№

Поле

Формат

1

Дата и час на доклада

Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

2

Субект, който подава доклада

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

3

Докладващ контрагент

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

4

Естество на докладващия контрагент

F - финансов контрагент

N - нефинансов контрагент

5

Сектор на докладващия контрагент

Таксономия на финансовите контрагенти:

„CDTI“ — кредитна институция, лицензирана в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) или Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (2) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„INVF“ — инвестиционен посредник, лицензиран в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„INUN“ — застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) (Платежоспособност II) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„AIFD“ — АИФ, управляван от ЛУАИФ, лицензиран или регистриран в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„ORPI“ — институция за професионално пенсионно осигуряване, лицензирана или регистрирана в съответствие с Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„CCPS“ — централен контрагент, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„REIN“ — презастрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с Платежоспособност II или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„CSDS“ — централен депозитар на ценни книжа, лицензиран в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

„UCIT“ — ПКИПЦК и неговото управляващо дружество, лицензирано в съответствие с Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) или субект от трета държава, за който би било необходимо издаването на лиценз или регистрация в съответствие с този законодателен акт

Таксономия за нефинансови контрагенти. Следните категории отговарят на основните раздели на класификацията NACE, както е установена в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (10)

„А“ — Селско, горско и рибно стопанство

„B“ — Добивна промишленост

„C“ — Преработваща промишленост

„D“ — Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

„E“ — Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

„F“ — Строителство

„G“ — Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

„H“ — Транспорт, складиране и пощи

„I“ — Хотелиерство и ресторантьорство

„J“ — Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

„K“ — Финансови и застрахователни дейности

„L“ — Операции с недвижими имоти

„М“ — Професионални дейности и научни изследвания

„N“ — Административни и спомагателни дейности

„O“ — Публична администрация и отбрана; задължително социално осигуряване

„P“ — Образование

„Q“ — Хуманно здравеопазване и социална работа

„R“ — Култура, спорт и развлечения

„S“ — Други дейности

„T“ — Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

„U“ — Дейности на екстериториални организации и служби

6

Допълнителна секторна класификация

„ETFT“ — борсово търгуван фонд

„MMFT“ — фонд на паричния пазар

„REIT“ — фонд за инвестиции в недвижимо имущество

„OTHR“ — други

7

Клон на докладващия контрагент

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

8

Клон на другия контрагент

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

9

Роля на контрагента

„TAKE“ — обезпечено лице

„GIVE“ — обезпечител

10

Субект, отговарящ за доклада

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

11

Друг контрагент

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

Клиентски код (до 50 буквено-цифрови знака).

12

Държава на другия контрагент

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

13

Бенефициер

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

Клиентски код (до 50 буквено-цифрови знака).

14

Трето лице — посредник

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

15

Брокер

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

16

Клирингов член

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

17

Участник или индиректен участник в централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК)

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

18

Посредник при заема

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

№

Поле

Формат

1

Уникален търговски идентификатор (УТИ)

До 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

Разрешени са само главни букви от A до Z включително и цифри от 0 до 9 включително.

2

Номер за проследяване на доклада

До 52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

Разрешени са само главни букви от A до Z включително и цифри от 0 до 9 включително.

3

Дата на събитието

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

4

Вид СФЦК

„SLEB“ — предоставяне в заем на ценни книжа или стоки или получаване в заем на ценни книжа или стоки

„SBSC“ — сделка за покупка с условие за последваща продажба и сделка за продажба с условие за последваща покупка

„REPO“ — репо сделка

„MGLD“ — маржин заемна сделка

5

Извършен клиринг

„true“

„false“

6

Дата и час на клиринга

Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

7

ЦК

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

8

Място на търговия

Идентификационен код на пазара (MIC) по ISO 10383. Код с 4 буквено-цифрови знака.

Използват се MIC по сегменти, когато такива съществуват за мястото на търговия.

9

Вид рамков договор

„MRAA“ — MRA

„GMRA“ – GMRA

„MSLA“ — MSLA

„GMSL“ — GMSLA

„ISDA“ — ISDA

„DERP“ — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR“ — China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA“ — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA“ — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB“ — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA“ — Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA“ — German Master Agreement

„JPBR“ — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA“ — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA“ — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI“ — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL“ — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL“ — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD“ — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL“ — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL“ — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL“ — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG“ — bilateral agreement

„CSDA“ — CSD bilateral agreement

или „OTHR“, ако видът на рамковия договор не фигурира в списъка по-горе

10

Друг вид рамков договор

До 50 буквено-цифрови знака

11

Версия на рамковия договор

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ).

12

Дата и час на изпълнението

Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

13

Вальор (начална дата)

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

14

Падеж (крайна дата)

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

15

Дата на прекратяване

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

16

Минимален срок за предизвестие

Поле за цяло число, до 3 цифри.

17

Най-ранна дата за обратно изискване или прекратяване

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

18

Индикатор за общо обезпечение

„SPEC“ — конкретно обезпечение

„GENE“ — общо обезпечение

19

Индикатор за доставка по стойност (Delivery By Value - DBV)

„true“

„false“

20

Използван метод за предоставяне на обезпечението

„TTCA“— договор за финансово обезпечение с прехвърляне на правата

„SICA“ — договор за финансово обезпечение с предоставяне на ценни книжа като залог

„SIUR“ — договор за финансово обезпечение с предоставяне на ценни книжа като залог с право на ползване

21

Безсрочна

„true“

„false“

22

Възможности за прекратяване

„EGRN“ — автоматично удължаване

„ETSB“ — с възможност за удължаване

„NOAP“ — не се прилага

При маржин заемна сделка елементите, изброени в полета 23—34, се повтарят и попълват за всяка валута, използвана при сделката.

23

Фиксиран лихвен процент

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Ако е попълнен, се обозначава с точка.

24

Конвенция за отчитане на дните

Код на конвенцията за отчитане на дните:

„A001“ — IC30360ISDA или 30360AmericanBasicRule

„A002“ — IC30365

„A003“ — IC30Actual

„A004“ — Actual360

„A005“ — Actual365Fixed

„A006“ — ActualActualICMA

„A007“ — IC30E360 или EuroBondBasismodel1

„A008“ — ActualActualISDA

„A009“ — Actual365L или ActuActubasisRule

„A010“ — ActualActualAFB

„A011“ — IC30360ICMA или 30360basicrule

„A012“ — IC30E2360 или Eurobondbasismodel2

„A013“ — IC30E3360 или Eurobondbasismodel3

„A014“ — Actual365NL

Или до 35 буквено-цифрови знака, ако конвенцията за отчитане на дните не фигурира в списъка по-горе

25

Плаващ лихвен процент

Код на плаващия лихвен процент

„EONA“ — EONIA

„EONS“ — EONIA SWAP

„EURI“ — EURIBOR

„EUUS“ — EURODOLLAR

„EUCH“ — EuroSwiss

„GCFR“ — GCF REPO

„ISDA“ — ISDAFIX

„LIBI“ — LIBID

„LIBO“ — LIBOR

„MAAA“ — Muni AAA

„PFAN“ — Pfandbriefe

„TIBO“ — TIBOR

„STBO“ — STIBOR

„BBSW“ — BBSW

„JIBA“ — JIBAR

„BUBO“ — BUBOR

„CDOR“ — CDOR

„CIBO“ — CIBOR

„MOSP“ — MOSPRIM

„NIBO“ — NIBOR

„PRBO“ — PRIBOR

„TLBO“ — TELBOR

„WIBO“ — WIBOR

„TREA“ — Treasury

„SWAP“ — SWAP

„FUSW“ — Future SWAP

Или до 25 буквено-цифрови знака, ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка по-горе

26

Референтен период на плаващия лихвен процент — период

Времеви период, използван за обозначаване на референтния период, като се прилагат следните съкращения:

„YEAR“ — година

„MNTH“ — месец

„WEEK“ — седмица

„DAYS“ — ден

27

Референтен период на плаващия лихвен процент — множител

Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на референтния период на плаващия лихвен процент.

До 3 цифрови знака.

28

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — период

Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, като се прилагат следните съкращения:

„YEAR“ — година

„MNTH“ — месец

„WEEK“ — седмица

„DAYS“ — ден

29

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — множител

Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите.

До 3 цифрови знака.

30

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — период

Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по репо сделката от контрагентите, като се прилагат следните съкращения:

„YEAR“ — година

„MNTH“ — месец

„WEEK“ — седмица

„DAYS“ — ден

31

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — множител

Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плаващия лихвен процент по репо сделката от контрагентите.

До 3 цифрови знака.

32

Спред

До 5 цифрови знака.

33

Парична стойност на маржин заема

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

34

Валута на маржин заема

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

Полета 35—36 се повтарят и попълват за всяка корекция на плаващия лихвен процент.

35

Коригиран лихвен процент

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

36

Дата на лихвения процент

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

37

Размер на главницата на вальора

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

38

Размер на главницата на падежа

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

39

Валута на главницата

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

40

Вид на актива

„SECU“ — ценни книжа

„COMM“ — стоки

41

Идентификационен код на ценната книга

ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака

42

Класификация на ценната книга

CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака.

Когато в заем е била предоставена или получена стока, в полета 43, 44 и 45 се посочва класификацията на тази стока.

43

Основен продукт

Допускат се само стойностите от колона „Основен продукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

44

Подпродукт

Допускат се само стойностите от колона „Подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

45

Допълнителен подпродукт

Допускат се само стойностите от колона „Допълнителен подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

46

Количество или номинална стойност

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

47

Мерна единица

„KILO“ - Kilogram (килограм), „PIEC“ — Piece (брой), „TONS“ — Ton (тон), „METR“ — Metre (метър), „INCH“ — Inch (инч), „YARD“ — Yard (ярд), „GBGA“ — GBGallon (британски галон), „GRAM“ — Gram (грам), „CMET“ — Centimetre (сантиметър), „SMET“ — SquareMetre (квадратен метър), „FOOT“ — Foot (фут), „MILE“ — Mile (миля), „SQIN“ — SquareInch (квадратен инч), „SQFO“ — SquareFoot (квадратен фут), „SQMI“ — SquareMile (квадратна миля), „GBOU“ — GBOunce (британска унция), „USOU“ — USOunce (американска унция), „GBPI“ — GBPint (британски пинт) „USPI“ — USPint (американски пинт), „GBQA“ — GBQuart (британски кварт), „USQA“ — USQuart (американски кварт), „USGA“ — USGallon (американски галон), „MMET“ — Millimetre (милиметър), „KMET“ — Kilometre (километър), „SQYA“ — SquareYard (квадратен ярд), „ACRE“ — Acre (акър), „ARES“ — Are (ар), „SMIL“ — SquareMillimetre (квадратен милиметър), „SCMT“ — SquareCentimetre (квадратен сантиметър), „HECT“ — Hectare (хектар), „SQKI“ — SquareKilometre (квадратен километър), „MILI“ — MilliLitre (милилитър), „CELI“ — Centilitre (сентилитър), „LITR“ — Litre (литър), „PUND“ — Pound (фунт), „ALOW“ — Allowances (квоти), „ACCY“ — AmountOfCurrency (сума на валутата), „BARL“ — Barrels (барела), „BCUF“ — BillionCubicFeet (млрд. кубични фута), „BDFT“ — BoardFeet (дъскови фута), „BUSL“ — Bushels (бушели), „CEER“ — CertifiedEmissionsReduction (сертифицирано намаление на емисиите), „CLRT“ — ClimateReserveTonnes, „CBME“ — CubicMeters (кубични метра), „DAYS“ — Days (дни), „DMET“ — DryMetricTons (сухи метрични тона), „ENVC“ — EnvironmentalCredit (екологичен кредит), „ENVO“ — EnvironmentalOffset (екологично компенсиране), „HUWG“ — Hundredweight (центнер), „KWDC“ — KilowattDayCapacity (капацитет в киловатдни), „KWHO“ — KilowattHours (киловатчаса), „KWHC“ — KilowattHoursCapacity (капацитет в киловатчаса), „KMOC“ — KilowattMinuteCapacity (капацитет в киловатминути), „KWMC“ — KilowattMonthCapacity (капацитет в киловатмесеца), „KWYC“ — KilowattYearCapacity (капацитет в киловатгодини), „MWDC“ — MegawattDayCapacity (капацитет в мегаватдни), „MWHO“ — MegawattHours (мегаватчаса), „MWHC“ — MegawattHoursCapacity (капацитет в мегаватчаса), „MWMC“ — MegawattMinuteCapacity (капацитет в мегаватминути), „MMOC“ — MegawattMonthCapacity (капацитет в мегаватмесеца), „MWYC“ — MegawattYearCapacity (капацитет в мегаватгодини), „TONE“ — MetricTons (метрични тона), „MIBA“ — MillionBarrels (млн. барела), „MBTU“ — OneMillionBTU (млн. BTU), „OZTR“ — TroyOunces (тройунции), „UCWT“ — USHundredweight (американски центнер), „IPNT“ — IndexPoint (пункт на индекса), „PWRD“ — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (главница спрямо дългов инструмент), „DGEU“ — DieselGallonEquivalent (еквивалент на галон дизел), „GGEU“ — GasolineGallonEquivalent (еквивалент на галон бензин), „TOCD“ — TonsOfCarbonDioxide (тона въглероден диоксид).

48

Валута на номиналната стойност

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

49

Цена на ценната книга или стоката

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена в единици.

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена като процент или доходност.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

50

Валута на цената

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

51

Качество на ценната книга

„INVG“ — инвестиционен рейтинг

„NIVG“ — неинвестиционен рейтинг

„NOTR“ — без рейтинг

„NOAP“ — не се прилага

52

Падеж на ценната книга

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

53

Юрисдикция на емитента

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

54

ИКПС на емитента

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

55

Вид на ценната книга

„GOVS“ — държавни ценни книжа

„SUNS“ — ценни книжа на наднационални организации и агенции

„FIDE“ — дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от банки и други финансови институции

„NFID“ — корпоративни дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от нефинансови институции

„SEPR“ — секюритизирани продукти (включително ценни книжа, гарантирани с вземания, ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот, обезпечени с активи търговски ценни книжа)

„MEQU“ — капиталови инструменти, включени в основен борсов индекс (включително конвертируеми облигации)

„OEQU“ — други капиталови инструменти (включително конвертируеми облигации)

„OTHR“ — други активи (включително дялове във взаимни фондове)

56

Стойност на заема

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

57

Пазарна стойност

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

58

Фиксиран процент на възнаграждението (rebate)

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“.

Ако бъде попълнен отрицателен знак, той не се брои като цифров знак.

59

Плаващ процент на възнаграждението

Код на плаващия лихвен процент

„EONA“ — EONIA

„EONS“ — EONIA SWAP

„EURI“ — EURIBOR

„EUUS“ — EURODOLLAR

„EUCH“ — EuroSwiss

„GCFR“ — GCF REPO

„ISDA“ — ISDAFIX

„LIBI“ — LIBID

„LIBO“ — LIBOR

„MAAA“ — Muni AAA

„PFAN“ — Pfandbriefe

„TIBO“ — TIBOR

„STBO“ — STIBOR

„BBSW“ — BBSW

„JIBA“ — JIBAR

„BUBO“ — BUBOR

„CDOR“ — CDOR

„CIBO“ — CIBOR

„MOSP“ — MOSPRIM

„NIBO“ — NIBOR

„PRBO“ — PRIBOR

„TLBO“ — TELBOR

„WIBO“ — WIBOR

„TREA“ — Treasury

„SWAP“ — SWAP

„FUSW“ — Future SWAP

Или до 25 буквено-цифрови знака, ако референтният лихвен процент не фигурира в списъка по-горе

60

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — период

Времеви период, използван за обозначаване на референтния период, като се прилагат следните съкращения:

„YEAR“ — година

„MNTH“ — месец

„WEEK“ — седмица

„DAYS“ — ден

61

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — множител

Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на референтния период на плаващия процент на възнаграждението.

До 3 цифрови знака.

62

Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — период

Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, като се прилагат следните съкращения:

„YEAR“ — година

„MNTH“ — месец

„WEEK“ — седмица

„DAYS“ — ден

63

Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — множител

Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите.

До 3 цифрови знака.

64

Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — период

Времеви период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението от контрагентите, като се прилагат следните съкращения:

„YEAR“ — година

„MNTH“ — месец

„WEEK“ — седмица

„DAYS“ — ден

65

Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — множител

Множител — цяло число, на времевия период, използван за обозначаване на периодичността на преразглеждане на плаващия процент на възнаграждението от контрагентите.

До 3 цифрови знака.

66

Спред на процента на възнаграждението

До 5 цифрови знака.

67

Такса за заемането

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“.

68

Договорености за изключителни права за достъп до заемните средства

„true“

„false“

69

Непогасен маржин заем

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

70

Основна валута на непогасения маржин заем

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

71

Пазарна стойност на късата позиция

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

Данни за обезпечението

72

Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL)

„true“

„false“

73

Обезпечаване на нетна експозиция

„true“

„false“

74

Вальор на обезпечението

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

Когато се използва обезпечение, полета 75—94 се повтарят и попълват за всеки компонент на обезпечението, когато е приложимо.

75

Вид на компонента на обезпечението

„SECU“ — ценни книжа

„COMM“ — стоки (само за репо сделки, предоставяне и получаване в заем на ценни книжа и стоки и сделки за покупка с условие за последваща продажба)

„CASH“ — парични средства

Когато като обезпечение са използвани парични средства, това се посочва в полета 76 и 77.

76

Стойност на паричното обезпечение

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

77

Валута на паричното обезпечение

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

78

Идентификация на ценната книга, използвана като обезпечение

ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака

79

Класификация на ценната книга, използвана като обезпечение

CFI код по ISO 10692, 6 буквени знака.

Когато като обезпечение е използвана стока, в полета 80, 81 и 82 се посочва класификацията на тази стока.

80

Основен продукт

Допускат се само стойностите от колона „Основен продукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

81

Подпродукт

Допускат се само стойностите от колона „Подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

82

Допълнителен подпродукт

Допускат се само стойностите от колона „Допълнителен подпродукт“ на класификационната таблица на стоковите деривати.

83

Количество или номинална стойност на обезпечението

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

84

Мерни единици на обезпечението

„KILO“ - Kilogram (килограм), „PIEC“ — Piece (брой), „TONS“ — Ton (тон), „METR“ — Metre (метър), „INCH“ — Inch (инч), „YARD“ — Yard (ярд), „GBGA“ — GBGallon (британски галон), „GRAM“ — Gram (грам), „CMET“ — Centimetre (сантиметър), „SMET“ — SquareMetre (квадратен метър), „FOOT“ — Foot (фут), „MILE“ — Mile (миля), „SQIN“ — SquareInch (квадратен инч), „SQFO“ — SquareFoot (квадратен фут), „SQMI“ — SquareMile (квадратна миля), „GBOU“ — GBOunce (британска унция), „USOU“ — USOunce (американска унция), „GBPI“ — GBPint (британски пинт) „USPI“ — USPint (американски пинт), „GBQA“ — GBQuart (британски кварт), „USQA“ — USQuart (американски кварт), „USGA“ — USGallon (американски галон), „MMET“ — Millimetre (милиметър), „KMET“ — Kilometre (километър), „SQYA“ — SquareYard (квадратен ярд), „ACRE“ — Acre (акър), „ARES“ — Are (ар), „SMIL“ — SquareMillimetre (квадратен милиметър), „SCMT“ — SquareCentimetre (квадратен сантиметър), „HECT“ — Hectare (хектар), „SQKI“ — SquareKilometre (квадратен километър), „MILI“ — MilliLitre (милилитър), „CELI“ — Centilitre (сентилитър), „LITR“ — Litre (литър), „PUND“ — Pound (фунт), „ALOW“ — Allowances (квоти), „ACCY“ — AmountOfCurrency (сума на валутата), „BARL“ — Barrels (барела), „BCUF“ — BillionCubicFeet (млрд. кубични фута), „BDFT“ — BoardFeet (дъскови фута), „BUSL“ — Bushels (бушели), „CEER“ — CertifiedEmissionsReduction (сертифицирано намаление на емисиите), „CLRT“ — ClimateReserveTonnes, „CBME“ — CubicMeters (кубични метра), „DAYS“ — Days (дни), „DMET“ — DryMetricTons (сухи метрични тона), „ENVC“ — EnvironmentalCredit (екологичен кредит), „ENVO“ — EnvironmentalOffset (екологично компенсиране), „HUWG“ — Hundredweight (центнер), „KWDC“ — KilowattDayCapacity (капацитет в киловатдни), „KWHO“ — KilowattHours (киловатчаса), „KWHC“ — KilowattHoursCapacity (капацитет в киловатчаса), „KMOC“ — KilowattMinuteCapacity (капацитет в киловатминути), „KWMC“ — KilowattMonthCapacity (капацитет в киловатмесеца), „KWYC“ — KilowattYearCapacity (капацитет в киловатгодини), „MWDC“ — MegawattDayCapacity (капацитет в мегаватдни), „MWHO“ — MegawattHours (мегаватчаса), „MWHC“ — MegawattHoursCapacity (капацитет в мегаватчаса), „MWMC“ — MegawattMinuteCapacity (капацитет в мегаватминути), „MMOC“ — MegawattMonthCapacity (капацитет в мегаватмесеца), „MWYC“ — MegawattYearCapacity (капацитет в мегаватгодини), „TONE“ — MetricTons (метрични тона), „MIBA“ — MillionBarrels (млн. барела), „MBTU“ — OneMillionBTU (млн. BTU), „OZTR“ — TroyOunces (тройунции), „UCWT“ — USHundredweight (американски центнер), „IPNT“ — IndexPoint (пункт на индекса), „PWRD“ — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (главница спрямо дългов инструмент), „DGEU“ — DieselGallonEquivalent (еквивалент на галон дизел), „GGEU“ — GasolineGallonEquivalent (еквивалент на галон бензин), „TOCD“ — TonsOfCarbonDioxide (тона въглероден диоксид).

85

Валута на номиналната стойност на обезпечението

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

86

Валута на цената

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

87

Единична цена

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена в единици.

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, ако цената е изразена като процент или доходност.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

88

Пазарна стойност на обезпечението

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

89

Процентно намаление или допълнително обезпечение

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

90

Качество на обезпечението

„INVG“ — инвестиционен рейтинг

„INVG“ — неинвестиционен рейтинг

„NOTR“ — без рейтинг

„NOAP“ — не се прилага

91

Падеж на ценната книга

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

92

Юрисдикция на емитента

Двубуквен код на държавата (код на държава по ISO 3166-1 alpha-2)

93

ИКПС на емитента

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

94

Вид обезпечение

„GOVS“ — държавни ценни книжа

„SUNS“ — ценни книжа на наднационални организации и агенции

„FIDE“ — дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от банки и други финансови институции

„NFID“ — корпоративни дългови ценни книжа (включително покрити облигации), емитирани от нефинансови институции

„SEPR“ — секюритизирани продукти (включително ценни книжа, гарантирани с вземания, ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот, обезпечени с активи търговски ценни книжа)

„MEQU“ — капиталови инструменти, включени в основен борсов индекс (включително конвертируеми облигации)

„OEQU“ — други капиталови инструменти (включително конвертируеми облигации)

„OTHR“ — други активи (включително дялове във взаимни фондове)

95

Възможност за повторно използване на обезпечението

„true“

„false“

Поле 96 се попълва, когато е използвана кошница от обезпечения. Когато е налично, подробното разпределение на обезпеченията по СФЦК, сключени срещу пул от обезпечения, се посочва в полета 75—94.

96

Идентификационен код на кошницата от обезпечения

ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака

„NTAV“

97

Код на портфейла

52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

.- _.

В началото и в края на кода не могат да се използват специални знаци. Не може да се оставя разстояние.

98

Вид действие

„NEWT“ — ново

„MODI“ — изменение

„VALU“ — оценка

„COLU“ — актуализиране на обезпечението

„EROR“ — грешка

„CORR“ — корекция

„ETRM“ — прекратяване/предсрочно прекратяване

„POSC“ — компонент на позицията

99

Равнище

„TCTN“ — сделка/трансакции

„PSTN“ — позиция

№

Поле

Формат

1

Дата и час на доклада

Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

2

Дата на събитието

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

3

Субект, който подава доклада

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

4

Докладващ контрагент

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

5

Субект, отговарящ за доклада

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

6

Друг контрагент

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

7

Код на портфейла

52 буквено-цифрови знака, включително четири специални знака:

.- _.

В началото и в края на кода не могат да се използват специални знаци. Не може да се оставя разстояние.

8

Предоставен първоначален маржин

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

9

Валута на предоставения първоначален маржин

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

10

Предоставен вариационен маржин

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

11

Валута на предоставения вариационен маржин

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

12

Получен първоначален маржин

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

13

Валута на получения първоначален маржин

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

14

Получен вариационен маржин

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

15

Валута на получения вариационен маржин

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

16

Излишък по предоставеното обезпечение

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

17

Валута на излишъка по предоставеното обезпечение

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

18

Излишък по полученото обезпечение

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

19

Валута на излишъка по полученото обезпечение

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

20

Вид действие

„NEWT“ — ново

„MARU“ — актуализиране на маржина

„EROR“ — грешка

„CORR“ — корекция

№

Поле

Формат

1

Дата и час на доклада

Формат на датата съгласно ISO 8601. Формат на часа съгласно координираното универсално време (UTC) — ГГГГ-MM-ДДTчч:мм:ссZ

2

Дата на събитието

Формат на датата по ISO 8601 (ГГГГ-MM-ДД)

3

Субект, който подава доклада

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

4

Докладващ контрагент

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

5

Субект, отговарящ за доклада

Идентификационен код на правен субект (ИКПС) по ISO 17442. Код с 20 буквено-цифрови знака.

Поле 6 се повтаря и попълва за всеки компонент на обезпечението.

6

Вид на компонента на обезпечението

„SECU“ — ценни книжа

„CASH“ — парични средства

Полета 7, 8, 9 и 10 се повтарят и попълват за всяка ценна книга.

7

Компонент на обезпечението

ISIN код по ISO 6166, 12 буквено-цифрови знака

8

Стойност на повторно използваното обезпечение

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

9

Очаквана стойност на повторно използваното обезпечение

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

10

Валута на повторно използваното обезпечение

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

11

Процент по реинвестицията

До 11 цифрови знака, в т.ч. до 10 цифри след десетичния знак, представено в процентно изражение, при което 100 % се изразява като „100“.

Полета 12, 13 и 14 се повтарят и попълват за всяка инвестиция, при която паричното обезпечение е реинвестирано, и във всяка валута.

12

Вид на реинвестираните парични средства

„MMFT“ — регистриран фонд на паричния пазар

„OCMP“ — друг пул от обединени активи

„REPM“ — пазара на репо сделки

„SDPU“ — пряка покупка на ценни книжа

„OTHR“ — друго

13

Стойност на реинвестираните парични средства

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак. Обозначава се с точка, ако бъде попълнен.

14

Валута на реинвестираните парични средства

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

При маржин заемни сделки контрагентът повтаря и попълва полета 15, 16 и 17 за всеки източник на финансиране, като предоставената в тези полета информация е на равнище дружество.

15

Източници на финансиране

„REPO“ — репо сделки или сделки за покупка с условие за последваща продажба

„SECL“ — парично обезпечение от предоставяне в заем на ценни книжа

„FREE“ — свободни кредити

„CSHS“ — постъпления от къси продажби на клиенти

„BSHS“ — постъпления от къси продажби на брокери

„UBOR“ — необезпечени заеми

„OTHR“ — други

16

Пазарна стойност на източниците на финансиране

До 18 цифрови знака, в т.ч. до 5 цифри след десетичния знак.

Десетичният знак не се брои като цифров знак.

Ако не може да се посочи, пропорционален размер.

17

Валута на източниците на финансиране

Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака.

18

Вид действие

„NEWT“ — ново

„REUU“ — актуализиране на повторното използване

„EROR“ — грешка

„CORR“ — корекция

Основен продукт

Подпродукт

Допълнителен подпродукт

„AGRI“ — селско стопанство

„GROS“ — зърнени и маслодайни култури

„FWHT“ — фуражна пшеница

„SOYB“ — соя

„CORN“ — царевица

„RPSD“ — рапица

„RICE“ — ориз

„OTHR“ — други

„SOFT“ — нетрайни продукти

„CCOA“ — какао

„ROBU“ — кафе „Робуста“

„WHSG“ — бяла захар

„BRWN“ — нерафинирана захар

„OTHR“ — други

„POTA“ — картофи

„OOLI“ — маслиново масло

„LAMP“ — маслиново масло за осветление

„OTHR“ — други

„DIRY“ — млечни продукти

„FRST“ — горскостопански продукти

„SEAF“ — морски дарове

„LSTK“ — добитък

„GRIN“ — зърнено-житни продукти

„MWHT“ — мелничарско брашно

„OTHR“ — други

„OTHR“ — други

„NRGY“ — енергия

„ELEC“ — електроенергия

„BSLD“ — базов (дневен) товар

„FITR“ — финансови права за пренос

„PKLD“ — върхово натоварване

„OFFP“ — извънвърхово

„OTHR“ — други

„NGAS“ — природен газ

„GASP“ — GASPOOL

„LNGG“ — втечнен природен газ

„NBPG“ — National Balancing Point (NBP)

„NCGG“ — NetConnect Germany (NCG)

„TTFG“ — TTF

„OTHR“ — други

„OILP“ — нефт

„BAKK“ — Bakken

„BDSL“ — биодизел

„BRNT“ — „Брент“

„BRNX“ — „Брент NX“

„CNDA“ — канадски

„COND“ — кондензат

„DSEL“ — дизел

„DUBA“ — Дубай

„ESPO“ — ESPO

„ETHA“ — етанол

„FUEL“ — гориво

„FOIL“ — мазут

„GOIL“ — газьол

„GSLN“ — бензин

„HEAT“ — мазут за отопление

„JTFL“ — гориво за реактивни двигатели

„KERO“ — керосин

„LLSO“ — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ — Mars

„NAPH“ – нафта

„NGLO“ — течни въглеводороди от природен газ

„TAPI“ — Tapis

„URAL“ — Урал

„WTIO“ — WTI

„OTHR“ — други

„COAL“ — въглища

„INRG“ — Inter Energy

„RNNG“ — възобновяема енергия

„LGHT“ — леки дестилати

„DIST“ — дестилати

„OTHR“ — други

„ENVR“ — околна среда

„EMIS“ — емисии

„CERE“ — CER

„ERUE“ — ERU

„EUAE“ — EUA

„EUAA“ — EUAA

„OTHR“ — други

„WTHR“ — време

„CRBR“ — свързани с въглерода

„OTHR“ — други

„FRGT“ — товарен превоз

„WETF“ — продукти в наливно състояние

„TNKR“ — танкери

„OTHR“ — други

„DRYF“ — в насипно състояние

„DBCR“ — транспортни средства за превоз на насипни товари

„OTHR“ — други

„CSHP“ — кораби-контейнери

„OTHR“ — други

„FRTL“ — торове

„AMMO“ — амоняк

„DAPH“ — DAP (диамониев фосфат)

„PTSH“ — поташ

„SLPH“ — сяра

„UREA“ — карбамид

„UAAN“ — UAN (карбамид и амониев нитрат)

„OTHR“ — други

„INDP“ — промишлени продукти

„CSTR“ — строителство

„MFTG“ — преработвателна промишленост

„METL“ — метали

„NPRM“ — нескъпоценни метали

„ALUM“ — алуминий

„ALUA“ — алуминиеви сплави

„CBLT“ — кобалт

„COPR“ — мед

„IRON“ — желязна руда

„LEAD“ — олово

„MOLY“ — молибден

„NASC“ — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

„NICK“ — никел

„STEL“ — стомана

„TINN“ — калай

„ZINC“ — цинк

„OTHR“ — други

„PRME“ — скъпоценни метали

„GOLD“ — злато

„SLVR“ — сребро

„PTNM“ — платина

„PLDM“ — паладий

„OTHR“ — други

„MCEX“ — различни екзотични стоки

„PAPR“ — хартия

„CBRD“ — велпапе

„NSPT“ — вестникарска хартия

„PULP“ — хартиена маса

„RCVP“ — рециклирана хартия

„OTHR“ — други

„POLY“ — полипропилен

„PLST“ — пластмаса

„OTHR“ — други

„INFL“ — инфлация

„OEST“ — официална икономическа статистика

„OTHC“ — Друго C10, както е определено в таблица 10.1, раздел 10 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (11).

„OTHR“ — други