02020R1227 — CS — 02.11.2022 — 001.001
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
|
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1227 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Úř. věst. L 289 3.9.2020, s. 315) |
Ve znění:
|
|
|
Úřední věstník |
||
|
Č. |
Strana |
Datum |
||
|
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1929 ze dne 31. března 2022, |
L 266 |
1 |
13.10.2022 |
|
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1227
ze dne 12. listopadu 2019,
kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace
(Text s významem pro EHP)
Článek 1
Šablony pro oznámení STS sekuritizace
Článek 2
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I
Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace
|
SYMBOL |
TYP DAT |
DEFINICE |
|
{ALPHANUM-n} |
Až n alfanumerických znaků |
Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{DATEFORMAT} |
Formát data podle ISO 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„správně“ – Y „nesprávně“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znaků |
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442 |
Formulář oznámení STS pro sekuritizace jiné než ABCP
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
VYPLŇTE |
FORMÁT POLE |
|
STSS0 |
První kontaktní místo |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS1 |
Identifikační kód nástroje |
|
{ISIN} |
|
STSS2 |
LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele |
|
{LEI} |
|
STSS3 |
Identifikační kód oznámení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS4 |
Jedinečný identifikační kód |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS5 |
Identifikační kód prospektu |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS6 |
Registr sekuritizací |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS7 |
Název sekuritizace |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS8 |
Země usazení |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSS9 |
Klasifikace sekuritizací |
|
{LIST} |
|
STSS10 |
Typ podkladových expozic |
|
{LIST} |
|
STSS11 |
Datum emise |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS12 |
Datum oznámení |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS13 |
Třetí strana s povolením |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS14 |
Třetí strana s povolením (název a země usazení) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSS15 |
Příslušný orgán, který povolil třetí stranu |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS16 |
Status STS sekuritizace |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS17 |
Původce (nebo původní věřitel) je úvěrovou institucí |
|
{Y/N} |
|
STSS18 |
Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS19 |
Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS20 |
Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS21 |
Podléhá přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS22 |
Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS23 |
Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS24 |
Převod provedený postoupením a perfektovaný později |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS25 |
Prohlášení a záruky |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS26 |
Kritéria pro aktivní řízení portfolia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS27 |
Homogenita aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS28 |
Požadavky na podkladové expozice/nejedná se o resekuritizace |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS29 |
Řádnost standardů pro upisování |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS30 |
Odborné znalosti původce/věřitele |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS31 |
Aktiva se selháním |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS32 |
Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS33 |
Vyplacení držitelů/prodej aktiv. |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS34 |
Soulad s požadavky na ponechání si rizika |
|
{LIST} |
|
STSS35 |
Snižování úrokových a měnových rizik |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS36 |
Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS37 |
Deriváty používající běžné standardy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS38 |
Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS39 |
Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS40 |
Nesmí být zablokována žádná částka |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS41 |
Hlavní příjmy musí být předány investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS42 |
U splácení se nesmí měnit pořadí s ohledem na přednost konkrétních sekuritizací |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS43 |
Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě. |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS44 |
Sekuritizace s nonsekvenční prioritou plateb |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS45 |
Revolvingová sekuritizace s rozhodnými událostmi pro předčasné splacení v zájmu ukončení revolvingového období na základě stanovených rozhodných událostí |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS46 |
Zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS47 |
Událost související s platební neschopností původce nebo obsluhovatele |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS48 |
Pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS49 |
Nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS50 |
Informace týkající se smluvních závazků obsluhovatele, svěřenského správce a dalších poskytovatelů doplňkových služeb |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS51 |
Ustanovení o kontinuitě obsluhy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS52 |
Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS53 |
Ustanovení o kontinuitě poskytovatelů likvidity a kontinuitě banky vedoucí účet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS54 |
Požadované odborné znalosti obsluhovatele a zavedené zásady a vhodné postupy a kontroly řízení rizik |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS55 |
Jasné a jednotné definice (problémové úvěry) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS56 |
Priority plateb a události vyvolávající změny |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS57 |
Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů a odpovědnosti svěřenských správců |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS58 |
Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS59 |
Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS60 |
Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS61 |
Environmentální výkonnost/úvěry na obytné nemovitosti či úvěry nebo leasingy na automobily |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS62 |
Původce a sponzor odpovědní za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
PŘÍLOHA II
Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace
|
SYMBOL |
TYP DAT |
DEFINICE |
|
{ALPHANUM-n} |
Až n alfanumerických znaků |
Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{DATEFORMAT} |
Formát data podle ISO 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„správně“ – Y „nesprávně“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znaků |
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442 |
Formulář oznámení STS pro sekuritizace ABCP
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
VYPLŇTE |
FORMÁT POLE |
|
STSAT0 |
První kontaktní místo |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT1 |
Identifikační kód nástroje |
|
{ISIN} |
|
STSAT2 |
LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele |
|
{LEI} |
|
STSAT3 |
Identifikační kód oznámení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT4 |
Jedinečný identifikační kód |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT5 |
Identifikační kód prospektu |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT6 |
Registr sekuritizací |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT7 |
Název sekuritizace |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT8 |
Sídlo |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT9 |
Typ sekuritizace |
|
{LIST} |
|
STSAT10 |
Typ podkladových expozic |
|
{LIST} |
|
STSAT11 |
Datum emise |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT12 |
Datum oznámení |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT13 |
Třetí strana s povolením |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT14 |
Třetí strana s povolením (název a země usazení) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAT15 |
Příslušný orgán, který povolil třetí stranu |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT16 |
Status STS sekuritizace |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT17 |
Původce (nebo původní věřitel) je úvěrovou institucí |
|
{Y/N} |
|
STSAT18 |
Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT19 |
Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT20 |
Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT21 |
Podléhá přísným ustanovením o zpětném vymáhání („severe clawback“) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT22 |
Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT23 |
Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT24 |
Převod provedený postoupením a perfektovaný později |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT25 |
Prohlášení a záruky |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT26 |
Kritéria pro aktivní řízení portfolia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT27 |
Nejedná se o resekuritizaci |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT28 |
Převedené podkladové expozice neobsahující expozice v selhání |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT29 |
Alespoň jedna splátka uhrazená v době převodu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT30 |
Vyplacení držitelů/prodej aktiv. |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT31 |
Snižování úrokových a měnových rizik |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT32 |
Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT33 |
Deriváty v podkladových expozicích |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT34 |
Deriváty používající běžné standardy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT35 |
Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT36 |
Priority plateb a události vyvolávající změny |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT37 |
Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT38 |
Homogenita aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT39 |
Požadavky na podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT40 |
Požadavky na podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT41 |
Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT42 |
Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokován žádný peněžní tok |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT43 |
Nesmí být zablokována žádná částka/vynucené splacení nebo předčasné splacení |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT44 |
Hlavní příjmy musí být předány investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT45 |
Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě. |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT46 |
Řádnost standardů pro upisování |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT47 |
Odborné znalosti prodávajícího |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT48 |
Revolvingová transakce komerčních papírů zajištěných aktivy/rozhodné události týkající se úvěrové kvality |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT49 |
Povinnosti těch, kdo se na sekuritizaci podílejí |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT50 |
Ustanovení o kontinuitě obsluhy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT51 |
Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů a kontinuitě banky vedoucí účet |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT52 |
Finanční stabilita sponzora |
|
{ALPHANUM-1000} |
PŘÍLOHA III
Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace
|
SYMBOL |
TYP DAT |
DEFINICE |
|
{ALPHANUM-n} |
Až n alfanumerických znaků |
Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{DATEFORMAT} |
Formát data podle ISO 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„správně“ – Y „nesprávně“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znaků |
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442 |
Formulář oznámení STS sekuritizace pro program ABCP
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
VYPLŇTE |
FORMÁT POLE |
|
STSAP0 |
První kontaktní místo |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP1 |
Identifikační kód nástroje |
|
{ISIN} |
|
STSAP2 |
LEI sponzora |
|
{LEI} |
|
STSAP3 |
Identifikační kód oznámení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP4 |
Jedinečný identifikační kód |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP5 |
Identifikační kód prospektu |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP6 |
Registr sekuritizací |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP7 |
Název programu ABCP |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP8 |
Země usazení |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP9 |
Klasifikace nástroje |
|
{LIST} |
|
STSAP10 |
Datum emise |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP11 |
Datum oznámení |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP12 |
Třetí strana s povolením |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP13 |
Třetí strana s povolením (název a země usazení) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAP14 |
Příslušný orgán, který povolil třetí stranu |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP15 |
Status STS sekuritizace |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP16 |
Sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP17 |
Podpora sponzora jako poskytovatele likvidity |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP18 |
Prokázání příslušnému orgánu úvěrové instituce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP19 |
Dodržování požadavků na náležitou péči sponzora |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP20 |
Dodržování požadavků na ponechání si rizika (na úrovni transakce/programu) |
|
{LIST} |
|
STSAP21 |
Dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 na úrovni programu ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP22 |
Čerpaná likvidita v případě, že není obnoven likviditní příslib |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP23 |
Soulad transakcí komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu ABCP s čl. 24 odst. 1 až 8 a čl. 24 odst. 12 až 20 nařízení (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP24 |
Nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic je dočasně v nesouladu |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP25 |
Zbývající vážený průměr životnosti nejvýše dva roky |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP26 |
Plně podporovaný program ABCP (podpora sponzora) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP27 |
Žádné resekuritizace a žádné úvěrové posílení zavádějící druhou vrstvu tranší na úrovni programu ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP28 |
Žádné kupní opce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP29 |
Úroková a měnová rizika v programu ABCP jsou patřičně snižována a zdokumentována |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP30 |
Požadavky na dokumentaci programu ABCP (odpovědnost svěřenského správce vůči investorům) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP31 |
Požadavky na dokumentaci programu ABCP (smluvní závazky sponzora) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP32 |
Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postup a povinnosti v případě selhání obsluhovatele) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP33 |
Požadavky na dokumentaci programu ABCP (ustanovení zajišťující nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP34 |
Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postupy pro zajištění závazku financování) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP35 |
Požadavky na dokumentaci programu ABCP (likviditní příslib a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti). |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP36 |
Odborné znalosti obsluhovatele |
|
{ALPHANUM} |
PŘÍLOHA IV
Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace
|
SYMBOL |
TYP DAT |
DEFINICE |
|
{ALPHANUM-n} |
Až n alfanumerických znaků |
Volný text Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 alfanumerické znaky |
Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alfanumerické znaky |
Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou). |
|
{DATEFORMAT} |
Formát data podle ISO 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 alfanumerický znak |
„správně“ – Y „nesprávně“ – N |
|
{ISIN} |
12 alfanumerických znaků |
Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442 |
Formulář oznámení STS sekuritizace pro rozvahové sekuritizace
|
KÓD POLE |
NÁZEV POLE |
VYPLŇTE |
FORMÁT POLE |
|
STSSY1 |
První kontaktní místo |
|
{LEI} |
|
STSSY2 |
Datum oznámení |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSSY3 |
Identifikační kód nástroje |
|
{ISIN} |
|
STSSY4 |
Identifikační kód právnické osoby (LEI) |
|
{LEI} |
|
STSSY5 |
Prodávající zajištění |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY6 |
Identifikační kód oznámení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY7 |
Jedinečný identifikační kód |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY8 |
Registr sekuritizací |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY9 |
Země usazení |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSSY10 |
Klasifikace syntetických sekuritizací |
|
{LIST} |
|
STSSY11 |
Syntetická sekuritizace s osobním zajištěním úvěrového rizika |
|
{LIST} |
|
STSSY12 |
Použitá smlouva o zajištění úvěrového rizika |
|
{LIST} |
|
STSSY13 |
Klasifikace podkladových expozic |
|
{LIST} |
|
STSSY14 |
Datum emise |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSSY15 |
Ověřující třetí strana s povolením – prohlášení |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY16 |
Ověřující třetí strana s povolením – země usazení |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSSY17 |
Ověřující třetí strana s povolením – příslušný orgán |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSSY18 |
Status STS sekuritizace |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY19 |
Původcem je osoba podléhající dohledu v Unii |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY20 |
Uplatňování zásad na zakoupené expozice třetí strany původcem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY21 |
Vznik podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY22 |
Aktiva držená při uzavření transakce v rozvaze původce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY23 |
Kategorie skupiny |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY24 |
Žádné další zajištění expozice původce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY25 |
Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s článkem 249 nařízení (EU) č. 575/2013 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY26 |
Smlouva o zajištění úvěrového rizika v souladu s jinými pravidly pro zmírnění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY27 |
Prohlášení a záruky – právní nárok na podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY28 |
Prohlášení a záruky – původce si ponechává úvěrové riziko podkladových aktiv |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY29 |
Prohlášení a záruky – soulad expozice s kritérii způsobilosti |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY30 |
Prohlášení a záruky – právní a vymahatelný závazek dlužníka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY31 |
Prohlášení a záruky – kritéria upisování |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY32 |
Prohlášení a záruky – závažné porušení nebo nesplnění povinnosti u žádného z dlužníků |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY33 |
Prohlášení a záruky – žádné nepravdivé informace v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY34 |
Prohlášení a záruky – vymahatelnost nebo inkasovatelnost podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY35 |
Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY36 |
Výjimka ze zákazu aktivní správy portfolia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY37 |
Expozice přidaná po datu uzavření transakce splňující kritéria způsobilosti |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY38 |
Plně splacená expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY39 |
Odprodané podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY40 |
Změna, která nevyplývá z úvěrové podstaty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY41 |
Nesplnění kritérií způsobilosti |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY42 |
Homogenita aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY43 |
Pouze jeden druh aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY44 |
Závazky, které jsou smluvně závazné a vymahatelné |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY45 |
Definované pravidelné platby |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY46 |
Výnosy z prodeje aktiv |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY47 |
Žádné převoditelné cenné papíry |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY48 |
Nejedná se o resekuritizaci |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY49 |
Informování potenciálních investorů o standardech pro upisování |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY50 |
Právo plného postihu dlužníka |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY51 |
Standardy pro upisování – žádné třetí strany |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY52 |
Standardy pro upisování – půjčky na obytné nemovitosti |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY53 |
Standardy pro upisování – posouzení dlužníka |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY54 |
Odborné znalosti původce nebo původního věřitele |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY55 |
Žádné expozice v selhání |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY56 |
Žádná nepříznivá úvěrová historie |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY57 |
Riziko nezaplacení není vyšší než u nesekuritizovaných expozic |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY58 |
Nejméně jedna platba provedená v době začlenění podkladových aktiv |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY59 |
Soulad s požadavky na ponechání si rizika |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY60 |
Snižování úrokových a měnových rizik |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY61 |
Zajištění úvěrového rizika a platba ze zajištění úvěrového rizika uvedené ve stejné měně |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY62 |
Závazky sekuritizační jednotky stejné nebo nižší než příjem sekuritizační jednotky |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY63 |
Žádné deriváty s výjimkou zajištění úrokového nebo měnového rizika |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY64 |
Použití derivátů v souladu s běžnými standardy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY65 |
Referenčně stanovené platby úroků vycházejí z obecně používaných úrokových sazeb bez komplexních vzorců nebo derivátů |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY66 |
Rozhodná událost pro vymáhání, aniž je dotčeno vymáhací opatření investora |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY67 |
Vymáhání smlouvy o zajištění úvěrového rizika – žádná částka zablokovaná v sekuritizační jednotce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY68 |
Alokace ztrát podle seniority |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY69 |
Postupné splácení |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY70 |
Nonsekvenční priorita plateb |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY71 |
Rozhodné události související s výkonností |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY72 |
Rozhodné události související s výkonností |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY73 |
Rozhodné události související s výkonností |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY74 |
Výše kolaterálu ve výši splátky tranší |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY75 |
Vznik úvěrové události a výše zajištění úvěrového rizika k jakémukoli datu platby |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY76 |
Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – úvěrová kvalita |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY77 |
Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – ztráty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY78 |
Doložky o předčasném splacení nebo rozhodné události – nové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY79 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – obsluhovatel |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY80 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – správce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY81 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – nezávislý ověřovatel |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY82 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – selhání nebo platební neschopnost |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY83 |
Smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost – postupy obsluhy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY84 |
Normy obsluhy |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY85 |
Požadované odborné znalosti obsluhovatele |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY86 |
Zavedené náležitě zdokumentované a vhodné zásady, postupy a kontroly řízení rizik |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY87 |
Postupy obsluhy, které jsou alespoň stejně přísné jako postupy použité u podobných expozic, které nejsou sekuritizovány |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY88 |
Vedení rejstříku referencí |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY89 |
Rejstřík referencí – obsah |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY90 |
Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY91 |
Sekuritizační jednotka – jasně vymezená hlasovací práva |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY92 |
Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY93 |
Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY94 |
Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY95 |
Zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY96 |
Odchylka od požadavku na zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z půjček na obytné nemovitosti nebo půjček či leasingů na automobily |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY97 |
Původce odpovědný za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY98 |
Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY99 |
Informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a d) nařízení (EU) 2017/2402 přístupné potenciálním investorům alespoň v pracovní nebo počáteční podobě |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY100 |
Úvěrové události a použití záruk |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY101 |
Úvěrové události a použití úvěrových derivátů |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY102 |
Dokumentace smlouvy o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY103 |
Úlevy nevylučují vznik způsobilých úvěrových událostí |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY104 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika na základě skutečné utrpěné ztráty a standardních zásad a postupů zpětného získání |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY105 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika splatná ve stanoveném časovém období |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY106 |
Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika nejpozději šest měsíců po úvěrové události |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY107 |
Průběžná platba ze zajištění úvěrového rizika vyšší než použitelná výše očekávané ztráty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY108 |
Podmínky průběžné platby ze zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY109 |
Metoda výpočtu průběžné a poslední platby ze zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY110 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika úměrná podílu nesplacené nominální hodnoty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY111 |
Vymahatelnost platby ze zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY112 |
Částka splatná investorem podle smlouvy o zajištění úvěrového rizika je vymezena ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY113 |
Výpočet částek za všech okolností |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY114 |
Okolnosti plateb investorů jsou vymezeny ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY115 |
Posouzení okolností, za nichž investorům vznikne povinnost provést platbu, nezávislým ověřovatelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY116 |
Platba ze zajištění úvěrového rizika vypočtená na úrovni jednotlivé podkladové expozice |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY117 |
Stanovení maximální doby prodloužení pro proces restrukturalizace dluhu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY118 |
Doba prodloužení kratší než dva roky |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY119 |
Poslední platba ze zajištění úvěrového rizika na základě původcova odhadu konečné ztráty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY120 |
Ukončení smlouvy o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY121 |
Prémie za zajištění úvěrového rizika podmíněné nesplacenou nominální hodnotou |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY122 |
Smlouva o zajištění úvěrového rizika nestanoví mechanismy, které mohou zabránit skutečné alokaci ztrát investorům nebo ji snížit |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY123 |
Výjimka pro úhrady odměn předem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY124 |
Popis prémií za zajištění úvěrového rizika v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY125 |
Vymahatelnost práv investorů |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY126 |
Jmenování nezávislého ověřovatele před dnem uzavření transakce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY127 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – oznámení o úvěrové události v souladu s podmínkami ve smlouvě o zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY128 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – podkladová expozice zahrnuta v referenčním portfoliu |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY129 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – kritéria způsobilosti byla v době zahrnutí do referenčního portfolia splněna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY130 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – splnění podmínek doplnění |
|
{{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY131 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty v souladu s výkazem zisků a ztrát původce |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY132 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem – ztráty správně přidělené investorům |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY133 |
Nezávislý ověřovatel nezávislý na původci, investorech a (v příslušných případech) na sekuritizační jednotce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY134 |
Jmenování nezávislého ověřovatele před datem uzavření |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY135 |
Kontrola nezávislým ověřovatelem prováděná na vzorku |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY136 |
Možnost investorů požádat o kontrolu jakékoli podkladové expozice nezávislým ověřovatelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY137 |
Možnost přístupu nezávislého ověřovatele ke všem relevantním informacím |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 138 |
Události vedoucí k ukončení |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 139 |
Transakční dokumentace – práva na koupi |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 140 |
Transakční dokumentace – opce typu „time call“ nestrukturovaná způsobem, který by zabránil alokaci ztrát na pozice úvěrového posílení |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 141 |
Opce typu „time call“ |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 142 |
Majetkové zajištění úvěrového rizika – vrácení kolaterálu investorům podle seniority tranší |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 143 |
Ukončení transakce ze strany investorů v případě neschopnosti uhradit prémii za zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY144 |
Výše syntetického nadměrného rozpětí pro investory uvedená v transakční dokumentaci a vyjádřená fixní procentní částkou z celkového zůstatku portfolia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY145 |
Nepoužité syntetické nadměrné rozpětí se vrátí původci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY146 |
Původci používající přístup založený na interním ratingu – celková roční přidělená částka není vyšší než regulační očekávaná ztráta za jeden rok |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY147 |
Původci nepoužívající přístup založený na interním ratingu – výpočet roční očekávané ztráty podkladového portfolia jasně stanoven v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY148 |
Podmínky syntetického nadměrného rozpětí stanovené v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS 149 |
Použité zajištění úvěrového rizika |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY150 |
Vymahatelnost práva původce použít kolaterál za účelem splnění závazků investorů ohledně úhrady ze zajištění prostřednictvím vhodných ujednání o kolaterálu |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY151 |
Právo investorů obdržet nepoužitý kolaterál při zrušení sekuritizace nebo splacení tranší |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY152 |
Kolaterál investovaný do cenných papírů – kritéria způsobilosti a ujednání o úschově uvedená v transakční dokumentaci |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY153 |
Investoři vystavení úvěrovému riziku původce |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY154 |
Právní stanovisko potvrzující vymahatelnost zajištění úvěrového rizika ve všech jurisdikcích |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSSY155 |
Vysoce kvalitní kolaterál – dluhové cenné papíry s rizikovou váhou 0 % |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY156 |
Vysoce kvalitní kolaterál – hotovost u nezávislé úvěrové instituce se stupněm úvěrové kvality 3 nebo vyšším |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSSY157 |
Odchylka – kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY158 |
Kolaterál ve formě hotovostního vkladu u původce – povolení příslušného orgánu |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY159 |
Převod kolaterálu v případě, že nezávislá úvěrová instituce nebo původce již nesplňuje minimální stupeň úvěrové kvality |
|
{ALPHANUM} |
|
STSSY160 |
Soulad s požadavky na kolaterál v případě investic do úvěrových dluhových cenných papírů vydaných původcem |
|
{ALPHANUM-1000} |
( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (viz strana 285 v tomto čísle Úředního věstníku).