This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1226
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1226 of 12 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council and laying down regulatory technical standards specifying the information to be provided in accordance with the STS notification requirements (Text with EEA relevance)
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (EØS-relevant tekst)
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (EØS-relevant tekst)
C/2019/8008
EUT L 289 af 3.9.2020, p. 285–314
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2022
|
3.9.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 289/285 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1226
af 12. november 2019
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
I henhold til forordning (EU) 2017/2402 skal eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter indberette visse oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), hvis de anser en securitisering for at opfylde kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne), der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 19-22 og 23-26. De oplysninger, der skal indberettes, er forskellige afhængigt af de forskellige typer meddelte securitiseringer. |
|
(2) |
For at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at varetage deres opgaver og for investorer og potentielle investorer at udvise rettidig omhu er det nødvendigt med tilstrækkeligt detaljerede oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, for at afgøre, om STS-kriterierne er opfyldt. Begrundelsen for at vælge en given homogenitetsfaktor og for at udelukke andre bør navnlig indgå i meddelelsen for at danne grundlag for vurderingen af homogenitetskriteriet. For visse STS-kriterier er det tilstrækkeligt blot med en bekræftelse af overholdelse, mens andre kriterier kræver yderligere oplysninger. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem krav, i forbindelse med hvilke det er tilstrækkeligt blot med en bekræftelse, og krav, i forbindelse med hvilke det er nødvendigt med en koncis eller detaljeret redegørelse. |
|
(3) |
Securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (2) ikke er krav om udfærdigelse af et prospekt (private securitiseringer), gør det muligt for parterne at indgå i securitiseringstransaktioner uden at offentliggøre følsomme forretningsmæssige oplysninger. De oplysninger, der skal offentliggøres i forbindelse med STS-meddelelserne om sådanne securitiseringer, bør derfor begrænses til ikke-følsomme forretningsmæssige oplysninger. |
|
(4) |
For at lette adgangen til oplysninger, som er relevante for STS-kravene, bør eksponeringsleverende institutter og organiserende institutter kunne henvise til det relevante prospekt, som i henhold til forordning (EU) 2017/1129 er udfærdiget i forbindelse med den givne securitisering, anden relevant underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 eller andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen. |
|
(5) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. |
|
(6) |
ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3), om en udtalelse — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Oplysninger, der skal indgå i STS-meddelelsen
1. Følgende oplysninger skal i henhold til artikel 27 i forordning (EU) 2017/2402 indgå i STS-meddelelsen:
|
a) |
hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag I til denne forordning |
|
b) |
hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i bilag II til denne forordning |
|
c) |
for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i bilag III til denne forordning. |
2. For securitiseringer, i forbindelse med hvilke der i henhold til forordning (EU) 2017/1129 ikke skal udfærdiges et prospekt, ledsages de oplysninger, der i henhold til stk. 1 skal indgå i STS-meddelelsen, af følgende:
|
a) |
hvis securitiseringen er en ikke-ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSS9 og STSS10 i bilag I til denne forordning |
|
b) |
hvis securitiseringen er en ABCP-securitisering, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAT9 og STSAT10 i bilag II til denne forordning |
|
c) |
for et ABCP-program, de oplysninger, der er præciseret i felt STSAP9 i bilag III til denne forordning. |
For så vidt angår artikel 27, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2402 begrænses offentliggørelsen af STS-meddelelsen for disse securitiseringer til de oplysninger, der er omhandlet i nærværende stykke.
Artikel 2
Supplerende oplysninger
Hvis følgende dokumenter omfatter oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen, kan der indsættes en henvisning til de relevante dele af disse dokumenter i kolonnen »Yderligere oplysninger« i bilag I, II eller III til denne forordning, og hvis sådanne oplysninger gives, skal dokumentationen klart identificeres:
|
a) |
et prospekt udfærdiget i henhold til forordning (EU) 2017/1129 |
|
b) |
anden underliggende dokumentation som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 |
|
c) |
andre dokumenter med oplysninger, som er relevante for STS-meddelelsen. |
Artikel 3
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand
(1) EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 4).
BILAG I
Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 19-22 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ikkeABCP-securitiseringer
Generelle oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (1) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||||
|
STSS0 |
Artikel 27, stk. 1 |
Første kontaktpunkt |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 (2) |
||||||||||||||||
|
STSS1 |
Ikke relevant |
Instrumentidentifikationskode |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne securitisering. |
Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
||||||||||||||||
|
STSS2 |
Ikke relevant |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) |
LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og det eller de organiserende institutter og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan kode foreligger. |
Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSS3 |
Ikke relevant |
Meddelelsesidentifikator |
Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS4 |
Ikke relevant |
Unik identifikator |
Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224 (3). |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS5 |
Ikke relevant |
Prospektidentifikator |
Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS6 |
Ikke relevant |
Securitiseringsregister |
Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS7 |
Ikke relevant |
Securitiseringens navn |
Securitiseringens navn. |
Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSS8 |
Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 |
Hjemland |
Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne og den eller de oprindelige långivere, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS9 |
Ikke relevant |
Securitiseringsklassifikation |
Securitiseringstype:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS10 |
Ikke relevant |
Underliggende eksponeringers klassifikation |
Type underliggende eksponeringer, herunder:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS11 |
Ikke relevant |
Udstedelsesdato |
Hvis der er udfærdiget et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129 (4), datoen for prospektets godkendelse. I alle andre tilfælde, slutdatoen for den seneste transaktion. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS12 |
Ikke relevant |
Meddelelsesdato |
Datoen for meddelelse til ESMA. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS13 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS14 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS15 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS16 |
Artikel 27, stk. 5 |
STS-status |
En begrundet meddelelse fra det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut om, at securitiseringen ikke længere skal anses for at være STS. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS17 |
Artikel 27, stk. 3 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut |
En erklæring om, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver er (»Ja«) eller ikke er (»Nej«) et kreditinstitut eller et investeringsselskab etableret i Unionen. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS18 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af långivningskriterier |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers kriterier for långivning, processer og systemer er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSS19 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af, at långivningen er omfattet af tilsyn |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at långivningen som omhandlet i artikel 27, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 er omfattet af tilsyn. |
Ikke relevant |
Specifikke oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
Bekræftelse |
Koncis redegørelse |
Detaljeret redegørelse |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (5) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||
|
STSS20 |
Artikel 20, stk. 1 |
Overførsel af underliggende eksponeringer ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller en overførsel med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS21 |
Artikel 20, stk. 2 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og en angivelse af, om bestemmelserne i artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS22 |
Artikel 20, stk. 3 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
√ |
|
|
Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS23 |
Artikel 20, stk. 4 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
√ |
|
|
Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS24 |
Artikel 20, stk. 5 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt |
|
√ |
|
Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 20, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402. Hvis overførslen sker ved hjælp af alternative mekanismer, en bekræftelse af, at insolvens i forbindelse med det eksponeringsleverende institut ikke vil hindre SSPE'en i at håndhæve sine rettigheder. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS25 |
Artikel 20, stk. 6 |
Erklæringer og garantier |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de underliggende eksponeringer, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt. |
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS26 |
Artikel 20, stk. 7 |
Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan:
|
Afsnit 2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS27 |
Artikel 20, stk. 8 |
Aktivernes homogenitet |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for homogeniteten af den pulje af underliggende eksponeringer, der sikrer securitiseringen. Med henblik herpå indsættes en henvisning til EBA's reguleringsmæssige tekniske standarder homogenitet (Kommissionens delegerede forordning (EU)2019/1851 (6) og en detaljeret beskrivelse af, hvordan hver af betingelserne i artikel 1 i nævnte delegerede forordning er opfyldt. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS28 |
Artikel 20, stk. 9 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer: Ingen resecuritisering |
√ |
|
|
En bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringer, og at den meddelte securitisering derfor ikke er en resecuritisering. |
Punkt 2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS29 |
Artikel 20, stk. 10 |
Bevillingsstandardens forsvarlighed |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for:
|
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS30 |
Artikel 20, stk. 10 |
Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver har ekspertise inden for indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS31 |
Artikel 20, stk. 11 |
Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt:
|
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS32 |
Artikel 20, stk. 12 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
√ |
|
|
En bekræftelse af, at låntagerne på det tidspunkt, hvor eksponeringerne overføres, har erlagt mindst én betaling. En bekræftelse af, at undtagelsen i artikel 20, stk. 12, i forordning (EU) 2017/2402 finder eller ikke finder anvendelse. |
Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS33 |
Artikel 20, stk. 13 |
Tilbagebetalingen til indehaverne må ikke struktureres således, at den hovedsageligt afhænger af salget af aktiver. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for det omfang, hvori tilbagebetalingen til indehaverne af securitiseringspositionerne afhænger af salget af aktiver, som sikrer de underliggende eksponeringer. |
Punkt 3.4.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS34 |
Artikel 21, stk. 1 |
Opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver i forbindelse med en ikkeABCP-securitisering opfylder kravet om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402. En angivelse af, hvilken enhed der tilbageholder den væsentlige nettoøkonomiske interesse, og af, hvilken mulighed der anvendes til at tilbageholde risikoen:
|
Punkt 3.1 i bilag 9 og punkt 3.4.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS35 |
Artikel 21, stk. 2 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt rente- og valutarisiciene er begrænset på passende vis, og at der er truffet foranstaltninger til at begrænse sådanne risici, og en bekræftelse af, at investorer har adgang til sådanne foranstaltninger. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS36 |
Artikel 21, stk. 2 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, at SSPE'en kun har indgået derivataftaler under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS37 |
Artikel 21, stk. 2 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt anvendte afdækningsinstrumenter er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS38 |
Artikel 21, stk. 3 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan alle refererede rentebetalinger vedrørende aktiver og forpligtelser i securitiseringen er beregnet på grundlag af almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne. |
Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS39 |
Artikel 21, stk. 4 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
√ |
|
En generel erklæring om, at alle kravene i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS40 |
Artikel 21, stk. 4 |
a) Intet kontantbeløb tilbageholdes |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at intet kontantbeløb tilbageholdes som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS41 |
Artikel 21, stk. 4 |
b) Indtægter fra afdrag videregives til investorerne |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at indtægter fra afdrag på de underliggende eksponeringer videregives til investorerne via sekventielle afdrag på securitiseringspositionerne i overensstemmelse med securitiseringspositionens rangorden. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS42 |
Artikel 21, stk. 4 |
c) Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til rangorden |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at tilbagebetalingen af securitiseringspositionerne ikke må ændres i forhold til disses rangorden. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS43 |
Artikel 21, stk. 4 |
c) Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ingen bestemmelser kræver automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS44 |
Artikel 21, stk. 5 |
Securitiseringer med ikkesekventiel prioritering af betalinger |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktioner kendetegnet ved ikkesekventiel prioritering af betalinger omfatter hændelser, der er relateret til udviklingen i de underliggende eksponeringer, der medfører, at prioriteringen af betalinger igen ændres til sekventiel prioritering af betalinger. Bekræftelse af, at sådanne hændelser som minimum omfatter forringelsen af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet, som bringer denne ned under en på forhånd fastlagt tærskel. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS45 |
Artikel 21, stk. 6 |
Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS46 |
Artikel 21, stk. 6, litra a) |
a) Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS47 |
Artikel 21, stk. 6, litra b) |
b) Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 21, stk. 6, litra b), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS48 |
Artikel 21, stk. 6, litra c) |
c) Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 21, stk. 6, litra c), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant, ved brug af krydshenvisninger til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS49 |
Artikel 21, stk. 6, litra d) |
d) Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan bestemmelserne i artikel 21, stk. 6, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 afspejles i transaktionsdokumentationen, hvis det er relevant. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS50 |
Artikel 21, stk. 7, litra a) |
a) Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder en præcisering af alle kravene i artikel 21, stk. 7, litra a), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS51 |
Artikel 21, stk. 7, litra b) |
b) Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen udtrykkeligt opfylder kravene i artikel 21, stk. 7, litra b), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS52 |
Artikel 21, stk. 7, litra c) |
c) Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS53 |
Artikel 21, stk. 7, litra c) |
c) Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS54 |
Artikel 21, stk. 8 |
Krav til administrationsselskabet om ekspertise og politikker og passende procedurer og risikostyringskontroller |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan kravene i artikel 21, stk. 8, er opfyldt. Som en del af redegørelsen indsættes der henvisninger til politikker og procedurer, som skal sikre, at disse krav opfyldes. |
Punkt 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS55 |
Artikel 21, stk. 9 |
Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at den underliggende dokumentation på klar og konsekvent vis fastsætter definitioner, afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger relateret til gældssituationer som omhandlet i artikel 21, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS56 |
Artikel 21, stk. 9 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen angiver prioriteringerne af betalinger og hændelser, der udløser tiltag, i overensstemmelse med artikel 21, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.4.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS57 |
Artikel 21, stk. 10 |
Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser & det ansvar, som påhviler trustee |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at bestemmelserne i artikel 21, stk. 10, i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende rettidig løsning af konflikter er overholdt. |
Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS58 |
Artikel 22, stk. 1 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de data, der skal gøres tilgængelige i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402, er tilgængelige, med en klar angivelse af, hvor oplysningerne kan findes. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSS59 |
Artikel 22, stk. 2 |
Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer blev kontrolleret af en relevant og uafhængig ekstern instans forud for udstedelsen af værdipapirerne. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSS60 |
Artikel 22, stk. 3 |
»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at »liability cash flow«-modellen er tilgængelig for potentielle investorer forud for fastsættelsen af prisen, og en klar angivelse af, hvor disse oplysninger er tilgængelige. Efter prisfastsættelsen bekræftelse af, at sådanne oplysninger er gjort tilgængelige for potentielle investorer efter anmodning. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSS61 |
Artikel 22, stk. 4 |
Offentliggørelse af oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt oplysningerne om miljøpræstationer for de aktiver, der finansieres via boliglån eller billån eller billeasingaftaler, er tilgængelige i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402, og en angivelse af, hvor disse oplysninger kan findes. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSS62 |
Artikel 22, stk. 5 |
Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at:
|
Ikke relevant |
(1) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).
(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1224 af 16. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige forskrifter, som præciserer de oplysninger og de detaljer vedrørende en securitisering, som det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller SSPE'en skal stille til rådighed (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 1)..
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(5) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1851 af 28. maj 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for homogeniteten af de underliggende securitiseringseksponeringer (EUT L 280 af 6.11.2019, s. 1).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/ЕU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 34).
BILAG II
Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ABCP-securitiseringer
Generelle oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (1) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||||
|
STSAT0 |
Artikel 27, stk. 1 |
Første kontaktpunkt |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSAT1 |
Ikke relevant |
Instrumentidentifikationskode |
Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nummer), hvis et sådant nummer foreligger. Hvis et sådant ikke foreligger, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt ABCP-securitiseringen. |
Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
||||||||||||||||
|
STSAT2 |
Ikke relevant |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) |
LEI-koden for det eller de eksponeringsleverende institutter og/eller det eller de organiserende institutter, hvis en sådan kode foreligger. |
Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSAT3 |
Ikke relevant |
Meddelelsesidentifikator |
Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT4 |
Ikke relevant |
Unik identifikator |
Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til denne ABCP-transaktion i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT5 |
Ikke relevant |
Prospektidentifikator |
Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT6 |
Ikke relevant |
Securitiseringsregister |
Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT7 |
Ikke relevant |
Securitiseringens navn |
Securitiseringens navn, hvis et sådant foreligger, eller hvis et sådant ikke foreligger, kodenavnet og det anvendte navn. |
Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||||
|
STSAT8 |
Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 |
Hjemland |
Hjemland for det eller de eksponeringsleverende institutter, det eller de organiserende institutter, SSPE'en eller SSPE'erne, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT9 |
Ikke relevant |
Securitiseringsklassifikation |
Securitiseringstype:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT10 |
Ikke relevant |
Underliggende eksponeringers klassifikation |
Type underliggende eksponeringer, herunder:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT11 |
Ikke relevant |
Udstedelsesdato |
Hvis der er udfærdiget et prospekt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, datoen for prospektets godkendelse. Hvis ikke, ABCP-securitiseringens udstedelsesdato. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT12 |
Ikke relevant |
Meddelelsesdato |
Datoen for meddelelse til ESMA. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT13 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT14 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT15 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis den godkendte tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i securitiseringsforordningen, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt denne. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT16 |
Artikel 27, stk. 5 |
STS-status |
Hvorvidt det eksponeringsleverende institut og/eller det organiserende institut har meddelt, at ABCP-securitiseringen ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for en sådan meddelelse. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT17 |
Artikel 27, stk. 3 |
Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut |
En erklæring om, hvorvidt det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver er (»Ja«) eller ikke er (»Nej«) et kreditinstitut eller et investeringsselskab etableret i Unionen. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT18 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af långivningskriterier |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at det eksponeringsleverende instituts eller den oprindelige långivers kriterier for långivning, processer og systemer er i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||||
|
STSAT19 |
Artikel 27, stk. 3 |
Bekræftelse af, at långivningen er omfattet af tilsyn |
Hvis svaret i felt STSS17 er »Nej«, en bekræftelse af, at långivningen som omhandlet i artikel 27, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 er omfattet af tilsyn. |
Ikke relevant |
Specifikke oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
Bekræftelse |
Koncis redegørelse |
Detaljeret redegørelse |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (2) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||
|
STSAT20 |
Artikel 24, stk. 1 |
Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan overførslen af de underliggende eksponeringer foretages ved egentligt salg (»true sale«) eller tildeling med samme retlige virkning på en måde, som kan håndhæves over for sælger eller enhver tredjepart. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT21 |
Artikel 24, stk. 2 |
Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt strenge tilbagetagelsesklausuler som omhandlet i artikel 24, stk. 2, litra a) eller b), i forordning (EU) 2017/2402 forefindes i securitiseringen, og hvorvidt bestemmelserne i artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402 finder anvendelse. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT22 |
Artikel 24, stk. 3 |
Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens |
√ |
|
|
Sammenholdt med STSS21, hvis det er relevant, en bekræftelse af, at ingen omstændigheder kan give anledning til tilbagetagelsesklausuler i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT23 |
Artikel 24, stk. 4 |
Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver |
√ |
|
|
Hvis sælger ikke er den oprindelige långiver, en erklæring, som bekræfter, at securitiseringen er i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1-3, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT24 |
Artikel 24, stk. 5 |
Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt. |
|
√ |
|
Hvis overførslen af de underliggende eksponeringer sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt end ved securitiseringens afslutning, gives der en koncis redegørelse for, hvordan og hvorvidt de hændelser, som udløser en sådan sikring, mindst omfatter de krævede på forhånd fastlagte hændelser som opført i artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT25 |
Artikel 24, stk. 6 |
Erklæringer og garantier |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt sælger har tilvejebragt erklæringer og garantier for, at de aktiver, der omfattes af securitiseringen, ikke er behæftede eller på anden måde i en tilstand, som må forventes at påvirke håndhævelsen af det egentlige salg (»true sale«) eller tildelingen eller overførslen med samme retlige virkning negativt. |
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT26 |
Artikel 24, stk. 7 |
Kriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt:
|
Afsnit 2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT27 |
Artikel 24, stk. 8 |
Ingen resecuritisering |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de underliggende eksponeringer ikke omfatter securitiseringspositioner, og at den meddelte securitisering derfor ikke er en resecuritisering. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT28 |
Artikel 24, stk. 9 |
Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan de overførte underliggende eksponeringer ikke omfatter på tidspunktet for udvælgelsen misligholdte eksponeringer eller omlagte eksponeringer som omhandlet i artikel 24, stk. 9, i forordning (EU) 2017/2402, hvis det er relevant. En klar redegørelse for, hvorvidt securitiseringen omfatter kreditsvage tilstande på securitiseringstidspunktet som omhandlet i artikel 24, stk. 9, litra a), nr. i), i forordning EU 2017/2402, hvis det er relevant. Bekræftelse af, at:
|
Punkt 2.2.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT29 |
Artikel 24, stk. 10 |
Mindst én betaling på overførselstidspunktet |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at låntagerne på det tidspunkt, hvor eksponeringerne overføres, har erlagt mindst én betaling. Hvis der ikke er erlagt betalinger, en redegørelse for, hvorfor dette er tilfældet, herunder en angivelse af, hvorvidt årsagen er den, at en af de undtagelser, der er tilladt i henhold til artikel 20, stk. 12, i forordning (EU) 2017/2402, finder anvendelse. |
Punkt 3.3 og 3.4.6 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT30 |
Artikel 24, stk. 11 |
Tilbagebetalingen til indehaverne må ikke struktureres således, at den hovedsageligt afhænger af salget af aktiver. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for det omfang, hvori tilbagebetalingen til indehaverne af securitiseringspositionerne afhænger af salget af aktiver, som sikrer de underliggende eksponeringer. En detaljeret redegørelse for, hvorvidt tilbagebetalinger til investorerne ikke anses for at afhænge af salget af aktiver som omhandlet i artikel 24, stk. 11, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/2402, hvis det er relevant. |
Punkt 3.4.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT31 |
Artikel 24, stk. 12 |
Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan rente- og valutarisiciene er begrænset på passende vis, og en bekræftelse af, at de foranstaltninger, der er truffet med henblik herpå, er offentliggjort. En koncis redegørelse for, hvorvidt anvendte afdækningsinstrumenter er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT32 |
Artikel 24, stk. 12 |
Derivater købt/solgt af SSPE |
|
√ |
|
Medmindre disse tjener til afdækning af rente- eller valutarisici, en koncis redegørelse for, hvorvidt SSPE'en ikke har indgået derivataftaler. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT33 |
Artikel 24, stk. 12 |
Derivater i underliggende eksponeringer |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for tilstedeværelsen af derivater i puljen af underliggende eksponeringer. |
Punkt 3.4.2 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT34 |
Artikel 24, stk. 12 |
Derivater, som anvender almindelige standarder |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt derivater, som kan tillades i henhold til artikel 24, stk. 12, er tegnet og dokumenteret i overensstemmelse med almindelige standarder for international finansiering. |
Punkt 3.4.7 og 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT35 |
Artikel 24, stk. 13 |
Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at den underliggende dokumentation på klar og konsekvent vis fastsætter definitioner, afhjælpende foranstaltninger og foranstaltninger relateret til gældssituationer som omhandlet i artikel 24, stk. 13, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT36 |
Artikel 24, stk. 13 |
Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at transaktionsdokumentationen angiver prioriteringerne af betalinger og hændelser, der udløser tiltag, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 13, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.4.7 og 3.4.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT37 |
Artikel 24, stk. 14 |
Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de data, der skal gøres tilgængelige i henhold til artikel 24, stk. 14, i forordning (EU) 2017/2402, er tilgængelige, og en klar angivelse af, hvor oplysningerne er tilgængelige for potentielle investorer forud for prisfastsættelsen. Hvis det organiserende institut ikke har adgang til sådanne data, bekræftelse af, at sælgeren har givet adgang til data som omhandlet i artikel 24, stk. 14, i forordning (EU) 2017/2402. Bekræftelse af, at dataene er tilgængelige, og en klar angivelse af, hvor oplysningerne er tilgængelige, og at dataene omfatter en periode på mindst fem år, undtagen for data, der vedrører tilgodehavender fra salg og andre kortfristede tilgodehavender, hvis historiske periode ikke er kortere end tre år. |
Punkt 2.2.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT38 |
Artikel 24, stk. 15 |
Aktivernes homogenitet |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan securitiseringen er sikret ved en pulje af underliggende eksponeringer, som er homogene, idet der tages hensyn til de særlige karakteristika, der er forbundet med de forskellige aktivtypers pengestrømme, herunder deres karakteristika med hensyn til kontrakter, kreditrisiko og forudbetaling. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT39 |
Artikel 24, stk. 15 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at puljen af underliggende eksponeringer har en vægtet gennemsnitlig restløbetid på højst ét år, og at ingen af de underliggende eksponeringer har en restløbetid på over tre år. Bekræftelse af, hvorvidt undtagelsen vedrørende puljer af billån, billeasing eller leasingtransaktioner vedrørende udstyr finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 24, stk. 15, tredje afsnit, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT40 |
Artikel 24, stk. 15 |
Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer |
√ |
|
|
Bekræftelse af, hvis det er relevant, at de underliggende eksponeringer:
|
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT41 |
Artikel 24, stk. 16 |
Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt og hvordan alle refererede rentebetalinger vedrørende aktiver og forpligtelser i ABCP-securitiseringen er beregnet på grundlag af almindeligt anvendte markedsrentesatser eller almindeligt anvendte sektorbestemte rentesatser, der afspejler finansieringsomkostningerne. |
Punkt 2.2.2 og 2.2.13 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT42 |
Artikel 24, stk. 17 |
Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt de enkelte krav i artikel 24, stk. 17, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt, herunder en koncis redegørelse for tilfælde, hvor kontantbeløb kan tilbageholdes. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT43 |
Artikel 24, stk. 17 |
|
√ |
|
|
Bekræftelse af, at intet kontantbeløb tilbageholdes som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT44 |
Artikel 24, stk. 17 |
|
√ |
|
|
Bekræftelse af, at indtægter fra afdrag på de underliggende eksponeringer videregives til investorer via sekventielle afdrag på securitiseringspositionerne i overensstemmelse med securitiseringspositionens rangorden. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT45 |
Artikel 24, stk. 17 |
|
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ingen bestemmelser kræver automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi. |
Punkt 3.4.5 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT46 |
Artikel 24, stk. 18 |
Bevillingsstandardernes forsvarlighed |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt de underliggende eksponeringer blev indgået som led i sælgers almindelige virksomhed, og det præciseres, hvorvidt bevillingsstandarderne ikke er mindre strenge end dem, som blev anvendt over for eksponeringer, som ikke blev securitiseret. En detaljeret redegørelse for, hvorvidt eventuelle væsentlige ændringer i forhold til forudgående bevillingsstandarder har været tilgængelige for det organiserende institut og andre parter, der er direkte eksponeret mod ABCP-securitiseringen. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT47 |
Artikel 24, stk. 18 |
Sælgers ekspertise |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt sælger har den fornødne ekspertise inden for indgåelse af eksponeringer af samme art som de securitiserede. |
Punkt 2.2.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT48 |
Artikel 24, stk. 19 |
Revolverende ABCP-securitisering/hændelse relateret til kreditkvalitet. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan bestemmelserne eller hændelserne i artikel 24, stk. 19, i forordning (EU) 2017/2402 indgår i securitiseringsdokumentationen. |
Punkt 2.3 og 2.4 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT49 |
Artikel 24, stk. 20 |
Pligter relateret til securitiseringsdeltagere |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter de aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar for det organiserende institut, administrationsselskabet og trustee, hvis det er relevant, og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT50 |
Artikel 24, stk. 20 |
Bestemmelser om kontinuerlig servicering |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter processer og ansvar, som er nødvendige for at sikre, at misligholdelse fra administrationsselskabets side eller dettes insolvens ikke medfører, at varetagelsen af forvaltningsopgaven ophører. |
Punkt 3.7 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT51 |
Artikel 24, stk. 20 |
Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter bestemmelser, der sikrer udskiftning af derivatmodparter og kontoførende bank i tilfælde af misligholdelse fra disses side, disses insolvens og andre angivne hændelser, hvis det er relevant. |
Punkt 3.8 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||
|
STSAT52 |
Artikel 24, stk. 20 |
Det eksponeringsleverende instituts robusthed |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at securitiseringsdokumentationen omfatter bestemmelser om, hvordan det organiserende institut opfylder kravene i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2402. |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
(1) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(2) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
BILAG III
Oplysninger, som skal indgives til ESMA i overensstemmelse med artikel 25 og 26 i forordning (EU) 2017/2402 vedrørende ABCP-programmer
Generelle oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (1) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
|
STSAP0 |
Artikel 27, stk. 1 |
Første kontaktpunkt |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) for den enhed, der er udpeget som første kontaktpunkt og navnet på den relevante kompetente myndighed |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP1 |
Ikke relevant |
Instrumentidentifikationskode |
De internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre), der er tildelt ABCP-programmerne, hvis det er relevant. |
Hvis de foreligger under punkt 3.1 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. |
|
STSAP2 |
Ikke relevant |
Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) |
LEI-koden for det eller de organiserende institutter og/eller ABCP-programmet eller -programmerne. |
Punkt 4.2 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP3 |
Ikke relevant |
Meddelelsesidentifikator |
Ved indberetning af en opdatering, det unikke referencenummer, som ESMA tildelte den tidligere indsendte STS-meddelelse. |
Ikke relevant |
|
STSAP4 |
Ikke relevant |
Unik identifikator |
Den unikke identifikator tildelt af den indberettende enhed til dette ABCP-program i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/1224. |
Ikke relevant |
|
STSAP5 |
Ikke relevant |
Prospektidentifikator |
Prospektidentifikator som tildelt af den relevante kompetente myndighed, hvis en sådan identifikator foreligger. |
Ikke relevant |
|
STSAP6 |
Ikke relevant |
Securitiseringsregister |
Det registrerede securitiseringsregisters navn, hvis en sådan oplysning foreligger. |
Ikke relevant |
|
STSAP7 |
Ikke relevant |
Securitiseringens navn |
ABCP-programmets navn |
Afsnit 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP8 |
Artikel 18 og artikel 27, stk. 3 |
Hjemland |
Hjemland for det eller de organiserende institutter. |
Punkt 4.3 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP9 |
Ikke relevant |
Securitiseringsklassifikation |
Type securitisering (ikkeABCP, ABCP, ABCP-program) |
Ikke relevant |
|
STSAP10 |
Ikke relevant |
Udstedelsesdato |
Datoen for ABCP-programmets første udstedelse |
Punkt 4 i bilag 9 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
|
STSAP11 |
Ikke relevant |
Meddelelsesdato |
Datoen for STS-meddelelse til ESMA |
Ikke relevant |
|
STSAP12 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, en erklæring om, at opfyldelse af STS-kriterierne blev bekræftet af den pågældende godkendte tredjepartsvirksomhed. |
Ikke relevant |
|
STSAP13 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, tredjepartens navn og hjemsted. |
Ikke relevant |
|
STSAP14 |
Artikel 27, stk. 2 |
Godkendt tredjepart |
Hvis en godkendt tredjepart har ydet STS-kontroltjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402, navnet på den kompetente myndighed, der har godkendt den. |
Ikke relevant |
|
STSAP15 |
Artikel 27, stk. 5 |
STS-status |
Meddelelse fra det organiserende institut om, at ABCP-programmet ikke længere skal anses for at være STS, og begrundelsen for denne ændring. |
Ikke relevant |
Specifikke oplysninger
|
Feltnummer |
Artikel i forordning (EU) 2017/2402 |
FELTNAVN |
Bekræftelse |
Koncis redegørelse |
Detaljeret redegørelse |
INDHOLD, SOM SKAL INDBERETTES (2) |
SUPPLERENDE OPLYSNINGER |
||||||||||||||
|
STSAP16 |
Artikel 25, stk. 1 |
Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det organiserende institut for programmet er et kreditinstitut under tilsyn, og et link til et dokument, som dokumenterer en sådan status. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP17 |
Artikel 25, stk. 2 |
Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det organiserende institut for ABCP-programmet udbyder en likviditetsfacilitet, og at det understøtter alle securitiseringspositioner på ABCP-programniveau, herunder en beskrivelse af likviditetsfaciliteten og et link til dokumenter, der tjener som bevis for, at en sådan er stillet til rådighed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP18 |
Artikel 25, stk. 3 |
Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at kreditinstituttet i sin rolle som organiserende institut ikke bringer sin solvens og likviditet i fare, og et link, hvis et sådant findes, til det dokument, der tjener som bevis for, at kreditinstituttet har godtgjort denne stilling over for sin kompetente myndighed. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP19 |
Artikel 25, stk. 4 |
Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det organiserende institut opfylder kravene om at udvise rettidig omhu som omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 3, i forordning 2017/2402, alt efter tilfældet. Bekræftelse af, at det organiserende institut har kontrolleret, at sælger har indført de påkrævede muligheder for gældsafvikling samt inddrivelsesprocedurer, som opfylder kravene i artikel 265, stk. 2, litra i)-p), i forordning (EU) nr. 575/2013 eller tilsvarende krav i tredjelande. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP20 |
Artikel 25, stk. 5 |
Sælger skal (på transaktionsniveauet) eller det organiserende institut (på ABCP-programniveauet) opfylde de i artikel 6 omhandlede krav om risikotilbageholdelse. |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvordan sælger (ABCP-securitisering) og det organiserende institut (ABCP-program) opfylder kravene om risikotilbageholdelse som omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2017/2402, og det angives nærmere, hvilken mulighed der er anvendt til at tilbageholde risikoen, herunder:
|
Punkt 3.4.3 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
||||||||||||||
|
STSAP21 |
Artikel 25, stk. 6 |
Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 (transparenskrav) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP22 |
Artikel 25, stk. 7 |
Træk på likviditetsfaciliteten, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagn om likviditetsfaciliteten |
|
√ |
|
En koncis redegørelse fra det organiserende institut for, hvorvidt der vil ske træk på likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, som udløber, vil blive tilbagebetalt, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP23 |
Artikel 26, stk. 1 |
ABCP-securitiseringer i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20 |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at alle ABCP-securitiseringer i programmet opfylder følgende krav:
|
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP24 |
Artikel 26, stk. 1, andet og tredje afsnit |
Højst 5 % af det samlede beløb af de eksponeringer, der ligger til grund for ABCP, kan midlertidigt være i modstrid med visse krav. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvilke krav i artikel 24, stk. 9, 10 eller 11, i forordning (EU) 2017/2402 der eventuelt midlertidigt ikke opfyldes, hvilken procentdel af det samlede beløb af de eksponeringer, der ligger til grund for ABCP-securitiseringerne, dette svarer til, og hvorfor programmet midlertidigt er i modstrid med disse krav. Bekræftelse af, at en stikprøve af de underliggende eksponeringer kontrolleres regelmæssigt af en relevant, uafhængig ekstern instans. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP25 |
Artikel 26, stk. 2 |
Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) for de underliggende eksponeringer i et ABCP-program må ikke være mere end to år. |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at den vægtede gennemsnitlige restløbetid for de underliggende eksponeringer i et ABCP-program ikke er mere end to år. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP26 |
Artikel 26, stk. 3 |
Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut) |
|
√ |
|
En koncis redegørelse for, hvorvidt ABCP-programmet er fuldt ud understøttet af et organiserende institut i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP27 |
Artikel 26, stk. 4 |
Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ABCP-programmet ikke indeholder en resecuritisering, og at kreditforbedringen ikke etablerer en trancheopdeling i andet lag på programniveau.. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP28 |
Artikel 26, stk. 5 |
Ingen call-optioner |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at ABCP-programmet ikke indeholder call-optioner, bestemmelser eller klausuler, som påvirker værdipapirernes endelige udløbstidspunkt, når sådanne optioner eller klausuler kan udøves efter sælgerens, det organiserende instituts eller SSPE'ens skøn. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP29 |
Artikel 26, stk. 6 |
Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret. |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvorvidt og hvordan rente- og valutarisici, som opstår på ABCP-programniveau, er begrænset på passende vis, og de foranstaltninger, der træffes med henblik på at begrænse sådanne risici, herunder, hvorvidt SSPE'en indgår derivataftaler af andre årsager end dem, der er omhandlet i artikel 26, stk. 6, i forordning (EU) 2017/2402, og en beskrivelse af, hvordan disse derivater tegnes og dokumenteres, navnlig om dette sker i overensstemmelse med almindelige standarder for international finansiering. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP30 |
Artikel 26, stk. 7, litra a) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (ansvar, som påhviler trustee over for investorer) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at det ansvar, som påhviler trustee og andre enheder med betroede opgaver, hvis det er relevant, over for investorer, er nærmere angivet i dokumentationen vedrørende ABCP-programmet. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP31 |
Artikel 26, stk. 7, litra b) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at de aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar for det organiserende institut, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser, hvis det er relevant, er nærmere angivet i dokumentationen vedrørende ABCP-programmet. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP32 |
Artikel 26, stk. 7, litra c) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet beskriver processer og ansvar, som omfatter misligholdelse fra administrationsselskabets side eller dettes insolvens, for at sikre, at varetagelsen af forvaltningsopgaven videreføres. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP33 |
Artikel 26, stk. 7, litra d) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at kravene i artikel 26, stk. 7, litra d), i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt for så vidt angår bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og kontoførende bank på ABCP-programniveau i tilfælde af misligholdelse fra disses side, disses insolvens og andre angivne hændelser, hvis likviditetsfaciliteten ikke dækker sådanne hændelser. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP34 |
Artikel 26, stk. 7, litra e) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet omfatter procedurer, som sikrer, at der i forbindelse med angivne hændelser samt misligholdelse fra det organiserende instituts side eller dettes insolvens vil blive truffet afhjælpende foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet eller udskiftning af udbyderen af likviditetsfaciliteten, hvis det er nødvendigt. En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder oplysninger, som er relevante for kravene i artikel 26, stk. 7, litra e), i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP35 |
Artikel 26, stk. 7, litra f) |
Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato) |
√ |
|
|
Bekræftelse af, at dokumentationen vedrørende ABCP-programmet omfatter bestemmelser, som sikrer, at der vil ske træk på likviditetsfaciliteten, og de værdipapirer, som udløber, vil blive tilbagebetalt, hvis det organiserende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato. En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder oplysninger, som er relevante for kravene i artikel 26, stk. 7, litra f), i forordning (EU) 2017/2402. |
Ikke relevant |
||||||||||||||
|
STSAP36 |
Artikel 26, stk. 8 |
Administrationsselskabets ekspertise |
|
|
√ |
En detaljeret redegørelse for, hvordan kravene i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) 2017/2402 er opfyldt, herunder de politikker og procedurer, som sikrer, at disse krav opfyldes. En erklæring med angivelse af de relevante sider i prospektet eller anden underliggende dokumentation, der indeholder de gældende forklaringer i forhold til at opfylde kravene i artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) 2017/2402 (hvis det er relevant) (»administrationsselskabets ekspertise, politikker, procedurer og risikostyring«). |
Punkt 3.2 i bilag 19 til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 |
(1) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.
(2) Indsæt en henvisning til de relevante afsnit i den underliggende dokumentation, hvis sådanne oplysninger foreligger, og det er relevant.