This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0453R(04)
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск (Официален вестник на Европейския съюз L 89 от 16 март 2021 г.)
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск (Официален вестник на Европейския съюз L 89 от 16 март 2021 г.)
OJ L 241, 8.7.2021, pp. 7–10
(BG)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/corrigendum/2021-07-08/oj
|
8.7.2021 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 241/7 |
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск
( Официален вестник на Европейския съюз L 89 от 16 март 2021 г. )
На страница 6 приложение I се заменя, както следва:
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ПАЗАРНИЯ РИСК
|
ОБРАЗЦИ COREP |
|||
|
Номер на образеца |
Код на образеца |
Наименование на образеца/групата образци |
Съкратено наименование |
|
|
|
Прагове |
|
|
90 |
C 90.00 |
ПРАГОВЕ ЗА ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ И ПАЗАРНИЯ РИСК |
ТBT |
|
|
|
Алтернативен стандартизиран подход за пазарния риск |
|
|
91 |
C 91.00 |
КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ |
MKR ASA SUM |
|
C 90.00 Прагове за търговския портфейл и пазарния риск |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансови и задбалансови дейности, изложени на пазарен риск |
Общо активи |
||||||
|
|
|
|
Разбивка по нормативни портфейли |
в % от общите активи |
|||||
|
|
|
|
Търговски портфейл |
Банков портфейл |
|||||
|
|
|
|
|
в т.ч.: дейности от търговския портфейл по смисъла на член 94 от РКИ |
Позиции, изложени на валутен риск |
Позиции, изложени на стоков риск |
|||
|
|
|
|
|
Общо |
в % от общите активи |
||||
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
0010 |
Месец 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Месец 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Месец 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 91.00 Алтернативен стандартизиран подход: Обобщение (MKR ASA SUM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позиции, за които се прилага методът на чувствителността |
Позиции, изложени на риск от неизпълнение |
Позиции, изложени на остатъчен риск |
Капиталови изисквания |
Обща рискова експозиция |
|||||||||||||||
|
|
|
|
Непретеглени делта чувствителности |
Капиталови изисквания при различните сценарии |
Брутни суми, изложени на риск от внезапно неизпълнение |
Брутна условна стойност |
||||||||||||||||
|
|
|
|
Сценарий с ниска корелация |
Сценарий със средна корелация |
Сценарий с висока корелация |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Положителни |
Отрицателни |
Нетни чувствителности по рискови класове |
Делта риск |
Вега риск |
Риск от кривината |
Общо |
Делта риск |
Вега риск |
Риск от кривината |
Общо |
Делта риск |
Вега риск |
Риск от кривината |
Общо |
Дълги |
Къси |
|||
|
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
|
0010 |
Общо (алтернативен стандартизиран подход) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Метод, основан на чувствителността |
Общ лихвен риск (GIRR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Риск от кредитния спред за несекюритизиращи позиции (CSR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Риск от кредитния спред за секюритизиращи позиции, които не са включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване (риск от кредитния спред извън АПКТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Риск от кредитния спред за секюритизиращи позиции, включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване (риск от кредитния спред в рамките на АПКТ); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Капиталов риск (EQU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
Стоков риск (COM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Валутен риск (FX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Риск от неизпълнение |
Несекюритизиращи позиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Секюритизиращи позиции, които не са включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване (извън АПКТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Секюритизиращи позиции, включени в алтернативния портфейл за корелационно търгуване (АПКТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Остатъчен риск |
Екзотични базисни инструменти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
Други остатъчни рискове |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|