ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД ДАННИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови символа

Поле за свободен текст.

{CFI_CODE}

6 символа

Код за класифициране на финансовите инструменти по ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 буквено-цифрови символа

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови символа

Трибуквен код на валутата (код на валута по ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат на датата и часа по ISO 8601

Датите и часовете се докладват по UTC.

{DATEFORMAT}

Формат за представяне на дата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат в дробната част

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

{INDEX}

4 буквени символа

„EONA“ — EONIA

„EONS“ — EONIA SWAP

„EURI“ — EURIBOR

„EUUS“ — EURODOLLAR

„EUCH“ — EuroSwiss

„GCFR“ — GCF REPO

„ISDA“ — ISDAFIX

„LIBI“ — LIBID

„LIBO“ — LIBOR

„MAAA“ — Muni AAA

„PFAN“ — Pfandbriefe

„TIBO“ — TIBOR

„STBO“ — STIBOR

„BBSW“ — BBSW

„JIBA“ — JIBAR

„BUBO“ — BUBOR

„CDOR“ — CDOR

„CIBO“ — CIBOR

„MOSP“ — MOSPRIM

„NIBO“ — NIBOR

„PRBO“ — PRIBOR

„TLBO“ — TELBOR

„WIBO“ — WIBOR

„TREA“ — съкровищни бонове

„SWAP“ — суап

„FUSW“ — фючърсен суап (Future SWAP)

{INTEGER-n}

Цяло число до общо n знака

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни цели стойности.

{ISIN}

12 буквено-цифрови символа

ISIN код по ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на правния субект по ISO 17442.

{MIC}

4 буквено-цифрови символа

Идентификационен код на пазара по ISO 10383.

{FISN}

35 буквено-цифрови символа

Код FISN (съкратено наименование на финансов инструмент) по ISO 18774.

Основен продукт

Подпродукт

Допълнителен подпродукт

„AGRI“ — селско стопанство

„GROS“ — маслодайни семена и плодове

„FWHT“ — фуражна пшеница

„SOYB“ — соя

„CORN“ — царевица

„RPSD“ — рапица

„RICE“ — ориз

„OTHR“ — други

„SOFT“ — нетрайни продукти

„CCOA“ — какао

„ROBU“ — кафе „Робуста“

„WHSG“ — бяла захар

„BRWN“ — нерафинирана захар

„OTHR“ — други

„POTA“ — картофи

„OOLI“ — маслиново масло

„LAMP“ — маслиново масло за осветление

„DIRY“ — мляко и млечни продукти

„FRST“ — горскостопански продукти

„SEAF“ — риба и морски дарове

„LSTK“ — селскостопански животни

„GRIN“ — зърнено-житни продукти

„MWHT“ — хлебна пшеница

„NRGY“ — енергийни продукти

„ELEC“ — електроенергия

„BSLD“ — базово натоварване

„FITR“ — финансови права за пренос

„PKLD“ — върхово натоварване

„OFFP“ — извънвърхово

„OTHR“ — други

„NGAS“ — природен газ

„GASP“ — GASPOOL

„LNGG“ — LNG

„NBPG“ — NBP

„NCGG“ — NCG

„TTFG“ — TTF

„OILP“ — нефт

„BAKK“ — Bakken

„BDSL“ — биодизел

„BRNT“ — Брент

„BRNX“ — Брент NX

„CNDA“ — канадски

„COND“ — кондензат

„DSEL“ — дизел

„DUBA“ — Дубай

„ESPO“ — ESPO

„ETHA“ — етанол

„FUEL“ — гориво

„FOIL“ — мазут

„GOIL“ — газьол

„GSLN“ — бензин

„HEAT“ — мазут за отопление

„JTFL“ — гориво за реактивни двигатели

„KERO“ — керосин

„LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ — Mars

„NAPH“ — нафта

„NGLO“ — NGL

„TAPI“ — Tapis

„URAL“ — Урал

„WTIO“ — WTI

„COAL“ — въглища

„INRG“ — Inter Energy

„RNNG“ — възобновяема енергия

„LGHT“ — леки дестилати

„DIST“ — дестилати

„ENVR“ — околна среда

„EMIS“ — емисии

„CERE“ — CER

„ERUE“ — ERU

„EUAE“ — EUA

„EUAA“ — EUAA

„OTHR“ — други

„WTHR“ — време

„CRBR“ — свързани с въглерода

„FRGT“ — товарен превоз

„WETF“ — в наливно състояние

„TNKR“ — танкери

„DRYF“ — в насипно състояние

„DBCR“ — кораби за насипни товари

„CSHP“ — контейнеровози

„FRTL“ — торове

„AMMO“ — амоняк

„DAPH“ — DAP (диамониев фосфат)

„PTSH“ — поташ

„SLPH“ — сяра

„UREA“ — карбамид

„UAAN“ — UAN (карбамид и амониев нитрат)

„INDP“ — промишлени продукти

„CSTR“ — строителство

„MFTG“ — преработвателна промишленост

„METL“ — метали

„NPRM“ — нескъпоценни метали

„ALUM“ — алуминий

„ALUA“ — алуминиеви сплави

„CBLT“ — кобалт

„COPR“ — мед

„IRON“ — желязна руда

„LEAD“ — олово

„MOLY“ — молибден

„NASC“ — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

„NICK“ — никел

„STEL“ — стомана

„TINN“ — калай

„ZINC“ — цинк

„OTHR“ — други

„PRME“ — скъпоценни метали

„GOLD“ — злато

„SLVR“ — сребро

„PTNM“ — платина

„PLDM“ — паладий

„OTHR“ — други

„MCEX“ — различни екзотични стоки

„PAPR“ — хартия

„CBRD“ — велпапе

„NSPT“ — вестникарска хартия

„PULP“ — хартиена маса

„RCVP“ — рециклирана хартия

„POLY“ — полипропилен

„PLST“ — пластмаса

„INFL“ — инфлация

„OEST“ — официална икономическа статистика

„OTHC“ — Друго C10, както е определено в таблица 10.1, раздел 10 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (1).

„OTHR“ — други

№

ПОЛЕ

ДОКЛАДВАНИ ДАННИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ И ФОРМАТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОКЛАДВАНЕТО

1

Идентификационен код на инструмента

Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент.

{ISIN}

2

Пълно наименование на инструмента

Пълно наименование на финансовия инструмент.

{ALPHANUM-350}

3

Класификация на инструмента

Таксономия, използвана за класифициране на финансовия инструмент.

Необходимо е да се предостави пълен и точен CFI код.

{CFI_CODE}

4

Обозначаване за стоков дериват или дериват върху квоти за емисии

Обозначава се дали финансовият инструмент попада в обхвата на определението за стоков дериват съгласно член 2, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 600/2014, или е дериват, свързан с квотите за емисии, посочен в раздел В, точка 4 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

„true“ — да

„false“ — не

5

Идентификационни данни на емитента или оператора на мястото на търговия

ИКПС (Идентификационен код на правен субект) на емитента или оператора на мястото на търговия.

{LEI}

6

Място на търговия

MIC сегмент за мястото на търговия или систематичен участник, ако има такъв, в противен случай — оперативен MIC.

{MIC}

7

Съкратено наименование на финансовия инструмент

Съкратено наименование на финансовия инструмент по ISO 18774.

{FISN}

8

Заявление от страна на емитента за допускане до търговия

Посочва се дали емитентът на финансовия инструмент е заявил, или одобрил търговията или допускането до търговия на финансовия си инструмент на място на търговия.

„true“ — да

„false“ — не

9

Дата на одобрението на допускането до търговия

Дата и час на одобряване от емитента на допускането до търговия или на търговията на финансовите му инструменти на дадено място на търговия.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Дата на заявлението за допускане до търговия

Дата и час на заявлението за допускане до търговия на мястото на търговия.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Дата на допускане до търговия или първа дата на търговия

Дата и час на допускането до търговия на мястото на търговия или дата и час на първоначалната търговия с инструмента или на първоначалното нареждане или котировка, получени от страна на мястото на търговия.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Дата на прекратяване

Когато е приложимо, дата и час на прекратяване на търговията с финансовия инструмент или на допускането му до търговия на мястото на търговия.

{DATE_TIME_FORMAT}

13

Условна валута 1

Валута, в която е деноминирана условната стойност.

При договор за дериват върху лихвен процент или върху валута това е условната валута на компонент 1 или валута 1 на валутната двойка.

При суапции, по които базовият суап е в една валута, това е условната валута на базовия суап. При суапции, по които базовият инструмент е в множество валути, това е условната валута на компонент 1 на суапа.

{CURRENCYCODE_3}

14

Обща номинална стойност на емитираните инструменти

Обща номинална стойност на емитираните инструменти в парично изражение.

{DECIMAL-18/5}

15

Падеж

Дата на падежа на финансовия инструмент.

Полето се отнася за дългови инструменти с определен падеж.

{DATEFORMAT}

16

Валута на номиналната стойност

Валута на номиналната стойност за дългови инструменти.

{CURRENCYCODE_3}

17

Номинална стойност на единица/минимална търгувана стойност

Номинална стойност на всеки от инструментите. Ако стойността не е известна, се попълва минималната търгувана стойност.

{DECIMAL-18/5}

18

Фиксиран лихвен процент

Фиксираната норма на възвръщаемост по даден държан до падежа дългов инструмент, изразена като процент.

{DECIMAL-11/10}

Изразено като процент (напр. 7,0 означава 7 %; 0,3 означава 0,3 %)

19

Идентификационни данни на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

Попълва се, ако има такива идентификационни данни.

{ISIN}

20

Наименование на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

Ако няма идентификационни данни, се попълва наименованието на индекса.

{INDEX}

Или

{ALPHANUM-25} — ако индексът не фигурира в списъка {INDEX}

21

Срок на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

Срок на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

22

Спред в базисни пунктове на индекса/референтната стойност на облигации с плаващ лихвен процент

Брой базисни пунктове над или под индекса, използван за изчисляване на цената.

{INTEGER-5}

23

Ранг на облигацията

Посочете вида облигация: първостепенен дълг, тип „мецанин“, подчинен или второстепенен дълг.

„SNDB“ — първостепенен дълг

„MZZD“ — дълг „мецанин“

„SBOD“ — подчинен дълг

„JUND“ — второстепенен дълг

24

Падеж

Падеж на финансовия инструмент.

Полето се отнася за деривати с определен падеж.

{DATEFORMAT}

25

Множител на цената

Брой на единиците от базовия инструмент, представени с един дериватен договор.

При фючърси или опции върху индекси се посочва стойността на един пункт на индекса.

При финансови залагания въз основа на спред (spread bets) се посочва движението на цената на базовия инструмент, на който се основава залагането.

{DECIMAL-18/17}

26

Код на базовия инструмент

Посочва се ISIN кодът на базовия инструмент.

За американски или глобални депозитарни разписки и други подобни инструменти се посочва ISIN кодът на финансовия инструмент, на който се основават разглежданите финансови инструменти.

За конвертируеми облигации се посочва ISIN кодът на инструмента, за който конвертируемите облигации могат да бъдат заменени.

За деривати или други инструменти с базов инструмент се посочва ISIN кодът на този базов инструмент, ако той е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия. Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, се посочва кодът на инструмента на съответния дял, даващ право на тези дивиденти.

При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.

Ако базовият инструмент е индекс и има ISIN код, се посочва ISIN кодът на този индекс.

Когато базовият инструмент е кошница от инструменти, се посочват ISIN кодовете на всеки от включените в кошницата инструменти, ако те са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия. Полета 26 и 27 се докладват толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изброят всички инструменти в кошницата.

{ISIN}

27

Емитент

В случай че в инструмента е посочен емитент, а не един отделен инструмент, се посочва ИКПС на емитента.

{LEI}

28

Наименование на базовия индекс

Ако базовият инструмент е индекс, се посочва наименованието на индекса.

{INDEX}

Или

{ALPHANUM-25} — ако индексът не фигурира в списъка {INDEX}

29

Срок на базовия индекс

Ако базовият инструмент е индекс, се посочва срокът на индекса.

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

30

Вид на опцията

Посочва се дали дериватният договор е за покупка (с право да се закупи определен базов актив), или за продажба (с право да се продаде определен базов актив) или дали определянето на това дали е за покупка, или за продажба може да се извърши към момента на упражняването. При суапции видът на опцията е:

При горни и долни граници:

„PUTO“ — пут

„CALL“ — кол

„OTHR“ — ако не може да се определи дали опцията е пут или кол

31

Цена на упражняване

Предварително определена цена, по която притежателят ще трябва да купи или да продаде базовия инструмент, или указване, че цената не може да бъде определена към момента на упражняването.

Полето се отнася за опции или варанти, при които цената на упражняване може да бъде определена към момента на упражняването.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“.

Когато попълването на цената на упражняване не е приложимо, полето се оставя празно.

{DECIMAL-18/13}, ако цената се изразява като парична стойност

{DECIMAL-11/10}, ако цената се изразява като процент или норма на възвръщаемост

{DECIMAL-18/17}, ако цената се изразява като базови пунктове

„PNDG“, ако цената не е налична

32

Валута на цената на упражняване

Валута на цената на упражняване.

{CURRENCYCODE_3}

33

Видове опции според датата на упражняване

Посочва се дали опцията може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), на поредица предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

Това поле се отнася само за опциите, варантите и удостоверенията за права.

„EURO“ — европейски

„AMER“ — американски

„ASIA“ — азиатски

„BERM“ — бермудски

„OTHR“ — всякакъв друг вид

34

Вид на доставката

Посочва се дали задълженията по договора за финансовия инструмент се изпълняват чрез физическа доставка, или чрез плащане с парични средства.

Когато видът на доставката не може да бъде определен към момента на упражняването, се попълва стойност „OPTL“.

Това поле се отнася само за деривати.

„PHYS“ — уреждане с физическа доставка

„CASH“ — уреждане с парично плащане

„OPTN“ — по избор на контрагента или определено от трета страна

35

Основен продукт

Основният продукт за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

Посочват се само стойностите в колона „Основен продукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

36

Подпродукт

Подпродуктът за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

За това поле е необходим основен продукт.

Посочват се само стойностите в колона „Подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

37

Допълнителен подпродукт

Допълнителният подпродукт за класа базови активи съгласно включената в таблицата класификация на стоковите деривати и дериватите върху квоти за емисии.

За това поле е необходим подпродукт.

Посочват се само стойностите в колона „Допълнителен подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

38

Вид на сделката

Видът на сделката, определен от мястото на търговия.

„FUTR“ — фючърси

„OPTN“ — опции

„TAPO“ — TAPOS

„SWAP“ — суапове

„MINI“ — Minis

„OTCT“ — извънборсови

„ORIT“ — Outright

„CRCK“ — Crack

„DIFF“ — Differential

„OTHR“ — други

39

Вид на окончателната цена

Видът на окончателната цена, определена от мястото на търговия.

„ARGM“ — Argus/McCloskey

„BLTC“ — Baltic

„EXOF“ — Exchange

„GBCL“ — GlobalCOAL

„IHSM“ — IHS McCloskey

„PLAT“ — Platts

„OTHR“ — други

40

Референтен лихвен процент

Наименование на референтния лихвен процент.

{INDEX}

Или

{ALPHANUM-25}— ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка {INDEX}

41

Срок на договора (лихвен процент)

Ако класът на актива е лихвен процент, в това поле се попълва срокът на договора. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

42

Условна валута 2

При суапове в множество валути или кръстосани валутни суапове — валутата, в която е деноминиран компонент 2 на договора.

За суапции, при които базовият суап е в множество валути — валутата, в която е деноминиран компонент 2 на суапа.

{CURRENCYCODE_3}

43

Фиксиран лихвен процент на компонент 1

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент на компонент 1, ако е приложимо.

{DECIMAL -11/10}

Изразено като процент (напр. 7,0 означава 7 %; 0,3 означава 0,3 %)

44

Фиксиран лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент на компонент 2, ако е приложимо.

{DECIMAL -11/10}

Изразено като процент (напр. 7,0 означава 7 %; 0,3 означава 0,3 %)

45

Плаващ лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният лихвен процент, ако е приложимо.

{INDEX}

Или

{ALPHANUM-25}— ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка {INDEX}

46

Срок на договора (компонент 2, лихвен процент)

Посочва се референтният период на лихвения процент, който е определен на предварително фиксирани интервали спрямо пазарния референтен лихвен процент. Срокът се изразява в дни, седмици, месеци или години.

{INTEGER-3}+„DAYS“ — дни

{INTEGER-3}+„WEEK“ — седмици

{INTEGER-3}+„MNTH“ — месеци

{INTEGER-3}+„YEAR“ — години

47

Условна валута 2

В полето следва да се попълни базовата валута 2 от валутната двойка (валута 1 ще се попълни в поле 13 относно условна валута 1)

{CURRENCYCODE_3}

48

Вид обменен курс

Вид на базовата валута.

„FXCR“ — кръстосани курсове

„FXEM“ — курсове на нововъзникващи валутни пазари

„FXMJ“ — курсове на основните валути