Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/3 af 30. september 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter EØS-relevant tekst

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/57


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/3

af 30. september 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 8b, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009 bør investorer modtage tilstrækkelige oplysninger om kvaliteten og resultaterne for de underliggende aktiver med henblik på at kunne foretage en velunderbygget vurdering af kreditværdigheden af strukturerede finansielle instrumenter. Dette vil endvidere mindske investorernes afhængighed af kreditvurderinger og må formodes at lette udstedelsen af uopfordrede kreditvurderinger.

(2)

Denne forordning bør gælde for alle finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2), på betingelse af, at udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i og i den forbindelse har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen. Nærværende forordning bør derfor kun omfatte finansielle instrumenter eller andre aktiver, som er resultatet af en securitiseringstransaktion eller -ordning, hvor kreditrisikoen ved en eksponering eller pulje af eksponeringer opdeles i trancher og besidder de i nævnte artikel omhandlede karakteristika. I overensstemmelse med den omhandlede forordning bør en eksponering, der skaber en direkte betalingsforpligtelse for en transaktion eller ordning, som anvendes til at finansiere eller drive fysiske aktiver, derfor ikke betragtes som en eksponering mod en securitisering, selv om transaktionen eller ordningen omfatter betalingsforpligtelser med forskellig rang.

(3)

Anvendelsesområdet for denne forordning bør ikke begrænses til udstedelsen af strukturerede finansielle instrumenter, som er værdipapirer, men bør også omfatte andre finansielle instrumenter og aktiver, som er et resultat af en securitiseringstransaktion eller -ordning, såsom pengemarkedsinstrumenter, herunder securitiseringsprogrammer med kortfristede gældsbreve. Forordningen bør endvidere gælde for strukturerede finansielle instrumenter med og uden kreditvurderinger tildelt af et krevitvurderingsbureau registreret i Unionen. Også private og bilaterale transaktioner bør høre ind under forordningens anvendelsesområde på samme måde som transaktioner, som ikke udbydes offentligt eller er optaget til handel på et reguleret marked.

(4)

Denne forordning indeholder standardiserede indberetningsskemaer for en række aktivklasser. Uden at dette berører anvendelsesområdet for denne forordning, og indtil indberetningsforpligtelser er blevet udarbejdet af ESMA og vedtaget af Kommissionen, bør de standardiserede indberetningsskemaer og alle indberetningsforpligtelser i henhold til denne forordning kun gælde for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i underliggende aktiver, som er omfattet af den i denne forordning fastlagte liste over underliggende aktivklasser, og som derudover ikke er af privat eller bilateral art.

(5)

Under overholdelsen af denne forordning bør udstedere, initiativtagere og sponsorer overholde national lovgivning og EU-lovgivning om beskyttelse af fortrolige informationskilder eller behandling af personoplysninger med henblik på at undgå mulige overtrædelser af sådan lovgivning.

(6)

Udsteder, initiativtager og sponsor kan udpege en enhed til at være ansvarlig for indberetning af oplysningerne til det websted, som skal oprettes af ESMA i overensstemmelse med artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 (»SFI-webstedet«). Det bør endvidere være muligt at outsource indberetningsforpligtelsen til en anden enhed, f.eks. en administrator. Dette bør ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar i henhold til denne forordning.

(7)

ESMA bør meddele en række tekniske indberetningsinstrukser vedrørende bl.a. dataoverførslen eller formatet af de filer, som udstedere, initiativtagere og sponsorer skal indsende, på sit hjemsted. ESMA bør meddele disse tekniske indberetningsanvisninger i så god tid før anvendelsesdatoen for indberetningsforpligtelserne i denne forordning, at udstedere, initiativtagere, sponsorer og andre involverede parter kan råde over tilstrækkelig tid til at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med ESMA's tekniske anvisninger.

(8)

Oplysningerne i henhold til denne forordning bør kompileres i et standardformat for at muliggøre automatisk behandling af oplysningerne på ESMA's websted. Oplysningerne bør endvidere offentliggøres i et format, som er let tilgængeligt for enhver bruger af SFI-webstedet. ESMA bør sikre, at de kompetente sektormyndigheder har adgang til SFI-webstedet, således at de kan udføre de opgaver, som er tildelt dem i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009.

(9)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3).

(10)

ESMA har foretaget en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(11)

En passende tidsfrist er nødvendig for at gøre det muligt for udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, at tilpasse sig og tage de nødvendige skridt med henblik på overholdelse af denne forordning og for ESMA at udvikle SFI-webstedet, hvor offentliggørelsen af de i forordningen krævede oplysninger bør finde sted. Derfor bør denne forordning anvendes fra den 1. januar 2017. Imidlertid bør ESMA meddele de nødvendige tekniske indberetningsanvisninger i god tid før denne forordnings anvendelsesdato. Dette er nødvendigt, for at udstederne af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtagere og sponsorer, der er etableret i Unionen, kan råde over tilstrækkelig tid til dels at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med disse tekniske anvisninger med henblik på at sikre korrekt og fuldstændig indberetning, dels at tage højde for den fortsatte udvikling på de finansielle markeder i Unionen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for strukturerede finansielle instrumenter, hvis udsteder, initiativtager og sponsor er etableret i Unionen, og som er udstedt efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 2

Indberettende enhed

1.   Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor kan udpege en eller flere enheder, som offentliggør de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 3 og 4 samt artikel 5, stk. 3, i denne forordning, på det i artikel 8b, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede websted (»SFI-webstedet«). Disse enheder offentliggør de krævede oplysninger på SFI-webstedet i overensstemmelse med artikel 4-7 i nærværende forordning.

2.   Udstederen af et struktureret finansielt instrument samt dets initiativtager og sponsor, som har udpeget den eller de i stk. 1 omhandlede enhed(er), skal underrette ESMA hurtigst muligt om enhver enhed udpeget i overensstemmelse med nævnte stykke. Denne udpegning må ikke berøre udsteders, initiativtagers og sponsors ansvar for overholdelse af artikel 8b i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 3

Oplysninger, der skal indberettes

Hvis et struktureret finansielt instrument har sikkerhed i et af de i artikel 4 omhandlede underliggende aktiver, leverer den indberettende enhed følgende oplysninger til SFI-webstedet:

a)

oplysninger på lånniveau gennem de standardiserede indberetningsskemaer i bilag I-VII

b)

hvis det er relevant for et struktureret finansielt instrument, følgende dokumenter, herunder en detaljeret beskrivelse af betalings-vandfaldet i det strukturerede finansielle instrument:

i)

det endelige udbudsdokument eller prospekt sammen med de afsluttende transaktionsdokumenter, herunder offentlige dokumenter, hvortil der henvises i prospektet, eller som bestemmer transaktionens funktionsmåde, men ikke juridiske udtalelser

ii)

salgsaftalen for aktivet, aftalen om tildeling, nyordning eller overførsel samt relevante trusterklæringer

iii)

aftaler med administrator og backup-administrator samt aftaler om forvaltning og likviditetsstyring

iv)

trustdokumenter (»trust deed«), sikkerhedsdokumenter, agentaftale, aftale med kontoførende bank, aftale om garanteret afkast, »incorporated terms« eller »master trust framework« eller »master definitions agreement«

v)

relevante aftaler mellem kreditorer, swap-dokumentation, aftaler om efterstillede lån, aftaler om iværksætterlån og aftaler om likviditetsfacilitet

vi)

enhver anden dokumentation, som er relevant for forståelsen af transaktionen

c)

hvis et prospekt ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (4), en sammenfatning af transaktionen eller en oversigt over de væsentligste karakteristika for et struktureret finansielt instrument, herunder

i)

aftalens struktur

ii)

aktivets karakteristika, betalingsstrømme, karakteristik af kreditforbedring og likviditetsstøtte

iii)

stemmerettigheder for obligationsindehavere, forholdet mellem obligationsindehavere og andre privilegerede kreditorer i en transaktion

iv)

en liste over alle udløsende hændelser omhandlet i de i overensstemmelse med litra b) til SFI-webstedet indberettede dokumenter, som kan have en væsentlig indvirkning på det strukturerede finansielle instruments resultater

v)

strukturdiagrammerne indeholdende en oversigt over transaktionen, betalingsstrømmene og ejerforhold

d)

investorrapporterne indeholdende de i bilag VIII omhandlede oplysninger.

Artikel 4

Underliggende aktiver

Oplysningskravene i artikel 3 gælder for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i følgende underliggende aktiver

a)

realkreditlån i beboelsesejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i prime og non-prime realkreditlån og lån i friværdi. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag I til SFI-webstedet

b)

realkreditlån i erhvervsejendomme: Denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter omfatter strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, hospitaler, plejeinstitutioner, lagerfaciliteter, hoteller, behandlingsinstitutioner, industri- samt flerfamilieejendomme. For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag II til SFI-webstedet

c)

lån til små og mellemstore virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag III til SFI-webstedet

d)

billån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag IV til SFI-webstedet

e)

forbrugslån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag V til SFI-webstedet

f)

kreditkortlån: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VI til SFI-webstedet

g)

leasingaftaler med private og/eller virksomheder: For denne klasse af strukturerede finansielle instrumenter indberettes oplysningerne i skemaet i bilag VII til SFI-webstedet.

Artikel 5

Indberetningshyppighed

1.   Oplysningerne i artikel 3, litra a) og d), stilles til rådighed kvartalsvis senest en måned efter forfaldsdagen for betaling af renter vedrørende det omhandlede strukturerede finansielle instrument.

2.   Oplysningerne i artikel 3, litra b) og c), stilles til rådighed hurtigst muligt efter udstedelsen af et struktureret finansielt instrument.

3.   Ud over kravene i stk. 1 og 2 gælder følgende:

a)

hvis kravene i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (5) om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) også gælder i relation til et struktureret finansielt instrument, skal enhver offentliggørelse af oplysninger i henhold til nævnte artikel endvidere hurtigst muligt efterfølges af en offentliggørelse på SFI-webstedet ved den indberettende enhed

b)

hvis litra a) ikke gælder, skal den indberettende enhed hurtigst muligt på SFI-webstedet offentliggøre enhver væsentlig ændring eller hændelse i hvert af de følgende tilfælde:

i)

ved brud på forpligtelserne i henhold til dokumenterne indberettet i overensstemmelse med artikel 3, litra b)

ii)

strukturelle karakteristika, som kan have en væsentlig indvirkning på det strukturerede finansielle instruments resultater

iii)

risikokarakteristikken for det strukturerede finansielle instrument og de underliggende aktiver.

Artikel 6

Indberetningsprocedurer

1.   Den indberettende enhed indsender datafilerne i overensstemmelse med SFI-webstedets indberetningssystem og de tekniske anvisninger, som ESMA offentliggør på sit websted.

2.   ESMA skal offentliggøre disse tekniske anvisninger på sit websted senest den 1. juli 2016.

3.   Den indberettende enhed skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af SFI-webstedet i elektronisk form i mindst fem år. Den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor skal efter anmodning stille disse filer til rådighed for de kompetente sektormyndigheder som fastlagt i artikel 3, stk. 1. litra r), i forordning (EF) nr. 1060/2009.

4.   Hvis den indberettende enhed eller udsteder, initiativtager eller sponsor konstaterer faktuelle fejl i data indberettet til SFI-webstedet, skal de berigtige de pågældende data hurtigst muligt.

Artikel 7

Indberetning mellem datoen for ikrafttræden og anvendelsesdatoen

1.   For så vidt angår strukturerede finansielle instrumenter udstedt i perioden mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen skal udsteder, initiativtager og sponsor alene overholde indberetningskravene i denne forordning i relation til de strukturerede finansielle instrumenter, som stadig udestår på denne forordnings anvendelsesdato.

2.   Udsteder, initiativtager og sponsor skal ikke opbevare nogen backlog af de oplysninger, som kræves i henhold til denne forordning, mellem datoen for denne forordnings ikrafttræden og anvendelsesdatoen.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Artikel 6, stk. 2, anvendes dog fra datoen for forordningens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).


BILAG I

Indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i beboelsesejendomme

AKTIVER:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Puljens skæringsdato

Dynamisk

Dato

Puljens eller porteføljens skæringsdato. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format.

Puljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.

Lånidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hvert lån. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.

Initiativtager

Statisk

Tekst

Den långiver, som ydede det oprindelige lån.

Identifikator for administrator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hver administrator. Marker, hvilken enhed der administrerer lånet.

Låntageridentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hver låntager (som ikke viser det faktiske navn) — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt). Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.

Ejendomsidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hver ejendom — skal muliggøre identifikation af ejendomme med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/efterstillet gæld angives særskilt).

Låntageroplysninger

Låntagers beskæftigelsesstatus

Statisk

Liste

Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status.

Primær indkomst

Statisk

Numerisk

Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter).

Dokumentation for primær indkomst

Statisk

Liste

Dokumentationen for den primære indkomst.

Lånkarakteristika

Lånets stiftelsesdato

Statisk

Dato/Numerisk

Datoen for ydelsen af det oprindelige lån.

Lånets udløbsdato

Dynamisk

Dato/Numerisk

Datoen for lånets udløb.

Formål

Statisk

Liste

Låneformålet.

Løbetid

Statisk

Numerisk

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder).

Lånets denomineringsvaluta

Statisk

Liste

Den valuta, hvori lånet er denomineret.

Oprindelig saldo

Statisk

Numerisk

Lånets oprindelige saldo (inkl. gebyrer).

Aktuel saldo

Dynamisk

Numerisk

Det lånte beløb pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er sikret ved pantet og klassificeres som hovedstol i transaktionen.

Afdragsmetode

Statisk

Liste

Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.

Betalingshyppighed

Statisk

Liste

Den hyppighed, hvormed betalingerne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Skyldig betaling

Dynamisk

Numerisk

Den aftalte, skyldige betaling pr. periode (den skyldige betaling, hvis intet andet er aftalt).

Betalingstype

Statisk

Liste

Betalingstypen for hovedstolen.

Rentesats

Rentetype

Statisk

Liste

Rentetypen.

Aktuelt renteindeks

Dynamisk

Liste

Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente).

Aktuel rentesats

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle rentesats (%).

Aktuel renteforskel

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen).

Rentetilpasningsinterval

Dynamisk

Numerisk

Tidsrummet i måneder mellem rentetilpasningerne (for variabelt forrentede lån).

Forskel ved 1. tilpasning

Dynamisk

Numerisk

Renteforskellen (%) for lånet på første tilpasningstidspunkt.

Dato for 1. tilpasning

Dynamisk

Dato/Numerisk

Datoen for den næste rentetilpasning (f.eks. ændringer af discount marginer, udløb af fastrenteperiode, fastsættelse af ny fastrenteperiode for lånet; henviser ikke til tidspunktet for næste justering af LIBOR).

Forskel ved 2. tilpasning

Dynamisk

Numerisk

Renteforskellen (%) for lånet på andet tilpasningstidspunk.t

Dato for 2. tilpasning

Dynamisk

Dato/Numerisk

Datoen for anden rentetilpasning.

Forskel ved 3. tilpasning

Dynamisk

Numerisk

Renteforskellen (%) for lånet på tredje tilpasningstidspunkt.

Dato for 3. tilpasning

Dynamisk

Dato/Numerisk

Datoen for tredje rentetilpasning.

Justeret renteindeks

Dynamisk

Liste

Det nye renteindeks.

Ejendommen og supplerende sikkerhed

Ejendommens postnummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Som minimum angives de to eller tre første cifre.

Ejendomstype

Statisk

Liste

Ejendomstypen.

Oprindelig belåningsprocent

Statisk

Numerisk

Initiativtagerens oprindelige anslåede belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum.

Vurderingssum

Statisk

Numerisk

Ejendommens værdi på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering. Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet.

Oprindelig vurderingstype

Statisk

Liste

Vurderingstype ved stiftelsen.

Vurderingsdato

Statisk

Dato/numerisk

Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af det seneste lån forud for en securitisering.

Aktuel belåningsprocent

Dynamisk

Numerisk

Initiativtagerens aktuelle belåningsprocent. I tilfælde af efterstillede lån angives de enkelte belåningsprocenter eller deres sum.

Aktuel vurderingssum

Dynamisk

Numerisk

Den seneste vurderingssum (hvis der f.eks. ved overtagelse var flere vurderingssummer, bør den mindste angives). Vurderingssummen bør angives i samme valuta som lånet.

Aktuel vurderingstype

Dynamisk

Liste

Den aktuelle vurderingstype.

Dato for aktuel vurdering

Dynamisk

Dato/Numerisk

Datoen for seneste vurdering.

Resultatoplysninger

Kontostatus

Dynamisk

Liste

Aktuel kontostatus.

Restancesaldo

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle restancesaldo. Restancer defineres som samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen.

Antal måneder i restance

Dynamisk

Numerisk

Antallet af måneder, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.

Restancer seneste måned

Dynamisk

Numerisk

Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1.

Restancer to måneder tilbage

Dynamisk

Numerisk

Restancesaldo (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2.

Retssager

Dynamisk

J/N

Marker for at indikere verserende retssager.

Indfrielsesdato

Dynamisk

Dato/Numerisk

Datoen for kontoens indfrielse.

Misligholdelse eller tvangsauktion

Dynamisk

Numerisk

Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.

Dato for misligholdelse eller tvangsauktion

Dynamisk

Numerisk

Datoen for misligholdelse eller tvangsauktion.

Undergrænse for salgspris

Dynamisk

Numerisk

Pris opnået ved salg af ejendommen i tilfælde af tvangsauktion rundet ned til nærmeste 10 000.

Tab ved salg

Dynamisk

Numerisk

Det samlede tab fratrukket gebyrer, påløbne renter osv. og inkl. salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

Numerisk

Det samlede inddrevne beløb — kun relevant i tilfælde af tab.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Data på værdipapir- eller obligationsniveau

Indberetningsdato

Dynamisk

Dato

Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten. Alle datoer angives i ÅÅÅÅ-MM-DD-format.

Udsteder

Statisk

Tekst

Udstederens navn og seriebetegnelsen, hvis det er relevant

Træk på likviditetsfacilitet

Dynamisk

J/N

Bekræft, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato..

Data på sikkerhedsniveau

Mål/forholdstal ved udløsende hændelse

Dynamisk

J/N

Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a.restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen. Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?

Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«)

Dynamisk

Numerisk

Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende realkreditlån. I nogle jurisdiktioner kan puljen af sikrede lån også omfatte erhvervslån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for realkreditlånets hovedstol (aktuel saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«. Denne beregning udtrykkes ved formlen:

Formula

Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning

Kontaktpunkt

Statisk

Tekst

Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Statisk

Tekst

Telefonnummer og e-mailadresse.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Trancheniveau

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.

»International Securities Identification« (»ISIN«)-nummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. CUSIP-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.

Dato for rentebetaling

Dynamisk

Dato

Den periodiske dato, hvor betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.

Dato for betaling af afdrag

Dynamisk

Dato

Den periodiske dato, hvor betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.

Valuta

Statisk

Tekst

Den eller de valutaer, i hvilke saldoen/saldiene på værdipapirniveau og betalinger indberettes.

Referencesats

Statisk

Liste

Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i beboelsesejendomme.

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

Dato

Datoen for obligationernes udstedelse.


BILAG II

Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i realkreditlån i erhvervsejendomme

LÅN:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Lånidentifikator

Transaktionspuljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Det entydige transaktions- eller aftalenavn.

Puljens skæringsdato

Dynamisk

Dato

Puljens eller porteføljens aktuelle skæringsdato.

Securitiseringsdato

Statisk

Dato

Datoen for aftalens indgåelse — datoen for første opførelse på obligationslisten.

Oprindelige lånebetingelser

Gruppeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den alfanumeriske kode knyttet til hver lånegruppe inden for en udstedelse.

Låneadministratorens identifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Låneadministratorens entydige identifikationskode for lånet.

Udbudsdokumentets lånidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Udbudsdokumentets eller prospektets entydige nummer eller transaktionens navn for lånet inden for transaktionen eller puljen.

Lånets sponsor

Statisk

Tekst/Numerisk

Lånets sponsor.

Lånets stiftelsesdato

Statisk

Dato

Datoen for det oprindelige låns ydelse.

Lånevaluta

Statisk

Liste

Lånets denomineringsvaluta.

Samlet lånesaldo pr. stiftelsesdato

Statisk

Numerisk

Saldoen for det samlede lån ved stiftelsen svarende til den samlede facilitet (100 %), dvs. securitiseret og ikke-securitiseret/ejet og ikke-ejet beløb (opgjort i lånevalutaen).

Lånets oprindelige løbetid

Statisk

Numerisk

Den aftalte løbetid (i måneder) på stiftelsesdatoen.

Startdato for tilbagebetaling

Statisk

Dato

Den dato, hvor tilbagebetalingen af det samlede lån starter (kan være en dato forud for securitiseringsdatoen).

Renteindekseringsregel

Statisk

Liste

Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente).

Lånets oprindelige rentesats

Statisk

Numerisk

Den samlede rentesats på lånets stiftelsesdato. I tilfælde af flere trancher med forskellige rentesatser anvendes en vejet gennemsnitlig sats.

Forfaldsdato for første rentebetaling

Statisk

Dato

Den dato efter lånets stiftelsesdato, hvor første rentebetaling på lånet var forfalden.

Lånets land

Statisk

Liste

Lånets land.

Låneformål

Statisk

Liste

Låneformålet.

Pant for realkreditlånet

Statisk

J/N

Er lånet sikret ved pant i ejendommene?

Lånestatistik pr. securitiseringsdato

Gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato.

Belåningsprocent for lånet (samlet lån) pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Belåningsprocenten for lånet (det samlede lån) pr. securitiseringsdato.

Rentedækningsgraden (A-lån) pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Beregning af rentedækningsgraden for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet.

Gældsservicerings dækningsratio (»Debt service coverage ratio«) (A-lån) pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet.

Belåningsprocent (A-lån) pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Belåningsprocenten for A-lånet pr. securitiseringsdato på grundlag af udbudsdokumentet.

Bevilget saldo for hovedstol pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Den bevilgede saldo inkl. eventuelle uudnyttede beløb for det samlede lån pr. securitiseringsdato.

Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (samlet lån)

Statisk

Numerisk

Den aktuelle saldo for det samlede låns hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet.

Periodisk afdrags- og rentebetaling pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Det rente- og afdragsbeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets næste betalingsdato pr. securitiseringsdato.

Lånets rentesats pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Den samlede rentesats (f.eks. LIBOR + margin), som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånet pr. securitiseringsdato.

Værdipapirets rangorden pr. securitiseringsdato

Statisk

Liste

Er det lån, som indgår i securitiseringen, fortrinsberettiget?

Restløbetid pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Det resterende antal måneder (ekskl. eventuelle forlængelsesmuligheder) indtil lånets udløb pr. securitiseringsdato.

Resterende tilbagebetalingsperiode pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Det resterende antal måneder af tilbagebetalingsperioden indtil lånets udløb. Hvis ikke tilbagebetalingen er påbegyndt pr. securitiseringsdato, vil dette antal være mindre end restløbetiden pr. securitiseringsdato.

Lånets udløbsdato pr. securitiseringsdato

Statisk

Dato

Datoen for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Den oprindelige udløbsdato uden medregning af eventuelle forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen.

Aktuel saldo for hovedstolen pr. securitiseringsdato (A-lån)

Statisk

Numerisk

Den aktuelle saldo for A-lånets hovedstol pr. securitiseringsdato i henhold til udbudsdokumentet.

Forlængelsesmulighed

Dynamisk

J/N

Angiv, hvorvidt der er mulighed for at forlænge lånets løbetid og udskyde udløbsdatoen.

Længde af korteste forlængelsesmulighed

Statisk

Numerisk

Længden i måneder af den korteste forlængelsesmulighed for lånet.

Forlængelsesmulighedens art?

Statisk

Liste

Hvilken type forlængelsesmulighed er der tale om?

Oplysninger om sikkerhed

Antal ejendomme pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato.

Antal ejendomme pr. puljens skæringsdato

Dynamisk

Numerisk

Antallet af ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato.

Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato

Statisk

Tekst/Numerisk

Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato.

Ejendomme stillet til sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Angiv den entydige ejendomsidentifikator (PC1) for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. puljens skæringsdato.

Oplysninger om forpligtelser (covenants) i lånedokumentationen

Beregningsmetode for rentedækningsgrad (samlet lån)

Statisk

Liste

Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af rentedækningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode.

Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån)

Statisk

Liste

Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode.

Beregningsmetode for belåningsprocent (samlet lån)

Statisk

Liste

Beskriv forpligtelserne med hensyn til beregning af belåningsgraden for det samlede lån, dvs. den afledte beregningsmetode.

Andre covenant-krav (samlet lån)

Statisk

Liste

Findes der andre krav i klausulerne vedrørende rentedækningsgraden eller gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for det samlede lån?

Beregningsmetode for rentedækningsgrad (A-lån)

Statisk

Liste

Beskriv beregningsmetoden for rentedækningsgraden for A-lånet.

Beregningsmetode for gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån)

Statisk

Liste

Beskriv beregningsmetoden for gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet.

Beregningsmetode for belåningsprocent (A-lån)

Statisk

Liste

Beskriv beregningsmetoden for belåningsgraden for A-lånet.

Statistik vedrørende den underliggende ejendom pr. securitiseringsdato

Indtægter pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

De samlede anslåede indtægter fra alle kilder for en ejendom som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendommenes værdier.

Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Samlede anslåede driftsomkostninger for ejendommene som beskrevet i udbudsdokumentet. Disse kan omfatte ejendomsskatter, forsikring, administration, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation samt direkte omkostninger til ejendommens ejer. Kapitalomkostninger og lejeprovision medtages ikke.

Driftsresultat pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Indtægter pr. securitiseringsdato« minus feltet »Driftsomkostninger pr. securitiseringsdato«). I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne.

Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (i modsætning til reparation og vedligeholdelse), hvis specificeret i udbudsdokumentet.

Nettoresultat pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Driftsresultat minus kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato (feltet »Driftsresultat pr. securitiseringsdato« minus feltet »Kapitalomkostninger pr. securitiseringsdato«).

Valuta for regnskabsrapporteringen pr. securitiseringsdato

Statisk

Liste

Den valuta, som blev anvendt i den indledende regnskabsrapportering i felterne »Indtægter pr. securitiseringsdato« – »Nettoresultat pr. securitiseringsdato«.

Indikator for rentedækningsgrad/gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) pr. securitiseringsdato

Statisk

Liste

Hvorledes beregnes/anvendes gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«), når et lån har sikkerhed i flere ejendomme?

Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af ejendomsvurderingerne.

Valuta for ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato

Statisk

Liste

Den valuta, hvori »Ejendommens porteføljeværdi pr. securitiseringsdato« er opgjort.

Vurderingsdato pr. securitiseringsdato

Statisk

Dato

Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet. I tilfælde af flere ejendomme med flere datoer vælges den seneste dato.

Økonomisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Den procentdel af udlejningsarealet, for hvilken der pr. securitiseringsdato er underskrevet lejekontrakter, hvis det er oplyst i udbudsdokumentet (lejerne optager ikke nødvendigvis det lejede, men betaler leje). I tilfælde af flere ejendomme benyttes et vejet gennemsnit, idet {aktuelt udlejet % (ejendom)*(belægningsgrad)} beregnes for hver ejendom.

Reserver pr. securitiseringsdato.

Statisk

Numerisk

Samlet saldo for lovbestemte reservekonti på lånniveau pr. securitiseringsdato.

Opbygning af reserver

Statisk

J/N

Anfør »J«, hvis der i henhold til låneaftalen holdes beløb på reservekonti, som alene skal dække leje af jord, forsikring eller skatter (ikke vedligeholdelse, forbedringer, kapitalomkostninger osv.), og »N«, hvis dette ikke er tilfældet.

Opbygning af andre reserver

Statisk

J/N

Holdes der i henhold til låneaftalens bestemmelser andre beløb på reservekonti end sådanne, som skal dække leje af jord, skatter eller forsikring, med henblik på at dække lejers forbedringer, lejeprovision og lignende poster vedrørende den pågældende ejendom eller at tilvejebringe supplerende lånesikkerhed?

Reserve ved udløsende hændelse

Statisk

J/N

Er der i låneaftalen krav om opbygning af reserver efter en udløsende hændelses indtræden?

Udløsende hændelse, som er forbundet med krav om opbygning af reserver

Statisk

Liste

Hvilken type udløsende hændelse er der tale om?

Måltal for reservebeløb

Statisk

Numerisk

Måltallene for reservebeløbene.

Betingelser for frigivelse fra reservekonto

Statisk

Tekst

Betingelserne for frigivelse af midler fra reservekontoen.

Betingelser for træk på likviditetsreserve

Statisk

Liste

Hvornår kan likviditetsreserven anvendes?

Valuta for reserver

Statisk

Liste

Den valuta, hvori reservebeløbene er opgjort. Felterne »Reserver pr. securitiseringsdato« og »Måltal for reservebeløb«.

Oplysninger om gruppering af lån og udskiftning

Lån med krydssikkerhedsstillelse

Statisk

J/N

Angiv, om der er tale om et lån med krydssikkerhedsstillelse (f.eks. lån 1 og 44 er krydssikrede ligesom lån 4 og 47).

Udskiftet lån

Dynamisk

J/N

Er et andet lån udskiftet med dette lån på et tidspunkt, som falder efter securitiseringsdatoen?

Udskiftningsdato

Dynamisk

Dato

Hvis et andet lån er udskiftet med dette efter securitiseringsdatoen, angives udskiftningsdatoen.

Tillades respitdage?

Statisk

Numerisk

Antallet af dage efter en betalings forfaldsdato, hvor långiver ikke opkræver morarente eller indberetter betalingen som værende for sen.

Indikator for supplerende finansiering

Statisk

Liste

Har det samlede lån haft supplerende finansiering/mezzaningæld?

Oplysninger om lånerenten (pr. securitiseringsdato)

Rentetype

Statisk

Liste

Den rentetype, som gælder for lånet.

Beregningsregel for rentetilskrivning

Statisk

Liste

Den regel vedrørende dage, som anvendes ved renteberegning.

Bagudbetalt rente?

Statisk

J/N

Betales de renter, der påløber lånet, bagud?

Tilbagebetalingstype for A-lån (hvis det er relevant)

Statisk

Liste

Tilbagebetalingstypen for A-lånet.

Oplysninger om tilbagebetalingen af det samlede lån (pr. securitiseringsdato)

Tilbagebetalingstype for samlet lån (hvis det er relevant)

Statisk

Liste

Tilbagebetalingstypen for det samlede lån.

Periodisering af renter tilladt?

Statisk

J/N

Tillader lånedokumenterne periodisering og kapitalisering af renter?

Slutdato for spærring for førtidig indfrielse

Statisk

Dato

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet.

Slutdato for erstatning for rentetab

Statisk

Dato

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse eller erstatning for rentetab. Datoen, efter hvilken lånet kan indfris uden betaling af erstatning for rentetab.

Slutdato for gebyr ved førtidig indfrielse

Statisk

Dato

Datoen, efter hvilken långiver tillader førtidig indfrielse af lånet uden krav om betaling af gebyr ved førtidig indfrielse.

Beskrivelse af vilkår for førtidig indfrielse

Statisk

Tekst/numerisk

Bør afspejle oplysningerne i udbudsdokumentet. Hvis der i henhold til vilkårene for førtidig indfrielse f.eks. betales et gebyr på 1 % i lånets første år, 0,5 % i år to og 0,25 % i år tre, kan det i udbudsdokumentet være angivet som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet?

Statisk

J/N

Er manglende betaling af fortrinsberettigede krav ensbetydende med misligholdelse af lånet?

Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

Statisk

J/N

Er manglende betaling på sidestillede lån ensbetydende med misligholdelse af ejendommen?

Oplysninger om afdækning af lånet (pr. securitiseringsdato)

Renteloft i løbetid

Statisk

Numerisk

Den maksimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår.

Minimumsrente i løbetid

Statisk

Numerisk

Den minimumssats, som låntager skal betale på et variabelt forrentet lån i henhold til låneaftalens vilkår.

Swaptype på lånniveau

Statisk

Liste

Beskriv den gældende swaptype på lånniveau.

Udbyder af den til lånet knyttede swap

Dynamisk

Tekst

Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap.

Renteswaptype på lånniveau

Statisk

Liste

Beskriv den renteswaptype, der gælder for lånet.

Valutaswaptype på lånniveau

Statisk

Liste

Beskriv valutaswaptypen.

Valutakurs for swap på lånniveau

Statisk

Numerisk

Den valutakurs, der er fastlagt for en valutaswap på lånniveau.

Startdato for swap på lånniveau

Statisk

Dato

Startdato for swap på lånniveau.

Slutdato for swap på lånniveau

Statisk

Dato

Slutdato for swap på lånniveau.

Forpligtelse for låntager til at betale for brud på swap på lånniveau

Statisk

Liste

I hvilket omfang låntager er forpligtet til at betale omkostningerne ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap.

Oplysninger om tilpasning af lånerenten (pr. securitiseringsdato)

Betalingshyppighed

Statisk

Liste

Hyppigheden af rente- og afdragsbetalinger på lånet i henhold til de oprindelige lånedokumenter.

Rentetilpasningsinterval

Statisk

Liste

Hyppigheden, hvormed rentesatsen tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter.

Hyppighed for tilpasning af ydelse

Statisk

Liste

Hyppigheden, hvormed afdrags- og rentebetalinger tilpasses, i henhold til de oprindelige lånedokumenter.

»Index look back« i dage

Statisk

Numerisk

Antallet af dage mellem datoen for fastlæggelse af rentesatsen og den efterfølgende rentebetalingsdato (f.eks. fastlagt efter EURIBOR to dage før rentebetalingsdatoen).

Fastlæggelsesdato for »index look back«

Statisk

Dato

Angiv datoen for den næste fastlæggelse af »index look back«, hvis låneaftalen specificerer bestemte datoer for en sådan fastlæggelse.

Oplysninger om syndikering af lån og deltagelse

Lånestruktur

Statisk

Liste

Beskriv lånestrukturen ud fra lånestrukturkoden, f.eks. samlet lån, opdeling i A- og B-lån, syndikering.

Syndikeret lån

Statisk

J/N

Er lånet en del af et syndikeret lån?

Procentdel af samlet lånefacilitet, som securitiseres

Statisk

Numerisk

Det samlede låns procentdel i securitiseringen pr. securitiseringsdato.

Deltagere med ret til kontrol af væsentlige beslutninger

Statisk

J/N

Har andre deltagere end udstederen ret til at træffe væsentlige beslutninger?

Agentbank for syndikeringen

Statisk

Tekst

Agentbanken.

Forskellige oplysninger om lånet

Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen

Statisk

Liste

Afhjælp for brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen.

Initiativtager

Statisk

Tekst

Navnet på den initiativtager/långiver, som solgte lånet til udsteder. Navnet på den enhed, som er øverste ansvarlig for erklæringer og garantier (»representations and warranties) vedrørende lånet.

Sanktioner ved manglende indsendelse af finansielle oplysninger

Statisk

Liste

Indikator for sanktioner i tilfælde af låntagers manglende indsendelse af krævede finansielle oplysninger (resultatopgørelse, tilbagebetalingsplan etc.) i henhold til lånedokumenterne.

Regresklausul

Statisk

J/N

Er der regres mod andre parter (eksempelvis kautionist), i tilfælde af at låntager misligholder en forpligtelse i henhold til låneaftalen?

Op-/nedrundingsregel

Statisk

Liste

Den regel for op- og nedrunding, der anvendes for renten.

Op- og nedrundingstilvækst

Statisk

Numerisk

Den inkrementelle procentdel, en indekssats bør rundes op/ned ved bestemmelse af rentesatsen i henhold til låneaftalen.

Navn på særlig administrator pr. securitiseringsdato

Statisk

Tekst

Navnet på den særlige administrator pr. securitiseringsdato.

Omfang af servicering

Statisk

Liste

Serviceringens omfang (vælges). Serviceres det samlede lån (både A- og B-lån) eller blot A- eller B-delen?

Oplysninger om betalingsdato

Lånets betalingsdato

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor afdrag og renter betales til udsteder, normalt datoen for betaling af lånets rente.

»Plaid through«-dato

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor alle betalingerne i deres helhed er afholdt uden mangler. For et ikke-misligholdt lån betegner datoen dagen umiddelbart før den dag, som er angivet i feltet »Lånets betalingsdato«.

Tilpasningsdato for indekssatsen

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor rentesatsen for variabelt forrentede lån næste gang skal tilpasses. For fastforrentede lån angives næste rentebetalingsdato.

Næste dato for justering af betaling

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor det planlagte afdrag og/eller renten for variabelt forrentede lån næste gang skal ændres. For fastforrentede lån angives næste betalingsdato.

Lånets udløbsdato

Dynamisk

Dato

Den aktuelle dato for lånets udløb i henhold til låneaftalen. Eventuelle godkendte forlængelser, som kan bevilges i henhold til låneaftalen, medregnes ikke.

Lånets næste betalingsdato

Dynamisk

Dato

Datoen for næste betaling på lån.

Oplysninger om satser

Aktuel indekssats (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den indekssats, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«.

Aktuel marginsats (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den margin, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den margin, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato«.

Aktuel rentesats (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den samlede rentesats, som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånet (det samlede lån), jf. feltet »Lånets betalingsdato« (summen af felterne »Aktuel indekssats (samlet lån)« og »Aktuel marginsats (samlet lån)« for variabelt forrentede lån).

Aktuel rentesats (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Den bruttosats pr. år, som anvendes til beregning af den aktuelle periodes planlagte rentebetaling på lånets A-del.

Næste indekssats (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den indekssats for næste periode, som anvendes til beregning af den aktuelle rentesats på det samlede lån. Den rentesats (før margin), som anvendes til beregning af de renter, som betales af lånets aktuelle ultimosaldo (det samlede lån), jf. feltet »Aktuel ultimosaldo for lånet (samlet lån)«.

Aktuel misligholdelsessats (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den samlede rente, som anvendes til beregning af de morarenter, som betales på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«.

Oplysninger om hovedstol

Aktuel primosaldo (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Saldoen ved den aktuelle periodes begyndelse. Lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter pr. lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«.

Planlagt afdrag (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Det planlagte afdrag, som skyldes på lånet i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag.

Aktuel ultimosaldo i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Saldoen for lånets hovedstol i henhold til tilbagebetalingsplan ved udgangen af den aktuelle periode efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag. Saldoen for lånets hovedstol efter planlagte, men før eventuelle ekstraordinære afdrag (feltet »Aktuel primosaldo (samlet lån)« fratrukket feltet »Planlagt afdrag (samlet lån)«).

Ekstraordinære afdrag (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Ekstraordinære afdrag på hovedstolen modtaget i den aktuelle periode. Andre betalinger modtaget i renteperioden, som anvendes til at nedbringe lånets hovedstol. Der kan være tale om salgsprovenuer, frivillige forudbetalinger eller likvidationsbeløb.

Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Ekstraordinære bevægelser vedrørende hovedstolen i renteperioden, som ikke er forbundet med kontantbevægelser, dvs. eventuelle andre beløb, som medfører en formindskelse eller en forøgelse af lånets saldo i den aktuelle periode, som ikke betragtes som ekstraordinære afdrag, og som ikke er planlagte afdrag.

Faktisk tilbagebetaling på hovedstol

Dynamisk

Numerisk

Den faktiske tilbagebetaling på hovedstolen pr. datoen for seneste rentebetaling.

Faktisk ultimosaldo for lånet (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den faktiske saldo for lånets hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode. Den aktuelle saldo for lånet, som overføres til næste renteperiode, efter alle betalinger og bevægelser vedrørende hovedstolen.

Aktuel primosaldo (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Saldoen (A-lånet) ved den aktuelle periodes begyndelse. A-lånets saldo ved begyndelsen af den renteperiode, som anvendes til beregning af de skyldige renter på lånets betalingsdato.

Samlede afdrag (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Alle afdrag på hovedstolen (A-lånet) modtaget i den aktuelle periode. Det skyldige afdrag vedrørende A-lånet, som skal betales til udstederen på lånets betalingsdato, jf. feltet »Lånets betalingsdato«, dvs. planlagte, men ikke ekstraordinære afdrag.

Faktisk ultimosaldo (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Den faktiske saldo for hovedstolen (A-lånet) ved udgangen af den aktuelle periode. Saldoen for A-lånets hovedstol efter betaling af planlagte afdrag.

Saldo for bevilget, uudnyttet lånefacilitet (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgælden)/den uudnyttede saldo ved periodens slutning. Den samlede, resterende lånefacilitet vedrørende det samlede lån (seniorgæld), som låntager fortsat kan trække på, ved udløb af datoen for rentebetaling.

Oplysninger om renter

Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Periodens bruttorenter under antagelse af, at der i den aktuelle periode ikke betales afdrag på det samlede lån. Det samlede rentebeløb, som forfalder på lånets betalingsdato under antagelse af, at der i renteperioden ikke erlægges forudbetalinger. Rentebeløb bør baseres på den underliggende sats i henhold til låneaftalen.

Over-/underskud ved forudbetalte renter

Dynamisk

Numerisk

Under- eller overskud som følge af en afvigelse mellem aktuel rentebetaling og rentebetaling for den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan, som ikke kan henføres til lånets misligholdelse. Skyldes en forudbetaling modtaget på en dato, som er forskellig fra betalingsdatoen i henhold til tilbagebetalingsplan.

Andre bevægelser vedrørende renter

Dynamisk

Numerisk

Ledsagefelt til feltet »Andre bevægelser vedrørende hovedstolen (samlet lån)«) for at vise ekstraordinære bevægelser vedrørende renter i perioden.

Negativ amortisation

Dynamisk

Numerisk

Negativ amortisation/udskudte renter/kapitaliserede renter uden sanktion.

Faktisk rentebetaling (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den faktiske rentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede rentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato.

Faktisk rentebetaling (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Det samlede rentebeløb vedrørende A-lånet betalt i renteperioden eller på lånets betalingsdato.

Faktisk morarente

Dynamisk

Numerisk

Den faktiske morarentebetaling på det samlede lån i den aktuelle periode. Det samlede morarentebeløb betalt af låntager i renteperioden eller på lånets betalingsdato.

Udskudte renter (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

De udskudte renter på det samlede lån. De udskudte renter er det beløb, hvormed de renter, en långiver skal betale af et realkreditlån, er mindre end de renter, som er påløbet saldoen for lånets hovedstol.

Kapitaliserede renter (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

De kapitaliserede renter af det samlede lån. Kapitaliserede renter er de renter, som tillægges lånets saldo ved udgangen af renteperioden i overensstemmelse med låneaftalen.

Oplysninger om hovedstol og renter

Samlet skyldigt afdrags- og rentebeløb (samlet lån) i henhold til tilbagebetalingsplan

Dynamisk

Numerisk

Det samlede skyldige afdrags- og rentebeløb for udsteder i den aktuelle periode i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån). Det samlede afdrags- og rentebeløb, som i henhold til tilbagebetalingsplan forfalder på lånets betalingsdato (summen af felterne »Planlagt afdrag (samlet lån)« og »Skyldige renter i henhold til tilbagebetalingsplan (samlet lån)«) — kan benyttes til beregninger af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«).

Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

De samlede afdrags- og rentebeløb, som skyldes på lånet ved udgangen af den aktuelle periode. Summen af eventuelle ubetalte afdrags- og rentebeløb på lånets betalingsdato.

Sum af andre udestående beløb

Dynamisk

Numerisk

Samlede udestående beløb vedrørende lånet afholdt af udsteder/administrator (f.eks. forsikringspræmie, leje af jord og kapitalomkostninger) ved udgangen af den aktuelle periode. Det samlede beløb i form af eventuelle udlæg vedrørende beskyttelse af ejendomsret eller andre udlæg, som administrator eller udsteder har afholdt og låntager endnu ikke har godtgjort.

Samlet udestående beløb

Dynamisk

Numerisk

Summen af felterne »Samlet underskud vedrørende afdrag og renter (samlet lån)« og »Sum af andre udestående beløb«.

Udløsende hændelse for tilbagebetaling

Dynamisk

J/N

Er der indtrådt en udløsende hændelse for tilbagebetaling?

Aktuel tilbagebetalingstype

Dynamisk

Liste

Den for A-lånet gældende tilbagebetalingstype.

Samlet betalt afdrags- og rentebeløb (A-lån) i henhold til tilbagebetalingsplan

Dynamisk

Numerisk

Det afdrags- og rentebeløb vedrørende A-lånet, som udsteder i henhold til tilbagebetalingsplan skylder for den aktuelle periode.

Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger

Låntagers brud på rapporteringsforpligtelse

Dynamisk

J/N

Har låntager brudt sin forpligtelse til at rapportere til lånets administrator eller til långiver?

Seneste indtægter

Dynamisk

Numerisk

De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (dvs. år til dato eller 12 foregående måneder), for alle ejendommene.

Seneste belåningsprocent (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den seneste belåningsprocent for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne.

Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne.

Seneste rentedækningsgrad (samlet lån)

Dynamisk

Numerisk

Den seneste rentedækningsgrad for lånet (det samlede lån) på grundlag af lånedokumenterne.

Seneste rentedækningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Den seneste beregning af rentedækningsgraden for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne.

Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Den seneste beregning af gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne.

Seneste belåningsprocent (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Den seneste belåningsprocent for A-lånet på grundlag af udbudsdokumenterne.

Oplysninger om reserver og spærrede konti

Samlet saldo for reserver

Dynamisk

Numerisk

Den samlede saldo for reservekontiene på lånniveau pr. lånets betalingsdato. Omfatter bl.a. vedligeholdelse, reparation og miljømæssige foranstaltninger (ekskl. reserver vedrørende skat og forsikring, inkl. lejeprovision). Bør udfyldes, hvis feltet »Opbygning af andre reserver« i låneaftalen er besvaret med »J« = JA.

Udløsende hændelse for spærret konto indtrådt

Dynamisk

J/N

Anfør »J«, hvis der er indtrådt en hændelse, som har givet anledning til opbygning af reserver. Anfør »N«, hvis opbygning af reserver følger af låneaftalens almindelige bestemmelser.

Beløb indsat på spærrede konti i den aktuelle periode

Dynamisk

Numerisk

Det beløb, som er indsat på eventuelle spærrede konti, eller hvormed reserverne er øget i den aktuelle periode.

Valuta for saldo for reserver

Dynamisk

Liste

Den valuta, hvori reservekontiene er denomineret.

Valuta for spærrede konti

Statisk

Liste

Den valuta, hvori de spærrede konti er denomineret.

Oplysninger om indfrielse og ekstraordinære afdrag

Dato for indfrielse/ekstraordinært afdrag

Dynamisk

Dato

Datoen for modtagelsen af et ekstraordinært afdrag eller indfrielsesprovenu.

Kode for indfrielse/ekstraordinært afdrag

Dynamisk

Liste

Den kode, som tildeles eventuelle ekstraordinære afdrag eller indfrielsesprovenuer modtaget i perioden.

Oplysninger om afdækning på låntagerniveau

Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)

Dynamisk

Tekst

Navnet på udbyderen af den til lånet knyttede swap, hvis låntager har den direkte kontakt med swappens modpart.

Aktuelle kreditvurderinger for udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Identifikation af kreditvurderinger for swappens modpart pr. lånets betalingsdato.

Hel eller delvis terminering af swap på lånniveau i den aktuelle periode (låntagerniveau)

Dynamisk

Liste

Hvis den til lånet knyttede swap er termineret i den aktuelle periode, angives årsagen.

Skyldig periodisk nettobetaling til udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)

Dynamisk

Numerisk

Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af låntageren til swappens modpart på lånets betalingsdato.

Skyldig periodisk nettobetaling fra udbyderen af den til lånet knyttede swap (låntagerniveau)

Dynamisk

Numerisk

Det beløb, som i henhold til swapaftalen erlægges af swappens modpart til låntageren på lånets betalingsdato.

Skyldige omkostninger ved brud til udbyderen af den til lånet knyttede swap

Dynamisk

Numerisk

Eventuelle skyldige beløb fra låntageren til swappens modpart for hel eller delvis terminering af swappen.

Manglende betaling af omkostninger ved brud på swap på lånniveau

Dynamisk

Numerisk

Eventuelt manglende betaling af låntageren påhvilende omkostninger ved brud som følge af hel eller delvis terminering af swappen.

Skyldige omkostninger ved brud fra modparten af swap på lånniveau

Dynamisk

Numerisk

Eventuel fortjeneste betalt af swappens modpart til låntageren i forbindelse med hel eller delvis terminering.

Næste tilpasningsdato for swap på lånniveau

Dynamisk

Dato

Datoen for næste tilpasning vedrørende swap på lånniveau.

Oplysninger om swap

Dynamisk

Tekst

Oplysninger om swappen.

Oplysninger om status for lån i restance

Ejendomsstatus

Dynamisk

Liste

Ejendomsstatus.

Lånstatus

Dynamisk

Liste

Lånstatus (løbende betaling, manglende betaling etc.) Hvis et lån har flere udløste statuskoder, afgør administrator, hvilken kode der skal indberettes.

Startdato for håndhævelse

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor tvangsauktion, retslig procedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.

Kode for gældsomlægningsstrategi

Dynamisk

Liste

Gældsomlægningsstrategi.

Forventet inddrivelsestid

Dynamisk

Numerisk

Forventet inddrivelsestid i måneder.

Under insolvensbehandling

Dynamisk

J/N

Lånets insolvensstatus (»J« hvis under insolvensbehandling, ellers »N«).

Insolvensdato

Dynamisk

Dato

Datoen for insolvensen.

Dato for ejendomsbesiddelse

Dynamisk

Dato

Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået.

Nettoprovenu modtaget i forbindelse med indfrielse

Dynamisk

Numerisk

Det modtagne nettoprovenu i forbindelse med indfrielse, som anvendes til at bestemme udstederens tab i henhold til transaktionsdokumenterne. Når nettoprovenuet fra salget er modtaget, vil det kunne afgøres, om der er et tab eller et underskud på lånet.

Omkostninger ved indfrielse

Dynamisk

Numerisk

Omkostninger forbundet med indfrielse, som skal modregnes i udsteders øvrige aktiver for at bestemme tabet i henhold til transaktionsdokumenterne. Eventuelle likvidationsomkostninger, som udbetales fra nettoprovenuet fra salget for at bestemme et eventuelt tab.

Realiseret tab i securitisering

Dynamisk

Numerisk

Lånets saldo (tillagt likvidationsomkostninger) minus modtagne indfrielsesprovenuer. Udsteders eventuelle tab efter modregning af likvidationsomkostninger i nettoprovenuet fra salget.

Antal måneder i restance

Dynamisk

Numerisk

Antal måneder, lånet er i restance ved udgangen af den aktuelle periode i henhold til udstederens opgørelse.

Misligholdt beløb

Dynamisk

Numerisk

Det samlede misligholdte beløb ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

Numerisk

Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer.

Status for særlige tjenester

Dynamisk

J/N

Er der pr. lånets betalingsdato knyttet særlige tjenester til lånet på løbende basis?

Dato for misligholdelse

Dynamisk

Dato

Datoen for lånets misligholdelse.

Likvidationsvaluta

Dynamisk

Liste

Den valuta, hvori likvidationsbeløb er denomineret.

Tabsvaluta

Dynamisk

Liste

Den valuta, hvori tab er denomineret.

Misligholdelses-/restancevaluta

Dynamisk

Liste

Den valuta, hvori misligholdelser/restancer er denomineret.

Oplysninger om ændring af lån

Samtykke fra obligationsindehavere

Dynamisk

J/N

Er obligationsindehavernes samtykke påkrævet ved omlægning?

Planlagt forsamling for obligationsindehavere

Dynamisk

Dato

Datoen for næste planlagte forsamling for obligationsindehavere.

Dato for seneste salg af lån

Dynamisk

Dato

Datoen for lånets salg til udsteder; hvis lånet var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.

Dato for seneste ændring af ejendomsforhold under securitisering

Dynamisk

Dato

Datoen, hvor de(n) seneste ejendom(me) blev lagt ind under denne securitisering. Hvis ejendomme er blevet udskiftet, angives datoen for seneste udskiftning. Hvis ejendommene var en del af den oprindelige transaktion, svarer denne til securitiseringsdatoen.

Udskiftningsdato

Dynamisk

Dato

Datoen, hvor tilknytningen/nyordningen eller udskiftningen blev gennemført af den nye låntager.

Dato for nedsættelse af vurderingsværdi

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor nedsættelsen af vurderingsværdien blev beregnet og godkendt (den oprindelige eller opdaterede beregning pr. dato).

Dato for seneste ændring

Dynamisk

Dato

Seneste ikrafttrædelsesdato for ændring af lån.

Ændringskode

Dynamisk

Liste

Ændringstype.

Ændret betalingsrate

Dynamisk

Numerisk

Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og tilbagebetalingsplanen er blevet ændret, bør det nye beløb angives som en procentdel af lånesaldoen.

Lånets ændrede rentesats

Dynamisk

Numerisk

Hvis lånet er blevet omlagt (sandsynligvis som led i en »workout«-proces) og rentesatsen/marginen er blevet ændret, bør den nye sats angives.

Oplysninger om særlige tjenester

Administrators overvågningsliste

Dynamisk

Dato

Datoen for fastlæggelsen af, at et lån skulle sættes på overvågningslisten. Hvis et lån i en tidligere periode blev taget af overvågningslisten og nu sættes på listen på ny, angives den nye dato.

Dato for seneste overførsel til særlig administrator

Dynamisk

Dato

Datoen for lånets overførsel til særlig administrator efter gennemførelsen af en overførelsesforretning. Bemærk: Hvis lånet har været overført flere gange, bør seneste dato for overførsel til særlig administrator angives.

Dato for seneste tilbageførsel til primær administrator

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor lånet bliver til et »korrigeret realkreditlån«, dvs. datoen for lånets tilbageførsel til hovedadministratoren/den primære administrator fra den særlige administrator.

Konstatering af manglende inddrivelse

Dynamisk

J/N

Angiv (Ja/Nej), hvorvidt administrator/det særlig administrator har konstateret, at provenuer fra salg eller likvidation af ejendommen eller lånet vil være utilstrækkelige til at dække eventuelle udlæg afholdt af denne og til at dække lånets saldo og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende lånet.

Dato for lånets misligholdelse

Dynamisk

Dato

Datoen for misligholdelsen. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for første misligholdelse.

Dato for ophør af lånets misligholdelse

Dynamisk

Dato

Den dag, misligholdelsen ophørte. I tilfælde af flere misligholdelser angives datoen for sidste misligholdelses ophør.

Kode for overvågningslistekriterier

Dynamisk

Liste

Kode for administratorens overvågningsliste. I tilfælde af flere kriterier angives den mest restriktive kode.

Gebyrvaluta

Dynamisk

Liste

Den valuta, hvori gebyrerne er denomineret.

Oplysninger om den særlige administrator

Navn på særlig administrator

Dynamisk

Tekst

Navnet på den særlige administrator.

Udskiftning af særlig administrator

Dynamisk

J/N

Har der siden sidste indberetningsperiode fundet en udskiftning af den særlige administrator sted?

Inddragelse af anden prioriteret långiver i håndhævelse

Dynamisk

J/N

Er en anden prioriteret långiver inddraget i håndhævelsen?

Oplysninger om status for misligholdte lån

Misligholdelse eller tvangsauktion

Dynamisk

J/N

Er lånet aktuelt misligholdt eller under tvangsauktion?

Misligholdelsesårsag

Dynamisk

 

Årsagen til misligholdelsen.

Brud på forpligtelser (covenants) i henhold til lånedokumentationen/udløsende hændelse

Dynamisk

Liste

Hvilken type af brud/udløsende hændelse er der tale om?

Oplysninger i henhold til kapitalkravsdirektivet

Angiv det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) overholdelse af en af de fire muligheder for tilbageholdelse

Dynamisk

Liste

Tilbageholdelsestypen.

Det eksponeringsleverende instituts (initiativtagerens) tilbageholdelse

Dynamisk

Numerisk

Den af det eksponeringsleverende institut (initiativtager) tilbageholdte nettoøkonomiske interesse i procent (%) i henhold til artikel 405 i forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.


EJENDOMMEN:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Sikkerhedsoplysninger vedrørende ejendommen

Ejendomsidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige ejendomsidentifikator. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives en entydig identifikator for ejendommene under et.

Gruppering af lån i fast ejendom med krydssikkerhedsstillelse

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Angiv de relevante lånidentifikatorer i henhold til udbudsdokumentet; hvis en ejendom tjener som sikkerhed for flere lån inden for transaktionen eller puljen, angives identifikatorerne adskilt af komma.

Ejendomsnavn

Statisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet. I tilfælde af flere ejendomme (f.eks. et lejlighedskompleks) bør der angives et navn for ejendommene under et.

Ejendomsadresse

Statisk

Tekst/Numerisk

Adressen på den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet.

Ejendommens by

Statisk

Tekst

Navnet på den by, hvor ejendommen er beliggende.

Ejendommens postnummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Postnummeret for den primære ejendoms by. Som minimum angives de første 2-4 cifre.

Ejendommens land

Statisk

Liste

Landet, hvor ejendommen er beliggende

Kode for ejendomstype

Statisk

Liste

Angiv ejendomstypen eller –anvendelsen som oplyst i vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne.

Opførelsesår

Statisk

Dato

Ejendommens opførelsesår i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne.

År for seneste renovering

Dynamisk

Dato

Året, hvor den seneste større renovering/nye konstruktion blev fuldført på ejendommen i henhold til vurderingsrapporten eller udbudsdokumenterne.

Kvadratmeter netto pr. securitiseringsdato

Dynamisk

Numerisk

Det samlede nettoudlejningsareal i kvadratmeter i de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af arealerne.

Valideret indvendigt nettogulvareal

Dynamisk

J/N

Har en sagkyndig kontrolleret ejendommens indvendige nettogulvareal?

Antal beboelsesenheder/senge/værelser

Statisk

Numerisk

For ejendomstypen »flerfamiliebolig« angives antal beboelsesenheder, for kro/hotel/pleje og sundhed antal senge, for campingpladser/pladser for »mobile homes« antal beboelsesenheder, indkvarteringsmuligheder/værelser og antal opbevaringsbokse. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af værdierne, hvis alle er af samme type.

Ejendomsstatus

Dynamisk

Liste

Ejendommens seneste lånstatus.

Form for ejendomsret til ejendommen

Statisk

Liste

Den relevante form for ejendomsret til ejendommen. En leje alene af grund, hvor låntageren som oftest ejer en bygning eller er forpligtet til at opføre en bygning i henhold til lejeaftalen.

Bygning på lejet grund — udløb af lejemål

Statisk

Dato

Angiv den tidligste dato for lejemålets udløb.

Omkostning for leje af grund

Dynamisk

Numerisk

Hvis der er tale om bygning på lejet grund, angives den aktuelle årlige lejeomkostning til udlejer.

Dato for seneste vurdering

Dynamisk

Dato

Datoen for den seneste ejendomsvurdering.

Seneste vurdering

Dynamisk

Numerisk

Den seneste vurdering af ejendommen.

Seneste vurderingsgrundlag

Dynamisk

Liste

Det seneste vurderingsgrundlag.

Valuta for omkostning for leje af grund

Dynamisk

Liste

Valutaen for omkostning for leje af grund (jf. »Omkostning for leje af grund«).

Vurderingsvaluta for seneste vurdering

Dynamisk

Liste

Vurderingsvalutaen for seneste vurdering (jf. »Seneste vurdering«).

Oplysninger om securitiseringdato

Dato for securitisering af ejendom

Statisk

Dato

Datoen, hvor ejendommen blev lagt ind under denne securitisering. Hvis denne ejendom er blevet udskiftet, angives datoen for udskiftningen. Hvis ejendommen var en del af den oprindelige securitisering, svarer denne til securitiseringsdatoen.

Procentdel af lån allokeret pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen, hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet.

Dato for finansielle oplysninger pr. securitiseringsdato

Statisk

Dato

Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i udbudsdokumentet (f.eks. år til dato, årlig, kvartalsvis eller 12 foregående måneder).

Driftsresultat pr. securitiseringsdato

Dynamisk

Numerisk

Indtægter minus driftsomkostninger pr. securitiseringsdato.

Vurdering pr. securitiseringsdato

Statisk

Numerisk

Vurderingen for de ejendomme, som tjener som sikkerhed for lånet pr. securitiseringsdato, som beskrevet i udbudsdokumentet.

Navn på valuar ved securitisering

Statisk

Tekst

Navnet på det firma, som forestod vurderingen af ejendommen ved securitiseringen.

Dato for vurdering pr. securitiseringsdato

Dynamisk

Dato

Datoen for udarbejdelsen af de vurderingsværdier, som er oplyst i udbudsdokumentet.

Værdi i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato

Dynamisk

Numerisk

Værdien i uudlejet, men udlejningsklar stand pr. securitiseringsdato.

Erhvervsareal

Dynamisk

Numerisk

Det samlede erhvervsmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.

Beboelsesareal

Dynamisk

Numerisk

Det samlede beboelsesmæssige nettoudlejningsareal i kvadratmeter i den ejendom, som tjener som sikkerhed for lånet i henhold til den seneste vurderingsrapport.

Valuta for finansielle oplysninger

Dynamisk

Liste

Lånets denomineringsvaluta.

Seneste finansielle år-til-dato-oplysninger om ejendommen

Aktuel, allokeret procentdel af lån

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af lånet, som er allokeret til ejendommen pr. lånets betalingsdato; hvis mere end en ejendom tjener som sikkerhed for lånet, skal summen af procentdelene give 100 %. Dette kan være fastsat i låneaftalen.

Aktuel, allokeret ultimosaldo for lån

Dynamisk

Numerisk

Anvend den aktuelle allokerede procentdel på lånets aktuelle saldo.

Startdato for seneste finansielle oplysninger

Dynamisk

Dato

Startdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).

Slutdato for seneste finansielle oplysninger

Dynamisk

Dato

Slutdatoen for de finansielle oplysninger, som anvendes i den seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).

Sidste måned i året anvendt ved indberetning af finansielle oplysninger

Dynamisk

Tekst/numerisk

Anfør slutmåneden for hvert års finansielle oplysninger (seneste år, foregående år, året før).

Seneste finansielle indikator

Dynamisk

Liste

I dette felt angives den periode, som gælder for de seneste finansielle oplysninger.

Seneste indtægter

Dynamisk

Numerisk

De samlede indtægter for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene. I tilfælde af flere ejendomme angives summen af indtægterne.

Seneste driftsomkostninger

Dynamisk

Numerisk

De samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene.

Seneste driftsresultat

Dynamisk

Numerisk

De samlede indtægter minus de samlede driftsomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse.

Seneste kapitalomkostninger

Dynamisk

Numerisk

De samlede kapitalomkostninger (i modsætning til reparation og vedligeholdelse) for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder) for alle ejendommene.

Seneste Nettoresultat

Dynamisk

Numerisk

Det samlede driftsresultat minus kapitalomkostninger for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse.

Seneste rente- og afdragsbetaling

Dynamisk

Numerisk

Det samlede planlagte afdrags- og rentebeløb, som forfalder i den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).

Seneste gældsservicerings dækningsratio (»debt service coverage ratio«) (driftsresultat)

Dynamisk

Numerisk

Beregn gældsservicerings dækningsratioen (»debt service coverage ratio«) på grundlag af driftsresultatet for den periode, som er omfattet af seneste resultatopgørelse (f.eks. månedlig, kvartalsvis, år til dato, eller 12 foregående måneder).

Årlig kontraktmæssig lejeindtægt

Dynamisk

Numerisk

Den årlige kontraktmæssige lejeindtægt på grundlag af låntagers seneste lejeoversigt.

Oplysninger om ejendommens belægningsgrad

Belægningsgrad pr. dato

Dynamisk

Dato

Dato for senest modtagne liste over lejere og den leje, de betaler/lejeoversigt. (For kroer, hoteller samt ejendomme til pleje- og sundhedsformål benyttes den gennemsnitlige belægningsgrad for indberetningsperioden).

Fysisk belægningsgrad pr. securitiseringsdato

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af det til rådighed værende udlejningsareal, som pr. securitiseringsdato faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår.

Seneste fysiske belægningsgrad

Dynamisk

Numerisk

Den seneste foreliggende procentdel vedrørende det til rådighed værende udlejningsareal, som faktisk er belagt (dvs. hvor lejerne faktisk optager det lejede og ikke er fraflyttet). Bør baseres på en liste over lejere og den leje, de betaler, eller anden dokumentation for belægningsgraden, som er i overensstemmelse med oplysningerne for det seneste regnskabsår.

Foreliggende data vedrørende de enkelte lejere

Dynamisk

J/N

Er lejeroplysninger tilgængelige vedrørende de enkelte lejere?

Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål

Dynamisk

Numerisk

Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene i år.

Vejet gennemsnitlig løbetid for lejemål (tidligste opsigelsesmulighed)

Dynamisk

Numerisk

Den vejede gennemsnitlige løbetid for lejemålene (i år) ekskl. alle opsigelsesmuligheder på tidligste kontraktmæssige tidspunkt.

Oplysninger om de tre vigtigste lejere

Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 1-12 måneder.

Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 13-24 måneder.

Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 25-36 måneder.

Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 37-48 måneder.

Procentdel af indtægt, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere

Dynamisk

Numerisk

Den procentdel af indtægten, som bortfalder i løbet af 49 måneder eller mere.

Største lejer efter indtægt (netto)

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den største aktuelle lejer efter nettoleje.

Dato for udløb af største lejers lejemål

Dynamisk

Dato

Datoen for udløbet af den største aktuelle lejers lejemål (efter nettoleje)

Største lejers leje

Dynamisk

Numerisk

Den største aktuelle lejers årlige leje.

Næststørste lejer efter indtægt (netto)

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den aktuelle næststørste lejer (efter nettoleje).

Dato for udløb af næststørste lejers lejemål

Dynamisk

Dato

Datoen for udløbet af den aktuelle næststørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje).

Næststørste lejers leje

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle næststørste lejers leje.

Tredjestørste lejer efter indtægt (netto)

Dynamisk

Tekst/numerisk

Navnet på den aktuelle tredjestørste lejer (efter nettoleje).

Dato for udløb af tredjestørste lejers lejemål

Dynamisk

Dato

Datoen for udløbet af den aktuelle tredjestørste lejers lejemål (efter årlig nettoleje).

Tredjestørste lejers leje

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle tredjestørste lejers leje.

Lejevaluta

Dynamisk

Liste

Lejens denomineringsvaluta.

Oplysninger om tvangsauktion

Dato for forventet indfrielse af eller tvangsauktion over aktivet

Dynamisk

Dato

Datoen, hvor den særlige administrator forventer indfrielse. I tilfælde af flere ejendomme angives den seneste dato vedrørende ejendomsgruppen. I tilfælde af tvangsauktion angives den forventede dato for auktionen, og i tilfælde af ejendomsbesiddelse angives den forventede dato for salget.

Startdato for besiddelsesprocedurer

Dynamisk

Dato

Den dato, hvor tvangsauktionsprocedure eller andre håndhævelsesprocedurer indledtes mod låntageren eller blev tiltrådt af denne.

Dato for tvangsadministration

Dynamisk

Dato

Datoen, hvor ejendomsret til (eller anden form for reel kontrol over og adgang til at råde over) den ejendom, som tjener som sikkerhed, blev opnået.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Generelle obligationsoplysninger

Transaktionspuljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikationskode for transaktionen eller puljen.

Betalingsdato

Statisk

Dato

Dato for betaling af renter og afdrag vedrørende obligationstranchen.

Registreringsdato

Statisk

Dato

Datoen, pr. hvilken man skal holde obligationsklassen for at blive betragtet som registreret indehaver.

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af et struktureret finansielt instrument med sikkerhed i erhvervsejendomme med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.

CUSIP-identifikationsnummer (regel 144A)

Statisk

Tekst/numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« (»CUSIP«) i henhold til kravene i regel nr. 144A, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.

»International Securities Identification«-nummer

Statisk

Tekst/numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.

Fælles nummer (regel 144A)

Statisk

Tekst/Numerisk

Ni-cifret identifikationsnummer udstedt for hver obligationsklasse eller tranche af Cedel og Euroclear i fællesskab.

»International Securities Identification«-nummer (Regulativ S)

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »International Standards Organisation (ISIN)« i henhold til kravene i Regulativ S eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.

Fælles nummer (Regulativ S)

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver obligationsklasse eller tranche i overensstemmelse med standarder fastlagt af »Committee on Uniform Security Identification Procedures« i henhold til kravene i Regulativ S, eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

Dato

Datoen for obligationsudstedelsen.

Officiel udløbsdato

Statisk

Dato

Den dato, hvor den bestemte obligationsklasse eller en tranche heraf skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

Valuta

Statisk

Liste

Den valuta, i hvilken obligationsklassens eller tranchens værdi er denomineret.

Oprindelig saldo for hovedstolen

Statisk

Numerisk

Den oprindelige saldo for den bestemte obligationsklasses eller tranches hovedstol pr. udstedelsesdato.

Generelle obligationsoplysninger

Nominel-markering

Statisk

J/N

»J«, hvis nominel; »N«, hvis denne obligationsklasse eller tranche udelukkende afkaster rente, dvs. er en IO-strip.

Oprindelig saldo for hovedstolen

Statisk

Numerisk

Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved begyndelsen af den aktuelle periode.

Ordinære afdrag

Statisk

Numerisk

De ordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden.

Ekstraordinære afdrag

Dynamisk

Numerisk

De ekstraordinære afdrag, som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden.

Samlet afdragsbetaling

Dynamisk

Numerisk

De samlede afdrag (ordinære og ekstraordinære), som betales til obligationsklassen eller tranchen i perioden.

Tilbagebetalingstype

Statisk

Liste

Den tilbagebetalingsmetode, efter hvilken obligationsklassen eller tranchen modtager periodisk betaling.

IO-periodens længde

Statisk

Numerisk

Længden i måneder af IO-perioden.

Kapitaliserede renter

Dynamisk

Numerisk

Eventuelle renter, som tillægges klassens saldo, herunder negativ amortisation.

Tab på hovedstol

Dynamisk

Numerisk

Det samlede tab på hovedstolen i indberetningsperioden.

Samlet tab på hovedstol

Dynamisk

Numerisk

Det samlede allokerede tab på hovedstolen til dato.

Ultimosaldo for hovedstolen

Dynamisk

Numerisk

Saldoen for obligationsklassens eller tranches hovedstol ved udgangen af den aktuelle periode.

Afdragsfaktor for obligationsklasse

Dynamisk

Numerisk

Forholdet mellem den del af obligationsklassens eller tranchens hovedstol, som afdrages i indberetningsperioden, og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) op til 12 decimaler.

Saldofaktor for obligationsklasse

Dynamisk

Numerisk

Forholdet mellem ultimosaldoen for obligationsklassens eller tranchens hovedstol efter den aktuelle indberetningsperiodes betalinger og obligationsklassens eller tranchens oprindelige (initiale) saldo, (0<x< 1) og op til 12 decimaler.

Dato for næste betaling

Dynamisk

Dato

Datoen for næste periodes betaling vedrørende obligationsklassen eller tranchen.

Oplysninger om obligationsrenten

Indekssats-type

Statisk

Liste

Referencerenteindeksets basisværdi i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche Aktuelt renteindeks.

Aktuel indekssats

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle værdi af indekssatsen, som gælder for den bestemte obligationsklasse eller tranche i den aktuelle rentetilskrivningsperiode; angives med mindst fem decimaler.

Beregningsregel for rentetilskrivning

Statisk

Liste

Den metode, efter hvilken renterne for obligationsklassen eller tranchen beregnes periodisk.

Aktuelt antal rentetilskrivningsdage

Dynamisk

Numerisk

Det antal dage, som gælder for beregningen af den aktuelle periodes renteoverførsel.

Påløbne renter

Dynamisk

Numerisk

Det påløbne rentebeløb.

»Available funds cap«-mekanisme

Statisk

J/N

Gælder der for obligationsklassen en mekanisme, som gør renteudbetaling betinget af tilstrækkelige midler til rådighed (»available funds cap«-mekanisme)?

Nedsættelse af vurderingsværdi

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle nedsættelse af vurderingsværdien, som er allokeret til denne klasse.

Samlet nedsættelse af vurderingsværdi

Dynamisk

Numerisk

Den samlede, allokerede nedsættelse af vurderingsværdien.

Andre rentebetalinger

Dynamisk

Numerisk

Andre særlige rentebetalinger.

Aktuelt manglende rentebeløb

Dynamisk

Numerisk

Manglende rentebeløb i denne indberetningsperiode for denne klasse.

Samlet manglende rentebeløb

Dynamisk

Numerisk

Samlet manglende rentebeløb til dato.

Samlet rentebetaling

Dynamisk

Numerisk

Den samlede erlagte rentebetaling.

Primosaldo for ubetalte renter

Dynamisk

Numerisk

De ubetalte renter ved begyndelsen af den aktuelle periode.

Ubetalte renter på kort sigt

Dynamisk

Numerisk

Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på næste betalingsdato.

Ubetalte renter på lang sigt

Dynamisk

Numerisk

Eventuelle udskudte renter i den aktuelle periode, som skal betales på udløbsdatoen.

Udløsende hændelse for »available funds cap«-mekanisme

Dynamisk

J/N

Har der fundet en hændelse sted, som udløser en »available funds cap«-mekanisme?

Næste periodes indekssats

Dynamisk

Numerisk

Næste periodes værdi af indekssatsen.

Næste tilpasningsdato for indekssatsen

Dynamisk

Dato

Datoen for næste tilpasning af indekssatsen.

Oplysninger om likviditetsfaciliteten

Likviditetsfacilitet — primosaldo

Dynamisk

Numerisk

Primosaldoen for likviditetsfaciliteten.

Bevægelser i likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Eventuelle bevægelser i likviditetsfaciliteten.

Træk på likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Beløb trukket på likviditetsfaciliteten.

Indbetalinger til likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Indbetalte beløb til likviditetsfaciliteten.

Likviditetsfacilitet — ultimosaldo

Dynamisk

Numerisk

Ultimosaldoen for likviditetsfaciliteten.

Valuta for likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Liste

Den valuta, hvori likviditetsfaciliteten er denomineret.


BILAG III

Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder

AKTIVER:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Puljens skæringsdato

Dynamisk

Dato

Den aktuelle puljes eller porteføljes skæringsdato.

Puljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikationskode/det entydige navn for transaktionen eller puljen.

Lånidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hvert lån.

Initiativtager

Statisk

Tekst

Den långiver, som ydede det oprindelige lån.

Identifikator for administrator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet.

Administrators navn

Dynamisk

Tekst

Administrators navn.

Låntageridentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hver låntager — skal muliggøre identifikation af låntagere med flere lån i puljen (f.eks. yderligere lån/andre lån angives særskilt).

Oplysninger om låntager

Land

Statisk

Liste

Landet, hvor det faste driftssted er beliggende.

Postnummer

Statisk

Tekst

Som minimum angives de to eller tre første cifre. Det fulde postnummer angives ikke.

Låntagers juridiske form/virksomhedstype

Statisk

Liste

 

Låntagers Basel III-segment

Statisk

Liste

 

Tilknytning til initiativtager?

Statisk

J/N

Er låntager tilknyttet initiativtageren?

Aktivtype

Statisk

Liste

 

Rang

Dynamisk

Liste

 

Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse

Dynamisk

Numerisk

Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold.

NACE-kode for branche

Statisk

Tekst/Numerisk

NACE-koden for låntagers branche.

Lejekarakteristika

Lånets stiftelsesdato

Statisk

Dato

Datoen for det oprindelige låns ydelse.

Lånets endelige udløbsdato

Statisk

Dato

Den endelige dato for lånets udløb.

Lånevaluta

Statisk

Liste

Lånets denomineringsvaluta.

Afdækning af lån

Dynamisk

J/N

Er det bestemte lån blevet afdækket mod valutarisiko?

Lånets oprindelige saldo

Statisk

Numerisk

Det samlede låns oprindelige saldo.

Aktuel saldo

Dynamisk

Numerisk

Lånebeløbet pr. puljens skæringsdato. Dette bør omfatte alle beløb, som er klassificeret som hovedstol i transaktionen. Hvis for eksempel gebyrer er blevet tillagt lånets saldo og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Securitiseret lånebeløb

Statisk

Numerisk

Saldo for det securitiserede lån pr. puljens skæringsdato.

Betalingshyppighed for afdrag

Statisk

Liste

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Betalingshyppighed for renter

Statisk

Liste

Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Tilbagebetalingstype

Dynamisk

Liste

Tilbagebetalingstype.

Låntype

Statisk

Liste

 

Afdrag ved udløb

Dynamisk

Numerisk

Det afdrag, som forfalder ved udløb.

Betaling efter art

Dynamisk

Liste

 

Rente

Aktuel rentesats

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle rentesats (%).

Sats for renteloft

Dynamisk

Numerisk

Satsen for renteloftet (%).

Sats for minimumsrente

Statisk

Numerisk

Satsen for minimumsrenten (%).

Rentetype

Dynamisk

Liste

Rentetypen.

Aktuelt renteindeks

Dynamisk

Liste

Det aktuelle renteindeks (referencesatsen for realkreditlånets rente).

Aktuel renteforskel

Dynamisk

Numerisk

Den aktuelle renteforskel (for fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats, og for variabelt forrentede lån til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen.

Rentetilpasningsperiode

Statisk

Liste

 

Resultatoplysninger

Renterestancer

Dynamisk

Numerisk

Aktuel saldo for renterestancer.

Antal dage i renterestance

Dynamisk

Numerisk

Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.

Afdragsrestancer

Dynamisk

Numerisk

Aktuel saldo for afdragsrestancer Restancer defineres som: Samlede forfaldne afdrag til dato. MINUS samlede modtagne afdrag til dato MINUS alle kapitaliserede beløb.

Antal dage i afdragsrestance

Dynamisk

Numerisk

Antal dage, lånet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.

Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til transaktionens definition

Dynamisk

J/N

Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition.

Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med lånet i henhold til Basel III-definition

Dynamisk

J/N

Hvorvidt der i forbindelse med lånet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition.

Årsag til misligholdelsen (Basel II-definition)

Dynamisk

Liste

Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel II-definition.

Dato for misligholdelse

Dynamisk

Dato

Datoen for lånets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse.

Misligholdt beløb

Dynamisk

Numerisk

Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition af misligholdelse) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

Numerisk

Det samlede inddrevne beløb inkl. alle salgsprovenuer. Kun relevant for lån, som har givet anledning til misligholdelse/tvangsauktion.

Allokeret tab

Dynamisk

Numerisk

De allokerede tab til dato.

Dato for tabets allokering

Dynamisk

Dato

Datoen for tabets allokering.


TILBAGEBETALINGSPROFIL:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Saldo periode 1

Dynamisk

Numerisk

Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger.

Dato for saldo periode 1

Dynamisk

Dato

Dato for saldo periode 1.

Saldo periode [2-120]

Dynamisk

Numerisk

Tilbagebetalingsprofil med 0 % forudbetalinger.

Dato for saldo periode [2-120]

Dynamisk

Dato

Dato for saldo periode [2-120].


SIKKERHED:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Sikkerhed

Identifikator for sikkerhed

Statisk

Tekst

Den stiftende enheds entydige identifikationskode for sikkerheden.

Lånidentifikator

Statisk

Tekst/numerisk

Den til sikkerheden knyttede, entydige lånidentifikator. Disse bør passe til identifikatorerne i feltet »lånidentifikator«.

Værdipapirtype

Statisk

Liste

Er der fast eller flydende pant i aktiver?

Type af sikkerhedsstillelse

Statisk

Liste

Type af sikkerhedsstillelse.

Oprindelig vurderingssum

Statisk

Numerisk

Ejendomsværdien på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering.

Dato for oprindelig vurdering

Statisk

Dato

Datoen for seneste ejendomsvurdering på tidspunktet for ydelsen af seneste lån forud for en securitisering.

Dato for aktuel vurdering

Dynamisk

Dato

Dette bør være datoen for den seneste vurdering.

Oprindelig vurderingstype

Statisk

Liste

Vurderingstype ved stiftelsen.

Prioritet

Dynamisk

Tekst

 

Ejendommens postnummer

Statisk

Tekst

Som minimum angives de to eller tre første cifre.

Stiftelseskanal/arrangerende bank eller afdeling

Statisk

Liste

 

Valuta for sikkerhedsstillelse

Statisk

Liste

I feltet bør valutaen for vurderingssummen, jf. »Værdi af sikkerhedsstillelse«, angives.

Antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet

Dynamisk

Numerisk

Det samlede antal emner, som tjener som sikkerhed for lånet. Antallet bør afspejle det i denne fil indsendte antal indberetninger vedrørende sikkerheden for lånet.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Data på værdipapir- eller obligationsniveau

Indberetningsdato

Dynamisk

Dato

Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten.

Udsteder

Statisk

Tekst

Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).

Træk på likviditetsfacilitet

Dynamisk

J/N

I tilfælde af at transaktionen har en likviditetsfacilitet, bekræftes det, hvorvidt der har fundet træk på likviditetsfaciliteten sted i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato.

Data på sikkerhedsniveau

Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?

Dynamisk

J/N

Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse? Status for forskellige sikkerhedsrelaterede mål og forholdstal vedrørende bl.a. restancer, udvanding, misligholdelse og tab i forbindelse med førtidsindfrielse eller andre udløsende hændelser pr. dato for fastlæggelsen.

Gennemsnitlig konstant forudbetalingsrate (»average constant pre-payment rate«)

Dynamisk

Numerisk

Indberetningen skal omfatte »average constant pre-payment rate« (»avg. CPR«) for de underliggende lån. »Avg. CPR« er det beløb udtrykt i procent på årsbasis, hvormed de ekstraordinære afdrag overstiger afdragene i henhold til tilbagebetalingsplanen (de planlagte afdrag). »Avg. CPR« beregnes ved først at dividere den aktuelle saldo for lånets hovedstol (dvs. faktisk saldo) med saldoen for hovedstolen i henhold til tilbagebetalingsplanen under antagelse af, at der ikke har været erlagt ekstraordinære afdrag (dvs. at der udelukkende har været betalt planlagte afdrag). Denne kvotient opløftes derefter i en potens, hvis eksponent er tallet tolv divideret med antallet af måneder siden udstedelsen. Resultatet trækkes fra en og multipliceres efterfølgende med hundrede (100) for at bestemme »avg. CPR«.

Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning

Kontaktpunkt

Statisk

Tekst

Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Statisk

Tekst

Telefonnummer og e-mailadresse.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Trancheniveau

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1 osv.

»International securities identification«-nummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer, som tildeles hver klasse af SMV i henhold til standarder fastlagt af »International Standards Organisation« (»ISIN«) eller et andet værdipapirnummer fastlagt af en børs eller anden enhed.

Dato for rentebetaling

Dynamisk

Dato

Den periodiske dato, hvor den sidste betaling af renter til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.

Dato for betaling af afdrag

Dynamisk

Dato

Den sidste periodiske dato, hvor en betaling af afdrag til indehavere af en bestemt tranche af obligationer i henhold til tilbagebetalingsplan finder sted.

Obligationernes valuta

Statisk

Tekst

Den valuta, hvori obligationerne er denomineret.

Referencesats

Statisk

Liste

Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for en bestemt tranche af obligationer.

Officiel udløbsdato

Statisk

Dato

Den dato, før hvilken en bestemt tranche af obligationer skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

Dato

Datoen for obligationernes udstedelse.


BILAG IV

Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i billån

AKTIVER:

Feltnavn

Statisk/Dynamisk

Datatype

Definition og kriterier

Handelsspecifikke oplysninger

Puljens skæringsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Puljens eller porteføljens skæringsdato. Referencedatoen for de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv.

Puljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.

Administrators navn

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Entydig identifikator for hvert administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet eller leasingen.

Backup-administrators navn

Dynamisk

Tekst

Navnet på backup-administratoren.

Oplysninger på lån- eller leasingniveau

Lån- eller leasingidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for lånet eller leasingarrangementet. Identifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.

Initiativtager

Statisk

Tekst

Den långiver, som ydede det oprindelige lån eller udbød det oprindelige leasingarrangement.

Låntageridentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for låntageren eller leasingtageren.

Koncernselskabsidentifikator

Dynamisk

Tekst

Den entydige koncernselskabsidentifikator, som identificerer låntagerens øverste moderselskab.

Lånets eller leasingposternes denomineringsvaluta

Statisk

Liste

Den valuta, hvori lånet eller leasingposterne er denomineret.

Låntagers beskæftigelsesstatus

Statisk

Liste

Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status.

Primær indkomst

Statisk

9(11).99

Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst.

Valuta for primær indkomst

Statisk

Liste

Den valuta, hvori indkomsten er denomineret.

Tilbagebetalingstype

Dynamisk

Liste

Tilbagebetalingstypen.

Dokumentation for primær indkomst

Statisk

Liste

Dokumentationen for den primære indkomst.

Geografisk område

Statisk

Liste

Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen.

Stiftelsesdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for det oprindelige låns ydelse eller leasingforholdets ikrafttræden.

Lånets eller leasingforholdets forventede udløbsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den forventede udløbsdato for lånet eller leasingforholdet.

Lånets oprindelige løbetid eller den oprindelige leasingperiode

Statisk

Numerisk

Den oprindelige aftalte løbetid eller leasingperiode (antal måneder.)

Dato for overførsel til pulje

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev overført til SPV'et.

Oprindelig saldo for hovedstolen

Statisk

9(11).99

Låntagers saldo for lånets hovedstol eller diskonteret leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen.

Aktuel saldo for hovedstol

Dynamisk

9(11).99

Låntagers saldo for lånet eller diskonteret leasingbalance pr. puljens skæringsdato. Denne bør omfatte alle beløb, som er sikret ved køretøjet. Hvis for eksempel omkostninger er blevet tillagt saldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen, bør de indgå.

Planlagt, skyldig betaling

Dynamisk

9(11).99

Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).

Planlagt betalingshyppighed

Dynamisk

Liste

Den planlagte betalingshyppighed.

Udbetalingsbeløb

Statisk

9(11).99

Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.).

Oprindelig belåningsprocent

Statisk

9(3).99

Køretøjets belåningsprocent ved stiftelsen eventuelt afrundet til nærmeste 5 %.

Produkttype

Statisk

Liste

Produkttypen.

Pris ved købsoption

Statisk

9(11).99

Det beløb, som låntager skal betale ved leasingforholdets ophør eller lånets udløb for at erhverve ejendomsretten til køretøjet.

Rentetilpasningsinterval

Statisk

9(2).99

Antal måneder mellem hver dato for tilpasning af den rentesats, der gælder for lånet eller leasingforholdet.

Aktuel rente- eller diskonteringssats

Dynamisk

9(4).9(5)

Den samlede aktuelle rente- eller diskonteringssats (%), som gælder for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).

Aktuel basis for rentesats

Dynamisk

Liste

Den aktuelle basis for rentesatsen.

Aktuel renteforskel

Dynamisk

9(4).9(5)

Den aktuelle renteforskel (%) for lånet eller leasingforholdet (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent). For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rente- eller diskonteringssats. For variabelt forrentede lån svarer denne til den positive forskel (eller negative, hvis input er mindre) i forhold til indekssatsen.

Diskonteringssats

Statisk

9(4).9(5)

Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et (eventuelt afrundet til nærmeste halve procent).

Bilfabrikant

Statisk

Tekst

Varemærke for fabrikanten af køretøjet.

Bilmodel

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen for bilmodellen.

Ny eller brugt bil

Statisk

Liste

Køretøjets tilstand ved lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse.

Oprindelig restværdi af køretøj

Statisk

9(11).99

Den skønnede restværdi af køretøjet pr. dato for lånets stiftelse eller leasingforholdets indgåelse. Svaret kan afrundes.

Securitiseret restværdi

Statisk

9(11).99

Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien. Svaret kan afrundes.

Opdateret restværdi af køretøj

Dynamisk

9(11).99

Seneste skønnede restværdi af køretøj ved aftalens udløb. Svaret kan afrundes.

Dato for ajourført restværdi af køretøj

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over køretøjets restværdi. Hvis ingen ajourføring har fundet sted, angives datoen for den oprindelige vurdering.

Kundetype

Statisk

Liste

Kundens juridiske form.

Betalingsmetode

Dynamisk

Liste

Sædvanlig betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).

Dato for fjernelse fra pulje

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den dato, hvor lånet eller leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.

Loft for rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades.

Minimum for rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her — procenttegn udelades.

Restancesaldo

Dynamisk

9(11).99

Den aktuelle restancesaldo

Antal måneder i restance

Dynamisk

9(5).99

Antallet af måneder, lånet eller leasingforholdet er i restance pr. puljens skæringsdato.

Dato for misligholdelse

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for misligholdelse.

Misligholdt bruttobeløb

Dynamisk

9(11).99

Misligholdt bruttobeløb på denne konto.

Salgspris

Dynamisk

9(11).99

 

Tab ved salg

Dynamisk

9(11).99

Misligholdt bruttobeløb minus salgsprovenu (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

9(11).99

Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.

Indfrielsesdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet.

Restværditab

Dynamisk

9(11).99

Det i forbindelse med køretøjets tilbagelevering opståede restværditab.

Kontostatus

Dynamisk

Liste

Aktuel kontostatus.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på obligationsniveau

Indberetningsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret.

Udsteder

Statisk

Tekst

Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).

Måltal for alle reservekonti nået? Saldo

Dynamisk

J/N

Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået?

Træk på likviditetsfacilitet?

Dynamisk

J/N

Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato?

Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?

Dynamisk

J/N

Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?

Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

Dynamisk

9(3).99

Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen.

Fordringsmasse solgt til SPV'et

Dynamisk

9(11).99

Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant).

Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje

Dynamisk

9(11).99

Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta.

Samlede inddrevne beløb — pulje

Dynamisk

9(11).99

Summen af inddrevne beløb siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta.

Slutdato for revolverende periode

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede.

Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning

Kontaktpunkt

Statisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Statisk

Tekst/Numerisk

Telefonnummer og e-mailadresse.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på trancheniveau

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv.

»International Securities Identification Number«

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.

Dato for rentebetaling

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Dato for betaling af afdrag

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Obligationernes valuta

Statisk

Liste

Den valuta, hvori denne tranche er denomineret.

Referencesats

Statisk

Liste

Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet (f.eks. 3-måneders EURIBOR) gældende for denne bestemte tranche.

Officiel udløbsdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for obligationernes udstedelse.

Betalingshyppighed for renter

Statisk

Liste

Den hyppighed, hvormed renter forfalder til betaling for denne tranche.


BILAG V

Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i forbrugslån

AKTIVER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Handelsspecifikke oplysninger

Puljens skæringsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.

Puljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.

Administrators navn

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for hver administrator, som markerer, hvilken enhed der administrerer lånet.

Backup-administrators navn

Dynamisk

Tekst

Navnet på backup-administrator.

Oplysninger på lånniveau

Lånidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for et bestemt lån i puljen.

Initiativtager

Statisk

Tekst

Den långiver, som ydede det oprindelige lån.

Låntageridentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for en låntager. Denne skal krypteres for at sikre låntagerens anonymitet (dvs. faktisk identifikation må ikke kunne finde sted).

Lånets denomineringsvaluta

Statisk

Liste

Lånets denomineringsvaluta.

Samlet lånemaksimum

Dynamisk

9(11).99

For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — det maksimale lånebeløb, som kan udestå.

Slutdato for revolverende periode for lån

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

For lån med fleksible trækningsmuligheder/revolverende karakteristika — datoen for, hvornår de fleksible karakteristika forventes at ophøre, dvs. slutdatoen for den revolverende periode.

Låntagers beskæftigelsesstatus

Statisk

Liste

Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status.

Primær indkomst

Statisk

9(11).99

Den primære låntagers anslåede årlige bruttoindkomst (ekskl. lejeindtægter). Bør afrundes til nærmeste 1 000 enheder.

Valuta for primær indkomst

Statisk

Liste

Den valuta, hvori indkomsten er denomineret.

Dokumentation for primær indkomst

Statisk

Liste

Dokumentationen for den primære indkomst.

Geografisk område

Statisk

Liste

Området, hvor låntager har sit hjemsted.

Stiftelsesdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for det oprindelige låns ydelse.

Forventet udløbsdato for lån

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Lånets forventede udløbsdato.

Oprindelig løbetid

Statisk

Numerisk

Den oprindelige aftalte løbetid (antal måneder).

Dato for overførsel til pulje

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Den dato, hvor lånet blev overført til SPV'et.

Oprindelig saldo for hovedstolen

Statisk

9(11).99

Den oprindelige saldo for lånets hovedstol (inkl. kapitaliserede omkostninger) ved stiftelsen.

Aktuel saldo for hovedstol

Dynamisk

9(11).99

Saldoen for lånets hovedstol pr. puljens skæringsdato. Ekskl. eventuelle morarenter eller bøder.

Planlagt, skyldig betaling

Dynamisk

9(11).99

Den næste planlagte, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).

Planlagt betalingshyppighed

Dynamisk

Liste

Betalingshyppigheden.

Afdragsmetode

Dynamisk

Liste

Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.

Rentetilpasningsinterval

Statisk

9(2).99

Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen.

Aktuel rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Den aktuelle rentesats (%) gældende for lånet. Procenttegn udelades.

Aktuel basis for rentesats

Dynamisk

Liste

Den aktuelle basis for rentesatsen.

Aktuel renteforskel

Dynamisk

9(4).9(5)

Den aktuelle renteforskel (%) for lånet. For fastforrentede lån svarer denne til den aktuelle rentesats.

Antal låntagere

Dynamisk

Numerisk

Antallet af låntagere for lånet.

Tilladt andel af ekstraordinære afdrag

Dynamisk

9(3).99

Den maksimale procentdel af saldoen, der på årsbasis må erlægges i form af ekstraordinære afdrag, uden at det medfører bøde. Procenttegn udelades.

Gebyr for ekstraordinære afdrag

Dynamisk

9(3).99

Den procentdel af saldoen, som skal erlægges i form at et gebyr, hvis grænsen for ekstraordinære afdrag overskrides. Procenttegn udelades.

Kundetype

Statisk

Liste

Kundetypen ved stiftelsen.

Betalingsmetode

Dynamisk

Liste

Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).

Dato for fjernelse fra pulje

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den dato, hvor lånet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, indfrielse, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.

Lønmodtager?

Statisk

J/N

Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager?

Loft for rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Hvis der gælder et loft for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.

Minimum for rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.

Resultatoplysninger

Restancesaldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt.

Antal måneder i restance

Dynamisk

9(5).99

Antallet af måneder, lånet er i restance pr. puljens skæringsdato.

Dato for misligholdelse

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for misligholdelse.

Misligholdt bruttobeløb

Dynamisk

9(11).99

Misligholdt bruttobeløb på denne konto.

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

9(11).99

Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.

Indfrielsesdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte lån var afsluttet.

Kontostatus

Dynamisk

Liste

Aktuel kontostatus.

Kapitaliseret restancesaldo

Dynamisk

9(11).99

Summen af kapitaliserede restancer til dato.

Dato for seneste kapitalisering af restancer

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende denne konto.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau

Indberetningsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret.

Udsteder

Statisk

Tekst

Udstederens navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).

Måltal for alle reservekonti nået?

Dynamisk

J/N

Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået?

Træk på likviditetsfacilitet?

Dynamisk

J/N

Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato?

Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?

Dynamisk

J/N

Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?

Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

Dynamisk

9(3).99

Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen. Dette omregnes herefter til en værdi på årsbasis som følger:

 

1-((1-»Periodic CPR«)^antal perioder pr. år)

 

Procenttegn udelades

Fordringsmasse solgt til SPV'et

Dynamisk

9(11).99

Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant).

Samlede misligholdte bruttobeløb — pulje

Dynamisk

9(11).99

Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta.

Samlede inddrevne beløb — pulje

Dynamisk

9(11).99

Summen af inddrevne beløb i puljen siden lukning netto for omkostninger i den pågældende valuta.

Slutdato for revolverende periode

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede.

Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning

Kontaktpunkt

Statisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Statisk

Tekst/Numerisk

Telefonnummer og e-mailadresse.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på trancheniveau

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, dvs. serie 1, klasse A1a osv.

»International Securities Identification«-nummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.

Dato for rentebetaling

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Dato for betaling af afdrag

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Obligationernes valuta

Statisk

Liste

Den valuta, hvori tranchen er denomineret.

Referencesats

Statisk

Liste

Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet, som gælder for denne bestemte tranche.

Officiel udløbsdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for obligationernes udstedelse.

Betalingshyppighed for renter

Statisk

Liste

Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche.


BILAG VI

Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i kreditkortlån

AKTIVER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Handelsspecifikke oplysninger

Puljens skæringsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.

Puljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Pulje- eller porteføljeidentifikator, f.eks. Master Issuer plc, eller SPV 2012-1 plc.

Administrators navn

Statisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den enhed, som administrerer kontoen.

Backup-administrators navn

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Navnet på backup-administratoren.

Sælger

Statisk

Tekst/Numerisk

Sælgers navn.

Transaktionstype

Statisk

Liste

Standalone, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist eller andre.

Oplysninger på lånniveau

Kontoidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for en bestemt konto i puljen; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen.

Initiativtager

Statisk

Tekst/Numerisk

Den långiver, som åbnede kontoen. Hvis denne er ukendt, angives sælger.

Låntageridentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for en bestemt låntager; skal krypteres af hensyn til databeskyttelsen. Denne kan svare til kontoidentifikatoren.

Fordringens denomineringsvaluta

Statisk

Liste

Den valuta, i hvilken fordringen er denomineret.

Dato for overførsel til pulje

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen, hvor kontoen blev overført til puljen.

Låntagers beskæftigelsesstatus

Statisk

Liste

Den primære låneansøgers beskæftigelsesmæssige status

Valuta for primær indkomst

Statisk

Liste

Den valuta, hvori den primære indkomst er denomineret.

Dokumentation for primær indkomst

Statisk

Liste

Dokumentationen for den primære indkomst.

Geografisk område

Dynamisk

Liste

Området, hvor låntager har sit hjemsted.

Lønmodtager?

Statisk

J/N

Er låntager ansat som lønmodtager hos initiativtager eller hos sælger?

Kontoåbningsdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen, hvor kontoen blev åbnet.

Samlet saldo

Dynamisk

9(11).99

Det samlede beløb, som låntager skylder (inkl. alle gebyrer og renter) på kontoen.

Samlet kreditramme

Dynamisk

9(11).99

Låntagers kreditramme for kontoen.

Planlagt betalingshyppighed

Dynamisk

Liste

Med hvilken minimumshyppighed er låntager forpligtet til at foretage indbetalinger, hvis denne har et udestående?

Næste minimumsindbetaling i henhold til aftale

Dynamisk

9(11).99

Næste skyldige, planlagte minimumsindbetaling fra låntager.

Aktuelt, sammenvejet afkast

Dynamisk

9(3).99

Det samlede vejede gennemsnitlige afkast inkl. alle relevante gebyrer på seneste afregningsdag (dvs. afregnet afkast og ikke kontant afkast) i procent.

Aktuel basis for rentesats

Dynamisk

Liste

Den aktuelle basis for rentesatsen.

Kontostatus

Dynamisk

Liste

Aktuel kontostatus.

Restancesaldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuel restancesaldo defineret som det samlede minimumsbeløb i henhold til aftalen, som låntager skylder, men endnu ikke har betalt.

Kapitaliseret restancesaldo

Dynamisk

9(11).99

Summen af kapitaliserede restancer til dato.

Dato for seneste kapitalisering af restancer

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den seneste dato for kapitalisering af restancer vedrørende dette kort.

Antal dage i restance

Dynamisk

Numerisk

Antallet af måneder, kontoen er i restance pr. puljens skæringsdato.

Betalingsmetode

Dynamisk

Liste

Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).

Dato for omklassificering (»charge off«)

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for misligholdelse.

Oprindeligt omklassificeret beløb

Dynamisk

9(11).99

Den samlede saldo på kontoen på datoen for dennes omklassificering.

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

9(11).99

Det samlede inddrevne beløb — kun relevant for omklassificerede konti. For ikke-omklassificerede konti angives 0.


OPLYSNINGER OM PULJE OG OBLIGATIONER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Data på sikkerhedsniveau (udfyldes af alle strukturer)

Omklassificeret bruttobeløb i perioden

Dynamisk

9(11).99

Den nominelle værdi af periodens omklassificeringer af hovedstol opgjort brutto (dvs. før modregning af inddrevne beløb). Omklassificeringer er i henhold til transaktionsdefinition eller långivers sædvanlige praksis.

Periodens inddrevne beløb

Dynamisk

9(11).99

Inddrevne bruttobeløb modtaget i perioden.

Restancer 30-59 dage %

Dynamisk

9(3).99

På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).

Restancer 60-89 dage %

Dynamisk

9(3).99

På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).

Restancer 90-119 dage %

Dynamisk

9(3).99

På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%)

Restancer 120-149 dage %

Dynamisk

9(3).99

På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).

Restancer 150-179 dage %

Dynamisk

9(3).99

På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).

Restancer 180 dage og derover %

Dynamisk

9(3).99

På grundlag af den samlede saldo for udestående fordringer, ikke antallet af konti (%).

Udvanding

Dynamisk

9(11).99

Periodens samlede fald i udestående fordringer vedrørende hovedstol, dvs. inkl. krav i forbindelse med bedrageri.

Opkrævning af indtægter i perioden

Dynamisk

9(11).99

Opkrævninger i perioden, som behandles som indtægter.

Opkrævning af hovedstol i perioden

Dynamisk

9(11).99

Opkrævninger i perioden, som behandles som hovedstol.

Udløsende hændelse indtrådt?

Dynamisk

J/N

Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse, som stadig er udestående, f.eks. en tilbagebetalingshændelse eller en udløsende hændelse som følge af initiativtagerens kreditvurdering eller status eller som følge af værdien af restancer, afkast, udvanding, misligholdelse etc.?

SPV'ets størrelse — værdi

Dynamisk

9(11).99

Den nominelle værdi af alle fordringer (hovedstol og omkostninger), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato.

SPV'ets størrelse — antal konti

Dynamisk

9(11).99

Antallet af konti, over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato.

SPV'ets størrelse — værdi — alene hovedstol

Dynamisk

9(11).99

Den nominelle værdi af alle fordringer (alene hovedstol), over hvilke trust-instituttet eller SPV'et har en egentlig ejers ret pr. skæringsdato.

Obligationssaldo

Dynamisk

9(11).99

Den nominelle værdi af alle obligationer med sikkerhed i aktiver, sikret ved fordringerne i trust-instituttet eller SPV'et.

Overdragers interesse, %

Dynamisk

9(3).99

Den faktiske overdragers interesse i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.

Beløb for mer-spread

Dynamisk

9(11).99

Det overskydende beløb efter obligationsrenter og opfyldning af eventuelle reservekonti.

Indberetningsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten.

Oplysninger på serieniveau (kun for master trust-institutter)

Seriebetegnelse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust.

Investors interesse i denne serie ved periodens udgang, %

Dynamisk

9(3).9(5)

Investors interesse i denne serie i trust-instituttet udtrykt som en procentdel.

Indtægter allokeret til denne serie

Dynamisk

9(11).99

Indtægter allokeret til denne serie fra trust-instituttet.

Beløb for mer-spread

Dynamisk

9(11).99

Det overskydende beløb efter fuldstændig anvendelse af periodens opkrævninger til dækning af udstederens forpligtelser i henhold til indtægts-vandfaldet i henhold til transaktionsdokumenterne.

Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning

Kontaktpunkt

Statisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Statisk

Tekst/Numerisk

Telefonnummer og e-mailadresse.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på trancheniveu (kun for serier)

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for en tranche af obligationer med den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 2012, klasse A1a osv.

»International Securities Identification«-nummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer. Flere numre adskilles ved komma.

Dato for rentebetaling

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Dato for betaling af afdrag

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Obligationernes valuta

Statisk

Liste

Den valuta, hvori tranchen er denomineret.

Referencesats

Statisk

Liste

Basisreferencerenteindekset i henhold til prospektet eller de endelige vilkår, som gælder for denne bestemte tranche.

Officiel udløbsdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den dato, hvor denne bestemte tranche senest skal være fuldt ud tilbagebetalt, for at der ikke skal foreligge misligholdelse

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for obligationernes udstedelse.

Betalingshyppighed for renter

Statisk

Liste

Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne bestemte tranche.

Seriebetegnelse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen for serien, hvis den er en del af en master trust. Hvis der tale om en enkelt serie, benyttes puljeidentifikator.


BILAG VII

Data på lånniveau — indberetningsskema for strukturerede finansielle instrumenter med sikkerhed i leasingaftaler med private eller virksomheder

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Handelsspecifikke oplysninger

Puljens skæringsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.

Puljeidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.

Administrators navn

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Administratorens navn.

Backup-administrators navn

Dynamisk

Tekst

Navnet på backup-administratoren.

Oplysninger på leasingniveau

Leasingidentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for hvert leasingforhold, som bør krypteres for at sikre anonymitet. Leasingidentifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.

Initiativtager

Statisk

Tekst

Den långiver, som udbød det oprindelige leasingarrangement. Såfremt den oprindelige initiativtager er ukendt, f.eks. i tilfælde af sammenslutninger, angives navnet på sælger.

Leasingtageridentifikator

Statisk

Tekst/Numerisk

Den entydige identifikator for hver leasingtager, som bør krypteres (og ikke vise det rigtige navn) for at sikre anonymitet — skal muliggøre identifikation af leasingtagere med flere leasingforhold i puljen.

Koncernselskabsidentifikator

Dynamisk

Tekst/Numerisk

Den entydige koncernselskabsidentifikator.

Leasingposternes denomineringsvaluta

Statisk

Liste

Leasingposternes denomineringsvaluta.

Land

Statisk

Liste

Landet, hvor leasingtager har sit faste driftssted.

Geografisk område

Statisk

Liste

Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen.

Leasingtagers juridiske form/virksomhedstype

Statisk

Liste

Leasingtagers juridiske form.

Låntagers Basel III-segment

Statisk

Liste

Selskab (1).

Låntagertilknytning til initiativtager?

Statisk

J/N

Er låntager tilknyttet initiativtageren?

Syndikeret?

Statisk

J/N

Er der tale om et syndikeret leasingarrangement?

Bankintern kreditvurdering

Dynamisk

99(3).99

Bankintern år 1-sandsynlighed for misligholdelse.

Seneste interne kreditvurdering af låntager

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for den seneste interne vurdering af låntager jf. »bankintern kreditvurdering.«

Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse

Dynamisk

9(3).99

Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. Procenttegn udelades.

NACE-kode for branche

Statisk

Tekst/Numerisk

NACE-koden for låntagers branche.

Subsidieret?

Dynamisk

J/N

Er leasingarrangementet subsidieret (efter bedste overbevisning)?

Dato for fjernelse fra pulje

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den dato, hvor leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, udløb af leasingperiode, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.

Leasingkarakteristika

Dato for leasingforholdets indgåelse

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for leasingforholdets indgåelse.

Udløbsdato for leasingforholdet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Den forventede dato for leasingforholdets udløb.

Dato for overførsel til pulje

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Den dato, hvor leasingarrangementet blev overført til SPV'et. For alle leasingarrangementer i puljen pr. puljens skæringsdato.

Leasingperiode

Statisk

99(4).99

Den oprindelige, aftalte periode (antal måneder).

Oprindelig saldo for hovedstolen

Statisk

9(11).99

Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse.

Aktuel saldo for hovedstol

Dynamisk

9(11).99

Saldoen for hovedstolen (eller den diskonterede) leasingbalance pr. puljens skæringsdato inkl. alle beløb, som er blevet tillagt leasingsaldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen.

Securitiseret restværdi

Statisk

9(11).99

Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.

Afdragsmetode

Statisk

Liste

Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.

Betalingshyppighed for afdrag

Statisk

Liste

Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Betalingshyppighed for renter

Statisk

Liste

Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Skyldig betaling

Dynamisk

9(11).99

Den næste periodiske, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).

Pris ved købsoption

Statisk

9(11).99

Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i feltet »Securitiseret restværdi« omhandlede betaling.

Udbetalingsbeløb

Statisk

9(11).99

Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.).

Tilbagebetalingstype

Dynamisk

Liste

Tilbagebetalingstypen.

Betalingsmetode

Dynamisk

Liste

Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).

Produkttype

Statisk

Liste

Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner.

Opdateret restværdi af aktiv

Dynamisk

9(11).99

Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Svaret kan afrundes.

Dato for ajourført restværdi af aktiv

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over aktivets restværdi.

Rentesats

Rentetilpasningsinterval

Statisk

9(2).99

Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen.

Aktuel rente- eller diskonteringssats

Dynamisk

9(4).9(5)

Den aktuelle rentesats (%) eller diskonteringssats gældende for leasingforholdet.

Aktuel basis for rentesats

Dynamisk

Liste

Den aktuelle basis for rentesatsen.

Aktuel renteforskel

Dynamisk

9(4).9(5)

Den aktuelle renteforskel for leasingforholdet.

Diskonteringssats

Statisk

9(4).9(5)

Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et.

Loft for rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Hvis der gælder et loft over renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.

Minimum for rentesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.

Resultatoplysninger

Restancesaldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuel restancesaldo. Restancer defineres som: Samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen.

Antal måneder i restance

Dynamisk

9(5).99

Antallet af måneder, leasingforholdet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.

Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet

Dynamisk

J/N

Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition.

Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet i henhold til Basel III-definition

Dynamisk

J/N

Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition.

Årsag til misligholdelsen (Basel III-definition)

Dynamisk

Liste

Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel III-definition.

Dato for misligholdelse

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for leasingforholdets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition.

Misligholdt beløb

Dynamisk

9(11).99

Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.

Samlet inddrevet beløb

Dynamisk

9(11).99

Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.

Allokeret tab

Dynamisk

9(11).99

De allokerede tab til dato.

Indfrielsesdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte leasingforhold var afsluttet.

Dato for tabets allokering

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for tabets allokering.

Kontostatus

Dynamisk

Liste

Aktuel kontostatus.

Restancer seneste måned

Dynamisk

9(11).99

Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1.

Restancer to måneder tilbage

Dynamisk

9(11).99

Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2.

Retssager

Dynamisk

J/N

Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).

Salgspris

Dynamisk

9(11).99

Pris opnået ved salg af aktivet i tilfælde af tvangsauktion angivet i samme valuta som leasingposterne.

Tab ved salg

Dynamisk

9(11).99

Det samlede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).

Restværditab

Dynamisk

9(11).99

Det i forbindelse med aktivets tilbagelevering opståede restværditab.

Sikkerhed

Aktivets land

Statisk

Liste

Landet, hvor aktivet har sit hjemsted.

Aktivets fabrikant

Statisk

Tekst

Fabrikantens navn.

Betegnelse for aktivet/model

Statisk

Tekst

Betegnelsen for aktivet/modellen.

Nyt eller brugt aktiv

Statisk

Liste

Aktivets tilstand ved leasingforholdets indgåelse.

Oprindelig restværdi af aktiv

Statisk

9(11).99

Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse.

Aktivtype

Statisk

Liste

Aktivtypen.

Oprindelig vurderingssum

Statisk

9(11).99

Aktivets vurderingssum ved leasingforholdets indgåelse.

Oprindelig vurderingstype

Statisk

Liste

Vurderingstypen ved leasingforholdets indgåelse.

Dato for oprindelig vurdering

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse.

Ajourført vurderingssum

Dynamisk

9(11).99

Aktivets seneste vurderingssum

Ajourført vurderingstype

Dynamisk

Liste

Vurderingstypen på datoen for aktivets seneste vurdering.

Ajourført vurderingsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Dato for aktivets seneste vurdering Hvis der ikke har fundet fornyet vurdering sted efter leasingforholdets indgåelse, angives datoen for den oprindelige vurdering.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på sikkerheds- eller obligationsniveau

Indberetningsdato

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for udstedelse af transaktionsrapporten, dvs. datoen for indsendelsen af det udfyldte indberetningsskema med data på lånniveau til dataregisteret.

Udsteder

Statisk

Tekst

Udsteders navn og seriebetegnelsen (hvis det er relevant).

Måltal for alle reservekonti nået?

Dynamisk

J/N

Er de krævede måltal for alle reservekonti (likviditetsreserve, blandede reserver, udligningsreserve etc.) nået?

Træk på likviditetsfacilitet?

Dynamisk

J/N

Har likviditetsfaciliteten været benyttet til dækning af underskud i den periode, som slutter på sidste rentebetalingsdato?

Mål/forholdstal ved udløsende hændelse?

Dynamisk

J/N

Er der indtrådt nogen form for udløsende hændelse?

Konstant forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«)

Dynamisk

9(3).99

Den konstante forudbetalingsrate på årsbasis (»annualised constant prepayment rate«) for de underliggende fordringer på grundlag af den seneste »periodic constant prepayment rate«. »Periodic constant prepayment rate« (»periodic CPR«) svarer til summen af den seneste periodes ekstraordinære afdrag divideret med periodens primoværdi af hovedstolen.

Fordringsmasse solgt til SPV'et

Dynamisk

9(11).99

Summen af hovedstolene for de fordringer, der er solgt til SPV'et til dato (dvs. ved lukning og i genopfyldningsperiodens løb, hvis det er relevant).

Samlet misligholdt bruttobeløb — pulje

Dynamisk

9(11).99

Summen af misligholdte bruttobeløb siden lukning i den pågældende valuta.

Samlet inddrevet beløb — pulje

Dynamisk

9(11).99

Summen af inddrevne beløb siden lukning i den pågældende valuta.

Slutdato for revolverende periode

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datoen, hvor den revolverende periode forventes at slutte eller faktisk sluttede.

Kontaktoplysninger til brug ved transaktionsindberetning

Kontaktpunkt

Statisk

Tekst/Numerisk

Navnet på den afdeling eller den eller de personer, som er kilde til oplysningerne.

Kontaktoplysninger

Statisk

Tekst/Numerisk

Telefonnummer og e-mailadresse.


OBLIGATIONSOPLYSNINGER EFTER TRANCHE:

Feltnavn

Dynamisk/Statisk

Datatype

Definition og kriterier

Oplysninger på trancheniveau

Betegnelse for obligationsklasse

Statisk

Tekst/Numerisk

Betegnelsen (typisk et bogstav og/eller et tal) for denne tranche af obligationer, som har den samme prioritet og de samme rettigheder og karakteristika som beskrevet i prospektet, f.eks. serie 1, klasse A1a osv.

»International Securities Identification«-nummer

Statisk

Tekst/Numerisk

Det eller de internationale identifikationsnumre for værdipapirer (»ISIN«-nr.), eller, hvis et sådant ikke findes, et andet entydigt værdipapirnummer tildelt denne tranche af en børs eller anden enhed, f.eks. »CUSIP«-identifikationsnummer.

Dato for rentebetaling

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor rentebetalinger i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Dato for betaling af afdrag

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den første dag efter den indberettede skæringsdato for puljen, hvor afdrag i henhold til tilbagebetalingsplan skal fordeles til obligationsindehaverne i denne tranche.

Obligationernes valuta

Statisk

Liste

Den valuta, hvori tranchen er denomineret.

Referencesats

Statisk

Liste

Basisreferencerenteindekset i henhold til udbudsdokumentet gældende for denne bestemte tranche af obligationer.

Officiel udløbsdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Den dato, før hvilken denne bestemte tranche skal tilbagebetales, for at der ikke skal foreligge misligholdelse.

Obligationsudstedelsesdato

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datoen for obligationernes udstedelse.

Betalingshyppighed for renter

Statisk

Liste

Den hyppighed, med hvilken renter forfalder for denne tranche.


BILAG VIII

Investorrapport

Investorrapporten skal indeholde oplysninger om:

a)

aktivets resultater

b)

en detaljeret fordeling af betalingsstrømme

c)

en liste over alle udløsende hændelser for transaktionen og disses status

d)

en liste over alle modparter, som er involveret i en transaktion, disses rolle og kreditvurderinger

e)

detaljerede oplysninger om likvide midler tilført transaktionen af initiativtageren/sponsor eller enhver anden støtte til transaktionen, herunder træk på eller udnyttelse af likviditets- eller kreditstøtte og støtte fra tredjepart

f)

beløb til kredit for aftaler om garanteret afkast og andre bankkonti

g)

detaljerede oplysninger om swaps (f.eks. satser, betalinger og nominelle beløb) og andre hedgingordninger vedrørende transaktionen, herunder anden sikkerhedsstillelse

h)

definitioner af centrale termer (såsom restancer, misligholdelse og ekstraordinære afdrag)

i)

identifikatorer for juridiske enheder, ISIN-nr. og andre identifikationsnumre for værdipapirer eller enheder anvendt af udsteder og det strukturerede finansielle instrument samt

j)

kontaktoplysninger for den enhed, som udarbejder investorrapporten.


Top