Nr.

Felt

Format

1

Tidsstempel for indberetningen

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

2

Indberettende enhed

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

3

Indberettende modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

4

Type indberettende modpart

»F« — Finansiel modpart

»N« — Ikke-finansiel modpart

5

Den indberettende modparts sektor

Taksonomi for finansielle modparter:

»CDTI« — Kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (1) eller Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (2), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»INVF« — Investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»INUN« — Forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (4) (Solvens II), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»AIFD« — AIF forvaltet af AIFM'er, der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (5), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»ORPI« — Arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (6), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»CCPS« — Central modpart, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (7), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»REIN« — Genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Solvens II, eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»CSDS« — Værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (8), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

»UCIT« — UCITS (investeringsinstitutter) og dets administrationsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (9), eller en tredjelandsenhed, for hvilken der ville kræves meddelelse af tilladelse eller registrering i henhold til nævnte retsakt

Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (10)

»A« — Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

»B« — Råstofindvinding

»C« — Fremstillingsvirksomhed

»D« — El-, gas- og fjernvarmeforsyning

»E« — Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

»F« — Bygge- og anlægsvirksomhed

»G« — Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

»H« — Transport og godshåndtering

»I« — Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

»J« — Information og kommunikation

»K« — Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

»L« — Fast ejendom

»M« — Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

»N« — Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

»O« — Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

»P« — Undervisning

»Q« — Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

»R« — Kultur, forlystelser og sport

»S« — Andre serviceydelser

»T« — Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug

»U« — Ekstraterritoriale organisationer og organer

6

Yderligere sektorklassificering

»ETFT« — ETF

»MMFT« — MMF

»REIT« — REIT

»OTHR« — Andet

7

Filial af den indberettende modpart

ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).

8

Filial af den anden modpart

ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).

9

Modpartsside

»TAKE« — Sikkerhedshaver

»GIVE« — Sikkerhedsstiller

10

Enhed med ansvar for indberetningen

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

11

Anden modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn).

12

Den anden modparts land

ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).

13

Berettiget modtager

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn).

14

Trepartsagent

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

15

Mægler

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

16

Clearingmedlem

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

17

Deltager i en værdipapircentral (»CSD«) eller indirekte deltager

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

18

Låneagent

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

Nr.

Felt

Format

1

Entydig transaktionsidentifikator (UTI)

Kode med op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:

Kun de store bogstaver fra A til og med Z og tallene fra 0 til og med 9 er tilladt.

2

Indberetningens referencenummer

Kode med op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:

Kun de store bogstaver fra A til og med Z og tallene fra 0 til og med 9 er tilladt.

3

Dato for hændelsen

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

4

Type værdipapirfinansieringstransaktion

»SLEB«- udlån i værdipapirer eller råvarer eller indlån i værdipapirer eller råvarer

»SBSC« — buy/sell-back-transaktion eller sell/buy-back-transaktion

»REPO« — genkøbstransaktion

»MGLD« — margenudlånstransaktion

5

Clearet

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

6

Tidsstempel for clearing

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

7

Central modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

8

Handelsplads

Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) (4 alfanumeriske tegn).

Hvis der findes segmenterede MIC'er for en handelsplads, skal den segmenterede MIC anvendes.

9

Type masteraftale

»MRAA« — MRA

»GMRA« — GMRA

»MSLA« — MSLA

»GMSL« — GMSLA

»ISDA« — ISDA

»DERP« — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

»CNBR« — China Bond Repurchase Master Agreement

»KRRA« — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

»CARA« — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

»FRFB« — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

»CHRA« -Swiss Master Repurchase Agreement

»DEMA« — German Master Agreement

»JPBR« — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

»ESRA« — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

»OSLA« — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

»MEFI« — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

»GESL« — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

»KRSL« — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

»DERD« — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

»AUSL« — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

»JPBL« — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

»JPSL« — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

»BIAG« — bilateral agreement

»CSDA« — CSD bilateral agreement

Eller »OTHR«, hvis masteraftaletypen ikke er medtaget på ovenstående liste

10

Andre typer masteraftaler

Op til 50 alfanumeriske tegn.

11

Masteraftale version

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

12

Tidsstempel for gennemførelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

13

Valørdato (Startdato)

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

14

Udløbsdato (Slutdato)

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

15

Afviklingsdato

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

16

Minimumsfrist for opsigelse

Heltalsfelt på op til 3 tegn.

17

Første mulige dato for call-back

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

18

Indikator for generel sikkerhedsstillelse

»SPEC« — specifik sikkerhedsstillelse

»GENE« — generel sikkerhedsstillelse

19

DBV-indikator (DBV = Delivery By Value)

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

20

Metode anvendt til at stille sikkerhed

»TTCA«- aftale om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret

»SICA«- aftale om sikkerhedsstillelse i form af pantsætning

»SIUR«- aftale om sikkerhedsstillelse i form af pantsætning med brugsret

21

Uden fastsat løbetid

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

22

Afviklingsmulighed

»EGRN« (evergreen) — ubegrænset

»ETSB« (extendable) — kan forlænges

»NOAP« — ikke relevant

I forbindelse med margenudlån skal de attributter, der er opregnet i felt 23-34, gentages og suppleres for hver enkelt valuta i margenlånet.

23

Fast rente

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

24

Konvention for beregning af dage

Koden, der svarer til konventionen for beregning af dage:

»A001« — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

»A002« — IC30365

»A003« — IC30Actual

»A004« — Actual360

»A005« — Actual365Fixed

»A006« — ActualActualICMA

»A007« — IC30E360orEuroBondBasismodel1

»A008« — ActualActualISDA

»A009« — Actual365LorActuActubasisRule

»A010« — ActualActualAFB

»A011« — IC30360ICMAor30360basicrule

»A012« — IC30E2360orEurobondbasismodel2

»A013« — IC30E3360orEurobondbasismodel3

»A014« — Actual365NL

Eller op til 35 alfanumeriske tegn, hvis konventionen for beregning af dage ikke er medtaget i ovenstående liste.

25

Variabel rente

Koden, der svarer til indekset for den variable sats

»EONA« — EONIA

»EONS« — EONIA SWAP

»EURI« — EURIBOR

»EUUS« — EURODOLLAR

»EUCH« — EuroSwiss

»GCFR« — GCF REPO

»ISDA« — ISDAFIX

»LIBI« — LIBID

»LIBO« — LIBOR

»MAAA« — Muni AAA

»PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)

»TIBO« — TIBOR

»STBO« — STIBOR

»BBSW« — BBSW

»JIBA« — JIBAR

»BUBO« — BUBOR

»CDOR« — CDOR

»CIBO« — CIBOR

»MOSP« — MOSPRIM

»NIBO« — NIBOR

»PRBO« — PRIBOR

»TLBO« — TELBOR

»WIBO« — WIBOR

»TREA« — Treasury (statspapirer)

»SWAP« — SWAP

»FUSW« — Future SWAP

Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i ovenstående liste.

26

Referenceperiode for variabel rente — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:

»YEAR« — År

»MNTH« — Måned

»WEEK« — Uge

»DAYS« — Dag

27

Referenceperiode for variabel rente — multiplikator

Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente.

Op til 3 numeriske tegn.

28

Betalingshyppighed for variabel rabat — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:

»YEAR« — År

»MNTH« — Måned

»WEEK« — Uge

»DAYS« — Dag

29

Betalingshyppighed for variabel rente — multiplikator

Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.

Op til 3 numeriske tegn.

30

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable reporente; følgende forkortelser anvendes:

»YEAR« — År

»MNTH« — Måned

»WEEK« — Uge

»DAYS« — Dag

31

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente — multiplikator

Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable reporente.

Op til 3 numeriske tegn.

32

Spænd

Op til 5 numeriske tegn.

33

Margenlåns valutabeløb

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

34

Margenlåns valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

Felt 35-36 skal gentages og suppleres for hver justering af den variable rente.

35

Justeret rente

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

36

Rentedato

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

37

Nominelt beløb på valørdato

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

38

Nominelt beløb på udløbsdato

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

39

Nominelt beløbs valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

40

Aktivtype

»SECU« — Værdipapirer

»COMM« — Råvarer

41

Identifikator for værdipapir

ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode).

42

Værdipapirsklassifikation

CFI i henhold til ISO 10692 (bogstavkode bestående af 6 tegn).

Hvis en råvare blev udlånt eller lånt, skal klassificeringen af nævnte råvare angives i felt 43, 44 og 45.

43

Basisprodukt

Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

44

Underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

45

Yderligere underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

46

Kvantitet eller nominelt beløb

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

47

Måleenhed

»KILO« — Kilogram, »PIEC« — Piece, »TONS« — Ton, »METR« — Metre, »INCH« — Inch, »YARD« — Yard, »GBGA« — GBGallon, »GRAM« — Gram, »CMET« — Centimetre, »SMET« — SquareMetre, »FOOT« — Foot, »MILE« — Mile, »SQIN« — SquareInch, »SQFO« — SquareFoot, »SQMI« — SquareMile, »GBOU« — GBOunce, »USOU« — USOunce, »GBPI« — GBPint, »USPI« — USPint, »GBQA« — GBQuart, »USQA« — USQuart, »USGA« — USGallon, »MMET« — Millimetre, »KMET« — Kilometre, »SQYA« — SquareYard, »ACRE« — Acre, »ARES« — Are, »SMIL« — SquareMillimetre, »SCMT« — SquareCentimetre, »HECT« — Hectare, »SQKI« — SquareKilometre, »MILI« — MilliLitre, »CELI« — Centilitre, »LITR« — Litre, »PUND« — Pound, »ALOW« — Allowances, »ACCY« — AmountOfCurrency, »BARL« — Barrels, »BCUF« — BillionCubicFeet, »BDFT« — BoardFeet, »BUSL« — Bushels, »CEER« — CertifiedEmissionsReduction, »CLRT« — ClimateReserveTonnes, »CBME« — CubicMeters, »DAYS« — Days, »DMET« — DryMetricTons, »ENVC« — EnvironmentalCredit, »ENVO« — EnvironmentalOffset, »HUWG« — Hundredweight, »KWDC« — KilowattDayCapacity, »KWHO« — KilowattHours, »KWHC« — KilowattHoursCapacity, »KMOC« — KilowattMinuteCapacity, »KWMC« — KilowattMonthCapacity, »KWYC« — KilowattYearCapacity, »MWDC« — MegawattDayCapacity, »MWHO« — MegawattHours, »MWHC« — MegawattHoursCapacity, »MWMC« — MegawattMinuteCapacity, »MMOC« — MegawattMonthCapacity, »MWYC« — MegawattYearCapacity, »TONE« — MetricTons, »MIBA« — MillionBarrels, »MBTU« — OneMillionBTU, »OZTR« — TroyOunces, »UCWT« — USHundredweight, »IPNT« — IndexPoint, »PWRD« — PrincipalWithRelationToDebtInstrument, »DGEU« — DieselGallonEquivalent, »GGEU« — GasolineGallonEquivalent, »TOCD« — TonsOfCarbonDioxide.

48

Nominelt beløbs valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

49

Værdipapirkurs eller råvarepris

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler, hvis prisen angives i enheder.

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, hvis prisen angives som procentsats eller afkast.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

50

Prisvaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

51

Værdipapirets kvalitet

»INVG« — Investment grade

»NIVG« — Ikke-investment grade

»NOTR« — Ikke-rated

»NOAP« — Ikke relevant

52

Værdipapirets løbetid

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

53

Udstederens jurisdiktion

ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).

54

Udstederens LEI-kode

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

55

Værdipapirtype

»GOVS« — Statsobligationer

»SUNS« — Overstatslige obligationer og værdipapirer udstedt af agenturer

»FIDE« — Gældsinstrumenter (herunder dækkede obligationer) udstedt af banker og andre finansielle institutioner

»NFID« — Erhvervsobligationer (herunder dækkede obligationer) udstedt af ikke-finansielle institutioner

»SEPR« — Securitiserede produkter (herunder CDO, CMBS, ABCP)

»MEQU« — Aktier mv. i hovedindekser (herunder konvertible obligationer)

»OEQU« — Andre aktier mv. (herunder konvertible obligationer)

»OTHR« — Andre aktiver (herunder andele i gensidige fonde)

56

Lånebeløb

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

57

Markedsværdi

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

58

Fast rabat

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn.

59

Variabel rabat

Koden, der svarer til indekset for den variable sats

»EONA« — EONIA

»EONS« — EONIA SWAP

»EURI« — EURIBOR

»EUUS« — EURODOLLAR

»EUCH« — EuroSwiss

»GCFR« — GCF REPO

»ISDA« — ISDAFIX

»LIBI« — LIBID

»LIBO« — LIBOR

»MAAA« — Muni AAA

»PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)

»TIBO« — TIBOR

»STBO« — STIBOR

»BBSW« — BBSW

»JIBA« — JIBAR

»BUBO« — BUBOR

»CDOR« — CDOR

»CIBO« — CIBOR

»MOSP« — MOSPRIM

»NIBO« — NIBOR

»PRBO« — PRIBOR

»TLBO« — TELBOR

»WIBO« — WIBOR

»TREA« — Treasury (statspapirer)

»SWAP« — SWAP

»FUSW« — Future SWAP

Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i ovenstående liste

60

Referenceperiode for variabel rabat — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:

»YEAR« — År

»MNTH« — Måned

»WEEK« — Uge

»DAYS« — Dag

61

Referenceperiode for variabel rabat — multiplikator

Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rabat.

Op til 3 numeriske tegn.

62

Betalingshyppighed for variabel rabat — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:

»YEAR« — År

»MNTH« — Måned

»WEEK« — Uge

»DAYS« — Dag

63

Betalingshyppighed for variabel rabat — multiplikator

Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.

Op til 3 numeriske tegn.

64

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rabat — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rabat; følgende forkortelser anvendes:

»YEAR« — År

»MNTH« — Måned

»WEEK« — Uge

»DAYS« — Dag

65

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rabat — multiplikator

Hel multiplikator af den tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rabat.

Op til 3 numeriske tegn.

66

Rabatspænd

Op til 5 numeriske tegn.

67

Vederlag

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

68

Eksklusivaftaler

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

69

Udestående margenlån

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

70

Udestående margenlåns basisvaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

71

Markedsværdi på kort sigt

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Data om sikkerhedsstillelse

72

SL-signalisering af udlån i værdipapirer uden sikkerhedsstillelse

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

73

Sikkerhedsstillelse for nettoeksponering

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

74

Sikkerhedsstillelsens valørdato

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Hvis der blev anvendt specifik sikkerhedsstillelse, skal felt 75-94 gentages og suppleres for hver enkelt sikkerhedsstillelseskomponent, hvis det er relevant.

75

Type sikkerhedsstillelseskomponent

»SECU« — Værdipapirer

»COMM« — Råvarer (kun for repoer, ud- og indlån i værdipapirer og råvarer og buy/sell-backs)

»CASH« — Kontanter

Hvis kontanter er blevet stillet som sikkerhed, skal dette angives i felt 76 og 77.

76

Kontant sikkerhedsstillelsesbeløb

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

77

Kontant sikkerhedsstillelses valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

78

Identifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed

ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode).

79

Klassifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed

CFI i henhold til ISO 10692 (bogstavkode bestående af 6 tegn).

Hvis en råvare er blevet stillet som sikkerhed, skal klassificeringen af nævnte råvare angives i felt 80, 81 og 82.

80

Basisprodukt

Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

81

Underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

82

Yderligere underprodukt

Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

83

Sikkerhedsstillelsens kvantitet eller nominelle beløb

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

84

Måleenhed for sikkerhedsstillelse

»KILO« — Kilogram, »PIEC« — Piece, »TONS« — Ton, »METR« — Metre, »INCH« — Inch, »YARD« — Yard, »GBGA« — GBGallon, »GRAM« — Gram, »CMET« — Centimetre, »SMET« — SquareMetre, »FOOT« — Foot, »MILE« — Mile, »SQIN« — SquareInch, »SQFO« — SquareFoot, »SQMI« — SquareMile, »GBOU« — GBOunce, »USOU« — USOunce, »GBPI« — GBPint, »USPI« — USPint, »GBQA« — GBQuart, »USQA« — USQuart, »USGA« — USGallon, »MMET« — Millimetre, »KMET« — Kilometre, »SQYA« — SquareYard, »ACRE« — Acre, »ARES« — Are, »SMIL« — SquareMillimetre, »SCMT« — SquareCentimetre, »HECT« — Hectare, »SQKI« — SquareKilometre, »MILI« — MilliLitre, »CELI« — Centilitre, »LITR« — Litre, »PUND« — Pound, »ALOW« — Allowances, »ACCY« — AmountOfCurrency, »BARL« — Barrels, »BCUF« — BillionCubicFeet, »BDFT« — BoardFeet, »BUSL« — Bushels, »CEER« — CertifiedEmissionsReduction, »CLRT« — ClimateReserveTonnes, »CBME« — CubicMeters, »DAYS« — Days, »DMET« — DryMetricTons, »ENVC« — EnvironmentalCredit, »ENVO« — EnvironmentalOffset, »HUWG« — Hundredweight, »KWDC« — KilowattDayCapacity, »KWHO« — KilowattHours, »KWHC« — KilowattHoursCapacity, »KMOC« — KilowattMinuteCapacity, »KWMC« — KilowattMonthCapacity, »KWYC« — KilowattYearCapacity, »MWDC« — MegawattDayCapacity, »MWHO« — MegawattHours, »MWHC« — MegawattHoursCapacity, »MWMC« — MegawattMinuteCapacity, »MMOC« — MegawattMonthCapacity, »MWYC« — MegawattYearCapacity, »TONE« — MetricTons, »MIBA« — MillionBarrels, »MBTU« — OneMillionBTU, »OZTR« — TroyOunces, »UCWT« — USHundredweight, »IPNT« — IndexPoint, »PWRD« — PrincipalWithRelationToDebtInstrument, »DGEU« — DieselGallonEquivalent, »GGEU« — GasolineGallonEquivalent, »TOCD« — TonsOfCarbonDioxide.

85

Sikkerhedsstillelsens nominelle beløbs valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

86

Prisvaluta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

87

Pris pr. enhed

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler, hvis prisen angives i enheder.

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, hvis prisen angives som procentsats eller afkast.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

88

Sikkerhedsstillelsens markedsværdi

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

89

Haircut eller margen

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

90

Sikkerhedsstillelsens kvalitet

»INVG« — Investment grade

»NIVG« — Ikke-investment grade

»NOTR« — Ikke-rated

»NOAP« — Ikke relevant

91

Værdipapirets udløbsdato

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

92

Udstederens jurisdiktion

ISO 3166-1 alpha-2-landekode (bogstavkode bestående af 2 tegn).

93

Udstederens LEI-kode

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

94

Type sikkerhedsstillelse

»GOVS« — Statsobligationer

»SUNS« — Overstatslige obligationer og værdipapirer udstedt af agenturer

»FIDE« — Gældsinstrumenter (herunder dækkede obligationer) udstedt af banker og andre finansielle institutioner

»NFID« — Erhvervsobligationer (herunder dækkede obligationer) udstedt af ikke-finansielle institutioner

»SEPR« — Securitiserede produkter (herunder CDO, CMBS, ABCP)

»MEQU« — Aktier mv. i hovedindekser (herunder konvertible obligationer)

»OEQU« — Andre aktier mv. (herunder konvertible obligationer)

»OTHR«- Andre aktiver (herunder andele i gensidige fonde)

95

Mulighed for genanvendelse af sikkerhedsstillelse

»true« (rigtigt)

»false« (forkert)

Hvis der er blevet anvendt en sikkerhedsstillelseskurv, angives dette i felt 96. Den nærmere fordeling af sikkerhedsstillelse for værdipapirfinansieringstransaktioner mod en sikkerhedspulje angives i felt 75-94, hvis oplysningerne foreligger.

96

Identifikator for sikkerhedsstillelseskurv

ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode) eller

»NTAV«

97

Porteføljekode

Kode med 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:

.- _.

Specialtegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.

98

Handlingstype

»NEWT« — Ny

»MODI« - Ændring

»VALU« — Værdiansættelse

»COLU« — Ajourføring af sikkerhedsstillelse

»EROR« — Fejl

»CORR« - Ændring

»ETRM« — Afvikling/Tidlig afvikling

»POSC« — Positionskomponent

99

Niveau

»TCTN« — Transaktion

»PSTN« — Position

Nr.

Felt

Format

1

Tidsstempel for indberetningen

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

2

Dato for hændelsen

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

3

Indberettende enhed

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

4

Indberettende modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

5

Enhed med ansvar for indberetningen

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

6

Anden modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

7

Porteføljekode

Kode med 52 alfanumeriske tegn, herunder fire specialtegn:

.- _.

Specialtegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.

8

Stillet initialmargen

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

9

Valuta for den stillede initialmargen

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

10

Stillet variationsmargen

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

11

Valuta for den posterede variationsmargen

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

12

Modtaget initialmargen

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

13

Valuta for den modtagne initialmargen

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

14

Modtaget variationsmargen

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

15

Valuta for den modtagne variationsmargen

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

16

Overskydende stillet sikkerhed

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

17

Valuta for den overskydende stillede sikkerhed

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

18

Overskydende modtaget sikkerhed

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

19

Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

20

Handlingstype

»NEWT« — Ny

»MARU« — Ajourføring af margen

»EROR« — Fejl

»CORR« — Ændring

Nr.

Felt

Format

1

Tidsstempel for indberetningen

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), dvs. ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

2

Dato for hændelsen

Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD)

3

Indberettende enhed

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

4

Indberettende modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

5

Enhed med ansvar for indberetningen

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) (20-tegns alfanumerisk kode).

Felt 6 skal gentages og suppleres for hver enkelt sikkerhedsstillelseskomponent.

6

Type sikkerhedsstillelseskomponent

»SECU« — Værdipapirer

»CASH« — Kontanter

Felt 7, 8, 9 og 10 skal gentages og suppleres for hvert enkelt værdipapir.

7

Sikkerhedsstillelseskomponent

ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (12-tegns alfanumerisk kode).

8

Sikkerhedsstillelsens genanvendelsesværdi

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

9

Anslået genanvendelse af sikkerhedsstillelse

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

10

Genanvendt sikkerhedsstillelses valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

11

Geninvesteringssats

Op til 11 numeriske tegn, inkl. op til 10 decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Felt 12, 13 og 14 skal gentages og suppleres for hver enkelt investering, hvis kontant sikkerhedsstillelse er blevet geninvesteret, og for hver enkelt valuta.

12

Type geninvesteret kontantbeløb

»MMFT« — registeret pengemarkedsfond

»OCMP« — enhver anden blandet pulje

»REPM« — repomarkedet

»SDPU« — direkte køb af værdipapirer

»OTHR« — andet

13

Geninvesteret kontantbeløb

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

14

Geninvesteret kontantbeløbs valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

I forbindelse med margenudlånstransaktioner skal modparten gentage og supplere felt 15, 16 og 17 for hver enkelt finansieringskilde og skal angive oplysningerne i disse felter på enhedsniveau.

15

Finansieringskilder

»REPO« — repoer eller BSB

»SECL« — kontant sikkerhedsstillelse fra udlån i værdipapirer

»FREE« — gratis kreditter

»CSHS« — provenu fra short selling (kunde)

»BSHS« — provenu fra short selling (mægler)

»UBOR« — lån uden sikkerhedsstillelse

»OTHR« — andet

16

Finansieringskildernes markedsværdi

Op til 18 numeriske tegn, inkl. op til 5 decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn.

Hvis dette ikke er muligt, pro rata-beløb.

17

Finansieringskildernes valuta

ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af 3 tegn).

18

Handlingstype

»NEWT« — Ny

»REUU« — Ajourføring af genanvendelse

»EROR« — Fejl

»CORR« — Ændring

Basisprodukt

Underprodukt

Yderligere underprodukt

»AGRI« — Landbrugsrelateret

»GROS« — Korn, olieholdige frø

»FWHT« — Foderhvede

»SOYB« — Sojabønner

»CORN« — Majs

»RPSD« — Raps

»RICE« — Ris

»OTHR« — Andet

»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)

»CCOA« — Kakao

»ROBU« — Robustakaffe

»WHSG« — Hvidt sukker

»BRWN« — Råsukker

»OTHR« — Andet

»POTA« — Kartofler

»OOLI« — Olivenolie

»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)

»OTHR« — Andet

»DIRY« — Mejeriprodukter

»FRST« — Skovbrugsprodukter

»SEAF« — Fisk og skaldyr

»LSTK« — Husdyr

»GRIN« — Korn

»MWHT« — Brødhvede

»OTHR« — Andet

»OTHR« — Andet

»NRGY« — Energi

»ELEC« — Elektricitet

»BSLD« — Basisbelastning

»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder

»PKLD« — Spidsbelastning

»OFFP« — Uden for spidsbelastning

»OTHR« — Andet

»NGAS« — Naturgas

»GASP« — GASPOOL

»LNGG« — LNG

»NBPG« — NBP

»NCGG« — NCG

»TTFG« — TTF

»OTHR« — Andet

»OILP« — Olie

»BAKK« — Bakken-skiferolie

»BDSL« — Biodiesel

»BRNT« — Brent

»BRNX« — Brent NX

»CNDA« — Canadisk

»COND« — Kondensat

»DSEL« — Diesel

»DUBA« — Dubai

»ESPO« — ESPO

»ETHA« — Ethanol

»FUEL« — Brændstoffer

»FOIL« — Brændselsolie

»GOIL« — Gasolie

»GSLN« — Benzin

»HEAT« — Fyringsolie

»JTFL« — Jetbrændstof

»KERO« — Petroleum

»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)

»MARS« — Mars

»NAPH« — Nafta

»NGLO« — NGL

»TAPI« — Tapis

»URAL« — Uralbjergene

»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)

»OTHR« — Andet

»COAL«- Kul

»INRG« — Inter Energy

»RNNG« — Vedvarende energi

»LGHT« — Lette produkter

»DIST« — Distillater

»OTHR« — Andet

»ENVR« — Miljørelateret

»EMIS« — Emissioner

»CERE« — CER

»ERUE« — ERU

»EUAE« — EUA

»EUAA« — EUAA

»OTHR« — Andet

»WTHR« — Vejr

»CRBR« — Kulstofrelateret

»OTHR« — Andet

»FRGT« — Fragt

»WETF« — Flydende gods

»TNKR« — Tankskibe

»OTHR« — Andet

»DRYF« — Tørt gods

»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast

»OTHR« — Andet

»CSHP« — Containerskibe

»OTHR« — Andet

»FRTL« — Gødningsstoffer

»AMMO« — Ammoniak

»DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)

»PTSH« — Kaliumgødning

»SLPH« — Svovl

»UREA« — Urinstof

»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)

»OTHR« — Andet

»INDP« — Industrielle produkter

»CSTR« — Byggeri

»MFTG« — Fremstilling

»METL« — Metaller

»NPRM« — Ikke-ædle metaller

»ALUM« — Aluminium

»ALUA« — Aluminiumlegeringer

»CBLT« — Kobolt

»COPR« — Kobber

»IRON« — Jernmalm

»LEAD« — Bly

»MOLY« — Molybdæn

»NASC« — NASAAC

»NICK« — Nikkel

»STEL« — Stål

»TINN« — Tin

»ZINC« — Zink

»OTHR« — Andet

»PRME« — Ædle metaller

»GOLD« — Guld

»SLVR« — Sølv

»PTNM« — Platin

»PLDM« — Palladium

»OTHR« — Andet

»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)

»PAPR« — Papir

»CBRD« — Containerboard

»NSPT« — Avispapir

»PULP« — Papirmasse

»RCVP« — Returpapir

»OTHR« — Andet

»POLY« — Polypropylen

»PLST« — Plast

»OTHR« — Andet

»INFL«- Inflation

»OEST« — Officielle økonomiske statistikker

»OTHC« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 (11)

»OTHR« — Andet