This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/1599 ze dne 10. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2015/30)
Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/1599 ze dne 10. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2015/30)
Úř. věst. L 248, 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R1333 | Nahrazení | příloha I | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | Nahrazení | příloha II P. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | Nahrazení | příloha III P. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | Nahrazení | příloha III P. 2 odstavec 1 TABL | 14/10/2015 |
24.9.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 248/45 |
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1599
ze dne 10. září 2015,
kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2015/30)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) vyžaduje vykazování statistických údajů zpravodajskými jednotkami, aby Evropský systém centrálních bank mohl za účelem plnění svých úkolů vypracovávat statistiky transakcí na peněžním trhu. |
(2) |
Národním centrálním bankám bude vydán soubor pokynů k vykazování, které vymezí podrobné parametry vykazování statistických informací podle nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48). Jelikož pokyny k vykazování upřesňují několik podstatných pojmů obsažených v tomto nařízení, v zájmu jednotnosti by uvedené nařízení mělo rovněž zohlednit tyto změny. |
(3) |
Nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) je proto třeba příslušným způsobem změnit, |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Změny
1. Příloha I nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
2. Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. září 2015.
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI
(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1333/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2014/48) (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 97).
PŘÍLOHA I
„PŘÍLOHA I
Schéma vykazování pro statistiku peněžního trhu týkající se zajištěných transakcí
ČÁST 1
DRUH NÁSTROJŮ
Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují všechna repa a transakce, jež byly na jejich základě uzavřeny, včetně třístranných repo obchodů v eurech se splatností do jednoho roku včetně (definované jako transakce se dnem splatnosti maximálně 397 dnů po dni vypořádání), které zpravodajská jednotka uzavřela s ostatními měnovými finančními institucemi, ostatními finančními zprostředkovateli, pojišťovacími společnostmi, penzijními fondy, vládními institucemi nebo centrálními bankami pro investiční účely, jakož i s nefinančními podniky klasifikovanými jako ‚profesionální‘ podle Rámce Basel III LCR.
ČÁST 2
DRUH ÚDAJŮ
1. Druh údajů založených na transakcích (1), jež se mají vykazovat pro každou transakci:
Pole |
Popis údajů |
Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a jiné předpoklady |
Transaction identifier (Identifikátor transakce) |
Interní jedinečný identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci. |
Identifikátor transakce je jedinečný pro každou transakci vykázanou v daný den vykazování pro určitý segment peněžního trhu. |
Reporting date (Den vykazování) |
Den, kdy jsou údaje předkládány ECB nebo národní centrální bance. |
|
Electronic time stamp (Elektronické časové razítko) |
Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována. |
|
Counterparty code (Kód protistrany) |
Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky. |
Jsou-li transakce uzavírány prostřednictvím centrální clearingové protistrany, musí být uveden identifikátor centrální clearingové protistrany jakožto právního subjektu (LEI). V případě transakcí s nefinančními podniky, ostatními finančními zprostředkovateli, pojišťovacími společnostmi, penzijními fondy, vládními institucemi a centrálními bankami a v případě všech ostatních vykazovaných transakcí, pro které se neuvádí LEI protistrany, musí být uvedena třída protistrany. |
Counterparty code ID (Identifikátor kódu protistrany) |
Atribut, který specifikuje druh jednotlivého předávaného kódu protistrany. |
Měl by být používán za všech okolností. Poskytuje se jednotlivý kód protistrany. |
Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana) |
Kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku, vymezená Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). |
Povinný údaj, pokud se neuvádí jednotlivý kód protistrany. Jinak fakultativní. |
Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce) |
Částka původně vypůjčená či půjčená. |
|
Collateral nominal amount (Nominální hodnota zajištění) |
Nominální hodnota cenného papíru zastaveného jako zajištění. |
Kromě třístranných rep a všech ostatních transakcí, v nichž zastavený cenný papír není určen prostřednictvím jediného mezinárodního identifikačního čísla cenných papírů (ISIN). |
Trade date (Den obchodu) |
Den, kdy strany uzavřou finanční transakci. |
|
Settlement date (Den vypořádání) |
Den koupě, tj. den, kdy má věřitel dlužníkovi zaplatit hotovost a kdy má dlužník věřiteli převést cenný papír. |
V případě otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy dochází k vypořádání prodloužení (i když nedochází k výměně hotovosti). |
Maturity date (Den splatnosti) |
Den zpětného odkupu, tj. den, kdy má dlužník věřiteli vrátit hotovost. |
V případě otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy má být dlužná jistina a úrok vrácen, nedochází-li k dalšímu prodloužení transakce. |
Transaction sign (Znaménko transakce) |
Výpůjčky hotovosti v případě repo obchodů nebo půjčky hotovosti v případě reverzních rep. |
|
ISIN of the collateral (ISIN zajištění) |
ISIN přiřazený cenným papírům emitovaným na finančních trzích, složený z 12 alfanumerických znaků, který jednoznačně určuje cenný papír (ve smyslu ISO 6166). |
Měl by být vykazován s výjimkou některých druhů zajištění. |
Collateral type (Druh zajištění) |
K určení třídy aktiva zastaveného jako zajištění, kde se neposkytuje jednotlivý ISIN. |
Měl by být poskytnut ve všech případech, kde se neposkytuje jednotlivý ISIN. |
Collateral Issuer Sector (Sektor vydavatele zajištění) |
K určení sektoru vydavatele zajištění v případě, kdy se neposkytuje jednotlivý ISIN. |
Měl by být poskytnut v případě, kdy se neposkytuje jednotlivý ISIN. |
Special collateral flag (Zvláštní identifikátor zajištění) |
K určení všech repo obchodů prováděných proti obecnému zajištění a repo obchodů prováděných proti zvláštnímu zajištění. Fakultativní pole, které se poskytuje, pouze pokud je to pro zpravodajskou jednotku proveditelné. |
Vykazování tohoto pole je fakultativní. |
Deal rate (Sazba transakce) |
Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou bylo repo uzavřeno a kterou je úročena půjčená hotovost. |
|
Collateral haircut (Srážka ze zajištění) |
Opatření ke kontrole rizika uplatněné na podkladové zajištění, přičemž hodnota podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento (srážka). Pro účely vykazování se srážka ze zajištění vypočte jako 100 minus poměr mezi půjčenou/vypůjčenou hotovostí a tržní hodnotou včetně naběhlého úroku ze zastaveného zajištění. |
Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze pro transakce s jediným zajištěním. |
Counterparty code of the tri-party agent (Kód protistrany zástupce tří stran) |
Identifikátor kódu protistrany zástupce tří stran. |
Vykazuje se pro třístranná repa. |
Tri-party agent code ID (Identifikátor kódu zástupce tří stran) |
Atribut, který specifikuje druh jednotlivého předávaného kódu zástupce tří stran. |
Použije se za všech okolností, kde se poskytuje jednotlivý kód zástupce tří stran. |
2. Prahová hodnota významnosti
Transakce s nefinančními podniky by měly být vykazovány, pouze pokud se jedná o transakce s nefinančními podniky, které jsou klasifikovány jako profesionální na základě Rámce Basel III LCR (2).
3. Výjimky
Neměly by být vykazovány transakce v rámci skupiny.“
(1) Standardy elektronického výkaznictví a technické specifikace údajů jsou vymezeny samostatně. Jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: www.ecb.europa.eu.
(2) Viz ‚Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools‘, Basilejský výbor pro bankovní dohled, leden 2013, s. 23 až 27, k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby: www.bis.org.
PŘÍLOHA II
Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) se mění takto:
1) |
V příloze II se část 1 nahrazuje tímto: „ČÁST 1 DRUH NÁSTROJŮ
|
2) |
V příloze III se část 1 mění takto: „ČÁST 1 DRUH NÁSTROJŮ Zpravodajské jednotky Evropské centrální bance (ECB) nebo příslušné národní centrální bance vykazují:
|
3) |
V příloze III se tabulka v odstavci 1 části 2 nahrazuje tímto:
|