Nr.

Feld

Zu meldende Angaben

Repo

BSB

SL

ML

1

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Meldung an das Transaktionsregister.

Y

Y

Y

Y

2

Meldung einreichende Stelle

Einheitliche Kennziffer der die Meldung einreichenden Stelle. Wurde die Meldung einem Dritten oder der anderen Gegenpartei übertragen, Angabe einer einheitlichen Kennziffer für diese Stelle.

Y

Y

Y

Y

3

Meldende Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der meldenden Gegenpartei.

Y

Y

Y

Y

4

Art der meldenden Gegenpartei

Angabe, ob es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle oder eine nichtfinanzielle Gegenpartei handelt.

Y

Y

Y

Y

5

Sektor der meldenden Gegenpartei

Ein oder mehrere Codes zur Kennzeichnung der Art der Geschäftstätigkeit der meldenden Gegenpartei.

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine finanzielle Gegenpartei handelt, Angabe aller relevanten Codes, die in der Taxonomie für finanzielle Gegenparteien enthalten sind und auf die betreffende Gegenpartei zutreffen.

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um eine nichtfinanzielle Gegenpartei handelt, Angabe aller relevanten Codes, die in der Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien enthalten sind und auf die betreffende Gegenpartei zutreffen.

Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, so sind die Codes in der Reihenfolge der Bedeutung der jeweiligen Tätigkeit einzufügen.

Y

Y

Y

Y

6

Zusätzliche Sektorklassifizierung

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) oder Verwalter alternativer Investmentfonds handelt, ist mit dem Code anzugeben, ob dies börsengehandelte Fonds (ETF) oder Geldmarktfonds (MMF) sind.

Wenn es sich bei der meldenden Gegenpartei um alternative Investmentfonds oder nichtfinanzielle Gegenparteien handelt, die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen erbringen oder im Grundstücks- und Wohnungswesen tätig sind, ist mit dem Code anzugeben, ob dies Immobilieninvestmentfonds (REIT) sind.

Y

Y

Y

Y

7

Zweigniederlassung der meldenden Gegenpartei

Wenn die meldende Gegenpartei ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft („SFT“) über eine Zweigniederlassung abschließt, ist der Code zur Identifizierung der Zweigniederlassung anzugeben.

Y

Y

Y

Y

8

Zweigniederlassung der anderen Gegenpartei

Wenn die andere Gegenpartei ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft („SFT“) über eine Zweigniederlassung abschließt, ist der Code zur Identifizierung der Zweigniederlassung anzugeben.

Y

Y

Y

Y

9

Seite der Gegenpartei

Angabe, ob es sich bei der meldenden Gegenpartei um einen Sicherungsgeber oder einen Sicherungsnehmer gemäß Artikel 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission (1) handelt.

Y

Y

Y

Y

10

Für die Meldung zuständige Stelle

Obliegt einer finanziellen Gegenpartei gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) die Verantwortung für die Meldung im Namen der anderen Gegenpartei, so ist die einheitliche Kennziffer der finanziellen Gegenpartei einzufügen.

Obliegt einer Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 4 Absatz 3 der genannten Verordnung die Verantwortung für die Meldung im Namen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), so ist die einheitliche Kennziffer der Verwaltungsgesellschaft einzufügen.

Obliegt einem Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen eines alternativen Investmentfonds, so ist die einheitliche Kennziffer des AIFM einzufügen.

Y

Y

Y

Y

11

Andere Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer des Unternehmens, mit dem die meldende Gegenpartei das SFT geschlossen hat. Für Privatpersonen wird durchgängig eine Kundenkennziffer angegeben.

Y

Y

Y

Y

12

Land der anderen Gegenpartei

Code des Landes, in dem sich der eingetragene Geschäftssitz der anderen Gegenpartei befindet, oder des Wohnsitzlandes, wenn die andere Gegenpartei eine natürliche Person ist.

Y

Y

Y

Y

13

Begünstigter

Ist der Begünstigte nicht Gegenpartei des Kontrakts, muss die meldende Gegenpartei diesen Begünstigten mittels einer einheitlichen Kennziffer oder im Falle von Privatpersonen mittels der durchgängig verwendeten Kundenkennziffer, den die von der Privatperson genutzte Rechtsform zugeteilt hat, angeben.

Y

Y

Y

N

14

Tri-Party-Agent

Einheitliche Kennziffer des Dritten, dem die meldende Gegenpartei die Nachhandelsphase eines SFT übertragen hat (falls zutreffend).

Y

Y

Y

N

15

Makler

Einheitliche Kennziffer des Unternehmens, das als Mittler für die meldende Gegenpartei fungiert, ohne selbst Gegenpartei des SFT zu werden. Bei Wertpapierleihgeschäften wird die Leihstelle nicht als Makler betrachtet.

Y

Y

Y

N

16

Clearingmitglied

Wenn das Geschäft gecleart wird, einheitliche Kennziffer des zuständigen Clearingmitglieds der meldenden Gegenpartei.

Y

Y

Y

N

17

Teilnehmender Zentralverwahrer oder indirekter Teilnehmer

Einheitliche Kennziffer des teilnehmenden Zentralverwahrers oder des indirekten Teilnehmers der meldenden Gegenpartei.

Sind sowohl der teilnehmende Zentralverwahrer als auch der indirekte Teilnehmer am Geschäft beteiligt, ist die Kennziffer des indirekten Teilnehmers einzufügen.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

Y

Y

Y

N

18

Leihstelle

Einheitliche Kennziffer der am Wertpapierleihgeschäft beteiligten Leihstelle.

Y

N

Y

N

Nr.

Feld

Zu meldende Angaben

Repo

BSB

SL

ML

1

Eindeutige Transaktionskennung (UTI)

Dem SFT eindeutig zugewiesene Kennung zur Identifizierung des Geschäfts.

Y

Y

Y

Y

2

Laufende Meldenummer

Im Falle von Geschäften, die sich aus dem Clearing ergeben, wird die vorherige UTI, d. h. die UTI des ursprünglichen bilateralen Geschäfts, eingefügt. Die vorherige UTI braucht jedoch nicht für Gegenparteien gemeldet zu werden, die das SFT als zentrale Gegenpartei („CCP“) gecleart haben.

Wurde ein SFT an einem Handelsplatz ausgeführt und am gleichen Tag gecleart, so ist eine vom Handelsplatz generierte eindeutige Nummer für dieses Geschäft einzufügen.

Y

Y

Y

N

3

Datum des Ereignisses

Datum, an dem das meldepflichtige, durch die Meldung erfasste Ereignis im Zusammenhang mit dem SFT eingetreten ist. Bei den Maßnahmenarten „Valuation update“ (Bewertungsaktualisierung), „Collateral update“ (Sicherheitenaktualisierung), „Reuse update“ (Aktualisierung der Weiterverwendung) und „Margin update“ (Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen) ist das Datum einzufügen, zu dem die gemeldeten Informationen bereitgestellt werden.

Y

Y

Y

Y

4

Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts

Art des SFT-Geschäfts gemäß Artikel 3 Absätze 7 bis 10 der Verordnung (EU) 2015/2365.

Y

Y

Y

Y

5

Gecleart

Angabe, ob ein zentrales Clearing stattgefunden hat.

Y

Y

Y

N

6

Clearing Zeitstempel

Uhrzeit und Datum des Clearing.

Y

Y

Y

N

7

CCP

Bei geclearten Kontrakten Angabe der einheitlichen Kennziffer der CCP, die den Kontrakt gecleart hat.

Y

Y

Y

N

8

Handelsplatz

Einheitliche Kennziffer des Ausführungsplatzes des SFT.

Bei außerbörslich getätigten SFT, die für den Handel zugelassen werden, ist der MIC-Code „XOFF“ anzugeben.

Bei außerbörslich getätigten SFT, die nicht für den Handel zugelassen werden, ist der MIC-Code „XXXX“ anzugeben.

Y

Y

Y

N

9

Art des Rahmenvertrags

Angabe der Art des Rahmenvertrags, unter dem die Gegenparteien ein SFT geschlossen haben.

Y

Y

Y

N

10

Andere Art des Rahmenvertrags

Bezeichnung des Rahmenvertrags. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn in Feld 9 „OTHR“ angegeben wurde.

Y

Y

Y

N

11

Rahmenvertrag Version

Gegebenenfalls Angabe des Jahres des für das gemeldete Geschäft relevanten Rahmenvertrags.

Y

Y

Y

N

12

Ausführung Zeitstempel

Datum und Uhrzeit der Ausführung des SFT.

Y

Y

Y

Y

13

Valutierungstermin (Anfangstermin)

Vertraglich zwischen den Gegenparteien vereinbarter Zeitpunkt für den Tausch von Barmitteln, Wertpapieren oder Waren gegen Sicherheiten für die Eröffnung (Kassaposition) des SFT.

Y

Y

Y

N

14

Fälligkeitsdatum (Endtermin)

Vertraglich zwischen den Gegenparteien vereinbarter Zeitpunkt für den Tausch von Barmitteln, Wertpapieren oder Waren gegen Sicherheiten für die Schließung (Terminseite) des SFT. Bei unbefristetem Repo-Geschäften sind diese Angaben nicht erforderlich.

Y

Y

Y

N

15

Kontraktende

Bei vollständiger vorzeitiger Beendigung des SFT ist hier das Datum des Kontraktendes anzugeben.

Y

Y

Y

Y

16

Mindestkündigungsfrist

Mindestanzahl der Geschäftstage, innerhalb deren eine der Gegenparteien die andere Gegenpartei im Voraus über die Beendigung des Geschäfts informieren muss.

Y

N

N

N

17

Frühester Call-back-Termin

Frühestmöglicher Zeitpunkt, zu dem der Kreditgeber das Recht zum teilweisen Call-back von Mitteln oder Zeitraum Beendigung des Geschäfts hat.

Y

N

N

N

18

Allgemeiner Sicherheitenindikator

Angabe, ob für das SFT eine allgemeine Sicherheitenvereinbarung getroffen wurde. Bei Wertpapierleihgeschäften werden in diesem Feld die als Sicherheiten hinterlegten Wertpapiere, nicht aber die geliehenen Wertpapiere angegeben.

Der Code „GENE“ wird bei SFT angegeben, für die eine allgemeine Sicherungsvereinbarung geschlossen wurde. Bei einer allgemeinen Sicherungsvereinbarung kann der Sicherungsgeber das als Sicherheit zu hinterlegende Wertpapier aus einer relativ breiten Palette von Wertpapieren auswählen, die vorab festgelegte Kriterien erfüllen.

Der Code „SPEC“ wird bei SFT angegeben, für die eine spezifische Sicherungsvereinbarung geschlossen wurde. Bei einer spezifischen Sicherungsvereinbarung verlangt der Sicherungsnehmer vom Sicherungsgeber die Bereitstellung einer spezifischen internationalen Wertpapier-Identifikationsnummer („ISIN“).

Y

Y

Y

N

19

DBV-Indikator (DBV = Delivery By Value)

Angabe, ob das Geschäft mittels des DBV-Mechanismus abgewickelt wurde.

Y

N

Y

N

20

Methode, nach der Sicherheiten bereitgestellt werden

Angabe, ob die Sicherheiten eines SFT in Form der Vollrechtsübertragung, als Finanzsicherheit in Form eines beschränkten dinglichen Rechts oder als Finanzsicherheiten mit Nutzungsrecht gestellt werden.

Werden bei der Stellung von Sicherheiten mehrere Methoden genutzt, so ist in diesem Feld die primäre Sicherheitenvereinbarung anzugeben.

Y

N

Y

Y

21

Unbefristet

Angabe, ob es sich bei dem SFT um ein unbefristetes Geschäft (ohne festen Fälligkeitstermin) oder ein befristetes Geschäft mit vertraglich vereinbartem Fälligkeitstermin handelt.

Bei unbefristeten SFT wird der Code „True“ (zutreffend), bei befristeten SFT der Code „False“ (nicht zutreffend) angegeben.

Y

N

Y

N

22

Optionale Kündigung

Angabe, ob das SFT unbegrenzt oder verlängerbar ist.

Y

N

Y

N

Bei Lombardkrediten sind die Felder 23 bis 34 für jede Währung, die im Lombardkredit verwendet wird, auszufüllen.

23

Festsatz

Bei Repo-Geschäften ist der annualisierte Zinssatz auf den Kapitalbetrag des Pensionsgeschäfts gemäß den Zinsberechnungsmethoden anzugeben.

Bei Lombardkrediten ist der annualisierte Zinssatz auf den Kreditbetrag anzugeben, den der Kreditnehmer an den Kreditgeber zahlt.

Y

N

N

Y

24

Zinsberechnungsmethode

Methode zur Berechnung der auf den Kapitalbetrag aufgelaufenen Zinsen für einen Zinssatz.

Y

N

N

Y

25

Variabler Zinssatz

Angabe des verwendeten Referenzzinssatzes, der in im Voraus festgelegten Zeitabständen unter Bezugnahme auf einen marktüblichen Referenzzinssatz neu festgesetzt wird, sofern anwendbar.

Y

N

N

Y

26

Referenzzeitraum für variablen Satz — Zeitraum

Zeitraum zur Beschreibung des Referenzzeitraums der variablen Seite.

Y

N

N

Y

27

Referenzzeitraum für variablen Satz — Multiplikator

Multiplikator des in Feld 26 angegebenen Zeitraums zur Beschreibung des Referenzzeitraums der variablen Seite.

Y

N

N

Y

28

Zahlungshäufigkeit variabler Satz — Zeitraum

Zeitraum zur Beschreibung der Zahlungshäufigkeit des variablen Satzes.

Y

N

N

Y

29

Zahlungshäufigkeit variabler Satz — Multiplikator

Multiplikator für den in Feld 28 angegebenen Zeitraum zur Beschreibung der Zahlungshäufigkeit des variablen Satzes.

Y

N

N

Y

30

Anpassungshäufigkeit variabler Satz — Zeitraum

Zeitraum zur Beschreibung der Anpassungshäufigkeit des variablen Satzes.

Y

N

N

Y

31

Anpassungshäufigkeit variabler Satz — Multiplikator

Multiplikator für den in Feld 30 angegebenen Zeitraum zur Beschreibung der Anpassungshäufigkeit des variablen Satzes.

Y

N

N

Y

32

Spread

Anzahl der Basispunkte, die zur Ermittlung des Zinssatzes des Kredits zum variablen Zinssatz zu addieren oder von diesem abzuziehen sind.

Y

N

N

Y

33

Währungsbetrag Lombardkredite

Betrag eines Lombardkredits in einer bestimmten Währung.

N

N

N

Y

34

Währung Lombardkredite

Währung des Lombardkredits.

N

N

N

Y

Die Felder 35 und 36 sind bei jeder Anpassung des variablen Satzes erneut auszufüllen.

35

Angepasster Satz

Satz gemäß dem entsprechendem Zinssatzplan.

Y

N

N

N

36

Datum Zinssatz

Datum, ab dem der Zinssatz wirksam ist.

Y

N

N

N

37

Kapitalbetrag am Valutierungstermin

Zum Valutierungstermin des Geschäfts fälliger Barbetrag.

Y

Y

N

N

38

Kapitalbetrag am Fälligkeitstermin

Zum Fälligkeitstermin des Geschäfts zu zahlender Barbetrag.

Y

Y

N

N

39

Währung Kapitalbetrag

Währung des Kapitalbetrags.

Y

Y

N

N

40

Art des Vermögenswerts

Angabe der Art des Vermögenswerts, der Gegenstand des SFT ist.

N

N

Y

N

41

Wertpapierkennung

Angabe des Wertpapiers, das Gegenstand des SFT ist.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

N

N

Y

N

42

Wertpapierklassifizierung

„CFI-Code“ (Code zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten) des Wertpapiers, das Gegenstand des SFT ist.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

N

N

Y

N

Wurde eine Ware verliehen oder entliehen, so ist die Klassifizierung dieser Ware in den Feldern 43, 44 und 45 anzugeben.

43

Zugrunde liegendes Produkt

Zugrunde liegendes Produkt gemäß der Klassifizierung von Waren in Tabelle 5 von Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363.

N

N

Y

N

44

Unterprodukt

Unterprodukt gemäß der Klassifizierung von Waren in Tabelle 5 von Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363.

Dieses Feld erfordert die Angabe eines spezifischen zugrunde liegenden Produkts in Feld 43.

N

N

Y

N

45

Weiteres Unterprodukt

Weiteres Unterprodukt gemäß der Tabelle zur Klassifizierung von Waren.

Dieses Feld erfordert die Angabe eines spezifischen Unterprodukts in Feld 44.

N

N

Y

N

46

Anzahl/Menge oder Nominalbetrag

Anzahl/Menge oder Nominalbetrag des Wertpapiers oder der Ware, das/die Gegenstand des SFT ist.

Im Falle von Schuldverschreibungen Angabe des nominalen Gesamtbetrags, d. h. Anzahl der Schuldverschreibungen, multipliziert mit ihrem Nennwert.

Im Falle anderer Wertpapiere oder Waren Angabe der Anzahl/Menge.

N

N

Y

N

47

Maßeinheit

Maßeinheit, in der die Menge angegeben ist. Dieses Feld ist bei Waren auszufüllen.

N

N

Y

N

48

Währung des Nominalbetrags

Bei Meldung des Nominalbetrags Angabe der Währung des Nominalbetrags.

N

N

Y

N

49

Wertpapier- oder Rohstoffpreis

Bei Wertpapier- und Warenverleih- und -leihgeschäften Angabe des Preises des Wertpapiers oder der Ware, der bei der Berechnung des Kreditwertes verwendet wurde.

Bei „Buy-sell back“-Geschäften Angabe des Preises des Wertpapiers oder der Ware, der bei der Berechnung des Handelsbetrags für die Kassaposition des Geschäfts verwendet wurde.

N

Y

Y

N

50

Währung des Preises

Währung, auf die der Wertpapier- oder Warenpreis lautet.

N

N

Y

N

51

Wertpapierqualität

Code zur Klassifizierung des Kreditrisikos des Wertpapiers.

N

N

Y

N

52

Fälligkeit des Wertpapiers

Fälligkeit des Wertpapiers.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

N

N

Y

N

53

Land des Emittenten

Land des Wertpapieremittenten. Bei Wertpapieren, die von einem ausländischen Tochterunternehmen begeben werden, Angabe des Landes des obersten Mutterunternehmens oder, falls dieses nicht bekannt ist, des Tochterunternehmens.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

N

N

Y

N

54

LEI des Emittenten

LEI des Emittenten des Wertpapiers.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

N

N

Y

N

55

Art des Wertpapiers

Code zur Klassifizierung der Art des Wertpapiers.

N

N

Y

N

56

Kreditbetrag

Kreditbetrag, d. h. Anzahl oder Nominalbetrag der Kredite, multipliziert mit dem in Feld 49 angegebenen Preis.

N

N

Y

N

57

Marktwert

Marktwert der verliehenen oder entliehenen Wertpapiere oder Waren.

N

N

Y

N

58

Verbilligter Satz (fest)

Angabe des festen Zinssatzes (vereinbarter Satz, den der Verleiher bei Reinvestition der Barsicherheiten, abzüglich etwaiger Leihgebühren, zahlt); dieser Satz wird vom Verleiher des Wertpapiers oder der Ware an den Entleiher (positiver verbilligter Satz) oder vom Entleiher an den Verleiher (negativer verbilligter Satz) auf den Saldo der gestellten Barsicherheiten gezahlt.

N

N

Y

N

59

Verbilligter Satz (variabel)

Angabe des Referenzzinssatzes, der zur Berechnung des verbilligten Satzes verwendet wurde (vereinbarter Satz, den der Verleiher bei Reinvestition der Barsicherheiten, abzüglich etwaiger Leihgebühren, zahlt); dieser Satz wird vom Verleiher des Wertpapiers oder der Ware an den Entleiher (positiver verbilligter Satz) oder vom Entleiher an den Verleiher (negativer verbilligter Satz) auf den Saldo der gestellten Barsicherheiten gezahlt.

N

N

Y

N

60

Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Zeitraum

Zeitraum zur Beschreibung des Referenzzeitraums des verbilligten Satzes.

N

N

Y

N

61

Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Multiplikator

Multiplikator des in Feld 60 angegebenen Zeitraums zur Beschreibung des Referenzzeitraums des verbilligten Satzes.

N

N

Y

N

62

Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Zeitraum

Zeitraum zur Beschreibung der Zahlungshäufigkeit des variablen verbilligten Satzes.

N

N

Y

N

63

Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Multiplikator

Multiplikator für den in Feld 62 angegebenen Zeitraum zur Beschreibung der Zahlungshäufigkeit des variablen verbilligten Satzes.

N

N

Y

N

64

Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Zeitraum

Zeitraum zur Beschreibung der Anpassungshäufigkeit des variablen verbilligten Satzes.

N

N

Y

N

65

Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Multiplikator

Multiplikator für den in Feld 64 angegebenen Zeitraum zur Beschreibung der Anpassungshäufigkeit des variablen verbilligten Satzes.

N

N

Y

N

66

Spread des verbilligten Satzes

Spread des variablen verbilligten Satzes in Basispunkten.

N

N

Y

N

67

Leihgebühr

Gebühr, die der Entleiher des Wertpapiers oder der Ware an den Verleiher zahlt.

N

N

Y

N

68

Ausschließlichkeitsvereinbarungen

Bei Wertpapierleih- und -verleihgeschäften Angabe, ob der Entleiher diesbezüglich exklusiven Zugang auf das Wertpapierportfolio des Verleihers hat.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

N

N

Y

N

69

Ausstehender Lombardkredit

Gesamtbetrag von Lombardkrediten in der Basiswährung.

N

N

N

Y

70

Basiswährung des ausstehenden Lombardkredits

Basiswährung des ausstehenden Lombardkredits.

N

N

N

Y

71

Marktwert von Short-Positionen

Marktwert der Short-Position in der Basiswährung.

N

N

N

Y

Sicherheiten

72

Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts („SL“, Securities Lending)

Angabe, ob das SFT unbesichert ist.

Dieses Feld ist nicht auszufüllen, wenn die Gegenparteien zwar eine Besicherung des Geschäfts beschließen, die spezifische Verteilung der Sicherheiten aber noch nicht bekannt ist.

N

N

Y

N

73

Besicherung des Nettoforderungswerts

Angabe, ob die Sicherheit nicht für ein einziges Geschäft, sondern vielmehr für einen Nettoforderungswert gestellt wurde.

Y

Y

Y

N

74

Valutierungstermin der Sicherheit(en)

Bei Geschäften, die nicht auf Basis des Nettoforderungswerts besichert sind, Angabe des jüngsten Valutierungstermins im Netting-Satz der SFT unter Berücksichtigung aller Geschäfte, für die die Sicherheit geleistet wurde.

Y

Y

Y

N

Bei Verwendung spezifischer Sicherheiten sind die Felder 75 bis 94, sofern zutreffend, für jede Sicherheitenkomponente auszufüllen.

75

Art der Sicherheitenkomponente

Angabe der Art der Sicherheitenkomponente.

Y

Y

Y

Y

Haben Barmittel als Sicherheit gedient, so ist dies in den Feldern 76 und 77 anzugeben.

76

Höhe Barsicherheit(en)

Höhe der als Sicherheit für die Wertpapier- oder Warenleihe bereitgestellten Mittel.

Y

Y

Y

N

77

Währung Barsicherheit(en)

Währung der Barsicherheiten.

Y

Y

Y

N

78

Kennung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers

Kennung des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

Y

Y

Y

Y

79

Klassifizierung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers

CFI-Code des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

Y

Y

Y

Y

Hat eine Ware als Sicherheit gedient, so ist die Klassifizierung dieser Ware in den Feldern 80, 81 und 82 anzugeben.

80

Zugrunde liegendes Produkt

Zugrunde liegendes Produkt gemäß der Klassifizierung von Waren in Tabelle 5 von Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363.

Y

Y

Y

N

81

Unterprodukt

Unterprodukt gemäß der Klassifizierung von Waren in Tabelle 5 von Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363. Dieses Feld erfordert die Angabe eines spezifischen zugrunde liegenden Produkts in Feld 80.

Y

Y

Y

N

82

Weiteres Unterprodukt

Weiteres Unterprodukt gemäß der Klassifizierung von Waren in Tabelle 5 von Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/363. Dieses Feld erfordert die Angabe eines spezifischen Unterprodukts in Feld 81.

Y

Y

Y

N

83

Anzahl/Menge oder Nominalbetrag der Sicherheiten

Anzahl/Menge oder Nominalbetrag des Wertpapiers oder der Ware, das/die Gegenstand des SFT ist.

Im Falle von Schuldverschreibungen Angabe des gesamten Nominalbetrags, d. h. Anzahl der Schuldverschreibungen, multipliziert mit ihrem Nennwert.

Im Falle anderer Wertpapiere oder Waren Angabe der Anzahl/Menge.

Y

Y

Y

Y

84

Maßeinheit der Sicherheit(en)

Maßeinheit, in der die Menge angegeben ist. Dieses Feld ist bei Waren auszufüllen.

Y

Y

Y

N

85

Währung des Nominalbetrags der Sicherheit(en)

Bei Meldung des Nominalbetrags der Sicherheiten Angabe der Währung des Nominalbetrags.

Y

Y

Y

Y

86

Währung des Preises

Währung des Preises der Sicherheitenkomponente.

Y

Y

Y

Y

87

Preis pro Stück

Preis pro Stück in Bezug auf die Sicherheitenkomponente einschließlich aufgelaufener Zinsen für verzinsliche Wertpapiere, die zur Bezifferung des Wertes der Sicherheit oder der Ware verwendet werden.

Y

Y

Y

Y

88

Marktwert der Sicherheit(en)

Marktwert der einzelnen Sicherheitenkomponenten in der Währung des Preises.

Y

Y

Y

Y

89

Abschlag oder Spanne

Bei Repogeschäften und „Buy-sell back“-Geschäften werden Sicherheitenabschläge unter Bezugnahme auf jegliche bezüglich der zugrunde liegenden Sicherheit angewandten Risikokontrollmaßnahmen auf ISIN-Ebene angegeben, wobei der Wert der zugrunde liegenden Sicherheit als der um einen bestimmten Prozentsatz verminderte Marktwert der Vermögenswerte berechnet wird.

Bei Wertpapierleihgeschäften wird der Prozentsatz von Sicherheitenabschlägen unter Bezugnahme auf jegliche bezüglich der zugrunde liegenden Sicherheit angewandten Risikokontrollmaßnahmen entweder auf ISIN- oder auf Portfolioebene angegeben, wobei der Wert der zugrunde liegenden Sicherheit als der um einen bestimmten Prozentsatz verminderte Marktwert der Vermögenswerte berechnet wird.

Bei Lombardkrediten Angabe des Prozentsatzes der Ein-/Nachschussanforderung, der auf das gesamte im Primebroker-Konto eines Kunden gehaltene Sicherheitenportfolio angewandt wird.

In diesem Feld sind keine Schätz- oder Standardwerte, sondern tatsächliche Werte anzugeben.

Y

Y

Y

Y

90

Qualität der Sicherheit(en)

Code zur Klassifizierung der Risikos des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

Y

Y

Y

Y

91

Fälligkeitsdatum des Wertpapiers

Fälligkeitsdatum des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

Y

Y

Y

Y

92

Land des Emittenten

Land des Emittenten des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers. Bei Wertpapieren, die von einem ausländischen Tochterunternehmen begeben werden, ist das Land des obersten Mutterunternehmens zu melden oder, falls dieses nicht bekannt ist, das Land des Tochterunternehmens.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

Y

Y

Y

Y

93

LEI des Emittenten

LEI des Emittenten des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

Bei Waren ist in diesem Feld keine Angabe erforderlich.

Y

Y

Y

Y

94

Art der Sicherheit(en)

Code zur Klassifizierung der Art des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

95

Möglichkeit der Weiterverwendung einer Sicherheit

Angabe, ob der Sicherungsnehmer die als Sicherheit gestellten Wertpapiere weiterverwenden kann.

Y

Y

Y

Y

Wurde ein Sicherheitenkorb genutzt, so ist dies in Feld 96 entsprechend anzugeben. Sofern verfügbar, ist die detaillierte Verteilung der Sicherheiten für SFT, die gegen einen Sicherheitenpool getätigt werden, in den Feldern 75 bis 94 anzugeben.

96

Kennung Sicherheitenkorb

Wenn der Sicherheitenkorb durch eine ISIN gekennzeichnet werden kann, Angabe der ISIN des Sicherheitenkorbs.

Wenn der Sicherheitenkorb nicht durch eine ISIN gekennzeichnet werden kann, ist in diesem Feld „NTAV“ anzugeben.

Y

Y

Y

N

97

Portfolio-Code

Wird das Geschäft gecleart und in ein Portfolio der Geschäfte aufgenommen, für die Einschuss-/Nachschusszahlungen geleistet werden, ist das Portfolio mittels einer eindeutigen, von der meldenden Gegenpartei festgelegten Kennziffer zu kennzeichnen.

Umfasst das Portfolio auch Derivatekontrakte, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 meldepflichtig sind, ist der gleiche Portfolio-Code anzugeben wie bei der Meldung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.

Y

Y

Y

N

98

Art des Vorgangs

In der Meldung sind folgende Arten von Vorgängen anzugeben:

Y

Y

Y

Y

99

Ebene

Angabe, ob die Meldung auf Geschäfts- oder auf Positionsebene erfolgt.

Eine Meldung auf Positionsebene kann lediglich als Ergänzung zur Meldung auf Geschäftsebene erfolgen, um Nachhandelsereignisse zu melden, und ist auf Fälle beschränkt, in denen die individuellen Geschäfte mit fungiblen Produkten durch die Position ersetzt wurden.

Y

Y

Y

N

Nr.

Feld

Zu meldende Angaben

Repo

BSB

SL

ML

1

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Meldung an das Transaktionsregister.

Y

Y

Y

N

2

Datum des Ereignisses

Datum, an dem das meldepflichtige, durch die Meldung erfasste Ereignis im Zusammenhang mit dem SFT eingetreten ist. Bei den Maßnahmenarten „Valuation update“ (Bewertungsaktualisierung), „Collateral update“ (Sicherheitenaktualisierung), „Reuse update“ (Aktualisierung der Weiterverwendung) und „Margin update“ (Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen) ist das Datum einzufügen, zu dem die gemeldeten Informationen bereitgestellt werden.

Y

Y

Y

N

3

Meldung einreichende Stelle

Einheitliche Kennziffer der die Meldung einreichenden Stelle. Wurde die Meldung einem Dritten oder der anderen Gegenpartei übertragen, Angabe einer einheitlichen Kennziffer für diese Stelle.

Y

Y

Y

N

4

Meldende Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der meldenden Gegenpartei.

Y

Y

Y

N

5

Für die Meldung zuständige Stelle

Obliegt einer finanziellen Gegenpartei gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen der anderen Gegenpartei, so ist die einheitliche Kennziffer der finanziellen Gegenpartei einzufügen.

Obliegt einer Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), so ist die einheitliche Kennziffer der Verwaltungsgesellschaft einzufügen.

Obliegt einem Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen eines alternativen Investmentfonds, so ist die einheitliche Kennziffer des AIFM einzufügen.

Y

Y

Y

Y

6

Andere Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer des Unternehmens, mit dem die meldende Gegenpartei das SFT geschlossen hat.

Y

Y

Y

N

7

Portfolio-Code

Das Portfolio der Geschäfte, für die Einschuss-/Nachschusszahlungen geleistet werden, ist mittels einer eindeutigen, von der meldenden Gegenpartei festgelegten Kennziffer anzugeben.

Umfasst das Portfolio auch Derivatekontrakte, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 meldepflichtig sind, ist der gleiche Portfolio-Code anzugeben wie bei der Meldung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.

Y

Y

Y

N

8

Hinterlegte Ersteinschusszahlung

Wert des Ersteinschusses, der von der meldenden Gegenpartei für die andere Gegenpartei bereitgestellt wurde.

Erfolgt der Ersteinschuss auf Portfoliobasis, ist in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt hinterlegten Ersteinschusses anzugeben.

Y

Y

Y

N

9

Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung

Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung.

Y

Y

Y

N

10

Hinterlegte Nachschusszahlung

Wert des Nachschusses, einschließlich des Wertes von Barmitteln, der von der meldenden Gegenpartei für die andere Gegenpartei bereitgestellt wurde.

Erfolgt die Nachschussleistung auf Portfoliobasis, ist in diesem Feld der Wert der für das Portfolio insgesamt hinterlegten Nachschüsse anzugeben.

Y

Y

Y

N

11

Währung der hinterlegten Nachschusszahlung

Währung der hinterlegten Nachschusszahlung.

Y

Y

Y

N

12

Erhaltene Ersteinschusszahlung

Wert des Ersteinschusses, den die meldende Gegenpartei von der anderen Gegenpartei erhalten hat.

Erfolgt der Ersteinschuss auf Portfoliobasis, ist in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt erhaltenen Ersteinschusses anzugeben.

Y

Y

Y

N

13

Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung

Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung.

Y

Y

Y

N

14

Erhaltene Nachschusszahlung

Wert des erhaltenen Nachschusses, einschließlich des Wertes von Barmitteln, der von der meldenden Gegenpartei für die andere Gegenpartei bereitgestellt wurde.

Erfolgt die Nachschusszahlung auf Portfoliobasis, ist in diesem Feld der Wert des für das Portfolio insgesamt erhaltenen Nachschusszahlungen anzugeben.

Y

Y

Y

N

15

Währung der erhaltenen Nachschusszahlung

Währung der erhaltenen Nachschusszahlung.

Y

Y

Y

N

16

Hinterlegte überschüssige Sicherheiten

Wert der über die erforderlichen Sicherheiten hinausgehenden hinterlegten Sicherheiten.

Y

Y

Y

N

17

Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten

Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten.

Y

Y

Y

N

18

Erhaltene überschüssige Sicherheiten

Wert der über die erforderlichen Sicherheiten hinausgehenden erhaltenen Sicherheiten.

Y

Y

Y

N

19

Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten

Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten.

Y

Y

Y

N

20

Art des Vorgangs

In der Meldung sind folgende Arten von Vorgängen anzugeben:

Y

Y

Y

N

Nr.

Feld

Zu meldende Angaben

Repo

BSB

SL

ML

1

Meldezeitstempel

Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Meldung an das Transaktionsregister.

Y

Y

Y

Y

2

Datum des Ereignisses

Datum, an dem das meldepflichtige, durch die Meldung erfasste Ereignis im Zusammenhang mit dem SFT eingetreten ist. Bei den Maßnahmenarten „Valuation update“ (Bewertungsaktualisierung), „Collateral update“ (Sicherheitenaktualisierung), „Reuse update“ (Aktualisierung der Weiterverwendung) und „Margin update“ (Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen) ist das Datum einzufügen, zu dem die gemeldeten Informationen bereitgestellt werden.

Y

Y

Y

Y

3

Meldung einreichende Stelle

Einheitliche Kennziffer der die Meldung einreichenden Stelle. Wurde die Meldung einem Dritten oder der anderen Gegenpartei übertragen, Angabe einer einheitlichen Kennziffer für diese Stelle.

Y

Y

Y

Y

4

Meldende Gegenpartei

Einheitliche Kennziffer der meldenden Gegenpartei.

Y

Y

Y

Y

5

Für die Meldung zuständige Stelle

Obliegt einer finanziellen Gegenpartei gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/ 2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen der anderen Gegenpartei, so ist die einheitliche Kennziffer der finanziellen Gegenpartei einzufügen.

Obliegt einer Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), so ist die einheitliche Kennziffer der Verwaltungsgesellschaft einzufügen.

Obliegt einem Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 die Verantwortung für die Meldung im Namen eines alternativen Investmentfonds, so ist die einheitliche Kennziffer des AIFM einzufügen.

Y

Y

Y

Y

Feld 6 ist für jede Sicherheitenkomponente auszufüllen.

6

Art der Sicherheitenkomponente

Angabe der Art der Sicherheitenkomponente.

Y

Y

Y

Y

Die Felder 7, 8, 9 und 10 sind für jede Sicherheit auszufüllen.

7

Sicherheitenkomponente

Kennung des als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers.

Y

Y

Y

Y

8

Wert weiterverwendeter Sicherheiten

Gesamtwert der weiterverwendeten Sicherheiten, wenn dieser auf der Ebene des SFT berechnet werden kann.

Y

Y

Y

Y

9

Geschätzte Weiterverwendung von Sicherheiten

Wenn der tatsächliche Wert der wieder verwendeten Sicherheiten nicht bekannt ist oder nicht berechnet werden kann, ist ein Schätzwert auf Ebene der einzelnen Finanzinstrumente nach Maßgabe des FSB-Berichts „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“ vom 25. Januar 2017 einzufügen.

Y

Y

Y

Y

10

Währung weiterverwendeter Sicherheiten

Währung des tatsächlichen oder geschätzten Werts der weiterverwendeten Sicherheiten.

Y

Y

Y

Y

11

Reinvestierungsquote

Bei Reinvestition von Barsicherheiten durch den Verleiher erhaltener durchschnittlicher Zinssatz.

N

N

Y

N

Die Felder 12, 13 und 14 sind für jede Investition, bei der Barsicherheiten reinvestiert wurden, und für jede Währung auszufüllen.

12

Art der reinvestierten Barinvestition

Art der Reinvestition.

N

N

Y

N

13

Höhe reinvestierte Barmittel

Höhe reinvestierte Barmittel in einer bestimmten Währung.

N

N

Y

N

14

Währung reinvestierte Barmittel

Währung der reinvestierten Barmittel.

N

N

Y

N

Bei Lombardgeschäften füllt die Gegenpartei die Felder 15, 16 und 17 für jede Finanzierungsquelle erneut aus. Die Angaben erfolgen auf Unternehmensebene.

15

Finanzierungsquellen

Finanzierungsquellen zur Finanzierung von Lombardkrediten.

N

N

N

Y

16

Marktwert der Finanzierungsquellen

Marktwert der in Feld 15 genannten Finanzierungsquellen.

N

N

N

Y

17

Währung Finanzierungsquellen

Währung des Marktwerts der Finanzierungsquellen.

N

N

N

Y

18

Art des Vorgangs

In der Meldung sind folgende Arten von Vorgängen anzugeben:

Y

Y

Y

Y