EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0148

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů Text s významem pro EHP

OJ L 52, 23.2.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 152 - 161

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/oj

23.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 148/2013

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem umožnit flexibilitu by protistrana měla mít možnost pověřit vykázáním smlouvy druhou protistranu nebo třetí osobu. Protistrany by rovněž měly mít možnost se dohodnout, že vykazováním pověří společný třetí subjekt, včetně ústřední protistrany, která by do registru obchodních údajů předkládala jednu zprávu, včetně příslušné tabulky obsahující pole s údaji. Za těchto okolností a v zájmu zajištění kvality údajů, by zpráva měla uvádět, že byla vypracována jménem obou protistran a obsahuje úplný soubor údajů, který by byl vykázán, pokud by smlouva byla vykázána samostatně.

(2)

Aby se zamezilo nejednotnostem v tabulkách společných údajů, měla by každá protistrana derivátové smlouvy zajistit, aby vykazované společné údaje schválily obě strany, jichž se obchod týkal. Specifický identifikační kód obchodu napomůže sladění údajů v případě, že protistrany vykazují do různých registrů obchodních údajů.

(3)

S cílem zamezit duplicitnímu vykazování a snížit zatížení spojené s vykazováním v případě, kdy jedna protistrana nebo ústřední protistrana vykazuje jménem obou protistran, by protistrana nebo ústřední protistrana měla mít možnost zaslat registru obchodních údajů jednu zprávu obsahující relevantní informace.

(4)

Oceňování derivátových smluv je podstatné k tomu, aby regulační orgány mohly plnit svůj mandát, zejména pokud jde o finanční stabilitu. Tržní ocenění smlouvy nebo její ocenění podle modelu uvádí označení a velikost expozic souvisejících s uvedenou smlouvou a doplňuje informace o původní hodnotě uvedené ve smlouvě.

(5)

Shromažďování informací o zajištění konkrétní smlouvy je podstatné pro zabezpečení řádného monitorování expozic. Aby to bylo možné, protistrany, které zajišťují své obchody, by měly údaje o takovém zajištění vykazovat na úrovni obchodu. V případě, že se zajištění vypočítává na základě čistých pozic vyplývajících ze souboru smluv, a tudíž není poskytováno na úrovni obchodu, ale pro portfolio, měly by protistrany mít možnost vykazovat portfolio pomocí specifického kódu nebo systému číslování, jak určí protistrana. Tento specifický kód by měl identifikovat konkrétní portfolio, pro které je zajištění poskytnuto v případě, že má protistrana více než jedno portfolio, a také by měl zajistit, aby derivátovou smlouvu bylo možné propojit s konkrétním portfoliem, pro které je zajištění poskytnuto.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a odráží význam role registrů obchodních údajů s cílem zvýšit transparentnost trhů pro veřejnost a regulační orgány, vykazovaných údajů, které jsou shromažďovány a zpřístupňovány registry obchodních údajů v závislosti na kategorii derivátů a povaze obchodu.

(7)

Před předložením návrhů regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy konzultace s příslušnými orgány a členy Evropského systému centrálních bank (ESCB). V souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (3) vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace o těchto návrzích regulačních technických norem, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zřízené v souladu s článkem 37 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje, které má obsahovat zpráva podle čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 648/2012

1.   Zprávy pro registr obchodních údajů obsahují:

a)

údaje uvedené v tabulce 1 přílohy, které obsahují informace o protistranách smlouvy;

b)

informace uvedené v tabulce 2 přílohy, které obsahují údaje týkající se derivátové smlouvy uzavřené mezi dvěma protistranami.

2.   Pro účely odstavce 1 se uzavřením smlouvy rozumí „provedení obchodu“, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (4).

3.   Pokud je jménem obou protistran vypracována jedna zpráva, musí obsahovat informace uvedené v tabulce 1 přílohy vztahující se ke každé z protistran. Informace uvedené v tabulce 2 přílohy se předkládají pouze jednou.

4.   Pokud je jménem obou protistran vypracována jedna zpráva, potom je tato skutečnost ve zprávě uvedena, jak je stanoveno v poli 9 tabulky 1 v příloze.

5.   Pokud jedna protistrana vykazuje do registru obchodních údajů údaje o smlouvě jménem druhé protistrany nebo pokud třetí subjekt vykazuje smlouvu do registru obchodních údajů jménem jedné nebo obou protistran, vykazované údaje musí obsahovat úplný soubor údajů, který by byl vykázán, kdyby smlouvy byly do registru obchodních údajů vykázány každou protistranou samostatně.

6.   Pokud derivátová smlouva zahrnuje prvky typické pro více než jedno podkladové aktivum, jak je uvedeno v tabulce 2 přílohy, ve zprávě se uvede kategorie aktiva, na které se protistrany před odesláním zprávy do registru obchodních údajů shodnou, že se jí smlouva blíží nejvíce.

Článek 2

Obchody, u nichž byl proveden clearing

1.   Pokud u stávající smlouvy následně provede ústřední protistrana clearing, měl by být clearing vykázán jako změna stávající smlouvy.

2.   Pokud je smlouva uzavřena v obchodním systému a ústřední protistrana provede clearing tak, že protistraně není známa identita druhé protistrany, vykazující protistrana identifikuje uvedenou ústřední protistranu jako svou protistranu.

Článek 3

Vykazování expozic

1.   Údaje o zajištění požadované podle tabulky 1 přílohy musí obsahovat veškerá poskytnutá zajištění.

2.   Pokud protistrana neposkytuje zajištění na úrovni obchodu, protistrany vykáží do registru obchodních údajů zajištění poskytnuté pro portfolio.

3.   Pokud se zajištění vztahující se ke smlouvě vykazuje pro portfolio, vykazující protistrana vykáže do registru obchodních údajů kód identifikující portfolio, na které bylo poskytnuto zajištění druhé protistraně, které se vykazovaná smlouva týká.

4.   Nefinanční smluvní strany jiné než uvedené v článku 10 nařízení (EU) č. 648/2012 nejsou povinny u smluv uvedených v tabulce 1 přílohy vykazovat zajištění, tržní ocenění nebo ocenění podle modelu.

5.   Pro smlouvy, u nichž provedla clearing ústřední protistrana, provede tržní ocenění pouze ústřední protistrana.

Článek 4

Záznam vykazování

Změny údajů zaznamenaných v registrech obchodních údajů se uchovávají v záznamu identifikujícím osobu nebo osoby, které požádaly o změnu, včetně případně samotného registru obchodních údajů, důvod nebo důvody pro takové změny, datum a záznam času a jasný popis změn, včetně starého a nového obsahu relevantních údajů, jak je stanoveno v polích 58 a 59 tabulky 2 přílohy.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(4)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Údaje, které se mají vykazovat do registrů obchodních údajů

Tabulka č. 1

Údaje o protistraně

 

Pole

Údaje, které se mají vykazovat

Smluvní strany

1

Časový záznam podání zprávy

Datum a čas podání zprávy do registru obchodních údajů.

2

Identifikace protistrany

Specifický kód k identifikaci vykazující protistrany.

V případě fyzické osoby se použije kód klienta.

3

Identifikace druhé protistrany

Specifický kód identifikující druhou protistranu smlouvy. Toto pole se vyplní z pohledu vykazující protistrany. V případě fyzické osoby se použije kód klienta.

4

Název protistrany

Název společnosti vykazující protistrany.

Toto pole lze ponechat nevyplněné v případě, že identifikace protistrany již tyto informace obsahuje.

5

Sídlo protistrany

Informace o sídle sestávající z úplné adresy, města a země vykazující protistrany.

Toto pole lze ponechat nevyplněné v případě, že identifikace protistrany již tyto informace obsahuje.

6

Korporátní sektor protistrany

Povaha činnosti vykazující protistrany (banka, pojišťovna apod.).

Toto pole lze ponechat nevyplněné v případě, že identifikace protistrany již tyto informace obsahuje.

7

Finanční nebo nefinanční povaha smluvní strany

Uveďte, zda vykazující protistrana je finanční nebo nefinanční smluvní stranou podle čl. 2 bodu 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012.

8

Identifikace makléře

V případě, že makléř vystupuje za vykazující protistranu jako zprostředkovatel, aniž by byl protistranou, vykazující protistrana identifikuje tohoto makléře specifickým kódem. V případě fyzické osoby se použije kód klienta.

9

Identifikace vykazujícího subjektu

V případě, že vykazující protistrana pověřila vykazováním třetí stranu nebo druhou protistranu, musí být tento subjekt identifikován v tomto poli specifickým kódem. Jinak lze toto pole ponechat nevyplněné.

V případě fyzické osoby se použije kód klienta přidělený právnickou osobou, kterou si jednotlivá protistrana zvolila pro realizaci obchodu.

10

Identifikace člena clearingového systému

V případě, že vykazující protistrana není členem clearingového systému, její člen clearingového systému se identifikuje specifickým kódem. V případě fyzické osoby se použije kód klienta přidělený ústřední protistranou.

11

Identifikace příjemce

Strana, na niž se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pokud je obchod prováděn prostřednictvím struktury, jako je trust nebo fond představující řadu příjemců, měl by být příjemce identifikován jako uvedená struktura. Pokud příjemce smlouvy není protistranou této smlouvy, vykazující protistrana musí tohoto příjemce identifikovat specifickým kódem nebo, v případě fyzických osob, kódem klienta přiděleným právnickou osobou, kterou si fyzická osoba zvolila.

12

Postavení

Označuje, zda vykazující protistrana uzavřela smlouvu v rámci hlavní činnosti na vlastní účet (na vlastní účet nebo jménem klienta), nebo jako zprostředkovatel na účet a jménem klienta.

13

Postavení protistrany

Označuje, zda se ve smlouvě jednalo o kupujícího nebo prodávajícího. V případě úrokové derivátové smlouvy bude strana kupujícího představovat plátce v části 1 a strana prodávajícího bude plátcem v části 2.

14

Smlouva s protistranou, která nepochází z EHP

Označuje, zda má druhá protistrana sídlo mimo EHP.

15

Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním

Informace o tom, zda lze objektivně změřit přímou souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním vykazující protistrany, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

Toto pole se ponechá nevyplněné v případě, že vykazující protistrana je finanční smluvní stranou, jak je uvedeno v čl. 2 bodu 8 nařízení (EU) č. 648/2012.

16

Prahová hodnota clearingu

Informace o tom, zda vykazující protistrana překračuje prahovou hodnotu clearingu, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012. Toto pole se ponechá nevyplněné v případě, že vykazující protistrana je finanční smluvní stranou, jak je uvedeno v čl. 2 bodu 8 nařízení (EU) č. 648/2012.

17

Tržní hodnota smlouvy

Tržní ocenění smlouvy nebo případně ocenění pomocí modelu podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

18

Měna, ve které je uvedena tržní hodnota smlouvy

Měna použitá pro tržní ocenění smlouvy nebo případně pro ocenění pomocí modelu podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

19

Datum ocenění

Datum posledního tržního ocenění nebo ocenění pomocí modelu.

20

Čas ocenění

Čas posledního tržního ocenění nebo ocenění pomocí modelu.

21

Typ ocenění

Uveďte, zda byla provedeno tržní ocenění nebo ocenění pomocí modelu.

22

Zajištění

Uveďte, zda bylo provedeno zajištění.

23

Zajištění portfolia

Uveďte, zda zajištění bylo poskytnuto pro portfolio. Portfoliem se rozumí zajištění vypočtené na základě čistých pozic vyplývajících z řady smluv, nikoli z obchodu.

24

Kód zajištění portfolia

Pokud se zajištění vykazuje pro portfolio, potom by portfolio mělo být identifikováno specifickým kódem určeným vykazující protistranou.

25

Hodnota zajištění

Hodnota zajištění, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně. V případě, že je zajištění poskytnuto pro portfolio, by toto pole mělo obsahovat hodnotu celého zajištění poskytnutého pro portfolio.

26

Měna, ve které je uvedena hodnota zajištění

Upřesněte hodnotu zajištění v poli 25.


Tabulka č. 2

Společné údaje

 

Pole

Údaje, které se mají vykazovat

Příslušné druhy derivátových smluv

 

Oddíl 2a –

Druh smlouvy

 

Všechny smlouvy

1

Použitá taxonomie

Smlouva je identifikována identifikačním kódem produktu.

 

2

Identifikace produktu 1

Smlouva je identifikována identifikačním kódem produktu.

 

3

Identifikace produktu 2

Smlouva je identifikována identifikačním kódem produktu.

 

4

Podkladový nástroj

Podkladový nástroj je identifikován specifickým identifikačním kódem pro tento nástroj. V případě košů nebo indexů se použije označení tohoto koše nebo indexu, pokud specifický identifikační kód neexistuje.

 

5

Jmenovitá měna 1

Měna, ve které je uvedena jmenovitá hodnota. V případě úrokové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 1.

 

6

Jmenovitá měna 2

Měna, ve které je uvedena jmenovitá hodnota. V případě úrokové derivátové smlouvy se bude jednat o jmenovitou měnu části 2.

 

7

Měna dodání

Měna, která má být dodána.

 

 

Oddíl 2b –

Údaje o obchodu

 

Všechny smlouvy

8

Identifikace obchodu

Specifický identifikační kód obchodu, který byl schválen na evropské úrovni, jenž poskytuje vykazující protistrana. Pokud neexistuje specifický identifikační kód obchodu, specifický identifikační kód by měl být vytvořen a odsouhlasen druhou protistranou.

 

9

Referenční číslo obchodu

Specifické identifikační číslo obchodu poskytnuté vykazující protistranou nebo třetí stranou vykazující jejím jménem.

 

10

Převodní místo

Místo provedení je identifikováno specifickým kódem pro toto místo. V případě smlouvy uzavřené mimo burzu je třeba určit, zda je daný nástroj přijat k obchodování, ale je obchodován mimo burzu, nebo není přijat k obchodování a je obchodován mimo burzu.

 

11

Komprese

Uveďte, zda smlouva vyplývá z komprese.

 

12

Cena/kurz

Cena za derivát kromě případné provize a vzniklého úroku.

 

13

Cenová notace

Způsob, jak je vyjádřena cena.

 

14

Jmenovitá hodnota

Původní hodnota smlouvy.

 

15

Cenový multiplikátor

Počet jednotek finančního nástroje obsažených v obchodovaném balíku; například počet derivátů, které představují jednu smlouvu.

 

16

Množství

Počet smluv zahrnutých do zprávy, v níž se vykazuje více než jedna derivátová smlouva.

 

17

Platba předem

Výše veškerých plateb předem, které vykazující protistrana provedla nebo obdržela.

 

18

Typ dodání

Označuje, zda je smlouva vypořádána fyzicky nebo v hotovosti.

 

19

Záznam o provedení

Jak je definováno v čl. 1 odst. 2.

 

20

Datum vstupu v účinnost

Datum, kdy povinnosti uvedené ve smlouvě vstupují v účinnost.

 

21

Datum splatnosti

Původní datum vypršení platnosti vykázané smlouvy. V tomto poli se nevykazuje předčasné ukončení smlouvy.

 

22

Datum ukončení smlouvy

Datum ukončení vykázané smlouvy. Pokud se neliší od data splatnosti, toto pole se ponechá nevyplněné.

 

23

Datum vypořádání

Datum vypořádání podkladového nástroje. Pokud je jich více než jedno, mohou být použita další pole (např. 23A, 23B, 23C, …).

 

24

Typ rámcové dohody

Odkaz na název příslušné rámcové dohody, pokud byla použita pro vykázanou smlouvu (např. dohoda ISDA; rámcová dohoda o nákupu a prodeji elektřiny; mezinárodní rámcová dohoda ForEx; evropská rámcová dohoda nebo jakékoli místní rámcové dohody).

 

25

Verze rámcové dohody

Odkaz na rok, ze kterého pochází verze rámcové dohody použité pro vykázaný obchod, je-li to možné (např. 1992, 2002, …).

 

 

Oddíl 2c –

Zmírňování rizika/vykazování

 

Všechny smlouvy

26

Záznam potvrzení

Datum a čas potvrzení, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 (1) s uvedením časového pásma, v němž došlo k potvrzení.

 

27

Způsob potvrzení

Uveďte, zda smlouva byla potvrzena elektronicky, neelektronicky nebo zůstává nepotvrzena.

 

 

Oddíl 2d –

Clearing

 

Všechny smlouvy

28

Povinnost clearingu

Uvádí, zda vykázaná smlouva podléhá povinnosti clearingu podle nařízení (EU) č. 648/2012.

 

29

Clearing proveden

Uvádí, zda ke clearingu došlo.

 

30

Záznam o clearingu

Čas a datum, kdy ke clearingu došlo.

 

31

Ústřední protistrana

V případě smlouvy, u níž byl proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež provedla clearing smlouvy.

 

32

Uvnitř skupiny

Uvádí, zda smlouva byla uzavřena jako obchod uvnitř skupiny, definovaný v článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

 

 

Oddíl 2e –

Úrokové sazby

Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu obsahující veškeré níže uvedené údaje, není třeba vyplňovat.

Úrokové deriváty

33

Pevná sazba části 1

Uvedení pevné sazby části 1, je-li použita.

 

34

Pevná sazba části 2

Uvedení pevné sazby části 2, je-li použita.

 

35

Denní pevná sazba

Počet dní v příslušné pevné sazbě v období vypočítaném pro plátce, je-li to na místě.

 

36

Četnost plateb pevné části

Četnost plateb pro část pevné sazby, je-li to na místě.

 

37

Četnost plateb pohyblivé sazby

Četnost plateb pro část pohyblivé sazby, je-li to na místě.

 

38

Opětovně nastavená četnost pohyblivé sazby

Opětovně nastavená četnost části pohyblivé sazby, je-li to možné.

 

39

Pohyblivá sazba části 1

Uvedení použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě, je-li to možné.

 

40

Pohyblivá sazba části 2

Uvedení použitých úrokových sazeb, které se opětovně nastavují v předem stanovených intervalech ve vztahu k tržní referenční sazbě, je-li to možné.

 

 

Oddíl 2f –

Devizový trh

Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu obsahující veškeré níže uvedené údaje, není třeba vyplňovat.

Měnové deriváty

41

Měna 2

Křížová měna, pokud se liší od měny dodání.

 

42

Směnný kurz 1

Smluvní směnný kurz měn.

 

43

Forwardový směnný kurz

Forwardový směnný kurz v den připsání.

 

44

Základ směnného kurzu

Uveďte základ směnného kurzu.

 

 

Oddíl 2g –

Komodity

Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu obsahující veškeré níže uvedené údaje, není třeba vyplňovat, pokud se nemá vykazovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011  (2).

Komoditní deriváty

 

Obecně

 

 

45

Základní komodity

Označuje druh komodit, které jsou podkladem smlouvy.

 

46

Podrobnosti o komoditách

Podrobné údaje o určité komoditě nad rámec pole 45.

 

 

Energetika

Údaje, které se vykazují v souladu s nařízením (EU) č. 1227/2011, je-li to možné.

 

47

Místo dodávky nebo oblast

Místo (místa) dodávek v oblasti (oblastech) trhu.

 

48

Propojovací bod

Identifikace hranice (hranic) nebo hraničního bodu (bodů) přepravní smlouvy.

 

49

Typ produktu

Oddíl, kde se opakují pole 50–54 k identifikaci profilu dodávky produktu, který odpovídá dobám dodávky v průběhu dne.

 

50

Datum a čas zahájení dodávky

Datum a čas zahájení dodávky.

 

51

Datum a čas ukončení dodávky

Datum a čas ukončení dodávky.

 

52

Smluvní kapacita

Množství na časový interval dodávky.

 

53

Jednotka množství

Denní nebo hodinové množství v MWh nebo kWh/d, které odpovídá podkladové komoditě.

 

54

Cena/množství za časový interval

Je-li to možné, cena za množství v časovém intervalu.

 

 

Oddíl 2h –

Opce

Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu obsahující veškeré níže uvedené údaje, není třeba vyplňovat.

Smlouvy obsahující opce

55

Druh opce

Uvádí, zda se jedná o smlouvu kupní nebo prodejní.

 

56

Rozlišení opcí (uplatnění)

Uvádí, zda opce může být uplatněna pouze v pevně stanovené datum (evropské a asijské opce), v celé řadě předem stanovených dat (bermudské opce) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americké opce).

 

57

Realizační cena (cap/floor sazba)

Realizační cena opce.

 

 

Oddíl 2i –

Změny zprávy

 

Všechny smlouvy

58

Druh činnosti

Pokud zpráva obsahuje:

derivátovou smlouvu nebo poobchodní událost, jež nastala poprvé, označí se jako „nová“,

změnu údajů dříve vykázané derivátové smlouvy, označí se jako „změna“,

zrušení chybně vykázané zprávy, v takovém případě se označí jako „chyba“,

ukončení stávající smlouvy, označí se jako „zrušení“,

kompresi vykázané smlouvy, označí se jako „komprese“,

aktualizaci ocenění smlouvy, označí se jako „aktualizace ocenění“,

jakékoli jiné změny zprávy, označí se jako „jiné“.

 

59

Podrobnosti o typu činnosti

Pokud je pole 58 vykázáno jako „jiné“, měly by se zde uvést podrobnosti o takové změně.

 


(1)  Viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.


Top