EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0451R(01)

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 af 17. december 2020 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår institutters indberetning med henblik på tilsyn og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (EUT L 97 af 19.3.2021)

OJ L 136, 21.4.2021, p. 328–377 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/corrigendum/2021-04-21/oj

21.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/328


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 af 17. december 2020 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår institutters indberetning med henblik på tilsyn og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 97 af 19. marts 2021 )

På side 1468 læses bilag XII således:

»BILAG XII

INDBERETNING OM NET STABLE FUNDING RATIO

LIKVIDITETSSKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

NSFR

80

C 80.00

KRÆVET STABIL FINANSIERING

81

C 81.00

TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

FORENKLET NSFR

82

C 82.00

FORENKLET KRÆVET STABIL FINANSIERING

83

C 83.00

FORENKLET TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

OVERSIGT OVER NSFR

84

C 84.00

OVERSIGT OVER NSFR


C 80.00 - NSFR - KRÆVET STABIL FINANSIERING

Valuta

 

Værdi

RSF-standardfaktor

Anvendt RSF-faktor

Krævet stabil finansiering

Ikke-HQLA efter løbetid

HQLA

Ikke-HQLA efter løbetid

HQLA

Ikke-HQLA efter løbetid

HQLA

< 6 måneder

≥ 6 måneder til < 1 år

≥ 1 år

< 6 måneder

≥ 6 måneder til < 1 år

≥ 1 år

< 6 måneder

≥ 6 måneder til < 1 år

≥ 1 år

Række

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

KRÆVET STABIL FINANSIERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Kontanter, reserver og HQLA-eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

50 %

50 %

50 %

50 %

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0070

1.1.2

Andre ikke-HQLA-eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0080

1.2

RSF fra likvide aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.1

Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.2.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

0110

1.2.1.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0120

1.2.1.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0130

1.2.2

Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.2.2.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

0150

1.2.2.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0160

1.2.2.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0170

1.2.3

På niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

7 %

 

 

 

 

 

0190

1.2.3.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0200

1.2.3.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0210

1.2.4

Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 12 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.4.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

12 %

 

 

 

 

 

0230

1.2.4.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0240

1.2.4.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0250

1.2.5

Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.5.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

0270

1.2.5.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0280

1.2.5.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0290

1.2.6

Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0320

1.2.6.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0330

1.2.7

Securitiseringer på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.7.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

0350

1.2.7.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0360

1.2.7.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0370

1.2.8

Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

1.2.8.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

30 %

 

 

 

 

 

0390

1.2.8.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0400

1.2.8.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0410

1.2.9

Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.2.9.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

35 %

 

 

 

 

 

0430

1.2.9.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0440

1.2.9.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.2.10

Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

1.2.10.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

 

 

40 %

 

 

 

 

 

0470

1.2.10.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0480

1.2.10.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0490

1.2.11

Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

1.2.11.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0510

1.2.11.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0520

1.2.12

Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.2.12.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

 

0540

1.2.12.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0550

1.2.13

HQLA'er, der er behæftede for en restløbetid på et år eller mere i en sikkerhedspulje

 

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

0560

1.3

RSF fra andre værdipapirer end likvide aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

1.3.1

Ikke-HQLA-værdipapirer og børsnoterede aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.3.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0590

1.3.1.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0600

1.3.2

Ikke-HQLA-, ikkebørsnoterede aktier

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0610

1.3.3

Ikke-HQLA-værdipapirer, der er behæftede for en restløbetid på et år eller mere i en sikkerhedspulje

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0620

1.4

RSF fra lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

1.4.1

Transaktionsrelaterede indskud

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.2

Værdipapirfinansieringstransaktioner med finansielle kunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

1.4.2.1

Sikret ved aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.2.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0670

1.4.2.1.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.2.1.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0690

1.4.2.2

Sikret ved andre aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.4.2.2.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

5 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0710

1.4.2.2.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0720

1.4.2.2.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0730

1.4.3

Andre lån og forskud til finansielle kunder

 

 

 

 

10 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0740

1.4.4

Aktiver, der er behæftede for en restløbetid på et år eller mere i en sikkerhedspulje

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0750

1.4.5

Lån til andre ikkefinansielle kunder end centralbanker, når lånene er tildelt en risikovægt på 35 % eller mindre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

1.4.5.0.1

heraf, pant i beboelsesejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.4.5.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0780

1.4.5.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0790

1.4.5.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0800

1.4.6

Andre lån til andre ikkefinansielle kunder end centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.4.6.0.1

heraf, pant i beboelsesejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

1.4.6.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0830

1.4.6.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0840

1.4.7

Balanceførte handelsfinansieringsprodukter

 

 

 

 

10 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0850

1.5

RSF fra indbyrdes afhængige aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

1.5.1

Centrale regulerede opsparingsprodukter

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0870

1.5.2

Støttelån og kredit- og likviditetsfaciliteter

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0880

1.5.3

Berettigede dækkede obligationer

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0890

1.5.4

Derivatclearing for kunder

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0900

1.5.5

Andre

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0910

1.6

RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.7

RSF fra derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

1.7.1

Krævet stabil finansiering for derivatforpligtelser

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.7.2

NSFR-derivataktiver

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

1.7.3

Stillet initialmargin

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0960

1.8

RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0970

1.9

RSF fra andre aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.9.1

Fysisk handlede råvarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

1.9.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

 

1000

1.9.1.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

1010

1.9.2

Tilgodehavender på handelsdatoen

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.9.3

Misligholdte aktiver

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1030

1.9.4

Andre aktiver

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1040

1.10

RSF fra ikkebalanceførte poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.10.1

Bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.10.2

Bevilgede faciliteter

 

 

 

 

5 %

5 %

5 %

 

 

 

 

 

 

1070

1.10.3

Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter

 

 

 

 

5 %

7.5 %

10 %

 

 

 

 

 

 

1080

1.10.4

Misligholdte ikkebalanceførte poster

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1090

1.10.5

Andre ikkebalanceførte eksponeringer, for hvilke den kompetente myndighed har fastlagt RSF-faktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 81.00 - NSFR - TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

Valuta

Række

ID

Post

Værdi

ASF-standardfaktor

Anvendt ASF-faktor

Tilgængelig stabil finansiering

< 6 måneder

≥ 6 måneder til < 1 år

≥ 1 år

< 6 måneder

≥ 6 måneder til < 1 år

≥ 1 år

< 6 måneder

≥ 6 måneder til < 1 år

≥ 1 år

I alt

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

ASF fra kapitalposter og -instrumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

2.1.1

Egentlig kernekapital

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0040

2.1.2

Hybrid kernekapital

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0050

2.1.3

Supplerende kapital

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0060

2.1.4

Andre kapitalinstrumenter

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0070

2.2

ASF fra detailindskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

2.2.0.1

heraf, detailobligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2.1

Stabile detailindskud

 

 

 

95 %

95 %

100 %

 

 

 

 

0100

2.2.0.2

heraf med en væsentlig dekort for førtidig hævning

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0110

2.2.2

Andre detailindskud

 

 

 

90 %

90 %

100 %

 

 

 

 

0120

2.2.0.3

heraf med en væsentlig dekort for førtidig hævning

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0130

2.3

ASF fra andre ikkefinansielle kunder (bortset fra centralbanker)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.3.0.1

Heraf, værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.3.0.2

Heraf, transaktionsrelaterede indskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

2.3.1

Passiver fra en medlemsstats eller et tredjelands centralregering

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0170

2.3.2

Passiver fra en medlemsstats eller et tredjelands regionale eller lokale myndigheder

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0180

2.3.3

Passiver fra en medlemsstats eller et tredjelands offentlige enheder

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0190

2.3.4

Passiver fra multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0200

2.3.5

Passiver fra ikkefinansielle erhvervskunder

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0210

2.3.6

Passiver fra andelslånekasser, personlige investeringsselskaber og indskudsmæglere

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0220

2.4

ASF fra passiver og bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

2.5

ASF fra finansielle kunder og centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

2.5.0.1

heraf, anfordringsindskud fra netværksmedlem til centralt institut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

2.5.1

Passiver fra ECB eller en medlemsstats centralbank

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0260

2.5.2

Passiver fra et tredjelands centralbank

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0270

2.5.3

Passiver fra finansielle kunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

2.5.3.1

Transaktionsrelaterede indskud

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0290

2.5.3.2

Overskydende transaktionsrelaterede indskud

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0300

2.5.3.3

Andre passiver

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0310

2.6

ASF fra passiver, hvor modparten ikke kan identificeres

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0320

2.7

ASF fra nettoderivatforpligtelser

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0330

2.8

ASF fra indbyrdes afhængige passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

2.8.1

Centrale regulerede opsparingsprodukter

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0350

2.8.2

Støttelån og relevante kredit- og likviditetsfaciliteter

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0360

2.8.3

Berettigede dækkede obligationer

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0370

2.8.4

Derivatclearing for kunder

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0380

2.8.5

Andre

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0390

2.9

ASF fra andre passiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

2.9.1

Forfaldne beløb på handelsdatoen

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0410

2.9.2

Udskudte skatteforpligtelser

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0420

2.9.3

Minoritetsinteresser

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0430

2.9.4

Andre passiver

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 


C 82.00 - NSFR - FORENKLET KRÆVET STABIL FINANSIERING

Valuta

 

Værdi

RSF-standardfaktor

Anvendt RSF-faktor

Krævet stabil finansiering

Ikke-HQLA efter løbetid

HQLA

Ikke-HQLA efter løbetid

HQLA

Ikke-HQLA efter løbetid

HQLA

< 1 år

≥ 1 år

< 1 år

≥ 1 år

< 1 år

≥ 1 år

Række

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

KRÆVET STABIL FINANSIERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Kontanter, reserver og HQLA-eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0040

1.1.2

Andre ikke-HQLA-eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

0 %

100 %

 

 

 

 

 

0050

1.2

RSF fra likvide aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.2.1

Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

0080

1.2.1.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0090

1.2.1.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0100

1.2.2

Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.2.2.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

0120

1.2.2.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0130

1.2.2.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0140

1.2.3

Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 15 %, og aktier eller andele i CIU'er, berettigede til likviditetsdækningsgradhaircuts på 0-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2.3.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

0160

1.2.3.2

Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0170

1.2.3.3

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0180

1.2.4

Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 25 %-35 %, og aktier eller andele i CIU'er, berettigede til likviditetsdækningsgradhaircuts på 30-55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

0200

1.2.4.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0210

1.3

RSF fra andre værdipapirer end likvide aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.3.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0230

1.3.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0240

1.4

RSF fra lån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.4.1

Lån til ikkefinansielle kunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.4.1.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0270

1.4.1.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0280

1.4.2

Lån til finansielle kunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

1.4.2.1

Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år

 

 

 

50 %

100 %

 

 

 

 

 

0300

1.4.2.2

Behæftede for en restløbetid på et år eller mere

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0310

1.4.3

Balanceførte handelsfinansieringsprodukter

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0320

1.5

RSF fra indbyrdes afhængige aktiver

 

 

 

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0330

1.6

RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.7

RSF fra derivater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

1.7.1

Krævet stabil finansiering for derivatforpligtelser

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

0360

1.7.2

NSFR-derivataktiver

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0370

1.7.3

Stillet initialmargin

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

0380

1.8

RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.9

RSF fra andre aktiver

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0400

1.10

RSF fra ikkebalanceførte poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.10.1

Bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.10.2

Bevilgede faciliteter

 

 

 

5 %

5 %

 

 

 

 

 

0430

1.10.3

Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter

 

 

 

10 %

10 %

 

 

 

 

 

0440

1.10.4

Misligholdte ikkebalanceførte poster

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.10.5

Andre ikkebalanceførte eksponeringer fastsat af kompetente myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 83.00 - NSFR - FORENKLET TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

Valuta

Række

ID

Post

Værdi

ASF-standardfaktor

Anvendt ASF-faktor

Tilgængelig stabil finansiering

< 1 år

≥ 1 år

< 1 år

≥ 1 år

< 1 år

≥ 1 år

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

2

TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

ASF fra kapitalposter og -instrumenter

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0030

2.2

ASF fra detailindskud

 

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.1

Stabile detailindskud

 

 

95 %

100 %

 

 

 

0050

2.2.2

Andre detailindskud

 

 

90 %

100 %

 

 

 

0060

2.3

ASF fra andre ikkefinansielle kunder (bortset fra centralbanker)

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0070

2.4

ASF fra transaktionsrelaterede indskud

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0080

2.5

ASF fra passiver og bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.6

ASF fra finansielle kunder og centralbanker

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0100

2.7

ASF fra passiver, hvor modparten ikke kan identificeres

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0110

2.8

ASF fra indbyrdes afhængige passiver

 

 

0 %

 

 

 

 

0120

2.9

ASF fra andre passiver

 

 

0 %

100 %

 

 

 


C 84.00 - Oversigt over NSFR

Valuta

Række

ID

Post

Værdi

Krævet stabil finansiering

Tilgængelig stabil finansiering

Forhold

0010

0020

0030

0040

0010

1

KRÆVET STABIL FINANSIERING

 

 

 

 

0020

1.1

RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker

 

 

 

 

0030

1.2

RSF fra likvide aktiver

 

 

 

 

0040

1.3

RSF fra andre værdipapirer end likvide aktiver

 

 

 

 

0050

1.4

RSF fra lån

 

 

 

 

0060

1.5

RSF fra indbyrdes afhængige aktiver

 

 

 

 

0070

1.6

RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

0080

1.7

RSF fra derivater

 

 

 

 

0090

1.8

RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

 

 

 

 

0100

1.9

RSF fra andre aktiver

 

 

 

 

0110

1.10

RSF fra ikkebalanceførte poster

 

 

 

 

0120

2

TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

 

 

 

 

0130

2.1

ASF fra kapitalposter og -instrumenter

 

 

 

 

0140

2.2

ASF fra detailindskud

 

 

 

 

0150

2.3

ASF fra andre ikkefinansielle kunder (bortset fra centralbanker)

 

 

 

 

0160

2.4

ASF fra transaktionsrelaterede indskud

 

 

 

 

0170

2.5

ASF fra passiver og bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

 

 

 

 

0180

2.6

ASF fra finansielle kunder og centralbanker

 

 

 

 

0190

2.7

ASF fra passiver, hvor modparten ikke kan identificeres

 

 

 

 

0200

2.8

ASF fra indbyrdes afhængige passiver

 

 

 

 

0210

2.9

ASF fra andre passiver

 

 

 

 

0220

3

NSFR«

 

 

 

 


Top