Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/227 tad- 9 ta’ Jannar 2015 jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b’relevanza għaż-ŻEE
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 48/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/227

tad-9 ta’ Jannar 2015

jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta’ istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikulari r-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 99(5), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 99(6), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 101(4) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 394(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jistabbilixxi r-rikwiżiti skont liema l-istituzzjonijiet għandhom jirrappurtaw informazzjoni relevanti għall-konformità tagħhom mar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(2)

Ir-rapportar ta’ informazzjoni konsistenti, preċiża u li tista’ titqabbel fuq il-provvedimenti għat-telf tal-kreditu u miżuri mrażżna skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa element essenzjali biex jinkisbu veduti komprensivi tal-profili tar-riskju ta’ istituzzjonijiet u r-riskju sistemiku li jponu lis-settur finanzjarju. Fil-kuntest tal-inċertezza rigward il-kwalità tal-assi fl-Unjoni kollha u sabiex l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u l-awtoritajiet kompetenti jottjenu stampa komprensiva tal-profil tar-riskju tal-attivitajiet tal-istituzzjonijiet, kif ukoll sabiex il-Bord Ewropew għar-Riskju Sistemiku (ESRB) jkun jista’ jwettaq ix-xogħol ta’ sorveljanza makroprudenzjali tiegħu, l-istituzzjonijiet għandhom ikunu meħtieġa jirrappurtaw l-informazzjoni fuq l-attivitajiet ta’ trażżin u l-iskoperturi improduttivi tagħhom.

(3)

Attivitajiet ta’ trażżin u skoperturi improduttivi huma diġà koperti minn rikwiżiti tal-kontabilità eżistenti għad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni fuq skoperturi għal titoli tal-għoti ta’ self u d-dejn u l-kwalità kreditizja tagħhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u d-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (4). Madankollu, la hemm definizzjonijiet komprensivi u armonizzati tal-kunċetti tat-trażżin u tal-iskoperturi improduttivi, u lanqas ma hemm rekwiżiti ta’ rappurtar superviżjorju speċifiċi u dettaljati.

(4)

L-istandards tekniċi b’hekk għandhom jistabbilixxu definizzjonijiet speċifiċi tat-trażżin u tal-iskoperturi improduttivi, u formoli tar-rapportar sabiex jippermettu lill-EBA, awtoritajiet kompetenti u l-ESRB li jkunu jistgħu jiddependu fuq kunċetti tal-kwalità tal-assi li huma iktar armonizzati mill-kunċetti li jeżistu attwalment. Dan jagħmel id-dejta rrappurtata iktar komparabbli billi jimminimizza d-differenzi li jinbtu minn kunċetti tat-trażżin li jvarjaw, u d-differenzi fl-implementazzjoni tad-definizzjonijiet tal-inempjenza u l-indeboliment madwar l-Unjoni. Għal dan il-għan, id-definizzjoni ta’ skopertura improduttiva għandha sservi ta’ indiċi armonizzat tal-kwalità tal-assi, għodda għall-klassifikazzjoni, u mhux bħala sostitut għad-definizzjonijiet eżistenti tal-inadempjenza u l-indeboliment.

(5)

Sabiex tagħti l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti ħin adegwat sabiex jimplementaw ir-rikwiżiti ta’ dan ir-Regolmant rigward l-attivitajiet ta’ trażżin u skoperturi improduttivi b’manjiera li tipproduċi dejta ta’ kwalità għolja, data diferita ta’ rimessa għandha tapplika b’relazzjoni ma’ dawk ir-rikwiżiti ta’ rapportar.

(6)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tar-rikwiżiti stipolati fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014, iktar preċiżjoni għandha tiġi pprovduta lill-formoli, istruzzjonijiet u definizzjonijiet użati għall-iskop tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet. Għalhekk, għal raġunijiet ta’ ċarezza ġuridika, huwa xieraq li bosta formoli ta’ Annessi I, III u IV jiġu mibdula, u li xi struzzjonijiet stipolati f’Annessi II, V, VII u IX jiġu emendati. Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni mressqa mill-EBA lill-Kummissjoni.

(7)

L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implementazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ trażżin u skoperturi improduttivi li fuqhom huwa parzjalment ibbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(8)

Peress li l-emendi neċessarji l-oħrajn għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 ma jinvolvux tibdil sinifikanti f’termi sostantivi, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, l-EBA ma wettqitx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin oħrajn, wara li kkunsidrat li jkun sproporzjonat in relazzjoni mal-iskop u l-impatt tal-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implementazzjoni kkonċernati.

(9)

Għaldaqstant ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan.

(10)

Sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet jressqu d-dejta superviżorja lill-awtoritajiet kompetenti mill-iktar fis possibbli sabiex tippermettilhom li dawn ikollhom stampa komprensiva tal-istituzzjonijiet, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara li jkun ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 5(b), punt (1) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(1)

l-informazzjoni dwar kull skopertura ta’ titolizzazzjoni kif speċifikat fil-formola 14 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet f’punt 3.9 ta’ Parti II ta’ Anness II.

L-istituzzjonijet jiġu eżentati milli jressqu dawk id-dettalji ta’ titolizzazzjoni meta dawn ikunu parti minn grupp fl-istess pajjiż li fih huma soġġetti għar-rekwiżiti ta’ fondi proprji;”;

(2)

Fl-Artikolu 18, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Mingħajr preġudizzju lejn l-Artikolu 2, l-ewwel data ta’ rimessa għal formoli 18 u 19 f’Anness III tkun il-31 ta’ Diċembru 2014. Ir-ringieli u l-kolonni tal-formoli 6, 9.1, 20.4, 20.5, u 20.7 f’Anness III li jirreferu għall-iskoperturi mrażżna u skoperturi improduttivi jiġu kompletati għad-data ta’ remissjoni tal-31 ta’ Diċembru 2014”;

(3)

L-Annessi I sa V huma ssostitwiti bit-test kif imsemmi fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(4)

L-Anness VII huma ssostitwiti bit-test kif imsemmi fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

(5)

L-Anness IX huma ssostitwiti bit-test kif imsemmi fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Jannar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontijiet (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

(4)  Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986, dwar il-kontijiet annwali u dawk ikkonsolidati tal-banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra (ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1).

(5)  Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANNESS I

ANNESS I

RAPPURTAR DWAR FONDI PROPRJI U DWAR REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

FORMOLI COREP

Numru tal-formola

Kodiċi tal-formola

Isem il-formola/grupp ta’ formoli

Isem imqassar

 

 

ADEGWATEZZA TAL-KAPITAL

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRJI

CA1

2

C 02.00

REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

CA2

3

C 03.00

PROPORZJONIJIET KAPITALI

CA3

4

C 04.00

ENTRATI FIL-MEMORANDUM:

CA4

 

 

PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI

CA5

5.1

C 05.01

PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

CA5.2

 

 

SOLVENZA TAL-GRUPP

GS

6.1

C 06.01

SOLVENZA TAL-GRUPP INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — TOTAL

Total GS

6.2

C 06.02

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI

GS

 

 

RISKJU TAL-KREDITU

CR

7

C 07.00

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR SA

 

 

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew il-pulijiet tal-obbliganti)

CR IRB 2

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi AS)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi IRB)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabella 9.3— Diżaggregazzjoni tat-total tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kreditu tal-iskoperturi tal-kreditu relevanti skont il-pajjiż

CR GB 3

 

 

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TA' OBBLIGANTI:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

CR SETT

12

C 12.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

CR SEC SA

13

C 13.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET

CR SEC Detalji

 

 

RISKJU OPERAZZJONALI

OPR

16

C 16.00

RISKJU OPERAZZJONALI

OPR

17

C 17.00

RISKJU OPERAZZJONALI: TELF GROSS MINN LINJI KUMMERĊJALI U TIPI TA' AVVENIMENTI FL-AĦĦAR SENA

OPR Detalji

 

 

RISKJU TAS-SUQ

MKR

18

C 18.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA' NEGOZJAR TA' KORRELAZZJONI

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU

MKR SA FX

23

C 23.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMODITAJIET

MKR SA COM

24

C 24.00

MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ

MKR IM

25

C 25.00

RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU

CVA


C 01.00 - FONDI PROPRJI (CA1)

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

FONDI PROPRJI

 

015

1.1

KAPITAL TA' GRAD 1

 

020

1.1.1

KAPITAL TA' GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

 

030

1.1.1.1

Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital CET1

 

040

1.1.1.1.1

Strumenti kapitali mħallsa totalment

 

050

1.1.1.1.2*

Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

060

1.1.1.1.3

Primjum azzjonarju

 

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti proprji CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti fi strumenti CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti fi strumenti CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi fi strumenti CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obbligi reali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti proprji CET1

 

130

1.1.1.2

Qligħ imfaddal

 

140

1.1.1.2.1

Qligħ imfaddal fi snin preċedenti

 

150

1.1.1.2.2

Introjtu eleġibbli

 

160

1.1.1.2.2.1

Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parti mill-profitt interim jew ta’ tmiem is-sena mhux eliġibbli

 

180

1.1.1.3

Dħul komprensiv ieħor akkumulat

 

200

1.1.1.4

Riżervi oħrajn

 

210

1.1.1.5

Fondi għar-riskju bankjarju ġenerali

 

220

1.1.1.6

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba strumenti Kapitali CET1 ta’ anterjorità

 

230

1.1.1.7

Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-Kapital CET1

 

240

1.1.1.8

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba interessi minoritarji addizzjonali

 

250

1.1.1.9

Aġġustamenti fis-CET1 minħabba filtri prudenzjali

 

260

1.1.1.9.1

(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati

 

270

1.1.1.9.2

riżerva ħeġġ tal-fluss ta’ flus

 

280

1.1.1.9.3

Qligħ u telf kumulattiv dovuti għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet b'valur ġust

 

285

1.1.1.9.4

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni marbut mal-obbligazzjonijiet derivattivi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Aġġustamenti tal-valur minħabba rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti

 

300

1.1.1.10

(-) Avvjament

 

310

1.1.1.10.1

(-) Avvjament kontabbilizzat bħala assi intanġibbli

 

320

1.1.1.10.2

(-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta’ investimenti sinifikanti

 

330

1.1.1.10.3

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ avvjament

 

340

1.1.1.11

(-) Assi intanġibbli oħra

 

350

1.1.1.11.1

(-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

 

360

1.1.1.11.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi intanġibbli oħra

 

370

1.1.1.12

(-) Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji netti mill-obbligazzjonijiet ta’ taxxa assoċjati

 

380

1.1.1.13

(-) Nuqqas IRB tal-aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu għal telf mistenni

 

390

1.1.1.14

(-) Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

 

400

1.1.1.14.1

(-) Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

 

410

1.1.1.14.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

 

420

1.1.1.14.3

Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista' tuża mingħajr restrizzjonijiet

 

430

1.1.1.15

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati minn AT1 fuq il-Kapital AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Parteċipazzjonijiet kwalifikattivi lil hinn mis-settur finanzjarju li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta’ 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Pożizzjonijiet f’basket li għalihom istituzzjoni ma tistax tistabbilixxi l-ponderazzjoni għar-riskju skont l-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ippeżar għar-riskju ta' 1 250  %

 

472

1.1.1.21

(-) Skoperturi tal-ekwità skont approċċ ta' mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

490

1.1.1.23

(-) Assi ta' taxxa differita deduċibbli li jiddependu fuq il-profittabbiltà fil-futur u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

500

1.1.1.24

(-) Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

510

1.1.1.25

(-) Ammont li jaqbeż il-limitu massimu ta’ 17.65 %

 

520

1.1.1.26

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra fil-Kapital CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Tnaqqis addizzjonali fil-Kapital CET1 minħabba l-Artikolu 3 tas-CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi jew tnaqqis fil-Kapital CET1 — oħrajn

 

530

1.1.2

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

 

540

1.1.2.1

Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital AT1

 

550

1.1.2.1.1

Strumenti kapitali mħallsa totalment

 

560

1.1.2.1.2*

Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

570

1.1.2.1.3

Primjum azzjonarju

 

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti AT1 proprji

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti fi strumenti AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti fi strumenti AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi fi strumenti AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obbligi attwali jew kontinġenti li jinxtraw strumenti AT1 proprji

 

660

1.1.2.2

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba strumenti Kapitali AT1 ta’ anterjorità

 

670

1.1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji mogħtija rikonoxximent fil-Kapital AT1

 

680

1.1.2.4

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital AT1 ta’ strumenti maħruġa minn sussidjarji

 

690

1.1.2.5

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

710

1.1.2.7

(-) Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

720

1.1.2.8

(-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital G2

 

730

1.1.2.9

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra fil-Kapital AT1

 

740

1.1.2.10

Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1 (imnaqqas fis-CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Tnaqqis addizzjonali fil-Kapital AT1 minħabba l-Artikolu 3 tas-CRR

 

748

1.1.2.12

Elementi jew tnaqqis tal-Kapital AT1 — oħrajn

 

750

1.2

KAPITAL TA' GRAD 2

 

760

1.2.1

Strumenti kapitali u self subordinat eliġibbli bħala Kapital T2

 

770

1.2.1.1

Strumenti kapitali u self subordinat imħallsa totalment

 

780

1.2.1.2*

Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali u s-self subordinat mhux eliġibbli

 

790

1.2.1.3

Primjum azzjonarju

 

800

1.2.1.4

(-) Strumenti T2 proprji

 

810

1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti fi strumenti T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti fi strumenti T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi fi strumenti T2

 

842

1.2.1.5

(-) Obbligi attwali jew kontinġenti li jinxtraw strumenti T2 proprji

 

880

1.2.2

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba strumenti Kapital T2 ta' anterjorità u self subordinat

 

890

1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji mogħtija rikonoxximent fil-Kapital T2

 

900

1.2.4

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital T2 ta' strumenti maħruġa minn sussidjarji

 

910

1.2.5

Eċċess IRB ta’ provvedimenti għal telf mistenni eliġibbli

 

920

1.2.6

Aġġustamenti għar-riskju tal-kreditu ġenerali SA

 

930

1.2.7

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2

 

940

1.2.8

(-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

950

1.2.9

(-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

960

1.2.10

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra fil-Kapital T2

 

970

1.2.11

Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2 (imnaqqas fl-AT1)

 

974

1.2.12

(-) Tnaqqis addizzjonali fil-Kapital T2 minħabba l-Artikolu 3 tas-CRR

 

978

1.2.13

Elementi jew tnaqqis tal-Kapital T2 — oħrajn

 


C 02.00 - REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI (CA2)

Ringieli

Entrata

Tikketta

Ammont

010

1

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

020

1*

Li minnhom: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tas-CRR

 

030

1**

Li minnhom: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tas-CRR

 

040

1.1

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA' DILWIZZJONI U L-KONSENJA BLA ĦLAS

 

050

1.1.1

Approċċ standardizzat (SA)

 

060

1.1.1.1

Klassijiet ta’ skoperturi SA, esklużi l-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni

 

070

1.1.1.1.01

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

080

1.1.1.1.02

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

090

1.1.1.1.03

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

100

1.1.1.1.04

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

 

110

1.1.1.1.05

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

120

1.1.1.1.06

Istituzzjonijiet

 

130

1.1.1.1.07

Korporattivi

 

140

1.1.1.1.08

Livell ta' konsumaturi

 

150

1.1.1.1.09

Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

 

160

1.1.1.1.10

Skoperturi fl-inadempjenza

 

170

1.1.1.1.11

Entrati assoċjati ma’ riskju għoli partikolari

 

180

1.1.1.1.12

Bonds koperti

 

190

1.1.1.1.13

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporattivi b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

 

200

1.1.1.1.14

Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Ekwità

 

211

1.1.1.1.16

Entrati oħrajn

 

220

1.1.1.2

Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni SA

 

230

1.1.1.2*

li minnhom: rititolizzazzjoni

 

240

1.1.2

Approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB)

 

250

1.1.2.1

Approċċi IRB meta la jintużaw estimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta’ Konverżjoni

 

260

1.1.2.1.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

 

270

1.1.2.1.02

Istituzzjonijiet

 

280

1.1.2.1.03

Korporattivi — SME

 

290

1.1.2.1.04

Korporattivi — Għoti ta’ Self Speċjalizzat

 

300

1.1.2.1.05

Korporattivi — Oħrajn

 

310

1.1.2.2

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta’ Konverżjoni

 

320

1.1.2.2.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

 

330

1.1.2.2.02

Istituzzjonijiet

 

340

1.1.2.2.03

Korporattivi — SME

 

350

1.1.2.2.04

Korporattivi — Għoti ta’ Self Speċjalizzat

 

360

1.1.2.2.05

Korporattivi — Oħrajn

 

370

1.1.2.2.06

Livell ta' konsumaturi — Garantit bi proprjetà immobbli SME

 

380

1.1.2.2.07

Livell ta' konsumaturi - Garantit bi proprjetà immobbli mhux SME

 

390

1.1.2.2.08

Livell ta' konsumaturi — Kwalifikattivi rotanti

 

400

1.1.2.2.09

Livell ta' konsumatur— SMEs oħrajn

 

410

1.1.2.2.10

Livell ta' konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

 

420

1.1.2.3

Ekwità IRB

 

430

1.1.2.4

Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni IRB

 

440

1.1.2.4*

Li minnhom: rititolizzazzjoni

 

450

1.1.2.5

Assi oħra li mhumiex obbligi ta’ kreditu

 

460

1.1.3

Ammont tal-iskopertura tar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ta’ CCP

 

490

1.2

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU GĦAL SALDU/KONSENJA

 

500

1.2.1

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-portofoll mhux ta' Negozjar

 

510

1.2.2

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-portafoll tan-Negozjar

 

520

1.3

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

 

530

1.3.1

Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA)

 

540

1.3.1.1

Strumenti ta' dejn negozjat

 

550

1.3.1.2

Ekwità

 

560

1.3.1.3

Kambju

 

570

1.3.1.4

Komoditajiet

 

580

1.3.2

Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-Pożizzjonijiet, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM)

 

590

1.4

AMMONTI TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR)

 

600

1.4.1

Approċċ tal-Indikatur Bażiku tal-OpR (BIA)

 

610

1.4.2

OpR Standardizzat (STA) / Approċċi Alternativi Standardizzati (ASA)

 

620

1.4.3

Approċċi avvanzati tal-kejl tal-OpR (AMA)

 

630

1.5

AMMONTI ADDIZZJONALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU MINĦABBA L-ISPEJJEŻ ĠENERALI FISSI

 

640

1.6

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENTI FIL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU

 

650

1.6.1

Metodu avvanzat

 

660

1.6.2

Metodu standardizzat

 

670

1.6.3

Fuq il-bażi tal-OEM

 

680

1.7

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU MARBUT MA' SKOPERTURI KBAR FIL-PROTAFOLL TAN-NEGOZJAR

 

690

1.8

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

710

1.8.2

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 458

 

720

1.8.2*

Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar

 

730

1.8.2**

Li minnhom: minħabba ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati għall-immirar tal-bżieżaq tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali

 

740

1.8.2***

Li minnhom: minħabba skoperturi fis-settur finanzjarju

 

750

1.8.3

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 459

 

760

1.8.4

Li minnhom: Ammonti addizzjonali ta' skopertura għar-riskju dovuti għall-Artikolu 3 CRR

 


C 03.00 – PROPORZJON KAPITALI U LIVELLI KAPITALI (CA3)

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

Proporzjon tal-Kapital CET1

 

020

2

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital CET1

 

030

3

Proporzjon tal-Kapital T1

 

040

4

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital T1

 

050

5

Proporzjon tal-kapital totali

 

060

6

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-kapital totali

 

Entrati fil-Memorandum: Proporzjonijiet tal-kapital minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

070

7

Proporzjon kapitali CET1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

 

080

8

Proporzjon kapitali tas-CET1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

 

090

9

Proporzjon kapitali tat-T1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

 

100

10

Proporzjon kapitali tat-T1 fil-mira minħabba aġġustamenti tal-Pilastru II

 

110

11

Proporzjon kapitali totali inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

 

120

12

Proporzjon Kapitali Totali fil mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

 


C 04.00 - ENTRATI FIL-MEMORANDUM (CA4)

Ringiela

ID

Entrata

Kolonna

Assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

010

010

1

Total assi ta’ taxxa differita

 

020

1.1

Assi ta’ taxxa differita li ma jiddependux fuq il-profittabilità futura

 

030

1.2

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

040

1.3

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

050

2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita totali

 

060

2.1

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

 

070

2.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

 

080

2.2.1

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

090

2.2.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profitabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

Aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u t-telf mistenni

100

3

Eċċess (+) jew nuqqas (-) IRB ta’ aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti

 

110

3.1

Aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta’ telf mistenni

 

120

3.1.1

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

 

130

3.1.2

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

 

131

3.1.3

Aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji

 

140

3.2

Telf mistenni eliġibbli totali

 

145

4

Eċċess (+) jew nuqqas (-) IRB tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu għal telf mistenni minn skoperturi inadempjenti

 

150

4.1

Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta’ kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod

 

155

4.2

Telf mistenni eliġibbli totali

 

160

5

Ammonti tal-iskopertura ponderata għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala T2

 

170

6

Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital T2

 

180

7

Ammonti tal-iskopertura għar-riskju ponderati għall-kalkolu tal-limitu għall-provvediment eliġibbli bħala T2

 

Limiti massimi għal tnaqqis ta’ Grad 1 ta’ Ekwità Komuni

190

8

Limitu massimu mhux deduċibbli ta’ parteċipazzjonijiet f’entitajiet mis-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

200

9

Limitu massimu ta' 10 % tas-CET1

 

210

10

Limitu massimu ta' 17.65 % tas-CET1

 

220

11

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikattivi lil hinn mis-settur finanzjarju u skoperturi kbar

 

Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

230

12

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

240

12.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

250

12.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

260

12.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

270

12.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

280

12.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

290

12.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

291

12.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

292

12.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

293

12.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

300

13

Parteċipazzjonijiet tal-kapital AT1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

310

13.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

320

13.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

330

13.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

340

13.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

350

13.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta’ Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

360

13.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

361

13.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

362

13.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

363

13.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

370

14

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

380

14.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

390

14.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

400

14.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

410

14.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

420

14.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

430

14.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

431

14.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' G2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

432

14.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

433

14.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

440

15

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

450

15.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

460

15.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

470

15.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

480

15.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

490

15.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

500

15.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

501

15.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

502

15.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

503

15.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

510

16

Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

520

16.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

530

16.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

540

16.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

550

16.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

560

16.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

570

16.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

571

16.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

572

16.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

573

16.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

580

17

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment importanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

590

17.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

600

17.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

610

17.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

620

17.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

630

17.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

640

17.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

641

17.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

642

17.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital G2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

643

17.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

Ammonti totali tal-iskopertura għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti:

650

18

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tas-CET1 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital CET1 tal-istituzzjoni

 

660

19

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tal-AT1 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital AT1 tal-istituzzjoni

 

670

20

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tat-T2 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital T2 tal-istituzzjoni

 

Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji

680

21

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

 

690

22

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

700

23

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-AT1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

 

710

24

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

720

25

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

730

26

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tat-T2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

 

Bafers kapitali

740

27

Rekwiżit kombinat ta' bafer

 

750

 

Bafer ta' konservazzjoni kapitali

 

760

 

Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru

 

770

 

Bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

 

780

 

Bafer tar-riskju sistemiku

 

790

 

Bafer ta' istituzzjoni sistemikament importanti

 

800

 

Bafer Globali tal-Istituzzjoni Sistemikament Importanti

 

810

 

Bafer ieħor tal-Istituzzjoni Sistemikament Importanti

 

Rekwiżiti tal-Pilastru II

820

28

Rekwiżiti ta’ fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II

 

Informazzjoni addizzjonali għad-ditti tal-investiment

830

29

Kapital inizjali

 

840

30

Fondi proprji abbażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi

 

Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-rappurtar

850

31

Skoperturi oriġinali mhux domestiċi

 

860

32

Skoperturi oriġinali totali

 

Il-minimu ta' Basel I

870

 

Aġġustamenti fil-fondi proprji totali

 

880

 

Fondi proprji kompletament aġġustati għal-limitu minimu ta' Basel I

 

890

 

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I

 

900

 

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I – l-alternattiva SA

 


C 05.01 – PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI (CA5.1)

 

Aġġustamenti fis-CET1

Aġġustamenti fl-AT1

Aġġustamenti fit-T2

Aġġustamenti inklużi fl-RWAs

Entrati fil-memorandum

Perċentwal applikabbli

Ammont eliġibbli bla provvedimenti tranżizzjonali

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1

AĠĠUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ

marbuta ma' {CA1;r220}

marbuta ma' {CA1;r660}

marbuta ma' {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Strumenti ta' anterjorità: Strumenti li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Strumenti li kkwalifikaw bħala fondi proprji skont 2006/48/KE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Strumenti maħruġa minn istituzzjonijiet li huma inkorporati fi Stat Membru li huwa soġġett għal Programm ta’ Aġġustament Ekonomiku

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-istat

marbuta ma' {CA5.2;r010;c060}

marbuta ma' {CA5.2;r020;c060}

marbuta ma' {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI

marbuta ma' {CA1;r240}

marbuta ma' {CA1;r680}

marbuta ma' {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ interessi minoritarji

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital kwalifikattiv tal-Grad 1 Addizzjonali

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital kwalifikattiv tal-Grad 2

 

 

 

 

 

 

100

1.3

AĠĠUSTAMENTI TRANŻIZZJONALI OĦRA

marbuta ma' {CA1;r520}

marbuta ma' {CA1;r730}

marbuta ma' {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Qligħ u telf mhux realizzati

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Qligħ mhux realizzat

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Telf mhux realizzat

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Qligħ mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija “Disponibbli għall-bejgħ” tal-IAS39 approvat mill-UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Telf mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija “Disponibbli għall-bejgħ” tal-IAS39 approvat mill-UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni marbut mal-obbligazzjonijiet derivattivi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Tnaqqis

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Telf għas-sena finanzjarja attwali

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Assi intanġibbli

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Nuqqas IRB ta’ provvedimenti għal telf mistenni

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

li minnhom: Introduzzjoni ta’ emendi għall-IAS 19 — entrata pożittiva

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

li minnhom: Introduzzjoni ta’ emendi għall-IAS 19 — entrata negattiva

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Strumenti proprji

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Strumenti CET1 proprji

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Strumenti GA1 proprji

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Strumenti T2 proprji

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital G2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Strumenti ta' fondi proprji ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Assi tat-taxxa differiti li jiddependu fuq il-profitabbiltà fil-futur u li jirriżultaw minn differenzi temporanji u strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Strumenti ta' fondi proprji ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Eżenzjoni mit-tnaqqis ta’ Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f’Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati CET1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtri u tnaqqis addizzjonali

 

 

 

 

 

 


C 05.02 STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT (CA5.2)

CA 5.2 strumenti ta' anterjorità: Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat

Ammont ta' strumenti mgħoddut mal-primjum azzjonarju relatat

Bażi għall-kalkolu tal-limitu

Perċentwal applikabbli

Limitu

(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità

Ammont anterjorat totali

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti li kwalifikaw għal punt a) tal-Artikolu 57 ta’ 2006/48/KE

 

 

 

 

 

marbuta ma' {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Strumenti li kwalifikaw għal punt ca) tal-Artikolu 57 u l-Artikolu 154(8) u (9) ta’ 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489

 

 

 

 

 

marbuta ma' {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Strumenti totali mhux eżerċitabbli jew mingħajr inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Strumenti ta' anterjorità eżerċitabbli u b'inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 49 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 49 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Strumenti eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 49 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta' anterjorità CET1

 

 

 

 

 

 

090

3

Entrati li kkwalifikaw għal punti e), f), g) jew h) tal-Artikolu 57 tal-2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490

 

 

 

 

 

marbuta ma' {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Entrati totali mingħajr inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Entrati ta' anterjorità b'inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Entrati eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta' anterjorità AT1

 

 

 

 

 

 


C 06.01 SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL (TOTAL GS)

 

L-INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

 

REKWIŻITI TA' BAFER KOMBINAT

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

 

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA FIL-MEMORANDUM: AVVJAMENT (-) / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER KAPITALI TA' KONSERVAZZJONI

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI GLOBALMENT U SISTEMIKAMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI OĦRA

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 - SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI (GS)

ENTITAJIET FL-AMBITU TAL-KONSOLIDAMENT

INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

INFORMAZZJONI DWAR KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

ISEM

KODIĊI

Kodiċi LEI

ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI (IVA / LE)

AMBITU TAD-DEJTA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF),WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP)

KODIĊI TAL-PAJJIŻ

SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%)

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI

 

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

 

REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

TOTAL TA' KAPITAL TA' GRAD 1

 

KAPITAL TA' GRAD 2

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

 

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA FIL-MEMORANDUM: AVVJAMENT (-) / (+)AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER KAPITALI TA' KONSERVAZZJONI

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TAL-ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT U GLOBALMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI OĦRA

 

KAPITAL TA' GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

 

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

 

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

LI MINNU: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI

STRUMENTI T1 RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, IL-QLIGĦ IMFADDAL RELATAT, KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA U RIŻERVI OĦRAJN

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI

LI MINNU: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 - RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR SA)

Klassi ta’ skoperturi SA

 

 

FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI U L-PROVVEDIMENTI TAL-VALUR

IT-TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJON

TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA. METODU KOMPRENSIV TA' KOLLATERAL FINANZJARJU

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTATA TA' ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

AMMONT TAL-ISKOPERTURA GĦALL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

 

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA.

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

AĠĠUSTAMENTI GĦALL-VOLATILITÀ LILL-ISKOPERTURA

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)

0  %

20  %

50  %

100  %

LI MINNU: JIRRIŻULTA MIR-RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA

LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI

INFLUSSI TOTALI (+)

 

LI MINNHOM: AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

 

020

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

li minnhom: SMEs soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli - Proprjetà residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b'permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta' implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI

070

Skoperturi tal-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Skoperturi barra l-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta’ Saldu fit-Tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU:

140

0  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Ponderazzjonijiet tar-riskju oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATI FIL-MEMORANDUM

290

Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 - RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR IRB 1)

Klassi ta' skoperturi IRB:

Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

 

SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU MEQJUS FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

LGD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

LGD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U L-ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

ENTRATI FIL-MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA:

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

JINTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA

PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA.

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA

AMMONT TA' TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

GĦADD TA' OBBLIGANTI

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANT (%)

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNHOM: ENTRATI FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNHOM: ENTRATI FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

GARANZIJI

DERIVATTIVI TA' KREDITU

JINTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA' KREDITU FFINANZJATA OĦRA

KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

PROPRJETÀ IMMOBBLI

KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

RIĊEVIBBLI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

 

 

 

 

L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI:

020

Entrati fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entrati barra l-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi / Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta’ Saldu fit-Tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SKOPERTURI ASSENJATI LILL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGANT: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRITERJI TAL-KLASSIFIKAR PRUDENZJALI TA' SELF SPEĊJALIZZAT: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-KRITERJI TA' KLASSIFIKAR PRUDENZJALI TAS-SELF SPEĊJALIZZAT:

090

PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Li minnhom: f'kategorija 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENT ALTERNATTIV: IGGARANTIT BI PROPRJETÀ IMMOBBLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

SKOPERTURI MINN KONSENJI BLA ĦLAS LI JAPPLIKAW PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU BIT-TRATTAMENT ALTERNATTIV JEW 100 % U SKOPERTURI OĦRAJN SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISKJU TA' DILWIZZJONI: RIĊEVIBBLI MIXTRIJA TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 - RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGANT (CR IRB 2)

Klassi ta' skoperturi IRB:

Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

GRAD TAL-OBBLIGANT (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU MEQJUS FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM)

AMMONT TA' SKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTUR SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTUR TAL-SMEs

ENTRATI FIL-MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA

PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA.

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA

AMMONT TA' TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

GĦADD TA' OBBLIGANTI

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANT (%)

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNHOM: ENTRATI FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNHOM: ENTRATI FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

GARANZIJI

DERIVATTIVI TA' KREDITU

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA' KREDITU FFINANZJATA OĦRA

KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

PROPRJETÀ IMMOBBLI

KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

RIĊEVIBBLI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TAL-ISKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI SA (CR GB 1)

Pajjiż:

 

FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

Skoperturi f'inadempjenza

Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

Li minnhom: tħassir

aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu /it-tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Istituzzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Korporattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Livell ta' konsumaturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Skoperturi f'inadempjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entrati assoċjati ma' riskju partikolarment għoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Bonds koperti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporattivi b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Skoperturi tal-ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Skoperturi oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TAL-ISKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI IRB (CTR GB 2)

Pajjiż:

 

FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

Li minnhom: f'inadempjenza

Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

Li minnhom: tħassir

Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu /it-tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANT (%)

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

Li minnhom: f'inadempjenza

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

Li minnhom: f'inadempjenza

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

AMMONT TA' TELF MISTENNI

010

030

040

050