Help Print this page 

Document 32015R0003

Title and reference
Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten Text von Bedeutung für den EWR
  • In force
OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.1.2015   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 2/57


DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/3 DER KOMMISSION

vom 30. September 2014

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 8b Absatz 3 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Gemäß Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sollten Investoren ausreichende Informationen über die Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden Werte erhalten, um ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Bewertung der Bonität der strukturierten Finanzinstrumente durchzuführen. Dies würde auch die Abhängigkeit der Investoren von Bonitätsbewertungen verringern und sollte die Abgabe nicht angeforderter Ratings erleichtern.

(2)

Die vorliegende Verordnung soll für alle Finanzinstrumente oder anderen Vermögenswerte gelten, die aus einer in Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, sofern der Emittent, Originator oder Sponsor seine Niederlassung und, für diese Zwecke, seinen satzungsmäßigen Sitz in der Europäischen Union hat. Daher sollte die vorliegende Verordnung ausschließlich Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte aus Transaktionen oder Strukturen abdecken, bei denen das mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird und die die in diesem Artikel genannten Merkmale besitzen. Daher sollte, im Einklang mit der genannten Verordnung, eine Risikoposition, die für ein Geschäft oder eine Struktur eine direkte Zahlungsverpflichtung aus der Finanzierung oder dem Betrieb von Sachanlagen schafft, nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Geschäfts oder der Struktur unterschiedlichen Rang haben.

(3)

Der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung sollte nicht auf die Emission strukturierter Finanzinstrumente beschränkt sein, die als Sicherheiten gelten, sondern auch andere Finanzinstrumente und Vermögenswerte einschließen, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, wie Finanzmarktinstrumente sowie besicherte Geldmarktpapier-Programme. Des Weiteren sollte diese Verordnung für strukturierte Finanzinstrumente mit und ohne Bonitätsbewertungen von in der EU registrierten Ratingagenturen gelten. Auch private und bilaterale Transaktionen sowie Transaktionen, die nicht öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, sollten im Anwendungsbereich dieser Verordnung liegen.

(4)

Die vorliegende Verordnung enthält einheitliche Meldebögen für mehrere Kategorien von Anlageklassen. Unbeschadet des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung und bis die Meldepflichten von der ESMA entwickelt und von der Kommission angenommen wurden, sollten diese einheitlichen Meldebögen und sämtliche Meldepflichten gemäß dieser Verordnung nur für strukturierte Finanzinstrumente gelten, denen Vermögenswerte zugrunde liegen, die in der in dieser Verordnung festgelegten Liste der zugrunde liegenden Vermögenswertkategorien enthalten sind und die darüber hinaus nicht privater oder bilateraler Art sind.

(5)

Bei der Erfüllung dieser Verordnung sollten die Emittenten, Originatoren und Sponsoren die nationale und EU-Gesetzgebung einhalten, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, um mögliche Verstöße gegen diese Gesetzgebung zu verhindern.

(6)

Emittent, Originator und Sponsor können eine Stelle benennen, die für die Meldung der gemäß dieser Verordnung erforderlichen Daten für die von der ESMA gemäß Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 einzurichtende Website („die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) verantwortlich ist. Es sollte auch möglich sein, die Meldepflicht an ein anderes Unternehmen, z. B. einen Servicer, auszulagern. Die Verantwortung von Emittent, Originator oder Sponsor im Rahmen dieser Verordnung sollte davon unberührt bleiben.

(7)

Eine Reihe technischer Anweisungen für die Meldung, u. a. solche, die die Übermittlung oder das Format der von den Emittenten, Originatoren oder Sponsoren zu übermittelnden Dateien betreffen, sollten von der ESMA auf ihrer Website mitgeteilt werden. Die ESMA sollte diese technischen Anweisungen zur Meldung zu gegebener Zeit vor dem in dieser Verordnung festgelegten Datum der Anwendung der Meldepflicht bekannt geben, um Emittenten, Originatoren, Sponsoren und anderen beteiligten Parteien ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren entsprechend den von der ESMA bereitgestellten technischen Anweisungen zu geben.

(8)

Die gemäß der vorliegenden Verordnung bereitzustellenden Informationen sollten in einem einheitlichen Format zusammengestellt werden, um die automatische Verarbeitung auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zu ermöglichen. Die Informationen sollten weiterhin in einem Format veröffentlicht werden, dass für jeden Nutzer der Webseite zu den strukturierten Finanzinstrumenten leicht zugänglich ist. Die ESMA sollte sicherstellen, dass die sektoralen zuständigen Behörden Zugang zur Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten haben, um die ihnen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können.

(9)

Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde.

(10)

Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die vorliegende Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein.

(11)

Um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU zu ermöglichen, sich vorzubereiten und die notwendigen Schritte zur Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu ergreifen, und um der ESMA die Möglichkeit zur Entwicklung der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten, auf der die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Informationen offenzulegen sind, zu geben, ist ein angemessener Zeitrahmen erforderlich. Daher sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2017 gelten. Die ESMA sollte jedoch die notwendigen technischen Anweisungen für die Meldung rechtzeitig vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung bekannt geben. Dies ist erforderlich, um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren gemäß diesen technischen Anweisungen zu geben, die eine vollständige und richtige Meldung gewährleisten, sowie um weitere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt der Europäischen Union zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für strukturierte Finanzinstrumente, deren Emittenten, Originatoren oder Sponsoren ihren Sitz in der EU haben und die nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung ausgegeben werden.

Artikel 2

Meldende Stelle

(1)   Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments kann ein oder mehrere meldende Stellen benennen, die die gemäß den Artikeln 3 und 4 sowie die gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung erforderlichen Informationen auf der in Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten Website („Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) veröffentlichen. Diese Stellen veröffentlichen die erforderlichen Informationen auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten gemäß den Artikeln 4 bis 7 der vorliegenden Verordnung.

(2)   Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments, der eine oder mehrere in Absatz 1 genannte Stellen benannt hat, unterrichtet die ESMA gemäß diesem Absatz unverzüglich über jede benannte Stelle. Die Benennung berührt nicht die Verpflichtung des Emittenten, Originators und Sponsors zur Einhaltung von Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009.

Artikel 3

Zu übermittelnde Informationen

Liegt einem strukturierten Finanzinstrument ein in Artikel 4 genannter Vermögenswert zugrunde, so übermittelt die meldende Stelle folgende Informationen an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten:

a)

Informationen zur Einzelkreditebene mithilfe der in den Anhängen I bis VII enthaltenen einheitlichen Meldebögen;

b)

sofern für ein strukturiertes Finanzinstrument zutreffend, folgende Dokumente, einschließlich einer genauen Beschreibung der Zahlungswasserfälle des strukturierten Finanzinstruments:

i)

endgültige Angebotsunterlage oder Prospekt zusammen mit den abschließenden Transaktionsdokumenten, einschließlich aller öffentlichen Dokumente, auf die im Prospekt Bezug genommen wird oder die die Arbeitsweise der Transaktion regeln, ohne Rechtsgutachten;

ii)

Anlagenkaufvertrag, Übernahme-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung;

iii)

Verträge über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Verwaltung von Zahlungsflüssen;

iv)

Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Handelsvertretervereinbarung, Bankkontovertrag, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder des Mastertrustrahmens oder der Verwendung von Definitionen;

v)

jede einschlägige Gläubigervereinbarung, Dokumentation der Swaps, untergeordnete Kreditverträge, Kreditverträge mit Start-Ups und Liquiditätsfazilitätsverträge;

vi)

jedwede weitere zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist;

c)

sofern ein Prospekt nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein Überblick über die wichtigsten Eigenschaften des strukturierten Finanzinstruments, einschließlich

i)

der Struktur der Transaktion;

ii)

der Eigenschaften der Vermögenswerte, Cash-Flows, Bonitätsverbesserung und liquiditätsunterstützenden Merkmale;

iii)

der Stimmrechte der Investoren, der Beziehung zwischen den Investoren und anderen Gläubigern gesicherter Risikopositionen in einer Transaktion;

iv)

einer Liste aller Trigger und Vorkommnisse, auf die in den Dokumenten, die gemäß Buchstabe b der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt werden, Bezug genommen wird und die eine erhebliche Auswirkung auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben könnten;

v)

der Strukturdiagramme mit einem Überblick über die Transaktionen, Cash-Flows und Eigentumsverhältnisse;

d)

Investorenberichte mit den in Anhang VIII enthaltenen Informationen.

Artikel 4

Zugrunde liegende Vermögenswerte

Die in Artikel 3 genannten Anforderungen zu den Informationen gelten für strukturierte Finanzinstrumente, denen folgende Vermögenswerte zugrunde liegen

a)

private Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch als erstklassig eingestufte und nicht als erstklassig eingestufte Hypothekendarlehen sowie durch Wohnbaukredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang I enthaltenen Informationen zu übermitteln;

b)

gewerbliche Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels, Betreuungseinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang II enthaltenen Informationen zu übermitteln;

c)

Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang III enthaltenen Informationen zu übermitteln;

d)

Kfz-Darlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang IV enthaltenen Informationen zu übermitteln;

e)

Kundendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang V enthaltenen Informationen zu übermitteln;

f)

Kreditkartendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VI enthaltenen Informationen zu übermitteln;

g)

Leasing an Einzelpersonen und/oder Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VII enthaltenen Informationen zu übermitteln.

Artikel 5

Häufigkeit der Meldungen

(1)   Die in Artikel 3 Buchstaben a und d genannten Informationen werden vierteljährlich, nicht später als einen Monat nach dem Fälligkeitsdatum der Zinszahlung des betreffenden strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.

(2)   Die in Artikel 3 Buchstaben b und c genannten Informationen werden unverzüglich nach der Ausgabe eines strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.

(3)   Zusätzlich zu den in Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen veröffentlicht,

a)

sofern die in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) über Insidergeschäfte und Marktmissbrauch bestimmten Bedingungen auch in Bezug auf ein strukturiertes Finanzinstrument gelten, die meldende Stelle jede Offenlegung von Informationen gemäß diesem Artikel ebenfalls unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten;

b)

sofern Buchstabe a nicht zutrifft, die meldende Stelle jegliche maßgebliche Änderung oder Vorkommnisse unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten betreffend

i)

eine Verletzung der Verpflichtungen, die in den gemäß Artikel 3 Buchstabe b bereitgestellten Dokumenten festgelegt sind;

ii)

strukturelle Merkmale, die erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des strukturierten Finanzinstruments haben können;

iii)

Risikomerkmale des strukturierten Finanzinstruments und der zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Artikel 6

Meldeverfahren

(1)   Die meldende Stelle übermittelt die Dateien gemäß dem Übermittlungssystem der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten und den von der ESMA auf ihrer Website bereitgestellten technischen Anweisungen.

(2)   Die ESMA veröffentlicht diese technischen Anweisungen bis spätestens 1. Juli 2016.

(3)   Die meldende Stelle speichert die Dateien, die an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt und von dieser empfangen wurden, für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in elektronischer Form. Diese Dateien werden den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe r der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten sektoralen zuständigen Behörden nach Aufforderung von der meldenden Stelle, vom Emittenten, Originator oder Sponsor bereitgestellt.

(4)   Stellt die meldende Stelle oder der Emittent, der Originator oder der Sponsor faktische Fehler in den der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellten Daten fest, korrigiert sie/er die entsprechenden Daten unverzüglich.

Artikel 7

Meldungen im Zeitraum zwischen Inkrafttreten und Anwendung

(1)   In Bezug auf die strukturierten Finanzinstrumente, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem Datum der Anwendung der vorliegenden Verordnung ausgegeben werden, erfüllen der Emittent, Originator und Sponsor die in dieser Verordnung festgelegten Meldepflichten nur hinsichtlich derjenigen strukturierten Finanzinstrumente, die zum Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung noch ausstehen.

(2)   Emittent, Originator und Sponsor sind nicht verpflichtet, die gemäß dieser Verordnung erforderlichen Informationen zwischen dem Datum des Inkrafttretens und der Anwendung dieser Verordnung aufzubewahren.

Artikel 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2017.

Artikel 6 Absatz 2 gilt jedoch ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. September 2014

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO


(1)  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.

(2)  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

(3)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

(4)  Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64).

(5)  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).


ANHANG I

Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Immobilienkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).

Angaben zum Kreditnehmer

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller.

Primäreinkommen

Statisch

Numerisch

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete)

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Eigenschaften des Kredits

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum/Numerisch

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Kreditfälligkeit

Dynamisch

Datum/Numerisch

Fälligkeitsdatum des Kredits

Zweck

Statisch

Liste

Zweck des Kredits.

Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Ursprünglicher Saldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren)

Aktueller Saldo

Dynamisch

Numerisch

Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind.

Rückzahlungsmethode

Statisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Zahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

Numerisch

Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Zahlungsart

Statisch

Liste

Art der Kapitalzahlung

Zinssatz

Zinssatzart

Statisch

Liste

Art des Zinssatzes

Aktueller Zinsindex

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Zinssatz (%)

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).

Zinssatzanpassungsintervall

Dynamisch

Numerisch

Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten)

Revisionsmarge 1

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 1

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum).

Revisionsmarge 2

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 2

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der zweiten Zinssatzänderung

Revisionsmarge 3

Dynamisch

Numerisch

Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum

Zinsrevisionsdatum 3

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der dritten Zinssatzänderung

Revidierter Zinsindex

Dynamisch

Liste

Nächster Zinsindex

Immobilie und zusätzliche Sicherheit

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden.

Immobilienart

Statisch

Liste

Art der Immobilie

Ursprüngliche Beleihung

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Bewertungsbetrag

Statisch

Numerisch

Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Vergabe

Bewertungsdatum

Statisch

Datum/Numerisch

Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Aktuelle Beleihung

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Aktueller Bewertungsbetrag

Dynamisch

Numerisch

Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.

Aktuelle Bewertungsart

Dynamisch

Liste

Aktuelle Art der Bewertung

Aktuelles Bewertungsdatum

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum der letzten Bewertung

Angaben zur Performance

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstandssaldo

Dynamisch

Numerisch

Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.

Rückstand in Monaten

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Rückstände vor 1 Monat

Dynamisch

Numerisch

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat

Rückstände vor 2 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten

Rechtsstreit

Dynamisch

Y/N

Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist

Tilgungsdatum

Dynamisch

Datum/Numerisch

Datum, an dem das Konto getilgt wurde

Ausfall oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung

Veräußerungspreis Untergrenze

Dynamisch

Numerisch

Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T

Veräußerungsverlust

Dynamisch

Numerisch

Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant


ANGABEN ZUR ANLEIHE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht

Felder bei Daten auf Sicherheitsebene

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:

Formula

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text

Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text

Telefonnummer und E-Mail-Adresse


ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt

Währung

Statisch

Text

Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden


ANHANG II

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

KREDIT

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Kreditkennungen

Transaktionspool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios

Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe

Ursprüngliche Kreditbedingungen

Gruppenkennung

Statisch

Text/Numerisch

Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird

Kredit-Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde

Prospektkennung für Kredit

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde

Kreditsponsor

Statisch

Text/Numerisch

Sponsor für den Kredit

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Kreditwährung

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum

Statisch

Numerisch

Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung)

Ursprüngliche Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum

Tilgungsbeginn

Statisch

Datum

Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)

Zinsindexkennung

Statisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Ursprünglicher Kreditzinssatz

Statisch

Numerisch

Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden.

Erste Zinszahlungsfälligkeit

Statisch

Datum

Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war

Kreditland

Statisch

Liste

Land des Kredits

Kreditzweck

Statisch

Liste

Zweck des Kredits

Hypothekarische Sicherheit

Statisch

Y/N

Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert?

Kreditstatistik am Verbriefungsdatum

Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum

Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen

Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen

Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen

Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum

Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit)

Statisch

Numerisch

Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben

Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum

Kreditzins am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum

Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum

Statisch

Liste

Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt?

Restlaufzeit am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum

Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum.

Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen.

Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit)

Statisch

Numerisch

Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben

Verlängerungsoption

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann

Dauer der kürzesten Verlängerungsoption

Statisch

Numerisch

Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht

Art der Verlängerungsoption

Statisch

Liste

Art der Verlängerungsoption

Angaben zur Sicherheit

Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum

Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools

Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung

Statisch

Text/Numerisch

Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum

Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool

Angaben zu Kreditkennzahlen

Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode

Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode

Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode

Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit)

Statisch

Liste

Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist

Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit

Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit

Methode für Beleihungsquote (A-Kredit)

Statisch

Liste

Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit

Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum

Einnahmen am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.

Betriebskosten am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.

Nettoergebnis am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.

Kapitalkosten am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben

NCF am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“)

Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung

Statisch

Liste

Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ — „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde

ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum

Statisch

Liste

Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird

Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.

Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum

Statisch

Liste

Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“

Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.

Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird.

Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum

Einziehung von Hinterlegungen

Statisch

Y/N

Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben.

Einziehung von sonstigen Rückstellungen

Statisch

Y/N

Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten?

Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis

Statisch

Y/N

Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen?

Trigger für Hinterlegung

Statisch

Liste

Art des Trigger-Ereignisses

Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen

Statisch

Numerisch

Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen

Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto

Statisch

Text

Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto.

Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve

Statisch

Liste

Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann

Hinterlegungswährung

Statisch

Liste

Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“

Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen

Gegenbesicherter Kredit

Statisch

Y/N

Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47)

Substituierter Kredit

Dynamisch

Y/N

Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum?

Datum der Substitution

Dynamisch

Datum

Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution

Zulässige Kulanzfrist

Statisch

Numerisch

Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet

Zusätzlicher Finanzierungsindikator

Statisch

Liste

Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung?

Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum)

Zinssatzart

Statisch

Liste

Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes

Code der Zinsmethode

Statisch

Liste

„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen

Nachträgliche Zinszahlung

Statisch

Y/N

Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?

Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend)

Statisch

Liste

Tilgungsart des A-Kredits

Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum)

Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend)

Statisch

Liste

Tilgungsart des Gesamtkredits

Zinszuwachs zulässig

Statisch

Y/N

Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden?

Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung

Statisch

Datum

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt

Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts

Statisch

Datum

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann

Enddatum der Vorfälligkeitsprämie

Statisch

Datum

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird

Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen

Statisch

Text/Numerisch

Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?

Statisch

Y/N

Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?

Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?

Statisch

Y/N

Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?

Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum)

Zinscap während Laufzeit

Statisch

Numerisch

Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss

Zinsfloor während Laufzeit

Statisch

Numerisch

Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss

Art des Kreditswaps

Statisch

Liste

Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene

Anbieter des Kreditswaps

Dynamisch

Text

Name des Anbieters des Kreditswap.

Art des Zinsswaps des Kredits

Statisch

Liste

Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt

Art des Devisenswaps

Statisch

Liste

Beschreibung der Art des Devisenswaps

Wechselkurs für Devisenswap

Statisch

Numerisch

Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde

Startdatum des Kreditswaps

Statisch

Datum

Startdatum des Kreditswaps

Enddatum des Kreditswaps

Statisch

Datum

Enddatum des Kreditswaps

Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap

Statisch

Liste

Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss

Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum)

Zahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen

Häufigkeit der Zinsanpassung

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird

Häufigkeit der Zahlungsanpassung

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird

Indexrückgriff in Tagen

Statisch

Numerisch

Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt)

Indexfestsetzungsdatum

Statisch

Datum

Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht

Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung

Kreditstruktur

Statisch

Liste

Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert

Syndizierter Kredit

Statisch

Y/N

Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit?

Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität

Statisch

Numerisch

Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum

Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen

Statisch

Y/N

Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen?

Korrespondenzbank der Syndizierung

Statisch

Text

Korrespondenzbank

Sonstige Angaben zum Kredit

Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl

Statisch

Liste

Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl

Kreditoriginator

Statisch

Text

Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist

Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten

Statisch

Liste

Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen

Regressmöglichkeit

Statisch

Y/N

Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)?

Rundungscode

Statisch

Liste

Methode der Zinsrundung

Rundungsinkrement

Statisch

Numerisch

Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte

Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum

Statisch

Text

Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum

Servicing-Standard

Statisch

Liste

Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit?

Angaben zum Zahlungsdatum

Kreditzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits.

Datum der vollständigen Zahlung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde.

Datum der Indexsatzanpassung

Dynamisch

Datum

Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums

Nächstes Zahlungsanpassungsdatum

Dynamisch

Datum

Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums

Kreditfälligkeitsdatum

Dynamisch

Datum

Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen.

Nächstes Kreditzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum der nächsten Kreditzahlung

Angaben zum Zinssatz

Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten)

Aktueller Zinssatz (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit

Nächster Indexsatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“

Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Angaben zum Kapital

Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“

Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen

Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“)

Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.

Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind

Tatsächlich gezahltes Kapital

Dynamisch

Numerisch

Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum

Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen

Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen

Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen

Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre

Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann

Angaben zu Zinsen

Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren.

Zinsmehrzahlung/-minderzahlung

Dynamisch

Numerisch

Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum

Sonstige Zinsanpassung

Dynamisch

Numerisch

Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen

Negative Tilgung

Dynamisch

Numerisch

Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe

Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat

Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat

Tatsächliche Verzugszinsen

Dynamisch

Numerisch

Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat

Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.

Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird.

Angaben zu Kapital und Zinsen

Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden.

Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum

Summe der sonstigen offenen Beträge

Dynamisch

Numerisch

Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden

Summe der offenen Beträge

Dynamisch

Numerisch

Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“

Tilgungs-Trigger erreicht

Dynamisch

Y/N

Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht?

Aktuelle Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt

Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten

Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato

Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer

Dynamisch

Y/N

Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen?

Letzte Einnahmen

Dynamisch

Numerisch

Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien

Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen

Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen

Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen

Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen

Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen

Letzte Beleihungsquote (A-Kredit)

Dynamisch

Numerisch

Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen

Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen

Rückstellungsgesamtsaldo

Dynamisch

Numerisch

Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist.

Hinterlegungs-Trigger eingetreten

Dynamisch

Y/N

Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden

Hinterlegte Beträge in aktueller Periode

Dynamisch

Numerisch

Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden

Währung des Rückstellungssaldos

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung des Rückstellungskontos

Hinterlegungswährung

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos

Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung

Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind

Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung

Dynamisch

Liste

Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde

Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene

Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Text

Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat

Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum

Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Liste

Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben.

Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Numerisch

Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag

Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)

Dynamisch

Numerisch

Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag

Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter

Dynamisch

Numerisch

Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps

Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap

Dynamisch

Numerisch

Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer

Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter

Dynamisch

Numerisch

Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden

Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap

Dynamisch

Datum

Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap.

Swap-Details

Dynamisch

Text

Details des Swaps

Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten

Status der Immobilien

Dynamisch

Liste

Status der Immobilien

Kreditstatus

Dynamisch

Liste

Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird.

Datum des Vollstreckungsbeginns

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden

Code der Verwertungsstrategie

Dynamisch

Liste

Verwertungsstrategie

Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen

Dynamisch

Numerisch

Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten

In Insolvenz

Dynamisch

Y/N

Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“).

Insolvenzdatum

Dynamisch

Datum

Datum der Insolvenz

Datum des Eigentumsübergangs

Dynamisch

Datum

Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde

Nettoerlöse bei Liquidation

Dynamisch

Numerisch

Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt.

Liquidationskosten

Dynamisch

Numerisch

Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen

Realisierter Verlust bei Verbriefung

Dynamisch

Numerisch

Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen

Rückstand in Monaten

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist

Ausfallbetrag

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse

Special Servicing-Status

Dynamisch

Y/N

Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing?

Ausfalldatum

Dynamisch

Datum

Datum des Kreditausfalls

Liquidationswährung

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Liquidation

Verlustwährung

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Verluste

Währung der Ausfälle/Rückstände

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände

Angaben zu Kreditänderungen

Zustimmung der Investoren

Dynamisch

Y/N

Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig?

Investorenversammlung geplant

Dynamisch

Datum

An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?

Letztes Kreditveräußerungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.

Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum.

Datum der Annahme

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat

Datum des Bewertungsabschlags

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum)

Datum der letzten Änderung

Dynamisch

Datum

Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde

Änderungscode

Dynamisch

Liste

Art der Änderung

Geänderte Zahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden.

Geänderter Kreditzinssatz

Dynamisch

Numerisch

Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden.

Angaben zum Special Servicing

Servicer-Watchlist

Dynamisch

Datum

Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.

Datum der letzten Übertragung an Special Servicer

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.

Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde.

Uneinbringlichkeit festgestellt

Dynamisch

Y/N

Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind

Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.

Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.

Code der Watchlist-Kriterien

Dynamisch

Liste

Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.

Währung der Gebühren

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Gebühren

Angaben zum Special Servicer

Name des Special Servicers

Dynamisch

Text

Name des Special Servicers

Special Servicer geändert?

Dynamisch

Y/N

Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben?

Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung

Dynamisch

Y/N

Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt?

Daten zum Status von notleidenden Krediten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Y/N

Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung?

Verzugsgrund

Dynamisch

 

Grund des Verzugs

Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger

Dynamisch

Liste

Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers

Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie

Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben

Dynamisch

Liste

Art des Selbstbehalts

Gehalten durch Originator

Dynamisch

Numerisch

Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen


IMMOBILIE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben zur Immobiliensicherheit

Immobilienkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden.

Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen.

Immobilienname

Statisch

Text/Numerisch

Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden.

Adresse der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient

Ort der Immobilie

Statisch

Text

Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text/Numerisch

Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden.

Land der Immobilie

Statisch

Liste

Land, in dem sich die Immobilie befindet

Typcode der Immobilie

Statisch

Liste

Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen

Baujahr

Statisch

Datum

Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen

Jahr der letzten Renovierung

Dynamisch

Datum

Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen

Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.

Validierte Nettowohnfläche

Dynamisch

Y/N

Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?

Anzahl der Einheiten/Betten/Räume

Statisch

Numerisch

Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt.

Immobilienstatus

Dynamisch

Liste

Letzter Kreditstatus der Immobilie

Eigentumsform der Immobilie

Statisch

Liste

Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben

Ablauf der Grundstückspacht

Statisch

Datum

Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft

Zahlbare Grundstückspacht

Dynamisch

Numerisch

Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.

Datum der letzten Bewertung

Dynamisch

Datum

Datum der letzten Bewertung der Immobilie

Letzte Bewertung

Dynamisch

Numerisch

Letzte Bewertung der Immobilie

Letzte Bewertungsbasis

Dynamisch

Liste

Letzte Bewertungsbasis

Währung der Grundstückspacht

Dynamisch

Liste

Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“)

Währung der letzten Bewertung

Dynamisch

Liste

Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“)

Angaben zum Verbriefungsdatum

Immobilien-Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum.

Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird

Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum

Statisch

Datum

Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)

Nettoergebnis am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum

Bewertung am Verbriefungsdatum

Statisch

Numerisch

Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben

Name des Gutachters bei Verbriefung

Statisch

Text

Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat

Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde

Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum

Gewerbliche Fläche

Dynamisch

Numerisch

Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht

Wohnfläche

Dynamisch

Numerisch

Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht

Währung der Finanzdaten

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie

Aktueller zugewiesener Kreditanteil

Dynamisch

Numerisch

Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein.

Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag

Dynamisch

Numerisch

Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits

Letzte Finanzdaten zum Startdatum

Dynamisch

Datum

Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Letzte Finanzdaten zum Enddatum

Dynamisch

Datum

Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung

Dynamisch

Text/Numerisch

Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden

Letzter Finanzindikator

Dynamisch

Liste

Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen.

Letzte Einnahmen

Dynamisch

Numerisch

Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.

Letzte Betriebskosten

Dynamisch

Numerisch

Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien

Letztes Nettoergebnis

Dynamisch

Numerisch

Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird

Letzter Investitionsaufwand

Dynamisch

Numerisch

Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien

Letzter Nettofinanzstrom

Dynamisch

Numerisch

Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird

Letzter Schuldendienstbetrag

Dynamisch

Numerisch

Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis)

Dynamisch

Numerisch

Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate)

Vertragliche Jahresmieteinnahmen

Dynamisch

Numerisch

Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden

Angaben zur Immobiliennutzung

Nutzung zum Datum

Dynamisch

Datum

Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.)

Physische Nutzung am Verbriefungsdatum

Dynamisch

Numerisch

Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.

Letzte physische Nutzung

Dynamisch

Numerisch

Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.

Verfügbare Mieterdaten

Dynamisch

Y/N

Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar?

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer

Dynamisch

Numerisch

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“)

Dynamisch

Numerisch

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen

Angaben zu den drei größten Mietern

% der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten

% der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten

Dynamisch

Numerisch

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten

Größter Mieter nach Einnahmen (netto)

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete

Datum des Mietauslaufs des größten Mieters

Dynamisch

Datum

Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Zahlbare Miete des größten Mieters

Dynamisch

Numerisch

Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist

Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters

Dynamisch

Datum

Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters

Dynamisch

Numerisch

Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist

Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters

Dynamisch

Datum

Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete)

Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters

Dynamisch

Numerisch

Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist

Währung der Miete

Dynamisch

Liste

Währungsfestlegung der Miete

Angaben zur Zwangsvollstreckung

Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung

Dynamisch

Datum

Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum

Startdatum des Vollstreckungsverfahrens

Dynamisch

Datum

Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde

Datum der Zwangsverwaltung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde


ANGABEN ZUR ANLEIHE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Allgemeine Angaben zur Anleihe

Transaktionspool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools

Ausschüttungsdatum

Statisch

Datum

Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche

Bezugsrechtsstichtag

Statisch

Datum

Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

CUSIP (Regel 144A)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Allgemeine Kennnummer (Regel 144A)

Statisch

Text/Numerisch

Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird.

Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Emissionsdatum der Anleihe

Gesetzliches Fälligkeitsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Währung

Statisch

Liste

Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum

Angaben zum Anleihewert

Nominell-Markierung

Statisch

Y/N

„Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist

Anfänglicher Kapitalsaldo

Statisch

Numerisch

Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode

Planmäßiges Kapital

Statisch

Numerisch

Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird

Außerplanmäßiges Kapital

Dynamisch

Numerisch

Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird

Gesamtkapitalausschüttung

Dynamisch

Numerisch

Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird

Tilgungsart

Statisch

Liste

Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird

Dauer der Tilgungsfreiheit

Statisch

Numerisch

Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten

Kapitalisierte Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung

Kapitalverlust

Dynamisch

Numerisch

Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode

Kumulierte Kapitalverluste

Dynamisch

Numerisch

Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben

Kapitalendsaldo

Dynamisch

Numerisch

Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode

Zahlungsfaktor der Anleihe

Dynamisch

Numerisch

Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen

Endfaktor der Anleihe

Dynamisch

Numerisch

Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen

Nächstes Anleihezahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche

Angaben zu den Anleihezinsen

Indexzinssatzart

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex

Aktueller Indexsatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle.

Zuwachsmethode

Statisch

Liste

Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird

Aktuelle Zuwachstage

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind

Aufgelaufene Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Betrag der aufgelaufenen Zinsen

Geltender „Available Funds Cap“

Statisch

Y/N

Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus?

Bewertungsabschlag

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist

Kumulierter Bewertungsabschlag

Dynamisch

Numerisch

Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag

Sonstige Zinsausschüttung

Dynamisch

Numerisch

Sonstige spezifische Aufzinsung

Aktueller Zinsausfall

Dynamisch

Numerisch

Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse

Kumulierter Zinsausfall

Dynamisch

Numerisch

Kumulierter Zinsausfall bis dato

Gesamtzinsausschüttung

Dynamisch

Numerisch

Summe der geleisteten Zinszahlungen

Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode

Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind

Langfristig nicht gezahlte Zinsen

Dynamisch

Numerisch

Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind

AFC-Trigger-Ereignis

Dynamisch

Y/N

Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis eingetreten?

Indexsatz der nächsten Periode

Dynamisch

Numerisch

Wert des Indexsatzes der nächsten Periode

Nächstes Indexanpassungsdatum

Dynamisch

Datum

Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode

Angaben zur Liquiditätsfazilität

Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo

Dynamisch

Numerisch

Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität

Anpassungen der Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Numerisch

Anpassungen der Liquiditätsfazilität

Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Numerisch

Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität

Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Numerisch

Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität

Liquiditätsfazilität — Endsaldo

Dynamisch

Numerisch

Endsaldo der Liquiditätsfazilität

Währung der Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Liste

Währung der Liquiditätsfazilität


ANHANG III

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

Datum

Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Kredit

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Servicer-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Name des Servicers

Dynamisch

Text

Name des Servicers

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt)

Angaben zum Schuldner

Land

Statisch

Liste

Land der ständigen Niederlassung

Postleitzahl

Statisch

Text

Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.

Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners

Statisch

Liste

 

Basel III-Segment des Kreditnehmers

Statisch

Liste

 

Verbunden mit Originator?

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?

Art des Vermögenswerts

Statisch

Liste

 

Rang

Dynamisch

Liste

 

Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD)

Dynamisch

Numerisch

Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen

NACE-Branchencode

Statisch

Text/Numerisch

NACE-Code der Branche des Kreditnehmers

Eigenschaften des Mietvertrags

Kreditvergabedatum

Statisch

Datum

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Endgültiges Fälligkeitsdatum

Statisch

Datum

Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Abgesicherter Kredit

Dynamisch

Y/N

Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?

Ursprünglicher Kreditsaldo

Statisch

Numerisch

Ursprünglicher Gesamtkreditsald.

Aktueller Saldo

Dynamisch

Numerisch

Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Verbriefter Kreditbetrag

Statisch

Numerisch

Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum

Kapitalzahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Art des Kredits

Statisch

Liste

 

Schlussrate

Dynamisch

Numerisch

Höhe der Schlussrate

Zahlungsart

Dynamisch

Liste

 

Zinssatz

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Zinssatz (%)

Zinscap

Dynamisch

Numerisch

Zinscap (%)

Zinsfloor

Statisch

Numerisch

Zinsfloor (%)

Zinssatzart

Dynamisch

Liste

Zinssatzart

Aktueller Zinsindex

Dynamisch

Liste

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

Numerisch

Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen)

Zinsanpassungsperiode

Statisch

Liste

 

Angaben zur Performance

Zinsrückstände

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Saldo der Zinsrückstände

Zinsrückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Kapitalrückstände

Dynamisch

Numerisch

Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge

Kapitalrückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt

Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt

Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)

Dynamisch

Liste

Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III

Ausfalldatum

Dynamisch

Datum

Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion

Ausfallbetrag

Dynamisch

Numerisch

Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

Numerisch

Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten

Zugewiesene Verluste

Dynamisch

Numerisch

Verluste, die bis dato zugewiesen wurden

Datum der Verlustzuweisung

Dynamisch

Datum

Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde


TILGUNGSPROFIL

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Offener Saldo Periode 1

Dynamisch

Numerisch

Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen

Datum des offenen Saldos Periode 1

Dynamisch

Datum

Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist

Offener Saldo Periode (2 bis 120)

Dynamisch

Numerisch

Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen

Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120)

Dynamisch

Datum

Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist


SICHERHEIT

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Sicherheit

Kennung der Sicherheit

Statisch

Text

Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen.

Art des Wertpapiers

Statisch

Liste

Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?

Art der Sicherheit

Statisch

Liste

Art der Sicherheit

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Statisch

Numerisch

Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Statisch

Datum

Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung

Aktuelles Bewertungsdatum

Dynamisch

Datum

Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Vergabe

Rang

Dynamisch

Text

 

Postleitzahl der Immobilie

Statisch

Text

Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.

Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung

Statisch

Liste

 

Währung der Sicherheit

Statisch

Liste

Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein.

Anzahl der Sicherheiten für Kredit

Dynamisch

Numerisch

Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.


ANGABEN ZUR ANLEIHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

Datum

Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht

Felder bei Daten auf Sicherheitsebene

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum

Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

Numerisch

Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.

Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text

Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text

Telefonnummer und E-Mail-Adresse


ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Felder auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg.

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

Datum

Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt

Währung der Anleihe

Statisch

Text

Währungsfestlegung der Anleihe

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

Datum

Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Anleiheemissionsdatum

Statisch

Datum

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden


ANHANG IV

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Angaben auf Kredit- oder Leasingebene

Kredit- oder Leasingkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer

Gruppenunternehmenkennung

Dynamisch

Text

Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers

Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers

Primäreinkommen

Statisch

9(11).99

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Einkommens

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist

Vergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns

Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings

Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Saldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.

Planmäßige Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Planmäßige Zahlungshäufigkeit.

Anzahlungsbetrag

Statisch

9(11).99

Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen)

Ursprüngliche Beleihung

Statisch

9(3).99

Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden

Produktart

Statisch

Liste

Produktart

Preis bei Kaufoption

Statisch

9(11).99

Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing

Aktueller Zins- oder Diskontsatz

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).

Diskontsatz

Statisch

9(4).9(5)

Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden)

Fahrzeughersteller

Statisch

Text

Markenname des Fahrzeugherstellers

Fahrzeugmodell

Statisch

Text/Numerisch

Name des Fahrzeugmodell.

Neu- oder Gebrauchtfahrzeug

Statisch

Liste

Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe

Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs

Statisch

9(11).99

Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.

Verbriefter Restwert

Statisch

9(11).99

Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.

Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs

Dynamisch

9(11).99

Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.

Kundentyp

Statisch

Liste

Rechtsform des Kunden

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Streichungsdatum aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo der Rückstände

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ausfallbetrag (brutto)

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto

Veräußerungspreis

Dynamisch

9(11).99

 

Veräußerungsverlust

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde

Restwertverluste

Dynamisch

9(11).99

Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos


ANGABEN ZUR ANLEIHE

Feldname

Statisch/dynamisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra.

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse


ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Feldname

Dynamisch/Statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Anleiheemissionsdatum

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind


ANHANG V

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Angaben auf Kreditebene

Kreditkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen.

Währungsfestlegung des Kredits

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Kredits

Gesamtkreditlimit

Dynamisch

9(11).99

Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte

Revolvierendes Enddatum — Kredit

Dynamisch

JJJJ-MM

Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers

Primäreinkommen

Statisch

9(11).99

Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1 000 Einheiten gerundet werden.

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Einkommens

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist

Vergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der ursprünglichen Kreditvergabe

Voraussichtliche Kreditfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits

Ursprüngliche Kreditlaufzeit

Statisch

Numerisch

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Kapitalsaldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen

Planmäßige Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Zahlungshäufigkeit

Rückzahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen

Aktueller Zinssatz

Dynamisch

9(4).9(8)

Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz.

Anzahl der Kreditnehmer

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen

Dynamisch

9(3).99

Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben.

Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung

Dynamisch

9(3).99

Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.

Kundentyp

Statisch

Liste

Kundentyp bei Vergabe

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Datum der Streichung aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Angestellter

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators?

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.

Angaben zur Performance

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ausfallbetrag (brutto)

Dynamisch

9(11).99

Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Saldo der kapitalisierten Rückstände

Dynamisch

9(11).99

Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände

Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden


ANGABEN ZUR ANLEIHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert:

 

1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Perioden in einem Jahr)

 

Prozentzeichen nicht angeben.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse


ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind


ANHANG VI

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc

Name des Servicers

Statisch

Text/Numerisch

Name des Servicers für das Konto

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des Backup-Servicers

Veräußerer

Statisch

Text/Numerisch

Name des Veräußerers

Transaktionsart

Statisch

Liste

Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige

Angaben auf Kreditebene

Kontokennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden

Originator

Statisch

Text/Numerisch

Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben.

Kreditnehmerkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein.

Währungsfestlegung der Forderung

Statisch

Liste

Währung, in der die Forderung festgelegt ist

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde

Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Liste

Währung des Primäreinkommens

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Primäreinkommens

Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen

Statisch

Liste

Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen

Geografische Region

Dynamisch

Liste

Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist

Angestellter

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers?

Kontoeröffnungsdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto eröffnet wurde

Aktueller Gesamtsaldo

Dynamisch

9(11).99

Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)?

Gesamtkreditlimit

Dynamisch

9(11).99

Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto?

Planmäßige Zahlungshäufigkeit

Dynamisch

Liste

Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht?

Nächste vertragliche Mindestzahlung

Dynamisch

9(11).99

Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist

Aktueller gemischter Betrag

Dynamisch

9(3).99

Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%)

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden

Saldo der kapitalisierten Rückstände

Dynamisch

9(11).99

Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände

Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden

Rückstand in Tagen

Dynamisch

Numerisch

Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Abbuchungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum des Ausfalls

Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag

Dynamisch

9(11).99

Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben.


ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen)

Bruttoausbuchungen in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers

Rückflüsse in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode

Zahlungsrückstände 30-59 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 60-89 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 90-119 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 120-149 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 150-179 Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Zahlungsrückstände 180+ Tage %

Dynamisch

9(3).99

Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%)

Verwässerungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen

Einnahmeneinziehungen in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode

Kapitaleinziehungen in der Periode

Dynamisch

9(11).99

Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode

Trigger-Ereignis?

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw.

SPV Größe — Wert

Dynamisch

9(11).99

Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben

SPV Größe — Anzahl der Konten

Dynamisch

9(11).99

Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben

SPV Größe — Wert — Nur Kapital

Dynamisch

9(11).99

Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben

Forderungssaldo

Dynamisch

9(11).99

Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind

Anteil des Übertragenden %

Dynamisch

9(3).99

Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz

Zinsüberschuss

Dynamisch

9(11).99

Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde

Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts)

Name der Serie

Statisch

Text/Numerisch

Name der Serie, falls Teile eines Master Trust

Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%)

Dynamisch

9(3).9(5)

Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz

Dieser Serie zugewiesene Einnahmen

Dynamisch

9(11).99

Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden

Zinsüberschuss

Dynamisch

9(11).99

Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse


ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie)

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Emissionsdatum dieser Anleihe

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind

Name der Serie

Statisch

Text/Numerisch

Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben.


ANHANG VII

Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Transaktionsspezifische Angaben

Cut-Off-Datum des Pools

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.

Pool-Kennung

Statisch

Text/Numerisch

Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion

Name des Servicers

Dynamisch

Text/Numerisch

Name des Servicers

Name des Backup-Servicers

Dynamisch

Text

Name des Backup-Servicers

Angaben auf Leasingebene

Leasingkennung

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.

Originator

Statisch

Text

Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben.

Kennung des Leasingnehmers

Statisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können

Gruppenunternehmenkennung

Dynamisch

Text/Numerisch

Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens

Währungsfestlegung des Leasings

Statisch

Liste

Währungsfestlegung des Leasings

Land

Statisch

Liste

Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers

Geografische Region

Statisch

Liste

Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist

Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers

Statisch

Liste

Rechtsform des Leasingnehmers

Basel III-Segment des Kreditnehmers

Statisch

Liste

Unternehmen (1).

Verbunden mit Originator?

Statisch

Y/N

Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?

Syndiziert?

Statisch

Y/N

Ist das Leasing syndiziert?

Bankinternes Rating

Dynamisch

99(3).99

Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit

Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben

Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)

Dynamisch

9(3).99

Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben.

NACE-Branchencode

Statisch

Text/Numerisch

NACE-Code der Branche des Kreditnehmers

Subventioniert

Dynamisch

Y/N

Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)?

Datum der Streichung aus Pool

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende

Eigenschaften des Leasings

Leasingvergabedatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der Leasingvergabe

Datum der Leasingfälligkeit

Dynamisch

JJJJ-MM

Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit

Pool-Transferdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools

Leasinglaufzeit

Statisch

99(4).99

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate)

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Statisch

9(11).99

Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe

Aktueller ausstehender Kapitalsaldo

Dynamisch

9(11).99

Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind

Verbriefter Restwert

Statisch

9(11).99

Restwert, der lediglich verbrieft wurde

Rückzahlungsmethode

Statisch

Liste

Art der Kapitalrückzahlung

Kapitalzahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen

Zahlungsfälligkeit

Dynamisch

9(11).99

Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten)

Preis bei Kaufoption

Statisch

9(11).99

Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird

Anzahlungsbetrag

Statisch

9(11).99

Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen)

Tilgungsart

Dynamisch

Liste

Tilgungsart

Zahlungsmethode

Dynamisch

Liste

Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren)

Produktart

Statisch

Liste

Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers.

Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts

Dynamisch

9(11).99

Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde

Zinssatz

Zinsanpassungsintervall

Statisch

9(2).99

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen

Aktueller Zins- oder Diskontsatz

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist

Aktuelle Zinssatzbasis

Dynamisch

Liste

Aktuelle Zinssatzbasis

Aktuelle Zinsmarge

Dynamisch

9(4).9(5)

Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist

Diskontsatz

Statisch

9(4).9(5)

Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde

Zinscap

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.

Zinsfloor

Dynamisch

9(4).9(8)

Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.

Angaben zur Performance

Rückstandssaldo

Dynamisch

9(11).99

Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.

Rückstand in Monaten

Dynamisch

9(5).99

Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt

Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt

Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)

Dynamisch

Liste

Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III

Ausfalldatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers

Ausfallbetrag

Dynamisch

9(11).99

Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen

Kumulierte Rückflüsse

Dynamisch

9(11).99

Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten

Zugewiesene Verluste

Dynamisch

9(11).99

Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.

Tilgungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde

Datum der Verlustzuweisung

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.

Kontostatus

Dynamisch

Liste

Aktueller Status des Kontos

Rückstände vor 1 Monat

Dynamisch

9(11).99

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat

Rückstände vor 2 Monaten

Dynamisch

9(11).99

Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten

Klage

Dynamisch

Y/N

Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden)

Veräußerungspreis

Dynamisch

9(11).99

Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing

Veräußerungsverlust

Dynamisch

9(11).99

Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet)

Restwertverluste

Dynamisch

9(11).99

Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts

Sicherheit

Land des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Land, in dem sich der Vermögenswert befindet

Hersteller des Vermögenswerts

Statisch

Text

Name des Herstellers

Name/Modell des Vermögenswerts

Statisch

Text

Name des Vermögenswerts/Modell

Neuer oder gebrauchter Vermögenswert

Statisch

Liste

Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe

Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts

Statisch

9(11).99

Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe

Art des Vermögenswerts

Statisch

Liste

Art des Vermögenswerts

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Statisch

9(11).99

Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe

Ursprünglicher Bewertungstyp

Statisch

Liste

Bewertungstyp bei Leasingvergabe

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Statisch

JJJJ-MM

Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe

Aktualisierter Bewertungsbetrag

Dynamisch

9(11).99

Letzte Bewertung des Vermögenswerts

Aktualisierter Bewertungstyp

Dynamisch

Liste

Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum

Aktualisiertes Bewertungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.


ANGABEN ZUR ANLEIHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene

Berichtsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister

Emittent

Statisch

Text

Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend

Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo

Dynamisch

Y/N

Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?

Ziehungen unter Liquiditätsfazilität

Dynamisch

Y/N

Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?

Trigger-Bewertungen/Quoten

Dynamisch

Y/N

Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Dynamisch

9(3).99

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.

Summe der an SPV veräußerten Forderungen

Dynamisch

9(11).99

Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend)

Kumulierte Bruttoausfälle — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Kumulierte Rückflüsse — Pool

Dynamisch

9(11).99

Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag

Enddatum der revolvierenden Periode

Dynamisch

JJJJ-MM

Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat

Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Kontakt

Statisch

Text/Numerisch

Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen

Kontaktinformationen

Statisch

Text/Numerisch

Telefonnummer und E-Mail-Adresse


ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Feldname

Dynamisch/statisch

Datentyp

Felddefinition und -kriterien

Angaben auf Tranchenebene

Name der Anleiheklasse

Statisch

Text/Numerisch

Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)

Statisch

Text/Numerisch

Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde

Zinszahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Kapitalzahlungsdatum

Dynamisch

JJJJ-MM-TT

Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist

Währung der Anleihe

Statisch

Liste

Währungsfestlegung dieser Tranche

Referenzsatz

Statisch

Liste

Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt

Gesetzliche Fälligkeit

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten

Emissionsdatum der Anleihen

Statisch

JJJJ-MM-TT

Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden

Zinszahlungshäufigkeit

Statisch

Liste

Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind


ANHANG VIII

Investorenberichte

Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen:

a)

Performance des Vermögenswerts;

b)

ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme;

c)

Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status;

d)

Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings;

e)

Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird;

f)

Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden;

g)

Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten;

h)

Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen);

i)

LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments;

j)

Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt.


Top