a)

Allgemeine, von der nationalen Aufsichtsbehörde bereitgestellte Angaben:

1)

Ländercode

2)

Name der Bank

3)

Datum der Übermittlung (JJJJ-MM-TT)

b)

Allgemeine, vom meldenden Institut bereitgestellte Angaben:

1)

Datum der Meldung (JJJJ-MM-TT)

2)

Meldewährung

3)

Euro-Umrechnungskurs

4)

Meldende Abteilung

5)

Rechnungslegungsstandard

6)

Ort der Offenlegung

a)

Gegenparteien-Risiken aus Derivatkontrakten (Methode 1)

b)

Bruttowert von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)

c)

Gegenparteien-Risiken aus SFT

d)

Sonstige Vermögenswerte

1)

In SFT erhaltene Sicherheiten, die als Vermögenswerte angesetzt werden

e)

Bilanzwirksame Positionen insgesamt (Summe aus den Positionen 2 a), 2 b), 2 c) und 2 d), abzüglich 2 d) Unterpunkt 1))

f)

Potenzielle zukünftige Forderungen aus Derivatkontrakten (Methode 1)

g)

Nominalwert außerbilanzieller Positionen mit einem CCF von 0 %

1)

Unbedingt kündbare Kreditkartenforderungen

2)

Sonstige unbedingt kündbare Verpflichtungen

h)

Nominalwert außerbilanzieller Positionen mit einem CCF von 20 %

i)

Nominalwert außerbilanzieller Positionen mit einem CCF von 50 %

j)

Nominalwert außerbilanzieller Positionen mit einem CCF von 100 %

k)

Außerbilanzielle Positionen insgesamt (Summe aus den Positionen 2 f), 2 g) und 2 h) bis 2 j), abzüglich dem 0,9-Fachen der Summe aus den Positionen 2 g) Unterpunkt 1) und 2 g) Unterpunkt 2))

l)

Für Bilanzzwecke, jedoch nicht für risikobasierte, regulatorische Zwecke konsolidierte Unternehmen:

1)

Bilanzwirksame Vermögenswerte

2)

Potenzielle zukünftige Risikopositionen aus Derivatkontrakten

3)

Unbedingt kündbare Verpflichtungen

4)

Sonstige außerbilanzielle Verpflichtungen

5)

Investitionswert in Bezug auf die konsolidierten Unternehmen

m)

Regulatorische Anpassungen

n)

Zusätzliche Angaben:

1)

In Derivatgeschäften verbuchte Forderungen aus Barsicherheiten

2)

Netto-Nominalwert von Kreditderivaten

3)

Netto-Nominalwert von Kreditderivaten für Unternehmen unter Position 2 l)

4)

Bilanzwirksame und außerbilanzielle Risikopositionen zwischen Unternehmen unter Position 2 l)

5)

Bilanzwirksame und außerbilanzielle Risikopositionen von Unternehmen unter Position 2 l) gegenüber Unternehmen, die für risikobasierte, regulatorische Zwecke konsolidiert wurden

6)

Bilanzwirksame und außerbilanzielle Risikopositionen von Unternehmen, die für risikobasierte, regulatorische Zwecke in den Konzernabschluss einbezogen wurden, gegenüber Unternehmen unter Position 2 l)

7)

Gesamtrisikoposition für die Berechnung der Verschuldungsquote (Definition vom Januar 2014)

o)

Indikator für die Gesamtrisikoposition (Summe aus den Positionen 2 e), 2 k), 2 l) Unterpunkt 1, 2 l) Unterpunkt 2, dem 0,1-Fachen von 2 l) Unterpunkt 3, 2 l) Unterpunkt 4, abzüglich der Summe aus den Positionen 2 l) Unterpunkt 5 und 2 m))

a)

Bei anderen Finanzinstituten hinterlegte oder diesen geliehene Geldmittel

1)

Einlagezertifikate

b)

Zugesagte, aber nicht gezogene Kreditlinien, die anderen Finanzinstituten eingeräumt wurden

c)

Von anderen Finanzinstituten emittierte Wertpapierbestände:

1)

Besicherte Schuldverschreibungen

2)

Vorrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen

3)

Nachrangige Schuldverschreibungen

4)

Geldmarktpapiere

5)

Aktien (einschließlich des Nennbetrags und des Mehrwerts von Stamm- und Vorzugsaktien)

6)

In Verbindung mit den unter Position 3 c) Unterpunkt 5) bestimmten Aktienbeständen aufgerechnete Short-Positionen

d)

Aktuelle positive Nettorisikoposition aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit anderen Finanzinstituten

e)

Außerbörslich gehandelte (OTC-)Derivate mit anderen Finanzinstituten mit einem positiven beizulegenden Nettozeitwert

1)

Positiver beizulegender Nettozeitwert (einschließlich gehaltene Sicherheiten, wenn sie von der Netting-Rahmenvereinbarung abgedeckt werden)

2)

Potenzielle zukünftige Forderungen

f)

Indikator für Vermögenswerte innerhalb des Finanzsystems (Summe aus den Positionen 3 a), 3 b) bis 3 c) Unterpunkt 5, 3 d), 3 e) Unterpunkt 1 und 3 e) Unterpunkt 2, abzüglich 3 c) Unterpunkt 6))

a)

Einlagen durch Verwahrstellen

b)

Einlagen durch Finanzinstitute, die keine Verwahrstellen sind

c)

Zugesagte, aber nicht gezogene Kreditlinien, die von anderen Finanzinstituten eingeräumt wurden

d)

Aktuelle negative Nettorisikoposition aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit anderen Finanzinstituten

e)

OTC-Derivate mit anderen Finanzinstituten mit einem negativen beizulegenden Nettozeitwert:

1)

Negativer beizulegender Nettozeitwert (einschließlich Sicherheiten, wenn sie von der Netting-Rahmenvereinbarung abgedeckt werden)

2)

Potenzielle zukünftige Forderungen

f)

Zusätzliche Angaben:

1)

Fremdkapital von anderen Finanzinstituten

2)

Einlagezertifikate unter den Positionen 4 a) und 4 b)

g)

Indikator für Verbindlichkeiten innerhalb des Finanzsystems (Summe aus den Positionen 4 a) bis 4 e) Unterpunkt 2))

a)

Besicherte Schuldverschreibungen

b)

Vorrangige, unbesicherte Schuldverschreibungen

c)

Nachrangige Schuldverschreibungen

d)

Geldmarktpapiere

e)

Einlagezertifikate

f)

Eigenkapital

g)

Vorzugsaktien und jede andere Form nachrangiger Finanzierungen, die unter Position 5 c) nicht erfasst sind

h)

Zusätzliche Angaben:

1)

Buchwert von Aktien, für die kein Marktpreis verfügbar ist

i)

Indikator für ausstehende Wertpapiere (Summe aus den Positionen 5 a) bis 5 g))

a)

Australischen Dollar

b)

Brasilianischen Real

c)

Kanadischen Dollar

d)

Schweizer Franken

e)

Chinesischen Yuan

f)

Euro

g)

Britischen Pfund

h)

Hongkong-Dollar

i)

Indischen Rupien

j)

Japanischen Yen

k)

Schwedischen Kronen

l)

US-Dollar

h)

Zusätzliche Angaben:

1)

Mexikanischen Pesos

2)

Neuseeland-Dollar

3)

Russischen Rubel

n)

Indikator für Zahlungsaktivität (Summe aus den Positionen 6 a) bis 6 l))

a)

Indikator für Custody-Vermögen

a)

Aktienemissionsgeschäfte

b)

Anleihenemissionsgeschäfte

c)

Indikator für Emissionsgeschäfte (Summe aus den Positionen 8 a) und 8 b))

a)

über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte OTC-Derivate

b)

bilateral abgewickelte OTC-Derivate

c)

Indikator für OTC-Derivate (Summe aus den Positionen 9 a) und 9 b))

a)

Wertpapiere des Handelsbestands

b)

Zur Veräußerung verfügbare (AfS-)Wertpapiere

c)

Wertpapiere des Handelsbestands und AfS-Wertpapiere, die der Definition von Vermögenswerten der Stufe 1 entsprechen

d)

Wertpapiere des Handelsbestands und AfS-Wertpapiere, die der Definition von Vermögenswerten der Stufe 2 entsprechen, zzgl. Risikoaufschlägen

e)

Zusätzliche Angaben:

1)

Bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere

f)

Indikator für Wertpapiere des Handelsbestands und (AfS-)Wertpapiere (Summe aus den Positionen 10 a) und 10 b), abzüglich der Summe von 10 c) und 10 d))

a)

Indikator für Vermögenswerte der Stufe 3

a)

Ausländische Forderungen auf Basis des letztlichen Risikos (ausgenommen Derivategeschäfte)

b)

Zusätzliche Angaben:

1)

Ausländische derivative Forderungen auf Basis des letztlichen Risikos

c)

Indikator für rechtsräumeübergreifende Forderungen (Position 12 a))

a)

Auslandsverbindlichkeiten (ausgenommen Derivate und Inlandsverbindlichkeiten in Landeswährung)

1)

Alle Auslandsverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Niederlassungen unter Position 13 a)

b)

Inlandsverbindlichkeiten in Landeswährung (ausgenommen Derivategeschäfte)

c)

Zusätzliche Angaben:

1)

Ausländische derivative Verbindlichkeiten auf Basis des letztlichen Risikos

d)

Indikator für rechtsräumeübergreifende Verbindlichkeiten (Summe aus den Positionen 13 a) und 13 b), abzüglich 13 a) Unterpunkt 1))

a)

Gesamtverbindlichkeiten

b)

Retail-Funding

c)

Kennzahl der Abhängigkeit vom Wholesale-Funding (Differenz zwischen den Positionen 14 a) und 14 b), dividiert durch 14 a))

d)

Netto-Auslandsumsatz

e)

Nettoumsatz insgesamt

f)

Bruttoumsatz insgesamt

g)

Bruttowert aufgenommener Geldmittel und Bruttozeitwert in SFT aufgenommener Sicherheiten

h)

Bruttowert entliehener Geldmittel und Bruttozeitwert in SFT entliehener Sicherheiten

i)

Positiver beizulegender Bruttozeitwert von OTC-Derivategeschäften

j)

Negativer beizulegender Bruttozeitwert von OTC-Derivatgeschäften

k)

Anzahl der Rechtsräume