Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Делегиран регламент (ЕС) 2015/3 на Комисията от 30 септември 2014 година за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за оповестяване по отношение структурираните финансови инструменти текст от значение за ЕИП

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/57


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/3 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2014 година

за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за оповестяване по отношение структурираните финансови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (1), и по-специално член 8б, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 8б от Регламент (ЕО) № 1060/2009 инвеститорите следва да получават достатъчно информация относно качеството и показателите на базовите си активи, с цел да им бъде дадена възможност за информирана оценка на кредитното качество на структурираните финансови инструменти. Това може да намали зависимостта на инвеститорите от кредитните рейтинги и да улесни издаването на непоискани кредитни рейтинги.

(2)

Настоящият регламент следва да се прилага за всички финансови инструменти или други активи, получени в резултат на секюритизираща сделка или схема в съответствие с член 4, параграф 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), при условие че емитентът, инициаторът или спонсорът е установен в Съюза и поради тази причина има седалище там. Поради това настоящият регламент следва да обхваща само финансови инструменти или други активи, получени в резултат на сделка или схема, при която кредитният риск, свързан с дадена експозиция или група експозиции, се разделя на траншове и има характеристиките, посочени в този член. Ето защо, в съответствие с този Регламент експозиция, която създава задължение за пряко плащане по сделка или схема, използвани за финансиране или стопанисване на материални активи, не следва да се счита за експозиция към секюритизация, дори ако сделката или схемата включват задължения за плащане с различен приоритет.

(3)

Приложното поле на настоящия регламент следва да не бъде ограничено до емитирането на структурирани финансови инструменти, които представляват ценни книжа, но следва да включва също така и други финансови инструменти и активи, получени в резултат на секюритизираща сделка или схема, като например инструменти на паричния пазар, включително програми за търговски книжа, обезпечени с активи. В допълнение, настоящият регламент следва да се прилага по отношение на структурирани финансови инструменти със и без кредитните рейтинги, присъдени от агенция за кредитен рейтинг, регистрирана в Съюза. Частните и двустранните сделки също следва да бъдат обхванати от настоящия регламент, както и сделките, които не се предлагат публично или са допуснати до търгуване на регулиран пазар.

(4)

Настоящият регламент съдържа стандартизирани образци за оповестяване за някои категории на класовете активи. Без да се засяга приложното поле на настоящия регламент и до разработването на задълженията за докладване от ЕОЦКП и приемането им от Комисията, тези стандартизирани образци за оповестяване и всички задължения за докладване съгласно настоящия регламент следва да се прилагат само по отношение на структурирани финансови инструменти, които са обезпечени от базови активи от списъка на категориите на класовете базови активи, определени в настоящия регламент, и които в допълнение нямат частен или двустранен характер.

(5)

При изпълнението на разпоредбите на настоящия регламент емитентите, инициаторите и спонсорите следва да спазват националното законодателство и законодателството на Съюза, уреждащо защитата на поверителността на източниците на информация или обработката на лични данни, за да се избегнат евентуални нарушения на това законодателство.

(6)

Емитентът, инициаторът и спонсорът могат да определят субект, който да отговаря за докладването на информацията на интернет страница, която трябва да бъде създадена от ЕОЦКП в съответствие с член 8б, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 (интернет страницата за СФИ). Възлагането на задължението за докладване на друг субект, например обслужващо лице, също следва да бъде възможно. Това не следва да засяга задължението на емитент, инициатор и спонсор съгласно настоящия регламент.

(7)

Някои технически насоки за докладване относно, наред с другото, предаването и формата на файловете, които ще бъдат представени от емитентите, инициаторите и спонсорите, следва да бъдат предоставени от ЕОЦКП чрез неговия уебсайт. ЕОЦКП следва да оповести тези технически инструкции за отчитане в срок преди датата на прилагане на задълженията за докладване, определени в настоящия регламент, за да се даде достатъчно време на емитентите, инициаторите, спонсорите и други заинтересовани страни да разработят подходящи системи и процедури съобразно техническите инструкции, предоставени от ЕОЦКП.

(8)

Информацията, която се предоставя съгласно настоящия регламент, следва да бъде в стандартен формат, за да може да се извършва автоматична обработка на данни на интернет страницата за СФИ. Тази информация също така следва да се публикува във формат, който е лесно достъпен за всеки ползвател на интернет сайта СФИ. ЕОЦКП следва да гарантира, че компетентните органи имат достъп до интернет сайта за СФИ, така че да изпълняват възложените им задачи по силата на Регламент (ЕО) № 1060/2009.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторните технически стандарти, които ЕОЦКП е представил на Комисията, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(10)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(11)

Необходим е разумен срок, за да се позволи на емитентите, инициаторите и спонсорите на структурирани финансови инструменти, установени в Съюза, да се адаптират и да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящия регламент и да се позволи на ЕОЦКП да разработи интернет страница за СФИ, на която да става оповестяването на информацията, изисквана съгласно настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2017 г. ЕОЦКП следва да предостави своевременно необходимите технически насоки за докладване преди датата на прилагане на настоящия регламент. Това е необходимо, за да се даде възможност на установените в Съюза емитенти, инициатори и спонсори на структурирани финансови инструменти да разработят подходящи системи и процедури съгласно техническите инструкции с оглед осигуряване на пълно и точно отчитане, както и за да се вземе предвид по-нататъшното развитие на финансовите пазари в Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на структурирани финансови инструменти, емитирани след датата на влизане в сила на настоящия регламент, чийто емитент, инициатор или спонсор е установен в Съюза.

Член 2

Докладващ субект

1.   Емитент, инициатор или спонсор на структуриран финансов инструмент може да определи един или повече докладващи субекти, които публикуват информацията, изисквана по силата на членове 3 и 4 и член 5, параграф 3 от настоящия регламент, на интернет страницата по член 8б, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 („интернет страницата за СФИ“). Тези субекти публикуват изискваната информация на интернет страницата за СФИ в съответствие с членове от 4 до 7 от настоящия регламент.

2.   Емитентът, инициаторът или спонсорът на структуриран финансов инструмент, който е определил субекта или субектите по параграф 1, уведомява ЕОЦКП без неоправдано забавяне за всеки определен субект в съответствие с този параграф. Това определяне не засяга отговорността на емитента, инициатора или спонсора за спазване на член 8б от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

Член 3

Докладвана информация

Когато даден структуриран финансов инструмент е обезпечен от някой от базовите активи, посочени в член 4, докладващият субект предоставя следната информация на интернет страницата за СФИ:

а)

информация за равнището на кредитиране посредством стандартизираните образци за оповестяване, включени в приложения I до VII;

б)

когато е приложимо за структуриран финансов инструмент — следните документи, включително подробно описание на плащанията на каскаден принцип по структурирания финансов инструмент:

i)

крайната оферта или проспект, заедно с документите по приключването на сделката, включително всякакви публични документи, посочени в проспекта, или които уреждат функционирането на сделката, с изключение на правни становища;

ii)

споразумението за продажба на активи, прехвърлянето, новацията или трансферното споразумение и съответната декларация за доверително управление;

iii)

споразумения за обслужване, допълнително обслужване, административно обслужване и споразумения за управление на паричните средства;

iv)

фидуциарен акт, договор за обезпечение, споразумение за представителство, споразумение за банкова сметка, гарантиран инвестиционен договор, интегрирани условия или глобален фидуциарен договор или рамково споразумение за определенията;

v)

всички съответни споразумения между кредиторите, документация за суапове, споразумения за подчинен заем, споразумения за заем за започване на дейност и споразумения за механизъм за ликвидност;

vi)

всякаква друга основна документация, която от значение за разбирането на сделката;

в)

когато проспектът не е съставен в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) — обобщение на сделката или кратък преглед на основните характеристики на структурирания финансов инструмент, включително:

i)

структура на сделката;

ii)

характеристики на активите, парични потоци, кредитно подобрение, характеристики на подкрепата на ликвидността;

iii)

правата на глас на държателя на ценната книга, връзката между държателя на ценната книга и други заложни кредитори в сделката;

iv)

списък на всички предпоставки и събития, посочени в документите, предоставени за интернет страницата за СФИ в съответствие с буква б), които могат да окажат съществено въздействие върху ефективността на структурираните финансови инструменти;

v)

структурни диаграми, съдържащи преглед на сделката, паричните потоци и структурата на собственост;

г)

инвеститорски доклади, съдържащи информацията, посочена в приложение VIII.

Член 4

Базови активи

Изискванията за предоставяне на информация, предвидени в член 3, се прилагат за структурирани финансови инструменти, обезпечени от следните базови активи:

а)

жилищни ипотеки: този клас структурирани финансови инструменти включва структурирани финансови инструменти, обезпечени от нискорискови и високорискови ипотеки и заеми, обезпечени с втора по ред ипотека. За този клас на структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение I, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

б)

ипотеки върху търговски недвижими имоти: този клас структурирани финансови инструменти включва структурирани финансови инструменти, обезпечени с ипотека върху търговски обекти или административни помещения, заеми за болници, домове за специални грижи, складове, заеми за хотели, институции за допълнително медицинско обслужване, индустриални заеми, многофамилни жилищни имоти. За този клас структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение II, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

в)

заеми за малки и средни предприятия: за този клас структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение III, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

г)

заеми за пътни превозни средства: за този клас структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение IV, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

д)

потребителски заеми: за този клас структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение V, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

е)

заеми по кредитни карти: за този клас структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение VI, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

ж)

договори за заем за физически лица и/или предприятия: за този клас структурирани финансови инструменти информацията, която се съдържа в образеца в приложение VII, се предоставя на интернет сайта за СФИ;

Член 5

Честота на докладването

1.   Информацията, посочена в член 3, букви а) и г), се предоставя на тримесечна база, не по-късно от един месец след падежа на лихвено плащане по съответния структуриран финансов инструмент.

2.   Информацията, посочена в член 3, букви б) и в), се предоставя незабавно след емитирането на структуриран финансов инструмент.

3.   В допълнение към изискванията, посочени в параграфи 1 и 2:

а)

когато изискванията, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5), относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) се прилагат също така и по отношение на структуриран финансов инструмент, всяко оповестяване на информация съгласно този член съответно също се публикува без забавяне на сайта за СФИ от докладващия субект;

б)

когато буква а) не се прилага, докладващият субект следва да оповести незабавно на уебсайта за СФИ всяка значителна промяна или събитие във всеки един от следните случаи:

i)

неизпълнение на задълженията, установени в документите, предоставени в съответствие с член 3, буква б);

ii)

структурни характеристики, които могат значително да повлияят на показателите на структуриран финансов инструмент;

iii)

рисковите характеристики на структурирания финансов инструмент и на базовите активи.

Член 6

Процедури за докладване

1.   Докладващият субект предава файловете с данните съобразно системата за докладване на уебсайта за СФИ и техническите инструкции, предоставени на уебсайта на ЕОЦКП.

2.   ЕОЦКП публикува тези технически инструкции на своя уебсайт най-късно на 1 юли 2016 г.

3.   Докладващите субекти съхраняват изпратените до ЕОЦКП и получени от нея файлове в електронен формат за срок от най-малко пет години. При поискване тези данни се предоставят от докладващия субект или емитента, инициатора или спонсора на секторните компетентни органи, така както са определени в член 3, параграф 1, буква с) от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

4.   Когато докладващият субект или емитентът, инициаторът или спонсорът открие фактически грешки в данните, които са били предоставени за уебсайта за СФИ, той коригира съответните данни без излишно забавяне.

Член 7

Докладване между датата на влизане в сила и датата на прилагане

1.   По отношение на структурираните финансови инструменти, издадени в периода между датата на влизане в сила и началната дата на прилагане на настоящия регламент, емитентът, инициаторът или спонсорът спазват изискванията за докладване, определени в настоящия регламент, само по отношение на структурираните финансови инструменти, които са в процес на изпълнение към датата на прилагане на настоящия регламент.

2.   От емитента, инициатора или спонсора не се изисква да водят архив на информацията, изисквана по силата на настоящия регламент, между датата на влизане в сила и началната дата на прилагане на настоящия регламент.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г.

Член 6, параграф 2 обаче се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(4)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО, (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.)

(5)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за докладване за обезпечените с жилищна ипотека структурирани финансови инструменти

АКТИВИ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Крайна дата на пула

Динамичен

Дата

Крайна дата на пула или портфейла. Всички дати са във формат ГГГГ-ММ-ДД.

Идентификационен код на пула

Статичен

Текст/цифри

Идентификационен код на пула или портфейла или наименование на сделката.

Идентификационен код на заема

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код (ИК) за всеки отделен заем. ИК на заема остава непроменен за целия срок на сделката.

Инициатор

Статичен

Текст

Кредитор, отпуснал първоначалния заем.

Идентификационен код на обслужващия субект

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на всеки обслужващ заема субект — отбелязва се, за да се види кой правен субект обслужва заема.

Идентификационен код на заемополучателя

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код (ИК) на всеки заемополучател — не посочва действителното му наименование, но служи за идентифициране на заемополучателите с множество заеми в пула (напр. допълнителните траншове или заемите, получени от заемодатели от втори ред, представляват отделни вписвания). ИК на заемополучателя остава непроменен за целия срок на сделката.

Идентификационен код на имота

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код (ИК) на всеки имот— служи за идентифициране на имотите, свързани с множество заеми в пула (напр. допълнителните траншове или заемите, получени от заемодатели от втори ред, представляват отделни вписвания).

Информация за заемополучателя

Трудовоправен статус на заемополучателя

Статичен

Списък

Трудовоправен статус на първоначалния заявител.

Първичен доход

Статичен

Цифри

Договорно установен брутен годишен доход (без наем) на първоначалния заемополучател.

Проверка на доходите — за първичния доход

Статичен

Списък

Проверка на доходите — за първичния доход.

Характеристики на заема

Дата на иницииране на заема

Статичен

Дата/цифри

Дата на отпускане на първоначалния заем.

Падеж на заема

Динамичен

Дата/цифри

Падежът на заема.

Предмет

Статичен

Списък

Предназначение на заема.

Срок на заема

Статичен

Цифри

Първоначално договореният срок (брой месеци).

Парична единица на заема

Статичен

Списък

Паричната единица на заема.

Първоначално салдо

Статичен

Цифри

Първоначалното салдо на заема (включително таксите).

Текущото салдо

Динамичен

Цифри

Непогасената към крайната дата на пула сума на заема. Тук се включват всички суми, които са обезпечени с жилищна ипотека и ще бъдат класифицирани в сделката като главница.

Метод на погасяване

Статичен

Списък

Начин на погасяване на главницата.

Периодичност на плащанията

Статичен

Списък

Периодичността на дължимите плащания, т.е. броят на месеците между отделните плащания.

Изискуемо плащане

Динамичен

Цифри

Периодично договорно изискуемо плащане — това е изискуемото плащане, в случай че не са в сила други платежни споразумения.

Начин на плащане

Статичен

Списък

Основен начин на извършване на плащанията.

Лихвен процент

Вид лихвен процент

Статичен

Списък

Вид лихвен процент.

Текущ лихвен индекс

Динамичен

Списък

Текущият лихвен индекс (базовият индекс, спрямо който е определена ипотечната лихвена ставка).

Текущ лихвен процент

Динамичен

Цифри

Текущ лихвен процент (%).

Текущ лихвен марж

Динамичен

Цифри

Текущият лихвен марж: за заеми с фиксиран лихвен процент, това е текущият лихвен процент, а за заеми с плаващ лихвен процент — маржът над или под (ако е посочен като отрицателен) базовия лихвен процент.

Периодичност на актуализиране на лихвения процент

Динамичен

Цифри

Интервалът (в месеци) на актуализиране на лихвения процент (при заемите с плаващ лихвен процент).

Марж при първата промяна

Динамичен

Цифри

Маржът (%) по заема на датата на първата промяна на лихвения процент.

Датата на първата промяна на лихвения процент

Динамичен

Дата/цифри

Датата на следващата промяна на лихвения процент (напр. промяна на сконтовия процент, изтичане на период на фиксиран лихвен процент, преразглеждане на лихвения процент на заема и др.). Това не е датата на следващата актуализация на LIBOR.

Марж при втората промяна

Динамичен

Цифри

Маржът (%) по заема на датата на втората промяна на лихвения процент.

Дата на втората промяна на лихвения процент

Динамичен

Дата/цифри

Датата на втората промяна на лихвения процент.

Марж при третата промяна

Динамичен

Цифри

Маржът (%) по заема на датата на третата промяна на лихвения процент.

Дата на третата промяна на лихвения процент

Динамичен

Дата/цифри

Датата на третата промяна на лихвения процент.

Преразгледан лихвен индекс

Динамичен

Списък

Следващият лихвен индекс.

Имот и допълнителни обезпечения

Пощенски код на имота

Статичен

Текст/цифри

Посочват се минимум първите два или три знака.

Вид на имота

Статичен

Списък

Видът на имота.

Първоначално отношение размер на заема/стойност на имота (LTV)

Статичен

Цифри

Първоначалното заложено от инициатора LTV. За заемите, получени от заемодатели от втори ред, това е комбинираното или общото LTV.

Оценъчна стойност

Статичен

Цифри

Стойността на имота към датата на последния транш по заема преди секюритизация. Оценъчната стойност и заемът са в една и съща парична единица.

Вид на първоначалната оценка

Статичен

Списък

Вид на оценката при иницииране.

Дата на оценката

Статичен

Дата/цифри

Датата на последната оценка на имота към датата на последния транш по заема преди секюритизация.

Текущо отношение размер на заема/стойност на имота (LTV)

Динамичен

Цифри

Текущото LTV, заложено от инициатора. За заемите, получени от заемодатели от втори ред, това е комбинираното или общото LTV.

Текуща оценъчна стойност

Динамичен

Цифри

Последната оценка на стойността на имота — ако например при повторно влизане във владение е имало няколко оценки, тук се посочва най-ниската. Оценъчната стойност и заемът са в една и съща парична единица.

Вид на текущата оценка

Динамичен

Списък

Вид на текущата оценка.

Дата на текущата оценка

Динамичен

Дата/цифри

Датата на последната оценка.

Информация за изпълнението

Състояние на сметката

Динамичен

Списък

Текущото състояние на сметката.

Размер на просрочените задължения

Динамичен

Цифри

Текущият размер на просрочените задължения. Просрочените задължения се определят, като от съвкупните дължими към момента плащания се извадят съвкупните получени до момента плащания и евентуалните капитализирани суми. Тук не се включват евентуалните такси по отношение на сметката.

Брой месеци на просрочени задължения

Динамичен

Цифри

Броят месеци, през които този заем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение.

Просрочени задължения с един месец

Динамичен

Цифри

Просрочените задължения (според определеното в поле „Размер на просрочените задължения“) за предходния месец.

Просрочени задължения с два месеца

Динамичен

Цифри

Просрочените задължения (според определеното в поле „Размер на просрочените задължения“) за предходните два месеца.

Съдебно производство

Динамичен

ДА/НЕ

Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход.

Дата на обратно изкупуване

Динамичен

Дата/цифри

Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени.

Неизпълнение или принудително изземване

Динамичен

Цифри

Обща сума на просрочените задължения преди продажбени постъпления и възстановявания.

Дата на неизпълнение или принудително изземване

Динамичен

Цифри

Датата на неизпълнение или принудително изземване.

Ниска граница на продажната цена

Динамичен

Цифри

Реализирана продажбена цена на недвижимо имущество при принудително изземване, закръглена надолу до най-близките 10 000 единици.

Загуба от продажба

Динамичен

Цифри

Общата загуба, без такси, начислени лихви и др., след продажбените постъпления (с изключение на таксата за предварително погасяване, ако е обвързана с възстановяване на главницата).

Кумулативни възстановявания

Динамичен

Цифри

Кумулативни възстановявания — само при случаи на загуби.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Полета с данни за ценните книжа или облигациите

Отчетна дата

Динамичен

Дата

Датата, на която сделката е докладвана. Всички дати са във формат ГГГГ-ММ-ДД.

Емитент

Статичен

Текст

Наименование на емитента и серия на емисията, ако е приложимо.

Тегления по ликвидно улеснение

Динамичен

ДА/НЕ

Потвърждава се дали по ликвидно улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.

Полета с данни за обезпеченията

Задействащи параметри/отношения

Динамичен

ДА/НЕ

Стойността, към датата на текущото им определяне, на различни параметри и отношения при обезпеченията — просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба и др., разглеждани във връзка с ранното им амортизиране или други задействащи събития. Настъпило ли е задействащо събитие?

Средно равнище на постоянно предварително погасяване

Динамичен

Цифри

В доклада се посочва темпът на средното равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на съответните жилищни ипотечни заеми. В някои юрисдикции, ипотечният пул може да включва и търговски заеми. Темпът на средното РППП е сумата, изразена като годишен процент от предварително погасената главница извън предвидените вноски. Темпът на средното РППП се изчислява, като първо текущият размер на непогасената главница на жилищния ипотечен заем (т.е. фактическият остатък на заема) се раздели на планирания размер на непогасената главница на жилищния ипотечен заем, като се допусне, че не са правени извънредни (т.е. извънпланови) погасителни вноски. След това този коефициент се вдига на степен, където степенният показател е делението на дванадесет с броя на месеците от началото на срока на заема. Този резултат се изважда от единица и се умножава по сто (100), за да се получи темпът на средното РППП. Това изчисление се изразява по следния начин:

Formula

Информация за контакт във връзка с докладването на сделката

Звено за връзка

Статичен

Текст

Име на службата или отговорното лице, предоставило информацията.

Информация за връзка

Статичен

Текст

Телефонен номер и адрес на електронна поща.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ТРАНШОВЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Полета с данни за траншовете

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на даден транш RMBS с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1 и т.н.

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Статичен

Текст/цифри

Международният идентификационен код (или кодове), а ако не е наличен — всеки друг уникален код на ценни книжа като например CUSIP, определен за този транш от борса или друг субект. Ако кодовете са няколко се отделят със запетая.

Дата на плащане на лихвата

Динамичен

Дата

Датата, на която е предвидено периодично лихвено плащане в полза на притежателите на определен транш от обезпечен с жилищна ипотека структуриран финансов инструмент.

Дата на погасяване на главницата

Динамичен

Дата

Датата, на която е предвидено периодично погасяване на главницата в полза на притежателите на определен транш от обезпечен с жилищна ипотека структуриран финансов инструмент.

Валута

Статичен

Текст

Разменната единица, в която се докладват салдата при ценните книжа и плащанията.

Базов лихвен индекс

Статичен

Списък

Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс (например тримесечен EURIBOR), приложим към конкретния транш от обезпечен с жилищна ипотека структуриран финансов инструмент.

Дата на облигационната емисия

Статичен

Дата

Датата на емитиране на облигациите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените с търговска ипотека структурирани финансови инструменти

ЗАЕМ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Идентификационни кодове на заема

Идентификационен код на сделка от пула

Статичен

Текст/цифри

Наименование на отделната операция/сделка.

Крайна дата на пула

Динамичен

Дата

Текуща крайна дата на пула или портфейла.

Дата на секюритизацията

Статичен

Дата

Емисионна дата на сделката — дата на първото котиране на облигациите

Първоначални условия на заема

Идентификационен код на групата

Статичен

Текст/цифри

Буквено-цифровият код, определен за всяка група заеми в рамките на дадена емисия.

Идентификационен код на обслужващия заема субект

Статичен

Текст/цифри

Уникалният идентификационен код, отнасящ се до заема, на обслужващия заема субект.

Идентификационен код на информационния документ на заема

Статичен

Текст/цифри

Отнасящите се до заема в рамките на сделката или пула уникален номер на информационния документ или проспекта, или наименование на сделката по заема.

Спонсор на заема

Статичен

Текст/цифри

Спонсорът на заема.

Дата на иницииране на заема

Статичен

Дата

Дата на първия транш по заема.

Парична единица на заема

Статичен

Списък

Паричната единица на заема.

Пълен размер на заема на датата на иницииране

Статичен

Цифри

Пълният размер на заема на датата на иницииране, т.е. 100 % от средствата — секюритизирани или не, притежавани или не (в паричната единица на заема).

Първоначален срок на заема

Статичен

Цифри

Договорен срок (в месеци) на датата на иницииране.

Начална дата на погасяване

Статичен

Дата

Датата, на която започва погасяването на целия заем (това може да е дата преди датата на секюритизация).

Код на лихвения индекс

Статичен

Списък

Текущият лихвен индекс (базовият индекс, спрямо който е определена ипотечната лихвена ставка).

Първоначален лихвен процент на заема

Статичен

Цифри

Съвкупен лихвен процент на заема към датата на иницииране. В случай на множество траншове с различни лихвени проценти се прилага среднопретеглена ставка.

Падеж на първото лихвено плащане

Статичен

Дата

Падежът на първото дължимо лихвено плащане по заема след датата на иницииране.

Държава на заема

Статичен

Списък

Държава на заема.

Предназначение на заема

Статичен

Списък

Предназначение на заема.

Ценни книжа, обезпечени с ипотеки

Статичен

ДА/НЕ

Обезпечен ли е заемът с ипотеки върху имотите?

Статистически данни за заемите към датата на секюритизация

Отношение, към датата на секюритизация, на дългово покритие (за целия заем)

Статичен

Цифри

Отношението, към датата на секюритизация, на дългово покритие (за целия заем).

Отношение, към датата на секюритизация, на размера на заема към стойността на имота (за целия заем)

Статичен

Цифри

Отношението, към датата на секюритизация, на размера на заема към стойността на имота (за целия заем).

Отношение, към датата на секюритизация, на лихвено покритие (за компонент А на заема)

Статичен

Цифри

Изчисленото към датата на секюритизация въз основа на информационната документация за заема отношение за компонент А на заема на лихвено покритие.

Отношение, към датата на секюритизация, на дългово покритие (за компонент А на заема)

Статичен

Цифри

Изчисленото към датата на секюритизация въз основа на информационната документация за заема отношение за компонент А на заема на дългово покритие.

Отношение размер на заема/стойност на имота на датата на секюритизация (за компонент А на заема)

Статичен

Цифри

Изчисленото към датата на секюритизация въз основа на информационната документация за заема отношение за компонент А на заема на размера на заема към стойността на имота.

Размер на непогасената главница, за който са поети задължения, към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Размерът, към датата на секюритизация, на непогасената главница, за който са поети задължения, включително неусвоените суми (за целия заем).

Фактически размер на непогасената главница към датата на секюритизация (за целия заем)

Статичен

Цифри

Фактическият размер на непогасената главница към датата на секюритизация (за целия заем) според информационния документ за заема.

Периодични плащания, към датата на секюритизация, за обслужване на лихвите и възстановяване на главницата

Статичен

Цифри

Предвиденото на следващия падеж плащане за обслужване на лихвите и възстановяване на главницата, считано към датата на секюритизация.

Лихвен процент на заема към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Общият лихвен процент (например LIBOR + марж), който се използва за изчисляване на дължимата лихва по заема към датата на секюритизация.

Ранг на обезпечението към датата на секюритизация

Статичен

Списък

Ценната книга, обект на секюритизация, обезпечение от първи ранг ли представлява?

Остатъчен срок към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Броят месеци, които към датата на секюритизация остават до изтичането на срока на заема (без евентуални опции за удължаване).

Остатъчен погасителен срок към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Броят месеци, които остават до изтичането на погасителния срок на заема. Ако към датата на секюритизация заемът още не се погасява, този брой ще бъде по-малък от остатъчния срок към датата на секюритизация.

Дата на погасяване на заема към датата на секюритизация

Статичен

Дата

Датата на погасяване на заема, определена в споразумението за заем. Тук не се взимат предвид евентуални отлагания на датата на погасяване по силата на споразумението за заем, а първоначално договорената дата.

Фактически размер на непогасената главница към датата на секюритизация (за компонент А на заема)

Статичен

Цифри

Фактическият размер на непогасената главница към датата на секюритизация (за компонент А на заема) според информационния документ за заема.

Опция за удължаване

Динамичен

ДА/НЕ

Посочва се дали е налице опция за удължаване на срока на заема и отлагане на датата на погасяване.

Продължителност на най-кратката опция за удължаване

Статичен

Цифри

Продължителност в месеци на най-кратката опция за удължаване, предвидена за заема.

Характер на опцията за удължаване

Статичен

Списък

Видът на опцията за удължаване.

Информация за обезпеченията

Брой имоти към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Броят на обезпечаващите заема имоти към датата на секюритизация.

Брой имоти към крайната дата на пула

Динамичен

Цифри

Броят на обезпечаващите заема имоти към крайната дата на пула.

Обезпечили заема имоти към датата на секюритизация

Статичен

Текст/цифри

Въвеждат се уникалните идентификационни кодове на имот на обезпечилите заема имоти към датата на секюритизация.

Обезпечили заема имоти към крайната дата на пула

Динамичен

Текст/цифри

Въвеждат се уникалните идентификационни кодове на имот на обезпечилите заема имоти към крайната дата на пула.

Информация за договорните клаузи във връзка със заема

Метод за изчисляване на отношението на лихвено покритие (за целия заем)

Статичен

Списък

Да се определи методът за изчисляване на изискуемото от финансовите клаузи на споразумението за заем отношение на лихвено покритие (за целия заем).

Метод за изчисляване на отношението на дългово покритие (за целия заем)

Статичен

Списък

Да се определи методът за изчисляване на изискуемото от финансовите клаузи на споразумението за заем отношение на дългово покритие (за целия заем).

Метод за изчисляване на отношението на размера на заема към стойността на имота (за целия заем)

Статичен

Списък

Да се определи методът за изчисляване на изискуемото от финансовите клаузи на споразумението за заем отношение на размера на заема към стойността на имота (за целия заем).

Други финансови клаузи на споразумението за заем (за целия заем)

Статичен

Списък

Ако за изискуемите от финансовите клаузи на споразумението за заем отношения на дългово и лихвено покритие е нужен допълнителен код (за целия заем).

Метод за изчисляване на отношението на лихвено покритие (за компонент А на заема)

Статичен

Списък

Да се определи методът за изчисляване на отношението на лихвено покритие (за компонент А на заема).

Метод за изчисляване на отношението на дългово покритие (за компонент А на заема)

Статичен

Списък

Да се определи методът за изчисляване на отношението на дългово покритие (за компонент А на заема).

Метод за изчисляване на отношението на размера на заема към стойността на имота (за компонент А на заема)

Статичен

Списък

Да се определи методът за изчисляване на отношението на размера на заема към стойността на имота (за компонент А на заема).

Статистически данни за свързаните със заема имоти към датата на секюритизация

Приходи към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Общите нетни приходи, от всички източници, от даден имот, както е описано в информационния документ за заема. При няколко имота стойността им се сумира.

Оперативни разходи към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Общите нетни оперативни разходи за имотите, както е описано в информационния документ за заема. Те могат да включват данъците върху недвижимите имоти, застраховките, управлението, комуналните услуги, поддръжката и ремонта, както и преките разходи на наемодателя за имота; капиталовите разходи и комисионите, свързани с лизинг, се изключват.

Нетни приходи от дейността (НПД) към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Оперативните приходи минус оперативните разходи — към датата на секюритизация (поле „Приходи към датата на секюритизация“ минус „Оперативни разходи към датата на секюритизация“). При няколко имота стойностите се сумират.

Капиталови разходи към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Капиталовите разходи към датата на секюритизация (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка), ако са посочени в информационния документ за заема.

Нетен паричен поток към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

НПД минус капиталовите разходи — към датата на секюритизация (поле „Нетни приходи от дейността (НПД) към датата на секюритизация“ минус „Капиталови разходи към датата на секюритизация“).

Парична единица на финансовото докладване към датата на секюритизация

Статичен

Списък

Паричната единица, използвана в първоначалното финансово докладване в полетата „Приходи към датата на секюритизация“ — „Нетен паричен поток към датата на секюритизация“.

Индикатор за отношенията на лихвено/дългово покритие към датата на секюритизация

Статичен

Списък

Начинът на изчисляване/прилагане на отношението на дългово покритие, когато даден заем е свързан с няколко имота.

Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващите заема имоти, както е описано в информационния документ за заема. При няколко имота стойността им се сумира.

Парична единица на изразяване на стойността на сградния фонд към датата на секюритизация

Статичен

Списък

Паричната единица, в която е изразена стойността в поле „Стойност на сградния фонд към датата на секюритизация“.

Дата на оценката на стойността към датата на секюритизация

Статичен

Дата

Датата на оценка на посочените в информационния документ за заема стойности. При няколко имота — ако датите са няколко, се взима предвид последната.

Икономическа заетост на имота към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Процентът на наемната площ, за която са подписани договори, към датата на секюритизация, ако е посочено в информационния документ за заема (наемателите може и да не са влезли във владение, но плащат наем). При няколко имота се използва среднопретеглена стойност, като за всеки имот се изчислява {текущо наета площ в % (имот)*(заетост)}.

Гаранционни суми към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Общото салдо към датата на секюритизация по резервните сметки във връзка със заема, открити въз основа на законови изисквания.

Събиране на гаранционни суми

Статичен

ДА/НЕ

Посочва се „ДА“, ако по силата на споразумението за заем в резервни сметки се държат суми за покриване на плащания само за имуществен лизинг, застраховки и данъци (извън поддръжка, подобрения, капиталови разходи и др.); ако това не е направено се посочва „НЕ“.

Събиране на други резерви

Статичен

ДА/НЕ

Държат ли се по силата на споразумението за заем в резервни сметки суми, различни от данъци върху получените от имущество наеми или застраховки, за подобрения за нуждите на наемателя, лизингови комисиони и т.п. във връзка с дадения имот или за цел допълнително обезпечаване на такъв заем?

Изискуеми гаранционни суми при определени обстоятелства

Статичен

ДА/НЕ

Изисква ли се в споразумението за заем конституирането на резервни суми при настъпването на дадено задействащо събитие?

Задействащо събитие за конституирането на гаранционни суми

Статичен

Списък

Вид на задействащото събитие.

Целеви гаранционни суми/резерви

Статичен

Цифри

Целевите гаранционни суми/резерви.

Условия за усвояване на сумите по гаранционна сметка

Статичен

Текст

Условията за усвояване на сумите по гаранционна сметка.

Условия за използването на паричния резерв

Статичен

Списък

Условията, при които може да се използва паричният резерв.

Парична единица на гаранционните суми

Статичен

Списък

Паричната единица на гаранционните плащания. Полета „Гаранционни суми към датата на секюритизация“ и „Целеви гаранционни суми/резерви“.

Информация за групиране и замествания на заеми

Заем с обезпечение, използвано при друг заем

Статичен

ДА/НЕ

Посочва се дали обезпечението при заема е използвано при друг заем (напр. заеми с едно и също обезпечение са 1 и 44, както и 4 и 47).

Заем, заместил друг

Динамичен

ДА/НЕ

Дали този заем е заместил друг заем на дата след датата на секюритизация?

Дата на заместването

Динамичен

Дата

Ако заем е бил заместен след датата на секюритизация — датата на това заместване.

Разрешен гратисен период

Статичен

Цифри

Броят дни след деня, в който дадено плащане е дължимо, при които заемодателят не налага санкция за забавяне или не отчита просрочие.

Показател за допълнително финансиране

Статичен

Списък

Целият заем ползвал ли се е с допълнително финансиране/дълг „мецанин“?

Информация за лихвения процент на заема към датата на секюритизация

Вид лихвен процент

Статичен

Списък

Видът на лихвения процент по заема.

Код на метода на лихвено начисляване

Статичен

Списък

Обичайното определение на „дни“ за целите на изчисляването на лихвата.

Лихва за забава

Статичен

ДА/НЕ

Лихвата, която се натрупва по заема, за забава ли е?

Вид на погасяването на компонент А на заема (ако е приложимо)

Статичен

Списък

Видът на погасяването на компонент А на заема.

Информация за погасяването на целия заем

Вид на погасяването на целия заем (ако е приложимо)

Статичен

Списък

Видът на погасяването на целия заем.

Разрешава се начисляването на лихва

Статичен

ДА/НЕ

Предвидено ли е в документите по заема начисляването и капитализирането на лихва?

Крайна дата на периода, в който е невъзможно предсрочно погасяване

Статичен

Дата

Датата, след която заемодателят позволява предсрочното погасяване на заема.

Крайна дата на периода на запазване на доходността

Статичен

Дата

Датата, след която заемодателят позволява предсрочното погасяване на заем, без да изисква такса за предсрочно погасяване или за запазване на доходността. Датата, след която заемът може да бъде предсрочно погасен без такса за запазване на доходността.

Крайна дата на периода, в който се плаща такса за предсрочно погасяване

Статичен

Дата

Датата, след която заемодателят позволява предсрочното погасяване на заем, без да изисква такса за предсрочно погасяване.

Описание на условията за предсрочно погасяване

Статичен

Текст/цифри

Следва да се отрази посоченото в информационния документ за заема. Например ако в условията е предвидена такса за предварително погасяване на заема през първата, втората и третата година съответно от 1 %, 0,5 % и 0,25 %, в информационния документ за заема това може да изглежда така: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

Дали неиздължаването на вземания по заема с по-висок ранг представлява неизпълнение на заема?

Статичен

ДА/НЕ

Дали неиздължаването на вземания по заема с по-висок ранг представлява неизпълнение на заема?

Дали неиздължаването на заеми с еднакъв ранг представлява неизпълнение при имота?

Статичен

ДА/НЕ

Дали неиздължаването на заеми с еднакъв ранг представлява неизпълнение при имота?

Информация за хеджиране на заема (към датата на секюритизация)

Максимална лихва за целия срок на заема

Статичен

Цифри

Максималната лихва, която съгласно условията на споразумението за заем заемополучателят трябва да заплати при заем с плаващ лихвен процент.

Минимална лихва за целия срок на заема

Статичен

Цифри

Минималната лихва, която съгласно условията на споразумението за заем заемополучателят трябва да заплати при заем с плаващ лихвен процент.

Вид кредитен суап

Статичен

Списък

Описва се видът на приложимия кредитен суап.

Доставчик на кредитен суап

Динамичен

Текст

Име на доставчика на кредитен суап.

Вид лихвен суап при заема

Статичен

Списък

Описва се видът на приложимия към заема лихвен суап.

Вид валутен суап при заема

Статичен

Списък

Описва се видът на приложимия към заема валутен суап.

Обменен курс за кредитния суап

Статичен

Цифри

Определеният за валутния суап при заема обменен курс.

Начална дата на суапа при заема

Статичен

Дата

Началната дата на суапа при заема.

Крайна дата на суапа при заема

Статичен

Дата

Крайната дата на суапа при заема.

Задължение на заемополучателя да плати неустойка по суапа при заема

Статичен

Списък

Степента, до която заемополучателят е задължен да плати неустойка на доставчика на кредитния суап.

Информация за промените в лихвения процент на заема към датата на секюритизация

Периодичност на плащанията

Статичен

Списък

Периодичност на лихвените и погасителните плащания по заема съгласно първоначалната му документация.

Периодичност на преразглеждането на лихвения процент

Статичен

Списък

Периодичността, с която лихвеният процент се променя съобразно първоначалната документация за заема.

Периодичност на преразглеждането на погасителна вноска

Статичен

Списък

Периодичността, с която се променя погасителна вноска на главницата и лихвите съобразно първоначалната документация за заема.

Показател „ретроспективен период“

Статичен

Цифри

Броят дни от определянето на лихвения процент до — но без да се включва — датата на плащане на лихвата (напр. EURIBOR, определен два дни преди датата на плащане на лихвата).

Дата за определяне на показателя

Статичен

Дата

Ако в споразумението за заем са предвидени дати за определяне на показателя се посочва следващата такава дата.

Информация за синдикирането на заема и дяловете във връзка с това

Структура на заема

Статичен

Списък

Използва се кодът за структурата на заема, за да се посочи приложимата към него структура — цял заем, компоненти А/Б на заема, синдикиран заем.

Синдикиран заем

Статичен

ДА/НЕ

Заемът част от синдикиран заем ли е?

Процент от общия размер на заема, който се секюритизира

Статичен

Цифри

Процентът от общия заем, който е секюритизиран към датата на секюритизация.

Права на контролиращо лице за съществени решения

Статичен

ДА/НЕ

Има ли право собственик на дял, различен от емитента, да взима съществени решения?

Банка агент на синдикирането

Статичен

Текст

Банката агент.

Друга информация за заема

Защита срещу неизпълнение на финансова клауза

Статичен

Списък

Средството за защита срещу неизпълнението на финансова клауза.

Инициатор на заема

Статичен

Текст

Наименование на инициатора/заемодателя, продал заема на емитента. Име на субекта, който носи крайната отговорност за исковете и гаранциите по заема.

Санкции за неподаване на финансова информация

Статичен

Списък

Показател за санкциите, ако в документацията във връзка с даден заем заемополучателят не представи изискваната финансова информация (отчет за приходите и разходите, план-график и др.)

Прибягване до друга страна във връзка със заема

Статичен

ДА/НЕ

Ако заемополучателят не изпълни задължение по споразумението за заем, прибягва ли се до друга страна (напр. гарант)?

Код за закръгляване

Статичен

Списък

Методът на закръгляване на лихвения процент.

Увеличение за закръгляването

Статичен

Цифри

Определеният в споразумението за заем процент, с който се закръгля базовият лихвен процент, за да се получи лихвеният процент.

Име на специалното обслужващо лице към датата на секюритизация

Статичен

Текст

Името на специалното обслужващо лице към датата на секюритизация.

Подход за обслужване

Статичен

Списък

Подход за обслужване (избор). Обслужващото заема лице целия заем ли обслужва или само някой от неговите два компонента — А или Б?

Информация за падежа на погасителните вноски

Падеж на погасителната вноска по заема

Динамичен

Дата

Датата, на която на емитента се изплащат главницата и лихвата. Това обикновено е датата на плащането на лихвата по заема.

Платено до дата

Динамичен

Дата

Датата, на която са извършени изцяло всички плащания. При ефективен заем това е падежът на погасителната вноска непосредствено преди вписаната дата в поле „Падеж на погасителната вноска по заема“.

Дата на промяна на базовия лихвен процент

Динамичен

Дата

За заемите с плаваща лихва това е следващата дата, на която лихвеният процент ще бъде променен. За заемите с фиксиран процент се въвежда следващата дата на плащане на лихвата.

Следваща дата на актуализация на вноската

Динамичен

Дата

За заемите с плаваща лихва това е следващата дата, на която ще бъде променена предвидената главница и/ или лихва. За заемите с фиксиран процент се въвежда следващата дата на погасителна вноска.

Дата на погасяване на заема

Динамичен

Дата

Текущата дата на погасяване на заема, определена в споразумението за заем. Тук не се взимат предвид евентуални одобрени отлагания на датата на погасяване по силата на споразумението за заем.

Следваща погасителна вноска по заема

Динамичен

Дата

Дата на следващата погасителна вноска по заема.

Информация за лихвения процент

Текущ базов лихвен процент (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Базовият лихвен процент, използван за определяне на текущия лихвен процент на целия заем. Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на платената на падежа на погасителната вноска за целия заем лихва.

Текущ марж (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Маржът, използван за определяне на текущия лихвен процент на целия заем. Маржът, използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на платената на падежа на погасителната вноска за целия заем лихва.

Текущ лихвен процент (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Общият лихвен процент, използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на платената на падежа на погасителната вноска за целия заем лихва (сумата, при заемите с плаващ лихвен процент, на поле „Текущ базов лихвен процент (за целия заем)“ и „Текущ марж (за целия заем)“).

Текущ лихвен процент (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Брутен годишен лихвен процент, използван за изчисляване на редовната лихва за текущия период за компонент А на заема.

Следващ базов лихвен процент (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Базовият лихвен процент за следващия период, използван за определяне на текущия лихвен процент на целия заем. Лихвеният процент (преди маржа), използван за изчисляване на лихвения процент въз основа на фактическия краен остатък (за целия заем) (поле „Фактически краен остатък (за целия заем)“).

Текуща лихва за забава (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Общата лихва, използвана за изчисляване, в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“, на лихвата за забава, платима на падежа на погасителната вноска по заема.

Информация за главницата

Текущ начален остатък (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Остатъкът към началото на текущия период. Размерът на непогасения заем към началото на текущия период на олихвяване, използван за изчисляване в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ на дължимата на тази дата лихва.

Планиран остатък на главницата (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Планираната погасителна вноска за главницата на заема, дължима за текущия период. Погасителната вноска за главницата, дължима на емитента на заема на падежа на погасителната вноска по заема в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ — например редовно погасяване, но не предсрочно.

Текущ краен планиран остатък (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Заложеният остатък на главницата на заема към края на текущия период — след редовните погасителни вноски, но преди всякакво предсрочно погасяване. Непогасената главница на заема, която ще стане дължима след планираната погасителна вноска за главницата по заема, но преди предсрочните погасявания (поле „Текущ начален остатък (за целия заем)“ минус „Планиран остатък на главницата (за целия заем)“).

Извънпланов остатък на главницата (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Извънплановите погасителни вноски за главницата на заема, получени през текущия период. Други погасителни вноски за главницата на заема, получени през периода на олихвяване, предназначени за изплащането на заема. Такива вноски могат да се дължат на постъпления от продажби, доброволни предсрочни погасителни вноски или суми от ликвидация.

Други актуализации на главницата (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Извънпланови актуализации на главницата за периода на олихвяване, които не са свързани с движението на парични потоци. Всякакви други суми, които биха довели до намаляване или увеличаване на непогасения заем през текущия период, които не се считат за извънпланови събирания по главницата и не са планирана главница.

Фактически погасена главница

Динамичен

Цифри

Фактически погасената главница към последната дата на плащане на лихвата.

Фактически краен остатък (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Размерът на фактически непогасената главница към края на текущия период. Размерът на фактически непогасения заем за следващия период на олихвяване след всички погасителни вноски за главницата.

Текущ начален остатък (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Остатъкът към началото на текущия период (за компонент А на заема). Размерът на непогасения компонент А от заема към началото на периода на олихвяване, използван за изчисляване на дължимата лихва на падежа на погасителната вноска по заема.

Общи събирания по главницата (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Всички погасителни вноски за главницата (на компонент А на заема), получени през текущия период. Погасителната вноска за главницата (за компонент А на заема), дължима на емитента на падежа на погасителната вноска по заема в полето „Падеж на погасителната вноска по заема“ — например редовно погасяване, но без предсрочно.

Фактически краен остатък (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Размерът на фактически непогасената главница (за компонент А на заема) към края на текущия период. Този размер е полученият в резултат на изплатените редовни погасителни вноски.

Остатък на договорената, но неусвоена част от заема (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Частно на оставащата част от целия заем (първостепенен дълг) и останалия неусвоен размер в края на периода. Оставащата част от целия заем (първостепенен дълг) към последната дата на плащане на лихвата, която е на разположение на заемополучателя.

Информация за лихвата

Планирана дължима лихва (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Брутна лихва за периода въз основа на допускането, че през текущия период на олихвяване за целия заем няма погасяване. Общият размер на лихвата, дължима на падежа на погасителната вноска по заема, въз основа на допускането, че през периода на олихвяване няма предсрочно погасяване. Лихвата се основава на базовия курс според условията на споразумението за заем.

Надплащане/недоплащане при предварително погасена лихва

Динамичен

Цифри

Надплащане или недоплащане при фактическото редовно плащане на лихвата през текущия период, което не е свързано с неизпълнение по заема. Резултати от предсрочно погасяване на дата, различна от планирания падеж на погасяване.

Други актуализации на лихвата

Динамичен

Цифри

Съпътстващо поле на другите актуализации на главницата (поле „Други актуализации на главницата (за целия заем)“) за отразяване на извънплановите промени на лихвата за съответния период на събиране.

Отложено погасяване

Динамичен

Цифри

Отложени погасителни вноски/лихвени плащания/капитализирана лихва без неустойка.

Фактически платена лихва (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Фактически платената лихва за текущия период за целия заем. Общата лихва, платена от заемополучателя по време на периода на олихвяване или на падежа на погасителната вноска по заема.

Фактически платена лихва (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Общата лихва, платена на компонент А на заема по време на периода на олихвяване или на падежа на погасителната вноска по заема.

Фактическа лихва за забава

Динамичен

Цифри

Фактически платената през текущия период и за целия заем лихва за забава. Общата лихва за забава, платена от заемополучателя по време на периода на олихвяване или на падежа на погасителната вноска по заема.

Отложена лихва (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Отложената лихва върху целия заем. Отложената лихва е сумата, с която дължимата от заемополучател по ипотечен заем лихва е по-малка от начислената върху непогасената главница.

Капитализирана лихва (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Капитализираната лихва върху целия заем. Капитализирана лихва е налице, когато, съгласно споразумението за заем, в края на периода на олихвяване се добавя лихва към остатъка на заема.

Информация за главницата и лихвите

Общо планирана дължима главница и лихва (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Дължимото за текущия период редовно плащане за погасяване на главницата и за лихвата, за емитента (за целия заем). Общият размер на дължимото на падежа на погасителната вноска по заема редовно плащане за погасяване на главницата и за лихвата (сбор от сумите в полета „Планиран остатък на главницата (за целия заем)“ и „Планирана дължима лихва (за целия заем)“) — могат да се използват за изчисляване на отношението на дългово покритие.

Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и за лихвата (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Кумулативните дължими в края на текущия период суми за погасяване на главницата и за лихвата по заема. Кумулативният размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и за лихвата на падежа на погасителната вноска.

Общо други дължими суми

Динамичен

Цифри

Кумулативните дължими суми по заема (напр. застрахователни премии, наеми от имот, капиталови разходи) в края на текущия период, които са били похарчени от емитента/обслужващото лице. Кумулативният размер на всички суми за защита на собствеността или други суми, предоставени от обслужващото лице или емитента, които все още не са възстановени от заемополучателя.

Кумулативни дължими суми

Динамичен

Цифри

Сборът на полета „Общ размер на недоплатените вноски за погасяване на главницата и за лихвата (за целия заем)“ и „Общо други дължими суми“.

Настъпване на задействащо погасително събитие

Динамичен

ДА/НЕ

Настъпило ли е задействащото погасително събитие?

Вид на текущото погасяване

Динамичен

Списък

Видът на погасяването, приложимо към компонент А на заема.

Общо планирана изплатена главница и лихва (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Дължимото за текущия период редовно плащане за погасяване на главницата и за лихвата, за емитента (за компонент А на заема).

Най-актуална финансова информация от началото на годината

За заемополучателя се докладва нарушение

Динамичен

ДА/НЕ

Дали заемополучателят е в нарушение на задължението си да докладва на обслужващото заема лице или заемодателя?

Най-актуални приходи

Динамичен

Цифри

Общите приходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (т.е. за годината до момента или за последните 12 месеца) за всички имоти.

Най-актуалното отношение на размера на заема към стойността на имота (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Най-актуалното отношение на размера на заема към стойността на имота (за целия заем), изчислено въз основа на информационната документация за заема.

Най-актуалното отношение на дългово покритие (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Най-актуалното отношение на дългово покритие (за целия заем), изчислено въз основа на информационната документация за заема.

Най-актуалното отношение на лихвено покритие (за целия заем)

Динамичен

Цифри

Най-актуалното отношение на лихвено покритие (за целия заем), изчислено въз основа на информационната документация за заема.

Най-актуалното отношение на лихвено покритие (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Най-актуалното отношение на лихвено покритие (за компонент А на заема), изчислено въз основа на информационната документация за заема.

Най-актуалното отношение на дългово покритие (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Най-актуалното отношение на дългово покритие (за компонент А на заема), изчислено въз основа на информационната документация за заема.

Най-актуалното отношение на размера на заема към стойността на имота (за компонент А на заема)

Динамичен

Цифри

Най-актуалното отношение на размера на заема към стойността на имота (за компонент А на заема), изчислено въз основа на информационната документация за заема.

Информация за гаранционните суми и резервите

Общо резерви

Динамичен

Цифри

Общото салдо на резервните сметки във връзка със заема към падежа на погасителната вноска по него. Включват се резервите за поддръжка, ремонти и подобряване опазването на околната среда и др., както и лизинговите комисиони. Не се включват резервите за данъци и застраховки. Попълва се, ако в полето „Събиране на други резерви“ при оформянето на заема е посочено „ДА“.

Настъпило задействащо събитие за гаранционната сума

Динамичен

ДА/НЕ

Въвежда се „ДА“, ако е настъпило задействащо събитие за заделянето на резерви. Въвежда се „НЕ“, ако натрупването на вноските е нормално според договореното в споразумението за заем.

Суми, добавени към гаранционните суми през текущия период

Динамичен

Цифри

Сумите, които през текущия период се добавят към всяка гаранционна сума или резерв.

Парична единица на резервната сметка

Динамичен

Списък

Паричната единица на резервната сметка.

Парична единица на гаранционните суми

Статичен

Списък

Паричната единица на гаранционната сметка.

Информация за ликвидация и предварително погасяване

Дата на ликвидация/предварително погасяване

Динамичен

Дата

Датата, на която е получена извънпланова погасителна вноска за главницата или постъпления от ликвидация.

Код на ликвидация/предварително погасяване

Динамичен

Списък

Кодът, определен за извънпланова погасителна вноска за главницата или постъпления от ликвидация, получени по време на периода на събиране.

Информация за хеджирането от заемополучателя

Име на доставчика на кредитен суап (равнище заемополучател).

Динамичен

Текст

Името на доставчика на суап за заема, ако заемополучателят има пряк договор с контрагента по суапа.

Фактически рейтинги на доставчика на кредитен суап (равнище заемополучател).

Динамичен

Текст/цифри

Посочват се рейтингите на контрагента по суап към падежа на погасителната вноска по заема.

Събитие, с което частично или изцяло се прекратява суапът за заема за текущия период (равнище заемополучател)

Динамичен

Списък

Ако кредитният суап е бил прекратен през текущия период се посочва причината.

Нетно периодично плащане, дължимо на доставчика на кредитния суап (равнище заемополучател)

Динамичен

Цифри

Плащането от заемополучателя на контрагента по суап на падежа на погасителната вноска по заема, както се изисква от договора за суап.

Нетно периодично плащане, дължимо от доставчика на кредитния суап (равнище заемополучател)

Динамичен

Цифри

Плащането от контрагента по суап на заемополучателя на падежа на погасителната вноска по заема, както се изисква от договора за суап.

Разходи за прекратяване, дължими на доставчика на кредитен суап

Динамичен

Цифри

Плащането, дължимо от заемополучателя на контрагента по суап за частичното или пълното прекратяване на споразумението за суап.

Недоплатени разходи за прекратяване при кредитен суап

Динамичен

Цифри

Евентуалното недоплащане от заемополучателя на разходите за прекратяване поради пълното или частичното прекратяване на споразумението за суап.

Разходи за прекратяване, дължими от контрагента по кредитен суап

Динамичен

Цифри

Евентуалната печалба, платена от контрагента по суап на заемополучателя при пълното или частичното прекратяване.

Следваща дата на актуализиране на кредитния суап

Динамичен

Дата

Следващата дата, на която се актуализира кредитният суап.

Информация за суапа

Динамичен

Текст

Информация за суапа.

Информация за статуса на просрочените заеми

Статус на имотите

Динамичен

Списък

Статусът на имотите.

Статус на заема

Динамичен

Списък

Статус на заема (т.е. текущ, неизплатена погасителна вноска и др.). Ако по заема са задействани няколко кода за статус, обслужващото лице преценява кой от тях да посочи.

Начална дата на привеждане в изпълнение

Динамичен

Дата

Датата, на която срещу заемополучателя или с неговото съгласие се пристъпва към принудително изпълнение, открива се административно производство или се предприемат алтернативни процедури за привеждане в изпълнение.

Код на стратегия за преодоляване на кризисно положение

Динамичен

Списък

Стратегията за преодоляване на кризисно положение.

Разчетен график на възстановяването на суми

Динамичен

Цифри

Разчетният график по месеци на възстановяването на суми.

В несъстоятелност

Динамичен

ДА/НЕ

Статус на несъстоятелност на заема (ако е в несъстоятелност — „ДА“, иначе — „НЕ“).

Дата на обявяването в несъстоятелност

Динамичен

Дата

Дата на обявяването в несъстоятелност.

Дата на придобиване на собственост върху имота

Динамичен

Дата

Датата, на която е получено правото (или алтернативна форма на ефективен контрол и способност за разпореждане) върху служещия за обезпечение имот.

Нетни постъпления от ликвидация

Динамичен

Цифри

Нетните постъпления от ликвидация, използвани, за да се определи загубата на емитента според документите по сделката. Размерът на нетните постъпления от продажбата определя дали е налице загуба или недоплащане по заема.

Разходи за ликвидация

Динамичен

Цифри

Разходите по ликвидацията, които се нетират от другите активи на емитента, за да се определи загубата според документите по сделката. Размерът на всички разходи по ликвидацията, които ще бъдат компенсирани от нетните постъпления от продажбата, за да определи дали ще бъде реализирана загуба.

Реализирана загуба от секюритизацията

Динамичен

Цифри

Размерът на неизплатения заем (плюс разходите по ликвидацията) минус нетните постъпления от ликвидацията. Размерът на евентуалната загуба за емитента след приспадането на разходите по ликвидацията от нетните постъпления от продажбата.

Брой просрочени месеци

Динамичен

Цифри

Броят месеци, през които заемът е в забава, считано към края на текущия период съгласно даденото от емитента определение.

Размер на неизпълнението

Динамичен

Цифри

Общ размер на неизпълнените задължения преди постъпленията от продажба и възстановяванията.

Кумулативни възстановявания

Динамичен

Цифри

Общата сума на възстановяванията, включително всички постъпления от продажбата.

Статус на специално обслужване

Динамичен

ДА/НЕ

Заемът предмет ли е на специално обслужване към падежа на погасителната вноска по него?

Дата на неизпълнението

Динамичен

Дата

Датата, от която заемът е в неизпълнение.

Парична единица на ликвидацията

Динамичен

Списък

Използваната за ликвидацията парична единица.

Парична единица на загубите

Динамичен

Списък

Използваната за загубите парична единица.

Парична единица на просрочените задължения/неизпълнението

Динамичен

Списък

Използваната за просрочените задължения/неизпълнението парична единица.

Информация за промени по заема

Съгласие на титуляря

Динамичен

ДА/НЕ

Необходимо ли е съгласието на титуляря в случай на преструктуриране?

Насрочена среща на титулярите

Динамичен

Дата

За коя дата е насрочена следващата среща на титулярите?

Последна дата на продажба на заеми

Динамичен

Дата

Датата, на която заемът е продаден на емитента; ако заемът е бил част от първоначалната секюритизационна схема, това е датата на секюритизация.

Дата на секюритизация на последния имот

Динамичен

Дата

Датата, на която към секюритизацията са приобщени последният имот или имоти. Ако някой имот е бил заместен се въвежда датата на последното заместване. Ако имотите са били част от първоначалната сделка, това е датата на секюритизация.

Дата на хипотеза

Динамичен

Дата

Датата, на която новият заемополучател е направил прехвърлянето/новацията или хипотезата.

Дата на намалената оценъчна стойност

Динамичен

Дата

Дата на изчисляване и одобряване на намалената оценъчна стойност (първоначално или актуализирано изчисление към тази дата).

Дата на последна промяна

Динамичен

Дата

Последната дата, на която заемът фактически е бил променен.

Код на промяната

Динамичен

Списък

Вид на промяната.

Променена ставка на погасяване

Динамичен

Цифри

Ако заемът е бил преструктуриран (вероятно при процедура за преодоляване на кризисно положение) и погасителният план — изменен, се въвежда новият размер, изразен като процент от общия непогасен заем.

Променена лихвена ставка на заема

Динамичен

Цифри

Ако заемът е бил преструктуриран (вероятно при процедура за преодоляване на кризисно положение) и лихвеният процент/марж — изменен, се въвежда новата ставка.

Информация за специалното обслужване

Списък за наблюдение на обслужващите субекти

Динамичен

Дата

Дата на вписване на заема в списъка за наблюдение. Ако заемът е бил изключен от списъка за наблюдение при предходен период и сега отново се включва в него, следва да се използва последната дата на вписване.

Най-актуална дата на прехвърляне към субекта за специално обслужване

Динамичен

Дата

Дата на прехвърляне на заема към субекта за специално обслужване след прехвърляне на обслужването. Забележка: При повече от едно прехвърляне по заема следва да се посочи последната дата на прехвърляне за специално обслужване.

Последна дата на възстановяване на обслужването от основния обслужващ субект

Динамичен

Дата

Датата, от която даден заем се счита за „коригиран ипотечен заем“ — т.е. датата, на която заемът е върнат на основния обслужващ субект от субекта за специално обслужване.

Определяне на невъзможност за възстановяване

Динамичен

ДА/НЕ

Показател (от вида „Да/Не“) за това дали обслужващият субект/субектът за специално обслужване не установил, че бъде налице недоплащане при възстановяването на направени от него авансови плащания и на неизплатения размер на заема заем и на всякакви всички други суми, дължими по заема от постъпления от продажби или ликвидация на имуществото или заема.

Дата на неспазване на условията по заема

Динамичен

Дата

Датата на неизпълнение на условията по заема. При няколко неизпълнения следва да се посочи датата на първото от тях.

Дата на отстраняване на неизпълнението на условие по заема

Динамичен

Дата

Датата, на която неизпълнението на условие по заема е отстранено При няколко неизпълнения следва да се посочи датата на отстраняване на последното от тях.

Код на критериите за включване в списъка за наблюдение

Динамичен

Списък

Код за списъка за наблюдение на обслужващите субекти. Ако са приложи множество критерии, следва да се посочи най-неблагоприятният код.

Парична единица на таксите

Динамичен

Списък

Валутна деноминация на таксите.

Информация за субекта за специално обслужване

Наименование на субекта за специално обслужване

Динамичен

Текст

Наименование на субекта за специално обслужване.

Има ли промяна на субекта за специално обслужване?

Динамичен

ДА/НЕ

Имало ли е промяна на субекта за специално обслужване след предходния отчетен период?

Участие в привеждането в изпълнение на заемодател от друг ранг

Динамичен

ДА/НЕ

Участва ли заемодател от друг ранг в привеждането в изпълнение?

Информация за статуса на неизпълнението по заема

Неизпълнение или принудително изземване

Динамичен

ДА/НЕ

Понастоящем заемът в неизпълнение ли е или в процес на принудително изземване на ипотекирания имот?

Причина за неизпълнението

Динамичен

 

Причината за неизпълнението на заема.

Неизпълнение на финансова клауза/Задействащо събитие

Динамичен

Списък

Видът на неизпълнението на финансова клауза/задействащото събитие.

Информация във връзка с директивата за капиталовите изисквания

Следва да се посочи степента на съблюдаване от страна на инициатора на един от четирите варианта за задържане

Динамичен

Списък

Вид на задържането.

Задържане от инициатора

Динамичен

Цифри

Нетен икономически интерес в процентно изражение (%), запазен от инициатора в съответствие с разпоредбите на член 405 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (РКИ).


ИМОТ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за служещия за обезпечение имот

Идентификационен код на имота

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на имота. Ако имотите са много (например блок с апартаменти), този уникален код следва да се отнася за всички тях заедно.

Общо обезпечение с имот на група заеми

Динамичен

Текст/цифри

Да се въведат съответните идентификационни кодове на информационните документи за заемите. Ако един и същи имот служи за обезпечение на няколко заема в рамките на сделката или пула, идентификационните кодове да се отделят със запетаи.

Наименование на имота

Статичен

Текст/цифри

Наименованието на имота, който служи за обезпечение на заема. Ако имотите са много (например блок с апартаменти), наименованието следва да се отнася за всички тях заедно.

Адрес на имота

Статичен

Текст/цифри

Адресът на имота, който служи за обезпечение на заема.

Град или населено място, в което се намира имотът

Статичен

Текст

Наименование на града или населеното място, в което се намира имотът.

Пощенски код на имота

Статичен

Текст/цифри

Основният пощенски код на имота. Посочват се минимум първите 2 — 4 знака.

Държава на имота

Статичен

Списък

Държавата, в която се намира имотът.

Код на вида на имота

Статичен

Списък

Да се посочи видът на имота или да се използва посоченото в доклада от оценката или в информационния документ за заема.

Година на построяване

Статичен

Дата

Годината, през която имотът е построен съгласно посоченото в в доклада от оценката или в информационния документ за заема.

Година на последно реновиране

Динамичен

Дата

Годината, през която е завършено последното основно обновяване на имота/ново строителство съгласно доклада от оценката или информационния документ за заема.

Нетна квадратура на имота към датата на секюритизация

Динамичен

Цифри

Обща нетна квадратура на наемната площ на имотите, които служат за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка. При няколко имота площта се сумира.

Валидирана нетна вътрешна подова площ

Динамичен

ДА/НЕ

Нетната вътрешна подова площ на имота проверена ли е от оценител?

Брой помещения/легла/стаи

Статичен

Цифри

За многофамилни имоти да се посочи броят на помещенията, за имоти в сектора на туризма/хотелиерството/здравеопазването — броят на леглата за настаняване, за местата за разполагане на каравани — броят на помещенията, стаи за настаняване, наети помещения. При няколко имота от един и същи вид, стойностите следва да се сумират.

Статус на имота

Динамичен

Списък

Последен статус на имота по отношение на заема.

Форма на собственост

Статичен

Списък

Да се посочи съответната форма на собственост. Единствено отдаване на земя под наем, при което заемополучателят обикновено е собственик на сграда или от него се изисква да извърши строителство съгласно посоченото в договора за отдаване под наем.

Изтичане на срока на отдаването на имота под наем

Статичен

Дата

Да се посочи най-ранната дата, на която изтича правото за ползване под наем.

Дължима наемна цена

Динамичен

Цифри

Ако имотът е отдаден под наем, да се посочи настоящият размер на годишната наемна цена, дължима на наемодателя.

Датата на последната оценка

Динамичен

Дата

Дата на последната оценка на имота.

Последна оценка

Динамичен

Цифри

Последната оценка на имота.

База за извършването на последната оценка

Динамичен

Списък

Базата за извършването на последната оценка.

Валута на наемната цена

Динамичен

Списък

Валутата на наемната цена („Дължима наемна цена“).

Валута на последната оценка

Динамичен

Списък

Валута на последната оценка.

Информация за датата на секюритизация

Дата на секюритизация на имота

Статичен

Дата

Дата, на която имотът е приобщен към тази секюритизация. Ако този имот е бил заместен, се въвежда датата на заместването. Ако имотът е бил част от първоначалната сделка, това е датата на секюритизация.

Процент на отпуснатия заем към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Ако заемът е обезпечен с повече от един имот — % на отпуснатия заем, отнасящ се към имота към дата на секюритизация.

Дата на отчитане на финансовата информация към датата на секюритизация

Статичен

Дата

Крайната дата на финансовата информация, използвана в информационния документ за заема (напр. от началото на годината до конкретен момент, годишно, тримесечно, за последните 12 месеца).

Нетен оперативен доход към датата на секюритизация

Динамичен

Цифри

Приходите минус оперативните разходи към датата на секюритизация.

Оценка на стойността към датата на секюритизация

Статичен

Цифри

Оценката на стойността към датата на секюритизация на обезпечаващите заема имоти, както е описано в информационния документ за заема.

Наименование на оценителя при секюритизацията

Статичен

Текст

Наименование на дружеството, извършило оценката на стойността на имота при секюритизацията.

Дата на оценката към датата на секюритизация

Динамичен

Дата

Датата на оценка на посочените в информационния документ за заема стойности.

Стойност на имота без владелец към деня на секюритизацията

Динамичен

Цифри

Стойността на имота без владелец в деня на секюритизацията.

Търговска площ

Динамичен

Цифри

Общата нетна квадратура на търговската наемна площ на имота, който служи за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка.

Жилищна площ

Динамичен

Цифри

Общата нетна квадратура на жилищната наемна площ на имота, който служи за обезпечение на заема съгласно последния доклад за оценка.

Парична единица на финансовата информация

Динамичен

Списък

Паричната единица на заема.

Най-актуална финансова информация от началото на годината

Текущ процент на отпуснатия заем

Динамичен

Цифри

Ако заемът е обезпечен с повече от един имот — % на отпуснатия заем, отнасящ се към имота към падежа на погасителната вноска по заема. Това може да бъде определено в споразумението за заем.

Текуща разпределена крайна сума на заема

Динамичен

Цифри

Към размера на фактически непогасения заем следва да се приложи текущият процент на отпуснатия заем.

Най-актуална финансова информация, считано от началната дата

Динамичен

Дата

Първият ден по отношение на финансовата информация, използвана за последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

Най-актуална финансова информация към крайната дата

Динамичен

Дата

Последният ден по отношение на финансовата информация, използвана за последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

Последният месец от годината, използван за отчитане на финансова информация

Динамичен

Текст/цифри

Да се въведе месеца на приключване на отчитането на финансовата информация за всяка година (последната година, предходната и годината преди предходната).

Най-актуален финансов показател

Динамичен

Списък

Това поле се използва, за да се опише периода, за който е отразена най-актуалната финансова информация.

Най-актуален приход

Динамичен

Цифри

Общите приходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за всички имоти. При няколко имота приходите се сумират.

Най-актуални данни за оперативните разходи

Динамичен

Цифри

Общите оперативни разходи за периода на последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за всички имоти.

Най-актуални данни за нетния оперативен доход

Динамичен

Цифри

Общите приходи минус общите оперативни разходи за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите.

Най-актуални данни за капиталовите разходи

Динамичен

Цифри

Общите капиталови разходи (за разлика от разходите за ремонт и поддръжка) за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (например месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца) за всички имоти.

Най-актуални данни за нетните парични потоци

Динамичен

Цифри

Общо нетен оперативен доход минус капиталови разходи за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите.

Най-актуални данни за размера на обслужване на дълга

Динамичен

Цифри

Общият размер на дължимото редовно плащане за погасяване на главницата и на лихвата по време на периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

Най-актуалното отношение на дългово покритие (НПД)

Динамичен

Цифри

Изчисляване на отношението на дългово покритие въз основа на НПД за периода, обхванат от последния отчет за приходите и разходите (напр. месечно, тримесечно, от началото на годината или за последните 12 месеца).

Договорен годишен доход от отдаване под наем

Динамичен

Цифри

Договорният годишен доход от отдаване под наем, получен съгласно най-актуалния опис за владение на заемополучателя.

Информация за заетостта на имота

Заетост към дата

Динамичен

Дата

Дата на последния получен регистър на отдадените под наем имоти/ списък на наемателите. (за имоти в сектора на туризма (хотели) и здравеопазването следва да се използва средната заетост на имотите за периода, за който се представят финансовите отчети).

Фактическа заетост към датата на секюритизация

Динамичен

Цифри

При секюритизация на съответния процент от наемната площ, която е фактически заета (т.е. когато наемателите действително обитават имота и той не е свободен). Информацията следва да стъпва върху данни от регистър на отдадените под наем имоти или други документи, в които е посочена заетостта на имотите, в съответствие с най-актуалната информация за последната финансова година.

Най-актуална фактическа заетост на имота

Динамичен

Цифри

Най-актуалният съответен процент от наемната площ, която е фактически заета (т.е. когато наемателите действително обитават имота и той не е свободен). Информацията следва да стъпва върху данни от регистър на отдадените под наем имоти или други документи, в които е посочена заетостта на имотите, в съответствие с най-актуалната информация за последната финансова година.

Настоящ наемател по данните за наемателя

Динамичен

ДА/НЕ

Налична ли е информация за всеки наемател поотделно?

Среднопретеглени срокове на договора за наем

Динамичен

Цифри

Среднопретеглен срок на договора за наем в години.

Среднопретеглен срок на договора за наем (първо прекъсване)

Динамичен

Цифри

Среднопретеглен срок на договора за наем (в години) след всички възможности за първо прекъсване

Информация за тримата основни наематели

Процент от дохода, който се прекратява в период от 1 до 12 месеца

Динамичен

Цифри

Процент от дохода, който изтича в период от 1 до 2 месеца.

Процент от дохода, който изтича в период от 13 до 24 месеца

Динамичен

Цифри

Процент от дохода, който изтича в период от 13 до 24 месеца

Процент от дохода, който изтича в период от 25 до 36 месеца

Динамичен

Цифри

Процент от дохода, който изтича в период от 25 до 36 месеца

Процент от дохода, който изтича в период от 37 до 48 месеца

Динамичен

Цифри

Процент от дохода, който изтича в период от 37 до 48 месеца.

Процент от дохода, който изтича в период, по-дълъг от 49 месеца

Динамичен

Цифри

Процент от дохода, който изтича след 49 или повече месеца

Основен наемател според размера на дохода (нетно)

Динамичен

Текст/цифри

Наименование на основния наемател към момента според нетния размер на наема.

Дата на изтичане на срока на договора за наем на основния наемател

Динамичен

Дата

Дата на изтичане на срока на договора за наем на основния наемател към момента (според нетния размер на наема)

Наем, дължим от основния наемател

Динамичен

Цифри

Годишен наем, дължим от основния наемател.

Втори основен наемател според размера на дохода (нетно)

Динамичен

Текст/цифри

Наименование на втория основен наемател към момента (според нетния размер на наема).

Дата на изтичане на срока на договора за наем на втория основен наемател

Динамичен

Дата

Дата на изтичане на срока на договора за наем на втория основен наемател към момента (според нетния годишен размер на наема)

Наем, дължим от втория основен наемател

Динамичен

Цифри

Наем, дължим от втория основен наемател към момента

Трети основен наемател според размера на дохода (нетно)

Динамичен

Текст/цифри

Наименование на третия основен наемател към момента (според нетния размер на наема).

Дата на изтичане на срока на договора за наем на третия основен наемател

Динамичен

Дата

Дата на изтичане на срока на договора за наем на третия основен наемател към момента (според нетния годишен размер на наема)

Наем, дължим от третия основен наемател

Динамичен

Цифри

Наем, дължим от третия основен наемател към момента

Валута на наема

Динамичен

Списък

Валутата на наема.

Принудително изземване на имота

Очаквана дата на преструктуриране или принудително изземване на актива

Динамичен

Дата

Дата, на която субектът за специално обслужване очаква преструктуриране. Ако имотите са много, да се въведе последната дата на приобщените имоти. При принудително изземване = очаквана дата на принудителното изземване, а при владение на имота = очаквана дата на продажбата.

Начална дата на процедурите за встъпване във владение на имота

Динамичен

Дата

Датата, на която срещу заемополучателя или с неговото съгласие се пристъпва към принудително изпълнение или се предприемат алтернативни процедури за привеждане в изпълнение.

Дата на принудително изпълнение

Динамичен

Дата

Датата, на която е получено правото (или алтернативна форма на ефективен контрол и способност за разпореждане) върху служещия за обезпечение имот.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Обща информация за облигациите

Идентификационен код на сделка от пула

Статичен

Текст/цифри

Уникална поредица от знаци, идентифициращи сделката или пула.

Дата на разпространяване

Статичен

Дата

Дата на плащане на лихвата и на главницата на транша на облигацията.

Дата на записа

Статичен

Дата

Дата, до която класът облигация трябва да бъде държан, за да е изпълнено условието за притежател.

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на даден транш обезпечен с търговска ипотека структуриран финансов инструмент с равни права, приоритети и характеристики като определените в проспекта, например: серия 1, клас A1 и т.н.

CUSIP (Правило 144А)

Статичен

Текст/цифри

Идентификационният код на ценни книжа, определен за всеки клас или транш съгласно стандартите, установени от номера CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) в отговор на изискванията на Rule 144A, или друг код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Статичен

Текст/цифри

Идентификационният код на ценни книжа, определен за всеки клас или транш съгласно стандартите, установени от Международната организация по стандартизация (ISIN), или друг код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.

Общ код (Rule 144A)

Статичен

Текст/цифри

Деветцифрен идентификационен код, определен за всеки клас или транш от CEDEL съвместно с Euroclear.

Международен идентификационен код на ценни книжа (Регламент S)

Статичен

Текст/цифри

Идентификационният код на ценни книжа, определен за всеки клас или транш съгласно стандартите, установени от Международната организация по стандартизация (ISIN) в отговор на изискванията на Регламент S, или друг код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.

Общ код (Регламент S)

Статичен

Текст/цифри

Идентификационният код на ценни книжа, определен за всеки клас или транш съгласно стандартите, установени от номера CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) в отговор на изискванията на Регламент S, или друг код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.

Дата на емитиране по облигациите

Статичен

Дата

Дата на емитиране на облигациите.

Дата на задължителен падеж

Статичен

Дата

Датата, на която конкретен клас или транш трябва да бъде възстановен, за да няма неизпълнение.

Валута

Статичен

Списък

Видът на валутата, в която се изразява паричната стойност на класа или транша.

Първоначално салдо по главницата

Статичен

Цифри

Първоначалното салдо по главницата на конкретен клас или транш към датата на емитиране.

Информация за главницата на облигациите

Показател на условните суми

Статичен

ДА/НЕ

„ДА“ за условните суми, „НЕ“, ако този клас или транш е с текущо плащане само на дължимата лихва (IO strip).

Салдо по главницата в началото на периода

Статичен

Цифри

Неизплатеното салдо по главницата на класа или транша в началото на текущия период.

Планирана главница

Статичен

Цифри

Планираната главница, изплатена на класа или транша през периода.

Извънпланова главница

Динамичен

Цифри

Извънплановата главница, изплатена на класа или транша през периода.

Общо разпределение на главницата

Динамичен

Цифри

Общият размер на главницата (планирана или извънпланова), изплатена на класа или транша през периода.

Вид на погасяването

Статичен

Списък

Методът на погасяване, по който класът или траншът се изплащат периодично.

Продължителност на периода, в който се изплаща само дължимата лихва

Статичен

Цифри

Продължителност на периода, в който се изплаща само дължимата лихва, в месеци.

Капитализирана лихва

Динамичен

Цифри

Всички лихви, добавени към салдото на класа, включително отложените погасителни вноски.

Загуба по главницата

Динамичен

Цифри

Общият размер на загубата по главницата за отчетния период.

Кумулативни загуби по главницата

Динамичен

Цифри

Разпределени кумулативни загуби по главницата към настоящия момент.

Салдо по главницата в края на периода

Динамичен

Цифри

Неизплатеното салдо по главницата на класа или транша в края на текущия период.

Съотношение на изплащането на класа

Динамичен

Цифри

Главница, изплатена по класа или транша през отчетния периода, разделена на първоначалното салдо на класа или транша (0<x< 1), до 12 знака след десетичната запетая.

Съотношение на салдото по класа в края на периода

Динамичен

Цифри

Главница на класа или транша в края на периода, след плащанията през отчетния период, разделена на първоначалното салдо на класа или транша (0<x< 1), до 12 знака след десетичната запетая.

Следваща дата на погасяване на класа

Динамичен

Дата

Датата на погасяване/разпределяне на класа или транша за следващия период.

Информация за лихвите по облигациите

Вид базов лихвен процент

Статичен

Списък

Референтният базов лихвен индекс, определен в информационния документ за заема, приложим към конкретния клас или транш. Текущ лихвен индекс

Текущ базов лихвен процент

Динамичен

Цифри

Текущата стойност на базовия лихвен процент, приложен към конкретния клас или транш през текущия период на натрупване, до минимум 5 знака след десетичната запетая.

Метод на натрупване

Статичен

Списък

Методът на натрупване, по който класът или траншът се изчисляват периодично.

Брой на натрупаните дни

Динамичен

Цифри

Броят на натрупаните дни, приложим при изчислението на лихвите, които трябва да бъдат изплатени за текущия период.

Начислени лихви

Динамичен

Цифри

Размерът на начислените лихви.

Прилагане на таван на наличните средства

Статичен

ДА/НЕ

Ползва ли се класът от механизъм за прилагане на таван на наличните средства (Available Funds Cap — AFC)?

Намалена оценъчна стойност

Динамичен

Цифри

Текуща намалена оценъчна стойност, приложена към този клас.

Кумулативна намалена оценъчна стойност

Динамичен

Цифри

Общ размер на приложената кумулативна намалена оценъчна стойност.

Друго разпределение на лихвата

Динамичен

Цифри

Други специфични добавки към лихвите.

Недоплащане на лихвите за текущия период

Динамичен

Цифри

Размер на лихвите, които не са изплатени за настоящия отчетен период за този клас.

Недоплащане на кумулативните лихви

Динамичен

Цифри

Недоплащане на кумулативните лихви към момента.

Общо разпределение на лихвата

Динамичен

Цифри

Общ размер на изплатените лихви.

Салдо на неизплатените лихви в началото на периода

Динамичен

Цифри

Неизплатени лихви в началото на текущия период.

Краткосрочни неизплатените лихви

Динамичен

Цифри

Всички лихви, отложени през текущия период и дължими на следващата дата на погасителна вноска.

Дългосрочни неизплатените лихви

Динамичен

Цифри

Всички лихви, отложени през текущия период и дължими на датата на падежа.

Задействащо събитие за поставяне на таван на наличните средства

Динамичен

ДА/НЕ

Задействано ли е събитие за поставяне на таван на наличните средства (Available Funds Cap — AFC)?

Базов лихвен процент за следващия период

Динамичен

Цифри

Базовият лихвен процент за следващия период.

Следваща дата на актуализиране на лихвения процент

Динамичен

Дата

Следващата дата, на която базовият лихвен процент ще бъде актуализиран.

Информация за ликвидното улеснение

Ликвидно улеснение — салдо в началото на периода

Динамичен

Цифри

Салдото на ликвидното улеснение в началото на периода.

Актуализации на ликвидното улеснение

Динамичен

Цифри

Всяка актуализация на ликвидното улеснение.

Усвоени суми по ликвидното улеснение

Динамичен

Цифри

Размер на усвоените суми по ликвидното улеснение.

Възстановени суми по ликвидното улеснение

Динамичен

Цифри

Размер на възстановените суми по ликвидното улеснение.

Салдо на ликвидното улеснение в края на периода

Динамичен

Цифри

Салдото в края на периода.

Валута на ликвидното улеснение

Динамичен

Списък

Валута на ликвидното улеснение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените със заеми за малки и средни предприятия структурирани финансови инструменти

АКТИВИ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Крайна дата на пула

Динамичен

Дата

Текуща крайна дата на пула или портфейла.

Идентификационен код на пула

Статичен

Текст/цифри

Уникална поредица от знаци, идентифициращи сделката или пула/наименование на сделката.

Идентификационен код на заема

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код за всеки отделен заем.

Инициатор

Статичен

Текст

Кредитор, отпуснал първоначалния заем.

Идентификационен код на обслужващия субект

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на всеки обслужващ заема субект — отбелязва се, за да се види кой правен субект обслужва заема.

Име на обслужващото лице

Динамичен

Текст

Име на обслужващото лице.

Идентификационен код на заемополучателя

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на всеки заемополучател — служи за идентифициране на заемополучателите с множество заеми в пула (напр. допълнителни траншове/други заеми, представени като отделни вписвания)

Информация на длъжника

Държава

Статичен

Списък

Държава на постоянно установяване.

Пощенски код

Статичен

Текст

Посочват се минимум първите два или три знака. Не се посочва пълният пощенски код.

Правна форма на длъжника/вид дейност

Статичен

Списък

 

Сегмент на заемополучателя според „Базел III“

Статичен

Списък

 

Свързано с инициатора предприятие?

Статичен

ДА/НЕ

Заемополучателят е свързано с инициатора предприятие?

Вид на актива

Статичен

Списък

 

Ранг

Динамичен

Списък

 

Вътрешна за банката оценка на загубата при неизпълнение („LGD“)

Динамичен

Цифри

Загубата при неизпълнение при нормални икономически условия.

Код на отрасъла по NACE

Статичен

Текст/цифри

Код на отрасъла на заемополучателя по NACE.

Характеристики на договора за отдаване под наем

Дата на иницииране на заема

Статичен

Дата

Дата на отпускане на първоначалния заем.

Дата на окончателния падеж

Статичен

Дата

Дата на окончателния падеж по заема.

Валутна деноминация на заема

Статичен

Списък

Валутна деноминация на заема.

Хеджиране на заема

Динамичен

ДА/НЕ

Конкретният заем бил ли е предмет на хеджиране на валутния риск?

Първоначално салдо по заема

Статичен

Цифри

Общото първоначално салдо по заема.

Текущото салдо

Динамичен

Цифри

Непогасената към крайната дата на пула сума на заема. Тук се включват всички суми, класифицирани в сделката като главница. Например ако към остатъка от заема са добавени такси и те са част от главницата по сделката, те следва да бъдат включени. С изключение на лихвите за забава или наказателните суми.

Сума по секюритизирания заем

Статичен

Цифри

Салдо на секюритизирания заем към крайната дата

Периодичност на плащанията по главницата

Статичен

Списък

Периодичността на дължимите плащания по главницата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.

Периодичност на плащанията по лихвата

Статичен

Списък

Периодичността на дължимите плащания по лихвата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.

Вид на погасяването

Динамичен

Списък

Вид на погасяването.

Вид на заема

Статичен

Списък

 

Размер на крайната погасителна вноска

Динамичен

Цифри

Размерът на крайната погасителна вноска

Вид на плащането

Динамичен

Списък

 

Лихвен процент

Текущ лихвен процент

Динамичен

Цифри

Текущ лихвен процент (%).

Максимален лихвен процент

Динамичен

Цифри

Максималният лихвен процент (%).

Минимален лихвен процент

Статичен

Цифри

Минималният лихвен процент (%).

Вид лихвен процент

Динамичен

Списък

Видът лихвен процент.

Текущ лихвен индекс

Динамичен

Списък

Текущият лихвен индекс (базовият индекс, спрямо който е определена ипотечната лихвена ставка).

Текущ лихвен марж

Динамичен

Цифри

Текущият лихвен марж: за заеми с фиксиран лихвен процент, това е текущият лихвен процент, а за заеми с плаващ лихвен процент — маржът над или под (ако е посочен като отрицателен) базовия лихвен процент.

Период на актуализация на лихвения процент

Статичен

Списък

 

Информация за изпълнението

Размер на лихвите за забава

Динамичен

Цифри

Текущо салдо на лихвите за забава.

Брой дни в забава

Динамичен

Цифри

Броят дни, през които този заем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение

Размер на просрочените задължения по главницата

Динамичен

Цифри

Текущо салдо на просрочените задължения по главницата Просрочените задължения се определят като Съвкупните дължими към момента плащания по главницата минус съвкупните получени до момента плащания по главницата и евентуалните капитализирани суми.

Брой просрочени дни по главницата

Динамичен

Цифри

Броят дни, през които този заем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение.

Неизпълнение или несъстоятелност по заема в съответствие с определеното в сделката

Динамичен

ДА/НЕ

Налице ли е неизпълнение или несъстоятелност по заема в съответствие с определеното в сделката?

Неизпълнение или несъстоятелност по заема в съответствие с определеното в „Базел III“

Динамичен

ДА/НЕ

Налице ли е неизпълнение или несъстоятелност по заема според определението на „Базел III“?

Причина за неизпълнението (в съответствие с определеното в „Базел II“)

Динамичен

Списък

Причина за неизпълнението в съответствие с определеното в „Базел II“.

Дата на неизпълнението

Динамичен

Дата

Датата, от която заемът е в неизпълнение, в съответствие с определението за неизпълнение по сделката.

Размер на неизпълнението

Динамичен

Цифри

Общ размер на неизпълнените задължения (в съответствие с определението за неизпълнение по сделката) преди постъпленията от продажба и възстановяванията.

Кумулативни възстановявания

Динамичен

Цифри

Общата сума на възстановяванията, включително всички постъпления от продажбата. Отнася се само за заеми, които са в неизпълнение/несъстоятелност.

Разпределени загуби

Динамичен

Цифри

Разпределени загуби към момента.

Дата на разпределяне на загубите

Динамичен

Дата

Датата, на която загубите са били разпределени.


ПРОФИЛ НА ПОГАСЯВАНЕТО:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Неизплатено салдо за период 1

Динамичен

Цифри

Профил на погасяване с 0 % предсрочно погасяване

Дата на неизплатеното салдо за период 1

Динамичен

Дата

Дата, свързана със салдото за период 1

Неизплатено салдо за период [2-120]

Динамичен

Цифри

Профил на погасяване с 0 % предсрочно погасяване

Дата на неизплатеното салдо за период [2-120]

Динамичен

Дата

Дата, свързана със салдото за период [2-120]


ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Обезпечение

ИК на обезпеченията

Статичен

Текст

Уникален идентификационен код на обезпеченията за субекта — инициатор.

Идентификационен код на заема

Статичен

Текст/цифри

Уникални идентификационни кодове на заема, свързани с обезпеченията. Те трябва да отговарят на идентификационните кодове от полето „Идентификационен код на заема“.

Вид ценни книжа

Статичен

Списък

Съществува ли фиксирано или плаващо обезпечение върху активите?

Вид обезпечение

Статичен

Списък

Вид обезпечение.

Първоначална оценъчна стойност

Статичен

Цифри

Стойността на имота към датата на последния транш по заема преди секюритизация.

Дата на първоначалната оценка

Статичен

Дата

Датата на последната оценка на имота към датата на последния транш по заема преди секюритизация.

Дата на текущата оценка

Динамичен

Дата

Това следва да бъде датата на последната оценка.

Вид на първоначалната оценка

Статичен

Списък

Вид на оценката при иницииране.

Позиция

Динамичен

Текст

 

Пощенски код на имота

Статичен

Текст

Посочват се минимум първите два или три знака.

Канал/Банка или отдел, които са уредили първоначалния договор

Статичен

Списък

 

Валута на обезпеченията

Статичен

Списък

Това следва да бъде валутата, свързана с оценъчната стойност в полето „Стойност на обезпеченията“.

Брой на обезпечителните елементи, обезпечаващи заема

Динамичен

Цифри

Общият брой на обезпечителните елементи, обезпечаващи заема. Броят следва да отразява броя на отчетите по обезпеченията в досието по заема.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Полета с данни за ценните книжа или облигациите

Отчетна дата

Динамичен

Дата

Датата, на която сделката е отчетена.

Емитент

Статичен

Текст

Наименование на емитента и серия на емисията, ако е приложимо.

Тегления по ликвидно улеснение

Динамичен

ДА/НЕ

Ако сделката предвижда ликвидно улеснение, се потвърждава дали по ликвидното улеснение е имало теглене през периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва.

Полета с данни за обезпеченията

Задействащи параметри/отношения

Динамичен

ДА/НЕ

Настъпило ли е задействащо събитие? Стойността, към датата на текущото им определяне, на различни параметри и отношения при обезпеченията — просрочия, разсейване, неизпълнение, загуба и др., разглеждани във връзка с ранното им амортизиране или други задействащи събития.

Средно постоянно равнище на предварително погасяване

Динамичен

Цифри

В доклада се посочва темпът на средното равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на съответните заеми. Темпът на средното РППП е сумата, изразена като годишен процент от предварително погасената главница извън предвидените вноски. Темпът на средното РППП се изчислява, като първо текущият размер на непогасената главница на заема (т.е. фактическият остатък на заема) се раздели на планирания размер на непогасената главница на заема, като се допусне, че не са правени извънредни (т.е. извънпланови) погасителни вноски. След това този коефициент се вдига на степен, където степенният показател е делението на дванадесет с броя на месеците от началото на срока на заема. Този резултат се изважда от единица и се умножава по сто (100), за да се получи темпът на средното РППП.

Полета за попълване на информацията за контакт във връзка с докладването на сделката

Звено за връзка

Статичен

Текст

Име на службата или отговорното лице, предоставило информацията.

Информация за връзка

Статичен

Текст

Телефонен номер и адрес на електронна поща.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ТРАНШОВЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Полета с данни за траншовете

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на даден транш от облигации с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1 и т.н.

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Статичен

Текст/цифри

Идентификационният номер на ценни книжа, определен за всеки клас от МСП съгласно стандартите, установени от Международната организация по стандартизация (ISIN), или друг уникален код на ценни книжа, определен от борса или друг субект.

Дата на плащане на лихвата

Динамичен

Дата

Датата, на която е предвидено периодично последното лихвено плащане в полза на притежателите на определен транш от облигациите.

Дата на погасяване на главницата

Динамичен

Дата

Последната дата, на която е предвидено периодично плащане по главницата в полза на притежателите на определен транш от облигациите.

Валута на облигациите

Статичен

Текст

Валутна деноминация на облигациите.

Базов лихвен индекс

Статичен

Списък

Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс (например тримесечен EURIBOR), приложим към конкретния транш от облигации.

Задължителен падеж

Статичен

Дата

Датата, преди която конкретен транш от облигации трябва да бъде изплатен, за да не бъде просрочен.

Дата на облигационната емисия

Статичен

Дата

Датата на емитиране на облигациите.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените със заеми за автомобили структурирани финансови инструменти

АКТИВИ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Специфична за сделката информация

Крайна дата на пула

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Крайна дата на пула или портфейла. Това е датата, към която се отнасят данните в доклада за базовия актив.

Идентификационен код на пула

Статичен

Текст/цифри

Идентификационен код на пула или портфейла/наименование на сделката.

Име на обслужващото лице

Динамичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на всеки обслужващ заема субект — отбелязва се, за да се види кой правен субект обслужва заема или договора за отдаване под наем.

Име на резервното обслужващо лице

Динамичен

Текст

Име на резервното обслужващо лице.

Информация за заема или договора за отдаване под наем

Идентификационен код на заема или договора за отдаване под наем

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на заема или договора за отдаване под наем. ИК остава непроменен за целия срок на сделката.

Инициатор

Статичен

Текст

Кредиторът, отпуснал първоначалния заем или договор за отдаване под наем.

Идентификационен код на заемополучателя

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на заемополучателя или наемателя.

Идентификационен код на дружеството от групата

Динамичен

Текст

Уникален идентификационен код на дружеството от групата, който се отнася до крайното дружество майка на заемополучателя.

Валутна деноминация на заема или договора за отдаване под наем

Статичен

Списък

Валутната деноминация на заема или договора за отдаване под наем.

Трудовоправен статус на заемополучателя

Статичен

Списък

Трудовоправен статус на първоначалния заявител.

Първичен доход

Статичен

9(11).99

Договорно установен брутен годишен доход на първоначалния заемополучател.

Валута на първичния доход

Статичен

Списък

Валутната деноминация на дохода

Вид на погасяването

Динамичен

Списък

Вид на погасяването.

Проверка на доходите — за първичния доход

Статичен

Списък

Проверка на доходите — за първичния доход.

Географски район

Статичен

Списък

Регионът, в който се намира заемополучателят при поемането.

Дата на иницииране

Статичен

ГГГГ-ММ

Дата на отпускане на първоначалния заем или начало на договора за отдаване под наем.

Очакван падеж на заема или договора за отдаване под наем

Динамичен

ГГГГ-ММ

Очакваната дата на падежа на заема или изтичането на договора за отдаване под наем.

Първоначална продължителност на заема или договора за отдаване под наем

Статичен

Цифри

Първоначално договореният срок (брой месеци).

Дата на включване в пула

Статичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която заемът или договорът за отдаване под наем са били прехвърлени на дружеството със специална инвестиционна цел.

Първоначално салдо по главницата

Статичен

9(11).99

Салдо по главницата на заема на заемополучателя или дисконтирано салдо по договора за отдаване под наем (включително капитализираните такси) при иницииране.

Текущо неиздължено салдо по главницата

Динамичен

9(11).99

Непогасената към крайната дата на пула сума от заема на заемополучателя или дисконтираното салдо по договора за отдаване под наем. Тя следва да включва всички суми, които са получени като гаранция по автомобила. Например ако към остатъка са добавени такси и те са част от главницата по сделката, те следва да бъдат включени.

Насрочено изискуемо плащане

Динамичен

9(11).99

Следващото договорно насрочено изискуемо плащане — това е изискуемото плащане, в случай че не са в сила други платежни договорености.

Определена периодичност на плащанията

Динамичен

Списък

Определена периодичност на плащанията

Сума на авансовото плащане

Статичен

9(11).99

Сума на депозита/авансовото плащане при иницииране на заема или договора за отдаване под наем (тя следва да включва стойността на разменените превозни средства и др.)

Първоначално отношение размер на заема/стойност на имота (LTV)

Статичен

9(3).99

LTV на превозното средство при иницииране, която може да бъде закръглена до най-близките 5 процента.

Тип продукт

Статичен

Списък

Тип продукт.

Цена при опция за закупуване

Статичен

9(11).99

Сумата, която заемополучателят трябва да заплати в края на договора за отдаване под наем или заема, за да стане собственик на превозното средство.

Периодичност на актуализиране на лихвения процент

Статичен

9(2).99

Брой на месеците между всяка дата на актуализация на лихвения процент за заема или договора за отдаване под наем.

Текущ лихвен или дисконтов процент

Динамичен

9(4).9(5)

Общ текущ лихвен или дисконтов процент (%), приложим по отношение на заема или договора за отдаване под наем (може да бъде закръглен до най-близкия половин процент).

База на текущия лихвен процент

Динамичен

Списък

База на текущия лихвен процент.

Текущ лихвен марж

Динамичен

9(4).9(5)

Текущ лихвен марж (%) на заема или договора за отдаване под наем (може да бъде закръглен до най-близкия половин процент). За заеми с фиксиран лихвен процент той съвпада с текущия лихвен или дисконтов процент. За заеми с плаващ лихвен процент, това е маржът над или под (ако е посочен като отрицателен) базовия лихвен процент.

Дисконтов процент

Статичен

9(4).9(5)

Дисконтов процент, приложен по отношение на вземането, продадено на дружеството със специална инвестиционна цел (може да бъде закръглен до най-близкия половин процент).

Производител на автомобили

Статичен

Текст

Търговска марка на производителя на превозното средство.

Модел на автомобила

Статичен

Текст/цифри

Наименование на модела на автомобила.

Нов или използван автомобил

Статичен

Списък

Състояние на превозното средство към момента на иницииране на заема или договора за отдаване под наем.

Първоначална остатъчна стойност на превозното средство

Статичен

9(11).99

Прогнозната остатъчна стойност на превозното средство към датата на иницииране на заема или договора за отдаване под наем. Резултатът може да бъде закръглен.

Секюритизирана остатъчна стойност

Статичен

9(11).99

Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана. Резултатът може да бъде закръглен.

Актуализирана остатъчна стойност на превозното средство

Динамичен

9(11).99

Последна прогнозна остатъчна стойност на превозното средство в края на договора. Резултатът може да бъде закръглен.

Дата на актуализиране на остатъчната стойност на превозното средство

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на превозното средство. Ако не е била извършена актуализация, се въвежда датата на първоначалната оценка.

Вид клиент

Статичен

Списък

Правна форма на клиента.

Начин на плащане

Динамичен

Списък

Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).

Дата на отстраняване от пула

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която заемът или договорът за отдаване под наем са били отстранени от пула, напр. при обратно изкупуване, погасяване, предварително плащане или след приключване на процеса на събиране.

Максимален лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Ако има максимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук, като не използвате символ „%“.

Минимален лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Ако има минимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук, като не използвате символ „%“.

Размер на просрочените плащания

Динамичен

9(11).99

Текущият размер просрочените задължения.

Брой просрочени месеци

Динамичен

9(5).99

Броят месеци, през които заемът или договорът за отдаване под наем са в забава, считано към крайната дата на пула.

Дата на неизпълнението

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата на неизпълнение.

Брутна сума на просрочените задължения

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на просрочените задължения по тази сметка.

Продажна цена

Динамичен

9(11).99

 

Загуба от продажба

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на просрочените задължения без продажбените постъпления (с изключение на таксата за предварително погасяване, ако е обвързана с възстановяване на главницата).

Кумулативни възстановявания

Динамичен

9(11).99

Кумулативни възстановявания по тази сметка, без разходите.

Дата на обратно изкупуване

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени, или датата на приключване на обратното изкупуване на неизплатените заеми.

Загуби от остатъчната стойност

Динамичен

9(11).99

Загуба от остатъчната стойност, възникнала при прехвърляне на лизинга на превозното средство.

Състояние на сметката

Динамичен

Списък

Текущото състояние на сметката


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за облигациите

Отчетна дата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, на която сделката е докладвана, т.е. датата на подаване към регистъра на данни на попълнения образец с данните за заема.

Емитент

Статичен

Текст

Наименование на емитента и серия на емисията, ако е приложимо.

Всички резервни сметки при целево ниво Салдо

Динамичен

ДА/НЕ

Всички резервни сметки (паричен резерв, резерв за смесването на средства, резерв за прихващане и т.н.) на необходимите им нива ли са?

Тегления по ликвидно улеснение

Динамичен

ДА/НЕ

Ликвидното улеснение използвано ли е за покриване на дефицити в периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва?

Задействащи параметри/отношения

Динамичен

ДА/НЕ

Настъпило ли е задействащо събитие?

Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базовите вземания въз основа на най-новото периодично РППП.

Динамичен

9(3).99

Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базовите вземания въз основа на най-новото периодично РППП. Периодичното РППП е равно на получената през последния период обща извънпланова погасителна вноска за главницата, разделена на салдото по главницата в началото на периода.

Общо вземания, продадени на дружества със специална инвестиционна цел

Динамичен

9(11).99

Сума на главницата на вземанията, продадени на дружества със специална инвестиционна цел (т.е. към приключване на периода и по време на периода на попълване на запасите, ако е приложимо), към днешна дата.

Кумулативна брутна сума на просрочените задължения — пул

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на всички просрочени задължения от момента на приключване, в изразени във валута.

Кумулативни възстановявания — пул

Динамичен

9(11).99

Сума на всички възстановявания от момента на приключване, без разходите, изразени във валута.

Крайна дата на револвиращия период

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която се очаква да приключи револвиращият период, или на която действително е приключил.

Информация за контакт във връзка с докладването на сделката

Звено за връзка

Статичен

Текст/цифри

Име на службата и на отговорното(ите) лице(а), предоставило(и) информацията.

Информация за връзка

Статичен

Текст/цифри

Телефонен номер и адрес на електронна поща.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ТРАНШОВЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за траншовете

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на дадения транш от облигации с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1а и т.н.

Международен идентификационен номер на ценни книжа

Статичен

Текст/цифри

Международният идентификационен код (или кодове), а ако не е наличен — всеки друг уникален код на ценни книжа като например CUSIP, определен за този транш от борса или друг субект. Ако кодовете са няколко се отделят със запетая.

Дата на плащане на лихвата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Дата на погасяване на главницата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Валута на облигациите

Статичен

Списък

Валутна деноминация на този транш.

Базов лихвен индекс

Статичен

Списък

Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс (напр. тримесечен EURIBOR), приложим към конкретния транш.

Задължителен падеж

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, преди която конкретният транш трябва да бъде изплатен, за да не бъде просрочен.

Дата на облигационната емисия

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата на емитиране на облигациите.

Периодичност на плащанията по лихвата

Статичен

Списък

Периодичността, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този транш.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените с потребителски заеми структурирани финансови инструменти

АКТИВИ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за отделните сделки

Крайна дата на пула

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Крайна дата на пула или портфейла. Това е датата, към която се отнасят данните в доклада за базовия актив.

Идентификационен код на пула

Статичен

Текст/цифри

Идентификационен код на пула или портфейла или наименование на сделката.

Име на обслужващото лице

Динамичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на всеки обслужващ заема субект — отбелязва се, за да се види кой правен субект обслужва заема.’

Име на резервното обслужващо лице

Динамичен

Текст

Име на резервното обслужващо лице.

Информация за заемите

Идентификационен код на заема

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код за конкретен заем в пула.

Инициатор

Статичен

Текст

Кредитор, отпуснал първоначалния заем.

Идентификационен код на заемополучателя

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на заемополучател. Той трябва да е кодиран (т.е. да не е действителният идентификационен номер), за да се гарантира анонимността на заемополучателя.

Парична единица на заема

Статичен

Списък

Паричната единица на заема.

Общ кредитен лимит

Динамичен

9(11).99

За заеми с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — максималният възможен размер на неиздълженото салдо по заема.

Револвиращa крайна дата — заем

Динамичен

ГГГГ-ММ

За заеми с възможност за гъвкавост при повторно теглене/характеристики на револвиращ кредит — датата, на която се очаква възможностите за гъвкавост вече да не са валидни, т.е. когато изтича револвиращият период.

Трудовоправен статус на заемополучателя

Статичен

Списък

Трудовоправен статус на първоначалния заявител.

Първичен доход

Статичен

9(11).99

Договорно установен брутен годишен доход (без наем) на първоначалния заемополучател. Следва да се закръгли с точност до най-близките 1 000 единици.

Валута на първичния доход

Статичен

Списък

Валутната деноминация на дохода.

Проверка на доходите — за първичния доход

Статичен

Списък

Проверка на доходите — за първичния доход.

Географски регион

Статичен

Списък

Регионът, в който се намира заемополучателят.

Дата на иницииране

Статичен

ГГГГ-ММ

Дата на отпускане на първоначалния заем.

Очаквана дата на погасяване на заема

Динамичен

ГГГГ-ММ

Очакваната дата на погасяване на заема.

Първоначален срок на заема

Статичен

Цифри

Първоначално договореният срок (брой месеци).

Дата на включване в пула

Статичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която заемът е бил прехвърлен на дружеството със специална инвестиционна цел.

Първоначално салдо по главницата

Статичен

9(11).99

Първоначално салдо по главницата на заема (включително на капитализираните такси) при инициирането.

Текущо неиздължено салдо по главницата

Динамичен

9(11).99

Неиздълженото салдо по главницата на заема към крайната дата на пула. Изключват се всякакви просрочени лихви или наказателни суми.

Насрочено изискуемо плащане

Динамичен

9(11).99

Следващото договорно насрочено изискуемо плащане — това е изискуемото плащане, в случай че не са в сила други платежни договорености.

Определена периодичност на плащанията

Динамичен

Списък

Периодичността на плащанията.

Метод на погасяване

Динамичен

Списък

Начин на погасяване на главницата.

Периодичност на актуализиране на лихвения процент

Статичен

9(2).99

Брой на месеците между всяка дата на актуализиране на лихвения процент.

Текущ лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Общ текущ лихвен процент (%), приложим за заема. Не се включва символът „%“.

База на текущия лихвен процент

Динамичен

Списък

База на текущия лихвен процент.

Текущ лихвен марж

Динамичен

9(4).9(5)

Текущ лихвен марж (%) на заема. За заеми с фиксиран лихвен процент той съвпада с текущия лихвен процент.

Брой заемополучатели

Динамичен

Цифри

Брой заемополучатели по заема.

Процент на позволените предсрочни погасителни вноски

Динамичен

9(3).99

Максимален процент на неиздълженото салдо, за което се разрешават предсрочни погасителни вноски, без да се налагат санкции. Не се включва символът „%“.

Такси при предсрочно погасяване

Динамичен

9(3).99

Процент от неиздълженото салдо, който се дължи като такса, ако бъде превишено ограничението за предсрочно погасяване. Не се включва символът „%“.

Вид клиент

Статичен

Списък

Вид клиент при инициирането.

Начин на плащане

Динамичен

Списък

Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).

Дата на отстраняване от пула

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която заемът е бил отстранен от пула, напр. при обратно изкупуване, погасяване, предварително плащане или след приключване на процеса на събиране.

Работник или служител

Статичен

ДА/НЕ

Заемополучателят работник или служител на инициатора ли е?

Максимален лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Ако има максимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук.

Минимален лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Ако има минимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук.

Информация за изпълнението

Размер на просрочените задължения

Динамичен

9(11).99

Настоящ размер на просрочените задължения, определени като сбор от минималните договорни плащания, които са дължими, но не са платени от заемополучателя.

Брой просрочени месеци

Динамичен

9(5).99

Брой на месеците, считано от крайната дата на пула, през които заемът е в забава.

Дата на неизпълнението

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата на неизпълнението.

Брутна сума на просрочените задължения

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на просрочените задължения по тази сметка.

Кумулативни възстановявания

Динамичен

9(11).99

Кумулативни възстановявания по тази сметка, без разходите.

Дата на обратно изкупуване

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени, или датата на приключване на обратното изкупуване на неизплатените заеми.

Състояние на сметката

Динамичен

Списък

Текущото състояние на сметката.

Размер на капитализираните просрочени задължения

Динамичен

9(11).99

Сума на капитализираните просрочени задължения към днешната дата.

Датата на последната капитализация на просрочените задължения

Динамичен

ГГГГ-ММ

Последната дата, на която просрочените задължения по тази сметка са били капитализирани.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за ценните книжа или облигациите

Отчетна дата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, на която сделката е докладвана, т.е. датата на подаване към регистъра на данни на попълнения образец с данните за заема.

Емитент

Статичен

Текст

Наименование на емитента и серия на емисията, ако е приложимо.

Всички резервни сметки при целево салдо

Динамичен

ДА/НЕ

Всички резервни сметки (паричен резерв, резерв за смесването на средства, резерв за прихващане и т.н.) на необходимите им нива ли са?

Тегления по ликвидно улеснение

Динамичен

ДА/НЕ

Ликвидното улеснение използвано ли е за покриване на дефицити в периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва?

Задействащи параметри/отношения

Динамичен

ДА/НЕ

Настъпило ли е задействащо събитие?

Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване

Динамичен

9(3).99

Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базовите вземания въз основа на най-новото периодично РППП. Периодичното РППП е равно на получената през последния период обща извънпланова погасителна вноска за главницата, разделена на салдото по главницата в началото на периода. След това тази сума се изразява като годишен процент по следната формула:

 

1-((1-Периодичното РППП)^брой периоди през една година)

 

Не се включва символът „%“.

Общо вземания, продадени на дружества със специална инвестиционна цел

Динамичен

9(11).99

Сума на главницата на вземанията, продадени на дружества със специална инвестиционна цел (т.е. към приключване на периода и по време на периода на попълване на запасите, ако е приложимо), към днешна дата.

Кумулативна брутна сума на просрочените задължения — пул

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на всички просрочени задължения от момента на приключване, изразени във валута.

Кумулативни възстановявания — пул

Динамичен

9(11).99

Сборът на всички възстановявания в пула след приключване на периода, без разходите, изразени във валута.

Крайна дата на револвиращия период

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която револвиращият период на сделката се очаква да приключи или действително е приключил.

Информация за контакт във връзка с докладването на сделката

Звено за връзка

Статичен

Текст/цифри

Име на службата и на отговорното(ите) лице(а), предоставило(и) информацията.

Информация за връзка

Статичен

Текст/цифри

Телефонен номер и адрес на електронна поща.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ТРАНШОВЕ:

Наименование на полето

Динамичен/Статичен

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за траншовете

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на даден транш облигации с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1a и т.н.

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Статичен

Текст/цифри

Международният идентификационен код (или кодове), а ако не е наличен — всеки друг уникален код на ценни книжа като например CUSIP, отреден на този транш от борса или друг субект. Ако кодовете са няколко се отделят със запетая.

Дата на плащане на лихвата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Дата на погасяване на главницата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Валута на облигациите

Статичен

Списък

Валутната деноминация на този транш.

Базов лихвен индекс

Статичен

Списък

Определеният в проспекта базов лихвен индекс, приложим за конкретния транш.

Задължителен падеж

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, до която конкретният транш трябва да бъде изплатен напълно, за да не бъде просрочен.

Дата на облигационната емисия

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата на емитиране на облигациите.

Периодичност на плащанията по лихвата

Статичен

Списък

Периодичността, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този транш.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Данни за заемите — образец за докладване за обезпечените със заеми по кредитни карти структурирани финансови инструменти

АКТИВИ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за отделните сделки

Крайна дата на пула

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Крайна дата на пула или портфейла. Това е датата, към която се отнасят данните в доклада за базовия актив.

Идентификационен код на пула

Статичен

Текст/цифри

Идентификационен код на пула или портфейла, напр. Master Issuer plc или SPV 2012-1 plc.

Име на обслужващото лице

Статичен

Текст/цифри

Наименование на субекта, обслужващ партидата.

Име на резервното обслужващо лице

Динамичен

Текст/цифри

Име на резервното обслужващо лице.

Продавач

Статичен

Текст/цифри

Име на продавача.

Вид сделка

Статичен

Списък

Автономна, колективен тръст („Master Trust“) — капиталистически тип, колективен тръст („Master Trust“) — социалистически тип или друга.

Информация за заемите

Идентификатор на сметката

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код за конкретна сметка в пула. Той трябва да бъде кодиран, за да се гарантира защитата на данните.

Инициатор

Статичен

Текст/цифри

Заемодател, който е инициирал сметката. Ако е неизвестен, моля, въведете продавача.

Идентификационен код на заемополучателя

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код за конкретен заемополучател; трябва да бъде кодиран, за да се гарантира защитата на данните. Той може да бъде същият като идентификационния код на сметката.

Валутна деноминация на вземането

Статичен

Списък

Валутата, в която е деноминирано вземането.

Дата на включване в пула

Статичен

ГГГГ-ММ

Дата, на която сметката е включена в пула.

Трудовоправен статус на заемополучателя

Статичен

Списък

Трудовоправен статус на първоначалния заявител.

Валута на първичния доход

Статичен

Списък

Валутна деноминация на първичния доход.

Проверка на доходите — за първичния доход

Статичен

Списък

Проверка на доходите — за първичния доход.

Географски регион

Динамичен

Списък

Регионът, в който се намира заемополучателят.

Работник или служител

Статичен

ДА/НЕ

Заемополучателят работник или служител на инициатора ли е?

Дата на откриване на сметката

Статичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която е открита сметката.

Общо текущо салдо

Динамичен

9(11).99

Каква е общата текуща сума, дължима от заемополучателя (включително всички такси и лихвата) по сметката?

Общ кредитен лимит

Динамичен

9(11).99

Какъв е кредитният лимит на заемополучателя по сметката?

Определена периодичност на плащанията

Динамичен

Списък

Каква е минималната периодичност, с която заемодателите са задължени да извършват плащания, ако имат неиздължено салдо?

Следващо минимално договорно плащане

Динамичен

9(11).99

Следващото минимално редовно плащане, дължимо от заемополучателя.

Текуща смесена доходност

Динамичен

9(3).99

Обща среднопретеглена доходност, включително всички такси, приложими към последната дата на фактуриране (т.е. това е фактурирана, а не парична доходност) (%).

База на текущия лихвен процент

Динамичен

Списък

База на текущия лихвен процент.

Състояние на сметката

Динамичен

Списък

Текущото състояние на сметката.

Размер на просрочените задължения

Динамичен

9(11).99

Настоящ размер на просрочените задължения, определени като сбор от минималните договорни плащания, които са дължими, но не са платени от заемополучателя.

Размер на капитализираните просрочени задължения

Динамичен

9(11).99

Сума на капитализираните просрочени задължения към днешната дата.

Датата на последната капитализация на просрочените задължения

Динамичен

ГГГГ-ММ

Последната дата, на която просрочените задължения по тази карта са били капитализирани.

Брой просрочени дни

Динамичен

Цифри

Брой на дните, считано от крайната дата на пула, през които сметката е в забава.

Начин на плащане

Динамичен

Списък

Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).

Дата на амортизация

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата на неизпълнението.

Първоначална сума на амортизация

Динамичен

9(11).99

Общото салдо по сметката към датата, на която по нея е извършена амортизация.

Кумулативни възстановявания

Динамичен

9(11).99

Кумулативни възстановявания — само при сметки, по които е извършена амортизация. За сметките, по които не е извършена амортизация, въведете 0.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУЛОВЕТЕ И ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Данни за обезпеченията (попълва се за всички структури)

Бруто амортизации през периода

Динамичен

9(11).99

Номинална стойност на брутните амортизации на главницата (т.е. преди възстановявания) за периода. Амортизацията съответства на определеното в сделката или като алтернатива — на обичайната практика на заемодателя.

Възстановявания през периода

Динамичен

9(11).99

Брутен размер на възстановените суми, получени през периода.

Просрочия в рамките на 30 — 59 дни (%)

Динамичен

9(3).99

Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).

Просрочия в рамките на 60 — 89 дни (%)

Динамичен

9(3).99

Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).

Просрочия в рамките на 90 — 119 дни (%)

Динамичен

9(3).99

Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).

Просрочия в рамките на 120 — 149 дни (%)

Динамичен

9(3).99

Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).

Просрочия в рамките на 150 — 179 дни (%)

Динамичен

9(3).99

Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).

Просрочия в рамките на 180 и повече дни (%)

Динамичен

9(3).99

Въз основа на общото салдо на вземанията, а не на броя сметки (%).

Разсейвания

Динамичен

9(11).99

Общо намаления по главницата на вземанията през периода, т.е. включително вземания по измами.

Събирания на приходи през периода

Динамичен

9(11).99

Третирани като приход събирания през отчетния период.

Събирания по главницата през периода

Динамичен

9(11).99

Третирани като главница събирания през отчетния период.

Задействащо събитие

Динамичен

ДА/НЕ

Настъпило ли е някакво задействащо събитие, което все още е актуално, напр. изплащане, задействане въз основа на рейтинга на инициатора, състояние или стойност на просрочията, доходност, разсейвания, неизпълнения и т.н.

Големина на дружеството със специална инвестиционна цел — стойност

Динамичен

9(11).99

Номинална стойност на всички вземания (главница и такси), по отношение на които тръстът или дружеството със специална инвестиционна цел има право на бенефициер на крайната дата.

Големина на дружеството със специална инвестиционна цел — брой сметки

Динамичен

9(11).99

Брой сметки, по отношение на които тръстът или дружеството със специална инвестиционна цел има право на бенефициер на крайната дата.

Големина на дружеството със специална инвестиционна цел — само главницата

Динамичен

9(11).99

Номинална стойност на всички вземания (само главницата), по отношение на които тръстът или дружеството със специална инвестиционна цел е имало право на бенефициер на крайната дата.

Салдо на обезпечените с активи облигации

Динамичен

9(11).99

Номинална стойност на всички облигации, обезпечени с вземанията в рамките на тръста или дружеството със специална инвестиционна цел.

Дял на прехвърлителя (%)

Динамичен

9(3).99

Действителният дял на прехвърлителя в тръста, изразен в проценти.

Размер на допълнителния спред

Динамичен

9(11).99

Оставащата сума след лихвата по облигациите и допълване на резервните сметки.

Отчетна дата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, на която сделката е отчетена.

Информация за сериите (само за колективни тръстове — „Master Trusts“)

Наименование на серията

Статичен

Текст/цифри

Наименование на серията, ако е част от колективен тръст.

Инвеститорски дял в тази серия в края на периода (%)

Динамичен

9(3).9(5)

Делът на инвеститора в тази серия от тръста, изразен в проценти.

Приходи, разпределени за тази серия

Динамичен

9(11).99

Размер на приходите, разпределени за тази серия от тръста.

Размер на допълнителния спред

Динамичен

9(11).99

Оставащата сума след като събиранията за периода са били изцяло използвани за покриване на задълженията на емитента в съответствие с каскадния принцип за разпределение на приходите в документацията по сделката.

Информация за контакт във връзка с докладването на сделката

Звено за връзка

Статичен

Текст/цифри

Име на службата и на отговорното(ите) лице(а), предоставило(и) информацията.

Информация за връзка

Статичен

Текст/цифри

Телефонен номер и адрес на електронна поща.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ТРАНШОВЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за траншовете (само за тази серия)

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на даден транш облигации с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, напр. 2012 г., клас A1a и т.н.

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Статичен

Текст/цифри

Международният идентификационен код (или кодове), а ако не е наличен — всеки друг уникален код на ценни книжа като например CUSIP, отреден на този транш от борса или друг субект. Ако кодовете са няколко се отделят със запетая.

Дата на плащане на лихвата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Дата на погасяване на главницата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Валута на облигациите

Статичен

Списък

Валутната деноминация на този транш.

Базов лихвен индекс

Статичен

Списък

Определеният в проспекта или крайните условия базов лихвен индекс, приложим за конкретния транш.

Задължителен падеж

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, до която конкретният транш трябва да бъде изплатен напълно, за да не бъде просрочен.

Дата на облигационната емисия

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Дата на емитиране на тази облигация.

Периодичност на плащанията по лихвата

Статичен

Списък

Периодичността, с която трябва да бъде изплащана лихвата по конкретния транш.

Наименование на серията

Статичен

Текст/цифри

Наименование на серията, ако е част от колективен тръст. Ако е автономна, да се използва идентификационният код на пула.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Данни за заемите — образец за докладване за структурирани финансови инструменти, обезпечени с договори за наем на физически лица или предприятия

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за отделните сделки

Крайна дата на пула

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Крайна дата на пула или портфейла. Това е датата, към която се отнасят данните в доклада за базовия актив.

Идентификационен код на пула

Статичен

Текст/цифри

Идентификационен код на пула или портфейла или наименование на сделката.

Име на обслужващото лице

Динамичен

Текст/цифри

Име на обслужващото лице.

Име на резервното обслужващо лице

Динамичен

Текст

Име на резервното обслужващо лице.

Информация за наемите

Идентификационен код на договора за отдаване под наем

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код (ИК) за всеки договор за отдаване под наем, който следва да бъде кодиран, за да се гарантира анонимността. ИК на договора за отдаване под наем остава непроменен за целия срок на сделката.

Инициатор

Статичен

Текст

Кредиторът, инициирал първоначалния договор за отдаване под наем. Когато първоначалният инициатор не е известен, например в случай на сливания, да се посочи името на продавача.

Идентификационен код на наемателя

Статичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код (ИК) на наемателя, който следва да бъде кодиран (да не се показват истинските имена), за да се гарантира анонимността — трябва да дава възможност да бъдат идентифицирани наематели с множество договори за наем в пула.

Идентификационен код на дружеството от групата

Динамичен

Текст/цифри

Уникален идентификационен код на дружеството от групата.

Валутна деноминация на договора за наем

Статичен

Списък

Валутна деноминация на договора за наем.

Държава

Статичен

Списък

Държава на постоянно установяване на наемателя.

Географски регион

Статичен

Списък

Регионът, в който се намира длъжникът при поемането.

Правна форма на наемателя/вид дейност

Статичен

Списък

Правна форма на наемателя.

Сегмент на заемополучателя според „Базел III“

Статичен

Списък

Корпоративен (1).

Свързано с инициатора предприятие?

Статичен

ДА/НЕ

Заемополучателят свързано с инициатора предприятие ли е?

Синдикиран?

Статичен

ДА/НЕ

Наемът синдикиран ли е?

Вътрешен рейтинг на банката

Динамичен

99(3).99

Вероятност от неизпълнение в рамките на 1 година в съответствие с вътрешния рейтинг на банката.

Последен вътрешен преглед на рейтинга на длъжника

Динамичен

ГГГГ-ММ

Дата на последния вътрешен преглед на длъжник, посочена във „Вътрешен рейтинг на банката“.

Вътрешна за банката оценка на загубата при неизпълнение

Динамичен

9(3).99

Загуба при неизпълнение при нормални икономически условия. Не се включва символът „%“.

Код на отрасъла по NACE

Статичен

Текст/цифри

Код на отрасъла на заемополучателя по NACE.

Субсидиран

Динамичен

ДА/НЕ

Наемът е субсидиран ли е (доколкото Ви е известно)?

Дата на отстраняване от пула

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която договорът за наем е бил отстранен от пула, напр. при обратно изкупуване, изтичане на срока на договора за наем, предварително плащане или след приключване на процеса на събиране.

Характеристики на наема

Дата на иницииране на наема

Статичен

ГГГГ-ММ

Дата на иницииране на наема.

Дата на изтичане на срока на наема

Динамичен

ГГГГ-ММ

Очакваната дата на изтичане на срока на наема.

Дата на включване в пула

Статичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която договорът за наем е бил прехвърлен на дружеството със специална инвестиционна цел. За всички договори за наем в пула към крайната дата на пула.

Срок на договора за наем

Статичен

99(4).99

Първоначално договореният срок (брой месеци).

Първоначално салдо по главницата

Статичен

9(11).99

Първоначално салдо по главницата (или сконтирано салдо) на наема (включително на капитализираните такси) при инициирането му.

Текущо неиздължено салдо по главницата

Динамичен

9(11).99

Непогасеното към крайната дата на пула салдо на главницата (или дисконтирано салдо) по договора за отдаване под наем, включително всички суми, които са добавени към салдото по договора за отдаване под наем и са част от главницата по сделката.

Секюритизирана остатъчна стойност

Статичен

9(11).99

Размерът само на остатъчната стойност, която е била секюритизирана.

Метод на погасяване

Статичен

Списък

Начин на погасяване на главницата.

Периодичност на плащанията по главницата

Статичен

Списък

Периодичността на дължимите плащания по главницата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.

Периодичност на плащанията по лихвата

Статичен

Списък

Периодичността на дължимите плащания по лихвата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.

Изискуемост на плащанията

Динамичен

9(11).99

Следващото периодично договорно изискуемо плащане — това е изискуемото плащане, в случай че не са в сила други платежни споразумения.

Цена при опция за закупуване

Статичен

9(11).99

Сумата, която наемателят трябва да заплати в края на договора за наем, за да поеме собствеността върху актива, която е различна от плащането, посочено в поле „Секюритизирана остатъчна стойност“.

Сума на авансовото плащане

Статичен

9(11).99

Сума на депозита/авансовото плащане при иницииране на договора за отдаване под наем (тя следва да включва стойността на размененото оборудване и др.)

Вид на погасяването

Динамичен

Списък

Вид на погасяването.

Начин на плащане

Динамичен

Списък

Обичаен начин на плащане (може да се основава на последното получено плащане).

Тип продукт

Статичен

Списък

Класифицирането на договора за отдаване под наем в съответствие с определенията на наемодателя.

Актуализирана остатъчна стойност на актива

Динамичен

9(11).99

Последната прогноза за остатъчната стойност на актива в края на срок на договора за наем. Резултатът може да бъде закръглен.

Дата на актуализиране на остатъчната стойност на актива

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която е била изчислена последната актуализирана оценка на остатъчната стойност на актива.

Лихвен процент

Периодичност на актуализиране на лихвения процент

Статичен

9(2).99

Брой на месеците между всяка дата на актуализиране на лихвения процент.

Текущ лихвен или дисконтов процент

Динамичен

9(4).9(5)

Общ текущ лихвен или дисконтов процент (%), приложим за договора за наем.

База на текущия лихвен процент

Динамичен

Списък

База на текущия лихвен процент.

Текущ лихвен марж

Динамичен

9(4).9(5)

Текущ лихвен марж на договора за наем.

Дисконтов процент

Статичен

9(4).9(5)

Дисконтов процент, приложен по отношение на вземането в момента на продажбата му на дружеството със специална инвестиционна цел.

Максимален лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Ако има максимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук.

Минимален лихвен процент

Динамичен

9(4).9(8)

Ако има минимален размер на лихвения процент, който може да бъде начисляван по тази сметка, въведете го тук.

Информация за изпълнението

Размер на просрочените задължения

Динамичен

9(11).99

Текущият размер просрочените задължения. Просрочените задължения се определят като от съвкупните дължими към момента плащания се извадят съвкупните получени до момента плащания и евентуалните капитализирани суми. Тук не се включват евентуалните такси по отношение на сметката.

Брой просрочени месеци

Динамичен

9(5).99

Броят месеци, през които този договор за наем е в забава (считано към крайната дата на пула) съгласно даденото от емитента определение.

Неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем

Динамичен

ДА/НЕ

Дали е налице неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем в съответствие с определеното в сделката или като алтернатива — в съответствие с обичайното определение на наемодателя.

Неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем в съответствие с определеното в „Базел III“

Динамичен

ДА/НЕ

Налице ли е неизпълнение или принудително изпълнение по договора за наем според определението на „Базел III“?

Причина за неизпълнението (в съответствие с определеното в „Базел III“)

Динамичен

Списък

Причина за неизпълнението в съответствие с определеното в „Базел III“.

Дата на неизпълнението

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, от която договорът за наем е в неизпълнение, в съответствие с определението за неизпълнение по сделката или като алтернатива — в съответствие с обичайното определение на наемодателя.

Сума на просрочените задължения

Динамичен

9(11).99

Общ размер на неизпълнените задължения (в съответствие с определеното в сделката или като алтернатива — в съответствие с обичайното определение на наемодателя) преди постъпленията от продажба и възстановяванията.

Кумулативни възстановявания

Динамичен

9(11).99

Кумулативни възстановявания по тази сметка, без разходите.

Разпределени загуби

Динамичен

9(11).99

Разпределените загуби към момента.

Дата на обратно изкупуване

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която сумите по сметката са обратно изкупени, или датата на приключване на обратното изкупуване на неизплатените договори за наем.

Дата на разпределяне на загубите

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която загубите са били разпределени.

Състояние на сметката

Динамичен

Списък

Текущото състояние на сметката.

Просрочени за предходния месец задължения

Динамичен

9(11).99

Просрочените задължения (според определеното в поле „Размер на просрочените задължения“) за предходния месец.

Просрочени задължения с два месеца

Динамичен

9(11).99

Просрочените задължения (според определеното в поле „Размер на просрочените задължения“) за предходните два месеца.

Съдебно производство

Динамичен

ДА/НЕ

Отбелязва се, за да се посочат съдебните производства в ход (ако сметката е възстановена и вече не е предмет на провеждано в момента съдебно производство, тази стойност следва да се промени на N).

Продажна цена

Динамичен

9(11).99

Реализирана продажбена цена на актива при принудително изземване в същата валутна деноминация като при договора за наем.

Загуба от продажба

Динамичен

9(11).99

Общата загуба, без такси, начислени лихви и др., след продажбените постъпления (с изключение на таксата за предварително погасяване, ако е обвързана с възстановяване на главницата).

Загуби от остатъчната стойност

Динамичен

9(11).99

Загуба от остатъчната стойност, възникнала при връщането на актива.

Обезпечение

Държава на актива

Статичен

Списък

Държавата, в която се намира активът.

Производител на актива

Статичен

Текст

Номер на типовото одобрение на ЕО 1.

Наименование/модел на актива

Статичен

Текст

Наименованието/моделът на актива.

Нов или използван актив

Статичен

Списък

Състояние на актива към момента на иницииране на договора за отдаване под наем.

Първоначална остатъчна стойност на актива

Статичен

9(11).99

Прогнозната остатъчна стойност на актива към датата на иницииране на договора за отдаване под наем.

Вид на актива

Статичен

Списък

Видът на актива.

Първоначална оценъчна стойност

Статичен

9(11).99

Оценка на актива при инициирането на договора за отдаване под наем.

Вид на първоначалната оценка

Статичен

Списък

Вид на оценката при иницииране на договора за отдаване под наем.

Дата на първоначалната оценка

Статичен

ГГГГ-ММ

Дата на оценката на актива при инициирането.

Актуализирана оценъчна стойност

Динамичен

9(11).99

Последната оценка на актива.

Вид на актуализираната оценка

Динамичен

Списък

Вид на оценката към датата на последната оценка.

Дата на актуализираната оценка

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата на последната оценка на актива. Ако след инициирането не е правена преоценка, да се впише датата на първоначалната оценка.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за ценните книжа или облигациите

Отчетна дата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, на която сделката е докладвана, т.е. датата на подаване към регистъра на данни на попълнения образец с данните за заема.

Емитент

Статичен

Текст

Наименование на емитента и серия на емисията, ако е приложимо.

Всички резервни сметки при целево салдо

Динамичен

ДА/НЕ

Всички резервни сметки (паричен резерв, резерв за смесването на средства, резерв за прихващане и т.н.) на необходимите им нива ли са?

Тегления по ликвидно улеснение

Динамичен

ДА/НЕ

Ликвидното улеснение използвано ли е за покриване на дефицити в периода, приключващ на последната дата на плащане на лихва?

Задействащи параметри/отношения

Динамичен

ДА/НЕ

Настъпило ли е задействащо събитие?

Изразено като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване

Динамичен

9(3).99

Изразеното като годишен процент равнище на постоянно предварително погасяване (РППП) на базовите вземания въз основа на най-новото периодично РППП. Периодичното РППП е равно на получената през последния период обща извънпланова погасителна вноска за главницата, разделена на салдото по главницата в началото на периода.

Общо вземания, продадени на дружества със специална инвестиционна цел

Динамичен

9(11).99

Сума на главницата на вземанията, продадени на дружества със специална инвестиционна цел (т.е. към приключване на периода и по време на периода на попълване на запасите, ако е приложимо), към днешна дата.

Кумулативна брутна сума на просрочените задължения — пул

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на всички просрочени задължения от момента на приключване, изразени във валута.

Кумулативни възстановявания — пул

Динамичен

9(11).99

Брутна сума на всички възстановявания от момента на приключване, изразени във валута.

Крайна дата на револвиращия период

Динамичен

ГГГГ-ММ

Датата, на която се очаква да приключи револвиращият период, или на която действително е приключил.

Информация за контакт във връзка с докладването на сделката

Звено за връзка

Статичен

Текст/цифри

Име на службата и на отговорното(ите) лице(а), предоставило(и) информацията.

Информация за връзка

Статичен

Текст/цифри

Телефонен номер и адрес на електронна поща.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИИТЕ ПО ТРАНШОВЕ:

Наименование на полето

Статичен/динамичен характер

Вид данни

Съдържание на полето и критерии

Информация за траншовете

Наименование на класа облигации

Статичен

Текст/цифри

Обозначението (обикновено буква и/или номер) на дадения транш от облигации с равни права, приоритети и характеристики, както е определен в проспекта, например: серия 1, клас A1a и т.н.

Международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN)

Статичен

Текст/цифри

Международният идентификационен код (или кодове), а ако не е наличен — всеки друг уникален код на ценни книжа като например CUSIP, определен за този транш от борса или друг субект.

Дата на плащане на лихвата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда лихвените плащания да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Дата на погасяване на главницата

Динамичен

ГГГГ-ММ-ДД

Първата настъпваща дата, след като се докладва крайната дата на пула, на която се предвижда плащанията по главницата да бъдат разпределени на притежателите на облигации от този транш.

Валута на облигациите

Статичен

Списък

Валутната деноминация на този транш.

Базов лихвен индекс

Статичен

Списък

Определеният в информационния документ за заема базов лихвен индекс, приложим към този транш от облигации.

Задължителен падеж

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата, преди която конкретният транш трябва да бъде изплатен, за да не бъде просрочен.

Дата на облигационната емисия

Статичен

ГГГГ-ММ-ДД

Датата на емитиране на облигациите.

Периодичност на плащанията по лихвата

Статичен

Списък

Периодичността, с която трябва да бъде изплащана лихвата по този транш.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Инвеститорски доклади

Инвеститорските доклади съдържат следните елементи:

а)

резултатите от управлението на активите;

б)

разпределението на паричните потоци — в детайли;

в)

списък на всички критерии за задействане на сделката, както и информация за техния статус;

г)

списък на всички контрагенти по сделката, тяхната роля и кредитни рейтинги;

д)

информация за паричните наличности, вложени в сделката от инициатора/спонсора, или за всякаква друга подкрепа, предоставена на сделката, включително всички тегления по — или използването на — ликвидно или кредитно улеснение, или подкрепа, предоставена от трета страна;

е)

сумите в положителното салдо на гарантирания инвестиционен договор и други банкови сметки;

ж)

информация за всички суапове (напр. ставки, плащания и условни суми) и други споразумения за хеджиране по сделката, включително всякакви свързани обезпечения;

з)

дефиниции на основните термини (като например просрочие, неизпълнение и предварително погасяване);

и)

ИКПС, ISIN и други идентификационни кодове на ценна книга или правен субект, с които се идентифицира емитентът и структурираният финансов инструмент;

й)

данни за връзка с правния субект, изготвил инвеститорския доклад.


Top