Række

Type handelssystem

Beskrivelse af handelssystemet

Oplysninger, der skal offentliggøres

1

Løbende auktionsordrebogshandelssystem

Et system, hvor der uden menneskelig medvirken anvendes en ordrebog og en handelsalgoritme til konstant at matche købsordrer med salgsordrer på grundlag af bedste opnåelige pris.

Det samlede antal ordrer og det samlede antal aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, som de repræsenterer, på hvert prisniveau, som minimum for de fem bedste købs- og salgsprisniveauer.

2

Prisstillerhandelssystem

Et system, hvor transaktioner gennemføres på grundlag af bindende prisstillelser, der løbende stilles til rådighed for deltagerne, således at prisstillerne er nødt til at have prisstillelser af en størrelse, der svarer til medlemmers og deltageres behov for at handle i kommercielt omfang, og som samtidig tager hensyn til de risici, prisstillerne selv udsættes for

De bedste købs- og salgspriser fra hver prisstiller i aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet, sammen med de til priserne knyttede mængder. De prisstillelser, der offentliggøres, skal være dem, der udgør bindende tilsagn om at købe og sælge de finansielle instrumenter, og som angiver den pris, hvortil de registrerede prisstillere er parate til at købe eller sælge, samt mængden af finansielle instrumenter. Der kan under særlige markedsforhold i et begrænset tidsrum gives tilladelse til kun at angive vejledende priser eller envejspriser.

3

Periodisk auktionshandelssystem

Et system, hvor ordrer matches på grundlag af en periodisk auktion og en handelsalgoritme uden menneskelig medvirken.

Den pris, som bedst opfylder auktionshandelssystemets handelsalgoritme i forbindelse med aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet, samt den mængde, der potentielt kan udføres til den pågældende pris af deltagerne i systemet.

4

Request for quote-handelssystem

Et system, hvor en eller flere prisstillelser oplyses efter en anmodning om prisstillelse, der indgives af et eller flere medlemmer eller deltagere. Prisstillelsen kan kun gennemføres af det medlem eller den deltager, der fremsætter anmodningen. Det medlem eller den deltager, der fremsætter anmodningen, kan indgå en transaktion ved at acceptere den eller de prisstillelser, medlemmet eller deltageren har fået efter anmodning.

De prisstillelser og tilknyttede volumener fra medlemmer eller deltagere, der, hvis de accepteres, vil medføre en transaktion i henhold til systemets regler. Alle prisstillelser afgivet efter anmodning om prisstillelse kan offentliggøres på samme tidspunkt, men senest på det tidspunkt, hvor de kan gennemføres.

5

Hybridhandelssystem

Et system, der falder ind under to eller flere af de typer handelssystemer, der er omhandlet i række 1-4 i denne tabel.

For hybridsystemer, der kombinerer forskellige handelssystemer på samme tid, svarer kravene til de førhandelsgennemsigtighedskrav, der gælder for hver type handelssystem, der udgør hybridsystemet.

For hybridsystemer, der kombinerer to eller flere handelssystemer efterfølgende, svarer kravene til førhandelsgennemsigtighedskrav, der gælder for det respektive handelssystem, der drives på et bestemt tidspunkt.

6

Andet handelssystem

Alle andre typer handelssystemer, der ikke er omfattet af række 1-5.

Tilstrækkelige oplysninger om niveauet for ordrer eller prisstillelser og handelsinteressen med hensyn til aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet; særlig de fem bedste købs- og salgsprisniveauer og/eller tovejspriser fra hver prisstiller i det pågældende instrument, hvis prisfastsættelsesmetodens karakteristika muliggør dette.«

#

Feltnavn

Beskrivelse og oplysninger, der skal offentliggøres

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Format, jf. specifikationerne i tabel 2

1

Handelsdato og -tidspunkt

Dato og tidspunkt for transaktionens gennemførelse.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, oplyses datoen og tidspunktet for, hvornår parterne nåede til enighed om indholdet, i følgende felter: mængde, pris, valutaer, jf. felt 31, 34 og 44 i tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/590, instrumentidentifikationskode, instrumentklassifikation og kode for det underliggende instrument, hvis det er relevant. For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal tidspunktet angives til mindst næste sekund.

Hvis transaktionen opstår som følge af en ordre, der af det eksekverende selskab formidles på vegne af en kunde til en tredjepart, og kravene vedrørende formidling i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/590 ikke var opfyldt, er dette datoen og tidspunktet for transaktionen og ikke tidspunktet for formidlingen af ordren.

Reguleret marked (RM)

Multilateral handelsfacilitet (MHF)

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Pris

Transaktionens handelspris, eksklusive provision og påløbne renter, hvis det er relevant.

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej« (»PNDG«) eller ikke er relevant (»NOAP«), udfyldes dette felt ikke.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi i tilfælde af aktier og aktielignende finansielle instrumenter

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast i tilfælde af certifikater og andre aktielignende finansielle instrumenter

4

Manglende pris

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej«, angives værdien som »PNDG«.

Hvis prisen ikke er relevant, angives værdien som »NOAP«.

RM, MTF, APA, CTP

»PNDG«, hvis prisen ikke foreligger

»NOAP«, hvis prisen ikke er relevant

5

Prisvaluta

Den hovedvalutaenhed, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).

RM, MTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Prisnotering

Angivelse af, om prisen udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats eller et afkast.

RM, MTF, APA, CTP

»MONE« — Pengeværdi

i tilfælde af aktier og aktielignende finansielle instrumenter

»PERC« — Procentsats

i tilfælde af certifikater og andre aktielignende finansielle instrumenter

»YIEL« — Afkast

i tilfælde af certifikater og andre aktielignende finansielle instrumenter

»BAPO« — Basispoint

i tilfælde af certifikater og andre aktielignende finansielle instrumenter

7

Mængde

Antal enheder af det finansielle instrument.

Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

8

Handelssted

Angivelse af det sted, hvor transaktionen blev gennemført.

Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) til transaktioner, der gennemføres på en EU-markedsplads. Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.

Brug MIC-koden »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument blev gennemført via en systematisk internalisator.

Brug MIC-koden »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument hverken blev gennemført på en EU-markedsplads eller gennemført via en systematisk internalisator. Hvis transaktionen gennemføres på en organiseret handelsplatform uden for EU, kræves ud over MIC-koden »XOFF« også udfyldelse af feltet »Tredjelandsmarkedsplads, hvor der udføres transaktioner«.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — EU-markedspladser eller

»SINT« — systematisk internalisator

»XOFF« — i andre tilfælde

9

Tredjelandsmarkedsplads, hvor der udføres transaktioner

Angivelse af den tredjelandsmarkedsplads, hvor transaktionen blev gennemført. Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.

Hvis transaktionen ikke gennemføres på en tredjelandsmarkedsplads, udfyldes feltet ikke.

APA, CTP

{MIC}

10

Offentliggørelsesdato og -tidspunkt

Dato og tidspunkt, hvor transaktionen blev offentliggjort af en markedsplads eller APA.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal datoen og tidspunktet angives til mindst næste sekund.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Offentliggørelsessted

Kode, der anvendes til at identificere en markedsplads eller APA, der offentliggør transaktionen.

CTP

markedsplads: {MIC}

APA: Segmentspecifik MIC (ISO 10383, 4 tegn), hvis den findes. Hvis ikke, angives koden på fire tegn som offentliggjort i listen over udbydere af dataindberetningstjenester på ESMA's websted.

12

Transaktionsidentifikationskode

Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladser (i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 (1)) og APA'er og anvendes i alle senere henvisninger til den specifikke handel.

Transaktionsidentifikationskoden skal være unik, konsekvent og persistent pr. segmentspecifik MIC (ISO 10383) og pr. handelsdag. Hvis markedspladsen ikke anvender segmentspecifikke MIC'er, skal transaktionsidentifikationskoden være unik, konsekvent og persistent pr. operationel MIC pr. handelsdag.

Hvis APA'en ikke anvender MIC'er skal en unik, konsekvent og persistent kode på 4 tegn anvendes til at identificere APA'en pr. handelsdag.

Identiteten af modparterne i den transaktion, som transaktionsidentifikationskoden anvendes for, må ikke fremgå af elementerne i koden.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Mærke

Navn

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Beskrivelse

»BENC«

Mærke for benchmarktransaktioner

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner gennemført med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark såsom en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.

»NPFT«

Mærke for ikke-prisdannende transaktioner

RM, MTF

CTP

Ikkeprisdannende transaktioner, jf. artikel 2, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2017/590.

»PORT«

Mærke for porteføljetransaktioner

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner i fem eller flere forskellige finansielle instrumenter, hvor transaktionerne handles på samme tid af den samme kunde og som en enkelt mængde til en specifik referencekurs.

»CONT«

Mærke for betingede transaktioner

RM, MTF

APA

CTP

Transaktionen, der er betinget af køb, salg, oprettelse eller indløsning af en derivatkontrakt eller et andet finansielt instrument, hvor alle elementerne i handelen kun skal gennemføres som en enkelt mængde.

»ACTX«

Mærke for »agency cross transactions«

APA

CTP

Transaktioner, hvor et investeringsselskab har samlet kundeordrer, hvorved køb og salg er foretaget som én transaktion med samme volumen og pris.

»SDIV«

Mærke for transaktion med særligt udbytte

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner, der enten: er gennemført i ex-udbytte-perioden, hvor udbyttet eller anden form for udlodning tilfalder køberen i stedet for sælgeren, eller er gennemført i cum-udbytte-perioden, hvor udbyttet eller anden form for udlodning tilfalder sælgeren i stedet for køberen.

»LRGS«

Mærke for stor efterhandelstransaktion

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner, der er store i forhold til normal markedsstørrelse, for hvilke udskudt offentliggørelse er tilladt i henhold til artikel 15.

»RFPT«

Mærke for referencekurstransaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført i systemer, der drives i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»NLIQ«

Mærke for forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»OILQ«

Mærke for forhandlede transaktioner i illikvide finansielle instrumenter

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»PRIC«

Mærke for forhandlet transaktion, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 600/2014 og artikel 6.

»ALGO«

Mærke for algoritmisk transaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som følge af, at et investeringsselskab har benyttet sig af algoritmisk handel som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 39), i direktiv 2014/65/EU.

»SIZE«

Mærke for transaktion, der er større end normal markedsstørrelse

APA

CTP

Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator, hvis den indgående ordre var større end den normale markedsstørrelse som fastsat i henhold til artikel 11.

»ILQD«

Mærke for transaktion i illikvidt instrument

APA

CTP

Transaktioner i illikvide instrumenter som fastsat i henhold til artikel 1-5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 (2), der er gennemført via en systematisk internalisator.

»RPRI«

Mærke for transaktioner, der har fået bedre priser

APA

CTP

Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator med en prisforbedring i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014.

»CANC«

Annulleringsmærke

RM, MTF

APA

CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion annulleres

»AMND«

Ændringsmærke

RM, MTF

APA

CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion ændres

»DUPL«

Mærke for dublet af handelsindberetninger

APA

Når en transaktion indberettes til mere end én APA i henhold til artikel 16, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2017/571.

#

Feltnavn

Finansielle instrumenter

Beskrivelse og oplysninger, der skal offentliggøres

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Format, jf. specifikationerne i tabel 1

1

Handelsdato og -klokkeslæt

For alle finansielle instrumenter

Dato og klokkeslæt for transaktionens gennemførelse.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 (1).

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal datoen og klokkeslættet, som angives, være det tidspunkt, hvor parterne når til enighed om indholdet i følgende felter: mængde, pris, valutaer, jf. felt 31, 34 og 44 i tabel 2 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/590, instrumentidentifikationskode, instrumentklassifikation og kode for det underliggende instrument, hvis det er relevant. For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal tidspunktet angives til mindst næste sekund.

Hvis transaktionen opstår som følge af en ordre, der af det eksekverende selskab formidles på vegne af en kunde til en tredjepart, og kravene vedrørende formidling i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/590 ikke var opfyldt, er dette datoen og klokkeslættet for transaktionen og ikke tidspunktet for formidlingen af ordren.

Reguleret marked (RM)

Multilateral handelsfacilitet (MHF), organiseret handelsfacilitet (OHF)

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumentidentifikationskode

For alle finansielle instrumenter

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{ISIN}

3

Pris

For alle finansielle instrumenter

Transaktionens handelspris, eksklusive eventuel(le) provision og påløbne renter.

Handelsprisen angives i overensstemmelse med standardmarkedskonventionen. Den værdi, der angives i dette felt, skal stemme overens med værdien i feltet »Prisnotering«.

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej« (»PNDG«) eller ikke er relevant (»NOAP«), udfyldes dette felt ikke.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

4

Manglende pris

For alle finansielle instrumenter

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej«, angives værdien som »PNDG«.

Hvis pris ikke er relevant, angives værdien »NOAP«.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

»PNDG«, hvis prisen ikke foreligger

»NOAP«, hvis pris ikke er relevant

5

Prisvaluta

For alle finansielle instrumenter

Den hovedvaluta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Prisnotering

For alle finansielle instrumenter

Angivelse af, om prisen udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats, basispoint eller et afkast.

Prisnoteringen angives i overensstemmelse med standardmarkedskonventionen.

For credit default swaps udfyldes dette felt med »BAPO«.

For obligationer (bortset fra ETN'er og ETC'er) udfyldes dette felt med en procentdel (PERC) af den notionelle værdi. Hvis pris i procent ikke er standardmarkedskonventionen, udfyldes feltet med YIEL, BAPO eller MONE i overensstemmelse med standardmarkedskonventionen.

Den værdi, der angives i dette felt, skal stemme overens med værdien i feltet »Pris«.

Hvis prisen indberettes som en pengeværdi, skal den angives i hovedvalutaenheden.

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej« (»PNDG«) eller ikke er relevant (»NOAP«), udfyldes dette felt ikke.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

»MONE« — Pengeværdi

»PERC« — Procentsats »YIEL« — Afkast

»BAPO« — Basispoint

7

Mængde

For alle finansielle instrumenter, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a) og b).

For finansielle instrumenter, der handles i enheder, antallet af enheder af det finansielle instrument. Ellers tom.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Mængde i måleenhed

For kontrakter angivet i enheder for råvarederivater, C10-derivater, emissionskvotederivater og emissionskvoter, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a) og b).

Den tilsvarende mængde råvare eller emissionskvote, der handles, udtrykt i en måleenhed.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Angivelse af mængde i måleenhed

For kontrakter angivet i enheder på råvarederivater, C10-derivater, emissionskvotederivater og emissionskvoter, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a) og b).

Angivelse af den måleenhed, mængden er udtrykt i.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

»TOCD« — ton kuldioxidækvivalenter for enhver kontrakt vedrørende emissionskvoter

»TONE« — metriske ton

»MWHO« — megawatttimer

»MBTU« — 1 mio. British thermal units (BTU)

»THMS« — therm

»DAYS« — dage

eller

{ALPHANUM-4} i andre tilfælde

10

Notionel værdi

For alle finansielle instrumenter, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a) og b).

Dette felt udfyldes:

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Valuta for notionel værdi

For alle finansielle instrumenter, undtagen i de tilfælde, der er beskrevet i denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a) og b).

Hovedvaluta, i hvilken den notionelle værdi er denomineret.

Hvis der er tale om en valutakursderivataftale eller en swap med flere valutaer eller en swaption, hvor den underliggende swap er i flere valutaer eller en valuta-CFD eller en spread betting-kontrakt, vil dette være den notionelle valuta for første ben.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Type

Kun for emissionskvoter og emissionskvotederivater

Dette felt anvendes kun til emissionskvoter og emissionskvotederivater.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

»EUAE« — EUA

»CERE« — CER

»ERUE« — ERU

»EUAA« — EUAA

»OTHR« — Andet

13

Handelssted

For alle finansielle instrumenter

Angivelse af det handelssted, hvor transaktionen blev gennemført.

Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en EU-markedsplads. Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den overordnede MIC.

Brug »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument blev gennemført via en systematisk internalisator.

Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument hverken blev gennemført på en EU-markedsplads eller via en systematisk internalisator. Hvis transaktionen blev gennemført på en organiseret handelsplatform uden for EU, kræves ud over »XOFF« også udfyldelse af feltet »Tredjelandshandelssted«.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{MIC} — EU-markedspladser eller

»SINT« — systematisk internalisator

»XOFF« — i andre tilfælde

14

Tredjelandshandelssted

For alle finansielle instrumenter

Angivelse af det tredjelandshandelssted, hvor transaktionen blev gennemført.

Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den overordnede MIC.

Hvis transaktionen ikke er gennemført på en tredjelandsmarkedsplads, udfyldes feltet ikke.

APA, CTP

{MIC}

15

Offentliggørelsesdato og -klokkeslæt

For alle finansielle instrumenter

Dato og klokkeslæt, hvor transaktionen blev offentliggjort af en markedsplads eller APA.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal tidspunktet angives til mindst næste sekund.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Offentliggørelsessted

For alle finansielle instrumenter

Kode, der anvendes til at identificere den markedsplads og APA, der offentliggør transaktionen.

CTP

Markedsplads: {MIC}

APA: {MIC}, hvis en sådan foreligger. Hvis ikke, angives koden på 4 tegn som offentliggjort i listen over udbydere af dataindberetningstjenester på ESMA's websted.

17

Transaktionsidentifikationskode

For alle finansielle instrumenter

Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladser (i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 (2)) og APA'er og anvendes i alle senere henvisninger til den pågældende handel.

Transaktionsidentifikationskoden skal være unik, konsekvent og persistent pr. segmentspecifik MIC (ISO 10383) og pr. handelsdag. Hvis markedspladsen ikke anvender segmentspecifikke MIC'er, skal transaktionsidentifikationskoden være unik, konsekvent og persistent pr. overordnet MIC pr. handelsdag.

Hvis APA'en ikke anvender MIC'er, skal der anvendes en unik, konsekvent og persistent kode på 4 tegn til identifikation af APA'en pr. handelsdag.

Identiteten af modparterne i den transaktion, som transaktionsidentifikationskoden anvendes for, må ikke fremgå af elementerne i koden.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Transaktion, der skal cleares

For derivater

Kode, der angiver, om transaktionen vil blive clearet.

RM, MHF, OHF, APA, CTP

»TRUE« — transaktion, der skal cleares

»FALSE« — transaktion, der ikke skal cleares

Mærke

Navn

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Beskrivelse

»BENC«

Mærke for benchmarktransaktion

RM, MHF, OHF, APA, CTP

Transaktioner gennemført med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark såsom en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.

»ACTX«

Mærke for »agency cross transaction«

APA, CTP

Transaktioner, hvor et investeringsselskab har samlet to kundeordrer, hvorved køb og salg er foretaget som én transaktion med samme volumen og pris.

»NPFT«

Mærke for ikke-prisdannende transaktion

RM, MHF, OHF, CTP

Ikke-prisdannende transaktioner, jf. artikel 2, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2017/590.

»LRGS«

Mærke for stor transaktion (LIS) (efterhandel)

RM, MHF, OHF,

APA,

CTP

Transaktioner, der er omfattet af undtagelsen vedrørende udsat offentliggørelse for store transaktioner

»ILQD«

Mærke for transaktion i illikvidt instrument

RM, MHF, OHF, APA, CTP

Transaktioner, der er omfattet af undtagelsen vedrørende udsat offentliggørelse for instrumenter, for hvilke der ikke findes et likvidt marked.

»SIZE«

Mærke for transaktion vedrørende instrumenter med instrumentspecifik størrelse (SSTI) (efterhandel)

RM, MHF, OHF,

APA, CTP

Transaktioner, der er omfattet af undtagelsen vedrørende udsat offentliggørelse for instrumenter med instrumentspecifik størrelse (efterhandel)

»TPAC«

Mærke for pakketransaktion

RM, MHF, OHF, APA, CTP

Pakketransaktioner, der ikke er udveksling af fysiske aktiver, som defineret i artikel 1

»XFPH«

Mærke for udvekslingstransaktion af fysiske aktiver

RM, MHF, OHF, APA, CTP

Udveksling af fysiske aktiver som defineret i artikel 1.

»CANC«

Annulleringsmærke

RM, MTF, APA, CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion annulleres.

»AMND«

Ændringsmærke

RM, MTF, APA, CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion ændres.

»PORT«

Mærke for porteføljehandel

RM, MTF, APA, CTP

Transaktion i fem eller flere forskellige finansielle instrumenter, når de pågældende transaktioner handles samtidigt, af samme kunde og til en samlet pris for hele partiet, og der ikke er tale om en »pakketransaktion« som omhandlet i artikel 1, nr. 1).

SUPPLERENDE MÆRKER FOR UDSÆTTELSE

Artikel 11, stk. 1, litra a), nr. i)

»LMTF«

Mærke for begrænsede oplysninger

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Første rapportering med offentliggørelse af begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), nr. i).

»FULF«

Mærke for fuldstændige oplysninger

Transaktion, hvor hvilken der tidligere har været offentliggjort begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), nr. i).

Artikel 11, stk. 1, litra a), nr. ii)

»DATF«

Mærke for dagligt aggregeret transaktion

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Offentliggørelse af den daglige aggregerede transaktion i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), nr. ii).

»FULA«

Mærke for fuldstændige oplysninger

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Individuelle transaktioner, for hvilke der tidligere har været offentliggjort aggregerede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), nr. ii).

Artikel 11, stk. 1, litra b)

»VOLO«

Mærke for undladelse af offentliggørelse af volumen

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaktion, for hvilken der offentliggøres begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b).

»FULV«

Mærke for fuldstændige oplysninger

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaktion, for hvilken der tidligere har været offentliggjort begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b)

Artikel 11, stk. 1, litra c)

»FWAF«

Mærke for fire ugers aggregering

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Offentliggørelse af aggregerede transaktioner i henhold til artikel 11, stk. 1, litra c).

»FULJ«

Mærke for fuldstændige oplysninger

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Individuelle transaktioner, for hvilke der tidligere er foretaget aggregeret offentliggørelse i henhold til artikel 11, stk. 1, litra c).

Artikel 11, stk. 1, litra d)

»IDAF«

Mærke for aggregering i en ubegrænset periode

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaktioner, for hvilke der er givet tilladelse til offentliggørelsen af flere transaktioner i aggregeret form i en ubegrænset tidsperiode i henhold til artikel 11, stk. 1, litra d).

Konsekutiv anvendelse af artikel 11, stk. 1, litra b), og artikel 11, stk. 2, litra c), for statsgældsinstrumenter

»VOLW«

Mærke for undladelse af offentliggørelse af volumen

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaktion, for hvilken der offentliggøres begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b), og for hvilken offentliggørelsen af flere transaktioner i aggregeret form i en ubestemt tidsperiode følgelig vil være tilladt i henhold til artikel 11, stk. 2, litra c).

»COAF«

Mærke for konsekutiv aggregering (efter undladelse af offentliggørelse af volumen for statsgældsinstrumenter)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Transaktioner, for hvilke der tidligere har været offentliggjort begrænsede oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b), og for hvilke offentliggørelsen af flere transaktioner i aggregeret form i en ubestemt tidsperiode følgelig har været tilladt i henhold til artikel 11, stk. 2, litra c).«

Instrumenttype

Volumen

Alle obligationer undtagen ETC'er og ETN'er og strukturerede finansielle produkter

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Obligationer af typen ETC og ETN

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Securitiserede derivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Rentederivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Valutaderivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Aktiederivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Råvarederivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Kreditderivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Differencekontrakter

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

C10-derivater

»Notionel værdi« af den handlede kontrakt, jf. felt 10 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Emissionskvotederivater

»Mængde i måleenhed«, jf. felt 8 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.

Emissionskvoter

»Mængde i måleenhed«, jf. felt 8 i tabel 2 i denne forordnings bilag II.«

Aktivklasse — obligationer (alle former for obligationer undtagen ETC'er og ETN'er)

Den enkelte obligation anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 13, stk. 18, hvis den er karakteriseret ved en specifik kombination af obligationstype og udstedelsesstørrelse som fastsat i hver række i tabellen.

Obligationstype

Udstedelsens størrelse — RTS23#14

Statsobligation

RTS2#3 = BOND og RTS2#9 = EUSB

En obligation, som hverken er en konvertibel eller en dækket obligation, og som er udstedt af en statslig udsteder, dvs.:

mindre end (EUR)

1 000 000 000

Andre offentlige obligationer

RTS2#3 = BOND og RTS2#9 = OEPB

En obligation, som hverken er en konvertibel eller en dækket obligation, og som er udstedt af en af følgende offentlige udstedere:

mindre end (EUR)

500 000 000

Konvertibel obligation

RTS2#3 = BOND og RTS2#9 = CVTB

Et instrument, der består af en obligation eller et securitiseret gældsinstrument med et indbygget afledt finansielt instrument, som f.eks. en option på køb af det underliggende aktieinstrument

mindre end (EUR)

500 000 000

Dækket obligation

RTS2#3 = BOND og RTS2#9 = CVDB

En obligation som omhandlet i artikel 52, stk. 4, i direktiv 2009/65/EF

i fase S1 og S2

i fase S3 og S4

mindre end (EUR)

1 000 000 000

mindre end (EUR)

500 000 000

Erhvervsobligation

RTS2#3 = BOND og RTS2#9 = CRPB

En obligation, som hverken er en konvertibel eller en dækket obligation, og som er udstedt af et Societas Europaea, der er oprettet i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2001/2157 (1), eller af en selskabstype, der er opført i bilag I eller II i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (2) eller tilsvarende i tredjelande

i fase S1 og S2

i fase S3 og S4

mindre end (EUR)

1 000 000 000

mindre end (EUR)

500 000 000

Obligationstype

Ved fastlæggelsen af de finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 13, stk. 18, anvendes følgende metodologi

Andre obligationer

RTS2#3 = BOND og RTS2#9 = OTHR

En obligation, der ikke hører til en af ovennævnte obligationstyper, anses for ikke at have et likvidt marked.

Obligationstype

Det enkelte finansielle instrument anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis det ikke opfylder ét af eller alle følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier

Gennemsnitlig daglig omsætning

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Exchange Traded Commodities (ETC'er) — RTS2 # 3 = ETCS

er et gældsinstrument, der udstedes som følge af udsteders direkte investering i råvarer eller i råvarederivatkontrakter. Prisen på en ETC er direkte eller indirekte knyttet til udviklingen i det underliggende aktiv. En ETC afspejler passivt udviklingen i den råvare eller de råvareindeks, som den er knyttet til.

500 000  EUR

10

Exchange Traded Notes (ETN'er) — RTS2#3 = ETNS

er et gældsinstrument, der udstedes som følge af udsteders direkte investering i det underliggende aktiv eller i underliggende derivatkontrakter. Prisen på en ETN er direkte eller indirekte knyttet til det udviklingen i det underliggende aktiv. En ETN afspejler passivt udviklingen i det underliggende aktiv, som den er knyttet til.

500 000  EUR

10«

Aktivklasse — Strukturerede finansielle produkter

Test 1 — Evaluering af aktivklassen strukturerede finansielle produkter

Evaluering af aktivklassen strukturerede finansielle produkter med henblik på fastlæggelse af, om de finansielle instrumenter anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b) — RTS2#3 = SFPS

Transaktioner, der skal indgå i beregningen af værdier vedrørende de kvantitative likviditetskriterier i relation til evalueringen af aktivklassen strukturerede finansielle produkter

Aktivklassen strukturerede finansielle produkter vil blive evalueret gennem anvendelsen af følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Transaktioner gennemført i alle strukturerede finansielle produkter

300 000 000  EUR

500

Test 2 — Strukturerede finansielle produkter, der ikke har et likvidt marked

Hvis værdierne vedrørende de kvantitative likviditetskriterier begge ligger over de kvantitative likviditetstærskler, der er fastsat for evalueringen af aktivklassen strukturerede finansielle produkter, er test 1 bestået, og test 2 gennemføres. Det enkelte finansielle instrument anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis det ikke opfylder ét af eller alle følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Procentdel af dage, der er blevet handlet i den relevante periode

[kvantitativt likviditetskriterium 3]

100 000  EUR

2

80 %«

Aktivklasse — securitiserede derivater

Et afhændeligt værdipapir som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU, der adskiller sig fra et struktureret finansielt produkt; klassen omfatter som minimum:

RTS2#3 = SDRV

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), anvendes følgende metodologi

Alle securitiserede derivater anses for at have et likvidt marked«.

Aktivklasse — rentederivater

Enhver kontrakt, som defineret i afsnit C, nr. 4), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, hvis egentlige underliggende aktiv er en rente, en obligation, en kurv, en portefølje eller et indeks, der omfatter en rente, en obligation, et lån eller ethvert andet produkt, der repræsenterer udviklingen i en rente, en obligation, et lån.

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), inddeles hver underaktivklasse yderligere i underklasser som angivet nedenfor

Den enkelte underklasse anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis den ikke opfylder én af eller alle følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier. For underklasser, der anses for at have et likvidt marked, anvendes i givet fald det supplerende kvalitative likviditetskriterium

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Supplerende kvalitativt likviditetskriterium

Obligationsbaserede futures/forwards

/Future på en obligationsbaseret future

/Forward på en obligationsbaseret future

Future på en obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

eller

Forward på en obligation

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

eller

Future på en obligationsbaseret future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

eller

Forward på en obligationsbaseret future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

En underklasse for obligationsbaserede futures/forwards defineres ved følgende segmenteringskriterier:

5 000 000  EUR

10

når en underklasse anses for at have et likvidt marked for så vidt angår en bestemt løbetidskurv, og den underklasse, der er defineret ved den næste løbetidskurv, ikke anses for at have et likvidt marked, anses den første »back month-kontrakt« (efterfølgende kontrakt) for at have et likvidt marked 2 uger før udløbet af front month-kontrakten (nuværende kontrakt)

Obligationsoption

/Option på en bondoption

/Option på en obligationsbaseret future

Obligationsoption

Option på en bondoption

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

eller

Option på en bondoption

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

eller

Option på en obligationsbaseret future

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

En underklasse for bondoptioner defineres ved følgende segmenteringskriterier:

5 000 000  EUR

10

Rentefutures og forward rate agreements (FRA)/Future på en rentefuture/Forward rate agreement på en rentefuture

Rentefuture

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

eller

Forward rate agreement

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

eller

Future på en rentefuture

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

eller

Forward rate agreement på en rentefuture

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

En underklasse for rentefutures defineres ved følgende segmenteringskriterier:

500 000 000  EUR

10

Når en underklasse anses for at have et likvidt marked for så vidt angår en bestemt løbetidskurv, og den underklasse, der er defineret ved den næste løbetidskurv, anses for ikke at have et likvidt marked, anses den første »back month-kontrakt« (efterfølgende kontrakt) for at have et likvidt marked to uger før udløbet af front month-kontrakten (nuværende kontrakt).

Renteoptioner

/Option på en rentefuture/FRA

/Option på en renteoption

/Option på en option på en rentefuture/FRA

Option på en rentefuture/FRA//Option på en renteoption

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

eller

Renteoption//Option på en option på en rentefuture/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

En underklasse for renteoptioner defineres ved følgende segmenteringskriterier:

500 000 000  EUR

10

Swaptioner

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

En underklasse for swaptioner defineres ved følgende segmenteringskriterier:

500 000 000  EUR

10

Fixed-to-float swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler og futures/forwardkontrakter/optioner på fixed-to-float swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i forskellige valutaer, og betalingsstrømmene i det ene ben har en fast rente, mens betalingsstrømmene i det andet ben har en variabel rente

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = XFMC

En underklasse for fixed-to-float-aftaler med flere valutaer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Float-to-float swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler og futures/forwardkontrakter/optioner på float-to-float swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i forskellige valutaer, og hvor betalingsstrømmene i begge ben har en variabel rente

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = FFMC

En underklasse for float-to-float-aftaler med flere valutaer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Fixed-to-fixed swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler og futures/forwardkontrakter/optioner på fixed-to-fixed swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i forskellige valutaer, og hvor betalingsstrømmene i begge ben har en fast rente

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = XXMC

En underklasse for fixed-to-fixed-aftaler med flere valutaer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

OIS-swaps (Overnight Index Swap) med flere valutaer eller valutaswapaftaler og futures/forwardkontrakter/optioner på OIS-swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i forskellige valutaer, og hvor betalingsstrømmene i det ene ben har en OIS-rente (Overnight Index Swap)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = OSMC

En underklasse for OIS-swaps med flere valutaer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Inflationsindeksbaserede swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler og futures/forwardkontrakter/optioner på inflationsindeksbaserede swaps med flere valutaer eller valutaswapaftaler

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i forskellige valutaer, og hvor betalingsstrømmene i mindst det ene ben bestemmes ved en inflationsrate

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = IFMC

En underklasse for inflationsindekserede aftaler med flere valutaer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Fixed-to-float swaps med én valuta og futures/forwardkontrakter/optioner på fixed-to-float swaps med én valuta

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i samme valuta, og betalingsstrømmene i det ene ben har en fast rente, mens betalingsstrømmene i det andet ben har en variabel rente

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = XFSC

En underklasse for fixed-to-float-aftaler med én valuta defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Float-to-float swaps med én valuta og futures/forwardkontrakter/optioner på float-to-float swaps med én valuta

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i samme valuta, og hvor betalingsstrømmene i begge ben har en variabel rente

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = FFSC

En underklasse for float-to-float-aftaler med én valuta defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Fixed-to-fixed swaps med én valuta og futures/forwardkontrakter/optioner på fixed-to-fixed swaps med én valuta

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i samme valuta, og hvor betalingsstrømmene i begge ben har en fast rente

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = XXSC

En underklasse for fixed-to-fixed-aftaler med én valuta defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

OIS-swaps (Overnight Index Swap) med én valuta og futures-/forwardkontrakter/optioner på OIS-swaps med én valuta

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i samme valuta, og hvor betalingsstrømmene i det ene ben har en OIS-rente (Overnight Index Swap)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = OSSC

En underklasse for OIS-swaps (Overnight Index Swaps) med én valuta defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Inflationsindeksbaserede swaps med én valuta og futures/forwardkontrakter/optioner på inflationsindeksbaserede swaps med én valuta

en swap eller en future/forward/option on a swap, hvor to parter udveksler betalingsstrømme, der er denomineret i samme valuta, og hvor betalingsstrømmene i mindst det ene ben bestemmes ved en inflationsrate

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP eller FONS eller FWOS eller OPTS

RTS2#16 = IFSC

En underklasse for inflationsindeksbaserede aftaler med én valuta defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

10

Aktivklasse — rentederivater

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), anvendes følgende metodologi

Andre rentederivater

rentederivater, der ikke tilhører en af ovennævnte underaktivklasser

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

»Andre rentederivater« anses for ikke at have et likvidt marked.«

Aktivklasse — aktiederivater

Enhver kontrakt som defineret i afsnit C, nr. 4), i bilag I til direktiv 2014/65/EU vedrørende:

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), anvendes følgende metodologi

Aktieindeksoptioner

en option, hvis underliggende aktiv er et indeks bestående af aktier

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle aktieindeksoptioner anses for at have et likvidt marked.

Aktieindeksbaserede futures/forwardkontrakter

en futures-/forwardkontrakt, hvis underliggende aktiv er et indeks bestående af aktier

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR eller FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle aktieindeksbaserede futures-/forwardkontrakter anses for at have et likvidt marked.

Aktieoptioner

en option, hvis underliggende aktiv er en aktie eller en kurv af aktier hidrørende fra en selskabshændelse

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle aktieoptioner anses for at have et likvidt marked.

Aktiebaserede futures/forwardkontrakter

en futures-/forwardkontrakt, hvis underliggende aktiv er en aktie eller en kurv af aktier hidrørende fra en selskabshændelse

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR eller FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle aktiebaserede futures-/forwardkontrakter anses for at have et likvidt marked.

Optioner på aktieudbytte

en option på en bestemt akties udbytte

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle optioner på aktieudbytte anses for at have et likvidt marked.

Futures-/forwardkontrakter på aktieudbytte

en futures-/forwardkontrakt på en bestemt akties udbytte

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR eller FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle futures-/forwardkontrakter på aktieudbytte anses for at have et likvidt marked.

Optioner på udbytteindeks

en option på et indeks, der består af udbyttet fra mere end én aktie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle optioner på udbytteindeks anses for at have et likvidt marked.

Futures-/forwardkontrakter på udbytteindeks

en futures-/forwardkontrakt på et indeks, der består af udbyttet fra mere end én aktie

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR eller FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle futures-/forwardkontrakter på udbytteindeks anses for at have et likvidt marked.

Optioner på volatilitetsindeks

en option, hvis underliggende aktiv er et volatilitetsindeks defineret som et indeks på volatiliteten af et bestemt underliggende indeks bestående af aktieinstrumenter

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle optioner på volatilitetsindeks anses for at have et likvidt marked.

Futures-/forwardkontrakter på volatilitetsindeks

en futures-/forwardkontrakt, hvis underliggende aktiv er et volatilitetsindeks defineret som et indeks på volatiliteten af et bestemt underliggende indeks bestående af aktieinstrumenter

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR eller FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle futures-/forwardkontrakter på volatilitetsindeks anses for at have et likvidt marked.

ETF-optioner

en option, hvis underliggende aktiv er en ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle ETF-optioner anses for at have et likvidt marked.

ETF-futures/-forwardkontrakter

en futures-/forwardkontrakt, hvis underliggende aktiv er en ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR eller FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 eller — hvis nul — RTS23#28

Alle ETF-futures/-forwardkontrakter anses for at have et likvidt marked.

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), inddeles hver underaktivklasse yderligere i underklasser som angivet nedenfor

Den enkelte underklasse anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis den ikke opfylder én af eller alle følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Swaps

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

En underklasse for swaps defineres ved følgende segmenteringskriterier:

50 000 000  EUR

Basic performance-parameter for prisafkast

Parameter for afkastvarians/-volatilitet

Parameter for udbytteafkast

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 måned

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 3 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 måned < løbetid ≤ 3 måneder

Løbetidskurv 2: 3 måneder < løbetid ≤ 6 måneder

Løbetidskurv 2: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 3 måneder < løbetid ≤ 6 måneder

Løbetidskurv 3: 6 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 2 år < løbetid ≤ 3 år

Løbetidskurv 4: 6 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 4: 1 år < løbetid ≤ 2 år

…

Løbetidskurv 5: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 5: 2 år < løbetid ≤ 3 år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv 6: 2 år < løbetid ≤ 3 år

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Porteføljeswaps

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

En underklasse for porteføljeswaps defineres ved en særlig kombination af:

50 000 000  EUR

15

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), anvendes følgende metodologi

Andre aktiederivater: aktiederivater, der ikke tilhører en af ovennævnte underaktivklasser

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

»Andre aktiederivater« anses for ikke at have et likvidt marked.«

Aktivklasse — råvarederivater

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), inddeles hver underaktivklasse yderligere i underklasser som angivet nedenfor

Den enkelte underklasse anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis den ikke opfylder én af eller alle følgende tærskelværdier

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Futures-/forwardkontrakter på metalråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »METL« og [RTS2#5 = »FUTR« eller »FORW«]

En underklasse for futures-/forwardkontrakter på metalråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Ædelmetaller

Uædle metaller

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 3 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 3 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 2 år < løbetid ≤ 3 år

Løbetidskurv 4: 2 år < løbetid ≤ 3 år

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Optioner på metalråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »METL« og RTS2#5 = »OPTN«

En underklasse for optioner på metalråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Ædelmetaller

Uædle metaller

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 3 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 3 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 2 år < løbetid ≤ 3 år

Løbetidskurv 4: 2 år < løbetid ≤ 3 år

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Swaps på metalråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »METL« og RTS2#5 = »SWAP«

En underklasse for swaps på metalråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Ædelmetaller

Uædle metaller

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 3 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 3 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 2 år < løbetid ≤ 3 år

Løbetidskurv 4: 2 år < løbetid ≤ 3 år

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Futures-/forwardkontrakter på energiråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »NRGY« og [RTS2#5 = »FUTR« eller »FORW«]

En underklasse for futures-/forwardkontrakter på energiråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Olie/destillater/lette produkter

Kul

Naturgas/elektricitet/flere energiformer

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 4 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 6 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 måned

Løbetidskurv 2: 4 måneder < løbetid ≤ 8 måneder

Løbetidskurv 2: 6 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 måned < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 8 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 4: 1 år < løbetid ≤ 2 år

…

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Optioner på energiråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »NRGY« og RTS2#5 = »OPTN«

En underklasse for optioner på energiråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Olie/destillater/lette produkter

Kul

Naturgas/elektricitet/flere energiformer

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 4 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 6 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 måned

Løbetidskurv 2: 4 måneder < løbetid ≤ 8 måneder

Løbetidskurv 2: 6 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 måned < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 8 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 4: 1 år < løbetid ≤ 2 år

…

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Swaps på energiråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »NRGY« og RTS2#5 = »SWAP«

En underklasse for swaps på energiråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Olie/destillater/lette produkter

Kul

Naturgas/elektricitet/flere energiformer

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 4 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 6 måneder

Løbetidskurv 1: 0 < løbetid ≤ 1 måned

Løbetidskurv 2: 4 måneder < løbetid ≤ 8 måneder

Løbetidskurv 2: 6 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 2: 1 måned < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 8 måneder < løbetid ≤ 1 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 3: 1 år < løbetid ≤ 2 år

Løbetidskurv 4: 1 år < løbetid ≤ 2 år

…

…

…

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Løbetidskurv m: (n-1) år < løbetid ≤ n år

Futures-/forwardkontrakter på landbrugsråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »AGRI« og [RTS2#5 = »FUTR« eller »FORW«]

En underklasse for futures-/forwardkontrakter på landbrugsråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Optioner på landbrugsråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »AGRI« og RTS2#5 = »OPTN«

En underklasse for optioner på landbrugsråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Swaps på landbrugsråvarer

RTS2#3 = »DERV« og RTS2#4 = »COMM« og RTS23#35 = »AGRI« og RTS2#5 = »SWAP«

En underklasse for swaps på landbrugsråvarer defineres ved følgende segmenteringskriterier:

10 000 000  EUR

10

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), anvendes følgende metodologi

Andre råvarederivater

råvarederivater, der ikke tilhører en af ovennævnte underaktivklasser

»Andre råvarederivater« anses for ikke at have et likvidt marked.«

Aktivklasse — valutaderivater

Et finansielt instrument knyttet til valutaer som omhandlet i afsnit C, nr. 4), i bilag I til direktiv 2014/65/EU

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), inddeles hver underaktivklasse yderligere i underklasser som angivet nedenfor

Den enkelte underklasse anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis den ikke opfylder én af eller alle følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier.

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

Forwardkontrakt (uden levering) (NDF)

er en forwardkontrakt, som afregnes kontant mellem modparterne, hvor afregningsbeløbet afgøres af valutakursdifferencen mellem de to valutaer opstået mellem handelsdagen og prisfastsættelsesdagen. På afregningsdagen skylder den ene part den anden part nettodifferencen mellem i) den valutakurs, der blev fastsat på handelsdagen, og ii) valutakursen på prisfastsættelsesdagen baseret på den notionelle værdi, og nettobeløbet betales i den afregningsvaluta, der er anført i kontrakten.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

En underklasse for valutaforwardkontrakter (uden levering) defineres ved følgende segmenteringskriterier:

NDF'er anses for ikke at have et likvidt marked

Forwardkontrakt (med levering) (DF)

er en forwardkontrakt, der kun involverer vekslingen af to forskellige valutaer på en bestemt aftalt afregningsdag i fremtiden til en fastsat kurs, der er aftalt ved indgåelsen af den kontrakt, der omfatter vekseltransaktionen.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

En underklasse for valutaforwardkontrakter (med levering) defineres ved følgende segmenteringskriterier:

Forwardkontrakter (med levering) (DF) anses for ikke at have et likvidt marked

Valutaoption (uden levering) (NDO'er)

er en option, som afregnes kontant mellem modparterne, hvor afregningsbeløbet afgøres af valutakursdifferencen mellem de to valutaer opstået mellem handelsdagen og prisfastsættelsesdagen. På afregningsdagen skylder den ene part den anden part nettodifferencen mellem i) den valutakurs, der blev fastsat på handelsdagen, og ii) valutakursen på prisfastsættelsesdagen baseret på den notionelle værdi, og nettobeløbet betales i den afregningsvaluta, der er anført i kontrakten.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

En underklasse for valutaoptioner (uden levering) defineres ved følgende segmenteringskriterier:

Valutaoptioner (uden levering) (NDO'er) anses for ikke at have et likvidt marked

Valutaoption (med levering) (DO)

er en option, der kun involverer vekslingen af to forskellige valutaer på en bestemt aftalt afregningsdag i fremtiden til en fastsat kurs, der er aftalt ved indgåelsen af den kontrakt, der omfatter vekseltransaktionen.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

En underklasse for valutaoptioner (med levering) defineres ved følgende segmenteringskriterier:

Valutaoptioner (med levering) (DO) anses for ikke at have et likvidt marked

Valutaswap (uden levering) (NDS'er)

er en swap, som afregnes kontant indbyrdes mellem modparterne, hvor afregningsbeløbet afgøres af valutakursdifferencen mellem de to valutaer opstået mellem handelsdagen og prisfastsættelsesdagen På afregningsdagen skylder den ene part den anden part nettodifferencen mellem i) den valutakurs, der blev fastsat på handelsdagen, og ii) valutakursen på prisfastsættelsesdagen baseret på den notionelle værdi, og nettobeløbet betales i den afregningsvaluta, der er anført i kontrakten.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

En underklasse for valutaswaps (uden levering) defineres ved følgende segmenteringskriterier:

Valutaswaps (uden levering) (NDS'er) anses for ikke at have et likvidt marked

Valutaswap (med levering) (DS)

er en swap, der kun involverer vekslingen af to forskellige valutaer på en bestemt aftalt afregningsdag i fremtiden til en fastsat kurs, der er aftalt ved indgåelsen af den kontrakt, der omfatter vekseltransaktionen.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

En underklasse for valutaswaps (med levering) defineres ved følgende segmenteringskriterier:

Valutaswaps (med levering) (DS) anses for ikke at have et likvidt marked

Valutafutures

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

En underklasse for valutafutures defineres ved følgende segmenteringskriterier:

Valutafutures anses for ikke at have et likvidt marked

Aktivklasse — valutaderivater

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), anvendes følgende metodologi

Andre valutaderivater

valutaderivater, der ikke tilhører en af ovennævnte underaktivklasser

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

»Andre valutaderivater« anses for ikke at have et likvidt marked.«

Aktivklasse — kreditderivater

Underaktivklasse

Ved fastlæggelsen af de klasser af finansielle instrumenter, der anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), inddeles hver underaktivklasse yderligere i underklasser som angivet nedenfor

Den enkelte underklasse anses for ikke at have et likvidt marked, jf. artikel 6 og artikel 8, stk. 1, litra b), hvis den ikke opfylder én af eller alle følgende tærskelværdier for de kvantitative likviditetskriterier. For underklasser, der anses for at have et likvidt marked, anvendes i givet fald det supplerende kvalitative likviditetskriterium

Gennemsnitlig daglig notionel værdi (ADNA)

[kvantitativt likviditetskriterium 1]

Gennemsnitligt antal daglige handler

[kvantitativt likviditetskriterium 2]

»On-the-run status« for indekset

[supplerende kvalitativt likviditetskriterium]

Indeksbaseret credit default swap (CDS): en swap, hvor udvekslingen af betalingsstrømme er knyttet til kreditværdigheden for en række udstedere af finansielle instrumenter, der er samlet i et indeks, og til visse kreditbegivenheders indtræden

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

En underklasse for indeksbaserede CDS'er defineres ved følgende segmenteringskriterier:

200 000 000  EUR

10

Det underliggende indeks anses for at have et likvidt marked:

et »on-the-run«-indeks er den seneste version (serie) af indekset, som er sammensat på den dato, fra hvilken sammensætningen af indekset er gældende, og ophører dagen før den dato, fra hvilken sammensætningen af den næste version (serie) af indekset er gældende.

»1x off-the-run status« betyder den version (serie) af indekset, der ligger umiddelbart før den gældende »on-the-run« version (serie) på et givet tidspunkt. En version (serie) ophører med at have »on-the-run status« og får »1x off-the-run status«, når den seneste version (serie) af indekset er sammensat.

Single name credit default swap (CDS): en swap, hvor udvekslingen af betalingsstrømme er knyttet til kreditværdigheden for én udsteder af finansielle instrumenter og til en række kreditbegivenheders indtræden

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

En underklasse for single name credit default swaps defineres ved følgende segmenteringskriterier: