3.9.2020 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 289/285 |
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1226 НА КОМИСИЯТА
от 12 ноември 2019 година
за допълване на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета и за определяне на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с изискванията относно уведомлението за ОПС секюритизация
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 27, параграф 6 от него,
като има предвид, че:
(1) |
С Регламент (ЕС) 2017/2402 от инициаторите и спонсорите се изисква да предоставят определена информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), когато считат, че секюритизацията отговаря на изискванията във връзка с опростените, прозрачни и стандартизирани критерии (ОПС) по членове 19—22 и членове 23—26 от посочения регламент. Информация, която трябва да бъде предоставена, варира в зависимост от различните видове секюритизации, за които е подадено уведомление. |
(2) |
За да се даде възможност на компетентните органи да изпълняват задълженията си, а на инвеститорите и потенциалните инвеститори — да извършат надлежна проверка, е необходима достатъчно подробна информация относно уведомлението за ОПС секюритизация, позволяваща да се установи дали са изпълнени критериите за ОПС. По-конкретно, в уведомлението следва да бъде включена обосновката за избирането на определен фактор за хомогенност и за изключването на други такива, за да може тази информация да бъде използвана при оценката на критерия за хомогенност. За някои критерии за ОПС е достатъчно обикновено потвърждение на съответствието, докато за други се изисква допълнителна информация. Поради това е необходимо да се разграничат изискванията, за които е достатъчно обикновено потвърждение, от тези, за които е необходимо кратко или подробно обяснение. |
(3) |
При секюритизациите, за които в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (2) не трябва да се изготвя проспект (частни секюритизации), страните могат да сключват сделки за секюритизации, без да разкриват чувствителна търговска информация. Поради това е целесъобразно в уведомленията за ОПС секюритизация да бъде публикувана само нечувствителната търговска информация за тези секюритизации. |
(4) |
За да се улесни достъпът до относимата към изискванията за ОПС информация, инициаторите и спонсорите следва да имат право да се позовават на съответния проспект, изготвен за тази секюритизация в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, съответната базова документация, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, или всеки друг документ, съдържащ относима към уведомлението за ОПС секюритизация информация. |
(5) |
Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП. |
(6) |
ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Информация, която трябва да бъде включена в уведомлението за ОПС секюритизация
1. Информацията, която трябва да бъде включена в уведомлението за ОПС секюритизация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/2402, е следната:
а) |
за секюритизации, различни от секюритизации на обезпечени с активи търговски ценни книжа (ОАТЦК) — информацията, посочена в приложение I към настоящия регламент; |
б) |
за секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в приложение II към настоящия регламент; |
в) |
за програма за ОАТЦК — информацията, посочена в приложение III към настоящия регламент. |
2. При секюритизациите, за които съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129 не трябва да се изготвя проспект, информацията, която трябва да бъде включена в уведомлението за ОПС секюритизация съгласно параграф 1, се придружава от следното:
а) |
за секюритизации, различни от секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в полета STSS9 и STSS10 от приложение I към настоящия регламент; |
б) |
за секюритизации на ОАТЦК — информацията, посочена в полета STSAT9 и STSAT10 от приложение II към настоящия регламент; |
в) |
за програма за ОАТЦК — информацията, посочена в поле STSAP9 от приложение III към настоящия регламент. |
За целите на член 27, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402 публикуването на уведомлението за ОПС за тези секюритизации се ограничава до посочената в настоящия параграф информация.
Член 2
Допълнителна информация
Когато в следните документи се съдържа информация, относима към уведомлението за ОПС секюритизация, в колона „Допълнителна информация“ в приложения I, II или III към настоящия регламент може да бъде включено позоваване на съответните части от тези документи, като се посочва ясно съответният им вид:
а) |
проспект, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2017/1129; |
б) |
всяка друга базова документация, посочена в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402; |
в) |
всеки друг документ, съдържащ информация, относима към уведомлението за ОПС секюритизация. |
Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на 12 ноември 2019 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
(1) ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.
(2) Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(3) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Информация, която се предоставя на ЕОЦКП съгласно членове 19—22 от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на секюритизации, различни от ОАТЦК
Обща информация
Номер на полето |
Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1) |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
||||||||||||||||
STSS0 |
Член 27, параграф 1 |
Първо звено за контакт |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията (2) |
||||||||||||||||
STSS1 |
N/A |
Идентификационен код на инструмента |
Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако не е наличен ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за тази секюритизация. |
Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSS2 |
N/A |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) |
ИКПС на инициатора(-ите) и спонсора(-ите) и, когато е наличен, на първоначалния(-те) кредитор(-и). |
Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSS3 |
N/A |
Идентификатор на уведомлението |
Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS4 |
N/A |
Единен идентификатор |
Единният идентификационен код, определен от докладващия субект в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 (3). |
N/A |
||||||||||||||||
STSS5 |
N/A |
Идентификатор на проспекта |
Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS6 |
N/A |
Регистър на секюритизации |
Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS7 |
N/A |
Наименование на секюритизацията |
Наименованието на секюритизацията. |
Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSS8 |
Член 18 и член 27, параграф 3 |
Държава на установяване |
Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите), ДСЦС и на първоначалния(-те) кредитор(-и). |
N/A |
||||||||||||||||
STSS9 |
N/A |
Класификация на секюритизацията |
Видът на секюритизацията:
|
N/A |
||||||||||||||||
STSS10 |
N/A |
Класификация на базисните експозиции |
Видът на базисните експозиции, включително:
|
N/A |
||||||||||||||||
STSS11 |
N/A |
Дата на изготвянето |
Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 (4), датата, на която проспектът е бил одобрен. Във всички останали случаи — датата на приключване на последната трансакция. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS12 |
N/A |
Дата на уведомяване |
Датата на уведомяване на ЕОЦКП. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS13 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS14 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS15 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS16 |
Член 27, параграф 5 |
Статут на ОПС |
Обосновано уведомление от страна на инициатора и спонсора, че секюритизацията вече не се счита за ОПС. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS17 |
Член 27, параграф 3 |
Инициатор (или първоначален кредитор) — некредитна институция |
„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS18 |
Член 27, параграф 3 |
Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити |
Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
N/A |
||||||||||||||||
STSS19 |
Член 27, параграф 3 |
Потвърждение, че предоставянето на кредити подлежи на надзор |
Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор. |
N/A |
Конкретна информация
Номер на полето |
Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
Потвърждение |
Кратко обяснение |
Подробно обяснение |
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (5) |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
||||||||||||||
STSS20 |
Член 20, параграф 1 |
Прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне на права |
|
√ |
|
Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS21 |
Член 20, параграф 2 |
Без строги разпоредби за възстановяване |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 20, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS22 |
Член 20, параграф 3 |
Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване |
√ |
|
|
Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 20, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS23 |
Член 20, параграф 4 |
Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор |
√ |
|
|
Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 20, параграф 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS24 |
Член 20, параграф 5 |
Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап |
|
√ |
|
Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на секюритизацията, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Когато се използват алтернативни механизми за прехвърляне — потвърждение, че несъстоятелността на инициатора няма да засегне или възпрепятства прилагането на правата на ДСЦС. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS25 |
Член 20, параграф 6 |
Декларации и гаранции |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това как и дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията базисни експозиции не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици. |
Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS26 |
Член 20, параграф 7 |
Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това как:
|
Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS27 |
Член 20, параграф 8 |
Хомогенност на активите |
|
|
√ |
Подробно обяснение относно хомогенността на групата от базисни за секюритизацията експозиции. За тази цел да се включи препратка към РТС на ЕБО относно хомогенността (Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията (6) и да се обясни подробно по какъв начин са изпълнени условията, посочени в член 1 от същия делегиран регламент. |
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS28 |
Член 20, параграф 9 |
Задължения по базисните експозиции: без пресекюритизация |
√ |
|
|
Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация. |
Точка 2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS29 |
Член 20, параграф 10 |
Надеждност на стандарта за поемане на емисия |
|
|
√ |
Подробно обяснение:
|
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS30 |
Член 20, параграф 10 |
Експертен опит на инициатора/кредитора |
|
|
√ |
Подробно обяснение дали инициаторът или първоначалният кредитор притежава експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните. |
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS31 |
Член 20, параграф 11 |
Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение |
|
|
√ |
Подробни обяснения за това дали:
|
Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS32 |
Член 20, параграф 12 |
Поне едно плащане към момента на прехвърлянето |
√ |
|
|
Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане. Потвърждение дали се прилага освобождаването по член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS33 |
Член 20, параграф 13 |
Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите. |
|
|
√ |
Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции. |
Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS34 |
Член 21, параграф 1 |
Спазване на изискванията за запазване на риска |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това как инициаторът, спонсорът или първоначалният кредитор на секюритизация, различна от ОАТЦК, спазва изискването за запазване на риска, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Посочва се кое предприятие запазва съществения нетен икономически интерес и кой е използваният вариант за запазване на риска:
|
Точка 3.1 от приложение 9 и точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS35 |
Член 21, параграф 2 |
Редуциране на лихвените и валутните рискове |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, взетите за редуциране на тези рискове мерки, както и потвърждение, че тези мерки са достъпни за инвеститорите. |
Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS36 |
Член 21, параграф 2 |
Закупени/продадени от ДСЦС деривати |
|
√ |
|
Кратка декларация, че ДСЦС не е сключило договори за деривати, освен при посочените в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 обстоятелства. |
Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS37 |
Член 21, параграф 2 |
Деривати, при които се използват общоприети стандарти |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти. |
Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS38 |
Член 21, параграф 3 |
Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите. |
Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS39 |
Член 21, параграф 4 |
Парични средства не се блокират вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение |
|
√ |
|
Обща декларация, че са изпълнени изискванията на член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS40 |
Член 21, параграф 4 |
а) не се блокират парични средства |
√ |
|
|
Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на получаване на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS41 |
Член 21, параграф 4 |
б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите |
√ |
|
|
Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS42 |
Член 21, параграф 4 |
в) погасяването не се извършва в различна от определената от техния ред последователност |
√ |
|
|
Потвърждение, че погасяването на секюритизиращите позиции не се извършва в различна от определената от техния ред последователност. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS43 |
Член 21, параграф 4 |
г) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. |
√ |
|
|
Потвърждение, че няма разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS44 |
Член 21, параграф 5 |
Секюритизации с непоследователен приоритет на плащанията |
√ |
|
|
Потвърждение, че в сделките с непоследователен приоритет на плащанията се включват предпоставки, свързани с показателите на базисните експозиции, които водят до завръщане към последователен приоритет на плащанията според реда им. Потвърждение, че тези предпоставки включват най-малко влошаването на кредитното качество на базисните експозиции под предварително определен праг. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS45 |
Член 21, параграф 6 |
Револвираща секюритизация с клаузи за предсрочно погасяване за прекратяване на револвиращия период въз основа на предварително определени предпоставки |
|
√ |
|
Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката. |
Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS46 |
Член 21, параграф 6, буква а) |
а) влошаване на кредитното качество за базисните експозиции |
|
√ |
|
Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката. |
Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS47 |
Член 21, параграф 6, буква б) |
б) възникване на свързано с неплатежоспособност събитие по отношение на инициатора или обслужващото предприятие |
|
√ |
|
Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката. |
Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS48 |
Член 21, параграф 6, буква в) |
в) намаляване на стойността на държаните от ДСЦС базисни експозиции под предварително определен праг |
|
√ |
|
Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 21, параграф 6, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката, като се използват препратки към съответните части от базовата документация, където е налична информацията. |
Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS49 |
Член 21, параграф 6, буква г) |
г) невъзможност за генериране на достатъчно нови базисни експозиции, които да отговарят на предварително определеното кредитно качество (предпоставка за прекратяване на револвиращия период) |
|
√ |
|
Кратко обяснение, когато е приложимо, на начина, по който разпоредбите на член 21, параграф 6, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 са отразени в документацията по сделката. |
Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS50 |
Член 21, параграф 7, буква а) |
а) информация относно договорните задължения на обслужващото предприятие, попечителя и на други доставчици на спомагателни услуги |
√ |
|
|
Потвърждение, че в документацията по сделката са предвидени всички изисквания по член 21, параграф 7, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS51 |
Член 21, параграф 7, буква б) |
б) разпоредби за приемственост в обслужването |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по секюритизацията изрично отговаря на изискванията по член 21, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS52 |
Член 21, параграф 7, буква в) |
в) разпоредби за приемственост на контрагентите по деривати |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация, посочена в член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS53 |
Член 21, параграф 7, буква в) |
в) разпоредби за доставчици на ликвидност и приемственост на обслужващата сметката банка |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по сделката включва цялата информация по член 21, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS54 |
Член 21, параграф 8 |
Необходимият експертен опит на обслужващото предприятие и въведените адекватни политики, процедури и контролни механизми за управление на риска |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 21, параграф 8. Като част от обяснението да се включат препратки към всички политики и процедури, предназначени да гарантират спазването на тези изисквания. |
Точка 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS55 |
Член 21, параграф 9 |
Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити |
√ |
|
|
Потвърждение, че в базовата документация ясно и последователно са изложени определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS56 |
Член 21, параграф 9 |
Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети |
√ |
|
|
Потвърждение, че в документацията по секюритизацията са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 21, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.4.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS57 |
Член 21, параграф 10 |
Навременно разрешаване на конфликти между различни класове инвеститори и отговорности на попечителя |
√ |
|
|
Потвърждение, че са изпълнени разпоредбите на член 21, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2017/2402, отнасящи се до навременното разрешаване на конфликти. |
Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS58 |
Член 22, параграф 1 |
Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди |
√ |
|
|
Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията. |
Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSS59 |
Член 22, параграф 2 |
Извадка от базисните експозиции, подлежаща на външни проверки |
√ |
|
|
Потвърждение, че преди емитирането на ценните книжа извадка от базисни експозиции е преминала външна проверка от подходяща и независима страна. |
N/A |
||||||||||||||
STSS60 |
Член 22, параграф 3 |
Mодел на паричните потоци на пасивите, предоставен на потенциалните инвеститори |
√ |
|
|
Потвърждение, че моделът на паричните потоци на пасивите е бил предоставен на потенциалните инвеститори преди определянето на цената, като се посочва ясно къде е налична тази информация. След определянето на цената потвърждение, че тази информация е била предоставена на потенциалните инвеститори при поискване. |
N/A |
||||||||||||||
STSS61 |
Член 22, параграф 4 |
Публикуване на данни за екологичните показатели на базисните експозиции, състоящи се от жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали информацията, свързана с екологичните показатели на активите, финансирани с жилищни заеми или заеми за покупка или лизинг на автомобил, е налична в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва къде може да бъде намерена тази информация. |
N/A |
||||||||||||||
STSS62 |
Член 22, параграф 5 |
Инициаторът и спонсорът са отговорни за спазването на изискванията по член 7 |
√ |
|
|
Потвърждение, че:
|
N/A |
(1) Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (ОВ L 166, 21.6.2019 г., стр. 26).
(3) Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията от 16 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, уточняващи информацията и данните за секюритизацията, които се предоставят от инициатора, спонсора и ДСЦС (ОВ L 289, 3.9.2020 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(5) Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.
(6) Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията от 28 май 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за хомогенността на базисните експозиции по секюритизации (OВ L 280, 6.11.2019 г., стр. 1).
(7) Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66).
(8) Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Информация, която се предоставя на ЕОЦКП съгласно член 24 от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на секюритизации на ОАТЦК
Обща информация
Номер на полето |
Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1) |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
||||||||||||||||
STSAT0 |
Член 27, параграф 1 |
Първо звено за контакт |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган. |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSAT1 |
N/A |
Идентификационен код на инструмента |
Когато е наличен, международният идентификационен номер (или номера) на ценни книжа (ISIN). Ако няма ISIN, всеки друг уникален код на ценни книжа, определен за секюритизацията на ОАТЦК. |
Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSAT2 |
N/A |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) |
Когато е наличен, ИКПС на инициатора(-ите) и/или спонсора(-ите). |
Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSAT3 |
N/A |
Идентификатор на уведомлението |
Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT4 |
N/A |
Единен идентификатор |
Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за сделката с ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT5 |
N/A |
Идентификатор на проспекта |
Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT6 |
N/A |
Регистър на секюритизации |
Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT7 |
N/A |
Наименование на секюритизацията |
Когато е налично, наименованието на секюритизацията или, при липса на такова, кодово наименование и използвано наименование. |
Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||||
STSAT8 |
Член 18 и член 27, параграф 3 |
Държава на установяване |
Когато е налична, държавата на установяване на инициатора(-ите), спонсора(-ите) и ДСЦС. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT9 |
N/A |
Класификация на секюритизацията |
Видът на секюритизацията:
|
N/A |
||||||||||||||||
STSAT10 |
N/A |
Класификация на базисните експозиции |
Видът на базисните експозиции, включително:
|
N/A |
||||||||||||||||
STSAT11 |
N/A |
Дата на изготвянето |
Когато проспектът е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129, датата, на която проспектът е бил одобрен. В противен случай — датата на емитиране на секюритизацията на ОАТЦК. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT12 |
N/A |
Дата на уведомяване |
Датата на уведомяване на ЕОЦКП. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT13 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT14 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и държавата на установяване на третата страна. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT15 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламента относно секюритизациите, наименованието на оправомощилия я компетентен орган. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT16 |
Член 27, параграф 5 |
Статут на ОПС |
Дали инициаторът и/или спонсорът е уведомил, че секюритизацията на ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за това уведомяване. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT17 |
Член 27, параграф 3 |
Инициатор (или първоначален кредитор) — некредитна институция |
„Да“ или „Не“ в зависимост от това дали инициаторът или първоначалният кредитор е установена в Съюза кредитна институция или инвестиционен посредник. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT18 |
Член 27, параграф 3 |
Потвърждаване на критерии за предоставяне на кредити |
Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че въведените от инициатора или първоначалния кредитор критерии, процеси и системи се изпълняват в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
N/A |
||||||||||||||||
STSAT19 |
Член 27, параграф 3 |
Потвърждение, че предоставянето на кредит подлежи на надзор |
Когато отговорът на поле STSS17 е „Не“, потвърждение, че предоставянето на кредити, както е посочено в член 27, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, подлежи на надзор. |
N/A |
Конкретна информация
Номер на полето |
Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
Потвърждение |
Кратко обяснение |
Подробно обяснение |
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (2) |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
||||||
STSAT20 |
Член 24, параграф 1 |
Базисни експозиции, придобити чрез действителна продажба |
|
√ |
|
Кратко описание на начина на прехвърляне на базисните експозиции чрез действителна продажба или прехвърляне със същите правни последици по начин, който позволява принудително изпълнение срещу продавача или всяка друга трета страна. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT21 |
Член 24, параграф 2 |
Без строги разпоредби за възстановяване |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали по секюритизацията са предвидени някои от строгите разпоредби за възстановяване, посочени в член 24, параграф 2, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва дали се прилагат разпоредбите на член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT22 |
Член 24, параграф 3 |
Предвидени в националното право относно несъстоятелността освобождавания във връзка с разпоредбите за възстановяване |
√ |
|
|
Във връзка със STSS21, когато е целесъобразно, потвърждение, че не съществуват обстоятелства, които биха могли да задействат разпоредбите за възстановяване в съответствие с член 24, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT23 |
Член 24, параграф 4 |
Прехвърляне, когато продавачът не е първоначалният кредитор |
√ |
|
|
Когато продавачът не е първоначалният кредитор — декларация, че секюритизацията отговаря на изискванията по член 24, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT24 |
Член 24, параграф 5 |
Прехвърляне, извършено посредством прехвърляне на права, при което пълното прехвърляне става на по-късен етап |
|
√ |
|
Когато прехвърлянето на базисните експозиции се извършва посредством прехвърляне на права и пълното прехвърляне става на по-късен етап след приключването на сделката, кратко обяснение за това как и дали това пълно прехвърляне е повлияно най-малко от предварително определените предпоставки, изброени в член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT25 |
Член 24, параграф 6 |
Декларации и гаранции |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали продавачът е предоставил декларации и гаранции, че включените в секюритизацията активи не са обременени с тежести, нито по друг начин са в състояние, което може да се очаква да се отрази неблагоприятно на изпълнимостта на действителната продажба или прехвърляне на права или прехвърляне със същите правни последици. |
Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT26 |
Член 24, параграф 7 |
Критерии за допустимост, които не дават възможност за активно управление на портфейл от тези базисни експозиции въз основа на субективна преценка |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали:
|
Раздел 2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT27 |
Член 24, параграф 8 |
Без пресекюритизация |
√ |
|
|
Потвърждение, че базисните експозиции не включват секюритизиращи позиции и че следователно секюритизацията, за която е подадено уведомление, не е пресекюритизация. |
Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT28 |
Член 24, параграф 9 |
Прехвърлени базисни експозиции без експозиции в неизпълнение |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това как прехвърлените базисни експозиции не включват към момента на избирането им експозиции в неизпълнение или преструктурирани експозиции съгласно определението в член 24, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/2402, според случая; Когато е целесъобразно, се посочва ясно дали кредитоспособността, свързана със секюритизацията, е била нарушена в процеса на секюритизиране, съгласно предвиденото в член 24, параграф 9, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/2402. Потвърждение, че:
|
Точка 2.2.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT29 |
Член 24, параграф 10 |
Поне едно плащане към момента на прехвърлянето |
√ |
|
|
Потвърждение дали към момента на прехвърлянето на експозициите длъжниците са извършили поне едно плащане. Когато не е извършено плащане, обяснение защо това е така, включително декларация дали това се дължи на едно от освобождаванията, разрешени съгласно член 20, параграф 12 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точки 3.3 и 3.4.6 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT30 |
Член 24, параграф 11 |
Погасяването на задълженията към държателите не е било структурирано така, че да зависи преимуществено от продажбата на активите. |
|
|
√ |
Подробно обяснение на степента на зависимост на погасителните вноски към държателите на секюритизиращата позиция от продажбата на активите, които обезпечават базисните експозиции. Когато е целесъобразно, подробно обяснение за това дали не се счита, че погасяванията на задълженията към инвеститорите зависят от продажбата на активи, както е посочено в член 24, параграф 11, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 3.4.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT31 |
Член 24, параграф 12 |
Редуциране на лихвените и валутните рискове |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали лихвените и валутните рискове са редуцирани по подходящ начин, както и потвърждение, че съответните мерки са оповестени. Кратко обяснение за това дали всички използвани инструменти за хеджиране са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти. |
Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT32 |
Член 24, параграф 12 |
Закупени/продадени от ДСЦС деривати |
|
√ |
|
Освен с цел хеджиране на лихвения или валутния риск, кратко обяснение дали ДСЦС не е сключило договори за деривати. |
Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT33 |
Член 24, параграф 12 |
Деривати в базисни експозиции |
|
√ |
|
Кратко обяснение относно наличието на деривати в групата от базисни експозиции. |
Точки 3.4.2 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT34 |
Член 24, параграф 12 |
Деривати, при които се използват общоприети стандарти |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали всички деривати, допустими съгласно член 24, параграф 12, са сключени и документирани в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси. |
Точки 3.4.7 и 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT35 |
Член 24, параграф 13 |
Ясни и последователни определения, свързани с третирането на проблемните кредити |
√ |
|
|
Потвърждение, че в базовата документация са изложени по ясен и последователен начин определенията, корективните мерки и действията, свързани с различните състояния на дълга, посочени в член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT36 |
Член 24, параграф 13 |
Приоритети на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети |
√ |
|
|
Потвърждение, че в документацията по сделката са посочени приоритетите на плащанията и събитията, които пораждат промени на тези приоритети, по член 24, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точки 3.4.7 и 3.4.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT37 |
Член 24, параграф 14 |
Данни за неизпълнението и загубите за минали периоди |
√ |
|
|
Потвърждение, че данните, които трябва да бъдат предоставени съгласно член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402, са налични, като ясно се посочва къде може да бъде намерена информацията за потенциалните инвеститори преди определянето на цената. Когато спонсорът няма достъп до тези данни, потвърждение, че продавачът е предоставил достъп до данните, както е посочено в член 24, параграф 14 от Регламент (ЕС) 2017/2402. Потвърждение, че данните са налични, като се посочва ясно къде е налична тази информация и че данните обхващат период, не по-кратък от пет години, с изключение на данните, свързани с търговски вземания и други краткосрочни вземания, за които миналият период не е по-кратък от три години. |
Точка 2.2.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT38 |
Член 24, параграф 15 |
Хомогенност на активите |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това как секюритизацията е обезпечена с група от базисни експозиции, които са хомогенни по отношение на вида на актива, като се вземат предвид конкретните характеристики, свързани с паричните потоци по различните видове активи, включително техните договорни характеристики, характеристики във връзка с кредитния риск и във връзка с предсрочното погасяване. |
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT39 |
Член 24, параграф 15 |
Задължения по базисните експозиции |
√ |
|
|
Потвърждение, че групата от базисни експозиции има остатъчна среднопретеглена продължителност от не повече от една година и че никоя от базисните експозиции не е с остатъчен срок до падежа, повече от три години. Потвърждение дали се прилага дерогацията по отношение на групите от сделки за заеми за покупка на автомобил, лизинг на автомобил и придобиване на оборудване на лизинг в съответствие с член 24, параграф 15, трета алинея от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT40 |
Член 24, параграф 15 |
Задължения по базисните експозиции |
√ |
|
|
Потвърждение, когато е целесъобразно, че базисните експозиции:
|
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT41 |
Член 24, параграф 16 |
Референтни лихвени плащания въз основава на общоприложими лихвени проценти |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали и как всички референтни лихвени плащания по активите и пасивите на секюритизацията на ОАТЦК се изчисляват въз основа на общоприложими пазарни лихвени проценти или общоприложими секторни проценти, отчитащи стойността на разходите. |
Точки 2.2.2 и 2.2.13 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT42 |
Член 24, параграф 17 |
Неблокиране на парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това дали е изпълнено всяко от изискванията на член 24, параграф 17 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително кратко обяснение в кои случаи паричните средства могат да бъдат блокирани. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT43 |
Член 24, параграф 17 |
а) неблокиране на парични средства вследствие на принудително изпълнение или предсрочно изпълнение |
√ |
|
|
Потвърждение, че не се блокират парични средства вследствие на известие за принудително изпълнение или за предсрочно изпълнение. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT44 |
Член 24, параграф 17 |
б) основните постъпления се прехвърлят на инвеститорите |
√ |
|
|
Потвърждение, че основните постъпления от базисните експозиции се прехвърлят на инвеститорите чрез последователно погасяване на секюритизиращите позиции според реда на секюритизиращата позиция. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT45 |
Член 24, параграф 17 |
в) нито една разпоредба не изисква автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност |
√ |
|
|
Потвърждение, че не се допускат разпоредби, изискващи автоматична ликвидация на базисните експозиции по пазарна стойност. |
Точка 3.4.5 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT46 |
Член 24, параграф 18 |
Надеждност на стандарта за поемане на емисия |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това дали базисните експозиции са инициирани в рамките на обичайната стопанска дейност на продавача, като се посочва дали стандартите за поемане на емисия са не по-малко строги от тези, прилагани спрямо експозиции, които не са били секюритизирани. Подробно обяснение за това дали на спонсора и другите страни, които пряко поемат експозиция по секюритизацията на ОАТЦК, са били оповестени всички съществени промени спрямо предходни стандарти за поемане на емисия. |
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT47 |
Член 24, параграф 18 |
Експертен опит на продавача |
|
|
√ |
Подробно обяснение дали продавачът притежава необходимия експертен опит в инициирането на експозиции от вид, подобен на секюритизираните. |
Точка 2.2.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT48 |
Член 24, параграф 19 |
Револвираща секюритизация на ОАТЦК/ предпоставки, свързани с кредитното качество. |
|
|
√ |
Подробно обяснение на начина, по който разпоредбите или предпоставките по член 24, параграф 19 от Регламент (ЕС) 2017/2402 са включени в документацията по секюритизацията. |
Точки 2.3 и 2.4 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT49 |
Член 24, параграф 20 |
Задълженията на страните по секюритизацията |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, обслужващото предприятие и попечителя, ако има такъв, и на другите доставчици на спомагателни услуги; |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT50 |
Член 24, параграф 20 |
Разпоредби за приемственост в обслужването |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва процесите и отговорностите, които са необходими, за да се гарантира, че неизпълнение от страна на обслужващото предприятие или негова неплатежоспособност не води до прекратяване на обслужването. |
Точка 3.7 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT51 |
Член 24, параграф 20 |
Разпоредби за контрагенти по деривати и приемственост на обслужващата сметката банка |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби, с които се гарантира замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, според случая. |
Точка 3.8 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||
STSAT52 |
Член 24, параграф 20 |
Устойчивост на спонсора |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по секюритизацията включва разпоредби за изпълнението на изисквания по член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402 от страна на спонсора. |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
(1) Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.
(2) Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.
(3) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(4) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Информация, която се предоставя на ЕОЦКП съгласно членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на програми за ОАТЦК
Обща информация
Номер на полето |
Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (1) |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
STSAP0 |
Член 27, параграф 1 |
Първо звено за контакт |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на субекта, определен като първо звено за контакт, и наименование на съответния компетентен орган. |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
STSAP1 |
N/A |
Идентификационен код на инструмента |
Когато е приложимо, международните идентификационни номера на ценни книжа (ISIN), определени за програмите за ОАТЦК. |
Когато е налична съгласно точка 3.1 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
STSAP2 |
N/A |
Идентификационен код на правния субект (ИКПС) |
Когато е наличен, ИКПС на спонсора(-ите) и/или програмата(-ите) за ОАТЦК. |
Точка 4.2 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
STSAP3 |
N/A |
Идентификатор на уведомлението |
Когато се докладва актуализирана информация, уникалният референтен номер, определен от ЕОЦКП за вече заведеното уведомление за ОПС секюритизация. |
N/A |
STSAP4 |
N/A |
Единен идентификатор |
Единният идентификационен код, определен от докладващия субект за програмата за ОАТЦК в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. |
N/A |
STSAP5 |
N/A |
Идентификатор на проспекта |
Предоставеният от съответния компетентен орган идентификационен код на проспекта, когато е наличен. |
N/A |
STSAP6 |
N/A |
Регистър на секюритизации |
Наименованието на регистрирания регистър на секюритизации, когато е налично. |
N/A |
STSAP7 |
N/A |
Наименование на секюритизацията |
Наименование на програмата за ОАТЦК |
Раздел 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
STSAP8 |
Член 18 и член 27, параграф 3 |
Държава на установяване |
Държавата на установяване на спонсора(-ите). |
Точка 4.3 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
STSAP9 |
N/A |
Класификация на секюритизацията |
Вид на секюритизацията (секюритизация, различна от секюритизации на ОАТЦК, секюритизация на ОАТЦК, програма за ОАТЦК) |
N/A |
STSAP10 |
N/A |
Дата на емитиране |
Датата на първото емитиране на програмата за ОАТЦК |
Точка 4 от приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
STSAP11 |
N/A |
Дата на уведомяване |
Датата на уведомлението за ОПС секюритизация до ЕОЦКП |
N/A |
STSAP12 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, декларация от тази оправомощена трета страна за съответствие с критериите за ОПС. |
N/A |
STSAP13 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието и мястото на установяване на третата страна. |
N/A |
STSAP14 |
Член 27, параграф 2 |
Оправомощена трета страна |
Когато оправомощена трета страна е предоставила услуги за проверка за ОПС в съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, наименованието на оправомощилия я компетентен орган. |
N/A |
STSAP15 |
Член 27, параграф 5 |
Статут на ОПС |
Уведомление от спонсора, че програмата за ОАТЦК вече не следва да се счита за ОПС, както и причините за тази промяна. |
N/A |
Конкретна информация
Номер на полето |
Член от Регламент (ЕС) 2017/2402 |
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЛЕТО |
Потвърждение |
Кратко обяснение |
Подробно обяснение |
СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО СЕ ДОКЛАДВА (2) |
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ |
||||||||||||||
STSAP16 |
Член 25, параграф 1 |
Спонсор — поднадзорна кредитна институция |
√ |
|
|
Потвърждение, че спонсорът на програмата е поднадзорна кредитна институция, както и връзка към съответния документ, удостоверяващ това. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP17 |
Член 25, параграф 2 |
Обезпечаване от спонсора като доставчик на ликвидно улеснение |
√ |
|
|
Потвърждение, че спонсорът на програмата за ОАТЦК осигурява ликвидно улеснение и че обезпечава всички секюритизиращи позиции по програмата за ОАТЦК, включително описание на ликвидното улеснение и връзка към документа, удостоверяващ това. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP18 |
Член 25, параграф 3 |
Удостоверяване пред компетентния орган на кредитната институция |
√ |
|
|
Потвърждение, че функцията на кредитната институция като спонсор не застрашава нейната платежоспособност и ликвидност, както и връзка към документа, ако има такъв, с който е удостоверила това пред своя компетентен орган. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP19 |
Член 25, параграф 4 |
Съответствие с изискванията за надлежна проверка на спонсора |
√ |
|
|
Потвърждение на спазването от страна на спонсора на изискванията за надлежна проверка, определени в член 5, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както е приложимо. Потвърждение, че спонсорът се е уверил, че продавачът разполага с необходимите способности за обслужване и процедури за събиране на вземанията, които отговарят на изискванията, посочени в член 265, параграф 2, букви з) — п) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или на равностойни на тях изисквания в трети държави. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP20 |
Член 25, параграф 5 |
Продавачът (на ниво сделка) или спонсорът (на ниво програма за ОАТЦК) отговарят на изискванията за запазване на риска, предвидени в член 6. |
|
√ |
|
Кратко обяснение за това как продавачът (секюритизация на ОАТЦК) и спонсорът (програмата за ОАТЦК) спазват изискванията за запазване на риска съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, като се посочва използваният вариант за запазване на риска, в т.ч.:
|
Точка 3.4.3 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
||||||||||||||
STSAP21 |
Член 25, параграф 6 |
Спазване на изискванията за прозрачност по член 7 от програмата за ОАТЦК |
√ |
|
|
Потвърждение, че:
|
N/A |
||||||||||||||
STSAP22 |
Член 25, параграф 7 |
Усвояване на ликвидно улеснение, когато поетият ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение не е подновен от спонсора |
|
√ |
|
Кратко обяснение от спонсора за това дали ликвидното улеснение ще бъде усвоено и ценните книжа с настъпващ падеж — погасени, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP23 |
Член 26, параграф 1 |
Съответствие на секюритизациите на ОАТЦК в рамките на програма за ОАТЦК с член 24, параграф 1—8 и 12—20 |
√ |
|
|
Потвърждение, че всички секюритизации на ОАТЦК в рамките на програмата отговарят на следните изисквания:
|
N/A |
||||||||||||||
STSAP24 |
Член 26, параграф 1, втора и трета алинея |
Най-много 5 % от общата сума на базисните експозиции по ОАТЦК могат временно да не отговарят на определени изисквания |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това кое, ако има такова, от изискванията по член 24, параграф 9, 10 или 11 от Регламент (ЕС) 2017/2402 временно не е спазено, какъв процент от общата сума на базисните експозиции за сделките с ОАТЦК представлява, както и причините, поради които програмата временно е нарушила тези изисквания. Потвърждение, че извадка от базисните експозиции редовно се подлага на външна проверка на съответствието от подходяща и независима страна. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP25 |
Член 26, параграф 2 |
Остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години |
√ |
|
|
Потвърждение, че остатъчната среднопретеглена продължителност на базисните експозиции в рамките на програма за ОАТЦК е не повече от две години. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP26 |
Член 26, параграф 3 |
Програма с изцяло обезпечени с активи търговски ценни книжа (обезпечаване от спонсора) |
|
√ |
|
Кратко обяснение дали програмата за ОАТЦК е изцяло обезпечена, или не от спонсора в съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP27 |
Член 26, параграф 4 |
Без пресекюритизация и кредитни подобрения, с което се създава второ ниво траншове на ниво програма за ОАТЦК |
√ |
|
|
Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не съдържа пресекюритизация, а кредитното подобрение не създава второ ниво траншове на ниво програма. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP28 |
Член 26, параграф 5 |
Без опции за покупка |
√ |
|
|
Потвърждение, че програмата за ОАТЦК не включва опции за покупка или клаузи, които оказват въздействие върху крайния падеж на ценните книжа, по преценка на продавача, спонсора или ДСЦС. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP29 |
Член 26, параграф 6 |
Лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, се редуцират по подходящ начин и документират. |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това дали и как лихвените и валутните рискове, възникващи на ниво програма за ОАТЦК, са съответно редуцирани, както и мерките, използвани за редуцирането на тези рискове, включително дали ДСЦС сключва договори за деривати поради причини, различни от посочените в член 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2402, както и описание на начина, по който тези деривати се сключват и документират, по-специално дали това се извършва в съответствие с общоприетите стандарти в областта на международните финанси. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP30 |
Член 26, параграф 7, буква а) |
Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (отговорности на попечителя към инвеститорите) |
√ |
|
|
Потвърждение, че отговорностите на попечителя и другите субекти с доверителни задължения към инвеститорите, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP31 |
Член 26, параграф 7, буква б) |
Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (договорни задължения на спонсора) |
√ |
|
|
Потвърждение, че договорните задължения, функции и отговорности на спонсора, попечителя и другите доставчици на спомагателни услуги, ако има такива, са посочени в документацията по програмата за ОАТЦК. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP32 |
Член 26, параграф 7, буква в) |
Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедура и отговорности, в случай че обслужващото предприятие е в неизпълнение) |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК включва процедури и отговорности, обхващащи неизпълнение или неплатежоспособност на обслужващото предприятие, за да се гарантира приемственост в обслужването. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP33 |
Член 26, параграф 7, буква г) |
Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (разпоредби за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка) |
√ |
|
|
Потвърждение че са изпълнени изискванията по член 26, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402 по отношение на разпоредбите за замяната на контрагенти по деривати и обслужващата сметката банка на ниво програма за ОАТЦК в случай на неизпълнение от тяхна страна, неплатежоспособност и други конкретни събития, когато ликвидното улеснение не покрива такива събития. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP34 |
Член 26, параграф 7, буква д) |
Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (процедури за гарантиране на обезпечаването на поетия ангажимент за финансиране) |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа процедури, гарантиращи, че при настъпване на конкретни събития, неизпълнение от страна на спонсора или негова неплатежоспособност се предвиждат коригиращи мерки за постигане, според случая, на обезпечаване на поетия ангажимент за финансиране или замяна на доставчика на ликвидното улеснение. Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP35 |
Член 26, параграф 7, буква е) |
Изисквания по отношение на документацията по програмата за ОАТЦК (усвояване на ликвидното улеснение и погасяване на ценните книжа с настъпващ падеж, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му) |
√ |
|
|
Потвърждение, че документацията по програмата за ОАТЦК съдържа разпоредби, гарантиращи, че ликвидното улеснение се усвоява и ценните книжа с настъпващ падеж се погасяват, в случай че спонсорът не поднови поетия ангажимент за финансиране на ликвидното улеснение преди изтичането на срока му. Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа информацията, свързана с посочените в член 26, параграф 7, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания. |
N/A |
||||||||||||||
STSAP36 |
Член 26, параграф 8 |
Експертен опит на обслужващото предприятие |
|
|
√ |
Подробно обяснение за това как са изпълнени изискванията по член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402, включително политиките и процедурите, гарантиращи спазването на тези изисквания Декларация, в която се посочват съответните страници от проспекта или другата базова документация, която съдържа приложимите обяснения за спазването на посочените в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2017/2402 изисквания (както е приложимо) („експертен опит на обслужващото предприятие, политики, процедури и контролни механизми за управление на риска“). |
Точка 3.2 от приложение 19 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията |
(1) Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.
(2) Когато е целесъобразно, се включва препратка към съответните части от базовата документация, където е налична информацията.