ISSN 1977-0634
Den Europæiske Unions
Tidende
L 289
Dansk udgave
Retsforskrifter
63. årgang
3. september 2020
|
ISSN 1977-0634 |
||
|
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289 |
|
|
|
||
|
Dansk udgave |
Retsforskrifter |
63. årgang |
|
|
|
|
|
(1) EØS-relevant tekst. |
|
DA |
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter
FORORDNINGER
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/1 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1224
af 16. oktober 2019
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 17, stk. 2, litra a), og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
Artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse på alle securitiseringer, herunder securitiseringer, i forbindelse med hvilke der skal udarbejdes et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige« securitiseringer), og securitiseringer, i forbindelse med hvilke det ikke er nødvendigt at udarbejde et prospekt (almindeligvis benævnt »private« securitiseringer). Artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger stilles til rådighed via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. For at afspejle denne skelnen er denne forordning opdelt i særskilte afdelinger, som præciserer de oplysninger, der vedrører alle securitiseringer, og de oplysninger, der kun vedrører offentlige securitiseringer. |
|
(2) |
Det er nødvendigt at stille visse oplysninger vedrørende securitiseringer til rådighed for investorer og potentielle investorer, således at de på effektiv vis kan udvise due diligence og foretage en behørig risikovurdering af de kreditrisici, der er forbundet med de underliggende eksponeringer, af modelrisikoen, af den juridiske risiko, af den operationelle risiko, af modpartsrisikoen, af serviceringsrisikoen, af likviditetsrisikoen og af koncentrationsrisikoen. De oplysninger, der skal stilles til rådighed, bør også være tilstrækkeligt detaljerede til at gøre det muligt for de enheder, der er opregnet i 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 at overvåge securitiseringsmarkedernes generelle funktionsmåde samt tendenser i underliggende aktivpuljer, securitiseringsstrukturer, modparters indbyrdes forbundethed og den indvirkning, som securitisering har i det bredere EU-makrofinansielle landskab. |
|
(3) |
Securitiseringer åbner op for brug af mange typer underliggende eksponeringer, f.eks. lån, leasingaftaler, gæld, kreditter eller andre pengestrømme, som genererer tilgodehavender. Derfor bør der stilles skræddersyede indberetningskrav til de mest fremtrædende underliggende eksponeringstyper i Unionen under hensyntagen både til udestående beløb og tilstedeværelse på tværs af lokaliteter. Der bør også stilles særlige indberetningskrav til »esoteriske« underliggende eksponeringer, som ikke svarer til de mest fremtrædende typer, for at sikre oplysninger om alle typer underliggende eksponeringer. |
|
(4) |
Underliggende eksponeringstyper kan være omfattet af flere mulige sæt indberetningskrav i denne forordning. Oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af bilrelaterede eksponeringer, bør i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning, uanset om de bilrelaterede eksponeringer er lån eller leasingaftaler. På samme måde bør oplysninger om en pulje af underliggende eksponeringer, som udelukkende består af eksponeringer mod leasingaftaler, i overensstemmelse med gældende markedspraksis indberettes ved brug af det tilsvarende skema for eksponeringer mod leasingaftaler i bilagene til denne forordning, medmindre puljen af underliggende eksponeringer udelukkede består af eksponeringer mod bilrelaterede leasingaftaler, i hvilket tilfælde skemaet for bilrelaterede eksponeringer i bilagene til denne forordning bør anvendes til at indberette oplysninger. |
|
(5) |
Af konsekvenshensyn bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende lån til beboelsesejendomme og erhvervsejendomme, som stammer fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 (3). I overensstemmelse med nævnte henstilling bør en ejendom til blandet erhvervs- og beboelsesanvendelse betragtes som forskellige ejendomme, hvis det er muligt at foretage en sådan opdeling. Hvis en sådan opdeling ikke er mulig, bør ejendommen klassificeres i overensstemmelse med den dominerende anvendelse heraf. |
|
(6) |
For at sikre kontinuitet i forhold til eksisterende skemaer til indberetning af visse oplysninger bør der også gøres anvendelse af de udtryk vedrørende mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som stammer fra Kommissionens henstilling (2003/361/EF) (4). På samme måde bør der gøres anvendelse af de udtryk vedrørende eksponeringer mod billån, forbrugerlån, kreditkortlån og leasingaftaler, som stammer fra Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 (5). |
|
(7) |
Detaljeringsgraden af de oplysninger, der skal stilles til rådighed om underliggende eksponeringer i ikkeABCP-securitiseringer, bør afspejle dybden af det lån/leasingsaftaleniveau, der er anvendt i de gældende bestemmelser om oplysninger og dataindsamling. Disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau er af hensyn til due diligence, overvågning og tilsyn værdifulde for securitiseringsinvestorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — for de andre enheder, der er opregnet i artikel 17 i forordning (EU) 2017/2402. Endvidere er disaggregerede data om det underliggende eksponeringsniveau af afgørende betydning for at genoprette offentlighedens og investorernes tillid til securitiseringsmarkederne. For så vidt angår ABCP, så nedsætter både forpligtelsernes kortvarige karakter og tilstedeværelsen af yderligere former for støtte ud over underliggende eksponeringer behovet for data på lån/leasingaftaleniveau. |
|
(8) |
Det er mindre nyttigt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, fortsat at modtage oplysninger om »inaktive« eksponeringer. Det skyldes, at »inaktive« eksponeringer, f.eks. misligholdte lån uden yderligere forventede inddrivelser eller lån, som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet, ikke længere bidrager til securitiseringens risikoprofil. Af hensyn til gennemsigtigheden bør der derfor indgives oplysninger om inaktive eksponeringer, når de overgår fra at have status som »aktive« til at være »inaktive«, men det er ikke nødvendigt at indberette sådanne eksponeringer derefter. |
|
(9) |
I henhold til indberetningskravene i forordning (EU) 2017/2402 skal der muligvis stilles en lang række forskellige dokumentationsbilag og elementer til rådighed. For at gøre det lettere af spore sådanne dokumentationsbilag bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en anvende en række koder, når de stiller oplysninger til rådighed for et securitiseringsregister. |
|
(10) |
I overensstemmelse med bedste praksis for indberetningskrav og for at bistå investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, med at spore de relevante oplysninger, bør der tildeles standardiserede identifikatorer til de oplysninger, der stilles til rådighed. Disse standardiserede identifikatorer bør desuden være entydige og permanente, således at udviklingen i oplysningerne om securitiseringen kan overvåges på effektiv vis over tid. |
|
(11) |
For at gøre det muligt for investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og — for så vidt angår offentlige securitiseringer — de andre enheder, der er opregnet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres forpligtelse til at udvise due diligence og andre forpligtelser i nævnte forordning, er det af afgørende betydning, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, konsekvente og opdaterede. En ændring af de underliggende eksponeringers risikokarakteristika eller af de aggregerede pengestrømme, som disse underliggende eksponeringer genererer, eller af andre oplysninger i investorrapporten, kan i væsentlig grad påvirke udviklingen i securitiseringen og få en væsentlig indvirkning på priserne for denne securitiserings trancher/obligationer. Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser bør derfor i forbindelse med offentlige securitiseringer stilles til rådighed på det tidspunkt, hvor oplysninger om underliggende eksponeringer og investorrapporten stilles til rådighed via et securitiseringsregister. I forbindelse med offentlige securitiseringer bør insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser endvidere omfatte detaljerede oplysninger om ikkeABCP-securitiseringen, ABCP-programmet, ABCP-transaktionen, trancherne/obligationerne, kontiene, modparterne og oplysninger om karakteristika af betydning for syntetiske securitiseringer eller CLO-securitiseringer. |
|
(12) |
Hvis oplysninger ikke kan stilles til rådighed eller er relevante, bør det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en af hensyn til gennemsigtigheden på standardiseret vis angive og forklare det særlige forhold og de særlige omstændigheder, der er årsag til, at data ikke indberettes. En række »No Data«-muligheder bør derfor udvikles til dette formål og afspejle gældende praksis for offentliggørelse af oplysninger om securitiseringer. |
|
(13) |
Rækken af »No Data«-muligheder (»ND«) bør kun anvendes, hvis der af retmæssige grunde ikke stilles oplysninger til rådighed, herunder hvis en bestemt oplysning på grund af de underliggende eksponeringers uensartethed ikke er relevant for en given securitisering. »ND«-mulighederne bør dog på ingen måde anvendes til at omgå indberetningskravene. Anvendelsen af mulighederne for at vælge »ND« bør derfor løbende verificeres på grundlag af objektive kriterier, særlig ved til enhver tid efter anmodning over for de kompetente myndigheder at forklare de omstændigheder, som har ført til anvendelse af ND-værdier. |
|
(14) |
Af hensyn til nøjagtigheden bør indberettede oplysninger være opdaterede. De oplysninger, der stilles til rådighed, bør derfor henvise til en tidsperiode, der ligger så tæt på indgivelsesdatoen som muligt, under behørig hensyntagen til de operationelle skridt, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal tage for at organisere og indgive de oplysninger, der kræves. |
|
(15) |
Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de omhandler de oplysninger om en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed for diverse parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt, at de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i en enkelt forordning. |
|
(16) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. |
|
(17) |
ESMA har gennemført åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (6), om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
|
1) |
»indberettende enhed«: den enhed, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
2) |
»skæringsdato for data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordning |
|
3) |
»aktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som på skæringsdatoen for data kan forventes at generere indgående eller udgående pengestrømme i fremtiden |
|
4) |
»inaktiv underliggende eksponering«: en underliggende eksponering, som er misligholdt og uden yderligere forventede inddrivelser, eller som er blevet indfriet, indfriet førtidigt, opsagt, tilbagekøbt eller udskiftet |
|
5) |
»gældsserviceringsdækningsgrad«: den årlige lejeindtægt fra en erhvervsejendom, som helt eller delvist er gældsfinansieret, fratrukket skatter og eventuelle driftsudgifter til opretholdelse af ejendommens værdi, i forhold til de årlige samlede renter og afdrag på en låntagers samlede gæld i løbet af en given periode for det lån, der har sikkerhed i ejendommen |
|
6) |
»rentedækningsgrad«: den årlige bruttolejeindtægt, før driftsudgifter og skatter, fra en ejendom købt med henblik på udlejning eller den årlige nettolejeindtægt fra en eller flere erhvervsejendomme i forhold til de årlige renteudgifter på det lån, som ejendommen(e) er stillet som sikkerhed for. |
AFDELING 1
Oplysninger som skal stilles til rådighed om alle securitiseringer
Artikel 2
Oplysninger om underliggende eksponeringer
1. De oplysninger, der skal stilles til rådighed om ikkeABCP-securitiseringer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres i:
|
a) |
Bilag II for lån til private husholdninger sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med disse lån |
|
b) |
Bilag III for lån med henblik på erhvervelse af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom |
|
c) |
Bilag IV for eksponeringer mod virksomheder, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder |
|
d) |
Bilag V for bilrelaterede eksponeringer, herunder både lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer sikret ved biler |
|
e) |
Bilag VI for eksponeringer mod forbrugerlån |
|
f) |
Bilag VII for eksponeringer mod kreditkortlån |
|
g) |
Bilag VIII for eksponeringer mod leasingaftaler |
|
h) |
Bilag IX for underliggende eksponeringer, som ikke tilhører nogen af de kategorier, der er omhandlet i litra a) til g). |
Beboelsesejendom er med henblik på litra a) fast ejendom, hvor ejendommen er til rådighed for boligformål (herunder bolig eller ejendom købt med henblik på udlejning) og er erhvervet, bygget eller renoveret af en privat husholdning og ikke kan klassificeres som en erhvervsejendom.
Erhvervsejendom er med henblik på litra b) indtægtsgivende fast ejendom, enten eksisterende eller under udvikling, undtagen almennyttige boliger og ejendomme, der ejes af slutbrugeren.
2. Hvis en ikkeABCP-securitisering omfatter mere end en enkelt af de typer underliggende eksponeringer, der er opregnet i stk. 1, stiller den indberettende enhed for den pågældende securitisering de oplysninger til rådighed, der er præciseret i det relevante bilag for hver enkelt af de underliggende eksponeringstyper.
3. Den indberettende enhed for en securitisering med misligholdte eksponeringer stiller de oplysninger til rådighed, der er præciseret i:
|
a) |
de bilag, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til h), alt efter hvad der er relevant for den underliggende eksponeringstype |
|
b) |
Bilag X. |
En »securitisering med misligholdte eksponeringer« anses med henblik på dette stykke for at være en ikkeABCP-securitisering, hvor hovedparten af de aktive underliggende eksponeringer, målt som den udestående saldo af hovedstolen pr. skæringsdatoen for data, er en af følgende:
|
a) |
misligholdte eksponeringer som omhandlet i del 2, punkt 213 til 239, i bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (7) |
|
b) |
kreditsvage finansielle aktiver som defineret i appendiks A til International Financial Reporting Standard 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (8) eller finansielle aktiver, der i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) baseret på Rådets direktiv 86/635/EØF (9)behandles som kreditsvage. |
4. Den indberettende enhed for en ABCP-transaktion stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI, til rådighed.
5. De oplysninger, der med henblik på denne artikel skal stilles til rådighed i henhold til stk. 1 til 4, omfatter:
|
a) |
aktive underliggende eksponeringer pr. skæringsdatoen for data |
|
b) |
inaktive underliggende eksponeringer, der på den umiddelbart forudgående skæringsdato for data var aktive underliggende eksponeringer. |
Artikel 3
Oplysninger om investorrapporter
1. Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XII, til rådighed.
2. Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om investorrapporter, der er præciseret i bilag XIII, til rådighed.
Artikel 4
Oplysningernes detaljeringsgrad
1. Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag II til X og XII, til rådighed om følgende:
|
a) |
underliggende eksponeringer i forhold til hver individuel underliggende eksponering |
|
b) |
sikkerhedsstillelse, hvis en af følgende betingelser er opfyldt og i forhold til hver enkelt sikkerhedsstillelse, som sikrer hver enkelt underliggende eksponering:
|
|
c) |
lejere, for hver af de tre største lejere i en erhvervsejendom, målt som den samlede årlige leje, som hver lejer i ejendommen skal betale |
|
d) |
historiske opkrævninger, for hver enkelt underliggende eksponering og for hver måned i perioden fra skæringsdatoen for data indtil 36 måneder forud for denne dato |
|
e) |
pengestrømme, for hver ind- eller udgående post i securitiseringen, i henhold til den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data |
|
f) |
test/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter. |
Securitiserede låndele behandles med henblik på litra a) og d) som individuelle underliggende eksponeringer.
Hver ejendom, der tjener som sikkerhed for lån omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), behandles med henblik på litra b) som en enkeltstående sikkerhedsstillelse.
2) Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og XIII, til rådighed om følgende:
|
a) |
ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data |
|
b) |
hvert enkelt ABCP-program, som finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), pr. skæringsdatoen for data |
|
c) |
teksts/hændelser/udløsende hændelser, for hver enkelt test/hændelse/udløsende hændelse i ABCP-securitiseringen, der udløser ændringer i prioriteringen af betalinger eller udskiftningen af modparter |
|
d) |
underliggende eksponeringer, for hver enkelt ABCP-transaktion, om hvilken der stilles oplysninger til rådighed i henhold til litra a), og for hver enkelt eksponeringstype, som er til stede i den pågældende ABCP-transaktion pr. skæringsdatoen for data, i overensstemmelse med listen i felt IVAL5 i bilag XI. |
AFDELING 2
Oplysninger, som skal stilles til rådighed om securitiseringer, i forbindelse med hvilke der er udarbejdet et prospekt (offentlige securitiseringer)
Artikel 5
Koder
De indberettende enheder tildeler koder til de oplysninger, der stilles til rådighed for securitiseringsregistre. Med henblik herpå tildeler indberettende enheder den kode i tabel 3 i bilag I, som svarer bedst til de pågældende oplysninger.
Artikel 6
Insiderviden
1. Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.
2. Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller den insiderviden, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.
Artikel 7
Oplysninger om væsentlige hændelser
1. Den indberettende enhed for en ikkeABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed.
2. Den indberettende enhed for en ABCP-securitisering stiller de oplysninger om væsentlige hændelser, der er præciseret i bilag XV, til rådighed.
Artikel 8
Oplysningernes detaljeringsgrad
1. Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XIV, til rådighed om følgende:
|
a) |
trancherne/obligationerne i securitiseringen, for hver enkelt udstedelse af trancher i securitiseringen eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen |
|
b) |
konti, for hver enkelt konto i securitiseringen |
|
c) |
modparter, for hver enkelt modpart i securitiseringen |
|
d) |
hvis securitiseringen er en syntetisk ikkeABCP-securitisering:
|
|
e) |
hvis securitiseringen er en CLO-ikkeABCP-securitisering:
|
Med henblik på litra d), nr. ii), behandles hver enkelt aktivt, for hvilket der findes et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, som et individuelt sikkerhedsaktiv, kontant sikkerhedsstillelse i den samme valuta aggregeres og behandles som et individuelt sikkerhedsaktiv, og kontant sikkerhedsstillelse i forskellige valutaer indberettes som særskilte sikkerhedsaktiver.
2. Den indberettende enhed stiller de oplysninger, der er præciseret i bilag XV, til rådighed om følgende:
|
a) |
ABCP-transaktioner, for alle de ABCP-transaktioner, der findes i ABCP-programmet pr. skæringsdatoen for data |
|
b) |
ABCP programmer, for alle de ABCP-programmer, der pr. skæringsdatoen finansierer de ABCP-transaktioner, for hvilke oplysninger stilles til rådighed i henhold til litra a) |
|
c) |
trancherne/obligationerne i ABCP-programmet, for hver enkelt udstedelse af trancher eller gældsbreve i ABCP-programmet eller andre instrumenter, hvortil der er tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer, og for hvert enkelt efterstillet lån i securitiseringen i ABCP-programmet |
|
d) |
konti, for hver enkelt konto i ABCP-securitiseringen |
|
e) |
modparter, for hver enkelt modpart i ABCP-securitiseringen. |
AFDELING 3
Fælles bestemmelser
Artikel 9
Oplysninger om fuldstændighed og konsekvens
1. De oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, skal være fuldstændige og konsekvente.
2. Hvis den indberettende enhed konstaterer faktiske fejl i de oplysninger, som den har stillet til rådighed i henhold til denne forordning, stiller den uden unødigt ophold en korrigeret rapport til rådighed med alle de oplysninger om securitiseringen, som der stilles krav om i denne forordning.
3. Hvis det er tilladt i det tilsvarende bilag, kan den indberettende enhed indberette en af følgende »ND«-værdier, som svarer til det forhold, der berettiger, at de oplysninger, der skal stilles til rådighed, ikke foreligger:
|
a) |
»ND1«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er blevet indsamlet, fordi der i kriterierne for långivning og bevilling på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse ikke blev stillet krav herom |
|
b) |
»ND2«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men ikke er indlæst i den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data |
|
c) |
»ND3«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, blev indsamlet på tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, men er indlæst i et system, som er særskilt i forhold til den indberettende enheds indberetningssystem pr. skæringsdatoen for data |
|
d) |
»ND4-ÅÅÅÅ-MM-DD«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, er blevet indsamlet, men det først vil være muligt at stille dem til rådighed efter skæringsdatoen for data. »ÅÅÅÅ-MM-DD« henviser til tallene for henholdsvis det år, den måned og den fremtidige dato, hvor de oplysninger, der stilles krav om, stilles til rådighed |
|
e) |
»ND5«, hvis de oplysninger, der stilles krav om, ikke er relevante for det element, der indberettes. |
Indberetning af »ND«-værdier må med henblik på dette stykke ikke anvendes til at omgå kravene i denne forordning.
Den indberettende enhed giver efter anmodning fra de kompetente myndigheder nærmere oplysninger om de omstændigheder, der berettiger til anvendelse af disse ND-værdier.
Artikel 10
Oplysningernes aktualitet
1. Hvis en securitisering ikke er en ABCP-securitisering, ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der stilles til rådighed i henhold til denne forordning, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen.
2. Hvis en securitisering er en ABCP-securitisering:
|
a) |
ligger skæringsdatoen for data for de oplysninger, der er præciseret i bilag XI og i »afsnittet med oplysninger om transaktioner« i bilag XIII og XV, senest to kalendermåneder før indgivelsesdatoen |
|
b) |
ligger skæringsdatoen for data for oplysninger, der er præciseret i alle andre afdelinger i bilag XIII og XV end »afsnittet med oplysninger om transaktioner«, senest én kalendermåned før indgivelsesdatoen. |
Artikel 11
Entydige identifikatorer
1. Hver securitisering tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:
|
a) |
den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder |
|
b) |
bogstavet »A«, hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, eller bogstavet »N«, hvis securitiseringen er en ikkeABCP-securitisering |
|
c) |
det fircifrede årstal svarende til:
|
|
d) |
nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt securitisering med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken oplysninger om hver enkelt securitisering stilles til rådighed. Rækkefølgen af samtidige securitiseringer er efter eget valg. |
2. Hver ABCP-transaktion i et ABCP-program tildeles en entydig identifikator, som er sammensat af følgende elementer i sekventiel rækkefølge:
|
a) |
den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder |
|
b) |
bogstavet »T« |
|
c) |
det fircifrede årstal svarende til den første dag for ABCP-transaktionens afslutning |
|
d) |
nummeret 01 eller, hvis der er mere end en enkelt ABCP-transaktion med den samme identifikator som omhandlet i litra a), b) og c), i dette stykke, et tocifret løbenummer svarende til den rækkefølge, i hvilken den første dag for hver enkelt ABCP-transaktions afslutning falder. Rækkefølgen af samtidige ABCP-transaktioner er efter eget valg. |
3. Den indberettende enhed ændrer ikke entydige identifikatorer.
Artikel 12
Indberetning af klassifikationer
1. De oplysninger, der vedrører klassifikation i henhold til det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (10), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I.
2. De oplysninger, der vedrører klassifikationer i henhold til administrators overvågningsliste (Servicer Watchlist), stilles til rådighed ved anvendelse af koderne i tabel 2 i bilag I.
Artikel 13
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(3) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling af 31. oktober 2016 om lukning af datahuller vedrørende fast ejendom (ESRB/2016/14) (EUT C 31 af 31.1.2017, s. 1).
(4) Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter (EUT L 2 af 6.1.2015, s. 57).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(7) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).
(8) Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).
(9) Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
BILAG I
Tabel 1 Det europæiske national- og regionalregnskabssystems sikre koder
|
Sektorer |
Delsektorer |
ENS-kode |
|
Ikkefinansielle selskaber |
Offentlige ikkefinansielle selskaber |
S.11001 |
|
Private nationalt kontrollerede ikkefinansielle selskaber |
S.11002 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede ikkefinansielle selskaber |
S.11003 |
|
|
Monetære finansielle institutioner (MFI'er) |
Centralbank |
S.121 |
|
Offentlige pengeinstitutter bortset fra centralbanken |
S.12201 |
|
|
Private nationalt kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken |
S.12202 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede pengeinstitutter bortset fra centralbanken |
S.12203 |
|
|
Offentlige pengemarkedsforeninger (MMF'er) |
S.12301 |
|
|
Private nationalt kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er) |
S.12302 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede pengemarkedsforeninger (MMF'er) |
S.12303 |
|
|
Finansielle selskaber undtagen MFI'er og forsikringsselskaber og pensionskasser (ICPF'er) |
Offentlige investeringsforeninger undtagen MMF'er |
S.12401 |
|
Private nationalt kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er |
S.12402 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede investeringsforeninger undtagen MMF'er |
S.12403 |
|
|
Andre offentlige finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser |
S.12501 |
|
|
Andre private nationalt kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser |
S.12502 |
|
|
Andre udenlandsk kontrollerede finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser |
S.12503 |
|
|
Offentlige finansielle hjælpeenheder |
S.12601 |
|
|
Private nationalt kontrollerede finansielle hjælpeenheder |
S.12602 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede finansielle hjælpeenheder |
S.12603 |
|
|
Offentlige koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere |
S.12701 |
|
|
Private nationalt kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere |
S.12702 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere |
S.12703 |
|
|
ICPF'er |
Offentlige forsikringsselskaber |
S.12801 |
|
Private nationalt kontrollerede forsikringsselskaber |
S.12802 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede forsikringsselskaber. |
S.12803 |
|
|
Offentlige pensionsfonde |
S.12901 |
|
|
Private nationalt kontrollerede pensionsfonde |
S.12902 |
|
|
Udenlandsk kontrollerede pensionsfonde |
S.12903 |
|
|
Andet |
Offentlig forvaltning og service |
S.13 |
|
Statslig forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) |
S.1311 |
|
|
Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau (undtagen sociale kasser og fonde) |
S.1312 |
|
|
Kommunal forvaltning og service (undtagen sociale kasser og fonde) |
S.1313 |
|
|
Sociale kasser og fonde |
S.1314 |
|
|
Husholdninger |
S.14 |
|
|
Arbejdsgivere og selvstændige uden ansatte |
S.141+S.142 |
|
|
Medarbejdere |
S.143 |
|
|
Modtagere af formueindkomst og overførselsindkomster |
S.144 |
|
|
Modtagere af formueindkomst |
S.1441 |
|
|
Pensionsmodtagere |
S.1442 |
|
|
Modtagere af andre overførsler |
S.1443 |
|
|
Non-profit institutioner rettet mod husholdninger |
S.15 |
|
|
Den Europæiske Unions medlemsstater |
S.211 |
|
|
Den Europæiske Unions institutioner og organer |
S.212 |
|
|
Tredjelande og internationale organisationer, der ikke er hjemmehørende i Den Europæiske Union |
S.22 |
Tabel 2 Koder for administratorens overvågningsliste
|
Kode for administratorens overvågningsliste |
Betydning |
Tærskel for opførelse på overvågningslisten |
Tærskel for fjernelse fra overvågningslisten |
|
1A |
Afdrags- og rentebetalinger i restance |
2 betalinger bagud |
Restancer betalt, og lånet er aktuelt. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder |
|
1B |
Fornyelse af restanceforsikring eller tvangsdækning |
Overskredet med 30 dage |
Modtagelse af bevis for tilfredsstillende forsikring |
|
1C |
Rentedækningsgrad under udbyttefælden. |
Rentedækningsgrad < de krævede låneklausuler (kontantfælde eller misligholdelsesniveau) Rentedækningsgrad < 1,00 for hvert enkelt lån |
Rentedækningsgrad over tærskel |
|
1D |
Gældsserviceringsdækningsgrad, absolut niveau |
Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,00 Gældsserviceringsdækningsgrad < 1,20 for pleje og sundhed og indkvarteringsmuligheder eller for hvert enkelt lån |
Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel |
|
1E |
Gældsserviceringsdækningsgrad aftager fra »securitiseringsdatoen« |
Gældsserviceringsdækningsgrad < 80 % af gældsserviceringsdækningsgraden pr. securitiseringsdatoen |
Gældsserviceringsdækningsgrad over tærskel. Forbliver på overvågningslisten i 2 kvartaler/perioder |
|
1F |
Nødlidende, forfaldne eller konstatering af tidligere skjulte efterstillede lån, herunder mezzaninlån. |
Når administrator har modtaget underretning |
Misligholdelse er blevet afhjulpet eller efterstillet gæld godkendt af administrator |
|
1G |
Enhver uforudset brug af remburs, gældsserviceringsreserve eller driftskapital til gældsservicering |
Enhver hændelse for hvert enkelt lån. |
Efter erstatning af midler eller remburs på grundlag af dokumenterne, ellers efter to rentebetalingsdatoer, hvor der ikke er foretaget yderligere trækning |
|
2A |
Absolut påkrævede reparationer, der er forbeholdt ved lukning, eller som på anden vis er offentliggjort for administrator, men som ikke er afsluttet før forfaldsdatoen |
Hvis reparationen ikke er udført 60 dage efter forfaldsdatoen (inklusive udvidelser godkendt af administratoren), og den er på mindre end 10 % af den ikkebetalte saldo på hovedstolen eller 250 000 EUR |
Tilfredsstillende verifikation af, at reparationer er udført |
|
2B |
Eventuelle mangler i udgiftsplanen (dvs.: kapitalomkostninger, FF&E) |
Enhver viden om udeståender, som har en negativ indvirkning på ejendommens resultater eller værdi for hvert enkelt lån/materiale (> 5 % af den udestående saldo) |
Når manglerne afhjælpes |
|
2C |
Forekomst af udløsende hændelse i realkreditlånedokumenterne (f.eks. krævede afdrag på lån, yderligere reserver, minimumstærskler overskredet osv.) |
Forekomster |
Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne |
|
2D |
Verifikation af finansielle resultater. Utilfredsstillende eller manglende indgivelse af lejeoversigter eller resultatopgørelser osv. |
Enhver begivenhed i 6 måneder eller derover |
Afhjælpning af den hændelse, som krævede tiltag i henhold til realkreditlånedokumenterne |
|
2E |
Misligholdelse af driftslicens eller franchiseaftale |
Når administrator har modtaget underretning |
Ny franchise eller licens eller misligholdelse af franchise eller licens er blevet afhjulpet — Aftale om relationer |
|
2F |
Låntagers, ejers eller eksponeringsleverende instituts konkurs eller lignende begivenhed (f.eks. insolvensbehandling, konkursbehandling, tvangsadministration, likvidation eller frivillig gældsordning/individuel frivillig ordning) bliver genstand for opløsning efter retskendelse, konkursbegæring eller tilsvarende. |
Når administrator har modtaget underretning |
Bevar på overvågningslisten, indtil der betales renter efter ophør af misligholdelse. |
|
3A, i) |
Inspektion afslører dårlig tilstand |
Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI) |
Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet |
|
3A, ii) |
Inspektion afslører dårlig adgang |
Enhver begivenhed for hvert enkelt lån/materiale 5 % > af den samlede lejeindtægt (NRI) |
Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet, eller adgang er tilladt, og inspektion afsluttet |
|
3B |
Inspektion afslører skadeligt miljøanliggende |
Forekomster |
Administrators afgørelse om, hvorvidt mangler vedrørende ejendom er afhjulpet |
|
3C |
Ejendomme, der påvirkes af en større ulykke eller ekspropriation, der påvirker fremtidige pengestrømme, værdi/forfald/forsigtighed. |
Når administratoren bliver bekendt med problemet, og det har indvirkning på > 10 % af værdien eller 500 000 EUR |
Administrators afgørelse om, hvorvidt alle nødvendige reparationer er blevet afsluttet på tilfredsstillende vis, eller at kondemneringsprocedurer er afsluttet, og aktivet kan give tilfredsstillende resultater |
|
4A |
Samlet nedgang i ejendomsporteføljens belægningsgrad |
20 % mindre end niveauet pr. »securitiseringsdatoen«; for hvert enkelt lån |
Når forholdet ikke længere eksisterer |
|
4B |
1 lejer eller en kombination af de 3 VIGTIGSTE LEJERE (baseret på bruttoleje) med lejekontrakter > 30 % udløber inden for de næste 12 måneder. |
Gælder kun for kontor, industri og detail. |
Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse. |
|
4C |
Større lejeres lejeaftaler, som er misligholdte, udløbet eller mørke (ikke anvendt, men der betales leje) |
> 30 % nettolejeindtægt |
Når forholdet ikke længere eksisterer eller administrators afgørelse. |
|
5A |
Fremtidig udløbsdato for lån |
< 180 dage til udløb |
Lånet indfries. |
Tabel 3 Typer og koder
|
Type |
Artikel eller artikler i forordning (EU) 2017/2402 |
Kode |
||||||||||
|
Underliggende eksponeringer eller underliggende tilgodehavender eller gældsfordringer |
Artikel 7, stk. 1, litra a) |
1 |
||||||||||
|
Investorrapport |
Artikel 7, stk. 1, litra e) |
2 |
||||||||||
|
Endeligt udbudsdokument, prospekt, afsluttende transaktionsdokumenter, men ikke juridiske udtalelser |
Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. i) |
3 |
||||||||||
|
Salgsaftale for aktivet, tildeling, aftale om nyordning eller overførsel, relevante trusterklæringer |
Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. ii) |
4 |
||||||||||
|
Derivat- og garantiaftaler, eventuelle relevante dokumenter vedrørende aftaler om sikkerhedsstillelse, hvis de securitiserede eksponeringer vedbliver med at være det eksponeringsleverende instituts eksponeringer |
Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iii) |
5 |
||||||||||
|
aftaler med administrationsselskab og backup-administrationsselskab, aftaler om forvaltning og likviditetsstyring |
Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. iv) |
6 |
||||||||||
|
Trustdokumenter, sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement« eller juridisk dokumentation med tilsvarende juridisk værdi |
Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. v) |
7 |
||||||||||
|
Aftaler mellem kreditorer, derivat-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet |
Artikel 7, stk. 1, litra b), nr. vi) |
8 |
||||||||||
|
Enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen |
Artikel 7, stk. 1, litra b) |
9 |
||||||||||
|
Simpel, transparent og standardiseret meddelelse i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402 |
Artikel 7, stk. 1, litra d) |
10 |
||||||||||
|
Insiderviden om securitiseringen, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse med artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (1) |
Artikel 7, stk. 1, litra f) |
11 |
||||||||||
|
En væsentlig hændelse såsom:
|
Artikel 7, stk. 1, litra g) |
12 |
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
BILAG II
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BEBOELSESEJENDOM (RRE)
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224 (1). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt RREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL9 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL10 |
Hjemmehørende |
Er den primære låntager hjemmehørende i det land, hvor sikkerhedsstillelsen og den underliggende eksponering er hjemmehørende? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL11 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL12 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL13 |
Beskæftigelsesstatus |
Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL14 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL15 |
Kundetype |
Kundetype ved indgåelsen:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL16 |
Primær indkomst |
Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL17 |
Primær indkomsttype |
Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i RREL16
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL18 |
Valuta for primær indkomst |
Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL19 |
Verifikation af primær indkomst |
Verifikation af primær indkomst:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL20 |
Sekundær indkomst |
Låntagers årlige sekundære indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den sekundære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Hvis der er mere end to låntagere i denne underliggende eksponering, angives alle låntagernes samlede årlige kombinerede indkomst i dette felt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL21 |
Verifikation af sekundær indkomst |
Verifikation af sekundær indkomst:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL22 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL23 |
Indgåelsesdato |
Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL24 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL25 |
Oprindelig løbetid |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL26 |
Indgåelseskanal |
Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL27 |
Formål |
Grunden til, at låntager optager lånet:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL28 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL29 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer). Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL30 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke. Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL31 |
Foranstillede saldi for hovedstol |
De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL32 |
Sidestillende underliggende eksponeringer |
Den samlede værdi af de underliggende eksponeringer mod denne låntager, som er sidestillet med denne underliggende eksponering (uanset om de indgår i denne pulje). Indsæt 0, hvis der ikke findes sidestillede underliggende eksponeringer. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL33 |
Samlet kreditramme |
For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL34 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL35 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL36 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL37 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL38 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL39 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL40 |
Forhold mellem gæld og indkomst |
Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af felterne for primær og sekundær indkomst (feltnummer RREL16 og RREL20) og enhver anden indkomst. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL41 |
Afdrag ved udløb |
Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL42 |
Rentetype |
Rentetype:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL43 |
Aktuel rentesats |
Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL44 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL45 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL46 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL47 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL48 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL49 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL50 |
Forskel ved 1. tilpasning |
Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL51 |
Dato for 1. tilpasning |
Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL52 |
Forskel ved 2. tilpasning |
Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL53 |
Dato for 2. tilpasning |
Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL54 |
Forskel ved 3. tilpasning |
Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL55 |
Dato for 3. tilpasning |
Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL56 |
Justeret renteindeks |
Det næste renteindeks. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL57 |
Udløb for justeret renteindeks |
Udløb af det næste renteindeks:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL58 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL59 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL60 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL61 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter opkrævede beløb, som ikke er blevet securitiseret. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL62 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL63 |
Dato for forudbetaling |
Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL64 |
Kumulerede afdrag |
Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL65 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL66 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor den underliggende eksponering sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL67 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL68 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL69 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL70 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL71 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL72 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL73 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL74 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL75 |
Retssager |
Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL76 |
Regres |
Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL77 |
Depositumbeløb |
Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL78 |
Forsikrings- eller investeringsudbyder |
Navn på forsikrings- eller investeringsudbyder (dvs. for livsforsikring eller investering forbundet med de underliggende eksponeringer). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL79 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL80 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL81 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL82 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL83 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL84 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt RREL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for hver enkelt underliggende eksponering. Den skal svare til felt RREL3. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt RREC2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i RREC2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC5 |
Type af sikkerhedsstillelse |
Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti.
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC6 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC7 |
Boligform |
Ejendomstype:
Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC8 |
Tilbageholdelsesret |
Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC9 |
Ejendomstype |
Ejendomstype:
Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC10 |
Energiattestværdi |
Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC11 |
Navn på udsteder af energiattest |
Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC12 |
Aktuel belåningsprocent |
Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC13 |
Aktuel vurderingssum |
Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan sikkerhedsstillelsens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og type sikkerhedsstillelse. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller type sikkerhedsstillelse efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for sikkerhedsstillelsens forringelse. Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut. Hvis den sikkerhed, der indberettes, er en garanti, angives beløbet for den underliggende eksponering, der garanteres af denne sikkerhedsstillelse til fordel for det eksponeringsleverende institut. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC14 |
Aktuel vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens seneste værdi, som omhandlet i RREC13:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC15 |
Dato for aktuel vurdering |
Datoen for den seneste vurdering, som angivet i RREC13. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC16 |
Oprindelig belåningsprocent |
Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC17 |
Oprindelig vurderingssum |
Den oprindelige vurdering af den sikkerhedsstillelse, der blev anvendt ved den underliggende eksponerings indgåelse (dvs. før securitisering). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC18 |
Oprindelig vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i RREC17:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC19 |
Dato for oprindelig vurdering |
Datoen for sikkerhedsstillelsens oprindelige vurdering, som angivet i RREC17. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC20 |
Salgsdato |
Salgsdato for den sikkerhedsstillelse, der er underlagt tvangsauktion. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC21 |
Salgspris |
Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC22 |
Valuta for sikkerhedsstillelse |
Den valuta, som vurderingssummen i RREC13 er denomineret i. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC23 |
Kautionisttype |
Kautionisttype:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1).
BILAG III
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ERHVERVSEJENDOM (CRE)
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL2 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL3 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL4 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL5 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CREL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL8 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL9 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL10 |
Udskiftningsdato |
Hvis den underliggende eksponering er udskiftet med en anden underliggende eksponering efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL11 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL12 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL13 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL14 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL15 |
Indgåelsesdato |
Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL16 |
Startdato for tilbagebetaling |
Den dato, hvor tilbagebetalingen af den securitiserede underliggende eksponering starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL17 |
Udløbsdato pr. securitiseringsdato |
Datoen for den underliggende eksponerings udløb i henhold til aftalen om den underliggende eksponering. Eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til aftalen om den underliggende eksponering, medregnes ikke. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL18 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL19 |
Oprindelig løbetid |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL20 |
Længde af forlængelsesmulighed |
Længden i måneder af eventuelle forlængelsesmuligheder for den underliggende eksponering. Hvis der er flere løbetidsforlængelser, angives varigheden af den option, der har den korteste forlængelsesperiode for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL21 |
Forlængelsesmulighedens art |
Referencetærskler for muligheden for at udløse/benytte den forlængelsesmulighed, der er angivet i felt CREL20:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL22 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL23 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Den udestående saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Eventuelle morarenter eller bøder medregnes ikke. Den aktuelle saldo omfatter afdragsrestancerne. Sparebeløbet skal dog fratrækkes, hvis der er tale om underdeltagelse. (dvs. den underliggende eksponerings balance = den underliggende eksponering +/- underdeltagelse, +/- 0, hvis der ikke er tale om underdeltagelse). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL24 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer). Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL25 |
Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato |
Den oprindelige saldo for den securitiserede underliggende eksponerings hovedstol pr. securitiseringsdatoen i henhold til udbudsdokumentet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL26 |
Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering |
Den samlede, resterende facilitet for den underliggende eksponering/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende hele den underliggende eksponering, som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL27 |
Sum af andre udestående beløb |
Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af SSPE'en/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger). Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller SSPE'en har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL28 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL29 |
Seneste anvendelsesdato |
Dato for den seneste udnyttelse af den underliggende facilitetsaftale om den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL30 |
Formål |
Formål med underliggende eksponering — I tilfælde af, at der er flere formål, indberettes den, der bedst beskriver arrangementet:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL31 |
Struktur |
Underliggende eksponerings struktur:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL32 |
Waterfall A-B før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan |
Waterfall før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL33 |
Waterfall A-B før håndhævelse af afdragsbetalingsplan |
Waterfall før håndhævelse af afdragsbetalingsplan:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL34 |
Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån |
Indsæt % af alle periodiske hovedstolsbetalinger, der går til foranstående lån (f.eks. et A-lån), hvis der er flere lån i låneordningen (f.eks. hvis felt CREL31 udfyldes med værdierne PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC eller CABC). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL35 |
Waterfalltype |
Type waterfall, som omfatter den samlede låneordning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL36 |
Købspris for misligholdt underliggende eksponering |
Hvis indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) kan købe det foranstående lån i tilfælde af misligholdelse, angives købsprisen i henhold til den gældende aftale mellem medlångiver og kreditor. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL37 |
Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse? |
Kan indehaveren af det efterstillede lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) foretage betalinger til ophør af misligholdelse i stedet for realkreditlåntageren? Vælg fra nedenstående liste:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL38 |
Begrænsninger på salg af efterstillet lån? |
Er der begrænsninger på de muligheder, som indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) har for at sælge lånet til tredjemand? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL39 |
Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager? |
Er en indehaver af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån), som ikke er frataget stemmeretten, tilknyttet (dvs. en del af samme finansielle koncern) den kommercielle realkreditlåntager? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL40 |
Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen? |
Kan indehaveren af et efterstillet lån (f.eks. indehaveren af et B-lån) udøve kontrol med beslutningen om og processen for at håndhæve og sælge lånesikkerheden? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL41 |
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering? |
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL42 |
Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL43 |
Samtykke fra obligationsindehavere |
Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? Omlægning indebærer ændringer af den securitiserede underliggende eksponerings betalingsbetingelser (herunder rentesats, gebyrer, sanktioner, udløb, tilbagebetalingsplan og/eller andre almindeligt accepterede betalingsbetingelser) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL44 |
Planlagt forsamling for obligationsindehavere |
På hvilken data finder den næste planlagte forsamling for obligationsindehavere sted? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL45 |
Syndikeret |
Er den underliggende eksponering syndikeret? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL46 |
SSPE's deltagelse |
Den metode, som SSPE'en anvender til at erhverve ejendomsrettigheder i den syndikerede underliggende eksponering:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL47 |
Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen |
Følgerne af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL48 |
Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger |
Skal der betales bøder i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL49 |
Regres |
Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL50 |
Regres — tredjepart |
Er der regres (fuldstændig eller begrænset) mod andre parter (f.eks. kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til aftalen om underliggende eksponering? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL51 |
Omfang af servicering |
Servicerer administratoren af denne securitiserede underliggende eksponering også den samlede underliggende eksponering eller kun en del/flere dele af den samlede underliggende eksponering (f.eks. A- eller B-delen eller en af de sidestillede dele)? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL52 |
Reserver |
Samlet saldo for lovbestemte reservekonti pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL53 |
Opbygning af reserver |
Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.) i henhold til aftalen om underliggende eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL54 |
Opbygning af andre reserver |
Holdes der i henhold til bestemmelserne i aftalen om underliggende eksponering andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende sikkerhedsstillelse for en sådan underliggende eksponering? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL55 |
Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver |
Type udløsende hændelse, som fører til, at beløb skal indsættes på reservekonti:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL56 |
Måltal for reservebeløb |
Måltal for reservebeløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL57 |
Betingelser for frigivelse fra reservekonto |
Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. I tilfælde af flere betingelser skal hver enkelt betingelse angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL58 |
Betingelser for træk på likviditetsreserve |
Hvornår likviditetsreserven kan anvendes:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL59 |
Den valuta, hvori reserverne er denomineret |
Den valuta, hvori reservekontoen er denomineret. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL60 |
Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort |
Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felt CREL52 og CREL56. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL61 |
Samlet saldo for reserver |
Den samlede saldo for reservekontiene på niveauet for den underliggende eksponering pr. den underliggende eksponerings betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Skal udfyldes, hvis feltet CREL54 (»Opbygning af andre reserver«) er besvaret med »J« = JA. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL62 |
Valuta for saldo for reserver |
Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL63 |
Udløsende hændelse for reserve indtrådt |
Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af de almindelige bestemmelser i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL64 |
Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode |
Beløb, som er blevet indsat på reservekonti mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL65 |
Indtægt |
De samlede indtægter fra alle kilder for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. Kan normaliseres, hvis det er påkrævet i henhold til den gældende administrationsaftale. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL66 |
Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato |
Samlede anslåede driftsomkostninger for alle ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. I tilfælde af flere ejendomme, de samlede driftsomkostninger for de underliggende ejendomme. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL67 |
Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato |
Forventet captx over levetiden af den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis dette fremgår af udbudsdokumentet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL68 |
Valuta for finansieringsoversigt |
Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne CREL65 — CREL66. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL69 |
Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse |
Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til den underliggende eksponerings administrator eller til långiver? J = Ja eller N = Nej. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL70 |
Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsserviceringsdækningsgraden, dvs. den afledte beregningsmetode. Hvis beregningsmetoden varierer mellem det samlede lån og A-lånet, anføres A-lånemetoden. Aktuel periode (CRRP) Fremskrivning — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) Fremskrivning — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) Combo 6 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMSF) Combo 12 — løbende periode og en fremført beregning over 6 måneder (CMTF) Historisk — fremført beregning over 6 måneder (PRSF) Historisk — fremført beregning over 12 måneder (PRTF) Ændret — omfatter en reserveindsprøjtning eller en procentmæssig sandsynlighedsberegning for lejeindtægter (MODI) Flere perioder — beregning for flere på hinanden følgende perioder (MLTP) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL71 |
Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato |
Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL72 |
Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) |
Hvordan gældsserviceringsdækningsgraden beregnes eller anvendes, når en underliggende eksponering vedrører flere ejendomme:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL73 |
Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato |
Beregningen af gældsserviceringsdækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL74 |
Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad |
Beregningen af den aktuelle gældsserviceringsdækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering, baseret på dokumentationen vedrørende den underliggende eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL75 |
Oprindelig belåningsprocent |
Belåningsprocenten (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb) pr. securitiseringsdatoen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL76 |
Aktuel belåningsprocent |
Aktuel belåningsprocent (LTV) for den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede lånebeløb). |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL77 |
Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato |
Beregningen af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering pr. securitiseringsdatoen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL78 |
Aktuel rentedækningsgrad |
Beregningen af den aktuelle rentedækningsgrad for den securitiserede underliggende eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL79 |
Beregningsmetode for rentedækningsgrad |
Definer forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for den securitiserede underliggende eksponering (eller det underliggende eksponeringsniveau som helhed, hvis dette ikke er specificeret for nogen specifikke underliggende eksponeringsengagementer inden for den samlede låneordning), den afledte beregningsmetode:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL80 |
Antal ejendomme pr. securitiseringsdato |
Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL81 |
Antal ejendomme pr. dataskæringsdato |
Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL82 |
Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering |
Angiv den entydige identifikator for sikkerhedsstillelse (CREC4) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende securitisering pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ejendomme, alle de identifikatorer, der er angivet i XML-skemaet. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL83 |
Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL84 |
Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
Den valuta, hvori vurderingen i CREL83 er opgjort. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL85 |
Ejendomsstatus |
Ejendomsstatus. Hvis der er tale om flere situationer på nedenstående liste, vælges den situation, der bedst repræsenterer de samlede ejendomme. Varig fuldmagt (LPOA) Tvangsadministration (RCVR) Tvangsauktion (FCLS) Ejede ejendomme Neutralisering (DFSD) Delvis frigørelse (PRLS) Frigivet (RLSD) Samme som pr. securitiseringsdato (SCDT) Under særlig administrator (SSRV) Andet (OTHR) |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL86 |
Vurderingsdato pr. securitiseringsdato |
Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL87 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL88 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL89 |
Tillades respitdage? |
Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke anser den manglende betaling for at være en misligholdelse. Dette henviser til manglende betalinger forårsaget af ikketekniske årsager (dvs. manglende betalinger, som f.eks. ikke er forårsaget af systemsvigt). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL90 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL91 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL92 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL93 |
Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse |
Skal afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL94 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL95 |
Slutdato for erstatning for rentetab |
Datoen, efter hvilken den underliggende eksponering kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL96 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL97 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL98 |
Opkrævninger af ekstraordinære afdrag |
Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den seneste periode. Andre afdrag på hovedstolen modtaget i renteperioden, som vil blive anvendt til at nedbringe den underliggende eksponering. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL99 |
Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
Den seneste dato for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL100 |
Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL101 |
Over-/underskud ved forudbetalte renter |
Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til den underliggende eksponerings misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan: Underskud — Forskel på det rentebeløb, der betales, og den planmæssige rentetilbagebetaling, der skulle betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering (dette vil kun gælde, hvis der er et underskud, efter at låntageren har betalt en form for omkostninger ved brud). Overskud — Renter, der er opkrævet ud over de påløbne renter for optjeningsperioden for den underliggende eksponering. Et negativt tal repræsenterer underskud, og et positivt tal repræsenterer et overskud. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL102 |
Betalingsdato |
Den seneste dato, hvor afdrag og renter betales til SSPE'en pr. skæringsdatoen for data, normalt datoen for betaling af den underliggende eksponerings rente. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL103 |
Næste dato for justering af betaling |
Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer næste gang skal ændres. For fastforrentede underliggende eksponeringer angives næste betalingsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL104 |
Næste dato for betaling |
Datoen for den næste underliggende eksponerings betaling. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL105 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL106 |
Oprindelig rentesats |
Den underliggende eksponerings samlede rentesats på datoen for indgåelsen af den securitiserede eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL107 |
Rentesats pr. securitiseringsdato |
Den samlede rentesats (f.eks. EURIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på den securitiserede underliggende eksponering på den første rentebetalingsdato efter securitiseringsdatoen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL108 |
Første dato for justering af betaling |
Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres. Den dato, hvor det planlagte afdrag eller renten for fastforrentede underliggende eksponeringer første gang skal ændres (ikke den dato efter securitisering, hvor det første gang kunne ændres). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL109 |
Rentetype |
Rentetype:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL110 |
Aktuel rentesats |
Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL111 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL112 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL113 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL114 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL115 |
Aktuel indekssats |
Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på den underliggende eksponering. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL116 |
Indeksfastlæggelsesdato |
Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis aftalen om underliggende eksponering specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL117 |
Op- og nedrundingstilvækst |
Den inkrementelle procentdel, en indekssats skal rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL118 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL119 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL120 |
Aktuel morarente |
Rentesats, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på betalingsdatoen for den underliggende eksponering i felt CREL102. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL121 |
Periodisering af renter tilladt |
Tillader de dokumenter, hvori vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering er beskrevet, periodisering og kapitalisering af renter? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL122 |
Konvention for beregning af dage |
Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL123 |
Skyldige ordinære afdrag og renter i alt |
Skyldige ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL124 |
Betalte ordinære afdrag og renter i alt |
Betalte ordinære afdrag og renter af den securitiserede underliggende eksponering på den seneste betalingsdag, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL125 |
Negativ amortisation |
Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. Der sker en negativ amortisering, når renter, der er påløbet i løbet af en betalingsperiode, er større end den planlagte betaling, og det overskydende beløb lægges til den udestående underliggende eksponeringsbalance. Henviser til den samlede låneordning (dvs. afspejler ikke kun det securitiserede underliggende eksponeringsbeløb). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL126 |
Udskudte renter |
Udskudte renter på hele lånet (dvs. herunder det securitiserede lån og andre lån, som hører til låneordningen med låntager). De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en låntager skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet den udestående saldo for lånets hovedstol. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL127 |
Samlet underskud vedrørende afdrag og renter |
Akkumuleret udestående hovedstol og renter, der skal betales af hele låneordningen (dvs. ikke kun den securitiserede underliggende eksponering) pr. skæringsdatoen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL128 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor låntager sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL129 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL130 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL131 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL132 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb og inkl. kapitaliserede omkostninger/sanktioner/osv. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL133 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL134 |
Bagudbetalt rente |
Betales de renter, der påløber den underliggende eksponering, bagud? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL135 |
Faktisk morarente |
Faktisk morarente betalt mellem den forudgående skæringsdato for data og denne dataindberetnings skæringsdato for data. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på den underliggende eksponerings betalingsdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL136 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL137 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL138 |
Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse |
Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme SSPE'ens tab i henhold til securitiseringsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL139 |
Omkostninger ved indfrielse |
Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til securitiseringsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL140 |
Forventet inddrivelsestid |
Den forventede inddrivelsestid i måneder for administratoren af den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL141 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL142 |
Startdato for tvangsinddrivelse |
Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL143 |
Kode for gældsomlægningsstrategi |
Gældsomlægningsstrategi:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL144 |
Ændring |
Ændringstype:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL145 |
Status for særlige tjenester |
Er der pr. den underliggende eksponerings betalingsdato knyttet særlige tjenester til den underliggende eksponering på løbende basis? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL146 |
Dato for seneste overførsel til særlig administrator |
Datoen for den underliggende eksponerings overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for overførsel til særlig administrator. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL147 |
Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator |
Den dato, hvor den underliggende eksponering bliver til en »korrigeret underliggende eksponering«, dvs. datoen for den underliggende eksponerings tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. Bemærk: Hvis den underliggende eksponering har været overført flere gange, angives seneste dato for tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL148 |
Konstatering af manglende inddrivelse |
Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator eller den særlige administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller den underliggende eksponering vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække den underliggende eksponerings saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL149 |
Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse |
Type af brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL150 |
Dato for misligholdelse |
Den dato, hvor misligholdelse af vilkårene og betingelserne for den underliggende eksponering fandt sted. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL151 |
Dato for ophør af misligholdelse |
Den dato, hvor eventuelle brud indberettet i felt CREL 150 blev afhjulpet. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL152 |
Kode for administratorens overvågningsliste |
Hvis den underliggende eksponering er blevet opført på administratorens overvågningsliste, angives den relevante kode i tabel 2 i bilag I til denne forordning. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL153 |
Dato for administratorens overvågningsliste |
Datoen for fastlæggelsen af, at en underliggende eksponering skulle sættes på overvågningslisten. Hvis en underliggende eksponering i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL154 |
Renteswapudbyder |
Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL155 |
LEI for renteswapudbyder |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL156 |
Udløbsdato for renteswap |
Den dato, hvor renteswappen for den underliggende eksponering udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL157 |
Notionalt beløb for renteswap |
Renteniveau for den underliggende eksponering, notionalt beløb for swap Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL158 |
Valutaswapudbyder |
Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL159 |
LEI for valutaswapudbyder |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings valutaswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL160 |
Udløbsdato for valutaswap |
Den dato, hvor valutaswappen for den underliggende eksponering udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL161 |
Notionalt beløb for valutaswap |
Den underliggende eksponerings valuta, notionalt beløb for swap Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL162 |
Valutaswapkurs |
Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på den underliggende eksponerings niveau. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL163 |
Anden valutaswapudbyder |
Fulde navn på swapudbyderens for den underliggende eksponering, hvis swappen hverken er en rente- eller valutaswap. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL164 |
LEI for anden valutaswapudbyder |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings »anden« swapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL165 |
Låntager skal betale for brud på swap |
I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Samlet kompensation fra låntager (TOTL) Delvis kompensation fra låntager (PINO) Ingen kompensation fra låntager (NPE) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL166 |
Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode |
Hvis den underliggende eksponerings swap er blevet afsluttet mellem den tidligere skæringsdato for dataindsamling og skæringsdatoen for indgivelse af den aktuelle indberetning af data, angives årsagen hertil. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Swap afsluttet på grund af nedjustering af rating for udbyderen af den underliggende eksponerings swap (RTDW). Swap afsluttet på grund af betalingsmisligholdelse hos udbyderen af den underliggende eksponerings swap (PYMD) Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse hos modparten for den underliggende eksponerings swap (CNTD) Swap afsluttet på grund af fuld eller delvis førtidig indfrielse foretaget af låntageren (PRPY) Swap afsluttet på grund af anden form for misligholdelse fra låntagerens side (OBGD) Andet (OTHR) |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL167 |
Periodisk nettobetaling fra swapudbyder |
Det nettobeløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til den securitiserede underliggende eksponering på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Dette omfatter ikke betalinger ved brud eller afslutning. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL168 |
Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap |
Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL169 |
Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap |
Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. I tilfælde af flere swaps angives summen for alle swaps. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL170 |
Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten |
Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL171 |
Næste tilpasningsdato for swap |
Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på den underliggende eksponerings niveau. I tilfælde af flere swaps angives den mest relevante værdi. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL172 |
Organiserende institut |
Navnet på den underliggende eksponerings organiserende institut. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL173 |
LEI for agentbank for syndikeringen |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for agentbanken for syndikeringen, dvs. den enhed, der fungerer som kontakt mellem låntager og de långivere, der er involveret i den syndikerede underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL174 |
Administrators LEI |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings administrator (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL175 |
Administrators navn |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings administrator. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL176 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL177 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL178 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL179 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL180 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL181 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CREC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CREC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC5 |
Type af sikkerhedsstillelse |
Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti. Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) IT-udstyr (ITEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC6 |
Ejendomsnavn |
Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC7 |
Ejendomsadresse |
Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC8 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor den fysiske sikkerhedsstillelse befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC9 |
Ejendommens postnummer |
Det fuldstændige postnummer for den primære ejendom. Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC10 |
Tilbageholdelsesret |
Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC11 |
Ejendomsstatus |
Ejendomsstatus:
Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC12 |
Ejendomstype |
Ejendomstype:
Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC13 |
Form for ejendomsret til ejendommen |
Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. Sådanne lejeaftaler er normalt langfristede lejeaftaler; låntagerens rettigheder og forpligtelser fortsætter, indtil lejeaftalen udløber eller ophører ved misligholdelse:
Indsæt ND5, hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC14 |
Dato for aktuel vurdering |
Datoen for den seneste vurdering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC15 |
Aktuel vurderingssum |
Den seneste vurdering af ejendommen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig. Hvis en sådan vurdering ikke foreligger, kan ejendommens aktuelle værdi estimeres ved hjælp af et ejendomsværdiindeks, som er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed og ejendomstype. Hvis et sådant ejendomsværdiindeks heller ikke foreligger, kan der anvendes et ejendomsprisindeks, der er tilstrækkeligt granulært med hensyn til geografisk beliggenhed eller ejendomstype efter at have foretaget en hensigtsmæssig nedsættelse for at tage højde for ejendommens forringelse. Hvis den sikkerhedsstillelse, som indberettes, ikke er sikkerhedsstillelse i form af fast ejendom, indsættes den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som vurderet af en uafhængig ekstern eller intern sagkyndig, eller hvis ikke til rådighed, af det eksponeringsleverende institut. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC16 |
Aktuel vurderingsmetode |
Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i RREC15. Fuldstændig, intern og ekstern inspektion (FALL) Fuldstændig, kun ekstern inspektion (FEXT) Drive-by (DRVB) Automatiseret vurderingsmodel (AUVM) Indekseret (IDXD) Stationær computer (DKTP) Administrator/ejendomsmægler (MAEA) Skattemyndigheden (TXAT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC17 |
Grundlag for aktuel vurdering |
Det seneste vurderingsgrundlag:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC18 |
Oprindelig vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC19 |
Dato for securitisering af sikkerhed |
Den dato, hvor ejendommen/sikkerhedsstillelsen blev stillet som sikkerhed for den underliggende eksponering. Hvis denne ejendom/sikkerhedsstillelse er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen/sikkerhedsstillelsen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC20 |
Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato |
Den procentdel af den underliggende eksponering, som er allokeret til ejendommen/sikkerhedsstillelsen på securitiseringsdatoen, hvis mere end en ejendom/sikkerhedsstillelse tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC21 |
Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering |
Andel af den allokerede underliggende eksponering, der kan henføres til sikkerhedsstillelsen på betalingsdatoen for den underliggende eksponering. Hvis der er mere end én sikkerhedsstillelse for den underliggende eksponering, er summen af alle procentsatserne lig med 100 %. Dette kan fremgå af den underliggende eksponeringsaftale, som ellers tildeles ved værdiansættelse eller nettodriftsindtægt. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC22 |
Vurdering ved securitisering |
Vurderingen for den ejendom/sikkerhedsstillelse, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC23 |
Navn på valuar ved securitisering |
Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen/sikkerhedsstillelsen pr. securitiseringsdatoen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC24 |
Dato for vurdering ved securitisering |
Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC25 |
Opførelsesår |
Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC26 |
År for seneste renovering |
Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller dokumenterne vedrørende den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC27 |
Antal enheder |
For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC28 |
Kvadratmeter netto |
Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC29 |
Erhvervsareal |
Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for den underliggende eksponering i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC30 |
Beboelsesareal |
Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC31 |
Valideret indvendigt nettogulvareal |
Har den sagkyndige (der har foretaget den seneste vurdering) kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC32 |
Belægningsgrad pr. dato |
Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC33 |
Økonomisk belægningsgrad ved securitisering |
Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC34 |
Fysisk belægningsgrad ved securitisering |
Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet), hvis det er oplyst i udbudsdokumentet. Skal baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere Dynamisk J/N |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC35 |
Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering |
Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC36 |
Dato for finansielle oplysninger ved securitisering |
Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC37 |
Nettodriftsindtægter ved securitisering |
Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC38 |
Seneste finansielle oplysninger pr. startdato |
Den første dag i den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC39 |
Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato |
Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC40 |
Seneste indtægter |
De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC41 |
Seneste driftsomkostninger |
De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC42 |
Seneste kapitalomkostninger |
De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for ejendommen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC43 |
Omkostning for leje af grund |
Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC44 |
Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål |
Vejede gennemsnitlige lejevilkår i år med anvendelse af den seneste udestående værdi af lejeaftalen som vægte. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC45 |
Bygning på lejet grund — udløb af lejemål |
Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC46 |
Årlig kontraktmæssig lejeindtægt |
Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC47 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC48 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC49 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC50 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC51 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på lejerniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CREL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CREL5. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET3 |
Identifikator for sikkerhedsstillelse |
Den entydige identifikator for sikkerhedsstillelsen. Dette felt skal svare til CREC4 for at muliggøre kortlægning. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET4 |
Identifikator for lejer |
Den entydige identifikator for lejeren. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET5 |
Lejers navn |
Navnet på den aktuelle lejer. Hvis lejeren er en fysisk person, udfyldes dette felt med samme værdi som CRET4. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET6 |
NACE-kode for branche |
NACE-kode for lejers branche, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (1). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET7 |
Dato for udløb af lejemål |
Datoen for udløbet af den aktuelle lejers lejemål. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET8 |
Lejeomkostninger |
Den aktuelle lejers årlige leje. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET9 |
Lejevaluta |
Lejens denomineringsvaluta. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
BILAG IV
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — VIRKSOMHEDER
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CRPL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL9 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL10 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL11 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL12 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL13 |
Kundetype |
Kundetype ved indgåelsen:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL14 |
NACE-kode for branche |
NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL15 |
Låntagers Basel III-segment |
Låntagers Basel III-segment:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL16 |
Virksomhedsstørrelse |
Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL17 |
Indtægt |
Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL18 |
Gæld i alt |
Låntagerens samlede bruttogæld, herunder finansieringen i den nuværende underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL19 |
EBITDA |
Løbende indtægter fra løbende aktiviteter plus renter, skat, afskrivning og amortisering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL20 |
Virksomhedsværdi |
Virksomhedens værdi, dvs. børsværdi plus gæld, minoritetsinteresser og præferenceaktier med fradrag af de samlede kontanter og likvide midler. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL21 |
Frit cashflow |
Nettoindtægt plus ikkekontante omkostninger plus renter x (1- skattesats) plus langsigtede investeringer minus investeringer i driftskapital. Ikkekontante omkostninger omfatter afskrivninger, amortisering, forringelser, lagerbaseret kompensation og værdiforringede aktiver. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL22 |
Dato for finansielle oplysninger |
Datoen for de finansielle oplysninger (f.eks. EBITDA) for denne underliggende eksponerings låntager. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL23 |
Valuta for finansieringsoversigt |
Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL24 |
Gældstype |
Gældstype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL25 |
Securitiserede tilgodehavender |
Hvilke tilgodehavender, som er knyttet til denne underliggende eksponering, er blevet securitiseret?
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL26 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL27 |
Prioritetsorden |
Gældsinstrumentets anciennitet:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL28 |
Syndikeret |
Er den underliggende eksponering syndikeret? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL29 |
Gearet transaktion |
Er den underliggende eksponering en gearet transaktion som defineret i https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL30 |
Forvaltes af CLO |
Forvaltes den underliggende eksponering også af CLO-forvalteren? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL31 |
Betaling i naturalier |
Betalinger i form af naturalier vedrørende den underliggende eksponering på nuværende tidspunkt? (dvs. renter betales i form af kapitaliseret hovedstol) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL32 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL33 |
Indgåelsesdato |
Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL34 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL35 |
Indgåelseskanal |
Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL36 |
Formål |
Underliggende eksponerings formål:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL37 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL38 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings oprindelige saldo (inkl. gebyrer). Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL39 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL40 |
Foranstillede saldi for hovedstol |
De samlede saldi, der ligger forud for denne underliggende eksponering (herunder eksponeringer hos andre långivere). Indsæt 0, hvis der ikke findes foranstillede saldi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL41 |
Markedsværdi |
For securitiseringer med strukturerede kreditobligationer med banklån som underliggende aktiv angives markedsværdien af værdipapiret. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL42 |
Samlet kreditramme |
For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL43 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL44 |
Put-dato |
Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives datoen for, hvornår optionen kan udnyttes. Hvis datoen ikke kendes (f.eks. en amerikansk option), angives en dato svarende til den 31. december 2099. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL45 |
Put Strike-pris |
Hvis der findes en mulighed for at sælge den underliggende eksponering tilbage, angives aftalekursen (strike price). Hvis aftalekursen er bevægelig (f.eks. er optionen en lookback-option), angives det bedste skøn over aftalekursen på skæringsdatoen for dataindsamling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL46 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL47 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL48 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL49 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL50 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL51 |
Afdrag ved udløb |
Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL52 |
Rentetype |
Rentetype:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL53 |
Aktuel rentesats |
Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL54 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL55 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL56 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL57 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL58 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL59 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL60 |
Forskel ved 1. tilpasning |
Renteforskellen for den underliggende eksponering på første tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL61 |
Dato for 1. tilpasning |
Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL62 |
Forskel ved 2. tilpasning |
Renteforskellen for den underliggende eksponering på andet tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL63 |
Dato for 2. tilpasning |
Datoen for den anden rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL64 |
Forskel ved 3. tilpasning |
Renteforskellen for den underliggende eksponering på tredje tilpasningstidspunkt. Dette vedrører kun kontraktlige ændringer i margenen (f.eks. fra + 50 basispoint til + 100 basispoint) eller det underliggende indeks (f.eks. fra 3M EURIBOR til 1M EURIBOR), der anvendes til beregning af renten. Dette felt omfatter ikke den dato, hvor indekset nulstilles regelmæssigt (f.eks. nulstilling af 1M EURIBOR hver måned). Den fulde reviderede margen skal anføres i dette felt, ikke ændringen i margenen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL65 |
Dato for 3. tilpasning |
Datoen for den tredje rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for den underliggende eksponering; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR/EURIBOR/indeks). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL66 |
Justeret renteindeks |
Det næste renteindeks. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL67 |
Udløb for justeret renteindeks |
Udløb af det næste renteindeks:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL68 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL69 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL70 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL71 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL72 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL73 |
Dato for forudbetaling |
Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL74 |
Kumulerede afdrag |
Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL75 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL76 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor låntager sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL77 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL78 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL79 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL80 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL81 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL82 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL83 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL84 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL85 |
Inddrivelseskilde |
Kilden til inddrivelserne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL86 |
Regres |
Er der (fuldt eller begrænset) regresret over for låntagerens aktiver ud over provenuet af eventuel sikkerhedsstillelse for denne underliggende eksponering? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL87 |
Depositumbeløb |
Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL88 |
Notionalt beløb for renteswap |
Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL89 |
LEI for renteswapudbyder |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings renteswapudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL90 |
Renteswapudbyder |
Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives renteswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL91 |
Udløbsdato for renteswap |
Hvis der er en renteswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL92 |
Notionalt beløb for valutaswap |
Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives det notionale beløb. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL93 |
LEI for valutaswapudbyder |
Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, indsættes identifikatoren for juridiske enheder for swapudbyderen (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL94 |
Valutaswapudbyder |
Hvis der er en byttetransaktion for den underliggende eksponering, angives valutaswapudbyderens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL95 |
Udløbsdato for valutaswap |
Hvis der er en valutaswap på den underliggende eksponering, angives swappens udløbsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL96 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL97 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL98 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL99 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL100 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL101 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt CRPL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt CRPL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CRPC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i felt CRPC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC5 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC6 |
Værdipapirtype |
Værdipapirtype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC7 |
Panttype |
Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC8 |
Tilbageholdelsesret |
Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC9 |
Type af sikkerhedsstillelse |
Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti. Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) IT-udstyr (ITEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC10 |
Aktuel vurderingssum |
Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC11 |
Aktuel vurderingsmetode |
Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt CRPC10. Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indekseret (IDXD) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC12 |
Dato for aktuel vurdering |
Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt CRPC10. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC13 |
Oprindelig vurderingssum |
Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC14 |
Oprindelig vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse, som angivet i felt CRPC13. Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indekseret (IDXD) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC15 |
Dato for oprindelig vurdering |
Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige værdiansættelse, som angivet i CRPC13. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC16 |
Salgsdato |
Sikkerhedsstillelsens salgsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC17 |
Salgspris |
Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC18 |
Valuta for sikkerhedsstillelse |
Den valuta, som vurderingssummen i CRPC10 er denomineret i. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC19 |
Kautionistens land |
Den jurisdiktion, hvor kautionisten er etableret. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC20 |
Kautionistens ENS-delsektor |
Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«) (1). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).
BILAG V
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — BILER
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt AUTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i AUTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL9 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL10 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL11 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL12 |
Beskæftigelsesstatus |
Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL13 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL14 |
Låntagers juridiske form |
Kundens juridiske form:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL15 |
Kundetype |
Kundetype ved indgåelsen:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL16 |
Primær indkomst |
Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL17 |
Primær indkomsttype |
Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i AUTL16
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL18 |
Valuta for primær indkomst |
Den valuta, som den primære låntagers indkomst betales i. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indgives valutaen for den indkomst, der er angivet i felt AUTL20. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL19 |
Verifikation af primær indkomst |
Verifikation af primær indkomst:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL20 |
Indtægt |
Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL21 |
Valuta for finansieringsoversigt |
Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL22 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL23 |
Produkttype |
Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL24 |
Indgåelsesdato |
Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL25 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL26 |
Oprindelig løbetid |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL27 |
Indgåelseskanal |
Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL28 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL29 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Låntagers saldo for den underliggende eksponerings hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL30 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Låntagers saldo for den underliggende eksponering (eller diskonteret leasingbalance) pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL31 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL32 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL33 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL34 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL35 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL36 |
Betalingsmetode |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling):
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL37 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL38 |
Afdrag ved udløb |
Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL39 |
Udbetalingsbeløb |
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttede køretøjer mv.). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL40 |
Aktuel rentesats |
Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL41 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL42 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL43 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL44 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL45 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL46 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL47 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL48 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL49 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL50 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL51 |
Dato for forudbetaling |
Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL52 |
Kumulerede afdrag |
Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL53 |
Fabrikant |
Varemærke for fabrikanten af køretøjet Indsæt f.eks. »Skoda«, ikke »Volkswagen«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL54 |
Model |
Betegnelsen for bilmodellen |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL55 |
Registreringsår |
Det år, hvor bilen blev indregistreret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL56 |
Ny eller brugt |
Køretøjets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL57 |
Energiattestværdi |
Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL58 |
Navn på udsteder af energiattest |
Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL59 |
Oprindelig belåningsprocent |
Forholdet mellem den underliggende eksponerings saldo ved indgåelsen og bilens værdi ved indgåelsen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL60 |
Oprindelig vurderingssum |
Køretøjets listepris pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. For en ikkeny bil indsættes bilens handelsværdi eller salgspris. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL61 |
Oprindelig restværdi af køretøj |
Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL62 |
Pris ved købsoption |
Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets eller den underliggende eksponerings ophør for at erhverve ejendomsretten til køretøjet, ud over den i AUTL63 omhandlede betaling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL63 |
Securitiseret restværdi |
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL64 |
Opdateret restværdi af køretøj |
Hvis restværdien er securitiseret, indsættes den seneste skønnede restværdi af køretøjet ved aftalens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL65 |
Dato for opdateret restværdi af køretøj |
Hvis restværdien er securitiseret, indsættes datoen for udarbejdelsen af det seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes datoen for den oprindelige vurdering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL66 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL67 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor låntager sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL68 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL69 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL70 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL71 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL72 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL73 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL74 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL75 |
Restværditab |
Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab. Indsæt ND5, hvis restværdien ikke er securitiseret. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL76 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL77 |
Salgspris |
Pris opnået ved salg af køretøjet i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL78 |
Depositumbeløb |
Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL79 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL80 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL81 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL82 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL83 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL84 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG VI
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — FORBRUGER
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CMRL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CMRL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL9 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL10 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL11 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL12 |
Beskæftigelsesstatus |
Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL13 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL14 |
Kundetype |
Kundetype ved indgåelsen:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL15 |
Primær indkomst |
Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL16 |
Primær indkomsttype |
Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CMRL15
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL17 |
Valuta for primær indkomst |
Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL18 |
Verifikation af primær indkomst |
Verifikation af primær indkomst:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL19 |
Sikret ved løn/pension |
Tilhører den personlige underliggende eksponering kategorien underliggende eksponeringer sikret ved pension/underliggende eksponeringer sikret ved løn (dvs. cessione del quinto)? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL20 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL21 |
Indgåelsesdato |
Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL22 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL23 |
Oprindelig løbetid |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL24 |
Indgåelseskanal |
Stiftelseskanal:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL25 |
Formål |
Låneformål:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL26 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL27 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL28 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL29 |
Samlet kreditramme |
For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL30 |
Slutdato for revolverende periode |
For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL31 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL32 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL33 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL34 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL35 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL36 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL37 |
Aktuel rentesats |
Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på den securitiserede underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL38 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL39 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL40 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL41 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL42 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL43 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL44 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL45 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL46 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL47 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL48 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL49 |
Dato for forudbetaling |
Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL50 |
Kumulerede afdrag |
Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL51 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL52 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor låntager sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL53 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL54 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL55 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL56 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL57 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL58 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL59 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL60 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL61 |
Depositumbeløb |
Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL62 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL63 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL64 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL65 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL66 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL67 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL68 |
Energiattestværdi |
Sikkerhedsstillelsens energiattestværdi pr. tidspunktet for indgåelse:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL69 |
Navn på udsteder af energiattest |
Indsæt det fulde navn på udstederen af energiattest. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG VII
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — KREDITKORT
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt CCDL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i CCDL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL9 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL10 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL11 |
Beskæftigelsesstatus |
Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL12 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL13 |
Kundetype |
Kundetype ved indgåelsen:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL14 |
Primær indkomst |
Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL15 |
Primær indkomsttype |
Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i CCDL14
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL16 |
Valuta for primær indkomst |
Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL17 |
Verifikation af primær indkomst |
Verifikation af primær indkomst:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL18 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL19 |
Indgåelsesdato |
Datoen, hvor kontoen blev åbnet. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL20 |
Indgåelseskanal |
Stiftelseskanal:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL21 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL22 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Indsæt det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL23 |
Samlet kreditramme |
For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL24 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL25 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL26 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL27 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL28 |
Skyldig betaling |
Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL29 |
Aktuel rentesats |
Det samlede vejede gennemsnitlige afkast på årsbasis inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL30 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL31 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL32 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL33 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL34 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor kontoen sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL35 |
Antal dage i restance |
Det antal måneder, som kontoen er i restance pr. skæringsdatoen for data. Indsæt 0, hvis kontoen ikke er i restance. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL36 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL37 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL38 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL39 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL40 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL41 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL42 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL43 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL44 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL45 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL46 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL47 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG VIII
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — LEASING
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt LESL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i LESL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL9 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL10 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL11 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL12 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL13 |
Låntagers Basel III-segment |
Låntagers Basel III-segment:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL14 |
Kundetype |
Kundetype ved indgåelsen:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL15 |
NACE-kode for branche |
NACE-kode for leasingtagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL16 |
Virksomhedsstørrelse |
Klassificering af virksomheder efter størrelse, jf. bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL17 |
Indtægt |
Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL18 |
Valuta for finansieringsoversigt |
Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL19 |
Produkttype |
Klassificeringen af den underliggende eksponering i henhold til leasinggivers definitioner:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL20 |
Syndikeret |
Er den underliggende eksponering syndikeret? |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL21 |
Særordning |
Hvis den underliggende eksponering er omfattet af en særlig ordning i den offentlige sektor, indsættes ordningens fulde navn (uden forkortelser) her. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL22 |
Indgåelsesdato |
Datoen for det oprindelige leasingforholds ydelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL23 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL24 |
Oprindelig løbetid |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder) på indgåelsesdatoen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL25 |
Indgåelseskanal |
Den underliggende eksponerings indgåelseskanal
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL26 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL27 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse. Dette henviser til leasingbalancen pr. datoen for indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL28 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Låntagers saldo for leasingforholdet eller diskonteret leasingbalance pr. skæringsdatoen for data. Denne omfatter alle beløb, som er sikret ved aktivet. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL29 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL30 |
Securitiseret restværdi |
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL31 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL32 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL33 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL34 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL35 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL36 |
Aktuel rentesats |
Den samlede aktuelle bruttorente- eller diskonteringssats (%), som gælder for den underliggende eksponering. Satser beregnet på periodebasis skal omregnes til satser på årsbasis. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL37 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL38 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL39 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL40 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL41 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til vilkårene i aftalen om den underliggende eksponering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL42 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet leasingforhold i henhold til leasingaftalens vilkår. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL43 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL44 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL45 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL46 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for leasingaftalen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL47 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL48 |
Dato for forudbetaling |
Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL49 |
Kumulerede afdrag |
Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL50 |
Pris ved købsoption |
Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i LESL30 omhandlede betaling. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL51 |
Udbetalingsbeløb |
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved den underliggende eksponerings indgåelse (beløbet omfatter værdien af indbyttet udstyr mv.). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL52 |
Aktuel restværdi af aktiv |
Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, indsættes den oprindelige skønnede restværdi. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL53 |
Dato for omlægning |
Indsæt den dato, på hvilken den underliggende eksponering blev omlagt. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. I tilfælde af flere datoer skal alle datoer angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL54 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor låntager sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL55 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL56 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL57 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL58 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL59 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL60 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL61 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL62 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL63 |
Inddrivelseskilde |
Kilden til inddrivelserne:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL64 |
Depositumbeløb |
Summen af alle låntagerbeløb, som indehaves af det eksponeringsleverende institut eller sælgeren, og som potentielt kan modregnes den underliggende eksponeringsbalance, eksklusive fordele ved eventuelle nationale indskudsgarantiordninger. For at forhindre dobbelttælling er loftet for dette det laveste beløb af 1) indskudsbeløbet og 2) det maksimale potentielle beløb på låntagerniveau (dvs. ikke niveauet for den underliggende eksponering) i puljen, der kan modregnes. Anvend den samme valutabetegnelse som den, der anvendes til denne underliggende eksponering. Hvis en låntager har mere end én underliggende eksponering i puljen, skal dette felt udfyldes for hver underliggende eksponering, og det er op til den indberettende enhed at beslutte, hvorvidt indskudsbeløbet skal fordeles på tværs af hver af de underliggende eksponeringer, med forbehold af ovennævnte loft, og så længe de samlede poster for dette felt på tværs af de flere underliggende eksponeringer til sammen giver det nøjagtige beløb. Hvis f.eks. låntager A har et indskud på 100 EUR, og to underliggende eksponeringer, der er udestående i puljen, på: underliggende eksponering 1: 60 EUR, og underliggende eksponering 2: 75 EUR. Dette felt kan udfyldes enten som underliggende eksponering 1 (60 EUR) og underliggende eksponering 2 (40 EUR) eller underliggende eksponering 1 (25 EUR) og underliggende eksponering 2 (75 EUR) (dvs. at de relative tal for dette felt i hver af de underliggende eksponeringer er begrænset til 60 EUR for underliggende eksponering 1 og 75 EUR for underliggende eksponering 2 og summen af værdierne for underliggende eksponering 1 og underliggende eksponering 2 skal svare til 100 EUR). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL65 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor aktivet befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL66 |
Fabrikant |
Navnet på aktivets fabrikant. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL67 |
Model |
Betegnelsen for aktivet/modellen. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL68 |
Produktions-/byggeår |
Produktionsår. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL69 |
Ny eller brugt |
Aktivets tilstand ved den underliggende eksponerings indgåelse:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL70 |
Oprindelig restværdi af aktiv |
Den skønnede restværdi af aktivet pr. datoen for leasingforholdets indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL71 |
Type af sikkerhedsstillelse |
Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer den underliggende eksponering:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL72 |
Oprindelig vurderingssum |
Vurdering af aktivet ved den underliggende eksponerings indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL73 |
Oprindelig vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets værdi pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL74 |
Dato for oprindelig vurdering |
Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL75 |
Aktuel vurderingssum |
Aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurdering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL76 |
Aktuel vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af aktivets seneste værdi. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives den oprindelige vurderingstype:
|
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL77 |
Dato for aktuel vurdering |
Dato for aktivets seneste vurdering. Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL78 |
Antal leasede genstande |
Det antal individuelle aktiver, der er omfattet af denne underliggende eksponering. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL79 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL80 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL81 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL82 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL83 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL84 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG IX
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ESOTERISKE
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL7 |
Dato for overførsel til pulje |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev overført til SSPE'en. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, angives for alle underliggende eksponeringer i puljen pr. skæringsdatoen i den første rapport, der blev indgivet til securitiseringsregistret, den seneste af følgende to datoer: i) datoen for securitiseringens afslutning og ii) datoen for den underliggende eksponerings indgåelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL8 |
Dato for tilbagekøb |
Den dato, hvor den underliggende eksponering blev tilbagekøbt fra puljen. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL9 |
Indfrielsesdato |
Datoen for kontoens indfrielse eller (for misligholdte underliggende eksponeringer) den dato, hvor inddrivelsesproceduren var afsluttet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL10 |
Beskrivelse |
Beskriv med få ord den underliggende eksponering (f.eks. »eltariftilgodehavender«, »fremtidige strømme«). Der skal anvendes samme ordlyd for alle underliggende eksponeringer af denne type i dataindberetningen. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL11 |
Geografisk område — Låntager |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor låntager befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL12 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL13 |
Beskæftigelsesstatus |
Den primære låntagers beskæftigelsesmæssige status:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL14 |
Kreditsvag låntager |
Det bekræftes, at i henhold til artikel 20, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402 var denne underliggende eksponering på det tidspunkt, hvor den blev udvalgt til overførsel til SSPE'en, hverken en misligholdt eksponering som omhandlet i artikel 178, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller en eksponering mod en kreditsvag låntager eller garant, som efter det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers bedste overbevisning:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL15 |
Låntagers juridiske form |
Kundens juridiske form:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL16 |
NACE-kode for branche |
NACE-kode for låntagers branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL17 |
Primær indkomst |
Den primære låntagers årlige indkomst anvendt til at garantere den underliggende eksponering på tidspunktet for indgåelse. Hvis den primære låntager er en juridisk person/enhed, indsættes denne låntagers årlige indkomst. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL18 |
Primær indkomsttype |
Angiv, hvilken indkomsttype der er vist i ESTL17
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL19 |
Valuta for primær indkomst |
Den valuta, som den primære låntagers indkomst eller indtægter betales i. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL20 |
Verifikation af primær indkomst |
Verifikation af primær indkomst:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL21 |
Indtægt |
Årlig salgsmængde med fradrag af låntagerens rabatter og omsætningsafgift i overensstemmelse med henstilling 2003/361/EF. Svarer til begrebet »samlet årsomsætning« i artikel 153, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL22 |
Valuta for finansieringsoversigt |
Den valuta, som finansieringsoversigterne indberettes i. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL23 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
Den ISIN-kode, der er tildelt til denne underliggende eksponering, hvis relevant. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL24 |
Indgåelsesdato |
Datoen for den underliggende eksponerings ydelse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL25 |
Forfaldsdato |
Udløbsdatoen for den underliggende eksponering eller leasingforholdet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL26 |
Valutadenominering |
Den underliggende eksponerings valutadenominering |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL27 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Den oprindelige saldo for den underliggende eksponerings hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved indgåelsen. Dette henviser til den underliggende eksponerings saldo pr. datoen for den underliggende eksponerings indgåelse, ikke datoen for den underliggende eksponerings salg til SSPE'en eller datoen for securitiseringens afslutning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL28 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL29 |
Samlet kreditramme |
For underliggende eksponeringer med fleksible trækningsmuligheder (herunder revolverende karakteristika), eller hvor det maksimale underliggende eksponeringsbeløb ikke er blevet trukket fuldt ud — det maksimale underliggende eksponeringsbeløb, som potentielt kunne være udestående. Dette felt skal kun udfyldes for underliggende eksponeringer, som har fleksible eller yderligere trækningskarakteristika. Det er ikke hensigten at tage højde for tilfælde, hvor låntageren kan genforhandle en øget underliggende eksponeringssaldo, men hvor der i øjeblikket er en kontraktuel mulighed for, at låntageren kan gøre dette, og for at långiver kan yde den ekstra finansiering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL30 |
Købspris |
Angiv prisen i relativ værdi, hvortil den underliggende eksponering blev erhvervet af SSPE'en. Angiv 100, hvis der ikke blev anvendt diskontering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL31 |
Indfrielsestype |
Amortiseringstype for den underliggende eksponering, herunder hovedstol og renter. Fransk — dvs. amortisering, hvor det samlede beløb — hovedstol plus renter — tilbagebetales i ens rater. (FRXX) Tysk — dvs. amortisering, hvor den første rate er afdragsfri, og de resterende rater er konstante, herunder amortisering af kapital og renter. (DEXX) Fast amortiseringsplan — dvs. amortisering, hvor det beløb af hovedstolen, der tilbagebetales i hver rate, er det samme. (FIXE) Bullet — dvs. amortisering, hvor den fulde hovedstol tilbagebetales i den sidste rate. (BLLT) Andet (OTHR) |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL32 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
Angiv slutdatoen for afdragsfrihed for hovedstolen, hvis relevant pr. skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL33 |
Planlagt afdragshyppighed |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL34 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, hvormed rentebetalingerne forfalder, dvs. periode mellem betalingerne:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL35 |
Skyldig betaling |
Den næste kontraktmæssige betaling, som låntager skylder i henhold til den underliggende eksponerings betalingshyppighed. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL36 |
Forhold mellem gæld og indkomst |
Gæld defineret som den underliggende eksponerings saldo pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb, som er sikret ved pantet og vil blive klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Indkomst defineret som i feltkode ESTL17, plus eventuel anden relevant indkomst (f.eks. sekundær indkomst). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL37 |
Afdrag ved udløb |
Samlet beløb for den (securitiserede) hovedstol, der skal betales ved forfaldstidspunktet for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL38 |
Rentetilpasningsinterval |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL39 |
Aktuel rentesats |
Den aktuelle rentesats. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL40 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL41 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL42 |
Aktuel renteforskel |
Aktuel renteforskel for den variabelt forrentede underliggende eksponering over (eller under, i så fald angives input som en negativ værdi) indekssatsen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL43 |
Renteloft |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL44 |
Rentegulv |
Den minimumssats, som låntager skal betale på en variabelt forrentet underliggende eksponering i henhold til vilkårene i aftalen om underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL45 |
Antal betalinger før securitisering |
Indsæt antal betalinger foretaget før eksponeringen overføres til securitiseringen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL46 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
Den procentdel af forudbetalinger, der er tilladt i henhold til produktet pr. år. Dette gælder for underliggende eksponeringer, der giver mulighed for en vis tærskel for forudbetalinger (dvs. 10 %), inden der kræves gebyrer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL47 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL48 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
Det beløb, der opkræves af låntageren som gebyr/strafgebyr for førtidig indfrielse i henhold til aftalen for den underliggende eksponering. Det er ikke hensigten, at det skal omfatte beløb, der betales som »omkostninger ved brud« med henblik på kompensation for rentebetalinger indtil betalingsbetalingsdatoen for den underliggende eksponering. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL49 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Den dato, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af den underliggende eksponering uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL50 |
Dato for forudbetaling |
Den seneste dato, på hvilken der blev modtaget et ekstraordinært afdrag. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL51 |
Kumulerede afdrag |
Samlede afdrag pr. skæringsdatoen for data (afdrag defineret som ekstraordinære afdrag) siden datoen for den underliggende eksponerings indgåelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL52 |
Sidste restancedato |
Den dato, hvor låntager sidst var i restance. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL53 |
Restancesaldo |
Aktuel restancesaldo, der er defineret som:
Indsæt 0, hvis ingen restancesaldo. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL54 |
Antal dage i restance |
Det antal dage, som denne underliggende eksponering er i restance (enten renter eller hovedstol, og hvis forskel, det højeste antal af de to) pr. skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL55 |
Kontostatus |
Aktuel status for den underliggende eksponering, der er blevet securitiseret:
Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL56 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
Hvis den underliggende eksponering er misligholdt i henhold til artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013, vælges den relevante årsag:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL57 |
Misligholdt beløb |
Det samlede misligholdte bruttobeløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. Indsæt 0, hvis ikke misligholdt. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL58 |
Dato for misligholdelse |
Datoen for misligholdelse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL59 |
Allokerede tab |
Det allokerede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). Angiv gevinst ved salg som et negativt tal. Bør afspejle den seneste situation på dateringstidspunktet, dvs. efterhånden som inddrivelser foretages, og omlægningsprocessen skrider frem. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL60 |
Samlet inddrevet beløb |
Samlede inddrevne beløb (uanset kilde) af (misligholdt/omklassificeret/osv.) gæld, netto for omkostninger. Medtag alle kilder til inddrivelse her, ikke kun udbytte af afhændelse af eventuel sikkerhedsstillelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL61 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
Angiv det fulde navn på den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL62 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL63 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
Det land, hvor den underliggende eksponerings eksponeringsleverende institut er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL64 |
Navn på oprindelig långiver |
Angiv den oprindelige långivers fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL65 |
Oprindelig LEI for långiver |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for den oprindelige långiver (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Indsæt ND5, hvis der ikke foreligger en identifikator for juridiske enheder. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL66 |
Oprindelig långivers etableringsland |
Det land, hvor den oprindelige långiver er etableret. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt ESTL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt ESTL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt ESTC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i ESTC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC5 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
Det geografiske område (NUTS3-klassifikation), hvor sikkerhedsstillelsen befinder sig. Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC6 |
Værdipapirtype |
Værdipapirtype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC7 |
Panttype |
Værdipapirtype for sikkerhedsstillelsen. Når der er tale om en garanti, henviser dette felt til enhver type værdipapir for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter garantien. »Ingen pant, med en uigenkaldelig fuldmagt eller lignende« henviser til det tidspunkt, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver uigenkaldeligt og ubetinget er bemyndiget til at skabe et pant på grundlag af sikkerheden, uden at der er behov for yderligere godkendelse fra låntager eller garant:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC8 |
Tilbageholdelsesret |
Den største panterettighed, som det eksponeringsleverende institut ligger inde med i forhold til sikkerheden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC9 |
Type af sikkerhedsstillelse |
Den primære (i værdi) aktivtype, der sikrer gælden. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der kan understøtte denne garanti. Bil (CARX) Erhvervskøretøj (INDV) Lastbil til erhvervsformål (CMTR) Jernbanekøretøj (RALV) Nautisk erhvervsfartøj (NACM) Nautisk fritidsfartøj (NAL) Fly (AERO) Maskinværktøj (MCHT) Industriudstyr (INDE) Kontorudstyr (OFEQ) IT-udstyr (ITEQ) Medicinsk udstyr (MDEQ) Energirelateret udstyr (ENEQ) Erhvervsbygning (CBLD) Beboelsesbygning (RBLD) Industribygning (IBLD) Andet køretøj (OTHV) Andet udstyr (OTHE) Anden fast ejendom (OTRE) Andre varer eller andet inventar (OTGI) Værdipapirer (SECU) Garanti (GUAR) Andre finansielle aktiver (OTFA) Blandede kategorier som følge af sikkerhed for alle låntagers aktiver (MIXD) Andet (OTHR) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC10 |
Aktuel vurderingssum |
Den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen. Hvis der er en garanti med sikkerhed i form af fysisk eller finansiel sikkerhedsstillelse, gennemsigtighed med hensyn til garantien for enhver form for sikkerhedsstillelse, der understøtter denne garanti. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC11 |
Aktuel vurderingsmetode |
Den metode, der senest er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som omhandlet i felt ESTC10. Fuldstændig vurdering (FAPR) Drive-by (DRVB) Automatiseret værdimodel (AUVM) Indekseret (IDXD) Stationær computer (DKTP) Administrator eller ejendomsmægler (MAEA) Købspris (PPRI) Haircut (HCUT) Mark to market (MTTM) Låntagers vurdering (OBLV) Andet (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC12 |
Dato for aktuel vurdering |
Datoen for den seneste vurdering af sikkerhedsstillelsen som angivet i felt ESTC10. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC13 |
Aktuel belåningsprocent |
Aktuel belåningsprocent (LTV) I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). Hvis den aktuelle lånesaldo er negativ, angives 0. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC14 |
Oprindelig vurderingssum |
Den oprindelige værdiansættelse af sikkerhedsstillelsen fra den oprindelige dato for den underliggende eksponerings indgåelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC15 |
Oprindelig vurderingsmetode |
Den metode, der er anvendt til beregning af sikkerhedsstillelsens værdi, som angivet i felt ESTC14, pr. tidspunktet for den underliggende eksponerings indgåelse:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC16 |
Dato for oprindelig vurdering |
Datoen for den fysiske eller finansielle sikkerhedsstillelses oprindelige vurdering, som angivet i ESTC14. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC17 |
Oprindelig belåningsprocent |
Eksponeringsleverende instituts oprindelige anslåede belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC18 |
Salgsdato |
Sikkerhedsstillelsens salgsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC19 |
Salgspris |
Pris opnået ved salg af sikkerhedsstillelse i tilfælde af tvangsauktion. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC20 |
Valuta for sikkerhedsstillelse |
Den valuta, som vurderingssummen i ESTC10 er denomineret i. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG X
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — TILLÆG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEL1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den entydige identifikator i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer, der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for den underliggende eksponering i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
Oprindelig entydig identifikator for låntager. Identifikatoren skal være forskellig fra eventuelle eksterne identifikationsnumre for at sikre låntagers anonymitet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. Denne oplysning skal svare til oplysningen i feltet for den oprindelige identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL5 |
Ny identifikator for låntager |
Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEL4 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her (og denne nye identifikator skal svare til oplysningen i feltet for den nye identifikator for låntager i det ledsagende skema for underliggende eksponeringer (bilag II-IX til denne forordning), der udfyldes for denne bestemte underliggende eksponering). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEL4. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL7 |
Under tvangsadministration |
Indikator for, hvorvidt låntager er under tvangsadministration |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL8 |
Dato for seneste kontrakt |
Dato for den seneste direkte kontakt med låntager |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL9 |
Afdød |
Indikator for, hvorvidt låntager er afgået ved døden |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL10 |
Juridisk status |
Låntagers type juridisk status. Børsnoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier noteres og handles på en børs (LCRP) Unoteret selskab er en selskabsenhed, hvis aktier ikke noteres og handles på en fondsbørs, men en unoteret virksomhed kan dog have et ubegrænset antal aktionærer til at rejse kapital til et hvilket som helst kommercielt foretagende (UCRP). Børsnoteret fond er en fond, hvis aktier noteres og handles på en børs (LFND) Ikkebørsnoteret fond er en fond, hvis aktier ikke noteres og handles på en børs (UFND) Partnerskab er, hvor det eksponeringsleverende institut udgør en gruppe af personer, der udgør et juridisk partnerskab, hvor overskuddet og passiverne deles (PSHP). Privatperson (INDV) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL11 |
Type retsprocedure |
Type insolvensbehandling, som låntager på nuværende tidspunkt er omfattet af:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL12 |
Navn på retsprocedure |
Navnet på den retlige procedure, som giver en indikation af, hvor fremskreden den relevante procedure er, alt afhængigt af det land, hvor låntageren befinder sig. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL13 |
Afsluttede retlige procedurer |
Beskrivelse af de retlige procedurer, som låntager har afsluttet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL14 |
Startdato for igangværende retlig procedure |
Dato, hvor låntageren indledte den nuværende retlige procedure. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL15 |
Dato for udpegelse af insolvensbehandler |
Den dato, hvor insolvensbehandleren blev udpeget. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL16 |
Antal aktuelle afgørelser |
Antal udestående fuldbyrdelsesordrer over for låntageren. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL17 |
Antal fuldbyrdede afgørelser |
Antal afviklede fuldbyrdelsesordrer over for låntageren |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL18 |
Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart |
Dato for afsendelse af en anmodning om påkrav fra en advokat, der handler på institutionens vegne |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL19 |
Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder |
Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder fra institutionen |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL20 |
Værneting |
Beliggenheden af den domstol, hvor sagen behandles |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL21 |
Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse |
Den dato, hvor afgørelsen om tvangsudsættelse udstedes af retten |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL22 |
Bemærkninger om andre sagsanlæg |
Yderligere bemærkninger/oplysninger, hvis der er andre søgsmålsprocedurer |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL23 |
Lovvalg |
Jurisdiktion, som aftalen om den underliggende eksponering henhører under. Den svarer ikke nødvendigvis til det land, hvor den underliggende eksponering blev indgået. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL24 |
Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning |
Beskrivelse af den tilbagebetalingsordning, når »Andet« er valgt i feltet »Amortiseringstype« |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL25 |
Startdato for periode med afdragsfrihed |
Den dato, på hvilken den aktuelle periode med afdragsfrihed starter. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL26 |
Slutdato for IO-periode |
Den dato, på hvilken IO-perioden slutter. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL27 |
Startdato for aktuel periode med fast rente |
Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente starter. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL28 |
Slutdato for aktuel periode med fast rente |
Den dato, på hvilken den aktuelle periode med fast rente slutter. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL29 |
Aktuel hjemfaldsrente |
Aktuelt hjemfaldsrenteniveau i henhold til aftalen om underliggende eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL30 |
Sidste betalingsdato |
Dato, på hvilken den sidste betaling blev foretaget |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL31 |
Syndikeret andel |
Procentdel af andelen, som institutionen er i besiddelse af, når der er valgt »Ja« i det felt, der er mærket »Syndikeret« i det relevante bilag for den misligholdte eksponering. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL32 |
Begyndelse på MARP |
Dato, hvor den underliggende eksponering fik den nuværende MARP-status |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL33 |
MARP-status |
Status for den nuværende afvikling af restancer på realkreditlån:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL34 |
Niveau for eksterne opkrævninger |
Indikator for, om de eksterne opkrævninger er udarbejdet på låntagerniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL35 |
Tilbagebetalingsplan |
Indikator for, om der er indgået aftale om en tilbagebetalingsplan med det eksterne inkassofirma |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL36 |
Henstandsniveau |
Indikator for, hvorvidt henstand er blevet forberedt på et låntagerniveau eller på niveauet for en underliggende eksponering |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL37 |
Dato for første henstand |
Dato, hvor den første henstand fandt sted |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL38 |
Antal tidligere tilfælde af henstand |
Antal tidligere henstande |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL39 |
Eftergivelse af betaling af hovedstol |
Den hovedstol, der blev eftergivet som en del af den aktuelle henstand, herunder den med de eksterne inkassobureauer aftalte eftergivelse af hovedstolen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL40 |
Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol |
Dato, hvor eftergivelse af hovedstolen fandt sted |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL41 |
Slutdato for henstand |
Dato, på hvilken den aktuelle henstandsordning slutter |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL42 |
Tilbagebetalingsbeløb efter henstand |
Periodisk tilbagebetaling, som instituttet og låntageren er nået til enighed om i de nuværende henstandsperioder Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEC1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsen eller garantien. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal dette felt svare til det oprindelige sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC3, CREC3, CRPC3 og ESTC3, alt efter hvad der er relevant). Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt NPEC3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis den underliggende eksponeringstype kræver, at bilag II, III, IV eller IX skal udfyldes, skal denne nye identifikator svare til det nye sikkerhedsstillelsesidentifikatorfelt i den pågældende model, der er udfyldt for denne specifikke sikkerhedsstillelse (dvs. dette felt skal svare til identifikatoren, der er anført i felt RREC4, CREC4, CRPC4 og ESTC4, alt efter hvad der er relevant). Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i NPEC3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC5 |
Skyldig moms |
Momsbeløb, der skal betales ved afhændelse af enheden |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC6 |
Procentdel, der er afsluttet |
Den procentdel af udviklingen, der er afsluttet, siden byggeriet blev påbegyndt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC7 |
Status for tvangsinddrivelse |
Status for den fuldbyrdelsesprocedure, som sikkerhedsstillelsen i øjeblikket er underkastet, på skæringsdagen, f.eks. hvis den er omfattet af konkursbehandling |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC8 |
Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter |
Har andre sikrede kreditorer taget skridt til at håndhæve sikkerheden som følge af aktivet? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC9 |
Tildelt realkreditlån |
Samlet beløb realkreditlån, der er tildelt sikkerheden i form af fast ejendom. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC10 |
Højere rangerende underliggende eksponering |
Beløb for højere prioritet/efterstillede underliggende eksponeringer, som er sikret mod sikkerhedsstillelse, der ikke er i institutionens besiddelse og ikke udgør en del af porteføljen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC11 |
Beskrivelse af tvangsinddrivelse |
Bemærkninger til eller beskrivelse af fuldbyrdelsesstadiet |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC12 |
Domstolsvurderingsbeløb |
Domstolsvurderingsbeløbet for ejendommen/sikkerhedsstillelsen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC13 |
Dato for domstolsvurdering |
Den dato, hvor domstolsvurderingen fandt sted |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC14 |
Markedspris |
Pris for fast ejendom/sikkerhedsstillelse på markedet Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC15 |
Udbudspris |
Den højeste pris, der tilbydes af potentielle købere Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC16 |
Dato for klargøring af ejendom til salg |
Dato for klargøring af ejendom/sikkerhedsstillelse til salg |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC17 |
Dato, hvor ejendommen markedsføres |
Sikkerhed på markedsdato, dvs. den dato, hvor sikkerhedsstillelsen annonceres og markedsføres med henblik på salg. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC18 |
Dato for markedsudbudspris |
Dato for markedsudbudspris |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC19 |
Dato for købsaftale |
Dato for købsaftale |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC20 |
Kontraktdato |
Kontraktdato |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC21 |
Dato for første auktion |
Dato for den første auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC22 |
Rettens mindstepris ved første auktion |
Retten har fastsat en mindstepris for den første auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC23 |
Dato for næste auktion |
Dato, hvor den næste planlagte auktion er gennemført med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC24 |
Rettens mindstepris ved næste auktion |
Retten har fastsat en mindstepris for den næste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC25 |
Dato for sidste auktion |
Dato for den sidste auktion med henblik på salg af ejendommen/sikkerhedsstillelsen |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC26 |
Rettens mindstepris ved sidste auktion |
Retten har fastsat en mindstepris for den sidste auktion, dvs. en mindstepris, der kræves af retten. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC27 |
Antal mislykkede auktioner |
Antal fejlslagne tidligere auktioner vedrørende ejendommen/sikkerhedsstillelsen |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om tidligere opkrævninger |
||||||||||||||||||||||||||||
|
NPEH1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt NPEL1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for underliggende eksponering. Den skal svare til identifikatoren i felt NPEL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[3-38] |
Retligt ubetalt restbeløb i måned n |
Forløbet af den samlede retligt ubetalte saldo i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH3 og slut med den første måned i NPEH38. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[39-74] |
Historik over forfaldne beløb i måned n |
Forløbet af de samlede forfaldne beløb i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH39 og slut med den første måned i NPEH74. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[75-110] |
Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n |
Tilbagebetaling foretaget af låntageren i seksogtredive måneder før skæringsdatoen for dataindsamling, ekskl. salg af sikkerhedsstillelse, inklusive inddrivelser foretaget af eksterne inkassobureauer, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH75 og slut med den første måned i NPEH110. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[111-146] |
Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n |
Tilbagebetaling foretaget på grundlag afhændelse af sikkerhedsstillelse i seksogtredive måneder før skæringsdagen for dataindsamling, indberettes hver måned i et særskilt felt. Begynd med den seneste måned i felt NPEH111 og slut med den første måned i NPEH146. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
BILAG XI
OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE EKSPONERINGER — ABCP
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL2 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL3 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
Entydig identifikator for den underliggende eksponeringstype. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL4 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAL3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAL3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL5 |
Type underliggende eksponering |
Vælg den type underliggende eksponering, der findes i denne transaktion:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL6 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL7 |
Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1 |
Det geografiske område, hvor den største værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL8 |
Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2 |
Det geografiske område, hvor den næststørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL9 |
Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3 |
Det geografiske område, hvor den tredjestørste værdi af de underliggende eksponeringer (opgjort efter den aktuelle værdi af eksponeringer på skæringsdatoen for data) af denne type befinder sig, for så vidt angår placeringen af sikkerhedsstillelsen (for sikrede underliggende eksponeringer) eller låntageren (for usikrede underliggende eksponeringer). Hvis Eurostat ikke har udarbejdet en NUTS3-klassifikation (f.eks. en jurisdiktion uden for EU), indsættes den tocifrede landekode i {COUNTRYCODE_2}-format efterfulgt af »ZZZ«. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL10 |
Geografisk område — Klassificering |
Indsæt året for den NUTS3-klassifikation, der er anvendt i felterne for geografisk område, f.eks. 2013 for NUTS3 2013. Alle geografiske områder skal anvende samme klassificering konsekvent for hver underliggende eksponering og for alle underliggende eksponeringer i dataindberetningen. For eksempel er indberetning med anvendelse af NUTS3 2006 for visse geografiske områder vedrørende en given eksponering og indberetning med anvendelse af NUTS3 2013 for andre områder vedrørende samme eksponering ikke tilladt. Ligeledes er det ikke tilladt at indberette geografiske områder med NUTS3 2006 for visse underliggende eksponeringer og at indberette geografiske områder med NUTS3 2013 for andre underliggende eksponeringer i samme dataindberetning. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL11 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for denne eksponeringstype. Dette omfatter alle beløb, der er klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL12 |
Antal underliggende eksponeringer |
Antal underliggende eksponeringer af denne eksponeringstype, som securitiseres. |
JA |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL13 |
EUR-eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i EUR pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL14 |
GBP-eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i GBP pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL15 |
USD-eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i USD pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL16 |
Andre eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som er denomineret i andre valutaer end EUR, GBP og USD pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL17 |
Maksimal restløbetid |
Den længste restløbetid i måneder pr. skæringsdatoen for data af eksponeringer af denne eksponeringstype. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL18 |
Gennemsnitlig restløbetid |
Den gennemsnitlige restløbetid i måneder, opgjort pr. skæringsdatoen for data og vægtet med den aktuelle saldo på skæringsdatoen for data, for alle eksponeringer af denne eksponeringstype. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL19 |
Aktuel belåningsprocent |
Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, aktuel belåningsprocent (LTV). I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum (LTV). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL20 |
Forhold mellem gæld og indkomst |
Vægtet gennemsnit, idet der anvendes den nuværende saldo på alle eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, låntagerens forhold mellem gæld og indkomst. Gæld defineret som den samlede udestående hovedstol i forbindelse med underliggende eksponeringer, som er udestående ved skæringsdatoen for data. Dette omfatter alle beløb klassificeret som hovedstol i securitiseringen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt den underliggende eksponerings saldo og udgør en del af hovedstolen i securitiseringen, skal de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. Indkomst defineret som kombineret indkomst, summen af primær og (hvis relevant) sekundær indkomst. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL21 |
Indfrielsestype |
Den samlede udestående hovedstol i forbindelse med denne type eksponeringer, hvor amortiseringen er enten bullet, afdrag ved udløb eller en anden ordning end den franske, tyske eller faste amortiseringsplan. I forbindelse med dette felt forstås ved:
Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL22 |
Planlagt afdragshyppighed over en måned |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis afdragshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL23 |
Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentebetalingshyppigheden, dvs. perioden mellem betalinger, er mere end en måned (f.eks. kvartalvis, halvårlig, årlig, bullet, nul-kupon, andet). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL24 |
Udeståender til variabel rente |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, hvis renten generelt opfattes som »variabel«. »Variabel« henviser til en sats indekset i forhold til: LIBOR (enhver valuta og løbetid), EURIBOR (enhver valuta og løbetid), en central banks basissats (BoE, ECB, etc.), det eksponeringsleverende instituts variable standardsats, eller en lignende ordning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL25 |
Finansieret beløb |
Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion, og som er blevet finansieret ved hjælp af ABCP, mellem den foregående skæringsdato for dato og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL26 |
Udvanding |
Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med underliggende eksponeringer af denne type i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL27 |
Tilbagekøbte eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, der er blevet tilbagekøbt (dvs. fjernet fra puljen af underliggende eksponeringer ved tilbagekøb) af det eksponeringsleverende institut/organiserende institut mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL28 |
Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering |
I henhold til artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402 indsættes den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som på securitiseringstidspunktet enten var misligholdte eksponeringer eller eksponeringer mod en kreditsvag låntager eller garant i den i samme artikel omhandlede forstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL29 |
Misligholdte eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL30 |
Misligholdte eksponeringer CRR |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer af denne type pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL31 |
Omklassificeret bruttobeløb i perioden |
Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL32 |
Restancer 1-29 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL33 |
Restancer 30-59 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL34 |
Restancer 60-89 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL35 |
Restancer 90-119 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL36 |
Restancer 120-149 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL37 |
Restancer 150-179 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL38 |
Restancer 180+ dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL39 |
Omlagte eksponeringer |
Angiv den andel af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Andelen beregnes som den samlede aktuelle saldo for disse eksponeringer divideret med den samlede aktuelle saldo for denne type eksponeringer pr. skæringsdatoen for data. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL40 |
Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra, og mindre end 1 år forud for, datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL41 |
Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 1 og mindre end 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL42 |
Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt at regne fra 3 år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL43 |
Omlagte eksponeringer (rente) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis rentesats det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning af renter henviser til ændringer af de renterelaterede kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til renterelateret omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL44 |
Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis tilbagebetalingsplan det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning af tilbagebetalingsplanen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende tilbagebetalingsplanen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, tidspunkt for tilbagebetaling og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende tilbagebetalingsplanen til omlægning på grund af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL45 |
Omlagte eksponeringer (løbetid) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, hvis løbetidsprofil det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning af løbetidsprofilen henviser til eventuelle ændringer af kontraktlige vilkår vedrørende løbetidsprofilen i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder løbetidsforlængelser og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger vedrørende løbetiden til omlægning på grund af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL46 |
Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt et år forud for datoen for overførsel eller tildeling til SSPE'en, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL47 |
Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som ikke på noget tidspunkt har frembragt restancer (hverken for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL48 |
Omlagte eksponeringer (nye restancer) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut på et tidspunkt har omlagt, OG som på et tidspunkt har frembragt restancer (enten for så vidt angår afdrags- eller rentebeløb) siden datoen for omlægning, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL49 |
Omlagte eksponeringer (andet) |
Angiv den samlede udestående saldo for hovedstolen af denne type eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt, med undtagelse af omstruktureringer, som allerede er angivet i felt IVAL43, IVAL44 og IVAL45, jf. artikel 24, stk. 9, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG XII
OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — IKKEABCP-SECURITISERING
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om securitisering |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSS1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS2 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de relevante indgivne skemaer for underliggende eksponeringer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS3 |
Securitiseringsnavn |
Indsæt securitiseringens navn |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS4 |
Navn på indberettende enhed |
Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SESP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS5 |
Kontaktperson i indberettende enhed |
Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS6 |
Tlf.nr. for indberettende enhed |
Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS7 |
E-mail for indberettende enhed |
Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS8 |
Risikotilbageholdelsesmetode |
Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS9 |
Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument |
Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS10 |
Type underliggende eksponering |
Indsæt securitiseringens type underliggende eksponeringer. Hvis der findes flere typer fra nedenstående liste, anføres »Flere formål« (med undtagelse af securitiseringer, hvis underliggende eksponeringer udelukkende består af en kombination af forbrugslån og billån eller leasingaftaler — for disse securitiseringer, skal de værdier, der svarer til »Forbrugslån«, anføres):
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS11 |
Risikooverførselsmetode |
I overensstemmelse med artikel 242, nr. 13) og 14), i forordning (EU) nr. 575/2013 er metoden til overførsel af securitiseringsrisikoen »traditionel« (dvs. »egentligt salg«). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS12 |
Mål/ratio ved udløsende hændelse |
Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en PDL eller en aktivmangel. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS13 |
Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode |
Angiv den dato, hvor securitiseringens revolverende periode eller ramp-up-periode er planlagt til at ophøre. Angiv udløbsdato for securitiseringen, hvis der er en revolverende periode uden planlagt slutdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS14 |
Inddrivelse af hovedstol i perioden |
Bruttoinddrivelse af hovedstolen modtaget i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS15 |
Inddrivelse af renter i perioden |
Inddrevne bruttorenter modtaget i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS16 |
Opkrævning af hovedstol i perioden |
Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS17 |
Opkrævning af renter i perioden |
Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS18 |
Træk på likviditetsfacilitet |
Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS19 |
Mer-spread for securitisering |
Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter anvendelse af alle de nuværende faser af waterfall, som almindeligvis betegnes som »mer-spread«. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS20 |
Registreringsmekanisme for mer-spread |
Mer-spread er på nuværende tidspunkt registreret i securitiseringen (f.eks. akkumuleret på en særskilt reservekonto) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS21 |
Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse |
Aktuel overdækning af securitiseringens sikkerhedsstillelse, beregnet som forholdet mellem (summen af den udestående saldo hovedstolen for alle underliggende eksponeringer, bortset fra underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdte, pr. skæringsdatoen for data) og (summen af den udestående saldo for hovedstolen for alle trancher/obligationer på skæringsdatoen for data). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS22 |
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. Den periodiske konstante forudbetalingsrate svarer til [(ekstraordinære afdrag på hovedstolen ved den seneste periodes afslutning)/den samlede saldo for hovedstolen ved periodens begyndelse)]. Den periodiske konstante forudbetalingsrate omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS23 |
Udvanding |
Samlede reduktioner i hovedstolen i forbindelse med eksponeringer i perioden. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS24 |
Omklassificeret bruttobeløb i perioden |
Det samlede beløb periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til securitiseringsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS25 |
Tilbagekøbte eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har tilbagekøbt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS26 |
Omlagte eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af underliggende eksponeringer, som det eksponeringsleverende institut/organiserende institut har omlagt mellem den umiddelbart forudgående skæringsdato for data og den aktuelle skæringsdato for data. Omlægning henviser til ændringer af de kontraktmæssige vilkår i aftalen om underliggende eksponering som følge af henstand, herunder betalingsfrihed, kapitalisering af restancer, ændring af basis for rentesats eller rentemargener, gebyrer, sanktioner, udløb og/eller andre almindeligt accepterede foranstaltninger til omlægning som følge af henstand. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS27 |
Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) |
Den konstante misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) for de underliggende eksponeringer på grundlag af den seneste periodiske konstante misligholdelsesrate. Den periodiske konstante misligholdelsesrate svarer til [(den samlede nuværende saldo for underliggende eksponeringer, der er klassificeret som misligholdt i perioden)/(den samlede aktuelle balance for ikkemisligholdte underliggende eksponeringer ved periodens begyndelse)]. Denne værdi omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS28 |
Misligholdte eksponeringer |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i dokumentationen vedrørende securitiseringen Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS29 |
Misligholdte eksponeringer CRR |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af misligholdte eksponeringer pr. skæringsdatoen for data, ved brug af definitionen af misligholdelse i artikel 178 i forordning (EU) nr. 575/2013. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS30 |
Risikovægtningsmetode |
Angiv, hvilken risikovægtningsmetode det eksponeringsleverende institut anvendte til at frembringe den risikovægt, der er knyttet til de underliggende eksponeringer, jf. forordning (EU) nr. 575/2013: Standardmetoden (STND) Den grundlæggende IRB-metode (FIRB) Den avancerede IRB-metode (ADIR) |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS31 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %] |
Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,00 % < = x < 0,10 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS32 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %] |
Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,10 % < = x < 0,25 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS33 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %] |
Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 0,25 % < = x < 1,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS34 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %] |
Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 1,00 % < = x < 7,50 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS35 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %] |
Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 7,50 % < = x < 20,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS36 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %] |
Den samlede udestående værdi af underliggende eksponeringer, hvis sandsynlighed for misligholdelse et år frem er blevet vurderet som værende i området 20,00 % < = x <= 100,00 %. Dette skøn kan enten komme fra det eksponeringsleverende institut eller den relevante nationale centralbank. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne sandsynligheden for misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS37 |
Internt skøn for tab givet misligholdelse |
Det eksponeringsleverende instituts seneste skøn for tab givet misligholdelse for den underliggende eksponering i et konjunkturnedgangscenarie, vægtet med den samlede udestående hovedstol for de underliggende eksponeringer på skæringsdatoen for data. Hvis der ikke findes nogen lovbestemt forpligtelse til at beregne tab givet misligholdelse, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSS38 |
Restancer 1-29 dage |
Procentdelen af denne type eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 1 og 29 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer af denne type og i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer af denne type på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS39 |
Restancer 30-59 dage |
Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 30 og 59 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS40 |
Restancer 60-89 dage |
Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 60 og 89 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS41 |
Restancer 90-119 dage |
Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 90 og 119 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS42 |
Restancer 120-149 dage |
Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 120 og 149 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS43 |
Restancer 150-179 dage |
Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på mellem 150 og 179 dage (inklusive) på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS44 |
Restancer 180+ dage |
Procentdelen af eksponeringer i restancer på hovedstolen og/eller rentebetalinger for en periode på eller over 180 dage på skæringsdatoen for data. Denne procentdel beregnes som den samlede udestående hovedstol pr. skæringsdatoen for data for eksponeringer i denne kategori af restancer i forhold til den samlede udestående hovedstol for alle eksponeringer på skæringsdatoen for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSR1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR2 |
Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR3 |
Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR4 |
Beskrivelse |
Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR5 |
Tærskelniveau |
Angiv det niveau, hvorpå testen anses for at være bestået, udløsningsmekanismen påvirket, eller hvor en anden handling anses for at finde sted, afhængigt af hvilken type test/hændelse/udløsende hændelse, der indberettes. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSR6 |
Faktisk værdi |
Angiv den aktuelle værdi af den foranstaltning, der sammenlignes med tærskelniveauet. I tilfælde af ikkenumeriske test/hændelser/udløsende hændelser anføres ND5. Hvis der anføres procentsatser, skal disse angives i procentpoint, f.eks. 99,50 for 99,50 % og f.eks. 0,006 for 0,006 %. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSR7 |
Status |
Er denne status for den test/hændelse/udløsende hændelse sat til »Brud« (dvs. at testen ikke er blevet bestået, eller de udløsende hændelser er indtruffet) på skæringsdatoen for data? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR8 |
Frist for ophør af misligholdelse |
Angiv det maksimale antal dage, der er givet for denne test/udløsende hændelse til at opnå overensstemmelse med det krævede niveau. Hvis der ikke gives nogen tid (dvs. der ikke er nogen frist for ophør af misligholdelse), anføres 0. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSR9 |
Beregningshyppighed |
Angiv antallet af kalenderdage i intervallet for beregning af testen. Brug afrundede tal, f.eks. 7 for ugentlig, 30 for månedlig, 90 for kvartalsvis og 365 for årlig. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||
|
IVSR10 |
Følger af brud |
Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud):
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om cash flow |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSF1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt IVSS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF2 |
Oprindelig identifikator for cash flow-post |
Den oprindelige entydige cash flow-postidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF3 |
Ny identifikator for cash flow-post |
Hvis den oprindelige identifikator i felt IVSF2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVSF2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF4 |
Cash flow-post |
Anfør cash flow-posten. Dette felt udfyldes i rækkefølge efter den gældende prioritering af indtægter eller betalinger pr. skæringsdatoen for data. Det vil sige, at hver kilde til indgående pengestrømme skal angives, hvorefter kilderne til udgående pengestrømme skal angives. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF5 |
Beløb betalt i perioden |
Hvilke midler udbetales der i henhold til prioriteringen af betalinger for denne post? Indtast negative værdier for udbetalte midler, positive værdier for modtagne midler. Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
|
IVSF6 |
Disponible bevillinger |
Hvilke midler står der til rådighed for prioriteringen af betalinger efter anvendelse af cash flow-posten? Bemærk, at den værdi for »Beløb betalt i perioden«, som er anført i en given linje (f.eks. linje B) plus værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført i den foregående linje (f.eks. linje A), tilsammen er lig med værdien for »Disponible bevillinger«, der er anført på denne linje (f.eks. linje B). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||
BILAG XIII
OPLYSNINGER OM INVESTORRAPPORT — ABCP-SECURITISERING
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||
|
Oplysninger om program |
||||||||||||||||||
|
IVAS1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAS2 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAS3 |
Navn på indberettende enhed |
Det fulde navn på den enhed, der er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402; dette navn skal svare til det navn, der er angivet for denne enhed i felt SEAP3 i afsnittet med oplysninger om modparter. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAS4 |
Kontaktperson i indberettende enhed |
Fornavn og efternavn på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAS5 |
Tlf.nr. for indberettende enhed |
Det eller de direkte telefonnumre på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAS6 |
E-mail for indberettende enhed |
Den eller de direkte e-mailadresser på den eller de kontaktpersoner, som er ansvarlige for at forberede indberetning af data om securitiseringer, og til hvem spørgsmål om denne indberetning af data skal rettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAS7 |
Mål/ratio ved udløsende hændelse |
Er der forekommet udløsende hændelser, der er relateret til underliggende eksponeringer? Disse omfatter restancer, udvanding, misligholdelse, tab, stop-substitution, stop-revolvering eller lignende eksponeringsrelaterede hændelser, som påvirker securitiseringen, pr. skæringsdatoen for data. Dette omfatter også en debetsaldo på en »principal deficiency ledger« (PDL) eller en aktivmangel. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||
|
IVAS8 |
Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne |
I henhold til artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 anføres den samlede værdi af eksponeringer, der er i modstrid med artikel 24, stk. 9, artikel 24, stk. 10, og artikel 24, stk. 11, i forordning (EU) 2017/2402, ved hjælp af den nuværende saldo pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
JA |
JA |
||||||||||||||
|
IVAS9 |
Vægtet gennemsnitlig levetid |
Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for dette ABCP-program, udtrykt i år. |
JA |
JA |
||||||||||||||
|
IVAS10 |
Risikotilbageholdelsesmetode |
Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||
|
IVAS11 |
Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument |
Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||
|
Oplysninger om transaktion |
||||||||||||||||||
|
IVAN1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt IVAS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAN2 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2,i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAN3 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Den skal svare til skæringsdatoen for data i de indgivne skemaer for underliggende eksponeringer i henhold til bilag XI. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAN4 |
NACE-kode for branche |
NACE-kode for det eksponeringsleverende instituts branche, jf. forordning (EF) nr. 1893/2006. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||
|
IVAN5 |
Risikotilbageholdelsesmetode |
Metode til at opfylde kravene om risikotilbageholdelse i EU (f.eks. artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||
|
IVAN6 |
Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument |
Hvilken enhed tilbageholder en væsentlig nettoøkonomisk interesse, som præciseret i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, eller indtil ikrafttrædelse, artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||
|
IVAN7 |
Vægtet gennemsnitlig levetid |
Angiv den resterende vægtede gennemsnitlige løbetid for puljen af eksponeringer, der ligger til grund for denne transaktion, udtrykt i år. |
JA |
JA |
||||||||||||||
|
Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser |
||||||||||||||||||
|
IVAR1 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt IVAN2. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAR2 |
Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
Den oprindelige entydige identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAR3 |
Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt IVAR2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i IVAR2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAR4 |
Beskrivelse |
Beskriv testen/hændelsen/den udløsende hændelse, herunder eventuelle formler. Dette er et fritekstfelt, men beskrivelsen af testen/hændelsen/den udløsende hændelse omfatter alle formler og nøgledefinitioner, der giver en investor/potentiel investor mulighed for at danne sig et rimeligt billede af den pågældende test/hændelse/udløsende begivenhed og de dertil knyttede betingelser og konsekvenser. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAR5 |
Status |
Er testen bestået pr. skæringsdatoen for data? I tilfælde af en udløsende hændelse, er den udløsende hændelse ikke indtrådt? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
|
IVAR6 |
Følger af brud |
Anfør konsekvensen, jf. securitiseringsdokumentationen, af at denne test/hændelse/udløsende hændelse har et negativt resultat (dvs. brud):
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||
BILAG XIV
Insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Ikkeabcp-securitisering
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om securitisering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS2 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS3 |
Ikke længere STS |
Er securitiseringen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis securitiseringen aldrig har haft STS-status. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS4 |
Afhjælpende foranstaltninger |
Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS5 |
Administrative foranstaltninger |
Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS6 |
Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter |
Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS7 |
Sikring af salg |
Sker overførslen af de underliggende eksponeringer til SSPE'en (dvs. sikring af salg) i henhold til artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 efter datoen for securitiseringens afslutning? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS8 |
Aktuel waterfalltype |
Vælg fra nedenstående liste den waterfall-ordning, der i øjeblikket er mest relevant for securitiseringen:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS9 |
Master trust-type |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, vælges den mest relevante beskrivelse af strukturen:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS10 |
SSPE-værdi |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS11 |
SSPE-hovedstolsværdi |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle underliggende eksponeringer (kun hovedstol), over hvilke trust-instituttet havde en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS12 |
SSPE's antal konti |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det antal konti, over hvilke trust-instituttet eller SSPE'en har en egentlig ejers ret pr. skæringsdatoen for data. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS13 |
Saldo af hovedstol for obligation |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved de underliggende eksponeringer i trust-instituttet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS14 |
Sælgers andel |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes det eksponeringsleverende instituts interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. I tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter angives den samlede rente for alle eksponeringsleverende institutter. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS15 |
Finansieringsandel |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes SSPE'ens interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS16 |
Indtægter allokeret til denne serie |
Hvis securitiseringen har en master trust-struktur, indsættes de indtægter, der er allokeret til denne serie fra trust-instituttet. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS17 |
Benchmark for renteswap |
Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side i swappen fastsat til:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS18 |
Udløbsdato for renteswap |
Den dato, hvor renteswappen udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS19 |
Notionalt beløb for renteswap |
Notionalt beløb for renteswap, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS20 |
Betalers valuta i valutaswap |
Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS21 |
Modtagers valuta i valutaswap |
Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS22 |
Valutaswapkurs |
Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS23 |
Udløbsdato for valutaswap |
Den dato, hvor valutaswappen udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS24 |
Notionalt beløb for valutaswap |
Notionalt beløb for valutaswap, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på tranche-/obligationsniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST2 |
Oprindelig identifikator for tranche |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST3 |
Ny identifikator for tranche |
Hvis den oprindelige identifikator i felt SEST2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEST2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST4 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
Den ISIN-kode, der er tildelt til denne tranche, hvis relevant. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST5 |
Navn på tranche |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer (eller klasse af værdipapirer), som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1 osv. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST6 |
Tranche-/obligationstype |
Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST7 |
Valuta |
Den valuta, som dette instrument er denomineret i. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST8 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
Den oprindelige saldo for denne tranches hovedstol pr. udstedelsesdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST9 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Pariværdien eller den nominelle saldo for denne tranche efter datoen for betaling af afdrag Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST10 |
Rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument.
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST11 |
Dato for rentebetaling |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST12 |
Dato for betaling af afdrag |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for data, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST13 |
Løbende kuponrente |
Kuponen på instrumentet i basispoint. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST14 |
Aktuel renteforskel/-spread |
Det kuponspænd, der anvendes på referencerenteindekset som defineret i det udbudsdokument, der gælder for det specifikke instrument i basispoint. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST15 |
Kupongulv |
Instrumentets kupongulv. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST16 |
Kuponloft |
Instrumentets kuponloft. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST17 |
Step-up/step-down-kuponværdi |
Hvilken værdi har Step-up-kuponen/Step-downkuponen i givet fald i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST18 |
Step-up/step-down-kupondato |
På hvilken dato skal kupondefinitionen i givet fald ændres i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST19 |
Arbejdsdagskonvention |
Arbejdsdagskonvention anvendt til beregning af skyldigt rentebeløb:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST20 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST21 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST22 |
Udstedelsesdato |
Den dato, hvor dette instrument blev udstedt. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST23 |
Udbetalingsdato |
Første dato for beregning af det rentebeløb, der skal betales på instrumentet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST24 |
Officiel udløbsdato |
Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST25 |
Bestemmelse om forlængelse |
Vælg den mest hensigtsmæssige mulighed for at beskrive, hvilken part der har ret til at forlænge instrumentets løbetid, jf. securitiseringens/programmets vilkår og betingelser:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST26 |
Næste call-dato |
Hvornår er den næste dato, hvor instrumentet kan indfries i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? Dette udelukker oprydningsordninger. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST27 |
Clean-up call-tærskel |
Hvad er clean-up call-tærsklen i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST28 |
Næste put-dato |
Hvornår er den næste put-dato i henhold til securitiseringens/programmets vilkår og betingelser? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST29 |
Konvention for beregning af dage |
Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST30 |
Afregningskonvention |
Almindelig afregningskonvention for tranchen:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST31 |
Aktuelt attachment point |
Det nuværende attachment point for tranchen, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST32 |
Oprindeligt attachment point |
Attachment point ved udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til artikel 256 i forordning (EU) nr. 575/2013 og multipliceret med 100. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST33 |
Aktuel kreditforbedring |
Tranchens aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST34 |
Oprindelig kreditforbedring |
Tranchens kreditforbedring på tidspunktet for udstedelsen af tranche-dokumenterne, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST35 |
Kreditforbedringsformel |
Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne tranchens kreditforbedring. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST36 |
Sidestillede trancher |
Indsæt ISIN-koderne for alle trancher (herunder denne), som pr. skæringsdatoen for data er sidestillede med den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST37 |
Foranstillede trancher |
Indsæt ISIN-koderne for alle trancher, som pr. skæringsdatoen for data er foranstillede i forhold til den aktuelle tranche i overensstemmelse med securitiseringens prioritering af betalinger pr. skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST38 |
Udstående »principal deficiency ledger«-saldo |
Den ubetalte PDL-saldo i den pågældende tranche. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST39 |
LEI for kautionist |
Hvis tranchen er garanteret, indsættes garantens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST40 |
Navn på kautionist |
Angiv kautionistens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST41 |
Kautionistens ENS-delsektor |
Klassifikation af kautionisten i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning. Hvis den ikke er sikret, indsættes ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST42 |
Beskyttelsestype |
Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på kontoniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA2 |
Oprindelig identifikator for konto |
Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA3 |
Ny identifikator for konto |
Hvis den oprindelige identifikator i felt SESA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA4 |
Kontotype |
Kontotype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA5 |
Målsaldo for konto |
Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA6 |
Faktisk kontosaldo |
Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA7 |
Amortiseringskonto |
Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på modpartsniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP2 |
Modpartens LEI |
Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP3 |
Modpartens navn |
Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP4 |
Modpartstype |
Modpartstype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP5 |
Modpartens etableringsland |
Det land, hvor modparten er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP6 |
Modpartens ratinggrænse |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP7 |
Modpartens rating |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP8 |
LEI for kilde til modpartens rating |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP9 |
Navn på kilde til modpartens rating |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om CLO-securitisering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC2 |
Slutdato for afdragsfri periode |
Angiv slutdatoen for eventuelle afdragsfrie perioder (f.eks. hvis en indehaver af en tranche ikke må kræve, at SSPE'en skal afvikle porteføljen og indløse alle trancher, nulstille eller refinansiere de pågældende trancher osv.). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC3 |
CLO-type |
Den CLO-type, som bedst beskriver denne transaktion:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC4 |
Indeværende periode |
Status for den aktuelle periode for CLO'en:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC5 |
Startdato for indeværende periode |
Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode blev påbegyndt. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC6 |
Slutdato for indeværende periode |
Indsæt den dato, på hvilken den indeværende periode ophører/forventes at ophøre. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC7 |
Koncentrationsgrænse |
Angiv den koncentrationsgrænse i procent af porteføljens pålydende værdi, der gælder for enhver modpart/låntager og som anført i transaktionsdokumenterne. Hvis der er flere grænser, angives maksimumgrænsen (f.eks. hvis der er to grænser, afhængigt af ratingen, på 10 % og 20 %, anføres 20 %). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC8 |
Begrænsninger — Officiel udløbsdato |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer med en endelig retlig løbetid, der overstiger tranchernes korteste endelige retlige løbetid? (idet det antages, at oprydningsmuligheden anvendes) |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC9 |
Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af efterstillede eksponeringer, der kan købes? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC10 |
Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af misligholdte eksponeringer, der kan købes? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC11 |
Begrænsninger — Naturaleksponeringer |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af eksponeringer i naturalier, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC12 |
Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af nul-kuponeksponeringer, som kan indehaves på et hvilket som helst tidspunkt? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC13 |
Begrænsninger — Aktieeksponeringer |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af egenkapital eller gæld, der kan konverteres til egenkapital, der kan købes? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC14 |
Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af lånedeltagelser, der kan købes? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC15 |
Begrænsninger — Diskretionært salg |
Tilladt procentdel (i forhold til porteføljens balance) af skønsmæssigt salg pr. år? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC16 |
Diskretionært salg |
Faktisk diskretionært salg, år til dato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC17 |
Geninvesteringer |
Geninvesteret beløb, år til dag. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC18 |
Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring |
Kan CLCO-administratoren inddrage eller monetarisere en overskydende kreditforbedring? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC19 |
Begrænsninger — Bud |
Kan CLO-forvalteren opnå bud fra andre forhandlere end formidleren? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC20 |
Begrænsninger — Handel |
Kan CLO-forvalteren opnå handel med andre forhandlere end formidleren? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC21 |
Begrænsninger — Udstedelser |
Er der begrænsninger på den yderligere udstedelse af obligationer? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC22 |
Begrænsninger — Indfrielser |
Er der begrænsninger på oprindelsen af de midler, der bruges til selektivt at tilbagekøbe/indfri obligationer? (kan f.eks. ikke bruge det primære provenu til indfrielse; eventuelle indfrielser skal ske i den rækkefølge, der er fastsat i betalingsprioriteringen. skal vedligeholde eller forbedre OC-testforholdene efter køb) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC23 |
Begrænsninger — Refinansiering |
Er der begrænsninger for, hvornår obligationer kan refinansieres? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC24 |
Begrænsninger — Obligationsvederlag |
Kan obligationsindehaverne returnere deres obligationer til administratoren med henblik på annullering uden at modtage betaling til gengæld? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC25 |
Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning |
Kan CLO-forvalteren købe eller sælge kreditrisikoafdækning for underliggende aktiver? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC26 |
Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse |
Indtast antallet af kalenderdage inden sikkerhedsstillelsen skal likvideres. Hvis der er tale om et interval eller flere mulige perioder, angives minimumsantallet af kalenderdage. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC27 |
Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald |
Kan nogle eller alle obligationsindehavere vælge at give afkald på likvidationsperioden for sikkerhedsstillelse? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om CLO-forvalter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL2 |
LEI for CLO-forvalter |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for CLO-forvalteren (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL3 |
Navn på forvalter |
Angiv CLO-forvalterens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL4 |
Etableringsdato |
Den dato, hvor CLO-forvalteren blev registreret/etableret |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL5 |
Registreringsdato |
Dato for registrering i EU som investeringsrådgiver |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL6 |
Medarbejdere |
Samlet antal medarbejdere |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL7 |
Medarbejdere — CLO'er |
Samlet antal ansatte, der er afsat til handel med lån og forvaltning af CLO-porteføljer |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL8 |
Medarbejdere — Gældsomlægning |
Det samlede antal ansatte, der beskæftiger sig med nødlidende lån |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL9 |
Aktiver under forvaltning |
Aktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL10 |
Aktiver under forvaltning — Gearede lån |
Samlede gearede låneaktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL11 |
Aktiver under forvaltning — CLO'er |
Samlede CLO-aktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL12 |
Aktiver under forvaltning — EU |
Samlede CLO-aktiver under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL13 |
Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er |
Samlede EU-CLO'er under forvaltning Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL14 |
Antal EU-CLO'er |
Antal EU-CLO'er under forvaltning |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL15 |
Kapital |
Samlet kapital Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL16 |
Kapital — Risikotilbageholdelse |
Kapital til finansiering af risikotilbageholdelse Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL17 |
Afviklingstid |
Den tid i kalenderdage, der i gennemsnit er brug for til at afvikle handler |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL18 |
Prisfastsættelseshyppighed |
Hyppighed (i antal dage) af porteføljer for fastsættelse af (nye) priser. Hvis der anvendes forskellige hyppigheder, angives den vægtede gennemsnitshyppighed som vægte for de aktiver, der forvaltes i hver kategori, afrundet til nærmeste døgn. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL19 |
Misligholdelsessats – 1 år |
Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 1 år bagud. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL20 |
Misligholdelsessats – 5 år |
Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 5 år bagud. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL21 |
Misligholdelsessats – 10 år |
Gennemsnitlig årlig misligholdelsesrate på de CLO-sikkerhedsrelaterede aktiver, der forvaltes af CLO-forvalteren, 10 år bagud. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om syntetisk dækning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV2 |
Identifikator for beskyttelsesinstrument |
Den entydige identifikator for beskyttelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV3 |
Beskyttelsestype |
Angiv den anvendte type beskyttelsesinstrument:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV4 |
Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer |
Indsæt ISIN-koden for beskyttelsesinstrumentet, hvis relevant. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV5 |
Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning |
Indsæt det fulde navn på udbyderen af kreditrisikoafdækning. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV6 |
LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af kreditrisikoafdækning (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV7 |
Offentlig enhed med nulrisikovægt |
Er udbyderen af kreditrisikoafdækning en offentlig enhed, der er klassificeret i henhold til artikel 113, stk. 4, artikel 117, stk. 2, eller artikel 118 i forordning (EU) nr. 575/2013 (eller som ændret på anden måde)? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV8 |
Lovvalg |
Jurisdiktion, som aftalen om kreditrisikoafdækning henhører under. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV9 |
ISDA-masteraftale |
Grundlag for dokumentation for beskyttelse:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV10 |
Misligholdelses- og termineringshændelser |
Hvor kan der findes en liste over misligholdelser og termineringshændelser under beskyttelsesordningen?? Skema til ISDA 2002 (ISDA) Skema til ISDA 2014 (IS14) Andre — Særlig (OTHR) |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV11 |
Type syntetisk securitisering |
Er der tale om en »en syntetisk securitisering på balancen«? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV12 |
Valuta for kreditrisikoafdækning |
Kreditrisikoafdækningens denomineringsvaluta. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV13 |
Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb |
Samlet beløb for dækningen under beskyttelsesordningen pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV14 |
Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb |
Maksimal dækning i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV15 |
Attachment point for kreditrisikoafdækning |
For så vidt angår hovedstolspuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen begynder. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV16 |
Detachment point for kreditrisikoafdækning |
For så vidt angår hovedstolspuljen, indtastes det procentpoint for attachment point, hvor beskyttelsesdækningen slutter. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV17 |
ISIN-nummer for dækkede obligationer |
Hvis der ydes beskyttelse til dækning af specifikke trancher (f.eks. en garanti), angives ISIN-koden for hver af de trancher, der er omfattet af den specifikke beskyttelsesaftale. I tilfælde af flere ISIN-koder skal alle ISIN-koder angives i overensstemmelse med XML-skemaet. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV18 |
Omfang af kreditrisikoafdækning |
Indberet den valgmulighed, der bedst beskriver beskyttelsesbeløbets dækning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV19 |
Udløbsdato for kreditrisikoafdækning |
Indtast den aftaledato, hvor beskyttelsen skal udløbe/bringes til ophør. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV20 |
Væsentlighedstærskler |
Er der væsentlighedstærskler for, hvornår der kan foretages beskyttelsesudbetalinger? Er der f.eks. behov for en minimumskreditforringelse i de aktiver, der genererer pengestrømme, før der kan gøres krav gældende mod sælgeren af beskyttelse? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV21 |
Betingelser for frigivelse af betaling |
Betingelserne for frigivelse af betalinger foretaget af sælgeren af kreditrisikoafdækning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV22 |
Mulighed for justeringsbetalinger |
Fastsætter vilkårene og betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning, at der skal betales justeringsbetalinger til køberen af beskyttelse (hvis der f.eks. er forskelle i tidligere anslåede og byttede beløb efter udløb af aftalen om kreditrisikoafdækning)? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV23 |
Gældsomlægningsperiodens længde |
Hvis der med hensyn til tidsplanen gives en forud fastsat frist for inddrivelsesaktiviteterne og eventuelle tilpasninger af den oprindelige skadesafregning, angives antallet af dage, som denne periode er fastsat til. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV24 |
Tilbagebetalingspligt |
Er køberen af beskyttelsen på nogen måde forpligtet til at tilbagebetale tidligere modtagne beskyttelsesbetalinger (ud over ved opsigelsen af derivatet eller som følge af en udløsende kredithændelse eller som følge af misligholdelse af garantiforpligtelserne)? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV25 |
Subsistuerbar sikkerhedsstillelse |
Kan aktiverne i sikkerhedsstillelsesporteføljen erstattes, hvis sikkerhedsstillelsen opbevares? Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV26 |
Sikkerhedsstillelseskrav |
Hvor der besiddes sikkerhed, anføres dækningskravet i % (for så vidt angår den teoretiske dækning) som angivet i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV27 |
Initialmargin for sikkerhedsstillelse |
Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives den initialmargen, der kræves for støtteberettigede investeringer (sikkerhedsstillelse), som anført i dokumentationen for securitiseringen. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV28 |
Frist for levering af sikkerhedsstillelse |
Hvis der anvendes en genkøbsaftale, angives fristen (i dage) for sikkerhedsstillelse i henhold til dokumentationen for securitiseringen, i tilfælde af at den skal udløses. Dette felt forventes udfyldt for finansierede syntetiske ordninger, eller hvor det på anden måde er relevant (f.eks. kontanter som sikkerhed for beskyttelsesbetalinger). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV29 |
Afvikling |
Kompensation:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV30 |
Seneste tilladte udløbsdato |
Hvis der er tale om fysisk afvikling, angives den seneste tilladte udløbsdato, der er angivet i dokumentationen for securitiseringen, for alle værdipapirer, der kan leveres. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV31 |
Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for køberen af beskyttelsen). Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV32 |
Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
Udløb af renteindekset for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV33 |
Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning |
Den hyppighed, hvormed betalinger til køber af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV34 |
Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til køberen af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap: |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV35 |
Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
Aktuel rente anvendt for betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap: |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV36 |
Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
Det aktuelle renteindeks (den referencesats, der er fastsat for sælgeren af beskyttelsen).
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV37 |
Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
Udløb af renteindeks anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV38 |
Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning |
Den hyppighed, hvormed betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning tilpasses i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV39 |
Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
Den aktuelle rentemargin, der anvendes på betalinger med variabel rente til sælgeren af beskyttelsen, som ligger over (eller, hvis den ligger under, angives en negativ værdi) den indekssats, der anvendes som reference, og som anvendes til fastsættelse af betalinger til køberen af beskyttelse. Dette felt forventes navnlig udfyldt i tilfælde af beskyttelsesforanstaltninger via en swap: |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV40 |
Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
Aktuel rente anvendt for betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV41 |
Støtte fra mer-spread |
Er mer-spreadet anvendt som kreditforbedring til obligationer med den laveste prioritet? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV42 |
Definition af mer-spread |
Ifølge securitiseringsdokumentationen er den bedste definition af mer-spread det faste mer-spread (f.eks. er mængden af disponibelt mer-spread forudbestemt, sædvanligvis i form af en fast procentdel). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV43 |
Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus |
Kreditrisikoafdækningens aktuelle status pr skæringsdatoen for data? Aktiv (ACTI) Annulleret (CANC) Deaktiveret (DEAC) Udløbet (EXPI) Inaktiv (INAC) Trukket tilbage (MED) Andet (OTHR) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV44 |
Konkurs er kredithændelse |
Indgår låntagers konkurs i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV45 |
Manglende betaling er kredithændelse |
Indgår låntagers manglende betaling efter 90 dage i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV46 |
Omlægning er kredithændelse |
Indgår låntagers omlægning i definitionen af kredithændelser i aftalen om kreditrisikoafdækning? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV47 |
Kredithændelse |
Er der givet underretning om kredithændelse? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV48 |
Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
Samlede betalinger til køberen af kreditrisikoafdækning fra sælgeren af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV49 |
Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af sælgeren af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV50 |
Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
Samlede betalinger til sælgeren af kreditrisikoafdækning fra køberen af kreditrisikoafdækning, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV51 |
Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
Den samlede størrelse af de justeringsbetalinger, der af køberen af beskyttelse er foretaget til sælgeren af beskyttelse på skæringsdatoen for data (f.eks. for at kompensere for forskellen mellem de første betalinger for forventede tab og efterfølgende faktiske tab realiseret på værdiforringede aktiver, der genererer pengestrømme). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV52 |
Bogført beløb for syntetisk mer-spread |
Samlet bogført beløb for syntetisk mer-spread pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI1 |
Entydig identifikator |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI2 |
Identifikator for beskyttelsesinstrument |
Her indberettes den samme entydige identifikator som den, der indsættes i felt SESV2. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til sikkerhedsstillelsesinstrumentet. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
Hvis den oprindelige identifikator i felt SESI3 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SESI3. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI5 |
Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer |
Indsæt ISIN-koden for sikkerhedsstillelsesinstrumentet, hvis relevant. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI6 |
Type af sikkerhedsstillelsesinstrument |
Type af sikkerhedsstillelsesinstrument:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI7 |
Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører |
Klassifikation af sikkerhedsstillelsen i henhold til ENS 2010, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (»ENS 2010«). Oplysningerne skal indgives på delsektorniveau. Brug en af de værdier, der findes i tabel 1 i bilag I til denne forordning. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI8 |
LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udstederen af sikkerhedsstillelse (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI9 |
Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut? |
Har udstederen af sikkerhedsstillelse og det vigtigste eksponeringsleverende institut det samme øverste moderselskab? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI10 |
Aktuelt udestående beløb |
Den samlede udestående saldo for hovedstolen af sikkerhedsstillelsen pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI11 |
Instrumentets valuta |
Den valuta, som instrumentet er denomineret i. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI12 |
Forfaldsdato |
Udløbsdato for sikkerhedsstillelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI13 |
Haircut |
Angiv det procentvise haircut (anvendt på den aktuelle udestående hovedstol) for denne sikkerhedsstillelse som anført i securitiseringens dokumentation. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI14 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI15 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI16 |
Aktuel rente på kontante indskud |
Hvis sikkerhedsstillelsesinstrumentet er kontantindskud, angives den aktuelle rente på disse indskud. I tilfælde af flere indlånskonti pr. valuta angives den vægtede gennemsnitlige aktuelle rente under anvendelse af den løbende saldo for kontantindskud på de forskellige konti som vægt. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI17 |
Repomodpartens navn |
Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives det fulde navn på securitiseringens modpart. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI18 |
Repomodpartens LEI |
Hvis sikkerhedsstillelsen er en del af en genkøbsforretning (»repo«), indsættes identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) for den modpart, hvor kontantbeløbet er indsat. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI19 |
Repoens udløbsdato |
Hvis sikkerhedsstillelsen udgør en del af en genkøbsaftale (»repo«), angives securitiseringens udløbsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andre oplysninger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, der er indsat i felt SESS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO2 |
Rækkenummer for andre oplysninger |
Angiv rækkenummeret for de andre oplysninger |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO3 |
Andre oplysninger |
De andre oplysninger, linje for linje |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILAG XV
INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — ABCP-SECURITISERING
|
Feltkode |
Feltnavn |
Indhold, som skal indberettes |
ND1-ND4 tilladt? |
ND5 tilladt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om program |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for dette ABCP-program har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS2 |
Skæringsdato for data |
Denne dataindberetnings skæringsdato for data. Når de fremlægges sammen med en underliggende eksponering og en investorrapporteringsindberetning, skal dette svare til skæringsdatoen for data for den relevante underliggende eksponering og de skemaer investorrapport, der er indsendt. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS3 |
Ikke længere STS |
Er ABCP-programmet ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-programmet aldrig har haft STS-status. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS4 |
Afhjælpende foranstaltninger |
Har de kompetente myndigheder truffet afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS5 |
Administrative foranstaltninger |
Har de kompetente myndigheder truffet administrative foranstaltninger i forbindelse med denne securitisering? Indsæt ND5, hvis securitiseringen ikke er en STS-securitisering. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS6 |
Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter |
Beskriv enhver væsentlig ændring i transaktionsdokumenterne, herunder af dokumentets navn og kode (i henhold til tabel 3 i bilag I) og giv en detaljeret beskrivelse af ændringerne. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS7 |
Lovvalg |
Lovvalg for programmet. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS8 |
Likviditetsfacilitetens længde |
Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau yder dækning for programmet (i dage). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS9 |
Likviditetsfacilitetens dækning |
Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af programmets underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på programniveau. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS10 |
Likviditetsfacilitetens dækningsinterval |
Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS11 |
Likviditetsfacilitetens udløbsdato |
Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på programniveau udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS12 |
Træk på likviditetsfacilitet |
Hvis securitiseringen har en likviditetsfacilitet på programniveau, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS13 |
Samlede udstedelser |
Samlede udestående programudstedelser, omregnet til EUR. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS14 |
Maksimal udstedelse |
Hvis der på noget tidspunkt er et loft for udstedelsesbeløbet under ABCP-programmet, anføres det her. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger om transaktion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR2 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
Den entydige identifikator, som den indberettende enhed for denne ABCP-transaktion har tildelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR3 |
Antal programmer, der finansierer transaktionen |
Antal ABCP-programmer, der finansierer denne transaktion. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR4 |
Ikke længere STS |
Er ABCP-transaktionen ophørt med at opfylde STS-kravene? Indsæt ND5, hvis ABCP-transaktionen aldrig har haft STS-status. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR5 |
Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut |
Er det eksponeringsleverende institut og programmets organiserende institut på tidspunktet for overførslen af aktiver i et kundeforhold? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR6 |
Sikkerhedsrettighed indrømmet |
Yder det eksponeringsleverende instituts relevante SSPE'er/konkursbeskyttede datterselskaber køberen sikkerhedsrettigheder for sine aktiver (SSPE)? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR7 |
Indtægt |
Det eksponeringsleverende instituts samlede indtægter for den periode, som er omfattet af den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR8 |
Driftsudgifter |
Det eksponeringsleverende instituts samlede driftsudgifter i den seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder). Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR9 |
Omsætningsaktiver |
Det eksponeringsleverende instituts omsætningsaktiver (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR10 |
Likvide beholdninger |
Det eksponeringsleverende instituts likvide beholdninger pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR11 |
Omsættelige værdipapirer |
Det eksponeringsleverende instituts omsættelige værdipapirer pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR12 |
Tilgodehavender |
Det eksponeringsleverende instituts tilgodehavender pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR13 |
Kortfristede forpligtelser |
Det eksponeringsleverende instituts kortfristede forpligtelser (med udløb inden for de næste 12 måneder eller i henhold til den gældende regnskabsstandard) i henhold til den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR14 |
Gæld i alt |
Det eksponeringsleverende instituts gæld i alt pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR15 |
Egenkapital i alt |
Det eksponeringsleverende instituts egenkapital i alt pr. den seneste resultatopgørelse. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR16 |
Valuta for finansieringsoversigt |
Den valuta, som blev anvendt i regnskabsrapporteringen i felterne SEAR7 — SEAR15. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR17 |
Det organiserende institut understøtter transaktionen |
På hvilket niveau yder det organiserende institut støtte:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR18 |
Type af støtte fra det organiserende institut |
Yder det organiserende institut fuld støtte til denne transaktion? |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR19 |
Likviditetsfacilitetens længde |
Den periode, i hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau yder dækning for transaktionen (i dage). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR20 |
Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten |
Beløb trukket i henhold til aftalen om likviditet mellem den forudgående skæringsdato for data og den aktuelle dataindberetnings skæringsdato for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR21 |
Likviditetsfacilitetens dækning |
Det maksimale finansieringsbeløb (i procent af transaktionens underliggende eksponeringer), der er dækket af de respektive likviditetsfaciliteter på transaktionsniveau. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR22 |
Likviditetsfacilitetens dækningsinterval |
Det maksimale antal dages mellemrum, før likviditetsfaciliteten på programniveau begynder at finansiere transaktionen, efter en eventuel udløsende fejl, der genererer likviditetsudbetalinger. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR23 |
Type likviditetsfacilitet |
Type likviditetsfacilitet på transaktionsniveau:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR24 |
Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale |
Hvis der i forbindelse med likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau anvendes genkøbsaftaler, angives den dato, hvor genkøbsaftalen udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR25 |
Valuta for likviditetsfaciliteten |
Den valuta, som midler fra likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau kan udnyttes i. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR26 |
Likviditetsfacilitetens udløbsdato |
Den dato, på hvilken likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR27 |
Navn på udbyder af likviditetsfacilitet |
Indsæt det fulde navn på udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR28 |
LEI for udbyder af likviditetsfacilitet |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for udbyderen af likviditetsfaciliteten på transaktionsniveau (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR29 |
Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed |
Den procentdel af efterstillet rente, der tilbageholdes i de underliggende eksponeringer, der sælges af sælgeren (alternativt: den af sælgeren indrømmede rabat på købsprisen for de underliggende eksponeringer). Hvis procentdelen af efterstillede renter varierer på tværs af de underliggende eksponeringer, skal minmalt OC for alle de underliggende eksponeringer indberettes. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR30 |
Mer-spread for transaktion |
Den beløbsmæssige størrelse af de midler, der er tilbage efter alle aktuelle betalinger, omkostninger, gebyrer osv., som almindeligvis betegnes som »mer-spread«. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR31 |
Navn på rembursudbyder |
Indsæt det fulde navn på rembursudbyderen. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR32 |
LEI for rembursudbyder |
Indsæt identifikatoren for juridiske enheder for transaktionens rembursudbyder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR33 |
Valuta for remburs |
Valuta for remburs. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR34 |
Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs |
Maksimal dækning i procent af transaktionens underliggende eksponeringer i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning ifølge remburs. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR35 |
Navn på kautionist |
Angiv kautionistens fulde navn, samt bestemmelser, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer hos sælgeren. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR36 |
LEI for kautionist |
Angiv identifikatoren for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen) for kautionisten — herunder ordninger, hvorved en institution forpligter sig til at købe misligholdte fordringer fra sælgeren. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR37 |
Maksimal garantidækning |
Maksimal dækning i henhold til aftalen om garantiaftalen/købsaftalen. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR38 |
Valuta for garanti |
Den valuta, i hvilken midler fra garantien stilles til rådighed. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR39 |
Garantiens udløbsdato |
Den dato, på hvilken garantien udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR40 |
Hvordan overføres tilgodehavenderne? |
Hvordan er de underliggende eksponeringer blev overført til køberen? Egentligt salg (1) Sikret lån (2) Andet (3) |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR41 |
Udløbsdato for genkøbsaftalen |
Den dato, på hvilken genkøbsaftaler om overførsel af underliggende eksponeringer til køber udløber. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR42 |
Købt beløb |
Beløb for underliggende eksponeringer, der er købt hos det eksponeringsleverende institut i denne transaktion mellem den foregående skæringsdato for data og skæringsdatoen for indgivelse af denne dataindberetning. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR43 |
Maksimumsgrænse for finansiering |
Maksimumsgrænsen for finansiering, der kan ydes det eksponeringsleverende institut i forbindelse med transaktionen, pr. skæringsdatoen for data. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR44 |
Benchmark for renteswap |
Beskriv typen af renteswap-benchmarket på betalerens side, som swappen er knyttet til: I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af renteswap, der senest er indgået aftale om. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Bank of Englands basisrente (BOER) Den Europæiske Centralbanks basisrente (BOER) Långivers egen sats (LDOR) Andet (OTHR) |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR45 |
Udløbsdato for renteswap |
Den dato, hvor renteswappen på transaktionsniveau udløber. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den seneste swap. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR46 |
Notionalt beløb for renteswap |
Notionalt beløb for renteswap på transaktionsniveau. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det notionale beløb for den seneste renteswap. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR47 |
Betalers valuta i valutaswap |
Angiv den valuta, som betalerens del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR48 |
Modtagers valuta i valutaswap |
Indtast den valuta, som den modtagende del af swappen betaler. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion skal der henvises til den type af valutaswap, der senest er indgået aftale om. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR49 |
Valutaswapkurs |
Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på transaktionsniveau. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives valutakursen for den seneste swap. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR50 |
Udløbsdato for valutaswap |
Den dato, hvor valutaswappen på transaktionsniveau udløber. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives udløbsdatoen for den senest indgåede swap. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR51 |
Notionalt beløb for valutaswap |
Notionalt beløb for valutaswap på transaktionsniveau. I tilfælde af flere swaps i denne transaktion angives det beløb, der er dækket af den senest indgåede swap. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på tranche-/obligationsniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-programmet som den, der indsættes i felt SEAS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT2 |
Oprindelig identifikator for obligation |
Den oprindelige entydige identifikator, som er tildelt til dette instrument. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT3 |
Ny identifikator for obligation |
Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAT2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes værdien i SEAT2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT4 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
Den ISIN-kode, der er tildelt til dette instrument, hvis relevant. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT5 |
Tranche-/obligationstype |
Vælg den profil, der bedst muligt beskriver instrumentets afdragsprofil:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT6 |
Udstedelsesdato |
Den dato, hvor dette instrument blev udstedt. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT7 |
Officiel udløbsdato |
Den dato, før hvilken dette instrument skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT8 |
Valuta |
Den valuta, som dette instrument er denomineret i. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT9 |
Aktuel saldo for hovedstol |
Pariværdien eller den nominelle saldo for dette instrument efter datoen for betaling af afdrag Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT10 |
Løbende kuponrente |
Kuponen på instrumentet i basispoint. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT11 |
Aktuelt renteindeks |
Det basisrenteindeks, der på nuværende tidspunkt finder anvendelse (referencesatsen for renten):
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT12 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
Udløb af det aktuelle renteindeks:
|
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT13 |
Rentebetalingshyppighed |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for dette instrument.
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT14 |
Aktuel kreditforbedring |
Instrumentets aktuelle kreditforbedring, beregnet i henhold til det eksponeringsleverende instituts/det organiserende instituts/SSPE'ens definition |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT15 |
Kreditforbedringsformel |
Beskriv/indsæt den formel, der er anvendt til at beregne kreditforbedringen på obligationsniveau. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på kontoniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA1 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA2 |
Oprindelig identifikator for konto |
Den oprindelige entydige kontoidentifikator. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA3 |
Ny identifikator for konto |
Hvis den oprindelige identifikator i felt SEAA2 ikke kan bibeholdes i dette felt, indsættes den nye identifikator her. Hvis identifikatoren ikke er ændret, indsættes den samme identifikator som i SEAA2. Den indberettende enhed må ikke ændre entydige identifikatorer. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA4 |
Kontotype |
Kontotype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA5 |
Målsaldo for konto |
Den beløbsmæssige størrelse af midler, som ville være indsat på den pågældende konto, når den er fuldt finansieret i henhold til securitiseringens dokumentation. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA6 |
Faktisk kontosaldo |
Saldoen for indeståender på den pågældende konto ved periodiseringens slutdato. Angiv den valuta, i hvilken fordringen er denomineret, i {CURRENCYCODE_3}-format. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA7 |
Amortiseringskonto |
Amortiseres kontoen i hele securitiseringens levetid? |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oplysninger på modpartsniveau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP1 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
Her indberettes den samme entydige identifikator for ABCP-transaktionen som den, der indsættes i felt SEAR2. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP2 |
Modpartens LEI |
Indsæt modpartens identifikator for juridiske enheder (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP3 |
Modpartens navn |
Angiv modpartens fulde navn. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP4 |
Modpartstype |
Modpartstype:
|
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP5 |
Modpartens etableringsland |
Det land, hvor modparten er etableret. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP6 |
Modpartens ratinggrænse |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres tærskelværdien for modpartens rating på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere kreditvurderinger skal alle vurderinger angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP7 |
Modpartens rating |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres modpartens rating på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ratingbaserede tærskler skal alle ratingbaserede tærskler angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP8 |
LEI for kilde til modpartens rating |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres identifikatoren for juridiske enheder for leverandøren af modpartens rating (som angivet i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen)) på skæringsdatoen for data. I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP9 |
Navn på kilde til modpartens rating |
Hvis der er fastsat en ratingbaseret tærskel for den tjenesteydelse, der udføres af denne modpart i securitiseringen, anføres det fulde navn på leverandøren af modpartens rating på skæringsdatoen for data. Det indsatte navn skal svare til det navn, der er knyttet til LEI-koden i Global Legal Entity Foundation-databasen (GLEIF-databasen). I tilfælde af flere ratings skal alle identifikatorer for juridiske enheder for leverandører af ratings angives i henhold til XML-skemaet. Hvis der ikke findes en sådan ratingbaseret tærskel, anføres ND5. |
NEJ |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andre oplysninger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO1 |
Entydig identifikator |
Den entydige identifikator, der er indsat i felt SEAS1. |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO2 |
Rækkenummer for andre oplysninger |
Angiv rækkenummeret for de andre oplysninger |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO3 |
Andre oplysninger |
De andre oplysninger, linje for linje |
NEJ |
NEJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/217 |
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1225
af 29. oktober 2019
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet og de standardiserede indberetningsskemaer, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er skal bruge til at stille oplysninger om securitiseringer til rådighed
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 7, stk. 4, og artikel 17, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
Anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 omfatter alle securitiseringer, herunder securitiseringer, for hvilke der skal udarbejdes et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (2) (almindeligvis benævnt »offentlige securitiseringer«), samt securitiseringer, for hvilke der ikke skal udarbejdes et prospekt (almindeligvis benævnt private securitiseringer). Artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler securitiseringer, for hvilke oplysninger gøres tilgængelige via et securitiseringsregister, der ikke omfatter private securitiseringer. |
|
(2) |
Securitiseringer er komplekse og heterogene. For at give investorer, potentielle investorer, kompetente myndigheder, og, hvad angår offentlige securitiseringer, de andre enheder, som er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, mulighed for effektivt at indsamle og vurdere data, bør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og e), og artikel 17, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, stilles til rådighed i et harmoniseret format. I tilfælde, hvor oplysningerne skal stilles til rådighed via et securitiseringsregister, fremmer et harmoniseret format også aggregering og sammenligning på tværs af registre. |
|
(3) |
Markedsdeltagernes omkostninger bør minimeres. Indberetningsformatet for securitiseringer bør derfor så vidt muligt ligne formatet for indberetning af derivataftaler, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3), og indberetning af oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (4). Når oplysningerne stilles til rådighed via et securitiseringsregister, bør indberetningsformatet også tage hensyn til løsninger, der er udviklet af eksisterende indsamlere af securitiseringsdata. Der bør derfor stilles krav om anvendelse af XML-formatet, som udbredt anvendes til indberetning af oplysninger om lån og andre lignende underliggende eksponeringer, også i forbindelse med indberetning vedrørende securitiseringer. |
|
(4) |
Denne forordnings bestemmelser er nært forbundne, da de fastlægger det format og de skemaer, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en for en securitisering skal anvende, når det stiller oplysninger om securitiseringen til rådighed for forskellige parter i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik og effektiv adgang til alle de relevante oplysninger om en securitisering er det nødvendigt at samle gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning. |
|
(5) |
Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen. |
|
(6) |
ESMA har gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
AFSNIT 1
SKEMAER FOR ALLE SECURITISERINGER
Artikel 1
Skemaer for underliggende eksponeringer
1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (6), skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:
|
a) |
skemaet i bilag II til nærværende forordning for lån til private husholdninger, der er sikret ved beboelsesejendom, uanset formålet med lånene |
|
b) |
skemaet i bilag III til nærværende forordning med henblik på erhverv af erhvervsejendom eller sikret ved erhvervsejendom |
|
c) |
skemaet i bilag IV til nærværende forordning for underliggende erhvervseksponeringer, herunder underliggende eksponeringer mod mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder |
|
d) |
skemaet i bilag V til nærværende forordning for underliggende bileksponeringer, herunder lån til og leasingaftaler med juridiske eller fysiske personer, med sikkerhed i biler |
|
e) |
skemaet i bilag VI til nærværende forordning for underliggende forbrugseksponeringer |
|
f) |
skemaet i bilag VII til nærværende forordning for underliggende kreditkorteksponeringer |
|
g) |
skemaet i bilag VIII til nærværende forordning for underliggende leasingaftaleeksponeringer |
|
h) |
skemaet i bilag IX til nærværende forordning for underliggende eksponeringer, der ikke falder ind under nogen af kategorierne i litra a)-g). |
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af følgende skemaer:
|
a) |
skemaet i denne artikels stk. 1, alt efter hvad der er relevant for typen af underliggende eksponering |
|
b) |
skemaet i bilag X for misligholdte eksponeringssecuritiseringer, jf. artikel 2, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
3. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XI.
Artikel 2
Investorrapportskemaer
1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XII.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIII.
AFSNIT 2
SKEMAER FOR SECURITISERINGER, FOR HVILKE DER SKAL UDARBEJDES ET PROSPEKT (OFFENTLIGE SECURITISERINGER)
Artikel 3
Skemaer vedrørende insiderviden
1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.
Artikel 4
Skemaer for væsentlige hændelser
1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XIV.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224, skal stilles til rådighed ved anvendelse af skemaerne i bilag XV.
AFSNIT 3
FÆLLES BESTEMMELSER
Artikel 5
Format for oplysninger
1. Formatet for de oplysninger, der anføres i skemaerne i bilag I-XV, skal være i overensstemmelse med det tilsvarende format i tabel 1 i bilag I.
2. Oplysningerne skal stilles til rådighed i elektronisk og maskinlæsbar form ved brug af fælles XML-skemaer.
Artikel 6
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).
BILAG I
Feltformater
|
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
|
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Skal angives i ASCII-format med versaler (ingen tegn med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode som defineret i ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
Trebogstavlandekode som defineret i ISO 4217-valutakoder. Skal angives i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{YEAR} |
ISO 8601-årformat |
År skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ |
|
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer skal angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{MONETARY} |
0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal |
Et antal monetære enheder angivet i en valuta, hvor valutaenheden er eksplicit og i overensstemmelse med ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
0-18 cifre, hvoraf op til 5 kan være brøktal |
Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
|
{INTEGER-n} |
Helt tal op til n |
Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier. |
|
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»sandt«— Y »falsk«— N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) som defineret i ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Som fastsat i beskrivelsen for det specifikke felt |
|
{NUTS} |
5 alfanumeriske tegn |
Henviser til Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder. Oplysningerne skal stilles til rådighed på NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 alfanumeriske tegn |
Henviser til den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, som findes på det websted, der er angivet i denne definitionsboks og som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (1). Det mest detaljerede klassificeringsniveau skal oplyses for hver økonomisk aktivitet (dvs. den fulde kode — 6 eller 7 tegn, inkl. decimaler).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
0-11 cifre, hvoraf op til 10 kan være brøktal. |
Sats udtrykt som en procentdel, dvs. i hundreder, f.eks. er 0,7 7/10 af en procent, og 7,0 er 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
Et »+« efterfulgt af landekoden (1-3 tegn), derefter »-« og til sidst en hvilken som helst kombination af tal, »(»,«)«, »+« og »-« (op til 30 tegn). |
Oplysninger, der udgør et specifikt telefonnummer som defineret af telekommunikationstjenesteudbydere. |
|
{ESA} |
7 alfanumeriske tegn |
Sektoren ifølge det europæiske nationalregnskabssystem (2010) ved anvendelse af koderne i tabel 1 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 alfanumeriske tegn |
Administratorens overvågningsliste, jf. tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).
BILAG II
Skema for underliggende eksponeringer — Beboelsesejendom (RRE)
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
RREL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Hjemmehørende |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Beskæftigelsesstatus |
{LIST} |
|
RREL14 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Kundetype |
{LIST} |
|
RREL16 |
Primær indkomst |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Primær indkomsttype |
{LIST} |
|
RREL18 |
Valuta for primær indkomst |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Verifikation af primær indkomst |
{LIST} |
|
RREL20 |
Sekundær indkomst |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Verifikation af sekundær indkomst |
{LIST} |
|
RREL22 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Oprindelig løbetid |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Indgåelseskanal |
{LIST} |
|
RREL27 |
Formål |
{LIST} |
|
RREL28 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Foranstillede saldi for hovedstol |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Sidestillende underliggende eksponeringer |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Samlet kreditramme |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
RREL36 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
RREL38 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
RREL39 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Forhold mellem gæld og indkomst |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Afdrag ved udløb |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Rentetype |
{LIST} |
|
RREL43 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
RREL45 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
RREL46 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Forskel ved 1. tilpasning |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Dato for 1. tilpasning |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Forskel ved 2. tilpasning |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Dato for 2. tilpasning |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Forskel ved 3. tilpasning |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Dato for 3. tilpasning |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Justeret renteindeks |
{LIST} |
|
RREL57 |
Udløb for justeret renteindeks |
{LIST} |
|
RREL58 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Dato for forudbetaling |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Kumulerede afdrag |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
RREL70 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
RREL71 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Retssager |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Regres |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Depositumbeløb |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Forsikrings- eller investeringsudbyder |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
RREL81 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
RREL84 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||
|
RREC1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Type af sikkerhedsstillelse |
{LIST} |
|
RREC6 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Boligform |
{LIST} |
|
RREC8 |
Tilbageholdelsesret |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Ejendomstype |
{LIST} |
|
RREC10 |
Energiattestværdi |
{LIST} |
|
RREC11 |
Navn på udsteder af energiattest |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Aktuel belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Aktuel vurderingssum |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Aktuel vurderingsmetode |
{LIST} |
|
RREC15 |
Dato for aktuel vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Oprindelig belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Oprindelig vurderingssum |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Oprindelig vurderingsmetode |
{LIST} |
|
RREC19 |
Dato for oprindelig vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Salgsdato |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Salgspris |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Valuta for sikkerhedsstillelse |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Kautionisttype |
{LIST} |
BILAG III
Skema for underliggende eksponeringer — Erhvervsejendom (CRE)
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
CREL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Udskiftningsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Startdato for tilbagebetaling |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Udløbsdato pr. securitiseringsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Oprindelig løbetid |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Længde af forlængelsesmulighed |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Forlængelsesmulighedens art |
{LIST} |
|
CREL22 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Oprindelig saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Saldo for bevilget, uudnyttet facilitet for den underliggende eksponering |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Sum af andre udestående beløb |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Seneste anvendelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Formål |
{LIST} |
|
CREL31 |
Struktur |
{LIST} |
|
CREL32 |
Waterfall A-B Før håndhævelse af rentetilbagebetalingsplan |
{LIST} |
|
CREL33 |
Waterfall A-B Før håndhævelse af afdragsbetalingsplan |
{LIST} |
|
CREL34 |
Afdrag på hovedstol allokeret til foranstillet lån |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Waterfalltype |
{LIST} |
|
CREL36 |
Købspris for misligholdt underliggende eksponering |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Mulighed for betalinger til ophør af misligholdelse? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Begrænsninger på salg af efterstillet lån? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
Indehaver af efterstillet lån tilknyttet låntager? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Har indehaver af efterstillet lån indflydelse på gældsomlægningsprocessen? |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af den underliggende eksponering? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Er manglende betaling på sidestillede underliggende eksponeringer ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Samtykke fra obligationsindehavere |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Planlagt forsamling for obligationsindehavere |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Syndikeret |
{Y/N} |
|
CREL46 |
SSPE's deltagelse |
{LIST} |
|
CREL47 |
Følger af brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen |
{LIST} |
|
CREL48 |
Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Regres |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Regres — tredjepart |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Omfang af servicering |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Reserver |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Opbygning af reserver |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Opbygning af andre reserver |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver |
{LIST} |
|
CREL56 |
Måltal for reservebeløb |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Betingelser for frigivelse fra reservekonto |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Betingelser for træk på likviditetsreserve |
{LIST} |
|
CREL59 |
Den valuta, hvori reserverne er denomineret |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Samlet saldo for reserver |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Valuta for saldo for reserver |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Udløsende hændelse for reserve indtrådt |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Beløb indsat på reservekonti i den aktuelle periode |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Indtægt |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Valuta for finansieringsoversigt |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) |
{LIST} |
|
CREL71 |
Indikator for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato |
{LIST} |
|
CREL72 |
Indikator for seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) |
{LIST} |
|
CREL73 |
Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Aktuel gældsserviceringsdækningsgrad |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Oprindelig belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Aktuel belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Rentedækningsgrad pr. securitiseringsdato |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Aktuel rentedækningsgrad |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Beregningsmetode for rentedækningsgrad |
{LIST} |
|
CREL80 |
Antal ejendomme pr. securitiseringsdato |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Antal ejendomme pr. dataskæringsdato |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Ejendomme stillet til sikkerhed for den underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Ejendomsstatus |
{LIST} |
|
CREL86 |
Vurderingsdato pr. securitiseringsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
CREL88 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Tillades respitdage? |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
CREL91 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
CREL92 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Slutdato for erstatning for rentetab |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Opkrævninger af ekstraordinære afdrag |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
{LIST} |
|
CREL101 |
Over-/underskud ved forudbetalte renter |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Betalingsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Næste dato for justering af betaling |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Næste dato for betaling |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Oprindelig rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Rentesats pr. securitiseringsdato |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Første dato for justering af betaling |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Rentetype |
{LIST} |
|
CREL110 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CREL112 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CREL113 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Aktuel indekssats |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Indeksfastlæggelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Op- og nedrundingstilvækst |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Aktuel morarente |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Periodisering af renter tilladt |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Konvention for beregning af dage |
{LIST} |
|
CREL123 |
Skyldige ordinære afdrag og renter i alt |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Betalte ordinære afdrag og renter i alt |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Negativ amortisation |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Udskudte renter |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Samlet underskud vedrørende afdrag og renter |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
CREL132 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Bagudbetalt rente |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Faktisk morarente |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
CREL137 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Omkostninger ved indfrielse |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Forventet inddrivelsestid |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Startdato for tvangsinddrivelse |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Kode for gældsomlægningsstrategi |
{LIST} |
|
CREL144 |
Ændring |
{LIST} |
|
CREL145 |
Status for særlige tjenester |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Dato for seneste overførsel til særlig administrator |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Konstatering af manglende inddrivelse |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Brud på forpligtelser (covenants)/udløsende hændelse |
{LIST} |
|
CREL150 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Dato for ophør af misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Kode for administratorens overvågningsliste |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Dato for administratorens overvågningsliste |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Renteswapudbyder |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
LEI for renteswapudbyder |
{LEI} |
|
CREL156 |
Udløbsdato for renteswap |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Notionalt beløb for renteswap |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Valutaswapudbyder |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
LEI for valutaswapudbyder |
{LEI} |
|
CREL160 |
Udløbsdato for valutaswap |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Notionalt beløb for valutaswap |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Valutaswapkurs |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Anden valutaswapudbyder |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
LEI for anden valutaswapudbyder |
{LEI} |
|
CREL165 |
Låntager skal betale for brud på swap |
{LIST} |
|
CREL166 |
Hel eller delvis terminering af swap i den aktuelle periode |
{LIST} |
|
CREL167 |
Periodisk nettobetaling fra swapudbyder |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til den underliggende eksponering knyttede swap |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Skyldige omkostninger ved brud fra swapmodparten |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Næste tilpasningsdato for swap |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Organiserende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
LEI for agentbank for syndikeringen |
{LEI} |
|
CREL174 |
Administrators LEI |
{LEI} |
|
CREL175 |
Administrators navn |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
CREL178 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
CREL181 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||
|
CREC1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Type af sikkerhedsstillelse |
{LIST} |
|
CREC6 |
Ejendomsnavn |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Ejendomsadresse |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Ejendommens postnummer |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Tilbageholdelsesret |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Ejendomsstatus |
{LIST} |
|
CREC12 |
Ejendomstype |
{LIST} |
|
CREC13 |
Form for ejendomsret til ejendommen |
{LIST} |
|
CREC14 |
Dato for aktuel vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Aktuel vurderingssum |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Aktuel vurderingsmetode |
{LIST} |
|
CREC17 |
Grundlag for aktuel vurdering |
{LIST} |
|
CREC18 |
Oprindelig vurderingsmetode |
{LIST} |
|
CREC19 |
Dato for securitisering af sikkerhed |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Procentdel af underliggende eksponering allokeret pr. securitiseringsdato |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Aktuel allokeret procentdel af underliggende eksponering |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Vurdering ved securitisering |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Navn på valuar ved securitisering |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Dato for vurdering ved securitisering |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Opførelsesår |
{YEAR} |
|
CREC26 |
År for seneste renovering |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Antal enheder |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Kvadratmeter netto |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Erhvervsareal |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Beboelsesareal |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Valideret indvendigt nettogulvareal |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Belægningsgrad pr. dato |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Økonomisk belægningsgrad ved securitisering |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Fysisk belægningsgrad ved securitisering |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitisering |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Dato for finansielle oplysninger ved securitisering |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Nettodriftsindtægter ved securitisering |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Seneste finansielle oplysninger pr. startdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Seneste finansielle oplysninger pr. slutdato |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Seneste indtægter |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Seneste driftsomkostninger |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Seneste kapitalomkostninger |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Omkostning for leje af grund |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Vægtet gennemsnitlig løbetid for lejemål |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Bygning på lejet grund — udløb af lejemål |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Årlig kontraktmæssig lejeindtægt |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Indtægt, som bortfalder i løbet af 49+ måneder |
{PERCENTAGE} |
|
Oplysninger på lejerniveau |
||
|
CRET1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identifikator for lejer |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Lejers navn |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
NACE-kode for branche |
{NACE} |
|
CRET7 |
Dato for udløb af lejemål |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Lejeomkostninger |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Lejevaluta |
{CURRENCYCODE_3} |
BILAG IV
Skema for underliggende eksponeringer — Selskaber
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
CRPL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Kundetype |
{LIST} |
|
CRPL14 |
NACE-kode for branche |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Låntagers Basel III-segment |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Virksomhedsstørrelse |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Indtægt |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Gæld i alt |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Virksomhedsværdi |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Frit cashflow |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Dato for finansielle oplysninger |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Valuta for finansieringsoversigt |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Gældstype |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Securitiserede tilgodehavender |
{LIST} |
|
CRPL26 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Prioritetsorden |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Syndikeret |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Gearet transaktion |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Forvaltes af CLO |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Betaling i naturalier |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Indgåelseskanal |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Formål |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Foranstillede saldi for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Markedsværdi |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Samlet kreditramme |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Put-dato |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Put Strike-pris |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Afdrag ved udløb |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Rentetype |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Forskel ved 1. tilpasning |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Dato for 1. tilpasning |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Forskel ved 2. tilpasning |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Dato for 2. tilpasning |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Forskel ved 3. tilpasning |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Dato for 3. tilpasning |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Justeret renteindeks |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Udløb for justeret renteindeks |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Dato for forudbetaling |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Kumulerede afdrag |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Inddrivelseskilde |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Regres |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Depositumbeløb |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Notionalt beløb for renteswap |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
LEI for renteswapudbyder |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Renteswapudbyder |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Udløbsdato for renteswap |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Notionalt beløb for valutaswap |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
LEI for valutaswapudbyder |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Valutaswapudbyder |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Udløbsdato for valutaswap |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
CRPL98 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
CRPL101 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||
|
CRPC1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Værdipapirtype |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Panttype |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Tilbageholdelsesret |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Type af sikkerhedsstillelse |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Aktuel vurderingssum |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Aktuel vurderingsmetode |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Dato for aktuel vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Oprindelig vurderingssum |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Oprindelig vurderingsmetode |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Dato for oprindelig vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Salgsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Salgspris |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Valuta for sikkerhedsstillelse |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
Kautionistens land |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Kautionistens ENS-delsektor |
{ESA} |
BILAG V
Skema for underliggende eksponeringer — Biler
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
AUTL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Beskæftigelsesstatus |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Låntagers juridiske form |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Kundetype |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Primær indkomst |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Primær indkomsttype |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Valuta for primær indkomst |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Verifikation af primær indkomst |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Indtægt |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Valuta for finansieringsoversigt |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Produkttype |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Oprindelig løbetid |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Indgåelseskanal |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Betalingsmetode |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Afdrag ved udløb |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Udbetalingsbeløb |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Dato for forudbetaling |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Kumulerede afdrag |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Fabrikant |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Registreringsår |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Ny eller brugt |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Energiattestværdi |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Navn på udsteder af energiattest |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Oprindelig belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Oprindelig vurderingssum |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Oprindelig restværdi af køretøj |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Pris ved købsoption |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Securitiseret restværdi |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Opdateret restværdi af køretøj |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Dato for opdateret restværdi af køretøj |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Restværditab |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Salgspris |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Depositumbeløb |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
AUTL81 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
AUTL84 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
BILAG VI
Skema for underliggende eksponeringer — Forbrug
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
CMRL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Beskæftigelsesstatus |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Kundetype |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Primær indkomst |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Primær indkomsttype |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Valuta for primær indkomst |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Verifikation af primær indkomst |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Sikret ved løn/pension |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Oprindelig løbetid |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Indgåelseskanal |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Formål |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Samlet kreditramme |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Slutdato for revolverende periode |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Dato for forudbetaling |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Kumulerede afdrag |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Depositumbeløb |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
CMRL64 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
CMRL67 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Energiattestværdi |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Navn på udsteder af energiattest |
{ALPHANUM-100} |
BILAG VII
Skema for underliggende eksponeringer — Kreditkort
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
CCDL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Beskæftigelsesstatus |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Kundetype |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Primær indkomst |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Primær indkomsttype |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Valuta for primær indkomst |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Verifikation af primær indkomst |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Indgåelseskanal |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Samlet kreditramme |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
CCDL44 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
CCDL47 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
BILAG VIII
Skema for underliggende eksponeringer — Leasing
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
LESL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Låntagers Basel III-segment |
{LIST} |
|
LESL14 |
Kundetype |
{LIST} |
|
LESL15 |
NACE-kode for branche |
{NACE} |
|
LESL16 |
Virksomhedsstørrelse |
{LIST} |
|
LESL17 |
Indtægt |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Valuta for finansieringsoversigt |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Produkttype |
{LIST} |
|
LESL20 |
Syndikeret |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Særordning |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Oprindelig løbetid |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Indgåelseskanal |
{LIST} |
|
LESL26 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Securitiseret restværdi |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
LESL32 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
LESL34 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
LESL35 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
LESL38 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
LESL39 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Dato for forudbetaling |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Kumulerede afdrag |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Pris ved købsoption |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Udbetalingsbeløb |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Aktuel restværdi af aktiv |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Dato for omlægning |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
LESL58 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
LESL59 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Inddrivelseskilde |
{LIST} |
|
LESL64 |
Depositumbeløb |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Fabrikant |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Model |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Produktions-/byggeår |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Ny eller brugt |
{LIST} |
|
LESL70 |
Oprindelig restværdi af aktiv |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Type af sikkerhedsstillelse |
{LIST} |
|
LESL72 |
Oprindelig vurderingssum |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Oprindelig vurderingsmetode |
{LIST} |
|
LESL74 |
Dato for oprindelig vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Aktuel vurderingssum |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Aktuel vurderingsmetode |
{LIST} |
|
LESL77 |
Dato for aktuel vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Antal leasede genstande |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
LESL81 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
LESL84 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
BILAG IX
Skema for underliggende eksponeringer — Esoteriske
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
ESTL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Dato for overførsel til pulje |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Dato for tilbagekøb |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Indfrielsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Beskrivelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Geografisk område — Låntager |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Beskæftigelsesstatus |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Kreditsvag låntager |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Låntagers juridiske form |
{LIST} |
|
ESTL16 |
NACE-kode for branche |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Primær indkomst |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Primær indkomsttype |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Valuta for primær indkomst |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Verifikation af primær indkomst |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Indtægt |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Valuta for finansieringsoversigt |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Indgåelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Valutadenominering |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Samlet kreditramme |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Købspris |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Indfrielsestype |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Slutdato for afdragsfrihed for hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Planlagt afdragshyppighed |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Planlagt rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Skyldig betaling |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Forhold mellem gæld og indkomst |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Afdrag ved udløb |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Rentetilpasningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Aktuel rentesats |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Aktuel renteforskel |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Renteloft |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Rentegulv |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Antal betalinger før securitisering |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Andel af årlige tilladte forudbetalinger |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Gebyr ved førtidig indfrielse |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Dato for forudbetaling |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Kumulerede afdrag |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Sidste restancedato |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Restancesaldo |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Antal dage i restance |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Kontostatus |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Årsag til misligholdelse eller tvangsauktion |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Misligholdt beløb |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Dato for misligholdelse |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Allokerede tab |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Samlet inddrevet beløb |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Navn på det eksponeringsleverende institut |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
LEI for eksponeringsleverende institut |
{LEI} |
|
ESTL63 |
Det eksponeringsleverende instituts etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Navn på oprindelig långiver |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Oprindelig LEI for långiver |
{LEI} |
|
ESTL66 |
Oprindelig långivers etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||
|
ESTC1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Geografisk område — Sikkerhedsstillelse |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Værdipapirtype |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Panttype |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Tilbageholdelsesret |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Type af sikkerhedsstillelse |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Aktuel vurderingssum |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Aktuel vurderingsmetode |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Dato for aktuel vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Aktuel belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Oprindelig vurderingssum |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Oprindelig vurderingsmetode |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Dato for oprindelig vurdering |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Oprindelig belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Salgsdato |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Salgspris |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Valuta for sikkerhedsstillelse |
{CURRENCYCODE_3} |
BILAG X
Skema for underliggende eksponeringer — Tillæg for misligholdte eksponeringer
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
NPEL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Oprindelig identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Ny identifikator for låntager |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
Under tvangsadministration |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Dato for seneste kontrakt |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Afdød |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Juridisk status |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Type retsprocedure |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Navn på retsprocedure |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Afsluttede retlige skridt |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Startdato for igangværende retsproces |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Dato for udpegelse af insolvensbehandler |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Antal aktuelle afgørelser |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Antal fuldbyrdede afgørelser |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Dato for udstedelse af betalingsopfordring fra tredjepart |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Dato for udstedelse af brev om forbehold af rettigheder |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Værneting |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Dato for indhentning af afgørelse om tvangsudsættelse |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Bemærkninger om andre sagsanlæg |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Lovvalg |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Beskrivelse af særlig tilbagebetalingsordning |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Startdato for periode med afdragsfrihed |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Slutdato for IO-periode |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Startdato for aktuel periode med fast rente |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Slutdato for aktuel periode med fast rente |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Aktuel hjemfaldsrente |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Sidste betalingsdato |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Syndikeret andel |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Begyndelse på MARP |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
MARP-status |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Niveau for eksterne opkrævninger |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Tilbagebetalingsplan |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Henstandsniveau |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Dato for første henstand |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Antal tidligere tilfælde af henstand |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Eftergivelse af betaling af hovedstol |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Dato for eftergivelse af betaling af hovedstol |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Slutdato for henstand |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Tilbagebetalingsbeløb efter henstand |
{MONETARY} |
|
Oplysninger om sikkerhedsstillelse |
||
|
NPEC1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
Skyldig moms |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Procentdel, der er afsluttet |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Status for tvangsinddrivelse |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Status for tvangsinddrivelse — Tredjeparter |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Tildelt realkreditlån |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Højere rangerende underliggende eksponering |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Beskrivelse af tvangsinddrivelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Domstolsvurderingsbeløb |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Dato for domstolsvurdering |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Markedspris |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Udbudspris |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Dato for klargøring af ejendom til salg |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Dato, hvor ejendommen markedsføres |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Dato for markedsudbudspris |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Dato for købsaftale |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Kontraktdato |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Dato for første auktion |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Rettens mindstepris ved første auktion |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Dato for næste auktion |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Rettens mindstepris ved næste auktion |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Dato for sidste auktion |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Rettens mindstepris ved sidste auktion |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Antal mislykkede auktioner |
{INTEGER-9999} |
|
Oplysninger om tidligere opkrævninger |
||
|
NPEH1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Retligt ubetalt restbeløb i måned n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Historik over forfaldne beløb i måned n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Historik over tilbagebetalinger — Ikke fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Historik over tilbagebetalinger — fra salg af sikkerhedsstillelse i måned n |
{MONETARY} |
BILAG XI
Skema for underliggende eksponeringer — Asset-backed commercial paper (ABCP)
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om underliggende eksponeringer |
||
|
IVAL1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Oprindelig identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Ny identifikator for underliggende eksponering |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Type underliggende eksponering |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Geografisk område — Største koncentration af eksponeringer 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Geografisk område — Klassificering |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Antal underliggende eksponeringer |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
EUR-eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
GBP-eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
USD-eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Andre eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Maksimal restløbetid |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Gennemsnitlig restløbetid |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Aktuel belåningsprocent |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Forhold mellem gæld og indkomst |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Indfrielsestype |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Planlagt afdragshyppighed over en måned |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Planlagt rentebetalingshyppighed over en måned |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Udeståender til variabel rente |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Finansieret beløb |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Udvanding |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Tilbagekøbte eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Misligholdte eller kreditsvage eksponeringer ved securitisering |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Misligholdte eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Misligholdte eksponeringer CRR |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Omklassificeret bruttobeløb i perioden |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Restancer 1-29 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Restancer 30-59 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Restancer 60-89 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Restancer 90-119 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Restancer 120-149 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Restancer 150-179 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Restancer 180+ dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Omlagte eksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Omlagte eksponeringer (1-3 år før overførsel) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Omlagte eksponeringer (> 3 år før overførsel) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Omlagte eksponeringer (rente) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Omlagte eksponeringer (tilbagebetalingsplan) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Omlagte eksponeringer (løbetid) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Omlagte eksponeringer (0-1 år før overførsel og ingen nye restancer) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Omlagte eksponeringer (ingen nye restancer) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Omlagte eksponeringer (nye restancer) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Omlagte eksponeringer (andet) |
{MONETARY} |
BILAG XII
Skema for investorrapport — Ikke-abcp-securitisering
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om securitisering |
||
|
IVSS1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Securitiseringsnavn |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Navn på indberettende enhed |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Kontaktperson i indberettende enhed |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Tlf.nr. for indberettende enhed |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
E-mail for indberettende enhed |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Risikotilbageholdelsesmetode |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Type underliggende eksponering |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Risikooverførselsmetode |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Mål/ratio ved udløsende hændelse |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Slutdato for revolverende periode/»ramp-up«-periode |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Inddrivelse af hovedstol i perioden |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Inddrivelse af renter i perioden |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Opkrævning af hovedstol i perioden |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Opkrævning af renter i perioden |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Træk på likviditetsfacilitet |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Mer-spread for securitisering |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Registreringsmekanisme for mer-spread |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Aktuel overdækning af sikkerhedsstillelse |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Udvanding |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Omklassificeret bruttobeløb i perioden |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Tilbagekøbte eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Omlagte eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Konstant misligholdelsesrate på årsbasis (»annualised constant default rate«) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Misligholdte eksponeringer |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Misligholdte eksponeringer CRR |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Risikovægtningsmetode |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,00 %, 0,10 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,10 %, 0,25 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [0,25 %, 1,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [1,00 %, 7,50 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [7,50 %, 20,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Låntagers sandsynlighed for misligholdelse i interval [20,00 %, 100,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Restancer 1-29 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Restancer 30-59 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Restancer 60-89 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Restancer 90-119 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Restancer 120-149 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Restancer 150-179 dage |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Restancer 180+ dage |
{PERCENTAGE} |
|
Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser |
||
|
IVSR1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Beskrivelse |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Tærskelniveau |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Faktisk værdi |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Status |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Frist for ophør af misligholdelse |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Beregningshyppighed |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Følger af brud |
{LIST} |
|
Oplysninger om cash flow |
||
|
IVSF1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Oprindelig identifikator for cash flow-post |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Ny identifikator for cash flow-post |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Cash flow-post |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Beløb betalt i perioden |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Disponible bevillinger |
{MONETARY} |
BILAG XIII
Skema for investorrapport — Abcp-securitisering
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om program |
||
|
IVAS1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Navn på indberettende enhed |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Kontaktperson i indberettende enhed |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Tlf.nr. for indberettende enhed |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
E-mail for indberettende enhed |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Mål/ratio ved udløsende hændelse |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Eksponeringer, der ikke opfylder bestemmelserne |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Vægtet gennemsnitlig levetid |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Risikotilbageholdelsesmetode |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument |
{LIST} |
|
Oplysninger om transaktion |
||
|
IVAN1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
NACE-kode for branche |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Risikotilbageholdelsesmetode |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Indehaver af risikotilbageholdelsesinstrument |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Vægtet gennemsnitlig levetid |
{INTEGER-9999} |
|
Oplysninger om test/hændelser/udløsende hændelser |
||
|
IVAR1 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Oprindelig identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Ny identifikator for test/hændelse/udløsende hændelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Beskrivelse |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Status |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Følger af brud |
{LIST} |
BILAG XIV
SKEMA FOR INSIDERVIDEN ELLER OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE HÆNDELSER — IKKE-ABCP-SECURITISERING
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om securitisering |
||
|
SESS1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Ikke længere STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Afhjælpende foranstaltninger |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Administrative foranstaltninger |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Sikring af salg |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Aktuel waterfalltype |
{LIST} |
|
SESS9 |
Master trust-type |
{LIST} |
|
SESS10 |
SSPE-værdi |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
SSPE-hovedstolsværdi |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
SSPE's antal konti |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Saldo af hovedstol for obligation |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Sælgers andel |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Finansieringsandel |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Indtægter allokeret til denne serie |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Benchmark for renteswap |
{LIST} |
|
SESS18 |
Udløbsdato for renteswap |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Notionalt beløb for renteswap |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Betalers valuta i valutaswap |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Modtagers valuta i valutaswap |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Valutaswapkurs |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Udløbsdato for valutaswap |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Notionalt beløb for valutaswap |
{MONETARY} |
|
Oplysninger på tranche-/obligationsniveau |
||
|
SEST1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Oprindelig identifikator for tranche |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Ny identifikator for tranche |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Navn på tranche |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Tranche-/obligationstype |
{LIST} |
|
SEST7 |
Valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Oprindelig saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
SEST11 |
Dato for rentebetaling |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Dato for betaling af afdrag |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Løbende kuponrente |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Aktuel renteforskel/-spread |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Kupongulv |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Kuponloft |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Step-up/step-down-kuponværdi |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Step-up/step-down-kupondato |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Arbejdsdagskonvention |
{LIST} |
|
SEST20 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
SEST21 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
SEST22 |
Udstedelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Udbetalingsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Officiel udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Bestemmelse om forlængelse |
{LIST} |
|
SEST26 |
Næste call-dato |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Clean-up call-tærskel |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Næste put-dato |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Konvention for beregning af dage |
{LIST} |
|
SEST30 |
Afregningskonvention |
{LIST} |
|
SEST31 |
Aktuelt attachment point |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Oprindeligt attachment point |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Aktuel kreditforbedring |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Oprindelig kreditforbedring |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Kreditforbedringsformel |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Sidestillede trancher |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Foranstillede trancher |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Udstående »principal deficiency ledger«-saldo |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
LEI for kautionist |
{LEI} |
|
SEST40 |
Navn på kautionist |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Kautionistens ENS-delsektor |
{ESA} |
|
SEST42 |
Beskyttelsestype |
{LIST} |
|
Oplysninger på kontoniveau |
||
|
SESA1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Oprindelig identifikator for konto |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Ny identifikator for konto |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Kontotype |
{LIST} |
|
SESA5 |
Målsaldo for konto |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Faktisk kontosaldo |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Amortiseringskonto |
{Y/N} |
|
Oplysninger på modpartsniveau |
||
|
SESP1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Modpartens LEI |
{LEI} |
|
SESP3 |
Modpartens navn |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Modpartstype |
{LIST} |
|
SESP5 |
Modpartens etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Modpartens ratinggrænse |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Modpartens rating |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
LEI for kilde til modpartens rating |
{LEI} |
|
SESP9 |
Navn på kilde til modpartens rating |
{ALPHANUM-100} |
|
Oplysninger om CLO-securitisering |
||
|
SESC1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Slutdato for afdragsfri periode |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
CLO-type |
{LIST} |
|
SESC4 |
Indeværende periode |
{LIST} |
|
SESC5 |
Startdato for indeværende periode |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Slutdato for indeværende periode |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Koncentrationsgrænse |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Begrænsninger — Officiel udløbsdato |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Begrænsninger — Efterstillede eksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Begrænsninger — Misligholdte eksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Begrænsninger — Naturaleksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Begrænsninger — Nulrenteeksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Begrænsninger — Aktieeksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Begrænsninger — Syndikeringseksponeringer |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Begrænsninger — Diskretionært salg |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Diskretionært salg |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Geninvesteringer |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Begrænsninger — Oprindelig kreditforbedring |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Begrænsninger — Bud |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Begrænsninger — Handel |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Begrænsninger — Udstedelser |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Begrænsninger —Indfrielser |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Begrænsninger — Refinansiering |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Begrænsninger —Obligationsvederlag |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Begrænsninger — Kreditrisikoafdækning |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Frist for likvidation af sikkerhedsstillelse |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Likvidation af sikkerhedsstillelse — Frafald |
{Y/N} |
|
Oplysninger om CLO-forvalter |
||
|
SESL1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
LEI for CLO-forvalter |
{LEI} |
|
SESL3 |
Navn på forvalter |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Etableringsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Registreringsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Medarbejdere |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Medarbejdere — CLO'er |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Medarbejdere — Gældsomlægning |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Aktiver under forvaltning |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Aktiver under forvaltning — Gearede lån |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Aktiver under forvaltning — CLO'er |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Aktiver under forvaltning — EU |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Aktiver under forvaltning — EU-CLO'er |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Antal EU-CLO'er |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Kapital |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Kapital — Risikotilbageholdelse |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Afviklingstid |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Prisfastsættelseshyppighed |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Misligholdelsessats – 1 år |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Misligholdelsessats – 5 år |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Misligholdelsessats – 10 år |
{PERCENTAGE} |
|
Oplysninger om syntetisk dækning |
||
|
SESV1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identifikator for beskyttelsesinstrument |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Beskyttelsestype |
{LIST} |
|
SESV4 |
Beskyttelsesinstrumentets ISIN-nummer |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Navn på udbyder af kreditrisikoafdækning |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
LEI for udbyder af kreditrisikoafdækning |
{LEI} |
|
SESV7 |
Offentlig enhed med nulrisikovægt |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Lovvalg |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
ISDA-masteraftale |
{LIST} |
|
SESV10 |
Misligholdelses- og termineringshændelser |
{LIST} |
|
SESV11 |
Type syntetisk securitisering |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Valuta for kreditrisikoafdækning |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Aktuelt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Maksimalt notionalt kreditrisikoafdækningsbeløb |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Attachment point for kreditrisikoafdækning |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Detachment point for kreditrisikoafdækning |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
ISIN-nummer for dækkede obligationer |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Omfang af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV19 |
Udløbsdato for kreditrisikoafdækning |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Væsentlighedstærskler |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Betingelser for frigivelse af betaling |
{LIST} |
|
SESV22 |
Mulighed for justeringsbetalinger |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Gældsomlægningsperiodens længde |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Tilbagebetalingspligt |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Subsistuerbar sikkerhedsstillelse |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Sikkerhedsstillelseskrav |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Initialmargin for sikkerhedsstillelse |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Frist for levering af sikkerhedsstillelse |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Afvikling |
{LIST} |
|
SESV30 |
Seneste tilladte udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV32 |
Udløb af aktuelt indeks for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV33 |
Hyppighed for tilpasning af betaling — til køber af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV34 |
Aktuel renteforskel for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Aktuel rente for betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV37 |
Udløb af aktuelt indeks for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV38 |
Hyppighed for tilpasning af betaling — til sælger af kreditrisikoafdækning |
{LIST} |
|
SESV39 |
Aktuel renteforskel for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Aktuel rente for betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Støtte fra mer-spread |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Definition af mer-spread |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Aktuel kreditrisikoafdækningsstatus |
{LIST} |
|
SESV44 |
Konkurs er kredithændelse |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Manglende betaling er kredithændelse |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Omlægning er kredithændelse |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Kredithændelse |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Kumulerede betalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Kumulerede justeringsbetalinger til køber af kreditrisikoafdækning |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Kumulerede betalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Kumulerede justeringsbetalinger til sælger af kreditrisikoafdækning |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Bogført beløb for syntetisk mer-spread |
{MONETARY} |
|
Oplysninger om udsteder af sikkerhedsstillelse |
||
|
SESI1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identifikator for beskyttelsesinstrument |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Oprindelig identifikator for sikkerhedsstillelsesinstrument |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Ny identifikator for sikkerhedsstillelse |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Sikkerhedsstillelsesinstrumentets ISIN-nummer |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Type af sikkerhedsstillelsesinstrument |
{LIST} |
|
SESI7 |
Den ENS-delsektor, udstederen af sikkerhedsstillelse tilhører |
{ESA} |
|
SESI8 |
LEI for udsteder af sikkerhedsstillelse |
{LEI} |
|
SESI9 |
Er udstederen af sikkerhedsstillelse tilknyttet det eksponeringsleverende institut? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Aktuelt udestående beløb |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Instrumentets valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Forfaldsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Haircut |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
SESI15 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
SESI16 |
Aktuel rente på kontante indskud |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Repomodpartens navn |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Repomodpartens LEI |
{LEI} |
|
SESI19 |
Repoens udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
Andre oplysninger |
||
|
SESO1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Rækkenummer for andre oplysninger |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Andre oplysninger |
{ALPHANUM-1000} |
BILAG XV
Skema for insiderviden eller oplysninger om væsentlige hændelser — Abcp-securitisering
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
FORMAT |
|
Oplysninger om program |
||
|
SEAS1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Skæringsdato for data |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Ikke længere STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Afhjælpende foranstaltninger |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Administrative foranstaltninger |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Væsentlig ændring i transaktionsdokumenter |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Lovvalg |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Likviditetsfacilitetens længde |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Likviditetsfacilitetens dækning |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Likviditetsfacilitetens dækningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Likviditetsfacilitetens udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Træk på likviditetsfacilitet |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Samlede udstedelser |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Maksimal udstedelse |
{MONETARY} |
|
Oplysninger om transaktion |
||
|
SEAR1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Antal programmer, der finansierer transaktionen |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Ikke længere STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Det eksponeringsleverende institut er kunde hos programmets organiserende institut |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Sikkerhedsrettighed indrømmet |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Indtægt |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Driftsudgifter |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Omsætningsaktiver |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Likvide beholdninger |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Omsættelige værdipapirer |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Tilgodehavender |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Kortfristede forpligtelser |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Gæld i alt |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Egenkapital i alt |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Valuta for finansieringsoversigt |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Det organiserende institut understøtter transaktionen |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Type af støtte fra det organiserende institut |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Likviditetsfacilitetens længde |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Udnyttet beløb på likviditetsfaciliteten |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Likviditetsfacilitetens dækning |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Likviditetsfacilitetens dækningsinterval |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Type likviditetsfacilitet |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Udløbsdato for likviditetsfacilitetens genkøbsaftale |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Valuta for likviditetsfaciliteten |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Likviditetsfacilitetens udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Navn på udbyder af likviditetsfacilitet |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
LEI for udbyder af likviditetsfacilitet |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Overdækning af sikkerhedsstillelse/efterstillet rettighed |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Mer-spread for transaktion |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Navn på rembursudbyder |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
LEI for rembursudbyder |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Valuta for remburs |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Maksimal kreditrisikoafdækning ifølge remburs |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Navn på kautionist |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
LEI for kautionist |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Maksimal garantidækning |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Valuta for garanti |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Garantiens udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Hvordan overføres tilgodehavenderne? |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Udløbsdato for genkøbsaftalen |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Købt beløb |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Maksimumsgrænse for finansiering |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Benchmark for renteswap |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Udløbsdato for renteswap |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Notionalt beløb for renteswap |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Betalers valuta i valutaswap |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Modtagers valuta i valutaswap |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Valutaswapkurs |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Udløbsdato for valutaswap |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Notionalt beløb for valutaswap |
{MONETARY} |
|
Oplysninger på tranche-/obligationsniveau |
||
|
SEAT1 |
Entydig identifikator — ABCP-program |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Oprindelig identifikator for obligation |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Ny identifikator for obligation |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
International Securities Identification Number (internationalt identifikationsnummer for værdipapirer) |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Tranche-/obligationstype |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Udstedelsesdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Officiel udløbsdato |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Valuta |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Aktuel saldo for hovedstol |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Løbende kuponrente |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Udløb for aktuelt renteindeks |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Rentebetalingshyppighed |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Aktuel kreditforbedring |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Kreditforbedringsformel |
{ALPHANUM-1000} |
|
Oplysninger på kontoniveau |
||
|
SEAA1 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Oprindelig identifikator for konto |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Ny identifikator for konto |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Kontotype |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Målsaldo for konto |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Faktisk kontosaldo |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Amortiseringskonto |
{Y/N} |
|
Oplysninger på modpartsniveau |
||
|
SEAP1 |
Entydig identifikator — ABCP-transaktion |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Modpartens LEI |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Modpartens navn |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Modpartstype |
{LIST} |
|
SEAP5 |
Modpartens etableringsland |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Modpartens ratinggrænse |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Modpartens rating |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
LEI for kilde til modpartens rating |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Navn på kilde til modpartens rating |
{ALPHANUM-100} |
|
Andre oplysninger |
||
|
SEAO1 |
Entydig identifikator |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Rækkenummer for andre oplysninger |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Andre oplysninger |
{ALPHANUM-1000} |
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/285 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1226
af 12. november 2019
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
I henhold til forordning (EU) 2017/2402 skal eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter indberette visse oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), hvis de anser en securitisering for at opfylde kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne), der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 19-22 og 23-26. De oplysninger, der skal indberettes, er forskellige afhængigt af de forskellige typer meddelte securitiseringer. |
|
(2) |
For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver og for investorer og potentielle investorer at udvise rettidig omhu er det nødvendigt med tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, for at afgøre, om STS-kriterierne er opfyldt. Begrundelsen for at vælge en given homogenitetsfaktor og for at udelukke andre bør navnlig indgå i meddelelsen for at danne grundlag for vurderingen af homogenitetskriteriet. For visse STS-kriterier er det tilstrækkeligt blot med en bekræftelse af overholdelse, mens andre kriterier kræver yderligere oplysninger. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem krav, i forbindelse med hvilke det er tilstrækkeligt blot med en bekræftelse, og krav, i forbindelse med hvilke det er nødvendigt med en koncis eller detaljeret redegørelse. |
|
(3) |
Securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) ikke er krav om udfærdigelse af et prospekt (private securitiseringer), gør det muligt for parterne at indgå i securitiseringstransaktioner uden at offentliggøre følsomme forretningsmæssige oplysninger. De oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med STS-meddelelserne om sådanne securitiseringer, bør derfor begrænses til ikke-følsomme forretningsmæssige oplysninger. |
|
(4) |
For at lette adgangen til oplysninger, som er relevante for STS-kravene, bør eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter kunne henvise til det relevante prospekt, som i henhold til forordning (EU) 2017/1129 er udfærdiget i forbindelse med den givne securitisering, anden relevant underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 eller andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen. |
|
(5) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. |
|
(6) |
ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Oplysninger, der skal indgå i STS-meddelelsen
1. Følgende oplysninger skal i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402 indgå i STS-meddelelsen:
|
a) |
hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag I til denne forordning |
|
b) |
hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag II til denne forordning |
|
c) |
for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i bilag III til denne forordning. |
2. For securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til forordning (EU) 2017/1129 ikke skal udfærdiges et prospekt, ledsages de oplysninger, der i henhold til stk. 1 skal indgå i STS-meddelelsen, af følgende:
|
a) |
hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSS9 og STSS10 i bilag I til denne forordning |
|
b) |
hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAT9 og STSAT10 i bilag II til denne forordning |
|
c) |
for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAP9 i bilag III til denne forordning. |
For så vidt angår artikel 27, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 begrænses offentliggørelsen af STS-meddelelsen for disse securitiseringer til de oplysninger, der er omhandlet i nærværende stykke.
Artikel 2
Supplerende oplysninger
Hvis følgende dokumenter omfatter oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, kan der indsættes en henvisning til de relevante dele af disse dokumenter i kolonnen »Yderligere oplysninger« i bilag I, II eller III til denne forordning, og hvis sådanne oplysninger gives, skal dokumentationen klart identificeres:
|
a) |
et prospekt udfærdiget i henhold til forordning (EU) 2017/1129 |
|
b) |
anden underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
|
c) |
andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen. |
Artikel 3
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 4).
BILAG I
Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 19-22 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ikkeABCP-securitiseringer
Generelle oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (1) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||||
|
STSS0 |
Artikel 27, stk. 1 |
Første kontaktpunkt |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 (2) |
||||||||||||||||
|
STSS1 |
Ikke relevant |
Instrumentidentifikationskode |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne securitisering. |
Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
||||||||||||||||
|
STSS2 |
Ikke relevant |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) |
LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og det eller de organiserende institutter og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan kode foreligger. |
Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSS3 |
Ikke relevant |
Meddelelsesidentifikator |
Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS4 |
Ikke relevant |
Unik identifikator |
Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224 (3). |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS5 |
Ikke relevant |
Prospektidentifikator |
Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS6 |
Ikke relevant |
Securitiseringsregister |
Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS7 |
Ikke relevant |
Securitiseringens navn |
Securitiseringens navn. |
Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSS8 |
Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 |
Hjemland |
Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS9 |
Ikke relevant |
Securitiseringsklassifikation |
Securitiseringstype:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS10 |
Ikke relevant |
Underliggende eksponeringers klassifikation |
Type underliggende eksponeringer, herunder:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS11 |
Ikke relevant |
Udstedelsesdato |
Hvis der er udfærdiget et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (4), datoen for prospektets godkendelse. I alle andre tilfælde, slutdatoen for den seneste transaktion. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS12 |
Ikke relevant |
Meddelelsesdato |
Datoen for meddelelse til ESMA. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS13 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS14 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS15 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS16 |
Artikel 27, stk. 5 |
STS-status |
En begrundet meddelelse fra det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut om, at securitiseringen ikke længere skal anses for at være STS. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS17 |
Artikel 27, stk. 3 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut |
En erklæring om, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver er (»Ja«) eller ikke er (»Nej«) et kreditinstitut eller et investeringsselskab etableret i Unionen. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS18 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af långivningskriterier |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers kriterier for långivning, processer og systemer er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS19 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af, at långivningen er omfattet af tilsyn |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at långivningen som omhandlet i artikel 27, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 er omfattet af tilsyn. |
Ikke relevant |
Specifikke oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
Bekræftelse |
Koncis redegørelse |
Detaljeret redegørelse |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (5) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||
|
STSS20 |
Artikel 20, stk. 1 |
Overførsel af underliggende eksponeringer ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller en overførsel med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS21 |
Artikel 20, stk. 2 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og en angivelse af, om bestemmelserne i artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS22 |
Artikel 20, stk. 3 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
√ |
|
|
Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS23 |
Artikel 20, stk. 4 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
√ |
|
|
Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS24 |
Artikel 20, stk. 5 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt |
|
√ |
|
Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402. Hvis overførslen sker ved hjælp af alternative mekanismer, en bekræftelse af, at insolvens i forbindelse med det eksponeringsleverende institut ikke vil hindre SSPE'en i at håndhæve sine rettigheder. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS25 |
Artikel 20, stk. 6 |
Erklæringer og garantier |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de underliggende eksponeringer, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt. |
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS26 |
Artikel 20, stk. 7 |
Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan:
|
Afsnit 2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS27 |
Artikel 20, stk. 8 |
Aktivernes homogenitet |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for homogeniteten af den pulje af underliggende eksponeringer, der sikrer securitiseringen. Med henblik herpå indsættes en henvisning til EBA's reguleringsmæssige tekniske standarder homogenitet (Kommissionens delegerede forordning (EU)2019/1851 (6) og en detaljeret beskrivelse af, hvordan hver af betingelserne i artikel 1 i nævnte delegerede forordning er opfyldt. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS28 |
Artikel 20, stk. 9 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer: Ingen resecuritisering |
√ |
|
|
En bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringer, og at den meddelte securitisering derfor ikke er en resecuritisering. |
Punkt 2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS29 |
Artikel 20, stk. 10 |
Bevillingsstandardens forsvarlighed |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for:
|
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS30 |
Artikel 20, stk. 10 |
Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har ekspertise inden for indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS31 |
Artikel 20, stk. 11 |
Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt:
|
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS32 |
Artikel 20, stk. 12 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
√ |
|
|
En bekræftelse af, at låntagerne på det tidspunkt, hvor eksponeringerne overføres, har erlagt mindst én betaling. En bekræftelse af, at undtagelsen i artikel 20, stk. 12, i forordning (EU) 2017/2402 finder eller ikke finder anvendelse. |
Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS33 |
Artikel 20, stk. 13 |
Tilbagebetalingen til indehaverne må ikke struktureres således, at den hovedsageligt afhænger af salget af aktiver. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for det omfang, hvori tilbagebetalingen til indehaverne af securitiseringspositionerne afhænger af salget af aktiver, som sikrer de underliggende eksponeringer. |
Punkt 3.4.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS34 |
Artikel 21, stk. 1 |
Opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver i forbindelse med en ikkeABCP-securitisering opfylder kravet om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402. En angivelse af, hvilken enhed der tilbageholder den væsentlige nettoøkonomiske interesse, og af, hvilken mulighed der anvendes til at tilbageholde risikoen:
|
Punkt 3.1 i bilag 9 og punkt 3.4.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS35 |
Artikel 21, stk. 2 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt rente- og valutarisiciene er begrænset på passende vis, og at der er truffet foranstaltninger til at begrænse sådanne risici, og en bekræftelse af, at investorer har adgang til sådanne foranstaltninger. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS36 |
Artikel 21, stk. 2 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, at SSPE'en kun har indgået derivataftaler under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS37 |
Artikel 21, stk. 2 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt anvendte afdækningsinstrumenter er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS38 |
Artikel 21, stk. 3 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan alle refererede rentebetalinger vedrørende aktiver og forpligtelser i securitiseringen er beregnet på grundlag af almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne. |
Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS39 |
Artikel 21, stk. 4 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
√ |
|
En generel erklæring om, at alle kravene i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS40 |
Artikel 21, stk. 4 |
a) Intet kontantbeløb tilbageholdes |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at intet kontantbeløb tilbageholdes som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS41 |
Artikel 21, stk. 4 |
b) Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at indtægter fra afdrag på de underliggende eksponeringer videregives til investorerne via sekventielle afdrag på securitiseringspositionerne i overensstemmelse med securitiseringspositionens rangorden. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS42 |
Artikel 21, stk. 4 |
c) Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til rangorden |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at tilbagebetalingen af securitiseringspositionerne ikke må ændres i forhold til disses rangorden. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS43 |
Artikel 21, stk. 4 |
c) Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ingen bestemmelser kræver automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS44 |
Artikel 21, stk. 5 |
Securitiseringer med ikkesekventiel prioritering af betalinger |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktioner kendetegnet ved ikkesekventiel prioritering af betalinger omfatter hændelser, der er relateret til udviklingen i de underliggende eksponeringer, der medfører, at prioriteringen af betalinger igen ændres til sekventiel prioritering af betalinger. Bekræftelse af, at sådanne hændelser som minimum omfatter forringelsen af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet, som bringer denne ned under en på forhånd fastlagt tærskel. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS45 |
Artikel 21, stk. 6 |
Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS46 |
Artikel 21, stk. 6, litra a) |
a) Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS47 |
Artikel 21, stk. 6, litra b) |
b) Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 21, stk. 6, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS48 |
Artikel 21, stk. 6, litra c) |
c) Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 21, stk. 6, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant, ved brug af krydshenvisninger til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS49 |
Artikel 21, stk. 6, litra d) |
d) Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS50 |
Artikel 21, stk. 7, litra a) |
a) Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder en præcisering af alle kravene i artikel 21, stk. 7, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS51 |
Artikel 21, stk. 7, litra b) |
b) Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen udtrykkeligt opfylder kravene i artikel 21, stk. 7, litra b), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS52 |
Artikel 21, stk. 7, litra c) |
c) Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS53 |
Artikel 21, stk. 7, litra c) |
c) Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS54 |
Artikel 21, stk. 8 |
Krav til administrationsselskabet om ekspertise og politikker og passende procedurer og risikostyringskontroller |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan kravene i artikel 21, stk. 8, er opfyldt. Som en del af redegørelsen indsættes der henvisninger til politikker og procedurer, som skal sikre, at disse krav opfyldes. |
Punkt 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS55 |
Artikel 21, stk. 9 |
Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at den underliggende dokumentation på klar og konsekvent vis fastsætter definitioner, afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger relateret til gældssituationer som omhandlet i artikel 21, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS56 |
Artikel 21, stk. 9 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen angiver prioriteringerne af betalinger og hændelser, der udløser tiltag, i overensstemmelse med artikel 21, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.4.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS57 |
Artikel 21, stk. 10 |
Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser & det ansvar, som påhviler trustee |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at bestemmelserne i artikel 21, stk. 10, i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende rettidig løsning af konflikter er overholdt. |
Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS58 |
Artikel 22, stk. 1 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de data, der skal gøres tilgængelige i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, er tilgængelige, med en klar angivelse af, hvor oplysningerne kan findes. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS59 |
Artikel 22, stk. 2 |
Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer blev kontrolleret af en relevant og uafhængig ekstern instans forud for udstedelsen af værdipapirerne. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSS60 |
Artikel 22, stk. 3 |
»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at »liability cash flow«-modellen er tilgængelig for potentielle investorer forud for fastsættelsen af prisen, og en klar angivelse af, hvor disse oplysninger er tilgængelige. Efter prisfastsættelsen bekræftelse af, at sådanne oplysninger er gjort tilgængelige for potentielle investorer efter anmodning. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSS61 |
Artikel 22, stk. 4 |
Offentliggørelse af oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt oplysningerne om miljøpræstationer for de aktiver, der finansieres via boliglån eller billån eller billeasingaftaler, er tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, og en angivelse af, hvor disse oplysninger kan findes. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSS62 |
Artikel 22, stk. 5 |
Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at:
|
Ikke relevant |
(1) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige forskrifter, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1)..
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(5) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1851 af 28. maj 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for homogeniteten af de underliggende securitiseringseksponeringer (EUT L 280 af 6.11.2019, s. 1).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34).
BILAG II
Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ABCP-securitiseringer
Generelle oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (1) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||||
|
STSAT0 |
Artikel 27, stk. 1 |
Første kontaktpunkt |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSAT1 |
Ikke relevant |
Instrumentidentifikationskode |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt ABCP-securitiseringen. |
Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
||||||||||||||||
|
STSAT2 |
Ikke relevant |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) |
LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og/eller det eller de organiserende institutter, hvis en sådan kode foreligger. |
Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSAT3 |
Ikke relevant |
Meddelelsesidentifikator |
Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT4 |
Ikke relevant |
Unik identifikator |
Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til denne ABCP-transaktion i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT5 |
Ikke relevant |
Prospektidentifikator |
Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT6 |
Ikke relevant |
Securitiseringsregister |
Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT7 |
Ikke relevant |
Securitiseringens navn |
Securitiseringens navn, hvis et sådant foreligger, eller hvis et sådant ikke foreligger, kodenavnet og det anvendte navn. |
Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSAT8 |
Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 |
Hjemland |
Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT9 |
Ikke relevant |
Securitiseringsklassifikation |
Securitiseringstype:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT10 |
Ikke relevant |
Underliggende eksponeringers klassifikation |
Type underliggende eksponeringer, herunder:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT11 |
Ikke relevant |
Udstedelsesdato |
Hvis der er udfærdiget et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, datoen for prospektets godkendelse. Hvis ikke, ABCP-securitiseringens udstedelsesdato. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT12 |
Ikke relevant |
Meddelelsesdato |
Datoen for meddelelse til ESMA. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT13 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT14 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT15 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i securitiseringsforordningen, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt denne. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT16 |
Artikel 27, stk. 5 |
STS-status |
Hvorvidt det eksponeringsleverende institut og/eller det organiserende institut har meddelt, at ABCP-securitiseringen ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for en sådan meddelelse. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT17 |
Artikel 27, stk. 3 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut |
En erklæring om, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver er (»Ja«) eller ikke er (»Nej«) et kreditinstitut eller et investeringsselskab etableret i Unionen. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT18 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af långivningskriterier |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers kriterier for långivning, processer og systemer er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT19 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af, at långivningen er omfattet af tilsyn |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at långivningen som omhandlet i artikel 27, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 er omfattet af tilsyn. |
Ikke relevant |
Specifikke oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
Bekræftelse |
Koncis redegørelse |
Detaljeret redegørelse |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (2) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||
|
STSAT20 |
Artikel 24, stk. 1 |
Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT21 |
Artikel 24, stk. 2 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og hvorvidt bestemmelserne i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT22 |
Artikel 24, stk. 3 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
√ |
|
|
Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT23 |
Artikel 24, stk. 4 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
√ |
|
|
Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT24 |
Artikel 24, stk. 5 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt. |
|
√ |
|
Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, gives der en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT25 |
Artikel 24, stk. 6 |
Erklæringer og garantier |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de aktiver, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt. |
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT26 |
Artikel 24, stk. 7 |
Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt:
|
Afsnit 2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT27 |
Artikel 24, stk. 8 |
Ingen resecuritisering |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringspositioner, og at den meddelte securitisering derfor ikke er en resecuritisering. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT28 |
Artikel 24, stk. 9 |
Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan de overførte underliggende eksponeringer ikke omfatter på tidspunktet for udvælgelsen misligholdte eksponeringer eller omlagte eksponeringer som omhandlet i artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402, hvis det er relevant. En klar redegørelse for, hvorvidt securitiseringen omfatter kreditsvage tilstande på securitiseringstidspunktet som omhandlet i artikel 24, stk. 9, litra a), nr. i), i forordning EU 2017/2402, hvis det er relevant. Bekræftelse af, at:
|
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT29 |
Artikel 24, stk. 10 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at låntagerne på det tidspunkt, hvor eksponeringerne overføres, har erlagt mindst én betaling. Hvis der ikke er erlagt betalinger, en redegørelse for, hvorfor dette er tilfældet, herunder en angivelse af, hvorvidt årsagen er den, at en af de undtagelser, der er tilladt i henhold til artikel 20, stk. 12, i forordning (EU) 2017/2402, finder anvendelse. |
Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT30 |
Artikel 24, stk. 11 |
Tilbagebetalingen til indehaverne må ikke struktureres således, at den hovedsageligt afhænger af salget af aktiver. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for det omfang, hvori tilbagebetalingen til indehaverne af securitiseringspositionerne afhænger af salget af aktiver, som sikrer de underliggende eksponeringer. En detaljeret redegørelse for, hvorvidt tilbagebetalinger til investorerne ikke anses for at afhænge af salget af aktiver som omhandlet i artikel 24, stk. 11, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402, hvis det er relevant. |
Punkt 3.4.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT31 |
Artikel 24, stk. 12 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan rente- og valutarisiciene er begrænset på passende vis, og en bekræftelse af, at de foranstaltninger, der er truffet med henblik herpå, er offentliggjort. En koncis redegørelse for, hvorvidt anvendte afdækningsinstrumenter er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT32 |
Artikel 24, stk. 12 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
√ |
|
Medmindre disse tjener til afdækning af rente- eller valutarisici, en koncis redegørelse for, hvorvidt SSPE'en ikke har indgået derivataftaler. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT33 |
Artikel 24, stk. 12 |
Derivater i underliggende eksponeringer |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for tilstedeværelsen af derivater i puljen af underliggende eksponeringer. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT34 |
Artikel 24, stk. 12 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt derivater, som kan tillades i henhold til artikel 24, stk. 12, er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindelige standarder for international finansiering. |
Punkt 3.4.7 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT35 |
Artikel 24, stk. 13 |
Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at den underliggende dokumentation på klar og konsekvent vis fastsætter definitioner, afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger relateret til gældssituationer som omhandlet i artikel 24, stk. 13, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT36 |
Artikel 24, stk. 13 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen angiver prioriteringerne af betalinger og hændelser, der udløser tiltag, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 13, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT37 |
Artikel 24, stk. 14 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de data, der skal gøres tilgængelige i henhold til artikel 24, stk. 14, i forordning (EU) 2017/2402, er tilgængelige, og en klar angivelse af, hvor oplysningerne er tilgængelige for potentielle investorer forud for prisfastsættelsen. Hvis det organiserende institut ikke har adgang til sådanne data, bekræftelse af, at sælgeren har givet adgang til data som omhandlet i artikel 24, stk. 14, i forordning (EU) 2017/2402. Bekræftelse af, at dataene er tilgængelige, og en klar angivelse af, hvor oplysningerne er tilgængelige, og at dataene omfatter en periode på mindst fem år, undtagen for data, der vedrører tilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavender, hvis historiske periode ikke er kortere end tre år. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT38 |
Artikel 24, stk. 15 |
Aktivernes homogenitet |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan securitiseringen er sikret ved en pulje af underliggende eksponeringer, som er homogene, idet der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er forbundet med de forskellige aktivtypers pengestrømme, herunder deres karakteristika med hensyn til kontrakter, kreditrisiko og forudbetaling. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT39 |
Artikel 24, stk. 15 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at puljen af underliggende eksponeringer har en vægtet gennemsnitlig restløbetid på højst ét år, og at ingen af de underliggende eksponeringer har en restløbetid på over tre år. Bekræftelse af, hvorvidt undtagelsen vedrørende puljer af billån, billeasing eller leasingtransaktioner vedrørende udstyr finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 24, stk. 15, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT40 |
Artikel 24, stk. 15 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
√ |
|
|
Bekræftelse af, hvis det er relevant, at de underliggende eksponeringer:
|
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT41 |
Artikel 24, stk. 16 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan alle refererede rentebetalinger vedrørende aktiver og forpligtelser i ABCP-securitiseringen er beregnet på grundlag af almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne. |
Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT42 |
Artikel 24, stk. 17 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt de enkelte krav i artikel 24, stk. 17, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt, herunder en koncis redegørelse for tilfælde, hvor kontantbeløb kan tilbageholdes. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT43 |
Artikel 24, stk. 17 |
|
√ |
|
|
Bekræftelse af, at intet kontantbeløb tilbageholdes som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT44 |
Artikel 24, stk. 17 |
|
√ |
|
|
Bekræftelse af, at indtægter fra afdrag på de underliggende eksponeringer videregives til investorer via sekventielle afdrag på securitiseringspositionerne i overensstemmelse med securitiseringspositionens rangorden. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT45 |
Artikel 24, stk. 17 |
|
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ingen bestemmelser kræver automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT46 |
Artikel 24, stk. 18 |
Bevillingsstandardernes forsvarlighed |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt de underliggende eksponeringer blev indgået som led i sælgers almindelige virksomhed, og det præciseres, hvorvidt bevillingsstandarderne ikke er mindre strenge end dem, som blev anvendt over for eksponeringer, som ikke blev securitiseret. En detaljeret redegørelse for, hvorvidt eventuelle væsentlige ændringer i forhold til forudgående bevillingsstandarder har været tilgængelige for det organiserende institut og andre parter, der er direkte eksponeret mod ABCP-securitiseringen. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT47 |
Artikel 24, stk. 18 |
Sælgers ekspertise |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt sælger har den fornødne ekspertise inden for indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT48 |
Artikel 24, stk. 19 |
Revolverende ABCP-securitisering/hændelse relateret til kreditkvalitet. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 24, stk. 19, i forordning (EU) 2017/2402 indgår i securitiseringsdokumentationen. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT49 |
Artikel 24, stk. 20 |
Pligter relateret til securitiseringsdeltagere |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter de aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar for det organiserende institut, administrationsselskabet og trustee, hvis det er relevant, og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT50 |
Artikel 24, stk. 20 |
Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter processer og ansvar, som er nødvendige for at sikre, at misligholdelse fra administrationsselskabets side eller dettes insolvens ikke medfører, at varetagelsen af forvaltningsopgaven ophører. |
Punkt 3.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT51 |
Artikel 24, stk. 20 |
Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter bestemmelser, der sikrer udskiftning af derivatmodparter og kontoførende bank i tilfælde af misligholdelse fra disses side, disses insolvens og andre angivne hændelser, hvis det er relevant. |
Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT52 |
Artikel 24, stk. 20 |
Det eksponeringsleverende instituts robusthed |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter bestemmelser om, hvordan det organiserende institut opfylder kravene i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
(1) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(2) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
BILAG III
Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 25 og 26 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ABCP-programmer
Generelle oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (1) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
|
STSAP0 |
Artikel 27, stk. 1 |
Første kontaktpunkt |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP1 |
Ikke relevant |
Instrumentidentifikationskode |
De internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre), der er tildelt ABCP-programmerne, hvis det er relevant. |
Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
|
STSAP2 |
Ikke relevant |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) |
LEI-koden for det eller de organiserende institutter og/eller ABCP-programmet eller -programmerne. |
Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP3 |
Ikke relevant |
Meddelelsesidentifikator |
Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. |
Ikke relevant |
|
STSAP4 |
Ikke relevant |
Unik identifikator |
Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til dette ABCP-program i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
Ikke relevant |
|
STSAP5 |
Ikke relevant |
Prospektidentifikator |
Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. |
Ikke relevant |
|
STSAP6 |
Ikke relevant |
Securitiseringsregister |
Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
|
STSAP7 |
Ikke relevant |
Securitiseringens navn |
ABCP-programmets navn |
Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP8 |
Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 |
Hjemland |
Hjemland for det eller de organiserende institutter. |
Punkt 4.3 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP9 |
Ikke relevant |
Securitiseringsklassifikation |
Type securitisering (ikkeABCP, ABCP, ABCP-program) |
Ikke relevant |
|
STSAP10 |
Ikke relevant |
Udstedelsesdato |
Datoen for ABCP-programmets første udstedelse |
Punkt 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP11 |
Ikke relevant |
Meddelelsesdato |
Datoen for STS-meddelelse til ESMA |
Ikke relevant |
|
STSAP12 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. |
Ikke relevant |
|
STSAP13 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. |
Ikke relevant |
|
STSAP14 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den. |
Ikke relevant |
|
STSAP15 |
Artikel 27, stk. 5 |
STS-status |
Meddelelse fra det organiserende institut om, at ABCP-programmet ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for denne ændring. |
Ikke relevant |
Specifikke oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
Bekræftelse |
Koncis redegørelse |
Detaljeret redegørelse |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (2) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||
|
STSAP16 |
Artikel 25, stk. 1 |
Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det organiserende institut for programmet er et kreditinstitut under tilsyn, og et link til et dokument, som dokumenterer en sådan status. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP17 |
Artikel 25, stk. 2 |
Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det organiserende institut for ABCP-programmet udbyder en likviditetsfacilitet, og at det understøtter alle securitiseringspositioner på ABCP-programniveau, herunder en beskrivelse af likviditetsfaciliteten og et link til dokumenter, der tjener som bevis for, at en sådan er stillet til rådighed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP18 |
Artikel 25, stk. 3 |
Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at kreditinstituttet i sin rolle som organiserende institut ikke bringer sin solvens og likviditet i fare, og et link, hvis et sådant findes, til det dokument, der tjener som bevis for, at kreditinstituttet har godtgjort denne stilling over for sin kompetente myndighed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP19 |
Artikel 25, stk. 4 |
Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det organiserende institut opfylder kravene om at udvise rettidig omhu som omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 3, i forordning 2017/2402, alt efter tilfældet. Bekræftelse af, at det organiserende institut har kontrolleret, at sælger har indført de påkrævede muligheder for gældsafvikling samt inddrivelsesprocedurer, som opfylder kravene i artikel 265, stk. 2, litra i)-p), i forordning (EU) nr. 575/2013 eller tilsvarende krav i tredjelande. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP20 |
Artikel 25, stk. 5 |
Sælger skal (på transaktionsniveauet) eller det organiserende institut (på ABCP-programniveauet) opfylde de i artikel 6 omhandlede krav om risikotilbageholdelse. |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan sælger (ABCP-securitisering) og det organiserende institut (ABCP-program) opfylder kravene om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, og det angives nærmere, hvilken mulighed der er anvendt til at tilbageholde risikoen, herunder:
|
Punkt 3.4.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSAP21 |
Artikel 25, stk. 6 |
Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 (transparenskrav) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP22 |
Artikel 25, stk. 7 |
Træk på likviditetsfaciliteten, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagn om likviditetsfaciliteten |
|
√ |
|
En koncis redegørelse fra det organiserende institut for, hvorvidt der vil ske træk på likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, som udløber, vil blive tilbagebetalt, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP23 |
Artikel 26, stk. 1 |
ABCP-securitiseringer i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20 |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at alle ABCP-securitiseringer i programmet opfylder følgende krav:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP24 |
Artikel 26, stk. 1, andet og tredje afsnit |
Højst 5 % af det samlede beløb af de eksponeringer, der ligger til grund for ABCP, kan midlertidigt være i modstrid med visse krav. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvilke krav i artikel 24, stk. 9, 10 eller 11, i forordning (EU) 2017/2402 der eventuelt midlertidigt ikke opfyldes, hvilken procentdel af det samlede beløb af de eksponeringer, der ligger til grund for ABCP-securitiseringerne, dette svarer til, og hvorfor programmet midlertidigt er i modstrid med disse krav. Bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer kontrolleres regelmæssigt af en relevant, uafhængig ekstern instans. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP25 |
Artikel 26, stk. 2 |
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) for de underliggende eksponeringer i et ABCP-program må ikke være mere end to år. |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at den vægtede gennemsnitlige restløbetid for de underliggende eksponeringer i et ABCP-program ikke er mere end to år. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP26 |
Artikel 26, stk. 3 |
Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt ABCP-programmet er fuldt ud understøttet af et organiserende institut i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP27 |
Artikel 26, stk. 4 |
Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ABCP-programmet ikke indeholder en resecuritisering, og at kreditforbedringen ikke etablerer en trancheopdeling i andet lag på programniveau.. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP28 |
Artikel 26, stk. 5 |
Ingen call-optioner |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ABCP-programmet ikke indeholder call-optioner, bestemmelser eller klausuler, som påvirker værdipapirernes endelige udløbstidspunkt, når sådanne optioner eller klausuler kan udøves efter sælgerens, det organiserende instituts eller SSPE'ens skøn. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP29 |
Artikel 26, stk. 6 |
Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt og hvordan rente- og valutarisici, som opstår på ABCP-programniveau, er begrænset på passende vis, og de foranstaltninger, der træffes med henblik på at begrænse sådanne risici, herunder, hvorvidt SSPE'en indgår derivataftaler af andre årsager end dem, der er omhandlet i artikel 26, stk. 6, i forordning (EU) 2017/2402, og en beskrivelse af, hvordan disse derivater tegnes og dokumenteres, navnlig om dette sker i overensstemmelse med almindelige standarder for international finansiering. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP30 |
Artikel 26, stk. 7, litra a) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (ansvar, som påhviler trustee over for investorer) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det ansvar, som påhviler trustee og andre enheder med betroede opgaver, hvis det er relevant, over for investorer, er nærmere angivet i dokumentationen vedrørende ABCP-programmet. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP31 |
Artikel 26, stk. 7, litra b) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar for det organiserende institut, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser, hvis det er relevant, er nærmere angivet i dokumentationen vedrørende ABCP-programmet. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP32 |
Artikel 26, stk. 7, litra c) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet beskriver processer og ansvar, som omfatter misligholdelse fra administrationsselskabets side eller dettes insolvens, for at sikre, at varetagelsen af forvaltningsopgaven videreføres. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP33 |
Artikel 26, stk. 7, litra d) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at kravene i artikel 26, stk. 7, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt for så vidt angår bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og kontoførende bank på ABCP-programniveau i tilfælde af misligholdelse fra disses side, disses insolvens og andre angivne hændelser, hvis likviditetsfaciliteten ikke dækker sådanne hændelser. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP34 |
Artikel 26, stk. 7, litra e) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet omfatter procedurer, som sikrer, at der i forbindelse med angivne hændelser samt misligholdelse fra det organiserende instituts side eller dettes insolvens vil blive truffet afhjælpende foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet eller udskiftning af udbyderen af likviditetsfaciliteten, hvis det er nødvendigt. En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder oplysninger, som er relevante for kravene i artikel 26, stk. 7, litra e), i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP35 |
Artikel 26, stk. 7, litra f) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet omfatter bestemmelser, som sikrer, at der vil ske træk på likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, som udløber, vil blive tilbagebetalt, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato. En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder oplysninger, som er relevante for kravene i artikel 26, stk. 7, litra f), i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP36 |
Artikel 26, stk. 8 |
Administrationsselskabets ekspertise |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan kravene i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt, herunder de politikker og procedurer, som sikrer, at disse krav opfyldes. En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder de gældende forklaringer i forhold til at opfylde kravene i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) 2017/2402 (hvis det er relevant) (»administrationsselskabets ekspertise, politikker, procedurer og risikostyring«). |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
(1) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(2) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/315 |
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1227
af 12. november 2019
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 7, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder. |
|
(2) |
Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk. |
|
(3) |
Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2). |
|
(4) |
ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Skemaer til STS-meddelelse
1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 (3), indberettes ved hjælp af skemaet i bilag I til denne forordning.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 1, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag II til denne forordning.
3. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), og artikel 1, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag III til denne forordning.
4. Hvis de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, ikke foreligger eller ikke kræves som følge af de overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) 2017/2402, meddeles følgende i det eller de relevante felter i bilagene til denne forordning: »Ikke relevant som følge af overgangsbestemmelser«.
5. De oplysninger, der omhandles i denne artikel, indgives i elektronisk og maskinlæsbar form.
6. De supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/1226, medtages i feltet »Udfyldes« i bilag I-III til nærværende forordning.
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 285 i denne EUT).
BILAG I
Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
|
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
|
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»korrekt«— Y »forkert«— N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
STS-meddelelsesskema til ikke-ABCP-securitiseringer
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
UDFYLDES |
FELTFORMAT |
|
STSS0 |
Første kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS1 |
Instrumentidentifikationskode |
|
{ISIN} |
|
STSS2 |
LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver |
|
{LEI} |
|
STSS3 |
Meddelelsesidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS4 |
Unik identifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS5 |
Prospektidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS6 |
Securitiseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS7 |
Securitiseringens navn |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS8 |
Hjemland |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSS9 |
Securitiseringsklassifikation |
|
{LIST} |
|
STSS10 |
Type underliggende eksponeringer |
|
{LIST} |
|
STSS11 |
Udstedelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS12 |
Meddelelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS13 |
Godkendt tredjepart |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS14 |
Godkendt tredjepart (navn og hjemland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSS15 |
Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS16 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS17 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU |
|
{Y/N} |
|
STSS18 |
Bekræftelse af långivningskriterierne |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS19 |
Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS20 |
Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS21 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS22 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS23 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS24 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS25 |
Erklæringer og garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS26 |
Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS27 |
Aktivernes homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS28 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS29 |
Bevillingsstandardens forsvarlighed |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS30 |
Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS31 |
Misligholdte aktiver |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS32 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS33 |
Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver. |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS34 |
Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse |
|
{LIST} |
|
STSS35 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS36 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS37 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS38 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS39 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS40 |
Intet kontantbeløb tilbageholdes |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS41 |
Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS42 |
Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS43 |
Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS44 |
Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS45 |
Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS46 |
Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS47 |
Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS48 |
Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS49 |
Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS50 |
Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS51 |
Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS52 |
Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS53 |
Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS54 |
Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS55 |
Klare og konsekvente definitioner (problemlån) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS56 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS57 |
Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS58 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS59 |
Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS60 |
»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS61 |
Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS62 |
Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
BILAG II
Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
|
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
|
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»korrekt«— Y »forkert«— N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
STS-meddelelsesskema til ABCP-securitiseringer
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
UDFYLDES |
FELTFORMAT |
|
STSAT0 |
Første kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT1 |
Instrumentidentifikationskode |
|
{ISIN} |
|
STSAT2 |
LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver |
|
{LEI} |
|
STSAT3 |
Meddelelsesidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT4 |
Unik identifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT5 |
Prospektidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT6 |
Securitiseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT7 |
Securitiseringens navn |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT8 |
Hjemland |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT9 |
Securitiseringstype |
|
{LIST} |
|
STSAT10 |
Type underliggende eksponeringer |
|
{LIST} |
|
STSAT11 |
Udstedelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT12 |
Meddelelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT13 |
Godkendt tredjepart |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT14 |
Godkendt tredjepart (navn og hjemland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAT15 |
Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT16 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT17 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU |
|
{Y/N} |
|
STSAT18 |
Bekræftelse af långivningskriterierne |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT19 |
Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT20 |
Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT21 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT22 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT23 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT24 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT25 |
Erklæringer og garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT26 |
Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT27 |
Ingen resecuritisering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT28 |
Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT29 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT30 |
Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT31 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT32 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT33 |
Derivater i underliggende eksponeringer |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT34 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT35 |
Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT36 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT37 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT38 |
Aktivernes homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT39 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT40 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT41 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT42 |
Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT43 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT44 |
Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT45 |
Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT46 |
Bevillingsstandardernes forsvarlighed |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT47 |
Sælgers ekspertise |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT48 |
Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT49 |
Pligter relateret til securitiseringsdeltagere |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT50 |
Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT51 |
Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT52 |
Det eksponeringsleverende instituts robusthed |
|
{ALPHANUM-1000} |
BILAG III
Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
|
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
|
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
|
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»korrekt«— Y »forkert«— N |
|
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
STS-meddelelsesskema til ABCP-program
|
FELTKODE |
FELTNAVN |
UDFYLDES |
FELTFORMAT |
|
STSAP0 |
Første kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP1 |
Instrumentidentifikationskode |
|
{ISIN} |
|
STSAP2 |
Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode |
|
{LEI} |
|
STSAP3 |
Meddelelsesidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP4 |
Unik identifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP5 |
Prospektidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP6 |
Securitiseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP7 |
ABCP-programmets navn |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP8 |
Hjemland |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP9 |
Instrumentklassifikation |
|
{LIST} |
|
STSAP10 |
Udstedelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP11 |
Meddelelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP12 |
Godkendt tredjepart |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP13 |
Godkendt tredjepart (navn og hjemland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAP14 |
Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP15 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP16 |
Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP17 |
Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP18 |
Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP19 |
Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP20 |
Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau) |
|
{LIST} |
|
STSAP21 |
Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP22 |
Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP23 |
ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP24 |
Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP25 |
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP26 |
Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP27 |
Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP28 |
Ingen call-optioner |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP29 |
Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP30 |
Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP31 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP32 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP33 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP34 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP35 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP36 |
Administrationsselskabets ekspertise |
|
{ALPHANUM} |
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/330 |
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1228
af 29. november 2019
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af ansøgninger om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering (1), særlig artikel 10, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
Et ensartet format for ansøgninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om registrering som securitiseringsregister eller om udvidelse af en registrering af et transaktionsregister bør sikre, at alle de oplysninger, der kræves i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 (2), indgives til og let kan identificeres af ESMA. |
|
(2) |
Det er vigtigt, at oplysningerne i disse ansøgninger indgives i et format, der muliggør lagring til fremtidig brug og gengivelse. Derfor bør disse ansøgninger indgives på et varigt medium. |
|
(3) |
For at gøre det lettere at identificere de oplysninger, der indgives i disse ansøgninger, bør hvert enkelt dokument tildeles et unikt referencenummer og en titel. Af samme grund bør der stilles krav til ansøgeren om at identificere alle de oplysninger, der indgives, ved at henvise til den bestemmelse i delegeret forordning (EU) 2020/1230, som disse oplysninger vedrører. |
|
(4) |
Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. |
|
(5) |
ESMA har i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3) gennemført en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Formatet af ansøgninger om registrering og udvidelse af registrering
1. Ved ansøgning om registrering som securitiseringsregister i henhold til artikel 10, stk. 5, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 udfyldes de skemaer, der findes i bilag 1 til nærværende forordning.
2. Transaktionsregistre, der ansøger om udvidelse af en registrering i henhold til artikel 10, stk. 5, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, skal udfylde de skemaer, der findes i bilag 2 til nærværende forordning.
3. Ansøgningerne i stk. 1 og 2 indgives:
|
a) |
på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (4) |
|
b) |
med et unikt referencenummer, der er tildelt hvert enkelt dokument i ansøgningen. |
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i ansøgningen om en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister (se side 345 i denne EUT).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 176/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
BILAG I
Skemaer til ansøgning om registrering som securitiseringsregister
Tabel 1
Generelle oplysninger
|
Ansøgningsdato |
|
Securitiseringsregistrets selskabsnavn |
|
Vedtægtsmæssigt hjemsted og omfanget af forretningsaktiviteter |
|
LEI-kode |
|
Securitiseringsregistrets registrerede adresse |
|
Securitiseringsregistrets eventuelle datterselskabers registrerede adresse |
|
Securitiseringsregistrets eventuelle filialers registrerede adresse |
|
Securitiseringsregistrets webadresse (URL) |
|
De securitiseringstyper, risikooverføringsmetoder og typer underliggende eksponeringer, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret |
|
Hvis ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, navnet på myndigheden og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen |
|
Navnet på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
|
Kontaktoplysninger på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
|
Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance (eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret) |
|
Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret, i forbindelse med dets levering af kernesecuritiseringstjenester |
|
Navnet på et eventuelt moderselskab |
|
Moderselskabets LEI-kode |
|
Moderselskabets registrerede adresse |
|
Navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed for moderselskabet |
|
Referencenummeret for den ansvarlige tilsynsmyndighed for moderselskabet |
|
Navnet på et eventuelt øverste moderselskab |
|
Det øverste moderselskabs LEI-kode |
|
Det øverste moderselskabs registrerede adresse |
|
Navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed for det øverste moderselskab |
|
Referencenummeret for den ansvarlige tilsynsmyndighed for det øverste moderselskab |
Tabel 2
Dokumentreferencer (1)
|
Bestemmelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 med det krav om oplysninger, som dokumentet vedrører. |
Dokumentets unikke referencenummer |
Dokumentets titel |
Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed |
(1) For alle oplysninger, som der stilles krav om i Kommissionens delegerede forordning 2020/1230, med undtagelse af artikel 2, stk. 2, litra a) til c), e), f), h) og i), og artikel 7, stk. 2, heri.
BILAG II
Formater for en ansøgning fra et transaktionsregister om udvidelse af registreringen
Tabel 1
Generelle oplysninger
|
Ansøgningsdato |
|
Datoen for ansøgerens registrering som et transaktionsregister |
|
Securitiseringsregistrets selskabsnavn |
|
LEI-kode |
|
Securitiseringsregistrets registrerede adresse |
|
Securitiseringsregistrets eventuelle datterselskabers registrerede adresse |
|
Securitiseringsregistrets eventuelle filialers registrerede adresse |
|
Securitiseringsregistrets webadresse (URL) |
|
LEI-kode |
|
De securitiseringstyper, risikooverføringsmetoder og typer underliggende eksponeringer, for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret |
|
Hvis ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, navnet på myndigheden og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen |
|
Navnet på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
|
Kontaktoplysninger på den eller de personer, som er ansvarlige for ansøgningen |
|
Navnet på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret, i forbindelse med dets levering af kernesecuritiseringstjenester |
|
Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for securitiseringsregistrets compliance (eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for securitiseringsregistret) |
Tabel 2
Dokumentreferencer (1)
|
Bestemmelse i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 med det krav om oplysninger, som dokumentet vedrører. |
Dokumentets unikke referencenummer |
Dokumentets titel |
Det kapitel eller afsnit eller den side i dokumentet, hvor oplysningerne findes, eller grunden til, at oplysningerne ikke stilles til rådighed |
(1) For alle oplysninger, som der stilles krav om i Kommissionens delegerede forordning 2020/1230, med undtagelse af artikel 2, stk. 2, litra a) til c), e), f), h) og i), og artikel 7, stk. 2, heri.
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/335 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1229
af 29. november 2019
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsistens
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 10, stk. 7, litra a), og artikel 17, stk. 2, litra b), c) og d), og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
De enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør være i stand til at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater. De oplysninger, som securitiseringsregistre giver disse enheder, bør derfor være af høj kvalitet og bør være egnede til aggregering og sammenligning på tværs af forskellige securitiseringsregistre på en rettidig, struktureret og omfattende måde. Securitiseringsregistre bør derfor vurdere, om disse oplysninger er fuldstændige og konsistente, før de stilles til rådighed for disse enheder, og de bør give disse enheder en daglig slutrapport og en samlet score for dataenes fuldstændighed. |
|
(2) |
Procedurerne for at kontrollere, om de oplysninger, der indberettes til securitiseringsregistre af eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller SSPE'er, er fuldstændige og konsistente, bør tage hensyn til de forskellige securitiseringstyper, -egenskaber og -praksisser. Der bør derfor fastsættes kontrolprocedurer, som omfatter en sammenligning af de indberettede oplysninger med hensyn til tilsvarende securitiseringer, f.eks. securitiseringer, der har det samme eller forretningsmæssigt forbundne eksponeringsleverende institutter, den samme eller forbundne underliggende eksponeringstyper og de samme eller forbundne strukturelle kendetegn eller geografiske beliggenheder. |
|
(3) |
For at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger bør kontrolprocedurerne også omfatte fuldstændigheden og konsistensen af den dokumentation, der ligger til grund for disse oplysninger. Da der imidlertid er relativt store vanskeligheder forbundet med at kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af denne dokumentation, bør securitiseringsregistrene anmode de indberettende enheder om skriftligt at bekræfte, at dokumentationen for den underliggende securitisering, som de har stillet til rådighed, er fuldstændig og konsistent. Væsentlige opdateringer af dokumentation, der allerede er indberettet, bør betragtes som et nyt securitiseringsdokument, der kræver en skriftlig anmodning om bekræftelse. |
|
(4) |
For at gøre det muligt for de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, at opfylde deres respektive forpligtelser og mandater, bør de nærmere oplysninger om securitiseringer, som disse enheder skal have direkte og øjeblikkelig adgang til, være sammenlignelige på tværs af securitiseringsregistrene på en harmoniseret og konsekvent måde. Disse oplysninger bør derfor anføres i Extensible Markup Language (XML), da dette format anvendes i vid udstrækning i den finansielle sektor. |
|
(5) |
Fortroligheden af enhver type data, der udveksles mellem securitiseringsregistre og de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, bør sikres. Sådanne udvekslinger bør derfor foregå via en sikker forbindelse mellem maskiner ved hjælp af datakrypteringsprotokoller. For at sikre fælles minimumsstandarder bør der anvendes en SSH-filoverførselsprotokol. |
|
(6) |
Data om de seneste securitiserede underliggende eksponeringer, investorrapporter, insiderviden og oplysninger om væsentlige hændelser samt indikatorer for disse datas kvalitet og rettidighed er afgørende for den løbende overvågning af securitiseringsinvesteringspositioner og potentielle investeringer samt finansiel stabilitet og systemisk risiko. De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder bør derfor have adgang til disse data på ad hoc-basis eller i på forhånd fastsatte perioder i overensstemmelse med deres behov for at modtage dem. |
|
(7) |
Securitiseringer er komplekse og heterogene, og de brugere, der tilgår oplysninger fra securitiseringsregistre, er forskellige. Det er derfor af afgørende betydning, at den direkte og umiddelbare adgang til specifikke datasæt og oplysninger lettes. Denne adgang bør omfatte adgang i et maskinlæsbart format, hvor oplysningerne vedrører data, og til alle aktuelle og historiske oplysninger om en securitisering, der er lagret i et register. Med henblik herpå bør der oprettes en ramme for ad hoc-anmodninger, der kan kombineres for at indhente specifikke oplysninger. De frister, inden for hvilke securitiseringsregistrene bør give oplysninger til de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder, bør harmoniseres for at lette en effektiv databehandling i disse enheder og securitiseringsregistre. Samtidig bør det sikres, at data indhentes inden for frister, der gør det muligt effektivt at opfylde de anmodende enheders forpligtelser. |
|
(8) |
De i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder er afhængige af data, der opbevares af securitiseringsregistre, bl.a. for at kunne sammenligne aktuelle securitiseringer med tidligere securitiseringer. Det er derfor hensigtsmæssigt at specificere, at registrene bør føre registre over en securitisering i 10 år, efter at securitiseringen er ophævet, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 og artikel 80, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2). |
|
(9) |
Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de omhandler standarder og procedurer for indsamling og behandling af oplysninger, som opbevares af securitiseringsregistre, og adgang til disse oplysninger. Disse bestemmelser bør derfor samles i en enkelt forordning. |
|
(10) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
|
(11) |
ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (3) — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
|
a) |
»indberettende enhed«: den enhed, som er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
b) |
»skæringsdag for indberetning af data«: referencedatoen for de oplysninger, der indberettes i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 (4). |
Artikel 2
Daglig slutrapport
1. Securitiseringsregistre skal dagligt udarbejde en samlet aggregeret daglig slutrapport for alle securitiseringer, der indberettes til dem, med undtagelse af enhver indberettet securitisering, der er blevet afvist i henhold til artikel 4, stk. 6. Denne rapport skal baseres på de seneste indberettede oplysninger, udelukke enhver indberettet securitisering, der er blevet afvist i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, og mindst indeholde følgende oplysninger:
|
a) |
den unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel XI i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
|
b) |
ISIN-koderne for trancherne, obligationerne eller de efterstillede lån i securitiseringen, hvis sådanne foreligger |
|
c) |
summen af den aktuelle hovedstolssaldo for alle trancher, obligationer og efterstillede lån i securitiseringen i EUR ved brug af de valutakurser, der offentliggøres på Den Europæiske Centralbanks websted for den foregående arbejdsdag |
|
d) |
securitiseringens navn |
|
e) |
hvorvidt securitiseringen er en ABCP-securitisering eller en securitisering, der ikke er ABCP |
|
f) |
hvorvidt securitiseringsstrukturtypen er type »M«, som står for Master Trust, som indberettet i felt SESS9 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller type »S« for alle andre securitiseringer |
|
g) |
hvorvidt risikooverførselsmetoden for securitiseringen er »T« for et reelt salg som indberettet i felt IVS11 i bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller »S« for en syntetisk securitisering som indberettet i felt SESV11 i bilag XIV til nævnte forordning eller »ABCP« for ABCP-securitiseringer |
|
h) |
det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts og SSPE'ens navn og identifikator for juridiske enheder (LEI) |
|
i) |
den seneste rentebetaling i ISO 8601-datoformat |
|
j) |
tidsstemplet, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for den seneste dataindberetning, som er modtaget af securitiseringsregistret, eller, hvis der er angivet flere dataindberetninger, som der er henvist til i forhold til samme skæringsdag for indberetning af data, tidsstemplerne, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), for de tidligste og de seneste dataindberetninger med samme skæringsdag for indberetning af data |
|
k) |
skæringsdag for indberetning af data, i ISO 8601-datoformat, for den seneste dataindberetning, som er modtaget af securitiseringsregistret |
|
l) |
antallet af dataindberetninger, som er modtaget af securitiseringsregistret, og som der er henvist til i forhold til samme skæringsdag for indberetning af data, som er angivet i litra k) |
|
m) |
den i artikel 3 omhandlede score for dataenes fuldstændighed for den seneste dataindberetning, som securitiseringsregistret har modtaget |
|
n) |
for securitiseringer, der ikke er ABCP, det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers etableringsland |
|
o) |
for ABCP-securitiseringer, det organiserende instituts etableringsland |
|
p) |
det land, hvor størstedelen af de underliggende eksponeringer er beliggende, udtrykt i den underliggende eksponerings aktuelle hovedstolssaldo |
|
q) |
den mest fremherskende type af de underliggende eksponeringer i securitiseringen udtrykt i den aktuelle hovedstolssaldo. |
|
r) |
Med henblik på litra n) gælder det, at hvis de underliggende securitiseringseksponeringer er en kombination af eksponeringer fra flere eksponeringsleverende institutter eller oprindelige långivere, er det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers etableringsland det land, hvor det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har de største eksponeringer udtrykt i den aktuelle primære hovedstolssaldo for securitiseringen. |
2. Securitiseringsregistrene skal udarbejde den daglig slutrapport i XML-format.
3. Tidsstempler som omhandlet i denne artikel må ikke afvige mere end et sekund fra det UTC, der udstedes og vedligeholdes af et af de tidscentre, der er opført i den seneste årsrapport om tidsaktiviteter fra Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
Artikel 3
Score for dataenes fuldstændighed
4. Securitiseringsregistrene skal beregne en score for dataenes fuldstændighed for hver dataindberetning ved hjælp af matrixen for scoren for dataenes fuldstændighed i tabel 1 i bilaget og følgende input:
Hvor:
betegner det samlede antal felter i en dataindberetning indeholdende en af de relevante »No Data Option«-værdier, der indberettes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.
N betegner det samlede antal felter i dataindberetningen, hvor det tillades, at en af »No Data Option«-værdierne (ND1-ND4) indberettes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224.
For så vidt angår beregningen af scoren for dataenes fuldstændighed, forstås felter, der er udfyldt med »ND4-YYYY-MM-DD« -formatet, som »ND4«.
Artikel 4
Kontrol af oplysningernes fuldstændighed og konsistens
1. Securitiseringsregistre skal kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af de oplysninger, der indberettes til dem, ved at kontrollere følgende:
|
a) |
navnet på den indberettende enhed som indberettet i felt IVSS4 i bilag XII eller i felt IVAS3 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
|
b) |
hvorvidt den postkode, der er indberettet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 er korrekt. |
2. Med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), e), f) og g), i forordning (EU) 2017/2402, kontrollerer securitiseringsregistrene også oplysningernes fuldstændighed og konsistens ved at:
|
a) |
kontrollere, om de indberettede oplysninger er i overensstemmelse med strukturen og formatet af skemaerne i bilag II-XV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 (5) |
|
b) |
kontrollere de indberettede oplysninger:
|
|
c) |
kontrollere, om skæringsdagen for indberetning af data for de indberettede oplysninger og tidsstemplet for indsendelsen er i overensstemmelse med artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
|
d) |
kontrollere, om de »No Data Options«, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 kun anvendes, hvor det er tilladt, og ikke er til hinder for, at dataindberetningen er tilstrækkeligt repræsentativ for de underliggende eksponeringer i securitiseringen. |
For ABCP-securitiseringer forstås henvisninger i dette stykke til underliggende eksponeringer som henvisninger til underliggende eksponeringstyper.
3. Securitiseringsregistre skal kontrollere fuldstændigheden og konsistensen af den dokumentation, der stilles til rådighed for dem i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402, ved at anmode de indberettende enheder om en skriftlig bekræftelse af følgende:
|
a) |
at securitiseringsregistret er blevet oplyst om alle de punkter, som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224, og som skal stilles til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
|
b) |
at dokumentationen er i overensstemmelse med securitiseringens faktiske ordning og karakteristika. |
4. Der anmodes om den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse inden for følgende frister:
|
a) |
inden for fem arbejdsdage efter den første udstedelse af værdipapirer under securitiseringen eller, når der er tale om ABCP-securitiseringer, senest fem arbejdsdage efter den første udstedelse af værdipapirer under ABCP-programmet |
|
b) |
hver tolvte måned fra datoerne for de i litra a) omhandlede anmodninger |
|
c) |
inden for fem arbejdsdage, efter at et nyt dokument er blevet stillet til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402. |
Et securitiseringsregister, der ikke har modtaget en skriftlig bekræftelse inden for 14 dage efter datoen for en anmodning som omhandlet i første afsnit, skal anmode den indberettende enhed om at fremsende den skriftlige bekræftelse inden for 14 dage.
5. Securitiseringsregistre skal kontrollere, om den i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede STS-meddelelse, som er blevet stillet til rådighed for det pågældende securitiseringsregister, er i overensstemmelse med strukturen og formatet af skemaerne i bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 (6).
6. Et securitiseringsregister skal afvise en indsendelse af oplysninger, der er ufuldstændige eller inkonsekvente i henhold til stk. 1, 2 og 5, bortset fra stk. 2, litra b), nr. iii) og iv). Securitiseringsregistret tildeler indsendelser, der afvises i henhold til dette stykke, en af de afvisningskategorier, der er anført i tabel 2 i bilaget.
7. Securitiseringsregistret underretter hurtigst muligt de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder om følgende:
|
a) |
at de indsendte oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente i henhold til stk. 2, litra b), nr. iii) og iv) |
|
b) |
at securitiseringsregistret ikke har modtaget den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse. |
8. Securitiseringsregistrene skal senest en time efter modtagelsen af de i artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede oplysninger give de indberettende enheder detaljerede tilbagemeldinger om resultaterne af den kontrol, der er foretaget i henhold til stk. 1, 2, 3 og 5, herunder eventuelle afvisningskategorier, der er tildelt i henhold til stk. 6. Tilbagemeldingerne skal også mindst indeholde følgende:
|
a) |
securitiseringens unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
|
b) |
de(n) postkode(r), som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
|
c) |
tidsstemplet for indsendelsen, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for de indberettede oplysninger. |
9. Senest 19.00.00 UTC hver mandag udarbejder securitiseringsregistrene en rapport om alle de oplysninger, der er blevet afvist siden 19.00.00 UTC den foregående mandag. Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
|
a) |
securitiseringens unikke identifikator tildelt i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
|
b) |
securitiseringens navn |
|
c) |
ISIN-koderne for trancherne eller obligationerne eller de efterstillede lån i securitiseringen, hvis sådanne foreligger |
|
d) |
det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts og SSPE'ens navn og LEI |
|
e) |
tidsstemplet, i ISO 8601-datoformat og -klokkeslætsformat (UTC), til nærmeste sekund, for de indsendte oplysninger |
|
f) |
de(n) postkode(r), der er indsendt, og som er omhandlet i tabel 3 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 |
|
g) |
den i tabel 2 i bilaget til denne forordning omhandlede afvisningskategori og de særlige omstændigheder for tildeling af denne afvisningskategori |
|
h) |
en eventuel forklaring/eventuelle forklaringer, som den indberettende enhed har givet inden 17.00.00 UTC den mandag, hvor rapporten offentliggøres, om, hvorfor de indberettede oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente, eller hvorfor den i stk. 3 omhandlede skriftlige bekræftelse ikke er blevet meddelt. |
Artikel 5
Præcisering af de oplysninger, hvortil der skal gives adgang
De oplysninger, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2017/2402, præciseres på følgende måde:
|
a) |
alle oplysninger, som er modtaget af securitiseringsregistret fra indberettende enheder i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402 |
|
b) |
den i artikel 2 omhandlede daglige slutrapport, den i artikel 3 omhandlede score for dataenes fuldstændighed og alle oplysninger, der følger af den kontrol, der er foretaget i henhold til artikel 4 i denne forordning |
|
c) |
alle formler og metoder til beregning og aggregering, der anvendes til at tilvejebringe de oplysninger, der er omhandlet i litra a) og b). |
Artikel 6
Vilkår og betingelser for adgang til nærmere oplysninger
1. Der gives efter anmodning adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5. Anmodningen om adgang skal indeholde følgende oplysninger:
|
a) |
navnet på den anmodende enhed |
|
b) |
den anmodende enheds kontaktperson |
|
c) |
typen af den anmodende enhed, som anmoder om adgang, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
d) |
navnene på de personer i den anmodende enhed, som vil få adgang til de ønskede oplysninger |
|
e) |
oplysninger om sikker forbindelse for SSH-filoverførselsprotokol som krævet i artikel 7, stk. 2 |
|
f) |
hvorvidt anmodningen er en ad hoc-anmodning eller en på forhånd fastsat periodisk anmodning |
|
g) |
præcisering af de oplysninger, der anmodes om, på grundlag af enhver kombination af kriterierne i stk. 4 |
|
h) |
andre tekniske oplysninger af relevans for den anmodende enheds adgang. |
2. Med henblik på stk. 1 skal securitiseringsregistrene:
|
a) |
udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
b) |
på deres websted offentliggøre vilkårene og betingelserne for at få adgang til oplysningerne og instrukserne for indgivelse af en anmodning om adgang til disse oplysninger |
|
c) |
kun give adgang til de oplysninger, der er anført i anmodningen om adgang |
|
d) |
snarest muligt og senest 30 dage efter en anmodning om at få adgang til disse oplysninger fastlægge de tekniske bestemmelser, der er nødvendige for, at de enheder, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, kan indgive anmodninger om adgang til disse oplysninger. |
3. Der gives adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, inden for følgende frister:
|
a) |
senest 19.00.00 UTC på den dag, som rapporten vedrører, i forbindelse med en ad hoc-anmodning eller en på forhånd fastsat periodisk anmodning om en daglig slutrapport som omhandlet i artikel 2 |
|
b) |
senest kl. 12.00.00 UTC den første dag efter modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører en securitisering, der enten endnu ikke er prissat, endnu ikke er forfalden eller er forfalden mindre end et år før den dato, hvor anmodningen blev indgivet |
|
c) |
senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører en securitisering, der er forfalden mindre end et år før den dato, hvor anmodningen blev indgivet |
|
d) |
senest tre arbejdsdage efter datoen for modtagelsen af anmodningen om adgang, hvis oplysningerne vedrører flere securitiseringer, der henhører under både litra b) og c). |
4. Securitiseringsregistre giver de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder adgang til de i artikel 5 omhandlede oplysninger baseret på enhver kombination af følgende kriterier:
|
a) |
securitiseringstype: ikke-ABCP eller ABCP |
|
b) |
securitiseringsstrukturtype: enten »M«, som står for Master Trust, som indberettet i felt SESS9 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 eller »S« for alle andre securitiseringer |
|
c) |
risikooverførselsmetode for securitiseringen: enten type »Y« for et reelt salg som indberettet i felt IVS11 i bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224, »Y« for en syntetisk securitisering som indberettet i felt SESV11 i bilag XIV til nævnte forordning eller »ABCP« for ABCP-securitiseringer |
|
d) |
securitiseringspostkode |
|
e) |
securitiseringens underliggende eksponeringstype |
|
f) |
punktet om securitiseringens underliggende eksponering |
|
g) |
punktet om investorrapportmodellen for securitiseringen |
|
h) |
punktet om insiderviden eller modellen for oplysninger om væsentlige hændelser |
|
i) |
identifikator:
|
|
j) |
geografi:
|
|
k) |
dato og tidspunkt:
|
|
l) |
valuta:
|
5. Securitiseringsregistrene stiller følgende oplysninger til rådighed i XML-format:
|
a) |
de i artikel 7, stk. 1, litra a) og litra d) -g), i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede oplysninger |
|
b) |
oplysninger produceret af securitiseringsregistre i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i denne forordning med undtagelse af skriftlige bekræftelser, der er modtaget i henhold til artikel 4, stk. 3. |
Artikel 7
Standarder for dataindsamling og -adgang
1. Securitiseringsregistre skal anvende elektroniske signatur- og datakrypteringsprotokoller til at modtage data fra indberettende enheder eller andre securitiseringsregistre og overføre data til de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder.
2. I forbindelse med stk. 1 skal securitiseringsregistre oprette og vedligeholde en sikker grænseflade mellem maskiner og stille denne grænseflade til rådighed for de indberettende enheder og de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder. Denne grænseflade skal gøre brug af SSH-filoverførselsprotokollen.
3. Securitiseringsregistre skal anvende standardiserede XML-meddelelser til at kommunikere via den i stk. 2 omhandlede grænseflade og stille de i artikel 6, stk. 5, i denne forordning omhandlede oplysninger til rådighed for de i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 omhandlede enheder.
Artikel 8
Opbevaring af dokumentation
1. Securitiseringsregistre skal opbevare følgende:
|
a) |
dokumentation for kontroller i henhold til denne forordning og enhver anden validering udført af securitiseringsregistret |
|
b) |
de skriftlige bekræftelser modtaget af securitiseringsregistret, jf. artikel 4, stk. 3 |
|
c) |
de resultater, som securitiseringsregistret giver til den indberettende enhed i henhold til artikel 4, stk. 6 |
|
d) |
en eventuel redegørelse fra den indberettende enhed for årsagen til, at de indsendte oplysninger er ufuldstændige eller inkonsekvente, eller at der ikke foreligger nogen skriftlig bekræftelse som omhandlet i artikel 4, stk. 7 |
|
e) |
i en indberetningslog, de nærmere oplysninger om eventuelle korrektioner eller annulleringer indsendt af den indberettende enhed |
|
f) |
alle andre oplysninger produceret eller indsendt i henhold til denne forordning. |
2. Al dokumentation opbevares i 10 år efter ophævelsen af den securitisering, som den pågældende dokumentation vedrører.
3. Den i stk. 1, litra d), omhandlede indberetningslog skal omfatte den entydige identifikator for securitiseringen, postkoden, tidsstemplet for den berørte indsendelse, tidsstemplet for ændringerne og en klar beskrivelse af ændringerne af de indsendte oplysninger, herunder det tidligere og nye indhold af de pågældende oplysninger.
Artikel 9
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.
På Kommissionens vegne
Formand
Jean-Claude JUNCKER
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(4) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår de reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).
(5) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 af 29. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår de reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en skal stille til rådighed (se side 217 i denne EUT).
(6) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 315 i denne EUT).
BILAG
Matrix for scoren for dataenes fuldstændighed og afvisningskategorier
Tabel 1
Matrix for scoren for dataenes fuldstændighed
|
|
|
|
|||
|
|
|
Input 1: Procentdelen af felter, der er registreret som »ND1« |
|||
|
|
|
Input 1 = 0 % |
0 % < Input 1 ≤ 10 % |
10 % < Input 1 ≤ 30 % |
Input 1 > 30 % |
|
Input 2: Procentdelen af felter, der er registreret som »ND2«, »ND3« eller »ND4-YYYY-MM-DD« |
Input 2 = 0 % |
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
|
0 % < Input 2 ≤ 20 % |
A2 |
B2 |
C2 |
D2 |
|
|
20 % < Input 2 ≤ 40 % |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 |
|
|
Input 2 > 40 % |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
|
Tabel 2
Afvisningskategorier
|
Afvisningskategorier |
Årsag |
|
Skema |
Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi skemaet ikke opfylder kravene. |
|
Tilladelse |
Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi den indberettende enhed ikke har fået tilladelse til at rapportere på det eksponeringsleverende instituts, det organiserende instituts eller SSPE'ens vegne. |
|
Logik |
Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi postkoden ikke stemmer overens med de tilgængelige værdier i tabel 3 i bilag 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1224. |
|
Virksomhed |
Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist, fordi dataindberetningen ikke er i overensstemmelse med en eller flere indholdsvalideringer. |
|
Repræsentativitet |
Indsendelsen af oplysninger er blevet afvist i henhold til artikel 4, stk. 6. |
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/345 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1230
af 29. november 2019
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 10, stk. 7, tredje afsnit, i det omfang det vedrører samme stykkes første afsnit, litra b) og c), og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 skal oplysningerne vedrørende en securitiseringstransaktion gøres tilgængelige ved hjælp af et securitiseringsregister eller, hvis der ikke er registreret noget securitiseringsregister i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 10, ved hjælp af et websted, der opfylder visse krav. Ved artikel 10 i forordning (EU) 2017/2402 fastsættes betingelserne og proceduren for registrering af securitiseringsregistre, herunder kravet om enten at indgive en ansøgning om registrering eller i tilfælde af transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) eller i henhold til kapitel III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (3), en ansøgning om udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. |
|
(2) |
For at minimere yderligere driftsomkostninger for markedsdeltagerne bør reglerne om registrering af securitiseringsregistre, herunder reglerne om registrering ved hjælp af en udvidelse af registreringen med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402, baseres på eksisterende infrastrukturer, operationelle processer og formater, som er blevet indført i forbindelse med indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og derivataftaler. Reglerne om registrering bør dog også afspejle de særlige kendetegn ved securitiseringer, herunder den kompleksitet, der er forbundet med at hoste securitiseringsdata og -dokumentation, og bør afspejle den seneste udvikling på markedet, f.eks. den fælles brug af LEI-koder, som forbedrer organiseringen og klassificeringen af de oplysninger om juridiske enheder, der skal indgives i ansøgningen. Af klarhedshensyn og af hensyn til overskueligheden for ansøgerne bør reglerne om registrering følge den rækkefølge, som de relevante krav i forordning (EU) 2017/2402 er opstillet i. |
|
(3) |
Securitiseringer er yderst komplekse instrumenter, som omfatter mange forskellige typer oplysninger, herunder oplysninger om underliggende eksponeringers kendetegn, oplysninger om deres pengestrømme, oplysninger om securitiseringens struktur og oplysninger om juridiske og operationelle aftaler indgået med tredjemand. Det er derfor vigtigt, at potentielle securitiseringsregistre kan dokumentere, at de har tilstrækkelig viden om og erfaring i praksis med securitiseringer samt evne til at modtage, behandle og stille de relevante oplysninger som omhandlet i forordning (EU) 2017/2402 til rådighed. Potentielle securitiseringsregistre bør også kunne dokumentere, at deres personale, systemer og procedurer kan sikre opfyldelse af de krav, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/2402. |
|
(4) |
Securitiseringsregistre kan levere tjenester, såkaldte »accessoriske securitiseringstjenester«, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402 (såkaldte »kernesecuritiseringstjenester«). Securitiseringsregistre kan f.eks. levere forsknings- eller konsulenttjenester til potentielle securitiseringsudstedere, som gør brug af de securitiseringsdata, som står til rådighed for securitiseringsregistret. Securitiseringsregistre kan også levere accessoriske tjenester, som hverken har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af kernesecuritiseringstjenester (accessoriske ikke-securitiseringstjenester). Brug af fælles ressourcer inden for et securitiseringsregister til levering af både kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, eller endog accessoriske ikke-securitiseringstjenester, kan imidlertid føre til afsmitning af operationelle risici i forbindelse med disse forskellige tjenester. Tjenester, som omfatter validering, afstemning, behandling og opbevaring af oplysninger kræver derfor muligvis et effektivt middel til operationel adskillelse for at forhindre en sådan afsmitning. På den anden side kan praksisser som f.eks. fælles system-front-end, et fælles adgangspunkt til oplysninger eller anvendelse af det samme personale, der arbejder med salg, compliance eller kundeservice, dog anses for at være mindre udsat for afsmitning og kræver derfor ikke nødvendigvis en operationel adskillelse. Der bør derfor stilles krav til ansøgere om registrering som securitiseringsregister om at dokumentere, at de har indført et passende niveau af operationel adskillelse mellem de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for de forretningsområder, som er involveret i levering af kernesecuritiseringstjenester, og de ressourcer, systemer og procedurer, som anvendes inden for andre forretningsområder, som deltager i leveringen af accessoriske tjenester, uanset om disse andre forretningsområder henhører under securitiseringsregistret, en tilknyttet enhed eller en anden enhed. |
|
(5) |
Artikel 10, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402 omhandler en forenklet ansøgning om en udvidelse af registreringen, som gør det muligt for transaktionsregistre, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 eller i henhold til forordning (EU) 2015/2365, at ansøge om en udvidelse af deres eksisterende registrering som transaktionsregister med henblik på artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402. For at undgå overlappende krav bør de oplysninger, som et transaktionsregister, der ansøger om en udvidelse af registreringen, skal indgive, derfor begrænses til nærmere oplysninger om de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2017/2402. |
|
(6) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
|
(7) |
ESMA har i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) gennemført en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
|
1) |
»bruger«: i relation til et securitiseringsregister enhver af følgende:
|
|
2) |
»indberettende enhed«: den enhed, som er udpeget i henhold til artikel 7, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
3) |
»kernesecuritiseringstjenester«: tjenester, for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet i henhold til forordning (EU) 2017/2402 |
|
4) |
»accessoriske securitiseringstjenester«: tjenester leveret af et securitiseringsregister, som har direkte tilknytning til og opstår som følge af leveringen af nævnte securitiseringsregisters kernesecuritiseringstjenester |
|
5) |
»accessoriske ikke-securitiseringstjenester«: tjenester, som hverken er kernesecuritiseringstjenester eller accessoriske securitiseringstjenester |
|
6) |
følgende udtryk har den samme betydning som i artikel 2 i forordning (EU) nr. 648/2012:
|
|
7) |
»øverste ledelse«: den eller de personer, der faktisk leder securitiseringsregistrets forretninger, og bestyrelsens ledelsesmedlem eller -medlemmer. |
Artikel 2
Identifikation, juridisk status og type securitisering
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal identificere ansøgeren og de aktiviteter, som ansøgeren har til hensigt at udføre, og for hvilke registrering som et securitiseringsregister er krævet.
2. Ansøgningen omhandlet i stk. 1 skal navnlig omfatte følgende:
|
a) |
ansøgerens selskabsnavn og registrerede adresse i Unionen og ansøgerens eventuelle datterselskabers eller filialers selskabsnavn og registrerede adresse |
|
b) |
ansøgerens LEI-kode |
|
c) |
ansøgerens webadresse (URL) |
|
d) |
et uddrag fra det relevante handels- eller domstolsregister, som viser ansøgerens vedtægtsmæssige hjemsted og omfanget af ansøgerens forretningsaktiviteter, eller en anden form for certificeret dokumentation for ansøgerens vedtægtsmæssige hjemsted og omfanget af ansøgerens forretningsaktiviteter, som for begges vedkommende er gyldige på datoen for ansøgningen om registrering som et securitiseringsregister |
|
e) |
de securitiseringstyper (ABCP-transaktion eller ikke-ABCP-transaktion), risikooverføringsmetoder (traditionel securitisering eller syntetisk securitisering) og typer underliggende eksponeringer (beboelsesejendom, erhvervsejendom, selskab, leasing, forbruger, bil, kreditkort, esoterisk), for hvilke ansøgeren ønsker at blive registreret |
|
f) |
oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er godkendt eller er registreret af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret, og i givet fald, navnet på den kompetente myndighed og et eventuelt referencenummer i forbindelse med tilladelsen eller registreringen |
|
g) |
selskabsvedtægterne eller, hvis det er relevant, anden lovpligtig dokumentation med oplysning om, at ansøgeren skal levere kernesecuritiseringstjenester |
|
h) |
navn og kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance, eller andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger for ansøgeren, i forbindelse med dennes levering af kernesecuritiseringstjenester |
|
i) |
navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen med henblik på ansøgningen |
|
j) |
driftsplanen, herunder oplysninger om, hvor ansøgerens hovedforretningsaktiviteter finder sted |
|
k) |
accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, som ansøgeren leverer eller har til hensigt at levere |
|
l) |
oplysninger om verserende retslige eller administrative procedurer, voldgiftssager eller andre retssager, uanset art, som ansøgeren eventuelt er part i, navnlig hvad angår skat og konkurs, og hvor der kan opstå væsentlige økonomiske eller omdømmemæssige omkostninger, eller ikke-verserende sager, som stadig kan have væsentlige konsekvenser for securitiseringregistrets omkostninger. |
3. Hvis ESMA anmoder herom, skal ansøgeren fremlægge supplerende oplysninger under behandlingen af ansøgningen om registrering, hvis sådanne oplysninger er nødvendige, for at ansøgerens evne til at opfylde de gældende krav i forordning (EU) 2017/2402 kan vurderes, og for at ESMA behørigt kan fortolke og analysere den dokumentation, der skal indgives eller allerede er indgivet.
4. Hvis en ansøger finder, at et krav i denne forordning ikke finder anvendelse på ansøgeren, skal ansøgeren tydeligt angive dette krav i sin ansøgning og også gøre rede for, hvorfor nævnte krav ikke finder anvendelse.
Artikel 3
Organigram
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde et organigram med nærmere oplysninger om ansøgerens organisatoriske struktur, herunder for accessoriske securitiseringstjenester og accessoriske ikke-securitiseringstjenester.
2. Det i stk. 1 omhandlede organigram skal indeholde oplysninger om, hvem der er ansvarlig for hver enkelt central funktion, herunder om, hvilke medlemmer af den øverste ledelse og hvilke personer der faktisk administrerer eventuelle datterselskabers og filialers aktiviteter.
Artikel 4
Selskabsledelse
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde oplysninger om ansøgerens interne politikker for selskabsledelse og de procedurer og bestemmelser, der gælder for den øverste ledelse, herunder bestyrelsen, de bestyrelsesmedlemmer, der ikke indgår i ledelsen, og eventuelt nedsatte udvalg.
2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indeholde en beskrivelse af, hvordan medlemmer af den øverste ledelse udvælges, udnævnes, resultatvurderes og fjernes.
3. Hvis ansøgeren har tilsluttet sig en anerkendt adfærdskodeks for selskabsledelse, skal ansøgningen om registrering som securitiseringsregister indeholde oplysninger om denne kodeks, og der skal i ansøgningen redegøres for enhver situation, hvor ansøgeren afviger fra nævnte kodeks.
Artikel 5
Intern kontrol
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde detaljerede oplysninger om ansøgerens interne kontrolsystem, herunder oplysninger om dennes compliancefunktion, risikovurdering, interne kontrolmekanismer og ordningerne med hensyn til ansøgerens interne revisionsfunktion.
2. De i stk. 1 omhandlede detaljerede oplysninger skal omfatte:
|
a) |
ansøgerens politikker for intern kontrol og de procedurer, der skal sikre konsekvent og effektiv gennemførelse af disse politikker |
|
b) |
politikker, procedurer og manualer vedrørende overvågning og evaluering af, om ansøgerens systemer er passende og effektive |
|
c) |
politikker, procedurer og manualer vedrørende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med ansøgerens informationsbehandlingssystemer |
|
d) |
navnet på de interne organer, der er ansvarlige for evaluering af resultaterne af den interne kontrol. |
3. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgerens interne revisionsaktiviteter:
|
a) |
hvis der findes et internt revisionsudvalg, dets sammensætning, kompetencer og ansvar |
|
b) |
charter, metoder, standarder og procedurer for ansøgerens interne revisionsfunktion |
|
c) |
en redegørelse for, hvorledes charter, metoder og procedurer for ansøgerens interne revision udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter og deres kompleksitet og risikoniveau |
|
d) |
en arbejdsplan for det interne revisionsudvalg for de tre år efter ansøgningsdatoen med fokus på arten og omfanget af ansøgerens aktiviteter og deres kompleksitet og risikoniveau. |
Artikel 6
Interessekonflikter
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om de politikker og procedurer, ansøgeren har indført med henblik på at håndtere interessekonflikter:
|
a) |
politikker og procedurer vedrørende identifikation, håndtering, eliminering, begrænsning og konstatering af interessekonflikter uden ophold |
|
b) |
en beskrivelse af den proces, der anvendes til at sikre, at de relevante personer er bekendt med de politikker og procedurer, der er omhandlet i litra a) |
|
c) |
en beskrivelse af det niveau af og den form for adskillelse, der findes mellem de forskellige forretningsfunktioner inden for ansøgerens organisation, herunder en beskrivelse af:
|
|
d) |
andre foranstaltninger og anden kontrol, der er indført for at sikre, at de i litra a) omhandlede politikker og procedurer vedrørende håndtering af interessekonflikter og den i litra b) omhandlede proces følges. |
2. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en på tidspunktet for ansøgningen ajourført oversigt over eksisterende og potentielle væsentlige interessekonflikter i forbindelse med kernesecuritiseringstjenester eller accessoriske securitiseringstjenester samt accessoriske ikke-securitiseringstjenester, der leveres eller modtages af ansøgeren, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres eller vil blive håndteret. Oversigten skal omfatte interessekonflikter, der opstår i følgende situationer:
|
a) |
situationer, hvor ansøgeren kan opnå en finansiel gevinst eller undgå et finansielt tab, til skade for en kunde |
|
b) |
situationer, hvor ansøgeren kan have en interesse i resultatet af en tjeneste, som leveres til en kunde, der er forskellig fra kundens interesse i det pågældende resultat |
|
c) |
situationer, hvor ansøgeren kan have et incitament til at prioritere egne interesser eller en anden brugers eller gruppe brugeres interesser frem for de interesser, som en kunde, til hvem en tjeneste leveres, måtte have |
|
d) |
situationer, hvor ansøgeren i forbindelse med en tjeneste, der leveres til kunden, fra en anden person end kunden, modtager eller kan modtage et incitament i form af penge, varer eller tjenester, men ikke incitamenter i form af provision eller gebyrer modtaget for tjenesten. |
3. Hvis ansøgeren er en del af en koncern, skal oversigten omfatte eksisterende og potentielle væsentlige interessekonflikter, der opstår som følge af andre virksomheder inden for koncernen, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres og begrænses.
Artikel 7
Securitiseringsregistrets ejerskab
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:
|
a) |
en liste med navnene på alle personer eller enheder, som direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af ansøgerens kapital eller stemmerettigheder, eller hvis besiddelse giver mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på forvaltningen af ansøgeren |
|
b) |
en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i litra a) har en kapitalandel på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse. |
2. Hvis ansøgeren har et moderselskab eller et øverste moderselskab, skal den pågældende:
|
a) |
angive moderselskabets eller det øverste moderselskabs LEI-kode og registrerede adresse |
|
b) |
angive, hvorvidt moderselskabet eller det øverste moderselskab er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn, og hvis dette er tilfældet, angive dets eventuelle referencenummer og navnet på den ansvarlige tilsynsmyndighed. |
Artikel 8
Ejerskabsdiagram
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde et diagram, der viser ejerskabsrelationerne inden for ansøgerens koncern, herunder mellem det øverste moderselskab, moderselskabet, datterselskaberne og andre tilknyttede enheder eller filialer.
2. Virksomhederne i det i stk. 1 omhandlede diagram angives med deres fulde navn, juridiske status, registrerede adresse og LEI-kode.
Artikel 9
Politikker og procedurer
De politikker og procedurer, der skal angives som led i en ansøgning om registrering som securitiseringsregister, skal omfatte følgende:
|
a) |
dokumentation for, at bestyrelsen godkender politikkerne, og at den øverste ledelse godkender procedurerne og er ansvarlig for gennemførelsen og opretholdelsen af disse politikker og procedurer |
|
b) |
en beskrivelse af, hvordan der gives meddelelse om disse politikker og procedurer inden for ansøgerens organisation, hvordan det sikres, at disse politikker og procedurer overholdes og overvåges på daglig basis, og hvem der er ansvarlig for, at disse politikker og procedurer overholdes |
|
c) |
eventuelle optegnelser, som viser, at medlemmerne af personalet og de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning, er bekendt med disse politikker og procedurer |
|
d) |
en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af disse politikker og procedurer |
|
e) |
en beskrivelse af proceduren for indberetning til ESMA om væsentlige tilsidesættelser af politikkerne eller procedurerne, der gør, at betingelserne for registrering ikke længere er opfyldt |
|
f) |
en beskrivelse af ordningerne for umiddelbar underretning af ESMA om planlagte væsentlige ændringer af ansøgerens IT-systemer forud for gennemførelsen heraf. |
Artikel 10
Overholdelse af forskrifter
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende om ansøgerens politikker og procedurer til sikring af overholdelse af forordning (EU) 2017/2402:
|
a) |
en beskrivelse af de opgaver, der er tillagt de personer, der er ansvarlige for compliance, og andet personale, der er inddraget i compliancevurderinger, herunder en beskrivelse af, hvordan det sikres, at compliancefunktionen er uafhængig af de øvrige funktioner |
|
b) |
de interne politikker og procedurer, der skal sikre, at ansøgeren, herunder dennes ledelse og ansatte, overholder forordning (EU) 2017/2402, herunder en beskrivelse af bestyrelsens og den øverste ledelses rolle |
|
c) |
hvis en sådan findes, den seneste interne rapport om overholdelse af forordning (EU) 2017/2402 udarbejdet af de personer, der er ansvarlige for en sådan overholdelse, eller andet personale, der er inddraget i sådanne compliancevurderinger inden for ansøgerens organisation. |
Artikel 11
Personalepolitikker og -procedurer
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende:
|
a) |
en kopi af aflønningspolitikken for den øverste ledelse, bestyrelsesmedlemmerne og det personale, der er ansat i ansøgerens risiko- og kontrolfunktioner |
|
b) |
en beskrivelse af de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet for at reducere risikoen for at være alt for afhængig af enkelte ansatte. |
Artikel 12
Oplysninger om de medlemmer af ansøgerens personale, der deltager i leveringen af kernesecuritiseringstjenester
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om de medlemmer af ansøgerens personale, der deltager i leveringen af kernesecuritiseringstjenester:
|
a) |
en generel liste over de medlemmer af personalet, der er ansat direkte af ansøgeren, med oplysninger om deres rolle og kvalifikationer pr. rolle |
|
b) |
en specifik beskrivelse af de medlemmer af IT-personalet, der er ansat direkte til at yde kernesecuritiseringstjenester, med oplysninger om den enkelte ansattes rolle og kvalifikationer |
|
c) |
en beskrivelse af roller og kvalifikationer for hver enkelt ansat, der er ansvarlig for intern revision, intern kontrol, compliance, risikovurdering og intern vurdering |
|
d) |
navnet på medlemmerne af personalet og navnet på de medlemmer af personalet, der arbejder under en outsourcingordning |
|
e) |
nærmere oplysninger om uddannelse af medlemmer af personet for så vidt angår ansøgerens politikker og procedurer samt securitiseringsregistrets forretninger, herunder krav om eksaminering eller andre former for formel vurdering af medlemmer af personalet vedrørende levering af kernesecuritiseringstjenester. |
Den i stk. 1, litra b), omhandlede beskrivelse skal omfatte skriftlig dokumentation for IT-erfaring for mindst et medlem af personalet, som er ansvarligt for IT-spørgsmål.
Artikel 13
Regnskabsrapporter og forretningsplaner
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende finansielle oplysninger:
|
a) |
et fuldstændigt sæt regnskaber for ansøgeren, udarbejdet i henhold til en af følgende muligheder:
|
|
b) |
hvis ansøgerens regnskaber er omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (7), skal regnskaberne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber |
|
c) |
hvis ansøgeren er underkastet revision, navnet og det nationale registreringsnummer på den eksterne revisor. |
2. Hvis de i stk. 1 omhandlede finansielle oplysninger ikke er til rådighed, skal en ansøgning om registrering som securitiseringsregister indeholde følgende oplysninger om ansøgeren:
|
a) |
en proformaerklæring til dokumentation af fornødne ressourcer og forventet forretningsstatus seks måneder efter registreringen som securitiseringsregister |
|
b) |
en foreløbig regnskabsrapport, hvis regnskaberne endnu ikke foreligger for den periode, som der stilles krav om i de i stk. 1 omhandlede akter |
|
c) |
en erklæring om den økonomiske stilling, f.eks. en balance, en resultatopgørelse, egenkapitalbevægelser, ændringer i betalingsstrømme samt en sammenfattende redegørelse for regnskabspolitikken og andre forklarende noter, som der stilles krav om i de i stk. 1 omhandlede akter. |
3. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en finansiel forretningsplan med forskellige forretningsscenarier for levering af kernesecuritiseringstjenester i en referenceperiode på mindst tre år, herunder følgende oplysninger om de enkelte scenarier:
|
a) |
de forventede indtægter fra hver af de følgende kategorier af tjenester leveret af ansøgeren, anført særskilt for hver kategori:
|
|
b) |
det antal securitiseringstransaktioner, som ansøgeren forventer stilles til rådighed for brugere opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
c) |
de faste og variable omkostninger ved levering af kernesecuritiseringstjenester. |
De forskellige forretningsscenarier, der er angivet i den finansielle forretningsplan, skal omfatte et indtægtsbasisscenarie, positive og negative udsving på mindst 20 % i forhold til dette indtægtsbasisscenarie og positive og negative udsving på mindst 20 % i forhold til det forventede basisantal securitiseringstransaktioner, der er angivet i den finansielle forretningsplan.
4. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde de reviderede årsregnskaber for et eventuelt moderselskab for de tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning, hvis sådanne findes.
5. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om ansøgeren:
|
a) |
en beskrivelse af eventuelle fremtidige planer om etablering af datterselskaber og disse datterselskabers beliggenhed |
|
b) |
en beskrivelse af planlagte forretningsaktiviteter, herunder eventuelle datterselskabers eller filialers forretningsaktiviteter. |
Artikel 14
IT-ressourcer
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om IT-ressourcer:
|
a) |
en detaljeret beskrivelse af det IT-system, som ansøgeren anvender til at levere kernesecuritiseringstjenester, herunder en beskrivelse af, hvilket IT-system der vil blive anvendt til hvilken securitiseringstype og type underliggende eksponering som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e) |
|
b) |
de relevante forretningsmæssige krav, de funktionelle og tekniske specifikationer, lagringskapaciteten, systemskalerbarheden (både til varetagelse af dets funktioner og håndtering af en forøgelse af de oplysninger, der skal behandles, og af antallet af anmodninger om adgang), de øvre grænser for størrelsen af de indgivelser af oplysninger, der foretages i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1229 (8), systemets arkitektoniske og tekniske udformning, datamodellen og datastrømmene samt de operationelle og administrative procedurer og manualer |
|
c) |
en detaljeret beskrivelse af brugerfaciliteter, som ansøgeren har udviklet med henblik på at levere tjenester til brugere |
|
d) |
politikkerne og procedurerne for investering og fornyelse i forbindelse med ansøgerens IT-ressourcer, herunder cyklussen for revision og udvikling af ansøgerens systemer og dennes politikker for versioner og test |
|
e) |
et dokument med en detaljeret beskrivelse af, hvordan ansøgeren har gennemført indberetningsskemaerne, ved hjælp af et XML-skema, i bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225 (9), bilagene til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 (10) og eventuelle yderligere meddelelser i XML-format, ved brug af de specifikationer, som ESMA har stillet til rådighed |
|
f) |
politikkerne og procedurerne til håndtering af ændringer af indberetningsskemaerne i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1225. |
Artikel 15
Informationsindsamling og ordninger for datatilgængelighed
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:
|
a) |
en detaljeret beskrivelse af den procedure og af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre rettidig, struktureret og dækkende indsamling af data fra indberettende enheder, herunder en kopi af indberetningsmanualer, der skal stilles til rådighed for indberettende enheder |
|
b) |
en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre direkte og umiddelbar adgang til de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2-8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 (11), for de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, herunder en kopi af brugermanualer og interne procedurer, som er nødvendige for at opnå en sådan adgang |
|
c) |
en beskrivelse af de procedurer, som ansøgeren anvender til at beregne de scores for dataenes fuldstændighed, der er omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/1229, og en beskrivelse af de ressourcer, metoder og kanaler, som ansøgeren anvender til at sikre direkte og umiddelbar adgang til disse scores for dataenes fuldstændighed for de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, i overensstemmelse med nævnte forordning, herunder en kopi af brugermanualer og interne procedurer, som er nødvendige for at opnå en sådan adgang. |
2. Den i stk. 1, litra a), omhandlede detaljerede beskrivelse skal:
|
a) |
skelne mellem automatiserede og manuelle ressourcer, metoder og kanaler |
|
b) |
hvis nogle af ressourcerne, metoderne eller kanalerne er manuelle:
|
Artikel 16
Accessoriske tjenester
Hvis en ansøger om registrering som securitiseringsregister, en virksomhed inden for ansøgerens koncern eller en virksomhed, som ansøgeren har en aftale med om kernesecuritiseringstjenester, udbyder eller planlægger at udbyde accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, skal ansøgningen om registrering indeholde:
|
a) |
en beskrivelse af de accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, som ansøgeren, eller virksomheden inden for dennes koncern, leverer eller planlægger at levere, og en beskrivelse af aftaler, som ansøgeren måtte have med virksomheder, som udbyder sådanne tjenester, samt kopier af sådanne aftaler |
|
b) |
de procedurer og politikker, som sikrer det nødvendige niveau af operationel adskillelse for så vidt angår ressourcer, systemer, oplysninger og procedurer mellem ansøgerens kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester eller accessoriske ikke-securitiseringstjenester, uanset om denne tjeneste leveres af ansøgeren, en virksomhed inden for dennes koncern eller andre virksomheder, som denne har en aftale med. |
Artikel 17
Øverste ledelse og bestyrelsesmedlemmer
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger om hvert medlem af den øverste ledelse:
|
a) |
en kopi af medlemmets CV, herunder følgende oplysninger i det omfang, det er relevant for at vurdere, om medlemmets erfaring og viden er tilstrækkelig til at varetage vedkommendes opgaver:
|
|
b) |
detaljerede oplysninger om kendskab til og erfaring med securitiseringsforhold, IT-forvaltning, -operationer og -udvikling |
|
c) |
nærmere oplysninger om eventuelle straffedomme i forbindelse med levering af finansielle tjenesteydelser eller databehandlingstjenesteydelser eller i forbindelse med svig eller underslæb, navnlig i form af en officiel attest, hvis sådanne anvendes i den pågældende medlemsstat |
|
d) |
en erklæring underskrevet af medlemmet med angivelse af, om vedkommende:
|
|
e) |
en erklæring om potentielle interessekonflikter, som medlemmet måtte have i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, og en beskrivelse af, hvordan disse konflikter håndteres. |
Artikel 18
Gennemsigtighed vedrørende adgangsregler
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:
|
a) |
de politikker og procedurer, i henhold til hvilke forskellige typer brugere indberetter og får adgang til oplysninger, der på centralt hold indsamles, produceres og opbevares i securitiseringsregistret, herunder processer, som giver brugere mulighed for at få adgang til, se, konsultere eller ændre de oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, samt de procedurer, der anvendes til at autentificere identiteten af brugere med adgang til securitiseringsregistret |
|
b) |
en kopi af de vilkår og betingelser, som fastsætter de forskellige typer brugeres rettigheder og forpligtelser i forhold til de oplysninger, der opbevares af securitiseringsregistret |
|
c) |
en beskrivelse af de forskellige kategorier af brugeradgang |
|
d) |
en detaljeret beskrivelse af de adgangspolitikker og -procedurer, der sikrer, at brugere har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, herunder:
|
|
e) |
en detaljeret beskrivelse af de adgangspolitikker og -procedurer, i henhold til hvilke andre tjenesteudbydere har ikke-diskriminerende adgang til oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, hvis den relevante indberettende enhed har givet sit skriftlige, frivillige og genkaldelige samtykke hertil, herunder:
|
|
f) |
en beskrivelse af de kanaler og mekanismer, der anvendes til over for potentielle og faktiske brugere at offentliggøre oplysninger om de procedurer, ved hjælp af hvilke disse brugere i sidste ende kan få adgang til de oplysninger, som securitiseringsregistret opbevarer, og til over for potentielle og faktiske indberettende enheder at offentliggøre oplysninger om de procedurer, ved hjælp af hvilke de i sidste kan stille oplysninger til rådighed gennem ansøgeren. |
2. De oplysninger, der omhandlet i stk. 1, litra a)-d), beskrives nærmere for hver af følgende kategorier af brugere:
|
a) |
ansatte og andet personale, som er knyttet til ansøgeren, herunder inden for den samme koncern |
|
b) |
eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter og SSPE'er (som en enkelt kategori) |
|
c) |
de enheder, der er opført i artikel 17, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
d) |
andre tjenesteudbydere |
|
e) |
enhver anden kategori af brugere, som ansøgeren har identificeret (hvor oplysningerne beskrives nærmere for hver af disse kategorier særskilt). |
Artikel 19
Gennemsigtighed vedrørende prispolitik
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en beskrivelse af følgende:
|
a) |
ansøgerens prispolitik, herunder gældende nedslag og rabatter og betingelserne for at opnå sådanne |
|
b) |
ansøgerens gebyrstruktur for levering af kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, herunder de anslåede omkostninger ved hver af disse tjenester, og nærmere oplysninger om metoderne til separat beregning af de omkostninger, som ansøgeren måtte have ved levering af kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, samt de gebyrer, som ansøgeren opkræver for at overføre oplysninger til et andet securitiseringsregister og for at modtage oplysninger overført fra et andet securitiseringsregister |
|
c) |
de metoder, som ansøgeren anvender til at offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i litra a) og b), herunder en kopi af gebyrstrukturen opdelt i kernesecuritiseringstjenester og accessoriske securitiseringstjenester, hvis sådanne leveres. |
Artikel 20
Operationelle risici
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde:
|
a) |
en detaljeret beskrivelse af de til rådighed stående ressourcer og de procedurer, der er beregnet til at identificere og begrænse operationelle risici og andre væsentlige risici, som ansøgeren er udsat for, herunder en kopi af relevante politikker, metoder, interne procedurer og manualer udarbejdet til dette formål |
|
b) |
en beskrivelse af de egenkapitalfinansierede likvide nettoaktiver, der er til rådighed til at dække potentielle generelle driftstab, således at der fortsat kan leveres kernesecuritiseringstjenester som en going concern |
|
c) |
en vurdering af, om ansøgerens finansielle ressourcer er tilstrækkelige til at dække driftsomkostningerne ved en afvikling eller omorganisering af de kritiske aktiviteter og tjenesteydelser over en periode på mindst ni måneder |
|
d) |
ansøgerens plan for forretningskontinuitet og en beskrivelse af politikken for opdatering af planen, herunder:
|
|
e) |
en beskrivelse af ordningerne til sikring af ansøgerens kernesecuritiseringstjenester i tilfælde af forretningsforstyrrelser samt af, hvordan dets brugere og andre tredjeparter er involveret i disse ordninger |
|
f) |
en beskrivelse af ansøgerens ordninger for offentliggørelse på dennes websted og umiddelbar underretning af ESMA og andre brugere om eventuelle afbrydelser af tjenester eller forstyrrelser af forbindelser samt om den tid, der forventes at medgå til at genoprette de normale tjenester |
|
g) |
en beskrivelse af ansøgerens ordninger, som gør det muligt for personalet løbende i realtid at overvåge IT-systemernes resultater. |
2. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en kopi af politikker og procedurer, som skal sikre korrekt overførsel af oplysninger til andre securitiseringsregistre og omdirigering af indberetningsstrømme til andre securitiseringsregistre.
Artikel 21
Outsourcing
1. Hvis en ansøger arrangerer det således, at aktiviteter skal varetages på dennes vegne af tredjemand, herunder af virksomheder, som ansøgeren har snævre forbindelser til, skal ansøgningen om registrering som securitiseringsregister indeholde dokumentation for, at tredjemand har evne og kapacitet til at varetage disse aktiviteter på en troværdig og professionel måde.
2. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal præcisere og indeholde følgende:
|
a) |
en beskrivelse af omfanget af de aktiviteter, der skal outsources, samt nærmere oplysninger det omfang, hvori disse aktiviteter outsources |
|
b) |
en kopi af de relevante serviceleveranceaftaler med klare roller og ansvarsområder, parametre og mål for hvert centralt krav hos ansøgeren, som er outsourcet, de metoder, som anvendes til at overvåge serviceniveauet for de outsourcede funktioner, samt de foranstaltninger og tiltag, der skal iværksættes, i tilfælde af at målene for serviceniveauet ikke opfyldes |
|
c) |
en kopi af de kontrakter, som omfatter disse serviceleveranceaftaler, herunder navnet på tredjemandstjenesteudbyderen |
|
d) |
en kopi af eksterne rapporter om de outsourcede aktiviteter, hvis det er muligt |
|
e) |
nærmere oplysninger om de organisatoriske foranstaltninger og politikker vedrørende outsourcing og de risici, som outsourcing indebærer, jf. stk. 4. |
3. Ansøgninger om registrering skal indeholde dokumentation for, at ansøgerens evne til at varetage den øverste ledelses eller ledelsesorganets funktioner ikke begrænses ved outsourcing.
4. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige til at dokumentere, hvordan ansøgeren forbliver ansvarlig for outsourcede aktiviteter, og en beskrivelse af de organisatoriske foranstaltninger, som ansøgeren har truffet for at sikre følgende:
|
a) |
at tredjemandstjenesteudbyderen gennemfører outsourcede aktiviteter effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og de heri fastsatte krav, og at tredjemandsudbyderen håndterer identificerede mangler behørigt |
|
b) |
at ansøgeren identificerer risici i forbindelse med outsourcede aktiviteter, og at disse risici omfattes af tilstrækkelig periodisk overvågning |
|
c) |
at der findes tiltrækkelige kontrolprocedurer i forhold til outsourcede aktiviteter, herunder effektivt tilsyn med disse aktiviteter og med deres risici hos ansøgeren |
|
d) |
at der er behørig forretningskontinuitet for outsourcede aktiviteter. |
Ansøgeren skal med henblik på første afsnit, litra d), indgive oplysninger om tredjemandstjenesteudbyderens ordninger for forretningskontinuitet, herunder ansøgerens vurdering af kvaliteten af disse ordninger for forretningskontinuitet og, hvis der er nødvendigt, eventuelle forbedringer af disse ordninger for forretningskontinuitet, som ansøgeren har anmodet om.
5. Hvis tredjemandstjenesteudbyderen er omfattet af tilsyn foretaget af en tilsynsmyndighed, skal ansøgningen om registrering også indeholde oplysninger, som dokumenterer, at tredjemandstjenesteyderen samarbejder med den pågældende myndighed i forbindelse med outsourcede aktiviteter.
Artikel 22
Sikkerhed
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde beviser for følgende:
|
a) |
at IT-systemerne er beskyttet mod misbrug og uautoriseret adgang |
|
b) |
at IT-systemerne som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU (12) er beskyttet mod angreb |
|
c) |
at uautoriseret offentliggørelse af fortrolige oplysninger forhindres |
|
d) |
at sikkerheden og integriteten af de oplysninger, som modtages i henhold til forordning (EU) 2017/2402, sikres. |
2. Ansøgningen skal indeholde bevis for, at ansøgeren har indført ordninger til at identificere og håndtere de i stk. 1 omhandlede risici hurtigt og rettidigt.
3. Med hensyn til overtrædelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede fysiske og elektroniske sikkerhedsforanstaltninger skal ansøgningen indeholde bevis for, at ansøgeren har indført ordninger med henblik på at foretage følgende hurtigt og rettidigt:
|
a) |
underrette ESMA om den hændelse, der har givet anledning til overtrædelsen |
|
b) |
indgive en hændelsesrapport til ESMA med en beskrivelse af hændelsens art og de nærmere omstændigheder, de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere hændelsen, og de initiativer, der er taget med henblik på at forebygge lignende hændelser |
|
c) |
underrette brugerne om hændelsen, hvis de er berørt af overtrædelsen. |
Artikel 23
Kontrolprocedurer
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en beskrivelse af de politikker og procedurer, ansøgeren har indført med henblik på at:
|
a) |
autentificere identiteten af brugere med adgang til ansøgerens systemer |
|
b) |
autorisere og tillade registrering af oplysninger, som ansøgeren har modtaget i henhold til forordning (EU) 2017/2402 vedrørende den relevante securitisering |
|
c) |
overholde artikel 2-4 i delegeret forordning (EU) 2020/1229 |
|
d) |
kontrollere og fremhæve overlappende indgivelser |
|
e) |
identificere oplysninger, der ikke er modtaget, hvis der foreligger en forpligtelse til at stille disse oplysninger til rådighed i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402. |
2. Ansøgningen skal også indeholde dokumentation med flere eksempler på test, herunder grafik, som dokumenterer ansøgerens evne til at opfylde de i stk. 1 omhandlede forpligtelser. Med hensyn til stk. 1, litra c), skal der indgives adskillige detaljerede eksempler på test for hver af de kontroller, der er opført i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2020/1229.
Artikel 24
Kvaliteten af de producerede oplysninger
Med hensyn til de oplysninger, som ansøgeren producerer i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/1229, skal ansøgninger om registrering som securitiseringsregister indeholde en detaljeret beskrivelse af de procedurer, som ansøgeren har indført med henblik på at sikre, at denne stiller oplysninger modtaget fra indberettende enheder til rådighed korrekt uden selv at indføre fejl eller undlade oplysninger.
Artikel 25
Fortrolighed
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de interne politikker, procedurer og mekanismer, der skal forhindre:
|
a) |
brug af oplysninger, som ansøgeren opbevarer, til ulovlige formål |
|
b) |
offentliggørelse af fortrolige oplysninger |
|
c) |
kommerciel anvendelse af oplysninger, som ansøgeren opbevarer, hvis en sådan brug er forbudt. |
2. Den i stk. 1 omhandlede beskrivelse skal indeholde en beskrivelse af de interne procedurer for personalets muligheder for at anvende passwords for at få adgang til oplysningerne med en nærmere beskrivelse af formålet med personalets adgang, omfanget af de oplysninger, der gives adgang til, og eventuelle begrænsninger for anvendelsen af oplysningerne.
3. Ansøgere skal til ESMA indgive oplysninger om proceduren for at føre log over de enkelte medlemmer af personalet med adgang til de oplysninger, som ansøgeren opbevarer, tidspunktet for adgangen, arten af de pågældende oplysninger samt formålet.
Artikel 26
Retningslinjer for opbevaring af optegnelser
1. Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde følgende oplysninger:
|
a) |
de systemer til opbevaring af optegnelser, politikker og procedurer, som anvendes til at sikre, at de oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, registreres og opbevares af ansøgeren i overensstemmelse med artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 som anvendt ved artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
b) |
en detaljeret beskrivelse af de systemer til opbevaring af optegnelser, politikker og procedurer, som anvendes til at sikre, at de oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, ændres behørigt og i overensstemmelse med relevante lovgivnings- og tilsynsmæssige krav |
|
c) |
oplysninger om modtagelse og forvaltning af oplysninger, som en indberettende enhed stiller til rådighed i henhold til forordning (EU) 2017/2402 gennem ansøgeren, herunder en beskrivelse af politikker og procedurer, som ansøgeren har indført med henblik på at sikre følgende:
|
2. Ansøgninger om registrering skal også omfatte ansøgerens politikker og procedurer til umiddelbar registrering og opbevaring i mindst 10 år efter securitiseringens ophævelse af kontroller, valideringer og oplysninger, som ansøgeren har produceret i henhold til delegeret forordning (EU) 2020/1229.
Artikel 27
Betaling af gebyrer
Ansøgninger om registrering som securitiseringsregister skal indeholde bevis for betaling af registreringsgebyrerne som fastsat i artikel 16 i forordning (EU) 2017/2402.
Artikel 28
Kontrol af ansøgningens korrekthed og fuldstændighed
1. Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i registreringsproceduren, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af ansøgerens bestyrelse og af et medlem af ansøgerens øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.
2. Oplysningerne skal i givet fald, og hvis det er relevant, også være ledsaget af den relevante juridiske virksomhedsdokumentation til bekræftelse af, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.
Artikel 29
Oplysningskrav til registrerede transaktionsregistre, som ønsker at levere kernesecuritiseringstjenester
1. Ansøgninger i henhold til artikel 10, stk. 5, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 om en udvidelse af registreringen med henblik på nævnte forordnings artikel 7 skal indeholde de oplysninger og den dokumentation, som der stilles krav om i følgende bestemmelser i nærværende forordning:
|
a) |
artikel 2, undtagen stk. 2, litra d) |
|
b) |
artikel 3 |
|
c) |
artikel 5, undtagen stk. 2, litra d) |
|
d) |
artikel 6 |
|
e) |
artikel 9 |
|
f) |
artikel 10, litra b) |
|
g) |
artikel 12 |
|
h) |
artikel 13, stk. 2 |
|
i) |
artikel 14, 15 og 16 |
|
j) |
artikel 17, litra b) og e) |
|
k) |
artikel 18-24 |
|
l) |
artikel 25, stk. 2 |
|
m) |
artikel 26, 27 og 28. |
2. Oplysninger og dokumentation, som der stilles krav om i bestemmelser i nærværende forordning, og som ikke er omfattet af stk. 1, skal kun medtages i en ansøgning, hvis der på det tidspunkt, hvor ansøgningen udfærdiges, er forskel på indholdet af disse særlige oplysninger eller denne særlige dokumentation og indholdet som senest indgivet til ESMA for nylig forud for dette tidspunkt i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 eller kapital III i forordning (EU) 2015/2365, afhængigt af hvad der er relevant.
3. I forbindelse med denne artikel forstås henvisninger i artikel 2, stk. 3 og 4, og i artikel 3 til 28 til en ansøgning om registrering også som henvisninger til en ansøgning om en udvidelse af registreringen.
Artikel 30
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).
(8) Kommissionens delegerede forordning 2020/1229 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for securitiseringsregistres operationelle standarder for dataindsamling, -aggregering, -sammenligning og -adgang og for kontrol af dataenes fuldstændighed og konsekvens (se side335 i denne EUT).
(9) Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/1225 af 29. oktober 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af og de standardiserede skemaer til brug for de oplysninger om og de detaljer ved en securitisering, som stilles til rådighed af det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut og SSPE'en (se side 217 i denne EUT).
(10) Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 315 i denne EUT).
(11) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (se side 1 i denne EUT).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8).