This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Регламент (ЕС) 2015/1599 на Европейската централна банка от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30)
Регламент (ЕС) 2015/1599 на Европейската централна банка от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30)
OB L 248, 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R1333 | заместване | приложение I | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | заместване | приложение II стр. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | заместване | приложение III стр. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | заместване | приложение III стр. 2 параграф 1 TABL | 14/10/2015 |
24.9.2015 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 248/45 |
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1599 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 10 септември 2015 година
за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,
като има предвид, че:
(1) |
Съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/48) (2) от отчетните единици се изисква да отчитат статистически данни, за да може Европейската система на централните банки да изготвя статистически данни за сделките на паричния пазар при изпълнението на задачите си. |
(2) |
На националните централни банки ще бъде предоставен набор от инструкции за отчетност, в които са изложени подробните параметри за отчитането на статистическа информация съгласно Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48). Тъй като с инструкциите за отчетност се подобряват някои важни термини, използвани в този регламент, от съображения за последователност е необходимо тези промени да бъдат отразени и в регламента. |
(3) |
Поради това Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) следва да бъде съответно изменен, |
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Изменения
1. Приложение I към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се заменя с приложение I към настоящия регламент.
2. Приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се изменят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.
Член 2
Заключителни разпоредби
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.
Съставено във Франкфурт на Майн на 10 септември 2015 година.
За Управителния Съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI
(1) ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.
(2) Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 г. относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48) (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 97).
ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с обезпечените сделки
ЧАСТ 1
ВИД ИНСТРУМЕНТ
Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ) всички споразумения за обратно изкупуване и сделки, сключени по силата на тях, включително тристранните репо сделки, които са деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на сетълмент) между отчетната единица и други парично-финансови институции (ПФИ), други финансови посредници (ДФП), застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.
ЧАСТ 2
ВИД ДАННИ
1. Вид данни за сделката (1), които подлежат на отчитане за всяка сделка
Поле |
Описание на данните |
Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики |
Идентификатор на сделката |
Вътрешният уникален идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка. |
Идентификаторът на сделката е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар. |
Отчетна дата |
Датата, на която данните са предоставени на ЕЦБ или НЦБ. |
|
Електронно отбелязване на часа |
Часът, в който сделката е сключена или записана. |
|
Код на контрагента |
Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка. |
Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК. Ако сделките са сключени с нефинансови предприятия, ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки и за всяка друга отчетена сделка, за която не е предоставен LEI на контрагента, трябва да се предостави класът на контрагента. |
Идентификационен код на контрагента |
Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на контрагента. |
Използва се във всички случаи. Ще се предостави индивидуален код на контрагента. |
Местонахождение на контрагента |
Код на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO) на държавата, в която е учреден контрагентът. |
Задължителен, ако не е предоставен индивидуалният код на контрагента. Иначе е по желание. |
Номинална стойност на сделката |
Първоначално взетата или дадена в заем сума. |
|
Номинална стойност на обезпечението |
Номиналната стойност на ценната книга, дадена като обезпечение под формата на залог. |
С изключение на тристранните репо сделки и други сделки, при които заложената ценна книга не е идентифицирана посредством единен международен идентификационен номер за ценни книжа (ISIN). |
Дата на извършване на сделката |
Датата, на която страните сключват финансовата сделка. |
|
Дата на сетълмент |
Датата на покупката, т.е. датата, на която паричните средства са платими от кредитора на кредитополучателя и ценната книга се прехвърля от кредитополучателя на кредитора. |
За отворените репо сделки това е датата, на която се извършва сетълмент на удължаването на действието на сделката (дори ако не е имало размяна на парични средства). |
Падеж |
Датата на обратното изкупуване, т.е. датата, на която паричните средства подлежат на връщане от кредитополучателя на кредитора. |
За отворените репо сделки това е датата, на която дължимите главница и лихва подлежат на връщане, ако действието на сделката не бъде удължено. |
Знак на сделката |
Вземането в заем на парични средства, когато се касае за репо сделки или даването в заем на парични средства, когато се касае за обратни репо сделки. |
|
ISIN на обезпечението |
ISIN, с който се обозначават емитираните на финансовите пазари ценни книжа и който се състои от дванадесет буквено-цифрени знака, които идентифицират уникално емисията ценни книжа (както е определено в ISO 6166). |
Подлежи на отчитане с някои изключения при определени видове обезпечения. |
Вид обезпечение |
Идентифицира класа активи, дадени като обезпечение под формата на залог, когато не е предоставен индивидуален ISIN. |
Предоставя се във всички случаи, при които не е предоставен индивидуален ISIN. |
Сектор на емитента на обезпечението |
Идентифицира сектора на емитента на обезпечението, когато не е предоставен индивидуален ISIN. |
Предоставя се, когато не е предоставен индивидуален ISIN. |
Обозначение на специалните обезпечения |
Идентифицира всички репо сделки, сключени срещу предоставянето на общи обезпечения, както и тези, сключени срещу предоставянето на специални обезпечения. Незадължителното поле се включва само ако е приложимо за отчетната единица. |
Отчитането на данни по това поле е по желание. |
Лихвен процент на сделката |
Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който е сключена репо сделката и по който се олихвяват дадените в заем парични средства. |
|
Допустимо отклонение при обезпеченията |
Мярка за контрол върху риска, прилагана спрямо базовите обезпечения, при която стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент (допустимо отклонение). За целите на отчетността допустимото отклонение на обезпеченията се изчислява като 100 минус съотношението между дадените в заем/получените в заем парични средства и пазарната стойност, като се включва начислената лихва на предоставеното под формата на залог обезпечение. |
Отчитането на данни по това поле е необходимо само за сделките, които са обезпечени само с едно обезпечение. |
Код на контрагент на посредника по тристранна репо сделка |
Кодът на контрагента, който идентифицира посредника по тристранна репо сделка. |
Отчита се за тристранни репо сделки. |
Идентификационен код на посредника по тристранна репо сделка |
Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на посредника по тристранна репо сделка. |
Използва се във всички случаи, в които ще се предостави индивидуален код на посредник по тристранна репо сделка. |
2. Праг на същественост
Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП (2).
3. Изключения
Вътрешногруповите сделки не следва да се отчитат.“
(1) Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са уточнени отделно. Те са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.
(2) Вж. „Базел III: Коефициентът на ликвидно покритие и инструментите за наблюдение на ликвидния риск“, Базелски комитет за банков надзор, януари 2013 г., стр. 23—27, текстът е публикуван на уебсайта на Банката за международни разплащания www.bis.org.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1333/2014 (ЕЦБ/2014/48) се изменят, както следва:
1. |
В приложение II част 1 се заменя със следния текст: „ЧАСТ 1 ВИД ИНСТРУМЕНТ
|
2. |
В приложение III част 1 се заменя със следния текст: „ЧАСТ 1 ВИД ИНСТРУМЕНТ Отчетните единици следва да отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):
|
3. |
В приложение III таблицата в част 2, параграф 1 се заменя със следното:
|