3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/315 |
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1227
af 12. november 2019
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 7, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder. |
(2) |
Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk. |
(3) |
Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2). |
(4) |
ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Skemaer til STS-meddelelse
1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 (3), indberettes ved hjælp af skemaet i bilag I til denne forordning.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 1, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag II til denne forordning.
3. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), og artikel 1, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag III til denne forordning.
4. Hvis de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, ikke foreligger eller ikke kræves som følge af de overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) 2017/2402, meddeles følgende i det eller de relevante felter i bilagene til denne forordning: »Ikke relevant som følge af overgangsbestemmelser«.
5. De oplysninger, der omhandles i denne artikel, indgives i elektronisk og maskinlæsbar form.
6. De supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/1226, medtages i feltet »Udfyldes« i bilag I-III til nærværende forordning.
Artikel 2
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 285 i denne EUT).
BILAG I
Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»korrekt«— Y »forkert«— N |
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
STS-meddelelsesskema til ikke-ABCP-securitiseringer
FELTKODE |
FELTNAVN |
UDFYLDES |
FELTFORMAT |
STSS0 |
Første kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS1 |
Instrumentidentifikationskode |
|
{ISIN} |
STSS2 |
LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver |
|
{LEI} |
STSS3 |
Meddelelsesidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS4 |
Unik identifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS5 |
Prospektidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS6 |
Securitiseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS7 |
Securitiseringens navn |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS8 |
Hjemland |
|
{COUNTRYCODE_2} |
STSS9 |
Securitiseringsklassifikation |
|
{LIST} |
STSS10 |
Type underliggende eksponeringer |
|
{LIST} |
STSS11 |
Udstedelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
STSS12 |
Meddelelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
STSS13 |
Godkendt tredjepart |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS14 |
Godkendt tredjepart (navn og hjemland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSS15 |
Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS16 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS17 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU |
|
{Y/N} |
STSS18 |
Bekræftelse af långivningskriterierne |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS19 |
Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS20 |
Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS21 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS22 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS23 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS24 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS25 |
Erklæringer og garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS26 |
Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS27 |
Aktivernes homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
STSS28 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS29 |
Bevillingsstandardens forsvarlighed |
|
{ALPHANUM} |
STSS30 |
Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise |
|
{ALPHANUM} |
STSS31 |
Misligholdte aktiver |
|
{ALPHANUM} |
STSS32 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS33 |
Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver. |
|
{ALPHANUM} |
STSS34 |
Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse |
|
{LIST} |
STSS35 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS36 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS37 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS38 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS39 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS40 |
Intet kontantbeløb tilbageholdes |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS41 |
Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS42 |
Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS43 |
Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS44 |
Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS45 |
Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS46 |
Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS47 |
Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS48 |
Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS49 |
Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS50 |
Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS51 |
Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS52 |
Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS53 |
Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS54 |
Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller |
|
{ALPHANUM} |
STSS55 |
Klare og konsekvente definitioner (problemlån) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS56 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS57 |
Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS58 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS59 |
Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS60 |
»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS61 |
Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS62 |
Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
BILAG II
Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»korrekt«— Y »forkert«— N |
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
STS-meddelelsesskema til ABCP-securitiseringer
FELTKODE |
FELTNAVN |
UDFYLDES |
FELTFORMAT |
STSAT0 |
Første kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT1 |
Instrumentidentifikationskode |
|
{ISIN} |
STSAT2 |
LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver |
|
{LEI} |
STSAT3 |
Meddelelsesidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT4 |
Unik identifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT5 |
Prospektidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT6 |
Securitiseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT7 |
Securitiseringens navn |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT8 |
Hjemland |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT9 |
Securitiseringstype |
|
{LIST} |
STSAT10 |
Type underliggende eksponeringer |
|
{LIST} |
STSAT11 |
Udstedelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
STSAT12 |
Meddelelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
STSAT13 |
Godkendt tredjepart |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT14 |
Godkendt tredjepart (navn og hjemland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSAT15 |
Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT16 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT17 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU |
|
{Y/N} |
STSAT18 |
Bekræftelse af långivningskriterierne |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT19 |
Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT20 |
Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT21 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT22 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT23 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT24 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT25 |
Erklæringer og garantier |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT26 |
Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT27 |
Ingen resecuritisering |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT28 |
Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer |
|
{ALPHANUM} |
STSAT29 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT30 |
Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver |
|
{ALPHANUM} |
STSAT31 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT32 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT33 |
Derivater i underliggende eksponeringer |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT34 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT35 |
Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT36 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT37 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT38 |
Aktivernes homogenitet |
|
{ALPHANUM} |
STSAT39 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT40 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT41 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT42 |
Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT43 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT44 |
Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT45 |
Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT46 |
Bevillingsstandardernes forsvarlighed |
|
{ALPHANUM} |
STSAT47 |
Sælgers ekspertise |
|
{ALPHANUM} |
STSAT48 |
Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet |
|
{ALPHANUM} |
STSAT49 |
Pligter relateret til securitiseringsdeltagere |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT50 |
Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT51 |
Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT52 |
Det eksponeringsleverende instituts robusthed |
|
{ALPHANUM-1000} |
BILAG III
Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
SYMBOL |
DATATYPE |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Op til n alfanumeriske tegn |
Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumeriske tegn |
Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumeriske tegn |
3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent). |
{DATEFORMAT} |
ISO 8601-datoformat |
Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD |
{Y/N} |
1 alfanumerisk tegn |
»korrekt«— Y »forkert«— N |
{ISIN} |
12 alfanumeriske tegn |
ISIN-kode i henhold til ISO 6166 |
{LEI} |
20 alfanumeriske tegn |
Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442 |
STS-meddelelsesskema til ABCP-program
FELTKODE |
FELTNAVN |
UDFYLDES |
FELTFORMAT |
STSAP0 |
Første kontaktpunkt |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP1 |
Instrumentidentifikationskode |
|
{ISIN} |
STSAP2 |
Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode |
|
{LEI} |
STSAP3 |
Meddelelsesidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP4 |
Unik identifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP5 |
Prospektidentifikator |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP6 |
Securitiseringsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP7 |
ABCP-programmets navn |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP8 |
Hjemland |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP9 |
Instrumentklassifikation |
|
{LIST} |
STSAP10 |
Udstedelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
STSAP11 |
Meddelelsesdato |
|
{DATEFORMAT} |
STSAP12 |
Godkendt tredjepart |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP13 |
Godkendt tredjepart (navn og hjemland) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSAP14 |
Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP15 |
STS-status |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP16 |
Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP17 |
Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP18 |
Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP19 |
Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP20 |
Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau) |
|
{LIST} |
STSAP21 |
Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP22 |
Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP23 |
ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP24 |
Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene |
|
{ALPHANUM} |
STSAP25 |
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP26 |
Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP27 |
Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP28 |
Ingen call-optioner |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP29 |
Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret |
|
{ALPHANUM} |
STSAP30 |
Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP31 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP32 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP33 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP34 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP35 |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP36 |
Administrationsselskabets ekspertise |
|
{ALPHANUM} |