This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30)
Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30)
EUT L 248 af 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R1333 | erstatning | bilag I | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | erstatning | bilag II s. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | erstatning | bilag III s. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | erstatning | bilag III s. 2 stykke 1 TABL | 14/10/2015 |
24.9.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 248/45 |
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/1599
af 10. september 2015
om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
I henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) skal rapporteringsenhederne rapportere statistiske data, således at Det Europæiske System af Centralbanker kan udarbejde statistik over pengemarkedstransaktioner for at kunne varetage sine opgaver. |
(2) |
Der vil blive udstedt rapporteringsinstrukser til de nationale centralbanker, som fastsætter detaljerede parametre for rapporteringen af statistisk information i henhold til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Da rapporteringsinstrukserne præciserer en række væsentlige begreber, som fremgår af forordningen, bør denne af hensyn til konsistens også afspejle disse ændringer. |
(3) |
Forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Ændringer
1. Bilag I til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) erstattes af bilag I til denne forordning.
2. Bilag II og III til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.
Artikel 2
Endelige bestemmelser
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. september 2015.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI
Formand for ECB
(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 97).
BILAG I
»BILAG I
Rapporteringsordning for pengemarkedsstatistikker vedrørende sikrede transaktioner
DEL 1
INSTRUMENTTYPE
Rapporteringsenhederne rapporterer til Den Europæiske Centralbank (ECB) eller den relevante nationale centralbank, alle indgåede genkøbsforretninger og -transaktioner, herunder triparty-genkøbstransaktioner, som er denominerede i euro med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på maksimalt 397 dage efter afviklingsdagen) mellem rapporteringsenheden og andre monetære finansielle institutioner (MFI'er), andre finansielle formidlere (OFI'er), forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service eller centralbanker i investeringsøjemed samt med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
DEL 2
DATATYPE
1. Typen af transaktionsbaserede data (1) , der skal rapporteres for hver transaktion
Felt |
Beskrivelse af data |
Alternativ rapporteringsmulighed (hvis en sådan findes) og andre kvalifikationer |
Transaktionsidentifikator |
Den interne entydige transaktionsidentifikator, som rapporteringsenheden anvender for hver transaktion. |
Transaktionsidentifikatoren er entydig for alle rapporterede transaktioner på en given rapporteringsdato for et givent pengemarkedssegment. |
Rapporteringsdatoen |
Datoen, hvor dataene indberettes til ECB eller den nationale centralbank. |
|
Elektronisk tidsstempel |
Tidspunktet, på hvilket en transaktion er indgået eller bogført. |
|
Modpartskode |
En identifikationskode, der anvendes til at genkende rapporteringsenhedens modpart til den rapporterede transaktion. |
Hvis transaktioner udføres gennem en central clearingmodpart (CCP), skal CCP'ens legal entity identifier (LEI) angives. Hvis transaktioner indgås med ikke-finansielle selskaber, OFI'er, forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service og centralbanker og for alle andre rapporterede transaktioner, for hvilke modpartens LEI ikke angives, skal modpartens klasse angives. |
Modpartens ID-kode |
En attribut, der specificerer den individuelle modpartskodetype, der overføres. |
Anvendes i alle tilfælde. En individuel modpartskode angives. |
Modpartens beliggenhed |
ISO (International Organisation for Standardisering)-landekode for det land, i hvilket modparten er registreret. |
Obligatorisk hvis den individuelle modpartskode ikke angives. Ellers valgfri. |
Transaktionens nominelle beløb |
Det beløb, der oprindeligt blev lånt eller udlånt. |
|
Sikkerhedsstillelsens nominelle beløb |
Det nominelle beløb for det værdipapir, der pantsættes som sikkerhedsstillelse. |
Undtagen for triparty-genkøbsforretninger eller andre transaktioner, for hvilke det pantsatte værdipapir ikke er identificeret ved et ISIN (International Securities Identification Number)-nummer. |
Handelsdag |
Datoen, på hvilken parterne indgår den finansielle transaktion. |
|
Afviklingsdag |
Købsdatoen, dvs. datoen, på hvilken långiver skal betale kontantbeløbet til låntager, og låntager skal overføre værdipapiret til långiver. |
For så vidt angår open basis-genkøbstransaktioner, er det datoen, på hvilken forlængelsen afvikles (selvom der ikke sker en udveksling af kontanter). |
Indfrielsesdato |
Genkøbsdatoen, dvs. datoen på hvilken låntager skal tilbagebetale kontantbeløbet til långiver. |
For så vidt angår open basis-genkøbstransaktioner, er det datoen på hvilken skyldig hovedstol og renter skal betales tilbage, hvis transaktionen ikke er blevet forlænget yderligere. |
Transaktionstegn |
Kontantlån for så vidt angår genkøbsforretninger eller kontantudlån for så vidt angår omvendte genkøbsforretninger. |
|
Sikkerhedsstillelsens ISIN |
Det ISIN-nummer, som er blevet tildelt værdipapirer, der udstedes på de finansielle markeder, og som består af 12 alfanumeriske tegn, der entydigt identificerer et værdipapir (som defineret af ISO 6166). |
Rapporteres, undtagen for visse typer af sikkerhedsstillelse. |
Type af sikkerhedsstillelse |
Identificerer den aktivklasse, der er pantsat som sikkerhedsstillelse, hvis et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet. |
Angives i alle tilfælde, hvor et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet. |
Sektor som udsteder af sikkerhedsstillelsen tilhører |
Identificerer den sektor, som udstederen af sikkerhedsstillelsen tilhører, hvis et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet. |
Angives, hvor et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet. |
Særlig identifikator for sikkerhedsstillelsen |
Identificerer alle genkøbstransaktioner, der gennemføres mod generel sikkerhedsstillelse, og de genkøbstransaktioner, der gennemføres mod særlig sikkerhedsstillelse. Valgfrit felt, der kun angives, hvis det er muligt for rapporteringsenheden. |
Rapportering af dette felt er valgfrit. |
Handelsrenten |
Den rente udtrykt i overensstemmelse med ACT/360-pengemarkedskonventionen, til hvilken genkøbsforretningen blev indgået, og til hvilken det udlånte kontantbeløb er blevet betalt tilbage. |
|
Sikkerhedsstillelsens haircut |
En foranstaltning til risikokontrol, der anvendes på den underliggende sikkerhedsstillelse, hvorved værdien af den underliggende sikkerhedsstillelse beregnes som aktivernes markedsværdi fratrukket en vis procentdel (haircut). I rapporteringsøjemed beregnes sikkerhedsstillelsens haircut som 100 minus forholdet mellem det udlånte/lånte kontantbeløb og markedsværdien, herunder påløbne renter for den pantsatte sikkerhedsstillelse. |
Rapportering af dette felt kræves kun for enkeltvise sikkerhedsstillelsestransaktioner. |
Triparty-enhedens modpartskode |
Triparty-enhedens modpartskodeidentifikator. |
Rapporteres for triparty-genkøbsforretninger. |
Triparty-enhedens ID-kode |
En attribut, der specificerer den individuelle triparty-enheds kodetype, der overføres. |
Anvendes i alle tilfælde, hvor en kode for en individuel triparty-enhed angives. |
2. Væsentlighedstærskel
Transaktioner, der indgås med ikke-finansielle selskaber bør kun rapporteres, hvis de indgås med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som engros på grundlag af Basell III LCR-regelsættet (2).
3. Undtagelser
Koncerninterne transaktioner rapporteres ikke.«
(1) De elektroniske rapporteringsstandarder og tekniske specifikationer for dataene fastlægges særskilt. Disse findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.
(2) Jf. Basel III: »The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools«, Baselkomiteen for Banktilsyn, januar 2013, s. 23-27, findes på Den Internationale Betalingsbanks websted: www.bis.org.
BILAG II
Bilag II og III til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ændres som følger:
1. |
I bilag II, erstattes Del 1 af følgende: »DEL 1 INSTRUMENTTYPE
|
2. |
I bilag III, erstattes Del 1 af følgende: »DEL 1 INSTRUMENTTYPE Rapporteringsenheder rapporterer til Den Europæiske Centralbank (ECB) eller den relevante nationale centralbank:
|
3. |
I bilag III, erstattes tabellen i afsnit 1 i Del 2 af følgende:
|