This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1858
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1858 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the procedures for the reconciliation of data between trade repositories and the procedures to be applied by the trade repository to verify the compliance by the reporting counterparty or submitting entity with the reporting requirements and to verify the completeness and correctness of the data reported (Text with EEA relevance)
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (EØS-relevant tekst)
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (EØS-relevant tekst)
C/2022/3581
EUT L 262 af 7.10.2022, p. 46–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.10.2022 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 262/46 |
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1858
af 10. juni 2022
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 78, stk. 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
For at sikre, at de oplysninger om derivater, der indberettes til transaktionsregistre, er af høj kvalitet, bør transaktionsregistre kontrollere de indberettende enheders identitet, logikken i den rækkefølge, hvori oplysninger om derivatet indberettes, og om de pågældende oplysninger om derivatet er fuldstændige og korrekte. |
(2) |
Af samme grund bør transaktionsregistre afstemme oplysningerne i alle de modtagne indberetninger af derivater, hvor begge modparter har en indberetningspligt. Der bør fastsættes en standardprocedure for at gøre det muligt for transaktionsregistre at foretage afstemninger på en konsekvent måde og for at begrænse risikoen for, at oplysninger om derivater ikke afstemmes. Det er dog muligt, at visse oplysninger om derivater ikke er identiske på grund af særlige egenskaber ved de teknologisystemer, som enhederne anvender til indberetning. Det er derfor nødvendigt at anvende visse tolerancer, således at mindre forskelle mellem de indberettede oplysninger om derivater ikke forhindrer myndighederne i at analysere dataene med tilstrækkelig konfidens. |
(3) |
Desuden og uanset andre forpligtelser med hensyn til de nærmere oplysninger om derivater, der indsamles og registreres i forbindelse med afstemningsprocessen, bør transaktionsregistrene sikre fortroligheden af de data, der udveksles mellem dem og stilles til rådighed for de indberettende modparter, de enheder, der er ansvarlige for indberetningen, og de indberettende enheder. |
(4) |
Hvis en virksomhedsomstruktureringshændelse, der medfører ændring af en modparts identifikator for juridiske enheder (»LEI«), finder sted, skal oplysningerne om de enheder, der er identificeret i en derivatindberetning, ajourføres. For at sikre integriteten af disse oplysninger, som er afgørende for overvågningen af systemiske risici for den finansielle stabilitet, er det nødvendigt, at ajourføringen foretages centralt af transaktionsregistrene. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces. |
(5) |
Indberettende enheder bør dog gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig indberetningskravene, navnlig for at forhindre en ophobning af ikke-afstemte transaktioner umiddelbart efter, at indberetningspligten er taget i anvendelse. Derfor bør kun en begrænset række felter afstemmes i første omgang. |
(6) |
Indberettende enheder og enheder, som er ansvarlige for indberetning, alt efter hvad der er relevant, bør kunne overvåge, om de opfylder deres indberetningspligter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. De bør derfor dagligt kunne få adgang til visse oplysninger om de pågældende indberetninger, herunder resultatet af kontrollen af de pågældende indberetninger, også hvorvidt der er genereret en advarsel samt afstemningsstatus for de indberettede data. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger transaktionsregistre bør give disse enheder adgang til ved hver arbejdsdags afslutning. |
(7) |
Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen. |
(8) |
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker og har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (2). |
(9) |
For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Transaktionsregistres verifikation af derivater
1. Transaktionsregistre skal verificere følgende oplysninger i indberetninger af derivater, som de har modtaget:
a) |
identiteten af den indberettende enhed, jf. felt 2 i tabel 1 og felt 2 i tabel 3 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (3) |
b) |
at det XML-skema, der anvendes til at indberette et derivat, er i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i overensstemmelse med artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 |
c) |
at den indberettende enhed, hvis den er forskellig fra den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, jf. felt 3 i tabel 1 og felt 3 i tabel 3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , er behørigt bemyndiget til at indberette på vegne af modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, hvis den er forskellig fra modpart 1, jf. felt 4 i tabel 1 og felt 4 i tabel 3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 |
d) |
at den samme indberetning af derivatet ikke er indgivet tidligere |
e) |
at en indberetning af derivater med handlingstypen »Ændring«, »Ajourføring af margin«, »Værdiansættelse«, »Korrektion«, »Fejl« eller »Afvikling« vedrører et tidligere indberettet derivat |
f) |
at en derivatindberetning med handlingstypen »Ændring« ikke vedrører et derivat, der er indberettet som annulleret med handlingstypen »Fejl«, som ikke efterfølgende er blevet indberettet med handlingstypen »Genåbning« |
g) |
at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen »Ny«, hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet |
h) |
at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen »Positionskomponent«, hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet |
i) |
at en indberetning af derivater ikke har til formål at ændre oplysningerne i felterne »Modpart 1« eller »Modpart 2« i et tidligere indberettet derivat |
j) |
at indberetningen af et derivat ikke har til formål at ændre en eksisterende indberetning af et derivat ved at angive en ikrafttrædelsesdato efter det indberettede derivats udløbsdato |
k) |
at et derivat, der er indberettet med handlingstypen »Genåbning«, vedrører en tidligere indgivet indberetning af derivater med handlingstypen »Fejl« eller »Afvikling« eller et derivat, der er udløbet |
l) |
at indberetningen af derivater er korrekt og fuldstændig. |
2. Transaktionsregistre skal afvise en indberetning af derivater, som ikke opfylder et af kravene i stk. 1, og angive den i en af de afvisningskategorier, der er omhandlet i tabel 1 i bilaget.
3. Transaktionsregistre giver de indberettende enheder nærmere oplysninger om resultaterne af den kontrol af data, der er omhandlet i stk. 1, senest 60 minutter efter at de har modtaget en indberetning af derivatet. Transaktionsregistre skal give disse resultater i XML-format i et skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden. I resultaterne angives begrundelserne for afvisningen af en derivatindberetning i overensstemmelse med tabel 1 i bilaget.
Artikel 2
Procedure for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder
1. Et transaktionsregister, der modtager en anmodning i henhold til artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , skal identificere de udestående derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for virksomhedsomstruktureringshændelsen, hvor enheden indberettes med den identifikator, der blev anvendt før virksomhedsomstruktureringshændelsen, i feltet »Modpart 1« eller »modpart 2« som oplyst i den relevante anmodning. Den erstatter den gamle identifikator med den nye identifikator for juridiske enheder (»LEI«) i indberetningerne vedrørende alle disse derivater på tidspunktet for den begivenhed, der er omhandlet i artikel 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 , og som vedrører den pågældende modpart. Transaktionsregistre skal gennemføre proceduren for ajourføring af identifikatoren senest på dagen for omstruktureringen eller senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen, hvis denne indberettes mindre end 30 kalenderdage før datoen for virksomhedsomstruktureringshændelsen.
2. Transaktionsregistre skal identificere de relevante derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for virksomhedsomstruktureringshændelsen, hvis enheden er identificeret med den gamle identifikator i et af felterne, og erstatte denne identifikator med den nye LEI. Hvis en virksomhedsomstruktureringshændelse vedrører en ajourføring af LEI-koden for andre felter end »Modpart 1« eller »Modpart 2«, foretager transaktionsregistret kun en sådan ajourføring af de relevante derivater efter rettidig bekræftelse fra modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen.
3. Et transaktionsregister varetager følgende opgaver:
a) |
efter modtagelsen af den relevante bekræftelse i henhold til stk. 2 gennemføre ajourføringen af LEI-koden fra den dato, der er omhandlet i stk. 1 |
b) |
hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige underretning sende følgende oplysninger til alle de øvrige transaktionsregistre og til de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning, der er involveret i de derivataftaler, der er berørt af ajourføringen af LEI-koder, og til tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant:
|
c) |
senest arbejdsdagen før den dato, hvor ajourføringen anvendes, underrette de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og har adgang til de data vedrørende derivater, der er blevet ajourført, ved hjælp af en specifik fil i et maskinlæsbart format om:
|
d) |
registrere ajourføringen af LEI-koden i indberetningsloggen. |
4. Transaktionsregistre må ikke ajourføre de LEI'er, der er indberettet for derivater, som er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 på tidspunktet for virksomhedshændelsen.
Artikel 3
Transaktionsregistres afstemning af data
1. Transaktionsregistre skal tilsigte at foretage en afstemning af indberettede derivater ved at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
a) |
transaktionsregistret har afsluttet den kontrol, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2 |
b) |
begge modparter i det indberettede derivat har en indberetningspligt i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 |
c) |
transaktionsregistret har ikke modtaget en indberetning med handlingstypen »Fejl« for det indberettede derivat, medmindre en sådan indberetning er blevet fulgt op af en indberetning af handlingstypen »Genåbn«. |
2. Transaktionsregistre skal have indført ordninger, der sikrer fortroligheden af dataene, når de udveksler oplysninger med andre transaktionsregistre, og når de indberetter oplysninger til indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, om værdierne for alle de felter, der er genstand for afstemning.
3. Hvis alle betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer transaktionsregistret følgende foranstaltninger og anvender den senest indberettede værdi fra den foregående arbejdsdag for hvert af felterne i tabel 2 i bilaget:
a) |
transaktionsregistre, som har modtaget en indberetning af derivater, skal verificere, om de har modtaget en tilsvarende indberetning fra eller på vegne af den anden modpart |
b) |
transaktionsregistre, som ikke har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal bestræbe sig på at identificere det transaktionsregister, som har modtaget den tilsvarende indberetning af derivater, ved at underrette alle registrerede transaktionsregistre om værdierne i følgende felter vedrørende det indberettede derivat: »Entydig transaktionsidentifikator«, »Modpart 1« og »Modpart 2« |
c) |
transaktionsregistre, som konstaterer, at et andet transaktionsregister har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal udveksle oplysningerne om det indberettede derivat med nævnte transaktionsregister i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden |
d) |
transaktionsregistre skal behandle et indberettet derivat som afstemt, hvis de nærmere oplysninger om det pågældende derivat, der er genstand for afstemning, stemmer overens med oplysningerne om det tilsvarende derivat som omhandlet i litra a) og i overensstemmelse med de gældende tolerancegrænser og relevante anvendelsesdatoer, jf. tabel 2 i bilaget |
e) |
transaktionsregistre skal derefter angive værdier for afstemningskategorierne for de enkelte indberettede derivattransaktioner, jf. tabel 3 i bilaget til denne forordning |
f) |
transaktionsregistre skal afslutte de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a)-e), hurtigst muligt og må ikke træffe sådanne foranstaltninger efter midnat UTC (koordineret verdenstid) på en given arbejdsdag |
g) |
transaktionsregistre, som ikke kan foretage en afstemning af et indberettet derivat, skal tilsigte at matche oplysningerne om nævnte indberettede derivat den følgende arbejdsdag. Transaktionsregistret skal ikke længere søge at afstemme det indberettede derivat tredive kalenderdage efter, at derivatet ikke længere er udestående. |
4. Transaktionsregistre skal ved slutningen af hver arbejdsdag bekræfte det samlede antal derivater, der matcher, og antallet af afstemte derivater over for hvert af de transaktionsregistre, som de har afstemt derivater med. Transaktionsregistre skal have indført skriftlige procedurer til at sikre løsningen af alle uoverensstemmelser, der konstateres i denne proces.
5. Transaktionsregistre skal senest 60 minutter efter afslutningen af den afstemningsproces, der er omhandlet i stk. 3, litra f), underrette de indberettende enheder om resultaterne af den afstemningsproces, de har foretaget af de indberettede derivater. Transaktionsregistre skal indgive disse resultater i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, herunder også oplysninger om de felter, der ikke er afstemt.
Artikel 4
Mekanismer til underretning ved dagens slutning
1. For hver arbejdsdag stiller et transaktionsregister følgende oplysninger om de pågældende derivater til rådighed for de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant, i et XML-format og et skema, der er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden:
a) |
de derivater, der er indberettet i løbet af den pågældende dag |
b) |
de seneste handelsstadier for de udestående derivater |
c) |
de indberetninger af derivater, der er afvist i løbet af den pågældende dag |
d) |
afstemningsstatus for alle indberettede derivater, der er omfattet af afstemning i henhold til artikel 3, stk. 1 |
e) |
de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet nogen værdiansættelse, eller for hvilke den indberettede værdiansættelse er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes |
f) |
de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet marginoplysninger, eller for hvilke de indberettede marginoplysninger er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes |
g) |
de derivater, der blev modtaget den pågældende dag med handlingstypen »Ny«, »Positionskomponent«, »Ændring« eller »Korrektion«, og hvis notionelle værdi er unormal for den pågældende derivatklasse. |
2. Transaktionsregistre skal fremlægge sådanne oplysninger senest kl. 06:00 UTC på den arbejdsdag, der følger efter den dag, som oplysningerne i stk. 1 vedrører.
Artikel 5
Ikrafttrædelse og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 29. april 2024.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.
På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand
(1) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (se side 68 i denne EUT).
BILAG
Tabel 1
Begrundelser for afvisning af en indberetning af et derivat
Afvisningskategorier |
Begrundelse |
||
Skema |
|
||
Tilladelse |
|
||
Logik |
|
||
Virksomhed |
|
Tabel 2
|
Afsnit |
Felt |
Afstemningstolerance |
Startdato for afstemning |
1 |
Derivatets parter |
Tidsstempel for indberetningen |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
2 |
Derivatets parter |
ID for indberettende enhed |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
3 |
Derivatets parter |
Enhed med ansvar for indberetningen |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
4 |
Derivatets parter |
Modpart 1 (Indberettende modpart) |
Det samme som felt 9 i denne tabel |
Startdato for indberetningspligten |
5 |
Derivatets parter |
Arten af modpart 1 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
6 |
Derivatets parter |
Virksomhedssektor for modpart 1 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
7 |
Derivatets parter |
Clearinggrænseværdi for modpart 1 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
8 |
Derivatets parter |
Type identifikator for modpart 2 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
9 |
Derivatets parter |
Modpart 2 |
Det samme som felt 4 i denne tabel |
Startdato for indberetningspligten |
10 |
Derivatets parter |
Det pågældende land for modpart 2 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
11 |
Derivatets parter |
Arten af modpart 2 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
12 |
Derivatets parter |
Virksomhedssektor for modpart 2 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
13 |
Derivatets parter |
Clearinggrænseværdi for modpart 2 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
14 |
Derivatets parter |
Indberetningsforpligtelse for modpart 2 |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
15 |
Derivatets parter |
Mægler-ID |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
16 |
Derivatets parter |
Clearingmedlem |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
17 |
Derivatets parter |
Retning |
Modsat retning |
Startdato for indberetningspligten |
18 |
Derivatets parter |
Retning af første ben |
Modsat retning |
Startdato for indberetningspligten |
19 |
Derivatets parter |
Retning af andet ben |
Modsat retning |
Startdato for indberetningspligten |
20 |
Derivatets parter |
Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
1 |
Afdeling 2a — Identifikatorer og link |
UTI (unik handelsidentifikator) |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
2 |
Afdeling 2a — Identifikatorer og link |
Indberetningens referencenummer |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
3 |
Afdeling 2a — Identifikatorer og link |
Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner) |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
4 |
Afdeling 2a — Identifikatorer og link |
UTI for efterfølgende position |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
5 |
Afdeling 2a — Identifikatorer og link |
ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR) |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
6 |
Afdeling 2a — Identifikatorer og link |
Identifikator for pakken |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
7 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer) |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
8 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Entydig produktidentifikator (UPI) |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
9 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Produktklassifikation |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
10 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Aftaletype |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
11 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Aktivklasse |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
12 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Derivat baseret på kryptoaktiver |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
13 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Type identifikation af det underliggende aktiv |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
14 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Identifikation af det underliggende aktiv |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
15 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Indikator for det underliggende indeks |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
16 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Navnet på det underliggende indeks |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
17 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Kode for kundespecifik kurv |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
18 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Identifikator for kurvens bestanddele |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
19 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Afviklingsvaluta 1 |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
20 |
Afdeling 2b — Aftaledata |
Afviklingsvaluta 2 |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
21 |
Afdeling 2c — Vurdering |
Vurderingssum |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
22 |
Afdeling 2c — Vurdering |
Vurderingsvaluta |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
23 |
Afdeling 2c — Vurdering |
Tidsstempel for vurdering |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
24 |
Afdeling 2c — Vurdering |
Vurderingsmetode |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
25 |
Afdeling 2c — Vurdering |
Delta |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
26 |
Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse |
Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
27 |
Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse |
Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
28 |
Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning |
Tidsstempel for bekræftelse |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
29 |
Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning |
Bekræftet |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
30 |
Afdeling 2f — Clearing |
Clearingforpligtelse |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
31 |
Afdeling 2f — Clearing |
Clearet |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
32 |
Afdeling 2f — Clearing |
Tidsstempel for clearing |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
33 |
Afdeling 2f — Clearing |
Central modpart |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
34 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Masteraftaletype |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
35 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Andre typer masteraftaler |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
36 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Masteraftaleversion |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
37 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Koncernintern |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
38 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
PTRR |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
39 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Type af PTRR-teknik |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
40 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
PTRR-tjenesteudbyder |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
41 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Handelssted |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
42 |
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Tidsstempel for gennemførelse |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
43 |
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikrafttrædelsesdato |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
44 |
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Udløbsdato |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
45 |
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Dato for førtidig afvikling |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
46 |
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Endelig kontraktlig afviklingsdato |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
47 |
Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Leveringstype |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
48 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Pris |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
49 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Prisvaluta |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
50 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
51 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikke-reguleret slutdato for prisen |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
52 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
53 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Pris for pakketransaktioner |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
54 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Valuta for prisen på pakketransaktioner |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
55 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel værdi af første ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
56 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel valuta 1 |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
57 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
58 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Slutdato for den notionelle værdi af første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
59 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
60 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Samlet notionel mængde af første ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
61 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
62 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Slutdato for den notionelle mængde af første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
63 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
64 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionelt beløb for andet ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
65 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel valuta 2 |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
66 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
67 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Slutdato for den notionelle værdi af andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
68 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
69 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Samlet notionel mængde af andet ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
70 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
71 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Slutdato for den notionelle mængde af andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
72 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
73 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Anden betalingstype |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
74 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Andet betalingsbeløb |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
75 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Anden betalingsvaluta |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
76 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Anden betalingsdato |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
77 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Indbetaler af andre betalingsbeløb |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
78 |
Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen |
Modtager af andre betalingsbeløb |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
79 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Fast rente for første ben eller kuponbetaling |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
80 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
81 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
82 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
83 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Identifikator for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
84 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Indikator for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
85 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Navnet på den variable rente for første ben |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
86 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
87 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
88 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
89 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
90 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
91 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
92 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
93 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Spreadet for første ben |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
94 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Valuta for spreadet for første ben |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
95 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Fast rente for andet ben |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
96 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
97 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
98 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
99 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Identifikator for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
100 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Indikator for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
101 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Navnet på den variable rente for andet ben |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
102 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
103 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
104 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Multiplikationsfaktoren for betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
105 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
106 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
107 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
108 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
109 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Spreadet for andet ben |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
110 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Valuta for spreadet for andet ben |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
111 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Spread for pakketransaktioner |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
112 |
Afdeling 2h — Rentesatser |
Valuta for spreadet på pakketransaktioner |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
113 |
Afdeling 2i — Udenlandsk valuta |
Valutakurs 1 |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
114 |
Afdeling 2i — Udenlandsk valuta |
Valutaterminskurs |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
115 |
Afdeling 2i — Udenlandsk valuta |
Valutakursgrundlag |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
116 |
Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) |
Basisprodukt |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
117 |
Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) |
Underprodukt |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
118 |
Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) |
Yderligere underprodukt |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
119 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Leveringssted eller -område |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
120 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Forbindelsespunkt |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
121 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Belastningstype |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
122 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
123 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Sluttidspunkt for leveringsinterval |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
124 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Begyndelsestidspunkt for levering |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
125 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Slutdato for levering |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
126 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Varighed |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
127 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Ugedage |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
128 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Leveringskapacitet |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
129 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Antal enheder |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
130 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Prisen på og tidsintervallet for mængde |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
131 |
Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) |
Valuta for prisen på og tidsintervallet for mængden |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
132 |
Afdeling 2l — Optioner |
Optionsform |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
133 |
Afdeling 2l — Optioner |
Optionstype |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
134 |
Afdeling 2l — Optioner |
Strikepris |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
135 |
Afdeling 2l — Optioner |
Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
136 |
Afdeling 2l — Optioner |
Slutdato for strikeprisen |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
137 |
Afdeling 2l — Optioner |
Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
138 |
Afdeling 2l — Optioner |
Strikeprisvaluta/valutapar |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
139 |
Afdeling 2l — Optioner |
Optionspræmiebeløb |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
140 |
Afdeling 2l — Optioner |
Optionspræmievaluta |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
141 |
Afdeling 2l — Optioner |
Dato for betaling af optionspræmie |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
142 |
Afdeling 2i — Optioner |
Udløbsdato for det underliggende aktiv |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
143 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Rang |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
144 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Referenceenhed |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
145 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Serier |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
146 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Version |
Nej |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
147 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Indeksfaktor |
Ja |
Startdato for indberetningspligten |
148 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Tranche |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
149 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Attachment point for Credit Default Swap (CDS) indeks |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
150 |
Afdeling 2m — Kreditderivater |
Detachment point for CDS-indeks |
Ja |
To år efter startdatoen for indberetningspligten |
151 |
Afdeling 2n — Ændringer af derivatet |
Type handling |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
152 |
Afdeling 2n — Ændringer af derivatet |
Hændelsestype |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
153 |
Afdeling 2n — Ændringer af derivatet |
Dato for begivenhed |
Ikke relevant |
Ikke relevant |
154 |
Afdeling 2n — Ændringer af derivatet |
Niveau |
Nej |
Startdato for indberetningspligten |
Tabel 3
Afstemningskategorier |
Værdier, der kan tillades |
Indberetningskrav for begge modparter |
Ja/nej |
Indberetningstype |
Enkeltsidet/dobbeltsidet |
Parring |
Match/ikke-match |
Afstemning |
Afstemt/ikke-afstemt |
Afstemning af værdiansættelse |
Afstemt/ikke-afstemt |
Genåbnet |
Ja/nej |
Yderligere ændringer |
Ja/nej |