32017R0105

Language
- My EUR-Lex
- Sign in
- Register
- My recent searches (0)

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

EUROPA
EUR-Lex home
Gennemførelsesforordning - 2017/105 - EN - EUR-Lex

Document 32017R0105

Help

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/105 af 19. oktober 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EØS-relevant tekst. )

C/2016/6801

OJ L 17, 21.1.2017, p. 17–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/105/oj

Date of document:: 19/10/2016; Vedtagelsesdato
Date of effect:: 10/02/2017; ikrafttrædelse off.gørelsesdato +20 se art 2
Date of effect:: 10/02/2017; Anvendelse Delvis anvendelse se art 2
Date of effect:: 01/11/2017; Anvendelse se art 2
Date of end of validity:: 28/04/2024; stiltiende ophævelse ved 32022R1860

Author:: Europa-Kommissionen
Form:: Gennemførelsesforordning
Additional information:: interesse for EØS

Treaty:

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Legal basis:

32012R0648 - A09P6

Link

Select all documents mentioning this document

Modifies:

Relation	Act	Comment	Subdivision concerned	From
Modifies	32012R1247	tilføjelse	artikel 3a	01/11/2017
Modifies	32012R1247	tilføjelse	artikel 3b	01/11/2017
Modifies	32012R1247	tilføjelse	artikel 4a	01/11/2017
Modifies	32012R1247	tilføjelse	artikel 4b	01/11/2017
Modifies	32012R1247	erstatning	bilag	01/11/2017
Modifies	32012R1247	erstatning	artikel 3	01/11/2017
Modifies	32012R1247	erstatning	artikel 4	01/11/2017
Modifies	32012R1247	erstatning	artikel 5 stykke 4	10/02/2017

Modified by:

Relation	Act	Comment	From
Corrected by	32017R0105R(01)
Corrected by	32017R0105R(02)	(IT)
Corrected by	32017R0105R(03)	(FR)
Implicitly repealed by	32022R1860		29/04/2024

Instruments cited:

Link

EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Fri kapitalbevægelse

Directory code:

06.20.20.25 Etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser / Anvendelse på de forskellige sektorer / Tjenesteydelser / Børser og andre værdipapirmarkeder

HTML

PDF

Official Journal

21.1.2017

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/17

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/105

af 19. oktober 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 (2) skal der anvendes foreløbige enhedsidentifikatorer, hvis der ikke findes en identifikator for juridiske enheder. En infrastruktur, som gør det muligt at tildele identifikatorer for juridiske enheder til enheder, er for nylig blevet tilgængelig, og markedsdeltagerne er blevet vant til at anvende sådanne identifikatorer for juridiske enheder. Derfor bør identifikatorer for juridiske enheder nu være det eneste middel, der er tilladt med henblik på at identificere juridiske enheder.

(2)

Det er særdeles vanskeligt at fastlægge, om den indberettende modpart er køber eller sælger i en aftale i forbindelse med swapaftaler, da sådanne aftaler indebærer udveksling af finansielle instrumenter mellem parterne. Derfor bør der indføres særlige bestemmelser med henblik på at sikre, at det nøjagtigt og konsekvent fastlægges, hvem der er købere, og hvem der er sælgere i swapaftaler.

(3)

De kompetente myndigheder har med henblik på at fastlægge modparternes reelle eksponeringer brug for fuldstændige og nøjagtige oplysninger om den sikkerhedsstillelse, som de pågældende parter har udvekslet. Der bør derfor fastsættes særlige bestemmelser, som sikrer en konsekvent tilgang til indberetning af sikkerhedsstillelse for en given derivataftale eller portefølje.

(4)

Nøjagtig klassificering og præcis identifikation af derivater er af afgørende betydning for effektiv anvendelse af data og meningsfuld dataaggregering på tværs af transaktionsregistre og bidrager derfor til de målsætninger, som Rådet for Finansiel Stabilitet fastsatte i Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data (3), der blev offentliggjort den 19. september 2014. Indberetningskravene vedrørende klassificering og identifikation af derivater bør derfor ændres, således at disse oplysninger er til rådighed for de kompetente myndigheder i deres helhed.

(5)

For at tage højde for indberetning af nye typer derivataftaler, der nu som følge af finansielle nyskabelser er til rådighed og handles med jævne mellemrum, bør swaptioner og spreadbets tilføjes til listen over kategorier af derivataftaler. Da der som led i de igangværende finansielle nyskabelser fremkommer nye typer derivataftaler, er det mere generelt vigtigt at sikre, at alle nye typer derivataftaler, som ikke er omfattet af en eksisterende klassificering, alligevel kan indberettes. Derfor bør kategorien »andet« i klassificeringen af typer derivataftaler bibeholdes.

(6)

Hvis to modparter ikke kan nå til enighed om, hvem af dem der bør generere en entydig transaktionsidentifikator inden for den givne indberetningsfrist, kan de to indberetninger vedrørende den samme transaktion muligvis ikke identificeres og sættes i forbindelse med hinanden på korrekt vis. Det er derfor nødvendigt at fastlægge kriterier for generering af entydige transaktionsidentifikatorer med henblik på at forhindre, at den samme transaktion tælles med to gange.

(7)

Modparter vil muligvis finde det særdeles vanskeligt at indhente alle de relevante oplysninger om transaktioner, som blev afsluttet før startdatoen for indberetning. I betragtning af de deraf følgende vanskeligheder med at indberette afsluttede transaktioner og det forhold, at sådanne transaktioner ikke øger den systemiske risiko, bør fristen for indberetning af afsluttede transaktioner forlænges fra 3 til 5 år fra startdatoen for indberetning.

(8)

For at sikre fuldstændig harmonisering af de data, der indberettes til transaktionsregistre, og derfor muliggøre konsekvent tolkning og aggregering heraf bør de standarder og formater, der skal anvendes i indberetninger af transaktioner, præciseres nærmere. Indberetningskravene vedrørende dataformater bør også ændres. Modparter og transaktionsregistre bør derfor indrømmes tilstrækkelig tid til at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterkomme de ændrede krav.

(9)	Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 bør derfor ændres.

(10)	Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(11)

I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4) har ESMA foretaget åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 foretages følgende ændringer:

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Identifikation af modparter og andre enheder

I indberetninger skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) til identifikation af:

a)	en berettiget modtager, der er en juridisk person

b)	en mæglerenhed

c)	en central modpart (CCP)

d)	et clearingmedlem

e)	en modpart, der er en juridisk person

f)	en enhed, der indgiver oplysninger.«

Som artikel 3a og 3b indsættes:

»Artikel 3a

Modpartsside

1. Den i felt 14 i bilagets tabel 1 omhandlede modpartsside til derivataftalen skal fastlægges i overensstemmelse med stk. 2-10.

2. I tilfælde af optioner og swaptioner identificeres den modpart, der har retten til at udnytte optionen, som køber, og den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie, som sælger.

3. I tilfælde af futures og forwards, der ikke vedrører valutaer, identificeres den modpart, der køber instrumentet, som køber, og den modpart, der sælger instrumentet, som sælger.

4. I tilfælde af swaps, der vedrører værdipapirer, identificeres den modpart, der bærer risikoen ved prisudsving i det underliggende værdipapir og modtager sikkerhedsbeløbet, som køber, og den modpart, der betaler sikkerhedsbeløbet, som sælger.

5. I tilfælde af swaps, der vedrører renter eller inflationsindeks, identificeres den modpart, der betaler den faste rente, som køber, og den modpart, der modtager den faste rente, som sælger. I tilfælde af basisswaps identificeres den modpart, der betaler spread, som køber, og den modpart, der modtager spread, som sælger.

6. I tilfælde af cross-currency swaps og swaps og forwards, der vedrører valutaer, identificeres den modpart, der modtager den valuta, der står først i alfabetisk rækkefølge efter International Organization for Standardization ISO 4217-standarden, som køber, og den modpart, der leverer den pågældende valuta, som sælger.

7. I tilfælde af swaps, der vedrører udbytte, identificeres den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger, som køber, og den modpart, der betaler udbyttet og modtager den faste rente, som sælger.

8. I tilfælde af derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, identificeres den modpart, der køber beskyttelsen som køber, og den modpart, der sælger beskyttelsen, som sælger.

9. I tilfælde af derivataftaler, der vedrører råvarer, identificeres den modpart, der modtager den i indberetningen specificerede råvare, som køber, og den modpart, der leverer råvaren, som sælger.

10. I tilfælde af fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) identificeres den modpart, der betaler den faste rente, som køber, og den modpart, der modtager den faste rente, som sælger.

Artikel 3b

Sikkerhedsstillelse

1. Den i felt 21 i bilagets tabel 1 omhandlede type sikkerhedsstillelse for derivataftalen skal identificeres af den indberettende modpart i overensstemmelse med stk. 2-5.

2. Hvis der ikke findes en aftale om sikkerhedsstillelse mellem modparterne, eller hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at den indberettende modpart hverken stiller initialmargin eller variationsmargin i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen ingen sikkerhedsstillelse.

3. Hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at den indberettende modpart kun regelmæssigt stiller variationsmarginer i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen delvis sikkerhedsstillelse.

4. Hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt variationsmarginer, og at den anden modpart enten kun stiller variationsmarginer eller ikke stiller nogen marginer i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen envejssikkerhedsstillelse.

5. Hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne hedder, at begge modparter stiller initialmargin og regelmæssigt variationsmarginer i forhold til derivataftalen, identificeres sikkerhedsstillelsen for derivataftalen som sikkerhedsstillelse af typen fuld sikkerhedsstillelse.«

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Angivelse, identifikation og klassificering af derivater

1. I indberetninger skal et derivat angives på grundlag af aftaletype og aktivklasse i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

2. Derivatet skal angives i felt 1 i bilagets tabel 2 som en af følgende aftaletyper:

a)	finansiel differencekontrakt

b)	fremtidig renteaftale (forward rate agreement)

forward

future

option

spreadbet

swap

swaption

andet.

3. Derivatet skal angives i felt 2 i bilagets tabel 2 som en af følgende aktivklasser:

a)	råvarer og emissionskvoter

lån

valuta

aktier

e)	rentesats.

4. Hvis derivater ikke tilhører en af de aktivklasser, der er angivet i stk. 3, skal modparterne i indberetningen angive den aktivklasse, som ligner derivatet mest. Begge modparter skal angive den samme aktivklasse.

5. Derivatet skal identificeres i felt 6 i bilagets tabel 2 ved hjælp af følgende koder, hvis de findes:

en kode i henhold til ISO 6166 International Securities Identification Number (ISIN) eller en kode i henhold til Alternative Instrument Identifier (AII) indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (*1)

b)	en ISIN-kode fra anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014.

Hvis der anvendes en AII-kode, skal den fuldstændige AII-kode anvendes.

6. Den i stk. 5 omhandlede fuldstændige AII-kode skal være resultatet af en sammenkædning af følgende seks elementer:

a)	kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Codes (MIC) for den markedsplads, hvor derivatet handles, angivet med anvendelse af 4 alfanumeriske tegn

b)	kode, tildelt af markedspladsen, som entydigt er knyttet til et bestemt underliggende instrument og en bestemt afviklingstype og andre kendetegn ved aftalen, angivet med anvendelse af op til 12 alfanumeriske tegn

c)	et enkelt bogstav, som viser, om instrumentet er en option eller en future, angivet som »O«, hvis det er en option, og som »F«, hvis det er en future

d)	et enkelt bogstav, som viser, om instrumentet er en put- eller call-option, angivet som »P«, hvis det er en put-option, og som »C«, hvis det er en call-option; hvis instrumentet er blevet identificeret som en future i overensstemmelse med litra c), angives det som »F«

e)	gennemførelsesdato eller udløbsdato for en derivataftale angivet i ISO 8601-standardens ÅÅÅÅ-MM-DD-format

f)	strikeprisen for en option, angivet ved anvendelse af op til 19 tegn, herunder op til fem decimaler uden foranstillede eller efterstillede nuller. Som decimaltegn anvendes et punktum. Negative værdier er ikke tilladt. Hvis instrumentet er en future, skal strikeprisen angives med nul.

7. Derivatet skal klassificeres i felt 4 i bilagets tabel 2 ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 Classification of Financial Instruments (CFI) for produkter, der er identificeret ved hjælp af en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode.

8. Derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, skal klassificeres ved hjælp af en tildelt kode. Den pågældende kode skal være:

entydig

neutral

pålidelig

d)	open source

skalerbar

f)	tilgængelig

g)	til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag

h)	omfattet af en passende forvaltningsramme.

9. Indtil ESMA har godkendt den i stk. 8 omhandlede kode, skal derivater, for hvilke der ikke findes en kode i henhold til ISO 6166 ISIN eller en AII-kode, klassificeres ved anvendelse af en kode i henhold til ISO 10692 CFI.

(*1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).«"

Som artikel 4a og 4b indsættes:

»Artikel 4a

Entydig transaktionsidentifikator

1. Indberetninger skal identificeres enten ved hjælp af en global entydig transaktionsidentifikator godkendt af ESMA eller i mangel af en sådan ved hjælp af en entydig transaktionsidentifikator, som modparterne er enige om.

2. Hvis modparterne ikke er enige om, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere den entydige transaktionsidentifikator, som skal knyttes til indberetningen, skal modparterne fastlægge, hvilken enhed der er ansvarlig for at generere en entydig transaktionsidentifikator, i overensstemmelse med følgende:

a)	for centralt gennemførte og clearede transaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres i forbindelse med clearing, nærmere bestemt af den centrale modpart (CCP) for clearingmedlemmet. Clearingmedlemmet skal generere en anden entydig transaktionsidentifikator for sin modpart

b)	for centralt gennemførte, men ikke centralt clearede transaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af handelsstedet for dettes medlem

c)	for centralt bekræftede og clearede transaktioner skal den entydige transaktionsidentifikator genereres i forbindelse med clearing, nærmere bestemt af den centrale modpart (CCP) for clearingmedlemmet. Clearingmedlemmet skal generere en anden entydig transaktionsidentifikator for sin modpart

d)	for transaktioner, der bekræftes centralt ved hjælp af elektroniske midler, men som ikke cleares centralt, skal den entydige transaktionsidentifikator genereres af den platform, hvor transaktionerne bekræftes, i forbindelse med bekræftelse

for alle andre transaktioner end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:

i)	hvis finansielle modparter handler med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere den entydige transaktionsidentifikator

ii)	hvis ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, handler med ikke-finansielle modparter, som ligger under clearinggrænseværdien, skal de ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, generere den entydige transaktionsidentifikator

iii)	for alle andre transaktioner end de i nr. i) og ii) omhandlede skal sælger generere den entydige transaktionsidentifikator.

3. Den modpart, som genererer den entydige transaktionsidentifikator, skal underrette den anden modpart om den pågældende entydige transaktionsidentifikator rettidigt, således at sidstnævnte kan opfylde sin indberetningsforpligtelse.

Artikel 4b

Handelssted

Derivataftalens handelssted angives i felt 15 i bilagets tabel 2 som følger:

indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014:

for et handelssted inden for Unionen, ved hjælp af en kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) offentliggjort på ESMA's websted i det register, der er oprettet på grundlag af oplysninger indsendt af kompetente myndigheder i henhold til artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 (*2)

ii)	for et handelssted uden for Unionen, ved hjælp af en kode i henhold til ISO 10383 MIC opført på den liste over MIC-koder, der føres og opdateres af ISO, og som er offentliggjort på ISO's websted

b)	fra anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014, ved hjælp af en kode i henhold til ISO 10383 MIC

(*2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1).«"

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4. Følgende derivataftaler, som ikke er udestående på startdatoen for indberetning af en bestemt derivatklasse, skal indberettes til et transaktionsregister inden fem år efter den pågældende dato:

a)	derivataftaler, som blev indgået før den 16. august 2012, og som stadig var udestående den 16. august 2012

b)	derivataftaler, som blev indgået den eller efter den 16. august 2012.«

6)	Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2017, bortset fra artikel 1, nr. 5), som anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

(1) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 352 af 21.12.2012, s. 20).

(3) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

BILAG

»BILAG

Tabel 1

Modpartsdata

Felt

Format

Aftalens parter

Tidsstempel for indberetningen

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

ID for den indberettende modpart

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn..

ID-type for den anden modpart

»LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)

»CLC« for kundekode

Den anden modparts ID

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn.

Kundekode (op til 50 alfanumeriske tegn)..

Den anden modparts land

Landekode i henhold til ISO 3166, 2 bogstaver

Den indberettende modparts branche

Taksonomi for finansielle modparter:

A = livsforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (1)

C = kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (2)

F = investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (3)

I = forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF

L = alternativ investeringsfond forvaltet af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der er meddelt tilladelse eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (4)

O = arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (5)

R = genforsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF

U = institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut) og dets administrationsselskab, godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (6)

Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Følgende kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (7)

1 = Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

2 = Råstofindvinding

3 = Fremstillingsvirksomhed

4 = El-, gas- og fjernvarmeforsyning

5 = Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

6 = Byggeri og anlægsvirksomhed

7 = Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

8 = Transport og godshåndtering

9 = Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

10 = Information og kommunikation

11 = Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

12 = Fast ejendom

13 = Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

14 = Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

15 = Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

16 = Undervisning

17 = Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

18 = Kultur, forlystelser og sport

19 = Andre serviceydelser

20 = Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug i.a.n.

21 = Ekstraterritoriale organisationer og organer

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning med en bindestreg (»-«) imellem.

Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012

Type indberettende modpart

F = Finansiel modpart

N = Ikke-finansiel modpart

C = Central modpart

O = andet

Mægler-ID

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn

ID for indberettende enhed

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn

ID for clearingmedlem

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn

ID-type for berettiget modtager

»LEI« for kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)

»CLC« for kundekode

ID for berettiget modtager

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn, eller kundekode på op til 50 alfanumeriske tegn i tilfælde, hvor kunden ikke er berettiget til en LEI-kode

Handler i egenskab af

P = Principal

A = Agent

Modpartsside

B = Køber

S = Sælger

Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3a

Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering

Y = ja

N = nej

Clearinggrænseværdi

Y = Over tærsklen

N = Under tærsklen

Aftalens værdi

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Valuta for værdien

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Tidsstempel for værdiansættelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

Værdiansættelsestype

M = Efter mark-to-market-princippet

O = Mark-to-model-princippet

C = CCP'ers værdiansættelse

Sikkerhedsstillelse

U = ingen sikkerhedsstillelse

PC = delvis sikkerhedsstillelse

OC = envejssikkerhedsstillelse

FC = fuld sikkerhedsstillelse

Udfyldes i overensstemmelse med artikel 3b

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Y = ja

N = nej

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire særlige tegn: ». — _.«

Særlige tegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum

Stillet initialmargin

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Valuta for den stillede initialmargin

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Stillet variationsmargin

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Valuta for den stillede variationsmargin

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Modtaget initialmargin

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Valuta for den modtagne initialmargin

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Modtaget variationsmargin

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Valuta for den modtagne variationsmargin

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Overskydende stillet sikkerhed

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Valuta for den overskydende stillede sikkerhed

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Overskydende modtaget sikkerhed

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Tabel 2

Fælles data

Felt

Format

Berørte typer derivataftaler

Afdeling 2a — aftaletype

Alle aftaler

Aftaletype

CD = Finansielle differencekontrakter

FR = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)

FU = Futures

FW = Forwards

OP = Option

SB = Spreadbet

SW = Swap

ST = Swaption

OT = Andet

Aktivklasse

CO = Råvarer og emissionskvoter

CR = lån

CU = valuta

EQ = aktier

IR = rentesats

Afdeling 2b — Aftaledata

Alle aftaler

Type produktklassifikation

C = CFI

U = UPI

Produktklassifikation

Kode i henhold til ISO 10692 CFI, bogstavkode bestående af 6 tegn

Godkendt UPI

Type produktidentifikation

Angiv den relevante identifikation:

I = ISIN

A = AII

Produktidentifikation

For produktidentifikator type I: Kode i henhold til ISO 6166 ISIN, 12 alfanumeriske tegn

For produktidentifikator type A: Fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8

Type identifikation af underliggende aktiv

I = ISIN

A = AII

U = UPI

B = Kurv

X = Indeks

Identifikation af underliggende aktiv

For identifikation af underliggende aktiv type I: Kode i henhold til ISO 6166 ISIN, 12 alfanumeriske tegn

For identifikation af underliggende aktiv type A: Fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8

For identifikation af underliggende aktiv type U: UPI

For identifikation af underliggende aktiv type B: identifikation af alle de enkelte komponenter ved hjælp af ISO 6166 ISIN eller fuldstændig AII-kode i overensstemmelse med artikel 4, stk. 8. Identifikatorer for de enkelte komponenter adskilles med en tankestreg (»-«).

For identifikation af underliggende aktiv type X: kode i henhold til ISO 6166 ISIN, hvis en sådan foreligger, og ellers indeksets fulde navn som tildelt af indeksproducenten

Notionel valuta 1

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Notionel valuta 2

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Leveringsvaluta

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

Alle aftaler

Transaktions-ID

Indtil der foreligger en global entydig transaktionsidentifikator (UTI), op til 52 alfanumeriske tegn, herunder fire særlige tegn: ». — _.«

Særlige tegn må ikke anvendes i begyndelsen og slutningen af koden. Der må ikke anvendes mellemrum.

Indberetningens referencenummer

Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn

Kompleks transaktionskomponent-ID

Et alfanumerisk felt på op til 35 tegn

Handelssted

Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 alfanumeriske tegn, i overensstemmelse med artikel 4b

Komprimering

Y = aftalen skyldes komprimering

N = aftalen skyldes ikke komprimering

Pris/kurs

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn.

Hvis prisen indberettes i procentværdier, angives den som en procent, hvor 100 % angives som »100«

Prisnotering

U = Enheder

P = Procent

Y = Afkast

Valuta for prisen

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Notionel værdi

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Prismultiplikator

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Mængde

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Forudbetaling

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Negativt fortegn anvendes til at angive, at betalingen er foretaget, men ikke modtaget.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Leveringstype

C = Kontant

P = Fysisk

O = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart

Tidsstempel for gennemførelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

Ikrafttrædelsesdato

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Udløbsdato

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Ophævelsesdato

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Afviklingsdato

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Masteraftaletype

Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes.

Masteraftaleversion

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Afdeling 2d — Risikoreduktion/indberetning

Alle aftaler

Tidsstempel for bekræftelse

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

Bekræftelsesmiddel

Y = Ikke-elektronisk bekræftelse

N = Ingen bekræftelse

E = Elektronisk bekræftelse

Afdeling 2e — Clearing

Alle aftaler

Clearingforpligtelse

Y = ja

N = nej

Clearet

Y = ja

N = nej

Tidsstempel for clearing

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

CCP

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI),

20 alfanumeriske tegn

Koncernintern

Y = ja

N = nej

Afdeling 2f — Rentesatser

Rentederivater

Fast rente for første ben

Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Fast rente for andet ben

Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som procent, hvor 100 % angives som »100«.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Rentedagskonvention for den faste rente for første ben

Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365

Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben

Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.

Op til 3 numeriske tegn

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.

Op til 3 numeriske tegn

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger

Op til 3 numeriske tegn.

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger.

Op til 3 numeriske tegn

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente.

Op til 3 numeriske tegn

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne genfastsætter den variable rente.

Op til 3 numeriske tegn

Variabel rente for første ben

Navnet på indekset for den variable rente

»EONA« — EONIA

»EONS« — EONIA SWAP

»EURI« — EURIBOR

»EUUS« — EURODOLLAR

»EUCH« — EuroSwiss

»GCFR« — GCF REPO

»ISDA« — ISDAFIX

»LIBI« — LIBID

»LIBO« — LIBOR

»MAAA« — Muni AAA

»PFAN« — Pfandbriefe

»TIBO« — TIBOR

»STBO« — STIBOR

»BBSW« — BBSW

»JIBA« — JIBAR

»BUBO« — BUBOR

»CDOR« — CDOR

»CIBO« — CIBOR

»MOSP« — MOSPRIM

»NIBO« — NIBOR

»PRBO« — PRIBOR

»TLBO« — TELBOR

»WIBO« — WIBOR

»TREA« — Treasury

»SWAP« — SWAP

»FUSW« — Future SWAP

Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i overstående liste

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver referenceperioden.

Op til 3 numeriske tegn

Variabel rente for andet ben

Navnet på indekset for den variable rente

»EONA« — EONIA

»EONS« — EONIA SWAP

»EURI« — EURIBOR

»EUUS« — EURODOLLAR

»EUCH« — EuroSwiss

»GCFR« — GCF REPO

»ISDA« — ISDAFIX

»LIBI« — LIBID

»LIBO« — LIBOR

»MAAA« — Muni AAA

»PFAN« — Pfandbriefe

»TIBO« — TIBOR

»STBO« — STIBOR

»BBSW« — BBSW

»JIBA« — JIBAR

»BUBO« — BUBOR

»CDOR« — CDOR

»CIBO« — CIBOR

»MOSP« — MOSPRIM

»NIBO« — NIBOR

»PRBO« — PRIBOR

»TLBO« — TELBOR

»WIBO« — WIBOR

»TREA« — Treasury

»SWAP« — SWAP

»FUSW« — Future SWAP

Eller op til 25 alfanumeriske tegn, hvis referencesatsen ikke er medtaget i overstående liste

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden; følgende forkortelser anvendes:

Y = År

M = Måned

W = Uge

D = Dag

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

Hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver referenceperioden.

Op til 3 numeriske tegn

Afdeling 2g — Udenlandsk valuta

Valutaderivater

Leveringsvaluta 2

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn

Valutakurs 1

Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Terminskurs

Op til 10 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Valutakursgrundlag

To ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«). Den første valutakode angiver basisvalutaen, og den anden noteringsvalutaen.

Afdeling 2h — Råvarer og emissionskvoter

Råvare- og emissionskvotederivater

Generelt

Overordnet råvarekategori

AG = Landbrug

EN = Energi

FR = Fragt

ME = Metaller

IN = Indeks

EV = Miljø

EX = Eksotisk

OT = Andet

Varebeskrivelse

Landbrug

GO = Korn, olieholdige frø

DA = Mejeriprodukter

LI = Levende dyr

FO = Skovbrugsprodukter

SO = Softs

SF = Fisk og skaldyr

OT = Andet

Energi

OI = Olie

NG = Naturgas

CO = Kul

EL = El

IE = Flere energiformer

OT = Andet

Fragt

DR = Tør

WT = Våd

OT = Andet

Metaller

PR = Ædelmetaller

NP = Ikke-ædelmetaller

Miljø

WE = Vejr

EM = Emissioner

OT = Andet

Energi

Leveringssted eller -område

EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn

Gentages

Forbindelsespunkt

EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn

Belastningstype

BL = Basisbelastning

PL = Spidsbelastning

OP = Uden for spidsbelastning

BH = Time/Tidsblokke

SH = Shaped

GD = Gasdøgn

OT = Andet

Gentages for felt 70-77

Leveringsintervaller

tt:mmZ

Dato og klokkeslæt for leveringsstart

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

Dato og klokkeslæt for leveringsstop

Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til Coordinated Universal Time (UTC), ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

Varighed

N = Minutter

H = Time

D = Dag

W = Uge

M = Måned

Q = Kvartal

S = Sæson

Y = Årlig

O = Andet.

Ugedage

WD = Hverdage

WN = Weekend

MO = Mandag

TU = Tirsdag

WE = Onsdag

TH = Torsdag

FR = Fredag

SA = Lørdag

SU = Søndag

Det er tilladt at angive flere værdier adskilt med skråstreg (»/«)

Leveringskapacitet

Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Antal enheder

KWh/h

KWh/d

MWh/h

MWh/d

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn

Afdeling 2i- Optioner

Aftaler, hvori indgår en option

Optionsform

P = Put

C = Call

O = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option

Optionens udnyttelsesmåde

A = amerikansk

B = Bermuda-

E = europæisk

S = asiatisk

Der kan angives mere end en enkelt værdi

Strikepris (renteloft/minimumsrentesats)

Op til 20 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum.

Eventuelt negativt fortegn tæller ikke som et numerisk tegn.

Hvis strikeprisen indberettes i procentværdier, angives den som en procent, hvor 100 % angives som »100«

Strikeprisnotering

U = Enheder

P = Procent

Y = Afkast

Udløbsdato for det underliggende aktiv

ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Afdeling 2j — Kreditderivater

Rang

SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government)

SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. Subordinated or Lower Tier 2 Debt (Banks), Junior Subordinated eller Upper Tier 2 Debt (Banks)

OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller kernekapital (banker) eller andre kreditderivater

Referenceenhed

Landekode i henhold til ISO 3166, 2 bogstaver

eller

Landekode i henhold til ISO 3166-2, 2 bogstaver, efterfulgt af en tankestreg (»-«) og en subnational enhedskode på op til 3 alfanumeriske tegn

eller

Kode i henhold til ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI), 20 alfanumeriske tegn

Betalingshyppighed

MNTH = Månedlig

QURT = Kvartalsvis

MIAN = Halvårlig

YEAR = Årlig

Beregningsgrundlag

Nævner/tæller, hvis både nævner og tæller er numeriske tegn, eller udtrykket »Actual«, f.eks. 30/360 eller Actual/365

Serie

Heltalsfelt på op til 5 tegn

Version

Heltalsfelt på op til 5 tegn

Indeksfaktor

Op til 10 numeriske tegn, inklusive decimaler.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Tranche

T = Opdelt i trancher

U = Ikke-opdelt i trancher

Attachment point

Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som en decimalbrøk mellem 0 og 1.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Detachment point

Op til 10 numeriske tegn, herunder decimaler, udtrykt som en decimalbrøk mellem 0 og 1.

Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum

Afdeling 2k — Ændringer af aftalen

Type handling

N = Ny

M = Ændring

E = Fejl

C = Førtidig ophævelse

R = Korrektion

Z = Komprimering

V = Værdiajourføring

P = Positionskomponent

Niveau

T = Transaktion

P = Position«

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, p. 1).

Top

All