COREP-MELDEBÖGEN

Meldebogen-nummer

Meldebogen-code

Bezeichnung des Meldebogens/Meldebogengruppe

Name (Kurzform)

ANGEMESSENE EIGENKAPITALAUSSTATTUNG

CA

1

C 01.00

EIGENMITTEL

CA1

2

C 02.00

EIGENMITTELANFORDERUNGEN

CA2

3

C 03.00

EIGENKAPITALANFORDERUNGEN

CA3

4

C 04.00

ZUSATZINFORMATIONEN:

CA4

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

CA5

5.1

C 05.01

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

CA5.1

5.2

C 05.02

BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN

CA5.2

GRUPPENSOLVABILITÄT

GS

6.1

C 06.01

GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN - SUMME

GS Total

6.2

C 06.02

GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU GRUPPENANGEHÖRIGEN UNTERNEHMEN

GS

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO UND VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ FÜR DIE EIGENMITTELANFORDERUNGEN

CR SA

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ BEZÜGLICH DES KAPITALBEDARFS

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ BEZÜGLICH DES KAPITALBEDARFS

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ BEZÜGLICH DES KAPITALBEDARFS (Aufschlüsselung nach Ratingstufen oder Risikopools von Schuldnern)

CR IRB 2

GEOGRAFISCHE AUFSCHLÜSSELUNG

CR GB

9.1

C 09.01

Tabelle 9.1 - Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (SA Risikopositionen)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabelle 9.2 - Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (IRB-Risikopositionen)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabelle 9.4 – Aufschlüsselung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen

CCB

KREDITRISIKO: EIGENKAPITAL - IRB-ANSÄTZE BEZÜGLICH DES KAPITALBEDARFS

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EIGENKAPITAL - IRB-ANSÄTZE BEZÜGLICH DES KAPITALBEDARFS

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EIGENKAPITAL - IRB-ANSÄTZE BEZÜGLICH DES KAPITALBEDARFS. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN - STANDARDANSATZ BEZÜGLICH DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN - IRB-ANSATZ BEZÜGLICH DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN

CR SEC Details

OPERATIONELLES RISIKO

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLES RISIKO

OPR

17

C 17.00

OPERATIONELLES RISIKO: BRUTTOVERLUSTE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN

OPR Details

MARKTRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNE MARKTRISIKOMODELLE

MKR IM

25

C 25.00

KREDITWERTANPASSUNGSRISIKO

CVA

Zeilen

Posten

Bezeichnung

Betrag

010

1

GESAMTRISIKOBETRAG

020

1*

Davon: Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 95 Absatz 2 und des Artikels 98 der CRR

030

1**

Davon: Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 96 Absatz 2 und des Artikels 97 der CRR

040

1.1

RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN

050

1.1.1

Standardansatz (SA)

060

1.1.1.1

Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen

070

1.1.1.1.01

Zentralstaaten oder Zentralbanken

080

1.1.1.1.02

Regionale und lokale Gebietskörperschaften

090

1.1.1.1.03

Öffentliche Stellen

100

1.1.1.1.04

Multilaterale Entwicklungsbanken

110

1.1.1.1.05

Internationale Organisationen

120

1.1.1.1.06

Institute

130

1.1.1.1.07

Unternehmen

140

1.1.1.1.08

Mengengeschäft

150

1.1.1.1.09

Durch Immobilien besichert

160

1.1.1.1.10

Ausgefallene Positionen

170

1.1.1.1.11

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

180

1.1.1.1.12

Gedeckte Schuldverschreibungen

190

1.1.1.1.13

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

200

1.1.1.1.14

Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)

210

1.1.1.1.15

Beteiligungen

211

1.1.1.1.16

Sonstige Positionen

220

1.1.1.2

Verbriefungspositionen nach SA

230

1.1.1.2*

davon: Wiederverbriefung

240

1.1.2

Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz)

250

1.1.2.1

IRB-Ansätze, wenn weder eigene Schätzungen der LGD noch Umrechnungsfaktoren genutzt werden

260

1.1.2.1.01

Zentralstaaten und Zentralbanken

270

1.1.2.1.02

Institute

280

1.1.2.1.03

Unternehmen – KMU

290

1.1.2.1.04

Unternehmen - Spezialfinanzierungen

300

1.1.2.1.05

Unternehmen - Sonstige

310

1.1.2.2

IRB-Ansätze, wenn eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren genutzt werden

320

1.1.2.2.01

Zentralstaaten und Zentralbanken

330

1.1.2.2.02

Institute

340

1.1.2.2.03

Unternehmen – KMU

350

1.1.2.2.04

Unternehmen - Spezialfinanzierungen

360

1.1.2.2.05

Unternehmen - Sonstige

370

1.1.2.2.06

Mengengeschäft - Durch Immobilien besichert, KMU

380

1.1.2.2.07

Mengengeschäft - Durch Immobilien besichert, keine KMU

390

1.1.2.2.08

Mengengeschäft – Qualifiziert revolvierend

400

1.1.2.2.09

Mengengeschäft - Sonstige KMU

410

1.1.2.2.10

Mengengeschäft- Sonstige, keine KMU

420

1.1.2.3

Beteiligungen nach IRB

430

1.1.2.4

Verbriefungspositionen nach IRB

440

1.1.2.4*

Davon: Wiederverbriefung

450

1.1.2.5

Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen

460

1.1.3

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP

490

1.2

RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR ABWICKLUNGS- UND LIEFERRISIKEN

500

1.2.1

Abwicklungs- und Lieferrisiko im Anlagebuch

510

1.2.2

Abwicklungs- und Lieferrisiko im Handelsbuch

520

1.3

GESAMTRISIKOBETRAG FÜR POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN

530

1.3.1

Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach Standardansätzen (SA)

540

1.3.1.1

Börsengehandelte Schuldtitel

550

1.3.1.2

Beteiligungen

555

1.3.1.3

Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGAs

556

1.3.1.3*

Zusatzinformation: Ausschließlich in börsengehandelten Schuldtiteln investierte OGA

557

1.3.1.3**

Zusatzinformation: Ausschließlich in Eigenkapitalinstrumenten oder gemischten Instrumenten investierte OGA

560

1.3.1.4

Devisen

570

1.3.1.5

Warenpositionen

580

1.3.2

Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach internen Modellen (IM)

590

1.4

GESAMTFORDERUNGSBETRAG FÜR OPERATIONELLE RISIKEN (OpR)

600

1.4.1

Basisindikatoransatz (BIA) für operationelle Risiken (OpR )

610

1.4.2

Standardansatz (STA) bzw. alternativer Standardansatz (ASA) für operationelle Risiken (OpR)

620

1.4.3

Fortgeschrittene Messansätze (AMA) für operationelle Risiken (OpR )

630

1.5

ZUSÄTZLICHER RISIKOPOSITIONSBETRAG AUFGRUND FIXER GEMEINKOSTEN

640

1.6

GESAMTRISIKOBETRAG AUFGRUND ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)

650

1.6.1

Fortgeschrittene Methode

660

1.6.2

Standardmethode

670

1.6.3

Auf OEM-Grundlage

680

1.7

GESAMTRISIKOBETRAG IN BEZUG AUF GROSSKREDITE IM HANDELSBUCH

690

1.8

SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE

710

1.8.2

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 458

720

1.8.2*

Davon: Anforderungen für Großkredite

730

1.8.2**

Davon: aufgrund geänderter Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien

740

1.8.2***

Davon: aufgrund von Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche

750

1.8.3

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 459

760

1.8.4

Davon: zusätzlicher Risikopositionsbetrag aufgrund von Artikel 3 der CRR

Zeile

ID

Posten

Spalte

Latente Steueransprüche und Steuerschulden

010

010

1

Latente Steueransprüche insgesamt

020

1.1

Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche

030

1.2

Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche

040

1.3

Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche

050

2

Latente Steuerschulden insgesamt

060

2.1

Latente Steuerschulden, die nicht von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können

070

2.2

Latente Steuerschulden, die von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können

080

2.2.1

Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind

090

2.2.2

Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind

Kreditrisikoanpassungen und erwartete Verluste

100

3

Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) bei Anpassungen des Kreditrisikos, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel zur Anpassung an erwartete Verlustbeträge bei nicht ausgefallenen Risikopositionen

110

3.1

Gesamtbetrag der Kreditrisikoanpassungen, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel, die in die Berechnung des erwarteten Verlustbetrags einbezogen werden können

120

3.1.1

Allgemeine Kreditrisikoanpassungen

130

3.1.2

Spezifische Kreditrisikoanpassungen

131

3.1.3

Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel

140

3.2

Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste

145

4

Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) spezifischer Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste bei ausgefallenen Risikopositionen

150

4.1

Spezifische Kreditrisikoanpassungen und ähnlich behandelte Positionen

155

4.2

Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste

160

5

Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungsüberschusses

170

6

Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Bruttorückstellungen insgesamt

180

7

Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze der als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungen

Schwellenwerte für Abzüge des harten Kernkapitals

190

8

Nicht abzugsfähiger Schwellenwert von Beteiligungen an Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält

200

9

10 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital

210

10

17,65 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital

225

11.1

Für die Zwecke von qualifizierten Beteiligungen außerhalb der Finanzbranche anrechenbare Eigenmittel

226

11.2

Für die Zwecke von Großkrediten anrechenbare Eigenmittel

Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

230

12

Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

240

12.1

Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

250

12.1.1

Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

260

12.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

270

12.2

Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

280

12.2.1

Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

290

12.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

291

12.3

Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

292

12.3.1

Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

293

12.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

300

13

Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

310

13.1

Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

320

13.1.1

Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

330

13.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

340

13.2

Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

350

13.2.1

Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

360

13.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

361

13.3

Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

362

13.3.1

Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

363

13.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

370

14

Beteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

380

14.1

Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

390

14.1.1

Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

400

14.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

410

14.2

Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

420

14.2.1

Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

430

14.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

431

14.3

Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

432

14.3.1

Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

433

14.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

440

15

Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

450

15.1

Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

460

15.1.1

Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

470

15.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

480

15.2

Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

490

15.2.1

Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

500

15.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

501

15.3

Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

502

15.3.1

Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

503

15.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

510

16

Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

520

16.1

Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

530

16.1.1

Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

540

16.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

550

16.2

Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

560

16.2.1

Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

570

16.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

571

16.3

Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

572

16.3.1

Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

573

16.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

580

17

Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

590

17.1

Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

600

17.1.1

Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

610

17.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

620

17.2

Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

630

17.2.1

Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

640

17.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

641

17.3

Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

642

17.3.1

Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

643

17.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

Gesamtrisikobeträge von Beteiligungen, die nicht von der entsprechenden Kapitalkategorie abgezogen werden:

650

18

Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen werden

660

19

Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom zusätzlichen Kernkapital des Instituts abgezogen werden

670

20

Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom Ergänzungskapital des Instituts abgezogen werden

Befristete Ausnahme vom Abzug von Eigenmitteln (Waiver)

680

21

Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

690

22

Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

700

23

Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

710

24

Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

720

25

Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

730

26

Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

Kapitalpuffer

740

27

Kombinierte Kapitalpufferanforderung

750

Kapitalerhaltungspuffer

760

Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken, die auf Ebene eines Mitgliedstaats ermittelt wurden

770

Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer

780

Systemrisikopuffer

790

Puffer für systemrelevante Institute

800

Puffer für global systemrelevante Institute

810

Puffer für sonstige systemrelevante Institute

Anforderungen der Säule II

820

28

Eigenmittelanforderungen aufgrund von Anpassungen nach Säule II

Zusatzangaben für Wertpapierfirmen

830

29

Anfangskapital

840

30

Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten

Zusatzangaben für die Berechnung der Schwellenwerte für Meldungen

850

31

Ausländische ursprüngliche Risikopositionen

860

32

Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt

Basel-I-Untergrenze

870

Anpassungen der Gesamteigenmittel

880

Eigenmittel vollständig angepasst an die Basel-I-Untergrenze

890

Eigenmittelanforderungen nach der Basel-I-Untergrenze

900

Eigenmittelanforderungen nach der Basel-I-Untergrenze – Standardansatz (SA) alternativ

910

Defizit der Gesamteigenmittel im Hinblick auf die Mindestanforderungen an Eigenmittel nach der Basel-I-Untergrenze

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

(-) MIT DER URSPÜNGLICHEN RISIKOPOSITION VERBUNDENE WERT-BERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERT-BERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

NETTO-RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN POSITIONSBETRAG: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN

VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKO-POSITIONS-WERT (E*)

NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUSSERBILANZIELLER POSTEN

RISIKO-POSITIONS-WERT

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)

BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG

VOLATILITÄTS-ANPASSUNG DER RISIKOPOSITION

(-) FINANZSICHERHEITEN: ANGEPASSTER WERT (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO

DAVON: MIT EINER BONITÄTS-BEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI

DAVON: MIT EINER VON EINEM STAAT ABGELEITETEN BONITÄTS-BEURTEILUNG

(-) GARANTIEN

(-) KREDITDERIVATE

(-) FINANZ-SICHERHEITEN: EINFACHE METHODE

(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG

(-) ABFLÜSSE INSGESAMT

ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)

(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

Verknüpfung mit CA

015

davon: Ausgefallene Risikopositionen

020

davon: KMU

030

davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen

040

davon: durch Immobilien besichert – Wohnimmobilien

050

davon: Risikopositionen mit dauerhafter Teilanwendung des Standardansatzes

060

davon: Risikopositionen nach Standardansatz mit vorheriger Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur schrittweisen Einführung des IRB-Ansatzes

AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION

070

Einem Kreditrisiko unterliegende, bilanzwirksame Risikopositionen

080

Einem Kreditrisiko unterliegende, außerbilanzielle Risikopositionen

Einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegende Risikopositionen bzw. Geschäfte

090

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

100

davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet

110

Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist

120

davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet

130

Aus produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen

AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN

140

0%

150

2%

160

4%

170

10%

180

20%

190

35%

200

50%

210

70%

220

75%

230

100%

240

150%

250

250%

260

370%

270

1250 %

280

Sonstige Risikogewichte

ZUSATZINFORMATIONEN

290

Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen

300

Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 100 %

310

Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen

320

Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 150 %

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

Ausgefallene Positionen

Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum

Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen

Spezifische Kreditrisiko-anpassungen

Davon: Abschreibungen

Kreditrisiko-anpassungen/ Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle

RISIKO-POSITIONSWERT

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONS-BETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Zentralstaaten oder Zentralbanken

020

Regionale und lokale Gebietskörperschaften

030

Öffentliche Stellen

040

Multilaterale Entwicklungsbanken

050

Internationale Organisationen

060

Institute

070

Unternehmen

075

davon: KMU

080

Mengengeschäft

085

davon: KMU

090

Durch Immobilien besichert

095

davon: KMU

100

Ausgefallene Positionen

110

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

120

Gedeckte Schuldverschreibungen

130

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

140

Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)

150

Beteiligungspositionen

160

Sonstige Risikopositionen

170

Gesamtsumme der Risikopositionen

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

Davon: ausgefallen

Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum

Allgemeine Kreditrisiko-anpassungen

Spezifische Kreditrisiko-anpassungen

Davon: Abschreibungen

Kreditrisiko-anpassungen/ Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle

DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEINLICH-KEIT (PD)(%)

NACH RISIKO-POSITIONEN GEWICHTETE DURCH-SCHNITTLICHE VERLUST-QUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)

Davon: ausgefallen

RISIKO-POSITIONSWERT

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS

Davon: ausgefallen

RISIKO-GEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG DES KMU-FAKTORS

ERWARTETER VERLUST-BETRAG

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Zentralstaaten oder Zentralbanken

020

Institute

030

Unternehmen

040

Davon: Spezialfinanzierungen

050

Davon: KMU

060

Mengengeschäft

070

Durch Immobilien besichert

080

KMU

090

Kein KMU

100

Qualifiziert revolvierend

110

Sonstiges Mengengeschäft

120

KMU

130

Kein KMU

140

Beteiligungen

150

Gesamtsumme der Risikopositionen

Betrag

Prozentsatz

Qualitätsbezogene Informationen

010

020

030

Wesentliche Kreditrisikopositionen — Kreditrisiko

010

Risikopositionswert nach dem Standardansatz

020

Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz

Wesentliche Kreditrisikopositionen — Marktrisiko

030

Summe der Kauf- und Verkaufspositionen der Risikopositionen im Handelsbuch nach den Standardansätzen

040

Wert der Risikopositionen im Handelsbuch (interne Modelle)

Wesentliche Kreditrisikopositionen — Verbriefung

050

Risikopositionswert der Verbriefungspositionen im Bankbestand nach dem Standardansatz

060

Risikopositionswert der Verbriefungspositionen im Bankbestand nach dem IRB-Ansatz

Eigenmittelanforderungen und Gewichtungen

070

Eigenmittelanforderungen insgesamt für CCB

080

Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Kreditrisiko

090

Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko

100

Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Verbriefungspositionen im Bankbestand

110

Gewichtungen der Eigenmittelanforderungen

Quoten des antizyklischen Kapitalpuffers

120

Von der zuständigen Behörde festgelegte Quote des antizyklischen Kapitalpuffers

130

Auf das Land des Instituts anzuwendende Quote des antizyklischen Kapitalpuffers

140

Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers

Anwendung der 2 %-Schwelle

150

Anwendung der 2 %-Schwelle auf die allgemeine Kreditrisikoposition

160

Anwendung der 2 %-Schwelle auf die Risikoposition im Handelsbuch

POSITIONEN

EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN

GESAMTRISIKO-BETRAG

ALLE POSITIONEN

NETTOPOSITIONEN

EINER EIGENKAPITAL-ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN

KAUFPOSITION

VERKAUFS-POSITION

KAUFPOSITION

VERKAUFS-POSITION

010

020

030

040

050

060

070

010

BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH

Verknüpfung mit CA2

011

Allgemeines Risiko

012

Derivate

013

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

020

Laufzeitbezogener Ansatz

030

Bereich 1

040

0 ≤ 1 Monat

050

> 1 ≤ 3 Monate

060

> 3 ≤ 6 Monate

070

> 6 ≤ 12 Monate

080

Bereich 2

090

> 1 ≤ 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

120

Bereich 3

130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

190

(> 12,0 ≤ 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

200

(> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre

210

Durationsbezogener Ansatz

220

Bereich 1

230

Bereich 2

240

Bereich 3

250

Spezifisches Risiko

251

Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen

260

Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1

270

Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1

280

Mit einer Restlaufzeit ≤ 6 Monate

290

Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und ≤ 24 Monate

300

Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate

310

Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1

320

Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1

321

n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung

325

Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen

330

Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio

350

Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)

360

Vereinfachte Methode

370

Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko

380

Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko

390

Szenario-Matrixansatz

POSITIONEN

EIGENMITTEL-AN-FORDERUNGEN

GESAMT-RISIKO-BETRAG

ALLE POSITIONEN

NETTOPOSITIONEN

EINER EIGENKAPITALANFORDERUNG UNTER-LIEGENDE POSITIONEN

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

KAUF-POSITION

VERKAUFS-POSITION

010

020

030

040

050

060

070

010

IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE

Verknüpfung mit CA

020

Allgemeines Risiko

021

Derivate

022

Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

030

Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt