5.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/313 DELLA COMMISSIONE
dal 1o marzo 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) prevede segnalazioni sulla liquidità da parte degli enti creditizi su base individuale e consolidata. Per rafforzare la vigilanza effettiva sulla liquidità, è opportuno richiedere la segnalazione delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo dovrebbe fornire un quadro più completo della posizione di liquidità di un ente, proporzionato rispetto alla natura, alla dimensione e alla complessità delle sue attività. |
(2) |
Le ulteriori metriche di controllo della liquidità oggetto di segnalazione dovrebbero comprendere: metriche basate sulla concentrazione del finanziamento (funding) per controparte e tipo di prodotto, in quanto queste metriche consentono di individuare controparti e strumenti di rilevanza tale che un ritiro di fondi o un calo della liquidità del mercato potrebbero causare problemi di liquidità; metriche basate sulla concentrazione della capacità di compensazione per emittente o controparte, in quanto queste metriche forniscono informazioni circa la concentrazione dell'ente segnalante con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente; metriche basate sui prezzi per finanziamenti di varia durata e il rinnovo dei finanziamenti, che rappresentano informazioni che saranno utili nel tempo, via via che le autorità di vigilanza vengono informate di modifiche nei differenziali, volumi e scadenze dei finanziamenti. |
(3) |
Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti nell'ambito del loro processo di revisione e valutazione prudenziale, nonché nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana. |
(4) |
Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere allineate con il livello di applicazione e di segnalazione per il requisito in materia di copertura della liquidità conformemente agli articoli da 6 a 10 e all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(5) |
Per garantire la proporzionalità, dovrebbero essere consentite segnalazioni trimestrali, anziché mensili, nel caso in cui un ente non faccia parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri ubicate in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente, il totale del bilancio dell'ente rappresenti solo una quota ridotta della somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno del rispettivo Stato membro e le attività totali dell'ente non siano significative. |
(6) |
Data l'importanza delle segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai fini di un'adeguata vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana, il presente regolamento dovrebbe essere attuato rapidamente. Tuttavia, per agevolare l'attuazione iniziale del presente regolamento da parte degli enti e delle autorità competenti, nei primi sei mesi di applicazione la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbe essere il trentesimo anziché il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(8) |
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(9) |
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato, con modifiche, il progetto di norma tecnica di attuazione presentato dall'ABE, spiegando le ragioni delle modifiche. L'ABE ha emesso un parere formale in cui accetta le modifiche proposte tranne quelle relative alla segnalazione delle attività liquide e dei deflussi e degli afflussi di cassa attesi («le fasce di scadenza») e fornisce una serie di motivazioni del suo approccio. |
(10) |
La Commissione ha valutato attentamente le motivazioni fornite dall'ABE a sostegno dell'adozione di norme sulla segnalazione per le fasce di scadenza basate sul metodo di segnalazione provvisorio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo, tuttavia, dovrà essere modificato ai fini di un allineamento totale con il metodo definitivo stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (4), che si applica dal 1o ottobre 2015. |
(11) |
La Commissione riconosce pienamente l'importanza delle fasce di scadenza quale strumento di vigilanza. La Commissione ritiene tuttavia che, allo stadio attuale, i vantaggi in termini di vigilanza derivanti dalla segnalazione obbligatoria delle fasce di scadenza secondo un metodo di segnalazione superato siano sproporzionati rispetto agli oneri regolamentari supplementari e alla duplicazione dei costi per il rispetto della normativa. L'ABE dovrebbe cercare di aggiornare prima possibile le fasce di scadenza in base a un metodo di segnalazione totalmente allineato con il regolamento delegato (UE) 2015/61, presentandole poi alla Commissione ai fini dell'adozione. Nel frattempo, e in attesa della futura adozione dell'obbligo di segnalazione per le fasce di scadenza, ove sia necessario e giustificato le autorità di vigilanza possono chiedere ulteriori segnalazioni non previste dal presente regolamento di esecuzione, anche a norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 è aggiunta la lettera g) seguente:
|
2) |
è inserito il seguente capo 7 ter: «CAPO 7 ter SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA Articolo 16 ter 1. Ai fini della segnalazione di informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono, con frequenza mensile, le informazioni seguenti:
2. In deroga al paragrafo 1, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni. 3. In adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il primo mese per il quale devono essere segnalate informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità è aprile del 2016. (5) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;" |
3) |
all'articolo 18 è aggiunto il seguente sesto comma: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»; |
4) |
gli allegati da XVIII a XXI sono aggiunti conformemente al testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
ALLEGATO XVIII
ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
MODELLI ALMM |
||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO |
||
67 |
C 67.00 |
CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE |
68 |
C 68.00 |
CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO |
69 |
C 69.00 |
PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA |
70 |
C 70.00 |
RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) |
C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE
asse z |
Totale e valute significative |
Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte |
|||||||||||
|
Nome della controparte |
Codice LEI |
Settore della controparte |
Residenza della controparte |
Tipo di prodotto |
Importo ricevuto |
Durata iniziale media ponderata |
Durata residua media ponderata |
|||
Riga |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO
asse z |
Totale e valute significative |
Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto |
|||||||
Riga |
ID |
Nome del prodotto |
Importo totale ricevuto |
Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo |
Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo |
Durata iniziale media ponderata |
Durata residua media ponderata |
|
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
PRODOTTI MAGGIORI DELL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI |
|||||||
010 |
1 |
FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO |
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
Depositi a vista |
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
Depositi a tempo determinato con una durata iniziale inferiore a 30 giorni |
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
Depositi a tempo determinato con una durata iniziale superiore a 30 giorni |
|
|
|
|
|
050 |
1.3.1 |
con una penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente |
|
|
|
|
|
060 |
1.3.2 |
senza penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente |
|
|
|
|
|
070 |
1,4 |
Conti di risparmio |
|
|
|
|
|
080 |
1.4.1 |
con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro |
|
|
|
|
|
090 |
1.4.2 |
senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro |
|
|
|
|
|
100 |
2 |
FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO |
|
|
|
|
|
110 |
2,1 |
Finanziamento all'ingrosso non garantito |
|
|
|
|
|
120 |
2.1.1 |
di cui clienti finanziari |
|
|
|
|
|
130 |
2.1.2 |
di cui clienti non finanziari |
|
|
|
|
|
140 |
2.1.3 |
di cui da entità infragruppo |
|
|
|
|
|
150 |
2,2 |
Finanziamento all'ingrosso garantito |
|
|
|
|
|
160 |
2.2.1 |
di cui contratti di vendita con patto di riacquisto |
|
|
|
|
|
170 |
2.2.2 |
di cui emissione di obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
180 |
2.2.3 |
di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS) |
|
|
|
|
|
190 |
2.2.4 |
di cui da entità infragruppo |
|
|
|
|
|
C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA
asse z |
Totale e valute significative |
Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata |
||||||||||||||||||||
|
Overnight |
1 settimana |
1 mese |
3 mesi |
6 mesi |
1 anno |
2 anni |
5 anni |
10 anni |
|||||||||||
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
Differenziale |
Volume |
|||
Riga |
ID |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
010 |
1 |
Finanziamento (funding) totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1,1 |
di cui: Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1,2 |
di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1,3 |
di cui: Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,4 |
di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1,5 |
di cui: Obbligazioni garantite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1,6 |
di cui: Titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)
asse z |
Totale e valute significative |
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1,1 |
1 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,2 |
2 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
010 |
1,1 |
1 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,2 |
2 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
010 |
1,1 |
1 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1,2 |
2 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.2.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
090 |
1,3 |
3 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.3.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
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120 |
1.3.3 |
Finanziamento garantito |
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130 |
1,4 |
4 |
Finanziamento totale |
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140 |
1.4.1 |
Depositi al dettaglio |
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150 |
1.4.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
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160 |
1.4.3 |
Finanziamento garantito |
|
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170 |
1,5 |
5 |
Finanziamento totale |
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180 |
1.5.1 |
Depositi al dettaglio |
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190 |
1.5.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
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200 |
1.5.3 |
Finanziamento garantito |
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Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
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In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
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Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
090 |
1,3 |
3 |
Finanziamento totale |
|
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100 |
1.3.1 |
Depositi al dettaglio |
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110 |
1.3.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
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120 |
1.3.3 |
Finanziamento garantito |
|
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130 |
1,4 |
4 |
Finanziamento totale |
|
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140 |
1.4.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
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150 |
1.4.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
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|
|
160 |
1.4.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1,5 |
5 |
Finanziamento totale |
|
|
|
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|
|
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180 |
1.5.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
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190 |
1.5.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
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200 |
1.5.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
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|
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|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
090 |
1,3 |
3 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
110 |
1.3.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1,4 |
4 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.4.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.4.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.4.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1,5 |
5 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.5.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.5.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.5.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
210 |
1,6 |
6 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
220 |
1.6.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
230 |
1.6.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
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|
240 |
1.6.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
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250 |
1,7 |
7 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
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|
260 |
1.7.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
290 |
1,8 |
8 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
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|
|
300 |
1.8.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
210 |
1,6 |
6 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1,7 |
7 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1,8 |
8 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
210 |
1,6 |
6 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.6.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1,7 |
7 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.7.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.7.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.7.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1,8 |
8 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.8.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.8.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.8.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
>7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
330 |
1,9 |
9 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1,10 |
10 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
330 |
1,9 |
9 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1,10 |
10 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
330 |
1,9 |
9 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.9.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.9.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.9.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1,10 |
10 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.10.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.10.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.10.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1,11 |
11 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.11.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.11.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.11.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
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Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
450 |
1,12 |
12 |
Finanziamento totale |
|
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460 |
1.12.1 |
Depositi al dettaglio |
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470 |
1.12.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
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480 |
1.12.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
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490 |
1,13 |
13 |
Finanziamento totale |
|
|
|
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500 |
1.13.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
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|
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|
510 |
1.13.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
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520 |
1.13.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
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|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finanziamento totale |
|
|
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540 |
1.14.1 |
Depositi al dettaglio |
|
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550 |
1.14.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
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560 |
1.14.3 |
Finanziamento garantito |
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|
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|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
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Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
450 |
1,12 |
12 |
Finanziamento totale |
|
|
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460 |
1.12.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
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|
470 |
1.12.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
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480 |
1.12.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
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490 |
1,13 |
13 |
Finanziamento totale |
|
|
|
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500 |
1.13.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
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510 |
1.13.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
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520 |
1.13.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
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530 |
1,14 |
14 |
Finanziamento totale |
|
|
|
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|
540 |
1.14.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
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550 |
1.14.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
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560 |
1.14.3 |
Finanziamento garantito |
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|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
450 |
1,12 |
12 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
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|
460 |
1.12.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
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|
470 |
1.12.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 |
1.12.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 |
1,13 |
13 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
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|
|
500 |
1.13.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
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|
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|
510 |
1.13.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
1.13.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1,14 |
14 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
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|
540 |
1.14.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
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|
550 |
1.14.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
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|
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|
|
560 |
1.14.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
570 |
1,15 |
15 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
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|
580 |
1.15.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
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|
|
|
590 |
1.15.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
570 |
1,15 |
15 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
570 |
1,15 |
15 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
580 |
1.15.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590 |
1.15.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
1.15.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
1,16 |
16 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
1.16.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
1.16.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
1.16.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
1,17 |
17 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660 |
1.17.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670 |
1.17.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 |
1.17.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1,18 |
18 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1,20 |
20 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
690 |
1,18 |
18 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.18.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1,20 |
20 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.20.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.20.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.20.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
690 |
1,18 |
18 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
1.18.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
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|
|
|
710 |
1.18.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.18.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1,19 |
19 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.19.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.19.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.19.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
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770 |
1,20 |
20 |
Finanziamento totale |
|
|
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|
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780 |
1.20.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
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790 |
1.20.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
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|
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|
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|
800 |
1.20.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
810 |
1,21 |
21 |
Finanziamento totale |
|
|
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820 |
1.21.1 |
Depositi al dettaglio |
|
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830 |
1.21.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
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|
|
840 |
1.21.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
910 |
1.23.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
810 |
1,21 |
21 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
820 |
1.21.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
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|
830 |
1.21.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
840 |
1.21.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
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|
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|
860 |
1.22.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
810 |
1,21 |
21 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.21.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.21.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.21.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1,22 |
22 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.22.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.22.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.22.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1,23 |
23 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.23.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.23.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.23.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
930 |
1,24 |
24 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
930 |
1,24 |
24 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
930 |
1,24 |
24 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.24.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.24.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.24.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,25 |
25 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1.25.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
1.25.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1.25.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
1,26 |
26 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
1.26.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.26.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040 |
1.26.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070 |
1.27.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1050 |
1,27 |
27 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060 |
1.27.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
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|
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|
1070 |
1.27.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080 |
1.27.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090 |
1,28 |
28 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
1.28.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.28.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120 |
1.28.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130 |
1,29 |
29 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1.29.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
1.29.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
1.29.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
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|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
Overnight |
> 1 giorno ≤ 7 giorni |
> 7 giorni ≤ 14 giorni |
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In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1170 |
1,30 |
30 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
1180 |
1.30.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
|||||||||||||||
|
> 14 giorni ≤ 1 mese |
> 1 mese ≤ 3 mesi |
> 3 mesi ≤ 6 mesi |
||||||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1170 |
1,30 |
30 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rinnovo del finanziamento (funding) |
||||||||||||
|
> 6 mesi |
Totale dei flussi di cassa netti |
Termine medio (giorni) |
|||||||||
In scadenza |
Rinnovo |
Nuovo finanziamento |
Netto |
Termine finanzia menti in scadenza |
Termine finanzia menti rinnovati |
Termine nuovi finanziamenti |
Profilo del finanziamento totale |
|||||
Riga |
ID |
Giorno |
Voce |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1170 |
1,30 |
30 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
1.30.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
1.30.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
1.30.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
1,31 |
31 |
Finanziamento totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
1.31.1 |
Depositi al dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
1.31.2 |
Depositi all'ingrosso non garantiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
1.31.3 |
Finanziamento garantito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XIX
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO AGLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO XVIII
1. Ulteriori strumenti di controllo
1.1. Osservazioni di carattere generale
1. |
I modelli sintetici contenuti nell'allegato XVIII sono stati concepiti per controllare il rischio di liquidità di un ente che esula dall'ambito delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile. |
1.2. Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)
1. |
Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti. |
2. |
Ai fini della compilazione del presente modello:
|
3. |
Per ciascuna controparte, gli enti registrano le seguenti componenti:
Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante. |
4. |
Laddove si ottengano finanziamenti mediante più di un tipo di prodotto, il tipo segnalato è il prodotto mediante il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. Informazioni distinte sono segnalate all'autorità competente, allo scopo di illustrare la ripartizione dei finanziamenti ricevuti in relazione ai 5 prodotti principali per tipo di prodotto. |
5. |
L'identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). Se un ente dispone di informazioni sul possessore dei titoli (ossia è la banca depositaria) deve considerare tale importo per segnalare la concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l'importo corrispondente. |
6. |
Istruzioni relative a colonne specifiche:
|
1.3. Concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto (C 68.00)
1. |
Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto degli enti segnalanti, ripartite nei seguenti tipi di finanziamento:
|
2. |
Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l'importo totale dei finanziamenti ricevuti da ciascuna categoria di prodotti che superano la soglia dell'1 % del totale delle passività. |
3. |
Per ciascun tipo di prodotto, gli enti registrano le seguenti componenti:
Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante. |
4. |
Al fine di determinare i tipi di prodotti mediante i quali sono ottenuti finanziamenti maggiori della soglia dell'1 % del totale delle passività, la valuta è irrilevante. |
5. |
Istruzioni relative a colonne specifiche:
|
1.4. Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)
1. |
Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume medio delle operazioni e i prezzi medi pagati dagli enti per finanziamenti con le seguenti durate:
|
2. |
Ai fini della determinazione della durata dei finanziamenti ottenuti, gli enti ignorano il periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento in due settimane è segnalata nella durata trimestrale (colonne 070 e 080). |
3. |
Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:
|
4. |
Il differenziale è segnalato in punti base (pb) e calcolato sulla base di una media ponderata. Per esempio:
|
5. |
Per calcolare il differenziale medio da corrispondere, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando ogni FX swap; è incluso però ogni premio o sconto e commissione da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale corrisponde al tasso della passività meno il tasso dello swap. |
6. |
L'importo netto del finanziamento ottenuto per le categorie dei finanziamenti elencati nella colonna “Voce” è segnalato nella colonna “volume” della categoria di scadenza applicabile. Per esempio, per il finanziamento di cui al precedente punto 4, questo sarebbe 1 500 000 EUR. |
7. |
In assenza di elementi da segnalare, i differenziali sono lasciati vuoti. |
8. |
Istruzioni relative a righe specifiche:
|
1.5. Rinnovo dei finanziamenti (C 70.00)
1. |
Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume dei fondi in scadenza e sui nuovi finanziamenti ottenuti, ossia sul “rinnovo dei finanziamenti” a livello giornaliero su un orizzonte temporale di un mese. |
2. |
Gli enti segnalano il finanziamento in scadenza nelle seguenti categorie di scadenza:
|
3. |
Per ciascuna categoria di scadenza di cui al precedente punto 2, l'importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l'importo dei fondi rinnovati è segnalato nella colonna “Rinnovo”, i nuovi fondi ottenuti sono segnalati nella colonna “Nuovi fondi” e la differenza netta (ossia nuovi fondi + rinnovo — in scadenza) è segnalata nella colonna di destra. |
4. |
Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 e corrisponde alla somma di tutte le colonne “netto” (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
5. |
La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi in scadenza è segnalata nella colonna 300. |
6. |
La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi rinnovati è segnalata nella colonna 310. |
7. |
La durata media del finanziamento (in giorni) per i nuovi fondi è segnalata nella colonna 320. |
8. |
La durata media del finanziamento (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalata nella colonna 330. |
9. |
Istruzioni relative a righe specifiche:
|
ALLEGATO XX
ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
MODELLI ALMM |
||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
MODELLI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE |
||
71 |
C 71.00 |
CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE |
C 71.00 — CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE
asse z |
Totale e valute significative |
Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte |
||||||||||||
|
Nome dell'emittente/della controparte |
Codice LEI |
Settore dell'emittente/della controparte |
Residenza dell'emittente/della controparte |
Tipo di prodotto |
Valuta |
Classe di merito di credito |
Valore di mercato/nominale |
Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale |
|||
Riga |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
020 |
1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
030 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
040 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
050 |
1,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
060 |
1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
070 |
1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
080 |
1,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
090 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100 |
1,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
110 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO XXI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL'ALLEGATO XXII
Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)
Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo. La capacità di compensazione rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che alla data di riferimento per le segnalazioni sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell'ente a copertura di potenziali deficit di finanziamento. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi a norma di contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||||||||||||||||||
010 |
Nome dell'emittente/della controparte Il nome dei dieci principali emittenti/controparti di attività non vincolate o linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L'elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via. Il nome dell'emittente/della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società, ad esempio SA (Société anonyme in Francia), Plc. (public limited company nel Regno Unito) oppure AG (Aktiengesellschaft in Germania) ecc. |
||||||||||||||||||||||
020 |
Codice LEI Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte. |
||||||||||||||||||||||
030 |
Settore dell'emittente/della controparte Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi di settore economico FINREP: i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie. Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore. |
||||||||||||||||||||||
040 |
Residenza dell'emittente/della controparte Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”). Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese. |
||||||||||||||||||||||
050 |
Tipo di prodotto Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l'attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:
|
||||||||||||||||||||||
060 |
Valuta Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell'attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
070 |
Classe di merito di credito Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnata la classe di merito di credito appropriata ai sensi del REGOLAMENTO n. 575/2013, conformemente alle voci segnalate nella fascia di scadenza. |
||||||||||||||||||||||
080 |
Valore di mercato/nominale Il valore di mercato o valore equo delle attività, o — se del caso — il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all'ente. |
||||||||||||||||||||||
090 |
Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche se utilizzate come garanzia reale a fronte del credito ricevuto dalla banca centrale. Per le attività denominate in una valuta inclusa nella norma tecnica di attuazione emessa ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 5, del regolamento n. 575/2013 tra le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo. |