Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0585

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/585 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte (EØS-relevant tekst. )

C/2016/4405

OJ L 87, 31.3.2017, p. 368–381 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/368


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/585

af 14. juli 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på de kompetente myndigheders effektive markedsovervågning bør referencedata for finansielle instrumenter indberettes i et ensartet format og efter ensartede standarder.

(2)

Indberetning og offentliggørelse af referencedata i en elektronisk form/et elektronisk format, således at de kan maskinaflæses og downloades, gør det lettere effektivt at anvende og udveksle sådanne data.

(3)

Hurtig modtagelse af referencedata for alle finansielle instrumenter, som er optaget til handel eller handles på en markedsplads eller gennem en systematisk internalisator, gør det muligt for de kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) at sikre datakvalitet og effektiv markedsovervågning og dermed bidrage til markedets integritet.

(4)

For at sikre, at markedspladser og systematiske internalisatorer indberetter fuldstændige og nøjagtige referencedata, og at de kompetente myndigheder rent faktisk kan modtage og anvende sådanne data rettidigt, bør der fastsættes passende indberetningsfrister. Der bør gives en passende frist til at afdække unøjagtigheder og ufuldstændigheder i data inden offentliggørelsen. For at sikre, at de indberettede referencedata er konsistente med de tilsvarende oplysninger, som indberettes i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr.600/2014, bør de kompetente myndigheder anvende referencedata for en given dag til at validere og udveksle de indberetninger om transaktioner, som er gennemført den samme dag.

(5)

I henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014 skal afsendere og modtagere af referencedata foruden datakvaliteten sikre, at dataene rent faktisk modtages og effektivt udveksles og er konsistente med de tilsvarende, i nævnte forordnings artikel 26 omhandlede transaktionsindberetninger. Markedspladser og systematiske internalisatorer bør derfor indberette fuldstændige og nøjagtige referencedata og omgående underrette de kompetente myndigheder om opdagede ufuldstændigheder og unøjagtigheder i allerede indberettede data. De bør endvidere have indført passende systemer og kontroller med henblik på nøjagtig, fuldstændig og rettidig indberetning af referencedata.

(6)

Af hensyn til en effektiv anvendelse og udveksling af referencedata og for at sikre, at referencedata er konsistente med de tilsvarende data i transaktionsindberetningerne, skal markedspladser og systematiske internalisatorer basere identifikationen af finansielle instrumenter og juridiske enheder, som skal medtages i referencedataene, på ensartede accepterede standarder. Særlig, og for at sikre, at referencedata matches med de tilsvarende transaktionsindberetninger, bør markedspladser og systematiske internalisatorer i forbindelse med indberetningen af de finansielle instrumenter sørge for, at disses ISIN-koder i henhold til ISO 6166 tilvejebringes og medtages i de indberettede data.

(7)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes fra den samme dato.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(9)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2) om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Referencedata — oplysninger, standarder, form og format

Markedspladser og systematiske internalisatorer skal til de kompetente myndigheder indberette referencedata for finansielle instrumenter (»referencedata«), som omfatter alle de i bilagets tabel 3 omhandlede nærmere oplysninger om det pågældende finansielle instrument. Oplysningerne indberettes i elektronisk og maskinlæsbar form i overensstemmelse med de standarder og formater, som er angivet i bilagets tabel 3, og i et fælles XML-skema i henhold til ISO 20022-metoden.

Artikel 2

Tidspunkt for indberetning af referencedata til de kompetente myndigheder

1.   Markedspladser og systematiske internalisatorer skal senest kl. 21.00 CET hver dag, hvor de er åbne for handel, til deres kompetente myndigheder indberette referencedata for alle finansielle instrumenter, som er optaget til handel eller handles, herunder når der er afgivet ordrer eller bud gennem deres system, inden kl. 18.00 CET samme dag.

2.   Hvis et finansielt instrument er optaget til handel eller handles, herunder når der for første gang er afgivet en ordre eller et bud, efter kl. 18.00 CET på en dag, hvor en markedsplads eller en systematisk internalisator er åben for handel, indberettes referencedata for det pågældende finansielle instrument senest kl. 21.00 CET den førstkommende dag, hvor markedspladsen eller den systematiske internalisator er åben for handel.

Artikel 3

Identifikation af finansielle instrumenter og juridiske enheder

1.   Inden handelen med et finansielt instrument på en markedsplads eller en systematisk internalisator påbegyndes, skal den pågældende markedsplads eller systematiske internalisator tilvejebringe det finansielle instruments ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

2.   Markedspladser og systematiske internalisatorer sikrer, at LEI-koderne (Legal Entity Identifier), som medtages i de indberettede referencedata, opfylder ISO 17442:2012-standarden, vedrører den pågældende udsteder og er opført i »Global Legal Entity Identifier«-databasen, som vedligeholdes af en central enhed udpeget af »Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee«.

Artikel 4

Ordninger til sikring af, at referencedata rent faktisk modtages

1.   De kompetente myndigheder overvåger og vurderer, hvorvidt de referencedata, som de modtager fra en markedsplads eller en systematisk internalisator, er fuldstændige og opfylder de standarder og formater, som er angivet i bilagets tabel 3.

2.   Efter modtagelse af referencedata for hver dag, hvor markedspladser og systematiske internalisatorer er åbne for handel, skal de kompetente myndigheder underrette markedspladser og systematiske internalisatorer om eventuelle ufuldstændigheder i de pågældende data og eventuelt manglende overholdelse af fristerne for indberetning af referencedata, jf. artikel 2.

3.   ESMA overvåger og vurderer, hvorvidt de referencedata, som den modtager fra de kompetente myndigheder, er fuldstændige og opfylder de standarder og formater, som er angivet i bilagets tabel 3.

4.   Efter modtagelse af referencedata fra de kompetente myndigheder underretter ESMA disse om eventuelle ufuldstændigheder i de pågældende data og eventuelt manglende overholdelse af fristerne for indberetning af referencedata, jf. artikel 7, stk. 1.

Artikel 5

Ordninger til sikring af kvaliteten af referencedata

De kompetente myndigheder skal som minimum hvert kvartal vurdere kvaliteten og nøjagtigheden af de referencedata, som de modtager i henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014.

Artikel 6

Metoder og ordninger for indberetning af referencedata

1.   Markedspladser og systematiske internalisatorer sikrer, at de til deres kompetente myndigheder indberetter fuldstændige og nøjagtige referencedata i henhold til artikel 1 og 3.

2.   Markedspladserne og de systematiske internalisatorer skal indføre metoder og ordninger, som sætter dem i stand til at afdække ufuldstændigheder eller unøjagtigheder i tidligere indberettede referencedata. En markedsplads eller en systematisk internalisator, som opdager, at indberettede referencedata er ufuldstændige eller unøjagtige, skal omgående underrette sin kompetente myndighed og hurtigst muligt til den kompetente myndighed fremsende fuldstændige og korrekte relevante referencedata.

Artikel 7

Ordninger til effektiv udveksling og offentliggørelse af referencedata

1.   De kompetente myndigheder skal videresende fuldstændige og nøjagtige referencedata til ESMA hver dag senest kl. 23.59 CET ved hjælp af den sikre elektroniske kommunikationskanal, som er oprettet til dette formål mellem de kompetente myndigheder og ESMA.

2.   Dagen efter modtagelsen af referencedataene, jf. stk. 1, skal ESMA konsolidere de data, den har modtaget fra hver kompetent myndighed.

3.   ESMA stiller de konsoliderede data til rådighed for alle kompetente myndigheder senest kl. 08.00 CET dagen efter modtagelsen ved hjælp af de i stk. 1 omhandlede sikre elektroniske kommunikationskanaler.

4.   De kompetente myndigheder anvender de konsoliderede data for en given dag til at validere transaktionsindberetningerne vedrørende transaktioner, som er gennemført den pågældende dag og indberettet i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.

5.   Hver kompetent myndighed anvender de konsoliderede data for en given dag til at udveksle transaktionsindberetninger fra den pågældende dag, jf. artikel 26, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 600/2014.

6.   ESMA offentliggør referencedata i elektronisk form, således at de kan downloades og maskinaflæses.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der er nævnt i artikel 55, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Tabel 1

Forklaring til tabel 3

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{CFI_CODE}

6 tegn

ISO 10962 CFI-kode

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

2-bogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 (alfa-2-landekoder)

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder)

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601-dato- og tidspunktformat

Dato og tidspunkt i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ

»ÅÅÅÅ« er året

»MM« er måneden

»DD« er dagen

»T« — betyder, at bogstavet »T« skal benyttes

»tt« er timetallet

»mm« er minuttallet

»ss.dddddd« er sekunder og brøkdele af sekunder

»Z« er UTC-tid

Datoer og tidspunkter angives i UTC.

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

decimaltegnet er ».« (punktum)

negative tal har »-« foran (minus)

værdierne afrundes, trunkeres ikke

{INDEX}

4 bogstaver

»EONA« — EONIA

»EONS« — EONIA SWAP

»EURI« — EURIBOR

»EUUS« — EURODOLLAR

»EUCH« — EuroSwiss

»GCFR« — GCF REPO

»ISDA« — ISDAFIX

»LIBI« — LIBID

»LIBO« — LIBOR

»MAAA« — Muni AAA

»PFAN« — Pfandbriefe (pantebreve)

»TIBO« — TIBOR

»STBO« — STIBOR

»BBSW« — BBSW

»JIBA« — JIBAR

»BUBO« — BUBOR

»CDOR« — CDOR

»CIBO« — CIBOR

»MOSP« — MOSPRIM

»NIBO« — NIBOR

»PRBO« — PRIBOR

»TLBO« — TELBOR

»WIBO« — WIBOR

»TREA« — Treasury (statspapirer)

»SWAP« — SWAP

»FUSW« — Future SWAP

{INTEGER-n}

Helt tal med op til n cifre i alt

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383

{FISN}

35 alfanumeriske tegn

FISN-kode i henhold til ISO 18774


Tabel 2

Klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater med henblik på tabel 3 (felt 35-37)

Basisprodukt

Underprodukt

Yderligere underprodukt

»AGRI« — Landbrugsrelateret

»GROS« — Olieholdige frø og frugter

»FWHT« — Foderhvede

»SOYB« — Sojabønner

»CORN« — Majs

»RPSD« — Raps

»RICE« — Ris

»OTHR« — Andet

»SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«)

»CCOA« — Kakao

»ROBU« — Robustakaffe

»WHSG« — Hvidt sukker

»BRWN« — Råsukker

»OTHR« — Andet

»POTA« — Kartofler

 

»OOLI« — Olivenolie

»LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum)

»DIRY« — Mejeriprodukter

 

»FRST« — Skovbrugsprodukter

 

»SEAF« — Fisk og skaldyr

 

»LSTK« — Husdyr

 

»GRIN« — Korn

»MWHT« — Brødhvede

»NRGY« — Energi

»ELEC« — Elektricitet

»BSLD« — Basisbelastning

»FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder

»PKLD« — Spidsbelastning

»OFFP« — Uden for spidsbelastning

»OTHR« — Andet

»NGAS« — Naturgas

»GASP« — GASPOOL

»LNGG« — LNG

»NBPG« — NBP

»NCGG« — NCG

»TTFG« — TTF

»OILP« — Olie

»BAKK« — Bakken-skiferolie

»BDSL« — Biodiesel

»BRNX« — Brent

»BRNX« — Brent NX

»CNDA« — Canadisk

»COND« — Kondensat

»DSEL« — Diesel

»DUBA« — Dubai

»ESPO« — ESPO

»ETHA« — Ethanol

»FUEL« — Brændstoffer

»FOIL« — Brændselsolie

»GOIL« — Gasolie

»GSLN« — Benzin

»HEAT« — Fyringsolie

»JTFL« — Jetbrændstof

»KERO« — Petroleum

»LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS)

»MARS« — Mars

»NAPH« — Nafta

»NGLO« — NGL

»TAPI« — Tapis

»URAL« — Uralbjergene

»WTIO« — WTI (West Texas Intermediate)

»COAL« — Kul

»INRG« — Inter Energy

»RNNG« — Vedvarende energi

»LGHT« — Lette produkter

»DIST« — Distillater

 

»ENVR« — Miljørelaterede

»EMIS« — Emissioner

»CERE« — CER

»ERUE« — ERU

»EUAE« — EUA

»EUAA« — EUAA

»OTHR« — Andet

»WTHR« — Vejr

»CRBR« — Kulstofrelateret

 

»FRGT« — Fragt

»WETF« — Flydende gods

»TNKR« — Tankskibe

»DRYF« — Tørt gods

»DBCR« — Bulkcarriers til tørlast

»CSHP« — Containerskibe

 

»FRTL« — Gødningsstoffer

»AMMO« — Ammoniak

»DAPH« — Diammoniumphosphat (DAP)

»PTSH« — Kaliumgødning

»SLPH« — Svovl

»UREA« — Urinstof

»UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat)

 

»INDP« — Industrielle produkter

»CSTR« — Byggeri

»MFTG« — Fremstilling

 

»METL« — Metaller

»NPRM« — Ikke-ædle metaller

»ALUM« — Aluminium

»ALUA« — Aluminiumlegeringer

»CBLT« — Kobolt

»COPR« — Kobber

»IRON« — Jernmalm

»LEAD« — Bly

»MOLY« — Molybdæn

»NASC« — NASAAC

»NICK« — Nikkel

»STEL« — Stål

»TINN« — Tin

»ZINC« — Zink

»OTHR« — Andet

»PRME« — Ædle metaller

»GOLD« — Guld

»SLVR« — Sølv

»PTNM« — Platin

»PLDM« — Palladium

»OTHR« — Andet

»MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«)

 

 

»PAPR« — Papir

»CBRD« — Containerboard

»NSPT« — Avispapir

»PULP« — Papirmasse

»RCVP« — Returpapir

 

»POLY« — Polypropylen

»PLST« — Plast

 

»INFL«- Inflation

 

 

»OEST« — Officielle økonomiske statistikker

 

 

»OTHC« — Andre C10 som defineret i tabel 10.1 i afsnit 10 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 (1)

 

 

»OTHR« — Andet

 

 


Tabel 3

Oplysninger, der skal indberettes som referencedata for finansielle instrumenter

Nr.

FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

FORMATER OG STANDARDER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING

Generelle felter

1

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument.

{ISIN}

2

Instrumentets fulde navn

Det fulde navn på det finansielle instrument.

{ALPHANUM-350}

3

Instrumentklassifikation

Klassifikationssystem, der anvendes til at identificere det finansielle instrument.

Der skal angives en fuldstændig og nøjagtig CFI-kode.

{CFI_CODE}

4

Indikator for råvare- og emissionskvotederivater

Angivelse af, om det finansielle instrument falder ind under definitionen af råvarederivat i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 600/2014 eller er et derivat vedrørende emissionskvoter som omhandlet i afsnit C, punkt 4, i bilag I til direktiv 2014/65/EU.

»true« — Ja

»false« — Nej

Felter, der vedrører udstederen

5

Identifikator for udstederen eller operatøren af markedspladsen

LEI-kode for udstederen eller operatøren af markedspladsen.

{LEI}

Felter, der vedrører markedspladsen

6

Markedsplads

Segmentspecifik MIC for markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den overordnede markedsidentifikationskode (»operating MIC«).

{MIC}

7

Kort navn for det finansielle instrument

Kort navn for det finansielle instrument i henhold til ISO 18774.

{FISN}

8

Udsteders anmodning om optagelse til handel

Hvorvidt udstederen af det finansielle instrument har anmodet om eller godkendt, at dennes finansielle instrument handles eller optages til handel på en markedsplads.

»true« — Ja

»false« — Nej

9

Dato for godkendelse af optagelse til handel

Dato og tidspunkt for udstederens godkendelse af, at dennes finansielle instrument handles eller optages til handel på en markedsplads.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Dato for anmodningen om optagelse til handel

Dato og tidspunkt for anmodningen om optagelse til handel på markedspladsen.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Dato for optagelse til handel eller for første handel

Dato og tidspunkt for optagelse til handel på markedspladsen eller dato og tidspunkt for, hvornår instrumentet første gang blev handlet, eller hvornår markedspladsen første gang modtog en ordre eller et bud.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Ophørsdato

Dato og tidspunkt for, hvornår det finansielle instrument ophører med at blive handlet eller at blive optaget til handel på markedspladsen, hvis disse findes.

{DATE_TIME_FORMAT}

Felter, der vedrører den notionelle værdi

13

Valuta for notionel værdi 1

Valuta, i hvilken den notionelle værdi er denomineret.

Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivatkontrakt, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af første ben eller valuta 1 for parret.

Ved swaptioner, hvor den underliggende swap er i én valuta, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af den underliggende swap. Ved swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, vil dette være valutaen for den notionelle værdi af swap'ens første ben.

{CURRENCYCODE_3}

Felter, der vedrører obligationer eller andre former for securitiserede gældsinstrumenter

14

Udstedt i alt — nominelt beløb

Udstedt i alt — nominelt beløb i pengeværdi.

{DECIMAL-18/5}

15

Udløbsdato

Det finansielle instruments udløbsdato

Feltet anvendes for gældsinstrumenter med en fastsat udløbsdato.

{DATEFORMAT}

16

Valuta for den nominelle værdi

Valuta for gældsinstrumenternes nominelle værdi.

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominel værdi per enhed/mindste handlede værdi

Nominel værdi af hvert instrument. Hvis den ikke foreligger, angives den mindste handlede værdi.

{DECIMAL-18/5}

18

Fast afkast

Det procentvise faste afkast af et gældsinstrument, når det holdes til udløbsdatoen, angivet i procent.

{DECIMAL-18/10}

Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0.3 %).

19

Identifikator for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Hvis der findes en identifikator.

{ISIN}

20

Navn på indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Hvis der ikke findes en identifikator, navn på indekset.

{INDEX}

eller

ALPHANUM-25 — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.

21

Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente.

Periode for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente. Perioden angives i dage, uger, måneder eller år.

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

22

Basispoint-spread for indekset/benchmarket for en obligation med variabel rente

Antal basispoint over eller under det indeks, der anvendes til at beregne en pris.

{INTEGER-5}

23

Obligationens rang

Angiv typen af obligation: seniorgæld, mezzaningæld, efterstillet gæld (subordinated eller junior).

»SNDB« — seniorgæld

»MZZD« — mezzaningæld

»SBOD« — efterstillet gæld (subordinated)

»JUND« — efterstillet gæld (junior)

Felter, der vedrører derivater og securitiserede derivater

24

Udløbsdato

Det finansielle instruments udløbsdato.

Feltet anvendes for derivater med en fastsat udløbsdato.

{DATEFORMAT}

25

Prismultiplikator

Antal enheder af det underliggende instrument, som er repræsenteret i en enkelt derivatkontrakt.

Hvis der er tale om en future eller en option på et indeks, beløbet pr. indekspoint.

Hvis der er tale om »spreadbets«, bevægelsen i prisen på det underliggende instrument, som »spreadbettet« er baseret på.

{DECIMAL-18/17}

26

Kode for det underliggende instrument

Det underliggende instruments ISIN-kode.

Hvis der er tale om ADR'er (American Depositary Receipts), GDR'er (Global Depositary Receipts) og lignende instrumenter, ISIN-koden for det finansielle instrument, som disse instrumenter er baseret på.

Hvis der er tale om konvertible obligationer, ISIN-koden for det instrument, som obligationen kan konverteres til.

Hvis der er tale om derivater eller andre instrumenter, som har et underliggende aktiv, ISIN-koden for det underliggende instrument, når det underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads. Hvis det underliggende aktiv er aktieudbytte, ISIN-koden for den tilhørende aktie, som giver ret til det underliggende udbytte.

Hvis der er tale om credit default swaps, angives ISIN-koden for referenceforpligtelsen.

Hvis det underliggende aktiv er et indeks og har en ISIN-kode, ISIN-koden for dette indeks.

Hvis det underliggende aktiv er en kurv, medtages ISIN-koden for hver komponent i kurven, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads. Felt 26 og 27 indberettes så mange gange, som det er nødvendigt for at angive alle instrumenter i kurven.

{ISIN}

27

Underliggende udsteder

Hvis instrumentet refererer til en udsteder og ikke til et enkelt instrument, udstederens LEI-kode.

{LEI}

28

Navn på det underliggende indeks

Hvis det underliggende aktiv er et indeks, indeksets navn.

{INDEX}

eller

ALPHANUM-25 — hvis indeksets navn ikke er med på {INDEX}-listen.

29

Periode for det underliggende indeks

Hvis det underliggende aktiv er et indeks, perioden for indekset.

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

30

Optionstype

Angivelse af, hvorvidt derivatkontrakten er en »call« (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en »put« (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller om det ikke kan fastslås, hvorvidt den er en »call« eller en »put« på tidspunktet for udnyttelsen. Hvis der er tale om swaptioner, gælder følgende:

»Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente.

»Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.

Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), gælder følgende:

»Put« i tilfælde af en minimumsrentesats.

»Call« i tilfælde af et renteloft. Feltet anvendes kun for derivater, som er optioner eller warrants.

»PUTO« — Put

»CALL« — Call

»OTHR« — hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en »call« eller en »put«

31

Strikekurs

En på forhånd fastsat kurs, ved hvilken indehaveren skal købe eller sælge det underliggende instrument, eller en angivelse af, at kursen ikke kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen.

Feltet anvendes kun for optioner eller warrants, for hvilke strikekursen kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen.

Hvis kursen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej«, angives værdien som »PNDG«.

Hvis strikekursen ikke finder anvendelse, udfyldes feltet ikke.

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

{DECIMAL-18/17}, hvis prisen udtrykkes som basispoint

»PNDG« hvis kursen ikke foreligger

32

Strikekursvaluta

Valutaen for strikekursen.

{CURRENCYCODE_3}

33

Optionens udnyttelsesmåde

Angivelse af, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk og asiatisk option), på en række forud fastsatte datoer (Bermuda-option) eller når som helst i kontraktens løbetid (amerikansk option).

Dette felt anvendes kun for optioner, warrants og certifikater vedrørende fordringer (»entitlement certificates«).

»EURO« — europæisk

»AMER« — amerikansk

»ASIA« — asiatisk

»BERM« — Bermuda

»OTHR« — enhver anden type

34

Leveringsmåde

Angivelse af, hvorvidt det finansielle instrument afvikles fysisk eller kontant.

Hvis leveringsmåden ikke kan fastslås på tidspunktet for udnyttelsen, angives værdien som »OPTL«.

Dette felt anvendes kun for derivater.

»PHYS« — afviklet fysisk

»CASH« — afviklet kontant

»OPTL« — valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjemand.

Råvare- og emissionskvotederivater

35

Basisprodukt

Basisproduktet for den underliggende aktivklasse som angivet i tabellen med klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater.

Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

36

Underprodukt

Underproduktet for den underliggende aktivklasse som angivet i tabellen med klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater.

Feltet kræver et basisprodukt.

Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

37

Yderligere underprodukt

Det yderligere underprodukt for den underliggende aktivklasse som angivet i tabellen med klassificering af råvarederivater og emissionskvotederivater.

Feltet kræver et underprodukt.

Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes.

38

Transaktionstype

Transaktionstype som angivet af markedspladsen.

»FUTR« — Futures

»OPTN« — Optioner

»TAPO« — Tapos

»SWAP« — SWAPS

»MINI« — Minier

»OTCT« — OTC

»ORIT« — Outright (direkte salg)

»CRCK« — Crack

»DIFF« — Differentiel

»OTHR« — Andet

39

Type af endelig kurs

Type af endelig kurs som angivet af markedspladsen.

»ARGM« — Argus/McCloskey

»BLTC« — Baltic

»EXOF« — Exchange

»GBCL« — GlobalCOAL

»IHSM« — IHS McCloskey

»PLAT« — Platts

»OTHR« — Andet

Rentederivater

Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »renter« som underliggende aktiv.

40

Referencerente

Referencerentens navn.

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.

41

Periode for rentekontrakten

Hvis aktivklassen er »renter«, angives kontraktperioden i dette felt. Perioden angives i dage, uger, måneder eller år.

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

42

Valuta for notionel værdi 2

Hvis der er tale om swaps i flere valutaer eller cross-currency swaps, den valuta som kontraktens andet ben er denomineret i.

Hvis der er tale om swaptioner, hvor den underliggende swap er i flere valutaer, den valuta som swappens andet ben er denomineret i.

{CURRENCYCODE_3}

43

Fast rente for første ben

En angivelse af den faste rente, der anvendes for første ben, hvis dette er relevant.

{DECIMAL -11/10}

Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0.3 %).

44

Fast rente for andet ben

En angivelse af den faste rente, der anvendes for andet ben, hvis dette er relevant.

{DECIMAL -11/10}

Angivet i procent (7.0 betyder f.eks. 7 %, og 0.3 betyder 0.3 %).

45

Variabel rente for andet ben

En angivelse af den anvendte rente, hvis dette er relevant.

{INDEX}

eller

{ALPHANUM-25} — hvis referencerenten ikke er med på {INDEX}-listen.

46

Periode for rentekontrakten for andet ben

En angivelse af referenceperioden for renten, som fastsættes med faste mellemrum under henvisning til en markedsreferencerente. Perioden angives i dage, uger, måneder eller år.

{INTEGER-3}+»DAYS« — dage

{INTEGER-3}+»WEEK« — uger

{INTEGER-3}+»MNTH« — måneder

{INTEGER-3}+»YEAR« — år

Valutaderivater

Felterne i dette afsnit skal kun udfyldes for instrumenter, der har ikkefinansielle instrumenter af typen »valuta« som underliggende aktiv.

47

Valuta for notionel værdi 2

Feltet udfyldes med den underliggende valuta 2 for valutaparret (valuta 1 indsættes i felt 13 som valuta for notionel værdi 1).

{CURRENCYCODE_3}

48

FX-type

Typen af underliggende valuta.

»FXCR« — FX Krydskurser

»FXEM« — FX Emerging Markets

»FXMJ« — FX Majors


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (se side 229 i dennne EUT).


Top