COREP-MODELLER

Model nr.

Modelkode

Navn på model/gruppe af modeller

KAPITALGRUNDLAG

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

KONCERNSOLVENS

GS

6.1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER - I ALT

GS I ALT

6.2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (standardmetoden)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (IRB-metoden)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabel 9.3 – Opdeling af samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko vedrørende relevante krediteksponeringer efter land

CR GB 3

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

OPERATIONELLE RISICI

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLE RISICI

OPR

17

C 17.00

OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR Details

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

KAPITALGRUNDLAG

015

1.1

KERNEKAPITAL

020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

040

1.1.1.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

130

1.1.1.2

Overført resultat

140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

200

1.1.1.4

Andre reserver

210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, som indgår i den egentlige kernekapital

240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser.

290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, som indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %

520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag

530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

550

1.1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

570

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

748

1.1.2.12

Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag

750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

760

1.2.1

Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

770

1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

790

1.2.1.3

Overkurs ved emission

800

1.2.1.4

(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

842

1.2.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

978

1.2.13

Supplerende kapital – andre elementer eller fradrag

Rækker

Post

Tekst

Beløb

010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

020

1*

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

030

1**

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 1 og 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

050

1.1.1.

Standardmetode (SA)

060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

120

1.1.1.1.06

Institutter

130

1.1.1.1.07

Selskaber

140

1.1.1.1.08

Detail

150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

160

1.1.1.1.10

Misligholdte eksponeringer

170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU)

210

1.1.1.1.15

Egenkapital

211

1.1.1.1.16

Andre poster

220

1.1.1.2

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

230

1.1.1.2*

heraf: resecuritisering

240

1.1.2.

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

260

1.1.2.1.01

Statslige forvaltninger og centralbanker

270

1.1.2.1.02

Institutter

280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer – SMV'er

290

1.1.2.1.04

Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning

300

1.1.2.1.05

Selskaber – Andre

310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

320

1.1.2.2.01

Statslige forvaltninger og centralbanker

330

1.1.2.2.02

Institutter

340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer – SMV'er

350

1.1.2.2.04

Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning

360

1.1.2.2.05

Selskaber – Andre

370

1.1.2.2.06

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

380

1.1.2.2.07

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

390

1.1.2.2.08

Detail – Kvalificeret revolverende

400

1.1.2.2.09

Detail – Andre SMV'er

410

1.1.2.2.10

Detail – Andre ikke-SMV'er

420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

430

1.1.2.4

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

440

1.1.2.4*

Heraf: resecuritisering

450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

460

1.1.3.

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til misligholdelsesfonden

490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

500

1.2.1.

Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

510

1.2.2.

Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

530

1.3.1.

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

550

1.3.1.2

Egenkapital

560

1.3.1.3

Valuta

570

1.3.1.4

Råvarer

580

1.3.2.

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)

590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

600

1.4.1.

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

610

1.4.2.

OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

620

1.4.3.

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

650

1.6.1.

Avanceret metode

660

1.6.2.

Standardmetoden

670

1.6.3.

Baseret på OEM

680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

710

1.8.2.

Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

750

1.8.3.

Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

760

1.8.4.

Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

Egentlig kernekapitalprocent

020

2

Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

030

3

Kernekapitalprocent

040

4

Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

050

5

Kapitalprocent i alt

060

6

Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer

070

7

Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

080

8

Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer

090

9

Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

100

10

Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer

110

11

Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

120

12

Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer

Række

ID

Post

Kolonne

Kolonne Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke udnyttes i fremtidig indkomst

030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikke misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden Articles 33(1) point (d), 59 point (d), 154 and 155 of CRR

110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

140

3.2

Samlede forventede tab, der kan medtages

145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

155

4.2

Samlede forventede tab, der kan medtages

160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

200

9

Tærsklen på 10 % for kernekapital

210

10

Tærsklen på 17,65 % for kernekapital

220

11

Kvalificeret kapital, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor og store eksponeringer

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

680

21

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

690

22

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

700

23

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

710

24

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

720

25

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

730

26

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

Kapitalbuffere

740

27

Kombinerede bufferkrav

750

Kapitalbevaringsbuffer

760

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

770

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

780

Systemisk risikobuffer

790

Buffer for systemisk vigtige institutter

800

Global buffer for systemisk vigtige institutter

810

Anden buffer for systemisk vigtige institutter

Søjle II-krav

820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber

830

29

Startkapital

840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

860

32

Samlede oprindelige eksponeringer

Basel I-minimumsgrænsen

870

Justeringer af samlet kapitalgrundlag

880

Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænse

890

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse

900

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse - SA-alternativ

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

020

1,1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til {CA1;r220}

link til {CA1;r660}

link til {CA1;r880}

030

1.1.1.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte

040

1.1.1.1

Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til 2006/48/EF

050

1.1.1.2

Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram

060

1.1.2.

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

link til {CA5.2;r010;c060}

link til {CA5.2;r020;c060}

link til {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til {CA1;r240}

link til {CA1;r680}

link til {CA1;r900}

080

1.2.1.

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

090

1.2.2.

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

091

1.2.3.

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

092

1.2.4.

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

100

1.3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til {CA1;r520}

link til {CA1;r730}

link til {CA1;r960}

110

1.3.1.

Urealiserede gevinster og tab

120

1.3.1.1

Urealiserede gevinster

130

1.3.1.2

Urealiserede tab

133

1.3.1.3.

Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i "besiddet med henblik på salg"-kategorien af EU-godkendte IAS 39

136

1.3.1.4.

Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i "besiddet med henblik på salg"-kategorien af EU-godkendte IAS 39

138

1.3.1.5.

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

140

1.3.2.

Fradrag

150

1.3.2.1

Tab i det løbende regnskabsår

160

1.3.2.2

Immaterielle aktiver

170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

180

1.3.2.4

Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden

190

1.3.2.5

Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

194

1.3.2.5*

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – positiv post

198

1.3.2.5**

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – negativ post

200

1.3.2.6

Egne instrumenter

210

1.3.2.6.1

Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

211

1.3.2.6.1**

heraf: Direkte besiddelser

212

1.3.2.6.1*

heraf: Indirekte besiddelser

220

1.3.2.6.2

Egne hybride kernekapitalinstrumenter

221

1.3.2.6.2**

heraf: Direkte besiddelser

222

1.3.2.6.2*

heraf: Indirekte besiddelser

230

1.3.2.6.3

Egne supplerende kapitalinstrumenter

231

1.3.2.6.3*

heraf: Direkte besiddelser

232

1.3.2.6.3**

heraf: Indirekte besiddelser

240

1.3.2.7

Krydsejerskab

250

1.3.2.7.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital

260

1.3.2.7.1.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

270

1.3.2.7.1.2

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

280

1.3.2.7.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital

290

1.3.2.7.2.1

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

300

1.3.2.7.2.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

310

1.3.2.7.3

Krydsejerskab af supplerende kapital

320

1.3.2.7.3.1

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

330

1.3.2.7.3.2

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

340

1.3.2.8

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

350

1.3.2.8.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

360

1.3.2.8.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

370

1.3.2.8.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

390

1.3.2.10

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

400

1.3.2.10.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

410

1.3.2.10.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

420

1.3.2.10.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

430

1.3.3.

Supplerende filtre og fradrag

CA 5.2 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF

link til {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489

link til {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Samlede instrumenter uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

050

2.2.1.

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

060

2.2.2.

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

070

2.2.3.

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

080

2.3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra f), g) eller h), i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490

link til {CA5.1;r060;c030)

100

3,1

Samlede instrumenter uden incitamenter til indfrielse

110

3.2

Instrumenter, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

120

3.2.1.

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

130

3.2.2.

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

140

3.2.3.

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

150

3,3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

SAMLET RISIKO-EKSPONERING

KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITAL-GRUNDLAG

KONSOLIDERET KAPITALGRUND-LAG

KONSOLIDERET KAPITALGRUND-LAG

KREDIT; MODPARTS-RISIKO; KREDITRISIKO, MODPARTS-KREDITRISIKO, UDVANDINGS-RISIKO OG LEVERINGS-RISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKO-EKSPONERINGER

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

KVALIFICE-RENDE KAPITALGRUND-LAGSINSTRU-MENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVA-RINGSBUFFER

INSTITUT-SPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGS-BUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDEN-TIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATS-NIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

MINORITETS-INTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

I ALT

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

LEI-kode

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/ NEJ)

OMFANG AF DATA: SOLO FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER SOLO DELVIST KONSOLIDE-REDE (SP)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDEL-SE (%)

SAMLET RISIKOEKS-PONERING

KAPITAL-GRUNDLAG

SAMLET RISIKO-EKSPONERING

KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLI-DEREDE KAPITAL-GRUNDLAG

KONSOLIDE-RET KAPITAL-GRUNDLAG

KONSOLIDE-RET KAPITAL-GRUNDLAG

KREDIT; MODPARTS-RISIKO; KREDITRISIKO, MODPARTS-KREDITRISIKO, UDVANDINGS-RISIKO OG LEVERINGS-RISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIO-NELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKS-PONERINGER

KERNE-KAPITAL I ALT

SUPPLERENDE KAPITAL

KREDIT; MODPARTS-RISIKO; KREDITRISIKO, MODPARTS-KREDITRISIKO, UDVANDINGS-RISIKO OG LEVERINGS-RISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIO-NELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPO-NERINGER

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDERE-DE KERNE-KAPITAL

KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAGS-INSTRUMEN-TER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDE-REDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORAN-DUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNE-KAPITAL

HERAF: HYBRID KERNE-KAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDE-RET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVA-RINGSBUFFER

INSTITUT-SPECIFIK KONTRA-CYKLISK KAPITAL-BUFFER

BEVARINGS-BUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRU-DENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMS-STATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

EGENTLIG KERNE-KAPITAL

HYBRID KERNE-KAPITAL

MINORITETS-INTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLI-DEREDE EGENTLIGE KERNE-KAPITAL

KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDERE-DE HYBRIDE KERNE-KAPITAL

HERAF: KVALIFICE-RENDE KAPITAL-GRUNDLAG

RELATEREDE KAPITALGRUND-LAGSINSTRU-MENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICE-RENDE KERNEKAPITAL

RELATEREDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETS-INTERESSER

RELATEREDE KERNEKAPITAL-INSTRUMEN-TER, TILKNYT-TET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICE-RENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICE-RENDE SUPPLEREN-DE KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

OPRINDELIG EKSPONE-RING FØR ANVENDELSE AF KONVER-TERINGSFAK-TORER

(-) VÆRDIJUSTE-RINGER OG HENSÆTTEL-SER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTE-RINGER OG HENSÆTTEL-SER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPO-NERING EFTER SUBSTITU-TIONSVIRKNIN-GER AF KREDIT-RISIKOREDUK-TIONSTEKNIK-KER FØR ANVENDELSE AF KONVERTE-RINGSFAKTO-RER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER

FULDT JUSTERET EKSPO-NERINGS-VÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONE-RINGS-VÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAK-TOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAK-TOR FOR SMV'ER

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKO-REDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETS-JUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO

HERAF: MED KREDITVUR-DERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVUR-DERING FRA CENTRAL-REGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDIT-DERIVATER

(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKO-AFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØM-ME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØM-ME I ALT (+)

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTS-KREDITRISIKO

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

Felt med link til CA

020

heraf: SMV'er

030

heraf: SMV omfattet af støttefaktor for SMV'er

040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom – Beboelsesejendomme

050

heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

060

heraf: Eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

090

Værdipapirfinansieringstransaktioner

100

heraf: centralt clearede via QCCP'er

110

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

120

heraf: centralt clearede via QCCP'er

130

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

260

370 %

270

1 250 %

280

Andre risikovægte

MEMORANDUMPOSTER

290

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

300

Misligholdte eksponeringer tildelt en risikovægt på 100 %

310

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

320

Misligholdte eksponeringer tildelt en risikovægt på 150 %