Nr.

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Repo

BSB

SL

ML

1

Tidsstempel for indberetningen

Dato og klokkeslæt for indberetning til transaktionsregistret.

Y

Y

Y

Y

2

Indberettende enhed

Entydig identifikationskode for den indberettende enhed. Hvis indgivelsen af indberetningen er delegeret til en tredjepart eller til den anden modpart, en entydig identifikationskode for denne enhed.

Y

Y

Y

Y

3

Indberettende modpart

Entydig identifikationskode for den indberettende modpart.

Y

Y

Y

Y

4

Type indberettende modpart

Angivelse af, om den indberettende modpart er en finansiel eller ikke-finansiel modpart.

Y

Y

Y

Y

5

Den indberettende modparts sektor

En eller flere koder til klassificering af arten af den indberettende modparts forretningsaktiviteter.

Hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, alle de relevante koder, som indgår i taksonomien for finansielle modparter, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis den indberettende modpart er en ikke-finansiel modpart, alle de relevante koder, som indgår i taksonomien for ikke-finansielle modparter, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.

Y

Y

Y

Y

6

Supplerende klassificering af sektor

Hvis den indberettende modpart er et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) eller en alternativ investeringsfond (AIF) en kode, der fastlægger, om det er en ETF (exchange-traded fund) eller en pengemarkedsforening.

Hvis den indberettende modpart er en alternativ investeringsfond (AIF) eller en ikke-finansiel modpart, der foretager finansielle og forsikringsmæssige aktiviteter eller aktiviteter i forbindelse med fast ejendom, en kode, der fastlægger, om det er en trust til ejendomsinvesteringer (REIT).

Y

Y

Y

Y

7

Filial af den indberettende modpart

Hvis den indberettende modpart indgår en værdipapirfinansieringstransaktion gennem en filial, den kode, der identificerer filialen.

Y

Y

Y

Y

8

Filial af den anden modpart

Hvis den anden modpart indgår en værdipapirfinansieringstransaktion gennem en filial, den kode, der identificerer filialen.

Y

Y

Y

Y

9

Modpartsside

Angivelse af, om den indberettende modpart er en sikkerhedsstiller eller en sikkerhedshaver i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/363 (1)

Y

Y

Y

Y

10

Enhed, der er ansvarlig for indberetningen

Hvis en finansiel modpart er ansvarlig for indberetningen på den anden modparts vegne i henhold til artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (2), den entydige identifikationskode for den finansielle modpart.

Hvis et administrationsselskab er ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 4, stk. 3, i samme forordning, angives den entydige identifikationskode for administrationsselskabet.

Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, angives den entydige identifikationskode for denne FAIF.

Y

Y

Y

Y

11

Anden modpart

Den entydige identifikationskode for den enhed, med hvilken den indberettende modpart har indgået en værdipapirfinansieringstransaktion. Hvis der er tale om en privatperson, anvendes der konsekvent en kundekode.

Y

Y

Y

Y

12

Den anden modparts land

Koden for det land, hvor den anden modparts vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, eller koden for hjemlandet, hvis den anden modpart er en fysisk person.

Y

Y

Y

Y

13

Modtager

Hvis den berettigede modtager for aftalen ikke er en modpart i denne aftale, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne modtager eller, hvis der er tale om en privatperson, den kundekode, der konsekvent anvendes og er tildelt af den juridiske person, som denne privatperson anvender.

Y

Y

Y

N

14

Trepartsagent

Den entydige identifikationskode for den tredje part, til hvilken den indberettende modpart eventuelt har uddelegeret behandlingen efter handelen af en værdipapirfinansieringstransaktion.

Y

Y

Y

N

15

Mægler

Den entydige identifikationskode for den enhed, der optræder som mellemled for den indberettende modpart uden selv at blive modpart til værdipapirfinansieringstransaktionen. Med hensyn til transaktioner med udlån af værdipapirer omfatter en mægler ikke låneagenten.

Y

Y

Y

N

16

Clearingmedlem

Hvis handelen cleares, den entydige identifikationskode for den indberettende modparts ansvarlige clearingmedlem

Y

Y

Y

N

17

Deltager eller indirekte deltager i værdipapircentraler

Den entydige identifikationskode for den indberettende modparts deltager eller indirekte deltager i en værdipapircentral.

Hvis både deltageren eller den indirekte deltager i en værdipapircentral er involveret i transaktionen, koden for den indirekte deltager.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

Y

Y

Y

N

18

Låneagent

Den entydige identifikationskode for låneagenten i en transaktion med udlån af værdipapirer.

Y

N

Y

N

Nr.

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Repo

BSB

SL

ML

1

Entydig transaktionsidentifikator (UTI)

Entydig reference tildelt værdipapirfinansieringstransaktionen med henblik på at identificere handelen.

Y

Y

Y

Y

2

Indberetningens referencenummer

For transaktioner, der er en følge af clearing, indberettes den første UTI, dvs. UTI'en for den oprindelige bilaterale transaktion. Den første UTI er dog ikke nødvendig ved indberetning foretaget af modparter, der er centrale modparter, som har clearet værdipapirfinansieringstransaktionen.

Når der udføres en værdipapirfinansieringstransaktion på en handelsplads, og den cleares samme dag, genereres der et nummer af handelspladsen, som er entydigt for denne udførte transaktion.

Y

Y

Y

N

3

Dato for hændelsen

Dato, på hvilken den indberetningspligtige hændelse, der vedrører værdipapirfinansieringstransaktionen, og som fremgår af indberetningen, fandt sted. For handlingstyperne »Valuation update« (værdiajourføring), »Collateral update« (ajourføring af sikkerhedsstillelse), »Reuse update« (ajourføring af genanvendelse), »Margin update« (ajourføring af margen) den dato, for hvilken de indberettede oplysninger anføres.

Y

Y

Y

Y

4

Type værdipapirfinansieringstransaktion

Typen af værdipapirfinansieringstransaktion som defineret i artikel 3, stk. 7-10, i forordning (EU) 2015/2365.

Y

Y

Y

Y

5

Clearet

Angivelse af, om der har fundet en central clearing sted.

Y

Y

Y

N

6

Tidsstempel for clearing

Klokkeslæt og dato for clearingen.

Y

Y

Y

N

7

Central modpart

Hvis en aftale er blevet clearet, den entydige kode for den centrale modpart, der har clearet aftalen.

Y

Y

Y

N

8

Handelsplads

Entydig identifikationskode for værdipapirfinansieringstransaktionens handelssted.

Hvis værdipapirfinansieringstransaktionen blev indgået OTC og optaget til handel, MIC-koden »XOFF«.

Hvis værdipapirfinansieringstransaktionen blev indgået OTC og ikke optaget til handel, MIC-koden »XXXX«.

Y

Y

Y

N

9

Type masteraftale

Henvisning til type masteraftale, i henhold til hvilken modparterne indgik en værdipapirfinansieringstransaktion.

Y

Y

Y

N

10

Anden type masteraftale

Navnet på masteraftalen Dette felt udfyldes kun, hvis der i felt 9 står »OTHR«.

Y

Y

Y

N

11

Masteraftaleversion

Angivelse af året for den masteraftale, der i givet fald er anvendt ved den indberettede transaktion.

Y

Y

Y

N

12

Tidsstempel for gennemførelse

Dato og klokkeslæt for værdipapirfinansieringstransaktionens gennemførelse.

Y

Y

Y

Y

13

Valørdato (Startdato)

Den af modparterne kontraktligt fastsatte dato for udvekslingen af kontanter, værdipapirer eller råvarer mod sikkerhedsstillelse for den første del (spotbenet) af værdipapirfinansieringstransaktionen.

Y

Y

Y

N

14

Udløbsdato (Slutdato)

Den af modparterne kontraktligt fastsatte dato for udvekslingen af kontanter, værdipapirer eller råvarer mod sikkerhedsstillelse for den sidste del (forwardbenet) af værdipapirfinansieringstransaktionen. Denne oplysning indberettes ikke for repoer uden fastsat løbetid.

Y

Y

Y

N

15

Ophævelsesdato

Ophævelsesdatoen i tilfælde af tidlig fuldstændig ophævelse af værdipapirfinansieringstransaktionen.

Y

Y

Y

Y

16

Minimumsfrist for opsigelse

Mindsteantal forretningsdage, som en modpart har til at underrette den anden modpart om transaktionens ophævelse.

Y

N

N

N

17

Første mulige dato for call-back

Første mulige dato, på hvilken långiveren af kontanter har ret til at tilbagekalde en del af midlerne eller ophæve transaktionen.

Y

N

N

N

18

Indikator for generel sikkerhedsstillelse

Angivelse af, om værdipapirfinansieringstransaktionen er omfattet af en generel ordning om sikkerhedsstillelse. For en transaktion med udlån af værdipapirer henviser feltet til værdipapirer, der stilles som sikkerhed, og ikke til det værdipapir, der anvendes i forbindelse med lån.

Koden »GENE« skal angives for en værdipapirfinansieringstransaktion, der er omfattet af en generel ordning om sikkerhedsstillelse. En generel ordning om sikkerhedsstillelse er en ordning om sikkerhedsstillelse for en transaktion, i hvilken sikkerhedsstilleren kan vælge det værdipapir, der stilles som sikkerhed, blandt et relativt bredt udvalg af værdipapirer, der opfylder forudbestemte kriterier.

Koden »SPEC« skal angives for en værdipapirfinansieringstransaktion, der er omfattet af en specifik ordning om sikkerhedsstillelse. En specifik ordning om sikkerhedsstillelse er en ordning om sikkerhedsstillelse for en transaktion, hvor sikkerhedshaver anmoder om et specifikt internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (»ISIN«), der skal forelægges af sikkerhedsstilleren.

Y

Y

Y

N

19

DBV-indikator (DBV = Delivery By Value)

Angivelse af, om transaktionen blev gennemført ved at anvende DBV-mekanismen.

Y

N

Y

N

20

Metode anvendt til sikkerhedsstillelse

Angivelse af, om sikkerhedsstillelsen for en værdipapirfinansieringstransaktion er underlagt en aftale om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning eller en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse med brugsret.

Hvis der blev anvendt mere end én metode til at stille sikkerhed, angives den første ordning vedrørende sikkerhedsstillelse i dette felt.

Y

N

Y

Y

21

Uden fastsat løbetid

Angivelse af, om værdipapirfinansieringstransaktionen er uden fastsat løbetid (dvs. uden fastsat udløbsdato) eller har en fastsat løbetid med en kontraktbestemt udløbsdato.

Koden »True« (rigtigt) anvendes for værdipapirfinansieringstransaktioner uden fastsat løbetid, og koden »False« (forkert) anvendes for værdipapirfinansieringstransaktioner med fastsat løbetid.

Y

N

Y

N

22

Ophævelsesmulighed

Angivelse af, om værdipapirfinansieringstransaktionen er ubegrænset eller kan forlænges.

Y

N

Y

N

For margenudlån gentages felt 23-34 og udfyldes for hver enkelt valuta, der er anvendt i margenlånet.

23

Fast rente

For repoer den årlige rentesats for genkøbstransaktionens nominelle beløb i overensstemmelse med konventionen for beregning af dage.

For margenudlån den årlige rentesats for det lånebeløb, som låntager betaler långiver.

Y

N

N

Y

24

Konvention for beregning af dage

Metode til beregning af den påløbne rente på det nominelle beløb til en given sats.

Y

N

N

Y

25

Variabel rente

Angivelse af den referencerentesats, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning, i givet fald, til en markedsreferencerente.

Y

N

N

Y

26

Referenceperiode for variabel rente — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente.

Y

N

N

Y

27

Referenceperiode for variabel rente — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente angivet i felt 26.

Y

N

N

Y

28

Betalingshyppighed for variabel rente — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente.

Y

N

N

Y

29

Betalingshyppighed for variabel rente — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente angivet i felt 28.

Y

N

N

Y

30

Hyppighed for genfastsættelse af den variabel rente — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver hyppigheden for genfastsættelsen af den variable rente.

Y

N

N

Y

31

Hyppighed for genfastsættelse af den variabel rente — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden for genfastsættelsen af den variable rente angivet i felt 30.

Y

N

N

Y

32

Spænd

Antal basispoint, der skal lægges til eller trækkes fra den variable rente for at kunne fastsætte renten på lånet.

Y

N

N

Y

33

Margenudlåns valutabeløb

Margenudlånets beløb i en given valuta.

N

N

N

Y

34

Margenudlåns valuta

Margenudlånets valuta.

N

N

N

Y

Felt 35 og 36 gentages og udfyldes for hver enkelt justering af den variable rente.

35

Justeret rente

Rente som fastsat i rentesatstabellen

Y

N

N

N

36

Rentedato

Dato, fra hvilken renten er effektiv

Y

N

N

N

37

Nominelt beløb på valørdato

Kontantværdi, der skal betales på transaktionens valørdato.

Y

Y

N

N

38

Nominelt beløb på udløbsdato

Kontantværdi, der skal betales på transaktionens udløbsdato.

Y

Y

N

N

39

Nominelt beløbs valuta

Valutaen for det nominelle beløb.

Y

Y

N

N

40

Aktivtype

Angivelse af, hvilken aktivtype der er omfattet af værdipapirfinansieringstransaktionen.

N

N

Y

N

41

Identifikator for værdipapir

Identifikation af, hvilket værdipapir der er omfattet af værdipapirfinansieringstransaktionen.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

N

N

Y

N

42

Værdipapirsklassifikation

CFI-kode (Classification of Financial Instruments) for det værdipapir, der er omfattet af værdipapirfinansieringstransaktionen.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

N

N

Y

N

Hvis en råvare blev lånt (ud- eller indlån), angives klassifikationen af denne råvare i felt 43, 44 og 45.

43

Basisprodukt

Basisprodukt som anført i råvareklassifikationen i tabel 5 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/363.

N

N

Y

N

44

Underprodukt

Underprodukt som anført i råvareklassifikationen i tabel 5 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/363.

Dette felt kræver et specifikt basisprodukt i felt 43.

N

N

Y

N

45

Yderligere underprodukt

Yderligere underprodukt som anført i råvareklassifikationstabellen.

Dette felt kræver et specifikt underprodukt i felt 44.

N

N

Y

N

46

Kvantitet eller nominelt beløb

Kvantitet eller nominelt beløb for det værdipapir eller den råvare, der er omfattet af værdipapirfinansieringstransaktionen.

For obligationer det samlede nominelle beløb, hvilket betyder antallet af obligationer ganget med deres pålydende værdi.

For andre værdipapirer eller råvarer deres mængde.

N

N

Y

N

47

Måleenhed

Måleenhed anvendt til at udtrykke mængden. Dette felt gælder for råvarer.

N

N

Y

N

48

Nominelt beløbs valuta

Hvis det nominelle beløb indberettes det nominelle beløbs valuta

N

N

Y

N

49

Værdipapirkurs eller råvarepris

For ud- og indlån i værdipapirer eller råvarer kursen på værdipapiret eller prisen på råvaren, der er anvendt til beregning af lånebeløbet.

For en buy-sell back-transaktion kursen på værdipapiret eller prisen på råvaren, der er anvendt til beregning af transaktionsbeløbet for spotbenet af buy-sell back-transaktionen.

N

Y

Y

N

50

Prisvaluta

Den valuta, i hvilken kursen på værdipapiret eller prisen på råvaren er angivet.

N

N

Y

N

51

Værdipapirets kvalitet

Kode, som klassificerer værdipapirets kreditrisiko.

N

N

Y

N

52

Værdipapirets løbetid

Værdipapirets løbetid.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

N

N

Y

N

53

Udstederens jurisdiktion

Jurisdiktionen for udstederen af værdipapiret. For værdipapirer udstedt af en udenlandsk dattervirksomhed den øverste modervirksomheds jurisdiktion eller, hvis den er ukendt, dattervirksomhedens jurisdiktion.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

N

N

Y

N

54

Udstederens LEI-kode

LEI-koden for udstederen af værdipapiret.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

N

N

Y

N

55

Værdipapirtype

Kode, som klassificerer værdipapirtypen.

N

N

Y

N

56

Lånebeløb

Lånebeløb, dvs. mængden eller lånets nominelle beløb ganget med prisen i felt 49.

N

N

Y

N

57

Markedsværdi

Markedsværdi for ud- og indlån i værdipapirer eller råvarer.

N

N

Y

N

58

Fast rabat

Fast rentesats (aftalt sats, som långiver betaler for geninvestering af den kontante sikkerhedsstillelse minus eventuelt vederlag), der betales af långiveren af værdipapiret eller råvaren til låntager (positiv rabat), eller betales af låntageren til långiver (negativ rabat) på saldoen af den kontante sikkerhedsstillelse.

N

N

Y

N

59

Variabel rabat

Angivelse af den referencerentesats, der er anvendt til beregningen af rabatten (aftalt sats, som långiver betaler for geninvestering af den kontante sikkerhedsstillelse minus eventuelt vederlag), der betales af långiveren af værdipapiret eller råvaren til låntager (positiv rabat), eller betales af låntageren til långiver (negativ rabat) på saldoen af den kontante sikkerhedsstillelse.

N

N

Y

N

60

Referenceperiode for variabel rabat — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rabat.

N

N

Y

N

61

Referenceperiode for variabel rabat — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rabat angivet i felt 60.

N

N

Y

N

62

Betalingshyppighed for variabelt rabatbeløb — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for det variable rabatbeløb.

N

N

Y

N

63

Betalingshyppighed for variabelt rabatbeløb — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for det variable rabatbeløb angivet i felt 62.

N

N

Y

N

64

Hyppighed for genfastsættelse af det variable rabatbeløb — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver hyppigheden for genfastsættelse af det variable rabatbeløb.

N

N

Y

N

65

Hyppighed for genfastsættelse af det variable rabatbeløb — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden for genfastsættelse af det variable rabatbeløb angivet i felt 64.

N

N

Y

N

66

Rabatspænd

Spænd for det variable rabatbeløb udtrykt i basispoint.

N

N

Y

N

67

Vederlag

Gebyr, som låntager af værdipapiret eller råvaren betaler til långiver.

N

N

Y

N

68

Eksklusivaftaler

For ud- og indlån i værdipapirer en angivelse af, om låntager har eksklusiv adgang til at låne fra långivers værdipapirportefølje.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

N

N

Y

N

69

Udestående margenlån

Det samlede beløb for margenlån i basisvalutaen

N

N

N

Y

70

Udestående margenlåns basisvaluta

Udestående margenlåns basisvaluta

N

N

N

Y

71

Markedsværdi på kort sigt

Markedsværdi på kort sigt i basisvalutaen.

N

N

N

Y

Oplysninger om sikkerhedsstillelse

72

SL-signalisering af udlån i værdipapirer uden sikkerhedsstillelse

Angivelse af, om transaktionen med udlån i værdipapirer er uden sikkerhedsstillelse.

Dette felt anvendes ikke, når modparterne er enige om at anvende sikkerhedsstillelse for handelen, og den specifikke allokering af sikkerhedsstillelsen endnu ikke kendes.

N

N

Y

N

73

Sikkerhedsstillelse for netteeksponering

Angivelse af, om sikkerheden er stillet for en nettoeksponering snarere end for en enkelt transaktion.

Y

Y

Y

N

74

Sikkerhedsstillelsens valørdato

Hvis der er stillet sikkerhed for transaktionerne på nettoeksponeringsgrundlag den seneste valørdato for modregningen af værdipapirfinansieringstransaktionerne under hensyn til alle transaktioner, for hvilke der blev stillet sikkerhed.

Y

Y

Y

N

Hvis der blev anvendt specifik sikkerhedsstillelse, gentages og udfyldes felterne 75-94 i givet fald for hver enkelt komponent af sikkerhedsstillelsen.

75

Type sikkerhedsstillelseskomponent

Angivelse af typen af sikkerhedsstillelseskomponenter

Y

Y

Y

Y

Hvis der blev anvendt kontanter til sikkerhedsstillelse, angives dette i felt 76 og 77.

76

Kontant sikkerhedsstillelsesbeløb

Pengebeløb stillet som sikkerhed for indlån af værdipapirer eller råvarer.

Y

Y

Y

N

77

Kontant sikkerhedsstillelses valuta

Den kontante sikkerhedsstillelses valuta.

Y

Y

Y

N

78

Identifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed

Identifikation af det værdipapir, der er stillet som sikkerhed.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

Y

Y

Y

Y

79

Klassifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed

CFI-kode for det værdipapir, der er stillet som sikkerhed.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

Y

Y

Y

Y

Hvis en råvare blev anvendt som sikkerhedsstillelse, angives klassifikationen af denne råvare i felt 80, 81 og 82.

80

Basisprodukt

Basisprodukt som anført i råvareklassifikationen i tabel 5 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/363.

Y

Y

Y

N

81

Underprodukt

Underprodukt som anført i råvareklassifikationen i tabel 5 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/363. Dette felt kræver et specifikt basisprodukt i felt 80.

Y

Y

Y

N

82

Yderligere underprodukt

Yderligere underprodukt som anført i råvareklassifikationen i tabel 5 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/363. Dette felt kræver et specifikt underprodukt i felt 81.

Y

Y

Y

N

83

Sikkerhedsstillelsens kvantitet eller nominelle beløb

Kvantitet eller nominelt beløb for det værdipapir eller den råvare, der er stillet som sikkerhed.

For obligationer det samlede nominelle beløb, hvilket betyder antallet af obligationer ganget med den pålydende værdi.

For andre værdipapirer eller råvarer deres mængde.

Y

Y

Y

Y

84

Måleenhed for sikkerhedsstillelse

Måleenhed anvendt til at udtrykke den samlede sikkerhedsstillelse. Dette felt gælder for råvarer.

Y

Y

Y

N

85

Sikkerhedsstillelsens nominelle beløbs valuta

Hvis det nominelle beløb for sikkerhedsstillelsen indberettes det nominelle beløbs valuta.

Y

Y

Y

Y

86

Prisvaluta

Valuta for prisen på sikkerhedsstillelseskomponenten.

Y

Y

Y

Y

87

Pris pr. enhed

Pris pr. enhed af sikkerhedsstillelseskomponenten, herunder den påløbne rente for forrentede værdipapirer, som anvendes til vurdering af sikkerheden eller råvaren.

Y

Y

Y

Y

88

Sikkerhedsstillelsens markedsværdi

Markedsværdien for den enkelte sikkerhedsstillelseskomponent udtrykt i prisvaluta.

Y

Y

Y

Y

89

Haircut eller margen

For transaktioner af typen repoer og buy-sell backs angives enhver »haircut« af sikkerhedsstillelsen ved henvisning til enhver risikokontrolforanstaltning, der anvendes på den underliggende sikkerhedsstillelse, på ISIN-niveau, hvorved værdien af denne underliggende sikkerhedsstillelse beregnes som markedsværdien af aktiverne reduceret med en vis procentsats.

For transaktioner med udlån af værdipapirer angives procentdelen af enhver »haircut« af sikkerhedsstillelsen ved henvisning til enhver risikokontrolforanstaltning, der anvendes på den underliggende sikkerhedsstillelse, enten på ISIN-niveau eller på porteføljeniveau, hvorved værdien af denne underliggende sikkerhedsstillelse beregnes som markedsværdien af aktiverne reduceret med en vis procentsats.

For margenudlån procentsatsen af det margenkrav, der anvendes på den samlede sikkerhedsstillelsesportefølje, som en kunde har på sin prime broker-konto.

Faktiske værdier i modsætning til anslåede værdier eller standardværdier angives i dette felt.

Y

Y

Y

Y

90

Sikkerhedsstillelsens kvalitet

Kode, som klassificerer risikoen ved det værdipapir, der stilles som sikkerhed.

Y

Y

Y

Y

91

Værdipapirets udløbsdato

Udløbsdato for det værdipapir, der er stillet som sikkerhed.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

Y

Y

Y

Y

92

Udstederens jurisdiktion

Jurisdiktionen for den udsteder af det værdipapir, der stilles som sikkerhed. For værdipapirer udstedt af en udenlandsk dattervirksomhed indberettes den øverste modervirksomheds jurisdiktion eller, hvis den er ukendt, dattervirksomhedens jurisdiktion.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

Y

Y

Y

Y

93

Udstederens LEI-kode

LEI-koden for den udsteder af det værdipapir, der stilles som sikkerhed.

Dette felt gælder ikke for råvarer.

Y

Y

Y

Y

94

Type sikkerhedsstillelse

Kode, som klassificerer den type værdipapir, der stilles som sikkerhed.

95

Mulighed for genanvendelse af sikkerhedsstillelse

Angivelse af, om sikkerhedshaveren kan genanvende de værdipapirer, der stilles som sikkerhed.

Y

Y

Y

Y

Felt 96 angives, hvis der blev anvendt en sikkerhedsstillelseskurv. Den detaljerede allokering af sikkerhedsstillelse for værdipapirfinansieringstransaktioner, der gennemføres mod en sikkerhedspulje, angives i givet fald i felt 75-94.

96

Identifikator for sikkerhedsstillelseskurv

Hvis sikkerhedsstillelseskurven kan identificeres via en ISIN-kode, angives ISIN-koden for kurven.

Hvis sikkerhedsstillelseskurven ikke kan identificeres via en ISIN-kode, udfyldes dette felt med »NTAV«-koden.

Y

Y

Y

N

97

Porteføljekode

Hvis transaktionen cleares og medtages i en portefølje af transaktioner, for hvilke der udveksles margenbetalinger, identificeres porteføljen ved en entydig kode, som fastsættes af den indberettende modpart.

Hvis porteføljen af transaktioner også indeholder derivativaftaler, der er indberettelsespligtige i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, skal porteføljekoden være den samme som den, der blev indberettet i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

Y

Y

Y

N

98

Handlingstype

Indberetningen skal indeholde én af de følgende handlingstyper:

Y

Y

Y

Y

99

Niveau

Angivelse af, om indberetningen sker på transaktions- eller positionsniveau.

Indberetning på positionsniveau kan udelukkende anvendes som et supplement til indberetning på transaktionsniveau med henblik på at indberette efterfølgende transaktionshændelser og udelukkende, hvis de individuelle transaktioner i fungible produkter er erstattet af en position.

Y

Y

Y

N

Nr.

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Repo

BSB

SL

ML

1

Tidsstempel for indberetningen

Dato og klokkeslæt for indberetning til transaktionsregistret.

Y

Y

Y

N

2

Dato for hændelsen

Dato, på hvilken den indberetningspligtige hændelse, der vedrører værdipapirfinansieringstransaktionen, og som fremgår af indberetningen, fandt sted. For handlingstyperne »Valuation update« (værdiajourføring), »Collateral update« (ajourføring af sikkerhedsstillelse), »Reuse update« (ajourføring af genanvendelse), »Margin update« (ajourføring af margen) den dato, for hvilken de indberettede oplysninger anføres.

Y

Y

Y

N

3

Indberettende enhed

Entydig identifikationskode for den indberettende enhed. Hvis indgivelsen af indberetningen er delegeret til en tredjepart eller til den anden modpart, den entydige identifikationskode for denne enhed.

Y

Y

Y

N

4

Indberettende modpart

Entydig identifikationskode for den indberettende modpart.

Y

Y

Y

N

5

Enhed, der er ansvarlig for indberetningen

Hvis en finansiel modpart er ansvarlig for indberetningen på den anden modparts vegne i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, den entydige identifikationskode for denne finansielle modpart.

Hvis et administrationsselskab er ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, den entydige identifikationskode for dette administrationsselskab.

Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, den entydige identifikationskode for denne FAIF.

Y

Y

Y

Y

6

Anden modpart

Den entydige identifikationskode for den enhed, med hvilken den indberettende modpart har indgået en værdipapirfinansieringstransaktion.

Y

Y

Y

N

7

Porteføljekode

Porteføljen af transaktioner, for hvilke der udveksles margener, identificeres ved en entydig kode af den indberettende modpart.

Hvis porteføljen af transaktioner også indeholder derivativaftaler, der er indberettelsespligtige i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, skal porteføljekoden være den samme som den, der blev indberettet i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

Y

Y

Y

N

8

Stillet initialmargin

Værdi af den initialmargin, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.

Hvis initialmarginen stilles på porteføljebasis, anføres værdien af hele den initialmargen, der stilles for porteføljen, i dette felt.

Y

Y

Y

N

9

Valuta for den stillede initialmargin

Valuta for den stillede initialmargin

Y

Y

Y

N

10

Stillet variationsmargin

Værdi af den variationsmargin, herunder også værdien af afviklede kontantbeløb, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.

Hvis variationsmarginen stilles på porteføljebasis, anføres hele værdien af den variationsmargen, der stilles for porteføljen, i dette felt.

Y

Y

Y

N

11

Valuta for den stillede variationsmargin

Valuta for den stillede variationsmargin.

Y

Y

Y

N

12

Modtaget initialmargin

Værdi af den initialmargin, som den indberettende modpart har modtaget fra den anden modpart.

Hvis initialmarginen modtages på porteføljebasis, anføres hele værdien af den initialmargen, der modtages for porteføljen, i dette felt.

Y

Y

Y

N

13

Valuta for den modtagne initialmargin

Valuta for den modtagne initialmargin.

Y

Y

Y

N

14

Modtaget variationsmargin

Værdi af den variationsmargin, herunder også værdien af afviklede kontantbeløb, som den indberettende modpart har modtaget fra den anden modpart.

Hvis variationsmarginen modtages på porteføljebasis, anføres hele værdien af den variationsmargen, der modtages for porteføljen, i dette felt.

Y

Y

Y

N

15

Valuta for den modtagne variationsmargin

Valuta for den modtagne variationsmargin.

Y

Y

Y

N

16

Overskydende stillet sikkerhed

Værdi af sikkerhed stillet ud over den krævede sikkerhed.

Y

Y

Y

N

17

Valuta for den overskydende stillede sikkerhed

Valuta for den overskydende stillede sikkerhed.

Y

Y

Y

N

18

Overskydende modtaget sikkerhedsstillelse

Værdi af sikkerhed modtaget ud over den krævede sikkerhedsstillelse.

Y

Y

Y

N

19

Valuta for den overskydende modtagne sikkerhedsstillelse

Valuta for den overskydende modtagne sikkerhedsstillelse

Y

Y

Y

N

20

Handlingstype

Indberetningen skal indeholde én af de følgende handlingstyper:

Y

Y

Y

N

Nr.

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Repo

BSB

SL

ML

1

Tidsstempel for indberetningen

Dato og klokkeslæt for indberetning til transaktionsregistret.

Y

Y

Y

Y

2

Dato for hændelsen

Dato, på hvilken den indberetningspligtige hændelse, der vedrører værdipapirfinansieringstransaktionen, og som fremgår af indberetningen, fandt sted. For handlingstyperne »Valuation update« (værdiajourføring), »Collateral update« (ajourføring af sikkerhedsstillelse), »Reuse update« (ajourføring af genanvendelse), »Margin update« (ajourføring af margen) den dato, for hvilken de indberettede oplysninger anføres.

Y

Y

Y

Y

3

Indberettende enhed

Entydig identifikationskode for den indberettende enhed. Hvis indgivelsen af indberetningen er delegeret til en tredjepart eller til den anden modpart, den entydige identifikationskode for denne enhed.

Y

Y

Y

Y

4

Indberettende modpart

Entydig identifikationskode for den indberettende modpart.

Y

Y

Y

Y

5

Enhed, der er ansvarlig for indberetningen

Hvis en finansiel modpart er ansvarlig for indberetningen på den anden modparts vegne i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, den entydige identifikationskode for denne finansielle modpart.

Hvis et administrationsselskab er ansvarligt for indberetningen på vegne af et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, den entydige identifikationskode for dette administrationsselskab.

Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er) er ansvarlig for indberetningen på vegne af en alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2365, den entydige identifikationskode for denne FAIF.

Y

Y

Y

Y

Felt 6 gentages og udfyldes for hver enkelt sikkerhedsstillelseskomponent

6

Type sikkerhedsstillelseskomponent

Angivelse af typen af sikkerhedsstillelseskomponenter

Y

Y

Y

Y

Felt 7, 8, 9 og 10 gentages og udfyldes for hvert enkelt værdipapir.

7

Sikkerhedsstillelseskomponent

Identifikation af det værdipapir, der er stillet som sikkerhed.

Y

Y

Y

Y

8

Værdi af den genanvendte sikkerhedsstillelse

Den samlede værdi af den genanvendte sikkerhedsstillelse, når den kan beregnes for værdipapirfinansieringstransaktionen på transaktionsniveau.

Y

Y

Y

Y

9

Anslået genanvendelse af sikkerhedsstillelsen

Når den faktiske værdi af den genanvendte sikkerhedsstillelse er ukendt eller ikke kan beregnes, beregnes den anslåede værdi af genanvendelsen for det enkelte finansielle instruments vedkommende i henhold til FSB's rapport Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use»: Measure and Metrics« af 25. januar 2017.

Y

Y

Y

Y

10

Valuta for genanvendt sikkerhedsstillelse

Valuta for den faktiske eller anslåede værdi af den genanvendte sikkerhedsstillelse.

Y

Y

Y

Y

11

Geninvesteringssats

Gennemsnitlig rentesats, der modtages fra en geninvestering af kontant sikkerhedsstillelse, der er foretaget af långiveren.

N

N

Y

N

Felt 12, 13 og 14 gentages og udfyldes for hver investering, hvor den kontante sikkerhedsstillelse er blevet geninvesteret, og for hver valuta

12

Type geninvesteret kontant sikkerhedsstillelse

Geninvesteringstype.

N

N

Y

N

13

Geninvesteret kontantbeløb

Det geninvesterede kontantbeløb i en given valuta.

N

N

Y

N

14

De geninvesterede kontanters valuta

Valuta for geninvesterede kontanter.

N

N

Y

N

For margenudlånstransaktioner gentager og udfylder modparten felt 15, 16 og 17 for hver finansieringskilde og giver oplysningerne i disse felter på enhedsniveau.

15

Finansieringskilder

Finansieringskilder anvendt til at finansiere margenlån.

N

N

N

Y

16

Finansieringskildernes markedsværdi

Finansieringskildernes markedsværdi nævnt i felt 15.

N

N

N

Y

17

Finansieringskildernes valuta

Valutaen for finansieringskildernes markedsværdi.

N

N

N

Y

18

Handlingstype

Indberetningen skal indeholde én af de følgende handlingstyper:

Y

Y

Y

Y

Tabel

Afsnit

Felt

Tolerance

Startdato anført i:

Modpartsdata

Ikke relevant

Indberettende modpart

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Modpartsdata

Ikke relevant

Modpartsside

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Modpartsdata

Ikke relevant

Anden modpart

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Entydig transaktionsidentifikator (UTI)

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Type værdipapirfinansieringstransaktion

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Clearet

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Tidsstempel for clearing

1 time

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Central modpart

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Handelsplads

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Type masteraftale

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Tidsstempel for gennemførelse

1 time

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Valørdato (Startdato)

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Udløbsdato (Slutdato)

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Afviklingsdato

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Minimumsfrist for opsigelse

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Første mulige dato for call-back

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Indikator for generel sikkerhedsstillelse

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

DBV-indikator (DBV = Delivery By Value)

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Metode anvendt til at stille sikkerhed

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Uden fastsat løbetid

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Afviklingsmulighed

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Fast rente

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Konvention for beregning af dage

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Variabel rente

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Referenceperiode for variabel rente — tidsperiode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Referenceperiode for variabel rente — multiplikator

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Betalingshyppighed for variabel rente — tidsperiode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Betalingshyppighed for variabel rente — multiplikator

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente — tidsperiode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente — multiplikator

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Spænd

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Margenlåns valutabeløb

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Margenlåns valuta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Justeret rente

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Rentedato

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Nominelt beløb på valørdato

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Nominelt beløb på udløbsdato

0,0005 %

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Nominelt beløbs valuta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Aktivtype

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Identifikator for værdipapir

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Værdipapirsklassifikation

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Basisprodukt

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Underprodukt

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Yderligere underprodukt

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Kvantitet eller nominelt beløb

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Måleenhed

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Nominelt beløbs valuta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Værdipapirkurs eller råvarepris

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Prisvaluta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Værdipapirets kvalitet

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Værdipapirets løbetid

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Udstederens jurisdiktion

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Udstederens LEI-kode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Værdipapirtype

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Lånebeløb

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Markedsværdi

0,0005 %

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Fast rabat

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Variabel rabat

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Referenceperiode for variabel rabat — tidsperiode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Referenceperiode for variabel rabat — multiplikator

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Betalingshyppighed for variabel rabat — tidsperiode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Variabelt rabatbeløb — multiplikator

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rabat — tidsperiode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rabat — multiplikator

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Rabatspænd

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Vederlag

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Eksklusivaftaler

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Lån

Udestående margenlån

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Udestående margenlåns basisvaluta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Markedsværdi på kort sigt

0,0005 %

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

SL-signalisering af udlån i værdipapirer uden sikkerhedsstillelse

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse for netteeksponering

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsens valørdato

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Type sikkerhedsstillelseskomponent

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Kontant sikkerhedsstillelsesbeløb

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Kontant sikkerhedsstillelses valuta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Identifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Klassifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Basisprodukt

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Underprodukt

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Yderligere underprodukt

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsens kvantitet eller nominelle beløb

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Måleenhed for sikkerhedsstillelse

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsens nominelle beløbs valuta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Prisvaluta

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Pris pr. enhed

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsens markedsværdi

0,0005 %

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

+ 24 måneder

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Haircut eller margen

Til tre decimaler

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsens kvalitet

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Værdipapirets udløbsdato

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Udstederens jurisdiktion

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Udstederens LEI-kode

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Type sikkerhedsstillelse

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Mulighed for genanvendelse af sikkerhedsstillelse

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Sikkerhedsstillelse

Identifikator for sikkerhedsstillelseskurv

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Transaktionsdata

Lån

Niveau

Ingen

Artikel 33, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2015/2365

Afvisningskategorier

Grund

Skema

Tilladelse

Logik

Forretningsskik

Afstemningskategorier

Afstemningsværdier

Indberetningstype

Enkeltsidet/dobbeltsidet

Indberetningskrav for begge modparter

Ja/Nej

Status for match

Match/ikke-match

Lån — status i afstemningsproces

Afstemt/ikke-afstemt

Sikkerhedsstillelse — status i afstemningsproces

Afstemt/ikke-afstemt

Yderligere ændringer

Ja/Nej

Tabel A. Aggregering

Dato

TR

Type aggregering

Type handelsplads

Indberettende modparts beliggenhed

Anden modparts beliggenhed

Afstemning

Type værdipapirfinansieringstransaktion

Clearet

Metode til overførsel af sikkerhedsstillelse

Indeks anvendt som reference (1)

Aggregeret udlånsbeløb

Aggregeret antal transaktioner

Sikkerhedsstillelsens aggregerede værdi

20161007

EU TR

Indberettet

XXXX

EØS

EØS

Dobbeltsidet, lån afstemt, sikkerhedsstillelse ikke afstemt

Repo

Ja

TTCA

…

…

…

…

Udestående

XOFF

Ikke-EØS

Ikke-EØS

Dobbeltsidet, lån afstemt, sikkerhedsstillelse afstemt

BSB/SBB

Nej

SICA

…

…

…

…

…

EØS MIC

…

…

Enkeltsidet EØF, lån afstemt, sikkerhedsstillelse afstemt

Ud- og indlån i værdipapirer eller råvarer

…

SIUR

…

…

…

…

…

Ikke-EØS MIC

…

…

…

Margenlån

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…