EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R1247
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories Text with EEA relevance
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre EØS-relevant tekst
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre EØS-relevant tekst
OJ L 352, 21.12.2012, p. 20–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 132 - 141
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2019
- Date of document:
- 19/12/2012
- Date of effect:
- 10/01/2013; ikrafttrædelse off.gørelsesdato +20 se art 6
- Date of end of validity:
- 28/04/2024; ophævet ved 32022R1860
- Author:
- Europa-Kommissionen
- Form:
- Gennemførelsesforordning
- Additional information:
- interesse for EØS
- Treaty:
- Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde
- Legal basis:
-
- 32012R0648 - A09P6
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Modified by 32017R0105 tilføjelse artikel 3a 01/11/2017 Modified by 32017R0105 erstatning artikel 3 01/11/2017 Modified by 32017R0105 erstatning artikel 4 01/11/2017 Modified by 32017R0105 tilføjelse artikel 4a 01/11/2017 Modified by 32017R0105 erstatning artikel 5 stykke 4 10/02/2017 Modified by 32017R0105 tilføjelse artikel 3b 01/11/2017 Modified by 32017R0105 tilføjelse artikel 4b 01/11/2017 Modified by 32017R0105 erstatning bilag 01/11/2017 Modified by 32019R0363 erstatning artikel 4a stykke 1 11/04/2019 Modified by 32019R0363 erstatning artikel 4 stykke 7 11/04/2019 Modified by 32019R0363 erstatning bilag 11/04/2019 Modified by 32019R0363 ophævelse artikel 4 stykke 9 11/04/2019 Modified by 32019R0363 ophævelse artikel 4 stykke 8 11/04/2019 Repealed by 32022R1860 29/04/2024 - Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
21.12.2012 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 352/20 |
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1247/2012
af 19. december 2012
om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 9, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
|
(1) |
For at undgå manglende overensstemmelse bør der ved indberetning af alle oplysninger til transaktionsregistre i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 følges samme regler, standarder og formater for alle transaktionsregistre, alle modparter og alle typer derivater. Der bør derfor anvendes et unikt datasæt til beskrivelse af en derivathandel. |
|
(2) |
Da OTC-derivater typisk hverken kan defineres entydigt ved hjælp af eksisterende koder, der er almindeligt udbredt på de finansielle markeder, f.eks. International Securities Identification Numbers (ISIN-koder), eller beskrives ved anvendelse af koderne i ISO's Classification of Financial Instruments (CFI-koder), er det nødvendigt at udvikle en ny og universel identifikationsmetode. Hvis der findes en unik produktidentifikator, der er i overensstemmelse med principperne for entydighed, neutralitet, pålidelighed, open source, skalerbarhed og tilgængelighed og har et rimeligt omkostningsgrundlag, er tilgængelig i en passende forvaltningsramme og er anerkendt med henblik på anvendelse inden for EU, bør denne anvendes. Hvis der ikke findes en unik produktidentifikator, der opfylder disse krav, bør der anvendes en foreløbig taksonomi. |
|
(3) |
Det underliggende aktiv bør identificeres ved anvendelse af en entydig identifikator, men der findes i øjeblikket ikke nogen markedsomfattende standardiserede koder til identifikation af det underliggende aktiv i en kurv. Det bør derfor kræves af modparter, at de som minimum angiver, at det underliggende aktiv er en kurv, og at de om muligt anvender ISIN-koder for standardiserede indeks. |
|
(4) |
For at sikre overensstemmelse bør alle parter i en derivataftale identificeres ved en entydig kode. Der bør, når en sådan foreligger, anvendes en global identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) eller en foreløbig identifikator for enheder, som skal fastsættes inden for forvaltningsmæssige rammer, der er kompatible med FSB's anbefalinger om datakrav, og er vedtaget med henblik på anvendelse inden for EU, til definering af alle finansielle og ikke-finansielle modparter, mæglere, centrale modparter og berettigede modtagere, navnlig for at sikre overensstemmelse med rapporten fra Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer (CPSS) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) om dataindberetnings- og dataaggregeringskrav vedrørende OTC-derivater, som beskriver identifikatorer for juridiske enheder som et værktøj til dataaggregering. Når der er tale om handler via formidler, bør den berettigede modtager identificeres som den person eller enhed, på hvis vegne aftalen er indgået. |
|
(5) |
Der bør tages hensyn til den praksis, der anvendes i tredjelande, og den praksis, som transaktionsregistrene selv anvender, når de påbegynder deres virksomhed. For at sikre en omkostningseffektiv løsning for centrale modparter og for at mindske driftsrisikoen for transaktionsregistre bør startdatoen for indberetning derfor omfatte indfasningsdatoer for forskellige derivatklasser begyndende med de mest standardiserede klasser og med efterfølgende udvidelse til de øvrige klasser. Derivataftaler, der er indgået før, på eller efter datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 648/2012, og som ikke er udestående på eller efter startdatoen for indberetning, er ikke af væsentlig betydning i reguleringsmæssig sammenhæng. De skal dog indberettes i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 648/2012. For at sikre en effektiv og forholdsmæssig indberetningsordning i sådanne tilfælde og under hensyn til vanskelighederne ved at rekonstruere data vedrørende udløbne aftaler bør der for denne type indberetning fastsættes en længere frist. |
|
(6) |
Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fremsendt til Kommissionen. |
|
(7) |
I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (3) har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning – |
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
Artikel 1
Format for indberetning af derivataftaler
Oplysninger i rapporter efter artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal indberettes i det format, der er fastsat i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Hyppighed af indberetning af derivataftaler
For så vidt dette er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal værdiansættelse efter marking-to-market-princippet eller efter marking-to-model-princippet af aftaler, der er indberettet til et transaktionsregister, finde sted dagligt. Andre indberetningselementer som fastsat i bilaget til denne forordning og bilaget til den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal indberettes, efterhånden som de forekommer, og under hensyntagen til den i artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsatte tidsfrist, navnlig hvad angår en aftales indgåelse eller ophør eller ændringer heraf.
Artikel 3
Identifikation af modparter og andre enheder
1. I indberetninger skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) til identifikation af:
|
a) |
en berettiget modtager, der er en juridisk person |
|
b) |
en mæglerenhed |
|
c) |
en central modpart (CCP) |
|
d) |
et clearingmedlem, der er en juridisk person |
|
e) |
en modpart, der er en juridisk person |
|
f) |
en enhed, der indgiver oplysninger. |
2. Hvis der ikke findes en identifikator for juridiske enheder, skal der i indberetningen anvendes en foreløbig identifikator for enheder, der er fastsat på EU-plan, og som er:
|
a) |
entydig |
|
b) |
neutral |
|
c) |
pålidelig |
|
d) |
open source |
|
e) |
skalerbar |
|
f) |
tilgængelig |
|
g) |
til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag |
|
h) |
omfattet af en passende forvaltningsramme. |
3. Hvis der hverken findes en identifikator for juridiske enheder eller en foreløbig identifikator for enheder, skal der i indberetningen anvendes en forretningsidentifikationskode (Business Identifier Code (BIC)) i overensstemmelse med ISO 9362, hvis en sådan findes.
Artikel 4
Identifikation af derivater
1. I indberetninger skal der til identifikation af derivataftaler anvendes en unik produktidentifikator, som er:
|
a) |
entydig |
|
b) |
neutral |
|
c) |
pålidelig |
|
d) |
open source |
|
e) |
skalerbar |
|
f) |
tilgængelig |
|
g) |
til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag |
|
h) |
omfattet af en passende forvaltningsramme. |
2. Hvis der ikke findes en unik produktidentifikator, skal derivataftalen i indberetninger defineres ved anvendelsen af kombinationen af den tildelte ISIN-kode efter ISO 6166 eller AII-koden (Alternative Instrument Identifier) og den tilsvarende CFI-kode efter ISO 10962.
3. Hvis den i stk. 2 omhandlede kombination ikke findes, skal arten af derivat identificeres på følgende grundlag:
|
a) |
derivatklassen skal identificeres som en af følgende:
|
|
b) |
derivattypen skal identificeres som en af følgende:
|
|
c) |
hvis der er tale om derivater, der ikke tilhører en bestemt derivatklasse eller er af en bestemt derivattype, skal indberetningen ske på grundlag af den derivatklasse eller derivattype, som modparterne er enige om ligner derivataftalen mest. |
Artikel 5
Startdato for indberetning
1. Kreditderivataftaler og rentederivataftaler skal indberettes:
|
a) |
senest den 1. juli 2013, hvis der er blevet registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 1. april 2013 |
|
b) |
90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før den 1. april 2013 eller på denne dato |
|
c) |
senest den 1. juli 2015, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 senest den 1. juli 2015. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse. |
2. Derivataftaler, der ikke er omhandlet i stk. 1, skal indberettes:
|
a) |
senest den 1. januar 2014, hvis der er blevet registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 1. oktober 2013 |
|
b) |
90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før den 1. oktober 2013 eller på denne dato |
|
c) |
senest den 1. juli 2015, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 senest den 1. juli 2015. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse. |
3. Derivataftaler, der var udestående den 16. august 2012, og som stadig er udestående på startdatoen for indberetning, indberettes til et transaktionsregister inden 90 dage efter startdatoen for indberetning for den pågældende derivatklasse.
4. Derivataftaler, som
|
a) |
blev indgået før den 16. august 2012, og som stadig var udestående den 16. august 2012, eller |
|
b) |
som blev indgået den eller efter den 16. august 2012, |
og som ikke er udestående på startdatoen for indberetning eller herefter, skal indberettes til et transaktionsregister inden tre år efter startdatoen for indberetning for den pågældende derivatklasse.
5. Startdatoen for indberetning udskydes 180 dage for indberetning af oplysninger som omhandlet i artikel 3 i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012.
Artikel 6
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
Formand
(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT
(3) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
BILAG
Tabel 1
Modpartsdata
|
|
Felt |
Format |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Aftalens parter |
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Tidsstempel for indberetningen |
ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat. |
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Modparts-id |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn), foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Den anden modparts id |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Modpartens navn |
100 alfanumeriske tegn eller blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)). |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Modpartens hjemsted |
500 alfanumeriske tegn eller blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)). |
||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Modpartens branche |
Taksonomi:
blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) eller i tilfælde af ikke-finansielle modparter. |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Finansiel eller ikke-finansiel modpart |
F = finansiel modpart, N = ikke-finansiel modpart. |
||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Mægler-id |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Id for indberettende enhed |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Id for clearingmedlem |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Id for berettiget modtager |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske tegn). |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Handler i egenskab af |
P = ordregiver A = agent. |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Modpartsside |
B = køber, S = sælger. |
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Handel med ikke-EØS-modpart |
Y = ja, N = nej. |
||||||||||||||||||||||||
|
15 |
Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering |
Y = ja, N = nej. |
||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Clearinggrænseværdi |
Y = over, N = under. |
||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Aftalens markedsværdi (dvs. efter marking-to-market-princippet) |
Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
|
18 |
Valuta for aftalens markedsværdi |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Dato for værdiansættelsen |
ISO 8601-datoformat |
||||||||||||||||||||||||
|
20 |
Klokkeslæt for værdiansættelsen |
UTC-klokkeslætsformat |
||||||||||||||||||||||||
|
21 |
Værdiansættelsestype |
M = efter marking-to-market-princippet / O = efter marking-to-model-princippet. |
||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Sikkerhedsstillelse |
U = ingen sikkerhedsstillelse, PC = delvis sikkerhedsstillelse, OC = envejssikkerhedsstillelse eller FC = fuld sikkerhedsstillelse. |
||||||||||||||||||||||||
|
23 |
Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
Y = ja, N = nej. |
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis |
Op til 10 numeriske tegn. |
||||||||||||||||||||||||
|
25 |
Værdi af sikkerhedsstillelsen |
Angiv værdien af den samlede sikkerhedsstillelse, der er stillet; op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
||||||||||||||||||||||||
|
26 |
Valuta for værdien af sikkerhedsstillelsen |
Angiv valutaen for felt 25; ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
Tabel 2
Fælles data
|
|
Felt |
Format |
Berørte typer derivataftaler |
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2a - aftaletype |
|
Alle aftaler |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Anvendt taksonomi |
Angiv den anvendte taksonomi: U= produktidentifikator [godkendt i Europa]
E= foreløbig taksonomi |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
Produkt-id 1 |
Hvis taksonomi = U: produktidentifikator (UPI) (fastsættes senere) Hvis taksonomi = I: ISIN eller AII alfanumerisk kode bestående af 12 tegn Hvis taksonomi = E: Derivatklasse
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Produkt-id 2 |
Hvis taksonomi = U: Blank Hvis taksonomi = I: CFI, bogstavkode bestående af 6 tegn Hvis taksonomi = E: Derivattype
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
Underliggende aktiv |
ISIN (12 alfanumeriske tegn) LEI (20 alfanumeriske tegn) Foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) UPI (fastsættes senere) B= Kurv I= Indeks. |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
Notionel valuta 1 |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
Notionel valuta 2 |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
7 |
Leveringsvaluta |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2b – Nærmere oplysninger om transaktionen |
|
Alle aftaler |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
Handels-id |
Op til 52 alfanumeriske tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
Transaktionens referencenummer |
Et alfanumerisk felt på op til 40 tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
Handelssted |
ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC), bogstavkode bestående af 4 tegn. Hvis relevant, XOFF for børsnoterede derivater, der handles uden for børsen, eller XXXX for OTC-derivater |
|
|||||||||||||||||||||
|
11 |
Komprimering |
Y = hvis aftalen skyldes komprimering; N = hvis aftalen ikke skyldes komprimering. |
|
|||||||||||||||||||||
|
12 |
Pris/kurs |
Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
13 |
Prisnotering |
F.eks. ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn, procent. |
|
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Notionelt beløb |
Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
15 |
Prismultiplikator |
Op til 10 numeriske tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
16 |
Mængde |
Op til 10 numeriske tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
17 |
Forudbetaling |
Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy for betalinger foretaget af den indberettende modpart og i formatet xxxx,yyyyy for betalinger modtaget af den indberettende modpart |
|
|||||||||||||||||||||
|
18 |
Leveringstype |
C = kontant, P = fysisk, O = efter modpartens valg. |
|
|||||||||||||||||||||
|
19 |
Tidsstempel for gennemførelse |
ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat. |
|
|||||||||||||||||||||
|
20 |
Ikrafttrædelsesdato |
ISO 8601-datoformat |
|
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Forfaldsdato |
ISO 8601-datoformat |
|
|||||||||||||||||||||
|
22 |
Udløbsdato |
ISO 8601-datoformat |
|
|||||||||||||||||||||
|
23 |
Afviklingsdato |
ISO 8601-datoformat |
|
|||||||||||||||||||||
|
24 |
Masteraftaletype |
Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes. |
|
|||||||||||||||||||||
|
25 |
Masteraftaleversion |
År, xxxx. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2c – risikoreduktion/indberetning |
|
Alle aftaler |
|||||||||||||||||||||
|
26 |
Tidsstempel for bekræftelse |
ISO 8601-datoformat, UTC-klokkeslætsformat. |
|
|||||||||||||||||||||
|
27 |
Bekræftelsesmiddel |
Y = Ikke-elektronisk bekræftelse, N = Ingen bekræftelse, E = Elektronisk bekræftelse. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2d - clearing |
|
Alle aftaler |
|||||||||||||||||||||
|
28 |
Clearingforpligtelse |
Y = ja, N = nej. |
|
|||||||||||||||||||||
|
29 |
Clearet |
Y = ja, N = nej. |
|
|||||||||||||||||||||
|
30 |
Tidsstempel for clearing |
ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat. |
|
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Den centrale modparts id |
Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, BIC (11 alfanumeriske tegn). |
|
|||||||||||||||||||||
|
32 |
Koncernintern |
Y = ja, N = nej. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2e - rentesatser |
|
Rentederivater |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Fast rente for første ben |
Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
34 |
Fast rente for andet ben |
Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
35 |
Rentedagskonvention for den faste rente |
Faktiske/365, 30B/360 eller anden |
|
|||||||||||||||||||||
|
36 |
Betalingshyppighed for det faste ben |
En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
|
37 |
Betalingshyppighed for variabel rente |
En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
|
38 |
Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente |
D= En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y. |
|
|||||||||||||||||||||
|
39 |
Variabel rente for første ben |
Navnet på indekset for den variable rente, f.eks. 3M Euribor. |
|
|||||||||||||||||||||
|
40 |
Variabel rente for andet ben |
Navnet på indekset for den variable rente, f.eks. 3M Euribor. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2f – udenlandsk valuta |
|
Valutaderivater |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Valuta 2 |
ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn. |
|
|||||||||||||||||||||
|
42 |
Valutakurs 1 |
Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
43 |
Terminskurs |
Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
44 |
Valutakursgrundlag |
F.eks. EUR/USD eller USD/EUR. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2g - råvarer |
Hvis der indberettes en unik produktidentifikator (UPI), som indeholder alle nedennævnte oplysninger, kræves dette ikke, medmindre indberetning kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011. |
Råvarederivater |
|||||||||||||||||||||
|
Generelt |
||||||||||||||||||||||||
|
45 |
Overordnet råvarekategori |
AG= landbrug EN= energi FR= fragt ME= metaller IN= indeks EV= miljø EX= eksotisk |
|
|||||||||||||||||||||
|
46 |
Varebeskrivelse |
Landbrug GO= korn, olieholdige frø DA= mejeriprodukter LI= levende dyr FO= skovbrugsprodukter SO= softs Energi OI= olie NG= naturgas CO= kul EL= el IE= Flere energiformer Metaller PR= ædelmetaller NP= ikke-ædelmetaller Miljø WE= vejr EM= emissioner |
|
|||||||||||||||||||||
|
Energi |
||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Leveringssted eller -område |
EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn |
|
|||||||||||||||||||||
|
48 |
Forbindelsespunkt |
Fritekst, felt med op til 50 tegn |
|
|||||||||||||||||||||
|
49 |
Belastningstype |
Gentages for felt 50-54 til angivelse af den til de forskellige leveringsperioder i løbet af dagen svarende produktleveringsprofil. BL= basisbelastning PL= spidsbelastning OP= uden for spidsbelastning BH= tidsblokke OT= andet |
|
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Dato og klokkeslæt for leveringsstart |
ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat. |
|
|||||||||||||||||||||
|
51 |
Dato og klokkeslæt for leveringsstop |
ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat. |
|
|||||||||||||||||||||
|
52 |
Aftalt kapacitet |
Fritekst, felt med op til 50 tegn |
|
|||||||||||||||||||||
|
53 |
Antal enheder |
10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
54 |
Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval |
10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2h - optioner |
|
Aftaler, hvori indgår en option |
|||||||||||||||||||||
|
55 |
Optionsform |
P= put, C = call. |
|
|||||||||||||||||||||
|
56 |
Optionstype (udnyttelse) |
A = amerikansk, B = Bermuda-, E = europæisk, S = asiatisk. |
|
|||||||||||||||||||||
|
57 |
Striking-pris (maksimum/minimum) |
Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Afdeling 2i - ændringer af aftalen |
|
Alle aftaler |
|||||||||||||||||||||
|
58 |
Type handling |
N= ny M= ændring E= fejl C= annullere Z= komprimering V= værdiajourføring O= andet. |
|
|||||||||||||||||||||
|
59 |
Nærmere beskrivelse af handlingen |
Fritekst, felt med op til 50 tegn |
|
|||||||||||||||||||||
