COREP-SKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

KAPITALGRUNDLAG

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5

5,1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

KONCERNSOLVENS

GS

6,1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT

GS i alt

6,2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8,1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8,2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9,1

C 09.01

Tabel 9.1 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter standardmetoden

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabel 9.2 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats

CCB

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

OPERATIONEL RISIKO

OPR

16

C 16.00

OPERATIONEL RISIKO

OPR

OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER

17,1

C 17.01

OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR DETAILS 1

17,2

C 17.02

OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER

OPR DETAILS 2

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE

MKR

32,1

C 32.01

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: KERNEMETODE

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR MODELRISIKO

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER

PRUVAL 4

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE

MKR

33

C 33.00

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND

GOV

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

KAPITALGRUNDLAG

015

1.1

KERNEKAPITAL

020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

040

1.1.1.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

045

1.1.1.1.1*

Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

130

1.1.1.2

Overført resultat

140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

200

1.1.1.4

Andre reserver

210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital

240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %

520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i CRR

529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag

530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

550

1.1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

570

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital

730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i CRR

748

1.1.2.12

Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag

750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

760

1.2.1

Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

770

1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

790

1.2.1.3

Overkurs ved emission

800

1.2.1.4

(–) Egne supplerende kapitalinstrumenter

810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

842

1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i CRR

978

1.2.13

Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag

Rækker

Post

Tekst

Beløb

010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

020

1*

Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i CRR

030

1**

Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i CRR

040

1,1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

050

1.1.1

Standardmetode (SA)

060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

120

1.1.1.1.06

Institutter

130

1.1.1.1.07

Selskaber

140

1.1.1.1.08

Detail

150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

160

1.1.1.1.10

Eksponeringer ved misligholdelse

170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

210

1.1.1.1.15

Egenkapital

211

1.1.1.1.16

Andre poster

220

1.1.1.2

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

230

1.1.1.2*

heraf: resecuritisering

240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

260

1.1.2.1.01

Centralregeringer og centralbanker

270

1.1.2.1.02

Institutter

280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

290

1.1.2.1.04

Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning

300

1.1.2.1.05

Selskaber — Andre

310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

320

1.1.2.2.01

Centralregeringer og centralbanker

330

1.1.2.2.02

Institutter

340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

350

1.1.2.2.04

Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning

360

1.1.2.2.05

Selskaber — Andre

370

1.1.2.2.06

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

380

1.1.2.2.07

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

390

1.1.2.2.08

Detail — Kvalificeret revolverende

400

1.1.2.2.09

Detail — Andre SMV'er

410

1.1.2.2.10

Detail — Andre ikke-SMV'er

420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

430

1.1.2.4

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

440

1.1.2.4*

Heraf: resecuritisering

450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

460

1.1.3

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

490

1,2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

500

1.2.1

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

510

1.2.2

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

520

1,3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

550

1.3.1.2

Egenkapital

555

1.3.1.3

Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er

556

1.3.1.3*

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

557

1.3.1.3**

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

560

1.3.1.4

Valuta

570

1.3.1.5

Råvarer

580

1.3.2

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)

590

1,4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

600

1.4.1

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

610

1.4.2

OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

620

1.4.3

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

630

1,5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

640

1,6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

650

1.6.1

Avanceret metode

660

1.6.2

Standardmetoden

670

1.6.3

Baseret på OEM

680

1,7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

690

1,8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

710

1.8.2

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

750

1.8.3

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

760

1.8.4

Heraf: yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i CRR

770

1.8.5

Heraf: Risikovægtede eksponeringer for kreditrisiko: securitiseringspositioner (revideret securitiseringsramme)

780

1.8.5.1

Metoden med interne ratings (SEC-IRBA)

790

1.8.5.1.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

800

1.8.5.1.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

810

1.8.5.2

Standardmetoden (SEC-SA)

820

1.8.5.2.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

830

1.8.5.2.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

840

1.8.5.3

Metoden med eksterne ratings (SEC-ERBA)

850

1.8.5.3.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

860

1.8.5.3.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

870

1.8.5.4

Den interne vurderingsmetode (IAA)

880

1.8.5.4.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

890

1.8.5.4.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

900

1.8.5.5

Andre (risikovægt = 1 250  %)

910

1.8.6

Heraf: Samlet risikoeksponering for positionsrisiko: Handlede gældsinstrumenter — specifik risiko ved securitiseringsinstrumenter (revideret securitiseringsramme)

920

1.8.6.1

Metoden med interne ratings (SEC-IRBA)

930

1.8.6.1.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

940

1.8.6.1.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

950

1.8.6.2

Standardmetoden (SEC-SA)

960

1.8.6.2.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

970

1.8.6.2.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

980

1.8.6.3

Metoden med eksterne ratings (SEC-ERBA)

990

1.8.6.3.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

1000

1.8.6.3.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

1010

1.8.6.4

Den interne vurderingsmetode (IAA)

1020

1.8.6.4.1

Securitiseringer, der ikke er berettigede til differentieret kapitalbehandling

1030

1.8.6.4.2

STS-securitiseringer, der er berettigede til differentieret kapitalbehandling

1040

1.8.6.5

Andre (risikovægt = 1 250  %)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

Egentlig kernekapitalprocent

020

2

Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

030

3

Kernekapitalprocent

040

4

Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

050

5

Kapitalprocent i alt

060

6

Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

Memorandumposter: Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), sammenlagt kapitalkrav (OCR) og søjle 2-retningslinjer (P2G)

130

13

Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), i %

140

13*

TSCR: i form af egentlig kernekapital

150

13**

TSCR: i form af kernekapital

160

14

Sammenlagt kapitalkrav (OCR), i %

170

14*

OCR: i form af egentlig kernekapital

180

14**

OCR: i form af kernekapital

190

15

OCR og søjle 2-retningslinjer (P2G)

200

15*

OCR og P2G: i form af egentlig kernekapital

210

15**

OCR og P2G: i form af kernekapital

Række

ID

Post

Kolonne

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

010

010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

093

2A

For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud

096

2B

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %

097

2C

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

140

3.2

Samlede kvalificerede forventede tab

145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

155

4.2

Samlede kvalificerede forventede tab

160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

200

9

Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

210

10

Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital

225

11.1

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

226

11.2

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer

Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

680

21

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

690

22

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

700

23

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

710

24

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

720

25

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

730

26

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

Kapitalbuffere

740

27

Kombineret bufferkrav

750

Kapitalbevaringsbuffer

760

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

770

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

780

Systemisk risikobuffer

800

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

810

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

Søjle II-krav

820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber

830

29

Startkapital

840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

860

32

Oprindelige eksponeringer i alt

Basel I-minimumsgrænsen

870

Justeringer af samlet kapitalgrundlag

880

Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen

890

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

900

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ

910

Underskud af samlet kapitalgrundlag for så vidt angår minimumkapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

020

1.1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til {CA1;r220}

link til {CA1;r660}

link til {CA1;r880}

030

1.1.1

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte

040

1.1.1.1

Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til direktiv 2006/48/EF

050

1.1.1.2

Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram

060

1.1.2

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

link til {CA5.2;r010;c060}

link til {CA5.2;r020;c060}

link til {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til {CA1;r240}

link til {CA1;r680}

link til {CA1;r900}

080

1.2.1

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

090

1.2.2

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

091

1.2.3

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

092

1.2.4

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

100

1.3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til {CA1;r520}

link til {CA1;r730}

link til {CA1;r960}

110

1.3.1

Urealiserede gevinster og tab

120

1.3.1.1

Urealiserede gevinster

130

1.3.1.2

Urealiserede tab

133

1.3.1.3.

Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i "disponibel for salg"-kategorien af EU-godkendte IAS 39

136

1.3.1.4.

Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i "disponibel for salg"-kategorien af EU-godkendte IAS 39

138

1.3.1.5.

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

140

1.3.2

Fradrag

150

1.3.2.1

Tab i det løbende regnskabsår

160

1.3.2.2

Immaterielle aktiver

170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

180

1.3.2.4

Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden

190

1.3.2.5

Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

194

1.3.2.5*

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – positiv post

198

1.3.2.5**

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – negativ post

200

1.3.2.6

Egne instrumenter

210

1.3.2.6.1

Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

211

1.3.2.6.1**

heraf: Direkte besiddelser

212

1.3.2.6.1*

heraf: Indirekte besiddelser

220

1.3.2.6.2

Egne hybride kernekapitalinstrumenter

221

1.3.2.6.2**

heraf: Direkte besiddelser

222

1.3.2.6.2*

heraf: Indirekte besiddelser

230

1.3.2.6.3

Egne supplerende kapitalinstrumenter

231

1.3.2.6.3*

heraf: Direkte besiddelser

232

1.3.2.6.3**

heraf: Indirekte besiddelser

240

1.3.2.7

Krydsejerskab

250

1.3.2.7.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital

260

1.3.2.7.1.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

270

1.3.2.7.1.2

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

280

1.3.2.7.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital

290

1.3.2.7.2.1

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

300

1.3.2.7.2.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

310

1.3.2.7.3

Krydsejerskab af supplerende kapital

320

1.3.2.7.3.1

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

330

1.3.2.7.3.2

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

340

1.3.2.8

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

350

1.3.2.8.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

360

1.3.2.8.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

370

1.3.2.8.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

385

1.3.2.9a

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

390

1.3.2.10

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

400

1.3.2.10.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

410

1.3.2.10.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

420

1.3.2.10.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

430

1.3.3

Supplerende filtre og fradrag

440

1.3.4

Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger

CA 5.2 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF

link til {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489

link til {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

050

2.2.1

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

060

2.2.2

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

070

2.2.3

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

080

2.3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490

link til {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Poster i alt uden incitamenter til indfrielse

110

3.2

Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

120

3.2.1

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

130

3.2.2

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

140

3.2.3

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i CRR efter deres faktiske forfaldsdato

150

3.3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

I ALT

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

LEI-kode

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)

TYPE ENHED

OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDELSE (%)

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KAPITALGRUNDLAG

SAMLET RISIKOEKSPONERING

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

KOMBINERET BUFFERKRAV

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KERNEKAPITAL I ALT

SUPPLERENDE KAPITAL

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONEL RISIKO

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

EGENTLIG KERNEKAPITAL

HYBRID KERNEKAPITAL

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL

RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETSINTERESSER

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0%

20%

50%

100%

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

Celle med link til CA

015

heraf: misligholdte eksponeringer

020

heraf: SMV'er

030

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er

040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme

050

heraf: eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

060

heraf: eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

090

Værdipapirfinansieringstransaktioner

100

heraf: centralt clearede via QCCP'er

110

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

120

heraf: centralt clearede via QCCP'er

130

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

140

0%

150

2%

160

4%

170

10%