32020R1224

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Delegierte Verordnung - 2020/1224 - DE - EUR-Lex

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Dokument 32020R1224

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Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (Text von Bedeutung für den EWR)

C/2019/7334

ABl. L 289 vom 3.9.2020, S. 1-216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft: Dieser Rechtsakt wurde geändert. Aktuelle konsolidierte Fassung: 03/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj

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Amtsblatt

3.9.2020

Amtsblatt der Europäischen Union

L 289/1

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1224 DER KOMMISSION

vom 16. Oktober 2019

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen jeder Art, einschließlich solcher, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ein Prospekt zu erstellen ist, („öffentliche“ Verbriefungen) und solcher, für die kein Prospekt erstellt werden muss („private“ Verbriefungen). Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen, für die Informationen über ein Verbriefungsregister bereitgestellt werden, d. h. nicht für private Verbriefungen. Um dieser Unterscheidung Rechnung zu tragen, wurde diese Verordnung in separate Abschnitte unterteilt, in denen festgelegt wird, welche Informationen für sämtliche Verbriefungen und welche für öffentliche Verbriefungen anzugeben sind.

(2)

Bestimmte Informationen zu Verbriefungen müssen offengelegt werden, damit Anleger und potenzielle Anleger in der Lage sind, die gebotene Sorgfalt wirksam walten zu lassen und die Kreditrisiken sowie Modellrisiko, rechtliches und operationelles Risiko, Gegenparteirisiko, Forderungsverwaltungsrisiko, Liquiditätsrisiko und Konzentrationsrisiko der zugrunde liegenden Risikopositionen einer ordnungsgemäßen Bewertung zu unterziehen. Die offenzulegenden Informationen sollten ausreichend detailliert sein, damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Funktionsweise von Verbriefungsmärkten, Trends bei zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten, Verbriefungsstrukturen, Verflechtungen zwischen Gegenparteien und Auswirkungen der Verbriefung auf die makrofinanzielle Lage der Union wirksam überwachen können.

(3)

Viele Arten zugrunde liegender Risikopositionen können Gegenstand von Verbriefungen sein, z. B. Darlehen, Leasingverträge, Schulden, Kredite oder sonstige Zahlungsströme generierende Forderungen. Daher ist es angezeigt, maßgeschneiderte Meldepflichten für die häufigsten Arten zugrunde liegender Risikopositionen in der Union festzulegen, wobei sowohl den ausstehenden Beträgen als auch der lokalen Verteilung Rechnung zu tragen ist. Um sicherzustellen, dass alle Arten zugrunde liegender Risikopositionen offengelegt werden, sollten spezifische Meldepflichten für „esoterische“ zugrunde liegenden Risikopositionen festgelegt werden, die keiner der wichtigsten Arten zugeordnet werden können.

(4)

Eine zugrunde liegende Risikoposition kann unter mehrere Meldepflichten gemäß dieser Verordnung fallen. Im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis sollten Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen gemeldet werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei den zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen um Kredite oder Leasingverträge handelt. In gleicher Weise sollten im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich Leasingverträge umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Leasing-Risikopositionen gemeldet werden, es sei denn, der Pool zugrunde liegender Risikopositionen besteht ausschließlich aus Kfz-Leasingverträgen; in diesem Fall sollte der in den Anhängen enthaltene Meldebogen für Kfz-Risikopositionen verwendet werden.

(5)

Aus Gründen der Kohärenz sollten im Zusammenhang mit der Vergabe von Darlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus der Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (3) abgeleitete Begriffe verwendet werden. Im Einklang mit dieser Empfehlung sollten Immobilien, die sowohl für Wohn- als auch Gewerbezwecke genutzt werden, als unterschiedliche Immobilien betrachtet werden, sofern eine solche Aufschlüsselung möglich ist. Ist eine solche Aufschlüsselung nicht möglich, sollte die Immobilie nach ihrer vorherrschenden Nutzung eingestuft werden.

(6)

Um die Kontinuität mit bestehenden Meldebögen für die Offenlegung bestimmter Informationen zu gewährleisten, sollten in Bezug auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen aus der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (4) abgeleitete Begriffe verwendet werden. In gleicher Weise sollten in Bezug auf zugrunde liegende Risikopositionen in Form von Kfz-Krediten, Verbraucherkrediten, Kreditkarten und Leasingverträgen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission (5) abgeleitete Begriffe verwendet werden.

(7)

Die Granularität der Informationen, die über zugrunde liegende Risikopositionen von Nicht-ABCP-Verbriefungen offenzulegen sind, sollte die in den Bestimmungen für Offenlegung und Datenerhebung geforderte Informationstiefe auf Kredit-/Leasingebene widerspiegeln. Für Sorgfalts-, Überwachungs- und Aufsichtszwecke ist eine Aufschlüsselung der Daten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen von großem Interesse für Anleger und potenzielle Anleger in Verbriefungen sowie zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen. Darüber hinaus spielen auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen aufgeschlüsselte Daten eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit und der Anleger in die Verbriefungsmärkte. Bei ABCP-Verbriefungen besteht aufgrund der Kurzfristigkeit der Verbindlichkeiten und aufgrund der Tatsache, dass es neben zugrunde liegenden Risikopositionen noch andere Unterstützungen gibt, ein geringerer Bedarf an Daten auf Kredit-/Leasingebene.

(8)

Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen haben weniger Bedarf an Informationen über „inaktive“ Risikopositionen. Solche „inaktive“ Risikopositionen, wie Kredite, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen sind, oder Kredite, die zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurden, wirken sich nicht mehr auf das Risikoprofil der Verbriefung aus. Deshalb sollte bei inaktiven Risikopositionen aus Gründen der Transparenz zwar gemeldet werden, dass ihr Status von „aktiv“ auf „inaktiv“ übergegangen ist, danach ist eine Meldung solcher Risikopositionen jedoch nicht mehr erforderlich.

(9)

Die Meldepflichten gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 können unter Umständen die Bereitstellung einer großen Anzahl und Vielzahl von Unterlagen und anderer Angaben erfordern. Um die Rückverfolgung dieser Unterlagen zu erleichtern, sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft bei der Bereitstellung von Informationen an ein Verbriefungsregister bestimmte Positionscodes verwenden.

(10)

Im Einklang mit den bewährten Verfahren für Meldepflichten und in der Absicht, Anlegern, potenziellen Anlegern, zuständigen Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — den anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Rückverfolgung der relevanten Informationen zu erleichtern, sollten den bereitgestellten Informationen standardisierte Kennungen zugewiesen werden. Diese standardisierten Kennungen sollten eindeutig sein und nicht verändert werden, damit die Entwicklung von Verbriefungsdaten im Laufe der Zeit wirksam überwacht werden kann.

(11)

Um Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen in die Lage zu versetzen, ihren Sorgfaltspflichten und sonstigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung nachzukommen, müssen die bereitgestellten Informationen vollständig, kohärent und aktuell sein. Änderungen der Risikomerkmale der zugrunde liegenden Risikopositionen oder der durch diese zugrunde liegenden Risikopositionen generierten aggregierten Cashflows oder Änderungen bezüglich anderer Informationen des Anlegerberichts können die Wertentwicklung der Verbriefung und die Preise der Tranchen/Anleihen dieser Verbriefung wesentlich beeinflussen. Daher sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse bereitgestellt werden, sobald Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen und der Anlegerbericht über ein Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse detaillierte Angaben zur Nicht-ABCP-Verbriefung, zum ABCP-Programm, zur ABCP-Transaktion, zu den Tranchen/Anleihen, Konten und Gegenparteien sowie Angaben zu Merkmalen, die für synthetische oder durch besicherte Kredite unterlegte Verbriefungen („CLO-Verbriefungen“) relevant sind, enthalten.

(12)

Aus Gründen der Transparenz sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft im Falle, dass Informationen nicht verfügbar oder nicht relevant sind, den genauen Grund und die näheren Umstände der Nichtübermittlung der Daten in standardisierter Weise angeben und erläutern. Zu diesem Zweck sollten „No data“-Optionen entwickelt werden, die bestehende Verfahren für die Offenlegung von Verbriefungsdaten widerspiegeln.

(13)

Die „No data“ („ND“)-Optionen sollten nur genutzt werden, wenn Informationen aus berechtigten Gründen nicht verfügbar sind, weil z. B. eine bestimmte Meldeposition aufgrund der Heterogenität der zugrunde liegenden Risikopositionen für eine bestimmte Verbriefung nicht relevant ist. Die Nutzung von ND-Optionen sollte jedoch in keiner Weise zu einer Umgehung der Meldepflichten führen. Die Nutzung von ND-Optionen sollte daher kontinuierlich objektiv überprüfbar sein, indem den zuständigen Behörden auf Anfrage jederzeit die Umstände, die zur Angabe von ND-Werten geführt haben, erläutert werden.

(14)

Im Interesse der Datengenauigkeit sollten sich die gemeldeten Informationen stets auf dem neuesten Stand befinden. Die bereitgestellten Informationen sollten sich daher auf einen Zeitraum beziehen, der so nah wie möglich am Datum ihrer Übermittlung liegt, und den operativen Schritten, die Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft durchführen müssen, um die erforderlichen Informationen zu organisieren und zu übermitteln, gebührend Rechnung tragen.

(15)

Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie festlegen, welche Informationen Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung den verschiedenen Parteien gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über diese Verbriefung zur Verfügung stellen müssen. Um sicherzustellen, dass zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, Kohärenz gewährleistet ist, und um einen umfassenden Überblick über alle für die Verbriefung relevanten Angaben sowie einen problemlosen Zugriff darauf zu erleichtern, sollten diese technischen Regulierungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden.

(16)	Die vorliegende Verordnung stützt sich auf die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurden.

(17)

Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff

1.	„meldende Stelle“ die gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung;

2.	„Datenstichtag“ den Stichtag für Meldungen gemäß dieser Verordnung;

3.	„aktive zugrunde liegende Risikoposition“ eine zugrunde liegende Risikoposition, von der am Datenstichtag erwartet werden kann, dass sie in Zukunft Mittelzuflüsse oder -abflüsse bewirkt;

4.	„inaktive zugrunde liegende Risikoposition“ eine zugrunde liegende Risikoposition, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen ist oder zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurde;

„Schuldendeckungsquote“ das Verhältnis zwischen den jährlichen Mieteinkünften aus einer vollständig oder teilweise fremdfinanzierten Gewerbeimmobilie nach Abzug von Steuern und Betriebsausgaben zur Erhaltung des Werts der Immobilie und den jährlichen kombinierten Zins- und Kapitalrückzahlungen auf die Gesamtschuld des Kreditnehmers für den durch die Immobilie besicherten Kredit über einen bestimmten Zeitraum;

„Zinsdeckungsquote“ das Verhältnis zwischen den jährlichen Bruttomieteinkünften vor Betriebsausgaben und Steuern aus einer zur Weitervermietung erworbenen Immobilie oder den jährlichen Nettomieteinkünften aus einer oder mehreren Gewerbeimmobilien und den jährlichen Zinskosten für den durch die Immobilie oder die Immobilien besicherten Kredit.

ABSCHNITT 1

Für alle Verbriefungen bereitzustellende Informationen

Artikel 2

Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen

(1) Die Informationen, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 für Nicht-ABCP-Verbriefungen bereitzustellen sind, umfassen Folgendes:

a)	Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe gemäß Anhang II;

b)	Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, gemäß Anhang III;

c)	Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, einschließlich Krediten an Kleinst- sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß Anhang IV;

d)	Angaben zu zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen, einschließlich kraftfahrzeugbesicherter Kredite und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen, gemäß Anhang V;

e)	Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen gemäß Anhang VI;

f)	Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen gemäß Anhang VII;

g)	Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen gemäß Anhang VIII;

h)	Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, gemäß Anhang IX.

Für die Zwecke von Buchstabe a bezeichnet der Begriff „Wohnimmobilie“ Immobilien, die für Wohnzwecke zur Verfügung stehen (einschließlich zur Weitervermietung erworbener Immobilien), von einem privaten Haushalt erworben, gebaut oder renoviert wurden und nicht unter Gewerbeimmobilien fallen.

Für die Zwecke von Buchstabe b bezeichnet der Begriff „Gewerbeimmobilie“ bestehende oder in Entwicklung befindliche Renditeobjekte ausschließlich Sozialwohnungen und Immobilien, die sich im Besitz der Endnutzer befinden.

(2) Umfasst eine Nicht-ABCP-Verbriefung mehr als eine der in Absatz 1 genannten Arten zugrunde liegender Risikopositionen, stellt die meldende Stelle dieser Verbriefung die im entsprechenden Anhang genannten Informationen für jede zugrunde liegende Risikoposition zur Verfügung.

(3) Die meldende Stelle einer Verbriefung einer notleidenden Risikoposition stellt die in folgenden Anhängen festgelegten Informationen zur Verfügung:

a)	je nach Art der zugrunde liegenden Risikoposition die in Absatz 1 Buchstaben a bis h genannten Anhänge;

Anhang X.

Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Begriff „Verbriefung einer notleidenden Risikoposition“ eine Nicht-ABCP-Verbriefung, bei der die Mehrheit der aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, gemessen am zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldo, zu einer der folgenden Kategorien zählt:

a)	in Anhang V Teil 2 Nummern 213 bis 239 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (7) genannte notleidende Risikopositionen;

finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne von Anhang A des International Financial Reporting Standard 9 in der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (8) oder finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen Vorschriften zur Anwendung der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) auf der Grundlage der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (9) als Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität ausgewiesen werden.

(4) Die meldende Stelle einer ABCP-Transaktion stellt die in Anhang XI spezifizierten Informationen zur Verfügung.

(5) Für die Zwecke dieses Artikels umfassen die gemäß den Absätzen 1 bis 4 bereitzustellenden Informationen Angaben zu:

a)	zum Datenstichtag aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen;

b)	inaktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, die zum unmittelbar vorausgegangenen Datenstichtag aktive zugrunde liegende Risikopositionen waren.

Artikel 3

Informationen über Anlegerberichte

(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.

(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.

Artikel 4

Granularität der Informationen

(1) Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen II bis X und XII festgelegten Informationen zur Verfügung über:

a)	jede einzelne zugrunde liegende Risikoposition;

Sicherheiten mit Angaben zu jedem einzelnen Posten zur Besicherung jeder zugrunde liegenden Risikoposition, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

i)	Die zugrunde liegende Risikoposition ist durch eine Garantie besichert;

ii)	die zugrunde liegende Risikoposition ist durch eine Sachsicherheit oder eine finanzielle Sicherheit besichert;

iii)	der Kreditgeber kann unilateral Sicherungsrechte auf die zugrunde liegende Risikoposition schaffen, ohne dafür die Einwilligung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen;

c)	jeden der drei größten Mieter einer Gewerbeimmobilie, gemessen an der von jedem Mieter zu zahlenden jährlichen Gesamtmiete;

d)	bisherige Rückzahlungen für jede zugrunde liegende Risikoposition für jeden der letzten 36 Monate vor dem Datenstichtag;

e)	Cashflows für jeden Zu- oder Abflussposten in der Verbriefung gemäß der geltenden Einnahmen- oder Zahlungsrangfolge zum Datenstichtag;

f)	sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken.

Für die Zwecke der Buchstaben a und d werden verbriefte Kreditbestandteile als individuelle zugrunde liegende Risikopositionen behandelt.

Für die Zwecke von Buchstabe b wird jede Immobilie, die als Sicherheit für Kredite gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b dient, als eine einzige Sicherheit behandelt.

(2) Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen XI und XIII festgelegten Informationen zur Verfügung über:

a)	sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;

b)	jedes ABCP-Programm, aus dem zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;

c)	sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser der ABCP-Verbriefung, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken;

d)	zugrunde liegende Risikopositionen, für jede ABCP-Transaktion, zu der gemäß Buchstabe a Informationen bereitgestellt werden, und für jede Art von Risikoposition, die zum Datenstichtag nach der Liste in Anhang XI Feld IVAL5 Teil der betreffenden ABCP-Transaktion ist.

ABSCHNITT 2

Informationen über Verbriefungen, für die ein Prospekt erstellt werden muss (öffentliche Verbriefungen)

Artikel 5

Positionscodes

Die meldenden Stellen weisen den für Verbriefungsregister bereitzustellenden Informationen Positionscodes zu. Die meldenden Stellen weisen zu diesem Zweck den in Anhang I Tabelle 3 aufgeführten Positionscode zu, der die betreffenden Informationen am besten widerspiegelt.

Artikel 6

Insiderinformationen

(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.

(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.

Artikel 7

Informationen über wichtige Ereignisse

(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.

(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.

Artikel 8

Granularität der Informationen

(1) Die meldende Stelle stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen zur Verfügung über:

a)	die Tranchen/Anleihen in der Verbriefung für jede Tranchenemission in der Verbriefung oder einem anderen Instrument, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen in der Verbriefung;

b)	jedes Konto in der Verbriefung;

c)	jede Gegenpartei in der Verbriefung;

bei synthetischen Nicht-ABCP-Verbriefungen:

i)	die synthetische Deckung für sämtliche Sicherungsvereinbarungen in der Verbriefung;

ii)	Emittentensicherheiten für jede von der Verbriefungszweckgesellschaft im Namen von Anlegern gehaltene Sicherheit, die im Rahmen der betreffenden Sicherungsvereinbarung gestellt wird;

bei Nicht-ABCP-Verbriefungen, die durch besicherte Kredite unterlegt sind, („Collateralised Loan Obligation, CLO“):

i)	jeden CLO-Verwalter in der Verbriefung;

ii)	die CLO-Verbriefung.

Für die Zwecke von Buchstabe d Ziffer ii wird jeder Vermögenswert, für den es eine Internationale Wertpapierkennnummer gibt, als eine Sicherheit behandelt, werden Barsicherheiten derselben Währung aggregiert und als eine Sicherheit behandelt und Barsicherheiten verschiedener Währungen als getrennte Sicherheiten ausgewiesen.

(2) Die meldende Stelle stellt die in Anhang XV festgelegten Informationen zur Verfügung über:

a)	sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;

b)	sämtliche ABCP-Programme, aus denen zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;

c)	die Tranchen/Anleihen im ABCP-Programm für jede Emission von Tranchen oder Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Programms oder eines anderen Instruments, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen im ABCP-Programm;

d)	jedes Konto in der ABCP-Verbriefung;

e)	jede Gegenpartei in der ABCP-Verbriefung.

ABSCHNITT 3

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 9

Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen

(1) Die gemäß dieser Verordnung zur Verfügung gestellten Informationen müssen vollständig und kohärent sein.

(2) Stellt die meldende Stelle fest, dass Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung bereitgestellt hat, sachliche Fehler enthalten, so nimmt sie unverzüglich eine korrigierte Meldung aller nach dieser Verordnung erforderlichen Informationen über die Verbriefung vor.

(3) Sofern dies gemäß dem entsprechenden Anhang zulässig ist, kann die meldende Stelle zur Begründung der Nichtverfügbarkeit der bereitzustellenden Informationen einen der folgenden Werte der „No data“-Optionen („ND-Werte“) melden:

a)	„ND1“: Die erforderlichen Informationen wurden nicht erhoben, weil dies aufgrund der Vergabe- oder Zeichnungskriterien zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition nicht erforderlich war;

b)	„ND2“: Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber nicht in das Berichtssystem der meldenden Stelle geladen;

c)	„ND3“: Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber in ein vom Meldesystem der meldenden Stelle getrenntes System geladen;

„ND4-JJJJ-MM-TT“: Die erforderlichen Informationen wurden erhoben, können aber erst zu einem nach dem Datenstichtag liegenden Datum verfügbar gemacht werden. „JJJJ-MM-TT“ dient der Angabe von Jahr, Monat und Tag des in der Zukunft liegenden Datums, zu dem die erforderlichen Informationen bereitgestellt werden;

e)	„ND5“: Die erforderlichen Informationen sind für den Meldeposten nicht relevant.

Die Meldung eines ND-Wertes für die Zwecke dieses Absatzes darf nicht dazu dienen, die Anforderungen dieser Verordnung zu umgehen.

Auf Anfrage der zuständigen Behörden gibt die meldende Stelle detailliert an, aufgrund welcher Umstände diese ND-Werte gemeldet wurden.

Artikel 10

Zeitnahe Bereitstellung der Informationen

(1) Bei Nicht-ABCP-Verbriefungen muss der Datenstichtag für die Bereitstellung der in dieser Verordnung verlangten Informationen mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.

(2) Für ABCP-Verbriefungen gilt Folgendes:

a)	Der Datenstichtag für die Bereitstellung der in Anhang XI und der in den Abschnitten über Transaktionsdaten der Anhänge XIII und XV spezifizierten Informationen muss mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen;

b)	der Datenstichtag für die Bereitstellung der in allen anderen Abschnitten der Anhänge XIII und XV außer den Abschnitten über Transaktionsdaten spezifizierten Informationen muss mindestens einen Kalendermonat vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.

Artikel 11

Eindeutige Kennungen

(1) Jeder Verbriefung wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:

a)	Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle;

b)	Buchstabe „A“ bei ABCP-Verbriefungen bzw. Buchstabe „N“ bei Nicht-ABCP-Verbriefungen;

vierstellige Jahresangabe für:

i)	bei Nicht-ABCP-Verbriefungen das Jahr, in dem die ersten Wertpapiere der Verbriefung emittiert wurden;

ii)	bei ABCP-Verbriefungen das Jahr, in dem die ersten Wertpapiere im Rahmen des ABCP-Programms emittiert wurden;

d)	Nummer 01 oder — wenn mehr als eine Verbriefung dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält — eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge der Bereitstellung der Informationen über jede Verbriefung. Bei gleichzeitigen Verbriefungen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt.

(2) Jeder ABCP-Transaktion in einem ABCP-Programm wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:

a)	Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle;

b)	Buchstabe „T“;

c)	vierstellige Jahresangabe für das erste Abschlussdatum der ABCP-Transaktion;

d)	Nummer 01 oder — wenn mehr als eine ABCP-Transaktion dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält — eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge des ersten Abschlussdatums jeder ABCP-Transaktion. Bei gleichzeitigen ABCP-Transaktionen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt.

(3) Eindeutige Kennungen werden von der meldenden Stelle nicht geändert.

Artikel 12

Meldung von Einstufungen

(1) Bei Angaben zur Einstufung gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 nach der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) sind die in Anhang I Tabelle 1 aufgeführten Codes zu verwenden.

(2) Bei Angaben zur Einstufung gemäß der Servicer-Watchlist sind die in Anhang I Tabelle 2 aufgeführten Codes zu verwenden.

Artikel 13

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Oktober 2019

Für die Kommission

Der Präsident

Jean Claude JUNCKER

(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.

(2) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).

(3) Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 31. Oktober 2016 zur Schließung von Lücken bei Immobiliendaten (ABl. C 31 vom 31.1.2017, S. 1).

(4) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).

(5) Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten (ABl. L 2 vom 6.1.2015, S. 57).

(6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

(7) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).

(8) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1).

(9) Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1).

(10) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).

ANHANG I

Tabelle 1: Codes des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen

Sektoren	Teilsektoren	ESVG-Code
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	S.11001
	Inländisch privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	S.11002
	Ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	S.11003
Monetäre Finanzinstitute (MFI):	Zentralbank	S.121
	Öffentliche Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)	S.12201
	Inländisch privat kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)	S.12202
	Ausländisch kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank)	S.12203
	Öffentliche Geldmarktfonds	S.12301
	Inländisch privat kontrollierte Geldmarktfonds	S.12302
	Ausländisch kontrollierte Geldmarktfonds	S.12303
Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)	Öffentliche Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)	S.12401
	Inländisch privat kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)	S.12402
	Ausländisch kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)	S.12403
	Öffentliche sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)	S.12501
	Inländisch privat kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)	S.12502
	Ausländisch kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen)	S.12503
	Öffentliche Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten	S.12601
	Inländisch privat kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten	S.12602
	Ausländisch kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten	S.12603
	Öffentliche firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber	S.12701
	Inländisch privat kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber	S.12702
	Ausländisch kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber	S.12703
Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen	Öffentliche Versicherungsgesellschaften	S.12801
	Inländisch privat kontrollierte Versicherungsgesellschaften	S.12802
	Ausländisch kontrollierte Versicherungsgesellschaften	S.12803
	Öffentliche Altersvorsorgeeinrichtungen	S.12901
	Inländisch privat kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen	S.12902
	Ausländisch kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen	S.12903
Sonstige	Staat	S.13
	Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung)	S.1311
	Länder (ohne Sozialversicherung)	S.1312
	Gemeinden (ohne Sozialversicherung)	S.1313
	Sozialversicherung	S.1314
	Private Haushalte	S.14
	Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer)	S.141 + S.142
	Arbeitnehmerhaushalte	S.143
	Nichterwerbstätigenhaushalte	S.144
	Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern	S.1441
	Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern	S.1442
	Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte	S.1443
	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	S.15
	Mitgliedstaaten der Europäischen Union	S.211
	Organe und Einrichtungen der Europäischen Union	S.212
	Drittländer und nicht in der Europäischen Union gebietsfremde internationale Organisationen	S.22

Tabelle 2: Codes der Servicer-Watchlist

Code der Servicer-Watchlist	Bedeutung	Aufnahmeschwelle	Kriterium für die Entfernung von der Liste
1A	In Verzug stehende Kapital- und Zinszahlungen	Zwei Zahlungen im Rückstand	Rückstände ausgeglichen und Kredit bedient. Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt.
1B	Keine Versicherungserneuerung oder erzwungene Deckung	30 Tage überfällig	Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes
1C	Zinsdeckungsquote unterhalb der Dividendenfalle	Zinsdeckungsquote < erforderliche Kreditkennzahlen („Cash-Falle“ oder Ausfallquote); Zinsdeckungsquote < 1,00 auf Ebene der einzelnen Darlehen	Zinsdeckungsquote oberhalb der Schwelle
1D	Schuldendeckungsquote in absoluten Zahlen	Schuldendeckungsquote Ratio < 1,00; Schuldendeckungsquote < 1,20 bei Gesundheitsversorgung und Unterkunft oder auf Ebene der einzelnen Darlehen	Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle
1E	Schuldendeckungsquote sinkt nach Verbriefungsdatum	Schuldendeckungsquote < 80 % der Schuldendeckungsquote bei Verbriefungsdatum	Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt.
1F	Ausfall, Laufzeitende oder Feststellung vorher nicht offengelegter nachrangiger Sicherungsrechte, einschließlich Mezzanine-Darlehen.	Bei Eingang der Meldung beim Servicer	Ausfall behoben oder Genehmigung des nachrangigen Schuldtitels durch den Servicer
1G	Ungeplante Ziehungen auf Akkreditiv, Schuldendienstrücklagen oder Geschäftskapital zur Erfüllung des Schuldendienstes	Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen	Nach Ersatz der Mittel oder des Akkreditivs, falls in den Unterlagen verlangt, ansonsten nach zwei Zinszahlungsdaten ohne weitere Ziehungen
2A	Bei Abschluss vereinbarte oder dem Servicer auf andere Weise mitgeteilte, zur Frist aber nicht abgeschlossene unbedingt erforderliche Reparaturen	Die erforderlichen Reparaturen werden nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fälligkeit (einschließlich vom Servicer genehmigter Verlängerungen) abgeschlossen und es handelt sich um den niedrigeren Betrag von entweder 10 % des ausstehenden Kapitalsaldos oder 250 000 EUR.	Zufriedenstellende Prüfung des Abschlusses der Reparaturen
2B	Mängel bei der Planung erforderlicher Ausgaben (d. h. Investitionsaufwand, FF&E)	Kenntnis von Mängeln mit nachteiligen Auswirkungen auf den Ertrag oder den Wert der Immobilie; auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material (> 5 % des ausstehenden Saldos)	Behebung der Mängel
2C	Eintreten eines in den Hypothekenunterlagen beschriebenen Auslöseereignisses (z. B. erforderliche Abzahlung des Kredits, Verbuchung von zusätzlichen Rücklagen, Nichteinhaltung von Mindestschwellen usw.)	Jedes solche Ereignis	Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis
2D	Prüfung der Ertragslage. Probleme oder Nichterfüllung bezüglich Mieterlisten, Ergebnisrechnung usw.	Jedes Vorkommen mit Dauer von mindestens sechs Monaten	Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis
2E	Ausfall bei Betriebsgenehmigung oder Franchisevereinbarung	Bei Eingang der Meldung beim Servicer	Neue Franchise/Genehmigung oder Behebung des Franchise- oder Lizenzausfalls — Vereinbarung über Beziehungen
2F	Konkurs von Kreditnehmer/Eigentümer/Sponsor oder ähnliches Ereignis (z. B. Insolvenzregelung/-verfahren, Konkurs, Zwangsverwaltung, Liquidation, freiwilliges außergerichtliches Vergleichsverfahren/freiwilliger außergerichtlicher Individualvergleich), Gegenstand einer angeordneten Auflösung oder eines Konkursantrags o. a.	Bei Eingang der Meldung beim Servicer	Wird nach Behebung bis zum nächsten Zinszahlungsdatum weiter auf der Watchlist geführt
3A(i)	Feststellung eines schlechten Zustands bei Inspektion	Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte	Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen
3A(ii)	Feststellung schwierigen Zugangs bei Inspektion	Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte	Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen
3B	Feststellung von Umweltproblemen bei Inspektion	Jedes solche Ereignis	Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben
3C	Von einem schweren Störfall oder Zwangsversteigerungsverfahren betroffene Immobilien mit Auswirkungen auf künftige Zahlungsströme, Wert/Verfall/Kaution.	Bei Feststellung durch den Servicer und Auswirkungen > 10 % des Werts oder 500 000 EUR	Nach Ermessen des Servicers wurden alle erforderlichen Reparaturen zufriedenstellend durchgeführt oder die Enteignungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, und der Vermögenswert kann zufriedenstellend rentieren
4A	Rückgang des Nutzungsgrads des Immobilienportfolios insgesamt	20 % weniger als zum Verbriefungsdatum; auf Ebene der einzelnen Darlehen	Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht
4B	Innerhalb der nächsten 12 Monate auslaufende Mietverträge eines Mieters oder einer Kombination der DREI WICHTIGSTEN MIETER (gemessen an der Bruttomiete) mit Mietverträgen > 30 %	Gilt nur für Büro-, Industrie- und Privatimmobilien	Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers
4C	Wichtiger Mietvertrag/wichtige Mietverträge sind ausgefallen, ausgelaufen oder unklar (Räumlichkeiten sind nicht belegt, aber Miete wird gezahlt)	> 30 % der Nettomieteinkünfte	Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers
5A	Bevorstehendes Laufzeitende	< 180 Tage bis zur Fälligkeit	Kredit ist abbezahlt

Tabelle 3: Arten von Positionen und Codes

Art der Position

Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402

Positionscode

Zugrunde liegende Risikopositionen oder zugrunde liegenden Forderungen oder Kreditforderungen

7(1)(a)

Anlegerbericht

7(1)(e)

Endgültige Angebotsunterlage, Prospekt, abschließende Unterlagen der Transaktion, ausgenommen Rechtsgutachten

7(1)(b)(i)

Verkaufsvereinbarung über Vermögenswerte, Abtretungs-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung

7(1)(b)(ii)

Derivate- und Garantievereinbarungen, alle einschlägigen Dokumente zu Besicherungsvereinbarungen, wenn die verbrieften Risikopositionen Risikopositionen des Originators bleiben

7(1)(b)(iii)

Vereinbarungen über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Vereinbarungen über Zahlungsströme

7(1)(b)(iv)

Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Agenturvereinbarung, Vereinbarung mit der kontoführenden Bank, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder der Rahmentreuhandvereinbarung oder Rahmenvereinbarungen zu Definitionen oder andere Rechtsdokumente gleicher Rechtsverbindlichkeit

7(1)(b)(v)

Vereinbarungen zwischen Gläubigern, Dokumentation von Derivaten, Vereinbarung zu nachrangigen Darlehen, Kreditverträge mit Start-ups und Liquiditätsfazilitätsverträge

7(1)(b)(vi)

sämtliche zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist

7(1)(b)

Bei einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefungen die STS-Meldung nach Artikel 27 der Verordnung (EG) 2017/2402

7(1)(d)

Alle Insiderinformationen im Zusammenhang mit der Verbriefung, zu deren Veröffentlichung Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) verpflichtet sind

7(1)(f)

Alle wichtigen Ereignisse wie

i)	eine erhebliche Verletzung der Verpflichtungen aus den gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellten Dokumenten sowie jede diesbezügliche Abhilfe, Ausnahme oder nachträglich erteilte Zustimmung;

ii)	eine Veränderung der strukturellen Merkmale, die die Wertentwicklung der Verbriefung wesentlich beeinflussen kann;

iii)	eine Veränderung der Risikomerkmale der Verbriefung oder der zugrunde liegenden Risikopositionen, die die Wertentwicklung der Verbriefung wesentlich beeinflussen kann;

iv)	bei STS-Verbriefungen die Tatsache, dass die Verbriefung die STS-Anforderungen nicht mehr erfüllt oder die zuständigen Behörden Abhilfe- oder Verwaltungsmaßnahmen getroffen haben;

v)	jede wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.

7(1)(g)

(1) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S 1).

ANHANG II

ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — WOHNIMMOBILIEN (RRE)

Feld-Code

Bezeichnung des Feldes

Inhalt der Meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

RREL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission zugewiesene eindeutige Kennung (1).

NEIN

RREL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

RREL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

RREL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

RREL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

RREL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

RREL7

Pool-Transferdatum

Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

RREL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

RREL9

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

RREL10

Gebietsansässiger

Ist der Hauptschuldner in dem Land ansässig, in dem die Sicherheit und die zugrunde liegende Risikoposition begeben sind?

NEIN

RREL11

Geografische Region — Schuldner

Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

NEIN

RREL12

Klassifizierung der geografischen Region

Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden.

NEIN

RREL13

Beschäftigungsstatus

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

Arbeitslos (UNEM)

Selbständig (SFEM)

Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

Student (STNT)

Rentner (PNNR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL14

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers

für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn

eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und

ii)

in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;

zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

NEIN

RREL15

Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL16

Primäreinkommen

Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL17

Art des Primäreinkommens

Art des in RREL16 angegebenen Einkommens:

Bruttojahreseinkommen (GRAN)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

Verfügbares Einkommen (DSPL)

Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL18

Währung des Primäreinkommens

Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden.

NEIN

RREL19

Überprüfung des Primäreinkommens

Überprüfung des Primäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL20

Sekundäreinkommen

Jährliches Einkommen des Sekundärschuldners zum Zeitpunkt der Originierung, das für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet wird. Ist der Sekundärschuldner eine juristische Person, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Gibt es bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition mehr als zwei Schuldner, so ist in diesem Feld das kombinierte jährliche Gesamteinkommen aller Schuldner anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREL21

Überprüfung des Sekundäreinkommens

Einkommensüberprüfung des Sekundäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

RREL22

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

RREL23

Datum der Originierung

Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

RREL24

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

NEIN

RREL25

Ursprüngliche Laufzeit

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.

RREL26

Originierungskanal

Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)

Zentral oder direkt (DRCT)

Vermittler (BROK)

Internet (WEBI)

Verpackung (TPAC)

Drittpartei, aber Zeichnung ausschließlich durch Originator (TPTC)

Sonstige (OTHR)

RREL27

Zweck

Grund für die Kreditaufnahme des Schuldners:

Kauf (PURC)

Refinanzierung des Hypothekarkredits (RMRT)

Renovierung (RENV)

Immobilienverzehr („Equity Release“) (EQRE)

Bau (CNST)

Schuldenkonsolidierung (DCON)

Refinanzierung durch „Equity Release“-Hypothek (RMEQ)

Unternehmensfinanzierung (BSFN)

Kombinationshypothek (CMRT)

Investmenthypothek (IMRT)

Recht auf Kauf (RGBY)

Staatlich geförderter Kredit (GPSPL)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL28

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

RREL29

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).

Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREL30

Aktueller Kapitalsaldo

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung ist jedoch der Sparbetrag abzuziehen (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL31

Vorrangige Kapitalsalden

Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREL32

Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen (pari passu)

Gesamtwert der dieser zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner (unabhängig davon, ob sie in diesem Pool enthalten sind oder nicht). Gibt es keine gleichrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREL33

Gesamtkreditlimit

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut, und der Kreditgeber, die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen kann.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL34

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

RREL35

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL36

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

NEIN

RREL37

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL38

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL39

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL40

Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen

Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Einkommen als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und Sekundäreinkommen (gemäß den Feldern RRE16 und RRE20) sowie sonstigen Einkünften.

RREL41

Schlussrate

Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREL42

Zinssatzart

Art des Zinssatzes:

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)

Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)

Fest mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)

Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)

Diskontsatz (DISC)

Switch-Optionalität (SWIC)

Tausch des Schuldners (OBLS)

Modular (MODE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL43

Aktueller Zinssatz

Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.

NEIN

RREL44

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL45

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL46

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (bzw. unterhalb, in diesem Fall Eingabe als negativer Wert) des Indexsatzes.

NEIN

RREL47

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

RREL48

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

RREL49

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

RREL50

Revisionsmarge 1

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

RREL51

Zinsrevisionsdatum 1

Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).

RREL52

Revisionsmarge 2

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

RREL53

Zinsrevisionsdatum 2

Datum der zweiten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).

RREL54

Revisionsmarge 3

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

RREL55

Zinsrevisionsdatum 3

Datum der dritten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).

RREL56

Revidierter Zinsindex

Nächster Zinsindex.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

RREL57

Laufzeit des revidierten Zinsindexes

Laufzeit des revidierten Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

RREL58

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

RREL59

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen.

RREL60

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.

RREL61

Vorfälligkeitsgebühr

Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Nicht verbriefte Beträge sind eingeschlossen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL62

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

RREL63

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.

RREL64

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREL65

Datum der Umstrukturierung

Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

RREL66

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem bei der zugrunde liegenden Risikoposition zum letzten Mal Zahlungsrückstände festgestellt wurden.

RREL67

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL68

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

NEIN

RREL69

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREL70

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)

RREL71

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL72

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

RREL73

Zugewiesene Verluste

Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. Berücksichtigung von Rückflüssen und Verwertungsprozess.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL74

Kumulierte Rückflüsse

Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL75

Rechtsstreit

Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, ist die Angabe auf „N“ zurückzusetzten)

NEIN

RREL76

Rückgriff

Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners?

RREL77

Einlagenbetrag

Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREL78

Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen

Name des Anbieters (d. h. von Lebensversicherungen oder zugrunde liegenden Risikopositionen).

RREL79

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

RREL80

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

RREL81

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

RREL82

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

RREL83

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

RREL84

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

Angaben zu Sicherheiten

RREC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld RREL1.

NEIN

RREC2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung für jede zugrunde liegende Risikoposition. Die Angabe muss dem Feld RREL3 entsprechen.

NEIN

RREC3

Ursprüngliche Kennung der Sicherheit

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

RREC4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREC2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREC2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

RREC5

Art der Sicherheit

(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapiere (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREC6

Geografische Region — Sicherheit

Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

RREC7

Art der Nutzung

Art der Immobiliennutzung:

Eigennutzung, d. h. Eigentum eines privaten Haushalts zum Zweck der Bereitstellung einer Unterkunft für den Eigentümer (FOWN)

Teilweise durch den Eigentümer genutzt (teilweise vermietete Immobilie) (POWN)

Nicht durch den Eigentümer genutzt oder Weitervermietung (TLET)

Urlaubs- oder Zweitwohnsitz (HOLD)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

RREC8

Sicherungsrechte

Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

RREC9

Immobilienart

Art der Immobilie:

Wohnimmobilie (Haus, freistehend oder Doppelhaushälfte) (RHOS)

Wohnimmobilie (Wohnung oder Apartment) (RFLT)

Wohnimmobilie (Bungalow) (RBGL)

Wohnimmobilie (Reihenhaus) (RTHS)

Mehrfamilienhaus (Immobilien mit mehr als vier Einheiten zur Besicherung einer zugrunde liegenden Risikoposition) (MULF)

Teilweise kommerzielle Nutzung (Immobilie wird sowohl für Wohnzwecke als auch für gewerbliche Zwecke genutzt, wenn weniger als 50 % ihres Werts aus der gewerblichen Nutzung stammen, z. B. Praxis und Wohnhaus eines Hausarztes) (PCMM)

Gewerbliche oder berufliche Nutzung (BIZZ)

Nur Grundstück (LAND)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

RREC10

Energieeffizienzausweis

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Sonstige (OTHR)

RREC11

Aussteller des Energieeffizienzausweises

Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

RREC12

Aktuelle Beleihung

Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

RREC13

Aktueller Bewertungsbetrag

Letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert der Sicherheit anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist; ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Sicherheit vorgenommen wurde.

Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben.

Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit um eine Garantie, ist der Betrag der durch diese Sicherheit garantierten zugrunde liegenden Risikoposition zugunsten des Originators anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

RREC14

Aktuelle Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in RREC13:

Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)

Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Steuerbehörde (TXAT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREC15

Aktuelles Bewertungsdatum

Datum der jüngsten Bewertung gemäß Angabe in RREC13.

RREC16

Ursprüngliche Beleihung

Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

RREC17

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Ursprüngliche Bewertung der bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendeten Sicherheit (d. h. vor Verbriefung).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREC18

Ursprüngliche Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in RREC17:

Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)

Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)

Steuerbehörde (TXAT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

RREC19

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Datum der ursprünglichen Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in RREC17.

NEIN

RREC20

Verkaufsdatum

Datum des Verkaufs zwangsvollstreckter Sicherheiten.

RREC21

Verkaufspreis

Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

RREC22

Währung der Sicherheit

Währung, auf die der in RREC13 angegebene Bewertungsbetrag lautet.

NEIN

RREC23

Art des Garantiegebers

Art des Garantiegebers:

Kein Garantiegeber (NGUA)

Einzelperson — Familie (FAML)

Einzelperson — Sonstige (IOTH)

Staat (GOVE)

Bank (BANK)

Versicherungsprodukt (INSU)

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Kaution (CATN)

Sonstige (OTHR)

NEIN

(1) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1224 DER KOMMISSION vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (ABl. L 289 VOM 3.9.2020, S. 1).

ANHANG III

ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — GEWERBEIMMOBILIEN (RRE)

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

CREL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

CREL2

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

CREL3

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CREL4

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

CREL5

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CREL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

CREL7

Pool-Transferdatum

NEIN

CREL8

Datum der Umstrukturierung

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

CREL9

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

CREL10

Datum der Substitution

Im Falle der Substitution der zugrunde liegenden Risikoposition nach dem Verbriefungsdatum das Datum dieser Substitution.

NEIN

CREL11

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

CREL12

Geografische Region — Schuldner

NEIN

CREL13

Klassifizierung der geografischen Region

NEIN

CREL14

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

CREL15

Datum der Originierung

Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL16

Tilgungsbeginn

Datum, an dem die Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein)

CREL17

Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition wie in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt. Eventuelle Verlängerungen der Fälligkeit, die gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zulässig sind, werden hier nicht berücksichtigt.

NEIN

CREL18

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

NEIN

CREL19

Ursprüngliche Laufzeit

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.

CREL20

Dauer der Verlängerungsoption

Dauer jeder Verlängerungsoption, die hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikoposition zur Verfügung steht, in Monaten. Stehen für eine Verlängerung der Fälligkeit mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, so ist die Dauer der kürzesten Verlängerungsoption für die zugrunde liegende Risikoposition anzugeben.

NEIN

CREL21

Art der Verlängerungsoption

Referenzschwellenwerte für die Möglichkeit der Auslösung/Inanspruchnahme der in Feld CREL20 genannten Verlängerungsoption:

Mindestzinsdeckungsquote (MICR)

Mindestschuldendeckungsquote (MDSC)

Maximale Beleihungsquote (MLTV)

Mehrfachbedingungen (MLTC)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL22

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL23

Aktueller Kapitalsaldo

Ausstehender Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung sind jedoch Sparbeträge abzuziehen. (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL24

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CREL25

Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum

Ursprünglicher Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL26

Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition

Verbleibende Fazilität/nicht in Anspruch genommener Saldo der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition nach Zinszahlungsdatum, die der Schuldner noch in Anspruch nehmen kann.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL27

Summe der sonstigen offenen Beträge

Kumulierte offene Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand), die von der Verbriefungszweckgesellschaft/dem Servicer ausgegeben wurden. Kumulierte Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstige Beträge, die vom Servicer oder der Verbriefungszweckgesellschaft vorgestreckt und vom Schuldner noch nicht erstattet wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL28

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

CREL29

Datum der letzten Nutzung

Datum der letzten Nutzung/Inanspruchnahme der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition.

NEIN

CREL30

Zweck

Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei mehreren Zwecken Angabe der Option, die die Vereinbarung am besten beschreibt:

Beteiligungserwerb (ACQI)

Liquidationserwerb (ACQL)

Refinanzierung (RFIN)

Bau (CNST)

Sanierung (RDVL)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL31

Struktur

Struktur der zugrunde liegenden Risikoposition:

Vollständiges Darlehen — nicht in nachrangige Darlehen/Schuldtitel unterteilt (LOAN)

Mehrparteien-Hypotheken einschließlich mindestens einer mit der zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen Verbindlichkeit, die nicht im Rahmen des Instruments emittiert wurde (PMLP)

Mehrparteien-Hypotheken einschließlich mindestens gegenüber der zugrunde liegenden Risikoposition nachrangigen Verbindlichkeit, die nicht im Rahmen des Instruments emittiert wurde (PMLS)

A-Darlehen als Teil einer A/B-Beteiligungsstruktur (AABP)

B-Darlehen als Teil einer A/B-Beteiligungsstruktur (BABP)

A-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (AABC)

B-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (BABC)

C-Darlehen als Teil einer A/B/C-Beteiligungsstruktur (CABC)

Strukturelle Mezzanine-Finanzierung (MZZD)

Nachrangiger Schuldtitel mit gesonderter Darlehensdokumentation außerhalb des Emissionsinstruments (SOBD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL32

A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung

Planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:

Sequentiell (SQNL)

B-Darlehen zuerst (BLLF)

Pro-Rata (PRAT)

Pro-Rata angepasst (MPRT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL33

A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung

Planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:

Sequentiell (SQNL)

B-Darlehen zuerst (BLLF)

Pro-Rata (PRAT)

Pro-Rata angepasst (MPRT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL34

Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen

Prozentualer Anteil (in %) aller regelmäßigen planmäßigen Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen (z. B. A-Darlehen), falls es in der Kreditvereinbarung mehrere Darlehen gibt (z. B. bei Angabe von PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC oder CABC in Feld CREL31).

NEIN

CREL35

Art des Wasserfalls

Art des Wasserfalls für die Gesamtkreditvereinbarung:

Zinsen A, Kapital A, Zinsen B, Kapital B (IPIP)

Zinsen A, Zinsen B, Kapital A, Kapital B (IIPP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL36

Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition

Wenn der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber von B-Darlehen) das vorrangige Darlehen bei Ausfall erwerben kann, so ist der Kaufpreis gemäß der anwendbaren Gläubigervereinbarung anzugeben.

NEIN

CREL37

Möglichkeit einer Zahlungsübernahme

Kann der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber von B-Darlehen) Zahlungen für den Hypothekenschuldner leisten? Auswahl aus folgender Liste:

Keine Möglichkeit für Zahlungsübernahme (NCPP)

Zahlungen über die gesamte Lebensdauer der zugrunde liegenden Risikoposition bis zu einer festen Zahl möglich (FNLP)

Zahlungen über die gesamte Lebensdauer der zugrunde liegenden Risikoposition unbegrenzt möglich (NLCP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL38

Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen?

Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeiten der Inhaber nachrangiger Darlehen (z. B. Inhaber von B-Darlehen), diese an Dritte zu verkaufen?

NEIN

CREL39

Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden?

Gibt es Inhaber nachrangiger Darlehen (z. B. Inhaber von B-Darlehen) mit unbestrittenen Ansprüchen, die mit dem gewerblichen Hypothekenschuldner verbunden (d. h. Teil derselben Finanzgruppe) sind?

NEIN

CREL40

Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen?

Kann der Inhaber eines nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber eines B-Darlehens) die Entscheidung zur Realisierung und Veräußerung der Sicherheiten kontrollieren und umsetzen?

NEIN

CREL41

Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar?

Werden Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen als Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition gewertet?

NEIN

CREL42

Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar?

Werden Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges als Immobilienausfall gewertet?

NEIN

CREL43

Einwilligung der Investoren

Ist im Falle einer Umstrukturierung die Einwilligung der Investoren notwendig? Umstrukturierungen umfassen Änderungen der Zahlungsbedingungen für verbriefte zugrunde liegende Risikopositionen (einschließlich Zinssatz, Gebühren, Vertragsstrafen, Laufzeit, Rückzahlungsplan und/oder andere allgemein akzeptierte Elemente der Zahlungsbedingungen).

NEIN

CREL44

Nächste Investorenversammlung geplant

An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?

NEIN

CREL45

Syndizierung

Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert?

NEIN

CREL46

Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft

Erwerb von Eigentum an der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition durch die Verbriefungszweckgesellschaft in Form von:

Abtretung (ASGN)

Novation (NOVA)

Stille Abtretung (EQTB)

Finanzierte Beteiligung (pari passu) (PARI)

Nachrangige Beteiligung (JUNP)

Rechtliche Abtretung (LGAS)

Notifizierte Abtretung (NOTA)

Unterbeteiligung (SUBP)

Risikobeteiligung (RSKP)

Verkaufsveranstaltung (SALE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL47

Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl

Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl:

Ausfallereignis (EDFT)

Zusätzliche Amortisierung (AAMR)

Rücklagen für Cash-Falle (CTRS)

Beendung des Vertrags mit Immobilienverwalter (TPRM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL48

Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten

Gibt es Strafen, wenn der Schuldner es versäumt, die in den Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) vorzulegen?

NEIN

CREL49

Rückgriff

Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners?

CREL50

Rückgriff — Dritte

Besteht bei Verstoß des Schuldners gegen eine Verpflichtung aus der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des (vollständigen oder teilweisen) Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Garantiegeber)?

CREL51

Servicing-Standard

Erbringt der Servicer dieser verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition auch die Servicing-Leistung für die gesamte zugrunde liegende Risikoposition oder nur für einen/mehrere Posten der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition (z. B. Posten A oder B oder Pari-Passu-Posten)?

NEIN

CREL52

Hinterlegte Beträge

Summe der gesetzlich belasteten Rücklagenkonten zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL53

Einziehung von Hinterlegungen

Angabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition nur für Zwecke der Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rücklagenkonten gehalten werden.

NEIN

CREL54

Einziehung sonstiger Rücklagen

Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rücklagenkonten gehalten?

NEIN

CREL55

Trigger für Hinterlegung

Art des Trigger-Ereignisses, das zur Zahlung von Hinterlegungen führt:

Kein Trigger (NONE)

Trigger Beleihungsquote (LVTX)

Trigger Zinsdeckungsquote (ICVR)

Trigger Schuldendeckungsquote (DSCT)

Trigger Nettoergebnis (NOIT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL56

Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen

Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL57

Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto

Freigabebedingungen des Hinterlegungskontos. Im Falle von Mehrfachbedingungen ist jede Bedingung im XML-Schema anzugeben.

NEIN

CREL58

Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve

Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann:

Nichteinhaltung der Finanzkennzahl (FICB)

Trigger-Ereignis (TREV)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL59

Währung des Hinterlegungskontos

Währung, auf die das Hinterlegungskonto lautet.

NEIN

CREL60

Währung der hinterlegten Zahlungen

Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder CREL52 und CREL56.

NEIN

CREL61

Rücklagengesamtsaldo

Gesamtsaldo der Rücklagenkonten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition am Zahlungsdatum, einschließlich Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (außer Barrücklagen für Steuern und Versicherung) und LC für Barrücklagen. Auszufüllen, wenn in Feld CREL54 („Einziehung von sonstigen Barrücklagen“) „Y“ = Ja angegeben wird.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL62

Währung des Rücklagenkontos

Währung, auf die das Rücklagenkonto lautet.

NEIN

CREL63

Hinterlegungs-Trigger eingetreten

Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, das die Bildung von Rücklagen auslöst. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition des Kreditvertrags aufgebaut werden.

NEIN

CREL64

Hinterlegte Beträge in aktueller Periode

Betrag, der zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten zu jeglichen Hinterlegungen oder Rücklagen addiert wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL65

Einnahmen

Summe der Einnahmen aus allen Quellen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien Kann normalisiert werden, wenn dies in der geltenden Servicing-Vereinbarung vorgesehen ist.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL66

Betriebskosten am Verbriefungsdatum

Summe der übernommenen Betriebskosten für alle Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Gesamtbetriebskosten der zugrunde liegenden Immobilien zu addieren.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL67

Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum

Erwarteter Investitionsaufwand über die gesamte Lebensdauer der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL68

Währung des Abschlusses

Die in der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern CREL65 — CREL66 verwendete Währung.

NEIN

CREL69

Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner

Hat der Schuldner gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber der zugrunde liegenden Risikoposition verstoßen? Y = Ja oder N = Nein.

NEIN

CREL70

Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote

Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Schuldendeckungsquote, abgeleitete Berechnungsmethode. Weicht die Berechnungsmethode für das gesamte Darlehen von der Methode für das A-Darlehen ab, so ist die Methode für das A-Darlehen anzugeben.

Aktuelle Periode (CRRP)

Projektion — Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF)

Projektion — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF)

Kombi 6 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF)

Kombi 12 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF)

Historisch — Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF)

Historisch — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF)

Modifiziert — einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI)

Mehrere Perioden — Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL71

Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum

Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:

Teilweise — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, kein Eintrag des Servicers (PRTL)

Durchschnittlich — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst nur auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (AVER)

Vollständig — Für alle Immobilien werden sämtliche Angaben erhoben (FULL)

Ungünstigster Fall — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst zu 100 % auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (WCAS).

Keine Erfassung — Es sind keine Finanzdaten eingegangen (NCOT).

Konsolidiert — Finanzdaten zu allen Immobilien in einer einzigen Meldung („roll-up“) vom Schuldner (COND)

Gesamtes Darlehen auf Grundlage von Kreditverträgen (WLAG)

Gesamtes Darlehen auf anderer Grundlage (WLOT)

Schuldversprechen auf Grundlage eines Kreditvertrags (TNAG)

Schuldversprechen auf anderer Grundlage (TNOT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL72

Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote

Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:

Teilweise — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, kein Eintrag des Servicers (PRTL)

Durchschnittlich — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst nur auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (AVER)

Vollständig — Für alle Immobilien werden sämtliche Angaben erhoben (FULL)

Ungünstigster Fall — Nicht zu allen Immobilien sind Finanzdaten eingegangen, Servicer verteilt Schuldendienst zu 100 % auf Immobilien, zu denen Finanzdaten eingegangen sind (WCAS).

Keine Erfassung — Es sind keine Finanzdaten eingegangen (NCOT).

Konsolidiert — Finanzdaten zu allen Immobilien in einer einzigen Meldung („roll-up“) vom Schuldner (COND)

Gesamtes Darlehen auf Grundlage von Kreditverträgen (WLAG)

Gesamtes Darlehen auf anderer Grundlage (WLOT)

Schuldversprechen auf Grundlage eines Kreditvertrags (TNAG)

Schuldversprechen auf anderer Grundlage (TNOT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL73

Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum

Berechnung der Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL74

Aktuelle Schuldendeckungsquote

Berechnung der aktuellen Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL75

Ursprüngliche Beleihungsquote

Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag) am Verbriefungsdatum.

NEIN

CREL76

Aktuelle Beleihungsquote

Aktuelle Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag).

NEIN

CREL77

Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum

Berechnung der Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum.

NEIN

CREL78

Aktuelle Zinsdeckungsquote

Berechnung der aktuellen Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition.

NEIN

CREL79

Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote

Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Zinsdeckungsquote auf Ebene der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition (oder der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition, falls nicht für eine spezifische zugrunde liegende Risikoposition im Rahmen der allgemeinen Kreditvereinbarung spezifiziert); abgeleitete Berechnungsmethode:

Aktuelle Periode (CRRP)

Projektion — Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF)

Projektion — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF)

Kombi 6 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF)

Kombi 12 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF)

Historisch — Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF)

Historisch — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF)

Modifiziert — einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI)

Mehrere Perioden — Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL80

Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum

Anzahl der Immobilien, die am Verbriefungsdatum als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen.

NEIN

CREL81

Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag

Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen.

NEIN

CREL82

Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition

Angabe der eindeutigen Sicherheitenkennungen (CREC4) der Immobilien, die zum Datenstichtag als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. Im Falle mehrerer Immobilien Angabe aller Kennungen im XML-Schema.

NEIN

CREL83

Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum

Bewertung der Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL84

Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum

Währung der in CREL83 angegebenen Bewertung.

NEIN

CREL85

Status der Immobilien

Status der Immobilien. Falls in der nachfolgenden Liste mehrere Situationen zutreffen, Angabe der Situation, die die Gesamtheit der Immobilien am besten beschreibt.

Langfristige Vollmacht (LPOA)

Zwangsverwaltung (RCVR)

Zwangsvollstreckung (FCLS)

Eigentümer der Immobilie (REOW)

Entschuldung (Defeasence) (DFSD)

Teilfreigabe (PRLS)

Freigabe (RLSD)

Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT)

In Special Servicing (SSRV)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL86

Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum

Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.

NEIN

CREL87

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL88

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

NEIN

CREL89

Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen

Anzahl der Tage nach Fälligkeitstermin einer Zahlung, während der der Kreditgeber versäumte Zahlungen nicht als Ausfallereignis betrachtet. Dies betrifft Zahlungsversäumnisse aus nichttechnischen Gründen (d. h. versäumte Zahlungen, die nicht z. B. durch Systemausfälle bedingt sind).

NEIN

CREL90

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL91

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL92

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

CREL93

Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen

Muss die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Darlehens vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

CREL94

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.

CREL95

Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts

Datum, nach dem die zugrunde liegende Risikoposition ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann.

NEIN

CREL96

Vorfälligkeitsgebühr

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL97

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

CREL98

Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen

Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen in der letzten Einziehungsperiode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL99

Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind.

NEIN

CREL100

Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung

Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde.

Teilliquidation (Schuldverminderung) (PTLQ)

Auszahlung vor Fälligkeit (PTPY)

Liquidation oder Auflösung (LQDP)

Rückkauf oder Substitution (RPSB)

Volle Auszahlung bei Fälligkeit (FLPY)

Diskontierte Auszahlung (DPOX)

Auszahlung mit Vertragsstrafe (PYPN)

Auszahlung mit Vorfälligkeitsentgelt (YLMT)

Schuldverminderung mit Vertragsstrafe (CTPL)

Schuldverminderung mit Vorfälligkeitsentgelt (CTYL)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL101

Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen

Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung, die nicht mit einem Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Fälligkeitstermin: Minderzahlung — negative Differenz zwischen den gezahlten Zinsen und dem planmäßig am Zahlungsdatum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen Zinsbetrag (nur, wenn nach Zahlung etwaiger „Vertragsbruchkosten“ durch den Schuldner ein Fehlbetrag bleibt). Mehrzahlung — Zinsen, die über die im Abgrenzungszeitraum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen aufgelaufenen Zinsen hinaus eingezogen wurden. Eine negative Zahl steht für eine Minderzahlung, eine positive für eine Mehrzahlung.

Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL102

Zahlungsdatum

Jüngstes Datum, an dem Kapital und Zinsen an die Verbriefungszweckgesellschaft gezahlt wurden (Stand Datenstichtag). Dies ist in der Regel das Datum der Zinszahlung für die zugrunde liegende Risikoposition.

NEIN

CREL103

Nächstes Zahlungsanpassungsdatum

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des nächsten Zahlungsdatums.

NEIN

CREL104

Nächstes Zahlungsdatum

Datum der nächsten Zahlung für die zugrunde liegende Risikoposition.

NEIN

CREL105

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL106

Ursprünglicher Zinssatz

Gesamtzinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL107

Zinssatz am Verbriefungsdatum

Gesamtzinssatz (z. B. EURIBOR und Marge), der zur Berechnung der am ersten Zinszahlungsdatum nach dem Verbriefungsdatum fälligen Zinsen für die zugrunde liegende Risikoposition herangezogen wird.

NEIN

CREL108

Erstes Zahlungsanpassungsdatum

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- und/oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll (d. h. nicht des ersten Datums nach der Verbriefung, an dem sie geändert werden könnte).

CREL109

Zinssatzart

Art des Zinssatzes:

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)

Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)

Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)

Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)

Diskontsatz (DISC)

Switch-Optionalität (SWIC)

Tausch des Schuldners (OBLS)

Modular (MODE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL110

Aktueller Zinssatz

NEIN

CREL111

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL112

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL113

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (falls unterhalb Eingabe eines negativen Wertes) des Indexsatzes.

NEIN

CREL114

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL115

Aktueller Indexsatz

Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der Zinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden.

NEIN

CREL116

Indexfestsetzungsdatum

Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorgesehen sind.

NEIN

CREL117

Rundungsinkrement

Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition gerundet werden sollte.

NEIN

CREL118

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

CREL119

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

CREL120

Aktueller Verzugszins

Zinssatz zur Berechnung der Verzugszinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden.

NEIN

CREL121

Auflaufen von Zinsen zulässig

Dürfen die Zinsen gemäß den Unterlagen, in denen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition beschrieben sind, auflaufen und kapitalisiert werden?

NEIN

CREL122

Zinsberechnungsmethode

„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:

30/360 (A011)

act/365 (A005)

act/360 (A004)

act/act ICMA (A006)

act/act ISDA (A008)

act/act AFB (A010)

act/366 (A009)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL123

Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit

Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL124

Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen

Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL125

Negative Tilgung

Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Vertragsstrafe. Eine negative Tilgung liegt vor, wenn die während eines Zahlungszeitraums aufgelaufenen Zinsen höher sind als die planmäßige Zahlung und der überschüssige Betrag zu dem noch ausstehenden Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition hinzuaddiert wird. Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL126

Aufgeschobene Zinsen

Aufgeschobene Zinsen auf den gesamten Kredit (d. h. einschließlich des verbrieften Kredits und aller anderen Darlehen, die Teil der Kreditvereinbarung mit dem Schuldner sind). Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Schuldner auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL127

Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen

Kumulierte Kapital- und Zinsfälligkeit für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL128

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.

CREL129

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL130

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

NEIN

CREL131

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

CREL132

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen und einschließlich jeglicher kapitalisierter Gebühren/Strafen usw. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL133

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

CREL134

Nachträgliche Zinszahlung

Werden die bei der zugrunde liegenden Risikoposition anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?

NEIN

CREL135

Tatsächliche Verzugszinsen

Tatsächliche Verzugszinsen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Schuldner während der Zinsperiode oder am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition gezahlt hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL136

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL137

Zugewiesene Verluste

Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL138

Nettoerlöse bei Liquidation

Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der der Verbriefungszweckgesellschaft entstandenen Verluste gemäß den Verbriefungsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder eine Minderzahlung für die zugrunde liegende Risikoposition handelt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL139

Liquidationskosten

Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Verbriefungsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL140

Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen

Erwartete Rückzahlungsfristen des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition in Monaten.

NEIN

CREL141

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL142

Vollstreckungsbeginn

Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Schuldner eingeleitet wurden oder vom Schuldner genehmigt wurden.

NEIN

CREL143

Code der Abwicklungsstrategie

Abwicklungsstrategie:

Änderung (MODI)

Vollstreckung (ENFR)

Zwangsverwaltung (RCVR)

Insolvenz (NSOL)

Verlängerung (XTSN)

Darlehensverkauf (LLES)

Diskontierter Auszahlung (DPFF)

Immobilieneigentum (PPOS)

Auflösung (RSLV)

Bevorstehende Rückübertragung an Servicer (PRTS)

Urkunde statt Zwangsvollstreckung (DLFR)

Vollständige Auszahlung (FPOF)

Zusicherungen und Gewährleistungen (REWR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL144

Änderung

Art der Änderung:

Verlängerung der Fälligkeit (MEXT)

Tilgungsänderung (AMMC)

Kapitalabschreibung (PWOF)

Befristete Zinssenkung (TMRR)

Kapitalisierung der Zinsen (CINT)

Kapitalisierung vorgestreckte Kosten (z. B. Versicherung, Grundstückspacht) (CPCA)

Kombination (CMRT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL145

Special Servicing-Status

Unterliegt die zugrunde liegende Risikoposition zum Zahlungsdatum einem Special Servicing?

NEIN

CREL146

Datum der letzten Übertragung an Special Servicer

Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde die zugrunde liegende Risikoposition mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.

NEIN

CREL147

Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer

Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition eine „korrigierte Hypothekenposition“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Bei mehrfacher Rückübertragung der zugrunde liegenden Risikoposition ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Rückübertragung an den Master/Primary Servicer erfolgt ist.

NEIN

CREL148

Uneinbringlichkeit festgestellt

Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer oder Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition sowie sonstige aus der zugrunde liegenden Risikoposition geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder der zugrunde liegenden Risikoposition uneinbringlich sind

CREL149

Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger

Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers:

Zinsdeckungsquote (ICRX)

Schuldendeckungsquote (DSCR)

Beleihungsquote (LLTV)

Zinsdeckungsquote oder Schuldendeckungsquote (ICDS)

Zinsdeckungsquote oder Schuldendeckungsquote oder Beleihungsquote (ICDL)

Nichteinhaltung auf Immobilienebene (PROP)

Nichteinhaltung auf Schuldnerebene (OBLG)

Nichteinhaltung auf Mieter- oder auf Leerstandsebene (TENT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL150

Datum des Verstoßes

Datum, an dem ein Verstoß gegen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition festgestellt wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.

CREL151

Datum der Behebung des Verstoßes

Datum, an dem ein in Feld CREL150 gemeldeter Verstoß behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.

NEIN

CREL152

Code der Servicer-Watchlist

Wenn die zugrunde liegende Risikoposition in die Servicer-Watchlist aufgenommen wurde, ist der am besten zutreffende Code aus Anhang I Tabelle 2 anzugeben. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.

NEIN

CREL153

Datum der Servicer-Watchlist

Datum, an dem die Aufnahme einer zugrunde liegenden Risikoposition in die Watchlist beschlossen wurde. Wenn eine zugrunde liegende Risikoposition in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben.

NEIN

CREL154

Zinsswap-Anbieter

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CREL155

Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters

Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CREL156

Fälligkeit des Zinsswaps

Fälligkeitstermin des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.

NEIN

CREL157

Nominalbetrag des Zinsswaps

Nominalbetrag des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL158

Währungsswap-Anbieter

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CREL159

Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters

Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Währungsswap für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CREL160

Fälligkeit des Währungsswaps

Fälligkeitstermin des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.

NEIN

CREL161

Nominalbetrag des Währungsswaps

Nominalbetrag des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL162

Swap-Wechselkurs

Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde.

NEIN

CREL163

Anderer Swap-Anbieter

Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters eines Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition, wenn es sich bei dem Swap weder um einen Zins- noch einen Währungsswap handelt. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CREL164

Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters

Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters „anderer“ Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CREL165

Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Vertragsauflösungskosten auf Swap

Umfang, bis zu dem der Schuldner Vertragsauflösungskosten an den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.

Vollentschädigung vom Schuldner (TOTL)

Teilentschädigung vom Schuldner (PINO)

Keine Entschädigung vom Schuldner (NOPE)

NEIN

CREL166

Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode

Angabe der Gründe für eine Kündigung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.

Kündigung des Swaps wegen Herabstufung im Rating des Swap-Anbieters (RTDW)

Kündigung des Swaps wegen Zahlungsausfall des Swap-Anbieters (PYMD)

Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall der Swap-Gegenpartei (CNTD)

Kündigung des Swaps wegen vollständiger oder teilweiser vorzeitiger Rückzahlung durch den Schuldner (PRPY)

Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall des Schuldners (OBGD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREL167

Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters

Nettobetrag der von der Gegenpartei des Swaps für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition geleisteten Zahlung am Zahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag. Dies schließt keine Vertragsauflösungs- oder Kündigungszahlungen ein. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL168

An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten

Höhe der fälligen Zahlung vom Schuldner an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL169

Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap

Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Vertragsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Schuldner. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL170

Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten

Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps an den Schuldner gezahlt werden. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREL171

Datum der nächsten Anpassung des Swaps

Datum der nächsten Anpassung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben.

NEIN

CREL172

Sponsor

Bezeichnung des Sponsors der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CREL173

Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung

Angabe der Rechtsträgerkennung (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) der Korrespondenzbank der Syndizierung, d. h. des Instituts, das als Schnittstelle zwischen Schuldner und kreditgebenden Parteien der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition agiert.

NEIN

CREL174

Rechtsträgerkennung des Servicers

Angabe der Rechtsträgerkennung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CREL175

Name des Servicers

Vollständige juristische Bezeichnung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CREL176

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CREL177

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CREL178

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

CREL179

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

CREL180

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

CREL181

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

Angaben zu Sicherheiten

CREC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1.

NEIN

CREC2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CREC3

Ursprüngliche Kennung der Sicherheit

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CREC4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CREC5

Art der Sicherheit

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapiere (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREC6

Name der Immobilie

Name der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

CREC7

Adresse der Immobilie

Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

CREC8

Geografische Region — Sicherheit

CREC9

Postleitzahl der Immobilie

Vollständige primäre Postleitzahl der Immobilie.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

CREC10

Sicherungsrechte

Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.

CREC11

Immobilienstatus

Status der Immobilie:

Langfristige Vollmacht (LPOA)

Zwangsverwaltung (RCVR)

Zwangsvollstreckung (FCLS)

Eigentümer der Immobilie (REOW)

Entschuldung (Defeasence) (DFSD)

Teilfreigabe (PRLS)

Freigabe (RLSD)

Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT)

In Special Servicing (SSRV)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

CREC12

Immobilienart

Art der Immobilie:

Campinganlagen (CRVP)

Parkhaus (CARP)

Gesundheitswesen (HEAL)

Gastgewerbe oder Hotel (HOTL)

Industrieimmobilie (IDSR)

Nur Grundstück (LAND)

Freizeit (LEIS)

Mehrfamilienhaus (MULF)

Gemischter Verwendungszweck (MIXD)

Büro (OFFC)

Kneipe (PUBX)

Privatimmobilie (RETL)

Selbstlagerung (SSTR)

Lagerhalle (WARE)

Verschiedene (VARI)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

CREC13

Form des Eigentumstitels

Jeweiliger Eigentumstitel der Immobilie. Nur Verpachtung, wobei der Schuldner gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben. Inhalt solcher Verträge sind in der Regel langfristige Nettomieten; die Rechte und Pflichten des Schuldners bestehen so lange fort, bis der Mietvertrag ausläuft oder wegen Ausfall gekündigt wird:

Pacht (LESH)

Eigentum (FREE)

Gemischt (MIXD)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

NEIN

CREC14

Aktuelles Bewertungsdatum

Datum der letzten Bewertung.

CREC15

Aktueller Bewertungsbetrag

Letzte Bewertung der Immobilie durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist. Ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Immobilie vorgenommen wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CREC16

Aktuelle Bewertungsmethode

Aktuelle Methode zur Berechnung des in Feld CREC15 gemeldeten Werts der Sicherheit.

Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL)

Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)

Steuerbehörde (TXAT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREC17

Aktuelle Bewertungsbasis

Letzte Bewertungsbasis:

Offener Markt (OPEN)

Leer stehend (VCNT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREC18

Ursprüngliche Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL)

Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)

Steuerbehörde (TXAT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CREC19

Verbriefungsdatum

Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition hinzugefügt wurde. Falls die Immobilie/Sicherheit substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Falls die Immobilie/Sicherheit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.

NEIN

CREC20

Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum

Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (in %), der der Immobilie/Sicherheit am Verbriefungsdatum zuzurechnen ist, wenn die zugrunde liegende Risikoposition durch mehr als eine Immobilie/Sicherheit besichert wird. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung oder Nettobetriebseinkommen.

CREC21

Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition

Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (%), der der Sicherheit am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition zuzurechnen ist. Gibt es mehr als eine Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition, muss die Summe aller Anteile 100 % betragen. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung (Nettobetriebseinkommen).

NEIN

CREC22

Bewertung bei Verbriefung

Bewertung der Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREC23

Name des Gutachters bei Verbriefung

Name des Sachverständigenbüros, das die Bewertung der Immobilie/Sicherheit am Datum der Verbriefung durchgeführt hat.

NEIN

CREC24

Datum der Bewertung bei Verbriefung

Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde.

NEIN

CREC25

Baujahr

Baujahr der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.

CREC26

Jahr der letzten Renovierung

Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertiggestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition.

CREC27

Anzahl der Einheiten

Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben.

NEIN

CREC28

Nettoquadratmeter

Vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht.

NEIN

CREC29

Gewerbliche Fläche

Gewerblich vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht.

NEIN

CREC30

Wohnfläche

Vermietbare Nettogesamtwohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht

NEIN

CREC31

Validierung der Nettowohnfläche

Hat der Gutachter (der jüngsten Bewertung) die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft?

CREC32

Aktueller Stand der Nutzung

Datum der letzten erhaltenen Mieterliste. Bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.

NEIN

CREC33

Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung

Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt angegeben (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete).

NEIN

CREC34

Physische Nutzung bei Verbriefung

Verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die bei Verbriefung tatsächlich belegt ist, d. h. von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist, sofern im Prospekt offengelegt. Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.

NEIN

CREC35

Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum

Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREC36

Datum der Finanzdaten bei Verbriefung

Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate)

CREC37

Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung

Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CREC38

Letzte Finanzdaten zum Startdatum

Erster Tag der Periode, die durch die letzte verfügbare Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).

CREC39

Letzte Finanzdaten zum Enddatum

Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).

CREC40

Letzte Einnahmen

Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CREC41

Letzte Betriebskosten

Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CREC42

Letzter Investitionsaufwand

Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CREC43

Zahlbare Grundstückspacht

Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREC44

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer

Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren, wobei als Gewicht der letzte verfügbare ausstehende Mietwert zu verwenden ist.

NEIN

CREC45

Ablauf der Grundstückspacht

Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft.

NEIN

CREC46

Vertragliche Jahresmieteinnahmen

Vertragliche Jahresmieteinnahmen, abgeleitet aus der letzten Mieterliste des Schuldners.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CREC47

Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten.

CREC48

Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten..

CREC49

Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten.

CREC50

Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten.

CREC51

Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten

Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten.

Angaben zum Mieter

CRET1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1.

NEIN

CRET2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRET3

Kennung der Sicherheit

Eindeutige Kennung der Sicherheit. Dieses Feld muss der Angabe in CREC4 entsprechen, um eine Zuordnung zu ermöglichen.

NEIN

CRET4

Kennung des Mieters

Eindeutige Kennung des Mieters. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRET5

Name des Mieters

Name des derzeitigen Mieters. Handelt es sich beim Mieter um eine natürliche Person, so muss hier die gleiche Eingabe erfolgen wie in Feld CRET4.

NEIN

CRET6

NACE-Branchencode

NACE-Branchencode des Mieters gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. (1)

CRET7

Datum des Mietauslaufs

Datum des Mietauslaufs des derzeitigen Mieters.

NEIN

CRET8

Zahlbare Miete

Jahresmiete, die vom derzeitigen Mieter zu zahlen ist.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRET9

Währung der Miete

Währung, in der die Miete gezahlt wird.

NEIN

(1) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).

ANHANG IV

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — UNTERNEHMEN

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

CRPL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

CRPL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

CRPL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRPL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

CRPL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRPL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

CRPL7

Pool-Transferdatum

NEIN

CRPL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

CRPL9

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

CRPL10

Geografische Region — Schuldner

NEIN

CRPL11

Klassifizierung der geografischen Region

NEIN

CRPL12

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

ii)

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

NEIN

CRPL13

Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL14

NACE-Branchencode

NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.

CRPL15

Basel III-Segment des Schuldners

Basel III-Segment des Schuldners:

Unternehmen (CORP)

Als Unternehmen behandelte kleine und mittlere Unternehmen (SMEX)

Retail (RETL)

Sonstige (OTHR)

CRPL16

Unternehmensgröße

Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:

Kleinstunternehmen (MICE): Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Kleines Unternehmen (SMAE): Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

Mittleres Unternehmen (MEDE): Unternehmen, das weniger als 250 Personen beschäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielt bzw. dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

Großes Unternehmen (LARE): Unternehmen, bei dem es sich weder um ein Kleinstunternehmen noch um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt.

Natürliche Person (NATP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL17

Einnahmen

Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL18

Gesamtschulden

Gesamte Bruttoverbindlichkeiten des Schuldners, einschließlich der in der zugrunde liegenden Risikoposition enthaltenen Finanzierung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL19

EBITDA

Wiederkehrende Erträge aus dem laufenden Geschäft zuzüglich Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL20

Unternehmenswert

Unternehmenswert, d. h. Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich sämtlicher Barmittel und Barmitteläquivalente.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL21

Freier Cashflow

Nettoeinkommen zuzüglich unbarer Aufwendungen, Zinsen x (1 — Steuersatz) und langfristiger Investitionen abzüglich Investitionen in Geschäftskapital. Unbare Aufwendungen umfassen Abschreibungen, Amortisation, Aufzehrung, Entschädigungen auf der Grundlage von Beteiligungskapital und die Wertminderung von Vermögenswerten.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL22

Datum der Finanzdaten

Datum der Finanzinformationen (z. B. EBITDA) über den Schuldner dieser zugrunde liegenden Risikoposition.

CRPL23

Währung des Abschlusses

Meldewährung der Abschlüsse.

NEIN

CRPL24

Art der Schuld

Art der Schuld:

Darlehen oder Leasing (LOLE)

Garantie (DGAR)

Eigenwechsel (PRMS)

Gewinnbeteiligungsrechte (PRTR)

Überziehung (ODFT)

Kreditbrief (LCRE)

Betriebsmittelfazilität (WCFC)

Beteiligungen (EQUI)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL25

Verbriefte Forderungen

Forderungen im Zusammenhang mit dieser zugrunde liegenden Risikoposition, die verbrieft wurden:

Kapital und Zinsen (PRIN)

Nur Kapital (PRPL)

Nur Zinsen (INTR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL26

Internationale Wertpapierkennnummer

Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CRPL27

Rang

Rang des Schuldinstruments:

Vorrangig (SNDB)

Mezzanine-Finanzierung (MZZD)

Nachrangig (Junior) (JUND)

Nachrangig (Subordinated) (SBOD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL28

Syndizierung

Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert?

NEIN

CRPL29

Fremdfinanzierte Transaktion

Handelt es sich bei der zugrunde liegenden Risikoposition um eine fremdfinanzierte Transaktion im Sinne von https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

NEIN

CRPL30

CLO-Verwaltung

Wird die zugrunde liegende Risikoposition auch vom CLO-Manager verwaltet?

NEIN

CRPL31

Zahlung in Sachleistungen

Zahlungen aus der zugrunde liegenden Risikoposition in Form von Sachleistungen (d. h. Zinszahlungen in Form eines kapitalisierten Kapitalbetrags)?

NEIN

CRPL32

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

CRPL33

Datum der Originierung

Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CRPL34

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

NEIN

CRPL35

Originierungskanal

Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)

Vermittler (BROK)

Internet (WEBI)

Sonstige (OTHR)

CRPL36

Zweck

Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition:

Überziehung oder Betriebskapital (OVRD)

Neue Investitionen in Anlagen und Ausrüstungen (EQPI)

Neue Investitionen in Informationstechnologie (INFT)

Modernisierung bestehender Anlagen, Ausrüstungen oder Technologien (RFBR)

Fusion und Übernahme (MGAQ)

Anderer expansiver Zweck (OEXP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL37

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CRPL38

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CRPL39

Aktueller Kapitalsaldo

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL40

Vorrangige Kapitalsalden

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CRPL41

Marktwert

Bei durch besicherte Kredite unterlegten Verbriefungen ist der Marktwert der Sicherheit anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL42

Gesamtkreditlimit

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL43

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

CRPL44

Kündigungstermin

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist das Datum anzugeben, an dem die Option ausgeübt werden kann. Ist das Datum nicht bekannt (z. B. bei amerikanischer Option), so ist der 31. Dezember 2099 anzugeben.

NEIN

CRPL45

Verkaufsoption

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist der Ausübungspreis anzugeben. Bei einem nicht festen Ausübungspreis (z. B. bei Lookback-Option) ist der beste Schätzwert des Ausübungspreises anzugeben (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL46

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL47

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

CRPL48

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL49

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL50

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL51

Schlussrate

Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CRPL52

Zinssatzart

Art des Zinssatzes:

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)

Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)

Fest verzinslich mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)

Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)

Diskontsatz (DISC)

Switch-Optionalität (SWIC)

Tausch des Schuldners (OBLS)

Modular (MODE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL53

Aktueller Zinssatz

NEIN

CRPL54

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL55

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL56

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).

NEIN

CRPL57

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CRPL58

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

CRPL59

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

CRPL60

Revisionsmarge 1

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

CRPL61

Zinsrevisionsdatum 1

Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).

CRPL62

Revisionsmarge 2

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

CRPL63

Zinsrevisionsdatum 2

CRPL64

Revisionsmarge 3

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

CRPL65

Zinsrevisionsdatum 3

Datum der dritten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum).

CRPL66

Revidierter Zinsindex

Nächster Zinsindex.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

CRPL67

Laufzeit des revidierten Zinsindexes

Laufzeit des revidierten Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

CRPL68

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

CRPL69

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

CRPL70

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.

CRPL71

Vorfälligkeitsgebühr

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL72

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

CRPL73

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.

CRPL74

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CRPL75

Datum der Umstrukturierung

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

CRPL76

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.

CRPL77

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL78

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

NEIN

CRPL79

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL80

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

CRPL81

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL82

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

CRPL83

Zugewiesene Verluste

Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL84

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL85

Quelle von Rückzahlungen

Die Quelle rückgezahlter Beträge:

Liquidation von Sicherheiten (LCOL)

Vollstreckung von Garantien (EGAR)

Zusätzliche Kredite (ALEN)

Barrückzahlungen (CASR)

Gemischt (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPL86

Rückgriff

Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners?

CRPL87

Einlagenbetrag

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL88

Nominalbetrag des Zinsswaps

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL89

Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters

Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CRPL90

Zinsswap-Anbieter

NEIN

CRPL91

Fälligkeit des Zinsswaps

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben.

NEIN

CRPL92

Nominalbetrag des Währungsswaps

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPL93

Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier die Rechtsträgerkennung des Anbieters des Swaps (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) anzugeben.

NEIN

CRPL94

Währungsswap-Anbieter

NEIN

CRPL95

Fälligkeit des Währungsswaps

Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben.

NEIN

CRPL96

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

CRPL97

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

CRPL98

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

CRPL99

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CRPL100

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CRPL101

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

Angaben zu Sicherheiten

CRPC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CRPL1.

NEIN

CRPC2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CRPL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRPC3

Ursprüngliche Kennung der Sicherheit

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRPC4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld CRPC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CRPC5

Geografische Region — Sicherheit

Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der die Sicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

CRPC6

Art der Sicherung

Art der Sicherung:

Sicherheit (COLL)

Durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GCOL)

Nicht durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GNCO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPC7

Art der Belastung

Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben. „Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches“ beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:

Feste Belastung (FXCH)

Variable Belastung (FLCH)

Keine Belastung (NOCG)

Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches (ATRN)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPC8

Sicherungsrechte

Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.

CRPC9

Art der Sicherheit

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapiere (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CRPC10

Aktueller Bewertungsbetrag

Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CRPC11

Aktuelle Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10:

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Marktbewertung (MTTM)

Bewertung des Schuldners (OBLV)

Sonstige (OTHR)

CRPC12

Aktuelles Bewertungsdatum

Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10.

CRPC13

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CRPC14

Ursprüngliche Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in Feld CRPC13.

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Marktbewertung (MTTM)

Bewertung des Schuldners (OBLV)

Sonstige (OTHR)

CRPC15

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC13.

CRPC16

Verkaufsdatum

Datum des Verkaufs der Sicherheit.

NEIN

CRPC17

Verkaufspreis

Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CRPC18

Währung der Sicherheit

Währung, auf die der in CRPC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet.

NEIN

CRPC19

Land des Garantiegebers

Staat, in dem der Garantiegeber niedergelassen ist.

NEIN

CRPC20

ESVG-Teilsektor des Garantiegebers

ESVG 2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates („ESVG 2010“) (1). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden.

NEIN

(1) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).

ANHANG V

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — KRAFTFAHRZEUGE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

AUTL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

AUTL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

AUTL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

AUTL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

AUTL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

AUTL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

AUTL7

Pool-Transferdatum

Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

AUTL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

AUTL9

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

AUTL10

Geografische Region — Schuldner

NEIN

AUTL11

Klassifizierung der geografischen Region

NEIN

AUTL12

Beschäftigungsstatus

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

Arbeitslos (UNEM)

Selbständig (SFEM)

Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

Student (STNT)

Rentner (PNNR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL13

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

ii)

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

NEIN

AUTL14

Rechtsform des Schuldners

Rechtsform des Kunden:

Öffentliches Unternehmen (PUBL)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLCO)

Partnerschaft (PNTR)

Einzelperson (INDV)

Staatliche Stelle (GOVT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL15

Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL16

Primäreinkommen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL17

Art des Primäreinkommens

Art des in AUTL16 angegebenen Einkommens:

Bruttojahreseinkommen (GRAN)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

Verfügbares Einkommen (DSPL)

Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL18

Währung des Primäreinkommens

Währung, in der das Einkommen des Primärschuldners gezahlt wird. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so ist hier die Währung der in Feld AUTL20 gemeldeten Einnahmen anzugeben.

AUTL19

Überprüfung des Primäreinkommens

Überprüfung des Primäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL20

Einnahmen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL21

Währung des Abschlusses

Meldewährung der Abschlüsse.

AUTL22

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

AUTL23

Art des Produkts

Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:

(Persönlicher) Kaufvertrag (PPUR)

(Persönlicher) Mietvertrag (PHIR)

Mietkauf (HIRP)

Leasing-Kauf (LEAP)

Finanzierungsleasing (FNLS)

Betriebsleasing (OPLS)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL24

Datum der Originierung

Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

AUTL25

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

NEIN

AUTL26

Ursprüngliche Laufzeit

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.

AUTL27

Originierungskanal

Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Automobilhändler (ADLR)

Vermittler (BROK)

Direkt (DIRE)

Indirekt (IDRT)

Sonstige (OTHR)

AUTL28

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

AUTL29

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition des Schuldners oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL30

Aktueller Kapitalsaldo

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (oder diskontierter Saldo des Leasings) des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL31

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

AUTL32

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL33

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

NEIN

AUTL34

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL35

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL36

Zahlungsmethode

Übliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren):

Lastschriftverfahren (CDTX)

Dauerauftrag (SORD)

Scheck (CHKX)

Bar (CASH)

Banküberweisung (weder Lastschrift noch Dauerauftrag) (BTRA)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL37

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL38

Schlussrate

Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL39

Anzahlungsbetrag

Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw.)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL40

Aktueller Zinssatz

Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.

NEIN

AUTL41

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL42

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL43

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).

NEIN

AUTL44

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

AUTL45

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

AUTL46

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

AUTL47

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

AUTL48

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

AUTL49

Vorfälligkeitsgebühr

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL50

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

AUTL51

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.

AUTL52

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL53

Hersteller

Markenname des Fahrzeugherstellers

z. B. „Skoda“, nicht „Volkswagen“.

NEIN

AUTL54

Modell

Name des Fahrzeugmodells.

NEIN

AUTL55

Jahr der Zulassung

Jahr, in dem das Auto zugelassen wurde.

AUTL56

Neu oder gebraucht

Zustand des Fahrzeugs bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition

Neu (NEWX)

Gebraucht (USED)

Vorführwagen (DEMO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL57

Energieeffizienzausweis

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Sonstige (OTHR)

AUTL58

Aussteller des Energieeffizienzausweises

Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

AUTL59

Ursprüngliche Beleihungsquote

Verhältnis zwischen dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung und dem Fahrzeugwert bei Originierung.

NEIN

AUTL60

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Listenpreis des Fahrzeugs zum Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei Fahrzeugen, die nicht neu sind, Angabe von Handelswert oder Verkaufspreis des Fahrzeugs.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL61

Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs

Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL62

Preis bei Kaufoption

Betrag, den der Schuldner am Leasingende oder bei Ende der zugrunde liegenden Risikoposition zahlen muss, um Eigentümer des Fahrzeugs zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld AUTL63 angegebenen Betrag abweicht.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL63

Verbriefter Restwert

Restwert, der lediglich verbrieft wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL64

Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs

Wenn der Restwert verbrieft wurde, ist der letzte geschätzte Restwert des Fahrzeugs bei Vertragsende anzugeben. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL65

Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs

Falls der Restwert verbrieft wurde, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte aktualisierte Berechnung des Restwerts des Fahrzeugs vorgenommen wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.

NEIN

AUTL66

Datum der Umstrukturierung

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

AUTL67

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.

AUTL68

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL69

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

NEIN

AUTL70

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

AUTL71

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

AUTL72

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL73

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

AUTL74

Zugewiesene Verluste

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL75

Restwertverluste

Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs. Falls der Restwert nicht verbrieft wurde, ist hier ND5 einzutragen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

AUTL76

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL77

Verkaufspreis

Preis, der bei Verkauf des Fahrzeugs im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL78

Einlagenbetrag

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

AUTL79

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

AUTL80

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

AUTL81

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

AUTL82

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

AUTL83

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

AUTL84

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

ANHANG VI

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — VERBRAUCHER

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

CMRL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

CMRL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

CMRL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CMRL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

CMRL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CMRL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

CMRL7

Pool-Transferdatum

NEIN

CMRL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

CMRL9

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

CMRL10

Geografische Region — Schuldner

Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

NEIN

CMRL11

Klassifizierung der geografischen Region

NEIN

CMRL12

Beschäftigungsstatus

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

Arbeitslos (UNEM)

Selbständig (SFEM)

Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

Student (STNT)

Rentner (PNNR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL13

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

ii)

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

NEIN

CMRL14

Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL15

Primäreinkommen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL16

Art des Primäreinkommens

Art des in CMRL15 angegebenen Einkommens:

Bruttojahreseinkommen (GRAN)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

Verfügbares Einkommen (DSPL)

Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL17

Währung des Primäreinkommens

Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Schuldners gezahlt werden.

NEIN

CMRL18

Überprüfung des Primäreinkommens

Überprüfung des Primäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL19

Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert

Fällt die persönliche zugrunde liegende Risikoposition unter die Kategorie der pensions-/lohnbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen (d. h. cessione del quinto)?

NEIN

CMRL20

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

CMRL21

Datum der Originierung

Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CMRL22

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

NEIN

CMRL23

Ursprüngliche Laufzeit

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.

CMRL24

Originierungskanal

Originierungskanal:

Internet (WEBI)

Zweigstelle (BRCH)

Telefonverkauf (TLSL)

Stand (STND)

Post (POST)

„White-Label“ (WLBL)

Magazin (MGZN)

Automobilhändler (ADLR)

Sonstige (OTHR)

CMRL25

Zweck

Zweck des Kredits:

Ausbildung (TUIT)

Lebenshaltungskosten (LEXP)

Medizinische Versorgung (MDCL)

Verbesserung des Wohnraums (HIMP)

Gerät oder Möbel (APFR)

Reise (TRVL)

Schuldenkonsolidierung (DCON)

Neues Fahrzeug (NCAR)

Gebrauchtes Fahrzeug (UCAR)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Ausrüstung (EQUP)

Immobilie (PROP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL26

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CMRL27

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CMRL28

Aktueller Kapitalsaldo

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL29

Gesamtkreditlimit

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL30

Revolvierendes Enddatum

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften Angabe des Datums, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet

NEIN

CMRL31

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

CMRL32

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL33

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

NEIN

CMRL34

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL35

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL36

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL37

Aktueller Zinssatz

NEIN

CMRL38

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL39

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL40

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).

NEIN

CMRL41

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CMRL42

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

CMRL43

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

CMRL44

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

CMRL45

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

CMRL46

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.

CMRL47

Vorfälligkeitsgebühr

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL48

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

CMRL49

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.

CMRL50

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

CMRL51

Datum der Umstrukturierung

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

CMRL52

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.

CMRL53

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL54

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

NEIN

CMRL55

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CMRL56

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

CMRL57

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL58

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

CMRL59

Zugewiesene Verluste

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL60

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL61

Einlagenbetrag

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CMRL62

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

CMRL63

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

CMRL64

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

CMRL65

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CMRL66

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CMRL67

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

CMRL68

Energieeffizienzausweis

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Sonstige (OTHR)

CMRL69

Aussteller des Energieeffizienzausweises

Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

ANHANG VII

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — KREDITKARTE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

CCDL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

CCDL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

CCDL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CCDL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CCDL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CCDL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

CCDL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CCDL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CCDL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

CCDL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

CCDL7

Pool-Transferdatum

NEIN

CCDL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

CCDL9

Geografische Region — Schuldner

NEIN

CCDL10

Klassifizierung der geografischen Region

NEIN

CCDL11

Beschäftigungsstatus

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

Arbeitslos (UNEM)

Selbständig (SFEM)

Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

Student (STNT)

Rentner (PNNR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL12

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

ii)

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

NEIN

CCDL13

Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL14

Primäreinkommen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL15

Art des Primäreinkommens

Art des in CCDL14 angegebenen Einkommens:

Bruttojahreseinkommen (GRAN)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

Verfügbares Einkommen (DSPL)

Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL16

Währung des Primäreinkommens

Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden.

NEIN

CCDL17

Überprüfung des Primäreinkommens

Überprüfung des Primäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL18

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

CCDL19

Datum der Originierung

Datum, an dem das Konto eröffnet wurde.

NEIN

CCDL20

Originierungskanal

Originierungskanal:

Internet (WEBI)

Zweigstelle (BRCH)

Telefonverkauf (TLSL)

Stand (STND)

Post (POST)

„White-Label“ (WLBL)

Magazin (MGZN)

Sonstige (OTHR)

CCDL21

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

CCDL22

Aktueller Kapitalsaldo

Angabe des aktuellen Gesamtbetrags, den der Schuldner bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL23

Gesamtkreditlimit

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL24

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

CCDL25

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

NEIN

CCDL26

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL27

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL28

Zahlungsfälligkeit

Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Schuldner zu leisten ist

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL29

Aktueller Zinssatz

Gewichteter durchschnittlicher annualisierter Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. in Rechnung gestellt, nicht Barrendite).

NEIN

CCDL30

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL31

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL32

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

CCDL33

Datum der Umstrukturierung

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

CCDL34

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem das Konto zuletzt einen Rückstand aufwies.

CCDL35

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, mit denen das Konto zum Datenstichtag im Rückstand ist. Gibt es keinen Rückstand, ist der Wert 0 einzugeben.

NEIN

CCDL36

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL37

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

CCDL38

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

CCDL39

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL40

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

CCDL41

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

CCDL42

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

CCDL43

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

CCDL44

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

CCDL45

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

CCDL46

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

CCDL47

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

ANHANG VIII

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — LEASING

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

LESL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

LESL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

LESL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes LESL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in LESL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

LESL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

LESL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes LESL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in LESL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

LESL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

LESL7

Pool-Transferdatum

NEIN

LESL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

LESL9

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

LESL10

Geografische Region — Schuldner

NEIN

LESL11

Klassifizierung der geografischen Region

NEIN

LESL12

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

ii)

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

NEIN

LESL13

Basel III-Segment des Schuldners

Basel III-Segment des Schuldners:

Unternehmen (CORP)

Als Unternehmen behandelte kleine und mittlere Unternehmen (SMEX)

Retail (RETL)

Sonstige (OTHR)

LESL14

Kundentyp

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL15

NACE-Branchencode

NACE-Branchencode des Leasingnehmers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.

LESL16

Unternehmensgröße

Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:

Kleinstunternehmen (MICE): Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

Kleines Unternehmen (SMAE): Unternehmen, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt.

Großes Unternehmen (LARE): Unternehmen, bei dem es sich weder um ein Kleinstunternehmen noch um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt.

Natürliche Person (NATP)

Sonstige (OTHR)

LESL17

Einnahmen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL18

Währung des Abschlusses

Meldewährung der Abschlüsse.

LESL19

Art des Produkts

Einstufung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:

(Persönlicher) Kaufvertrag (PPUR)

(Persönlicher) Mietvertrag (PHIR)

Mietkauf (HIRP)

Leasing-Kauf (LEAP)

Finanzierungsleasing (FNLS)

Betriebsleasing (OPLS)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL20

Syndizierung

Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert?

NEIN

LESL21

Sonderregelungen

Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben.

LESL22

Datum der Originierung

Datum des ursprünglichen Leasingabschlusses.

NEIN

LESL23

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

NEIN

LESL24

Ursprüngliche Laufzeit

Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung.

LESL25

Originierungskanal

Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)

Vermittler (BROK)

Internet (WEBI)

Sonstige (OTHR)

LESL26

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

LESL27

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe. Auszuweisen ist der Saldo des Leasings zum Datum des Abschlusses, d. h. nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder des Abschlusses der Verbriefung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL28

Aktueller Kapitalsaldo

Ausstehender Saldo oder diskontierter Saldo des Leasings des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen den Vermögenswert besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL29

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

LESL30

Verbriefter Restwert

Restwert, der lediglich verbrieft wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL31

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL32

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

NEIN

LESL33

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL34

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL35

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL36

Aktueller Zinssatz

Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden.

NEIN

LESL37

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL38

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL39

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).

NEIN

LESL40

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

LESL41

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einem Leasing mit variabler Verzinsung gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

NEIN

LESL42

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einem Leasing mit variabler Verzinsung gemäß den Bedingungen der Leasing-Vereinbarung zahlen muss.

NEIN

LESL43

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

NEIN

LESL44

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

LESL45

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.

LESL46

Vorfälligkeitsgebühr

Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ zur Entschädigung für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum des Leasings entrichtet werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL47

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

LESL48

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.

LESL49

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL50

Preis bei Kaufoption

Betrag, den der Leasingnehmer bei Leasingende zahlen muss, um Eigentümer des Vermögenswerts zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld LESL30 angegebenen Betrag abweicht.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL51

Anzahlungsbetrag

Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommener Ausrüstung usw.)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL52

Aktueller Restwert des Vermögenswerts

Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL53

Datum der Umstrukturierung

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

LESL54

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.

LESL55

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL56

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

NEIN

LESL57

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL58

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

LESL59

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL60

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

NEIN

LESL61

Zugewiesene Verluste

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL62

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL63

Quelle von Rückzahlungen

Die Quelle rückgezahlter Beträge:

Liquidation von Sicherheiten (LCOL)

Vollstreckung von Garantien (EGAR)

Zusätzliche Kredite (ALEN)

Barrückzahlungen (CASR)

Gemischt (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL64

Einlagenbetrag

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL65

Geografische Region — Sicherheit

Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der der Vermögenswert belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

LESL66

Hersteller

Name des Herstellers des Vermögenswerts.

NEIN

LESL67

Modell

Name des Vermögenswerts/Modells.

NEIN

LESL68

Herstellungs-/Baujahr

Jahr der Herstellung.

LESL69

Neu oder gebraucht

Zustand des Vermögenswertes bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Neu (NEWX)

Gebraucht (USED)

Vorführwagen (DEMO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL70

Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts

Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL71

Art der Sicherheit

(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die zugrunde liegende Risikoposition besichert wird:

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapier (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL72

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Bewertung des Vermögenswertes bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

LESL73

Ursprüngliche Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des Werts des Vermögenswerts bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL74

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Originierung.

NEIN

LESL75

Aktueller Bewertungsbetrag

Letzte Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist die ursprüngliche Bewertung anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

LESL76

Aktuelle Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des aktuellen Werts des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist die Art der ursprünglichen Bewertung anzugeben:

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

LESL77

Aktuelles Bewertungsdatum

Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.

LESL78

Zahl der Leasing-Objekte

Anzahl der einzelnen Vermögenswerte, die unter diese zugrunde liegende Risikoposition fallen.

NEIN

LESL79

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

LESL80

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

LESL81

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

LESL82

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

LESL83

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

LESL84

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

ANHANG IX

ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — „ESOTERIC“

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

ESTL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

ESTL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

NEIN

ESTL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

ESTL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

NEIN

ESTL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

ESTL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

ESTL7

Pool-Transferdatum

NEIN

ESTL8

Rückkaufsdatum

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde.

NEIN

ESTL9

Rückzahlungsdatum

Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens.

NEIN

ESTL10

Beschreibung

Kurze Beschreibung der zugrunde liegenden Risikoposition (z. B. „Stromtarifforderungen“, Künftige Flüsse“). Bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art ist bei der Datenübermittlung durchgängig dieselbe Sprache zu verwenden.

NEIN

ESTL11

Geografische Region — Schuldner

ESTL12

Klassifizierung der geografischen Region

ESTL13

Beschäftigungsstatus

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

Arbeitslos (UNEM)

Selbständig (SFEM)

Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

Student (STNT)

Rentner (PNNR)

Sonstige (OTHR)

ESTL14

Schuldner mit beeinträchtigter Bonität

ii)

c)	eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

ESTL15

Rechtsform des Schuldners

Rechtsform des Kunden:

Öffentliches Unternehmen (PUBL)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLCO)

Partnerschaft (PNTR)

Einzelperson (INDV)

Staatliche Stelle (GOVT)

Sonstige (OTHR)

ESTL16

NACE-Branchencode

NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.

ESTL17

Primäreinkommen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL18

Art des Primäreinkommens

Art des in ESTL17 angegebenen Einkommens:

Bruttojahreseinkommen (GRAN)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

Verfügbares Einkommen (DSPL)

Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

Sonstige (OTHR)

ESTL19

Währung des Primäreinkommens

Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden.

ESTL20

Überprüfung des Primäreinkommens

Überprüfung des Primäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung („Fast Track“) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

ESTL21

Einnahmen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL22

Währung des Abschlusses

Meldewährung der Abschlüsse.

ESTL23

Internationale Wertpapierkennnummer

Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition.

ESTL24

Datum der Originierung

Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

ESTL25

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings.

ESTL26

Währung

Währung der zugrunde liegenden Risikoposition.

NEIN

ESTL27

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL28

Aktueller Kapitalsaldo

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL29

Gesamtkreditlimit

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL30

Kaufpreis

Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben.

NEIN

ESTL31

Tilgungsart

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

NEIN

ESTL32

Ende der tilgungsfreien Periode

Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar.

ESTL33

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

ESTL34

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

ESTL35

Zahlungsfälligkeit

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL36

Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen

Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert sind und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Einkommen gemäß Definition in Feld ESTL17 plus sonstiges relevantes Einkommen (z. B. Sekundäreinkommen).

ESTL37

Schlussrate

Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL38

Zinsanpassungsintervall

Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

ESTL39

Aktueller Zinssatz

Aktueller Zinssatz.

ESTL40

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

ESTL41

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

ESTL42

Aktuelle Zinsmarge

Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes).

ESTL43

Zinsobergrenze

Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

ESTL44

Zinsuntergrenze

Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss.

ESTL45

Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung

Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden.

ESTL46

Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr

ESTL47

Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt.

ESTL48

Vorfälligkeitsgebühr

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL49

Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr

Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird.

ESTL50

Datum der vorzeitigen Rückzahlung

Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist.

ESTL51

Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL52

Datum des letzten Rückstands

Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war.

ESTL53

Rückstandssaldo

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL54

Rückstand in Tagen

Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl).

ESTL55

Kontostatus

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

ESTL56

Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

ESTL57

Ausfallbetrag

Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL58

Ausfalldatum

Datum des Ausfalls.

ESTL59

Zugewiesene Verluste

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL60

Kumulierte Rückflüsse

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTL61

Name des Originators

Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

ESTL62

Rechtsträgerkennung des Originators

Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

ESTL63

Land der Niederlassung des Originators

Land, in dem der Originator niedergelassen ist.

NEIN

ESTL64

Name des ursprünglichen Kreditgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

ESTL65

Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

ESTL66

Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers

Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist.

Angaben zu Sicherheiten

ESTC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld ESTL1.

NEIN

ESTC2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld ESTL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

ESTC3

Ursprüngliche Kennung der Sicherheit

NEIN

ESTC4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

ESTC5

Geografische Region — Sicherheit

ESTC6

Art der Sicherung

Art der Sicherung:

Sicherheit (COLL)

Durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GCOL)

Nicht durch weitere Sicherheiten unterlegte Garantie (GNCO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

ESTC7

Art der Belastung

Feste Belastung (FXCH)

Variable Belastung (FLCH)

Keine Belastung (NOCG)

Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches (ATRN)

Sonstige (OTHR)

ESTC8

Sicherungsrechte

Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.

ESTC9

Art der Sicherheit

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapiere (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

NEIN

ESTC10

Aktueller Bewertungsbetrag

Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTC11

Aktuelle Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC10:

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Marktbewertung (MTTM)

Bewertung des Schuldners (OBLV)

Sonstige (OTHR)

ESTC12

Aktuelles Bewertungsdatum

Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC10.

ESTC13

Aktuelle Beleihungsquote

Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben.

ESTC14

Ursprünglicher Bewertungsbetrag

Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ESTC15

Ursprüngliche Bewertungsmethode

Methode zur Berechnung des Werts der in Feld ESTC14 gemeldeten Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Vollständige Bewertung (FAPR)

Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Kaufpreis (PPRI)

Haircut (HCUT)

Marktbewertung (MTTM)

Bewertung des Schuldners (OBLV)

Sonstige (OTHR)

ESTC16

Ursprüngliches Bewertungsdatum

Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC14.

ESTC17

Ursprüngliche Beleihungsquote

Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.

ESTC18

Verkaufsdatum

Datum des Verkaufs der Sicherheit.

NEIN

ESTC19

Verkaufspreis

Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

ESTC20

Währung der Sicherheit

Währung, auf die der in ESTC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet.

NEIN

ANHANG X

ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — AUFSCHLAG FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

NPEL1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld der eindeutigen Kennung im begleitenden Meldebogen für diese betreffende zugrunde liegende Risikoposition entsprechen.

NEIN

NPEL2

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen.

NEIN

NPEL3

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NPEL4

Ursprüngliche Kennung des Schuldners

Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung des Schuldners“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen.

NEIN

NPEL5

Neue Kennung des Schuldners

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung des Schuldners“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NPEL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

NPEL7

Unter Zwangsverwaltung

Angabe, ob der Schuldner unter Zwangsverwaltung steht.

NPEL8

Datum des letzten Kontakts

Datum des letzten direkten Kontakts mit dem Schuldner.

NPEL9

Verstorben

Angabe, ob der Schuldner verstorben ist.

NPEL10

Rechtsform

Rechtsform des Schuldners.

Börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LCRP).

Nicht börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden; nicht börsennotierte Unternehmen können jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Aktionären/Anteilseignern haben, um Kapital für kommerzielle Vorhaben zu beschaffen (UCRP).

Börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LFND).

Nicht börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (UFND).

In Partnerschaften handelt es beim Sponsor um eine Gruppe von Einzelpersonen, die eine rechtliche Partnerschaft bilden, in der Gewinne und Verbindlichkeiten geteilt werden (PSHP).

Privatperson (INDV)

NPEL11

Art des rechtlichen Verfahrens

Art des Insolvenzverfahrens, in dem sich der Schuldner derzeit befindet:

Unternehmensumstrukturierung, einschließlich Fonds (CPRR)

Insolvenzverfahren, einschließlich Fonds (CPRI)

Privatschuldner-Schuldenvergleich (PRCM)

Privatschuldner-Insolvenzverfahren (PRIP)

Umstrukturierung von Partnerschaften (PRTR)

Insolvenz von Partnerschaften (PRTR)

Sonstige (OTHR)

NPEL12

Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens

Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens, die Aufschluss darüber gibt, wie weit das entsprechende Verfahren fortgeschritten ist, je nach Land, in dem sich der Schuldner befindet.

NPEL13

Abgeschlossene rechtliche Verfahren

Beschreibung der für den Schuldner abgeschlossenen rechtlichen Verfahren.

NPEL14

Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens

Datum, an dem der Schuldner in das aktuelle rechtliche Verfahren eingetreten ist.

NPEL15

Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters

Datum, an dem der Insolvenzverwalter bestellt wurde.

NPEL16

Zahl der derzeitigen Urteile

Zahl der ausstehenden gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner.

NPEL17

Zahl der vollstreckten Urteile

Zahl der abgeschlossenen gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner.

NPEL18

Datum der externen Zahlungsaufforderung

Datum des Versands einer Zahlungsaufforderung durch einen im Namen des Instituts handelnden Anwalt.

NPEL19

Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt

Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt des Instituts

NPEL20

Gerichtliche Zuständigkeit

Sitz des Gerichts, bei dem der Fall verhandelt wird.

NPEL21

Datum des Erhalts des Räumungsbescheids

Datum der Erteilung des Räumungsbescheids durch das Gericht

NPEL22

Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten

Weitere Anmerkungen/Einzelheiten, sofern es weitere Rechtsverfahren gibt.

NPEL23

Anwendbares Recht

Recht des Landes, dem die Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition unterliegt. Dies muss nicht notwendigerweise das Land der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition sein.

NPEL24

Beschreibung der Rückzahlung

Beschreibung des spezifischen Rückzahlungsprofils, wenn im Feld „Tilgungsart“ die Angabe „Sonstige“ erfolgte.

NPEL25

Beginn des tilgungsfreien Zeitraums

Startdatum des Zeitraums, in dem nur laufende Zinsen gezahlt werden.

NPEL26

Ende des tilgungsfreien Zeitraums

Enddatum des Zeitraums, in dem nur Zinsen gezahlt werden.

NPEL27

Beginn der Periode mit fester Verzinsung

Startdatum der Periode mit fester Verzinsung.

NPEL28

Ende der Periode mit fester Verzinsung

Enddatum der Periode mit fester Verzinsung.

NPEL29

Aktueller Zinsumwandlungssatz

Aktueller Zinsumwandlungssatz gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegenden Risikopositionen.

NPEL30

Letztes Zahlungsdatum

Datum, an dem die letzte Zahlung geleistet wurde.

NPEL31

Syndizierter Anteil

Prozentsatz des vom Institut gehaltenen Anteils, für den im Feld „Syndiziert“ im entsprechenden Anhang für die notleidende Risikoposition „Ja“ angegeben wird.

NPEL32

Beginn des MARP-Prozesses

Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition in den aktuellen MARP-Status eingetreten ist.

NPEL33

MARP-Status

Status des derzeitigen Verfahrens zum Abbau im Rückstand befindlicher Hypothekenzahlungen (MARP):

Nicht in MARP (NMRP)

MARP abgeschlossen (EMRP)

Provision 23, 31 Tage im Rückstand (MP23)

Provision 24, finanzielle Schwierigkeiten (MP24)

Provision 28, nicht kooperierend — Warnung (MP28)

Provision 29, nicht kooperierend (MP29)

Provision 42, Umstrukturierung — Angebot (MP42)

Provision 45, Umstrukturierung — vom Verkäufer abgelehnt (MP45)

Provision 47, Umstrukturierung — vom Kreditnehmer abgelehnt (MP47)

Selbstabhilfe (MPSC)

Alternative Rückzahlungsvereinbarung (MPAR)

Sonstige (OTHR)

NPEL34

Externe Einziehungen

Indikator für die Vorbereitung externer Einziehungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition.

NPEL35

Rückzahlungsplan

Indikator für die Vereinbarung eines Rückzahlungsplans mit der externen Inkassoagentur.

NPEL36

Stundung

Indikator für die Vorbereitung von Stundungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition.

NPEL37

Datum der ersten Stundung

Datum, an dem die erste Stundung erfolgte.

NPEL38

Zahl bisheriger Stundungen

Zahl in der Vergangenheit erfolgter Stundungen

NPEL39

Kapitalverzicht

Höhe des im Rahmen der laufenden Stundung erlassenen Kapitals, einschließlich eines von externen Inkassoagenturen vereinbarten Kapitalverzichts.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEL40

Datum des Kapitalverzichts

Datum des Kapitalverzichts.

NPEL41

Enddatum der Stundung

Datum, an dem die derzeitige Stundungsvereinbarung endet.

NPEL42

Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag

Höhe der periodischen Rückzahlung, die das Institut und der Schuldner in den derzeitigen Stundungsmodalitäten vereinbart haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angaben zu Sicherheiten

NPEC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1.

NEIN

NPEC2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NPEC3

Ursprüngliche Kennung der Sicherheit

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss die Eingabe in diesem Feld der Eingabe im Feld „Ursprüngliche Kennung der Sicherheit“ im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC3, CREC3, CRPC3 bzw. ESTC3 Kennung übereinstimmen).

Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NPEC4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss diese neue Kennung der Eingabe im Feld „Neue Kennung der Sicherheit“ im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC4, CREC4, CRPC4 bzw. ESTC4 Kennung übereinstimmen).

Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NPEC5

Höhe der Mehrwertsteuer

Betrag der bei der Veräußerung dieses Postens zu zahlenden Mehrwertsteuer.

NPEC6

Fortschritt der Arbeiten

Prozentualer Anteil der seit Baubeginn abgeschlossenen Arbeiten.

NPEC7

Status der Vollstreckung

Stand des Vollstreckungsverfahrens, in dem sich die Sicherheit zum Stichtag befindet (z. B. bei Zwangsverwaltung).

NPEC8

Status der Vollstreckung durch Dritte

Haben andere gesicherte Gläubiger Schritte unternommen, um Ansprüche auf die Sicherheit durchsetzen?

NPEC9

Zugewiesener Hypothekenbetrag

Gesamtbetrag der Immobiliensicherheiten zugewiesenen Hypothek.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC10

Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen

Anzahl höherrangiger Rechte auf zugrunde liegende Risikopositionen, die durch die Sicherheit unterlegt sind, die nicht durch das Institut gehalten wird und nicht Bestandteil des Portfolios ist.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC11

Beschreibung der Vollstreckung

Anmerkungen oder Beschreibung des Status der Vollstreckung

NPEC12

Gerichtlich festgestellter Betrag

Durch gerichtliche Prüfung festgestellter Betrag der Immobilie/der Sicherheit.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC13

Datum der gerichtlichen Prüfung

Datum der gerichtlichen Prüfung.

NPEC14

Marktpreis

Preis der Immobilie/Sicherheit auf dem Markt.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC15

Angebotspreis

Höchstes Preisangebot potenzieller Käufer.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC16

Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird

Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit für den Verkauf vorbereitet wird.

NPEC17

Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird

Datum, an dem die Sicherheit auf dem Markt beworben wird.

NPEC18

Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird

Datum des Verkaufsangebots auf dem Markt.

NPEC19

Vereinbartes Verkaufsdatum

Vereinbartes Verkaufsdatum.

NPEC20

Vertragsdatum

Vertragsdatum.

NPEC21

Erstes Auktionsdatum

Datum der ersten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit.

NPEC22

Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion

Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC23

Nächstes Auktionsdatum

Datum der planmäßig nächsten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit.

NPEC24

Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion

Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC25

Letztes Auktionsdatum

Datum der letzten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit.

NPEC26

Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion

Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEC27

Zahl ergebnisloser Auktionen

Anzahl bisheriger ergebnisloser Auktionen für die Immobilie/Sicherheit.

Angaben zu bisherigen Einziehungen

NPEH1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1.

NEIN

NPEH2

Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NPEH[3-38]

Negativsaldo im Monat n

Aufstellung nicht gezahlter Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH3 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH38.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEH[39-74]

Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n

Aufstellung überfälliger Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH39 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH74.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEH[75-110]

Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n

Rückzahlungen des Schuldners in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag ohne Berücksichtigung des Verkaufs von Sicherheiten, aber einschließlich Einziehungen durch externe Inkassoagenturen, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH75 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH110.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NPEH[111-146]

Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n

Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH111 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH146.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ANHANG XI

ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — FORDERUNGSGEDECKTE GELDMARKTPAPIERE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen

IVAL1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

IVAL2

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

IVAL3

Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Eindeutige Kennung der Art der zugrunde liegenden Risikoposition. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVAL4

Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAL3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAL3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVAL5

Art der zugrunde liegenden Risikoposition

Wählen Sie die Art der zugrunde liegenden Risikoposition aus, die Teil dieser Transaktion ist:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TREC)

Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL)

Verbraucherkredite (CONL)

Ausrüstungsleasing (EQPL)

Lagerfinanzierungskredit (FLRF)

Versicherungsprämien (INSU)

Kreditkartenforderungen (CCRR)

Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT)

Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT)

Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL)

Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML)

Künftige Flüsse (FUTR)

Hebelfinanzierung (LVRG)

Durch einen Anleihe-Pool besicherte Wertpapiere (CBOB)

Durch ein Kreditportfolio besicherte Wertpapiere (CLOB)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVAL6

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

IVAL7

Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1

Geografische Region, in der der höchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

IVAL8

Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2

Geografische Region, in der der zweithöchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

IVAL9

Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3

Geografische Region, in der der dritthöchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“.

IVAL10

Klassifizierung der geografischen Region

IVAL11

Aktueller Kapitalsaldo

Gesamtbetrag der ausstehenden Kapitalbilanz zum Datenstichtag für diese Art von Risikopositionen. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL12

Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen

Anzahl der verbrieften zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art.

NEIN

IVAL13

Risikopositionen in EUR

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf EUR lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL14

Risikopositionen in GBP

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf GBP lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL15

Risikopositionen in USD

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf USD lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL16

Sonstige Risikopositionen

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für nicht auf EUR, GBP oder USD lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL17

Maximale Restlaufzeit

Längste Restlaufzeit in Monaten für alle Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag.

IVAL18

Durchschnittliche Restlaufzeit

Durchschnittliche Restlaufzeit in Monaten zum Datenstichtag, gewichtet nach dem aktuellen Saldo zum Datenstichtag, für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL19

Aktuelle Beleihungsquote

Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtete durchschnittliche Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.

IVAL20

Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen

Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtetes durchschnittliches Schulden-Einkommen-Verhältnis des Schuldners. Schulden werden definiert als ausstehender Gesamtkapitalsaldo der ausstehenden zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital klassifiziert werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Einkommen wird definiert als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und (falls zutreffend) Sekundäreinkommen.

IVAL21

Tilgungsart

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit endfälliger Tilgung, Schlussraten-Tilgung oder einer anderen Tilgungsvereinbarung, die nicht Französisch, Deutsch oder ein fester Tilgungsplan ist. Für die Zwecke dieses Felds gelten folgende Definitionen:

—	Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt;

—	Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen).

—	Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt.

—	Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt.

—	Schlussratentilgung: Kapitalteilrückzahlung, gefolgt von einer höheren abschließenden Kapitalrückzahlung.

—	Andere Tilgungsarten: Alle anderen Arten der Tilgung, die nicht durch eine der oben genannten Kategorien fallen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL22

Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Kapitalrückzahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL23

Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Zinszahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL24

Forderungen mit variabler Verzinsung

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit variablem Zinssatz zum Datenstichtag. „Variabel“ bezeichnet einen Satz, der an einen der folgenden Werte gebunden ist: LIBOR (jede Währung und Laufzeit), EURIBOR (jede Währung und Laufzeit), Basissatz einer Zentralbank (BoE, EZB usw.), variabler Standardsatz des Originator oder ähnliche Vereinbarungen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL25

Finanzierter Betrag

Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft und durch Geldmarktpapiere finanziert wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL26

Verwässerungen

Gesamtkapitalminderungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art in der Periode.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL27

Zurückgekaufte Risikopositionen

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, die zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag vom Originator/Sponsor zurückgekauft (und dadurch aus dem Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen herausgenommen) wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL28

Bei Verbriefung ausgefallene Risikopositionen oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen

Gemäß Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die zum Zeitpunkt der Verbriefung entweder ausgefallene Risikopositionen oder Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des genannten Artikels waren.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL29

Ausgefallene Risikopositionen

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL30

Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in Artikel 178 der Verordnung (EU) 575/2013 enthaltenen Ausfalldefinition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL31

Bruttoausbuchungen in der Periode

Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL32

Rückstände 1-29 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL33

Rückstände 30-59 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL34

Rückstände 60-89 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL35

Rückstände 90-119 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL36

Rückstände 120-149 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL37

Rückstände 150-179 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL38

Rückstände 180+ Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum von 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

IVAL39

Umstrukturierte Risikopositionen

Anteil der Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.

Berechnung des Anteils als aktueller Gesamtsaldo dieser Risikopositionen, dividiert durch den aktuellen Gesamtsaldo von Risikopositionen dieser Art, zum Datenstichtag.

IVAL40

Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL41

Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten drei Jahren, nicht aber im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL42

Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt vor mehr als drei Jahren vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL43

Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Zinssatz vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde.

Als Umstrukturierung des Zinssatzes gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren und Vertragsstrafen, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, zinsrelevante Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL44

Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Rückzahlungsplan vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde.

Als Umstrukturierung des Rückzahlungsplans gelten jegliche stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen und den Zeitpunkt der Rückzahlung, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL45

Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Fälligkeitsprofil vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde.

Als Umstrukturierung des Fälligkeitsprofils gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich der Verlängerung der Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für die Fälligkeit relevante Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL46

Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL47

Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL48

Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu einem beliebigen Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAL49

Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige)

Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden, außer Umstrukturierungen, die bereits in den Feldern IVAL43, IVAL44 und IVAL45 erfasst wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

ANHANG XII

INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu Verbriefungen

IVSS1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

IVSS2

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag in den Meldebögen über die zugrunde liegende Risikoposition übereinstimmen.

NEIN

IVSS3

Bezeichnung der Verbriefung

Angabe der Bezeichnung der Verbriefung.

NEIN

IVSS4

Bezeichnung der meldenden Stelle

Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SESP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

IVSS5

Kontaktperson der meldenden Stelle

Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

IVSS6

Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer

Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

IVSS7

Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail

Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

IVSS8

Verfahren des Risikoselbstbehalts

Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

Vertikaler Anteil — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)

Anteil des Verkäufers — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)

Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)

Erstverlusttranche — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)

Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — d. h. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVSS9

Träger des Risikoselbstbehalts

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

Originator (ORIG)

Sponsor (SPON)

Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)

Verkäufer (SELL)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVSS10

Art der zugrunde liegenden Risikoposition

Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt“ anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite“ anzugeben ist):

Kfz-Kredite oder -Leasing (ALOL)

Verbraucherkredite (CONL)

Hypotheken auf Gewerbeimmobilien (CMRT)

Kreditkartenforderungen (CCRR)

Leasing (LEAS)

Hypotheken auf Wohnimmobilien (RMRT)

Gemischt (MIXD)

Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (SMEL)

Kredite an Nicht-KMU-Unternehmen (NSML)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVSS11

Verfahren der Risikoübertragung

Im Hinblick auf die Risikoübertragung handelt es sich um eine „traditionelle Verbriefung“ im Sinne von Artikel 242 Nummern 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („True-Sale“-Verbriefung).

NEIN

IVSS12

Trigger-Bewertungen/Quoten

Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite.

NEIN

IVSS13

Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase

Angabe des Datums, an dem die revolvierende Periode oder Anlaufphase der Verbriefung planmäßig endet. Bei revolvierender Periode ohne planmäßiges Enddatum ist der Fälligkeitstermin der Verbriefung anzugeben.

NEIN

IVSS14

Kapitalrückflüsse in der Periode

Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS15

Zinsrückflüsse in der Periode

Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS16

Kapitaleingänge in der Periode

Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS17

Zinseingänge in der Periode

Eingänge in der Periode, die als Einnahmen behandelt werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS18

Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität

Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.

NEIN

IVSS19

Überschussmarge der Verbriefung

Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit geltenden Wasserfallphasen verbleibenden Mittel (sogenannte „Überschussmarge“).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS20

„Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge

Die Überschussmarge bleibt in der Verbriefung „gefangen“ (z. B. in einem gesonderten Rücklagenkonto).

NEIN

IVSS21

Aktuelle Übersicherung

Aktuelle Übersicherung der Verbriefung, berechnet als Verhältnis zwischen (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller zugrunde liegenden Risikopositionen ohne als ausgefallen eingestufte Risikopositionen) und (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller Tranchen/Anleihen).

NEIN

IVSS22

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Risikopositionen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht [(Summe der außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen bei Ende der letzten Einziehungsperiode)/(Gesamtkapitalsaldo bei Beginn der Einziehungsperiode)]. Die periodische CPR wird wie folgt annualisiert:

100*(1-((1-Periodische CPR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr))

„Periodische CPR“ bezeichnet die CPR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein.

NEIN

IVSS23

Verwässerungen

Gesamtkapitalminderungen bei Risikopositionen in der Periode.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS24

Bruttoausbuchungen in der Periode

Gesamtbetrag der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS25

Zurückgekaufte Risikopositionen

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS26

Umstrukturierte Risikopositionen

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS27

Annualisierte konstante Ausfallquote

Annualisierte konstante Ausfallquote (CDR) der zugrunde liegenden Risikopositionen, basierend auf der letzten periodischen CDR. Die periodische CDR entspricht [(aktueller Gesamtsaldo der in der Periode als ausgefallen eingestuften zugrunde liegenden Risikopositionen)/(aktueller Gesamtsaldo der bei Beginn der Periode nicht ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen)]. Dieser Wert wird wie folgt annualisiert:

100*(1-((1-Periodische CDR)^Anzahl der Einziehungsperioden in einem Jahr))

„Periodische CDR“ bezeichnet die CDR in der letzten Einziehungsperiode, d. h. bei Verbriefungen mit vierteljährlicher Zahlung wird dies in der Regel die vorausgegangene Dreimonatsperiode sein.

NEIN

IVSS28

Ausgefallene Risikopositionen

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSS29

Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVSS30

Risikogewichtungsansatz

Angabe des vom Originator verwendeten Risikogewichtungsansatzes zur Ermittlung des Risikogewichts der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Standardansatz (STND)

Basis-IRB-Ansatz (FIRB)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz (ADIR)

NEIN

IVSS31

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %,0,10 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,00 % <= x < 0,10 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS32

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %,0,25 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,10 % <= x < 0,25 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS33

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %,1,00 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,25 % <= x < 1,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS34

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %,7,50 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 1,00 % <= x < 7,50 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS35

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %,20,00 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 7,50 % <= x < 20,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS36

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %,100,00 %]

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 20,00 % <= x < 100,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS37

Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall

Letzte vom Originator für die zugrunde liegende Risikoposition vorgenommene Schätzung der Verlustquote bei Ausfall in einem Abschwungszenario, gewichtet anhand des zum Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalsaldos der ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen.

Ist die Berechnung der Verlustquote bei Ausfall nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

IVSS38

Rückstände 1-29 Tage

NEIN

IVSS39

Rückstände 30-59 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

IVSS40

Rückstände 60-89 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

IVSS41

Rückstände 90-119 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

IVSS42

Rückstände 120-149 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

IVSS43

Rückstände 150-179 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

IVSS44

Rückstände 180+ Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

Angaben zu Test/Ereignis/Trigger

IVSR1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1.

NEIN

IVSR2

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVSR3

Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVSR4

Beschreibung

Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen.

NEIN

IVSR5

Schwellenwert

Angabe des Werts, bei dem je nach Art des gemeldeten Tests/Ereignisses/Triggers der Test als erfüllt bzw. der Trigger als ausgelöst bzw. eine andere Maßnahme als eingetreten gilt. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben.

NEIN

IVSR6

Tatsächlicher Wert

Angabe des tatsächlichen Werts des Maßes, an das der Schwellenwert angelegt wird. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. Prozentsätze sind als Prozentpunkte anzugeben, z. B. 99,50 für 99,50 % oder 0,006 für 0,006 %.

NEIN

IVSR7

Status

Befindet sich Test/Ereignis/Trigger zum Datenstichtag im Status „Verstoß“ (d. h. der Test bzw. die Trigger-Bedingungen wurden nicht erfüllt)?

NEIN

IVSR8

Abhilfefrist

Angabe der Höchstzahl von Tagen, die gewährt werden, um diesen Test/Ereignis/Trigger wieder in Konformität mit dem geforderten Wert zu bringen. Wenn kein solcher Zeitraum gewährt wird (d. h. wenn es keine Abhilfefrist gibt), ist 0 anzugeben.

NEIN

IVSR9

Berechnungshäufigkeit

Angabe der Anzahl der Kalendertage zwischen den Berechnungen des Tests. Verwendung runder Zahlen, d. h. 7 für wöchentlich, 30 für monatlich, 90 für vierteljährlich und 365 für jährlich.

NEIN

IVSR10

Folgen von Verstößen

Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Hinblick auf diese Tests/Ereignisse/Trigger (d. h. Verstoß):

Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP)

Ersatz einer Gegenpartei (CHCP)

Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH)

Sonstige Folgen (OTHR)

NEIN

Angaben zum Cashflow

IVSF1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1.

NEIN

IVSF2

Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens

Ursprüngliche eindeutige Kennung des Cashflow-Postens. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVSF3

Neue Kennung des Cashflow-Postens

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSF2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSF2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVSF4

Cashflow-Posten

Auflistung des Cashflow-Postens. Dieses Feld ist in der Zahlungsrangfolge für Ein- oder Ausgänge zum Datenstichtag auszufüllen. Das heißt, jede Quelle von Mittelzuflüssen ist der Reihe nach aufzulisten, danach werden die Quellen von Mittelabflüssen aufgelistet.

NEIN

IVSF5

In der Periode gezahlter Betrag

Welche Mittel wurden gemäß Zahlungsrangfolge für diesen Posten ausgezahlt? Ausgezahlte Mittel sind als negativer Wert, eingegangene Mittel als positiver Wert auszuweisen. Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

IVSF6

Verfügbare Mittel

Welche Mittel stehen für die Zahlungsrangfolge nach Anwendung des Cashflow-Postens zur Verfügung? Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

ANHANG XIII

INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zum Programm

IVAS1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

IVAS2

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

IVAS3

Bezeichnung der meldenden Stelle

Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SEAP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

IVAS4

Kontaktperson der meldenden Stelle

Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

IVAS5

Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer

Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

IVAS6

Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail

Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

IVAS7

Trigger-Bewertungen/Quoten

NEIN

IVAS8

Nicht konforme Risikopositionen

Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des Gesamtbetrags der Risikopositionen, ausgedrückt als aktueller Saldo zum Datenstichtag, die gegen die Anforderungen von Artikel 24 Absätze 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

IVAS9

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des diesem ABCP-Programm zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.

IVAS10

Verfahren des Risikoselbstbehalts

Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)

Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)

Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)

Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)

Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVAS11

Träger des Risikoselbstbehalts

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

Originator (ORIG)

Sponsor (SPON)

Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)

Verkäufer (SELL)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

Angaben zur Transaktion

IVAN1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld IVAS1.

NEIN

IVAN2

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

IVAN3

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen gemäß Anhang XI für die zugrunde liegende Risikoposition angegeben wurde.

NEIN

IVAN4

NACE-Branchencode

NACE-Branchencode des Originators gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.

NEIN

IVAN5

Verfahren des Risikoselbstbehalts

Vertikaler Anteil — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a (VSLC)

Anteil des Verkäufers — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b (SLLS)

Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Risikopositionen bleiben in der Bilanz — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c (RSEX)

Erstverlusttranche — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d (FLTR)

Erstverlusttranche in jedem Vermögenswert — Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e (FLEX)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVAN6

Träger des Risikoselbstbehalts

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

Originator (ORIG)

Sponsor (SPON)

Ursprünglicher Kreditgeber (OLND)

Verkäufer (SELL)

Keine Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts (NCOM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

IVAN7

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des dieser Transaktion zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.

Angaben zu Test/Ereignis/Trigger

IVAR1

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld IVAN2.

NEIN

IVAR2

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVAR3

Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

IVAR4

Beschreibung

NEIN

IVAR5

Status

Wurde der Test zum Datenstichtag erfüllt? Wurde ein Trigger ausgelöst?

NEIN

IVAR6

Folgen von Verstößen

Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Zusammenhang im Zusammenhang mit diesen Tests/Ereignissen/Triggern (d. h. Verstoß):

Änderung der Zahlungsrangfolge (CHPP)

Ersatz einer Gegenpartei (CHCP)

Sowohl Änderung der Zahlungsrangfolge als auch Ersatz einer Gegenpartei (BOTH)

Sonstige Folgen (OTHR)

NEIN

ANHANG XIV

INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu Verbriefungen

SESS1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

SESS2

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde.

NEIN

SESS3

Nicht mehr STS

Erfüllt die Verbriefung nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die Verbriefung nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SESS4

Abhilfemaßnahmen

Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.

NEIN

SESS5

Administrative Schritte

Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.

NEIN

SESS6

Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.

Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen.

NEIN

SESS7

Verkaufsabschluss

Ist die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 (d. h. Abschluss des Verkaufs) nach Abschlussdatum der Verbriefung erfolgt?

NEIN

SESS8

Aktuelle Art des Wasserfalls

Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die am besten zutreffende, derzeit auf die Verbriefung anwendbare Wasserfallregelung aus:

Turbo-Wasserfall (TRWT)

Sequentieller Wasserfall (SQWT)

Pro-Rata-Wasserfall (PRWT)

Derzeit sequentiell, mit Möglichkeit eines Übergangs auf Pro-Rata (SQPR)

Derzeit Pro-Rata, mit Möglichkeit eines Übergangs auf sequentiell (PRSQ)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESS9

Art der Master-Trust-Struktur

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung:

Jede Verbriefungszweckgesellschaft entscheidet unabhängig von anderen Verbriefungszweckgesellschaften über Emissionen und Ausschüttungen („kapitalistische Struktur“) (CSTR).

Verluste werden auf alle Verbriefungszweckgesellschaften verteilt und einzelne Kategorien von Papieren werden unabhängig von der Emission vorrangigerer oder nachrangigerer Klassen emittiert („sozialistische Struktur“ oder „entkoppelter Master Trust“) (SSTR).

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESS10

Wert der Verbriefungszweckgesellschaft

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (Kapital und Belastungen), an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESS11

Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (nur Kapital), an denen der Trust am Datenstichtag Eigentumsansprüche hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESS12

Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Anzahl der Konten, an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.

NEIN

SESS13

Kapitalsaldo der Schuldtitel

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die zugrunde liegenden Risikopositionen im Trust abgesichert sind.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESS14

Anteil des Verkäufers

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche des Originators, ausgedrückt als Prozentzahl. Im Falle mehrerer Originatoren ist die Summe der Ansprüche für sämtliche Originatoren anzugeben.

NEIN

SESS15

Finanzierungsanteil

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche der Verbriefungszweckgesellschaft an dieser Serie im Trust zur Datenstichtag, ausgedrückt als Prozentzahl.

NEIN

SESS16

Dieser Serie zugewiesene Einnahmen

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der vom Trust dieser Serie zugewiesenen Einnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESS17

Referenzzinssatz des Zinsswaps

Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESS18

Fälligkeit des Zinsswaps

Fälligkeitstermin des Zinsswaps.

NEIN

SESS19

Nominalbetrag des Zinsswaps

Nominalbetrag des Zinsswaps zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESS20

Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps

Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung.

NEIN

SESS21

Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps

Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung.

NEIN

SESS22

Wechselkurs des Währungsswaps

Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde

NEIN

SESS23

Fälligkeit des Währungsswaps

Fälligkeitstermin des Währungsswaps.

NEIN

SESS24

Nominalbetrag des Währungsswaps

Nominalbetrag des Währungsswaps zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEST1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SEST2

Ursprüngliche Kennung der Tranche

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SEST3

Neue Kennung der Tranche

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEST2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEST2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SEST4

Internationale Wertpapierkennnummer

Sofern anwendbar, ISIN-Code dieser Tranche.

NEIN

SEST5

Bezeichnung der Tranche

Bezeichnung (üblicherweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) dieser Anleihentranche (oder Wertpapiergattung) mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften wie im Prospekt festgelegt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

NEIN

SEST6

Art der Tranche/Anleihe

Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:

Hard bullet (d. h. fester Fälligkeitstermin) (HBUL)

Soft bullet (d. h. geplanter Fälligkeitstermin kann bis zum gesetzlichen Fälligkeitstermin verlängert werden) (SBUL)

Planmäßige Tilgung (d. h. Rückzahlung des Kapitalbetrags an planmäßigen Tilgungsdaten) (SAMO)

Kontrollierte Tilgung (d. h. Kapitalrückzahlung ab einem spezifischen Zeitpunkt) (CAMM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST7

Währung

Währung, auf die das Instrument lautet.

NEIN

SEST8

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Kapitalsaldo dieser Tranche bei Emission.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEST9

Aktueller Kapitalsaldo

Nennwert dieser Tranche nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEST10

Zinszahlungshäufigkeit

Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST11

Zinszahlungsdatum

Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.

NEIN

SEST12

Kapitalrückzahlungsdatum

Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Kapitalrückzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.

NEIN

SEST13

Aktueller Kupon

Kupon des Instruments in Basispunkten.

NEIN

SEST14

Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread

Kupon-Spread auf den Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen für dieses spezifische Instrument in Basispunkten.

NEIN

SEST15

Kupon-Untergrenze

Kupon-Untergrenze des Instruments.

NEIN

SEST16

Kupon-Obergrenze

Kupon-Obergrenze des Instruments.

NEIN

SEST17

Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons

Gegebenenfalls Angabe des Werts des „Step-Up/Step-Down“-Kupons gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms.

NEIN

SEST18

Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons

Gegebenenfalls Angabe des Datums, an dem sich der Kupon gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms ändert.

NEIN

SEST19

Geschäftstagekonvention

Für die Berechnung der fälligen Zinsen verwendete Geschäftstagekonvention:

Nächster Geschäftstag (FWNG)

Nächster Geschäftstag — modifiziert (MODF)

Nächstliegender Geschäftstag (NEAR)

Vorausgegangener Geschäftstag (PREC)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST20

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST21

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST22

Emissionsdatum

Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde.

NEIN

SEST23

Auszahlungsdatum

Angabe des ersten Tags, an dem der auf das Instrument zu zahlenden Zinsbetrag berechnet wird.

NEIN

SEST24

Gesetzliche Fälligkeit

Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.

NEIN

SEST25

Verlängerungsklausel

Auswahl der am besten zutreffenden Option zur Angabe der Partei, die gemäß den Bedingungen der Verbriefung/des Programms das Recht hat, die Laufzeit des Instruments zu verlängern:

Nur Verbriefungszweckgesellschaft (ISUR)

Investor (NHLD)

Verbriefungszweckgesellschaft oder Investor (ISNH)

Keine Option (NOPT)

NEIN

SEST26

Nächstes Datum für Kaufoption („Call“)

Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Kaufoption auf das Instrument ausgeübt werden kann. Hierunter fallen nicht Rückführungsvereinbarungen.

NEIN

SEST27

Schwellenwert für Rückführungsaufruf

Angabe des Schwellenwerts für Rückführungsaufrufe gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms.

NEIN

SEST28

Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“)

Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Verkaufsoption ausgeübt werden kann.

NEIN

SEST29

Zinsberechnungsmethode

„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:

30/360 (A011)

act/365 (A005)

act/360 (A004)

act/act ICMA (A006)

act/act ISDA (A008)

act/act AFB (A010)

act/366 (A009)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST30

Abrechnungsregelung

Übliche Abrechnungsregelung für die Tranche:

T Plus eins (TONE)

T Plus zwei (TTWO)

T Plus drei (TTRE)

So bald wie möglich (ASAP)

Bei Vertragsende (ENDC)

Ende des Monats (MONT)

Künftig (FUTU)

Nächster Tag (NXTD)

Regelmäßig (REGU)

T Plus fünf (TFIV)

T Plus vier (TFOR)

Bei Emission (sofern emittiert) (WHIF)

Bei Verteilung (WDIS)

Bei Emission (WISS)

Bei Emission oder Verteilung (WHID)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEST31

Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt

Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt (Attachment Point), berechnet gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100.

NEIN

SEST32

Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt

Oberer Tranchierungspunkt bei Ausgabe der Papiere, berechnet nach Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100.

NEIN

SEST33

Aktuelle Bonitätsverbesserung

Aktuelle Bonitätsverbesserung der Tranche, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.

NEIN

SEST34

Ursprüngliche Bonitätsverbesserung

Bonitätsverbesserung der Tranche bei Ausgabe der Papiere, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.

NEIN

SEST35

Bonitätsverbesserungsformel

Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Tranche.

NEIN

SEST36

Pari-Passu-Tranchen

Angabe der ISIN aller Tranchen (einschließlich dieser), die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung den gleichen Rang haben wie die derzeitige Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.

NEIN

SEST37

Vorrangige Tranchen

Angabe der ISIN aller Tranchen, die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung Vorrang vor der derzeitigen Tranche haben. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.

NEIN

SEST38

Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)

Ausstehender PDL-Saldo der betreffenden Tranche.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEST39

Rechtsträgerkennung des Garantiegebers

Bei garantierten Tranchen Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.

NEIN

SEST40

Name des Garantiegebers

Vollständige juristische Bezeichnung des Garantiegebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.

NEIN

SEST41

ESVG-Teilsektor des Garantiegebers

ESVG-2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.

NEIN

SEST42

Art der Sicherung

Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:

Kreditausfallswap (CDSX)

Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN)

Gesamtertragsswap (TRES)

Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA)

Kreditversicherung (CINS)

Sonstige (OTHR)

NEIN

Angaben zum Konto

SESA1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SESA2

Ursprüngliche Kennung des Kontos

Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SESA3

Neue Kennung des Kontos

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SESA4

Kontotyp

Kontotyp:

Rücklagenkonto („Barreserve“) (CARE)

„Commingling Reserve“-Konto (CORE)

Verrechnungskonto („Set-off Reserve“) (SORE)

Liquiditätsfazilität (LQDF)

Marginkonto („Margin Account“) (MGAC)

Sonstiges Konto (OTHR)

NEIN

SESA5

Zielsaldo

Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESA6

Tatsächlicher Saldo

Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESA7

Amortisationskonto

Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung?

NEIN

Angaben zur Gegenpartei

SESP1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SESP2

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei

Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SESP3

Name der Gegenpartei

Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SESP4

Art der Gegenpartei

Art der Gegenpartei:

Kontoführende Bank (ABNK)

Backup-Konto-Bank (ABNK)

Kontoführende Bank — Vermittler (ABFC)

Kontoführende Bank — Garantiegeber (ABGR)

Sicherheitenverwalter (COLL)

Zahlstelle (PAYA)

Berechnungsstelle (CALC)

Verwaltungsstelle (ADMI)

Verwaltungsunterbeauftragter (ADSA)

Transferstelle (RANA)

Verifizierungsstelle (VERI)

Sicherheitsstelle (SECU)

Anbieter von Kassenvorschüssen (CAPR)

Sicherungsgeber (COLL)

Anbieter von garantierten Beteiligungsverträgen (GICP)

Darlehensanbieter für Versicherungspolicen (IPCP)

Anbieter von Liquiditätsfazilitäten (LQFP)

Anbieter von Backup-Liquiditätsfazilitäten (BLQP)

Sparhypotheken-Partei (SVMP)

Emittent (ISSR)

Originator (ORIG)

Verkäufer (SELL)

Sponsor der Verbriefungszweckgesellschaft (SSSP)

Servicer (SERV)

Backup-Servicer (BSER)

Backup-Servicer — Vermittler (BSRF)

Special Servicer (SSRV)

Zeichner (SUBS)

Zinsswap-Anbieter (IRSP)

Backup-Zinsswap-Anbieter (BIPR)

Währungsswap-Anbieter (CSPR)

Backup-Währungsswap-Anbieter (CSPR)

Abschlussprüfer (AUDT)

Berater (CNSL)

Treuhänder (TRUS)

Investoren-Vertreter (REPN)

Zeichner (UNDR)

Arrangeur (ARRG)

Händler (DEAL)

Manager (MNGR)

Kreditbrief-Aussteller (LCPR)

Multi-Seller-Conduit (MSCD)

Verbriefungszweckgesellschaft (SSPE)

Liquiditäts- oder Liquidationsstelle (LQAG)

Anteilseigner des Conduit/der Verbriefungszweckgesellschaft (EQOC)

Anbieter kurzfristiger Deckungslinien (SWNG)

Anlaufkredit- oder Leasing-Anbieter (SULP)

Repogeschäft-Gegenpartei (RAGC)

Cash-Manager (CASM)

Einzugskontobank (CACB)

Sicherheitenkontobank (COLA)

Anbieter von nachrangigen Darlehen (SBLP)

CLO-Manager (CLOM)

Portfolioberater (PRTA)

Substitutionsstelle (SUBA)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESP5

Niederlassungsland der Gegenpartei

Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist.

NEIN

SESP6

Ratingschwelle für die Gegenpartei

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SESP7

Rating der Gegenpartei

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SESP8

Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SESP9

Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

Angaben zur CLO-Verbriefung

SESC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SESC2

Ende der Kündigungssperrfrist

Angabe des Datums, an dem eine Kündigungssperrfrist (während der es z. B. Inhabern einer Tranche untersagt ist, von der Verbriefungszweckgesellschaft die Liquidierung des Portfolios und die Rückzahlung sämtlicher Tranchen oder die Rückstellung oder Refinanzierung von Tranchen usw. zu verlangen) endet.

NEIN

SESC3

CLO-Typ

Angabe des CLO-Typs, der diese Transaktion am besten beschreibt:

Bilanz-CLO (BCLO)

Arbitrage-CLO (ACLO)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESC4

Laufende Periode

Status der laufenden CLO-Periode:

Warehouse (WRHS)

Anlaufphase (RMUP)

Reinvestition (RINV)

Post-Reinvestition (PORI)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESC5

Beginn der laufenden Periode

Angabe des Datums, an dem die laufende Periode begonnen hat.

NEIN

SESC6

Ende der laufenden Periode

Angabe des Datums, an dem die laufende Periode ausläuft/voraussichtlich ausläuft.

NEIN

SESC7

Konzentrationsbegrenzung

Angabe der in den Transaktionsunterlagen festgelegten und für alle Gegenparteien/Schuldner geltenden Konzentrationsbegrenzung, ausgedrückt als prozentualer Anteil am Portfolio-Nennwert. Bei Mehrfachbegrenzungen ist der höchste Wert anzugeben (z. B. Angabe von 20 %, wenn es je nach Rating zwei Begrenzungen von 10 % und 20 % gibt).

NEIN

SESC8

Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Risikopositionen, deren rechtlicher Endfälligkeitstermin die kürzeste rechtliche Endfälligkeit der Tranchen überschreitet (unter Annahme eines Rückführungsaufrufs).

NEIN

SESC9

Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von nicht erstrangigen Sicherungsrechten, die gekauft werden können.

NEIN

SESC10

Beschränkungen — notleidende Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von notleidenden Risikopositionen, die gekauft werden können.

NEIN

SESC11

Beschränkungen — PIK-Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von in Sachwerten zahlbaren Risikopositionen, die gehalten werden dürfen.

NEIN

SESC12

Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Nullkupon-Risikopositionen, die gehalten werden dürfen.

NEIN

SESC13

Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Eigenkapital-Positionen oder in Eigenkapital umwandelbaren Schuldtiteln, die gekauft werden können.

NEIN

SESC14

Beschränkungen — Beteiligungen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Beteiligungsdarlehen, die gekauft werden können.

NEIN

SESC15

Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von diskretionären Verkäufen pro Jahr.

NEIN

SESC16

Diskretionäre Verkäufe

Tatsächliche diskretionäre Verkäufe, Jahr bis dato.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESC17

Reinvestitionen

Reinvestierte Beträge, Jahr bis dato.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESC18

Beschränkungen — Bonitätsverbesserung

Möglichkeit des CLO-Managers, überschüssige Bonitätsverbesserungen rückgängig zu machen oder zu veräußern.

NEIN

SESC19

Beschränkungen — Kursofferten

Möglichkeit des CLO-Managers, Kursofferten von anderen Händlern als dem Arrangeur einzuholen.

NEIN

SESC20

Beschränkungen — Handel

Möglichkeit des CLO-Managers für den Handel mit anderen Händlern als dem Arrangeur.

NEIN

SESC21

Beschränkungen — Emissionen

Beschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Schuldtitel-Emissionen.

NEIN

SESC22

Beschränkungen — Rückzahlungen

Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Mitteln für selektive Rückkäufe/Rückzahlungen (z. B. Verbot der Verwendung von Kapitalerlösen für Rückzahlungen; Auflage, dass alle Rückzahlungen in der Zahlungsrangfolge erfolgen; Auflage der Erhaltung oder Verbesserung der OC-Quote nach Kauf).

NEIN

SESC23

Beschränkungen — Refinanzierung

Angabe jeglicher Beschränkungen hinsichtlich der Refinanzierung von Schuldtiteln.

NEIN

SESC24

Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln

Möglichkeit der Investoren zur Übergabe ihrer Schuldtitel an den Treuhänder zur Annullierung der Schuld ohne entsprechende Entschädigungszahlung.

NEIN

SESC25

Beschränkungen — Kreditbesicherung

Möglichkeit des CLO-Managers zum Kauf oder Verkauf von Kreditbesicherungen für zugrunde liegende Vermögenswerte.

NEIN

SESC26

Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten

Angabe der Anzahl der Kalendertage bis zur verpflichteten Liquidation der Sicherheiten. Im Falle einer Zeitspanne oder mehrerer möglicher Zeiträume ist die Mindestzahl von Kalendertagen anzugeben.

NEIN

SESC27

Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen

Möglichkeit von Ausnahmen vom Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten für bestimmte oder alle Investoren.

NEIN

Angaben zum CLO-Manager

SESL1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SESL2

Rechtsträgerkennung des CLO-Managers

Angabe der Rechtsträgerkennung des CLO-Managers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SESL3

Name des Managers

Vollständige juristische Bezeichnung des CLO-Managers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SESL4

Datum der Niederlassung

Datum der Eintragung/Niederlassung des CLO-Managers.

NEIN

SESL5

Zulassungsdatum

Datum der Zulassung in der EU als Anlageberater.

NEIN

SESL6

Beschäftigte

Gesamtzahl der Beschäftigten.

NEIN

SESL7

Beschäftigte — CLO

Gesamtzahl der Beschäftigten, die für den Kredithandel und die Verwaltung von CLO-Portfolios zuständig sind.

NEIN

SESL8

Beschäftigte — Abwicklung

Gesamtzahl der Beschäftigten, die für die Abwicklung notleidender Kredite zuständig sind.

NEIN

SESL9

AUM

Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL10

AUM — gehebelte Kredite

Gesamtwert der verwalteten gehebelten Kredite.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL11

AUM — CLO

Gesamtwert der verwalteten CLO.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL12

AUM — EU

Gesamtwert der in der EU verwalteten Vermögenswerte.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL13

AUM — EU-CLO

Gesamtwert der in der EU verwalteten CLO.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL14

Anzahl EU-CLO

Anzahl der in der EU verwalteten CLO.

NEIN

SESL15

Kapital

Gesamtkapital.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL16

Kapital — Risikoselbstbehalt

Kapital zur Finanzierung des Risikoselbstbehalts.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESL17

Abwicklungsdauer

Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung von Handelstransaktionen in Kalendertagen.

NEIN

SESL18

Bepreisungshäufigkeit

Häufigkeit der Bepreisung/Neubepreisung von Portfolios (in Tagen). Bei unterschiedlichen Häufigkeiten ist die gewichtete Durchschnittshäufigkeit anzugeben, gewichtet nach den verwalteten Vermögenswerten jeder Kategorie und gerundet auf den nächsten Tag.

NEIN

SESL19

Ausfallquote — 1 Jahr

Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten im vorangegangenen Jahr.

NEIN

SESL20

Ausfallquote — 5 Jahre

Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen fünf Jahren.

NEIN

SESL21

Ausfallquote — 10 Jahre

Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen zehn Jahren.

NEIN

Angaben zur synthetischen Deckung

SESV1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SESV2

Kennung des Sicherungsinstruments

Eindeutige Kennung des Sicherungsinstruments. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SESV3

Art der Sicherung

Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:

Kreditausfallswap (CDSX)

Synthetische Unternehmensanleihen (CLKN)

Gesamtertragsswap (TRES)

Finanzgarantie (Kreditrisikominderung ohne Sicherheitsleistung) (FGUA)

Kreditversicherung (CINS)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV4

Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments

Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments.

NEIN

SESV5

Name des Sicherungsgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des Sicherungsgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SESV6

Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SESV7

Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 %

Handelt es sich bei dem Sicherungsgeber um eine in Artikel 113 Absatz 4, Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (in geänderter Fassung) genannte öffentliche Stelle?

NEIN

SESV8

Anwendbares Recht

Recht des Landes, dem die Sicherungsvereinbarung unterliegt.

NEIN

SESV9

ISDA-Rahmenvertrag

Grundlage für die Sicherungsunterlagen:

ISDA-Vertrag 2002 (ISDA)

ISDA-Vertrag 2014 (IS14)

Sonstiger ISDA-Vertrag (ISOT)

Rahmenvertrag (DERV)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV10

Ausfall- und Kündigungsereignisse

Wo sind die Ausfall- und Kündigungsereignisse des Sicherungsvertrags aufgeführt?

ISDA 2002 (ISDA)

ISDA 2014 (IS14)

Sonstige — Rückzahlung (OTHR)

NEIN

SESV11

Art der synthetischen Verbriefung

Handelt es sich um eine „synthetische Bilanzverbriefung“?

NEIN

SESV12

Währung der Sicherung

Währung der Sicherung.

NEIN

SESV13

Nennwert der aktuellen Sicherung

Gesamtdeckungssumme gemäß Sicherungsvereinbarung zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV14

Nennwert der maximalen Sicherung

Höchstbetrag der Deckung gemäß Sicherungsvereinbarung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV15

Attachment-Point der Sicherung

Angabe des Attachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung beginnt.

NEIN

SESV16

Detachment-Point der Sicherung

Angabe des Detachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung endet.

NEIN

SESV17

Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel

Bei Sicherung bestimmter Tranchen (z. B. Garantie) Angabe der ISIN jeder unter die spezifische Sicherungsvereinbarung fallenden Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.

NEIN

SESV18

Sicherungsdeckung

Angabe der Option, die die Deckung des Sicherungsbetrags am besten beschreibt:

Deckung nur von Kapitalverlusten (PRNC)

Deckung von Kapital- und Zinsverlusten (PACC)

Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Strafzinsen (PAPE)

Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten und Vollstreckungskosten (PINF)

Deckung von Kapitalverlusten, Zinsverlusten, Strafzinsen und Vollstreckungskosten (PIPF)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV19

Datum der Kündigung der Sicherung

Angabe des vertraglich festgelegten Datums, an dem die Sicherung enden/gekündigt werden soll.

NEIN

SESV20

Wesentlichkeitsschwellenwerte

Angabe eventueller Wesentlichkeitsschwellen für Sicherungsauszahlungen. Dies wäre beispielsweise ein Mindestbetrag der Bonitätsverschlechterung von Cashflow generierenden Vermögenswerten, der erreicht sein muss, ehe ein Anspruch gegenüber dem Sicherungsgeber geltend gemacht werden kann.

NEIN

SESV21

Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen

Angabe der Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen durch den Sicherungsgeber:

Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte (IFAM)

Unmittelbar nach einem Kreditereignis in Höhe des vollen Betrags ausgefallener Vermögenswerte ohne erwartete Rückflüsse (IFAR)

Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum (ACOL)

Nach einem vorab festgelegten, für Einziehungen reservierten Zeitraum in Höhe der tatsächlichen Verluste abzüglich der erwarteten Rückflüsse (APCR)

Nach vollständiger Verwertung von Verlusten in Höhe des tatsächlichen Verlusts (AWRK)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV22

Möglichkeit von Anpassungszahlungen

Sind in den Modalitäten der Sicherungsvereinbarung Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer vorgesehen (z. B. wenn nach Fälligkeit der Sicherungsvereinbarung Abweichungen zwischen den zuvor geschätzten und den tatsächlich gezahlten Beträgen bestehen)?

NEIN

SESV23

Länge des Abwicklungszeitraums

Wenn im Hinblick auf die zeitliche Planung der Zahlungen vorab ein Zeitraum für Einziehungen festgelegt wurde und jegliche Anpassungen der ursprünglichen Verlustregelung nötig werden, ist die Anzahl der Tage dieses Zeitraums anzugeben.

NEIN

SESV24

Pflicht zur Rückzahlung

Angabe jeglicher Verpflichtungen des Sicherungsnehmers zur Rückzahlung sämtlicher bereits erhaltener Sicherungszahlungen (neben Verpflichtungen bei Kündigung des Derivats oder aufgrund eines Auslöseereignisses oder bei Verstoß gegen die Garantie in Bezug auf die Referenzverbindlichkeiten).

NEIN

SESV25

Sicherheitensubstitution

Können im Falle, dass Sicherheiten gehalten werden, die Vermögenswerte im Sicherheitenportfolio substitutiert werden? Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

NEIN

SESV26

Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten

Werden Sicherheiten gehalten, ist die in den Verbriefungsunterlagen festgelegte Deckungsanforderung (als Sicherungsnennwert) in % anzugeben. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

NEIN

SESV27

Sicherheiteneinschüsse

Bei Repo-Geschäften Angabe des in den Verbriefungsunterlagen geforderten Ersteinschusses (Sicherheit) für zulässige Investitionen. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV28

Frist für die Leistung von Sicherheiten

Bei Repo-Geschäften Angabe der in den Verbriefungsunterlagen festgelegten Frist (in Tagen) bis zur Leistung der Sicherheit bei Abruf. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

NEIN

SESV29

Abwicklung

Zu leistende Entschädigung:

Bar (CASH)

Physische Abwicklung (PHYS)

NEIN

SESV30

Maximaler Fälligkeitstermin

Bei physischer Abwicklung Angabe des in den Verbriefungsunterlagen festgelegten maximalen Fälligkeitstermins für lieferbare Wertpapiere.

NEIN

SESV31

Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV32

Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsnehmer zugrunde gelegten Zinsindex:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV33

Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsnehmer gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV34

Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsnehmer oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.

NEIN

SESV35

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer. Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.

NEIN

SESV36

Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsgeber).

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV37

Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsgeber zugrunde gelegten Zinsindex:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV38

Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber

Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsgeber gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV39

Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsgeber oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.

NEIN

SESV40

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber.

NEIN

SESV41

Unterstützung durch Überschussmarge

Nutzung der Überschussmarge zur Bonitätsverbesserung der nachrangigsten Schuldkategorien.

NEIN

SESV42

Definition der Überschussmarge

Je nach Verbriefungsunterlagen wird die Überschussmarge am besten als feste Überschussmarge beschrieben (z. B. vorab festgelegte Höhe der verfügbaren Überschussmarge, in der Regel in Form eines festen Prozentsatzes).

NEIN

SESV43

Aktueller Sicherungsstatus

Aktueller Sicherungsstatus zum Datenstichtag.

Aktiv (ACTI)

Annulliert (CANC)

Deaktiviert (DEAC)

Ausgelaufen (EXPI)

Inaktiv (INAC)

Zurückgezogen (WITH)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESV44

Kreditereignis Insolvenz

Fällt Insolvenz des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?

NEIN

SESV45

Kreditereignis Zahlungsversäumnis

Fällt das Ereignis, dass ein Schuldner nicht innerhalb von 90 Tagen zahlt, unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?

NEIN

SESV46

Kreditereignis Umstrukturierung

Fällt eine Umstrukturierung des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?

NEIN

SESV47

Kreditereignis

Wurde ein Kreditereignis mitgeteilt?

NEIN

SESV48

Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsgeber zum Datenstichtag an den Sicherungsnehmer geleistet hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV49

Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer

Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV50

Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber

Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsnehmer zum Datenstichtag an den Sicherungsgeber geleistet hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV51

Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber

Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsnehmer an den Sicherungsgeber geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESV52

Synthetische Überschussmarge

Gesamtbetrag des Kontos synthetische Überschussmarge zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten

SESI1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

SESI2

Kennung des Sicherungsinstruments

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESV2.

NEIN

SESI3

Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Sicherungsinstrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SESI4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESI3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESI3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SESI5

Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments

Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments.

NEIN

SESI6

Art des Sicherungsinstruments

Art des Sicherungsinstruments:

Bar (CASH)

Staatsanleihe (GBND)

Geldmarktpapier (CPAP)

Unbesicherte Bankschuld (UBDT)

Vorrangige unbesicherte Bankschuld (SUCD)

Nachrangige unbesicherte Bankschuld (JUCD)

Gedeckte Schuldverschreibung (CBND)

Forderungsbesichertes Wertpapier (ABSE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESI7

ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit

ESVG-2010-Klassifizierung des Herausgebers der Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden.

NEIN

SESI8

Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit

Angabe der Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SESI9

Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator

Haben der Herausgeber der Sicherheit und der wichtigste Originator der Verbriefung die gleiche oberste Muttergesellschaft?

NEIN

SESI10

Aktuell ausstehender Saldo

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo der Sicherheit zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SESI11

Währung des Instruments

Währung, auf die das Instrument lautet.

NEIN

SESI12

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der Sicherheit.

NEIN

SESI13

Abschlag („Haircut“)

Angabe des gemäß den Verbriefungsunterlagen (auf den derzeitigen ausstehenden Kapitalsaldo) anzuwendenden Abschlags auf diese Sicherheit in %.

NEIN

SESI14

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESI15

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SESI16

Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen

Bei Sicherungsinstrumenten in Form von Bareinlagen Angabe des aktuellen Zinssatzes für diese Einlagen. Bei mehreren Einlagenkonten je Währung ist der gewichtete durchschnittliche aktuelle Zinssatz anzugeben, wobei als Gewicht der aktuelle Saldo der Bareinlagen in den jeweiligen Konten verwendet wird.

NEIN

SESI17

Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts

Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung der Gegenpartei der Verbriefung. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SESI18

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts

Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei, bei der die Bareinlagen hinterlegt werden (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SESI19

Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts

Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe des Fälligkeitsdatums der Verbriefung.

NEIN

Sonstige Angaben

SESO1

Eindeutige Kennung

Im Feld SESS1 ausgewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

SESO2

Zeilennummer sonstiger Angaben

Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben.

NEIN

SESO3

Sonstige Angaben.

Sonstige Angaben, Zeile für Zeile.

NEIN

ANHANG XV

INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE

Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zum Programm

SEAS1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

SEAS2

Datenstichtag

NEIN

SEAS3

Nicht mehr STS

Erfüllt das ABCP-Programm nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn das ABCP-Programm nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAS4

Abhilfemaßnahmen

Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAS5

Administrative Schritte

Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAS6

Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.

Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen.

NEIN

SEAS7

Anwendbares Recht

Recht des Landes, dem das Programm unterliegt.

NEIN

SEAS8

Dauer der Liquiditätsfazilität

Zeitraum der Deckung des Programms durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene (in Tagen).

NEIN

SEAS9

Deckung der Liquiditätsfazilität

Maximaler Finanzierungsbetrag (als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen des Programms), der durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene gedeckt ist.

NEIN

SEAS10

Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität

Maximale Anzahl von Tagen vor Beginn der Finanzierung des Geschäfts durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene infolge der Auslösung eines Triggers und der dadurch bewirkten Auszahlungen aus der Liquiditätsfazilität.

NEIN

SEAS11

Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität

Datum, zu dem die Liquiditätsfazilität auf Programmebene endet.

NEIN

SEAS12

Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität

Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität auf Programmebene verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.

NEIN

SEAS13

Gesamtemissionen

Ausstehende Gesamtemissionen des Programms, umgerechnet in EUR.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAS14

Maximalemission

Gibt es eine Obergrenze für Emissionen des ABCP-Programms, so ist diese hier anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

Angaben zur Transaktion

SEAR1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld SEAS1.

NEIN

SEAR2

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

SEAR3

Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion

Anzahl der ABCP-Programme, die diese Transaktion finanzieren.

NEIN

SEAR4

Nicht mehr STS

Erfüllt die ABCP-Transaktion nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die ABCP-Transaktion nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAR5

Originator als Kunde des Programmsponsors

Standen Originator und Programmsponsor zum Zeitpunkt der Übertragung von Vermögenswerten in einer Kundenbeziehung?

NEIN

SEAR6

Gewährung von Sicherungsrechten

Hat die betreffende Verbriefungszweckgesellschaft/das insolvenzgeschützte Tochterunternehmen des Originators dem Käufer (Verbriefungszweckgesellschaft) Sicherungsrechte an ihren Vermögenswerten eingeräumt?

NEIN

SEAR7

Einnahmen

Summe der Einnahmen des Originators in der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR8

Betriebliche Aufwendungen

Summe der betrieblichen Aufwendungen des Originators in der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR9

Umlaufvermögen

Umlaufvermögen des Originators (mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 12 Monate oder nach geltendem Rechnungslegungsstandard) gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR10

Barmittel

Kassenbestände des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR11

Marktgängige Wertpapiere

Marktgängige Wertpapiere des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR12

Forderungen

Forderungen des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR13

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten des Originators (mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 12 Monate oder nach geltendem Rechnungslegungsstandard) gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR14

Gesamtschulden

Gesamtschulden des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR15

Gesamtkapital

Gesamtkapital des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR16

Währung des Abschlusses

Die in der Finanzberichterstattung in den Feldern SEAR7 — SEAR15 verwendete Währung.

NEIN

SEAR17

Ebene der Unterstützung durch den Sponsor

Auf welcher Ebene leistet der Sponsor Unterstützung:

Transaktionsebene (TRXN)

Programmebene (PRGM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAR18

Art der Unterstützung durch den Sponsor

Leistet der Sponsor volle Unterstützung für diese Transaktion?

NEIN

SEAR19

Dauer der Liquiditätsfazilität

Zeitraum der Deckung der Transaktion durch die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene (in Tagen).

NEIN

SEAR20

Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag

Aus der Liquiditätsfazilität zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten in Anspruch genommener Betrag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR21

Deckung der Liquiditätsfazilität

Maximaler Finanzierungsbetrag (als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen der Transaktion), der durch die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene gedeckt ist.

NEIN

SEAR22

Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität

Maximale Anzahl von Tagen vor Beginn der Finanzierung der Transaktion durch die Liquiditätsfazilität infolge der Auslösung eines Triggers und der dadurch bewirkten Auszahlungen aus der Liquiditätsfazilität.

NEIN

SEAR23

Art der Liquiditätsfazilität

Art der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene:

Kauf von Vermögenswerten (PURC)

Pensionsgeschäfte (RPAG)

Darlehensfazilität (LOFA)

Beteiligungsvertrag (PAGR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAR24

Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität

Nutzt die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene Pensionsgeschäfte, so ist das Datum anzugeben, an dem das entsprechende Pensionsgeschäft ausläuft.

NEIN

SEAR25

Währung der Liquiditätsfazilität

Angabe der Währung, in der Mittel aus der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene gezogen werden können.

NEIN

SEAR26

Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität

Datum, zu dem die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene endet.

NEIN

SEAR27

Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität

Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SEAR28

Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität

Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SEAR29

Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen

Anteil der nachrangigen Beteiligungen an den zugrunde liegenden Risikopositionen, die vom Verkäufer verkauft werden (oder vom Verkäufer gewährter Nachlass auf den Kaufpreis der zugrunde liegenden Risikopositionen). Falls der Anteil der nachrangigen Beteiligungen je nach zugrunde liegender Risikoposition schwankt, ist die Mindestübersicherung sämtlicher zugrunde liegender Risikopositionen anzugeben.

NEIN

SEAR30

Überschussmarge der Transaktion

Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit anwendbaren Zahlungen, Kosten, Gebühren usw. verbleibenden Mittel („Überschussmarge“).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR31

Name des Kreditbrief-Ausstellers

Vollständige juristische Bezeichnung des Kreditbrief-Ausstellers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SEAR32

Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers

Angabe der Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers der Transaktion (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SEAR33

Währung des Kreditbriefs

Angabe der Währung des Kreditbriefs.

NEIN

SEAR34

Maximale Sicherung durch den Kreditbrief

Maximaler Deckungsgrad durch den Kreditbrief der Sicherungsvereinbarung, ausgedrückt als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen.

NEIN

SEAR35

Name des Garantiegebers

Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung des Garantiegebers unter Berücksichtigung von Vereinbarungen, in denen ein Institut sich zum Kauf ausgefallener Forderungen des Verkäufers verpflichtet. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SEAR36

Rechtsträgerkennung des Garantiegebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) unter Berücksichtigung von Vereinbarungen, durch die ein Institut sich zum Kauf ausgefallener Forderungen des Verkäufers verpflichtet.

NEIN

SEAR37

Maximale Deckung durch die Garantie

Höchstbetrag der Deckung gemäß Garantie/Kaufvertrag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR38

Währung der Garantie

Angabe der Währung, in der Mittel aus der Garantie bereitgestellt werden.

NEIN

SEAR39

Fälligkeitstermin der Garantie

Datum, zu dem die Garantie endet.

NEIN

SEAR40

Art der Forderungsübertragung

Angabe der Art der Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf den Käufer.

„True-Sale“-Verkauf (1)

Besichertes Darlehen (2)

Sonstige (3)

NEIN

SEAR41

Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte

Datum, an dem Pensionsgeschäfte zur Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf den Käufer außer Kraft treten.

NEIN

SEAR42

Gekaufter Betrag

Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR43

Maximale Finanzierungsgrenze

Maximale Obergrenze für Finanzierungen, die dem Originator im Rahmen der Transaktion zum Datenstichtag Verfügung gestellt werden können.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAR44

Referenzzinssatz des Zinsswaps

Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist: Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Zinsswaps anzugeben.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAR45

Fälligkeit des Zinsswaps

Angabe des Fälligkeitstermins des Zinsswaps.

Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Fälligkeitstermin des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.

NEIN

SEAR46

Nominalbetrag des Zinsswaps

Nominalbetrag des Zinsswaps auf Transaktionsebene.

Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist der Nominalbetrag des letzten Zinsswaps anzugeben.

NEIN

SEAR47

Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps

Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Währungsswaps anzugeben.

NEIN

SEAR48

Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps

Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Währungsswaps anzugeben.

NEIN

SEAR49

Wechselkurs des Währungsswaps

Wechselkurs, der für einen Währungsswap auf Transaktionsebene festgelegt wurde

Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Wechselkurs des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.

NEIN

SEAR50

Fälligkeit des Währungsswaps

Angabe des Fälligkeitstermins des Währungsswaps auf Transaktionsebene.

Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Fälligkeitstermin des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.

NEIN

SEAR51

Nominalbetrag des Währungsswaps

Angabe des Nominalbetrags des Währungsswaps auf Transaktionsebene.

Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Nominalbetrag des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEAT1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld SEAS1.

NEIN

SEAT2

Ursprüngliche Kennung der Anleihe

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SEAT3

Neue Kennung der Anleihe

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEAT2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEAT2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SEAT4

Internationale Wertpapierkennnummer

Sofern anwendbar, ISIN-Code dieses Instruments.

NEIN

SEAT5

Art der Tranche/Anleihe

Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:

Hard bullet (d. h. fester Fälligkeitstermin) (HBUL)

Soft bullet (d. h. geplanter Fälligkeitstermin kann bis zum gesetzlichen Fälligkeitstermin verlängert werden) (SBUL)

Planmäßige Tilgung (d. h. Rückzahlung des Kapitalbetrags an planmäßigen Tilgungsdaten) (SAMO)

Kontrollierte Tilgung (d. h. Kapitalrückzahlung ab einem spezifischen Zeitpunkt) (CAMM)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAT6

Emissionsdatum

Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde.

NEIN

SEAT7

Gesetzliche Fälligkeit

Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.

NEIN

SEAT8

Währung

Währung, auf die das Instrument lautet.

NEIN

SEAT9

Aktueller Kapitalsaldo

Nennwert dieses Instruments nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAT10

Aktueller Kupon

Kupon des Instruments in Basispunkten.

NEIN

SEAT11

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAT12

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAT13

Zinszahlungshäufigkeit

Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAT14

Aktuelle Bonitätsverbesserung

Aktuelle Bonitätsverbesserung des Instruments, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.

NEIN

SEAT15

Bonitätsverbesserungsformel

Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Anleihe.

NEIN

Angaben zum Konto

SEAA1

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld SEAR2.

NEIN

SEAA2

Ursprüngliche Kennung des Kontos

Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SEAA3

Neue Kennung des Kontos

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEAA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SEAA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

SEAA4

Kontotyp

Kontotyp:

Rücklagenkonto („Barreserve“) (CARE)

„Commingling Reserve“-Konto (CORE)

Verrechnungskonto („Set-off Reserve“) (SORE)

Liquiditätsfazilität (LQDF)

Marginkonto („Margin Account“) (MGAC)

Sonstiges Konto (OTHR)

NEIN

SEAA5

Zielsaldo

Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAA6

Tatsächlicher Saldo

Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

SEAA7

Amortisationskonto

Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung?

NEIN

Angaben zur Gegenpartei

SEAP1

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld SEAR2.

NEIN

SEAP2

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei

Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

SEAP3

Name der Gegenpartei

Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

SEAP4

Art der Gegenpartei

Art der Gegenpartei:

Kontoführende Bank (ABNK)

Backup-Konto-Bank (ABNK)

Kontoführende Bank — Vermittler (ABFC)

Kontoführende Bank — Garantiegeber (ABGR)

Sicherheitenverwalter (COLL)

Zahlstelle (PAYA)

Berechnungsstelle (CALC)

Verwaltungsstelle (ADMI)

Verwaltungsunterbeauftragter (ADSA)

Transferstelle (RANA)

Verifizierungsstelle (VERI)

Sicherheitsstelle (SECU)

Anbieter von Kassenvorschüssen (CAPR)

Sicherungsgeber (COLL)

Anbieter von garantierten Beteiligungsverträgen (GICP)

Darlehensanbieter für Versicherungspolicen (IPCP)

Anbieter von Liquiditätsfazilitäten (LQFP)

Anbieter von Backup-Liquiditätsfazilitäten (BLQP)

Sparhypotheken-Partei (SVMP)

Emittent (ISSR)

Originator (ORIG)

Verkäufer (SELL)

Sponsor der Verbriefungszweckgesellschaft (SSSP)

Servicer (SERV)

Backup-Servicer (BSER)

Backup-Servicer — Vermittler (BSRF)

Special Servicer (SSRV)

Zeichner (SUBS)

Zinsswap-Anbieter (IRSP)

Backup-Zinsswap-Anbieter (BIPR)

Währungsswap-Anbieter (CSPR)

Backup-Währungsswap-Anbieter (CSPR)

Abschlussprüfer (AUDT)

Berater (CNSL)

Treuhänder (TRUS)

Investoren-Vertreter (REPN)

Zeichner (UNDR)

Arrangeur (ARRG)

Händler (DEAL)

Manager (MNGR)

Kreditbrief-Aussteller (LCPR)

Multi-Seller-Conduit (MSCD)

Verbriefungszweckgesellschaft (SSPE)

Liquiditäts- oder Liquidationsstelle (LQAG)

Anteilseigner des Conduit/der Verbriefungszweckgesellschaft (EQOC)

Anbieter kurzfristiger Deckungslinien (SWNG)

Anlaufkredit- oder Leasing-Anbieter (SULP)

Repogeschäft-Gegenpartei (RAGC)

Cash-Manager (CASM)

Einzugskontobank (CACB)

Sicherheitenkontobank (COLA)

Anbieter von nachrangigen Darlehen (SBLP)

CLO-Manager (CLOM)

Portfolioberater (PRTA)

Substitutionsstelle (SUBA)

Sonstige (OTHR)

NEIN

SEAP5

Niederlassungsland der Gegenpartei

Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist.

NEIN

SEAP6

Ratingschwelle für die Gegenpartei

Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAP7

Rating der Gegenpartei

Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAP8

Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

SEAP9

Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

Sonstige Angaben

SEAO1

Eindeutige Kennung

Im Feld SEAS1 ausgewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

SEAO2

Zeilennummer sonstiger Angaben

Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben.

NEIN

SEAO3

Sonstige Angaben.

Sonstige Angaben, Zeile für Zeile.

NEIN

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