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Document 32015R0003

Title and reference
Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014 , por el que se completa el Reglamento (CE) n ° 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instrumentos de financiación estructurada Texto pertinente a efectos del EEE
  • In force
OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj
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Text

6.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 2/57


REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/3 DE LA COMISIÓN

de 30 de septiembre de 2014

por el que se completa el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instrumentos de financiación estructurada

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (1), y, en particular, su artículo 8 ter, apartado 3, párrafo tercero,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 8 ter del Reglamento (CE) no 1060/2009, los inversores deben recibir información suficiente sobre la calidad y la evolución de sus activos subyacentes a fin de poder realizar una evaluación bien fundamentada de la calidad crediticia de los instrumentos de financiación estructurada. Ello reduciría también la dependencia de los inversores respecto de las calificaciones crediticias y debe facilitar la emisión de calificaciones crediticias no solicitadas.

(2)

El presente Reglamento debe aplicarse a todos los instrumentos financieros u otros activos resultantes de una operación o mecanismo de titulización contemplado en el artículo 4, punto 61, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), siempre que el emisor, la entidad originadora o la entidad patrocinadora estén establecidos y, con tal fin, tengan su domicilio social, en la Unión. Así pues, el presente Reglamento únicamente debe aplicarse a los instrumentos financieros u otros activos resultantes de una operación o mecanismo mediante los cuales el riesgo de crédito asociado a una exposición o conjunto (pool) de exposiciones se divida en tramos y presente las características a las que se refiere dicho artículo. Por tanto, en consonancia con dicho Reglamento, una exposición que cree una obligación de pago directa para una operación o mecanismo utilizado para financiar u operar con activos físicos no debe considerarse exposición a una titulización, aun cuando la operación o mecanismo tenga obligaciones de pago de distinta prelación.

(3)

El ámbito de aplicación del presente Reglamento no debe limitarse a la emisión de instrumentos de financiación estructurada que cumplan los requisitos para ser considerados valores, sino que también debe incluir a otros instrumentos financieros y activos resultantes de una operación o mecanismo de titulización, como los instrumentos del mercado monetario, incluidos los programas de pagarés de titulización. Además, el presente Reglamento debe aplicarse a los instrumentos de financiación estructurada, calificados o no por agencias de calificación crediticia registradas en la Unión. Las operaciones bilaterales y privadas también deben encuadrarse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, así como las operaciones que no se ofrezcan al público o no estén admitidas a cotización en un mercado regulado.

(4)

El presente Reglamento contiene plantillas normalizadas de información para una serie de categorías de activos. Sin perjuicio del ámbito de aplicación del presente Reglamento y hasta que la AEVM no desarrolle requisitos de información y sean adoptados por la Comisión, dichas plantillas y todos los requisitos de información en virtud del presente Reglamento deben aplicarse únicamente a los instrumentos de financiación estructurada que estén respaldados por activos subyacentes incluidos en la lista de categorías de activos subyacentes especificadas en el presente Reglamento y que además no sean de carácter privado o bilateral.

(5)

A la hora de cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento, los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras deben respetar la legislación nacional y de la Unión que regula la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales, a fin de evitar posibles incumplimientos de dicha legislación.

(6)

El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora podrán designar un ente responsable de comunicar la información al sitio web que deberá crear la AEVM de conformidad con el artículo 8 ter, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1060/2009 (en lo sucesivo, «el sitio web de los IFE»). Asimismo debe ser posible subcontratar la tarea de presentación de la información a un tercero, por ejemplo, un administrador. Esto debe entenderse sin perjuicio de la responsabilidad del emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora con arreglo al presente Reglamento.

(7)

La AEVM debe comunicar en su sitio web una serie de instrucciones técnicas de notificación en relación con, entre otras cosas, la transmisión o el formato de los ficheros que deben presentar los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras. La AEVM debe comunicar dichas instrucciones técnicas a su debido tiempo antes de la fecha de aplicación de los requisitos de información establecidos en el presente Reglamento, con el fin de que los emisores, las entidades originadoras, las entidades patrocinadoras y otras partes interesadas dispongan de un plazo suficiente para desarrollar sistemas y procedimientos adecuados, siguiendo las instrucciones técnicas facilitadas por la AEVM.

(8)

La información que se ha de facilitar en virtud del presente Reglamento debe recopilarse en un formato normalizado, a fin de permitir el tratamiento automático de los datos en el sitio web de los IFE. La información también debe publicarse en un formato que sea de fácil acceso para cualquier usuario de ese sitio web. La AEVM debe velar por que las autoridades sectoriales competentes tengan acceso al sitio web de los IFE con el fin de llevar a cabo las tareas que les asigna el Reglamento (CE) no 1060/2009.

(9)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(10)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) no 1095/2010.

(11)

Se precisa de un plazo razonable para que los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras de un instrumento de financiación estructurada establecidos en la Unión puedan adaptarse y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y para que la AEVM pueda desarrollar el sitio web de los IFE en el que se debe divulgar la información exigida por el presente Reglamento. Por consiguiente, el presente Reglamento se debe aplicar a partir del 1 de enero de 2017. Sin embargo, la AEVM debe comunicar las instrucciones técnicas de notificación que sean necesarias con tiempo suficiente antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, a fin de que los emisores, las entidades originadoras y las entidades patrocinadoras de un instrumento de financiación estructurada establecidos en la Unión dispongan de tiempo para desarrollar sistemas y procedimientos adecuados siguiendo dichas instrucciones técnicas, con vistas a garantizar una información completa y correcta, y para tener en cuenta la evolución de los mercados financieros en la Unión,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a los instrumentos de financiación estructurada cuyo emisor, entidad originadora o entidad patrocinadora esté establecido en la Unión y que se emitan después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 2

Ente declarante

1.   El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de un instrumento de financiación estructurada podrán designar a uno o varios entes declarantes que publiquen en el sitio web a que se hace referencia en el artículo 8 ter, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1060/2009 (en lo sucesivo, «el sitio web de los IFE») la información requerida en virtud de los artículos 3 y 4, y del artículo 5, apartado 3, del presente Reglamento. Dichos entes publicarán en el sitio web de los IFE la información exigida de conformidad con los artículos 4 a 7 del presente Reglamento.

2.   El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de un instrumento de financiación estructurada que hayan designado al ente o entes a los que se hace referencia en el apartado 1 notificarán a la AEVM sin demora indebida cualquier entidad designada con arreglo a lo establecido en dicho apartado. Esta designación se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad del emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de cumplir lo dispuesto en el artículo 8 ter del Reglamento (CE) no 1060/2009.

Artículo 3

Información que se ha de facilitar

Cuando un instrumento de financiación estructurada esté respaldado por alguno de los activos subyacentes a que se refiere el artículo 4, el ente declarante deberá facilitar la siguiente información al sitio web de los IFE:

a)

información relativa a los préstamos mediante las plantillas de información normalizadas incluidas en los anexos I a VII;

b)

cuando sea aplicable a un instrumento de financiación estructurada, los siguientes documentos, incluida una descripción detallada de la cascada de pagos del instrumento de financiación estructurada:

i)

el folleto o documento de oferta final, junto con los documentos relativos al cierre de la operación, incluidos los documentos públicos a que se haga referencia en el folleto o que rijan el funcionamiento de la operación, con exclusión de los dictámenes jurídicos,

ii)

el acuerdo de venta de activos, el acuerdo de transferencia, novación o cesión y cualquier declaración pertinente de fideicomiso,

iii)

los acuerdos de servicios, de servicios de reserva, de administración y de gestión de tesorería,

iv)

la escritura de fideicomiso, la escritura de garantía, el contrato de agencia, el acuerdo de banco de cuenta, el contrato de inversión garantizada, los términos incorporados, el marco de fideicomiso maestro o el acuerdo marco de definiciones,

v)

todo acuerdo relevante entre acreedores, toda documentación sobre permutas, y todo acuerdo de préstamo subordinado, de préstamo a empresas en fase inicial y de línea de liquidez,

vi)

cualquier otra documentación de apoyo que sea esencial para entender la operación;

c)

en caso de que no se haya elaborado el folleto de conformidad con la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), un resumen de la operación o de las principales características del instrumento de financiación estructurada, incluido lo siguiente:

i)

la estructura de la operación,

ii)

las características de los activos, los flujos de tesorería, los elementos de mejora crediticia y de apoyo a la liquidez,

iii)

los derechos de voto de los tenedores de activos, la relación entre los tenedores de activos y otros acreedores garantizados en la operación,

iv)

una lista de todas las circunstancias desencadenantes a que se haga referencia en los documentos incluidos en el sitio web de los IFE de conformidad con lo dispuesto en la letra b) que puedan tener una incidencia significativa en el rendimiento de los instrumentos de financiación estructurada,

v)

los diagramas de estructura que contengan una visión de conjunto de la operación, los flujos de tesorería y la estructura de la propiedad;

d)

los informes a los inversores, con la información indicada en el anexo VIII.

Artículo 4

Activos subyacentes

Los requisitos de información establecidos en el artículo 3 se aplicarán a los instrumentos de financiación estructurada respaldados por los siguientes activos subyacentes:

a)

hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales: en esta clase se incluyen los instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas de elevada calidad crediticia (prime) y de baja calidad crediticia (non-prime), así como préstamos de segunda hipoteca (home equity loans); para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo I;

b)

hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales: en esta clase se incluyen los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos para adquisición de oficinas o locales comerciales, préstamos a hospitales, residencias asistenciales, instalaciones de almacenamiento, hoteles y unidades de asistencia, préstamos industriales y a viviendas multifamiliares; para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo II;

c)

préstamos a pequeñas y medianas empresas: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo III;

d)

préstamos para la adquisición de automóviles: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo IV;

e)

préstamos al consumo: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo V;

f)

préstamos sobre tarjetas de crédito: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo VI;

g)

arrendamientos financieros a particulares y/o empresas: para esta clase de instrumentos de financiación estructurada, se comunicará al sitio web de los IFE la información indicada en la plantilla que figura en el anexo VII.

Artículo 5

Frecuencia de la información

1.   La información que se especifica en el artículo 3, letras a) y d), se facilitará trimestralmente, a más tardar un mes después de la fecha de vencimiento del pago de intereses sobre el instrumento de financiación estructurada de que se trate.

2.   La información que se especifica en el artículo 3, letras b) y c), se facilitará inmediatamente después de la emisión de un instrumento de financiación estructurada.

3.   Además de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2:

a)

cuando los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado), también se apliquen en relación con un instrumento de financiación estructurada, el ente declarante publicará también sin demora en el sitio web de los IFE toda la información comunicada en virtud de dicho artículo;

b)

cuando no sea aplicable la letra a), el ente declarante publicará sin demora en el sitio web de los IFE todo cambio significativo o circunstancia en relación con cualquiera de los siguientes casos:

i)

una infracción de las obligaciones establecidas en los documentos facilitados de conformidad con el artículo 3, letra b),

ii)

características estructurales que puedan tener una incidencia significativa en el rendimiento del instrumento de financiación estructurada,

iii)

las características de riesgo del instrumento de financiación estructurada y de los activos subyacentes.

Artículo 6

Procedimientos de notificación

1.   El ente declarante deberá presentar ficheros de datos con arreglo al sistema de información del sitio web de los IFE y a las instrucciones técnicas que ha de facilitar la AEVM en su sitio web.

2.   La AEVM deberá publicar dichas instrucciones técnicas en su sitio web a más tardar el 1 de julio de 2016.

3.   El ente declarante deberá conservar los ficheros enviados al sitio web de los IFE y recibidos por este en forma electrónica durante al menos cinco años. El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora pondrán estos ficheros a disposición de las autoridades sectoriales competentes, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, letra r), del Reglamento (CE) no 1060/2009, previa solicitud.

4.   En caso de que el ente declarante, el emisor, la entidad originadora o la entidad patrocinadora detecte errores factuales en los datos que se han facilitado al sitio web de los IFE, deberá corregir los datos pertinentes sin demora injustificada.

Artículo 7

Información entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación

1.   En lo que respecta a los instrumentos de financiación estructurada emitidos en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación del presente Reglamento, el emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora deberán cumplir los requisitos de información establecidos en el presente Reglamento solo en lo que respecta a los instrumentos de financiación estructurada que estén aún en circulación en la fecha de aplicación del presente Reglamento.

2.   El emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora no estarán obligados a conservar la información acumulada exigida en virtud del presente Reglamento entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 8

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2017.

No obstante, el artículo 6, apartado 2, se aplicará a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 2014.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  DO L 302 de 17.11.2009, p. 1.

(2)  Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

(3)  Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).

(5)  Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).


ANEXO I

Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas sobre inmuebles residenciales

ACTIVOS:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Fecha límite del conjunto o pool

Dinámico

Fecha

Fecha límite del pool o la cartera. Todas las fechas tienen el formato AAAA-MM-DD.

Identificador del pool

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.

Identificador del préstamo

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único (ID) de cada préstamo. El identificador del préstamo no debe variar a lo largo de la operación.

Originador

Estático

Texto

Prestamista que concedió el préstamo original.

Identificador del administrador

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único por administrador para señalar qué entidad está administrando el préstamo.

Identificador del prestatario

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único (ID) por prestatario (sin revelación del nombre verdadero), para que puedan ser identificados los prestatarios con múltiples préstamos en el pool (por ejemplo, los anticipos adicionales/préstamos con garantía de segundo orden figuran como entradas separadas). El ID del prestatario no debe variar a lo largo de la operación.

Identificador del inmueble

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único por inmueble para que puedan ser identificados los inmuebles con múltiples préstamos en el pool (por ejemplo, los anticipos adicionales/préstamos con garantía de segundo orden figuran como entradas separadas).

Información del prestatario

Situación laboral del prestatario

Estático

Lista

Situación laboral del solicitante primario.

Ingresos primarios

Estático

Numérico

Ingresos (excluidos alquileres) brutos anuales estimados del prestatario primario.

Verificación de los ingresos para los ingresos primarios

Estático

Lista

Verificación de los ingresos para los ingresos primarios.

Características del préstamo

Fecha de originación del préstamo

Estático

Fecha/Numé-rico

Fecha de anticipo del préstamo original.

Fecha de vencimiento del préstamo

Dinámico

Fecha/Numé-rico

Fecha de vencimiento del préstamo.

Finalidad

Estático

Lista

Finalidad del préstamo.

Duración del préstamo

Estático

Numérico

Duración contractual original (número de meses).

Moneda de denominación del préstamo

Estático

Lista

Moneda de denominación del préstamo.

Saldo original

Estático

Numérico

Saldo original del préstamo (incluidos los honorarios).

Saldo actual

Dinámico

Numérico

Importe pendiente del préstamo en la fecha límite del pool. Debe incluir los importes garantizados por la hipoteca y será clasificado como principal en la operación.

Método de reembolso

Estático

Lista

Clase de reembolso del principal.

Frecuencia de pago

Estático

Lista

Frecuencia de los pagos adeudados, es decir, número de meses entre los pagos.

Pago adeudado

Dinámico

Numérico

Pago contractual periódico adeudado (pago adeudado si no existen otras disposiciones de pago en vigor).

Tipo de pago

Estático

Lista

Tipo de pago del principal.

Tipo de interés

Clase de tipo de interés

Estático

Lista

Clase de tipo de interés.

Índice del tipo de interés vigente

Dinámico

Lista

Índice del tipo de interés vigente (el tipo de referencia para el establecimiento del tipo de interés de la hipoteca).

Tipo de interés vigente

Dinámico

Numérico

Tipo de interés vigente (%)

Margen del tipo de interés vigente

Dinámico

Numérico

Margen del tipo de interés vigente [en los préstamos a tipo fijo coincide con el tipo de interés vigente, mientras que en los préstamos a tipo variable es el margen por encima (o por debajo, si los datos son negativos) del tipo de interés de referencia].

Intervalo de revisión del tipo de interés

Dinámico

Numérico

Intervalo de tiempo, en meses, en que se ajusta el tipo de interés (en el caso de los préstamos a tipo variable).

Margen de revisión 1

Dinámico

Numérico

Margen (%) del préstamo en la fecha de la 1a revisión.

Fecha de revisión del interés 1

Dinámico

Fecha/Numé-rico

Fecha de la próxima modificación del tipo de interés (por ejemplo, cambios del margen de descuento, finalización del período fijo, revisión del préstamo, etc.; no es la próxima fecha de revisión del LIBOR).

Margen de revisión 2

Dinámico

Numérico

Margen (%) del préstamo en la fecha de la 2a revisión.

Fecha de revisión del interés 2

Dinámico

Fecha/Numé-rico

Fecha de la 2a modificación del tipo de interés.

Margen de revisión 3

Dinámico

Numérico

Margen (%) del préstamo en la fecha de la 3a revisión.

Fecha de revisión del interés 3

Dinámico

Fecha/Numé-rico

Fecha de la 3a modificación del tipo de interés.

Índice del tipo de interés revisado

Dinámico

Lista

Siguiente índice del tipo de interés.

Inmuebles y garantías reales adicionales

Código postal del inmueble

Estático

Texto/Numé-rico

Se deben indicar, como mínimo, los dos o tres caracteres iniciales.

Tipo de inmueble

Estático

Lista

Tipo de inmueble.

Ratio original préstamo/va-lor

Estático

Numérico

Ratio original préstamo/valor (LTV) de la garantía suscrita por la entidad originadora. En el caso de los préstamos con garantía de segundo orden, debe ser la LTV total o combinada.

Importe de tasación

Estático

Numérico

Valor del inmueble en la fecha del último anticipo del préstamo antes de una titulización. Los importes de tasación deben figurar en la misma moneda que el préstamo.

Clase de tasación original

Estático

Lista

Clase de tasación en el momento de la originación.

Fecha de tasación

Estático

Fecha/Numé-rico

Fecha de la última tasación del inmueble en el momento del último anticipo del préstamo antes de una titulización.

Ratio actual préstamo/va-lor

Dinámico

Numérico

Ratio actual préstamo/valor (LTV) de la entidad originadora. En el caso de los préstamos con garantía de segundo orden, debe ser la LTV total o combinada.

Importe de tasación actual

Dinámico

Numérico

Importe de la tasación más reciente (por ejemplo, si en el momento de la ejecución de la hipoteca había múltiples tasaciones, se indicará aquí la menor). Los importes de tasación deben figurar en la misma moneda que el préstamo.

Clase de tasación actual

Dinámico

Lista

Clase de tasación actual.

Fecha de tasación actual

Dinámico

Fecha/Numé-rico

Fecha de la tasación más reciente.

Información sobre el rendimiento

Situación de la cuenta

Dinámico

Lista

Situación actual de la cuenta.

Saldo de atrasos

Dinámico

Numérico

Saldo actual de atrasos. Se entiende por atrasos el total de los pagos adeudados hasta la fecha MENOS el total de los pagos recibidos hasta la fecha MENOS los importes capitalizados. No se deben incluir las comisiones aplicadas a la cuenta.

Número de meses en mora

Dinámico

Numérico

Número de meses que el préstamo lleva en mora (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.

Atrasos hace 1 mes

Dinámico

Numérico

Saldo de atrasos (según la definición de «Saldo de atrasos») correspondiente al mes anterior.

Atrasos hace 2 meses

Dinámico

Numérico

Saldo de atrasos (según la definición de «Saldo de atrasos») hace dos meses.

Litigios

Dinámico

Sí/No

Indicador de los procedimientos contenciosos en curso.

Fecha de reembolso

Dinámico

Fecha/Numé-rico

Fecha en que se rescata la cuenta.

Impago o ejecución hipotecaria

Dinámico

Numérico

Total del importe impagado antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones.

Fecha de impago o ejecución hipotecaria

Dinámico

Numérico

Fecha del impago o la ejecución hipotecaria.

Límite inferior del precio de venta

Dinámico

Numérico

Precio obtenido en la venta del inmueble en caso de ejecución hipotecaria (redondeado a la baja a la decena de millar más próxima).

Pérdidas en la venta

Dinámico

Numérico

Pérdida total excluidas comisiones, intereses devengados, etc. tras la asignación de los ingresos de la venta (excluido el cargo por reembolso anticipado si está subordinado a recuperaciones del principal).

Recuperacio-nes acumuladas

Dinámico

Numérico

Recuperaciones acumuladas – pertinente únicamente en casos con pérdidas.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Campos de datos sobre los bonos o valores

Fecha de información

Dinámico

Fecha

Fecha en que se emitió el informe de la operación. Todas las fechas tienen el formato AAAA-MM-DD.

Emisor

Estático

Texto

Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.

Utilización de la línea de liquidez

Dinámico

Sí/No

Confírmese si se ha utilizado la línea de liquidez en el período que concluye en la fecha del último pago de intereses.

Campos de datos sobre las garantías reales

Ratios/Medicio-nes desencadenantes

Dinámico

Sí/No

Situación de morosidad, dilución, impago, pérdidas y otras mediciones y ratios similares de las garantías reales en relación con sus niveles de amortización anticipada u otras circunstancias desencadenantes, en la fecha de determinación actual. ¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante?

Tasa constante de amortización anticipada media

Dinámico

Numérico

El informe incluirá la velocidad de la tasa constante de amortización anticipada (CPR) media de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales subyacentes. En algunos países, el pool de préstamos hipotecarios también puede incluir los préstamos comerciales. La velocidad de la CPR media es la cuantía expresada en porcentaje anualizado del principal reembolsado anticipadamente por encima de los reembolsos previstos. La velocidad de la CPR media se calcula dividiendo el saldo real del principal del préstamo hipotecario residencial (es decir, el saldo real) entre el saldo programado del principal del préstamo hipotecario residencial suponiendo que no se han realizado pagos anticipados (es decir, solo se han realizado los pagos programados). Posteriormente, este cociente se eleva a una potencia cuyo exponente es doce dividido entre el número de meses desde la emisión del préstamo. A continuación este resultado se resta de uno y se multiplica por 100 para determinar la velocidad de la CPR media. Este cálculo se expresa como sigue:

Formula

Información de contacto sobre la notificación de operaciones

Punto de contacto

Estático

Texto

Nombre del departamento o de la(s) persona(s) de contacto de las fuentes de información.

Datos de contacto

Estático

Texto

Teléfono y correo electrónico.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Campos relativos a los tramos

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un determinado tramo de bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) que presenta derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, por ejemplo, clase A1 de la serie 1, etc.

Código ISIN

Estático

Texto/Numérico

Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hay más de un código, deberán indicarse separados por comas.

Fecha de pago de intereses

Dinámico

Fecha

Fecha periódica en que está programado un pago de intereses a los titulares de un tramo específico de instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas sobre inmuebles residenciales.

Fecha de pago del principal

Dinámico

Fecha

Fecha periódica en que está programado que ocurra un pago del principal a los titulares de un tramo específico de un instrumento de financiación estructurada respaldado por hipotecas sobre inmuebles residenciales.

Moneda

Estático

Texto

Unidad(es) de cambio en que se comunican los saldos y los pagos de los valores.

Tipo de referencia

Estático

Lista

Índice de referencia básico del tipo de interés, tal como se define en el documento de oferta (por ejemplo, el Euribor a 3 meses) aplicable a un tramo específico de un instrumento de financiación estructurada respaldado por hipotecas sobre inmuebles residenciales.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

Fecha

Fecha en que se emitieron los bonos.


ANEXO II

Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información relativa a los instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas sobre inmuebles comerciales

PRÉSTAMO:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Identificadores del préstamo

Identificador del pool de la operación

Estático

Texto/Numérico

Nombre único de la operación o transacción.

Fecha límite del pool

Dinámico

Fecha

Fecha límite actual del pool o la cartera.

Fecha de titulización

Estático

Fecha

Fecha de emisión de la transacción-Fecha de la primera cotización del bono

Condiciones originales del préstamo

Identificador del grupo

Estático

Texto/Numérico

Código alfanumérico asignado a cada grupo de préstamos dentro de una emisión.

Identificador del administrador del préstamo

Estático

Texto/Numérico

Serie de identificación única del administrador del préstamo asignado al préstamo.

Identificador del préstamo en el memorando de información

Estático

Texto/Numérico

Número único del folleto o del memorando de información o nombre de la operación de préstamo asignado al préstamo en la operación o el pool.

Entidad patrocinadora del préstamo

Estático

Texto/Numérico

Entidad patrocinadora del préstamo.

Fecha de originación del préstamo

Estático

Fecha

Fecha de anticipo del préstamo original.

Moneda del préstamo

Estático

Lista

Moneda de denominación del préstamo.

Saldo del préstamo global en la fecha de originación

Estático

Numérico

Saldo del préstamo global en el momento de su originación, que representa el 100 % del instrumento completo, es decir, el importe titulizado y no titulizado/poseído y no poseído (en la moneda del préstamo).

Duración original del préstamo

Estático

Numérico

Duración (en meses) contractual en la fecha de originación.

Fecha inicial de la amortización

Estático

Fecha

Fecha en que comenzará la amortización del préstamo global (puede ser una fecha anterior a la fecha de titulización).

Código del índice del tipo de interés

Estático

Lista

Índice del tipo de interés actual (el tipo de referencia para el establecimiento del tipo de interés de la hipoteca).

Tipo de interés del préstamo original

Estático

Numérico

Tipo de interés global del préstamo en la fecha de originación. Si hubiera varios tramos con distintos de tipos de interés, aplíquese un tipo medio ponderado.

Fecha de vencimiento del primer pago de intereses

Estático

Fecha

Fecha de cobro del primer pago de intereses por el préstamo tras la fecha de originación.

País del préstamo

Estático

Lista

País del préstamo.

Finalidad del préstamo

Estático

Lista

Finalidad del préstamo.

Garantía hipotecaria

Estático

Sí/No

¿Está garantizado el préstamo por hipotecas sobre los inmuebles?

Estadísticas sobre el préstamo en la fecha de titulización

Ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo (global) en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo (global) en la fecha de titulización.

Ratio préstamo/valor del préstamo (global) en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Relación préstamo/valor del préstamo (global) en la fecha de titulización.

Ratio de cobertura de los intereses en la fecha de titulización (préstamo A)

Estático

Numérico

En el momento de la titulización, cálculo de la ratio de cobertura de los intereses para el préstamo A según la documentación de la oferta.

Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización (préstamo A)

Estático

Numérico

En el momento de la titulización, cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo A según la documentación de la oferta.

Ratio préstamo/valor del préstamo A en la fecha de titulización

Estático

Numérico

En el momento de la titulización, ratio préstamo/valor del préstamo (LTV) para el préstamo A según la documentación de la oferta.

Saldo del principal comprometido en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Saldo comprometido, incluidos los importes no utilizados, del préstamo global en la fecha de titulización.

Saldo del principal real en la fecha de titulización (préstamo global)

Estático

Numérico

Saldo del principal real del préstamo global en la fecha de titulización, como se indica en el memorando de información.

Pago periódico del principal y de los intereses en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Importe programado del principal y los intereses que se ha de pagar en la próxima fecha de pago del préstamo en la fecha de titulización.

Tipo del préstamo en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Tipo de interés total (por ejemplo, el LIBOR + margen) que se utiliza para calcular los intereses devengados por el préstamo en la fecha de titulización.

Prelación de la garantía en la fecha de titulización

Estático

Lista

¿Es de primer nivel la garantía concedida a la titulización?

Plazo restante en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Número de meses restantes (excluidas cualesquiera opciones de extensión) hasta el vencimiento del préstamo en la fecha de titulización.

Plazo de amortización restante en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Número de meses que faltan hasta el vencimiento del plazo de amortización del préstamo. Si la amortización no ha empezado en la fecha de titulización, este plazo será inferior al «Plazo restante en la fecha de titulización».

Fecha de vencimiento del préstamo en la fecha de titulización

Estático

Fecha

Fecha de vencimiento del préstamo, tal como se define en el contrato de préstamo. No se tendrá en cuenta ninguna extensión de la fecha de vencimiento que se pueda admitir en virtud del contrato de préstamo, sino la fecha de vencimiento inicial.

Saldo real del principal en la fecha de titulización (préstamo A)

Estático

Numérico

Saldo real del principal del préstamo A en la fecha de titulización, como se indica en el memorando de información.

Opción de extensión

Dinámico

Sí/No

Se indicará si existe la opción de extender la duración del préstamo y dilatar la fecha de vencimiento.

Duración de la opción de extensión más breve

Estático

Numérico

Duración, en meses, de la menor opción de extensión disponible para el préstamo.

Naturaleza de la opción de extensión

Estático

Lista

Tipo de la opción de extensión.

Datos de la garantía real

Número de inmuebles en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Número de inmuebles que sirven de garantía para el préstamo en la fecha de titulización.

Número de inmuebles en la fecha límite del pool

Dinámico

Numérico

Número de inmuebles que sirven de garantía para el préstamo en la fecha límite del pool.

Inmuebles asignados al préstamo como garantía real en la fecha de titulización.

Estático

Texto/Numérico

Indíquense los identificadores únicos de los inmuebles (PC1) que han servido de garantía para el préstamo en la fecha de titulización.

Inmuebles asignados al préstamo como garantía real en la fecha límite del pool

Dinámico

Texto/Numérico

Indíquense los identificadores únicos de los inmuebles (PC1) que sirven de garantía para el préstamo en la fecha límite.

Datos del contrato de préstamo

Método de la ratio de cobertura de intereses (préstamo global)

Estático

Lista

Indíquese el cálculo de la ratio de cobertura de intereses (ICR) requerido en el convenio financiero a nivel del préstamo global, el método inferido de cálculo.

Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda (préstamo global)

Estático

Lista

Indíquese el cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) requerido en el convenio financiero a nivel del préstamo global, el método inferido de cálculo.

Método de la ratio préstamo/valor (préstamo global)

Estático

Lista

Indíquese el cálculo de la LTV requerido en el convenio financiero a nivel del préstamo global, el método inferido de cálculo.

Otros códigos del convenio financiero (préstamo global)

Estático

Lista

Si hay otros códigos necesarios a efectos de los requisitos del convenio financiero para la ICR o la DSCR (préstamo global).

Método de la ratio de cobertura de intereses (préstamo A)

Estático

Lista

Indíquese el método de cálculo de la ratio de cobertura de intereses para el préstamo A.

Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda (préstamo A)

Estático

Lista

Indíquese el método de cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo A.

Método de la ratio préstamo/valor (préstamo A)

Estático

Lista

Indíquese el método de cálculo de la ratio préstamo/valor del préstamo A.

Estadísticas sobre inmuebles subyacentes en la fecha de titulización

Ingresos en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Total de los ingresos estimados, de todas las fuentes, para un inmueble, tal como se describen en el memorando de información. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.

Gastos de explotación en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Total de los gastos de explotación estimados en relación con los inmuebles según lo indicado en el memorando de información. Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento.

NOI en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización (campo «Ingresos en la fecha de titulización» menos «Gastos de explotación en la fecha de titulización»). Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.

Gastos de capital en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Gastos de capital en la fecha de titulización (por oposición al mantenimiento y las reparaciones) según lo indicado en el memorando de información.

NCF en la fecha de titulización

Estático

Numérico

NOI menos gastos de capital en la fecha de titulización (campo «NOI en la fecha de titulización» menos «Gastos de explotación en la fecha de titulización»).

Moneda de la información financiera en la fecha de titulización

Estático

Lista

Moneda utilizada en la información financiera inicial de los campos «Ingresos en la fecha de titulización» — «NCF en la fecha de titulización».

Indicador ICR/DSCR en la fecha de titulización

Estático

Lista

Modalidad de cálculo/aplicación de la DCSR cuando un préstamo tiene múltiples inmuebles.

Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Tasación de los inmuebles que garantizaban el préstamo en la fecha de titulización, según lo descrito en el memorando de información. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos.

Moneda de tasación de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

Estático

Lista

Moneda de la tasación incluida en el campo «Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización».

Fecha de tasación en la fecha de titulización

Estático

Fecha

Fecha en que se realizó la tasación de los valores indicados en el memorando de información. En el caso de múltiples inmuebles, si hay varias fechas, se tendrá en cuenta la fecha más reciente.

Ocupación económica en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Porcentaje de espacio alquilable con arrendamientos firmados en vigor en la fecha de titulización, si se indicó en el memorando de información (los arrendatarios quizá no estén ocupando los inmuebles, pero están pagando alquiler). En caso de múltiples inmuebles se utilizará la media ponderada mediante el cálculo {% (Inm) asignado actual × ocupación)} para cada inmueble.

Importes en custodia en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Saldo total de las cuentas de reservas legalmente percibidas por préstamos en la fecha de titulización.

Cobro de fondos en custodia

Estático

Sí/No

Indíquese Sí si se consignan pagos en cuentas de reservas para cubrir únicamente pagos enfitéuticos, seguros o impuestos (no mantenimiento, mejoras, gastos de capital, etc.) según lo requerido en virtud del contrato de préstamo; en caso contrario, indíquese No.

Cobro de otras reservas

Estático

Sí/No

¿Se registran en cuentas de reservas importes distintos de rentas enfitéuticas, impuestos o seguros conforme a los términos del contrato de préstamo, en concepto de mejoras de los arrendatarios, comisiones de arrendamiento y efectos similares en lo que respecta al inmueble correspondiente o a fin de prestar garantías reales adicionales para tales préstamos?

Retención de los fondos en custodia en caso de circunstancia desencadenante

Estático

Sí/No

¿Exige el contrato de préstamo que se reserven importes cuando se produzca cualquiera de las circunstancias desencadenantes?

Circunstancia desencadenante para la retención de los fondos en custodia

Estático

Lista

Tipo de circunstancia desencadenante.

Fondos en custodia/reservas indicativas

Estático

Numérico

Objetivo establecido a efectos de los fondos en custodia/reservas.

Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia

Estático

Texto

Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia.

Condiciones de disposición de la reserva de caja

Estático

Lista

Cuándo puede utilizarse la reserva de caja.

Moneda de los fondos en custodia

Estático

Lista

Moneda de los pagos de fondos en custodia. Campos «Importes en custodia en la fecha de titulización» y «Fondos en custodias/reservas indicativas».

Datos de la agrupación y sustitución de préstamos

Préstamo con garantías cruzadas

Estático

Sí/No

Indíquese si se trata de un préstamo con garantías cruzadas (ejemplo: los préstamos 1 y 44 tienen garantías cruzadas, como los préstamos 4 y 47).

Préstamo sustituido

Dinámico

Sí/No

¿Ha sustituido este préstamo a otro en una fecha posterior a la de titulización?

Fecha de sustitución

Dinámico

Fecha

Fecha de la sustitución, en caso de sustitución del préstamo después de la fecha de titulización.

Período de gracia concedido

Estático

Numérico

Número de días después del plazo de pago en que el prestamista no cobrará recargo por pago atrasado ni notificará la correspondiente mora.

Indicador de financiación adicional

Estático

Lista

¿Ha tenido el préstamo global deuda intermedia/financiación adicional?

Datos del tipo de interés del préstamo (en la fecha de titulización)

Clase de tipo de interés

Estático

Lista

Clase de tipo de interés aplicado al préstamo.

Código del método de devengo del interés

Estático

Lista

Convención utilizada a efectos de los «días» para el cálculo de intereses.

Intereses de demora

Estático

Sí/No

¿Son objeto de pago atrasado los intereses devengados por el préstamo?

Tipo de amortización del préstamo A (si procede)

Estático

Lista

Tipo de amortización del préstamo A.

Datos de la amortización del préstamo global (en la fecha de titulización)

Tipo de amortización del préstamo global (si procede)

Estático

Lista

Tipo de amortización del préstamo global.

Devengo de intereses permitido

Estático

Sí/No

¿Permiten los documentos del préstamo el devengo y la capitalización de intereses?

Fecha final del bloqueo de pago anticipado

Estático

Fecha

Fecha a partir de la cual el prestamista permite el reembolso anticipado del préstamo.

Fecha final de mantenimiento del rendimiento

Estático

Fecha

Fecha a partir de la cual el prestamista permite el reembolso anticipado del préstamo, sin exigir una comisión por pago anticipado o un importe en concepto de mantenimiento del rendimiento. Fecha a partir de la cual se puede reembolsar el préstamo por anticipado sin penalización en concepto de mantenimiento del rendimiento.

Fecha final de la prima por pago anticipado

Estático

Fecha

Fecha a partir de la cual el prestamista permite el reembolso anticipado del préstamo sin exigir una comisión por pago anticipado.

Descripción de las condiciones de pago anticipado

Estático

Texto/Numérico

Debe reflejar los datos incluidos en el memorando de información. Por ejemplo, si las condiciones de reembolso anticipado son el pago de una penalización del 1 % el primer año, del 0,5 % el segundo año y del 0,25 % el tercer año del préstamo, ello figuraría en el memorando de información de la manera siguiente: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

¿Constituyen los impagos de créditos preferentes un impago del préstamo?

Estático

Sí/No

¿Constituyen los impagos de créditos preferentes un impago del préstamo?

¿Constituyen los impagos de préstamos de rango equivalente un impago respecto del inmueble?

Estático

Sí/No

¿Constituyen los impagos de préstamos de rango equivalente un impago respecto del inmueble?

Datos de la cobertura del préstamo (en la fecha de titulización)

Techo del tipo de interés durante la vigencia del préstamo

Estático

Numérico

Tipo máximo que el prestatario debe pagar por un préstamo con interés variable conforme a los términos del contrato de préstamo.

Suelo del tipo de interés durante la vigencia del préstamo

Estático

Numérico

Tipo mínimo que el prestatario debe pagar por un préstamo con interés variable conforme a los términos del contrato de préstamo.

Clase de permuta referida al préstamo

Estático

Lista

Descríbase la clase de permuta referida al préstamo aplicable.

Proveedor de permuta de préstamos

Dinámico

Texto

Nombre del proveedor de permutas de préstamos.

Clase de permuta de tipos de interés referida al préstamo

Estático

Lista

Descríbase la clase de permutas de tipos de interés aplicable al préstamo.

Clase de permuta de divisas referida al préstamo

Estático

Lista

Descríbase la clase de permuta de divisas.

Tipo de cambio de la permuta referida al préstamo

Estático

Numérico

Tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas referida al préstamo.

Fecha de inicio de la permuta referida al préstamo

Estático

Fecha

Fecha de inicio de la permuta referida al préstamo.

Fecha de finalización de la permuta referida al préstamo

Estático

Fecha

Fecha de finalización de la permuta referida al préstamo.

Obligación de pago del prestatario en caso de terminación de la permuta referida al préstamo

Estático

Lista

Medida en la que el prestatario está obligado a pagar costes de incumplimiento al proveedor de la permuta referida al préstamo.

Datos del ajuste del tipo del préstamo (en la fecha de titulización)

Frecuencia de pago

Estático

Lista

Frecuencia de los pagos de intereses y de amortización de acuerdo con los documentos del préstamo original.

Frecuencia de revisión del tipo

Estático

Lista

Frecuencia con la que se revisa el tipo de interés según los documentos del préstamo original.

Frecuencia de revisión del pago

Estático

Lista

Frecuencia con la que se revisa el pago del principal y de los intereses según los documentos del préstamo original.

Período retrospectivo del índice, en días

Estático

Numérico

Número de días entre la fecha de fijación del tipo de interés y la fecha de pago de los intereses (por ejemplo, la fijación del Euribor precede en dos días a la fecha de pago de los intereses).

Fecha de determinación del índice

Estático

Fecha

Si el contrato de préstamo estipula fechas específicas para el establecimiento del índice, indíquese la próxima fecha de determinación del índice.

Datos de sindicación y participación

Estructura del préstamo

Estático

Lista

Utilícese el Código de la Estructura del Préstamo para describir qué estructura se aplica a este préstamo, por ejemplo, préstamo global, divisiones A/B, sindicado.

Préstamo sindicado

Estático

Sí/No

¿Forma parte el préstamo de un préstamo sindicado?

Porcentaje del total del mecanismo de préstamo que se está titulizando

Estático

Numérico

Porcentaje del total del préstamo objeto de titulización en la fecha de titulización.

Derechos de la parte dominante sobre las decisiones significativas

Estático

Sí/No

¿Tiene derecho el titular de cualquier participación, distinto del emisor, a tomar decisiones importantes?

Banco agente del préstamo sindicado

Estático

Texto

Banco agente.

Otros datos sobre el préstamo

Vía de recurso por incumplimiento del convenio financiero

Estático

Lista

Vías de recurso en caso de incumplimiento del convenio financiero.

Entidad originadora del préstamo

Estático

Texto

Nombre de la entidad originadora/prestamista que vendió el préstamo al emisor. Nombre del ente responsable en última instancia de las declaraciones y garantías del préstamo.

Sanciones relativas a la presentación de información financiera

Estático

Lista

Indicador de sanciones en caso de que el prestatario no presente la información financiera obligatoria (estado financiero inicial, calendario, etc.) de acuerdo con los documentos del préstamo.

Recurso del préstamo

Estático

Sí/No

¿Cabe recurrir a otra parte (por ejemplo, el garante) si el prestatario no cumple una obligación en virtud del contrato de préstamo?

Código de redondeo

Estático

Lista

Método de redondeo del tipo de interés.

Incremento del redondeo

Estático

Numérico

Incremento porcentual aplicable al redondear el tipo de un índice a la hora de determinar el tipo de interés establecido en el contrato de préstamo.

Nombre del administrador especial en la fecha de titulización

Estático

Texto

Nombre del administrador especial en la fecha de titulización.

Estándar de administración

Estático

Lista

Estándar de administración (opción). El administrador del préstamo, ¿administra el préstamo global (ambos componentes A y B) o solo el componente A o el componente B?

Datos de la fecha de pago

Fecha de pago del préstamo

Dinámico

Fecha

Fecha en que el principal y los intereses se pagan al emisor; normalmente sería la fecha de pago de los intereses del préstamo.

Fecha de pago completo

Dinámico

Fecha

Fecha en la que todos los pagos se han satisfecho en su totalidad, sin déficits. En un préstamo productivo, será la fecha de pago del préstamo inmediatamente anterior a la fecha indicada en el campo «Fecha de pago del préstamo».

Fecha de revisión del tipo del índice

Dinámico

Fecha

Para los préstamos a tipo variable, la próxima fecha de modificación del tipo de interés. Para los préstamos a tipo fijo, indíquese la próxima fecha de pago de intereses.

Fecha de ajuste del pago siguiente

Dinámico

Fecha

Para los préstamos a tipo variable, la próxima fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Para los préstamos a tipo fijo, indíquese la próxima fecha de pago.

Fecha de vencimiento del préstamo

Dinámico

Fecha

Fecha de vencimiento actual del préstamo, tal como se define en el contrato de préstamo. No se tendrá en cuenta ninguna extensión de la fecha de vencimiento que se pueda autorizar en virtud del acuerdo de préstamo.

Fecha del próximo pago del préstamo

Dinámico

Fecha

Fecha del próximo pago del préstamo.

Datos relativos al tipo

Tipo del índice actual (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Tipo del índice utilizado para determinar el tipo de interés actual del préstamo global. Tipo de interés (antes de la aplicación del margen) utilizado para calcular el interés pagado en la fecha de pago del préstamo (global) en el campo «Fecha de pago del préstamo».

Tipo del margen actual (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Margen utilizado para determinar el tipo de interés actual del préstamo global. Margen utilizado para calcular el interés pagado en la fecha de pago del préstamo (global) en el campo «Fecha de pago del préstamo».

Tipo de interés actual (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Tipo de interés total utilizado para calcular el interés pagado en la fecha de pago del préstamo (global) en el campo «Fecha de pago del préstamo» [suma de los campos «Tipo del índice actual (préstamo global)» y «Tipo del margen actual (préstamo global)»] en el caso de los préstamos con interés variable.

Tipo de interés actual (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período actual sobre la parte A del préstamo.

Tipo del índice siguiente (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Tipo del índice del período siguiente utilizado para determinar el tipo de interés actual del préstamo global. Tipo de interés (antes de la aplicación del margen) utilizado para calcular los intereses pagados sobre la base del saldo del préstamo final real (préstamo global) [«Saldo del préstamo final real (préstamo global)]».

Tipo de impago actual (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Tipo de interés total utilizado para calcular los intereses de mora pagados en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo».

Datos del principal

Saldo de apertura inicial actual (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Saldo vivo al inicio del período actual. Saldo vivo del préstamo al inicio del período utilizado para calcular los intereses devengados en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo».

Importe del principal programado (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Pago del principal programado vencido del préstamo para el período actual. Pago del principal vencido y pagadero al emisor en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo»; por ejemplo, la amortización pero no los pagos anticipados.

Saldo programado final actual (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Saldo vivo del principal programado del préstamo al final del período actual tras la amortización pero antes de cualquier pago anticipado. Saldo vivo del principal del préstamo tras el pago del principal programado, antes de cualquier pago anticipado [campos «Saldo de apertura inicial actual (préstamo global)» menos «Importe del principal programado (préstamo global)»].

Cobros del principal no programados (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Pagos no programados del principal recibidos durante el período actual. Otros pagos del principal recibidos durante el período de intereses que se utilizarán para reembolsar el préstamo. Pueden guardar relación con productos de ventas, pagos anticipados voluntarios o importes de liquidación.

Otros ajustes del principal (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Ajustes no programados del principal durante el período de intereses, no relacionados con la circulación de efectivo. Cualesquiera otros importes que provocarían la reducción o el aumento del saldo del préstamo en el período actual, que no se consideran cobros del principal no programados ni son principal programado.

Principal real pagado

Dinámico

Numérico

Principal real pagado en concepto de IPD más reciente.

Saldo del préstamo final real (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Saldo del principal real vivo al final del período actual. Saldo real del préstamo pendiente para el próximo período de intereses tras todos los pagos de principal.

Saldo inicial actual (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Saldo vivo (préstamo A) al inicio del período actual. Saldo vivo del préstamo del préstamo A al inicio del período utilizado para calcular los intereses devengados en la fecha de pago del préstamo.

Cobros del principal totales (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Todos los pagos de principal (préstamo A) recibidos durante el período actual. Pago del principal del préstamo A vencido y pagadero al emisor en la fecha de pago del préstamo en el campo «Fecha de pago del préstamo»; p. e., la amortización pero no los pagos anticipados.

Saldo del préstamo final real (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Saldo del principal real vivo (préstamo A) al final del período actual. Saldo del principal del préstamo A que quedaría pendiente tras el pago del principal programado.

Saldo del mecanismo de préstamo disponible comprometido (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Total del saldo disponible/mecanismo restante (deuda sénior) del préstamo global total al final del período. Total del mecanismo restante (deuda sénior) del préstamo global al final de la fecha de pago de intereses que el prestatario todavía puede utilizar.

Datos de los intereses

Importe de los intereses programados vencidos (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Intereses brutos durante el período, suponiendo que el préstamo global no sea objeto de reembolso en el período actual. Total de los intereses vencidos en la fecha del pago del préstamo, suponiendo que no se realicen pagos anticipados durante el período de intereses. Los intereses deben basarse en el tipo subyacente, según lo previsto en el contrato de préstamo.

Superávit/dé-ficit de intereses por pagos anticipados

Dinámico

Numérico

Diferencia, positiva o negativa, entre los intereses pagados realmente y los intereses programados para el período actual, no relacionada con un impago del préstamo. Tiene origen en un pago anticipado recibido en una fecha distinta de la fecha programada de vencimiento.

Otros ajustes de los intereses

Dinámico

Numérico

Campo complementario del de Otros ajustes del principal [campo «Otros ajustes del principal (préstamo global)»] para indicar los ajustes no programados de los intereses durante el correspondiente período de cobro.

Amortización negativa

Dinámico

Numérico

Amortización negativa/intereses diferidos/intereses capitalizados sin penalización.

Intereses reales pagados (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Intereses reales pagados sobre el préstamo global en el período actual. Importe total de los intereses abonados por el prestatario durante el período de intereses o en la fecha de pago del préstamo.

Intereses reales pagados (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Importe total de los intereses abonados sobre el préstamo A durante el período de intereses o en la fecha de pago del préstamo.

Intereses reales de mora

Dinámico

Numérico

Intereses reales de mora pagados sobre el préstamo global en el período actual. Importe total de los intereses de mora abonados por el prestatario durante el período de intereses o en la fecha de pago del préstamo.

Intereses diferidos (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Intereses diferidos sobre el préstamo global. Los intereses diferidos son la diferencia entre el importe de los intereses devengados por el saldo vivo del principal y el importe de los intereses pagaderos por el prestatario de un préstamo hipotecario.

Intereses capitalizados (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Intereses capitalizados sobre el préstamo global. Se entiende por intereses capitalizados los que se añaden al saldo del préstamo al final del período de intereses con arreglo al contrato de préstamo.

Datos del principal y los intereses

Total del principal y los intereses programados vencidos (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Pago del principal y los intereses programados devengados por el préstamo durante el período actual para el emisor (préstamo global). Total del principal y los intereses programados vencidos en la fecha de pago del préstamo [suma de los campos «Importe del principal programado (préstamo global)» e «Importe del interés programado vencido (préstamo global)»]; puede utilizarse para el cálculo de la DSCR.

Total de los déficits del principal y los intereses pendientes (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Importes acumulados del principal y los intereses pendientes por el préstamo al final del período actual. Importe acumulado del principal y los intereses no pagados en la fecha de pago del préstamo.

Total de otros importes pendientes

Dinámico

Numérico

Importes pendientes acumulados por el préstamo (por ejemplo, primas de seguro, rentas enfitéuticas, gastos de capital) al final del período actual que han sido gastados por el emisor/administrador. Importe acumulado de los anticipos depara protección del inmueble u otras sumas que hayan sido adelantados por el administrador o el emisor y aún no haya reembolsado el prestatario.

Importe acumulado pendiente

Dinámico

Numérico

Suma de los campos «Total de los déficits del principal y los intereses pendientes (préstamo global)» y «Total de otros importes pendientes».

Circunstancia desencadenante de la amortización

Dinámico

Sí/No

¿Se ha registrado la circunstancia desencadenante de la amortización?

Clase de amortización actual

Dinámico

Lista

Clase de amortización aplicable al préstamo A.

Total del principal y los intereses programados pagados (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Pago del principal y los intereses programados devengados por el préstamo A durante el período actual para el emisor (préstamo A).

Últimos datos financieros del ejercicio hasta la fecha

Incumplimiento de los requisitos de información por el prestatario

Dinámico

Sí/No

¿Está incumpliendo el prestatario su obligación de informar al administrador del préstamo o al prestamista?

Ingresos más recientes

Dinámico

Numérico

Ingresos totales durante el período cubierto por el último estado financiero (es decir, del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles.

Ratio más reciente préstamo/valor (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Relación más reciente entre el préstamo (global) y el valor según la documentación del préstamo.

Ratio más reciente de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) más reciente para el préstamo (global) según la documentación del préstamo.

Ratio más reciente de cobertura de los intereses (préstamo global)

Dinámico

Numérico

Ratio más reciente de cobertura de los intereses para el préstamo (global) según la documentación del préstamo.

Ratio más reciente de cobertura de los intereses (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Cálculo más reciente de la ratio de cobertura de los intereses para el préstamo A según la documentación de la oferta.

Ratio más reciente de cobertura del servicio de la deuda (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Cálculo más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda para el préstamo A según la documentación de la oferta.

Ratio más reciente préstamo/valor (préstamo A)

Dinámico

Numérico

Ratio más reciente entre el principal y el valor de la garantía para el préstamo A según la documentación de la oferta.

Datos de los fondos de reserva y en custodia

Saldo total de las reservas

Dinámico

Numérico

Saldo total de las cuentas de reservas referidas al préstamo en la fecha de pago del préstamo. Incluye el mantenimiento, las reparaciones y elementos medioambientales, etc. (excluye reservas por seguros e impuestos e incluye cartas de crédito para las reservas). Debe cumplimentarse si se ha respondido afirmativamente («Sí») en el campo «Cobro de otras reservas» de la sección relativa al préstamo.

Circunstancia desencadenante de la custodia

Dinámico

Sí/No

Indíquese «Sí» si se ha producido una circunstancia que ha provocado que se establezcan importes de reserva. Indíquese «No» si los pagos se acumulan como condición normal del contrato de préstamo.

Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual

Dinámico

Numérico

Importe que se ha añadido a cualesquiera fondos en custodia o reservas durante el período actual.

Moneda del saldo de reservas

Dinámico

Lista

Moneda de denominación de la cuenta de reservas.

Moneda de los fondos en custodia

Estático

Lista

Moneda de denominación de los fondos en custodia.

Datos de liquidación y pago anticipado

Fecha de liquidación/pago anticipado

Dinámico

Fecha

Fecha en que se han recibido ingresos procedentes de liquidación o un pago del principal no programado.

Código de liquidación/pago anticipado

Dinámico

Lista

Código asignado a los pagos no programados del principal o a los ingresos procedentes de liquidación recibidos durante el período de cobranza.

Datos de cobertura referidos al nivel del prestatario

Nombre del proveedor de permutas para el préstamo (a nivel del prestatario)

Dinámico

Texto

Nombre del proveedor de permutas para el préstamo si el prestatario ha suscrito directamente el contrato con la contraparte de la permuta.

Calificaciones reales del proveedor de permutas para el préstamo (a nivel del prestatario).

Dinámico

Texto/Numérico

Indíquense las calificaciones de la contraparte de la permuta en la fecha de pago del préstamo.

Circunstancia que lleva a la rescisión total o parcial de la permuta referida al préstamo durante el período actual (a nivel del prestatario)

Dinámico

Lista

Si se ha puesto fin a la permuta del préstamo durante el período actual, especifíquese el motivo.

Pago periódico neto adeudado al proveedor de permutas referidas al préstamo (a nivel del prestatario)

Dinámico

Numérico

Importe del pago efectuado por el prestatario a la contraparte de la permuta en la fecha de pago del préstamo conforme a lo requerido en el contrato de permuta financiera.

Pago periódico neto adeudado por el proveedor de permutas referidas al préstamo (a nivel del prestatario)

Dinámico

Numérico

Importe del pago efectuado por la contraparte de la permuta al prestatario en la fecha de pago del préstamo conforme a lo requerido en el contrato de permuta financiera.

Costes de incumplimientoadeudados al proveedor de permutas referidas al préstamo

Dinámico

Numérico

Importe de cualquier pago adeudado por el prestatario a la contraparte de la permuta por rescisión parcial o total de la permuta.

Déficit en los costes de incumplimiento relativos a la permuta referida al préstamo

Dinámico

Numérico

En su caso, importe que falta para cubrir los costes de incumplimiento resultantes de la rescisión total o parcial de la permuta, pagados por el prestatario.

Costes de incumplimiento adeudados por la contraparte de la permuta referida al préstamo

Dinámico

Numérico

Importe de los beneficios pagados por la contraparte de la permuta al prestatario en caso de rescisión total o parcial.

Próxima fecha de revisión para la permuta referida al préstamo

Dinámico

Fecha

Próxima fecha de revisión de la permuta referida al préstamo.

Datos de la permuta

Dinámico

Texto

Datos de la permuta financiera.

Datos de la situación de los préstamos en mora

Situación de los inmuebles

Dinámico

Lista

Situación de los inmuebles.

Situación del préstamo

Dinámico

Lista

Situación del préstamo (es decir, corriente, impagado, etc.). Si se han aplicado varios códigos para indicar la situación de un préstamo, quedará a discreción del administrador determinar qué código se notifica.

Fecha de inicio de ejecución

Dinámico

Fecha

Fecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria, administración o similares contra el prestatario o con su propio acuerdo.

Código de la estrategia de renegociación

Dinámico

Lista

Estrategia de renegociación.

Calendario previsto de recuperaciones

Dinámico

Numérico

Calendario previsto de recuperación, en meses.

En insolvencia

Dinámico

Sí/No

Situación de insolvencia del préstamo (en caso de insolvencia, «Sí»; en caso contrario, «No»).

Fecha de insolvencia

Dinámico

Fecha

Fecha de insolvencia.

Fecha de posesión del inmueble

Dinámico

Fecha

Fecha en que se haya obtenido la titularidad (u otra forma de control efectivo y capacidad de disposición) de la garantía inmobiliaria.

Ingresos netos en el momento de la liquidación

Dinámico

Numérico

Ingresos netos recibidos en el momento de la liquidación utilizados para determinar la pérdida del emisor según los documentos relativos a la operación. Importe del producto neto recibido de la venta, con el que se determinará si existen pérdidas o un déficit respecto al préstamo.

Gastos de liquidación

Dinámico

Numérico

Gastos de la liquidación, que se deducirán de los otros activos del emisor para determinar las pérdidas según los documentos relativos a la operación. Importe de los gastos de liquidación que se abonarán con cargo a los ingresos netos de las ventas para determinar si se producirá alguna pérdida.

Pérdidas realizadas en la titulización

Dinámico

Numérico

Saldo vivo del préstamo (más los gastos de liquidación) menos los ingresos netos recibidos de la liquidación. Importe de las pérdidas para el emisor, una vez deducidos los gastos de liquidación de los ingresos netos de las ventas.

Número de meses en mora

Dinámico

Numérico

Número de meses que el préstamo lleva en mora al final del período actual según la definición del emisor.

Importe del impago

Dinámico

Numérico

Total del importe impagado antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones.

Recuperaciones acumuladas

Dinámico

Numérico

Total de las recuperaciones, incluidos todos los ingresos de la venta.

Situación de administración especial

Dinámico

Sí/No

A partir de la fecha de pago del préstamo ¿está siendo este objeto de administración especial?

Fecha de impago

Dinámico

Fecha

Fecha en que el préstamo entró en mora.

Moneda de liquidación

Dinámico

Lista

Moneda de denominación de la liquidación.

Moneda de las pérdidas

Dinámico

Lista

Moneda de denominación de las pérdidas.

Moneda del impago/descubierto

Dinámico

Lista

Moneda de denominación del impago/descubierto

Datos de modificación del préstamo

Consentimiento de los tenedores de pagarés

Dinámico

Sí/No

¿Es necesario el consentimiento de los tenedores de pagarés en una reestructuración?

Reunión programada de tenedores de pagarés

Dinámico

Fecha

¿Qué fecha está prevista para la próxima reunión de tenedores de pagarés?

Fecha de la última venta del préstamo

Dinámico

Fecha

Fecha en que el préstamo fue vendido al emisor; si el préstamo formaba parte de la titulización original, será la fecha de titulización.

Fecha de titulización del último inmueble

Dinámico

Fecha

Fecha en que el último o los últimos inmuebles fueron aportados a la titulización. Si alguno de los inmuebles ha sido sustituido, indíquese la fecha de la última sustitución. Si los inmuebles formaban parte de la operación original, será la fecha de la titulización.

Fecha de asunción

Dinámico

Fecha

Fecha en que el nuevo prestatario realizó la asignación/novación o asunción.

Fecha del importe de la reducción de la valoración

Dinámico

Fecha

Fecha en que se calculó y aprobó el importe de la reducción de la valoración (cálculo inicial o actualizado en tal fecha).

Fecha de la última modificación

Dinámico

Fecha

Última fecha efectiva en que el préstamo fue modificado.

Código de modificación

Dinámico

Lista

Clase de modificación

Tipo del pago modificado

Dinámico

Numérico

Si el préstamo ha sido reestructurado (probablemente durante un proceso de renegociación) y el programa de amortización ha sido modificado, en tal caso debe indicarse el nuevo importe, expresado como porcentaje del saldo del préstamo.

Tipo de interés del préstamo modificado

Dinámico

Numérico

Si el préstamo ha sido reestructurado (probablemente durante un proceso de renegociación) y el margen/tipo de interés ha sido modificado, en tal caso debe indicarse el nuevo tipo.

Datos sobre la administración especial

Lista de alerta del administrador

Dinámico

Fecha

Fecha de determinación de la inclusión del préstamo en la lista de alerta. Si el préstamo vuelve a incluirse ahora en una lista en la que ya había figurado, se utilizará la nueva fecha de inclusión.

Fecha más reciente de transferencia al administrador especial

Dinámico

Fecha

Fecha en que el préstamo fue transferido al administrador especial tras la correspondiente circunstancia desencadenante. Nota: si el préstamo ha sido objeto de múltiples transferencias, debe ser la última fecha de transferencia a la administración especial.

Fecha más reciente de devolución al administrador especial

Dinámico

Fecha

Fecha en que el préstamo pasa a ser un «préstamo hipotecario corregido», es decir, la fecha en que el préstamo fue devuelto por el administrador especial al administrador principal.

Determinación de irrecuperabili-dad

Dinámico

Sí/No

Indicador (Sí/No) acerca de si el administrador/administrador especial ha determinado que los ingresos de la venta o la liquidación del inmueble o el préstamo no permitirán recuperar totalmente los anticipos que haya realizado y el saldo vivo del préstamo y cualesquiera otros importes adeudados en relación con él.

Fecha de incumplimiento del préstamo

Dinámico

Fecha

Fecha en que tuvo lugar el incumplimiento. En caso de múltiples incumplimientos, fecha del primero de ellos.

Fecha de subsanación del incumplimiento del préstamo

Dinámico

Fecha

Fecha en que se subsanó el incumplimiento. En caso de múltiples incumplimientos, fecha de subsanación del último de ellos.

Código de criterios de la lista de alerta

Dinámico

Lista

Código de la lista de alerta del administrador. Si son aplicables múltiples criterios, indíquese el código más perjudicial.

Moneda de los honorarios

Dinámico

Lista

Moneda de denominación de los honorarios.

Datos sobre el administrador especial

Nombre del administrador especial

Dinámico

Texto

Nombre del administrador especial.

¿Cambio de administrador especial?

Dinámico

Sí/No

¿Se ha cambiado de administrador especial desde el anterior período de información?

Participación en la ejecución de prestamistas de otro rango

Dinámico

Sí/No

¿Participa en la ejecución algún prestamista de otro rango?

Datos de la situación del préstamo impagado

Impago o ejecución hipotecaria

Dinámico

Sí/No

¿Se encuentra actualmente el préstamo en situación de impago o ejecución?

Motivo del impago

Dinámico

 

Motivo del impago.

Circunstancia desencadenante/Incumplimiento del convenio

Dinámico

Lista

Clase de circunstancia desencadenante/incumplimiento del convenio.

Información de la Directiva sobre los requisitos de capital

Especifíquese el cumplimiento de una de las cuatro opciones de retención por la entidad originadora

Dinámico

Lista

Clase de retención

Retención por la entidad originadora

Dinámico

Numérico

Interés económico neto retenido por la entidad originadora como porcentaje (%) de conformidad con el artículo 405 del Reglamento (UE) no 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.


BIENES INMUEBLES:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Datos sobre la garantía inmobiliaria

Identificador del inmueble

Estático

Texto/Numérico

Identificador único del inmueble. En caso de varios inmuebles (como un bloque de apartamentos), debe ser un identificador único que los identifique colectivamente.

Agrupación de préstamos con garantías cruzadas inmobiliarias

Dinámico

Texto/Numérico

Indíquense los identificadores pertinentes del memorando de información; si un inmueble garantiza varios préstamos en el marco de la operación o pool, sepárense los diferentes identificadores mediante comas.

Nombre del inmueble

Estático

Texto/Numérico

Nombre del inmueble que garantiza el préstamo. En caso de varios inmuebles (como un bloque de apartamentos), debe ser el nombre que los identifica colectivamente.

Dirección del inmueble

Estático

Texto/Numérico

Dirección del inmueble que garantiza el préstamo.

Ciudad/munici-pio del inmueble

Estático

Texto

Nombre de la ciudad o el municipio en que está situado el inmueble.

Código postal del inmueble

Estático

Texto/Numérico

Código postal principal del inmueble. Se deberán indicar, como mínimo, los dos o cuatro caracteres iniciales.

País del inmueble

Estático

Lista

País en el que se encuentra el inmueble.

Código de la clase de inmueble

Estático

Lista

Clase de inmueble o referencia de uso indicadas en el informe de tasación o el documento de oferta.

Año de construcción

Estático

Fecha

Año en que fue construido el inmueble según el informe de tasación o el documento de oferta.

Último año de renovación

Dinámico

Fecha

Año en que tuvo lugar la última rehabilitación importante o nueva construcción en el inmueble según el informe de tasación o el documento de oferta.

Metros cuadrados netos en la fecha de titulización

Dinámico

Numérico

Superficie alquilable neta total, en metros cuadrados, de los inmuebles que sirven como garantía para el préstamo, según el informe de tasación más reciente. Si existen varios inmuebles, se sumarán sus superficies.

Superficie interior útil neta validada

Dinámico

Sí/No

¿Ha verificado un tasador la superficie interior útil neta del inmueble?

Número de unidades/camas/habitaciones

Estático

Numérico

Indíquese según la clase de inmueble (multifamiliares: unidades; hostelería/asistencia sanitaria: camas; emplazamientos para caravanas: unidades; alojamientos: habitaciones; almacenamiento: unidades). En el caso de varios inmuebles, si todos son de la misma clase, se sumarán los valores correspondientes.

Situación del inmueble

Dinámico

Lista

Situación crediticia más reciente del inmueble.

Modelo del título de propiedad

Estático

Lista

Modelo pertinente del título de propiedad. Únicamente un contrato de arrendamiento de terrenos, en el que por lo general el prestatario es el propietario de un edificio o está obligado a construir tal como se especifica en el contrato de arrendamiento.

Expiración del arrendamiento del inmueble

Estático

Fecha

Indíquese la fecha más cercana en la que expire el derecho de arrendamiento.

Renta enfitéutica pagadera

Dinámico

Numérico

Si el inmueble está arrendado, indíquese la renta anual actual que se debe pagar al arrendador.

Fecha de tasación más reciente

Dinámico

Fecha

Fecha de la última tasación del inmueble.

Tasación más reciente

Dinámico

Numérico

Valoración más reciente del inmueble.

Base de tasación más reciente

Dinámico

Lista

Base de tasación más reciente.

Moneda de la renta enfitéutica

Dinámico

Lista

Moneda de la renta enfitéutica («Renta enfitéutica pagadera»).

Moneda de la tasación más reciente

Dinámico

Lista

Moneda de la tasación más reciente («Tasación más reciente»).

Datos de la fecha de titulización

Fecha de titulización del inmueble

Estático

Fecha

Fecha en que el inmueble fue aportado a la titulización. Si el inmueble ha sido sustituido, indíquese la fecha de la sustitución. Si el inmueble formaba parte de la operación original, será la fecha de titulización.

Porcentaje asignado del préstamo en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Cuando existan varios inmuebles que garantizan el préstamo, porcentaje del préstamo asignado imputable al inmueble en la fecha de titulización.

Fecha de los datos financieros en la fecha de titulización

Estático

Fecha

Fecha final de los datos financieros para la información utilizada en la circular de oferta (por ejemplo, desde comienzo del ejercicio hasta la fecha, anual, trimestral o los últimos 12 meses).

Ingresos de explotación netos en la fecha de titulización

Dinámico

Numérico

Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización.

Tasación en la fecha de titulización

Estático

Numérico

Tasación de los inmuebles que garantizan el préstamo en la fecha de titulización, según lo descrito en el memorando de información.

Nombre del tasador en la titulización

Estático

Texto

Nombre de la empresa que realizó la tasación del inmueble en la titulización.

Fecha de tasación en la fecha de titulización

Dinámico

Fecha

Fecha en que se realizó la tasación de los valores indicados en el memorando de información.

Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización

Dinámico

Numérico

Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización.

Superficie comercial

Dinámico

Numérico

Superficie comercial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de tasación más reciente.

Superficie residencial

Dinámico

Numérico

Superficie residencial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de tasación más reciente.

Moneda de los datos financieros

Dinámico

Lista

Moneda de denominación del préstamo.

Datos financieros más recientes del inmueble (desde comienzo del ejercicio hasta la fecha)

Porcentaje del préstamo asignado actual

Dinámico

Numérico

Porcentaje del préstamo asignado imputable al inmueble en la fecha de pago del préstamo, cuando existan varios inmuebles que garantizan el préstamo, la suma de todos los porcentajes debe ascender al 100 %. Así puede establecerse en el contrato de préstamo.

Importe del préstamo final asignado actual

Dinámico

Numérico

Aplíquese el porcentaje actual asignado al saldo vivo real del préstamo.

Fecha inicial de los datos financieros más recientes

Dinámico

Fecha

Primer día de los datos financieros utilizados para el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

Fecha final de los datos financieros más recientes

Dinámico

Fecha

Último día de los datos financieros utilizados para el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses).

Último mes del año utilizado para informar sobre los datos financieros

Dinámico

Texto/Numérico

Indíquese el mes en que concluirán los datos financieros para cada año (mes más reciente, penúltimo mes y antepenúltimo mes).

Indicador financiero más reciente

Dinámico

Lista

Este campo se utiliza para describir el período sobre el que se exponen los datos financieros más recientes.

Ingresos más recientes

Dinámico

Numérico

Ingresos totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles. Si existen varios inmuebles, se sumarán los ingresos.

Gastos de explotación más recientes

Dinámico

Numérico

Gastos de explotación totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles.

Ingresos de explotación netos más recientes

Dinámico

Numérico

Ingresos totales menos gastos de explotación totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente.

Gastos de capital más recientes

Dinámico

Numérico

Gastos de capital (en contraposición con reparaciones y mantenimiento) totales durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles.

Flujos de caja netos más recientes

Dinámico

Numérico

Ingresos de explotación totales netos menos gastos de capital durante el período cubierto por el estado financiero más reciente.

Importe del servicio de la deuda más reciente

Dinámico

Numérico

Pagos programados totales del principal y los intereses durante el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

DSCR (NOI) más reciente

Dinámico

Numérico

Calcúlese la ratio de cobertura del servicio de la deuda (DSCR) a partir de los NOI para el período cubierto por el estado financiero más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses).

Ingresos anuales por contratos de alquiler

Dinámico

Numérico

Ingresos anuales por contratos de alquiler derivados del programa de arrendamiento más reciente del prestatario.

Datos de ocupación inmobiliaria

Ocupación en la fecha

Dinámico

Fecha

Fecha del registro de alquileres/programa de arrendamiento recibido más recientemente. (En el caso de los hoteles y los inmuebles de asistencia sanitaria, utilícese la ocupación media durante el período que abarquen los estados financieros notificados).

Ocupación física en la fecha de titulización

Dinámico

Numérico

En la fecha de titulización, porcentaje disponible de espacio alquilable efectivamente ocupado (es decir, ocupado por los arrendatarios y no vacante). Debe proceder de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con la información del ejercicio más reciente.

Ocupación física más reciente

Dinámico

Numérico

Porcentaje disponible más reciente de espacio alquilable efectivamente ocupado (es decir, ocupado por los arrendatarios y no vacante). Debe proceder de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con información del ejercicio más reciente.

Datos disponibles por arrendatario

Dinámico

Sí/No

En cuanto a la información sobre los arrendatarios, ¿se dispone de datos individualizados?

Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento

Dinámico

Numérico

Media ponderada de la duración (en años) de los contratos de arrendamiento.

Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento (1a ruptura)

Dinámico

Numérico

Media ponderada de la duración (en años) de los contratos de arrendamiento después de todas las opciones de 1a ruptura.

Datos de los tres principales arrendatarios

% de ingresos que vencen en 1-12 meses

Dinámico

Numérico

Porcentaje de los ingresos que vencen en un plazo de 1 a 12 meses.

% de ingresos que desaparecen en 13-24 meses

Dinámico

Numérico

Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo de 13 a 24 meses.

% de ingresos que desaparecen en 25-36 meses

Dinámico

Numérico

Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo de 25 a 36 meses.

% de ingresos que desaparecen en 37-48 meses

Dinámico

Numérico

Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo de 37 a 48 meses.

% de ingresos que desaparecen en un plazo igual o superior a 49 meses

Dinámico

Numérico

Porcentaje de los ingresos que desaparecen en un plazo igual o superior a 49 meses.

Mayor arrendatario por ingresos (netos)

Dinámico

Texto/Numérico

Nombre del mayor arrendatario actual, por renta neta.

Fecha de finalización del arrendamiento del mayor arrendatario

Dinámico

Fecha

Fecha de finalización del arrendamiento del mayor arrendatario actual (por renta neta).

Renta pagadera por el mayor arrendatario

Dinámico

Numérico

Renta anual pagadera por el mayor arrendatario actual.

Segundo mayor arrendatario por ingresos (netos)

Dinámico

Texto/Numérico

Nombre del segundo mayor arrendatario actual (por renta neta).

Fecha de finalización del arrendamiento del segundo mayor arrendatario

Dinámico

Fecha

Fecha de finalización del arrendamiento del segundo mayor arrendatario actual (renta anual neta).

Renta pagadera por el segundo mayor arrendatario

Dinámico

Numérico

Renta pagadera por el segundo mayor arrendatario actual.

Tercer mayor arrendatario por ingresos (netos)

Dinámico

Texto/Numérico

Nombre del tercer mayor arrendatario actual (por renta neta).

Fecha de finalización del arrendamiento del tercer mayor arrendatario

Dinámico

Fecha

Fecha de finalización del arrendamiento del tercer mayor arrendatario actual (renta anual neta).

Renta pagadera por el tercer mayor arrendatario

Dinámico

Numérico

Renta pagadera por el tercer mayor arrendatario actual.

Moneda de la renta

Dinámico

Lista

Moneda de denominación de la renta.

Datos de ejecución hipotecaria

Fecha prevista de resolución o ejecución del activo

Dinámico

Fecha

Fecha de resolución prevista por el administrador especial. Si hay varios inmuebles, indíquese la fecha más tardía para los inmuebles correspondientes. En caso de ejecución hipotecaria = fecha prevista de la ejecución hipotecaria. En caso de posesión del inmueble = fecha prevista de la venta.

Fecha de inicio del procedimiento posesorio

Dinámico

Fecha

Fecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria o similar contra el prestatario o con su propio acuerdo.

Fecha de paso a administración judicial

Dinámico

Fecha

Fecha en que se ha obtenido la titularidad (u otra forma de control efectivo y capacidad de disposición) de la garantía inmobiliaria.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Datos generales de los bonos

Identificador de la operación o el pool

Estático

Texto/Numérico

Serie única de identificación de la operación o el pool.

Fecha de distribución

Estático

Fecha

Fecha de pago del principal y los intereses del tramo de bonos.

Fecha de registro

Estático

Fecha

Fecha a partir de la cual se debe estar en posesión de la clase de pagaré para considerarse titular del registro.

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de instrumentos de financiación estructurada respaldados por hipotecas comerciales que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.

CUSIP (regla 144A)

Estático

Texto/Numérico

Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por el número del Comité de Procedimientos de Identificación Uniforme de Valores (Committee on Uniform Security Identification Procedures, CUSIP) en respuesta a los requisitos de la regla 144A u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.

Número de Identificación de Valores Internacionales (ISIN)

Estático

Texto/Numérico

Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.

Código común (Regla 144A)

Estático

Texto/Numérico

Código de identificación de nueve dígitos expedido conjuntamente por CEDEL y Euroclear para cada tramo o clase de pagarés.

Número ISIN (Reg. S)

Estático

Texto/Numérico

Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización en respuesta a los requisitos de la Regulación S u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.

Código común (Reg. S)

Estático

Texto/Numérico

Código de identificación del valor asignado a cada tramo o clase de pagarés con arreglo a las normas establecidas por el número del Comité de Procedimientos de Identificación Uniforme de Valores (Committee on Uniform Security Identification Procedures, CUSIP) en respuesta a los requisitos de la Regulación S u otro código relativo a los valores establecido por una bolsa u otro ente.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

Fecha

Fecha de emisión de los bonos.

Fecha de vencimiento legal

Estático

Fecha

Fecha en que el tramo o la clase específicos de pagarés deben ser reembolsados para no encontrarse en situación de impago.

Moneda

Estático

Lista

Tipo de moneda en que se expresa el valor monetario del tramo o la clase de pagarés.

Saldo del principal original

Estático

Numérico

Saldo del principal original del tramo o la clase específicos de pagarés en la fecha de emisión.

Datos del principal de los bonos

Indicador «nocional»

Estático

Sí/No

«Sí» para nocional, «No» si este tramo o clase de pagarés es solo de intereses, es decir, «strip» solo intereses.

Saldo del principal inicial

Estático

Numérico

Saldo vivo del principal del tramo o la clase de pagarés al comienzo del período actual.

Principal programado

Estático

Numérico

Principal programado abonado al tramo o la clase de pagarés durante el período.

Principal no programado

Dinámico

Numérico

Principal no programado abonado al tramo o la clase de pagarés durante el período.

Distribución del principal total

Dinámico

Numérico

Total del principal (programado y no programado) abonado al tramo o la clase de pagarés durante el período.

Clase de amortización

Estático

Lista

Método de amortización con arreglo al cual el tramo o la clase de pagarés se abona periódicamente.

Duración del período de solo intereses

Estático

Numérico

Duración, en meses, del período de solo intereses.

Intereses capitalizados

Dinámico

Numérico

Cualquier interés añadido al saldo de la clase, incluida la amortización negativa.

Pérdidas sobre el principal

Dinámico

Numérico

Importe total de las pérdidas sobre el principal durante el período de referencia.

Pérdidas sobre el principal acumuladas

Dinámico

Numérico

Pérdidas sobre el principal imputadas acumulativamente hasta la fecha.

Saldo del principal al final del período

Dinámico

Numérico

Saldo vivo del principal del tramo o la clase de pagarés al final del período actual.

Factor de pago de los pagarés

Dinámico

Numérico

Principal pagado por el tramo o la clase de pagarés en el período de referencia, como fracción del saldo (inicial) original del tramo o pagaré (0 < x < 1), hasta 12 decimales.

Factor de finalización de los pagarés

Dinámico

Numérico

Principal final del tramo o clase de pagarés tras los pagos del período de información actual como fracción del saldo original del tramo o clase de pagarés (0 < x < 1), hasta 12 decimales.

Próxima fecha de pago de los pagarés

Dinámico

Fecha

El próximo período de pago del tramo o clase de pagarés/la próxima fecha de distribución.

Datos de los intereses de los bonos

Clase de índice del tipo de interés

Estático

Lista

Índice de referencia básico, tal como se define en el documento de oferta aplicable al tramo o a la clase específicos de pagarés. Índice del tipo de interés actual.

Tipo actual del índice

Dinámico

Numérico

Valor actual del tipo del índice aplicado al tramo o la clase específicos de pagarés durante el período actual de devengo, con 5 o más decimales.

Método de devengo

Estático

Lista

Método de devengo con arreglo al cual el tramo o la clase de pagarés se calcula periódicamente.

Periodo actual (días) de devengo

Dinámico

Numérico

Número de días de devengo aplicable para el cálculo de la transferencia de intereses del período actual.

Intereses devengados

Dinámico

Numérico

Importe de los intereses devengados.

Tope de fondos disponibles (AFC) aplicable

Estático

Sí/No

¿Dispone la clase de pagarés de un mecanismo de limitación de los fondos disponibles (AFC)?

Importe de la reducción de la valoración

Dinámico

Numérico

Reducción de la valoración actual imputada a esta clase.

Reducción acumulada de la valoración

Dinámico

Numérico

Total de la reducción acumulada de la valoración imputada.

Otras distribuciones de intereses

Dinámico

Numérico

Otras adiciones específicas a los intereses.

Déficit de intereses actual

Dinámico

Numérico

Importe de los intereses no pagados para esta clase durante el presente período de referencia.

Déficit de intereses acumulado

Dinámico

Numérico

Déficit de interés acumulado hasta la fecha.

Distribución total de intereses

Dinámico

Numérico

Total de los pagos de intereses realizados.

Saldo inicial de intereses no pagados

Dinámico

Numérico

Total de intereses no pagados al inicio del período actual.

Intereses no pagados a corto plazo

Dinámico

Numérico

Todo interés diferido en el período actual y pagadero en la siguiente Fecha de Pago.

Intereses no pagados a largo plazo

Dinámico

Numérico

Todo interés diferido en el período actual y pagadero en la siguiente fecha de vencimiento.

Circunstancia desencadenante del tope de fondos disponibles (AFC)

Dinámico

Sí/No

¿Se ha producido una circunstancia desencadenante del tope de fondos disponibles (AFC)?

Tipo del índice del período siguiente

Dinámico

Numérico

El valor del tipo del índice del período siguiente.

Próxima fecha de revisión del índice

Dinámico

Fecha

La próxima fecha de revisión del índice del período siguiente.

Datos de la línea de liquidez

Saldo inicial-línea de liquidez

Dinámico

Numérico

Saldo inicial de la línea de liquidez.

Ajustes de la línea de liquidez

Dinámico

Numérico

Todo ajuste de la línea de liquidez.

Detracciones de la línea de liquidez

Dinámico

Numérico

Importe de las detracciones de la línea de liquidez.

Reembolsos a la línea de liquidez

Dinámico

Numérico

Importes reembolsados a la línea de liquidez.

Saldo final de la línea de liquidez

Dinámico

Numérico

Saldo final.

Moneda de la línea de liquidez

Dinámico

Lista

Moneda de la línea de liquidez.


ANEXO III

Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos a pequeñas y medianas empresas

ACTIVOS:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Fecha límite del pool

Dinámico

Fecha

Fecha límite actual del pool o la cartera.

Identificador del pool

Estático

Texto/Numé-rico

Serie única de identificación de la operación o del pool/nombre de la operación.

Identificador del préstamo

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único para cada préstamo.

Entidad originadora

Estático

Texto

Prestamista que concedió el préstamo original.

Identificador del administrador

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único por administrador para determinar qué entidad está administrando el préstamo.

Nombre del administrador

Dinámico

Texto

Nombre del administrador.

Identificador del prestatario

Estático

Texto/Numé-rico

Identificador único por prestatario para que puedan ser identificados los prestatarios con varios préstamos en el pool (por ejemplo, los anticipos adicionales/otros préstamos que figuren como entradas separadas)

Información sobre el deudor

País

Estático

Lista

País de establecimiento permanente.

Código postal

Estático

Texto

Se deben indicar, como mínimo, los dos o tres caracteres iniciales. No facilitar el código postal completo.

Forma jurídica/tipo de empresa del deudor

Estático

Lista

 

Segmento del prestatario según Basilea III

Estático

Lista

 

¿Filial de la entidad originadora?

Estático

Sí/No

¿Es el prestatario filial de la entidad originadora?

Tipo de activo

Estático

Lista

 

Orden de prelación

Dinámico

Lista

 

Estimación interna de pérdida en caso de impago (LGD) efectuada por el banco

Dinámico

Numérico

Pérdida en caso de impago en condiciones económicas normales.

Código NACE del sector de actividad

Estático

Texto/Numé-rico

Código NACE del sector del prestatario

Características del arrendamiento

Fecha de originación del préstamo

Estático

Fecha

Fecha del anticipo del préstamo original.

Fecha final de vencimiento

Estático

Fecha

Fecha final de vencimiento del préstamo.

Moneda de denominación del préstamo

Estático

Lista

DENOMINACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Cobertura del préstamo

Dinámico

Sí/No

¿Se ha protegido el préstamo frente al riesgo de cambio?

Saldo original del préstamo

Estático

Numérico

Saldo original total del préstamo.

Saldo actual

Dinámico

Numérico

Importe vivo del préstamo en la fecha límite del pool. Debe incluir los importes clasificados como principal en la operación. Por ejemplo, si se han añadido honorarios al saldo del préstamo y forman parte del principal en la operación, deben añadirse. Con exclusión de todo interés de demora o importes en concepto de penalizaciones.

Importe titulizado del préstamo

Estático

Numérico

Saldo del préstamo titulizado en la fecha límite.

Frecuencia de reembolso del principal

Estático

Lista

Frecuencia de reembolso del principal, es decir, número de meses que transcurren entre los pagos.

Frecuencia de reembolso de intereses

Estático

Lista

Frecuencia de reembolso de intereses adeudados, es decir, número de meses transcurridos entre pagos.

Tipo de amortización

Dinámico

Lista

Tipo de amortización.

Tipo de préstamo

Estático

Lista

 

Pago global final (balloon)

Dinámico

Numérico

Importe global final

Tipo de pago

Dinámico

Lista

 

Tipo de interés

Tipo de interés actual

Dinámico

Numérico

Tipo de interés actual (%)

Techo del tipo de interés

Dinámico

Numérico

Techo del tipo de interés (%).

Suelo del tipo de interés

Estático

Numérico

Suelo del tipo de interés (%).

Clase de tipo de interés

Dinámico

Lista

Clase de tipo de interés.

Índice del tipo de interés actual

Dinámico

Lista

Índice del tipo de interés actual (el tipo de referencia para el establecimiento del tipo de interés de la hipoteca).

Margen del tipo de interés actual

Dinámico

Numérico

Margen sobre el del tipo de interés actual (en los préstamos con interés fijo coincide con el tipo de interés actual, en los préstamos con interés variable es el margen por encima, o por debajo si el valor es negativo) en relación con el tipo que sirve de índice.

Periodo de revisión del tipo de interés

Estático

Lista

 

Información sobre el nivel de cumplimiento

Importe de los intereses en mora

Dinámico

Numérico

Saldo actual de los intereses en mora.

Número de días en mora en el pago de intereses

Dinámico

Numérico

Número de días en mora de este préstamo (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.

Importe del principal en mora

Dinámico

Numérico

Saldo actual del principal en mora. Los atrasos se definen como: los pagos totales del principal adeudados hasta la fecha MENOS los pagos totales del principal recibidos hasta la fecha MENOS todo importe capitalizado.

Número de días de mora en el pago del principal

Dinámico

Numérico

Número de días en mora de este préstamo (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.

Impago o ejecución en relación con el préstamo según la definición de la operación

Dinámico

Sí/No

Si se ha producido un impago o una ejecución en relación con el préstamo según la definición de la operación.

Impago o ejecución en relación con el préstamo según la definición de Basilea III

Dinámico

Sí/No

Si se ha producido un impago o una ejecución en relación con el préstamo según la definición de Basilea III.

Razones del impago (definición Basilea III)

Dinámico

Lista

Utilizando la definición de Basilea III para las razones del impago.

Fecha de impago

Dinámico

Fecha

Fecha en que tuvo lugar el impago del préstamo según la definición de impago de la operación.

Importe del impago

Dinámico

Numérico

Importe total del impago (según la definición de impago de la operación) antes de aplicar los ingresos de la venta y las recuperaciones.

Recuperaciones acumuladas

Dinámico

Numérico

Total de las recuperaciones, incluidos todos los ingresos de la venta. Solo pertinente para los préstamos en impago/ejecutados.

Pérdidas imputadas

Dinámico

Numérico

Pérdidas acumuladas hasta la fecha.

Fecha de asignación de pérdidas

Dinámico

Fecha

Fecha en que se asignó la pérdida.


PERFIL DE AMORTIZACIÓN:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Saldo vivo período 1

Dinámico

Numérico

Perfil de amortización con 0 % de reembolsos anticipados

Fecha saldo vivo período 1

Dinámico

Fecha

Fecha asociada con el saldo del período 1

Saldo vivo período [2-120]

Dinámico

Numérico

Perfil de amortización con 0 % de reembolsos anticipados

Fecha saldo vivo período [2-120]

Dinámico

Fecha

Fecha asociada con el saldo del período [2-120]


GARANTÍAS REALES:

Nombre del campo

Estático/Dinámico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Garantías reales

ID de la garantía real

Estático

Texto

Código de garantía real único para la entidad originadora.

Identificador del préstamo

Estático

Texto/Numérico

Identificador único del préstamo asociado con la garantía real. Debe coincidir con los identificadores del campo «Identificador del préstamo».

Tipo de valor

Estático

Lista

¿Se aplica una tasa fija o variable sobre los activos?

Tipo de garantía real

Estático

Lista

Tipo de garantía real.

Importe de la tasación original

Estático

Numérico

Valor de un bien inmueble en la fecha del último anticipo del préstamo anterior a una titulización.

Importe de la tasación original

Estático

Fecha

Fecha de la última tasación del bien inmueble en el momento del último anticipo del préstamo anterior a una titulización.

Fecha de la tasación original

Dinámico

Fecha

Debe ser la fecha de la tasación más reciente.

Clase de tasación original

Estático

Lista

Clase de tasación en la originación.

Clasificación

Dinámico

Texto

 

Código postal del inmueble

Estático

Texto

Se deben indicar, como mínimo, los dos o tres caracteres iniciales.

Canal/banco o departamento de originación

Estático

Lista

 

Moneda de la garantía real

Estático

Lista

Debe ser la moneda relativa al importe de la tasación que figura en «Valor de la garantía real».

Número de elementos de garantía real que garantizan el préstamo

Dinámico

Numérico

Número total de elementos de garantía real que garantizan el préstamo. Debe reflejar el número de informes de garantía real emitidos en relación con el préstamo en el presente expediente.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Campos de datos sobre los bonos o valores

Fecha de información

Dinámico

Fecha

Fecha en que se emitió el informe de la operación.

Emisor

Estático

Texto

Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.

Utilización de la línea de liquidez

Dinámico

Sí/No

Si la operación cuenta con una línea de liquidez, confírmese si se ha utilizado en el período que culmina en la fecha del último pago de intereses.

Campos de datos sobre las garantías reales

Ratios/Mediciones desencadenantes

Dinámico

Sí/No

¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante? Situación de morosidad, dilución, impago, pérdidas y otras mediciones y ratios similares de las garantías reales en relación con sus niveles de amortización anticipada u otras circunstancias desencadenantes, en la fecha de determinación actual.

Tasa constante de amortización anticipada media

Dinámico

Numérico

El informe incluirá la velocidad de la tasa constante de amortización anticipada (CPR) media de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales subyacentes. En algunos países, el pool de préstamos hipotecarios también puede incluir los préstamos comerciales. La velocidad de la CPR media es la cuantía expresada en porcentaje anualizado del principal reembolsado anticipadamente por encima de los reembolsos previstos. La velocidad de la CPR media se calcula dividiendo el saldo real del principal del préstamo hipotecario residencial (es decir, el saldo real) entre el saldo programado del principal del préstamo hipotecario residencial suponiendo que no se han realizado pagos anticipados (es decir, solo se han realizado los pagos programados). Posteriormente, este cociente se eleva a una potencia cuyo exponente es doce dividido entre el número de meses desde la emisión del préstamo. A continuación este resultado se resta de uno y se multiplica por 100 para determinar la velocidad de la CPR media.

Campos relativos a la información de contacto sobre la notificación de operaciones

Punto de contacto

Estático

Texto

Nombre del departamento o de la(s) persona(s) de contacto de las fuentes de información.

Datos de contacto

Estático

Texto

Teléfono y correo electrónico.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Campos sobre los tramos

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un determinado tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.

Número ISIN

Estático

Texto/Numérico

Código ISIN asignado a cada clase de pyme de conformidad con las normas establecidas en la Organización Internacional de Normalización o cualquier otro código único de valores establecido por una bolsa u otro ente.

Fecha de pago de intereses

Dinámico

Fecha

Fecha periódica en que está programado que ocurra el último pago de intereses a los titulares de un tramo específico de bonos.

Fecha de pago del principal

Dinámico

Fecha

Última fecha periódica en que está programado que ocurra un pago del principal a los titulares de un tramo específico de bonos.

Moneda de los bonos

Estático

Texto

Denominación de los bonos.

Tipo de referencia

Estático

Lista

Índice de referencia básico, tal como se define en el documento de oferta (por ejemplo, el Euribor a 3 meses) aplicable a un tramo específico de bonos.

Vencimiento legal

Estático

Fecha

Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar un tramo específico de bonos para no caer en impago.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

Fecha

Fecha en que se emitieron los bonos.


ANEXO IV

Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos para la adquisición de vehículos

ACTIVOS:

Nombre del campo

Estático/Diná-mico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información específica de la operación

Fecha límite del pool

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes incluidos en el informe.

Identificador del pool

Estático

Texto/Numérico

Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.

Nombre del administrador

Dinámico

Texto/Numérico

Identificador único por administrador para identificar la entidad que administra el préstamo o arrendamiento.

Nombre del administrador de reserva

Dinámico

Texto

Nombre del administrador de reserva.

Datos sobre los préstamos o arrendamientos

Identificador del préstamo o arrendamiento

Estático

Texto/Numérico

Identificador único para el préstamo o arrendamiento. El ID no debe variar a lo largo de la operación.

Entidad originadora

Estático

Texto

Prestamista que concedió el préstamo o arrendamiento original.

Identificador del prestatario

Estático

Texto/Numérico

Identificador único del prestatario o arrendatario.

Identificador de la sociedad matriz del grupo

Dinámico

Texto

Identificador único de la sociedad del grupo que identifica a la empresa matriz última del prestamista.

Moneda de denominación del préstamo o arrendamiento

Estático

Lista

Moneda de denominación del préstamo o arrendamiento.

Situación laboral del prestatario

Estático

Lista

Situación laboral del solicitante principal.

Ingresos primarios

Estático

9(11).99

Ingresos brutos anuales garantizados del prestatario principal.

Moneda de los ingresos primarios

Estático

Lista

Moneda de denominación de los ingresos primarios

Clase de amortización

Dinámico

Lista

Clase de amortización.

Verificación de los ingresos para los ingresos primarios

Estático

Lista

Verificación de ingresos para los ingresos primarios

Región geográfica

Estático

Lista

Región en que se encuentra el prestamista en el momento de la suscripción.

Fecha de originación

Estático

AAAA-MM

Fecha de concesión original del préstamo o de inicio del arrendamiento.

Vencimiento previsto del préstamo o arrendamiento

Dinámico

AAAA-MM

Fecha prevista de vencimiento del préstamo o de expiración del arrendamiento.

Duración original del préstamo o arrendamiento

Estático

Numérico

Duración contractual original (número de meses).

Fecha de adición al pool

Estático

AAAA-MM

Fecha en que el préstamo o arrendamiento se transfirió a la sociedad instrumental (SPV).

Saldo del principal original

Estático

9(11).99

Saldo del principal del préstamo o del arrendamiento actualizado (incluidos honorarios capitalizados) en originación.

Saldo vivo actual del principal

Dinámico

9(11).99

Saldo del préstamo o arrendamiento actualizado en la fecha límite del pool. Debe incluir todo importe garantizado con el vehículo. Por ejemplo, si se han añadido honorarios al saldo y forman parte del principal en la operación, deben sumarse.

Vencimiento de los pagos programados

Dinámico

9(11).99

Próximo vencimiento de los pagos programados (pagos vencidos si no hay otras disposiciones de pago vigentes).

Frecuencia de los pagos programados

Dinámico

Lista

Frecuencia de los pagos programados.

Importe de la aportación inicial

Estático

9(11).99

Importe del depósito/de la aportación inicial del préstamo o arrendamiento (debe incluir el valor de los vehículos aportados como parte del pago, etc.)

Ratio inicial del préstamo sobre el valor del activo (LTV)

Estático

9(3).99

La ratio LTV del vehículo en originación, que se puede redondear al 5 % más próximo.

Tipo de producto

Estático

Lista

Tipo de producto.

Precio de opción de compra

Estático

9(11).99

Importe que el prestamista ha de abonar al término del arrendamiento o préstamo para convertirse en propietario del vehículo.

Intervalo de revisión del tipo de interés

Estático

9(2).99

Número de meses transcurridos entre cada fecha de revisión del tipo de interés del préstamo o arrendamiento.

Tipo de interés o de actualización actual

Dinámico

9(4).9(5)

Tipo (%) de interés o de actualización actual total aplicable al préstamo o arrendamiento (puede redondearse al 5 % más próximo).

Base del tipo de interés actual

Dinámico

Lista

Base del tipo de interés actual.

Margen del tipo de interés actual

Dinámico

9(4).9(5)

Margen del tipo de interés actual (%) del préstamo o arrendamiento (puede redondearse al medio punto porcentual más próximo). En el caso de los préstamos con interés fijo, es el mismo que el tipo de interés o de actualización actual. En el caso de los préstamos con interés variable, es el margen por encima (o por debajo, si los valores son negativos) del índice de referencia.

Tipo de actualización

Estático

9(4).9(5)

Tipo de actualización aplicado al activo exigible cuando se vendió al SPV (puede redondearse al 0,5 % más próximo).

Fabricante de vehículos

Estático

Texto

Marca comercial del fabricante de vehículos.

Modelo de vehículo

Estático

Texto/Numérico

Nombre del modelo.

Vehículo nuevo o usado

Estático

Lista

Condición del vehículo en el momento de la originación del préstamo o del arrendamiento.

Valor residual original del vehículo

Estático

9(11).99

Valor residual estimado del vehículo, en la fecha de concesión del préstamo u originación del arrendamiento. La respuesta puede redondearse.

Valor residual titulizado

Estático

9(11).99

Exclusivamente el importe del valor residual que ha sido titulizado. La respuesta puede redondearse.

Valor residual actualizado del vehículo

Dinámico

9(11).99

Valor residual estimado más reciente del vehículo al término del contrato. La respuesta puede redondearse.

Fecha de la actualización de la valoración residual del vehículo

Dinámico

AAAA-MM

Fecha más reciente en que se realizó la estimación actualizada del valor residual del vehículo. Si no se ha realizado ninguna actualización, introduzca la fecha de la valoración original.

Tipo de cliente

Estático

Lista

Forma jurídica del cliente.

Método de pago

Dinámico

Lista

Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).

Fecha de retirada del pool

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se retiró del pool el préstamo o arrendamiento, por ejemplo, por recompra, amortización, reembolso anticipado o término del proceso de recuperación.

Techo de tipo de interés

Dinámico

9(4).9(8)

Si existe un límite en relación con el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquenlo aquí —no incluyan el símbolo %.

Suelo de tipo de interés

Dinámico

9(4).9(8)

Si existe un suelo en relación con el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquenlo aquí —no incluyan el símbolo %.

Saldo de atrasos

Dinámico

9(11).99

Saldo actual de atrasos.

Número de meses de atrasos

Dinámico

9(5).99

Número de meses que el préstamo o arrendamiento se encuentra en mora desde la fecha límite del pool.

Fecha de impago

Dinámico

AAAA-MM

La fecha de impago.

Importe de impago bruto

Dinámico

9(11).99

Importe de impago bruto en esta cuenta.

Precio de venta

Dinámico

9(11).99

 

Pérdidas realizadas en la venta

Dinámico

9(11).99

Importe de impago bruto menos los ingresos procedentes de la venta (excluido el cargo por pago anticipado si está subordinado a recuperaciones del principal).

Recuperaciones acumuladas

Dinámico

9(11).99

Recuperaciones acumuladas en esta cuenta, netas de costes.

Fecha de reembolso

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se rescata la cuenta o fecha en que se completó el proceso de recuperación para los préstamos impagados.

Pérdidas sobre el valor residual

Dinámico

9(11).99

Pérdidas sobre el valor residual a raíz de la entrega del vehículo.

Situación de la cuenta

Dinámico

Lista

Situación actual de la cuenta


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:

Nombre del campo

Estático/Diná-mico

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información relativa a los bonos

Fecha de información

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitió el informe de la operación, es decir, la fecha de envío al registro de operaciones de la plantilla cumplimentada relativa a los datos sobre los préstamos.

Emisor

Estático

Texto

Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.

Todas las cuentas de reserva a los niveles exigidos de saldo

Dinámico

Sí/No

¿Se encuentran todas las cuentas de reserva [reserva de efectivo, reserva de amalgama (commingling reserve), reserva de compensación etc.] en sus niveles exigidos?

Utilización de la línea de liquidez

Dinámico

Sí/No

¿Se ha utilizado la línea de liquidez para cubrir los déficits en el período que finaliza en la fecha del último pago de intereses?

Ratios/Mediciones desencadenantes

Dinámico

Sí/No

¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante?

Tasa constante de amortización anticipada

Dinámico

9(3).99

La tasa constante de amortización anticipada (CPR) anualizada de los activos exigibles subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica equivale al principal total no programado recibido en el período más reciente dividido entre el saldo del principal al inicio del período.

Total de activos exigibles vendidos a la SPV

Dinámico

9(11).99

Total del principal de los activos exigibles vendido a la SPV (es decir, al cierre y durante el período de reposición, en su caso) hasta la fecha.

Total bruto de impagados – Pool

Dinámico

9(11).99

Total bruto de impagados desde la firma, en moneda de denominación.

Total recuperaciones-Pool

Dinámico

9(11).99

Total de recuperaciones desde la firma, netas de costes, en moneda de denominación.

Fecha de finalización del período de renovación

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en la que está previsto finalice, o en la que finalizó realmente, el período de renovación.

Información de contacto sobre la notificación de operaciones

Punto de contacto

Estático

Texto/Numérico

Nombre del departamento y de la persona o personas de contacto de las fuentes de información.

Datos de contacto

Estático

Texto/Numérico

Teléfono y correo electrónico.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información sobre los tramos

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un determinado tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc.

Número internacional de identificación de valores

Estático

Texto/Numérico

Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hubiera más de un código, indíquenlos entre comas.

Fecha de pago de intereses

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.

Fecha de pago del principal

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.

Moneda de los bonos

Estático

Lista

Denominación de este tramo.

Tipo de referencia

Estático

Lista

Índice básico de referencia, tal como se define en el documento de oferta (por ejemplo, el Euribor a 3 meses) aplicable a este tramo específico.

Vencimiento legal

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitieron los bonos.

Frecuencia de pago de intereses

Estático

Lista

La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.


ANEXO V

Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por préstamos a los consumidores

ACTIVOS:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información específica de la operación

Fecha límite del pool

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes en el informe.

Identificador del pool

Estático

Texto/Numérico

Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.

Nombre del administrador

Dinámico

Texto/Numérico

Identificador único por administrador que indique qué entidad está administrando el préstamo.

Nombre del administrador de reserva

Dinámico

Texto

Nombre del administrador de reserva.

Información sobre los préstamos

Identificador del préstamo

Estático

Texto/Numérico

Identificador único para un préstamo determinado del pool.

Entidad originadora

Estático

Texto

Prestamista que concedió el préstamo original.

Identificador del prestatario

Estático

Texto/Numérico

Identificador único para un prestatario. Debe estar cifrado (es decir, no debe ser el número de identificación real) para garantizar el anonimato.

Moneda de denominación del préstamo

Estático

Lista

Moneda de denominación del préstamo.

Total límite de crédito

Dinámico

9(11).99

En el caso de préstamos que puedan ser objeto de retiradas flexibles/que presenten características de préstamos renovables, el importe máximo de préstamo potencialmente vivo.

Fecha de finalización de la renovación-Préstamo

Dinámico

AAAA-MM

En el caso de los préstamos que puedan ser objeto de retiradas flexibles/que presenten características de préstamos renovables, la fecha en la que se prevé que expire la posibilidad de retirada flexible, es decir, cuando expire el período de renovación.

Situación laboral del prestamista

Estático

Lista

Situación laboral del solicitante principal.

Ingresos primarios

Estático

9(11).99

Ingresos (excluidos alquileres) brutos anuales estimados del prestatario principal. Debe redondearse al millar más próximo.

Moneda de los ingresos primarios

Estático

Lista

Moneda de denominación de los ingresos.

Verificación de ingresos para los ingresos primarios

Estático

Lista

Verificación de ingresos para los ingresos primarios

Región geográfica

Estático

Lista

La región en la que está situado el prestamista.

Fecha de originación

Estático

AAAA-MM

Fecha de anticipo del préstamo original.

Vencimiento previsto del préstamo

Dinámico

AAAA-MM

Fecha prevista de vencimiento del préstamo.

Vigencia original del préstamo

Estático

Numérico

Duración contractual original (número de meses).

Fecha de adición al pool

Estático

AAAA-MM

Fecha en que el préstamo se transfirió a la SPV.

Saldo del principal original

Estático

9(11).99

Saldo del principal original del préstamo (incluidos los honorarios capitalizados) en el momento de la originación.

Saldo vivo actual del principal

Dinámico

9(11).99

El saldo del principal del préstamo vivo en la fecha de límite del pool. Con exclusión de todo interés de demora o importes en concepto de sanciones.

Pago adeudado programado

Dinámico

9(11).99

El próximo pago contractual programado adeudado (el pago adeudado si no rigen otras disposiciones de pago).

Frecuencia del pago programado

Dinámico

Lista

Frecuencia de pago.

Método de reembolso

Dinámico

Lista

Clase de reembolso del principal.

Intervalo de revisión del tipo de interés

Estático

9(2).99

Número de meses transcurridos entre cada fecha de revisión del tipo de interés.

Tipo de interés actual

Dinámico

9(4).9(8)

Total del tipo de interés actual (%) aplicable al préstamo. No incluyan el símbolo %.

Base del tipo de interés actual

Dinámico

Lista

Base del tipo de interés actual.

Margen del tipo de interés actual

Dinámico

9(4).9(5)

Margen (%) del tipo de interés actual del préstamo. En el caso de los préstamos a tipo de interés fijo, es el tipo de interés actual.

Número de prestamistas

Dinámico

Numérico

Número de prestamistas del préstamo.

Porcentaje permitido de pagos anticipados

Dinámico

9(3).99

Porcentaje máximo del saldo vivo que puede ser reembolsado anticipadamente cada año sin penalización. No incluyan el símbolo %.

Comisiones por reembolso anticipado

Dinámico

9(3).99

Porcentaje del saldo vivo que se ha de abonar en concepto de comisión si se supera el límite de reembolso anticipado. No incluyan el símbolo %.

Tipo de cliente

Estático

Lista

Tipo de cliente en el momento de la originación.

Método de pago

Dinámico

Lista

Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).

Fecha de eliminación del pool

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se eliminó el préstamo del pool, por ejemplo, por recompra, amortización, pago anticipado o término del proceso de recuperación.

Empleado

Estático

Sí/No

¿Es el prestamista un empleado del originador?

Techo de tipo de interés

Dinámico

9(4).9(8)

Si existe un límite máximo para el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquelo aquí.

Suelo de tipo de interés

Dinámico

9(4).9(8)

Si existe un umbral para el tipo de interés que se puede aplicar a esta cuenta, indíquelo aquí.

Información sobre el nivel de cumplimiento

Saldo de atrasos

Dinámico

9(11).99

Saldo actual de atrasos, definido como la suma de los pagos contractuales mínimos adeudados no pagados por el prestatario.

Número de meses en mora

Dinámico

9(5).99

Número de meses que el préstamo lleva en mora desde la fecha límite del pool.

Fecha de impago

Dinámico

AAAA-MM

La fecha de impago.

Importe bruto del impago

Dinámico

9(11).99

Importe bruto del impago en esta cuenta.

Recuperaciones acumuladas

Dinámico

9(11).99

Recuperaciones acumuladas en esta cuenta, netas de costes.

Fecha de reembolso

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se rescata la cuenta o fecha en que se completó el proceso de recuperación para los préstamos impagados.

Situación de la cuenta

Dinámico

Lista

Situación actual de la cuenta.

Saldo de atrasos capitalizados

Dinámico

9(11).99

Suma de los atrasos capitalizados hasta la fecha.

Fecha de la capitalización de atrasos más reciente

Dinámico

AAAA -MM

Fecha más reciente en la que se capitalizaron los atrasos en esta cuenta.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información sobre los valores o bonos

Fecha de información

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitió el informe sobre la operación, es decir, la fecha de entrega al registro de operaciones de la plantilla cumplimentada relativa a los datos sobre los préstamos.

Emisor

Estático

Texto

Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.

Todas las cuentas de reservas a los niveles exigidos de saldo

Dinámico

Sí/No

¿Se encuentran todas las cuentas de reservas [reserva de efectivo, reserva de amalgama (commingling reserve), reserva de compensación etc.] en sus niveles exigidos?

Utilización de la línea de liquidez

Dinámico

Sí/No

¿Se ha utilizado la línea de liquidez para cubrir los déficits en el período que finaliza en la fecha del último pago de intereses?

Ratios/Mediciones desencadenantes

Dinámico

Sí/No

¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante?

Tasa constante de amortización anticipada

Dinámico

9(3).99

La tasa constante de amortización anticipada (CPR) anualizada de los activos exigibles subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica equivale al principal total no programado recibido en el período más reciente dividido entre el saldo del principal al inicio del período.

Total de activos exigibles vendidos a la SPV

Dinámico

9(11).99

Total del importe del principal de activos exigibles vendido a la SPV (es decir, al cierre y durante el período de reposición, en su caso) hasta la fecha.

Total bruto de impagados — pool

Dinámico

9(11).99

Total bruto de impagados desde el cierre, en moneda de denominación.

Total recuperaciones-pool

Dinámico

9(11).99

Total de recuperaciones desde el cierre, netas de costes, en moneda de denominación.

Fecha de finalización del período de renovación

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en la que está previsto finalice, o en la que finalizó realmente, el período de renovación.

Información de contacto sobre la notificación de operaciones

Punto de contacto

Estático

Texto/Numérico

Nombre del departamento o de la(s) persona(s) de contacto de las fuentes de información.

Datos de contacto

Estático

Texto/Numérico

Teléfono y correo electrónico.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información sobre los tramos

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, por ejemplo, clase A1 de la serie 1, etc.

Número internacional de identificación de valores

Estático

Texto/Numérico

Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hay más de un código, deberán indicarse separados por comas.

Fecha de pago de intereses

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.

Fecha de pago del principal

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.

Moneda de los bonos

Estático

Lista

Moneda de denominación de este tramo.

Tipo de referencia

Estático

Lista

Índice básico de referencia, tal como se define en el folleto aplicable a este tramo específico.

Vencimiento legal

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitieron los bonos.

Frecuencia de pago de intereses

Estático

Lista

La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.


ANEXO VI

Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por saldos deudores por tarjetas de crédito

ACTIVOS:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información específica de la operación

Fecha límite del pool

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes en el informe.

Identificador del pool

Estático

Texto/Numérico

Identificador del pool o la cartera, por ejemplo Master Issuer plc, o SPV 2012-1 plc

Nombre del administrador

Dinámico

Texto/Numérico

Nombre del ente que está administrando la cuenta.

Nombre del administrador de reserva

Dinámico

Texto

Nombre del administrador de reserva.

Vendedor

Estático

Texto/Numérico

Nombre del vendedor.

Tipo de operación

Estático

Lista

Operación independiente, fideicomiso maestro-Capitalist, Master Trust-Socialist u otros.

Información sobre los préstamos

Identificador de cuenta

Estático

Texto/Numérico

Identificador único para una cuenta específica del pool; debe cifrarse para garantizar la protección de datos.

Entidad originadora

Estático

Texto/Numérico

Prestamista que originó la cuenta. Si no se conoce, indiquen el vendedor.

Identificador del prestatario

Estático

Texto/Numérico

Identificador único para un prestatario específico; debe cifrarse para garantizar la protección de datos. Puede ser idéntico al identificador de cuenta.

Moneda de denominación del activo exigible

Estático

Lista

La moneda en que está denominado el activo exigible.

Fecha de adición al pool

Estático

AAAA-MM

Fecha en que la cuenta se introdujo en el pool.

Situación laboral del prestatario

Estático

Lista

Situación laboral del solicitante principal.

Moneda de los ingresos primarios

Estático

Lista

Moneda de denominación de los ingresos primarios.

Verificación de ingresos para los ingresos primarios

Estático

Lista

Verificación de ingresos para los ingresos primarios

Región geográfica

Dinámico

Lista

Región en la que está situado el prestatario.

Empleado

Estático

Sí/No

¿Es el prestatario un empleado de la entidad originadora o vendedor?

Fecha de apertura de la cuenta

Estático

AAAA-MM

Fecha en que se abrió la cuenta.

Saldo actual total

Dinámico

9(11).99

¿Cuál es importe actual total adeudado por el prestatario (incluidos todos los intereses y comisiones) en la cuenta?

Límite de crédito total

Dinámico

9(11).99

¿Cuál es el límite de crédito del prestatario en la cuenta?

Frecuencia de pago programado

Dinámico

Lista

¿Cuál es la frecuencia mínima con la que los prestatarios están obligados a efectuar pagos si tienen un saldo vivo?

Próximo pago contractual mínimo

Dinámico

9(11).99

El próximo pago programado mínimo adeudado por el prestatario.

Rendimiento actual ponderado

Dinámico

9(3).99

Rendimiento total medio ponderado incluidas todas las comisiones aplicables en la última fecha de facturación (es decir, se trata de rendimiento facturado, no en efectivo) (%).

Base del tipo de interés vigente

Dinámico

Lista

Base del tipo de interés vigente.

Situación de la cuenta

Dinámico

Lista

Situación actual de la cuenta.

Saldo de atrasos

Dinámico

9(11).99

Saldo actual de atrasos, definido como la suma de los pagos contractuales mínimos adeudados, aunque no pagados, por el prestatario.

Saldo de atrasos capitalizados

Dinámico

9(11).99

Total de atrasos capitalizados hasta la fecha.

Fecha más reciente de capitalización de atrasos

Dinámico

AAAA-MM

Fecha más reciente en la que se capitalizaron activos en esta tarjeta.

Número de días de mora

Dinámico

Numérico

Número de días que la cuenta se encuentra en mora desde la fecha límite del pool.

Método de pago

Dinámico

Lista

Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).

Fecha de cancelación

Dinámico

AAAA-MM

La fecha del impago.

Importe de la cancelación original

Dinámico

9(11).99

El saldo total de la cuenta en la fecha de su cancelación.

Recuperaciones acumuladas

Dinámico

9(11).99

Recuperaciones acumuladas —solo pertinente para las cuentas que han sido canceladas. En caso de cuentas que no han sido canceladas, indiquen 0.


INFORMACIÓN SOBRE EL POOL Y LOS BONOS:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Datos sobre las garantías reales (se han de cumplimentar en relación con todas las estructuras)

Importes brutos cancelados durante el período

Dinámico

9(11).99

Valor nominal de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Cancelación con arreglo a la definición de operación o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista.

Recuperaciones durante el período

Dinámico

9(11).99

Recuperaciones brutas recibidas durante el período.

Morosidad 30-59 días, en %

Dinámico

9(3).99

Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).

Morosidad 60-89 días, en %

Dinámico

9(3).99

Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).

Morosidad 90-119 días, en %

Dinámico

9(3).99

Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).

Morosidad 120-149 días, en %

Dinámico

9(3).99

Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).

Morosidad 150-179 días, en %

Dinámico

9(3).99

Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).

Morosidad 180+ días, en %

Dinámico

9(3).99

Sobre la base del saldo total de activos exigibles, no del número de cuentas (%).

Diluciones

Dinámico

9(11).99

Total de reducciones de activos exigibles del principal durante el período, es decir, incluidas las reclamaciones por fraude.

Recaudaciones de ingresos durante el período

Dinámico

9(11).99

Recaudaciones tratadas como ingresos durante el período.

Recaudaciones de principal durante el período

Dinámico

9(11).99

Recaudaciones tratadas como principal durante el período.

Toda circunstancia desencadenante

Dinámico

Sí/No

¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante que siga vigente? Por ejemplo, alguna amortización, alguna circunstancia desencadenante basada en la calificación de la entidad originadora, situación o valor de los créditos morosos, rendimiento, diluciones, impagos, etc.

Tamaño de la SPV-Valor

Dinámico

9(11).99

Valor nominal de todos los activos exigibles (principal y gastos) en los que el fideicomiso o la SPV tienen una participación en la fecha límite.

Tamaño de la SPV-Número de cuentas

Dinámico

9(11).99

Número de cuentas en las que el fideicomiso o la SPV tienen una participación en la fecha límite.

Tamaño de la SPV-Solo principal

Dinámico

9(11).99

Valor nominal de todos los activos exigibles (solo principal) en los que el fideicomiso o la SPV tenían una participación en la fecha límite.

Saldo de los pagarés

Dinámico

9(11).99

Valor nominal de todos los pagarés respaldados por activos, garantizados por los activos exigibles en el fideicomiso o la SPV.

Interés del cedente %

Dinámico

9(3).99

El interés real del cedente en el fideicomiso, expresado en porcentaje.

Importe del margen excedentario (Excess spread)

Dinámico

9(11).99

El remanente tras el interés de los pagarés y la cobertura de cualquier cuenta de reserva.

Fecha de información

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitió el informe de la operación.

Información sobre las series (solo para fideicomisos maestro)

Nombre de la serie

Estático

Texto/Numérico

Nombre de la serie, si forma parte de un fideicomiso maestro (master trust).

Participación del inversor (en %) en esta serie al término del período

Dinámico

9(3).9(5)

La participación del inversor de esta serie del fideicomiso, expresado en porcentaje.

Ingresos asignados a esta serie

Dinámico

9(11).99

El importe de los ingresos asignados a esta serie procedentes del fideicomiso.

Importe del margen excedentario (Excess spread)

Dinámico

9(11).99

El remanente una vez aplicadas plenamente las recaudaciones del período con el fin de cubrir las obligaciones del emisor en cuanto a la cascada de ingresos incluida en la documentación de la operación.

Información de contacto sobre la notificación de operaciones

Punto de contacto

Estático

Texto/Numérico

Nombre del departamento o de la(s) persona(s) de contacto de las fuentes de información.

Datos de contacto

Estático

Texto/Numérico

Teléfono y correo electrónico.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información sobre los tramos (Solo en relación con esta serie)

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, por ejemplo, clase A1 de la serie 1, etc.

Número internacional de identificación de valores

Estático

Texto/Numérico

Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente. Si hay más de un código, deberán indicarse separados por comas.

Fecha de pago de intereses

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.

Fecha de pago del principal

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.

Moneda de los bonos

Estático

Lista

Denominación de este tramo.

Tipo de referencia

Estático

Lista

Índice de referencia básico, tal como se define en el folleto aplicable a este tramo específico.

Vencimiento legal

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitieron los bonos.

Frecuencia de pago de intereses

Estático

Lista

La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.

Nombre de la serie

Estático

Texto/Numérico

Nombre de la serie, si forma parte de un fideicomiso maestro (master trust). Si se trata de un caso aislado, utilícese el identificador del pool.


ANEXO VII

Datos sobre los préstamos — Plantilla para la comunicación de información sobre los instrumentos de financiación estructurada respaldados por arrendamientos a personas físicas o jurídicas

Nombre del campo

Dinámico/estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información relativa a la operación

Fecha límite del pool

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha límite del pool o la cartera. Es la fecha en que se referencian los datos de los activos subyacentes incluidos en el informe.

Identificador del pool

Estático

Texto/Numérico

Identificador del pool o la cartera/nombre de la operación.

Nombre del administrador

Dinámico

Texto/Numérico

Nombre del administrador.

Nombre del administrador de reserva

Dinámico

Texto

Nombre del administrador de reserva.

Información sobre los arrendamientos

Identificador del arrendamiento

Estático

Texto/Numérico

Identificador único (ID) para cada arrendamiento, que debe cifrarse para preservar el anonimato. El ID del arrendamiento debe ser el mismo a lo largo de la vigencia de la operación.

Entidad originadora

Estático

Texto

Prestamista que concedió el arrendamiento original. Cuando se desconozca el originador, por ejemplo en el caso de fusiones, se ha de facilitar el nombre del vendedor.

Identificador del arrendatario

Estático

Texto/Numérico

Identificador único (ID) para cada arrendatario, que debe cifrarse (no mostrar el verdadero nombre) para preservar el anonimato, con el fin de poder identificar a los arrendatarios con varios arrendamientos en el pool.

Identificador de la sociedad matriz del grupo

Dinámico

Texto/Numérico

Identificador único de la matriz del grupo de empresas.

Moneda de denominación del arrendamiento

Estático

Lista

Moneda de denominación del arrendamiento

País

Estático

Lista

País de establecimiento permanente del arrendatario.

Región geográfica

Estático

Lista

La región en la que esté establecido el deudor en el momento de la suscripción.

Forma jurídica del arrendatario/Tipo de actividad

Estático

Lista

Forma jurídica del arrendatario.

Segmento del prestatario según Basilea III

Estático

Lista

Empresa (1).

¿Filial de la entidad originadora?

Estático

Sí/No

¿Es el prestatario filial de la entidad originadora?

¿Sindicado?

Estático

Sí/No

¿Está sindicado el arrendamiento?

Calificación interna del banco

Dinámico

99(3).99

Probabilidad de impago en un año estimada por el banco.

Última revisión interna de la calificación del deudor

Dinámico

AAAA-MM

Fecha de la última revisión del deudor como figura en la «Calificación interna del banco».

Estimación interna del banco de pérdida en caso de impago (LGD)

Dinámico

9(3).99

Pérdida en caso de impago en condiciones económicas normales. No incluyan el símbolo %.

Código NACE para el sector de actividad

Estático

Texto/Numérico

Código NACE para el sector del prestatario

Subvencionado

Dinámico

Sí/No

¿Está subvencionado el arrendamiento (según los datos que maneja)?

Fecha de eliminación del pool

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se eliminó del pool el arrendamiento, por ejemplo, por recompra, expiración de la vigencia del arrendamiento, pago anticipado o término del proceso de recuperación.

Características del arrendamiento

Fecha de originación del arrendamiento

Estático

AAAA -MM

Fecha de originación del arrendamiento.

Fecha de vencimiento del arrendamiento

Dinámico

AAAA -MM

La fecha de expiración prevista del arrendamiento.

Fecha de adición al pool

Estático

AAAA -MM

Fecha en que el arrendamiento se transfirió a la SPV. Para todos los arrendamientos incluidos en el pool en su fecha límite.

Vigencia del arrendamiento

Estático

99(4).99

Vigencia contractual original (número de meses).

Saldo del principal original

Estático

9(11).99

Saldo del principal original (o actualizado) del arrendamiento (incluido todo importe capitalizado) en la fecha de originación.

Saldo actual vivo del principal

Dinámico

9(11).99

Saldo vivo del principal (o actualizado) del arrendamiento en la fecha límite del pool, incluido todo importe que se haya añadido al saldo del arrendamiento y forme parte del principal en la operación.

Valor residual titulizado

Estático

9(11).99

Solo el valor residual que haya sido titulizado.

Método de reembolso

Estático

Lista

Clase de reembolso del principal.

Frecuencia de pago del principal

Estático

Lista

Frecuencia de pago del principal vencido, es decir, número de meses entre los pagos.

Frecuencia de pago de intereses

Estático

Lista

Frecuencia de pago de intereses vencidos, es decir, número de meses entre los pagos.

Pago adeudado

Dinámico

9(11).99

El próximo pago contractual periódico adeudado (pago adeudado si no existen otras disposiciones de pago en vigor).

Precio de la opción de compra

Estático

9(11).99

El importe que el arrendatario ha de pagar al término del arrendamiento para adquirir la titularidad del activo, distinto del pago a que se hace referencia en el campo «Valor residual titulizado».

Importe de la aportación inicial

Estático

9(11).99

Importe de depósito/aportación inicial abonada al inicio del contrato de arrendamiento (debe incluir el valor de los elementos aportados como parte del pago, etc.).

Clase de amortización

Dinámico

Lista

Clase de amortización.

Método de pago

Dinámico

Lista

Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido).

Clase de producto

Estático

Lista

La clasificación del arrendamiento, según las definiciones del arrendador.

Valor residual actualizado del activo

Dinámico

9(11).99

Estimación más reciente del valor residual del activo al término de la vigencia del arrendamiento. La respuesta puede redondearse.

Fecha de actualización del valor residual del activo

Dinámico

AAAA-MM

La fecha más reciente en que se llevara a cabo la estimación actualizada del valor residual del activo.

Tipo de interés

Intervalo fijado para la revisión del tipo de interés

Estático

9(2).99

Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés.

Tipo de interés o tipo de actualización vigente

Dinámico

9(4).9(5)

Tipo de interés total (%) o tipo de actualización vigente aplicable al arrendamiento.

Base del tipo de interés vigente

Dinámico

Lista

Base del tipo de interés vigente.

Margen sobre el tipo de interés vigente

Dinámico

9(4).9(5)

Margen sobre el tipo de interés vigente del arrendamiento.

Tipo de actualización

Estático

9(4).9(5)

Tipo de actualización aplicado al activo exigible cuando se vendió a la SPV.

Techo de tipo de interés

Dinámico

9(4).9(8)

Si existe un valor máximo para el tipo de interés aplicable a esta cuenta, indíquenlo aquí.

Suelo de tipo de interés

Dinámico

9(4).9(8)

Si existe un valor mínimo para el tipo de interés aplicable a esta cuenta, indíquenlo aquí.

Información sobre el nivel de cumplimiento

Saldo de atrasos

Dinámico

9(11).99

Saldo actual de atrasos. Se entiende por atrasos el total de los pagos vencidos MENOS el total de los pagos recibidos hasta la fecha MENOS todo importe capitalizado. No se deben incluir las comisiones aplicadas a la cuenta.

Número de meses en mora

Dinámico

9(5).99

Número de meses que el arrendamiento lleva en mora (en la fecha límite del pool) según la definición del emisor.

Impago o ejecución hipotecaria del arrendamiento

Dinámico

Sí/No

Si se ha producido un impago o una ejecución del arrendamiento según la definición de la operación, o, alternativamente, según la definición del arrendador.

Impago o ejecución hipotecaria del arrendamiento según la definición de Basilea III

Dinámico

Sí/No

Si se ha producido un impago o una ejecución del arrendamiento según la definición de Basilea III.

Razón para el impago (definición de Basilea III)

Dinámico

Lista

Según la definición de Basilea III, razón para el impago.

Fecha de impago

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se produjo el impago del arrendamiento según la definición de impago de la operación, o, alternativamente, según la definición habitual del arrendador.

Importe del impago

Dinámico

9(11).99

Importe total del impago (según la definición de operación, o, alternativamente, según la definición habitual del arrendador) antes de aplicar el producto de la venta y las recuperaciones.

Recuperaciones acumuladas

Dinámico

9(11).99

Recuperaciones acumuladas en esta cuenta, netas de costes.

Pérdidas imputadas

Dinámico

9(11).99

Las pérdidas imputadas hasta la fecha.

Fecha de reembolso

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en que se rescata la cuenta o fecha en que se completó el proceso de recuperación para los arrendamientos impagados.

Fecha de imputación de las pérdidas

Dinámico

AAAA-MM

La fecha en que se asignaron las pérdidas.

Situación de la cuenta

Dinámico

Lista

Situación actual de la cuenta.

Atrasos a 1 mes

Dinámico

9(11).99

Saldo de atrasos (según la definición del «Saldo de atrasos») correspondiente al mes anterior.

Atrasos a 2 meses

Dinámico

9(11).99

Saldo de atrasos (según la definición del «Saldo de atrasos») correspondiente a dos meses.

Litigios

Dinámico

Sí/No

Indicador de procedimientos contenciosos en curso (si la cuenta se ha recuperado y ya no es objeto activo de litigio, debe indicarse No).

Precio de venta

Dinámico

9(11).99

Precio alcanzado en la venta del activo en caso de ejecución, en la misma moneda de denominación que el arrendamiento.

Pérdidas incurridas en la venta

Dinámico

9(11).99

Pérdida total neta de comisiones, intereses devengados, etc. tras la asignación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por reembolso anticipado si está subordinada a recuperaciones del principal).

Pérdidas de valor residual

Dinámico

9(11).99

Pérdida de valor residual surgida de la entrega del activo.

Garantías reales

País del activo

Estático

Lista

País en el que se encuentra el activo.

Fabricante del activo

Estático

Texto

Nombre del fabricante.

Nombre/Modelo del activo

Estático

Texto

Nombre/modelo del activo.

Activo nuevo o usado

Estático

Lista

Condición del activo en el momento de la originación del arrendamiento.

Valor residual original del activo

Estático

9(11).99

El valor residual original del activo en la fecha de la originación del arrendamiento.

Clase de activo

Estático

Lista

Clase de activo.

Importe de valoración original

Estático

9(11).99

Valoración del activo en el momento de la originación del arrendamiento.

Clase de valoración original

Estático

Lista

Clase de valoración en el momento de la originación del arrendamiento.

Fecha de valoración original

Estático

AAAA-MM

Fecha de la valoración del activo en originación.

Importe de valoración actualizado

Dinámico

9(11).99

Valoración más reciente del activo.

Clase de valoración actualizada

Dinámico

Lista

Clase de valoración en la fecha de valoración más reciente.

Fecha de valoración actualizada

Dinámico

AAAA-MM

Fecha de la valoración más reciente del activo. Si no se ha procedido a realizar una nueva valoración desde la originación, indiquen la fecha de valoración original.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información sobre los valores o bonos

Fecha de información

Dinámico

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitió el informe de la operación, es decir, la fecha de entrega al registro de operaciones de la plantilla relativa a los datos sobre los préstamos.

Emisor

Estático

Texto

Nombre del emisor y serie de la emisión, si procede.

Todas las cuentas de reservas a los niveles exigidos de saldo

Dinámico

Sí/No

¿Se encuentran todas las cuentas de reservas [reserva de efectivo, reserva de amalgama (commingling reserve), reserva de compensación etc.] en sus niveles exigidos?

Utilización de la línea de liquidez

Dinámico

Sí/No

¿Se ha utilizado la línea de liquidez para cubrir las necesidades de tesorería en el período que finaliza en la fecha del último pago de intereses?

Ratios/Medicio-nes desencadenan-tes

Dinámico

Sí/No

¿Se ha producido alguna circunstancia desencadenante?

Tasa constante de amortización anticipada

Dinámico

9(3).99

La tasa constante de amortización anticipada (CPR) anualizada de los activos exigibles subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica equivale al principal total no programado recibido en el período más reciente dividido entre el saldo del principal al inicio del período.

Total de activos exigibles vendidos a la SPV

Dinámico

9(11).99

Importe total del principal de activos exigibles vendido a la SPV (es decir, al cierre y durante el período de reposición, en su caso) hasta la fecha.

Total bruto de impagados – pool

Dinámico

9(11).99

Total bruto de impagados desde la firma, en moneda de denominación.

Total recuperaciones-pool

Dinámico

9(11).99

Total de recuperaciones desde la firma, en moneda de denominación.

Fecha de finalización del período de renovación

Dinámico

AAAA-MM

Fecha en la que está previsto finalice, o en la que finalizó realmente, el período de renovación.

Información de contacto sobre la notificación de operaciones

Punto de contacto

Estático

Texto/Numérico

Nombre del departamento o de la(s) persona(s) de contacto de las fuentes de información.

Datos de contacto

Estático

Texto/Numérico

Teléfono y correo electrónico.


INFORMACIÓN SOBRE LOS BONOS POR TRAMO:

Nombre del campo

Dinámico/Estático

Tipo de dato

Definición del campo y criterios

Información sobre los tramos

Nombre de la clase de bonos

Estático

Texto/Numérico

Designación (por lo general, una letra o un número) dada a un tramo de bonos que presentan derechos, prioridades y características idénticos a los definidos en el folleto, es decir, clase A1a de la serie 1, etc.

Número internacional de identificación de valores

Estático

Texto/Numérico

Código ISIN o, en ausencia de este, cualquier otro código único de identificación de valores, como el del CUSIP, asignado a este tramo por una bolsa u otro ente.

Fecha de pago de intereses

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo.

Fecha de pago del principal

Dinámico

AAAA-MM-DD

La primera fecha, tras la fecha límite del pool que se notifique, en la que esté previsto que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo.

Moneda de los bonos

Estático

Lista

Denominación de este tramo.

Tipo de referencia

Estático

Lista

Índice básico de referencia, tal como se define en el folleto aplicable a este tramo específico de bono.

Vencimiento legal

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha límite antes de la cual se debe reembolsar este tramo específico para no caer en impago.

Fecha de emisión de los bonos

Estático

AAAA-MM-DD

Fecha en que se emitieron los bonos.

Frecuencia de pago de intereses

Estático

Lista

La frecuencia con la que se deben pagar intereses sobre este tramo.


ANEXO VIII

Informes destinados a los inversores

Los informes destinados a los inversores deberán incluir información sobre los siguientes aspectos:

a)

el rendimiento de los activos;

b)

una asignación detallada del flujo de tesorería;

c)

una lista de todas las circunstancias desencadenantes de la operación y su situación;

d)

una lista de todas las contrapartes implicadas en una operación, su función y sus calificaciones crediticias;

e)

datos del efectivo aportado a la operación por la entidad originadora/entidad patrocinadora o cualquier otra ayuda facilitada a la operación, incluido todo libramiento o utilización de cualquier línea de liquidez o apoyo al crédito, así como cualquier ayuda aportada por un tercero;

f)

los importes que constituyen el saldo favorable del contrato de inversión garantizado y otras cuentas bancarias;

g)

datos relativos a toda permuta (especialmente los tipos, pagos y nocionales) y otras disposiciones de cobertura de la operación, incluidas las garantías ofrecidas;

h)

definiciones de términos clave (como morosidad, impagos y reembolso anticipado);

i)

los códigos LEI, ISIN u otros códigos de identificación de valores o entidades del emisor y del instrumento de financiación estructurada;

j)

datos de contacto de la entidad que elabora el informe destinado a los inversores.


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