This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0358
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/358 of 13 December 2018 supplementing Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the collection, verification, aggregation, comparison and publication of data on securities financing transactions (SFTs) by trade repositories (Text with EEA relevance.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/358 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů (Text s významem pro EHP.)
C/2018/8332
Úř. věst. L 81, 22.3.2019, pp. 30–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.3.2019 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 81/30 |
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/358
ze dne 13. prosince 2018,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro shromažďování, ověřování, seskupování, porovnávání a zveřejňování údajů o obchodech zajišťujících financování registry obchodních údajů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 5 odst. 7 písm. a) a čl. 12 odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
|
(1) |
Aby byla zajištěna vysoká kvalita podrobných údajů o obchodech zajišťujících financování („securities financing transactions“, dále jen „SFT“) oznamovaných registrům obchodních údajů, měly by registry obchodních údajů ověřovat totožnost subjektů podávajících oznámení, logickou integritu pořadí, v němž jsou podrobné údaje o SFT oznamovány, a úplnost a správnost těchto podrobných údajů o SFT. |
|
(2) |
Ze stejného důvodu by registry obchodních údajů měly sesouhlasovat podrobné údaje každého přijatého oznámení o SFT. Je třeba specifikovat standardizovaný proces, který by registrům obchodních údajů umožňoval provádět sesouhlasování důsledně a snižoval rizika toho, že podrobné údaje o SFT sesouhlaseny nebudou. Některé podrobné údaje o SFT však nemusí být shodné kvůli zvláštnostem technologických systémů používaných subjekty, které dané oznámení předkládají. Proto je třeba povolit určité odchylky, aby drobné rozdíly v oznamovaných podrobných údajích o SFT nebránily orgánům analyzovat údaje s dostatečnou úrovní spolehlivosti. |
|
(3) |
Lze očekávat, že subjekty předkládající oznámení budou v průběhu času své oznamování zkvalitňovat, a to jak pokud jde o snížení počtu zamítnutých oznámení, tak pokud jde o sesouhlasená oznámení. Měl by jim však být poskytnut dostatek času, aby se mohly přizpůsobit požadavkům na podávání oznámení, zejména s cílem zabránit akumulaci nesesouhlasených obchodů bezprostředně poté, co se začne uplatňovat oznamovací povinnost. V první fázi je proto vhodné sesouhlasovat pouze omezenou sadu polí. |
|
(4) |
Subjekty předkládající oznámení a případně subjekty odpovědné za oznamování by měly být schopny sledovat, zda plní své oznamovací povinnosti podle nařízení (EU) 2015/2365. Měly by proto mít denně přístup k určitým informacím týkajícím se těchto zpráv včetně výsledků jejich verifikace, a rovněž k informacím o pokroku při sesouhlasování vykazovaných údajů. Je proto nutné specifikovat informace, které by měl registr obchodních údajů těmto subjektům zpřístupnit na konci každého pracovního dne. |
|
(5) |
V zájmu zachování integrity podrobných údajů o SFT by měl být přímý a bezprostřední přístup uvedený v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 poskytován harmonizovaným a konzistentním způsobem. Aby bylo možné standardizovat oznamování, minimalizovat náklady pro dané odvětví a zajistit srovnatelnost a důsledné seskupování údajů mezi jednotlivými registry obchodních údajů, je vhodné poskytovat všechna výstupní oznámení a výměny na šablonách ve formátu XML a zpracovávat je podle metodiky, která je ve finančním odvětví široce využívána. |
|
(6) |
Je zásadní, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic týkajících se expozic mezi dvěma danými smluvními stranami, a mohly tak určit potenciální zdroje systémových či nesystémových rizik pro finanční stabilitu. |
|
(7) |
Aby byla zajištěna přiměřená úroveň transparentnosti pro veřejnost ve vztahu k SFT, měla by kritéria použitá pro seskupování pozic umožňovat, aby široká veřejnost porozuměla fungování trhů se SFT, aniž by došlo k narušení důvěrnosti údajů hlášených registrům obchodních údajů. Četnost a podrobnost zveřejňování údajů o celkových pozicích registrem obchodních údajů podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 je třeba specifikovat způsobem, který vychází z příslušného rámce stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) pro derivátové smlouvy. |
|
(8) |
Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3). |
|
(9) |
Ustanovení tohoto nařízení se týkají provozních norem pro shromažďování, seskupování a porovnávání údajů registry obchodních údajů, jakož i postupů, které mají registry obchodních údajů uplatňovat, aby ověřily úplnost a správnost údajů o SFT, které jim byly oznámeny. Aby byl zajištěn soulad mezi těmito ustanoveními a aby registry obchodních údajů získaly ucelený přehled, je žádoucí zahrnout související regulační technické normy do jediného nařízení. |
|
(10) |
Orgán ESMA provedl o těchto návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů orgánu ESMA působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Ověřování oznámení o SFT registry obchodních údajů
1. Registr obchodních údajů ověří v přijatém oznámení o SFT všechny následující skutečnosti:
|
a) |
totožnost subjektu podávajícího oznámení, který je uveden v poli 2 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 (4); |
|
b) |
to, že šablona XML použitá pro oznamování SFT je v souladu s metodikou ISO 20022 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363; |
|
c) |
že subjekt podávající oznámení, pokud není totožný s oznamující smluvní stranou uvedenou v poli 3 tabulky 1 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363, je řádně oprávněn podávat oznámení jménem oznamující smluvní strany s výjimkou případu uvedeného v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365; |
|
d) |
že stejné oznámení o SFT nebylo předloženo již dříve; |
|
e) |
že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se vztahuje k oznámení o SFT, které bylo předloženo již dříve; |
|
f) |
že oznámení o SFT s typem opatření „Modifikace“ se nevztahuje k SFT, který byl oznámen jako zrušený; |
|
g) |
že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Nové“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen; |
|
h) |
že oznámení o SFT nezahrnuje typ opatření „Složka pozice“ ve vztahu k SFT, který již byl oznámen; |
|
i) |
že oznámení o SFT nemá za cíl měnit podrobné údaje subjektu podávajícího oznámení, oznamující smluvní strany nebo druhé smluvní strany již dříve oznámeného SFT; |
|
j) |
že oznámení o SFT nemá za cíl měnit stávající oznámení o SFT tím, že by uvedlo datum valuty pozdější než oznámené datum splatnosti SFT; |
|
k) |
správnost a úplnost oznámení o SFT. |
2. Registr obchodních údajů ověří, zda byly oznámeny informace o zajištění v polích 73 až 96 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 pro SFT, u kterých je v poli 72 „Označení nezajištěné půjčky cenných papírů“ téže tabulky uvedena hodnota „false“. Registr obchodních údajů vyrozumí v souladu s článkem 3 tohoto nařízení subjekt podávající oznámení a oznamující smluvní stranu, případně i subjekt odpovědný za oznamování, o výsledcích tohoto ověření.
3. Registr obchodních údajů zamítne oznámení o SFT, které nesplňuje některý z požadavků stanovených v odstavci 1, a přidělí mu jednu z kategorií zamítnutí uvedených v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.
4. Registr obchodních údajů poskytne subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, podrobné informace o výsledcích ověření údajů podle odstavce 1 do šedesáti minut poté, co obdrží oznámení o SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022. Tyto výsledky budou případně zahrnovat i konkrétní důvody pro zamítnutí oznámení o SFT v souladu s odstavcem 3.
Článek 2
Sesouhlasování údajů registry obchodních údajů
1. Registr obchodních údajů se snaží sesouhlasit oznámený SFT pomocí kroků stanovených v odstavci 2 za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:
|
a) |
registr obchodních údajů provedl ověření uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2; |
|
b) |
obě smluvní strany oznámeného SFT mají oznamovací povinnost; |
|
c) |
registr obchodních údajů neobdržel následnou zprávu s typem opatření „Chyba“ týkající se oznámeného SFT. |
2. Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 1, provede registr obchodních údajů následující kroky, přičemž pro každé pole v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení použije nejnovější oznámenou hodnotu:
|
a) |
registr obchodních údajů, který obdržel oznámení o SFT, ověří, zda obdržel odpovídající oznámení o SFT i od druhé smluvní strany nebo jejím jménem; |
|
b) |
registr obchodních údajů, který neobdržel odpovídající oznámení o SFT dle písmene a), se pokusí identifikovat registr obchodních údajů, který toto odpovídající oznámení o SFT obdržel, tak, že oznámí všem registrovaným registrům obchodních údajů hodnoty následujících polí oznámeného SFT: „Jedinečný identifikační kód transakce“, „Oznamující smluvní strana“, „Druhá smluvní strana“ a „Typ rámcové dohody“; |
|
c) |
registr obchodních údajů, který zjistí, že odpovídající oznámení o SFT podle písmene a) obdržel jiný registr obchodních údajů, si s tímto registrem obchodních údajů vymění údaje o oznámeném SFT ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022; |
|
d) |
s výhradou písmene e) bude registr obchodních údajů považovat oznámený SFT za sesouhlasený, pokud budou podrobné údaje o tomto SFT odpovídat podrobným údajům odpovídajícího oznámení o SFT uvedeného v písmenu a) tohoto odstavce; |
|
e) |
registr obchodních údajů se bude snažit o oddělené sesouhlasování polí týkajících se údajů o úvěrech a polí týkajících se údajů o zajištění oznámeného SFT v souladu s mezními hodnotami odchylek a příslušnými dny použitelnosti stanovenými v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení; |
|
f) |
registr obchodních údajů následně přidělí každému oznámenému SFT hodnoty kategorií sesouhlasení uvedené v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
g) |
registr obchodních údajů provede kroky uvedené v písmenech a) až f) tohoto odstavce co nejdříve, avšak nikoli po 18:00 hodině koordinovaného světového času daného pracovního dne; |
|
h) |
registr obchodních údajů, který nemůže oznámený SFT sesouhlasit, se bude snažit sesouhlasit podrobné údaje tohoto oznámeného SFT v následujícím pracovním dni. Registr obchodních údajů se přestane snažit o sesouhlasení oznámeného SFT třicet kalendářních dnů po oznámené splatnosti daného SFT nebo poté, co obdrží zprávu, která se k němu vztahuje, s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“. |
3. Registr obchodních údajů na konci každého pracovního dne potvrdí celkový počet sesouhlasených oznámených SFT s jednotlivými registry obchodních údajů, s nimiž oznámené SFT sesouhlasoval.
4. Nejpozději šedesát minut po ukončení procesu sesouhlasování podle odst. 2 písm. g) musí registr obchodních údajů poskytnout subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, výsledky procesu sesouhlasování, který provedl u oznámených SFT. Registr obchodních údajů poskytne tyto výsledky ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 včetně informací o polích, která sesouhlasena nebyla.
Článek 3
Mechanismy reakcí na konci dne
Do konce každého pracovního dne zpřístupní registr obchodních údajů subjektu podávajícímu oznámení a oznamující smluvní straně, případně i subjektu odpovědnému za oznamování, ve formátu XML a šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022 následující informace o příslušných SFT:
|
a) |
SFT oznámené během daného dne; |
|
b) |
nejnovější stavy obchodování u SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla provedena oznámení s typy opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“; |
|
c) |
jedinečné identifikační kódy transakce (UTI) těch SFT, u nichž je v poli 72 tabulky 2 přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/363 uvedena hodnota „false“, a informace o zajištění v polích 73 až 96 téže tabulky nebyly dosud oznámeny; |
|
d) |
oznámení o SFT, která byla během daného dne zamítnuta; |
|
e) |
stav sesouhlasení všech oznámených SFT s výjimkou těch případů SFT, jejichž doba platnosti již uplynula nebo pro něž byla obdržena oznámení o SFT s typem opatření „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ více než měsíc před daným pracovním dnem. |
Článek 4
Přístup k podrobným údajům o SFT
Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365, včetně případů delegování podle článku 28 nařízení (EU) č. 1095/2010, přímý a bezprostřední přístup k podrobným údajům o SFT v elektronické a strojově čitelné formě v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357 (5).
Pro účely prvního pododstavce použije registr obchodních údajů formát XML a šablonu vytvořenou v souladu s metodikou ISO 20022.
Článek 5
Výpočet údajů o úrovni pozic a přístup k nim
1. Registr obchodních údajů vypočte údaje o úrovni pozic týkající se expozic mezi smluvními stranami z hlediska úvěru a zajištění. Výpočet údajů o úrovni pozic je založen na následujících kritériích:
|
a) |
hodnotách kategorií sesouhlasování podle tabulky 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
b) |
druhu SFT; |
|
c) |
odvětví smluvních stran; |
|
d) |
stavu clearingu; |
|
e) |
provedení v rámci obchodního systému nebo mimo něj; |
|
f) |
typu zajištění; |
|
g) |
měně peněžní složky; |
|
h) |
třídě podle splatnosti; |
|
i) |
třídě podle srážek; |
|
j) |
registrech obchodních údajů, jimž podrobnosti o SFT oznámila druhá smluvní strana. |
2. Registr obchodních údajů zajistí, aby subjekty uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 měly přístup k údajům o úrovni pozic v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357.
3. Údaje o úrovni pozic uvedené v odstavci 1 jsou poskytovány v elektronické a strojově čitelné formě a ve formátu XML a v šabloně vytvořené v souladu s metodikou ISO 20022.
4. Přístup uvedený v odstavci 2 je poskytnut při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však v pracovní den následující po obdržení oznámení o SFT podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365.
5. Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 přístup k údajům na souhrnné úrovni v souladu s přístupem k údajům uvedeným v prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/357, přičemž tyto údaje vypočítává podle společně dohodnutých norem a postupů pro globální shromažďování a seskupování údajů o SFT.
Článek 6
Výpočet údajů o celkových pozicích ke zveřejnění
1. Registr obchodních údajů seskupuje údaje o pozicích podle kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3, pokud jde o tyto hodnoty:
|
a) |
výši jistiny u rep, koupí se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodejů se současným sjednáním zpětné koupě, celkové množství půjčovaných či vypůjčovaných cenných papírů nebo komodit a výši maržových úvěrů; |
|
b) |
počet jedinečných identifikačních kódů transakce (UTI) týkajících se příslušných SFT; |
|
c) |
tržní hodnotu zajištění. |
2. Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích za všechny oznámené SFT s typem opatření „Nové“ od soboty 00:00:00 UTC do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot uvedených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:
|
a) |
umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
b) |
umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
c) |
druhu SFT; |
|
d) |
stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
e) |
typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen; |
|
f) |
toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv; |
|
g) |
způsobu, kterým bylo převedeno zajištění; |
|
h) |
každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a kde existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů. |
3. Registr obchodních údajů seskupí údaje o pozicích u všech SFT, které dosud nejsou splatné nebo pro které nebyla obdržena oznámení s typem opatření „Chyba“, „Ukončení“ nebo „Složka pozice“ do pátku 23:59:59 UTC na základě následujících kritérií a souvisejících hodnot stanovených v tabulce 1 přílohy II tohoto nařízení:
|
a) |
umístění oznamující smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
b) |
umístění druhé smluvní strany, případně příslušné pobočky; |
|
c) |
druhu SFT; |
|
d) |
stavu sesouhlasení SFT uvedeného v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení; |
|
e) |
typu systému, v němž byl daný SFT uzavřen; |
|
f) |
toho, zda byl u daného SFT proveden clearing či nikoliv; |
|
g) |
způsobu, kterým bylo převedeno zajištění; |
|
h) |
každého indexu použitého jako referenční hodnota u SFT obchodovaného v systému odlišném od „XXXX“, kde celková jmenovitá částka oznámená registru obchodních údajů v daném indexu je vyšší než 5 miliard EUR a existuje nejméně šest různých smluvních stran, které příslušný SFT oznámily danému registru obchodních údajů. |
4. Registr obchodních údajů má zaveden postup pro identifikaci mimořádných hodnot týkajících se údajů o celkových pozicích.
5. Registr obchodních údajů má zaveden postup pro provádění a oznamování oprav údajů o celkových pozicích včetně oprav vyplývajících ze zpráv s typem opatření „Chyba“ a pro zveřejňování původních a opravených seskupených dat.
Článek 7
Zveřejnění údajů o celkových pozicích
1. Registr obchodních údajů zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o celkových pozicích vypočtené v souladu s článkem 6 jednou týdně, nejpozději však v úterý v poledne u SFT hlášených do 23:59:59 UTC předchozího pátku.
2. Registr obchodních údajů zveřejní všechny údaje o celkových pozicích v eurech a použije směnné kurzy zveřejněné na internetové stránce ECB v pátek předcházející před zveřejněním těchto údajů.
3. Registr obchodních údajů zajistí, aby údaje o celkových pozicích byly zveřejněny v tabulkovém formátu uvedeném v příloze II tohoto nařízení, který umožňuje stahování těchto údajů.
4. Údaje o celkových pozicích, které registr obchodních údajů zveřejnil na své internetové stránce, zůstanou na této internetové stránce nejméně po dobu 104 týdnů.
Článek 8
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. prosince 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
(4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (viz strana 85 v tomto čísle Úředního věstníku).
(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/357 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy pro přístup k podrobným údajům o obchodech zajišťujících financování (SFT) vedeným v registrech obchodních údajů (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).
PŘÍLOHA I
Tabulka 1
Pole sesouhlasování, úrovně odchylek a datum zahájení fáze sesouhlasování
|
Tabulka |
Oddíl |
Pole |
Odchylka |
Datum zahájení uvedené v: |
|
Údaje o smluvní straně |
Nepoužije se |
Oznamující smluvní strana |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o smluvní straně |
Nepoužije se |
Postavení smluvní strany |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o smluvní straně |
Nepoužije se |
Jiná smluvní strana |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Jedinečný identifikační kód transakce (UTI) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Druh SFT |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Clearing proveden |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Časové razítko clearingu |
1 hodina |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Ústřední protistrana |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Obchodní systém |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Typ rámcové dohody |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Časové razítko provedení |
1 hodina |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum valuty (datum zahájení) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum splatnosti (datum ukončení) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum ukončení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Minimální výpovědní lhůta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Nejdřívější datum, kdy je možno požadovat splacení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Obecný ukazatel zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Ukazatel DBV („delivery by value“) |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Metoda poskytnutí zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Doba neurčitá |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Možnost volby ukončení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pevná sazba |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Metoda počítání dní |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pohyblivá sazba |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Rozpětí |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Množství měny použité k maržovým obchodům |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna maržových obchodů |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Upravená sazba |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Datum stanovení sazby |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Částka jistiny k datu valuty |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Částka jistiny k datu splatnosti |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna částky jistiny |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Druh aktiva |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Identifikační kód cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Klasifikace cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Základní produkt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Další podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Množství nebo nominální částka |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měrná jednotka |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna nominální částky |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Cena cenného papíru nebo komodity |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Měna, v níž je uvedena cena |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Kvalita cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Splatnost cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Jurisdikce emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
LEI emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Druh cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Hodnota úvěru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Tržní hodnota |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pevná sazba slevy |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Pohyblivá sazba slevy |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby slevy – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – časové období |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Spread sazby slevy |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Poplatek za úvěr |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Výhradní dohody |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Nesplacený maržový úvěr |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Základní měna nesplaceného maržového úvěru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Tržní hodnota krátkých pozic |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Označení nezajištěné půjčky cenných papírů |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Zajištění čisté expozice |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Datum valuty zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Typ složky zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Částka hotovostního zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měna hotovostního zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Identifikace cenného papíru užitého jako zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Klasifikace cenného papíru užitého jako zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Základní produkt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Další podprodukt |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod iv) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Množství nebo nominální částka zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měrná jednotka zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měna nominální částky zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Měna, v níž je uvedena cena |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Cena za jednotku |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Tržní hodnota zajištění |
0,0005 % |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Srážka nebo marže |
Do třetího desetinného místa |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Kvalita zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Datum splatnosti cenného papíru |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Jurisdikce emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
LEI emitenta |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Druh zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Možnost opětovného použití zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Zajištění |
Identifikační kód koše zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Údaje o transakci |
Úvěr |
Úroveň |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 písm. a) bod i) nařízení (EU) 2015/2365 |
Tabulka 2
Důvody zamítnutí oznámení o SFT
|
Kategorie zamítnutí |
Důvod |
||
|
Schéma |
|
||
|
Povolení |
|
||
|
Logika |
|
||
|
Obchod |
|
Tabulka 3
Výsledky procesu sesouhlasení
|
Kategorie sesouhlasení |
Hodnoty sesouhlasení |
|
Typ oznámení |
Jednostranné/dvoustranné |
|
Požadavek na oznámení pro obě smluvní strany |
Ano/ne |
|
Stav přiřazení |
Přiřazeno/nepřiřazeno |
|
Stav sesouhlasení úvěrů |
Sesouhlasen/nesesouhlasen |
|
Stav sesouhlasení zajištění |
Sesouhlaseno/nesesouhlaseno |
|
Další úpravy |
Ano/ne |
PŘÍLOHA II
Tabulka 1
Veřejné údaje
|
Tabulka A. Seskupování |
|||||||||||||
|
Datum |
Registr obchodních údajů |
Druh seskupení |
Druh systému |
Umístění oznamující smluvní strany |
Umístění druhé smluvní strany |
Sesouhlasení |
Druh SFT |
Clearing proveden |
Metoda převodu zajištění |
Index použitý jako referenční hodnota (1) |
Celková zapůjčená částka |
Celkový počet transakcí |
Celková hodnota zajištění |
|
20161007 |
Registr obchodních údajů EU |
Oznámené SFT |
XXXX |
EHP |
EHP |
Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění nesesouhlaseno |
Repo |
Ano |
TTCA |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
Nevypořádané SFT |
XOFF |
Mimo EHP |
Mimo EHP |
Dvoustranné, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno |
Koupě se současným sjednáním zpětného prodeje/Prodej se současným sjednáním zpětné koupě |
Ne |
SICA |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
EHP – MIC |
… |
… |
Jednostranné EHP, úvěr sesouhlasen, zajištění sesouhlaseno |
Půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit |
… |
SIUR |
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
Mimo EHP – MIC |
… |
… |
… |
Maržové obchody |
… |
|
|
… |
|
… |
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1) Zde budou uvedeny příslušné indexy zahrnuté v poli 25 tabulky 2 „Údaje o úvěrech a zajištěních“ přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2019/363.