3.9.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 289/315 |
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1227 НА КОМИСИЯТА
от 12 ноември 2019 година
за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация в съответствие с изискванията за уведомление за ОПС секюритизация
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 27, параграф 7 от него,
като има предвид, че:
(1) |
За целите на ефективното и хармонизирано уведомяване, информацията относно секюритизациите, които отговарят на изискванията за опростяване, прозрачност и стандартизация (ОПС), определени в членове 19—22 и членове 23—26 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да бъде докладвана на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съгласуван формат и в съответствие с единни стандарти. |
(2) |
Предоставянето на информацията в хармонизиран формат позволява ефикасното събиране на данни от ЕОЦКП и улеснява проверките за последователност и оценката на пълнотата от страна на инвеститорите и компетентните органи. Ето защо следва да се определи форматът за всяка от областите в уведомлението за ОПС секюритизация, за които трябва да се докладва, като цялата информация, представена на ЕОЦКП, следва да се подава по електронен път. |
(3) |
Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, които ЕОЦКП е представил на Комисията в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2). |
(4) |
ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Образци за уведомление за ОПС секюритизация
1. Информацията, посочена в член 1, параграф 1, буква а) и член 1, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията (3), се предоставя посредством образеца, установен в приложение I към настоящия регламент.
2. Информацията, посочена в член 1, параграф 1, буква б) и член 1, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226, се предоставя посредством образеца, установен в приложение II към настоящия регламент.
3. Информацията, посочена в член 1, параграф 1, буква в) и член 1, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226, се предоставя посредством образеца, установен в приложение III към настоящия регламент.
4. Когато предоставяната в съответствие с настоящия член информация не е на разположение или се изисква поради прилагането на преходните разпоредби, предвидени в член 43 от Регламент (ЕС) 2017/2402, в уведомлението се посочва „Не се прилага поради прилагането на преходни разпоредби“ в съответната област или области в приложенията към настоящия регламент.
5. Информацията, посочена в настоящия член, се предоставя в електронен и машинно четим вид.
6. „Допълнителната информация“, посочена в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226, се включва в полето „Клетка за попълване“ от приложения I и III към настоящия регламент.
Член 2
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 12 ноември 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
(1) ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.
(2) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(3) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1226 на Комисията от 12 ноември 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация (вж. страница 285 от настоящия брой на Официален вестник).
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Формати за полетата, приложими към образеца за уведомление за ОПС секюритизация
ОЗНАЧЕНИЕ |
ВИД НА ДАННИТЕ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
{ALPHANUM-n} |
До n на брой буквено-цифрови знака |
Поле за свободен текст. Следва да се попълва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 буквено-цифрови знака |
двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 буквено-цифрови знака |
Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{DATEFORMAT} |
Формат на датата по стандарт ISO 8601 |
Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
{Y/N} |
1 буквено-цифров знак |
„вярно“- Y „невярно“– N |
{ISIN} |
12 буквено-цифрови знака |
ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
{LEI} |
20 буквено-цифрови знака |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |
Образец за уведомлението за ОПС секюритизации, различни от секюритизации на ОАТЦК
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ |
ФОРМАТ НА ПОЛЕТО |
STSS0 |
Първо звено за контакт |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS1 |
Идентификационен код на инструмента |
|
{ISIN} |
STSS2 |
ИКПС на инициатора, спонсора или първоначалния кредитор |
|
{LEI} |
STSS3 |
Идентификатор на уведомлението |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS4 |
Единен идентификатор |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS5 |
Идентификатор на проспекта |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS6 |
Регистър на секюритизацията |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS7 |
Наименование на секюритизацията |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS8 |
Държава на установяване |
|
{COUNTRYCODE_2} |
STSS9 |
Класификация на секюритизацията |
|
{LIST} |
STSS10 |
Тип базисни експозиции |
|
{LIST} |
STSS11 |
Дата на изготвянето |
|
{DATEFORMAT} |
STSS12 |
Дата на уведомяване |
|
{DATEFORMAT} |
STSS13 |
Оправомощена трета страна |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS14 |
Оправомощена трета страна (име и държава на установяване) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSS15 |
Компетентен орган, който е оправомощил третата страна |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS16 |
Статут на ОПС |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS17 |
Инициаторът (или първоначалният кредитор) не е кредитна институция от ЕС |
|
{Y/N} |
STSS18 |
Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS19 |
Декларация, че критериите за предоставяне на кредити са обект на надзор |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS20 |
Базисни експозиции, придобити от действителната продажба |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS21 |
Без разпоредби за възстановяване |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS22 |
Освобождаване от разпоредбите за възстановяване на изплатени суми в националното право относно несъстоятелността |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS23 |
Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS24 |
Прехвърлянето се извършва посредством прехвърляне на права, като пълното прехвърляне става на по-късен етап |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS25 |
Представителство и гаранции |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS26 |
Критерии за активно управление на портфейла |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS27 |
Хомогенност на активите |
|
{ALPHANUM} |
STSS28 |
Задължения по базисните експозиции/без пресекюритизация |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS29 |
Надеждност на стандарта за поемане на емисия |
|
{ALPHANUM} |
STSS30 |
Експертен опит на инициатора/кредитора |
|
{ALPHANUM} |
STSS31 |
Активи в неизпълнение |
|
{ALPHANUM} |
STSS32 |
Поне едно плащане към момента на прехвърлянето |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS33 |
Погасяването на задълженията към държателите/продажба на активи. |
|
{ALPHANUM} |
STSS34 |
Спазване на изискванията за запазване на риска |
|
{LIST} |
STSS35 |
Редуциране на лихвените (IR) и валутните рискове (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS36 |
Закупени/продадени деривати от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS37 |
Деривати, които използват общи стандарти |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS38 |
Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложимите лихвени проценти |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS39 |
Няма блокиране на парични средства след известието за принудително или предсрочно изпълнение |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS40 |
Няма да бъдат блокирани парични средства |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS41 |
Основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS42 |
Изплащането не се извършва в различна от определената от техния ранг последователност |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS43 |
Нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS44 |
Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS45 |
Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS46 |
Влошаване на кредитното качество за базисните експозиции |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS47 |
Настъпване на застрахователно събитие на инициатора или обслужващото предприятие |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS48 |
Стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции е под предварително определен праг |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS49 |
Невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период). |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS50 |
Информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и други доставчици на спомагателни услуги |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS51 |
Разпоредби за приемственост в обслужването |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS52 |
Разпоредби за приемственост в обслужването на контрагенти по деривати |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS53 |
Разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS54 |
Изискван експертен опит от обслужващото предприятие и политики и подходящи процедури за проверките за управление на риска |
|
{ALPHANUM} |
STSS55 |
Ясни и съгласувани определения (проблемни заеми) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS56 |
Приоритети на плащанията и активиращи събития |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS57 |
Навременно разрешаване на конфликти между класове инвеститори и отговорности на попечителите |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS58 |
Исторически данни за неизпълнение и загуба |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS59 |
Извадка от базисните експозиции, за които се прилагат външни проверки |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS60 |
Наличието на модел на паричните потоци на пасивите за потенциални инвеститори |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS61 |
Екологични показатели/жилищни заеми или заеми или лизинги за автомобили |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS62 |
Инициаторът и спонсорът отговарят за спазването на изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Формати за полетата, приложими към образеца за уведомление за ОПС секюритизация
ОЗНАЧЕНИЕ |
ВИД НА ДАННИТЕ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
{ALPHANUM-n} |
До n на брой буквено-цифрови знака |
Поле за свободен текст. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 буквено-цифрови знака |
двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 буквено-цифрови знака |
Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{DATEFORMAT} |
Формат на датата по стандарт ISO 8601 |
Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
{Y/N} |
1 буквено-цифров знак |
„вярно“- Y „невярно“– N |
{ISIN} |
12 буквено-цифрови знака |
ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
{LEI} |
20 буквено-цифрови знака |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |
Образец за уведомлението за ОПС секюритизации за секюритизации по програми за ОАТЦК
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ |
ФОРМАТ НА ПОЛЕТО |
STSAT0 |
Първо звено за контакт |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT1 |
Идентификационен код на инструмента |
|
{ISIN} |
STSAT2 |
ИКПС на инициатора, спонсора или първоначалния кредитор |
|
{LEI} |
STSAT3 |
Идентификатор на уведомлението |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT4 |
Единен идентификатор |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT5 |
Идентификатор на проспекта |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT6 |
Регистър на секюритизацията |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT7 |
Наименование на секюритизацията |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT8 |
Място на установяване |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT9 |
Вид секюритизация |
|
{LIST} |
STSAT10 |
Тип базисни експозиции |
|
{LIST} |
STSAT11 |
Дата на изготвянето |
|
{DATEFORMAT} |
STSAT12 |
Дата на нотифициране |
|
{DATEFORMAT} |
STSAT13 |
Оправомощена трета страна |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT14 |
Оправомощена трета страна (име и държава на установяване) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSAT15 |
Компетентен орган, който е оправомощил третата страна |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT16 |
Статут на ОПС |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT17 |
Инициаторът (или първоначалният кредитор) не е кредитна институция от ЕС |
|
{Y/N} |
STSAT18 |
Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT19 |
Декларация, че критериите за предоставяне на кредити са обект на надзор |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT20 |
Базисни експозиции, придобити от действителната продажба |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT21 |
Без разпоредби за възстановяване |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT22 |
Освобождаване от разпоредбите за възстановяване на изплатени суми в националното право относно несъстоятелността |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT23 |
Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT24 |
Прехвърлянето се извършва посредством прехвърляне на права, като пълното прехвърляне става на по-късен етап |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT25 |
Представителство и гаранции |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT26 |
Критерии за активно управление на портфейла |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT27 |
Без ресекюритизация |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT28 |
Базисните експозиции, прехвърлени без експозициите в неизпълнение |
|
{ALPHANUM} |
STSAT29 |
Поне едно извършено плащане към момента на прехвърлянето |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT30 |
Погасяването на задълженията към държателите/продажба на активи. |
|
{ALPHANUM} |
STSAT31 |
Редуциране на лихвените (IR) и валутните рискове (FX) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT32 |
Закупени/продадени деривати от дружество със специална цел — секюритизация (ДСЦС) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT33 |
Деривати в основни експозиции |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT34 |
Деривати, които използват общи стандарти |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT35 |
Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемни кредити |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT36 |
Приоритет на плащанията и активиращи събития |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT37 |
Исторически данни за неизпълнение и загуба |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT38 |
Хомогенност на активите |
|
{ALPHANUM} |
STSAT39 |
Задължения по базисните експозиции |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT40 |
Задължения по базисните експозиции |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT41 |
Референтни лихвени плащания въз основа на общоприложимите лихвени проценти |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT42 |
Няма блокиране на парични средства след известието за принудително или предсрочно изпълнение |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT43 |
Няма блокиране на парични средства/принудително или предсрочно изпълнение |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT44 |
Основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT45 |
Нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT46 |
Надеждност на стандарта за поемане на емисия |
|
{ALPHANUM} |
STSAT47 |
Експертен опит на продавача |
|
{ALPHANUM} |
STSAT48 |
Револвираща секюритизация на ОАТЦК/предпоставка, свързана с кредитното качество |
|
{ALPHANUM} |
STSAT49 |
Задължения на участника за секюритизация |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT50 |
Разпоредби за приемственост в обслужването |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT51 |
Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT52 |
Надеждност на спонсора |
|
{ALPHANUM-1000} |
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Формати за полетата, приложими към образеца за уведомление за ОПС секюритизация
ОЗНАЧЕНИЕ |
ВИД НА ДАННИТЕ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
{ALPHANUM-n} |
До n на брой буквено-цифрови знака |
Поле за свободен текст. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 буквено-цифрови знака |
двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2). Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 буквено-цифрови знака |
Трибуквен код на валутата по ISO 4217. Следва да се вписва във формат ASCII (без букви с ударения). |
{DATEFORMAT} |
Формат на датата по стандарт ISO 8601 |
Датите се попълват в следния формат: ГГГГ-ММ-ДД |
{Y/N} |
1 буквено-цифров знак |
„вярно“- Y „невярно“– N |
{ISIN} |
12 буквено-цифрови знака |
ISIN код (международен идентификационен номер на ценните книжа) по стандарт ISO 6166. |
{LEI} |
20 буквено-цифрови знака |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) по стандарт ISO 17442 |
Образец за уведомлението за ОПС секюритизации за програма за ОАТЦК
КОД НА ПОЛЕТО |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
КЛЕТКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ |
ФОРМАТ НА ПОЛЕТО |
STSAP0 |
Първо звено за контакт |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP1 |
Идентификационен код на инструмента |
|
{ISIN} |
STSAP2 |
ИКПС на спонсора |
|
{LEI} |
STSAP3 |
Идентификатор на уведомлението |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP4 |
Единен идентификатор |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP5 |
Идентификатор на проспекта |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP6 |
Регистър на секюритизацията |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP7 |
Наименование на програмата за ОАТЦКП |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP8 |
Държава на установяване |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP9 |
Класификация на инструмента |
|
{LIST} |
STSAP10 |
Дата на изготвянето |
|
{DATEFORMAT} |
STSAP11 |
Дата на уведомяване |
|
{DATEFORMAT} |
STSAP12 |
Оправомощена трета страна |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP13 |
Оправомощена трета страна (име и държава на установяване) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
STSAP14 |
Компетентен орган, който е оправомощил третата страна |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP15 |
Статут на ОПС |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP16 |
Спонсор — поднадзорна кредитна институция |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP17 |
Подкрепа на спонсора като доставчик на ликвидност |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP18 |
Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP19 |
Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP20 |
Спазване на изискванията за запазване на риска (на равнище трансакции/програмно равнище) |
|
{LIST} |
STSAP21 |
Съответствие на равнище програма за ОАТЦКП с изискванията на член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP22 |
Изчерпана ликвидност, когато ликвидното улеснение не е подновено |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP23 |
Съответствие на сделки с ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграфи 1—8 и параграфи 12—20 от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP24 |
Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции са във временно несъответствие |
|
{ALPHANUM} |
STSAP25 |
Остатъчна среднопретеглена продължителност (WAL) не повече от две години |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP26 |
Напълно подпомагана програма за ОАТЦК (подкрепа на спонсора) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP27 |
Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP28 |
Без кол опции |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP29 |
Лихвените и валутните рискове на програмата за ОАТЦК се редуцират и документират по подходящ начин |
|
{ALPHANUM} |
STSAP30 |
Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP31 |
Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP32 |
Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (отговорности в случай на неизпълнение обслужващо предприятие) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP33 |
Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяна на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP34 |
Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (процедури за осигуряване на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP35 |
Изисквания към документацията за програмата за ОАТЦК (ликвидно улеснение и ценните книжа с настъпващ падеж, които следва да бъдат погасявани, когато спонсорът не подновява поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP36 |
Експертен опит на обслужващото предприятие |
|
{ALPHANUM} |