31.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/193


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/580 НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съхраняването на съответната информация, свързана с нарежданията относно финансови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 25, параграф 3, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Операторите на местата на търговия следва да могат сами да преценяват как да съхраняват съответните данни, свързани с всички нареждания относно финансови инструменти. Въпреки това, за да се даде възможност за ефективно и ефикасно съпоставяне, сравняване и анализ на свързаните с нарежданията данни за целите на наблюдението на пазара, тази информация следва да бъде предоставяна на компетентните органи с помощта на единни стандарти и формати, когато тези органи поискат такава информация в съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

(2)

За да се осигури яснота и правна сигурност и да се избегне съхраняването на една и съща информация, в настоящия регламент следва да бъдат обхванати всички елементи на данните, свързани с нарежданията, включително данните, които следва да се докладват в съответствие с член 26, параграфи 1 и 3.

(3)

За да могат ефективно да разкриват и разследват евентуалните пазарни злоупотреби или опитите за извършването им, компетентните органи следва своевременно да идентифицират лицата и субектите, които участват активно в процесите, свързани с нареждането, включително членовете или участниците на местата на търговия, субектите, отговарящи за решенията, свързани с инвестициите и изпълнението, посредниците, които не изпълняват нареждания, и клиентите, от чието име се инициират нареждания. Операторите на местата на търговия следва да използват съответни наименования за тези страни.

(4)

С цел да се даде възможност на компетентните органи по-ефективно да идентифицират моделите, при които има съмнение за потенциална злоупотреба от страна на клиент, включително когато клиентът оперира чрез няколко инвестиционни посредници, операторите на местата на търговия следва да регистрират идентификационните данни на клиентите, от чието име техните членове или участници са подали нареждането. За да се улесни точното и ефикасно идентифициране на тези клиенти, операторите следва да ги идентифицират посредством индивидуални идентификационни кодове, което ще допринесе и за по-ефективния анализ на потенциалната пазарна злоупотреба, в която клиентите биха могли да участват.

(5)

От операторите на местата на търговия не следва да се изисква да регистрират идентификационните кодове за всички клиенти, участващи във веригата от сделки при търговията, а само за тези от тях, от чието име членът или участникът е подал нареждането.

(6)

Идентифицирането на стратегиите за поддържане на пазара (маркет мейкинг) или други подобни дейности е важно с оглед на ефикасното разкриване на случаите на манипулиране на пазара. Това дава възможност на компетентните органи да разграничат потока от нареждания, идващ от инвестиционен посредник, който действа въз основа на условия, определени предварително от емитента на инструмента, който е предмет на нареждането, или от мястото на търговия, на което е подадено нареждането, от потока, идващ от инвестиционен посредник, действащ по своя собствена преценка или по преценка на своя клиент.

(7)

Практиката на регистриране на точната дата и час, както и на подробните данни за всяко постъпило нареждане и негово изменение, анулиране, отхвърляне и изпълнение, следва да се запази. Това дава възможност за проследяване на промените в нареждането от началото до края на процеса, а това от своя страна може да се окаже от съществено значение за установяването и оценката на потенциалното манипулиране на пазара и на пазарното поведение, включващо изпреварващи действия.

(8)

С цел да се осигури точна и пълна картина на нарежданията, постъпили на мястото на търговия, компетентните органи изискват информация относно сесиите за търговия, на които се търгуват финансовите инструменти. Тази информация може да се използва по-специално, за да се определи началото и краят на периодите на аукционите или на непрекъснатата търговия, както и дали нарежданията предизвикват непредвидено временно преустановяване на търговията. Тази информация е необходима също така и за да се определи какво ще бъде взаимодействието между нарежданията, особено в случаите, в които сесиите приключват в случаен момент, като например аукционите. Информацията за индикативните единни цени и обеми ще допринесе също така за анализа на евентуалното манипулиране на аукционите. Поради факта, че едно-единствено нареждане може да окаже въздействие върху единната цена или единния обем при аукциона, или върху двете, компетентните органи следва да могат да преценят въздействието на всяко нареждане върху тези стойности. Без тази информация би било трудно да се определи кое нареждане е оказало въздействие върху тях. Освен това при настъпването на две или повече събития едновременно, е необходимо за всяко от тях да бъде зададен пореден номер с цел да се определи тяхната последователност.

(9)

Определянето на позицията на нарежданията в дневника за нареждания осигурява възможност вписванията в него да бъдат възстановени и да се анализира последователността на изпълнение на нарежданията, което от своя страна е важен елемент при наблюдението с оглед на пазарната злоупотреба. Позицията, определена за нареждането, зависи от начина, по който системата за търговия задава приоритетите. Следователно операторите на местата на търговия следва да задават и да съхраняват подробни данни относно приоритетната последователност на нарежданията по метода видима цена/време или по метода обем/време.

(10)

С цел да се улесни ефективното наблюдение на пазара е необходимо нарежданията да могат да се свързват със съответстващите им сделки. Затова операторите на местата на търговия следва да задават индивидуални идентификационни кодове за всяка сделка, които да свързват нарежданията със сделките.

(11)

За всяко постъпило нареждане операторите на местата на търговия следва да регистрират и съхраняват информация за вида на нареждането и за конкретните указания във връзка с него — информация, въз основа на която се определя как нареждането ще бъде изпълнено от системите за насрещни поръчки в съответствие с техните класификации. Тази подробна информация е от съществено значение за възможността на компетентните органи, в рамките на наблюдението на пазара с оглед на пазарните злоупотреби, да проследяват търговията, регистрирана в дневника за нареждания на дадено място на търговия, и по-специално възможността да възпроизведат поведението на всяко нареждане въз основа на вписванията в този дневник. Същевременно предвид широкия обхват на съществуващите и евентуално новите видове поръчки, формулирани от операторите на местата на търговия, и специфичните технически особености, свързани с тях, съхраняването на тази подробна информация в съответствие с вътрешната система за класификация на операторите понастоящем може да не позволява на компетентните органи да възпроизвеждат търговската дейност съгласно дневника за нареждания на всички места на търговия по последователен начин. Следователно, за да могат компетентните органи точно да определят позицията на всяко нареждане в рамките на дневника за нареждания, операторите на местата на търговия следва да класифицират всяко получено нареждане или като лимитирано, когато то е търгуемо, или като стоп нареждане, когато то става търгуемо при достигането на предварително определена цена.

(12)

С оглед на последователността и за да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите, определени в настоящия регламент, и разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) № 600/2014, да се прилагат от една и съща дата.

(13)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(14)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват, стандарти и формат на съответната информация за нарежданията

1.   Операторите на местата на търговия съхраняват на разположение на своя компетентен орган подробни данни за всяко обявено чрез техните системи нареждане, определени в членове 2 — 13 и в съответствие с втора и трета колона на таблица 2 от приложението, доколкото информацията се отнася до съответното нареждане.

2.   Когато в съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014 компетентните органи поискат подробните данни по параграф 1, операторите на местата на търговия предоставят тези данни, като използват стандартите и форматите, предвидени в четвъртата колона на таблица 2 от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Идентификационни данни на съответните страни

1.   За всички нареждания операторите на местата на търговия съхраняват информация за следното:

а)

идентификационни данни, в съответствие с поле 1 на таблица 2 от приложението, на члена или участника на мястото на търговия, подал нареждането до мястото на търговия;

б)

идентификационни данни, в съответствие с поле 4 на таблица 2 от приложението, на лицето или компютърния алгоритъм в рамките на члена или участника на мястото на търговия, до което е подадено нареждането, което лице или компютърен алгоритъм са в основата на инвестиционното решение във връзка с нареждането;

в)

идентификационни данни, в съответствие с поле 5 на таблица 2 от приложението, на лицето или компютърния алгоритъм в рамките на члена или участника на мястото на търговия, които са в основата на изпълнението на нареждането;

г)

идентификационни данни, в съответствие с поле 6 на таблица 2 от приложението, на члена или участника на мястото на търговия, определен като посредник, който не изпълнява нареждания, предал нареждането от името и за сметка на друг член или участник на мястото на търговия;

д)

идентификационни данни, в съответствие с поле 3 на таблица 2 от приложението, на клиентите, от чието име членът или участникът на мястото на търговия е подал нареждането до мястото на търговия.

2.   Когато съгласно законодателството на държава членка член, участник или клиент на място на търговия има право да разпредели към свой клиент дадено нареждане след като е подал нареждането до мястото на търговия и когато към момента на подаването му той все още не е разпределил към клиента съответното нареждане, това нареждане следва да бъде определено в съответствие с поле 3 от таблица 2 от приложението.

3.   Когато до мястото на търговия се подават няколко нареждания под формата на групирано нареждане, групираното нареждане се определя в съответствие с поле 3 на таблица 2 от приложението.

Член 3

Качество, в което членовете или участниците на мястото на търговия търгуват, и дейности за осигуряване на ликвидност

1.   Качеството, в което членът или участникът на мястото на търговия подава нареждането, се описва в съответствие с поле 7 на таблица 2 от приложението.

2.   Следните нареждания се определят в съответствие с поле 8 на таблица 2 от приложението:

a)

нареждане, подадено до място на търговия от член или участник като част от стратегия за поддържане на пазара (маркет мейкинг) съгласно членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3);

б)

нареждане, подадено до място на търговия от член или участник в рамките на дейност за осигуряване на ликвидност, извършвана въз основа на условия, които са предварително определени или от емитента на инструмента, за който се отнася нареждането, или от мястото на търговия.

Член 4

Регистриране на датата и часа

1.   Операторите на местата на търговия водят регистър на датата и часа на настъпване на всяко едно от събитията, посочени в поле 21 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент, като спазват степента на точност, определена в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията (4), в съответствие с поле 9 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент. С изключение на регистрирането на датата и часа на отхвърляне на нарежданията от системите на местата на търговия, всички събития, посочени в поле 21 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент, се регистрират с помощта на бизнес часовниците, използвани от системите за насрещни поръчки.

2.   Операторите на местата на търговия водят регистър на датата и часа за всеки елемент на данните, изброени в полета 49 — 51 на таблица 2 от приложението към настоящия регламент, като спазват степента на точност, определена в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574.

Член 5

Срок на валидност и ограничения по отношение на нарежданията

1.   Операторите на местата на търговия водят регистър на изброените в полета 10 и 11 от таблица 2 от приложението срокове на валидност и ограничения по отношение на нарежданията.

2.   Регистърът на датите и часовете по отношение на сроковете на валидност се води в съответствие с поле 12 на таблица 2 от приложението за всеки срок на валидност.

Член 6

Приоритети и поредни номера

1.   Операторите на местата на търговия, които организират системи за търговия въз основа на приоритета видима цена/време, водят регистър на удостоверенията за време за приоритетната последователност на всички нареждания в съответствие с поле 13 на таблица 2 от приложението. Удостоверенията за време за приоритетната последователност се регистрират, като се спазва степента на точност по член 4, параграф 1.

2.   Операторите на местата на търговия, които организират системи за търговия въз основа на приоритета обем/време, водят регистър на количествата, които определят приоритетната последователност на нарежданията, в съответствие с поле 14 на таблица 2 от приложението, както и на удостоверенията за време за приоритетната последователност, посочени в параграф 1.

3.   Операторите на местата на търговия, които по отношение на приоритетната последователност използват комбинация от методите видима цена/време и обем/време и в чийто дневник нарежданията са вписани, като са степенувани по време, спазват задълженията по параграф 1.

4.   Операторите на местата на търговия, които по отношение на приоритетната последователност използват комбинация от методите видима цена/време и обем/време и в чийто дневник нарежданията са вписани, като са степенувани по приоритета обем/време, спазват задълженията по параграф 2.

5.   Операторите на местата на търговия задават и съхраняват пореден номер за всички събития в съответствие с поле 15 на таблица 2 от приложението.

Член 7

Идентификационни кодове за нарежданията относно финансови инструменти

1.   Операторите на местата на търговия задават индивидуален идентификационен код за всяко нареждане в съответствие с поле 20 на таблица 2 от приложението. Идентификационният код е уникален за всеки дневник за нареждания, за всеки ден за търговия и за всеки финансов инструмент. Той се прилага от момента на получаването на нареждането от оператора на мястото на търговия до момента на отстраняването му от дневника за нареждания. Идентификационният код се прилага и по отношение на отхвърлените нареждания, независимо от основанието за тяхното отхвърляне.

2.   Операторът на мястото на търговия съхранява съответните данни за нареждания, подадени съгласно стратегии с имплицитна функционалност (strategy orders with implied functionality — SOIF), които се разпространяват публично в съответствие с посоченото в приложението. Поле 33 на таблица 2 от приложението съдържа декларация, че нареждането е имплицитно.

При изпълнението на нареждане, подадено съгласно стратегия с имплицитна функционалност, данните за него се съхраняват от оператора на мястото на търговия в съответствие с посоченото в приложението.

При изпълнението на нареждане, подадено съгласно стратегия с имплицитна функционалност, за него се посочва същият идентификационен код, който се използва за всички нареждания, свързани с конкретната стратегия. Идентификационният код на свързаните със стратегията нареждания е във формата, посочен в поле 46 на таблица 2 от приложението.

3.   Нарежданията, подадени до място на търговия съгласно стратегия за пренасочване, се определят от това място на търговия като „пренасочени“ в съответствие с поле 33 на таблица 2 от приложението, когато са насочени към друго място на търговия. За целия срок на валидност на нарежданията, подадени до място на търговия съгласно стратегия за пренасочване, се използва един и същ идентификационен код, независимо от това дали оставащото количество е отразено отново в дневника за постъпващите нареждания.

Член 8

Събития, влияещи върху нарежданията относно финансови инструменти

Операторите на местата на търговия водят регистър на данните, посочени в поле 21 на таблица 2 от приложението, по отношение на новите нареждания.

Член 9

Видове нареждания относно финансови инструменти

1.   Операторите на местата на търговия водят регистър на вида на всяко получено нареждане, като използват собствената си класификация в съответствие с поле 22 на таблица 2 от приложението.

2.   Операторите на местата на търговия следва да класифицират всяко получено нареждане или като лимитирано, или като стоп нареждане в съответствие с поле 23 на таблица 2 от приложението.

Член 10

Цени, свързани с нарежданията

Операторите на местата на търговия водят регистър на всички данни, свързани с цените, съгласно посоченото в раздел И от таблица 2 в приложението, доколкото те се отнасят до нарежданията.

Член 11

Указания за нарежданията

Операторите на местата на търговия водят регистър на всички указания, получени за всяко едно нареждане, в съответствие с раздел Й oт таблица 2 в приложението.

Член 12

Идентификационен код на сделката, зададен от мястото на търговия

Операторите на местата на търговия водят регистър на индивидуалния идентификационен код на всяка сделка, произтичаща от пълното или частичното изпълнение на дадено нареждане, в съответствие с поле 48 на таблица 2 от приложението.

Член 13

Фази на търговията и индикативни цена и обем при аукциона

1.   Операторите на местата на търговия водят регистър на данните за нареждането, посочени в раздел К от таблица 2 в приложението.

2.   Когато съгласно член 1 компетентните органи поискат данните, посочени в раздел К, данните, посочени в полета 9 и 15—18 на таблица 2 от приложението, също се считат за данни за нареждането, до които се отнася искането.

Член 14

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата, посочена в член 55, втора алинея от Регламент (ЕС) № 600/2014.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията от 7 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците (вж. страница 148 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Легенда за таблица 2

ОЗНАЧЕНИЕ

ВИД ДАННИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

{ALPHANUM-n}

До n буквено-цифрови знака

Поле за свободен текст.

{CURRENCYCODE_3}

3 буквено-цифрови знака

3-буквен код на валутата (код на валута по ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Формат на датата и часа по ISO 8601

Датата и часът са в следния формат:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„YYYY“ е годината;

„MM“ е месецът;

„DD“ е денят;

„T“ — означава, че се използва буквата „Т“

„hh“ е часът;

„mm“ е минутата;

„ss.dddddd“ е секундата и частицата от секунда;

Z е координираното универсално време (UTC).

Датите и часовете се докладват по UTC.

{DATEFORMAT}

Формат на датата по ISO 8601

Датите се попълват в следния формат:

ГГГГ-ММ-ДД.

{DECIMAL-n/m}

Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след десетичната запетая

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности.

десетичният разделител е „.“ (точка);

пред отрицателните стойности се поставя „-“ (минус);

стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{INTEGER-n}

Цяло число до общо n знака

Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни цели стойности.

{ISIN}

12 буквено-цифрови знака

ISIN код по ISO 6166.

{LEI}

20 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на правния субект по ISO 17442.

{MIC}

4 буквено-цифрови знака

Идентификационен код на пазара по ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 буквено-цифрови знака

Идентификационният код е кодът, определен в член 6 и приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (1)


Таблица 2

Данни за нарежданията

N.

Поле

Съдържание на данните за нарежданията, които трябва да се съхраняват на разположение на компетентния орган

Стандарти и формати за данните за нарежданията, които трябва да се използват при предоставянето им на компетентния орган при поискване

Раздел А — Идентификационни данни на заинтересованите страни

1

Идентификационни данни на субекта, подал нареждането

Идентификационни данни на члена или участника на мястото на търговия. При пряк електронен достъп (ПЕД) — идентификационните данни на доставчика на ПЕД.

{LEI}

2

Пряк електронен достъп (ПЕД)

„Да“ — когато нареждането е подадено до мястото на търговия посредством ПЕД, определен в член 4, параграф 1, точка 41 от Директива 2014/65/ЕС.

„Не“ — когато нареждането не е подадено до мястото на търговия посредством ПЕД, определен в член 4, параграф 1, точка 41 от Директива 2014/65/ЕС.

„Да“

„Не“

3

Идентификационен код на клиента

Код, използван от члена или участника на мястото на търговия за идентифициране на клиента. При ПЕД се посочва кодът на ползвателя на ПЕД

Когато клиентът е юридическо лице, се използва ИКПС (LEI) на клиента.

Когато клиентът не е юридическо лице, се използва {NATIONAL_ID}.

Когато става въпрос за групирани нареждания, се използва индикаторът AGGR, както е посочено в член 2, параграф 3 от настоящия регламент.

Когато става въпрос за предстоящо разпределяне, се използва индикаторът PNAL, както е посочено в член 2, параграф 2 от настоящия регламент.

Това поле се оставя празно, само ако членът или участникът на мястото на търговия няма клиент.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

„AGGR“ — групирани нареждания

„PNAL“ — предстоящи разпределяния

4

Инвестиционно решение в рамките на дружеството

Код, чрез който се идентифицира лицето, което отговаря или алгоритъмът, който се използва при вземането на инвестиционното решение в рамките на члена или участника на мястото на търговия, в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

Когато лицето в рамките на члена или участника на мястото на търговия, отговарящо за вземането на инвестиционното решение, е физическо лице, лицето, което отговаря или е поело основната отговорност за инвестиционното решение, трябва да бъде идентифицирано с {NATIONAL_ID}.

Ако при вземането на инвестиционното решение се използва алгоритъм, полето трябва да се попълни в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

Това поле се оставя празно, когато инвестиционното решение не е било взето нито от лице в рамките на члена или участника на мястото на търговия, нито посредством използван за целта алгоритъм.

{NATIONAL_ID} — Физически лица

{ALPHANUM-50} — Алгоритми

5

Изпълнение в рамките на дружеството

Код, чрез който се идентифицира лицето, което отговаря или алгоритъмът, който се използва в рамките на члена или участника на мястото на търговия за изпълнението на произтичащата от нареждането сделка в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. Когато физическо лице носи отговорност за извършването на сделката, лицето се идентифицират чрез {NATIONAL_ID}

Ако за изпълнението на сделката се използва алгоритъм, полето трябва да се попълни в съответствие с член 9 от от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

Когато при изпълнението на сделката участват повече от едно лице или се използва комбинация от лица и алгоритми, членът или участникът или клиентът на мястото на търговия определя търговеца или алгоритъма, които изпълняват основната функция, както е посочено в член 9, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

{NATIONAL_ID} — Физически лица

{ALPHANUM-50} — Алгоритми

6

Посредник, който не изпълнява нареждания

В съответствие с член 2, буква г).

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{LEI}

Раздел Б — Качество, в което се извършва търговията, и осигуряване на ликвидност

7

Качество, в което се извършва трансакцията

Посочва се дали нареждането е подадено от члена или участника на мястото на търговия в резултат на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки съгласно член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС или търговия за собствена сметка съгласно член 4, параграф 1, точка 6 от Директива 2014/65/ЕС.

Когато нареждането не е подадено от члена или участника на мястото на търговия в резултат на търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или търговия за собствена сметка, в полето се посочва, че при извършването на сделката те са действали в друго качество.

„DEAL“ — търговия за собствена сметка

„MTCH“ — търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки

„AOTC“ — в друго качество

8

Дейност по осигуряване на ликвидност

Посочва се дали нареждането е подадено до място на търговия като част от стратегия за поддържане на пазара (маркет мейкинг) съгласно членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС или е подадено като част от друга дейност в съответствие с член 3 от този регламент.

„Да“

„Не“

Раздел В — Дата и час

9

Дата и час

Датата и часа на всяко от събитията, изброени в Раздел [Ж] и [К].

{DATE_TIME_FORMAT}

Броят на цифрите след секундите се определя в съответствие с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574

Раздел Г — Срок на валидност и ограничения по отношение на нарежданията

10

Срок на валидност

Валидно за деня (Good-For-Day): валидността на нареждането изтича в края на деня за търговия, в който е въведено в списъка с нареждания.

„DAVY“ — валидно за деня

Валидно до отмяна (Good-Till-Cancelled): нареждането остава активно в дневника за нареждания и ще бъде изпълнимо, докато не бъде отменено.

„GTCV“ — валидно до отмяна

Валидно до час (Good-Till-Time): валидността на нареждането изтича най-късно в предварително определен час в рамките на текущата сесия за търговия.

„GTTV“ — валидно до час

Валидно до дата (Good-Till-Date): валидността на нареждането изтича в края на определена дата.

„GTDV“ — валидно до дата

Валидно до определена дата и час (Good-Till-Specified Date and Time): валидността на нареждането изтича на определена дата и в определен час.

„GTSV“ — валидно до определена дата и час

Валидно след час (Good After Time): нареждането е активно след предварително определен час в рамките на текущата сесия за търговия.

„GATV“ — валидно след час

Валидно след дата (Good After Date): нареждането е активно от началото на предварително определена дата.

„GADV“ — валидно след дата

Валидно след определена дата и час (Good After Specified Date and Time): нареждането е активно от предварително определен час на предварително определена дата.

„GASV“ — валидно след определена дата и час

Веднага или никога (Immediate-Or-Cancel): нареждане, което е изпълнено при въвеждането му в дневника за нареждания (за количеството, което може да бъде изпълнено) и при което оставащото неизпълнено количество, ако има такова, не остава в дневника за нареждания.

„IOCV“ — „Веднага или никога“

Изпълни или отмени (Fill-or-kill): нареждане, което е изпълнено при въвеждането му в дневника за нареждания, при условие че може да бъде изпълнено изцяло: ако нареждането може да се изпълни само частично, то се отхвърля автоматично и не може да бъде изпълнено.

„FOKV“ — „Изпълни или отмени“

или

{ALPHANUM-4} знаци, които не се използват в класификацията на мястото на търговия.

Други: допълнителни указания, специфични за определени бизнес модели, търговски платформи или системи.

 

11

Ограничение за нарежданията

Валидно до закриваща сесия при цена на затваряне (Good For Closing Price Crossing Session): когато нареждането отговаря на условията за закриваща сесия при цена на затваряне.

„SESR“ — валидно до закриваща сесия при цена на затваряне

Валидно при аукцион (Valid For Auction): нареждането е активно и може да бъде изпълнено само по време на фазите на аукцион (които могат да бъдат предварително определени от члена или участниците на мястото на търговия, подали нареждането, т.е. откриващи/закриващи аукциони и/или аукцион в рамките на деня).

„VFAR“ — валидно при аукцион

Валидно само при непрекъсната търговия (Valid For Continuous Trading only): нареждането е активно само по време на непрекъсната търговия.

„VFCR“ — валидно само при непрекъсната търговия

Други: допълнителни указания, специфични за определени бизнес модели, търговски платформи или системи.

{ALPHANUM-4} знаци, които не се използват в класификацията на мястото на търговия.

Това поле трябва да се попълни с няколко индикатора, разделени със запетая, в случай че са приложими няколко видове.

12

Дата и час на срока на валидност

Това се отнася до удостоверението за време, което отразява часа, в който нареждането става активно или в който се отстранява от дневника за нареждания

Валидно за деня: датата на въвеждане с удостоверението за време непосредствено преди полунощ.

Валидно до час: датата на въвеждане и часът, посочен в нареждането.

Валидно до дата: посочената дата на изтичане на валидността с удостоверението за време непосредствено преди полунощ.

Валидно до определена дата и час: определените дата и час на изтичане на валидността.

Валидно след час: датата на въвеждане и определения час, в който нареждането става активно.

Валидно след дата: определената дата с удостоверението за време веднага след полунощ.

Валидно след определена дата и час: определената дата и часът, в който нареждането става активно.

Валидно до отмяна: крайната дата и часът, в който нареждането автоматично се отстранява в резултат на пазарни операции.

Други: удостоверение за време за други видове валидност.

{DATE_TIME_FORMAT}

Броят на цифрите след секундите се определя в съответствие с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574

Раздел Д — Приоритет и пореден номер

13

Удостоверение за време за приоритет

Това поле се актуализира при всяка промяна на приоритета на нареждането.

{DATE_TIME_FORMAT}

Броят на цифрите след секундите се определя в съответствие с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/574

14

Приоритет — обем

За местата на търговия, които използват приоритета обем/време, това поле трябва да се попълни с положително число, съответстващо на количеството.

Това поле се актуализира при всяка промяна на приоритета на нареждането.

До 20 цифрови положителни знака.

15

Пореден номер

Всяко едно от събитията, изброени в раздел Ж, се определя чрез цяло положително число във възходящ ред.

Поредният номер е уникален за всеки вид събитие; използва се последователно за всички събития, регистрирани посредством удостоверение за време от оператора на мястото на търговия и е постоянен в рамките на датата на настъпване на събитието.

{INTEGER-50}

Раздел Е — Идентификационни данни за нареждането

16

Код на MIC сегмента

Идентификация на мястото на търговия, до което е подадено нареждането.

Ако мястото на търговия използва MIC сегменти, се посочва MIC на сегмента.

Ако мястото на търговия не използва MIC сегменти, се посочва оперативния MIC.

{MIC}

17

Код на дневника за нареждания

Буквено-цифровият код, определен от мястото на търговия за всеки отделен дневник за нареждания.

{ALPHANUM-20}

18

Идентификационен код на финансовите инструменти

Индивидуален и еднозначен идентификационен код на финансовия инструмент.

{ISIN}

19

Дата на получаване

Дата на получаване на първоначалното нареждане.

{DATEFORMAT}

20

Идентификационен код на нареждането

Буквено-цифров код, определен от оператора на мястото на търговия за конкретното нареждане.

{ALPHANUM-50}

Раздел Ж — Събития, влияещи върху нареждането

21

Ново нареждане, изменение на нареждане, отмяна на нареждане, отхвърляне на нареждане, частично или пълно изпълнение

Ново нареждане: получаване на ново нареждане от страна на оператора на мястото на търговия.

„NEWO“ — ново нареждане

Задействано нареждане: нареждане, което става изпълнимо, или в зависимост от случая, неизпълнимо, при настъпването на предварително определено условие.

„TRIG“ — задействано нареждане

Нареждане, заменено от член или участник на мястото на търговия: когато член, участник или клиент на мястото на търговия реши по собствена инициатива да промени характеристиката(-ите) на нареждането, което преди това е въвел в дневника за нареждания.

„REME“ — нареждане, заменено от члена или участника на мястото на търговия

Нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (автоматично): когато някоя от характеристиките на нареждането е променена от информационните системи на оператора на мястото на търговия. Това включва случаите, в които характеристиките на пазарно обвързаното нареждане или плаващото стоп нареждане са променени, за да се отрази мястото на нареждането в дневника за нареждания.

„REMA“— нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (автоматично)

Нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (намеса от лице): когато някоя от характеристиките на нареждането е променена от персонала на оператора на мястото на търговия. Това включва случаите, в които член, участник на място на търговия изпитва затруднения по отношение на информационните си системи и се налага нарежданията му спешно да бъдат отменени.

„REMH“ — нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (човешка намеса)

Промяна на статуса по инициатива на член,участник на мястото на търговия. Това включва активиране и деактивиране.

„CHME“ — промяна на статуса по инициатива на член/участник на мястото на търговия

Промяна на статуса в резултат на пазарни операции.

„CHMO“ — промяна на статуса в резултат на пазарни операции

Нареждане, отменено по инициатива на член, участник на мястото на търговия; когато член, участник или клиент реши по собствена инициатива да отмени нареждането, което преди това е подал.

„CAME“ — нареждане, отменено по инициатива на член или участник на мястото на търговия

Нареждане, отменено в резултат на пазарни операции. Това включва защитните механизми, предвидени от инвестиционните дружества, извършващи дейност по поддържане на пазара съгласно членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС.

„CAMO“ — нареждане, отменено в резултат на пазарни операции

Отхвърлено нареждане: нареждане, което е получено, но е отхвърлено от оператора на мястото на търговия.

„REMO“ — отхвърлено нареждане

Нареждане с изтекъл срок на валидност: когато нареждането е отстранено от дневника за нареждания след изтичане на срока му на валидност.

„EXPI“ — нареждане с изтекъл срок на валидност

Частично изпълнено нареждане: когато нареждането не е изпълнено изцяло, така че определено количество остава за изпълнение.

„PARF“ — частично изпълнено нареждане

Изпълнено нареждане: когато няма остатъчно количество за изпълнение.

„FILL“ — изпълнено нареждане

{ALPHANUM-4} знаци, които не се използват в класификацията на мястото на търговия.

Раздел З — Вид на нареждането

22

Тип на нареждането

Определя се типът на нареждането, изпратено до мястото на търговия, съобразно спецификацията на мястото на търговия.

{ALPHANUM-50}

23

Класификация на вида на нареждането

Класификация на нареждането спрямо два основни вида нареждания. Лимитирано нареждане (LIMIT): когато нареждането е търгуемо

както и

Стоп нареждане (STOP): когато нареждането става търгуемо едва след достигането на предварително установена цена.

„LMTO“ за лимитирано нареждане или „STOP“ за стоп нареждане.

Раздел И — Цени

24

Ограничение на цената

Максималната цена, по която може да се изпълни нареждане за покупка или минималната цена, по която може да се изпълни нареждане за продажба.

Ценови спред при нареждане, подадено съгласно стратегия. Той може да е отрицателен или положителен.

За нарежданията, които нямат ограничение на цената, или за нарежданията без цена, това поле се оставя празно.

При конвертируеми облигации в това поле се отразява реалната цена („чиста“ или „мръсна“), използвана за нареждането.

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

{DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове.

25

Допълнително ограничение на цената

Друго ограничение на цената, което може да се прилага за нареждането. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

{DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове.

26

Стоп цена

Цената, която трябва да бъде достигната, за да стане нареждането активно.

За стоп нареждания, задействани от събития, които не са свързани с цената на финансовия инструмент, в това поле се попълва стоп цена, равна на нула.

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

{DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове.

27

Обвързано ограничение на цената

Максималната цена, по която пазарно обвързано нареждане за покупка може да бъде изпълнено или минималната цена, която пазарно обвързано нареждане за продажба може да бъде изпълнено.

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

{DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове.

28

Цена на сделката

Цена на осъществяване на сделката, с изключение на комисионата и начислените лихви, според случая.

При опционни договори това е премията по деривативния договор за базов актив или пункт на индекса.

При финансови залагания въз основа на спред това е референтната цена на прекия базов инструмент.

При суапове за кредитно неизпълнение (CDS) това е купонът, изразен в базисни пунктове.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.

Когато посочването на цена не е приложимо, полето трябва да се попълни със стойност „NOAP“.

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

{DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове.

„NOAP“

29

Валута на цената

Валутата, в която е изразена цената на търгуване за финансовия инструмент, (приложимо, когато цената се изразява като парична стойност).

{CURRENCYCODE_3}

30

Валута на компонент 2

При суапове в множество валути или кръстосани валутни суапове —валутата на компонент 2 е валутата, в която е деноминиран компонент 2 на договора.

За суапции, при които базовият суап е в множество валути валутата на компонент 2 е валутата, в която е деноминиран компонент 2 на суапа.

Това поле се попълва само когато са налице лихвени проценти и валутни дериватни договори.

{CURRENCYCODE_3}

31

Изражение на цената

Посочва се дали цената е изразена като парична стойност, като процент, като доходност или в базисни пунктове.

„MONE“ — парична стойност

„PERC“ — процент

„YIEL“ — доходност

„BAPO“ — базисни пунктове

Раздел Й — Указания за нареждането

32

Индикатор за покупка/продажба

Посочва се дали нареждането е за покупка или за продажба.

При опции и суапции купувачът е контрагентът, който има право да упражни опцията, а продавачът е контрагентът, който продава опцията и получава премия.

При фючърси и форуърди, различни от валутни фючърси и форуърди, купувачът е контрагентът, който купува инструмента, а продавачът е контрагентът, който продава инструмента.

При суапове, свързани с ценни книжа, купувачът е контрагентът, който поема риска от промяна в цените на базовата ценна книга и който получава сумата на ценната книга. Продавачът е контрагентът, който заплаща сумата на ценната книга.

При суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни индекси, купувачът е контрагентът, който плаща фиксиран лихвен процент. Продавачът е контрагентът, който получава фиксираната лихва. При базисни суапове (лихвени суапове от вида плаващ за плаващ — „float-to-float“), купувачът е контрагентът, който плаща спреда, а продавачът е контрагентът, който получава спреда.

При валутни суапове и форуърди и при кръстосани валутни суапове, купувачът е контрагентът, който получава валутата, която е първа от валутите, подредени по азбучен ред по стандарт ISO 4217, а продавачът е контрагентът, доставящ тази валута.

При суапове, свързани с дивиденти, купувачът е контрагентът, който получава равностойността на действителните дивидентни плащания. Продавачът е контрагентът, който плаща дивидента и получава фиксирания лихвен процент.

При дериватни инструменти за прехвърляне на кредитен риск, с изключение на опциите и суапциите, купувачът е контрагентът, купуващ защитата. Продавачът е контрагентът, който продава защитата.

При дериватни договори, свързани със стоки или квоти за емисии, купувачът е контрагентът, който получава стоката или квотата за емисии, посочена в доклада, а продавачът е контрагентът, предоставящ тази стока или квота за емисии.

При форуърдни лихвени споразумения купувачът е контрагентът, който плаща фиксирания лихвен процент, а продавачът е контрагентът, който го получава.

При увеличаване на условната стойност купувачът и страната, придобиваща финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице, както и продавачът и страната, която предоставя финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице.

При намаляване на условната стойност купувачът и страната, предоставяща финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице, както и продавачът и страната, която придобива финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице.

„BUYI“ — купува

„SELL“ — продава

33

Статус на нареждането

Идентифицират се нарежданията, които са активни/неактивни/временно преустановени/обвързващи/индикативни (свързани само с котировки)/имплицитни/пренасочени.

Активни — нареждания без котировка, които са търгуеми.

Неактивни — нареждания без котировка, които не са търгуеми.

Обвързващи/индикативни — свързани са само с котировки. Индикативни котировки означава, че те са видими, но не могат да бъдат изпълнени. При някои места на търговия това включва варанти. Обвързващите котировки могат да бъдат изпълнени.

Имплицитни — нареждания, подадени съгласно стратегии с имплицитна функционалност (implied in/implied out functionality).

Пренасочени — нареждания, които са пренасочени от мястото на търговия към други места на търговия.

„ACTI“ — активни

или

„INAC“ — неактивни

или

„FIRM“ — обвързващи котировки

или

„INDI“ — индикативни котировки

или

„IMPL“ — нареждания съгласно стратегии с имплицитна функционалност

или

„ROUT“ — пренасочени нареждания.

Ако е приложим повече от един статус, в това поле трябва да се попълнят съответните индикатори, разделени със запетаи.

34

Изражение на количеството

Посочва се дали количеството е изразено като брой единици, като номинална стойност или като парична стойност.

„UNIT“ — брой единици

„NOML“ — номинална стойност

„MONE“ — парична стойност

35

Валута на количеството

Валута, в която е изразено количеството.

Полето трябва да се попълни само когато количеството е изразено като номинална или парична стойност.

{CURRENCYCODE_3}

36

Първоначално количество

Брой единици от финансовия инструмент или брой дериватни договори в нареждането.

Номиналната или паричната стойност на финансовия инструмент.

При финансовите залагания въз основа на спред, това е паричната стойност, заложена за един пункт при движението на базовия финансов инструмент.

При увеличение или намаление на условните дериватни договори, броят отразява абсолютната стойност на промяната и се изразява с положително число.

При суапове за кредитно неизпълнение количеството следва да бъде условната сума, за която се придобива или предоставя защитата.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

37

Оставащо количество, включително скрито количество

Общото количество, което остава в дневника за нареждания след частично изпълнение или при друго събитие, засягащо нареждането.

При нареждане за частично изпълнение това е общото оставащо количество след частичното изпълнение. При вписването на нареждането в дневника това е първоначалното количество.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

38

Визуализирано количество

Количеството, което е визуализирано (за разлика от скритото съдържание) в дневника за нареждания.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

39

Търгувано количество

При частично или пълно изпълнение това поле се попълва с изпълненото количество.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

40

Минимално допустимо количество (MAQ)

Минималното допустимо количество, необходимо за изпълнението на нареждането, като изпълнението може да се състои от множество частични изпълнения и обикновено е само за нареждания, които не са постоянни.

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

41

Минимален размер за изпълнение (MES)

Минималният размер, необходим за всяко отделно потенциално изпълнение.

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

42

MES само при първо изпълнение

Уточнява се дали MES се отнася само за първото изпълнение.

Това поле може да остане празно, ако поле 41 не е попълнено.

„Да“

„Не“

43

Показател за „пасивно“ нареждане

Посочва се дали нареждането е подадено до мястото на търговия с характеристика/индикатор, който означава, че нареждането няма да бъде изпълнено веднага спрямо насрещни видими нареждания.

„Да“

„Не“

44

Показател за „пасивно“ или „агресивно“ нареждане

При частично или пълно изпълнение се посочва дали нареждането вече е било отразено в дневника за нареждания, т.е. осигурява ликвидност („пасивно“) или чрез него е инициирана сделка, т.е. изтеглена е ликвидност („агресивно“).

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

„PASV“ — пасивно

„AGRE“ — агресивно.

45

Предотвратяване на самоизпълнение

Посочва се дали нареждането е било въведено с критерии за предотвратяване на самоизпълнението, така че да не се изпълни спрямо нареждане от противоположната страна на дневника, въведено от същия член или участник.

„Да“

„Не“

46

Идентификация на нарежданията, подадени съгласно стратегия

Буквено-цифровият код, използван за свързване на всички свързани нареждания, които са част от стратегия в съответствие с член 7, параграф 2.

{ALPHANUM-50}

47

Стратегия по пренасочване

Приложимата стратегия по пренасочване съгласно спецификацията на мястото на търговия.

Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{ALPHANUM-50}

48

Идентификационен код на сделката, определен от мястото на търговия

Буквено-цифров код на сделката, определен от мястото на търговия съгласно член 12 от настоящия регламент.

Определеният от мястото на търговия идентификационен код на сделката трябва да бъде уникален, последователно използван и постоянен за всеки MIC сегмент по ISO 10383 и за всеки ден на търговия. Когато мястото на търговия не използва MIC сегменти, определеният от мястото на търговия идентификационен код на сделката трябва да бъде уникален, последователно използван и постоянен за всеки оперативен MIC за всеки ден на търговия.

Елементите на идентификационния код на сделката не разкриват самоличността на контрагентите по сделката, за която този код се съхранява.

{ALPHANUM-52}

Раздел K — Фази на търговия, индикативна цена и обем при аукцион

49

Фази на търговия

Наименование на всяка от различните фази на търговията, през които нареждането фигурира в дневника за нареждания, включително спиране, временно преустановяване на търговията и прекратяване на достъпа.

{ALPHANUM-50}

50

Индикативна цена при аукцион

Единната цената, по която всеки аукцион трябва да приключи по отношение на финансовия инструмент, за който са подадени едно или повече нареждания.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.

Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валутна единица.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или доходност.

51

Индикативен обем при аукцион

Обем (брой единици от финансовия инструмент), който може да бъде изпълнен по индикативната цена при аукциона в поле 50, ако аукционът приключи точно в този момент.

{DECIMAL-18/17}, ако количеството е изразено като брой единици.

{DECIMAL-18/5}, ако количеството е изразено като парична или номинална стойност.


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи (вж. страница 449 от настоящия брой на Официален вестник).