ISSN 1977-0634
Den Europæiske Unions
Tidende
L 2
Dansk udgave
Retsforskrifter
58. årgang
6. januar 2015
|
ISSN 1977-0634 |
||
|
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2 |
|
|
|
||
|
Dansk udgave |
Retsforskrifter |
58. årgang |
|
|
|
|
|
(1) EØS-relevant tekst |
|
DA |
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode. Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter
FORORDNINGER
|
6.1.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/1 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1
af 30. september 2014
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de periodiske indberetninger om kreditvurderingsbureauernes vederlag med henblik på Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds løbende tilsyn
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4a, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
I henhold til artikel 11, stk. 3, og afsnit E, del II, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kreditvurderingsbureau årligt afgive oplysninger til ESMA om listen over vederlag fra hver kunde for individuelle kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester samt dets prispolitik, herunder vederlagsstrukturen og prissætningskriterier vedrørende kreditvurderinger for forskellige aktivklasser. Det er vigtigt at indføre nærmere tekniske bestemmelser om indholdet af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indberette, og om det format, som de skal anvende for at opfylde deres forpligtelser og gøre det muligt for ESMA at udøve sine beføjelser til at foretage løbende tilsyn. |
|
(2) |
For at begrænse interessekonflikter og fremme loyal konkurrence på kreditvurderingsmarkedet bør ESMA sikre, at prispolitikker, procedurer og i sidste ende de vederlag, som kreditvurderingsbureauerne opkræver hos kunderne, ikke er diskriminerende. Forskellige vederlag for den samme type tjeneste bør være begrundet i en forskel på de faktiske omkostninger ved at levere tjenesten til forskellige kunder. Endvidere bør de vederlag, som opkræves for kreditvurderingstjenester til en given udsteder, ikke afhænge af resultaterne eller produktet af det udførte arbejde. |
|
(3) |
De oplysninger om vederlag, som registrerede kreditvurderingsbureauer skal indgive, bør gøre det muligt for ESMA at identificere kreditvurderinger, som kræver en nærmere kontrol og eventuelt yderligere tilsynsmæssige opfølgningsforanstaltninger. Der bør opkræves samme vederlag for kreditvurderinger og accessoriske tjenester med samme karakteristika, idet forskellige vederlag er berettigede, hvis der er forskel på omkostningerne. De indsamlede oplysninger bør gøre det muligt for ESMA for hvert registreret kreditvurderingsbureau at identificere sammenlignelige tjenester og det respektive vederlag for disse og derfor at finde eventuelle væsentlige afvigelser mellem de opkrævede vederlag. ESMA kan derefter foretage undersøgelser for at kontrollere, om sådanne vederlag er fastsat i overensstemmelse med lovlige prispolitikker og procedurer, og om forskellige vederlag grundet forskellige omkostninger er i overensstemmelse med principperne om loyal konkurrence og ikke skyldes interessekonflikter og ikke afhænger af resultaterne eller produktet af det udførte arbejde. |
|
(4) |
Der bør indgives oplysninger om prispolitikker og procedurer for hver kreditvurderingstype. Hver version af prispolitikkerne med deres respektive vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer bør med henblik på indberetning og for at skelne tydeligt mellem de enkelte prispolitikker og procedurer og de respektive ajourføringer heraf forsynes med et identifikationsnummer. Prispolitikkerne bør med henblik på alle andre formål omfatte de vederlagsstrukturer eller vederlagsoversigter samt de prissætningskriterier, som kan anvendes af den eller de personer, der forhandler om de vederlag, der skal opkræves for individuelle kreditvurderinger. Prispolitikkerne bør også omfatte frekvensprogrammer eller andre vederlagsprogrammer, som den kreditvurderede enhed eller abonnent kan drage fordel af grundet forskellige vederlag for en individuel kreditvurdering eller en række kreditvurderinger. Kreditvurderingsbureauer bør registrere alle eksempler på manglende anvendelse af prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer og alle afvigelser fra prispolitikken som anvendt på individuelle kreditvurderinger og tydeligt identificere den berørte kreditvurdering. |
|
(5) |
Registrerede kreditvurderingsbureauer, der er del af en gruppe, bør have mulighed for enten at indberette deres kreditvurderingsdata til ESMA hver for sig eller at give ét af de andre kreditvurderingsbureauer i gruppen mandat til at indberette data på vegne af alle de medlemmer af gruppen, der er underlagt indberetningskravene. |
|
(6) |
I denne forordning bør »strukturering af en gældsudstedelse« og »gældsudstedelse« omfatte finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitisationstransaktion eller -ordning som omhandlet i artikel 4, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2). |
|
(7) |
For at give registrerede kreditvurderingsbureauer mulighed for at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA og for at sikre fyldestgørende og korrekt indberetning af data om vederlag bør registrerede kreditvurderingsbureauer foretage den første indberetning af data om individuelle vederlag ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Den første indberetning bør omfatte data om vederlag fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. En sådan forpligtelse bør ikke udlægges som en fritagelse fra registrerede kreditvurderingsbureauers forpligtelse til periodisk indgivelse af oplysninger om vederlag, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1060/2009, i overgangsperioden. |
|
(8) |
Prispolitikker og procedurer bør indberettes løbende, således at væsentlige ændringer indberettes hurtigst muligt efter deres vedtagelse og senest 30 dage efter gennemførelsen heraf. De oplysninger, der skal indberettes, bør samles i et standardformat for at give ESMA mulighed for at modtage og behandle indberetningerne automatisk i sine interne systemer. Det kan som følge af tekniske vanskeligheder og den teknologiske udvikling blive nødvendigt for ESMA ved hjælp af specifikke meddelelser eller retningslinjer at ajourføre en række tekniske anvisninger vedrørende overførslen eller formatet af de filer, som registrerede kreditvurderingsbureauer skal indsende. |
|
(9) |
Hvis et kreditvurderingsbureau ikke opfylder kravene om indberetning, bør ESMA være bemyndiget til at anmode om oplysninger ved hjælp af en afgørelse i henhold til artikel 23b, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, eller til at træffe andre undersøgelsesforanstaltninger. |
|
(10) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3). |
|
(11) |
ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Generelle principper
1. Registrerede kreditvurderingsbureauer indberetter følgende typer oplysninger til ESMA:
|
a) |
prispolitikker og procedurer, jf. artikel 2 |
|
b) |
data om vederlag for kreditvurderingsaktiviteter efter den model, hvor udstederen betaler, jf. artikel 3, stk. 1 |
|
c) |
data om vederlag for kreditvurderingsaktiviteter efter den model, hvor abonnenten eller investoren betaler, jf. artikel 3, stk. 2. |
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer sikrer, at de til ESMA indberettede data er nøjagtige og fyldestgørende.
3. I grupper, som består af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne give ét af de andre medlemmer af gruppen mandat til på deres vegne at foretage de indberetninger, der kræves i henhold til denne forordning. Hvert kreditvurderingsbureau, på hvis vegne der foretages sådanne indberetninger, identificeres i de data, der indsendes til ESMA.
Artikel 2
Prispolitikker og procedurer
1. Registrerede kreditvurderingsbureauer sender oplysninger til ESMA om deres prispolitikker, vederlagsstruktur eller vederlagsoversigter og prissætningskriterier for de enheder eller finansielle instrumenter, som de udsteder kreditvurderinger om, og hvis det er relevant, prispolitikker for accessoriske tjenester.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer sikrer, at prispolitikkerne for hver af de tilbudte kreditvurderingstyper indeholder eller ledsages af følgende oplysninger:
|
a) |
navnene på de personer, som er ansvarlige for at godkende og ajourføre prispolitikker, vederlagsoversigter og/eller vederlagsprogrammer, herunder dem, som er ansvarlige for at fastsætte vederlag, den interne identifikator samt den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører |
|
b) |
interne retningslinjer for anvendelse af prissætningskriterierne i prispolitikkerne, vederlagsoversigterne og/eller vederlagsprogrammerne vedrørende fastsættelse af individuelle vederlag |
|
c) |
en detaljeret beskrivelse af vederlagsspredningen eller vederlagsoversigten og de kriterier, der finder anvendelse på de forskellige typer vederlag, herunder dem, der er omhandlet i vederlagsoversigterne |
|
d) |
en detaljeret beskrivelse af vederlagsprogrammer, herunder programmer baseret på relationer, programmer baseret på brugsfrekvens, loyalitetsprogrammer eller andre programmer, herunder anvendelseskriterierne og vederlagsspredningen, som individuelle kreditvurderinger eller en række kreditvurderinger kan drage fordel af i forhold til vederlaget |
|
e) |
i givet fald de prissætningsprincipper og regler, der skal anvendes, hvis der er en forbindelse eller tilknytning mellem vederlagene for kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester eller eventuelle andre tjenester, der ydes kunden som defineret i afsnit E, del II, punkt 2, andet afsnit, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 (»kunde«) af kreditvurderingsbureauet og/eller enheder, som hører til kreditvurderingsbureauets gruppe som defineret i artikel 1 og 2 i Rådets direktiv 83/349/EØF (4) samt enheder knyttet til kreditvurderingsbureauet eller andre selskaber i kreditvurderingsbureauets gruppe i kraft af en forbindelse som defineret i artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF |
|
f) |
prispolitikkens, vederlagsoversigtens eller vederlagsprogrammets geografiske anvendelsesområde i forhold til det sted, hvor kunderne og det eller de kreditvurderingsbureauer, der anvender prispolitikken, vederlagsoversigten eller vederlagsprogrammet, er beliggende |
|
g) |
navnene på de personer, som er bemyndigede til at fastsætte vederlag og andre gebyrer i henhold til de respektive prispolitikker, vederlagsoversigter eller vederlagsprogrammer, herunder dem, som er ansvarlige for at fastsætte vederlag, den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører |
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer sikrer, at prissætningsprocedurerne indeholder eller ledsages af følgende oplysninger:
|
a) |
navnene på de personer, som er ansvarlige for at godkende og ajourføre procedurerne til gennemførelse af prispolitikkerne, herunder dem, som er ansvarlige for at fastsætte vederlag, den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører |
|
b) |
en detaljeret beskrivelse af de gældende procedurer og kontroller, som skal sikre og anvendes til at overvåge, at prispolitikerne overholdes nøje |
|
c) |
en detaljeret beskrivelse af de gældende procedurer for reduktion af vederlag eller anden afvigelse fra vederlagsoversigten eller vederlagsprogrammet |
|
d) |
navnene på de personer, som er direkte ansvarlige for at overvåge prispolitikkernes anvendelse på individuelle vederlag, herunder den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører |
|
e) |
navnene på de personer, som er direkte ansvarlige for at sikre, at individuelle vederlag er i overensstemmelse med prispolitikkerne, herunder den interne identifikator, den funktion og interne afdeling, som personerne tilhører |
|
f) |
en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse af prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer |
|
g) |
en detaljeret beskrivelse af proceduren for indberetning til ESMA af væsentlig manglende overholdelse af prispolitikker eller procedurer, som kan føre til overtrædelse af bestemmelsen i afsnit B, punkt 3c, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009. |
Artikel 3
Liste over vederlag fra hver kunde
1. Registrerede kreditvurderingsbureauer, som leverer kreditvurderinger efter den model, hvor udstederen betaler, afgiver oplysninger til ESMA om vederlag fra hver kunde for individuelle kreditvurderinger og accessoriske tjenester, pr. juridisk enhed og samlet pr. virksomhedsgruppe.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer, som leverer kreditvurderinger efter den model, hvor abonnenten eller investoren betaler, afgiver oplysninger til ESMA om det samlede vederlag for sådanne tjenester samt for de leverede accessoriske tjenester, pr. kunde.
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer optegner alle afvigelser fra prispolitikker eller prissætningsprocedurer eller manglende anvendelse af prispolitikker, vederlagsoversigter eller vederlagsprogrammer eller prissætningsprocedurer i forbindelse med en kreditvurdering og angiver tydeligt de vigtigste begrundelser for denne afgivelse og den berørte individuelle kreditvurdering i det format, som fremgår af tabel 1 i bilag II. Denne optegnelse stilles omgående til rådighed for ESMA efter anmodning.
Artikel 4
Kreditvurderingstyper
Registrerede kreditvurderingsbureauer klassificerer de kreditvurderinger, der skal indberettes, i overensstemmelse med de typer, der er defineret i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2 (5).
Artikel 5
Data, som skal indberettes
1. Registrerede kreditvurderingsbureauer giver ESMA de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, og de data, der er omhandlet i tabel 1 til 4 i bilag I, samt oplysningerne om prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer i særskilte filer.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer giver ESMA de data, der er omhandlet i tabel 1 og 2 i bilag II, om vederlag for hver individuel kreditvurdering, der er udstedt, og om vederlagene for kreditvurderinger og accessoriske tjenester, pr. kunde, jf. artikel 3, stk. 1.
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer, som har leveret kreditvurderinger efter den model, hvor abonnenten eller investoren betaler, giver ESMA de data, der er omhandlet i tabel 1 i bilag III, for hver kunde, som har fået leveret kreditvurderingstjenester, jf. artikel 3, stk. 2.
4. De data, der er omhandlet i tabel 1 til 4 i bilag I, tabel 1 og 2 i bilag II og tabel 1 i bilag III, indgives til ESMA i særskilte filer.
Artikel 6
Første indberetning
1. Registrerede kreditvurderingsbureauer indgiver data til ESMA ved at udfylde tabel 1 til 4 i bilag I og særskilte filer om de prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer, som de anvender i forbindelse med de enkelte kreditvurderingstyper, som indgår i deres aktiviteter, jf. artikel 5, stk. 1, senest 30 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
2. Den første indberetning af vederlag, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, til ESMA foretages ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden og omfatter de data, der er indsamlet fra datoen for denne forordnings ikrafttræden og indtil den 30. juni 2015.
3. Den anden indberetning af vederlag, jf. artikel 5, stk. 2 og 3, til ESMA foretages senest den 31. marts 2016 og omfatter de data, der er indsamlet fra den 1. juli 2015 indtil den 31. december 2015.
Artikel 7
Løbende indberetning
1. De oplysninger, der skal indgives i overensstemmelse med artikel 5, indgives på årsbasis senest den 31. marts og omfatter data og prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer, som vedrører det foregående kalenderår, jf. dog kravene om første indberetning i artikel 6.
2. Uanset stk. 1 indberettes væsentlige ændringer af prispolitikker, vederlagsoversigter, vederlagsprogrammer og procedurer til ESMA løbende og hurtigst muligt efter deres vedtagelse og senest 30 dage efter gennemførelsen.
3. Registrerede kreditvurderingsbureauer giver straks ESMA meddelelse om særlige omstændigheder, der midlertidigt kan forhindre eller forsinke indberetning i henhold til denne forordning.
Artikel 8
Indberetningsprocedurer
1. Registrerede kreditvurderingsbureauer indsender datafiler i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA og ved brug af ESMA's indberetningssystem.
2. Registrerede kreditvurderingsbureauer opbevarer de datafiler, der sendes til og modtages af ESMA i henhold til artikel 5, samt de optegnelser over afvigelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i elektronisk form i mindst fem år. Disse filer stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.
3. Konstaterer registrerede kreditvurderingsbureauer, at indberettede data er behæftet med faktuelle fejl, underretter de hurtigst muligt ESMA herom og korrigerer de relevante data i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA.
Artikel 9
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
(1) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(4) Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om konsoliderede regnskaber (EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1).
(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (Se side 24 i denne EUT).
BILAG I
Tabel 1
Indberetning af prispolitikker for hver af de gældende kreditvurderingsklasser og efterfølgende væsentlige ajourføringer
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
||||||||||||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||
|
2 |
Omfattede kreditvurderingsbureauer |
Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender prispolitikken. |
Obligatorisk |
ISO 17442 |
||||||||||||||
|
3 |
Identifikator for prispolitikken |
Entydig identifikator for prispolitikken, som forbliver uændret. Alle ændringer, undtagen af hvilke kreditvurderingstyper, der er omfattet af prispolitikken, bør bevare den samme entydige identifikator. Ændringer af anvendelsesområdet kræver en ny identifikator for prispolitikken. |
Obligatorisk |
Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format |
||||||||||||||
|
4 |
Startdato for prispolitikkens gyldighed |
Den dato, hvorfra prispolitikken er gyldig. |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
||||||||||||||
|
5 |
Prispolitikkens slutdato |
Slutdatoen for prispolitikkens gyldighed. |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999—01—01 |
||||||||||||||
|
6 |
Angivelse af model |
Angivelse af, om prispolitikken er knyttet til en model, hvor udstederen betaler for kreditvurderinger, eller hvor investoren eller abonnenten betaler. ESMA er klar over, at kreditvurderingsbureauer kan levere tjenester efter mere end én model, og derfor er det muligt, at en prispolitik anvendes til begge typer modeller. I sådanne tilfælde kan både I og S vælges. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||
|
7 |
Prispolitikkens anvendelsesområde |
Beskrivelse af den type kreditvurderinger eller accessoriske tjenester, der indgår i eller er omfattet af prispolitikken. |
Obligatorisk |
Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||
|
8 |
Prispolitikkens branchesegment |
Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder angives det, om prispolitikken finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende branchesegmenter: i) finans, ii) forsikring, iii) andre erhvervsvirksomheder. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »C« i felt 7 »Prispolitikkens anvendelsesområde«. |
Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||
|
9 |
Aktivklasse omfattet af prispolitikken |
Ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering angives det, om prispolitikken finder anvendelse på kredit inden for et af følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T i felt 7 »Prispolitikkens anvendelsesområde«. |
Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||
|
10 |
Sektor |
Ved indberetning af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder angives det, om prispolitikken finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) kreditvurderinger af stater, ii) kreditvurderinger af regionale eller lokale myndigheder, iii) overnationale organisationer (omfatter ikke internationale finansielle institutioner), iv) offentlige enheder, v) internationale finansielle institutioner. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »S« i felt 7 »Prispolitikkens anvendelsesområde«. |
Angivelse af, om prispolitikken finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||
|
11 |
Foregående prispolitik |
Identifikation af den tidligere prispolitik, som den nuværende politik erstatter. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis den nuværende prispolitik ændrer anvendelsesområdet for den foregående prispolitik. |
Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format |
||||||||||||||
|
12 |
Prispolitikkens filnavn |
Prispolitikkens filnavn. Indberettes i zipformat. |
Obligatorisk |
|
Tabel 2
Indberetning af vederlagsoversigter for hver af de gældende kreditvurderingsklasser og efterfølgende væsentlige ajourføringer
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Omfattede kreditvurderingsbureauer |
Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender vederlagsoversigten. |
Obligatorisk |
ISO 17442 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Identifikator for vederlagsoversigten |
Entydig identifikator for vederlagsoversigten, som forbliver uændret. Alle ændringer, undtagen af hvilke kreditvurderingstyper, der er omfattet af vederlagsoversigten, bør bevare den samme entydige identifikator. Ændringer af anvendelsesområdet kræver en ny identifikator for vederlagsoversigten. |
Obligatorisk |
Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten] »-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Identifikator for prispolitikken |
Identifikation af den prispolitik, som vederlagsoversigten skal gennemføre. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 1 i bilag I. |
Obligatorisk |
Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Startdato for vederlagsoversigtens gyldighed |
Den dato, hvorfra vederlagsoversigten er gyldig. |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Vederlagsoversigtens slutdato |
Slutdatoen for vederlagsoversigtens gyldighed. |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Angivelse af model |
Angivelse af, om vederlagsoversigten er knyttet til en model, hvor udstederen betaler for kreditvurderinger, eller hvor investoren betaler. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten |
Beskrivelse af den type kreditvurderinger eller accessoriske tjenester, som indgår i vederlagsoversigten. |
Obligatorisk |
Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Vederlagsoversigtens branchesegment |
Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder angives det, om vederlagsoversigten finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende branchesegmenter: i) finans, ii) forsikring, iii) andre erhvervsvirksomheder. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »C« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten«. |
Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Aktivklasse omfattet af vederlagsoversigten |
Ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering angives det, om vederlagsoversigten finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten«. |
Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Sektor omfattet af vederlagsoversigten |
Ved indberetning af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder angives det, om vederlagsoversigten finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) kreditvurderinger af stater, ii) kreditvurderinger regionale eller lokale myndigheder, iii) overnationale organisationer (omfatter ikke internationale finansielle institutioner), iv) offentlige enheder, v) internationale finansielle institutioner. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »S« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsoversigten« |
Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Underaktiver omfattet af vederlagsoversigten |
Definerer underaktivklasserne for kreditvurderinger af struktureret finansiering. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 og »Aktivklasse« = »ABS« eller »RMBS« eller »CDO« eller »OTH«. |
Angivelse af, om vederlagsoversigten finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foregående vederlagsoversigt |
Identifikation af den tidligere vederlagsoversigt, som den nuværende vederlagsoversigt erstatter. |
Finder anvendelse, hvis den nuværende vederlagsoversigt ændrer anvendelsesområdet for den foregående vederlagsoversigt |
Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Vederlagsoversigtens filnavn |
Vederlagsoversigtens filnavn. Indberettes i zipformat |
Obligatorisk |
|
Tabel 3
Indberetning af vederlagsprogrammer for hver af de gældende kreditvurderingsklasser og efterfølgende væsentlige ajourføringer
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Omfattede kreditvurderingsbureauer |
Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender vederlagsprogrammet. |
Obligatorisk |
ISO 17442 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Identifikator for vederlagsprogrammet |
Entydig identifikator for vederlagsprogrammet, som forbliver uændret. Alle ændringer, undtagen af hvilke kreditvurderingstyper eller hvilken programtype, der er omfattet af vederlagsprogrammet, bør bevare den samme entydige identifikator. Ændringer af anvendelsesområdet kræver en ny identifikator for vederlagsprogrammet. |
Obligatorisk |
Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Identifikator for prispolitikken |
Identifikation af den prispolitik, som vederlagsprogrammet skal gennemføre. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 1 i bilag I. |
Obligatorisk |
Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Startdato for vederlagsprogrammets gyldighed |
Den dato, hvorfra vederlagsprogrammet er gyldigt. |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Vederlagsprogrammets slutdato |
Slutdatoen for vederlagsprogrammets gyldighed. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Angivelse af model |
Angivelse af, om vederlagsprogrammet er knyttet til en model, hvor udstederen betaler for kreditvurderinger, eller hvor investoren eller abonnenten betaler. |
Obligatorisk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet |
Beskrivelse af den type kreditvurderinger eller accessoriske tjenester, som indgår i vederlagsprogrammet. |
Obligatorisk |
Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Vederlagsprogrammets branchesegment |
Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder angives det, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende branchesegmenter: i) finans, ii) forsikring, iii) andre erhvervsvirksomheder. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »C« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet« |
Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Aktivklasse omfattet af vederlagsprogrammet |
Ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering angives det, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) andre. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet« |
Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Sektor omfattet af vederlagsprogrammet |
Ved indberetning af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder angives det, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på kreditvurderinger inden for et af følgende segmenter: i) kreditvurderinger af stater, ii) kreditvurderinger regionale eller lokale myndigheder, iii) overnationale organisationer (omfatter ikke internationale finansielle institutioner), iv) offentlige enheder, v) internationale finansielle institutioner. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »S« i felt 8 »Kreditvurderingstyper omfattet af vederlagsprogrammet« |
Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Underaktiver omfattet af vederlagsprogrammet |
Definerer underaktivklasserne for kreditvurderinger af struktureret finansiering. |
Obligatorisk. Finder kun anvendelse, hvis »T« i felt 8 og »Asset class« = »ABS« eller »RMBS« eller »CDO« eller »OTH«. |
Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Omfattet programtype |
Beskrivelse af den programtype, som indgår i vederlagsprogrammet, f.eks. om vederlagsprogrammet er tilknyttet og/eller omfatter et program baseret på brugsfrekvens, et loyalitetsprogram, programmer baseret på mange udstedelser, køb af en pakke med kreditvurderinger eller andre typer programmer. |
|
Angivelse af, om vederlagsprogrammet finder anvendelse på en eller flere af følgende:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Foregående vederlagsprogram |
Identifikation af det tidligere vederlagsprogram, som det nuværende vederlagsprogram erstatter. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis det nuværende vederlagsprogram ændrer anvendelsesområdet for det foregående vederlagsprogram. |
Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Vederlagsoversigt(er) |
Entydigt identifikationsnummer for den eller de vederlagsoversigter, som finder anvendelse på eller er knyttet til vederlagsprogrammet. Denne identifikator for vederlagsoversigten skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I. |
Obligatorisk, hvis relevant |
Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Vederlagsprogrammets filnavn |
Filnavn for vederlagsprogrammet. Indberettes i zipformat. |
Obligatorisk |
|
Tabel 4
Indberetning af de gældende prissætningsprocedurer og efterfølgende væsentlige ajourføringer
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
|
2 |
Omfattede kreditvurderingsbureauer |
Identifikation af de kreditvurderingsbureauer, som anvender prissætningsproceduren |
Obligatorisk |
ISO 17442 |
|
3 |
Identifikator for proceduren |
Entydig identifikator for prissætningsproceduren, som forbliver uændret. |
Obligatorisk |
|
|
4 |
Identifikator for prispolitikken |
Identifikation af den eller de prispolitikker, som prissætningsproceduren skal gennemføre. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I. |
Obligatorisk |
Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format |
|
5 |
Identifikator for vederlagsoversigten |
Identifikation af den eller de oversigter, som prissætningsproceduren skal gennemføre. Denne identifikator for vederlagsoversigten skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I. |
Obligatorisk. Hvis relevant. |
Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format |
|
6 |
Identifikator for vederlagsprogrammet |
Identifikation af det eller de vederlagsprogrammer, som prisfastsættelsesproceduren skal gennemføre. Denne identifikator for vederlagsprogrammet skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 3 i bilag I. |
Obligatorisk. Hvis relevant. |
Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format |
|
7 |
Startdato for prissætningsprocedurens gyldighed |
Den dato, hvorfra prissætningsproceduren er gyldig. |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
|
8 |
Prissætningsprocedurens slutdato |
Slutdatoen for prissætningsprocedurens gyldighed |
Obligatorisk |
ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01 |
|
9 |
Prissætningsprocedurens filnavn |
Prissætningsprocedurens filnavn. Indberettes i zipformat |
Obligatorisk |
|
BILAG II
Tabel 1
Data, som skal indberettes til ESMA om hver individuel kreditvurdering tildelt efter den model, hvor udstederen betaler
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
||||
|
2 |
Indberetningsår |
Det kalenderår, som indberetningsperioden vedrører. |
Obligatorisk |
Format: ÅÅÅÅ |
||||
|
3 |
Identifikator for kreditvurderingen |
Entydig identifikator for kreditvurderingen. Den forbliver uændret og svarer til den identifikator, der indberettes i henhold til delegerede forordning (EU) 2015/2. |
Obligatorisk |
— |
||||
|
4 |
Startdato for kontrakt om kreditvurdering |
Datoen for den oprindelige kontrakt om kreditvurderingstjenester. Svarer typisk til den dato, hvor vederlagene for kreditvurderingstjenesterne fastsættes. |
Obligatorisk |
ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD |
||||
|
5 |
Anvendt vederlagsoversigt |
Entydig identifikator for den vederlagsoversigt, i henhold til hvilken vederlagene blev fastsat. Denne identifikator for vederlagsoversigten skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 2 i bilag I. Hvis der ikke er anvendt en vederlagsoversigt til fastsættelse af prisen, så skal identifikatoren for prispolitikken anvendes. Denne identifikator for prispolitikken skal svare til den eller de identifikatorer, der findes i tabel 1 i bilag I. Hvis der hverken er anvendt en prispolitik eller vederlagsoversigt, så bør »N« anvendes. |
Obligatorisk |
Identifikator for vederlagsoversigten i »FS [intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format eller identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format »N« Ikke-anvendt |
||||
|
6 |
Person(er) med ansvar for prissætning |
Intern identifikator tildelt af kreditvurderingsbureauet til den eller de personer, som er ansvarlige for at fastsætte de vederlag, der er knyttet til kreditvurderingerne, enten ved at anvende den relevante vederlagsoversigt og/eller det relevante vederlagsprogram, eller den person, som godkender fritagelser eller rabatter i forhold til vederlagsoversigten og/eller vederlagsprogrammet. |
Obligatorisk |
Den interne identifikator for den ansvarlige person |
||||
|
7 |
Kundeidentifikator |
Entydig kode tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere kunden. Den bør typisk svare til udstederen af instrumentet eller enheden, men må under ingen omstændigheder være en SPV. Den entydige kode for strukturerede finansieringsinstrumenter bør identificere initiativtageren eller en anden enhed, som set ud fra et økonomisk synspunkt (f.eks. formidleren) i praksis, enten direkte eller indirekte via en SPV eller SIV, forhandler med kreditvurderingsbureauet om vederlaget. Den skal svare til en kundeidentifikator identificeret i tabel 2 i bilag II. |
Obligatorisk |
|
||||
|
8 |
Angivelse af, om den individuelle kreditvurdering har draget fordel af en fritagelse for eller en nedsættelse af vederlaget |
Visse kreditvurderinger kræver ikke direkte betaling af et individuelt vederlag/eller drager fordel af en nedsættelse, idet kunden kan have betalt for en række kreditvurderinger, et årligt (eller andet periodebestemt) nominelt udstedelsesbeløb eller et fast vederlag, eller indgår som en del af en »kreditvurderingspakke« (gruppevederlag). I dette felt identificeres det, om den individuelle kreditvurdering er omfattet af en sådan ordning med kunden. |
Obligatorisk |
|
||||
|
9 |
Opkrævede vederlag i alt |
Identificerer de vederlag, der er opkrævet i alt for kreditvurderingerne i det foregående indberetningskalenderår. Hvis der ikke er betalt vederlag for den individuelle kreditvurdering, skal beløbet være 0 for alle kreditvurderinger, som har draget fordel af gruppevederlaget, undtagen én. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
||||
|
10 |
Indledende vederlag |
Identificerer de startvederlag/indledende vederlag, der er opkrævet for kreditvurderinger i det foregående indberetningskalenderår. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
||||
|
11 |
Overvågningsvederlag |
Identificerer de årlige overvågningsvederlag, der er opkrævet i det foregående indberetningskalenderår. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
||||
|
12 |
Andre vederlag for kreditvurderingstjenester |
Identificerer andre vederlag eller godtgørelser, der er opkrævet i alt i det foregående indberetningskalenderår. |
Hvis relevant |
Beløb i EUR |
||||
|
13 |
Beskrivelse af andre vederlag |
Angivelse af, om de opkrævede vederlag omfattede gebyrer eller vederlag for hurtig behandling af kundens anmodning om kreditvurderingstjenester. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis svaret i feltet »Andre vederlag for kreditvurderingstjenester« (felt 12) er »Andre vederlag«. |
|
||||
|
14 |
Forhandlinger knyttet til andre kreditvurderinger |
Identificerer, om forhandlingerne vedrørende kreditvurderingsvederlaget var knyttet til andre af kundens eksisterende kreditvurderinger, og om det førte til variationer i de endelige vederlag, som kunden betalte. Dette gælder også for kreditvurderingstjenester i forbindelse med retlige enheder oprettet med henblik på udstedelse, f.eks. et MTN-program. |
Obligatorisk |
|
||||
|
15 |
Identifikation af den eller de tilknyttede kreditvurderinger |
Entydig identifikator for den eller de kreditvurderinger, der er knyttet til den kreditvurdering, der indberettes (f.eks. i forbindelse med struktureret finansiering en »master trust«-struktur og dens serier) |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis svaret i felt 14 er »Y«. |
|
||||
|
16 |
Vederlagsprogram |
Angivelse af, om kunden drager fordel af lavere individuelle vederlag i henhold til et vederlagsprogram baseret på frekvens eller et andet vederlagsprogram. |
Obligatorisk |
|
||||
|
17 |
Identifikation af vederlagsprogram |
Identifikation af det vederlagsprogram i henhold til hvilket prisen for kreditvurderingen fastsættes. Det her identificerede vederlagsprogram skal svare til identifikatoren i det vederlagsprogram, der finder anvendelse, og som findes i tabel 3 i bilag I. |
Finder anvendelse, hvis svaret i felt 16 er »Y«. |
|
Tabel 2
Oplysninger, der skal indberettes til ESMA om vederlag fra hver kunde for kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
||||
|
2 |
Kundeidentifikator |
Entydig kode, tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere kunden. Kunderne kan være udstedere, kreditvurderede enheder og/eller initiativtagere og/eller omfatte enheder, som set ud fra et økonomisk synspunkt, enten direkte eller indirekte via en SPV eller SIV, forhandler med kreditvurderingsbureauet om vederlag i forbindelse med kreditvurderingsordninger. Det skal præciseres, at en kunde under ingen omstændigheder må være en SPV eller SIV. Kunder bevarer i alle disse tilfælde den samme entydige identifikator. |
Obligatorisk |
|
||||
|
3 |
Retlige enheder |
Liste med de retlige enheder, som indgår i »Kundeidentifikator«-feltet. |
Obligatorisk |
Liste med navnene på de retlige enheder |
||||
|
4 |
Samlede vederlag i alt |
Samlede vederlag fra kunden i det foregående kalenderår for kreditvurderingstjenester leveret efter den model, hvor udstederen betaler. |
Obligatorisk. |
Beløb i EUR |
||||
|
5 |
Kundens kreditvurderinger |
Identificerer, hvor mange kreditvurderinger kunden havde hos kreditvurderingsbureauet pr. 31. december i de foregående kalenderår. |
Obligatorisk |
Antal kreditvurderinger |
||||
|
6 |
Samlede vederlag for programmer |
Samlede vederlag fra kunden i det foregående kalenderår for kreditvurderingstjenester, som ikke hidrører fra en individuel kreditvurdering, men fra et program baseret på udstedelsesfrekvens, et program baseret på relationer eller en anden type program med faste vederlag og overskydende vederlag relateret til udstedelse, som kan omfatte en eller flere kreditvurderinger. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
||||
|
7 |
Identifikation af kreditvurderinger |
Identifikation af kreditvurderinger udstedt i henhold til eller omfattet af vederlagsprogrammer i det foregående kalenderår. |
Obligatorisk |
Liste med identifikatorer for kreditvurderinger |
||||
|
8 |
Vederlag for accessoriske tjenester |
Samlede vederlag fra kunden til gruppen af kreditvurderingsbureauer for accessoriske tjenester i det foregående kalenderår. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
||||
|
9 |
Vigtigste accessoriske tjenester |
Identifikation af de, målt i indtægter, tre vigtigste tjenester, som gruppen af kreditvurderingsbureauer leverede til kunden i det foregående kalenderår. |
Obligatorisk. Hvis svaret i felt 8 »vederlag for accessoriske tjenester« er mere end 0. |
Liste over accessoriske tjenester |
||||
|
10 |
Accessoriske tjenesters rangorden |
Rangordenen af de, målt i indtægter, tre vigtigste accessoriske tjenester identificeret i felt 9 »vigtigste accessoriske tjenester«. |
Obligatorisk. Hvis svaret i felt 8 »vederlag for accessoriske tjenester« er mere end 0. |
Accessoriske tjenesters rangorden |
||||
|
11 |
Andre tjenester |
Angivelse af, om der ved fastsættelsen af vederlag for kreditvurderingstjenester leveret til kunden blev taget højde for tjenesteydelser leveret af enheder, som tilhører kreditvurderingsbureauets gruppe, jf. artikel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF, samt enheder knyttet til kreditvurderingsbureauet eller et andet selskab i kreditvurderingsbureauets gruppe med hvilket der består en forbindelse, jf. artikel 12, stk. 1, i direktiv 83/349/EØF. |
Obligatorisk |
|
BILAG III
Tabel 1
Oplysninger, der skal indberettes til ESMA om vederlag for abonnementsbaserede kreditvurderingstjenester eller kreditvurderingstjenester, hvor investoren betaler
Oplysningerne indberettes på kundebasis for:
|
i) |
de, målt i indtægter, 100 vigtigste kunder i forbindelse med denne type kreditvurderingstjenester, samt |
|
ii) |
alle andre kunder, som er abonnenter, eller som betaler for kreditvurderinger som investorer og også vurderes af gruppen af kreditvurderingsbureauer. |
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering. |
Obligatorisk |
|
||||
|
2 |
Kundeidentifikator |
Kode anvendt internt af systemet til at identificere den kunde, som betaler, som der udstedes faktura til, eller som på anden måde forhandler med kreditvurderingsbureauet om vederlaget for kreditvurderingstjenester. |
Obligatorisk |
|
||||
|
3 |
Vederlag pr. kunde |
Samlede vederlag fra kunden for abonnementsbaserede kreditvurderingstjenester leveret i det foregående kalenderår. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
||||
|
4 |
Identifikation af prispolitikken |
Identifikation af den prispolitik, i henhold til hvilken kreditvurderingsbureauet har fastsat prisen for kunden. Identifikatoren for prispolitikken skal svare til identifikatoren i den prispolitik, der finder anvendelse, og som findes i tabel 1 i bilag I til denne reguleringsmæssige tekniske standard. |
Obligatorisk. Hvis relevant |
Identifikator for prispolitikken i »PP_[intern identifikator for prispolitikken]«-format |
||||
|
5 |
Identifikation af vederlagsoversigten |
Identifikation af de tre vigtigste vederlagsoversigter, i henhold til hvilke kreditvurderingsbureauet har fastsat prisen for kunden. Identifikatoren for vederlagsoversigten skal svare til identifikatoren i den vederlagsoversigtsdel af prispolitikken, der finder anvendelse, og som findes i tabel 3 i bilag I til denne reguleringsmæssige tekniske standard. |
Obligatorisk. Hvis relevant |
Identifikator for vederlagsoversigten i »FS_[intern identifikator for vederlagsoversigten]«-format |
||||
|
6 |
Identifikation af vederlagsprogrammet |
Identifikation af de tre vigtigste vederlagsprogrammer, i henhold til hvilke kreditvurderingsbureauet har fastsat prisen for kunden. Identifikatoren for vederlagsprogrammet skal svare til identifikatoren i den vederlagsprogramdel af prispolitikken, der finder anvendelse, og som findes i tabel 4 i bilag I til denne reguleringsmæssige tekniske standard. |
Obligatorisk. Hvis relevant |
Identifikator for vederlagsprogrammet i »FP_[intern identifikator for vederlagsprogrammet]«-format |
||||
|
7 |
Udsteder eller kreditvurderet enhed |
Angivelse af, om kunden også er en udsteder, en kreditvurderet enhed eller på anden måde en kunde i tabel 2 i bilag II. |
Obligatorisk |
|
||||
|
8 |
Angivelse af vigtig kunde |
Angivelse af, om kunden var en af de, målt i indtægter, 100 vigtigste abonnenter i det foregående kalenderår. |
Obligatorisk |
|
||||
|
9 |
Vederlag for accessoriske tjenester |
Samlede vederlag fra kunden til gruppen af kreditvurderingsbureauer for accessoriske tjenester i det foregående kalenderår. |
Obligatorisk |
Beløb i EUR |
|
6.1.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/24 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2
af 30. september 2014
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, tredje afsnit, og artikel 21, stk. 4a, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
I henhold til artikel 11a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauer, når de udsteder en kreditvurdering eller en vurderingsforventning, fremsende kreditvurderingsoplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Kravet gælder ikke for kreditvurderinger, som udelukkende udarbejdes og offentliggøres for investorer mod et vederlag. ESMA skal offentliggøre de kreditvurderingsoplysninger, som kreditvurderingsbureauerne fremsender, på et offentligt websted med betegnelsen den europæiske kreditvurderingsplatform (ERP). Derfor bør der indføres bestemmelser om indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed for ESMA med henblik på ERP. |
|
(2) |
I henhold til artikel 11, stk. 2, og artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer endvidere indberette oplysninger til ESMA om deres hidtidige resultater og med henblik på løbende tilsyn. Bestemmelserne om indhold og fremlæggelse af nævnte oplysninger findes henholdsvis i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 (2) og i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 (3). Der bør for at gøre det muligt at effektivisere ESMA's databehandling og at forenkle registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauers indberetning af data indføres bestemmelser om integrerede indberetningskrav for alle de data, som registrerede og godkendte kreditformidlingsbureauer skal indberette til ESMA. Ved denne forordning indføres der derfor bestemmelser om de data, som skal indberettes med henblik på ERP, de oplysninger om hidtidige resultater, som skal stilles til rådighed i det centrale register, der er oprettet af ESMA, og de oplysninger, som kreditformidlingsbureauer skal indberette til ESMA periodisk med henblik på løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Ved denne forordning ophæves derfor Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012. ESMA bør integrere alle de data, som kreditvurderingsbureauer indberetter med henblik på ERP, det centrale register og løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauer, i én ESMA-database. |
|
(3) |
For at sikre, at ERP leverer ajourførte oplysninger om kreditvurderinger, som ikke udelukkende offentliggøres for investorer mod et vederlag, er det nødvendigt at beskrive de data, som skal indberettes, herunder kreditvurderingen og vurderingsforventningen i forhold til det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede enhed, de pressemeddelelser, som ledsager kreditvurderinger, rapporter, som ledsager kreditvurderinger af stater, kreditvurderingstype og datoen og tidspunktet for offentliggørelse. Navnlig pressemeddelelser skal indeholde oplysninger om de vigtigste forhold, som ligger til grund for kreditvurderingsafgørelsen. ERP fungerer som en central adgangsportal for kreditvurderingsbrugere til ajourførte oplysninger og sænker de omkostninger, der er forbundet med oplysninger, ved at give et overordnet indtryk af de forskellige kreditvurderinger, der er udstedt om hver kreditvurderet enhed eller hvert kreditvurderet instrument. |
|
(4) |
Kreditvurderingsbureauer bør for at sikre et overordnet indtryk af alle kreditvurderinger, som forskellige kreditvurderingsbureauer har tildelt den samme kreditvurderede enhed eller det samme kreditvurderede instrument, anvende fælles identifikatorer for den kreditvurderede enhed og det kreditvurderede instrument ved indberetning af kreditvurderingsdataene til ESMA. Til at identificere kreditvurderede enheder, udstedere, eksponeringsleverende institutter og kreditvurderingsbureauer bør den globale LEI-kode (Legal Entity Identifier) derfor anvendes som den eneste metode til entydig global identifikation. |
|
(5) |
For at sikre, at oplysningerne på ERP er ajourført, bør kreditvurderingsoplysninger indsamles og offentliggøres dagligt for at muliggøre én daglig ajourføring af ERP uden for de almindelige åbningstider i EU. |
|
(6) |
For at gøre det muligt for ESMA at reagere omgående i tilfælde af faktisk eller potentiel manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1060/2009 bør de kreditvurderingsoplysninger, som registrerede og godkendte kreditvurderingsbureauer indberetter, sætte ESMA i stand til at føre nøje tilsyn med kreditvurderingsbureauers adfærd og aktiviteter. Kreditvurderingsdata bør derfor indberettes til ESMA på månedsbasis. For at sikre proportionalitet bør kreditvurderingsbureauer, der har under 50 ansatte, og som ikke er del af en gruppe, imidlertid have mulighed for at indberette kreditvurderingsdata hver anden måned. ESMA bør fortsat have mulighed for at anmode disse kreditvurderingsbureauer om at foretage månedlig indberetning som følge af antallet og typen af de kreditvurderinger, de udsteder, herunder kreditanalysernes kompleksitet, de kreditvurderede instrumenters eller udstederes relevans og kreditvurderingernes eventuelle anvendelse til reguleringsformål. |
|
(7) |
For at undgå dobbelt indberetning af data bør ESMA med henblik på løbende tilsyn anvende de data, som allerede er indberettet med henblik på ERP. Der bør også stilles krav til kreditvurderingsbureauer om med henblik på løbende tilsyn at indberette oplysninger om de kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som ikke indberettes med henblik på ERP. |
|
(8) |
ESMA bør anvende de data, der indberettes med henblik på ERP og med henblik på ESMA's løbende tilsyn, til at indsamle de oplysninger om hidtidige resultater, som ESMA bør stille til rådighed i det centrale register, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009. For at gøre det lettere at foretage sammenligninger og at sikre overensstemmelse med de data, som er indberettet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012, bør der stilles krav til nyligt godkendte kreditvurderingsbureauer om at indberette data for mindst ti år forud for deres godkendelse eller for perioden, efter at de har startet deres aktivitet. Godkendte kreditvurderingsbureauer bør ikke have pligt til at indberette disse oplysninger, hverken helt eller delvist, hvis de kan dokumentere, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til deres omfang og kompleksitet. |
|
(9) |
Kreditvurderingsbureauer, der er del af en gruppe, bør have mulighed for enten at indberette kreditvurderingsdata til ESMA hver for sig eller for at give et enkelt bureau i gruppen mandat til at indberette data på deres vegne. På grund af kreditvurderingsbureauernes stærkt integrerede organisation på EU-plan og for at lette forståelsen af statistikker bør kreditvurderingsbureauer imidlertid tilskyndes til at indberette på overordnet plan for hele gruppen. |
|
(10) |
Kreditvurderingsbureauer kan også med henblik på ESMA's løbende tilsyn og offentliggørelse af kreditvurderingsbureauernes indberetninger af hidtidige resultater på frivillig basis indberette kreditvurderinger til ESMA, som er udstedt af tredjelandskreditvurderingsbureauer, der tilhører den samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, men ikke valideret, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009. |
|
(11) |
Kreditvurderingsbureauer bør, når de indberetter data, klassificere de udstedte kreditvurderinger og vurderingsforventninger i forskellige kategorier: efter kreditvurderingstype og underklassificeringer, f.eks. sektor, branche eller aktivklasse, eller efter type udsteder og udstedelse. Disse kategorier tager udgangspunkt i ESMA's tidligere erfaringer med indsamling af kreditvurderingsdata og behovet for tilsyn med kreditvurderingsdata. |
|
(12) |
For at tage højde for indberetning af kreditvurderinger af nye finansielle instrumenter, der kunne opstå som følge af finansiel innovation, bør der også være en kategori til indberetning af »andre finansielle instrumenter«. Endvidere bør kategorierne kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder og kreditvurderinger af struktureret finansiering suppleres med en kategori til »andre« for at tage højde for alle nye typer erhvervsvirksomhedsudstedelser eller strukturerede finansielle instrumenter, som ikke kan klassificeres i de eksisterende kategorier. |
|
(13) |
For at give ESMA mulighed for at oprette ERP og give kreditvurderingsbureauerne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres interne systemer til de nye indberetningskrav bør kreditvurderingsbureauer foretage deres første indberetning pr. den 1. januar 2016. For at sikre kontinuitet i de data, der indberettes i henhold til denne forordning, og at dataene er sammenlignelige, bør den første indberetning omfatte data om alle kreditvurderinger udstedt og ikke trukket tilbage pr. 21. juni 2015. Den første indberetning bør endvidere omfatte data om kreditvurderinger og vurderingsforventninger udstedt af kreditvurderingsbureauer i perioden fra den 21. juni 2015 til den 1. januar 2016. Den første indberetning bør omfatte den samme type data som de kreditvurderingsdata, der skal indberettes dagligt derefter. |
|
(14) |
For at give ESMA mulighed for at modtage og behandle dataene automatisk i ESMA's interne systemer bør de data, der skal indberettes, samles i et standardformat. Det kan som følge af den teknologiske udvikling blive nødvendigt for ESMA ved hjælp af specifikke meddelelser eller retningslinjer at ajourføre en række tekniske indberetningsanvisninger vedrørende overførslen og formatet af de filer, som kreditvurderingsbureauerne skal indsende. |
|
(15) |
Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4). |
|
(16) |
ESMA har foretaget en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. |
|
(17) |
I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 (5) bør denne forordning anvendes fra den 21. juni 2015 — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Data, som skal indberettes
1. Kreditvurderingsbureauer skal indberette data om alle deres udstedte eller validerede kreditvurderinger eller vurderingsforventninger, jf. artikel 8, 9 og 11. Kreditvurderingsbureauer skal indberette alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som de har udstedt for hver kreditvurderet enhed og om alle deres udstedte gældsinstrumenter, hvis det er relevant.
2. Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at de data, der indberettes til ESMA, er nøjagtige, fuldstændige og tilgængelige, og at indberetningerne foretages i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 11 ved brug af hensigtsmæssige systemer, der er udviklet på grundlag af tekniske anvisninger fra ESMA.
3. Kreditvurderingsbureauer skal straks give ESMA meddelelse om enhver særlig omstændighed, der midlertidigt kan forhindre eller forsinke indberetning i henhold til denne forordning.
4. Er der er tale om en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne af gruppen give ét medlem mandat til på deres vegne at foretage de indberetninger, der kræves i henhold til denne forordning. Hvert kreditvurderingsbureau, på hvis vegne der foretages en sådan indberetning, skal identificeres i de data, der indberettes til ESMA.
5. Kreditvurderingsbureauers indberetning på vegne af en gruppe af kreditvurderingsbureauer kan med henblik på artikel 11, stk. 2, og artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009, indbefatte oplysninger om kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt af tredjelandskreditvurderingsbureauer, der tilhører samme gruppe, og ikke valideret. Hvis kreditvurderingsbureauer ikke indberetter sådanne oplysninger, skal de angive en begrundelse herfor i forbindelse med indberetningen af kvalitative data i denne forordnings bilag I, del 1, tabel 1, felt 9 og 10.
6. Kreditvurderingsbureauer skal oplyse, hvilken status de enkelte indberettede kreditvurderinger eller vurderingsforventninger har, ved at angive, om de er uopfordrede med deltagelse eller uopfordrede uden deltagelse, jf. artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1060/2009, eller opfordrede.
Artikel 2
Indberetning af kredithændelser og tilbagetrækning
1. I bilag I, del 2, tabel 2, felt 6 og 13, skal kreditvurderingsbureauer indberette kredithændelser i relation til kreditvurderinger, hvis en af følgende hændelser har fundet sted:
|
a) |
kreditvurderingen angiver, at der har fundet en kredithændelse sted ifølge kreditvurderingsbureauernes egen definition af kredithændelse |
|
b) |
kreditvurderingen er blevet trukket tilbage som følge af den kreditvurderede enheds insolvens eller som følge af gældsomlægning |
|
c) |
ethvert andet forhold, som følge af hvilket kreditvurderingsbureauer anser en kreditvurderet enhed eller et kreditvurderet instrument for at være omfattet af en kredithændelse, væsentligt svækket e.l. |
2. Hvis indberettede kreditvurderinger trækkes tilbage, angives begrundelsen herfor i bilag I, del 2, tabel 2, felt 11.
Artikel 3
Kreditvurderingstyper
Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger eller vurderingsforventninger klassificere disse som en af følgende kreditvurderingstyper:
|
a) |
kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder |
|
b) |
kreditvurderinger af struktureret finansiering |
|
c) |
kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder |
|
d) |
andre finansielle instrumenter. |
Artikel 4
Kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder
1. Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder klassificere disse inden for et af følgende branchesegmenter:
|
a) |
finansielle institutioner, herunder banker, børsmæglere og børshandlere |
|
b) |
forsikring |
|
c) |
alle andre erhvervsvirksomhedsenheder eller -udstedere, som ikke er omfattet af litra a) og b). |
2. Kreditvurderingsbureauer skal klassificere erhvervsvirksomhedsudstedelser som en af følgende udstedelsestyper:
|
a) |
obligationer |
|
b) |
dækkede obligationer, jf. artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (6), som opfylder kravene i artikel 129, stk. 1-3, 6 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 (7) |
|
c) |
andre typer dækkede obligationer, hvor kreditvurderingsbureauet har anvendt særlige metodologier, modeller eller grundlæggende kreditvurderingspræmisser for dækkede obligationer til udstedelse af kreditvurderingen, og som ikke er omfattet af litra b) |
|
d) |
andre typer erhvervsvirksomhedsudstedelser, som ikke er omfattet af litra a), b) og c). |
3. Landekoden for kreditvurderede enheder eller deres udstedelser i bilag I, del 2, tabel 1, felt 10, skal være koden for det land, hvor enheden er hjemmehørende.
Artikel 5
Kreditvurderinger af struktureret finansiering
1. Kreditvurderinger af struktureret finansiering skal vedrøre et finansielt instrument eller andet aktiv, som er resultatet af en securitisationstransaktion eller -ordning, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i forordning (EU) nr. 575/2013.
2. Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering klassificere disse inden for en af følgende aktivklasser:
|
a) |
værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset-backed securities), herunder bil-, båd- og flylån, studielån, forbrugslån, lån til små og mellemstore virksomheder, sundhedsplejelån, lån til færdigfabrikerede huse, filmlån, infrastrukturlån, leasingkontrakter vedrørende udstyr, kreditkortfordringer, fogedudlæg for skatter, misligholdte lån, lån til campingbiler o.l., leasingkontrakter med privatpersoner, leasingkontrakter med erhvervsvirksomheder og handelstilgodehavender |
|
b) |
værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage-backed securities), herunder »prime residential mortgage-backed securities«, »non-prime residential mortgage-backed securities« og »home equity loans« |
|
c) |
værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage-backed securities), herunder lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, lån til hospitaler, lån til plejeinstitutioner, lån til lagerfaciliteter, lån til hoteller, lån til behandlingsfaciliteter, lån til industrien og lån til flerfamiliehuse |
|
d) |
strukturerede kreditobligationer (collateralised debt obligations), herunder »collateralised loan obligations«, »credit-backed obligations«, »collateralised synthetic obligations«, »single-tranche collateralised debt obligations«, »collateralised fund obligations«, »collateralised debt obligations of asset-backed securities« og »collateralised debt obligations of collateralised debt obligations« |
|
e) |
kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers) |
|
f) |
andre strukturerede finansielle instrumenter, som ikke er omfattet af litra a)-e), herunder strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds), SIV'er (structured investment vehicles), forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) og »derivative product companies«. |
3. Kreditvurderingsbureauer skal også, hvis det er relevant, i bilag I, del 2, tabel 1, felt 34, angive, hvilken særlig underaktivklasse hvert kreditvurderet instrument henhører under.
4. Landekoden for strukturerede finansielle instrumenter skal indberettes i bilag I, del 2, tabel 1, felt 10, og skal være koden for det land, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende. Hvis det ikke er muligt at fastslå, i hvilket land hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, klassificeres det kreditvurderede instrument som »internationalt«.
Artikel 6
Kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder
1. Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af data vedrørende kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder og af overnationale organisationer og deres udstedte gæld, klassificere disse inden for en af følgende sektorer:
|
a) |
stat, hvor den kreditvurderede enhed er en stat, eller udstederen af de kreditvurderede gældsforpligtelser eller finansielle forpligtelser, obligationer eller andre finansielle instrumenter er en stat eller en stats SPV, jf. artikel 3, stk. 1, litra v), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1060/2009, og hvor kreditvurderingen vedrører en stat |
|
b) |
regional eller lokal myndighed, hvor den kreditvurderede enhed er en regional eller lokal myndighed, eller udstederen af de kreditvurderede gældsforpligtelser eller finansielle forpligtelser, obligationer eller andre finansielle instrumenter er en regional eller lokal myndighed eller en regional eller lokal myndigheds SPV, jf. artikel 3, stk. 1, litra v), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1060/2009, og hvor kreditvurderingen vedrører en regional eller lokal myndighed |
|
c) |
internationalt finansieringsinstitut, jf. artikel 3, stk. 1, litra v), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1060/2009 |
|
d) |
overnational organisation, f.eks. de institutter, som ikke er omfattet af litra c), og som er oprettet, ejet og kontrolleret af mere end en enkelt statslig part, herunder organisationer henhørende under hovedafdeling U i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (8) |
|
e) |
offentlige enheder, herunder enheder henhørende under hovedafdeling O, P og Q i bilag I til forordning (EF) nr. 1893/2006. |
2. Hvis det i forbindelse med internationale finansieringsinstitutter eller overnationale organisationer, jf. stk. 1, litra c) og d), ikke er muligt at fastslå et bestemt land som udstederland, klassificeres den kreditvurderede udsteder som »international« i bilag I, del 2, tabel 1, felt 10.
Artikel 7
Andre finansielle instrumenter
Kreditvurderinger eller vurderingsforventninger udstedt om finansielle instrumenter som defineret i artikel 3, stk. 1, litra k), i forordning (EF) nr. 1060/2009, der ikke kan klassificeres som erhvervsvirksomhedsudstedelser i henhold til denne forordnings artikel 4, stk. 2, som strukturerede finansielle instrumenter i henhold til denne forordnings artikel 5 eller som staters og offentlige myndigheders udstedelser i henhold til denne forordnings artikel 6, skal indberettes under kategorien andre finansielle instrumenter.
Artikel 8
Indberetning med henblik på offentliggørelse på ERP
1. Kreditvurderingsbureauer skal indberette data om alle kreditvurderinger eller vurderingsforventninger, jf. artikel 11a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2009, hver gang de udsteder eller validerer kreditvurderinger eller vurderingsforventninger, som ikke udelukkende offentliggøres for investorer mod et vederlag.
2. Kreditvurderinger og vurderingsforventninger som omhandlet i stk. 1 og udstedt mellem kl. 20.00.00 centraleuropæisk tid (CET) (9) den ene dag og kl. 19.59.59 CET den følgende dag skal indberettes inden kl. 21.59.59 CET den følgende dag.
3. For hver kreditvurdering eller vurderingsforventning, som indberettes i overensstemmelse med stk. 1, indberettes samtidig den ledsagende pressemeddelelse som omhandlet i afsnit D, del I, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009. Hvis nævnte pressemeddelelse først udsendes og indgives på et andet sprog end engelsk, kan der også indgives en engelsk udgave på det sted og tidspunkt, hvor den bliver tilgængelig.
4. For de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede kreditvurderinger indberettes den i afsnit D, del III, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede ledsagende undersøgelsesrapport. Hvis nævnte undersøgelsesrapport ført udsendes og indgives på et andet sprog end engelsk, kan der også indgives en engelsk udgave på det sted og tidspunkt, hvor den bliver tilgængelig.
Artikel 9
Indberetning med henblik på ESMA's tilsyn
1. Kreditvurderingsbureauer skal som omhandlet i artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 indberette data om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt eller valideret, eller udstedt i et tredjeland og ikke valideret, jf. artikel 1, stk. 5, herunder oplysninger om alle enheder eller gældsinstrumenter, der er indgivet med henblik på en første gennemgang eller en foreløbig vurdering som omhandlet i afsnit D, del I, punkt 6, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.
2. Kreditvurderingsbureauer skal for de kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som ikke er omfattet af artikel 8, indberette kreditvurderingsdata for den foregående kalendermåned, på månedsbasis.
3. Kreditvurderingsbureauer med under 50 ansatte, som ikke er del af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan indberette de i stk. 2 omhandlede kreditvurderingsdata hver anden måned, medmindre ESMA kræver indberetning på månedsbasis på grund af kreditvurderingernes art, kompleksitet og omfang. Nævnte kreditvurderingsdata skal vedrøre de to foregående kalendermåneder.
4. De i stk. 2 omhandlede kreditvurderingsdata skal indberettes til ESMA senest 15 dage efter afslutningen af den periode, som indberetningen omhandler. Hvis den femtende dag i måneden falder på en helligdag i det land, hvor kreditvurderingsbureauet er hjemmehørende, eller hvis kreditvurderingsbureauet indberetter på vegne af en gruppe, jf. artikel 1, stk. 4, det land, hvor nævnte kreditvurderingsbureau er hjemmehørende, er fristen den næste arbejdsdag.
5. Hvis der i løbet af den foregående kalendermåned er udstedt kreditvurderinger eller vurderingsforventninger som omhandlet i stk. 1, er kreditvurderingsbureauet ikke forpligtet til at indberette data.
Artikel 10
Indberetning med henblik på hidtidige resultater
ESMA anvender kreditvurderinger, som er udstedt eller valideret, eller udstedt i et tredjeland og ikke valideret, jf. artikel 1, stk. 5, med henblik på at stille oplysninger om hidtidige resultater til rådighed, jf. artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til nævnte forordning.
Artikel 11
Første indberetning
1. Kreditvurderingsbureauer registreret eller godkendt inden den 21. juni 2015 udarbejder en første indberetning til ESMA, som foretages pr. den 1. januar 2016, og som indeholder følgende:
|
a) |
oplysninger om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger som omhandlet i artikel 8 og 9, der er udstedt og ikke trukket tilbage pr. 21. juni 2015 |
|
b) |
kreditvurderinger og vurderingsforventninger som omhandlet i artikel 8 og 9, der er udstedt mellem den 21. juni 2015 og den 31. december 2015. |
2. Kreditvurderingsbureauer registreret eller godkendt mellem den 21. juni 2015 og den 31. december 2015 skal opfylde kravene i denne forordning fra den 1. januar 2016. I deres første indberetning skal de i overensstemmelse med artikel 8 og 9 give oplysning om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt fra datoen for registrering eller godkendelse.
3. Kreditvurderingsbureauer registreret eller godkendt efter den 1. januar 2016 skal opfylde kravene i denne forordning i løbet af tre måneder efter datoen for registrering eller godkendelse. I deres første indberetning skal de i overensstemmelse med artikel 8 og 9 give oplysning om alle kreditvurderinger og vurderingsforventninger, som er udstedt fra datoen for registrering eller godkendelse.
4. I tillæg til den i stk. 2 og 3 omhandlede første indberetning skal kreditvurderingsbureauer godkendt efter den 21. juni 2015 i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til nævnte forordning også indberette oplysninger om deres hidtidige resultater, som vedrører mindst ti år forud for datoen for godkendelse, eller, hvis de startede deres kreditvurderingsaktivitet mindre end ti år forud for datoen for godkendelse, perioden, efter at de startede deres kreditvurderingsaktivitet. Godkendte kreditvurderingsbureauer har ikke pligt til at indberette disse oplysninger, hverken helt eller delvist, hvis de kan dokumentere, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til deres omfang og kompleksitet.
Artikel 12
Datastruktur
1. Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger til ESMA med kvalitative data i det format, der er beskrevet i tabellerne i bilag I, del 1, sammen med deres første indberetning med kreditvurderingsdata, jf. artikel 11. Ændringer af nævnte indberetninger med kvalitative data indberettes omgående til ESMA's system som en opdatering, inden de kreditvurderingsdata, som påvirkes af disse ændringer, indgives til ESMA. Hvis kreditvurderingsbureauer indberetter på vegne af en gruppe, jf. artikel 1, stk. 4, kan der indgives ét sæt indberetninger med kvalitative data til ESMA.
2. Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger med kreditvurderingsdata om kreditvurderinger som omhandlet i artikel 8, 9, og 11, i det format, der er beskrevet i bilag I, del 2.
Artikel 13
Indberetningsprocedurer
1. Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger med kvalitative data og indberetninger med kreditvurderingsdata, jf. artikel 12, i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA og ved brug af ESMA's indberetningssystem.
2. Kreditvurderingsbureauer skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af ESMA, i elektronisk form i mindst fem år. Disse filer skal stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.
3. Konstaterer kreditvurderingsbureauer, at indberettede data er behæftet med faktuelle fejl, korrigerer de hurtigst muligt de relevante data i overensstemmelse med de tekniske anvisninger fra ESMA.
Artikel 14
Ophævelse og overgangsbestemmelser
1. Følgende forordninger ophæves med virkning fra den 1. januar 2016:
|
a) |
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 |
|
b) |
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012. |
2. Henvisninger til de ophævede forordninger i stk. 1 betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.
3. Data indberettet til ESMA i overensstemmelse med forordningerne i stk. 1 inden den 1. januar 2016 betragtes som indberettet i overensstemmelse med nærværende forordning og anvendes fortsat af ESMA i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, og artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 og afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til nævnte forordning.
Artikel 15
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 21. juni 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
(1) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 17).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (EUT L 140 af 30.5.2012, s. 2).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 146 af 31.5.2013, s.1).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(9) CET tager højde for ændringen til centraleuropæisk sommertid.
BILAG I
DEL 1
LISTE OVER FELTER I EN FIL MED KVALITATIVE OPLYSNINGER
Tabel 1
Identifikation af kreditvurderingsbureauet og beskrivelse af kreditvurderingsbureauets metodologi
Denne tabel skal indeholde de oplysninger, som identificerer det indberettende kreditvurderingsbureau, herunder den juridiske identifikation og de anvendte metodologier og politikker.
I denne tabel skal der være én linje for hvert indberettende kreditvurderingsbureau.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering eller godkendelse. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
2 |
Det indberettende kreditvurderingsbureaus globale LEI-kode (Legal Entity Identifier) |
LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som indsender filen. |
Obligatorisk. |
ISO 17442 |
Offentlig |
|
3 |
Kreditvurderingsbureauets navn |
Navn anvendt til at identificere kreditvurderingsbureauet. Det skal svare til det navn, som kreditvurderingsbureauet anvender i forbindelse med registreringsproceduren og alle andre tilsynsprocedurer i ESMA. Indberetter ét medlem af en gruppe af kreditvurderingsbureauer for hele gruppen, skal det være navnet på gruppen af kreditvurderingsbureauer. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
4 |
Beskrivelse af kreditvurderingsbureauet |
Kort beskrivelse af kreditvurderingsbureauet. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
5 |
Kreditvurderingsbureauets metodologi |
Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets kreditvurderingsmetodologi. Kreditvurderingsbureauet har mulighed for at beskrive særlige træk ved sin kreditvurderingsmetodologi. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
6 |
Link til metodologisiden på kreditvurderingsbureauets websted |
Linket til kreditvurderingsbureauets webside med alle oplysninger om metodologier og beskrivelser af modeller og grundlæggende kreditvurderingspræmisser. |
Obligatorisk. |
Gyldig websidehenvisning |
Offentlig |
|
7 |
Politikker for opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger |
Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets politik for opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger med eller uden deltagelse. Hvis der findes mere end én politik, skal de relevante kreditvurderingstyper for hver politik angives. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
8 |
Politik for kreditvurdering af datterselskaber |
Beskrivelse af politikken for indberetning af kreditvurderinger af datterselskaber. |
Obligatorisk. Finder anvendelse for kreditvurderingsbureauer, der udsteder kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder. |
|
Offentlig |
|
9 |
Geografisk indberetningsomfang |
Kreditvurderingsbureauer, som er en del af en gruppe, bør anføre, om de indberetter alle de kreditvurderinger, som gruppen har udstedt (globalt omfang) eller ikke (kun kreditvurderingerne fra EU og de validerede kreditvurderinger). Hvis dækningen ikke er global, skal kreditvurderingsbureauet beskrive hvorfor. For alle andre kreditvurderingsbureauer bør det indberettes som »global« (»Y«). |
Obligatorisk. |
Y — Ja N — Nej |
Offentlig |
|
10 |
Begrundelse for ikke-globalt omfang |
Begrundelsen for, at kreditvurderingsbureauer, som er en del af en gruppe, ikke indberetter alle gruppens kreditvurderinger. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, når »Geografisk indberetningsomfang = »N« |
|
Offentlig |
|
11 |
Definition af kredithændelse |
Beskriver kreditvurderingsbureauets definition af kredithændelse. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
12 |
Link til websted |
Link til hjemmesiden på kreditvurderingsbureauets offentlige websted. |
Obligatorisk. |
Gyldig websidehenvisning |
Offentlig |
Tabel 2
Liste med udstederkreditvurderingstyper
Denne tabel skal udfyldes, hvis kreditvurderingsbureauet udsteder kreditvurderinger af udstedere. I tabellen skal der være én linje for hver kreditvurderingstype, som kreditvurderingsbureauet udsteder på udstederniveau.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
1 |
Udstederkreditvurderingstypens identifikator |
Entydig identifikator for hver udstederkreditvurderingstype, som en kreditvurderet enhed kan vurderes i forhold til. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis kreditvurderingsbureauet udsteder udstederkreditvurderinger. |
|
Teknisk |
|
2 |
Navnet på udstederkreditvurderingstypen |
Navnet på udstederkreditvurderingskategorien. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
3 |
Beskrivelse af udstederkreditvurderingstypen |
Beskrivelse af den kreditvurderede gældskategori. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
4 |
Standard for udstederkreditvurderingstypen |
Der bør skelnes mellem følgende udstederkreditvurderingstyper: kreditvurderingen af hovedudsteder/global udsteder, gældskreditvurderingstypen (de forskellige kategorier beskrives i bilag I, del 2, tabel 2) og alle andre kreditvurderinger af udstedergæld. |
Obligatorisk. |
IR — Kreditvurdering af hovedudsteder DT — Gældskreditvurdering OT — Andre |
Teknisk |
Tabel 3
Liste over gældskategorier
Denne tabel skal udfyldes, hvis kreditvurderingsbureauet foretager kreditvurderinger af gældskategorier eller gældsudstedelser/instrumenter (f.eks. usikret seniorgæld, efterstillet usikret gæld, (junior) efterstillet usikret gæld). I tabellen skal der være én linje for hver gældstype.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
1 |
Identifikator for klassificering af kreditvurderet gæld |
Entydig identifikator for hver gældskategori, som anvendes til at klassificere udstedergæld eller gældsudstedelser på erhvervsvirksomheds- og statsbasis. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis kreditvurderingsbureauet foretager kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder eller stater |
|
Teknisk |
|
2 |
Navn på klassificering af kreditvurderet gæld |
Navnet på den kreditvurderede gældskategori |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
3 |
Beskrivelse af klassificering af kreditvurderet gæld |
Beskrivelse af den kreditvurderede gældskategori. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
4 |
Prioritetsorden |
Identificerer prioritetsordenen for gældsklassen for den kreditvurderede udsteder eller udstedelse. |
Valgfri |
SEU — i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører gældskategorien for usikret seniorgæld SEO — i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører en anden gældskategori for seniorgæld end SEU SEU — i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører en kategori for efterstillet gæld |
Teknisk |
Tabel 4
Liste med udstedelses-/programtyper
Denne tabel skal udfyldes, hvis kreditvurderingsbureauet udsteder kreditvurderinger af gældsudstedelser/finansielle instrumenter. Kreditvurderingsbureauet opstiller en liste over alle udstedelsestyper eller programmer, i henhold til hvilke der udstedes gældsforpligtelser (f.eks. veksel, mellemfristet værdipapir, obligationer, kortfristet pengemarkedspapir). I tabellen skal der være én linje for hvert program eller hver udstedelsestype.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
1 |
Identifikator for udstedelses-/programtypen |
Entydig identifikator for hver udstedelse/hvert program, som anvendes til at klassificere udstedelseskreditvurderingerne. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis kreditvurderingsbureauet vurderer erhvervsvirksomheders eller staters udstedelser. |
|
Teknisk |
|
2 |
Navnet på udstedelses-/programtypen |
Navnet på udstedelsen/programmet |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
3 |
Beskrivelse af udstedelses-/programtypen |
Beskrivelse af udstedelsen/programmet |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
Tabel 5
Liste over ledende analytikere
Denne tabel skal indeholde en liste over alle de ledende analytikere, som opererer i Unionen. Hvis en ledende analytiker har arbejdet som ledende analytiker i forskellige perioder (med tidsintervaller ind imellem), bør den ledende analytiker indberettes flere gange i tabellen, dvs. én gang for hver periode, hvor analytikeren har været udpeget som ledende analytiker. Der må ikke være overlapning mellem start- og slutdatoen for tildeling til funktionen for den samme ledende analytiker. I tabellen skal der være én linje for hver ledende analytiker og særskilte funktionsperiode.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
1 |
Intern identifikator for ledende analytiker |
Entydig intern identifikator for den medarbejder, som kreditvurderingsbureauet udpeger til analytikerfunktionen. |
Obligatorisk. |
|
Udelukkende tilsyn |
|
2 |
Den ledende analytikers navn |
Den ledende analytikers fulde navn |
Obligatorisk. |
|
Udelukkende tilsyn |
|
3 |
Startdatoen for den ledende analytiker |
Startdatoen for medarbejderen i funktionen som ledende analytiker. |
Obligatorisk. |
ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
Udelukkende tilsyn |
|
4 |
Slutdatoen for den ledende analytiker |
Slutdatoen for medarbejderen i funktionen som ledende analytiker. Hvis medarbejderen i øjeblikket varetager funktionen som ledende analytiker, bør den indberettes som 9999-01-01. |
Obligatorisk. |
ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01 |
Udelukkende tilsyn |
Tabel 6
Kreditvurderingsskala
Denne tabel skal indeholde en beskrivelse af alle de kreditvurderingsskalaer, som kreditvurderingsbureauerne anvender til at udstede kreditvurderinger, som skal indberettes i henhold til denne forordning. Kreditvurderingsbureauerne skal indberette én linje om hver kreditvurderingsskala. Der kan for hver indberettet kreditvurderingsskala indberettes oplysninger om en eller flere kreditvurderingskategorier i deltabellen »Kategorier« og om et eller flere trin i deltabellen »Trin«.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
|
1 |
Identifikator for kreditvurderingsskala |
Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
|
2 |
Startdato for kreditvurderingsskalaens gyldighed |
Dato, hvor kreditvurderingsskalaen får gyldighed. |
Obligatorisk. |
ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
Offentlig |
|
|
3 |
Slutdato for kreditvurderingsskalaens gyldighed |
Sidste dato, hvor en kreditvurderingsskala er gyldig. For den kreditvurderingsskala, der i øjeblikket er gyldig, bør den indberettes som 9999-01-01. |
Obligatorisk. |
ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01 |
Offentlig |
|
|
4 |
Beskrivelse af kreditvurderingsskalaen |
Beskrivelse af den type kreditvurderinger, der er omfattet af skalaen, herunder eventuelt det geografiske anvendelsesområde. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
|
5 |
Tidshorisont |
Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde i tidsperspektiv. |
Obligatorisk. |
L — for en kreditvurderingsskala for langsigtede kreditvurderinger S — for en kreditvurderingsskala for kortsigtede kreditvurderinger |
Offentlig |
|
|
6 |
Kreditvurderingstype |
Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde efter kreditvurderingstype. |
Obligatorisk. |
C — for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder S — for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder T — for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af struktureret finansiering O — for en kreditvurderingsskala for andre finansielle instrumenter |
Offentlig |
|
|
7 |
Kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde |
Præciserer, om kreditvurderingsskalaen anvendes til at udstede foreløbige kreditvurderinger, endelige kreditvurderinger eller begge. |
Obligatorisk. |
PR — kreditvurderingsskala, som udelukkende anvendes til at udstede foreløbige kreditvurderinger FR — kreditvurderingsskala, som udelukkende anvendes til at udstede endelige kreditvurderinger BT — kreditvurderingsskala, som anvendes til at udstede foreløbige og endelige kreditvurderinger |
Offentlig |
|
|
8 |
Kreditvurderingsskala anvendt med henblik på CEREP |
Angiver, om kreditvurderingen skal anvendes af ESMA med henblik på centralregistrets (CEREP's) statistiske beregninger. Der kan for enhver given periode udelukkende anvendes én kreditvurderingsskala pr. kombinationen af kreditvurderingstype og tidshorisont. |
Obligatorisk. |
Y — Ja N — Nej |
Teknisk |
|
|
9 |
Kategorier |
Kreditvurderingskategoris værdi |
Kreditvurderingskategoriens indplacering i kreditvurderingsskalaen (hvor 1 svarer til den kategori, som repræsenterer den største kreditværdighed). |
Obligatorisk. |
Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af kreditvurderingskategoriers værdier skal være fortløbende. Der skal mindst være én kreditvurderingskategori for hver kreditvurdering. |
Offentlig |
|
10 |
Kreditvurderingskategoris benævnelse |
Identificerer en bestemt kreditvurderingskategori inden for kreditvurderingsskalaen. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
|
11 |
Beskrivelse af kreditvurderingskategorien |
Definition af kreditvurderingskategorien i kreditvurderingsskalaen. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
|
12 |
Trin |
Trinværdi |
Trinnets indplacering i kreditvurderingsskalaen (hvor 1 svarer til det trin, som repræsenterer den største kreditværdighed). |
Obligatorisk. |
Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende. Der skal mindst være ét kreditvurderingstrin for hver kreditvurdering. |
Offentlig |
|
13 |
Trinbenævnelse |
Identificerer et bestemt trin inden for kreditvurderingsskalaen. Trin præciserer kreditvurderingskategorien yderligere. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
|
14 |
Trinbeskrivelse |
Beskrivelse af trinnet i kreditvurderingsskalaen. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|
DEL 2
LISTE OVER FELTER I FILEN MED KREDITVURDERINGSDATA
Tabel 1
Data, som beskriver den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument
I denne tabel identificeres og beskrives alle kreditvurderinger, som kreditvurderingsbureauet har udstedt, og som skal indberettes i henhold til denne forordning. I denne tabel skal der være én linje for hver individuel kreditvurdering, som skal indberettes. Der kan eventuelt indberettes en eller flere »initiativtagere« for hver kreditvurderingslinje.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|||||||||
|
1 |
Kreditvurderingsbureauets identifikator |
Kode anvendt til at identificere det indberettende kreditvurderingsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering eller godkendelse. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|||||||||
|
2 |
Det indberettende kreditvurderingsbureaus LEI-kode |
LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som indsender filen. |
Obligatorisk. |
ISO 17442 |
Offentlig |
|||||||||
|
3 |
Det ansvarlige kreditvurderingsbureaus LEI-kode |
LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som er ansvarligt for kreditvurderingen, dvs. i forbindelse med:
|
Obligatorisk. |
ISO 17442 |
Offentlig |
|||||||||
|
4 |
Det kreditvurderingsudstedende kreditvurderingsbureaus LEI-kode |
LEI-koden for det kreditvurderingsbureau, som har udstedt kreditvurderingen, dvs. i forbindelse med:
|
Obligatorisk. |
ISO 17442 |
Offentlig |
|||||||||
|
5 |
Kreditvurderingsidentifikator |
Entydig identifikator for kreditvurderingen, som skal forblive uændret. Identifikatoren for kreditvurderingen skal være entydig i alle indberetninger til ESMA. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|||||||||
|
6 |
Kreditvurderingstype |
Identificerer, om der er tale om en kreditvurdering af en erhvervsvirksomhed, af en stat eller offentlige myndigheder, af struktureret finansiering eller af andre finansielle instrumenter. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. |
C — hvis kreditvurderingen er af erhvervsvirksomheder S — hvis kreditvurderingen er af en stat eller offentlige myndigheder T — hvis kreditvurderingen er af struktureret finansiering O — hvis kreditvurderingen er af andre finansielle instrumenter. |
Offentlig |
|||||||||
|
7 |
Anden kreditvurderingstype |
Beskriver den type kreditvurderet finansielt instrument, som er indberettet i kreditvurderingstype »O«. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »O«. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
8 |
Kreditvurderet genstand |
Præciserer, om kreditvurderingen vedrører en enhed/gældsudsteder eller en kreditvurderet enheds gældsudstedelse/et finansielt instrument. |
Obligatorisk. |
ISR — kreditvurderingen vedrører en enhed eller gældsudsteder INT — kreditvurderingen vedrører en gældsudstedelse/et finansielt instrument. |
Offentlig |
|||||||||
|
9 |
Tidshorisont |
Identificerer, om kreditvurderingen er kortsigtet eller langsigtet. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. |
L — hvis kreditvurderingen er langsigtet S — hvis kreditvurderingen er kortsigtet |
Offentlig |
|||||||||
|
10 |
Land |
Landekode for den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument |
Obligatorisk. |
ISO 3166-1 kode. Koden »ZZ« anvendes for at angive kategorien »international«. |
Offentlig |
|||||||||
|
11 |
Valuta |
Identificerer, om kreditvurderingen udstedes i forhold til en national eller udenlandsk valuta. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« eller »S« |
LC — i tilfælde af en kreditvurdering i forhold til en national valuta FC — i tilfælde af en kreditvurdering i forhold til en udenlandsk valuta. |
Offentlig |
|||||||||
|
12 |
LEI-kode for retlig enhed/udsteder |
LEI-koden for den retlige enhed/udsteder. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. Finder udelukkende anvendelse, hvis den kreditvurderede enhed kan erhverve en LEI-kode. |
ISO 17442 |
Offentlig |
|||||||||
|
13 |
Retlig enheds/udsteders nationale skatteregistreringsnummer |
Entydigt nationalt skatteregistreringsnummer for den kreditvurderede enhed. Det skal forblive uændret. |
Valgfri. Hvis relevant. |
|
Offentlig |
|||||||||
|
14 |
Retlig enheds/udsteders momsregistreringsnummer |
Entydigt nationalt momsregistreringsnummer for den kreditvurderede enhed. Det skal forblive uændret. |
Valgfri. Hvis relevant. |
|
Offentlig |
|||||||||
|
15 |
Retlig enheds/udsteders BIC-kode (Bank Identification Code) |
Entydig BIC-kode for den kreditvurderede enhed. Den skal forblive uændret. |
Valgfri. Finder udelukkende anvendelse på enheder, som repræsenterer finansielle institutioner (»Branche« = »FI« eller »IN«). |
ISO 9362 |
Offentlig |
|||||||||
|
16 |
Intern identifikator for retlig enhed/udsteder |
Entydig intern identifikator for udstederen. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
17 |
Retlig enheds/udsteders navn |
Det skal indeholde passende og tydelige oplysninger om den retlige enheds/udstederens registrerede navn. |
Obligatorisk. |
|
Offentlig |
|||||||||
|
18 |
LEI-kode for retlig enhed/udsteder, som er et moderselskab |
LEI-kode for moderselskabet. Skal udelukkende indberettes, hvis den kreditvurderede udsteder er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis den kreditvurderede enhed/gældsudsteder er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. |
ISO 17442 |
Offentlig |
|||||||||
|
19 |
Intern identifikator for retlig enhed/udsteder, som er et moderselskab |
Entydig intern identifikator for enheden/udstederen, som er et moderselskab. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis den kreditvurderede enhed er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
20 |
NUTS-kode (Nomenclature of Territorial Units for Statistics code) for lokale og regionale offentlige myndigheder |
Identifikator for by/region under den kreditvurderede lokale/regionale offentlige myndighed. |
Obligatorisk. Finder udelukkende anvendelse, hvis »Land« er en del af Unionen, og hvis »Kreditvurderingstype« = »S« og »Sektor« = »SM« |
EUROSTAT's nomenklatur: NUTS 1 til 3 |
Offentlig |
|||||||||
|
21 |
ISIN-nummer |
Det kreditvurderede instruments ISIN-nummer (International Securities Identifying Number). Det skal forblive uændret. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«, og hvis de kreditvurderede instrumenter har fået tildelt et ISIN-nummer. |
ISO 6166 |
Offentlig |
|||||||||
|
22 |
Instruments entydige identifikator |
En kombination af et instruments kendetegn, som identificerer instrumentet entydigt. |
Valgfri. |
ESMA-standard |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
23 |
Instruments interne identifikator |
Entydig kode til identifikation af det finansielle instrument, som kreditvurderes. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
24 |
Udstedelses-/programtype |
Angiver kreditvurderingens udstedelses-/programtype. |
Valgfri. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« eller »S« og »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
Gyldig »Identifikator for udstedelses-/programtype«, tidligere indberettet i »Liste over udstedelses-/programtyper«. |
Offentlig |
|||||||||
|
25 |
Udstederkreditvurderingstype |
Præciserer udstederkreditvurderingstypen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C«, og hvis »Kreditvurderet genstand« = »ISR« |
Gyldig »Identifikator for udstederkreditvurderingstype«, tidligere indberettet i »Liste over udstederkreditvurderingstyper«. |
Offentlig |
|||||||||
|
26 |
Gældskategori |
Præciserer de kreditvurderede udstedelsers eller den kreditvurderede gælds gældskategori. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« eller »S« og »Kreditvurderet genstand« = »ISR« og »Udstederkreditvurderingstype« = »DT« eller »Kreditvurderet genstand« = »INT«, hvis relevant. |
Gyldig »Identifikator for klassifikation af kreditvurderet gæld«, tidligere indberettet i »Liste over gældskategorier«. |
Offentlig |
|||||||||
|
27 |
Udstedelsesdato |
Præciserer udstedelsesdatoen for det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede gældsudstedelse. Den skal forblive uændret. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
28 |
Forfaldsdato |
Forfaldsdatoen for det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede gældsudstedelse. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«. Hvis uden udløbstid: 9999-01-01. |
ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01 |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
29 |
Størrelse af udestående udstedelse |
Størrelsen af den udestående udstedelse ved udstedelse af første kreditvurdering. Beløbet skal indberettes i den udstedelsesvaluta, som er indberettet under »Valutakode for størrelsen af den udestående udstedelse«. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
30 |
Valutakode for størrelsen af den udestående udstedelse |
Valutakode for den kreditvurderede udstedelse. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
ISO 4217 |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
31 |
Branche |
Kategorisering af den kreditvurderede enhed eller de kreditvurderede gældsudstedelser, som i forbindelse med finansielle, forsikrings- og ikke-finansielle erhvervsvirksomheder indberettes under kreditvurderingstypen »erhvervsvirksomheder«. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C«. |
FI — for kreditvurdering af finansielle institutioner, herunder banker, børsmæglere og børshandlere IN — for kreditvurdering af forsikringsselskab CO — kreditvurdering af erhvervsvirksomhed, som ikke henhører under »FI« eller »IN« |
Offentlig |
|||||||||
|
32 |
Sektor |
Præciserer underkategorier for kreditvurderinger af en stat eller offentlige myndigheder. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »S«. |
SV — for kreditvurdering af en stat SM — for kreditvurdering af regionale eller lokale offentlige myndigheder IF — for kreditvurdering af internationale finansielle institutioner SO — for kreditvurdering af andre overnationale organisationer end »IF« PE — for kreditvurdering af offentlige enheder. |
Offentlig |
|||||||||
|
33 |
Aktivklasse |
Definerer de væsentligste aktivklasser for kreditvurderinger af struktureret finansiering. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«. |
ABS — for kreditvurdering af ABS RMBS — for kreditvurdering af RMBS CMBS — for kreditvurdering af CMBS CDO — for kreditvurdering af CDO ABCP — for kreditvurdering af ABCP OTH — for Andre. |
Offentlig |
|||||||||
|
34 |
Underaktiv |
Definerer underaktivklasserne for kreditvurderinger af struktureret finansiering. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«. |
CCS — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i kreditkortfordringer (Credit card receivable backed securities) ALB — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i billån (Auto loan backed securities) CNS — Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i forbrugslån (Consumer loan backed security) SME — Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder (Small and medium sized enterprises loan backed securities) LES — Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i leasingkontrakter med privatpersoner eller virksomheder (Leases to individual or business backed security) HEL — Hvis RMBS: Lån i boligers friværdi (Home equity loans) PRR — Hvis RMBS: Prime RMBS NPR — Hvis RMBS: Ikke-prime RMBS CFH — Hvis CDO: Cashflowbaserede og hybride CDO'er/CLO'er SDO — Hvis CDO: Syntetiske CDO'er/CLO'er MVO — Hvis CDO: Markedsværdibaserede CDO'er SIV — Hvis OTH: SIV'er (structured investment vehicles) ILS — Hvis OTH: forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) DPC — Hvis OTH: »derivative product companies« SCB — Hvis OTH: strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds) OTH — Andre. |
Offentlig |
|||||||||
|
35 |
Anden underaktivklasse |
Angiver kategorien for aktiv- eller underaktivklasse. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og »Underaktiv« = »OTH«. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
36 |
Klassificeringer af erhvervsvirksomhedsudstedelser |
Klassificering af dækkede obligationer |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »C« og »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
BND –obligationer CBR — dækkede obligationer, som er omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF, og som opfylder kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013 OCB — andre typer dækkede obligationer, i forbindelse med hvilke kreditvurderingsbureauet har anvendt særlige metodologier, modeller og grundlæggende kreditvurderingspræmisser for dækkede obligationer til at udstede kreditvurderingen, og som ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra b), i denne forordning OTH — andre typer erhvervsvirksomhedsudstedelser, som ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra a), b) og c) i denne forordning. |
Offentlig |
|||||||||
|
37 |
Andre erhvervsvirksomhedsudstedelser |
Beskriver den udstedelsestype, som indberettes under kategorien »Andre« erhvervsvirksomhedsudstedelser. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Klassificeringer af erhvervsvirksomhedsudstedelser« = »OTH«. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
38 |
Trancheklasse |
Tranchens klasse |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«. |
|
Offentlig |
|||||||||
|
39 |
Serienummer/Programmets ID |
Hvis udstedelsen er en del af en serie af flere udstedelser under samme program, præciserer det udstedelsens særlige serienummer. Programmets ID kan tilføjes, hvis et sådant findes, med henblik på at supplere »Programmets/Handelens/Udstedelsens navn«. |
Valgfri. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« eller »Kreditvurderingstype« = »C« og »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
|
Offentlig |
|||||||||
|
40 |
Programmets/Handelens/Udstedelsens navn |
Præciserer det navn, som i de offentlige udstedelsesdokumenter anvendes for programmet/handelen/udstedelsen |
Valgfri. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderet genstand« = »INT«. |
|
Offentlig |
|||||||||
|
41 |
Initiativtagere |
Initiativtagerens interne identifikator |
Entydig intern kode, tildelt initiativtageren af kreditvurderingsbureauet. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«. I tilfælde af flere initiativtagere, som ikke kan identificeres individuelt, indberettes den som »MULTIPLE«. |
|
Udelukkende tilsyn |
||||||||
|
42 |
LEI-kode for initiativtager |
Initiativtagerens LEI-kode. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og »Initiativtagerens interne identifikator« ikke er »MULTIPLE«. |
ISO 17442 |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
43 |
Initiativtagers BIC-kode |
Entydig BIC-kode for initiativtageren. |
Valgfri. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og « Initiativtagerens interne identifikator « ikke er »MULTIPLE«. |
ISO 9362 |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
44 |
Initiativtagerens navn |
Det skal indeholde passende og tydelige oplysninger om initiativtagerens registrerede navn (eller udstederens moderselskabs registrerede navn). |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T« og « Initiativtagerens interne identifikator « ikke er »MULTIPLE«. |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
45 |
Forudgående foreløbig kreditvurdering |
Præciserer for alle nye kreditvurderinger, om kreditvurderingsbureauet udstedte en foreløbig kreditvurdering eller indledende undersøgelse, inden det udstedte den endelige kreditvurdering. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »NEW« i del 2, tabel 2 |
Y — Ja N — Nej |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
46 |
Identifikator for forudgående foreløbig kreditvurdering |
Angiver kreditvurderingsidentifikatoren for den forudgående udstedte foreløbige kreditvurdering eller indledende undersøgelse. Denne »Identifikator for forudgående foreløbig kreditvurdering« bør svare til en allerede indberettet gyldig »Kreditvurderingsidentifikator« for foreløbig kreditvurdering. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Forudgående foreløbig kreditvurdering« = »Y« |
|
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
47 |
Kompleksitetsindikator |
Angiver den kompleksitetsgrad, som er tildelt en kreditvurdering af struktureret finansiering i betragtning af forskellige faktorer, f.eks. antal initiativtagere, modparter, lande, behovet for at udvikle nye metodologier eller nye innovative elementer, kreditforbedringer, underliggende dokumentation, kompleks sikkerhedsstillelse, forskellige eller nye jurisdiktioner og/eller tilstedeværelsen af derivate komponenter, som kreditvurderingsbureauet måtte betragte som relevante, når det vurderer en kreditvurderingstjenestes kompleksitet. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«. |
S — standardkompleksitet C — yderligere kompleksitet |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
48 |
Struktureret finansierings transaktionstype |
Angivelse af, om instrumentet vedrører en »Stand-alone« eller »Master-Trust«. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »T«. |
S — »Stand-alone«-transaktion M — »Master Trust«-transaktion |
Udelukkende tilsyn |
|||||||||
|
49 |
ERP-relevant kreditvurderingstype |
Identificerer de kreditvurderinger, som henhører under ERP's anvendelsesområde, jf. kravene i artikel 11a i forordning (EU) nr. 1060/2009. |
Obligatorisk. |
NXI — kreditvurderingen er ikke udelukkende udarbejdet og offentliggjort for investorer mod et vederlag EXI — kreditvurderingen er udelukkende udarbejdet og offentliggjort for investorer mod et vederlag |
Teknisk |
|||||||||
|
50 |
Relevant for CEREP's statistiske beregninger |
Angiver, om kreditvurderingen skal anvendes med henblik på CEREP's statistiske beregninger. |
Obligatorisk. |
Y — Ja N — Nej |
Teknisk |
|||||||||
Tabel 2
Data om de individuelle kreditvurderingshandlinger
Denne tabel indeholder alle kreditvurderingshandlinger meddelt i tilknytning til de kreditvurderinger, der indberettes i tabel 1. Hvis pressemeddelelserne eller undersøgelsesrapporterne vedrørende stater meddeles på flere sprog, kan der indgives flere versioner af pressemeddelelserne eller undersøgelsesrapporterne vedrørende stater om en og samme kreditvurderingshandling.
|
Nr. |
Feltnavn |
Beskrivelse |
Type |
Standard |
Anvendelsesområde |
|
|
1 |
Identifikator for kreditvurderingshandling |
Entydig identifikator for kreditvurderingshandlingen. Kreditvurderingshandlingens identifikator skal være entydig for den enkelte indberettede kreditvurderingshandling. |
Obligatorisk. |
|
Teknisk |
|
|
2 |
Kreditvurderingsidentifikator |
Entydig identifikator for kreditvurderingen. |
Obligatorisk. |
Bør være en gyldig »Kreditvurderingsidentifikator« indberettet i del 2, tabel 1 |
Teknisk |
|
|
3 |
Handlings gyldighedsdato og klokkeslæt |
Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed. Dette skal svare til den koordinerede verdenstid (Coordinated Universal Time — UTC) for handlingens offentliggørelse eller distribution pr. abonnement. |
Obligatorisk. |
ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS) |
Offentlig |
|
|
4 |
Dato og klokkeslæt for handlingsmeddelelse |
Dato og klokkeslæt for meddelelse af handlingen til den kreditvurderede enhed. Udtrykkes som koordineret verdenstid (UTC). Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«. |
ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS) |
Udelukkende tilsyn |
|
|
5 |
Dato for beslutning om handling |
Angivelse af datoen for, hvornår der blev truffet beslutning om handlingen. Det skal være datoen for den foreløbige godkendelse (f.eks. fra kreditvurderingsudvalgets side) af handlingen, hvor dette meddeles den kreditvurderede enhed, inden endelig godkendelse. Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«. |
ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
Udelukkende tilsyn |
|
|
6 |
Handlingstype |
Identificerer den type handling, der foretages af kreditvurderingsbureauet i forhold til en specifik kreditvurdering. |
Obligatorisk. |
OR — i tilfælde af udestående kreditvurdering (kun ved førstegangsindberetning) PR — i tilfælde af foreløbig kreditvurdering NW — hvis kreditvurderingen udstedes for første gang UP — hvis kreditvurderingen opgraderes DG — hvis kreditvurderingen nedgraderes AF — hvis kreditvurderingen bekræftes DF — hvis en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument har fået tildelt eller fjernet en status som Default, og kredithændelsen ikke er knyttet til en anden kreditvurderingshandling SP — hvis kreditvurderingen suspenderes WD — hvis kreditvurderingen tilbagetrækkes OT — hvis kreditvurderingen har fået tildelt eller fjernet en status som Outlook/Trend WR — hvis kreditvurderingen har fået tildelt eller fjernet en status som Watch/Review |
Offentlig |
|
|
7 |
Outlook/Watch/Default-status |
En Outlook/Watch/Suspension/Default-status tildeles, beholdes eller fjernes i forhold til kreditvurderingen |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »OT«, »WR«, »DF«, »SP« eller »OR« |
P — status tildeles M — status beholdes R — status fjernes |
Offentlig |
|
|
8 |
Outlook |
Identificerer den Outlook/Trend-status, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »OT« og »OR« |
POS — i tilfælde af positiv Outlook NEG — i tilfælde af negativ Outlook EVO — i tilfælde af endnu ikke fastlagt Outlook STA — i tilfælde af stabil Outlook |
Offentlig |
|
|
9 |
Watch/Review |
Identificerer den Watch- eller Review-status, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »WR« og »OR« |
POW — i tilfælde af positiv Watch/Review NEW — i tilfælde af negativ Watch/Review EVW — i tilfælde af skiftende Watch/Review UNW — i tilfælde af Watch/Review-status med en usikker retning |
Offentlig |
|
|
10 |
Watch/Review-determinant |
Identificerer årsagen til en kreditvurderings Watch/Review-status. Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »WR« og »OR« og »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I« |
1 — når Watch/Review-status skyldes ændringer i metodologi, modeller eller grundlæggende kreditvurderingspræmisser 2 — når Watch/Review-status skyldes økonomiske, finansielle eller kreditmæssige forhold 3 — når Watch/Review-status skyldes andre forhold (f.eks. analytikeres afgang, interessekonflikter). |
Offentlig |
|
|
11 |
Begrundelse for tilbagetrækning |
Identificerer begrundelsen for en tilbagetrækning. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »WD«. |
1 — i tilfælde af ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse 2 — i tilfælde af den kreditvurderede enheds konkurs eller gældsomlægning 3 — i tilfælde af omstrukturering af den kreditvurderede enhed (herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed) 4 — i tilfælde af gældsforpligtelsens forfald eller i tilfælde af indfrielse, opsigelse, forfinansiering, eftergivelse af gælden 5 — i tilfælde af kreditvurderingens automatiske ugyldighed som følge af kreditvurderingsbureauets forretningsmodel (f.eks. udløb af en kreditvurderings forudbestemte gyldighedsperiode) 6 — i tilfælde af en kreditvurderings tilbagetrækning af andre årsager 7 — i tilfælde af at kreditvurderingen påvirkes af et af de forhold, der er præciseret i afdeling B, punkt 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 8 — i tilfælde af kundes anmodning |
Offentlig |
|
|
12 |
Anden begrundelse for tilbagetrækning |
Hvis der er andre begrundelser for tilbagetrækning af kreditvurderingen, bedes de angivet |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Begrundelse for tilbagetrækning« = 6 |
|
Udelukkende tilsyn |
|
|
13 |
Markering af misligholdelse |
Når den kreditvurderede enhed eller det finansielle instrument har fået tildelt eller fjernet en Default-status som følge af en anden kreditvurderingshandling (dvs. opgradering, nedgradering) |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »AF«, »DG«, »UP« eller »OR« |
Y — Ja N — Nej |
Offentlig |
|
|
14 |
Begrundelse for suspension |
Præciserer begrundelsen for en suspensionshandling |
Obligatorisk Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »SP« |
|
Offentlig |
|
|
15 |
Identifikator for kreditvurderingsskala |
Identificerer den kreditvurderingsskala, der er anvendt til at udstede kreditvurderingen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »NW« eller »UP« eller »AF« eller »DG« eller »PR« eller »OR« |
Gyldig »Identifikator for kreditvurderingsskala«, tidligere indberettet i »Kreditvurderingsskala«-tabellen. |
Offentlig |
|
|
16 |
Kreditvurderingsværdi |
Trinværdi tildelt af kreditvurderingsbureauet som følge af kreditvurderingshandlingen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Handlingstype« = »NW« eller »UP« eller »AF« eller »DG« eller »PR« eller »OR« |
Gyldig »Trinværdi«, tidligere indberettet i »Kreditvurderingsskala«-tabellen. |
Offentlig |
|
|
17 |
Kreditvurderingens udstedelsessted |
Præciserer det sted, hvor kreditvurderinger udstedes, som følger: kreditvurderinger udstedt i Unionen af et registreret kreditvurderingsbureau, kreditvurderinger udstedt af et tredjelandskreditvurderingsbureau, som tilhører den samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, og valideret i Unionen, kreditvurderinger udstedt af godkendte kreditvurderingsbureauer eller kreditvurderinger udstedt at et tredjelandskreditvurderingsbureau, som tilhører den samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, men ikke valideret i Unionen. |
Obligatorisk. |
I — Udstedt i Unionen E — Valideret T — Udstedt i et tredjeland af et godkendt kreditvurderingsbureau O — Andet (ikke-valideret) N — Foreligger ikke (kun gyldig indtil 01.01.2011). |
Offentlig |
|
|
18 |
Identifikator for ledende analytiker |
Entydig identifikator for den ledende analytiker, som er ansvarlig for kreditvurderingen. Bør kun indberettes for kreditvurderinger udstedt i Unionen. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«. |
Gyldig »Intern identifikator for ledende analytiker«, tidligere indberettet i »Liste over ledende analytikere«. |
Udelukkende tilsyn |
|
|
19 |
Den ledende analytikers land |
Identificerer det land, hvor den ledende kreditvurderingsansvarlige analytiker havde kontor, da kreditvurderingen blev udstedt. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingens udstedelsessted« = »I«. |
ISO 3166-1 kode. |
Udelukkende tilsyn |
|
|
20 |
Opfordringsstatus |
Opfordringsstatus for den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument. |
Obligatorisk. |
»S« — for en opfordret kreditvurdering »U« — for en uopfordret kreditvurdering uden deltagelse »P« — for en uopfordret kreditvurdering med deltagelse |
Offentlig |
|
|
21 |
Pressemeddelelse |
Pressemeddelelse |
Præciserer, om kreditvurderingshandlingen blev ledsaget af en pressemeddelelse. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »ERP-relevant kreditvurderingstype« = »NXI«. |
Y — Ja N — Nej. |
Offentlig |
|
22 |
Sprog, som pressemeddelelse er udsendt på |
Angiver, hvilket sprog pressemeddelelsen er udsendt på. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Pressemeddelelse« = »Y«. |
ISO 639-1. |
Offentlig |
|
|
23 |
Pressemeddelelses filnavn |
Angiver, under hvilket filnavn pressemeddelelsen er indberettet. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Pressemeddelelse« = »Y«. |
ESMA-standard |
Offentlig |
|
|
24 |
Link til pressemeddelelse |
Hvis kreditvurderingshandlingen ledsages af den samme pressemeddelelse som en anden kreditvurderingshandling, bør det angive den »Identifikator for kreditvurderingshandling«, som er knyttet til den handling, den fælles pressemeddelelse først blev indgivet om. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis pressemeddelelser vedrører mere end én kreditvurderingshandling. |
Gyldig »Identifikator for kreditvurderingshandling« |
Teknisk |
|
|
25 |
Undersøgelsesrapport |
Undersøgelsesrapport |
Præciserer, om kreditvurderingshandlingen blev ledsaget af en undersøgelsesrapport. Finder udelukkende anvendelse for kreditvurderinger af stater indberettet under sektor: »SV« eller »SM« eller »IF« |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Kreditvurderingstype« = »S« og »Sektor« = »SV« eller »SM« eller »IF« |
Y — Ja N — Nej |
Offentlig |
|
26 |
Sprog, som undersøgelsesrapport er udsendt på |
Angiver, hvilket sprog pressemeddelelsen er udsendt på. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Undersøgelsesrapport om stat« = »Y« |
ISO 639-1 |
Offentlig |
|
|
27 |
Undersøgelsesrapports filnavn |
Angiver, under hvilket filnavn undersøgelsesrapporten er indberettet. |
Obligatorisk. Finder anvendelse, hvis »Undersøgelsesrapport om stat« = »Y« |
ESMA-standard |
Offentlig |
|
|
28 |
Link til undersøgelsesrapport |
Hvis kreditvurderingshandlingen ledsages af den samme undersøgelsesrapport som en anden kreditvurderingshandling, bør det angive den »Identifikator for kreditvurderingshandling«, som er knyttet til den handling, den fælles undersøgelsesrapport først blev indgivet om. |
Valgfri |
Gyldig »Identifikator for kreditvurderingshandling« |
Teknisk |
|
BILAG II
Sammenligningstabel
|
Denne forordning |
Forordning (EU) nr. 446/2012 |
Forordning (EU) nr. 448/2012 |
|
Artikel 1, stk. 1 |
|
Artikel 3, stk. 1 |
|
Artikel 1, stk. 2 |
Artikel 2, stk. 1 |
Artikel 2, stk. 2 |
|
Artikel 1, stk. 3 |
Artikel 2, stk. 6 |
|
|
Artikel 1, stk. 4 |
Artikel 2, stk. 2 |
Artikel 2, stk. 3 |
|
Artikel 1, stk. 5 |
|
Artikel 3, stk. 3 |
|
Artikel 1, stk. 6 |
|
Artikel 3, stk. 2 |
|
Artikel 2, stk. 1 |
|
Artikel 8, stk. 2 |
|
Artikel 2, stk. 2 |
|
Artikel 8, stk. 3 |
|
Artikel 3 |
Artikel 4, stk. 1 |
Artikel 3, stk. 5 |
|
Artikel 4 |
Artikel 4, stk. 3 |
Artikel 4 |
|
Artikel 5 |
Artikel 4, stk. 2 |
Artikel 5 |
|
Artikel 6 |
|
Artikel 6 |
|
Artikel 7 |
|
|
|
Artikel 8 |
|
|
|
Artikel 9, stk. 1 |
Artikel 3, stk. 2 |
|
|
Artikel 9, stk. 2 |
Artikel 2, stk. 3 |
|
|
Artikel 9, stk. 3 |
Artikel 2, stk. 4 |
|
|
Artikel 9, stk. 4 |
Artikel 2, stk. 5 |
|
|
Artikel 9, stk. 5 |
Artikel 3, stk. 3 |
|
|
Artikel 10 |
|
|
|
Artikel 11, stk. 1-3 |
|
|
|
Artikel 11, stk. 4 |
|
Artikel 3, stk. 4 |
|
Artikel 12 |
Artikel 3, stk. 1 og 4 |
Artikel 2, stk. 1, artikel 7 og artikel 8, stk. 1 |
|
Artikel 13 |
Artikel 5 |
Artikel 9, stk. 10, artikel 11, stk. 12, og artikel 13 |
|
Artikel 14 |
|
|
|
Artikel 15 |
Artikel 6 |
Artikel 14 |
|
6.1.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/57 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/3
af 30. september 2014
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 8b, stk. 3, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
I overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009 bør investorer modtage tilstrækkelige oplysninger om kvaliteten og resultaterne for de underliggende aktiver med henblik på at kunne foretage en velunderbygget vurdering af kreditværdigheden af strukturerede finansielle instrumenter. Dette vil endvidere mindske investorernes afhængighed af kreditvurderinger og må formodes at lette udstedelsen af uopfordrede kreditvurderinger. |
|
(2) |
Denne forordning bør gælde for alle finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2), på betingelse af, at udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i og i den forbindelse har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen. Nærværende forordning bør derfor kun omfatte finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning, hvor kreditrisikoen ved en eksponering eller pulje af eksponeringer opdeles i trancher og besidder de i nævnte artikel omhandlede karakteristika. I overensstemmelse med den omhandlede forordning bør en eksponering, der skaber en direkte betalingsforpligtelse for en transaktion eller ordning, som anvendes til at finansiere eller drive fysiske aktiver, derfor ikke betragtes som en eksponering mod en securitisering, selv om transaktionen eller ordningen omfatter betalingsforpligtelser med forskellig rang. |
|
(3) |
Anvendelsesområdet for denne forordning bør ikke begrænses til udstedelsen af strukturerede finansielle instrumenter, som er værdipapirer, men bør også omfatte andre finansielle instrumenter og aktiver, som er et resultat af en securitiseringstransaktion eller -ordning, såsom pengemarkedsinstrumenter, herunder securitiseringsprogrammer med kortfristede gældsbreve. Forordningen bør endvidere gælde for strukturerede finansielle instrumenter med og uden kreditvurderinger tildelt af et krevitvurderingsbureau registreret i Unionen. Også private og bilaterale transaktioner bør høre ind under forordningens anvendelsesområde på samme måde som transaktioner, som ikke udbydes offentligt eller er optaget til handel på et reguleret marked. |
|
(4) |
Denne forordning indeholder standardiserede indberetningsskemaer for en række aktivklasser. Uden at dette berører anvendelsesområdet for denne forordning, og indtil indberetningsforpligtelser er blevet udarbejdet af ESMA og vedtaget af Kommissionen, bør de standardiserede indberetningsskemaer og alle indberetningsforpligtelser i henhold til denne forordning kun gælde for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i underliggende aktiver, som er omfattet af den i denne forordning fastlagte liste over underliggende aktivklasser, og som derudover ikke er af privat eller bilateral art. |
|
(5) |
Under overholdelsen af denne forordning bør udstedere, initiativtagere og sponsorer overholde national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af fortrolige informationskilder eller behandling af personoplysninger med henblik på at undgå mulige overtrædelser af sådan lovgivning. |
|
(6) |
Udsteder, initiativtager og sponsor kan udpege en enhed til at være ansvarlig for indberetning af oplysningerne til det websted, som skal oprettes af ESMA i overensstemmelse med artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 (»SFI-webstedet«). Det bør endvidere være muligt at outsource indberetningsforpligtelsen til en anden enhed, f.eks. en administrator. Dette bør ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar i henhold til denne forordning. |
|
(7) |
ESMA bør meddele en række tekniske indberetningsinstrukser vedrørende bl.a. dataoverførslen eller formatet af de filer, som udstedere, initiativtagere og sponsorer skal indsende, på sit hjemsted. ESMA bør meddele disse tekniske indberetningsanvisninger i så god tid før anvendelsesdatoen for indberetningsforpligtelserne i denne forordning, at udstedere, initiativtagere, sponsorer og andre involverede parter kan råde over tilstrækkelig tid til at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med ESMA's tekniske anvisninger. |
|
(8) |
Oplysningerne i henhold til denne forordning bør kompileres i et standardformat for at muliggøre automatisk behandling af oplysningerne på ESMA's websted. Oplysningerne bør endvidere offentliggøres i et format, som er let tilgængeligt for enhver bruger af SFI-webstedet. ESMA bør sikre, at de kompetente sektormyndigheder har adgang til SFI-webstedet, således at de kan udføre de opgaver, som er tildelt dem i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009. |
|
(9) |
Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3). |
|
(10) |
ESMA har foretaget en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. |
|
(11) |
En passende tidsfrist er nødvendig for at gøre det muligt for udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, at tilpasse sig og tage de nødvendige skridt med henblik på overholdelse af denne forordning og for ESMA at udvikle SFI-webstedet, hvor offentliggørelsen af de i forordningen krævede oplysninger bør finde sted. Derfor bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2017. Imidlertid bør ESMA meddele de nødvendige tekniske indberetningsanvisninger i god tid før denne forordnings anvendelsesdato. Dette er nødvendigt, for at udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, kan råde over tilstrækkelig tid til dels at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med disse tekniske anvisninger med henblik på at sikre korrekt og fuldstændig indberetning, dels at tage højde for den fortsatte udvikling på de finansielle markeder i Unionen — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Anvendelsesområde
Denne forordning gælder for strukturerede finansielle instrumenter, hvis udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i Unionen, og som er udstedt efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
Artikel 2
Indberettende enhed
1. Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor kan udpege en eller flere enheder, som offentliggør de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 og 4 samt artikel 5, stk. 3, i denne forordning, på det i artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede websted (»SFI-webstedet«). Disse enheder offentliggør de krævede oplysninger på SFI-webstedet i overensstemmelse med artikel 4-7 i nærværende forordning.
2. Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor, som har udpeget den eller de i stk. 1 omhandlede enhed(er), skal underrette ESMA hurtigst muligt om enhver enhed udpeget i overensstemmelse med nævnte stykke. Denne udpegning må ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar for overholdelse af artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009.
Artikel 3
Oplysninger, der skal indberettes
Hvis et struktureret finansielt instrument har sikkerhed i et af de i artikel 4 omhandlede underliggende aktiver, leverer den indberettende enhed følgende oplysninger til SFI-webstedet:
|
a) |
oplysninger på lånniveau gennem de standardiserede indberetningsskemaer i bilag I-VII |
|
b) |
hvis det er relevant for et struktureret finansielt instrument, følgende dokumenter, herunder en detaljeret beskrivelse af betalings-vandfaldet i det strukturerede finansielle instrument:
|
|
c) |
hvis et prospekt ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (4), en sammenfatning af transaktionen eller en oversigt over de væsentligste karakteristika for et struktureret finansielt instrument, herunder
|
|
d) |
investorrapporterne indeholdende de i bilag VIII omhandlede oplysninger. |
Artikel 4
Underliggende aktiver
Oplysningskravene i artikel 3 gælder for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i følgende underliggende aktiver
|
a) |
realkreditlån i beboelsesejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i prime og non-prime realkreditlån og lån i friværdi. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag I til SFI-webstedet |
|
b) |
realkreditlån i erhvervsejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, hospitaler, plejeinstitutioner, lagerfaciliteter, hoteller, behandlingsinstitutioner, industri- samt flerfamilieejendomme. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag II til SFI-webstedet |
|
c) |
lån til små og mellemstore virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag III til SFI-webstedet |
|
d) |
billån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag IV til SFI-webstedet |
|
e) |
forbrugslån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag V til SFI-webstedet |
|
f) |
kreditkortlån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VI til SFI-webstedet |
|
g) |
leasingaftaler med private og/eller virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VII til SFI-webstedet. |
Artikel 5
Indberetningshyppighed
1. Oplysningerne i artikel 3, litra a) og d), stilles til rådighed kvartalsvis senest en måned efter forfaldsdagen for betaling af renter vedrørende det omhandlede strukturerede finansielle instrument.
2. Oplysningerne i artikel 3, litra b) og c), stilles til rådighed hurtigst muligt efter udstedelsen af et struktureret finansielt instrument.
3. Ud over kravene i stk. 1 og 2 gælder følgende:
|
a) |
hvis kravene i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (5) om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) også gælder i relation til et struktureret finansielt instrument, skal enhver offentliggørelse af oplysninger i henhold til nævnte artikel endvidere hurtigst muligt efterfølges af en offentliggørelse på SFI-webstedet ved den indberettende enhed |
|
b) |
hvis litra a) ikke gælder, skal den indberettende enhed hurtigst muligt på SFI-webstedet offentliggøre enhver væsentlig ændring eller hændelse i hvert af de følgende tilfælde:
|
Artikel 6
Indberetningsprocedurer
1. Den indberettende enhed indsender datafilerne i overensstemmelse med SFI-webstedets indberetningssystem og de tekniske anvisninger, som ESMA offentliggør på sit websted.
2. ESMA skal offentliggøre disse tekniske anvisninger på sit websted senest den 1. juli 2016.
3. Den indberettende enhed skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af SFI-webstedet i elektronisk form i mindst fem år. Den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor skal efter anmodning stille disse filer til rådighed for de kompetente sektormyndigheder som fastlagt i artikel 3, stk. 1. litra r), i forordning (EF) nr. 1060/2009.
4. Hvis den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor konstaterer faktuelle fejl i data indberettet til SFI-webstedet, skal de berigtige de pågældende data hurtigst muligt.
Artikel 7
Indberetning mellem datoen for ikrafttræden og anvendelsesdatoen
1. For så vidt angår strukturerede finansielle instrumenter udstedt i perioden mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen skal udsteder, initiativtager og sponsor alene overholde indberetningskravene i denne forordning i relation til de strukturerede finansielle instrumenter, som stadig udestår på denne forordnings anvendelsesdato.
2. Udsteder, initiativtager og sponsor skal ikke opbevare nogen backlog af de oplysninger, som kræves i henhold til denne forordning, mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen.
Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.
Artikel 6, stk. 2, anvendes dog fra datoen for forordningens ikrafttræden.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
(1) EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).
BILAG I
Indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i beboelsesejendomme
AKTIVER:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format. |
|
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
|
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hvert lån. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån. |
|
Identifikator for administrator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver administrator. Marker, hvilken enhed der administrerer lånet. |
|
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver låntager (som ikke viser det faktiske navn) — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt). Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
|
Ejendomsidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver ejendom — skal muliggøre identifikation af ejendomme med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt). |
|
Låntageroplysninger |
|||
|
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status. |
|
Primær indkomst |
Statisk |
Numerisk |
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter). |
|
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
|
Lånkarakteristika |
|||
|
Lånets stiftelsesdato |
Statisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for ydelsen af det oprindelige lån. |
|
Lånets udløbsdato |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for lånets udløb. |
|
Formål |
Statisk |
Liste |
Låneformålet. |
|
Løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder). |
|
Lånets denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori lånet er denomineret. |
|
Oprindelig saldo |
Statisk |
Numerisk |
Lånets oprindelige saldo (inkl. gebyrer). |
|
Aktuel saldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Det lånte beløb pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er sikret ved pantet og klassificeres som hovedstol i transaktionen. |
|
Afdragsmetode |
Statisk |
Liste |
Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales. |
|
Betalingshyppighed |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed betalingerne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
|
Skyldig betaling |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aftalte, skyldige betaling pr. periode (den skyldige betaling, hvis intet andet er aftalt). |
|
Betalingstype |
Statisk |
Liste |
Betalingstypen for hovedstolen. |
|
Rentesats |
|||
|
Rentetype |
Statisk |
Liste |
Rentetypen. |
|
Aktuelt renteindeks |
Dynamisk |
Liste |
Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente). |
|
Aktuel rentesats |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle rentesats (%). |
|
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen). |
|
Rentetilpasningsinterval |
Dynamisk |
Numerisk |
Tidsrummet i måneder mellem rentetilpasningerne (for variabelt forrentede lån). |
|
Forskel ved 1. tilpasning |
Dynamisk |
Numerisk |
Renteforskellen (%) for lånet på første tilpasningstidspunkt. |
|
Dato for 1. tilpasning |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for lånet; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR). |
|
Forskel ved 2. tilpasning |
Dynamisk |
Numerisk |
Renteforskellen (%) for lånet på andet tilpasningstidspunk.t |
|
Dato for 2. tilpasning |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for anden rentetilpasning. |
|
Forskel ved 3. tilpasning |
Dynamisk |
Numerisk |
Renteforskellen (%) for lånet på tredje tilpasningstidspunkt. |
|
Dato for 3. tilpasning |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for tredje rentetilpasning. |
|
Justeret renteindeks |
Dynamisk |
Liste |
Det nye renteindeks. |
|
Ejendommen og supplerende sikkerhed |
|||
|
Ejendommens postnummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Som minimum angives de to eller tre første cifre. |
|
Ejendomstype |
Statisk |
Liste |
Ejendomstypen. |
|
Oprindelig belåningsprocent |
Statisk |
Numerisk |
Initiativtagerens oprindelige anslåede belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum. |
|
Vurderingssum |
Statisk |
Numerisk |
Ejendommens værdi på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering. Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet. |
|
Oprindelig vurderingstype |
Statisk |
Liste |
Vurderingstype ved stiftelsen. |
|
Vurderingsdato |
Statisk |
Dato/numerisk |
Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering. |
|
Aktuel belåningsprocent |
Dynamisk |
Numerisk |
Initiativtagerens aktuelle belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum. |
|
Aktuel vurderingssum |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste vurderingssum (hvis der f.eks. ved overtagelse var flere vurderingssummer, bør den mindste angives). Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet. |
|
Aktuel vurderingstype |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle vurderingstype. |
|
Dato for aktuel vurdering |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for seneste vurdering. |
|
Resultatoplysninger |
|||
|
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
|
Restancesaldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle restancesaldo. Restancer defineres som samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen. |
|
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af måneder, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
|
Restancer seneste måned |
Dynamisk |
Numerisk |
Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1. |
|
Restancer to måneder tilbage |
Dynamisk |
Numerisk |
Restancesaldo (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2. |
|
Retssager |
Dynamisk |
J/N |
Marker for at indikere verserende retssager. |
|
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
Dato/Numerisk |
Datoen for kontoens indfrielse. |
|
Misligholdelse eller tvangsauktion |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
|
Dato for misligholdelse eller tvangsauktion |
Dynamisk |
Numerisk |
Datoen for misligholdelse eller tvangsauktion. |
|
Undergrænse for salgspris |
Dynamisk |
Numerisk |
Pris opnået ved salg af ejendommen i tilfælde af tvangsauktion rundet ned til nærmeste 10 000. |
|
Tab ved salg |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede tab fratrukket gebyrer, påløbne renter osv. og inkl. salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede inddrevne beløb — kun relevant i tilfælde af tab. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Data på værdipapir- eller obligationsniveau |
|||
|
Indberetningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format. |
|
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udstederens navn og seriebetegnelsen, hvis det er relevant |
|
Træk på likviditetsfacilitet |
Dynamisk |
J/N |
Bekræft, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.. |
|
Data på sikkerhedsniveau |
|||
|
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse |
Dynamisk |
J/N |
Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a.restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen. Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
|
Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«) |
Dynamisk |
Numerisk |
Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende realkreditlån. I nogle jurisdiktioner kan puljen af sikrede lån også omfatte erhvervslån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for realkreditlånets hovedstol (aktuel saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«. Denne beregning udtrykkes ved formlen:
|
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
|
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
|
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Trancheniveau |
|||
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv. |
|
»International Securities Identification« (»ISIN«)-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. CUSIP-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
|
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
Dato |
Den periodiske dato, hvor betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
|
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
Dato |
Den periodiske dato, hvor betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
|
Valuta |
Statisk |
Tekst |
Den eller de valutaer, i hvilke saldoen/saldiene på værdipapirniveau og betalinger indberettes. |
|
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme. |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
BILAG II
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i erhvervsejendomme
LÅN:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Lånidentifikator |
|||
|
Transaktionspuljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det entydige transaktions- eller aftalenavn. |
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Puljens eller porteføljens aktuelle skæringsdato. |
|
Securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for aftalens indgåelse — datoen for første opførelse på obligationslisten. |
|
Oprindelige lånebetingelser |
|||
|
Gruppeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den alfanumeriske kode knyttet til hver lånegruppe inden for en udstedelse. |
|
Låneadministratorens identifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Låneadministratorens entydige identifikationskode for lånet. |
|
Udbudsdokumentets lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Udbudsdokumentets eller prospektets entydige nummer eller transaktionens navn for lånet inden for transaktionen eller puljen. |
|
Lånets sponsor |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Lånets sponsor. |
|
Lånets stiftelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for det oprindelige låns ydelse. |
|
Lånevaluta |
Statisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
|
Samlet lånesaldo pr. stiftelsesdato |
Statisk |
Numerisk |
Saldoen for det samlede lån ved stiftelsen svarende til den samlede facilitet (100 %), dvs. securitiseret og ikke-securitiseret/ejet og ikke-ejet beløb (opgjort i lånevalutaen). |
|
Lånets oprindelige løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den aftalte løbetid (i måneder) på stiftelsesdatoen. |
|
Startdato for tilbagebetaling |
Statisk |
Dato |
Den dato, hvor tilbagebetalingen af det samlede lån starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen). |
|
Renteindekseringsregel |
Statisk |
Liste |
Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente). |
|
Lånets oprindelige rentesats |
Statisk |
Numerisk |
Den samlede rentesats på lånets stiftelsesdato. I tilfælde af flere trancher med forskellige rentesatser anvendes en vejet gennemsnitlig sats. |
|
Forfaldsdato for første rentebetaling |
Statisk |
Dato |
Den dato efter lånets stiftelsesdato, hvor første rentebetaling på lånet var forfalden. |
|
Lånets land |
Statisk |
Liste |
Lånets land. |
|
Låneformål |
Statisk |
Liste |
Låneformålet. |
|
Pant for realkreditlånet |
Statisk |
J/N |
Er lånet sikret ved pant i ejendommene? |
|
Lånestatistik pr. securitiseringsdato |
|||
|
Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato. |
|
Belåningsprocent for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Belåningsprocenten for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato. |
|
Rentedækningsgraden (A-lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Beregning af rentedækningsgraden for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet. |
|
Gældsservicerings dækningsratio (»Debt service coverage ratio«) (A-lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet. |
|
Belåningsprocent (A-lån) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Belåningsprocenten for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet. |
|
Bevilget saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den bevilgede saldo inkl. eventuelle uudnyttede beløb for det samlede lån pr. securitiseringsdato. |
|
Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (samlet lån) |
Statisk |
Numerisk |
Den aktuelle saldo for det samlede låns hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet. |
|
Periodisk afdrags- og rentebetaling pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Det rente- og afdragsbeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets næste betalingsdato pr. securitiseringsdato. |
|
Lånets rentesats pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den samlede rentesats (f.eks. LIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånet pr. securitiseringsdato. |
|
Værdipapirets rangorden pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Er det lån, som indgår i securitiseringen, fortrinsberettiget? |
|
Restløbetid pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Det resterende antal måneder (ekskl. eventuelle forlængelsesmuligheder) indtil lånets udløb pr. securitiseringsdato. |
|
Resterende tilbagebetalingsperiode pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Det resterende antal måneder af tilbagebetalingsperioden indtil lånets udløb. Hvis ikke tilbagebetalingen er påbegyndt pr. securitiseringsdato, vil dette antal være mindre end restløbetiden pr. securitiseringsdato. |
|
Lånets udløbsdato pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Den oprindelige udløbsdato uden medregning af eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen. |
|
Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (A-lån) |
Statisk |
Numerisk |
Den aktuelle saldo for A-lånets hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet. |
|
Forlængelsesmulighed |
Dynamisk |
J/N |
Angiv, hvorvidt der er mulighed for at forlænge lånets løbetid og udskyde udløbsdatoen. |
|
Længde af korteste forlængelsesmulighed |
Statisk |
Numerisk |
Længden i måneder af den korteste forlængelsesmulighed for lånet. |
|
Forlængelsesmulighedens art? |
Statisk |
Liste |
Hvilken type forlængelsesmulighed er der tale om? |
|
Oplysninger om sikkerhed |
|||
|
Antal ejendomme pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato. |
|
Antal ejendomme pr. puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato. |
|
Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato. |
|
Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato. |
|
Oplysninger om forpligtelser (covenants) i lånedokumentationen |
|||
|
Beregningsmetode for rentedækningsgrad (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode. |
|
Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode. |
|
Beregningsmetode for belåningsprocent (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af belåningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode. |
|
Andre covenant-krav (samlet lån) |
Statisk |
Liste |
Findes der andre krav i klausulerne vedrørende rentedækningsgraden eller gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån? |
|
Beregningsmetode for rentedækningsgrad (A-lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv beregningsmetoden for rentedækningsgraden for A-lånet. |
|
Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv beregningsmetoden for gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet. |
|
Beregningsmetode for belåningsprocent (A-lån) |
Statisk |
Liste |
Beskriv beregningsmetoden for belåningsgraden for A-lånet. |
|
Statistik vedrørende den underliggende ejendom pr. securitiseringsdato |
|||
|
Indtægter pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
De samlede anslåede indtægter fra alle kilder for en ejendom som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendommenes værdier. |
|
Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Samlede anslåede driftsomkostninger for ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke. |
|
Driftsresultat pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Indtægter pr. securitiseringsdato« minus feltet »Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato«). I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne. |
|
Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis specificeret i udbudsdokumentet. |
|
Nettoresultat pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Driftsresultat minus kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Driftsresultat pr. securitiseringsdato« minus feltet »Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato«). |
|
Valuta for regnskabsrapporteringen pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne »Indtægter pr. securitiseringsdato« – »Nettoresultat pr. securitiseringsdato«. |
|
Indikator for rentedækningsgrad/gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Hvorledes beregnes/anvendes gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«), når et lån har sikkerhed i flere ejendomme? |
|
Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne. |
|
Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori »Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato« er opgjort. |
|
Vurderingsdato pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato. |
|
Økonomisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje). I tilfælde af flere ejendomme benyttes et vejet gennemsnit, idet {aktuelt udlejet % (ejendom)*(belægningsgrad)} beregnes for hver ejendom. |
|
Reserver pr. securitiseringsdato. |
Statisk |
Numerisk |
Samlet saldo for lovbestemte reservekonti på lånniveau pr. securitiseringsdato. |
|
Opbygning af reserver |
Statisk |
J/N |
Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.), og »N«, hvis dette ikke er tilfældet. |
|
Opbygning af andre reserver |
Statisk |
J/N |
Holdes der i henhold til låneaftalens bestemmelser andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende lånesikkerhed? |
|
Reserve ved udløsende hændelse |
Statisk |
J/N |
Er der i låneaftalen krav om opbygning af reserver efter en udløsende hændelses indtræden? |
|
Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver |
Statisk |
Liste |
Hvilken type udløsende hændelse er der tale om? |
|
Måltal for reservebeløb |
Statisk |
Numerisk |
Måltallene for reservebeløbene. |
|
Betingelser for frigivelse fra reservekonto |
Statisk |
Tekst |
Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen. |
|
Betingelser for træk på likviditetsreserve |
Statisk |
Liste |
Hvornår kan likviditetsreserven anvendes? |
|
Valuta for reserver |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felterne »Reserver pr. securitiseringsdato« og »Måltal for reservebeløb«. |
|
Oplysninger om gruppering af lån og udskiftning |
|||
|
Lån med krydssikkerhedsstillelse |
Statisk |
J/N |
Angiv, om der er tale om et lån med krydssikkerhedsstillelse (f.eks. lån 1 og 44 er krydssikrede ligesom lån 4 og 47). |
|
Udskiftet lån |
Dynamisk |
J/N |
Er et andet lån udskiftet med dette lån på et tidspunkt, som falder efter securitiseringsdatoen? |
|
Udskiftningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Hvis et andet lån er udskiftet med dette efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen. |
|
Tillades respitdage? |
Statisk |
Numerisk |
Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke opkræver morarente eller indberetter betalingen som værende for sen. |
|
Indikator for supplerende finansiering |
Statisk |
Liste |
Har det samlede lån haft supplerende finansiering/mezzaningæld? |
|
Oplysninger om lånerenten (pr. securitiseringsdato) |
|||
|
Rentetype |
Statisk |
Liste |
Den rentetype, som gælder for lånet. |
|
Beregningsregel for rentetilskrivning |
Statisk |
Liste |
Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning. |
|
Bagudbetalt rente? |
Statisk |
J/N |
Betales de renter, der påløber lånet, bagud? |
|
Tilbagebetalingstype for A-lån (hvis det er relevant) |
Statisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen for A-lånet. |
|
Oplysninger om tilbagebetalingen af det samlede lån (pr. securitiseringsdato) |
|||
|
Tilbagebetalingstype for samlet lån (hvis det er relevant) |
Statisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen for det samlede lån. |
|
Periodisering af renter tilladt? |
Statisk |
J/N |
Tillader lånedokumenterne periodisering og kapitalisering af renter? |
|
Slutdato for spærring for førtidig indfrielse |
Statisk |
Dato |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet. |
|
Slutdato for erstatning for rentetab |
Statisk |
Dato |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse eller erstatning for rentetab. Datoen, efter hvilken lånet kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab. |
|
Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse |
Statisk |
Dato |
Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse. |
|
Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Bør afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
|
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet? |
Statisk |
J/N |
Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet? |
|
Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
Statisk |
J/N |
Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen? |
|
Oplysninger om afdækning af lånet (pr. securitiseringsdato) |
|||
|
Renteloft i løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår. |
|
Minimumsrente i løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår. |
|
Swaptype på lånniveau |
Statisk |
Liste |
Beskriv den gældende swaptype på lånniveau. |
|
Udbyder af den til lånet knyttede swap |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap. |
|
Renteswaptype på lånniveau |
Statisk |
Liste |
Beskriv den renteswaptype, der gælder for lånet. |
|
Valutaswaptype på lånniveau |
Statisk |
Liste |
Beskriv valutaswaptypen. |
|
Valutakurs for swap på lånniveau |
Statisk |
Numerisk |
Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på lånniveau. |
|
Startdato for swap på lånniveau |
Statisk |
Dato |
Startdato for swap på lånniveau. |
|
Slutdato for swap på lånniveau |
Statisk |
Dato |
Slutdato for swap på lånniveau. |
|
Forpligtelse for låntager til at betale for brud på swap på lånniveau |
Statisk |
Liste |
I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap. |
|
Oplysninger om tilpasning af lånerenten (pr. securitiseringsdato) |
|||
|
Betalingshyppighed |
Statisk |
Liste |
Hyppigheden af rente- og afdragsbetalinger på lånet i henhold til de oprindelige lånedokumenter. |
|
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
Liste |
Hyppigheden, hvormed rentesatsen tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter. |
|
Hyppighed for tilpasning af ydelse |
Statisk |
Liste |
Hyppigheden, hvormed afdrags- og rentebetalinger tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter. |
|
»Index look back« i dage |
Statisk |
Numerisk |
Antallet af dage mellem datoen for fastlæggelse af rentesatsen og den efterfølgende rentebetalingsdato (f.eks. fastlagt efter EURIBOR to dage før rentebetalingsdatoen). |
|
Fastlæggelsesdato for »index look back« |
Statisk |
Dato |
Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis låneaftalen specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse. |
|
Oplysninger om syndikering af lån og deltagelse |
|||
|
Lånestruktur |
Statisk |
Liste |
Beskriv lånestrukturen ud fra lånestrukturkoden, f.eks. samlet lån, opdeling i A- og B-lån, syndikering. |
|
Syndikeret lån |
Statisk |
J/N |
Er lånet en del af et syndikeret lån? |
|
Procentdel af samlet lånefacilitet, som securitiseres |
Statisk |
Numerisk |
Det samlede låns procentdel i securitiseringen pr. securitiseringsdato. |
|
Deltagere med ret til kontrol af væsentlige beslutninger |
Statisk |
J/N |
Har andre deltagere end udstederen ret til at træffe væsentlige beslutninger? |
|
Agentbank for syndikeringen |
Statisk |
Tekst |
Agentbanken. |
|
Forskellige oplysninger om lånet |
|||
|
Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen |
Statisk |
Liste |
Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den initiativtager/långiver, som solgte lånet til udsteder. Navnet på den enhed, som er øverste ansvarlig for erklæringer og garantier (»representations and warranties) vedrørende lånet. |
|
Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger |
Statisk |
Liste |
Indikator for sanktioner i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til lånedokumenterne. |
|
Regresklausul |
Statisk |
J/N |
Er der regres mod andre parter (eksempelvis kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til låneaftalen? |
|
Op-/nedrundingsregel |
Statisk |
Liste |
Den regel for op- og nedrunding, der anvendes for renten. |
|
Op- og nedrundingstilvækst |
Statisk |
Numerisk |
Den inkrementelle procentdel, en indekssats bør rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til låneaftalen. |
|
Navn på særlig administrator pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den særlige administrator pr. securitiseringsdato. |
|
Omfang af servicering |
Statisk |
Liste |
Serviceringens omfang (vælges). Serviceres det samlede lån (både A- og B-lån) eller blot A- eller B-delen? |
|
Oplysninger om betalingsdato |
|||
|
Lånets betalingsdato |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor afdrag og renter betales til udsteder, normalt datoen for betaling af lånets rente. |
|
»Plaid through«-dato |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor alle betalingerne i deres helhed er afholdt uden mangler. For et ikke-misligholdt lån betegner datoen dagen umiddelbart før den dag, som er angivet i feltet »Lånets betalingsdato«. |
|
Tilpasningsdato for indekssatsen |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor rentesatsen for variabelt forrentede lån næste gang skal tilpasses. For fastforrentede lån angives næste rentebetalingsdato. |
|
Næste dato for justering af betaling |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede lån næste gang skal ændres. For fastforrentede lån angives næste betalingsdato. |
|
Lånets udløbsdato |
Dynamisk |
Dato |
Den aktuelle dato for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Eventuelle godkendte forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen, medregnes ikke. |
|
Lånets næste betalingsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste betaling på lån. |
|
Oplysninger om satser |
|||
|
Aktuel indekssats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
|
Aktuel marginsats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den margin, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den margin, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
|
Aktuel rentesats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede rentesats, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato« (summen af felterne »Aktuel indekssats (samlet lån)« og »Aktuel marginsats (samlet lån)« for variabelt forrentede lån). |
|
Aktuel rentesats (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på lånets A-del. |
|
Næste indekssats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den indekssats for næste periode, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånets aktuelle ultimosaldo (det samlede lån), jf. feltet »Aktuel ultimosaldo for lånet (samlet lån)«. |
|
Aktuel misligholdelsessats (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede rente, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
|
Oplysninger om hovedstol |
|||
|
Aktuel primosaldo (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen ved den aktuelle periodes begyndelse. Lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter pr. lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«. |
|
Planlagt afdrag (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det planlagte afdrag, som skyldes på lånet i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag. |
|
Aktuel ultimosaldo i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen for lånets hovedstol i henhold til tilbagebetalingsplan ved udgangen af den aktuelle periode efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag. Saldoen for lånets hovedstol efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag (feltet »Aktuel primosaldo (samlet lån)« fratrukket feltet »Planlagt afdrag (samlet lån)«). |
|
Ekstraordinære afdrag (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den aktuelle periode. Andre betalinger modtaget i renteperioden, som anvendes til at nedbringe lånets hovedstol. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb. |
|
Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Ekstraordinære bevægelser vedrørende hovedstolen i renteperioden, som ikke er forbundet med kontantbevægelser, dvs. eventuelle andre beløb, som medfører en formindskelse eller en forøgelse af lånets saldo i den aktuelle periode, som ikke betragtes som ekstraordinære afdrag, og som ikke er planlagte afdrag. |
|
Faktisk tilbagebetaling på hovedstol |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske tilbagebetaling på hovedstolen pr. datoen for seneste rentebetaling. |
|
Faktisk ultimosaldo for lånet (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske saldo for lånets hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode. Den aktuelle saldo for lånet, som overføres til næste renteperiode, efter alle betalinger og bevægelser vedrørende hovedstolen. |
|
Aktuel primosaldo (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen (A-lånet) ved den aktuelle periodes begyndelse. A-lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånets betalingsdato. |
|
Samlede afdrag (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Alle afdrag på hovedstolen (A-lånet) modtaget i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag vedrørende A-lånet, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag. |
|
Faktisk ultimosaldo (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske saldo for hovedstolen (A-lånet) ved udgangen af den aktuelle periode. Saldoen for A-lånets hovedstol efter betaling af planlagte afdrag. |
|
Saldo for bevilget, uudnyttet lånefacilitet (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgælden)/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgæld), som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling. |
|
Oplysninger om renter |
|||
|
Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Periodens bruttorenter under antagelse af, at der i den aktuelle periode ikke betales afdrag på det samlede lån. Det samlede rentebeløb, som forfalder på lånets betalingsdato under antagelse af, at der i renteperioden ikke erlægges forudbetalinger. Rentebeløb bør baseres på den underliggende sats i henhold til låneaftalen. |
|
Over-/underskud ved forudbetalte renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling for den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til lånets misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan. |
|
Andre bevægelser vedrørende renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Ledsagefelt til feltet »Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån)«) for at vise ekstraordinære bevægelser vedrørende renter i perioden. |
|
Negativ amortisation |
Dynamisk |
Numerisk |
Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion. |
|
Faktisk rentebetaling (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske rentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede rentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato. |
|
Faktisk rentebetaling (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede rentebeløb vedrørende A-lånet betalt i renteperioden eller på lånets betalingsdato. |
|
Faktisk morarente |
Dynamisk |
Numerisk |
Den faktiske morarentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato. |
|
Udskudte renter (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
De udskudte renter på det samlede lån. De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en långiver skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet saldoen for lånets hovedstol. |
|
Kapitaliserede renter (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
De kapitaliserede renter af det samlede lån. Kapitaliserede renter er de renter, som tillægges lånets saldo ved udgangen af renteperioden i overensstemmelse med låneaftalen. |
|
Oplysninger om hovedstol og renter |
|||
|
Samlet skyldigt afdrags- og rentebeløb (samlet lån) i henhold til tilbagebetalingsplan |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede skyldige afdrags- og rentebeløb for udsteder i den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån). Det samlede afdrags- og rentebeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets betalingsdato (summen af felterne »Planlagt afdrag (samlet lån)« og »Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)«) — kan benyttes til beregninger af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«). |
|
Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede afdrags- og rentebeløb, som skyldes på lånet ved udgangen af den aktuelle periode. Summen af eventuelle ubetalte afdrags- og rentebeløb på lånets betalingsdato. |
|
Sum af andre udestående beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af udsteder/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger) ved udgangen af den aktuelle periode. Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller udsteder har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort. |
|
Samlet udestående beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Summen af felterne »Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån)« og »Sum af andre udestående beløb«. |
|
Udløsende hændelse for tilbagebetaling |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt en udløsende hændelse for tilbagebetaling? |
|
Aktuel tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Den for A-lånet gældende tilbagebetalingstype. |
|
Samlet betalt afdrags- og rentebeløb (A-lån) i henhold til tilbagebetalingsplan |
Dynamisk |
Numerisk |
Det afdrags- og rentebeløb vedrørende A-lånet, som udsteder i henhold til tilbagebetalingsplan skylder for den aktuelle periode. |
|
Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger |
|||
|
Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse |
Dynamisk |
J/N |
Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til lånets administrator eller til långiver? |
|
Seneste indtægter |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene. |
|
Seneste belåningsprocent (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste belåningsprocent for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne. |
|
Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne. |
|
Seneste rentedækningsgrad (samlet lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste rentedækningsgrad for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne. |
|
Seneste rentedækningsgrad (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste beregning af rentedækningsgraden for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne. |
|
Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne. |
|
Seneste belåningsprocent (A-lån) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste belåningsprocent for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne. |
|
Oplysninger om reserver og spærrede konti |
|||
|
Samlet saldo for reserver |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede saldo for reservekontiene på lånniveau pr. lånets betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Bør udfyldes, hvis feltet »Opbygning af andre reserver« i låneaftalen er besvaret med »J« = JA. |
|
Udløsende hændelse for spærret konto indtrådt |
Dynamisk |
J/N |
Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af låneaftalens almindelige bestemmelser. |
|
Beløb indsat på spærrede konti i den aktuelle periode |
Dynamisk |
Numerisk |
Det beløb, som er indsat på eventuelle spærrede konti, eller hvormed reserverne er øget i den aktuelle periode. |
|
Valuta for saldo for reserver |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret. |
|
Valuta for spærrede konti |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori de spærrede konti er denomineret. |
|
Oplysninger om indfrielse og ekstraordinære afdrag |
|||
|
Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu. |
|
Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag |
Dynamisk |
Liste |
Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden. |
|
Oplysninger om afdækning på låntagerniveau |
|||
|
Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap, hvis låntager har den direkte kontakt med swappens modpart. |
|
Aktuelle kreditvurderinger for udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Identifikation af kreditvurderinger for swappens modpart pr. lånets betalingsdato. |
|
Hel eller delvis terminering af swap på lånniveau i den aktuelle periode (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Liste |
Hvis den til lånet knyttede swap er termineret i den aktuelle periode, angives årsagen. |
|
Skyldig periodisk nettobetaling til udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af låntageren til swappens modpart på lånets betalingsdato. |
|
Skyldig periodisk nettobetaling fra udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau) |
Dynamisk |
Numerisk |
Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til låntageren på lånets betalingsdato. |
|
Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen. |
|
Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap på lånniveau |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen. |
|
Skyldige omkostninger ved brud fra modparten af swap på lånniveau |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering. |
|
Næste tilpasningsdato for swap på lånniveau |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på lånniveau. |
|
Oplysninger om swap |
Dynamisk |
Tekst |
Oplysninger om swappen. |
|
Oplysninger om status for lån i restance |
|||
|
Ejendomsstatus |
Dynamisk |
Liste |
Ejendomsstatus. |
|
Lånstatus |
Dynamisk |
Liste |
Lånstatus (løbende betaling, manglende betaling etc.) Hvis et lån har flere udløste statuskoder, afgør administrator, hvilken kode der skal indberettes. |
|
Startdato for håndhævelse |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne. |
|
Kode for gældsomlægningsstrategi |
Dynamisk |
Liste |
Gældsomlægningsstrategi. |
|
Forventet inddrivelsestid |
Dynamisk |
Numerisk |
Forventet inddrivelsestid i måneder. |
|
Under insolvensbehandling |
Dynamisk |
J/N |
Lånets insolvensstatus (»J« hvis under insolvensbehandling, ellers »N«). |
|
Insolvensdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for insolvensen. |
|
Dato for ejendomsbesiddelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået. |
|
Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse |
Dynamisk |
Numerisk |
Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme udstederens tab i henhold til transaktionsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på lånet. |
|
Omkostninger ved indfrielse |
Dynamisk |
Numerisk |
Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til transaktionsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab. |
|
Realiseret tab i securitisering |
Dynamisk |
Numerisk |
Lånets saldo (tillagt likvidationsomkostninger) minus modtagne indfrielsesprovenuer. Udsteders eventuelle tab efter modregning af likvidationsomkostninger i nettoprovenuet fra salget. |
|
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antal måneder, lånet er i restance ved udgangen af den aktuelle periode i henhold til udstederens opgørelse. |
|
Misligholdt beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer. |
|
Status for særlige tjenester |
Dynamisk |
J/N |
Er der pr. lånets betalingsdato knyttet særlige tjenester til lånet på løbende basis? |
|
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets misligholdelse. |
|
Likvidationsvaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori likvidationsbeløb er denomineret. |
|
Tabsvaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori tab er denomineret. |
|
Misligholdelses-/restancevaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori misligholdelser/restancer er denomineret. |
|
Oplysninger om ændring af lån |
|||
|
Samtykke fra obligationsindehavere |
Dynamisk |
J/N |
Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning? |
|
Planlagt forsamling for obligationsindehavere |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste planlagte forsamling for obligationsindehavere. |
|
Dato for seneste salg af lån |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets salg til udsteder; hvis lånet var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
|
Dato for seneste ændring af ejendomsforhold under securitisering |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor de(n) seneste ejendom(me) blev lagt ind under denne securitisering. Hvis ejendomme er blevet udskiftet, angives datoen for seneste udskiftning. Hvis ejendommene var en del af den oprindelige transaktion, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
|
Udskiftningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor tilknytningen/nyordningen eller udskiftningen blev gennemført af den nye låntager. |
|
Dato for nedsættelse af vurderingsværdi |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor nedsættelsen af vurderingsværdien blev beregnet og godkendt (den oprindelige eller opdaterede beregning pr. dato). |
|
Dato for seneste ændring |
Dynamisk |
Dato |
Seneste ikrafttrædelsesdato for ændring af lån. |
|
Ændringskode |
Dynamisk |
Liste |
Ændringstype. |
|
Ændret betalingsrate |
Dynamisk |
Numerisk |
Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og tilbagebetalingsplanen er blevet ændret, bør det nye beløb angives som en procentdel af lånesaldoen. |
|
Lånets ændrede rentesats |
Dynamisk |
Numerisk |
Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og rentesatsen/marginen er blevet ændret, bør den nye sats angives. |
|
Oplysninger om særlige tjenester |
|||
|
Administrators overvågningsliste |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for fastlæggelsen af, at et lån skulle sættes på overvågningslisten. Hvis et lån i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato. |
|
Dato for seneste overførsel til særlig administrator |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis lånet har været overført flere gange, bør seneste dato for overførsel til særlig administrator angives. |
|
Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor lånet bliver til et »korrigeret realkreditlån«, dvs. datoen for lånets tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator. |
|
Konstatering af manglende inddrivelse |
Dynamisk |
J/N |
Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator/det særlig administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller lånet vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække lånets saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende lånet. |
|
Dato for lånets misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for misligholdelsen. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse. |
|
Dato for ophør af lånets misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Den dag, misligholdelsen ophørte. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør. |
|
Kode for overvågningslistekriterier |
Dynamisk |
Liste |
Kode for administratorens overvågningsliste. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode. |
|
Gebyrvaluta |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori gebyrerne er denomineret. |
|
Oplysninger om den særlige administrator |
|||
|
Navn på særlig administrator |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på den særlige administrator. |
|
Udskiftning af særlig administrator |
Dynamisk |
J/N |
Har der siden sidste indberetningsperiode fundet en udskiftning af den særlige administrator sted? |
|
Inddragelse af anden prioriteret långiver i håndhævelse |
Dynamisk |
J/N |
Er en anden prioriteret långiver inddraget i håndhævelsen? |
|
Oplysninger om status for misligholdte lån |
|||
|
Misligholdelse eller tvangsauktion |
Dynamisk |
J/N |
Er lånet aktuelt misligholdt eller under tvangsauktion? |
|
Misligholdelsesårsag |
Dynamisk |
|
Årsagen til misligholdelsen. |
|
Brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen/udløsende hændelse |
Dynamisk |
Liste |
Hvilken type af brud/udløsende hændelse er der tale om? |
|
Oplysninger i henhold til kapitalkravsdirektivet |
|||
|
Angiv det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) overholdelse af en af de fire muligheder for tilbageholdelse |
Dynamisk |
Liste |
Tilbageholdelsestypen. |
|
Det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) tilbageholdelse |
Dynamisk |
Numerisk |
Den af det eksponeringsleverende institut (initiativtager) tilbageholdte nettoøkonomiske interesse i procent (%) i henhold til artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. |
EJENDOMMEN:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Sikkerhedsoplysninger vedrørende ejendommen |
|||
|
Ejendomsidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige ejendomsidentifikator. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives en entydig identifikator for ejendommene under et. |
|
Gruppering af lån i fast ejendom med krydssikkerhedsstillelse |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Angiv de relevante lånidentifikatorer i henhold til udbudsdokumentet; hvis en ejendom tjener som sikkerhed for flere lån inden for transaktionen eller puljen, angives identifikatorerne adskilt af komma. |
|
Ejendomsnavn |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives et navn for ejendommene under et. |
|
Ejendomsadresse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet. |
|
Ejendommens by |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den by, hvor ejendommen er beliggende. |
|
Ejendommens postnummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Postnummeret for den primære ejendoms by. Som minimum angives de første 2-4 cifre. |
|
Ejendommens land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor ejendommen er beliggende |
|
Kode for ejendomstype |
Statisk |
Liste |
Angiv ejendomstypen eller –anvendelsen som oplyst i vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne. |
|
Opførelsesår |
Statisk |
Dato |
Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne. |
|
År for seneste renovering |
Dynamisk |
Dato |
Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne. |
|
Kvadratmeter netto pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af arealerne. |
|
Valideret indvendigt nettogulvareal |
Dynamisk |
J/N |
Har en sagkyndig kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal? |
|
Antal beboelsesenheder/senge/værelser |
Statisk |
Numerisk |
For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne, hvis alle er af samme type. |
|
Ejendomsstatus |
Dynamisk |
Liste |
Ejendommens seneste lånstatus. |
|
Form for ejendomsret til ejendommen |
Statisk |
Liste |
Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen. |
|
Bygning på lejet grund — udløb af lejemål |
Statisk |
Dato |
Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb. |
|
Omkostning for leje af grund |
Dynamisk |
Numerisk |
Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer. |
|
Dato for seneste vurdering |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for den seneste ejendomsvurdering. |
|
Seneste vurdering |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste vurdering af ejendommen. |
|
Seneste vurderingsgrundlag |
Dynamisk |
Liste |
Det seneste vurderingsgrundlag. |
|
Valuta for omkostning for leje af grund |
Dynamisk |
Liste |
Valutaen for omkostning for leje af grund (jf. »Omkostning for leje af grund«). |
|
Vurderingsvaluta for seneste vurdering |
Dynamisk |
Liste |
Vurderingsvalutaen for seneste vurdering (jf. »Seneste vurdering«). |
|
Oplysninger om securitiseringdato |
|||
|
Dato for securitisering af ejendom |
Statisk |
Dato |
Datoen, hvor ejendommen blev lagt ind under denne securitisering. Hvis denne ejendom er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen. |
|
Procentdel af lån allokeret pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen, hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet. |
|
Dato for finansielle oplysninger pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Dato |
Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder). |
|
Driftsresultat pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato. |
|
Vurdering pr. securitiseringsdato |
Statisk |
Numerisk |
Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. |
|
Navn på valuar ved securitisering |
Statisk |
Tekst |
Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen ved securitiseringen. |
|
Dato for vurdering pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. |
|
Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato. |
|
Erhvervsareal |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
|
Beboelsesareal |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. |
|
Valuta for finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
|
Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger om ejendommen |
|||
|
Aktuel, allokeret procentdel af lån |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen pr. lånets betalingsdato; hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet, skal summen af procentdelene give 100 %. Dette kan være fastsat i låneaftalen. |
|
Aktuel, allokeret ultimosaldo for lån |
Dynamisk |
Numerisk |
Anvend den aktuelle allokerede procentdel på lånets aktuelle saldo. |
|
Startdato for seneste finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Dato |
Startdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
|
Slutdato for seneste finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Dato |
Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
|
Sidste måned i året anvendt ved indberetning af finansielle oplysninger |
Dynamisk |
Tekst/numerisk |
Anfør slutmåneden for hvert års finansielle oplysninger (seneste år, foregående år, året før). |
|
Seneste finansielle indikator |
Dynamisk |
Liste |
I dette felt angives den periode, som gælder for de seneste finansielle oplysninger. |
|
Seneste indtægter |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af indtægterne. |
|
Seneste driftsomkostninger |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. |
|
Seneste driftsresultat |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede indtægter minus de samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse. |
|
Seneste kapitalomkostninger |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. |
|
Seneste Nettoresultat |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede driftsresultat minus kapitalomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse. |
|
Seneste rente- og afdragsbetaling |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede planlagte afdrags- og rentebeløb, som forfalder i den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
|
Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (driftsresultat) |
Dynamisk |
Numerisk |
Beregn gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) på grundlag af driftsresultatet for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder). |
|
Årlig kontraktmæssig lejeindtægt |
Dynamisk |
Numerisk |
Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt. |
|
Oplysninger om ejendommens belægningsgrad |
|||
|
Belægningsgrad pr. dato |
Dynamisk |
Dato |
Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. (For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden). |
|
Fysisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. |
|
Seneste fysiske belægningsgrad |
Dynamisk |
Numerisk |
Den seneste foreliggende procentdel vedrørende det til rådighed værende udlejningsareal, som faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår. |
|
Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere |
Dynamisk |
J/N |
Er lejeroplysninger tilgængelige vedrørende de enkelte lejere? |
|
Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål |
Dynamisk |
Numerisk |
Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene i år. |
|
Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål (tidligste opsigelsesmulighed) |
Dynamisk |
Numerisk |
Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene (i år) ekskl. alle opsigelsesmuligheder på tidligste kontraktmæssige tidspunkt. |
|
Oplysninger om de tre vigtigste lejere |
|||
|
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder. |
|
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder. |
|
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder. |
|
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder. |
|
Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere |
Dynamisk |
Numerisk |
Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere. |
|
Største lejer efter indtægt (netto) |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den største aktuelle lejer efter nettoleje. |
|
Dato for udløb af største lejers lejemål |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udløbet af den største aktuelle lejers lejemål (efter nettoleje) |
|
Største lejers leje |
Dynamisk |
Numerisk |
Den største aktuelle lejers årlige leje. |
|
Næststørste lejer efter indtægt (netto) |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den aktuelle næststørste lejer (efter nettoleje). |
|
Dato for udløb af næststørste lejers lejemål |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udløbet af den aktuelle næststørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje). |
|
Næststørste lejers leje |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle næststørste lejers leje. |
|
Tredjestørste lejer efter indtægt (netto) |
Dynamisk |
Tekst/numerisk |
Navnet på den aktuelle tredjestørste lejer (efter nettoleje). |
|
Dato for udløb af tredjestørste lejers lejemål |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udløbet af den aktuelle tredjestørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje). |
|
Tredjestørste lejers leje |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle tredjestørste lejers leje. |
|
Lejevaluta |
Dynamisk |
Liste |
Lejens denomineringsvaluta. |
|
Oplysninger om tvangsauktion |
|||
|
Dato for forventet indfrielse af eller tvangsauktion over aktivet |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor den særlige administrator forventer indfrielse. I tilfælde af flere ejendomme angives den seneste dato vedrørende ejendomsgruppen. I tilfælde af tvangsauktion angives den forventede dato for auktionen, og i tilfælde af ejendomsbesiddelse angives den forventede dato for salget. |
|
Startdato for besiddelsesprocedurer |
Dynamisk |
Dato |
Den dato, hvor tvangsauktionsprocedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne. |
|
Dato for tvangsadministration |
Dynamisk |
Dato |
Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Generelle obligationsoplysninger |
|||
|
Transaktionspuljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikationskode for transaktionen eller puljen. |
|
Betalingsdato |
Statisk |
Dato |
Dato for betaling af renter og afdrag vedrørende obligationstranchen. |
|
Registreringsdato |
Statisk |
Dato |
Datoen, pr. hvilken man skal holde obligationsklassen for at blive betragtet som registreret indehaver. |
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i erhvervsejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv. |
|
CUSIP-identifikationsnummer (regel 144A) |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« (»CUSIP«) i henhold til kravene i regel nr. 144A, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
|
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
|
Fælles nummer (regel 144A) |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Ni-cifret identifikationsnummer udstedt for hver obligationsklasse eller tranche af Cedel og Euroclear i fællesskab. |
|
»International Securities Identification«-nummer (Regulativ S) |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« i henhold til kravene i Regulativ S eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
|
Fælles nummer (Regulativ S) |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« i henhold til kravene i Regulativ S, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for obligationsudstedelsen. |
|
Officiel udløbsdato |
Statisk |
Dato |
Den dato, hvor den bestemte obligationsklasse eller en tranche heraf skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
|
Valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, i hvilken obligationsklassens eller tranchens værdi er denomineret. |
|
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige saldo for den bestemte obligationsklasses eller tranches hovedstol pr. udstedelsesdato. |
|
Generelle obligationsoplysninger |
|||
|
Nominel-markering |
Statisk |
J/N |
»J«, hvis nominel; »N«, hvis denne obligationsklasse eller tranche udelukkende afkaster rente, dvs. er en IO-strip. |
|
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
Numerisk |
Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved begyndelsen af den aktuelle periode. |
|
Ordinære afdrag |
Statisk |
Numerisk |
De ordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden. |
|
Ekstraordinære afdrag |
Dynamisk |
Numerisk |
De ekstraordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden. |
|
Samlet afdragsbetaling |
Dynamisk |
Numerisk |
De samlede afdrag (ordinære og ekstraordinære), som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden. |
|
Tilbagebetalingstype |
Statisk |
Liste |
Den tilbagebetalingsmetode, efter hvilken obligationsklassen eller tranchen modtager periodisk betaling. |
|
IO-periodens længde |
Statisk |
Numerisk |
Længden i måneder af IO-perioden. |
|
Kapitaliserede renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle renter, som tillægges klassens saldo, herunder negativ amortisation. |
|
Tab på hovedstol |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede tab på hovedstolen i indberetningsperioden. |
|
Samlet tab på hovedstol |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede allokerede tab på hovedstolen til dato. |
|
Ultimosaldo for hovedstolen |
Dynamisk |
Numerisk |
Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode. |
|
Afdragsfaktor for obligationsklasse |
Dynamisk |
Numerisk |
Forholdet mellem den del af obligationsklassens eller tranchens hovedstol, som afdrages i indberetningsperioden, og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) op til 12 decimaler. |
|
Saldofaktor for obligationsklasse |
Dynamisk |
Numerisk |
Forholdet mellem ultimosaldoen for obligationsklassens eller tranchens hovedstol efter den aktuelle indberetningsperiodes betalinger og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) og op til 12 decimaler. |
|
Dato for næste betaling |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste periodes betaling vedrørende obligationsklassen eller tranchen. |
|
Oplysninger om obligationsrenten |
|||
|
Indekssats-type |
Statisk |
Liste |
Referencerenteindeksets basisværdi i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche Aktuelt renteindeks. |
|
Aktuel indekssats |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle værdi af indekssatsen, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche i den aktuelle rentetilskrivningsperiode; angives med mindst fem decimaler. |
|
Beregningsregel for rentetilskrivning |
Statisk |
Liste |
Den metode, efter hvilken renterne for obligationsklassen eller tranchen beregnes periodisk. |
|
Aktuelt antal rentetilskrivningsdage |
Dynamisk |
Numerisk |
Det antal dage, som gælder for beregningen af den aktuelle periodes renteoverførsel. |
|
Påløbne renter |
Dynamisk |
Numerisk |
Det påløbne rentebeløb. |
|
»Available funds cap«-mekanisme |
Statisk |
J/N |
Gælder der for obligationsklassen en mekanisme, som gør renteudbetaling betinget af tilstrækkelige midler til rådighed (»available funds cap«-mekanisme)? |
|
Nedsættelse af vurderingsværdi |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle nedsættelse af vurderingsværdien, som er allokeret til denne klasse. |
|
Samlet nedsættelse af vurderingsværdi |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede, allokerede nedsættelse af vurderingsværdien. |
|
Andre rentebetalinger |
Dynamisk |
Numerisk |
Andre særlige rentebetalinger. |
|
Aktuelt manglende rentebeløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Manglende rentebeløb i denne indberetningsperiode for denne klasse. |
|
Samlet manglende rentebeløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Samlet manglende rentebeløb til dato. |
|
Samlet rentebetaling |
Dynamisk |
Numerisk |
Den samlede erlagte rentebetaling. |
|
Primosaldo for ubetalte renter |
Dynamisk |
Numerisk |
De ubetalte renter ved begyndelsen af den aktuelle periode. |
|
Ubetalte renter på kort sigt |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på næste betalingsdato. |
|
Ubetalte renter på lang sigt |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på udløbsdatoen. |
|
Udløsende hændelse for »available funds cap«-mekanisme |
Dynamisk |
J/N |
Har der fundet en hændelse sted, som udløser en »available funds cap«-mekanisme? |
|
Næste periodes indekssats |
Dynamisk |
Numerisk |
Næste periodes værdi af indekssatsen. |
|
Næste tilpasningsdato for indekssatsen |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for næste tilpasning af indekssatsen. |
|
Oplysninger om likviditetsfaciliteten |
|||
|
Likviditetsfacilitet — primosaldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Primosaldoen for likviditetsfaciliteten. |
|
Bevægelser i likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Numerisk |
Eventuelle bevægelser i likviditetsfaciliteten. |
|
Træk på likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Numerisk |
Beløb trukket på likviditetsfaciliteten. |
|
Indbetalinger til likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Numerisk |
Indbetalte beløb til likviditetsfaciliteten. |
|
Likviditetsfacilitet — ultimosaldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Ultimosaldoen for likviditetsfaciliteten. |
|
Valuta for likviditetsfaciliteten |
Dynamisk |
Liste |
Den valuta, hvori likviditetsfaciliteten er denomineret. |
BILAG III
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder
AKTIVER:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
Dato |
Den aktuelle puljes eller porteføljes skæringsdato. |
|
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikationskode/det entydige navn for transaktionen eller puljen. |
|
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hvert lån. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån. |
|
Identifikator for administrator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet. |
|
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Administrators navn. |
|
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hver låntager — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/andre lån angives særskilt). |
|
Oplysninger om låntager |
|||
|
Land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor det faste driftssted er beliggende. |
|
Postnummer |
Statisk |
Tekst |
Som minimum angives de to eller tre første cifre. Det fulde postnummer angives ikke. |
|
Låntagers juridiske form/virksomhedstype |
Statisk |
Liste |
|
|
Låntagers Basel III-segment |
Statisk |
Liste |
|
|
Tilknytning til initiativtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager tilknyttet initiativtageren? |
|
Aktivtype |
Statisk |
Liste |
|
|
Rang |
Dynamisk |
Liste |
|
|
Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse |
Dynamisk |
Numerisk |
Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. |
|
NACE-kode for branche |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
NACE-koden for låntagers branche. |
|
Lejekarakteristika |
|||
|
Lånets stiftelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for det oprindelige låns ydelse. |
|
Lånets endelige udløbsdato |
Statisk |
Dato |
Den endelige dato for lånets udløb. |
|
Lånevaluta |
Statisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
|
Afdækning af lån |
Dynamisk |
J/N |
Er det bestemte lån blevet afdækket mod valutarisiko? |
|
Lånets oprindelige saldo |
Statisk |
Numerisk |
Det samlede låns oprindelige saldo. |
|
Aktuel saldo |
Dynamisk |
Numerisk |
Lånebeløbet pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er klassificeret som hovedstol i transaktionen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt lånets saldo og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. |
|
Securitiseret lånebeløb |
Statisk |
Numerisk |
Saldo for det securitiserede lån pr. puljens skæringsdato. |
|
Betalingshyppighed for afdrag |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
|
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
|
Tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Tilbagebetalingstype. |
|
Låntype |
Statisk |
Liste |
|
|
Afdrag ved udløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det afdrag, som forfalder ved udløb. |
|
Betaling efter art |
Dynamisk |
Liste |
|
|
Rente |
|||
|
Aktuel rentesats |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle rentesats (%). |
|
Sats for renteloft |
Dynamisk |
Numerisk |
Satsen for renteloftet (%). |
|
Sats for minimumsrente |
Statisk |
Numerisk |
Satsen for minimumsrenten (%). |
|
Rentetype |
Dynamisk |
Liste |
Rentetypen. |
|
Aktuelt renteindeks |
Dynamisk |
Liste |
Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente). |
|
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
Numerisk |
Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen. |
|
Rentetilpasningsperiode |
Statisk |
Liste |
|
|
Resultatoplysninger |
|||
|
Renterestancer |
Dynamisk |
Numerisk |
Aktuel saldo for renterestancer. |
|
Antal dage i renterestance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
|
Afdragsrestancer |
Dynamisk |
Numerisk |
Aktuel saldo for afdragsrestancer Restancer defineres som: Samlede forfaldne afdrag til dato. MINUS samlede modtagne afdrag til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. |
|
Antal dage i afdragsrestance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
|
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til transaktionens definition |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition. |
|
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til Basel III-definition |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition. |
|
Årsag til misligholdelsen (Basel II-definition) |
Dynamisk |
Liste |
Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel II-definition. |
|
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for lånets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse. |
|
Misligholdt beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition af misligholdelse) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer. Kun relevant for lån, som har givet anledning til misligholdelse/tvangsauktion. |
|
Allokeret tab |
Dynamisk |
Numerisk |
De allokerede tab til dato. |
|
Dato for tabets allokering |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for tabets allokering. |
TILBAGEBETALINGSPROFIL:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Saldo periode 1 |
Dynamisk |
Numerisk |
Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger. |
|
Dato for saldo periode 1 |
Dynamisk |
Dato |
Dato for saldo periode 1. |
|
Saldo periode [2-120] |
Dynamisk |
Numerisk |
Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger. |
|
Dato for saldo periode [2-120] |
Dynamisk |
Dato |
Dato for saldo periode [2-120]. |
SIKKERHED:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Sikkerhed |
|||
|
Identifikator for sikkerhed |
Statisk |
Tekst |
Den stiftende enheds entydige identifikationskode for sikkerheden. |
|
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/numerisk |
Den til sikkerheden knyttede, entydige lånidentifikator. Disse bør passe til identifikatorerne i feltet »lånidentifikator«. |
|
Værdipapirtype |
Statisk |
Liste |
Er der fast eller flydende pant i aktiver? |
|
Type af sikkerhedsstillelse |
Statisk |
Liste |
Type af sikkerhedsstillelse. |
|
Oprindelig vurderingssum |
Statisk |
Numerisk |
Ejendomsværdien på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering. |
|
Dato for oprindelig vurdering |
Statisk |
Dato |
Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering. |
|
Dato for aktuel vurdering |
Dynamisk |
Dato |
Dette bør være datoen for den seneste vurdering. |
|
Oprindelig vurderingstype |
Statisk |
Liste |
Vurderingstype ved stiftelsen. |
|
Prioritet |
Dynamisk |
Tekst |
|
|
Ejendommens postnummer |
Statisk |
Tekst |
Som minimum angives de to eller tre første cifre. |
|
Stiftelseskanal/arrangerende bank eller afdeling |
Statisk |
Liste |
|
|
Valuta for sikkerhedsstillelse |
Statisk |
Liste |
I feltet bør valutaen for vurderingssummen, jf. »Værdi af sikkerhedsstillelse«, angives. |
|
Antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet |
Dynamisk |
Numerisk |
Det samlede antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet. Antallet bør afspejle det i denne fil indsendte antal indberetninger vedrørende sikkerheden for lånet. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Data på værdipapir- eller obligationsniveau |
|||
|
Indberetningsdato |
Dynamisk |
Dato |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. |
|
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
|
Træk på likviditetsfacilitet |
Dynamisk |
J/N |
I tilfælde af at transaktionen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato. |
|
Data på sikkerhedsniveau |
|||
|
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a. restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen. |
|
Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«) |
Dynamisk |
Numerisk |
Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende lån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for lånets hovedstol (dvs. faktisk saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«. |
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
|
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
|
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Trancheniveau |
|||
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv. |
|
»International securities identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver klasse af SMV i henhold til standarder fastlagt af »International Standards Organisation« (»ISIN«) eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed. |
|
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
Dato |
Den periodiske dato, hvor den sidste betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
|
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
Dato |
Den sidste periodiske dato, hvor en betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted. |
|
Obligationernes valuta |
Statisk |
Tekst |
Den valuta, hvori obligationerne er denomineret. |
|
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af obligationer. |
|
Officiel udløbsdato |
Statisk |
Dato |
Den dato, før hvilken en bestemt tranche af obligationer skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
Dato |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
BILAG IV
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i billån
AKTIVER:
|
Feltnavn |
Statisk/Dynamisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Referencedatoen for de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv. |
|
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
|
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Entydig identifikator for hvert administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet eller leasingen. |
|
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på backup-administratoren. |
|
Oplysninger på lån- eller leasingniveau |
|||
|
Lån- eller leasingidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for lånet eller leasingarrangementet. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån eller udbød det oprindelige leasingarrangement. |
|
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for låntageren eller leasingtageren. |
|
Koncernselskabsidentifikator |
Dynamisk |
Tekst |
Den entydige koncernselskabsidentifikator, som identificerer låntagerens øverste moderselskab. |
|
Lånets eller leasingposternes denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori lånet eller leasingposterne er denomineret. |
|
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status. |
|
Primær indkomst |
Statisk |
9(11).99 |
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst. |
|
Valuta for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori indkomsten er denomineret. |
|
Tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen. |
|
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
|
Geografisk område |
Statisk |
Liste |
Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen. |
|
Stiftelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for det oprindelige låns ydelse eller leasingforholdets ikrafttræden. |
|
Lånets eller leasingforholdets forventede udløbsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den forventede udløbsdato for lånet eller leasingforholdet. |
|
Lånets oprindelige løbetid eller den oprindelige leasingperiode |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige aftalte løbetid eller leasingperiode (antal måneder.) |
|
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev overført til SPV'et. |
|
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
9(11).99 |
Låntagers saldo for lånets hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen. |
|
Aktuel saldo for hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Låntagers saldo for lånet eller diskonteret leasingbalance pr. puljens skæringsdato. Denne bør omfatte alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel omkostninger er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå. |
|
Planlagt, skyldig betaling |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt). |
|
Planlagt betalingshyppighed |
Dynamisk |
Liste |
Den planlagte betalingshyppighed. |
|
Udbetalingsbeløb |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.). |
|
Oprindelig belåningsprocent |
Statisk |
9(3).99 |
Køretøjets belåningsprocent ved stiftelsen eventuelt afrundet til nærmeste 5 %. |
|
Produkttype |
Statisk |
Liste |
Produkttypen. |
|
Pris ved købsoption |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets ophør eller lånets udløb for at erhverve ejendomsretten til køretøjet. |
|
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
9(2).99 |
Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for lånet eller leasingforholdet. |
|
Aktuel rente- eller diskonteringssats |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). |
|
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
|
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle renteforskel (%) for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rente- eller diskonteringssats. For variabelt forrentede lån svarer denne til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen. |
|
Diskonteringssats |
Statisk |
9(4).9(5) |
Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). |
|
Bilfabrikant |
Statisk |
Tekst |
Varemærke for fabrikanten af køretøjet. |
|
Bilmodel |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen for bilmodellen. |
|
Ny eller brugt bil |
Statisk |
Liste |
Køretøjets tilstand ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse. |
|
Oprindelig restværdi af køretøj |
Statisk |
9(11).99 |
Den skønnede restværdi af køretøjet pr. dato for lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse. Svaret kan afrundes. |
|
Securitiseret restværdi |
Statisk |
9(11).99 |
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Svaret kan afrundes. |
|
Opdateret restværdi af køretøj |
Dynamisk |
9(11).99 |
Seneste skønnede restværdi af køretøj ved aftalens udløb. Svaret kan afrundes. |
|
Dato for ajourført restværdi af køretøj |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, angives datoen for den oprindelige vurdering. |
|
Kundetype |
Statisk |
Liste |
Kundens juridiske form. |
|
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Sædvanlig betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
|
Dato for fjernelse fra pulje |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure. |
|
Loft for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades. |
|
Minimum for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades. |
|
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den aktuelle restancesaldo |
|
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
9(5).99 |
Antallet af måneder, lånet eller leasingforholdet er i restance pr. puljens skæringsdato. |
|
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for misligholdelse. |
|
Misligholdt bruttobeløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Misligholdt bruttobeløb på denne konto. |
|
Salgspris |
Dynamisk |
9(11).99 |
|
|
Tab ved salg |
Dynamisk |
9(11).99 |
Misligholdt bruttobeløb minus salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger. |
|
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet. |
|
Restværditab |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab. |
|
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Oplysninger på obligationsniveau |
|||
|
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret. |
|
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
|
Måltal for alle reservekonti nået? Saldo |
Dynamisk |
J/N |
Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået? |
|
Træk på likviditetsfacilitet? |
Dynamisk |
J/N |
Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato? |
|
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
|
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. |
|
Fordringsmasse solgt til SPV'et |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant). |
|
Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta. |
|
Samlede inddrevne beløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af inddrevne beløb siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta. |
|
Slutdato for revolverende periode |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede. |
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
|
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
|
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Oplysninger på trancheniveau |
|||
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv. |
|
»International Securities Identification Number« |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
|
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori denne tranche er denomineret. |
|
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for denne bestemte tranche. |
|
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
|
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed renter forfalder til betaling for denne tranche. |
BILAG V
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i forbrugslån
AKTIVER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til. |
|
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
|
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet. |
|
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på backup-administrator. |
|
Oplysninger på lånniveau |
|||
|
Lånidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for et bestemt lån i puljen. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som ydede det oprindelige lån. |
|
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for en låntager. Denne skal krypteres for at sikre låntagerens anonymitet (dvs. faktisk identifikation må ikke kunne finde sted). |
|
Lånets denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Lånets denomineringsvaluta. |
|
Samlet lånemaksimum |
Dynamisk |
9(11).99 |
For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — det maksimale lånebeløb, som kan udestå. |
|
Slutdato for revolverende periode for lån |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode. |
|
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status. |
|
Primær indkomst |
Statisk |
9(11).99 |
Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter). Bør afrundes til nærmeste 1 000 enheder. |
|
Valuta for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori indkomsten er denomineret. |
|
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
|
Geografisk område |
Statisk |
Liste |
Området, hvor låntager har sit hjemsted. |
|
Stiftelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for det oprindelige låns ydelse. |
|
Forventet udløbsdato for lån |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Lånets forventede udløbsdato. |
|
Oprindelig løbetid |
Statisk |
Numerisk |
Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder). |
|
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet blev overført til SPV'et. |
|
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
9(11).99 |
Den oprindelige saldo for lånets hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen. |
|
Aktuel saldo for hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Saldoen for lånets hovedstol pr. puljens skæringsdato. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder. |
|
Planlagt, skyldig betaling |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt). |
|
Planlagt betalingshyppighed |
Dynamisk |
Liste |
Betalingshyppigheden. |
|
Afdragsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales. |
|
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
9(2).99 |
Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen. |
|
Aktuel rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Den aktuelle rentesats (%) gældende for lånet. Procenttegn udelades. |
|
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
|
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle renteforskel (%) for lånet. For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats. |
|
Antal låntagere |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af låntagere for lånet. |
|
Tilladt andel af ekstraordinære afdrag |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den maksimale procentdel af saldoen, der på årsbasis må erlægges i form af ekstraordinære afdrag, uden at det medfører bøde. Procenttegn udelades. |
|
Gebyr for ekstraordinære afdrag |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den procentdel af saldoen, som skal erlægges i form at et gebyr, hvis grænsen for ekstraordinære afdrag overskrides. Procenttegn udelades. |
|
Kundetype |
Statisk |
Liste |
Kundetypen ved stiftelsen. |
|
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
|
Dato for fjernelse fra pulje |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor lånet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure. |
|
Lønmodtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager? |
|
Loft for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
|
Minimum for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
|
Resultatoplysninger |
|||
|
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt. |
|
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
9(5).99 |
Antallet af måneder, lånet er i restance pr. puljens skæringsdato. |
|
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for misligholdelse. |
|
Misligholdt bruttobeløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Misligholdt bruttobeløb på denne konto. |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger. |
|
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet. |
|
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
|
Kapitaliseret restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af kapitaliserede restancer til dato. |
|
Dato for seneste kapitalisering af restancer |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende denne konto. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
||||
|
Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau |
|||||||
|
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret. |
||||
|
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
||||
|
Måltal for alle reservekonti nået? |
Dynamisk |
J/N |
Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået? |
||||
|
Træk på likviditetsfacilitet? |
Dynamisk |
J/N |
Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato? |
||||
|
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
||||
|
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. Dette omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:
|
||||
|
Fordringsmasse solgt til SPV'et |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant). |
||||
|
Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta. |
||||
|
Samlede inddrevne beløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af inddrevne beløb i puljen siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta. |
||||
|
Slutdato for revolverende periode |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede. |
||||
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||||||
|
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
||||
|
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
||||
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Oplysninger på trancheniveau |
|||
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv. |
|
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
|
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori tranchen er denomineret. |
|
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for denne bestemte tranche. |
|
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
|
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche. |
BILAG VI
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i kreditkortlån
AKTIVER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til. |
|
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator, f.eks. Master Issuer plc, eller SPV 2012-1 plc. |
|
Administrators navn |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den enhed, som administrerer kontoen. |
|
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på backup-administratoren. |
|
Sælger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Sælgers navn. |
|
Transaktionstype |
Statisk |
Liste |
Standalone, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist eller andre. |
|
Oplysninger på lånniveau |
|||
|
Kontoidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for en bestemt konto i puljen; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den långiver, som åbnede kontoen. Hvis denne er ukendt, angives sælger. |
|
Låntageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for en bestemt låntager; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen. Denne kan svare til kontoidentifikatoren. |
|
Fordringens denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, i hvilken fordringen er denomineret. |
|
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor kontoen blev overført til puljen. |
|
Låntagers beskæftigelsesstatus |
Statisk |
Liste |
Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status |
|
Valuta for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori den primære indkomst er denomineret. |
|
Dokumentation for primær indkomst |
Statisk |
Liste |
Dokumentationen for den primære indkomst. |
|
Geografisk område |
Dynamisk |
Liste |
Området, hvor låntager har sit hjemsted. |
|
Lønmodtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager eller hos sælger? |
|
Kontoåbningsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor kontoen blev åbnet. |
|
Samlet saldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen. |
|
Samlet kreditramme |
Dynamisk |
9(11).99 |
Låntagers kreditramme for kontoen. |
|
Planlagt betalingshyppighed |
Dynamisk |
Liste |
Med hvilken minimumshyppighed er låntager forpligtet til at foretage indbetalinger, hvis denne har et udestående? |
|
Næste minimumsindbetaling i henhold til aftale |
Dynamisk |
9(11).99 |
Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager. |
|
Aktuelt, sammenvejet afkast |
Dynamisk |
9(3).99 |
Det samlede vejede gennemsnitlige afkast inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast) i procent. |
|
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
|
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
|
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt. |
|
Kapitaliseret restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af kapitaliserede restancer til dato. |
|
Dato for seneste kapitalisering af restancer |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende dette kort. |
|
Antal dage i restance |
Dynamisk |
Numerisk |
Antallet af måneder, kontoen er i restance pr. puljens skæringsdato. |
|
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
|
Dato for omklassificering (»charge off«) |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for misligholdelse. |
|
Oprindeligt omklassificeret beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den samlede saldo på kontoen på datoen for dennes omklassificering. |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb — kun relevant for omklassificerede konti. For ikke-omklassificerede konti angives 0. |
OPLYSNINGER OM PULJE OG OBLIGATIONER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Data på sikkerhedsniveau (udfyldes af alle strukturer) |
|||
|
Omklassificeret bruttobeløb i perioden |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til transaktionsdefinition eller långivers sædvanlige praksis. |
|
Periodens inddrevne beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Inddrevne bruttobeløb modtaget i perioden. |
|
Restancer 30-59 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
|
Restancer 60-89 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
|
Restancer 90-119 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%) |
|
Restancer 120-149 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
|
Restancer 150-179 dage % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
|
Restancer 180 dage og derover % |
Dynamisk |
9(3).99 |
På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%). |
|
Udvanding |
Dynamisk |
9(11).99 |
Periodens samlede fald i udestående fordringer vedrørende hovedstol, dvs. inkl. krav i forbindelse med bedrageri. |
|
Opkrævning af indtægter i perioden |
Dynamisk |
9(11).99 |
Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter. |
|
Opkrævning af hovedstol i perioden |
Dynamisk |
9(11).99 |
Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol. |
|
Udløsende hændelse indtrådt? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse, som stadig er udestående, f.eks. en tilbagebetalingshændelse eller en udløsende hændelse som følge af initiativtagerens kreditvurdering eller status eller som følge af værdien af restancer, afkast, udvanding, misligholdelse etc.? |
|
SPV'ets størrelse — værdi |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af alle fordringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato. |
|
SPV'ets størrelse — antal konti |
Dynamisk |
9(11).99 |
Antallet af konti, over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato. |
|
SPV'ets størrelse — værdi — alene hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af alle fordringer (alene hovedstol), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato. |
|
Obligationssaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved fordringerne i trust-instituttet eller SPV'et. |
|
Overdragers interesse, % |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den faktiske overdragers interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. |
|
Beløb for mer-spread |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det overskydende beløb efter obligationsrenter og opfyldning af eventuelle reservekonti. |
|
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. |
|
Oplysninger på serieniveau (kun for master trust-institutter) |
|||
|
Seriebetegnelse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust. |
|
Investors interesse i denne serie ved periodens udgang, % |
Dynamisk |
9(3).9(5) |
Investors interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel. |
|
Indtægter allokeret til denne serie |
Dynamisk |
9(11).99 |
Indtægter allokeret til denne serie fra trust-instituttet. |
|
Beløb for mer-spread |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det overskydende beløb efter fuldstændig anvendelse af periodens opkrævninger til dækning af udstederens forpligtelser i henhold til indtægts-vandfaldet i henhold til transaktionsdokumenterne. |
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
|
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
|
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Oplysninger på trancheniveu (kun for serier) |
|||
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 2012, klasse A1a osv. |
|
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma. |
|
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori tranchen er denomineret. |
|
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til prospektet eller de endelige vilkår, som gælder for denne bestemte tranche. |
|
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
|
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne bestemte tranche. |
|
Seriebetegnelse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust. Hvis der tale om en enkelt serie, benyttes puljeidentifikator. |
BILAG VII
Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i leasingaftaler med private eller virksomheder
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Handelsspecifikke oplysninger |
|||
|
Puljens skæringsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til. |
|
Puljeidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn. |
|
Administrators navn |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Administratorens navn. |
|
Backup-administrators navn |
Dynamisk |
Tekst |
Navnet på backup-administratoren. |
|
Oplysninger på leasingniveau |
|||
|
Leasingidentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for hvert leasingforhold, som bør krypteres for at sikre anonymitet. Leasingidentifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid. |
|
Initiativtager |
Statisk |
Tekst |
Den långiver, som udbød det oprindelige leasingarrangement. Såfremt den oprindelige initiativtager er ukendt, f.eks. i tilfælde af sammenslutninger, angives navnet på sælger. |
|
Leasingtageridentifikator |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige identifikator for hver leasingtager, som bør krypteres (og ikke vise det rigtige navn) for at sikre anonymitet — skal muliggøre identifikation af leasingtagere med flere leasingforhold i puljen. |
|
Koncernselskabsidentifikator |
Dynamisk |
Tekst/Numerisk |
Den entydige koncernselskabsidentifikator. |
|
Leasingposternes denomineringsvaluta |
Statisk |
Liste |
Leasingposternes denomineringsvaluta. |
|
Land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor leasingtager har sit faste driftssted. |
|
Geografisk område |
Statisk |
Liste |
Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen. |
|
Leasingtagers juridiske form/virksomhedstype |
Statisk |
Liste |
Leasingtagers juridiske form. |
|
Låntagers Basel III-segment |
Statisk |
Liste |
Selskab (1). |
|
Låntagertilknytning til initiativtager? |
Statisk |
J/N |
Er låntager tilknyttet initiativtageren? |
|
Syndikeret? |
Statisk |
J/N |
Er der tale om et syndikeret leasingarrangement? |
|
Bankintern kreditvurdering |
Dynamisk |
99(3).99 |
Bankintern år 1-sandsynlighed for misligholdelse. |
|
Seneste interne kreditvurdering af låntager |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for den seneste interne vurdering af låntager jf. »bankintern kreditvurdering.« |
|
Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse |
Dynamisk |
9(3).99 |
Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. Procenttegn udelades. |
|
NACE-kode for branche |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
NACE-koden for låntagers branche. |
|
Subsidieret? |
Dynamisk |
J/N |
Er leasingarrangementet subsidieret (efter bedste overbevisning)? |
|
Dato for fjernelse fra pulje |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, udløb af leasingperiode, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure. |
|
Leasingkarakteristika |
|||
|
Dato for leasingforholdets indgåelse |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for leasingforholdets indgåelse. |
|
Udløbsdato for leasingforholdet |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den forventede dato for leasingforholdets udløb. |
|
Dato for overførsel til pulje |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Den dato, hvor leasingarrangementet blev overført til SPV'et. For alle leasingarrangementer i puljen pr. puljens skæringsdato. |
|
Leasingperiode |
Statisk |
99(4).99 |
Den oprindelige, aftalte periode (antal måneder). |
|
Oprindelig saldo for hovedstolen |
Statisk |
9(11).99 |
Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse. |
|
Aktuel saldo for hovedstol |
Dynamisk |
9(11).99 |
Saldoen for hovedstolen (eller den diskonterede) leasingbalance pr. puljens skæringsdato inkl. alle beløb, som er blevet tillagt leasingsaldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen. |
|
Securitiseret restværdi |
Statisk |
9(11).99 |
Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. |
|
Afdragsmetode |
Statisk |
Liste |
Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales. |
|
Betalingshyppighed for afdrag |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
|
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne. |
|
Skyldig betaling |
Dynamisk |
9(11).99 |
Den næste periodiske, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt). |
|
Pris ved købsoption |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i feltet »Securitiseret restværdi« omhandlede betaling. |
|
Udbetalingsbeløb |
Statisk |
9(11).99 |
Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.). |
|
Tilbagebetalingstype |
Dynamisk |
Liste |
Tilbagebetalingstypen. |
|
Betalingsmetode |
Dynamisk |
Liste |
Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling). |
|
Produkttype |
Statisk |
Liste |
Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner. |
|
Opdateret restværdi af aktiv |
Dynamisk |
9(11).99 |
Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Svaret kan afrundes. |
|
Dato for ajourført restværdi af aktiv |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over aktivets restværdi. |
|
Rentesats |
|||
|
Rentetilpasningsinterval |
Statisk |
9(2).99 |
Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen. |
|
Aktuel rente- eller diskonteringssats |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle rentesats (%) eller diskonteringssats gældende for leasingforholdet. |
|
Aktuel basis for rentesats |
Dynamisk |
Liste |
Den aktuelle basis for rentesatsen. |
|
Aktuel renteforskel |
Dynamisk |
9(4).9(5) |
Den aktuelle renteforskel for leasingforholdet. |
|
Diskonteringssats |
Statisk |
9(4).9(5) |
Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et. |
|
Loft for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et loft over renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
|
Minimum for rentesats |
Dynamisk |
9(4).9(8) |
Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her. |
|
Resultatoplysninger |
|||
|
Restancesaldo |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktuel restancesaldo. Restancer defineres som: Samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen. |
|
Antal måneder i restance |
Dynamisk |
9(5).99 |
Antallet af måneder, leasingforholdet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition. |
|
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition. |
|
Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet i henhold til Basel III-definition |
Dynamisk |
J/N |
Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition. |
|
Årsag til misligholdelsen (Basel III-definition) |
Dynamisk |
Liste |
Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel III-definition. |
|
Dato for misligholdelse |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for leasingforholdets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition. |
|
Misligholdt beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb. |
|
Samlet inddrevet beløb |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger. |
|
Allokeret tab |
Dynamisk |
9(11).99 |
De allokerede tab til dato. |
|
Indfrielsesdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte leasingforhold var afsluttet. |
|
Dato for tabets allokering |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for tabets allokering. |
|
Kontostatus |
Dynamisk |
Liste |
Aktuel kontostatus. |
|
Restancer seneste måned |
Dynamisk |
9(11).99 |
Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1. |
|
Restancer to måneder tilbage |
Dynamisk |
9(11).99 |
Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2. |
|
Retssager |
Dynamisk |
J/N |
Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«). |
|
Salgspris |
Dynamisk |
9(11).99 |
Pris opnået ved salg af aktivet i tilfælde af tvangsauktion angivet i samme valuta som leasingposterne. |
|
Tab ved salg |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det samlede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen). |
|
Restværditab |
Dynamisk |
9(11).99 |
Det i forbindelse med aktivets tilbagelevering opståede restværditab. |
|
Sikkerhed |
|||
|
Aktivets land |
Statisk |
Liste |
Landet, hvor aktivet har sit hjemsted. |
|
Aktivets fabrikant |
Statisk |
Tekst |
Fabrikantens navn. |
|
Betegnelse for aktivet/model |
Statisk |
Tekst |
Betegnelsen for aktivet/modellen. |
|
Nyt eller brugt aktiv |
Statisk |
Liste |
Aktivets tilstand ved leasingforholdets indgåelse. |
|
Oprindelig restværdi af aktiv |
Statisk |
9(11).99 |
Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse. |
|
Aktivtype |
Statisk |
Liste |
Aktivtypen. |
|
Oprindelig vurderingssum |
Statisk |
9(11).99 |
Aktivets vurderingssum ved leasingforholdets indgåelse. |
|
Oprindelig vurderingstype |
Statisk |
Liste |
Vurderingstypen ved leasingforholdets indgåelse. |
|
Dato for oprindelig vurdering |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse. |
|
Ajourført vurderingssum |
Dynamisk |
9(11).99 |
Aktivets seneste vurderingssum |
|
Ajourført vurderingstype |
Dynamisk |
Liste |
Vurderingstypen på datoen for aktivets seneste vurdering. |
|
Ajourført vurderingsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Dato for aktivets seneste vurdering Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau |
|||
|
Indberetningsdato |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret. |
|
Udsteder |
Statisk |
Tekst |
Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant). |
|
Måltal for alle reservekonti nået? |
Dynamisk |
J/N |
Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået? |
|
Træk på likviditetsfacilitet? |
Dynamisk |
J/N |
Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato? |
|
Mål/forholdstal ved udløsende hændelse? |
Dynamisk |
J/N |
Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? |
|
Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) |
Dynamisk |
9(3).99 |
Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. |
|
Fordringsmasse solgt til SPV'et |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant). |
|
Samlet misligholdt bruttobeløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta. |
|
Samlet inddrevet beløb — pulje |
Dynamisk |
9(11).99 |
Summen af inddrevne beløb siden lukning i den pågældende valuta. |
|
Slutdato for revolverende periode |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM |
Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede. |
|
Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning |
|||
|
Kontaktpunkt |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne. |
|
Kontaktoplysninger |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Telefonnummer og e-mailadresse. |
OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:
|
Feltnavn |
Dynamisk/Statisk |
Datatype |
Definition og kriterier |
|
Oplysninger på trancheniveau |
|||
|
Betegnelse for obligationsklasse |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1a osv. |
|
»International Securities Identification«-nummer |
Statisk |
Tekst/Numerisk |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. |
|
Dato for rentebetaling |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Dato for betaling af afdrag |
Dynamisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche. |
|
Obligationernes valuta |
Statisk |
Liste |
Den valuta, hvori tranchen er denomineret. |
|
Referencesats |
Statisk |
Liste |
Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet gældende for denne bestemte tranche af obligationer. |
|
Officiel udløbsdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse. |
|
Obligationsudstedelsesdato |
Statisk |
ÅÅÅÅ-MM-DD |
Datoen for obligationernes udstedelse. |
|
Betalingshyppighed for renter |
Statisk |
Liste |
Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche. |
BILAG VIII
Investorrapport
Investorrapporten skal indeholde oplysninger om:
|
a) |
aktivets resultater |
|
b) |
en detaljeret fordeling af betalingsstrømme |
|
c) |
en liste over alle udløsende hændelser for transaktionen og disses status |
|
d) |
en liste over alle modparter, som er involveret i en transaktion, disses rolle og kreditvurderinger |
|
e) |
detaljerede oplysninger om likvide midler tilført transaktionen af initiativtageren/sponsor eller enhver anden støtte til transaktionen, herunder træk på eller udnyttelse af likviditets- eller kreditstøtte og støtte fra tredjepart |
|
f) |
beløb til kredit for aftaler om garanteret afkast og andre bankkonti |
|
g) |
detaljerede oplysninger om swaps (f.eks. satser, betalinger og nominelle beløb) og andre hedgingordninger vedrørende transaktionen, herunder anden sikkerhedsstillelse |
|
h) |
definitioner af centrale termer (såsom restancer, misligholdelse og ekstraordinære afdrag) |
|
i) |
identifikatorer for juridiske enheder, ISIN-nr. og andre identifikationsnumre for værdipapirer eller enheder anvendt af udsteder og det strukturerede finansielle instrument samt |
|
j) |
kontaktoplysninger for den enhed, som udarbejder investorrapporten. |
