SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre

{CFI_CODE}

6 caractères

Code ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — Contrats d'échange

«FUSW» — Contrats d'échange à terme (future SWAP)

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN suivant la norme ISO 6166

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique suivant la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché suivant la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Identifiant établi conformément à l'article 6 et au tableau de l'annexe II.

N

CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR

NORMES ET FORMATS À RESPECTER

1

Type de déclaration

Indiquer s'il s'agit d'une nouvelle déclaration ou d'une annulation.

«NEWT» — Nouvelle déclaration

«CANC» — Annulation

2

Numéro de référence de la transaction

Numéro d'identification unique généré par l'entité chargée de l'exécution pour chaque déclaration de transaction.

Les plates-formes de négociation qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, déclarent une transaction au nom d'une entreprise ne relevant pas dudit règlement reportent ici un numéro qu'elles ont généré en interne et qui est unique pour chaque déclaration de transaction qu'elles soumettent.

{ALPHANUM-52}

3

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation

Numéro généré par les plates-formes de négociation et communiqué à l'acheteur et au vendeur conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission (1).

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation.

{ALPHANUM-52}

4

Code d'identification de l'entité exécutante

Code utilisé pour identifier l'entité exécutant la transaction.

{LEI}

5

Entreprise d'investissement visée par la directive 2014/65/UE

Indiquer si l'entité mentionnée dans le champ 4 est une entreprise d'investissement relevant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

«true» — Oui

«false» — Non

6

Code d'identification de l'entité déclarante

Code utilisé pour identifier l'entité qui remet la déclaration à l'autorité compétente conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les déclarations remises directement par l'entité exécutante à l'autorité compétente, indiquer le code LEI de l'entité exécutante (s'il s'agit d'une entité juridique).

Pour les déclarations remises par une plate-forme de négociation, indiquer le code LEI de l'opérateur de cette plate-forme.

Pour les déclarations remises par un mécanisme de déclaration agréé, indiquer le code LEI de ce dernier.

{LEI}

Détails concernant les acheteurs

7

Code d'identification de l'acheteur

Code utilisé pour identifier l'acquéreur de l'instrument financier.

Si le client est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le client n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union qui utilise une contrepartie centrale, et si l'identité de l'acquéreur n'est pas connue, il convient d'utiliser le code LEI de la contrepartie centrale.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union qui n'utilise pas de contrepartie centrale, et si l'identité de l'acquéreur n'est pas connue, il convient d'utiliser le code MIC de la plate-forme de négociation ou de la plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union.

Si l'acquéreur est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique (IS), il convient d'utiliser le code LEI de l'IS.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein de l'entreprise d'investissement pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, l'acheteur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale.

Pour une diminution du notionnel, l'acheteur correspond à la partie qui cède l'instrument financier dans la transaction initiale et le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

Détails supplémentaires

8

Pays de la succursale pour l'acheteur

Si l'acquéreur est un client, ce champ sert à indiquer le pays de la succursale qui a reçu l'ordre du client ou pris une décision d'investissement pour le client en vertu d'un mandat discrétionnaire délivré par ce dernier conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Si ces opérations n'ont pas été effectuées par une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Si la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, reporter dans ce champ les informations reçues de l'entreprise transmettrice.

{COUNTRYCODE_2}

9

Acheteur — Prénom(s)

Prénom(s) complets de l'acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

10

Acheteur — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) de l'acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

11

Acheteur — Date de naissance

Date de naissance de l'acheteur

{DATEFORMAT}

Responsable de la décision pour l'acheteur

12

Code du responsable de la décision pour l'acheteur

Code d'identification de la personne qui prend la décision d'acquérir l'instrument financier.

Si la décision d'investir est prise par une entreprise d'investissement, indiquer l'identité de cette entreprise, et non celle de la personne qui prend la décision.

Si le responsable de la décision est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le responsable de la décision n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Détails concernant le responsable de la décision pour l'acheteur

13

Responsable de la décision d'achat — Prénom(s)

Prénom(s) complet(s) du responsable de la décision pour l'acheteur. Indiquer tous les prénoms, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

14

Responsable de la décision d'achat — Nom(s) de famille

Patronyme(s) complet(s) du responsable de la décision pour l'acheteur. Indiquer tous les patronymes, séparés d'une virgule.

{ALPHANUM-140}

15

Responsable de la décision d'achat — Date de naissance

Date de naissance du responsable de la décision pour l'acheteur.

{DATEFORMAT}

Détails concernant le vendeur et le responsable de la décision de vente

16

Code d'identification du vendeur

Code utilisé pour identifier le cédant de l'instrument financier.

Si le cédant est une entité juridique, il convient d'utiliser son code LEI.

Si le cédant n'est pas une entité juridique, il convient d'utiliser l'identifiant indiqué à l'article 6.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union qui utilise une contrepartie centrale, et si l'identité du cédant n'est pas connue, il convient d'utiliser le code LEI de la contrepartie centrale.

Si la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union qui n'utilise pas de contrepartie centrale, et si l'identité du cédant n'est pas connue, il convient d'utiliser le code MIC de la plate-forme de négociation ou de la plate-forme de négociation organisée établie en dehors de l'Union.

Si le cédant est une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique (IS), il convient d'utiliser le code LEI de l'IS.

«INTC» sert à désigner un compte client agrégé au sein de l'entreprise d'investissement pour déclarer un transfert, vers ou à partir de ce compte, avec affectation individuelle à chaque client, respectivement à partir de ou vers ce compte.

Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), l'acheteur est la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option et le vendeur est la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime.

Dans le cas des «futures» (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), des «forwards» (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les «futures», et des «forwards» portant sur des devises, l'acheteur est la contrepartie qui achète l'instrument et le vendeur la contrepartie qui vend l'instrument.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des titres, l'acheteur est la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre. Le vendeur est la contrepartie qui paie le montant du titre.

Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe. Le vendeur est la contrepartie qui reçoit le taux fixe. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap), l'acheteur est la contrepartie qui paie l'écart de taux et le vendeur est la contrepartie qui reçoit l'écart de taux.

Dans le cas des contrats d'échanges et des contrats à terme «forwards» portant sur des devises et dans le cas des crédits croisés, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la devise dont le code ISO 4217 vient en premier dans l'ordre alphabétique et le vendeur est la contrepartie qui livre cette devise.

Dans le cas de contrats d'échange portant sur des dividendes, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués. Le vendeur est la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe.

Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert de risque de crédit, à l'exception des options et des options sur swaps, l'acheteur est la contrepartie qui achète la protection. Le vendeur est la contrepartie qui vend la protection.

Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, l'acheteur est la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration et le vendeur est la contrepartie qui livre cette matière première.

Dans le cas des accords de taux futurs, l'acheteur est la contrepartie qui paie le taux fixe et le vendeur la contrepartie qui reçoit le taux fixe.

Pour une augmentation du notionnel, le vendeur correspond au cédant dans la transaction initiale.

Pour une diminution du notionnel, le vendeur correspond à l'acquéreur de l'instrument financier dans la transaction initiale.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

17-24

Les champs 17 à 24 concernant l'acheteur correspondent aux champs 8 à 15 concernant le vendeur (détails concernant le vendeur et le responsable de la décision de vente).

Détails concernant la transmission

25

Indicateur de transmission des ordres

La société transmettrice indique «true» dans sa déclaration de transmission si les conditions de transmission de l'article 4 n'ont pas été respectées.

Indiquer «false» dans tous les autres cas

«true» — Oui

«false» — Non

26

Code d'identification de l'entreprise transmettrice pour l'acheteur

Code utilisé pour identifier l'entreprise qui transmet l'ordre.

L'entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d'identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

27

Code d'identification de l'entreprise transmettrice pour le vendeur

Code utilisé pour identifier l'entreprise qui transmet l'ordre.

L'entreprise réceptrice indique ici, dans sa déclaration, le code d'identification fourni par la société transmettrice.

{LEI}

Détails concernant les transactions

28

Date et heure de négociation

Date et heure d'exécution de la transaction.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité respecte les exigences de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission (2).

Pour les transactions qui n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation, indiquer la date et l'heure où les parties ont décidé du contenu des champs suivants: quantité, prix et devises, dans les champs 31, 34 et 44, code d'identification de l'instrument, classification de l'instrument et code d'identification de l'instrument sous-jacent, le cas échéant. Pour ces opérations, indiquer l'heure au minimum à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d'un ordre transmis à un tiers pour le compte d'un client par l'entreprise chargée de l'exécuter, et que les conditions de transmission de l'article 4 ne sont pas satisfaites, la date et l'heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l'ordre.

{DATE_TIME_FORMAT}

29

Type de négociation

Indiquer si la transaction est le résultat de l'exercice, par l'entreprise chargée de l'exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE, ou de la négociation pour compte propre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6), de ladite directive.

Lorsque la transaction n'est pas le résultat de l'exercice, par l'entreprise chargée de l'exécution, de la négociation par appariement avec interposition du compte propre ou de la négociation pour compte propre, indiquer ici que la transaction a été effectuée à un autre titre.

«DEAL» — Négociation pour compte propre

«MTCH» — Négociation par appariement avec interposition du compte propre

«AOTC» — Tout autre type de négociation

30

Quantité

Nombre d'unités de l'instrument financier ou nombre de contrats dérivés sur lesquels porte la transaction.

Valeur nominale ou monétaire de l'instrument financier.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la quantité est égale à la valeur monétaire de la mise par point de variation de l'instrument financier sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), la quantité est le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée.

Pour l'augmentation ou la diminution du notionnel des contrats dérivés, le nombre reflète la valeur absolue de la variation et est exprimé sous la forme d'un nombre positif.

Les informations reportées dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 33 et 46.

{DECIMAL-18/17} lorsque la quantité est exprimée en nombre d'unités.

{DECIMAL-18/5} lorsque la quantité est exprimée en valeur monétaire ou nominale.

31

Monnaie de la quantité

Monnaie dans laquelle la quantité est exprimée.

À remplir uniquement si la quantité est exprimée en valeur nominale ou en valeur monétaire.

{CURRENCYCODE_3}

32

Augmentation/diminution du notionnel des dérivés

Indiquer si la transaction est une augmentation ou une diminution du notionnel d'un contrat dérivé.

À remplir uniquement en cas de modification du notionnel d'un contrat dérivé.

«INCR» — Augmentation

«DECR» — Diminution

33

Prix

Prix d'exécution de la transaction, hors commissions et intérêts courus, le cas échéant.

Dans le cas des contrats d'option, il s'agit de la prime du contrat dérivé par titre sous-jacent ou par point d'indice.

Dans le cas de contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), il s'agit du prix de référence de l'instrument sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de défaut (CDS), il s'agit du coupon en points de base.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l'unité monétaire majeure.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Si le prix est sans objet, indiquer «NOAP»(not applicable).

Les informations fournies dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 30 et 46.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

«NOAP» si le prix est sans objet

34

Monnaie du prix

Monnaie dans laquelle est exprimé le prix (à indiquer si le prix est exprimé en valeur monétaire).

{CURRENCYCODE_3}

35

Montant net

Le montant net de la transaction est le montant en espèces qui est versé par l'acheteur du titre de créance en règlement de la transaction. Ce montant est égal à: (prix net * valeur nominale) + coupons échus. Il exclut donc toute commission et tous autres frais éventuellement facturés à l'acheteur du titre.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument financier est un titre de créance.

{DECIMAL-18/5}

36

Plate-forme

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les transactions exécutées par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union. S'il n'existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XOFF» pour tout instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou pour lequel une demande d'admission a été faite, lorsque la transaction sur cet instrument n'est pas exécutée par une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, ou que l'entreprise d'investissement ne sait pas qu'elle négocie avec une autre entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC «XXXX» pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou pour lesquels il n'y a pas eu de demande d'admission, et qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union, mais dont le sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation.

{MIC}

37

Pays de participation au marché de la succursale

Code utilisé pour identifier le pays d'une succursale de l'entreprise d'investissement dont la participation au marché a été mise à profit pour exécuter la transaction.

Si la transaction n'a pas été exécutée grâce à la participation au marché d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Ce champ n'est à remplir que pour le volet «marché» des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée située en dehors de l'Union.

{COUNTRYCODE_2}

38

Paiement initial

Valeur monétaire des paiements initiaux reçus ou effectués par le vendeur.

Lorsque le vendeur reçoit le paiement initial, la valeur indiquée est positive. Lorsque le vendeur effectue le paiement initial, la valeur indiquée est négative.

{DECIMAL-18/5}

39

Monnaie du paiement initial

Monnaie du paiement initial.

{CURRENCYCODE_3}

40

Identifiant des composantes de transactions complexes

Identifiant, interne à l'entreprise déclarante, permettant d'identifier toutes les déclarations concernant l'exécution d'une combinaison d'instruments financiers faites conformément à l'article 12. Il doit s'agir d'un code unique, au niveau de l'entreprise, pour l'ensemble des déclarations relatives à l'exécution.

Ce champ n'est à remplir que si les conditions de l'article 12 s'appliquent.

{ALPHANUM-35}

Détails concernant l'instrument

41

Code d'identification de l'instrument

Code utilisé pour identifier l'instrument financier

Ce champ concerne les instruments financiers qui ont fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation ou qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique. Il concerne aussi les instruments financiers portant un code ISIN qui sont négociés sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l'Union et dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation.

{ISIN}

Les champs 42 à 56 ne sont pas à remplir si:

les transactions sont exécutées sur une plate-forme de négociation ou via une entreprise d'investissement agissant en tant qu'internalisateur systématique, ou

un code ISIN figurant sur la liste des données de référence de l'AEMF a été indiqué dans le champ 41.

42

Nom complet de l'instrument

Nom complet de l'instrument financier

{ALPHANUM-350}

43

Classement de l'instrument

Taxonomie utilisée pour classer l'instrument financier

Fournir un code complet et exact de la classification ISO des instruments financiers (code CFI).

{CFI_CODE}

44

Monnaie du notionnel 1

Monnaie dans laquelle le notionnel est libellé.

Pour les contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 ou la monnaie 1 de la paire.

Pour les options d'échange (swaptions) fondées sur un contrat d'échange (swap) sous-jacent libellé dans une seule monnaie, indiquer la monnaie du notionnel du contrat d'échange sous-jacent. Pour les options d'échange fondées sur un contrat d'échange sous-jacent multidevises, indiquer la monnaie du notionnel de la jambe 1 du contrat d'échange.

{CURRENCYCODE_3}

45

Monnaie du notionnel 2

Pour les contrats d'échange multidevises ou les crédits croisés, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat est libellée.

Pour les options d'échange dont le sous-jacent est un contrat d'échange multidevises, indiquer la monnaie dans laquelle la jambe 2 du contrat d'échange est libellée.

{CURRENCYCODE_3}

46

Multiplicateur du prix

Nombre d'unités de l'instrument sous-jacent représentées par un même contrat dérivé.

Valeur monétaire couverte par un seul contrat d'échange lorsque le champ «quantité» indique le nombre de contrats d'échange dans la transaction. Pour un contrat à terme ou une option sur indice, indiquer le montant par point d'indice.

Pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), indiquer la variation du prix de l'instrument sous-jacent sur laquelle se base le contrat.

Les informations fournies dans ce champ doivent être cohérentes avec les valeurs fournies dans les champs 30 et 33.

{DECIMAL-18/17}

47

Code de l'instrument sous-jacent

Code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres) de l'instrument sous-jacent.

Pour les certificats américains représentatifs de dépôt d'actions (ADR), les certificats mondiaux représentatifs de dépôt d'actions (GDR) et les instruments similaires, indiquer le code ISIN de l'instrument financier sur lequel ces instruments sont basés.

Pour les obligations convertibles, indiquer le code ISIN de l'instrument en lequel l'obligation peut être convertie.

Pour les instruments dérivés ou les autres instruments fondés sur un sous-jacent, indiquer le code ISIN de l'instrument sous-jacent lorsque ce dernier est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation. Si le sous-jacent est un dividende en actions, indiquer le code ISIN des actions donnant droit au dividende sous-jacent.

Pour les contrats d'échange sur risque de crédit, indiquer le code ISIN de l'obligation de référence.

Si le sous-jacent est un indice et est assorti d'un code ISIN, indiquer le code ISIN de l'indice.

Si le sous-jacent est un panier, indiquer le code ISIN de chaque composante du panier qui est admise à la négociation ou négociée sur une plate-forme de négociation. Le champ 47 doit être rempli autant de fois que nécessaire pour inclure tous les instruments du panier qui sont à déclarer.

{ISIN}

48

Nom de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer le nom de l'indice.

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

49

Durée de l'indice sous-jacent

Si le sous-jacent est un indice, indiquer la durée de l'indice.

{INTEGER-3} + «DAYS» — jours

{INTEGER-3} + «WEEK» — semaines

{INTEGER-3} + «MNTH» — mois

{INTEGER-3} + «YEAR» — années

50

Type d'option

Indiquer si le contrat dérivé est une option d'achat (droit à l'achat d'un actif sous-jacent spécifique) ou une option de vente (droit à la vente d'un actif sous-jacent spécifique) ou si l'on ne peut établir si l'option exercée sera une option d'achat ou une option de vente au moment de l'exécution.

En ce qui concerne les options d'échange, indiquer:

En ce qui concerne les plafonds et planchers, indiquer:

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés qui sont des options ou des bons de souscription d'actions (warrants).

«PUTO» — Vente

«CALL» — Achat

«OTHER» — Si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie

51

Prix d'exercice

Prix prédéterminé auquel le détenteur devra acheter ou vendre l'instrument sous-jacent, ou indication du fait que le prix ne peut être déterminé au moment de l'exécution.

Ce champ ne s'applique qu'aux options ou aux bons de souscription d'actions dont le prix d'exercice peut être déterminé au moment de l'exécution.

Si le prix n'est pas encore disponible, la valeur à indiquer est «PNDG» («en attente»).

Lorsque le prix d'exercice est sans objet, ne pas remplir ce champ.

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas encore disponible

52

Monnaie du prix d'exercice

Monnaie du prix d'exercice.

{CURRENCYCODE_3}

53

Modalités d'exercice de l'option

Indiquer si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à plusieurs dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

Ce champ s'applique uniquement aux options, aux bons de souscription d'actions et aux certificats de droits (entitlement certificates).

«EURO» — Option de type européen

«AMER» — Option de type américain

«ASIA» — Option de type asiatique

«BERM» — Option de type bermudien

«OTHR» — Tout autre type d'option

54

Date d'échéance

Date d'échéance de l'instrument financier.

Ce champ ne concerne que les titres de créance à échéance définie.

{DATEFORMAT}

55

Date d'expiration

Date d'expiration de l'instrument financier. Ce champ ne concerne que les instruments dérivés assortis d'une date d'expiration définie.

{DATEFORMAT}

56

Modalités de livraison

Indiquer si la transaction est réglée physiquement ou en espèces.

Si le type de livraison ne peut être déterminé au moment de l'exécution, indiquer «OPTL».

Ce champ ne concerne que les instruments dérivés.

«PHYS» — Règlement physique

«CASH» — Règlement en numéraire

«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers

Trader, algorithmes, dérogations et indicateurs

57

Décision d'investissement au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme responsable de la décision d'investissement.

Pour les personnes physiques, indiquer l'identifiant défini à l'article 6.

Si la décision d'investissement a été prise par un algorithme, remplir ce champ comme indiqué à l'article 8.

Ce champ ne concerne que les décisions d'investissement prises au sein de l'entreprise.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

58

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de la décision d'investissement

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement responsable de la personne chargée de la décision d'investissement, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 3, point b).

Si la personne chargée de la décision d'investissement n'agissait pas sous la surveillance d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ne rien indiquer si la décision d'investissement a été prise par un algorithme

{COUNTRYCODE_2}

59

Exécution au sein de l'entreprise

Code utilisé pour identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, la personne ou l'algorithme responsable de l'exécution.

Pour les personnes physiques, utiliser l'identifiant défini à l'article 6. Si la transaction a été exécutée par un algorithme, remplir ce champ comme indiqué à l'article 9.

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

{ALPHANUM-50} — Algorithmes

60

Pays de la succursale chargée de surveiller la personne responsable de l'exécution

Code utilisé pour identifier le pays de la succursale de l'entreprise d'investissement responsable de la personne chargée d'exécuter la transaction, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 3, point c).

Si cette personne n'agissait pas sous la surveillance d'une succursale, indiquer le code pays de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement ou le code pays du pays où se trouve son administration centrale ou son siège statutaire (pour les entreprises de pays tiers).

Ne rien indiquer si l'exécution a été assurée par un algorithme

{COUNTRYCODE_2}

61

Indicateur de recours à une dérogation

Indique si la transaction a été exécutée au titre d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation en vertu des articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014.

Pour les actions et instruments assimilés:

Pour les instruments autres que les actions et instruments assimilés:

Champ à remplir uniquement pour le volet «marché» des transactions exécutées en vertu d'une dérogation sur une plate-forme de négociation.

Utiliser un ou plusieurs des codes signalétiques suivants:

62

Indicateur des ventes à découvert

Vente à découvert conclue par une entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte d'un client, au sens de l'article 11.

Si l'entreprise d'investissement, après avoir déployé tous les efforts possibles, ne parvient pas à déterminer si la transaction qu'elle exécute pour le compte d'un client est une vente à découvert, indiquer «UNDI».

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4 du présent règlement, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice.

Ce champ n'est à remplir que si l'instrument relève du règlement (UE) no 236/2012 et si l'acheteur est l'entreprise d'investissement ou l'un de ses clients.

«SESH» — Vente à découvert sans exemption

«SSEX» — Vente à découvert avec exemption

«SELL» — Vente ne constituant pas une vente à découvert

«UNDI» — Informations non disponibles

63

Indicateur OTC post-négociation

Indicateur du type de transaction défini conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a) et à l'article 21, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 600/2014

Pour tous les instruments:

Pour les actions et instruments assimilés:

Pour les instruments autres que les actions et instruments assimilés:

Utiliser un ou plusieurs des codes signalétiques suivants:

64

Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières

Indique si la transaction réduit le risque de manière objectivement mesurable conformément à l'article 57 de la directive 2014/65/UE.

Lorsque la transaction concerne un ordre transmis remplissant les conditions de transmission définies à l'article 4, ce champ est rempli par l'entreprise réceptrice, dans sa déclaration, à l'aide des informations reçues de l'entreprise transmettrice. Ce champ ne concerne que les instruments dérivés sur matières premières.

«true» — Oui

«false» — Non

65

Indicateur des opérations de financement sur titres

Indiquer «true» (oui) si la transaction relève des activités visées mais est exemptée de déclaration en vertu du règlement (UE) 2015/2365.

«faux» dans les autres cas.

«true» — Oui

«false» — Non

ISO 3166 — 1

alpha 2

Pays Nom

Identifiant de priorité 1

Identifiant de priorité 2

Identifiant de priorité 3

AT

Autriche

Concat

BE

Belgique

Numéro national belge

(Numéro de registre national — Rijksregisternummer)

Concat

BG

Bulgarie

Numéro personnel d'identité bulgare

Concat

CY

Chypre

Numéro de passeport national

Concat

CZ

République tchèque

Numéro d'identification national

(Rodné číslo)

Numéro de passeport

Concat

DE

Allemagne

Concat

DK

Danemark

Code d'identité personnel

code alphanumérique à 10 caractères: JJMMAAXXXX

Concat

EE

Estonie

Code personnel d'identification estonien

(Isikukood)

ES

Espagne

Code d'identification fiscale

(Código de identificación fiscal)

FI

Finlande

Code d'identité personnel

Concat

FR

France

Concat

GB

Royaume-Uni

Numéro d'assurance national

Concat

GR

Grèce

Code à 10 chiffres d'enregistrement dans le système de titres dématérialisés (DSS)

Concat

HR

Croatie

Numéro d'identification personnel

(OIB — Osobni identifikacijski broj)

Concat

HU

Hongrie

Concat

IE

Irlande

Concat

IS

Islande

Code d'identité personnel (Kennitala)

IT

Italie

Numéro fiscal

(Codice fiscale)

LI

Liechtenstein

Numéro de passeport national

Numéro de carte d'identité nationale

Concat

LT

Lituanie

Code personnel

(Asmens kodas)

Numéro de passeport national

Concat

LU

Luxembourg

Concat

LV

Lettonie

Code personnel

(Personas kods)

Concat

MT

Malte

Numéro d'identification national

Numéro de passeport national

NL

Pays-Bas

Numéro de passeport national

Numéro de carte d'identité nationale

Concat

NO

Norvège

Numéro d'identité à 11 chiffres

(Foedselsnummer)

Concat

PL

Pologne

Numéro d'identification national

(PESEL)

Numéro fiscal

(Numer identyfikacji podatkowej)

PT

Portugal

Numéro fiscal

(Número de Identificação Fiscal)

Numéro de passeport national

Concat

RO

Roumanie

Numéro d'identification national

(Cod Numeric Personal)

Numéro de passeport national

Concat

SE

Suède

Code d'identité personnel

Concat

SI

Slovénie

Numéro d'identification personnel

(EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

Concat

SK

Slovaquie

Numéro d'identité personnel

(Rodné číslo)

Numéro de passeport national

Concat

Tous les autres pays

Numéro de passeport national

Concat